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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币市场基金2020年年度报告




九泰日添金货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:九泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 31 日 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 2 页 共 61 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 12月 31日止。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 47 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 47 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 49 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 4 页 共 61 页


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 49 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 49 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 49 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 52 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 57 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 5 页 共 61 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰日添金货币市场基金 基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12月 8 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 176,501,808.82 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 下属分级基金的交易代码: 001842 001843 报告期末下属分级基金的份额总额 175,343,360.37 份 1,158,448.45 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测,采用定性和定量分析的方 法,构建稳健的投资组合。投资策略包括类属配置策略、现金流管理策略、 久期控制策略、银行存款投资策略、同业存单投资策略、资产支持证券投 资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈沛 李申 联系电话 010-57383999 021-60637102 电子邮箱 chenpei@jtamc.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-628-0606 021-60637111 传真 010-57383867 021-60635778 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18号院 1号楼 801-16室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市朝阳区安立路 30号仰 山公园 2号楼 1栋西侧一层、 二层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1号楼 邮政编码 100020 100033 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 6 页 共 61 页


法定代表人 卢伟忠 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 2号楼 1栋西侧一层、二层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2020年 2019年 2018年 九泰日添金货 币 A 九泰日添金货 币 B 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 本期 已实 现收 益 5,103,634.71 1,413,522.33 5,330,367.96 10,960,093.21 26,883,040.72 46,094,371.60 本期 利润 5,103,634.71 1,413,522.33 5,330,367.96 10,960,093.21 26,883,040.72 46,094,371.60 本期 净值 收益 率 1.7966% 2.0410% 2.1544% 2.4005% 3.3731% 3.6226% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2020年末 2019年末 2018 年末 期末 基金 资产 净值 175,343,360.37 1,158,448.45 194,840,930.53 207,148,836.45 352,898,007.65 1,021,522,147.28 期末 基金 份额 净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计 期末 指标 2020年末 2019年末 2018 年末 累计 净值 收益 率 15.1682% 16.5748% 13.1357% 14.2431% 10.7497% 11.5650% 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 8 页 共 61 页


注:1、本基金收益分配是按日结转份额; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰日添金货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5014% 0.0004% 0.3393% 0.0000% 0.1621% 0.0004% 过去六个月 0.8705% 0.0009% 0.6787% 0.0000% 0.1918% 0.0009% 过去一年 1.7966% 0.0032% 1.3500% 0.0000% 0.4466% 0.0032% 过去三年 7.4974% 0.0041% 4.0500% 0.0000% 3.4474% 0.0041% 过去五年 15.0322% 0.0047% 6.7500% 0.0000% 8.2822% 0.0047% 自基金合同 生效起至今 15.1682% 0.0047% 6.8388% 0.0000% 8.3294% 0.0047% 九泰日添金货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5617% 0.0004% 0.3393% 0.0000% 0.2224% 0.0004% 过去六个月 0.9921% 0.0009% 0.6787% 0.0000% 0.3134% 0.0009% 过去一年 2.0410% 0.0032% 1.3500% 0.0000% 0.6910% 0.0032% 过去三年 8.2757% 0.0041% 4.0500% 0.0000% 4.2257% 0.0041% 过去五年 16.4188% 0.0047% 6.7500% 0.0000% 9.6688% 0.0047% 自基金合同 生效起至今 16.5748% 0.0047% 6.8388% 0.0000% 9.7360% 0.0047% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 9 页 共 61 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1.本基金合同于 2015年 12 月 8 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建 仓期结束已满一年。





2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 10 页 共 61 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 九泰日添金货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2020 5,103,750.32 - -115.61 5,103,634.71


2019 5,454,030.79 - -123,662.83 5,330,367.96


九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 11 页 共 61 页


2018 27,053,225.47 - -170,184.75 26,883,040.72


合计 37,611,006.58 - -293,963.19 37,317,043.39


单位:人民币元 九泰日添金货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2020 1,426,630.47 - -13,108.14 1,413,522.33


