泰达宏利活期友货币市场基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 17
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 45
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8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 45
8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 46
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 46
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 47
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 47
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................... 48
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 48
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 48
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 50
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 50
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 51
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 51
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 52
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 52
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 53
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
泰达宏利活期友货币市场基金
基金简称
泰达宏利活期友货币
基金主代码
001894
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 11月 4日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
655,783,920.93份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
泰达宏利活期友货币 A
泰达宏利活期友货币 B
下属分级基金的交
易代码
001894
001895
报告期末下属分级
基金的份额总额
655,783,920.93份
-份
2.2
基金产品说明
投资目标
在有效控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创
造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准
同期七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
徐娇娇 许俊
联系电话
66577766 010-66594319
电子邮箱
irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-698-8888 95566
传真
010-66577666 010-66594942
注册地址
北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100026 100818
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法定代表人
刘轶 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
泰达宏利基金管理有限公司
北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中
心 6层 02-07单元
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2020年 2019年 2018年
泰达宏利活期
友货币 A
泰达宏
利活期
友货币 B
泰达宏利活期
友货币 A
泰达宏利活
期友货币 B
泰达宏利活期
友货币 A
泰达宏利活
期友货币 B
本期
已实
现收
益
11,968,475.5
6
79,860.
76
11,393,392.8
4
748,819.54
13,473,519.9
1
10,920,466.
05
本期
利润
11,968,475.5
6
79,860.
76
11,393,392.8
4
748,819.54
13,473,519.9
1
10,920,466.
05
本期
净值
收益
率
1.9198%
2.0741%
2.5909%
2.8368%
3.7352%
3.9846%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末
基金
655,783,920.
93
-
833,790,039.
05
9,830,267.
83
225,108,854.
42
45,140,028.
12
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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资产
净值
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.
3 累
计期
末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
累计
净值
收益
率
15.7548%
17.0917
%
13.5744%
14.7124%
10.7061%
11.5480%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字
3．本基金收益分配按日结转份额。
4.截止至 2020年 12月 31日本基金 B级份额为零。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利活期友货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5865%
0.0017%
0.3403%
0.0000%
0.2462
%
0.0017
%
过去六个月 1.0059%
0.0016%
0.6805%
0.0000%
0.3254
%
0.0016
%
过去一年 1.9198%
0.0019%
1.3537%
0.0000%
0.5661
%
0.0019
%
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过去三年 8.4660%
0.0062%
4.0537%
0.0000%
4.4123
%
0.0062
%
过去五年
15.3196
%
0.0065%
6.7574%
0.0000%
8.5622
%
0.0065
%
自基金合同生效起
至今
15.7548
%
0.0064%
6.9719%
0.0000%
8.7829
%
0.0064
%
泰达宏利活期友货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5865%
0.0017%
0.3403%
0.0000%
0.2462
%
0.0017
%
过去六个月 1.0378%
0.0015%
0.6805%
0.0000%
0.3573
%
0.0015
%
过去一年 2.0741%
0.0018%
1.3537%
0.0000%
0.7204
%
0.0018
%
过去三年 9.1524%
0.0062%
4.0537%
0.0000%
5.0987
%
0.0062
%
过去五年
16.6074
%
0.0065%
6.7574%
0.0000%
9.8500
%
0.0065
%
自基金合同生效起
至今
17.0917
%
0.0064%
6.9719%
0.0000%
10.119
8%
0.0064
%
注：本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用 7天通知存款利率
（税后）作为业绩比较基准。7天通知存款利率由中国人民银行公布，如果 7天通知存款利率或
利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
泰达宏利活期友货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020年 11,980,260.33 - -11,784.77 11,968,475.56 -
2019年 11,417,608.23 - -24,215.39 11,393,392.84 -
2018年 13,463,529.53 - 9,990.38 13,473,519.91 -
合计
36,861,398.09 - -26,009.78 36,835,388.31 -
泰达宏利活期友货币 B
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年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020年 80,597.33 - -736.57 79,860.76 -
2019年 765,518.34 - -16,698.80 748,819.54 -
2018年 11,169,334.69 - -248,868.64 10,920,466.05 -
合计
12,015,450.36 - -266,304.01 11,749,146.35 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管
理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先
中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500指数
增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券
投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化
优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票
