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格林货币A(004865)

格林日鑫月熠货币市场基金2020年年度报告查看PDF公告

 
 
 
格林日鑫月熠货币市场基金 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:格林基金管理有限公司 
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 
送出日期:2021年 03月 31日
 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 
第2页,共65页 
 
§1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年3月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第3页,共65页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 23 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 50 8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 50 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 51 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 52 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 53 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 53 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 54 8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 54 §9


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 57 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第4页,共65页 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 57 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 58 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 58 §10


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 59 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 59 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 60 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 61 11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 61 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 64 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 64 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 65 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 65 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第5页,共65页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 格林日鑫月熠货币市场基金 基金简称 格林货币 基金主代码 004865 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年07月20日 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 930,591,461.01份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B 下属分级基金的交易代码 004865 004866 报告期末下属分级基金的份额总额 16,557,310.53份 914,034,150.48份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性 的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争 实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为 基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政 政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利 率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融 工具,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 格林基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第6页,共65页 信息披 露负责 人 姓名 孙会 胡凯


联系电话 010-50890709 021-38037354 电子邮箱 sunhui@china-greenfund.co m hukai@gtjas.com


客户服务电话 4001000501 021-38917599-5 传真 010-50890775 021-38677819 注册地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号 中国(上海)自由贸易试验区 商城路618号 办公地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电 梯层 58 层)04、05、06 号 上海市静安区新闸路669号博 华广场19楼 邮政编码 100020 200041 法定代表人 高永红 贺青 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.china-greenfund.com/ 基金年度报告备置地 点 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯 层 58 层)04、05、06 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展 企业广场二座普华永道中心11楼 注册登记机构 格林基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路5号财富金 融中心58层04、05、06室 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第7页,共65页 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2020年