2019 11,363,957.62 - -403,864.41 10,960,093.21


2018 47,022,376.03 - -928,004.43 46,094,371.60


合计 59,812,964.12 - -1,344,976.98 58,467,987.14





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于 2014 年 7月 3日正 式成立,现注册资本 3 亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、 25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管” 时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九 泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创 业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公 募基金的业务发展模式。 截至本报告期末(2020 年 12月 31日),基金管理人共管理 28只开放式证券投资基金,包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九 泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵 活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混 合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰鸿祥服务升级灵活配置 混合型证券投资基金、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置混合型 证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券 投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰动 态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票型证券 投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、九泰行业优选灵活配置混合型证券投资 基金、九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券 投资基金。证券投资基金规模约为 106.7 亿元。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 13 页 共 61 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘勇 基 金 经 理、绝对 收益部副 总经理 2018年 11月 26 日 - 10 北京大学金融数学 系学士、硕士,中 国籍,具有基金从 业资格,10年证券 从业经验。历任博 时基金固定收益部 研究员、博时基金 固定收益部基金经 理助理。2015 年 5 月加入九泰基金管 理有限公司,曾任 九泰久鑫债券型证 券投资基金(2018 年 11 月 26 日至 2019年3月22日)、 九泰天宝灵活配置 混合型证券投资基 金(2018 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 29 日)、九泰久 稳灵活配置混合型 证券投资基金(原 九泰久稳保本混合 型证券投资基金, 2018年 11月 26日 至 2020年 10月 29 日)的基金经理。 现任绝对收益部副 总经理,九泰日添 金货币市场基金 (2018 年 11 月 26 日至今)、九泰久嘉 纯债 3 个月定期开 放债券型证券投资 基金(2020 年 8月 21日至今)的基金 经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 14 页 共 61 页


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券等证券池管理制度 和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或 流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分 析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输 送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、 5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 11 次,未发现异常。本报告期 内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金投资上注重流动性管理,一方面注意所投资品种自身的流动性,另一方面让所投资品 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 15 页 共 61 页


种的到期时间较为分散。报告期内本基金的流动性没有出现异常,满足了投资者正常的申购和赎 回申请。本基金综合考虑外部评级和内部评级,严控信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 1.7966%,本报告期本基金 B 类份额净值增长率为 2.0410%,同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年中央经济工作会议对当前经济形势的定调是经济复苏尚不稳固,货币政策不急于收 紧。这一定程度上说明在未来一段时间,债券市场有望表现较好。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期,本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发,依照公司内部控制的整体 要求,持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公司在投资管理、研究 支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有 相应制度,并进行及时的修订更新,持续完善公司合规制度建设;通过开展合规咨询、合规审查、 合规培训、合规考试、合规问责等形式,不断提升员工的合规守法意识;通过对业务部门专兼职 合规管理员的培训和管理,强化业务合规管理,将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面, 持续推动风险控制前置,对新产品和新业务的风险控制方面加强布局,加强防控风险,保护持有 人利益;持续加强投资风险监控工作,通过人员培训、系统建设、流程梳理等手段不断提高风险 监控能力,把控投资风险;加强绩效评价工作频率和质量,积极促进投研业务水平提高。在监察 稽核方面,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展各项业务的专项 稽核,对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管 理层出具监察稽核报告。 本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以基金持有人利益最大化为 原则,持续防控风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定 了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会, 健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定 和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公 平、合理。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 16 页 共 61 页


本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特 殊品种除外)。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究 发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序, 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时,将所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审 计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供 交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基 金利润分配原则的约定,本基金的收益“每日分配、按日支付”,自基金合同生效日起根据每日收 益情况,将当日收益全部分配和结转。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 17 页 共 61 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基 金利润分配原则的约定,本基金的收益“每日分配、按日支付”,自基金合同生效日起根据每日收 益情况,将当日收益全部分配和结转。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 18 页 共 61 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P00412号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰日添金货币市场基金全体持有人: 审计意见 我们审计了九泰日添金货币市场基金的财务报表,包括 2020年 12 月 31日的资产负债表,2020年度利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了九泰日添金货币市场基金 2020年 12月 31日的 财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于九泰日添金货币市场基金,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰日添金货币市场基金 2020 年年度报 告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 19 页 共 61 页


表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估九泰日添金货币市 场基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并 运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算九泰日添金货 币市场基金、终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰日添金货币市场基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对九泰日添金货币市场基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 20 页 共 61 页


如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致九 泰日添金货币市场基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 郝琪


杨婧 会计师事务所的地址 中国?上海 审计报告日期 2021年 3月 25日


九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 21 页 共 61 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:九泰日添金货币市场基金 报告截止日: 2020年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 87,717.76 63,198.78 结算备付金


- 12,380.95 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 121,811,820.15 390,401,240.76 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


121,811,820.15 390,401,240.76 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 56,206,551.41 28,800,283.20 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 567,541.61 753,997.90 应收股利