型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基
金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券
型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证
券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优
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增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券
投资基金（QDII）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投
资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基
金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、
泰达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证
券投资基金、泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基
金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
李 祥
源
基金经理
2019 年
10 月 16
日
2020 年
10 月 23
日
5年
澳洲国立大学金融管理硕士，2012年 9月
至 2013年 3月任职于普华永道咨询（深圳）
有限公司北京分公司，担任税务部助理分
析师；2013年 4月至 2015年 5 月任职于
联合资信评估有限公司，担任工商企业部
分析师；2015年加入泰达宏利基金管理有
限公司，曾任助理研究员、研究员、基金
经理助理，现任基金经理，具备 5 年基金
从业经验，具有基金从业资格。
杜磊 基金经理
2020 年 1
月 19日
- 9年
美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕
士，2009年 7 月至 2010年 7 月任职于大
公国际资信评估有限公司,担任信用评级
分析； 2011 年 11 月至 2013 年 8 月任职
于光大证券股份有限公司,担任金融市场
部高级经理；2013年 8月至 2015年 12月
任职于中信建投证券股份有限公司，担任
固定收益部副总裁；2016 年 5 月至 2019
年 9 月任职于先锋基金管理有限公司，担
任投资研究部固定收益副总监兼基金经
理；2019 年 10 月加入泰达宏利基金管理
有限公司，任职于固定收益部，先后担任
产品经理、基金经理助理，现任基金经理；
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具备 4 年证券投资管理经验，具有基金从
业资格。
宁霄
基金经理
助理
2019 年 9
月 10日
2020 年
08 月 05
日
12年
中国人民大学金融工程硕士，2006年 4月
至 2007年 6月，任职于兴业全球基金管理
有限公司基金运营部，担任基金清算；2007
年 8月至 2011年 3月，任职于华夏基金管
理有限公司基金运作部，担任基金会计；
2013年 7月加入泰达宏利基金管理有限公
司，曾先后担任交易员、交易主管、交易
部总经理助理、基金经理助理，现任基金
经理。具备 12年证券从业经验，7年固收
从业经验，具有基金从业资格。
李 祥
源
基金经理
助理
2020 年
10 月 23
日
- 5年
澳洲国立大学金融管理硕士，2012年 9月
至 2013年 3月任职于普华永道咨询（深圳）
有限公司北京分公司，担任税务部助理分
析师；2013年 4月至 2015年 5 月任职于
联合资信评估有限公司，担任工商企业部
分析师；2015年加入泰达宏利基金管理有
限公司，曾任助理研究员、研究员、基金
经理助理，现任基金经理，具备 5 年基金
从业经验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活
动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有
平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优
先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 14页 共53页
期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易
溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告
期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差
异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的
情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生
前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体
分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发
现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常
交易制度的执行和控制工作进行稽核。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因异常交易而
受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，2020年影响债市的主线是疫情、经济复苏和政策应对的节奏，市场大开大合，从
牛陡走向熊平。1 月至 4 月，在内外疫情冲击导致经济停滞，货币超常规宽松的大背景下，叠加
全球避险带动国内债市的大牛市开启。5 月至 7 月，政策逐步转向宽信用和防空转，股市全面牛
市预期升温，债券市场完成了牛熊切换。8 月后，政策回归常态化，债市开启震荡盘整。年末为
平息突发信用风波以及央行持续维稳的流动性，利率曲线得以修复。
本基金报告期仍以流动性风险管理为首要任务，积极应对突发事件的影响，灵活增加现金和
高流动性资产的持仓比例以应对节假日期间资金波动，报告期内为投资者提供了相对稳定的现金
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 15页 共53页
管理收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期泰达宏利活期友货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9198%，本报告期泰达宏利活期
友货币 B的基金份额净值收益率为 2.0741%，同期业绩基准收益率为 1.3537%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，经济周期的上行趋势仍将延续，全年经济增速呈现前高后低走势，增长的驱动
将由地产和基建投资逐渐转至消费。货币政策继续保持灵活适度，具体思路体现为“精准导向风
险预防”以实现高质量发展，财政政策随着基本面修复将回归正轨。全年整体看，在“宽货币+
紧信用”的背景下，随着社融回落，经济增速逐渐触顶，债市或将演绎出震荡向下的趋势行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基
金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券
投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部、风险管理部定期
与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监
督检查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供
投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资
交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到
真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及
流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司
经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，
并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的利润分配方式为按日结转份额。根据相关法律法规及基金合同，本基金每日采用红
利再投资的方式将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰达宏利活期友货币市场证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 22899号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
泰达宏利活期友货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了泰达宏利活期友货币市场基金(以下简称“泰达宏
利活期友货币基金”)的财务报表，包括 2020年 12月 31日
的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了泰达宏利活期友货币基金 2020年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利活
期友货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
泰达宏利活期友货币基金的基金管理人泰达宏利基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达宏利活
期友货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算泰达宏利活期友货币基金、终止运营或别无其他现实
的选择。
基金管理人治理层负责监督泰达宏利活期友货币基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利
活期友货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰达宏利活期
友货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
