华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华融基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 2日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华融新锐
基金主代码 001068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 15日
基金管理人 华融基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,860,128.62份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中
国经济转型和增长的红利，在有效控制风险的前提下
力争获取高于业绩比较基准的投资收益
投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与
收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持
续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行
组合管理，实现基金资产的长期增值。 1、资产配置
策略 从全球经济格局和中国经济发展方式的变化，分
析经 济的驱动力和阶段性特征，结合宏观政策、产业
政策、 结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险
收益比， 合理分配各大类资产配置比例，以实现基金
资产的稳健增值。 2、股票投资策略 本基金的股票投
资秉承价值投资理念，采取定量和定性相结合的方法，
深挖符合经济升级转型、发展潜力巨大的行业与公司，
通过上下游产业链的实地调研对研究逻辑和结论进行
验证，灵活运用多种低风险投资策略，把握市场投资
机会。 3、债券投资策略 本基金将自上而下地在利率
走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配置、
个券选择、套利等投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华融基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 谢超 秦一楠
联系电话 010-59315649 010-66060069
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电子邮箱 xiechao@hr-fund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-819-0789 95599
传真 010-59315600 010-68121816
注册地址 河北省保定市雄县雄州路
452号万博大厦 7层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大
街 18 号中国人保寿险大厦
11层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100020 100031
法定代表人 冷慧卿 周慕冰
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.hr-fund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16层
注册登记机构
华融基金管理有限公司
北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中
国人保寿险大厦 11层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 6,346,592.84 15,460,752.07 -733,235.31
本期利润 7,341,186.05 24,922,882.19 -19,357,707.93
加权平均基金份额本期利润 0.1524 0.2088 -0.1420
本期加权平均净值利润率 14.32% 21.62% -15.15%
本期基金份额净值增长率 16.33% 25.00% -15.77%
3.1.2
期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 5,480,943.53 2,011,261.20 -21,964,682.26
期末可供分配基金份额利润 0.1899 0.0244 -0.1720
期末基金资产净值 34,734,257.57 85,293,794.54 105,772,016.99
期末基金份额净值 1.204 1.035 0.828
3.1.3
累计期末指标 2020年末
2019年末
2018年末
基金份额累计净值增长率 20.40% 3.50% -17.20%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.34% 0.71% 7.36% 0.50% -2.02% 0.21%
过去六个月 14.56% 1.02% 12.49% 0.67% 2.07% 0.35%
过去一年 16.33% 1.04% 15.25% 0.70% 1.08% 0.34%
过去三年 22.48% 0.84% 25.51% 0.66% -3.03% 0.18%
过去五年 21.01% 0.74% 49.44% 0.58% -28.43% 0.16%
自基金合同
生效起至今
20.40% 0.83% 54.73% 0.55% -34.33% 0.28%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基
金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。为
提高本基金业绩与业绩比较基准的可比性，公司自 2016年 1月 28日起将本基金的业绩比较基准
由原先的“1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%”变更为“沪深 300 指数收益率×50%+中证全
债指数收益率×50%”。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立至今未进行利润分配活动。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华融基金管理有限公司（以下简称“华融基金”）成立于 2019 年 3 月 1 日，是经中国证监
会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。
公司股东为华融证券股份有限公司，持股比例 100%，公司注册资本人民币 2 亿元。 华融基金以
“深植雄安、服务雄安”为己任，秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，致力于通过创
新公募基金产品设计开发，引导社会资源配置，切实服务于供给侧结构性改革、产业结构转型升
级与创新引领以及雄安新区建设发展等国家战略，推进创新科技和经济社会融合发展，努力为机
构和个人投资者提供长期稳健的投资回报，打造雄安特色优秀公募基金管理公司。 截至报告期末，
华融基金旗下管理 5只公募基金产品，为华融现金增利货币市场基金、华融新锐灵活配置混合型
证券投资基金、华融新利灵活配置混合型证券投资基金、华融雄安建设发展三年定期开放债券型
证券投资基金、华融荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
范贵龙
本基金的
基金经理
2015年 4月
15日
- 11
范贵龙,武汉大学金融
学硕士,特许金融分析
师(CFA),金融风险管
理师(FRM），11 年证券
从业经验。2009 年 6
月加入华融证券股份
有限公司，2020 年 3
月加入华融基金管理
有限公司，现任权益投
资部负责人。2015年 9
月至 2017年 6月、2019
年 4月至 2021年 3月 3
日任华融新利灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2015年 4
月至今任华融新锐灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。曾就
职于中国建设银行、华
融证券股份有限公司
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市场研究部、资产管理
二部、基金业务部。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任
职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
范贵龙自 2021年 3月 3日起不再担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，在本
报告期内基金经理未发生变更。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《华融新锐
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行
为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定
了《华融基金管理有限公司公平交易管理制度》，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个投资组合。
本基金管理人从工作制度、工作流程和技术手段等方面来保证公平交易的实现，并通过监察
稽核、事后分析和信息披露等手段来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《华
融基金管理有限公司公平交易管理制度》。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投
资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
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析报告；本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3