2019年 2018年 格林货 币A 格林货币 B 格林货 币A 格林货币B 格林货 币A 格林货币B 本期已实现 收益 438,77 4.71 15,800,6 05.25 634,98 9.13 19,056,69 0.23 1,944,6 77.82 32,548,09 6.96 本期利润 438,77 4.71 15,800,6 05.25 634,98 9.13 19,056,69 0.23 1,944,6 77.82 32,548,09 6.96 本期净值收 益率 2.0830% 2.3287% 2.2316% 2.4792% 3.4379% 3.6857% 3.1.2 期末 数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末基金资 产净值 16,557, 310.53 914,034, 150.48 15,411, 909.46 1,058,02 1,278.15 39,610, 820.21 1,115,71 3,204.93 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 累计净值收 益率 9.7599% 10.6746% 7.5203% 8.1560% 5.1733% 5.5395% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5977% 0.0023% 0.3456% 0.0000% 0.252 1% 0.002 3% 过去六个月 1.0790% 0.0021% 0.6924% 0.0000% 0.386 6% 0.002 1% 过去一年 2.0830% 0.0030% 1.3819% 0.0000% 0.701 0.003 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第8页,共65页 1% 0% 过去三年 7.9488% 0.0041% 4.1956% 0.0000% 3.753 2% 0.004 1% 自基金合同 生效起至今 9.7599% 0.0040% 4.8423% 0.0000% 4.917 6% 0.004 0% 格林货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6585% 0.0023% 0.3456% 0.0000% 0.312 9% 0.002 3% 过去六个月 1.2012% 0.0021% 0.6924% 0.0000% 0.508 8% 0.002 1% 过去一年 2.3287% 0.0030% 1.3819% 0.0000% 0.946 8% 0.003 0% 过去三年 8.7306% 0.0041% 4.1956% 0.0000% 4.535 0% 0.004 1% 自基金合同 生效起至今 10.6746% 0.0040% 4.8423% 0.0000% 5.832 3% 0.004 0% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第9页,共65页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第10页,共65页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 格林货币A 单位:人民币元 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第11页,共65页 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备注 2020年 438,774.71 - - 438,774.71 - 2019年 634,989.13 - - 634,989.13 - 2018年 1,944,677.82 - - 1,944,677.82 - 合计 3,018,441.66 - - 3,018,441.66 - 格林货币B 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备注 2020年 15,800,605.25 - - 15,800,605.25 - 2019年 19,056,690.23 - - 19,056,690.23 - 2018年 32,548,096.96 - - 32,548,096.96 - 合计 67,405,392.44 - - 67,405,392.44 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为格林基金管理有限公司,于2016年10月8日正式获得中国证监会批 准设立,批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司 的批复》"。2016年11月1日,公司完成工商行政注册,取得《营业执照》。2016年11月 16日,取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省安 融房地产开发有限公司,注册资本为人民币17700万元整,注册地为中国北京朝阳区。 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其 他业务。 截至2020年12月31日,格林基金管理有限公司共管理12只公募基金,分别为格林日 鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证 券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资基 金、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓裕一年定期开放债券型证券 投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第12页,共65页 林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金、格林中短债债券型证券投资基金和格林泓安 63个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宋东 旭 本基金基金经理、格林伯 元灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、格林泓 鑫纯债债券型证券投资基 金基金经理、格林泓泰三 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理、格林 泓裕一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理 2017- 07-20 2020- 06-12 8 宋东旭先生,中央财经大 学数理金融学士,Rutgers 金融数学硕士。曾供职于 摩根大通首席投资办公 室,负责固定收益类资产 的投资,任格林基金固定 收益部基金经理。 张晓 圆 本基金基金经理、格林泓 鑫纯债债券型证券投资基 金基金经理、格林泓泰三 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理、格林 泓裕一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理、 格林泓远纯债债券型证券 投资基金基金经理、格林 泓利增强债券型证券投资 基金基金经理、格林泓安6 3个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理 2020- 06-12 - 7 张晓圆女士,天津财经大 学硕士。曾任渤海证券固 定收益总部承销项目经 理、综合质控部副经理、 交易一部副经理、投资交 易部副经理,先后从事债 券承销、投资交易等工作。 2018年5月加入格林基金, 曾任专户投资经理,现任 格林基金固定收益部基金 经理。 杜钧 天 本基金基金经理、格林泓 裕一年定期开放债券型证 2020- 09-14 - 6 杜钧天先生,先后在川财 证券固定收益部、资产管 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第13页,共65页 券投资基金基金经理、格 林泓远纯债债券型证券投 资基金基金经理、格林泓 泰三个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理、 格林中短债债券型证券投 资基金基金经理 理部担任债券交易员;曾 任九州证券固收投顾部债 券投资经理、赣州银行金 融市场部中级债券交易 员。2018年加入格林基金, 曾任特定客户资产管理部 投资经理、固定收益部基 金经理助理,现任固定收 益部基金经理。 高洁 本基金基金经理、格林中 短债债券型证券投资基金 2020- 12-02 - 6 高洁女士,美国旧金山大 学硕士。曾任吉林银行金 融市场部债券交易员,民 生银行直销银行事业部基 金类产品经理,中英益利 资产管理股份有限公司固 定收益部投资经理,2020 年5月加入格林基金,曾任 固定收益部基金经理助 理,现任固定收益部基金 经理。2020年12月起任格 林中短债债券型证券投资 基金基金经理。2020年12 月起任格林日鑫月熠货币 市场基金基金经理。 注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大 利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第14页,共65页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,制定了《格林基金管理有限公司公平交易管理办法》、《格林基金管理有限公司 异常交易监控与报告办法》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在 授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经 理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例 分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保 证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日 内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第15页,共65页 2020年我们在党和政府的领导下取得了抗击新冠肺炎的重大胜利,在央行及时准确 的货币政策框架下守住了不出金融风险,经济稳定恢复的底线,并成为全球经济恢复最 快的国家之一,在满足内需的同时,通过出口保证了全球防疫物资的稳定供给,并带动 了全球经济加快复苏。 从流动性的角度看,在2020年第一季度,受新冠肺炎疫情影响,全球都处于停工停 学状态,全球经济也处于负增长状态,为了守住不发生金融风险的底线,促进社会经济 稳定,央行及时进行了定向降准,降低OMO,MLF利率等措施为金融机构提供充足的流动 性,同时中国人民银行决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72% 下调至0.35%,向实体经济输送充足流动性,政策灵活精准,确保经济快速稳定的恢复。 5月份后我国率先稳定了国内的疫情,复工复产持续稳定恢复,央行的货币政策也更加 灵活多样,及时合理的把握了流动性的总闸门,资金利率也逐渐恢复到围绕政策利率的 合理区间。 去年受整体货币政策的影响,货币类资产收益率先下后上,本组合资产配置主要集 中在利率债,银行存单等流动性好的资产,并适度的增加杠杆,抓住了资金市场利率的 波动机会,优化组合结构,在保证流动性的基础上提升了组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值 收益率为2.0830%,同期业绩比较基准收益率为1.3819%;截至报告期末格林货币B基金 份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为2.3287%,同期业绩比较 基准收益率为1.3819%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在央行“稳杠杆”与“不急转弯”的政策框架下,预计全年流动性保持相对稳定状 态,随着经济的恢复和各项经济指标的变化,央行将通过精准灵活的货币政策来把握整 体流动性,短期资产价格会相对稳定,广义通胀预计会有所上升,流动性进一步宽松将 会收到一定程度制约,但来自外部的不确定性仍存在,总体来说货币政策将会随着复苏 的基本面进行调整,信用风险值得我们注意,对于债券市场整体维持稳健乐观态度。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要, 继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控,持 续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查,有效保证了旗下基金管理运作及公司 各项业务的合法合规和稳健有序。报告期内,基金管理人的监察稽核体系运行顺利,本 基金没有出现违法违规行为。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第16页,共65页 报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下: (1)根据相关监管规定及公司规定,对基金发行前的基金文件进行合规性审查, 确保相关基金文件的合法合规。 (2)结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际,推动公司各部门及 时完善与更新制度规范和业务流程,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,并 加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。