- - 应收申购款


4,777,071.20 2,112,332.18 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


183,450,702.13 422,143,433.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


6,649,876.67 19,739,850.39 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


46,114.53 111,268.91 应付托管费


15,371.51 37,089.67 应付销售服务费


37,051.36 45,458.14 应付交易费用 7.4.7.7 10,163.53 14,842.23 应交税费


- - 应付利息


242.18 1,860.17 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 22 页 共 61 页


应付利润


11,073.53 24,297.28 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 179,000.00 179,000.00 负债合计


6,948,893.31 20,153,666.79 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 176,501,808.82 401,989,766.98 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


176,501,808.82 401,989,766.98 负债和所有者权益总计


183,450,702.13 422,143,433.77 注:报告截止日 2020 年 12月 31日,基金份额总额 176,501,808.82 份,其中 A类基金份额总额 175,343,360.37 份,基金份额净值为人民币 1.0000 元;B 类基金份额总额 1,158,448.45 份,基 金份额净值为人民币 1.0000元。 7.2 利润表 会计主体:九泰日添金货币市场基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


9,151,200.54 20,867,607.35 1.利息收入


8,805,568.77 20,378,098.10 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,903.74 635,307.19 债券利息收入


6,547,593.15 15,408,442.01 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


2,252,071.88 4,334,348.90 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


345,631.77 489,509.25 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 345,631.77 489,509.25 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 - - 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 23 页 共 61 页


列) 减:二、费用


2,634,043.50 4,577,146.18 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,081,646.24 2,120,214.42 2.托管费 7.4.10.2.2 360,548.68 706,738.11 3.销售服务费 7.4.10.2.3 749,307.07 671,311.57 4.交易费用 7.4.7.19 - 4.90 5.利息支出


208,006.83 815,986.49 其中:卖出回购金融资产支出


208,006.83 815,986.49 6.税金及附加


- 13,449.51 7.其他费用 7.4.7.20 234,534.68 249,441.18 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 6,517,157.04 16,290,461.17 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 6,517,157.04 16,290,461.17


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:九泰日添金货币市场基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1 日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 401,989,766.98 - 401,989,766.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,517,157.04 6,517,157.04 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -225,487,958.16 - -225,487,958.16 其中:1.基金申购款 2,437,616,127.54 - 2,437,616,127.54 2.基金赎回款 -2,663,104,085.70 - -2,663,104,085.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -6,517,157.04 -6,517,157.04 五、期末所有者权益(基 金净值) 176,501,808.82 - 176,501,808.82 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 24 页 共 61 页


项目 上年度可比期间 2019 年 1月 1 日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,374,420,154.93 - 1,374,420,154.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 16,290,461.17 16,290,461.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -972,430,387.95 - -972,430,387.95 其中:1.基金申购款 2,287,556,694.33 - 2,287,556,694.33 2.基金赎回款 -3,259,987,082.28 - -3,259,987,082.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -16,290,461.17 -16,290,461.17 五、期末所有者权益(基 金净值) 401,989,766.98 - 401,989,766.98


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______卢伟忠______














______严军______














____荣静____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2015]2004 号文《关于准予九泰日添金货币市场基金注册的批复》准予募 集注册,由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰 日添金货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的规定发起,于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期。 募集期间净认购资金总额为人民币 210,238,656.83元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 0 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 210,238,656.83 元,折合 210,238,656.83 份基金份 额。上述募集资金经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后,基 金合同于 2015 年 12 月 8 日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为九泰基金管理有 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 25 页 共 61 页


限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰日添金货币市场基金招募说明书》 的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具:现金;期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是:七天通 知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资, 在资产负债表中作为交易性金融资产列报。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 26 页 共 61 页


或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为 其他金融负债,暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包 括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买 入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的 差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以 摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法,为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公 平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即 “影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值达到 0.25%时,基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离 度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜 在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5% 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 27 页 共 61 页


时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停 接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。如有确凿证据表明按上述方法进行估值 不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允 价值的价格估值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (资产支持证券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值; (2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无 市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,采用最近交易市价确定公允价值; (3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时,参考类似投资品种的现行市价及重大变化 等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人的估值委员会认为必要时,采用市场参与者普 遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融工具的当前公价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,优先使用 可观察输入值,只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入 值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。由 于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购 和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加 和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的九泰日添金货币 A、九泰日添金货币 B 基 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 28 页 共 61 页