日内、5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年市场受新冠肺炎疫情的影响一波三折，下半年随着经济的复苏市场整体震荡走
高。风格延续 2019年以来成长股占优的特征，创业板涨幅接近 65%，上证 50涨幅不足 19%，红利
指数收跌 5.7%。个股表现分化较为严重，全部 A股涨跌幅中位数约 2%，全年约有 53%的个股收涨，
涨幅超过 50%的个股占比不到 20%。
本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。本基金积极应对市场变化，
2020年一季度对低估值的金融配置较多，二季度择机加仓食品饮料等消费类股票，此后维持相对
分散和均衡状态，对成长股投资机会的把握偏弱。同时由于基金规模下降导致基金只能参与部分
股票的网下新股申购。
报告期内，本基金在控制总体风险的同时，通过优化低估值价值股和绩优成长股组合、积极
参与新股以及可转债申购等方式，提高产品收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.204元；本报告期基金份额净值增长率为 16.33%，业绩
比较基准收益率为 15.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，我们认为，市场面临“经济上、货币稳、信用紧、微观流动性好于宏观流动性”
的状态。市场主流预期 2021年全球经济有望从疫情中渐次恢复，世界银行以及国际货币基金组织
开始上调全球经济增长预期。
经济基本面方面，美国经济复苏进程过半，中国经济基本恢复到疫情前状态。从需求端看，
2021年经济以消费、制造业贡献为主，海外复苏带动量的增长与出口份额下降共同影响下出口增
长有望保持稳定或略有回落，基建和地产相对平稳。从周期来看，国内经济 2016年-2017年处在
基钦周期的扩张期，自 2018年一季度进入收缩期， 2019年 10月份经济出现回升迹象，2020年
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一季度受疫情冲击全球经陷入衰退，二季度复产和防疫常态化带来必须消费品的补偿性恢复和出
口恢复、三四季度基建地产和耐用消费品复苏，2021年一季度服务业修复、全球贸易共振和制造
业补库存使经济摆脱疫情影响，低基数造成数值异常，但整体状态仍处在复苏之中，本轮扩张期
有望持续到 2021年下半年。
宏观政策方面，国内的长期宏观政策不断根据内外部环境的变化（经济发展阶段、社会主要
矛盾、国际竞争优势等）进行调整，重点方向包括改革（供给侧要素改革、制度和体系化改革等）、
开放（高水平制度型开放、国内制度规则与国际接轨等）、发展格局（双循环）、地产去金融化、
金融去杠杆化等等。2021年宏观政策总体为长期的国家重大战略打配合，比如供给侧结构性改革、
构建新发展格局、高质量发展、改革创新等，而不再是短期的刺激经济、托底经济。货币政策由
传统的熨平经济周期走向兼顾“经济周期、金融周期、金融风险、稳定房价”等多元化目标，2021
年以“防溢出、稳杠杆、价稳量缩”为主。财政政策回归常态，进入追求财政平衡的阶段，广义
财政空间收缩。
资金面方面，2021年宏观流动性比 2020年紧，社融在 2021年进入信用收缩阶段，本轮信用
的收缩与过去有所不同，大概率会通过政府债券融资增量下降、压非标等方式实现。定性上看，
随着经济的增长和居民财富的增加，居民资产配置带来的入市资金持续增加，国内资本市场的开
放也在吸引国际资金持续流入。同时，政府抑制非标、打破刚兑、鼓励直接融资、鼓励长期资金
入市等政策导向，也强化了资金流入股票市场的力量。
静态来看，市场整体估值与美国、印度、日本等国家相比具有一定吸引力，但与自身历史状
况相比，创业板估值处在相对较高的位置，上证 50、沪深 300处在历史均值附近，中证 500位代
表的中小市值公司估值低于历史均值。结构上，A 股剔除金融地产的估值水平已处于均值上方，
多数行业的估值已修复至历史较高分位数。
从 A股近 10年表现看，近 10年 A股连续 2年估值提升仅出现在 06-07年、14-15年和 19-20
年。06-07年是经济强复苏、14-15是国内流动性宽松、19-20年全球流动性宽松，但是在盈利自
底部抬升至高点的过程中，除了 16年初熔断急跌，其余盈利上行期 A股均未有大跌。
在上述宏观环境下，2021年市场可能是重心略向上的平衡市，上半年投资机会大概率会以景
气度和盈利驱动的结构性机会为主，分化和波动有望加剧。在成长股连续两年大涨、总体估值处
在高位的背景下，估值较低的板块中成长性相对较好的个股值得关注。下半年市场风格存在一定
的不确定性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人高度重视监察稽核工作，持续推进内部控制体系建设，按照法律法规、监管政
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策及公司章程要求，完善各项监察稽核及内部控制制度，并实施有效的合规管理、监察稽核、内
控审计措施。
在合规管理方面，本基金管理人以严格遵守法律法规、监管政策及内部制度为基本要求，形
成守法经营、规范运作的经营思想和理念，重视合规文化建设，并将防范合规风险作为合规管理
工作的重要目标。本报告期内，本基金管理人切实落实各项合规管理职责，实现合规审查、合规
检查、合规咨询、合规培训等合规管理措施常态化、规范化运作，合规管理覆盖投资、研究、交
易、销售、宣传推介、信息披露等业务条线。此外，本基金管理人推进完善合规考核及问责机制，
加强员工合规行为管理。本报告期内，本基金管理人有效落实各项合规管理要求，合规管理情况
良好。
在监察稽核方面，本基金管理人每季度开展定期内部稽核工作，不定期开展专项稽核工作，
按照稽核工作计划，对各业务条线进行监督、检查，排查业务风险隐患。本报告期内，本基金管
理人监察稽核工作有序进行，对业务运作情况实现有效监督。
在内控审计方面，本基金管理人由指定部门开展内部控制检查，完善内部控制机制。此外，
本基金管理人按照法律法规规定，聘任具备相应业务资格的会计师事务所对内部控制情况进行审
计、评价。本报告期内，本基金管理人内控审计工作开展情况良好。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（主任委员由公司总经理担任，副主任由公司分管基金运营部
的部门领导担任，委员由基金运营部负责人、投资总监、基金经理和基金会计组成），负责研究、
指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经
理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期内，会计师事务所对本基金未出具非标准意见。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本基金自 2020年 7月 16日起存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。依
据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员
会报告。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—华融基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,华融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华融基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2021）审字第 61560047_A02号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金全体持有人。
审计意见 我们审计了华融新锐灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包
括 2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表、所有者
权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的华融新锐灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华融
新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年 12月 31日的财务状况
以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于华融新锐灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华融新锐灵活配置混合型证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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治理层负责监督华融新锐灵活配置混合型证券投资基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致华融新锐灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王珊珊
马剑英
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2021年 3月 24日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,376,727.31 6,945,699.06
结算备付金
543,097.77 1,937,289.07
存出保证金
25,449.35 45,589.28
交易性金融资产 7.4.7.2 26,544,584.00 75,192,292.27
其中：股票投资
24,519,784.00 60,141,016.27
基金投资
- -
债券投资
2,024,800.00 15,051,276.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 5,800,000.00 3,000,000.00