(3)日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作 方法,加强对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强对重要业务和关键业务环节 的监督检查。 (4)规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持 续营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法 规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,做好投资者教育和投资 者适当性工作。 (5)规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定 了严格规范的投资管理制度和流程机制,投资业务均按照管理制度和业务流程执行。 (6)以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建 设,及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头 上防范合规风险,防范利益输送行为。


公司自2016年成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。公司将继续以风险控制为核心,进一步提高内部监察工作的科学性和有 效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托 管人一同进行,基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 率等结果由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运 营部门、监察稽核部门等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务,基金管理人估 值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值 委员会会议,但不介入基金日常估值业务,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限 责任公司,中央国债登记结算有限责任公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金 业协会等。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第17页,共65页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给 基金份额持有人,参与下一日基金收益分配,并结转到投资者基金账户,使基金份额净 值始终保持1.0000元。本基金收益分配方式为红利再投资。 本基金本报告期内A类份额累计应分配利润438,774.71元,实际分配金额 438,774.71元,B类份额累计应分配利润15,800,605.25元,实际分配15,800,605.25元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,国泰君安证券股份有限公司(以下称"本托管人")在格林日鑫月熠货 币市场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况(如有)、财务会 计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第18页,共65页 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第22174号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 格林日鑫月熠货币市场基金全体基金份额持有 人 审计意见 我们审计了格林日鑫月熠货币市场基金(以下简 称"格林货币基金")的财务报表,包括2020年12 月31日的资产负债表,2020年度的利润表和所有 者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会 ")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基 金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了格林货币基金2020年 12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果 和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 格林货币基金,并履行了职业道德方面的其他责 任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 格林货币基金的基金管理人格林基金管理有限 公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第19页,共65页 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时,基金管理人管理层负责评估格林货币基金的 持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人 管理层计划清算格林货币基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督 格林货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对格林货币基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第20页,共65页 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而,未来的事项或情况可能导致格林货币 基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体 列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管 理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 郭蕙心 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二 座普华永道中心11楼 审计报告日期 2021-03-26 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:格林日鑫月熠货币市场基金 报告截止日:2020年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年12月31日


上年度末


2019年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 563,199.04 40,595,860.20 结算备付金


1,377,664.81 3,352,380.95 存出保证金


20,073.06 3,059.32 交易性金融资产 7.4.7.2 637,941,677.49 666,953,509.10 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


637,941,677.49 666,953,509.10 资产支持证券


- - 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第21页,共65页 投资 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 324,327,311.49 360,920,917.46 应收证券清算款


122,814.11 26,915.07 应收利息 7.4.7.5 2,741,139.42 2,030,861.69 应收股利


- -


应收申购款


4,191.01 3,000.01 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


967,098,070.43 1,073,886,503.80 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年12月31日 上年度末


2019年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


35,999,862.00 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


217,597.82 195,476.09 应付托管费


43,519.56 39,095.21 应付销售服务费


10,598.85 9,658.56 应付交易费用 7.4.7.7 34,188.69 19,750.47 应交税费


10,624.44 335.86 应付利息


1,218.06 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 189,000.00 189,000.00 负债合计


36,506,609.42 453,316.19 所有者权益:





格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第22页,共65页 实收基金 7.4.7.9 930,591,461.01 1,073,433,187.61 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