金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 损益平准金 - 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账; (2)债券利息收入按实际利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的 净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率,在实际持有期间内逐日 计提; (4)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账; (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基 准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数 点后 2位,小数点后第 3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); (4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配和结转,若当日已实现收益大于零时,为 投资者记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益,基金份额 不变;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益,减少基金份额; (5)当日收益结转时,如投资者的未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 29 页 共 61 页


当日的未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;如投资者的未结转收益为负,则 为份额持有人缩减相应的基金份额; (6)当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额 自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益; (7)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; (8)法律法规或监管机关另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过 程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》,在银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除 外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 30 页 共 61 页


的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳 税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 87,717.76 63,198.78 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 87,717.76 63,198.78


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 121,811,820.15 121,902,200.00 90,379.85 0.0512% 合计 121,811,820.15 121,902,200.00 90,379.85 0.0512% 资产支持证券 - - - - 合计 121,811,820.15 121,902,200.00 90,379.85 0.0512% 项目


上年度末 2019年 12月 31日 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 31 页 共 61 页


摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 942,990.89 945,452.00 2,461.11 0.0006% 银行间市场 389,458,249.87 389,716,000.00 257,750.13 0.0641% 合计 390,401,240.76 390,661,452.00 260,211.24 0.0647% 资产支持证券 - - - - 合计 390,401,240.76 390,661,452.00 260,211.24 0.0647%


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 8,600,000.00 - 银行间市场 47,606,551.41 - 合计 56,206,551.41 - 项目 上年度末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 28,800,283.20 - 合计 28,800,283.20 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31 日 应收活期存款利息 15.89 11.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 32 页 共 61 页


应收结算备付金利息 - 6.16 应收债券利息 501,494.80 742,010.58 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 66,030.92 11,969.37 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 567,541.61 753,997.90


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 10,163.53 14,842.23 合计 10,163.53 14,842.23


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提中债登账户维护费 4,500.00 4,500.00 预提上清所账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 179,000.00 179,000.00


九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 33 页 共 61 页


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 九泰日添金货币 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 194,840,930.53 194,840,930.53 本期申购 2,379,316,305.90 2,379,316,305.90 本期赎回(以"-"号填列) -2,398,813,876.06 -2,398,813,876.06 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 175,343,360.37 175,343,360.37 金额单位:人民币元 九泰日添金货币 B 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 207,148,836.45 207,148,836.45 本期申购 58,299,821.64 58,299,821.64 本期赎回(以"-"号填列) -264,290,209.64 -264,290,209.64 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,158,448.45 1,158,448.45 注:申购份额含红利再投、转入份额而调增份额,赎回份额含转出份额而调减份额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 九泰日添金货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,103,634.71 - 5,103,634.71 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 34 页 共 61 页


基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,103,634.71 - -5,103,634.71 本期末 - - - 单位:人民币元 九泰日添金货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,413,522.33 - 1,413,522.33 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,413,522.33 - -1,413,522.33 本期末 - - -


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 活期存款利息收入 5,890.32 37,030.97 定期存款利息收入 - 591,419.06 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 13.14 6,839.45 其他 0.28 17.71 合计 5,903.74 635,307.19 注:其他指结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 35 页 共 61 页


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 1,474,856,549.32 3,299,421,486.86 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 1,470,064,781.12 3,283,691,232.87 减:应收利息总额 4,446,136.43 15,240,744.74 买卖债券差价收入 345,631.77 489,509.25


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益


无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 无。


7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 36 页 共 61 页


7.4.7.19 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 - 4.90 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 - 4.90


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 26,974.68 41,881.18 其他 1,200.00 1,200.00 债券账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行账户维护费 360.00 360.00 合计 234,534.68 249,441.18 注:其他指上清所查询费用。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 37 页 共 61 页


7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售(北京)有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,081,646.24 2,120,214.42 其中:支付销售机构的 客户维护费 488,415.79 671,127.92 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 38 页 共 61 页


7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 360,548.68 706,738.11 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 合计 中国建设银行股份有限公 司 0.00 0.00 0.00 九泰基金销售(北京)有 限公司 138.93 0.00 138.93 九州证券股份有限公司 1,332.74 0.00 1,332.74 九泰基金管理有限公司 48,433.07 840.07 49,273.14 合计 49,904.74 840.07 50,744.81 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 合计 中国建设银行股份有限公 司 0.00 0.00 0.00 九泰基金销售(北京)有 限公司 221.55 0.00 221.55 九州证券股份有限公司 2,081.47 0.00 2,081.47 九泰基金管理有限公司 55,426.66 22,768.31 78,194.97 合计 57,729.68 22,768.31 80,497.99 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 39 页 共 61 页