应收证券清算款
690,528.81 -
应收利息 7.4.7.5 34,431.23 149,550.66
应收股利
- -
应收申购款
- 94,893.36
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
36,014,818.47 87,365,313.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
578,058.26 682,803.03
应付赎回款
438,891.98 1,008,696.90
应付管理人报酬
45,210.76 111,247.53
应付托管费
7,535.14 18,541.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 50,864.76 80,564.16
应交税费
- 19,721.05
应付利息
- -
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 160,000.00 149,945.25
负债合计
1,280,560.90 2,071,519.16
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 28,860,128.62 82,435,904.78
未分配利润 7.4.7.10 5,874,128.95 2,857,889.76
所有者权益合计
34,734,257.57 85,293,794.54
负债和所有者权益总计
36,014,818.47 87,365,313.70
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.204元，基金份额总额 28,860,128.62
份。
7.2 利润表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
8,847,921.20 27,613,814.39
1.利息收入
261,205.85 2,391,212.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 50,000.83 84,406.54
债券利息收入
64,012.12 1,571,418.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
147,192.90 735,387.08
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,587,285.63 15,383,843.13
其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,789,030.97 14,905,938.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 74,298.16 -271,165.26
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 723,956.50 749,069.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
994,593.21 9,462,130.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 4,836.51 376,629.12
减：二、费用
1,506,735.15 2,690,932.20
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 774,370.90 1,755,956.13
2．托管费 7.4.10.2.2 129,061.81 292,659.34
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 449,890.17 499,680.02
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
22.32 2,112.98
7．其他费用 7.4.7.20 153,389.95 140,523.73
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,341,186.05 24,922,882.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,341,186.05 24,922,882.19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
82,435,904.78 2,857,889.76 85,293,794.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,341,186.05 7,341,186.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-53,575,776.16 -4,324,946.86 -57,900,723.02
其中：1.基金申购款 964,653.72 91,013.82 1,055,667.54
2.基金赎回款 -54,540,429.88 -4,415,960.68 -58,956,390.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
28,860,128.62 5,874,128.95 34,734,257.57
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
127,736,699.25 -21,964,682.26 105,772,016.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,922,882.19 24,922,882.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-45,300,794.47 -100,310.17 -45,401,104.64
其中：1.基金申购款 99,596,806.00 1,077,789.16 100,674,595.16
2.基金赎回款 -144,897,600.47 -1,178,099.33 -146,075,699.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
82,435,904.78 2,857,889.76 85,293,794.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______丁卓______
______单国巍______
____张毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015年 1月 28日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]132号文）核准，由华融证券股
份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》于 2015年 4月 15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,010,044,560.32份基金
份额，其中认购资金利息折合 67,004.87份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不
定。本基金原基金管理人为华融证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金于 2019年 8 月 20日在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1522 号文），于 2019 年 11
月 13日公告基金份额持有人大会决议生效，于 2020年 4月 27日公告变更基金管理人为华融基金
管理有限公司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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准上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 0%-95% 投资于股票，本
基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务
状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
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卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（2）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（3）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算；
（5）回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
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新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
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利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差
额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
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的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）投资人的现金红利保留到小数点后第 2位，由此产生的损益由基金资产承担；