魏益佳 楼茜蓉
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
审计报告日期
2021年 03月 26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利活期友货币市场基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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资 产：
银行存款
7.4.7.1
100,786,992.16 130,294,195.70
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
417,069,865.69 617,698,736.11
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
417,069,865.69 617,698,736.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
180,370,630.56 164,565,006.85
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
2,048,999.96 2,278,620.59
应收股利
- -
应收申购款
176,312.84 100,915.00
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
700,452,801.21 914,937,474.25
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
43,999,858.00 70,471,694.29
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
170,773.62 250,136.44
应付托管费
56,924.53 83,378.81
应付销售服务费
142,311.33 206,445.64
应付交易费用
7.4.7.7
29,507.27 22,834.24
应交税费
3,643.35 -
应付利息
1,843.72 6,138.15
应付利润
45,018.46 57,539.80
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
219,000.00 219,000.00
负债合计
44,668,880.28 71,317,167.37
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
655,783,920.93 843,620,306.88
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
655,783,920.93 843,620,306.88
负债和所有者权益总计
700,452,801.21 914,937,474.25
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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注： 报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额总额 655,783,920.93份，其中泰达宏利活期友货
币 A基金份额总额 655,783,920.93份，基金份额净值 1.0000元；泰达宏利活期友货币 B基金份
额总额 0.00份，基金份额净值 1.0000元。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利活期友货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
17,122,401.42 16,530,517.26
1.利息收入
17,378,902.74 16,222,729.50
其中：存款利息收入
7.4.7.11
2,450,847.41 2,030,967.07
债券利息收入
11,989,549.62 10,774,154.91
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
2,938,505.71 3,417,607.52
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-256,501.32 307,787.76
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-256,501.32 307,787.76
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用
5,074,065.10 4,388,304.88
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,910,387.42 1,466,935.13
2．托管费
7.4.10.2.2
636,795.81 488,978.39
3．销售服务费
7.4.10.2.3
1,582,612.28 1,159,965.44
4．交易费用
7.4.7.19
200.00 -
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
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5．利息支出
645,150.86 981,102.70
其中：卖出回购金融资产支
出
645,150.86 981,102.70
6．税金及附加
5,026.97 -
7．其他费用
7.4.7.20
293,891.76 291,323.22
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,048,336.32 12,142,212.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
12,048,336.32 12,142,212.38
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利活期友货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
843,620,306.88 - 843,620,306.88
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 12,048,336.32
12,048,336.32
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-187,836,385.95 - -187,836,385.95
其中：1.基金申
购款
7,034,407,713.06 - 7,034,407,713.06
2.基金赎
回款
-7,222,244,099.01 - -7,222,244,099.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -12,048,336.32 -12,048,336.32
五、期末所有者
权益（基金净值）
655,783,920.93 - 655,783,920.93
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
270,248,882.54 - 270,248,882.54
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 12,142,212.38
12,142,212.38
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
573,371,424.34 - 573,371,424.34
其中：1.基金申
购款
5,568,382,988.99 - 5,568,382,988.99
2.基金赎
回款
-4,995,011,564.65 - -4,995,011,564.65
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -12,142,212.38 -12,142,212.38
五、期末所有者
权益（基金净值）
843,620,306.88 - 843,620,306.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
傅国庆
傅国庆
王泉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利活期友货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2015]9号《关于准予泰达宏利活期友货币市场基金募集的批复》核准，由
泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利活期友货币市
场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币 478,816,374.03元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2015)第 1238 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利活期友
货币市场基金基金合同》于 2015 年 11 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
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478,938,956.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 122,582.72 份基金份额。本基金的基金管
理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》和《泰达宏利活期友货币市场基金招募说明
书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额数量级别将基金份额分为 A 类和 B
类，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数
量是否不低于 300万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年
以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397