注:本基金 A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提;B级基 金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下: H=E×G/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的对应级别基金资产净值 G为对应的销售服务费率 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1 日至 2019 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 87,717.76 5,890.32 63,198.78 37,030.97 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 40 页 共 61 页


7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 九泰日添金货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 5,103,750.32 - -115.61 5,103,634.71 - 九泰日添金货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,426,630.47 - -13,108.14 1,413,522.33 -


7.4.12 期末( 2020 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至 2020 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额人民币 6,649,876.67 元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 160416 16农发16 2021 年 1月 4 日 100.25 70,000 7,017,500.00 合计





70,000 7,017,500.00


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至 2020年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,主要投资于货币市场工具,一般情况下其预期风险与预期收益水平 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 41 页 共 61 页


低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是在严格控制投资风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险 管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会,风险控制委员会负责对公司 经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查;总经理负责公司日常 经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会,负责审议公司风险管理和控制政策、 程序的制定、风险限额的设定等,重点是公司的合规控制和投资的风险控制;在业务操作层面的 风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部门合作完成公司及 基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户,投资其他银行存款由基金管理人根据投 资制度审慎选择存款银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行 间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 42 页 共 61 页


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31 日 A-1 10,000,031.67 140,000,208.10 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 10,000,031.67 140,000,208.10 注:1.短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以内的债券,以上列示债券不包括国债、政 策性金融债、央行票据和同业存单。 2.以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。 3.以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 91,788,212.89 219,539,549.42 合计 91,788,212.89 219,539,549.42


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的债券(不含国债、政策性金融债、央行 票据和同业存单)。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有按长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 43 页 共 61 页


7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的 价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易 的不活跃品种,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间 内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券 的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天,且能够通过提前支取定 期存款和出售所持有的债券应对流动性需求。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易 日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日不得超过基金资产净值的 20%。 综上所述,本基金在本报告期内流动性良好,无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行存款、交易所和银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利 率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合久期等方法对上述利率风险进行管 理。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 44 页 共 61 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020 年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 87,717.76 - - - - - 87,717.76 交易性金融 资产 89,886,165.77 1,994,011.56 29,931,642.82 - - - 121,811,820.15 买入返售金 融资产 56,206,551.41 - - - - - 56,206,551.41 应收利息 - - - - - 567,541.61 567,541.61 应收申购款 - - - - - 4,777,071.20 4,777,071.20 资产总计 146,180,434.94 1,994,011.56 29,931,642.82 - - 5,344,612.81 183,450,702.13 负债











卖出回购金 融资产款 6,649,876.67 - - - - - 6,649,876.67 应付管理人 报酬 - - - - - 46,114.53 46,114.53 应付托管费 - - - - - 15,371.51 15,371.51 应付销售服 务费 - - - - - 37,051.36 37,051.36 应付交易费 用 - - - - - 10,163.53 10,163.53 应付利息 - - - - - 242.18 242.18 应付利润 - - - - - 11,073.53 11,073.53 其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 6,649,876.67 - - - - 299,016.64 6,948,893.31 利率敏感度 缺口 139,530,558.27 1,994,011.56 29,931,642.82 - - 5,045,596.17 176,501,808.82 上年度末 2019 年 12月 31 日 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 63,198.78 - - - - - 63,198.78 结算备付金 12,380.95 - - - - - 12,380.95 交易性金融 资产 289,796,247.38 99,662,002.49 942,990.89 - - - 390,401,240.76 买入返售金 融资产 28,800,283.20 - - - - - 28,800,283.20 应收利息 - - - - - 753,997.90 753,997.90 应收申购款 - - - - - 2,112,332.18 2,112,332.18 资产总计 318,672,110.31 99,662,002.49 942,990.89 - - 2,866,330.08 422,143,433.77 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 45 页 共 61 页


负债











卖出回购金 融资产款 19,739,850.39 - - - - - 19,739,850.39 应付管理人 报酬 - - - - - 111,268.91 111,268.91 应付托管费 - - - - - 37,089.67 37,089.67 应付销售服 务费 - - - - - 45,458.14 45,458.14 应付交易费 用 - - - - - 14,842.23 14,842.23 应付利息 - - - - - 1,860.17 1,860.17 应付利润 - - - - - 24,297.28 24,297.28 其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 19,739,850.39 - - - - 413,816.40 20,153,666.79 利率敏感度 缺口 298,932,259.92 99,662,002.49 942,990.89 - - 2,452,513.68 401,989,766.98 注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 12月 31 日 ) 上年度末( 2019 年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 35,508.21 1,064.53 市场利率上升 25 个 基点 -35,469.77 -1,038.72