（5）本基金每份基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
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证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
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增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 2,376,727.31 6,945,699.06
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
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存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 2,376,727.31 6,945,699.06
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,028,639.74 24,519,784.00 3,491,144.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,045,738.63 2,024,800.00 -20,938.63
银行间市场 - - -
合计 2,045,738.63 2,024,800.00 -20,938.63
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,074,378.37 26,544,584.00 3,470,205.63
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 57,719,501.16 60,141,016.27 2,421,515.11
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,607,358.69 4,634,276.00 26,917.31
银行间市场 10,389,820.00 10,417,000.00 27,180.00
合计 14,997,178.69 15,051,276.00 54,097.31
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 72,716,679.85 75,192,292.27 2,475,612.42
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
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项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 5,800,000.00 -
银行间市场 - -
合计 5,800,000.00 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 3,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 3,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 441.58 1,430.28
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 244.40 871.80
应收债券利息 35,947.48 147,396.84
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -2,213.63 -168.76
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 11.40 20.50
合计 34,431.23 149,550.66
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
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交易所市场应付交易费用 50,764.76 79,864.16
银行间市场应付交易费用 100.00 700.00
合计 50,864.76 80,564.16
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 160,000.00 149,945.25
合计 160,000.00 149,945.25
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 82,435,904.78 82,435,904.78
本期申购 964,653.72 964,653.72
本期赎回（以“-”号填列） -54,540,429.88 -54,540,429.88
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 28,860,128.62 28,860,128.62
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,011,261.20 846,628.56 2,857,889.76
本期利润 6,346,592.84 994,593.21 7,341,186.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,876,910.51 -1,448,036.35 -4,324,946.86
其中：基金申购款 63,111.11 27,902.71 91,013.82
基金赎回款 -2,940,021.62 -1,475,939.06 -4,415,960.68
本期已分配利润 - - -
本期末 5,480,943.53 393,185.42 5,874,128.95
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7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 36,667.89 48,430.14
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 12,733.55 35,252.66
其他 599.39 723.74
合计 50,000.83 84,406.54
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
6,789,030.97 14,905,938.67
股票投资收益——赎回差价收入 -
-
股票投资收益——申购差价收入 -
-
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 6,789,030.97
14,905,938.67
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 183,434,359.08 194,886,076.36
减：卖出股票成本总额 176,645,328.11 179,980,137.69
买卖股票差价收入 6,789,030.97 14,905,938.67
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7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
74,298.16 -271,165.26
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 74,298.16 -271,165.26
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
24,761,561.42 176,432,981.53
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
24,314,362.82 173,517,837.58
减：应收利息总额 372,900.44 3,186,309.21
买卖债券差价收入 74,298.16 -271,165.26
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 36 页 共 67 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金投资范围无贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金投资范围无贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金投资范围无贵金属投资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金投资范围无贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 723,956.50 749,069.72
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 723,956.50 749,069.72
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 994,593.21 9,462,130.12
——股票投资 1,069,629.15 9,435,242.81
——债券投资 -75,035.94 26,887.31
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 994,593.21 9,462,130.12
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 4,836.44 376,629.12
转换费收入 0.07 -
合计 4,836.51 376,629.12