天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利活期友货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
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金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
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算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值达到或超过 0.25%，正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)
当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相
关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值
进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的 A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后
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的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方
式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收
益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所
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上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
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(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
786,992.16 294,195.70
定期存款
100,000,000.00 130,000,000.00
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
40,000,000.00 30,000,000.00
存款期限 3个月以上
60,000,000.00 100,000,000.00
其他存款
- -
合计
100,786,992.16 130,294,195.70
注：定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
417,069,865.69 417,723,000.00
653,134.31
0.0996
合计
417,069,865.69 417,723,000.00 653,134.31 0.0996
资产支持证券
-
-
-
-
合计
417,069,865.69
417,723,000.00
653,134.31
0.0996
项目
上年度末
2019年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
617,698,736.11 617,963,000.00
264,263.89
0.0313
合计
617,698,736.11 617,963,000.00 264,263.89 0.0313
资产支持证券
-
-
-
-
合计
617,698,736.11
617,963,000.00
264,263.89
0.0313
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
180,370,630.56 -
合计
180,370,630.56 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
164,565,006.85 -
合计
164,565,006.85 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
41.32 130.13
应收定期存款利息
528,161.37 473,055.87
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
1,276,673.56 1,470,704.39
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
244,123.71 334,730.20
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
- -
合计
2,048,999.96 2,278,620.59
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
29,507.27 22,834.24
合计
29,507.27 22,834.24
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 219,000.00 219,000.00
合计
219,000.00 219,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰达宏利活期友货币 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 833,790,039.05
833,790,039.05
本期申购
7,034,327,115.73
7,034,327,115.73
本期赎回（以“-”号填列）
-7,212,333,233.85
-7,212,333,233.85
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
655,783,920.93
655,783,920.93
泰达宏利活期友货币 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 9,830,267.83
9,830,267.83
本期申购
80,597.33
80,597.33
本期赎回（以“-”号填列）
-9,910,865.16
-9,910,865.16
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
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本期末
-
-
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰达宏利活期友货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
11,968,475.56 - 11,968,475.56
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-11,968,475.56 - -11,968,475.56
本期末
- - -
泰达宏利活期友货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
79,860.76 - 79,860.76
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-79,860.76 - -79,860.76
本期末
- - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
5,728.01 9,463.11
定期存款利息收入
2,445,119.40 2,021,166.98
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- 336.98
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其他
- -
合计
2,450,847.41 2,030,967.07
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
-256,501.32 307,787.76
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
-256,501.32 307,787.76
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
2,818,599,183.09 2,120,438,509.75
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
2,812,170,607.22 2,117,334,346.11
减：应收利息总额
6,685,077.19 2,796,375.88
买卖债券差价收入
-256,501.32 307,787.76
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。
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7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有股利收益。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 34页 共53页
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
- -
银行间市场交易费用
200.00 -
合计
200.00 -
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
90,000.00 90,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 46,691.76 44,123.22
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计
293,891.76 291,323.22
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 35页 共53页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
天津市泰达国际控股(集团)有限公司 基金管理人的股东
宏利投资管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 36页 共53页
月 31日
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,910,387.42 1,466,935.13