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款和银行间市场交易的固定 收益品种,因此无重大其他价格风险。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 46 页 共 61 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债,其账面价值 接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2020年 12 月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次、第三层 次的余额,属于第二层次的余额为人民币 121,811,820.15 元。(2019 年 12月 31日,本基金持有 的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次、第三层次的余额,属于第二层次的余额为人民 币 390,401,240.76 元)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 47 页 共 61 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 121,811,820.15 66.40 其中:债券 121,811,820.15 66.40








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 56,206,551.41 30.64 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 87,717.76 0.05 4 其他各项资产 5,344,612.81 2.91 5 合计 183,450,702.13 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.81 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 6,649,876.67 3.77 其中:买断式回购融资 - - 注:本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 30 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 48 页 共 61 页


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 82.82 3.77 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60 天 1.13 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90 天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 16.96 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 100.91 3.77


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,023,575.59 11.34 其中:政策性金融债 20,023,575.59 11.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,000,031.67 5.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 91,788,212.89 52.00 8 其他 - - 9 合计 121,811,820.15 69.01 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 49 页 共 61 页


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 112090309 20宁波银行 CD008 300,000 29,966,320.41 16.98 2 112013085 20浙商银行 CD085 300,000 29,962,839.26 16.98 3 160416 16 农发 16 200,000 20,023,575.59 11.34 4 112021172 20渤海银行 CD172 200,000 19,956,974.43 11.31 5 072000256 20长城证券 CP007 100,000 10,000,031.67 5.67 6 112089917 20南京银行 CD140 100,000 9,908,067.23 5.61 7 112015026 20民生银行 CD026 20,000 1,994,011.56 1.13 注:本基金本报告期末仅持有上述 7只债券。 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2261%


报告期内偏离度的最低值 -0.0451% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0417%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体之一中国民生银行股份有限公司在本报告编制日前一年 内出现被监管部门处罚的情形: 2020 年 7 月 14 日,中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司作出了行政 处罚(银保监罚决字【2020】43 号),主要内容为:1、违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 50 页 共 61 页


纳土地出让金提供融资;2、为“四证”不全的房地产项目提供融资;3、违规为土地储备中心提 供融资;4、违规为地方政府提供融资,接受地方政府担保或承诺;5、多名股东在已派出董事的 情况下,以推荐代替提名方式推举独立董事及监事;6、多名股东在股权质押超比例的情况下违规 在股东大会上行使表决权,派出董事在董事会上的表决权也未受限;7、股东持股份额发生重大变 化未向监管部门报告;8、多名拟任高管人员及董事未经核准即履职;9、关联交易不合规;10、 理财产品风险信息披露不合规;11、年报信息披露不真实;12、贷款资金被挪用,虚增贷款;13、 以贷转存,虚增存款;14、贸易背景审查不尽职 ;15 向关系人发放信用贷款;16、违规转让正 常类信贷资产;17、违规转让不良资产;18、同业投资他行非保本理财产品审查不到位,接受对 方机构违规担保,少计风险加权资产;19、同业投资未穿透底层资产计提资本拨备,少计风险加 权资产;20、同业存放业务期限超过一年;21、违规开展票据转贴现交易;22、个别理财产品管 理费长期未入账;23、理财业务风险隔离不充分;24、违规向非高净值客户销售投向股权类资产 的理财产品;25、非标准化资产纳入标准化资产统计,实际非标债权资产比例超监管要求;26、 违规出具补充协议及与事实不符的投资说明;27、以代销名义变相向本行授信客户融资,并承担 兜底风险;28、向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务;29、代理福费廷业务违规承 担风险,会计处理不规范;30、迟报瞒报多起案件(风险)信息。中国银行保险监督管理委员会 对该银行没收违法所得 296.47万元,罚款 10486.47万元,罚没合计 10782.94 万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。除此之外,其他证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 567,541.61 4 应收申购款 4,777,071.20 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,344,612.81