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 449,715.17 498,630.02
银行间市场交易费用 175.00 1,050.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 449,890.17 499,680.02
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 0.00 9,945.25
信息披露费 120,000.00 100,000.00
证券出借违约金 - -
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共 67 页
其他手续费 -8,740.05 1,265.00
银行费用 6,130.00 11,313.48
帐户维护费 36,000.00 18,000.00
合计 153,389.95 140,523.73
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华融基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
华融证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构、原基金管理人
中国华融资产管理股份有限公司 基金管理人股东的控股股东
华融瑞泽投资管理有限公司 基金管理人股东控股的公司
华融期货有限责任公司 基金管理人股东控股的公司
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：（1）根据相关法律法规规定，按照本基金的基金合同约定及基金份额持有人大会关于同意更
换基金管理人的决定，本基金的基金管理人自 2020年 4月 27日起由华融证券股份有限公司变更
为华融基金管理有限公司。华融证券股份有限公司及华融基金管理有限公司的股东未发生股权转
让。
（2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共 67 页
华融证券股
份有限公司
129,757,421.62 40.40% 361,717,174.05 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
华融证券股
份有限公司
9,347,333.04 48.95% 150,542,347.02 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
华融证券股
份有限公司
518,500,000.00 32.27% 4,381,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华融证券股
份有限公司
96,370.75 40.77% - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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华融证券股
份有限公司
266,723.76 100.00% 79,864.16 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取
方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
774,370.90 1,755,956.13
其中：支付销售机构的客
户维护费
459,864.33 1,060,188.77
注：①支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
②基金管理费计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销
售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从
基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
129,061.81 292,659.34
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共 67 页
7.4.10.2.3 销售服务费
本报告期及上年度可比期间，本基金未产生销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
2,376,727.31 36,667.89 6,945,699.06 48,430.14
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率
或约定利率计息。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内未有其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113044
大秦
转债
2020年
12月 17
日
2021
年 1月
15日
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面
风险管理的理念，将风险管理融入了业务中，建立了以风险控制委员会为核心，由风险控制委员
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共 67 页
会、督察长、风险管理部、法律合规/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主
要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定
性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在
可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要
求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系，对发行人及债券进行内部评级，控制可能
出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证
券登记结算有限公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在银行
间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并设定交易额度，以
控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 44 页 共 67 页
AAA 1,000.00 1,632,476.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 1,000.00 1,632,476.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证
券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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风险进行管理，通过独立的风险管理岗位对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；在开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持
一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2020
年 12
月 31
日
1个月以内
1-3
个
月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
2,376,727.31 - - - - - 2,376,727.31
结算
备付
金
543,097.77 - - - - - 543,097.77
存出
保证
金
25,449.35 - - - - - 25,449.35
交易
性金
融资
产
- - 2,023,800.00 - 1,000.00 24,519,784.00 26,544,584.00
买入
返售
金融
资产
5,800,000.00 - - - - - 5,800,000.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 690,528.81 690,528.81
应收
利息
- - - - - 34,431.23 34,431.23
资产
总计
8,745,274.43 - 2,023,800.00 - 1,000.00 25,244,744.04 36,014,818.47
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 578,058.26 578,058.26
应付
赎回
款
- - - - - 438,891.98 438,891.98
应付 - - - - - 45,210.76 45,210.76
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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管理
人报
酬
应付
托管
费
- - - - - 7,535.14 7,535.14
应付
交易
费用
- - - - - 50,864.76 50,864.76
其他
负债
- - - - - 160,000.00 160,000.00
负债
总计
- - - - - 1,280,560.90 1,280,560.90
利率
敏感
度缺
口
8,745,274.43 - 2,023,800.00 - 1,000.00 23,964,183.14 34,734,257.57
上年
度末
2019
年 12
月 31
日
1个月以内
1-3
个
月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
6,945,699.06 - - - - - 6,945,699.06
结算
备付
金
1,937,289.07 - - - - - 1,937,289.07
存出
保证
金
45,589.28 - - - - - 45,589.28