其中：支付销售机构的客户维护费
943,714.32
640,923.60
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值×0.30% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
636,795.81 488,978.39
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利活期友货币 A
泰达宏利活期友货币 B
合计
泰达宏利基金管理有限公
司
77,980.08
-
77,980.08
中国银行 39,136.79
347.63
39,484.42
合计
117,116.87 347.63 117,464.50
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利活期友货币 A 泰达宏利活期友货币 B 合计
泰达宏利基金管理有限公
司
30,712.22 478.50 31,190.72
中国银行 102,491.72 640.51 103,132.23
合计
133,203.94 1,119.01 134,322.95
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 37页 共53页
计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和
0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×对应级别约定年费率/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
786,992.16
5,728.01
294,195.70
9,463.11
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 38页 共53页
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
泰达宏利活期友货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
11,980,260.33 - -11,784.77 11,968,475.56 -
泰达宏利活期友货币 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
80,597.33 - -736.57 79,860.76 -
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 43,999,858.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
200216 20国开 16
2021年 1月 4
日
100.02 440,000 44,010,096.92
合计
440,000 44,010,096.92
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 39页 共53页
最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国银行，定期存款存放在广发银行股份有限公司、恒丰银行股份有
限公司、上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银
行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信
用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1级以下或长期
信用评级在 AA+级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的
银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 40页 共53页
本基金债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
30,000,240.71 -
A-1以下
- -
未评级
69,852,035.42 -
合计
99,852,276.13 -
注：以上未评级的债券投资中包括超短期融资券等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
237,258,797.81 557,635,460.76
合计
237,258,797.81 557,635,460.76
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
- -
未评级
79,958,791.75 60,063,275.35
合计
79,958,791.75 60,063,275.35
注：以上未评级的债券投资中包括国债、政策性金融债及央行票据等。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 41页 共53页
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2020年 12月 31日，除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 42页 共53页
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 43页 共53页
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款 100,786,992.16 - - - 100,786,992.16
交易性金融资产 298,621,412.43 118,448,453.26 - - 417,069,865.69
买入返售金融资产 180,370,630.56 - - - 180,370,630.56
应收利息 - - - 2,048,999.96 2,048,999.96
应收申购款 - - - 176,312.84 176,312.84
资产总计
579,779,035.15 118,448,453.26 - 2,225,312.80 700,452,801.21
负债
应付管理人报酬 - - - 170,773.62 170,773.62
应付托管费 - - - 56,924.53 56,924.53
卖出回购金融资产
款
43,999,858.00 - - - 43,999,858.00
应付销售服务费 - - - 142,311.33 142,311.33
应付交易费用 - - - 29,507.27 29,507.27
应付利息 - - - 1,843.72 1,843.72
应付利润 - - - 45,018.46 45,018.46
应交税费 - - - 3,643.35 3,643.35
其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00
负债总计
43,999,858.00 - - 669,022.28 44,668,880.28
利率敏感度缺口
535,779,177.15 118,448,453.26 - 1,556,290.52 655,783,920.93
上年度末
2019年 12月 31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款 130,294,195.70 - - - 130,294,195.70
交易性金融资产 617,698,736.11 - - - 617,698,736.11
买入返售金融资产 164,565,006.85 - - - 164,565,006.85
应收利息 - - - 2,278,620.59 2,278,620.59
应收申购款 - - - 100,915.00 100,915.00
资产总计
912,557,938.66 - -
2,379,535.59
914,937,474.25
负债
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 44页 共53页
卖出回购金融资产
款
70,471,694.29 - - - 70,471,694.29
应付管理人报酬 - - - 250,136.44 250,136.44
应付托管费 - - - 83,378.81 83,378.81
应付销售服务费 - - - 206,445.64 206,445.64
应付交易费用 - - - 22,834.24 22,834.24
应付利息 - - - 6,138.15 6,138.15
应付利润 - - - 57,539.80 57,539.80
其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00
负债总计
70,471,694.29 - -
845,473.08
71,317,167.37
利率敏感度缺口
842,086,244.37
- -
1,534,062.51
843,620,306.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 12月 31日，在影子定价机制有效的前提下，若市场利率变动 25个基点且其他市
场变量保持不变，本基金资产净值将不会产生重大变动(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 45页 共53页
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 417,069,865.69元，无属于第一或第三层次的余额(2019年 12月 31日：第
二层次 617,698,736.11元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
417,069,865.69
59.54
其中：债券
417,069,865.69
59.54
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
180,370,630.56
25.75
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
100,786,992.16
14.39
4
其他各项资产
2,225,312.80
0.32
5
合计
700,452,801.21
100.00
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 46页 共53页
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
5.36
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
43,999,858.00 6.71
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