930,591,461.01 1,073,433,187.61 负债和所有者权益总 计 967,098,070.43 1,073,886,503.80 注:报告截止日2020年12月31日,格林货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额 16,557,310.53份;格林货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额914,034,150.48份。 格林日鑫月熠货币市场基金份额总额合计为930,591,461.01份。 7.2 利润表 会计主体:格林日鑫月熠货币市场基金 本报告期:2020年01月01日至2020年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年12月3 1日


上年度可比期间


2019年01月01日至201 9年12月31日


一、收入


20,450,597.96 23,726,732.92 1.利息收入


20,038,887.95 23,567,990.34 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,658,602.80 2,874,317.77 债券利息收入


12,928,904.00 14,077,582.75 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 5,451,381.15 6,616,089.82 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 411,710.01 158,742.58 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 411,710.01 158,742.58 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13. 3


- - 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第23页,共65页 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 - - 减:二、费用


4,211,218.00 4,035,053.56 1.管理人报酬 7.4.10.2. 1


2,084,278.98 2,394,765.90 2.托管费 7.4.10.2. 2 416,855.81 478,953.13 3.销售服务费 7.4.10.2. 3 122,106.37 147,929.97 4.交易费用 7.4.7.18 - - 5.利息支出


1,360,905.20 794,805.92 其中:卖出回购金融资产 支出 1,360,905.20 794,805.92 6.税金及附加


10,071.64 1,173.26 7.其他费用 7.4.7.19 217,000.00 217,425.38 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 16,239,379.96 19,691,679.36 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 16,239,379.96 19,691,679.36 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:格林日鑫月熠货币市场基金 本报告期:2020年01月01日至2020年12月31日 单位:人民币元 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第24页,共65页 项 目 本期