交易
性金
融资
产
3,001,800.00 - - 12,046,198.80 3,277.20 60,141,016.27 75,192,292.27
买入
返售
金融
资产
3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00
应收
利息
- - - - - 149,550.66 149,550.66
应收
申购
- - - - - 94,893.36 94,893.36
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共 67 页
款
资产
总计
14,930,377.41 - - 12,046,198.80 3,277.20 60,385,460.29 87,365,313.70
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 682,803.03 682,803.03
应付
赎回
款
- - - - - 1,008,696.90 1,008,696.90
应付
管理
人报
酬
- - - - - 111,247.53 111,247.53
应付
托管
费
- - - - - 18,541.24 18,541.24
应付
交易
费用
- - - - - 80,564.16 80,564.16
应交
税费
- - - - - 19,721.05 19,721.05
其他
负债
- - - - - 149,945.25 149,945.25
负债
总计
- - - - - 2,071,519.16 2,071,519.16
利率
敏感
度缺
口
14,930,377.41 - - 12,046,198.80 3,277.20 58,313,941.13 85,293,794.54
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到
期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率下降 25个基点 2,889.33 81,276.89
利率上升 25个基点 -2,881.35 -81,276.89
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 49 页 共 67 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本
基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股
票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 24,519,784.00 70.59 60,141,016.27 70.51
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,024,800.00 5.83 15,051,276.00 17.65
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,544,584.00 76.42 75,192,292.27 88.16
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 假定沪深 300指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
1.沪深 300指数上升 5% 1,233,066.14 1,353,172.87
2.沪深 300指数下降 5% -1,233,066.14 -1,353,172.87
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 50 页 共 67 页
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个
层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公
允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为
依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债
在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参
与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
(2)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
24,519,784.00元，属于第二层次的余额为人民币 2,024,800.00元，无属于第三层次的余额（2019
年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 61,773,492.27 元，属于第二层次的余额为人民币
13,418,800.00元，无属于第三层次的余额）。
(3)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金
持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2019年：无）。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 51 页 共 67 页
于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日或连续六十个工作日基金资产净值低于人民币
5000万元的情况，出现该情况的时间范围为 2020年 7月 16日至 2020年 12月 31日。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 24,519,784.00 68.08
其中：股票 24,519,784.00 68.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,024,800.00 5.62
其中：债券 2,024,800.00 5.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,800,000.00 16.10
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,919,825.08 8.11
8 其他各项资产 750,409.39 2.08
9 合计 36,014,818.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 905,036.00 2.61
C 制造业 14,697,151.00 42.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
728,080.00 2.10
E 建筑业 39,500.00 0.11
F 批发和零售业 341,510.00 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 907,920.00 2.61
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
610,577.00 1.76
J 金融业 4,965,010.00 14.29
K 房地产业 1,325,000.00 3.81
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 24,519,784.00 70.59
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 6.90
2 600030 中信证券 36,000 1,058,400.00 3.05
3 600009 上海机场 12,000 907,920.00 2.61
4 600276 恒瑞医药 8,000 891,680.00 2.57
5 600036 招商银行 20,000 879,000.00 2.53
6 000651 格力电器 13,000 805,220.00 2.32
7 600887 伊利股份 18,000 798,660.00 2.30
8 000538 云南白药 7,000 795,200.00 2.29
9 600741 华域汽车 27,500 792,550.00 2.28
10 600900 长江电力 38,000 728,080.00 2.10
11 000002 万科 A 25,000 717,500.00 2.07
12 000333 美的集团 7,000 689,080.00 1.98
13 600383 金地集团 45,000 607,500.00 1.75
14 002142 宁波银行 17,000 600,780.00 1.73
15 600585 海螺水泥 11,500 593,630.00 1.71
16 002262 恩华药业 35,000 558,950.00 1.61
17 000338 潍柴动力 32,000 505,280.00 1.45
18 601398 工商银行 100,000 499,000.00 1.44
19 600660 福耀玻璃 10,000 480,500.00 1.38
20 002185 华天科技 35,000 476,700.00 1.37
21 002304 洋河股份 2,000 471,980.00 1.36
22 601899 紫金矿业 50,000 464,500.00 1.34
23 601318 中国平安 5,000 434,900.00 1.25
24 000166 申万宏源 80,000 422,400.00 1.22
25 600380 健康元 30,000 417,300.00 1.20
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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26 600436 片仔癀 1,500 401,265.00 1.16
27 603658 安图生物 2,500 362,950.00 1.04
28 601688 华泰证券 19,000 342,190.00 0.99