38.30 6.71
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
19.80 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
10.63 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
16.67 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
21.07 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 47页 共53页
合计
106.47 6.71
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
79,958,791.75 12.19
其中：政策性
金融债
79,958,791.75 12.19
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
99,852,276.13 15.23
6
中期票据
- -
7
同业存单
237,258,797.81 36.18
8 其他
- -
9 合计
417,069,865.69 63.60
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 200216 20国开 16 500,000 50,011,473.77 7.63
2 112003083
20农业银行
CD083
500,000 49,832,876.04 7.60
3 112006038
20交通银行
CD038
500,000 49,718,862.11 7.58
4 072000262
20中信建投
CP015
300,000 30,000,240.71 4.57
5 012003466
20苏交通
SCP026
300,000 29,888,454.87 4.56
6 012004388
20大唐集
SCP002
200,000 20,000,473.15 3.05
7 200401 20农发 01 200,000 19,998,231.47 3.05
8 112003137 20农业银行 200,000 19,808,485.26 3.02
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 48页 共53页
CD137
9 112011089
20平安银行
CD089
200,000 19,802,735.94 3.02
10 112008068
20中信银行
CD068
200,000 19,757,321.10 3.01
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1578%
报告期内偏离度的最低值
-0.0404%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0536%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日分红使基金份额
净值维持在 1.0000元。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，农业银行于 2020年 3月 9日、2020年 4月 22日、
2020年 7月 13日、2020年 12月 7日曾受到银保监会公开处罚，交通银行于 2020年 4月 20日曾
受到银保监会公开处罚，平安银行于 2020 年 1 月 20 日曾受到深圳银保监局公开处罚，于 2020
年 10月 16日曾受到宁波银保监局公开处罚，中信银行于 2020年 2月 20日曾受到北京银保监局
公开处罚，于 2020年 4月 20日曾受到银保监会公开处罚，于 2020年 5月 9日曾受到中国银保监
会消费者权益保护局公开处罚；国家开发银行于 2020年 12月 25日曾受到中国银保监会公开处罚。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 49页 共53页
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除
上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
2,048,999.96
4
应收申购款
176,312.84
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
2,225,312.80
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
泰
达
宏
利
活
期
友
货
币
A
256,808 2,553.60 35,539,539.07 5.42 620,244,381.86 94.58
合
计
256,808 2,553.60 35,539,539.07 5.42 620,244,381.86 94.58
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 50页 共53页
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 基金类机构 32,702,174.70 4.99
2 个人 2,248,319.40 0.34
3 个人 1,732,941.45 0.26
4 个人 1,707,285.77 0.26
5 个人 1,684,749.97 0.26
6 个人 1,601,822.38 0.24
7 基金类机构 1,526,491.77 0.23
8 个人 1,514,592.86 0.23
9 其他类机构 1,273,461.32 0.19
10 个人 1,054,484.37 0.16
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
泰达宏利活期友货币 A 9,698.92 0.0015
泰达宏利活期友货币 B 0.00 0.0000
合计
9,698.92 0.0015
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
泰达宏利活期友货币 A 0
泰达宏利活期友货币 B 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
泰达宏利活期友货币 A 0
泰达宏利活期友货币 B 0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达宏利活期友货币 A
泰达宏利活期友货币 B
基金合同生效日
（2015年 11月 4日）
71,268,199.50 407,670,757.25
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 51页 共53页
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
833,790,039.05 9,830,267.83
本报告期基金总申购
份额
7,034,327,115.73 80,597.33
减：本报告期基金总
赎回份额
7,212,333,233.85 9,910,865.16
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
655,783,920.93
-
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2020 年 5 月 30 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》，自 2020年 5月 29日起，由傅国庆先生担任公司总经理。
2、本公司于 2020 年 8 月 15 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》，自 2020 年 8 月 14 日起，聂志刚先生不再担任公司督察长，由傅国庆先生代任公司督察
长。
3、本公司于 2020年 9月 30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长变更的公告》，
自 2020年 9月 29日起，弓劲梅女士不再担任公司董事长，由刘轶先生担任公司董事长。
4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)审计费用为人民币 90,000.00元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 5年。
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 52页 共53页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局对我司采取警示及责令改正措施的
决定，对公司提出整改要求。公司已及时完成了整改，提升了内控水平。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
湘财证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注：(一)本基金本报告期无新增和退租交易单元。
(二) 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易
单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《泰达宏利基金管理有限公司关于泰
达宏利活期友货币市场基金变更基金
经理的公告》
《中国证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
及公司网站
2020年 01月 21日
2
《泰达宏利基金管理有限公司关于调
整适用“养老金客户差别费率”的养
老金客户范围的公告》
《中国证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
及公司网站
2020年 09月 22日
3 《泰达宏利基金管理有限公司关于泰 《中国证券报》、中国证 2020年 10月 24日
泰达宏利活期友货币 2020年年度报告
第 53页 共53页
达宏利活期友货币市场基金基金经理
变更公告》
监会基金电子披露网站
及公司网站
4
《泰达宏利基金管理有限公司关于泰
达宏利活期友货币市场基金调整管理
费率及托管费率并修改基金合同等事
项的公告》
《中国证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
及公司网站
2020年 12月 30日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888或 010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年 3月 31日