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8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 52 页 共 61 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 九 泰 日 添 金 货 币 A 160,822 1,090.29 2,580,727.84 1.47% 172,762,632.53 98.53% 九 泰 日 添 金 货 币 B 32 36,201.51 921,456.29 79.54% 236,992.16 20.46% 合计 160,854 1,097.28 3,502,184.13 1.98% 172,999,624.69 98.02% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 个人 4,015,604.84 2.28% 2 个人 3,106,223.69 1.76% 3 基金类机构 1,982,879.72 1.12% 4 个人 1,547,984.16 0.88% 5 个人 1,048,193.37 0.59% 6 个人 981,203.81 0.56% 7 基金类机构 885,071.11 0.50% 8 个人 664,959.02 0.38% 9 个人 554,762.02 0.31% 10 个人 550,502.57 0.31% 11 合计 15,337,384.31 8.69%


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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 九泰日添金 货币 A 802,103.54 0.4574% 九泰日添金 货币 B 15.00 0.0013% 合计 802,118.54 0.4545% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 九泰日添金货币 A 10~50 九泰日添金货币 B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 九泰日添金货币 A 0 九泰日添金货币 B 0 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 基金合同生效日(2015 年 12 月 8 日)基金 份额总额 238,656.83 210,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 194,840,930.53 207,148,836.45 本报告期基金总申购份额 2,379,316,305.90 58,299,821.64 减:本报告期基金总赎回份额 2,398,813,876.06 264,290,209.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 175,343,360.37 1,158,448.45 注:申购份额含红利再投、转入份额而调增份额,赎回份额含转出份额而调减份额。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 55 页 共 61 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期基金管理人有重大人事变动: 1、本报告期内,经公司第二届董事会 2020 年第三次会议审议通过,同意吴强先生辞去公司 董事长职务,由总经理卢伟忠先生临时代为履行公司董事长职务。经公司第三届董事会 2020 年 第一次会议审议通过,选举王彦斌先生担任公司董事长职务。自新任董事长任职之日起,总经理 卢伟忠先生不再代行董事长职务。 2、本报告期内,根据《九泰基金管理有限公司章程》的有关规定,经公司 2020 年第一次股 东会审议通过,聘任刘靖先生担任公司非独立董事,吴刚先生、吴强先生不再担任公司非独立董 事。 3、本报告期内,公司第二届董事会任期届满,根据《九泰基金管理有限公司章程》的规定, 经公司 2020 年第二次股东会会议审议通过,选举产生公司第三届董事会成员,共 6 名董事:王 彦斌先生、刘靖先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小 文为独立董事,王彦斌先生为新任董事。 以上变更事项已向监管部门备案。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 50,000.00 元。 截止本报告期末,该会计师事务所已为本基金提供 5年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到监管机构责令我司改正、改正期间暂停私募资产管理业务的措 施,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对公司内部控制和风险管理工作 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 56 页 共 61 页


进行了全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,及时制定了整改方案并落实,进而提升了公 司内部控制和风险管理的能力。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: (1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉; (2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于 宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力, 能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公募基 金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选 择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的 权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。


(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - 9,400,000.00 100.00% - - 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 57 页 共 61 页


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期间未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰基金管理有限公司关于旗 下部分基金参与申购费率优惠 活动的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 1月 17日 2 九泰基金管理有限公司根据《公 开募集证券投资基金信息披露 管理办法》修改旗下 13 只公募 基金基金合同及托管协议有关 条款并更新招募说明书及摘要 的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 1月 17日 3 九泰日添金货币市场基金基金 合同 规定网站 2020年 1月 17日 4 九泰日添金货币市场基金托管 协议 规定网站 2020年 1月 17日 5 九泰日添金货币市场基金招募 说明书更新 规定网站 2020年 1月 17日 6 九泰日添金货币市场基金招募 说明书更新摘要 证监会规定报刊和规定网站 2020年 1月 17日 7 九泰日添金货币市场基金 2019 年第 4季度报告 规定网站 2020年 1月 21日 8 九泰基金管理有限公司旗下全 部基金季度报告提示性公告 规定报刊 2020年 1月 21日 9 九泰基金管理有限公司关于调 整旗下基金 2020 年春节假期清 算交收安排及申购赎回等交易 业务的提示性公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 1月 31日 10 九泰基金管理有限公司关于总 经理代为履行董事长职务的公 告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 2月 8日 11 九泰基金管理有限公司关于董 事变更的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 2月 11日 12 九泰基金管理有限公司关于推 迟披露旗下公募基金 2019 年年 度报告的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 3月 26日 13 九泰基金管理有限公司关于旗 下部分基金参与销售机构申购 费率优惠活动的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 4月 9日 14 九泰日添金货币市场基金 2019 年年度报告 规定网站 2020年 4月 20日 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 58 页 共 61 页