29 601939 建设银行 50,000 314,000.00 0.90
30 600926 杭州银行 20,000 298,400.00 0.86
31 000858 五粮液 1,000 291,850.00 0.84
32 688111 金山办公 700 287,700.00 0.83
33 601012 隆基股份 3,000 276,600.00 0.80
34 600309 万华化学 3,000 273,120.00 0.79
35 002007 华兰生物 6,000 253,440.00 0.73
36 603883 老百姓 4,000 251,320.00 0.72
37 688599 天合光能 10,000 231,500.00 0.67
38 600547 山东黄金 9,800 231,476.00 0.67
39 300760 迈瑞医疗 500 213,000.00 0.61
40 002507 涪陵榨菜 5,000 211,500.00 0.61
41 601233 桐昆股份 10,000 205,900.00 0.59
42 002463 沪电股份 10,000 187,900.00 0.54
43 300598 诚迈科技 1,500 179,820.00 0.52
44 600031 三一重工 4,000 139,920.00 0.40
45 300529 健帆生物 2,000 135,640.00 0.39
46 600161 天坛生物 3,080 128,436.00 0.37
47 603993 洛阳钼业 20,000 125,000.00 0.36
48 002230 科大讯飞 3,000 122,610.00 0.35
49 601336 新华保险 2,000 115,940.00 0.33
50 002475 立讯精密 2,000 112,240.00 0.32
51 600426 华鲁恒升 3,000 111,900.00 0.32
52 600089 特变电工 10,000 101,500.00 0.29
53 603939 益丰药房 1,000 90,190.00 0.26
54 300601 康泰生物 500 87,250.00 0.25
55 601225 陕西煤业 9,000 84,060.00 0.24
56 603496 恒为科技 4,900 77,665.00 0.22
57 300122 智飞生物 500 73,955.00 0.21
58 002025 航天电器 1,000 65,180.00 0.19
59 600584 长电科技 1,000 42,570.00 0.12
60 601186 中国铁建 5,000 39,500.00 0.11
61 688015 交控科技 1,000 37,540.00 0.11
62 002439 启明星辰 700 20,447.00 0.06
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 55 页 共 67 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 4,118,817.00 4.83
2 601988 中国银行 3,893,847.00 4.57
3 601318 中国平安 3,789,727.08 4.44
4 600036 招商银行 3,629,260.04 4.26
5 601398 工商银行 3,314,500.00 3.89
6 600519 贵州茅台 3,197,462.00 3.75
7 600104 上汽集团 2,975,284.38 3.49
8 601166 兴业银行 2,641,616.00 3.10
9 601009 南京银行 2,599,307.00 3.05
10 000002 万科 A 2,529,933.00 2.97
11 601688 华泰证券 2,409,256.00 2.82
12 601628 中国人寿 2,278,499.00 2.67
13 603993 洛阳钼业 2,124,300.00 2.49
14 600837 海通证券 2,018,192.00 2.37
15 600926 杭州银行 1,775,200.00 2.08
16 002142 宁波银行 1,639,711.00 1.92
17 600383 金地集团 1,635,961.00 1.92
18 002422 科伦药业 1,585,464.00 1.86
19 600660 福耀玻璃 1,568,487.92 1.84
20 000538 云南白药 1,550,604.00 1.82
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 6,022,289.00 7.06
2 601988 中国银行 5,745,401.00 6.74
3 600036 招商银行 4,592,988.00 5.38
4 601009 南京银行 4,314,475.00 5.06
5 601318 中国平安 3,881,277.00 4.55
6 601939 建设银行 3,850,752.00 4.51
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 56 页 共 67 页
7 600380 健康元 3,794,188.73 4.45
8 601166 兴业银行 3,790,436.00 4.44
9 600660 福耀玻璃 3,426,390.05 4.02
10 600104 上汽集团 3,413,487.00 4.00
11 000651 格力电器 3,167,323.00 3.71
12 601601 中国太保 2,911,795.00 3.41
13 600887 伊利股份 2,390,814.00 2.80
14 600009 上海机场 2,374,836.60 2.78
15 600519 贵州茅台 2,374,331.00 2.78
16 601628 中国人寿 2,336,022.00 2.74
17 600048 保利地产 2,331,130.00 2.73
18 601229 上海银行 2,212,900.00 2.59
19 600196 复星医药 2,146,753.00 2.52
20 600741 华域汽车 2,133,098.90 2.50
21 603993 洛阳钼业 2,076,200.00 2.43
22 601688 华泰证券 2,044,185.00 2.40
23 600837 海通证券 1,949,476.00 2.29
24 000002 万科 A 1,885,820.16 2.21
25 600426 华鲁恒升 1,773,366.00 2.08
26 600570 恒生电子 1,757,518.17 2.06
27 600332 白云山 1,745,916.00 2.05
28 600276 恒瑞医药 1,726,438.95 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 139,911,976.69
卖出股票收入（成交）总额 183,434,359.08
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,023,800.00 5.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 57 页 共 67 页
7 可转债（可交换债） 1,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,024,800.00 5.83
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010107 21国债⑺ 20,000 2,023,800.00 5.83
2 113044 大秦转债 10 1,000.00 0.00
注：报告期末，本基金仅持有上述 2只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未进行国债期货投资
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 58 页 共 67 页
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,449.35
2 应收证券清算款 690,528.81
3 应收股利 -
4 应收利息 34,431.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 750,409.39
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 59 页 共 67 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,255 22,996.12 - - 28,860,128.62 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 60 页 共 67 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 4月 15日 ）基金份额总额
1,010,044,560.32
本报告期期初基金份额总额 82,435,904.78
本报告期基金总申购份额 964,653.72
减:本报告期基金总赎回份额 54,540,429.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 28,860,128.62
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 61 页 共 67 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本报告期内，本基金管理人根据工作需要，于 2020年 9月 6日任命赵天智先生担任本
基金管理人的首席信息官。
（2）2020年 8月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金的审计机构由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为 40,000元。本次会计师事务所的变更已经基金
管理人董事会批准，并履行了必要的程序。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 191,410,010.79 59.60% 139,977.59 59.23% -
华融证券 2 129,757,421.62 40.40% 96,370.05 40.77% -
天风证券 1 - - - - -
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中泰证券 9,619,965.19 51.08% 1,088,200,000.00 67.73% - -
华融证券 9,211,960.71 48.92% 518,500,000.00 32.27% - -
天风证券 - - - - - -
1、租用证券公司交易单元的选择标准：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民
银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需
要，并能为基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场投资策略、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求提供专门研究报告；
（7）收取的佣金率符合市场平均水平。
2、交易单元选择程序：我司根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，
与其签订协议租用交易单元。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增中泰证券交易单元 2个、天风证券交易单
元 1个。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：减少华融证券交易单元 2个。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 63 页 共 67 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金 2019年第 4季度报告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 1月 22日
2
华融证券股份有限公司旗下全部基
金 2019年 4季度报告提示性公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报
2020年 1月 22日
3
华融证券股份有限公司关于调整旗
下基金 2020年春节假期申购赎回等
交易业务及清算交收安排的提示性
公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 1月 31日
4
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金 2020年第 1季度报告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 21日
5
华融证券股份有限公司旗下全部基
金 2020年 1季度报告提示性公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报
2020年 4月 21日
6
华融证券股份有限公司关于基金管
理人变更事项的提示性公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 23日
7
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金 2019年度报告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 24日
8
华融证券股份有限公司旗下全部基
金 2019年年度报告提示性公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报
2020年 4月 24日
9
华融基金管理有限公司关于变更基
金管理人的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 27日
10
华融基金管理有限公司关于新增华
融证券股份有限公司为基金销售机
构的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
2020年 4月 27日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 64 页 共 67 页
券报
11
华融基金管理有限公司关于修改旗
下基金基金合同及托管协议有关条
款的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 27日
12
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金基金合同
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
13
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
14
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书（更新）
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
15
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、上海
证券报
2020年 4月 27日
16
华融基金管理有限公司关于旗下基
金参加南京苏宁基金销售有限公司
申购补差费费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 30日
17
华融基金管理有限公司关于旗下基
金参加万家财富基金销售（天津）有
限公司基金申购费费率优惠活动的
公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 30日
18
华融基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加华融湘江银行股份有限
公司开展基金购买费率优惠活动的
公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 7月 1日
19
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金 2020年第 2季度报告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 7月 21日
20 华融基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、证券时报、上 2020年 7月 21日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 65 页 共 67 页
2020年 2季度报告提示性公告 海证券报
21
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金 2020年中期报告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 8月 28日
22
华融基金管理有限公司旗下基金
2020年中期报告提示性公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报
2020年 8月 28日
23
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要更新
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 9月 1日
24
华融基金管理有限公司关于旗下基
金改聘会计师事务所的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、基金管理人网
站、中国证监会基金电子披
露网站
2020年 9月 8日
25
华融基金管理有限公司关于旗下证
券投资基金投资资产支持证券的公
告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、基金管理人网
站、中国证监会基金电子披
露网站
2020年 9月 22日
26
华融新锐灵活配置混合型证券投资
基金 2020年第 3季度报告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 10月 28日
27
华融基金管理有限公司旗下基金
2020年 3季度报告提示性公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报
2020年 10月 28日
28
关于旗下开放式证券投资基金 2020
年最后一个市场交易日基金份额净
值和基金份额累计净值的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 12月 31日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共 67 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据相关法律法规规定，按照本基金的基金合同约定及基金份额持有人大会关于同意更换
基金管理人的决定，本基金的基金管理人自 2020年 4 月 27 日起由华融证券股份有限公司变更
为华融基金管理有限公司。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 67 页 共 67 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件
2、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
4、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复
制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hr-fund.com.cn）
查阅。
华融基金管理有限公司
2021年 3月 31日