15 九泰基金管理有限公司旗下全 部基金 2019 年年度报告提示性 公告 规定报刊 2020年 4月 20日 16 九泰日添金货币市场基金 2020 年第 1季度报告 规定网站 2020年 4月 22日 17 九泰基金管理有限公司旗下全 部基金 2020 年第 1 季度报告提 示性公告 规定报刊 2020年 4月 22日 18 九泰基金管理有限公司关于包 商银行股份有限公司转让相关 业务的提示性公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 6月 6日 19 九泰日添金货币市场基金 2020 年端午节假期前暂停大额申购、 大额转换转入和大额定期定额 投资业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 6月 20日 20 九泰日添金货币市场基金 2020 年端午节假期后恢复大额申购、 大额转换转入和大额定期定额 投资业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 6月 29日 21 九泰基金管理有限公司关于提 请投资者及时更新身份信息的 公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 6月 30日 22 九泰基金管理有限公司旗下基 金 2020 年第 2 季度报告提示性 公告 规定报刊 2020年 7月 21日 23 九泰日添金货币市场基金 2020 年第 2季度报告 规定网站 2020年 7月 21日 24 关于电子直销平台增加招商银 行快捷支付业务及参与费率优 惠活动的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 7月 29日 25 九泰基金管理有限公司关于高 级管理人员变更公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 8月 8日 26 九泰基金管理有限公司关于董 事会成员换届的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 8月 8日 27 九泰基金管理有限公司办公地 址变更的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 8月 17日 28 九泰基金管理有限公司关于子 公司九泰基金销售(北京)有限 公司办公地址变更的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 8月 22日 29 九泰基金管理有限公司旗下基 金 2020年中期报告提示性公告 规定报刊 2020年 8月 31日 30 九泰日添金货币市场基金 2020 年中期报告 规定网站 2020年 8月 31日 31 九泰基金管理有限公司关于传 证监会规定报刊和规定网站 2020年 9月 1日 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 59 页 共 61 页


真号码变更的公告 32 九泰日添金货币市场基金(九泰 日添金货币 A份额)基金产品资 料概要(更新) 规定网站 2020年 9月 1日 33 九泰日添金货币市场基金(九泰 日添金货币 B份额)基金产品资 料概要(更新) 规定网站 2020年 9月 1日 34 九泰基金管理有限公司关于深 圳分公司负责人变更的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 9月 12日 35 九泰日添金货币市场基金 2020 年中秋节、国庆节假期前暂停大 额申购、大额转换转入和大额定 期定额投资业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 9月 26日 36 九泰日添金货币市场基金 2020 年中秋节、国庆节假期后恢复大 额申购、大额转换转入和大额定 期定额投资业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 10月 9日 37 九泰基金管理有限公司旗下基 金 2020 年第 3 季度报告提示性 公告 规定报刊 2020年 10月 28 日 38 九泰日添金货币市场基金 2020 年第 3季度报告 规定网站 2020年 10月 28 日 39 九泰基金管理有限公司关于终 止大泰金石基金销售有限公司 办理旗下基金相关销售业务的 公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 11月 13 日 40 九泰基金管理有限公司关于暂 停成都华羿恒信基金销售有限 公司办理旗下基金相关销售业 务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 11月 16 日 41 九泰基金管理有限公司关于暂 停使用招商银行快捷支付办理 直销网上交易部分业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 12月 9日 42 九泰基金管理有限公司关于终 止北京电盈基金销售有限公司 办理旗下基金相关销售业务的 公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 12月 16 日 43 九泰基金管理有限公司关于终 止深圳盈信基金销售有限公司 等四家公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 12月 21 日 44 九泰基金管理有限公司关于提 请投资者及时更新相关信息的 公告 证监会规定报刊和规定网站 2020年 12月 31 日 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 60 页 共 61 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 产品 1 20200101 至 20200319 206,584,561.18 1,119,592.19 207,704,153.37 0.00 0.00% 产品特有风险 1、出现巨额赎回的风险 当投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据基金当 时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。 在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额 30%以上的情形下,基金管理人可以对该单个基金 份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也可能面临部 分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上(含本数) 发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 2、基金规模过小导致基金合同终止的风险 根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出 现前述情形的,本基金合同终止,无须召开基金份额持有人大会。投资者在开放日大额赎回后,可 能出现本基金的基金份额持有人数量连续 60 个工作日不满 200 人或本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000万元情形,届时本基金存在基金合同终止的风险。 注:以上申购份额,包含红利再投部分。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。 九泰日添金货币 2020 年年度报告 第 61 页 共 61 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日