2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 1,073,433,187.61 - 1,073,433,187.61 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 16,239,379.96 16,239,379.96 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -142,841,726.60 - -142,841,726.60 其中:1.基金申购 款 3,988,338,623.47 - 3,988,338,623.47 2.基金赎 回款 -4,131,180,350.07 - -4,131,180,350.07 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -16,239,379.96 -16,239,379.96 五、期末所有者权 益(基金净值) 930,591,461.01 - 930,591,461.01 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 1,155,324,025.14 - 1,155,324,025.14 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 - 19,691,679.36 19,691,679.36 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第25页,共65页 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -81,890,837.53 - -81,890,837.53 其中:1.基金申购 款 5,049,940,062.31 - 5,049,940,062.31 2.基金赎 回款 -5,131,830,899.84 - -5,131,830,899.84 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -19,691,679.36 -19,691,679.36 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,073,433,187.61 - 1,073,433,187.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高永红 ————————— 基金管理人负责人 马文杰 ————————— 主管会计工作负责人 窦文静 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 格林日鑫月熠货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2017]934号文注册,由格林基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币1,100,640,514.94元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验[2017]1-31 号予以验证。经向中国证监会备案,《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》于2017年 7月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,100,675,838.91份基金份额, 其中认购资金利息折合35,323.97份基金份额。本基金的基金管理人为格林基金管理有 限公司,基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第26页,共65页 根据《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和《格林日鑫月熠货币市场基金招募 说明书》并报中国证监会备案,本基金根据投资者申购本基金的金额,对投资者持有的 基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将 设 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基 金已实现收益、七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》 的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限 在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中 国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或 监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其 纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税 后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第27页,共65页 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上 次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交 易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利 率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以 避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发 生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第28页,共65页 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资 组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基 金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取 相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结 算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金 减少,以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第29页,共65页 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用 情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账 面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权 益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额 净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每日以红利再投资 方式集中支付累计收益。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营 成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影 子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第30页,共65页 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷 款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第31页,共65页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 活期存款 563,199.04 595,860.20 定期存款 - 40,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - 20,000,000.00 存款期限3个月以上 - 20,000,000.00 其他存款 - - 合计 563,199.04 40,595,860.20 注:1.定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 637,941,677.49 638,281,000.00 339,322.51 0.0365 合计 637,941,677.49 638,281,000.00 339,322.51 0.0365 资产支持证券 - - - - 合计 637,941,677.49 638,281,000.00 339,322.51 0.0365 项目 上年度末2019年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第32页,共65页 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 666,953,509.10 667,360,000.00 406,490.90 0.0379 合计 666,953,509.10 667,360,000.00 406,490.90 0.0379 资产支持证券 - - - - 合计 666,953,509.10 667,360,000.00 406,490.90 0.0379 注:1.偏离金额=影子定价-摊余成本; 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 90,000,000.00 - 银行间市场 234,327,311.49 - 合计 324,327,311.49 - 项目 上年度末2019年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 120,000,000.00 - 银行间市场 240,920,917.46 - 合计 360,920,917.46 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第33页,共65页 应收活期存款利息 14,401.35 40,762.18 应收定期存款利息 - 151,555.36 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 681.89 1,659.46 应收债券利息 2,479,106.29 1,708,958.28 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 246,939.99 127,924.87 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 9.90 1.54 合计 2,741,139.42 2,030,861.69 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末,本基金无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 34,188.69 19,750.47 合计 34,188.69 19,750.47 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 189,000.00 189,000.00 合计 189,000.00 189,000.00 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第34页,共65页 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 格林货币A 金额单位:人民币元 项目 (格林货币A) 本期2020年01月01日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 15,411,909.46 15,411,909.46 本期申购 144,811,461.40 144,811,461.40 本期赎回(以“-”号填列) -143,666,060.33 -143,666,060.33 本期末 16,557,310.53 16,557,310.53 7.4.7.9.2 格林货币B 金额单位:人民币元 项目 (格林货币B) 本期2020年01月01日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,058,021,278.15 1,058,021,278.15 本期申购 3,843,527,162.07 3,843,527,162.07 本期赎回(以“-”号填列) -3,987,514,289.74 -3,987,514,289.74 本期末 914,034,150.48 914,034,150.48 注:申购含红利再投份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 格林货币A 单位:人民币元 项目 (格林货币A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 438,774.71 - 438,774.71 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -438,774.71 - -438,774.71 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第35页,共65页 本期末 - - - 7.4.7.10.2 格林货币B 单位:人民币元 项目 (格林货币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 15,800,605.25 - 15,800,605.25 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -15,800,605.25 - -15,800,605.25 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日 至2020年12月31日 上年度可比期间2019年01月 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 1,455,257.57 763,708.35 定期存款利息收入 175,666.86 2,005,122.04 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 27,566.41 105,455.49 其他 111.96 31.89 合计 1,658,602.80 2,874,317.77 注:2020年1月1日至2020年12月31日止期间,本基金未发生提前支取定期存款而产生利 息损失的情况。 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本报告期及上年度可比期间,本基金无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第36页,共65页 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 411,710.01 158,742.58 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 411,710.01 158,742.58 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 3,630,258,113.64 3,299,970,205.85 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 3,613,507,793.25 3,287,798,479.54 减:应收利息总额 16,338,610.38 12,012,983.73 买卖债券差价收入 411,710.01 158,742.58 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间,本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间,本基金无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第37页,共65页 本报告期及上年度可比期间,本基金无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 本报告期及上年度可比期间,本基金无公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 本报告期及上年度可比期间,本基金无其他收入。 7.4.7.18 交易费用 本报告期及上年度可比期间,本基金无交易费用。 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 审计费用 60,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,000.00 1,425.38 合计 217,000.00 217,425.38 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 格林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 河南省安融房地产开发有限公司 基金管理人的股东 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第38页,共65页 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间,本基金无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,084,278.98 2,394,765.90 其中:支付销售机构的客户维护费 201,195.13 346,804.09 注:1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值0.30%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基 数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用 项目。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第39页,共65页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 416,855.81 478,953.13 注:支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.06% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基 金资产净值×0.06%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 格林货币A 格林货币B 合计 格林基金 管理有限 公司


2,294.90 53,670.68 55,965.58 国泰君安 股份有限 公司 2,427.24 114.81 2,542.05 合计 4,722.14 53,785.49 58,507.63 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 格林货币A 格林货币B 合计 格林基金 管理有限 公司


3,869.84 55,355.67 59,225.51 国泰君安 证券股份 510.43 104.28 614.71 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第40页,共65页 有限公司


合计 4,380.27 55,459.95 59,840.22 注:本基金A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%, 每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券 股份有限公司 29,810,617. 87 - - - - - 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券 股份有限公司 99,669,624. 88 - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 格林货币A 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至 2020年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至 2019年12月31日 基金合同生效日(2017年07月20日)持有 的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第41页,共65页 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 格林货币B 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至 2020年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至 2019年12月31日 基金合同生效日(2017年07月20日)持有 的基金份额 30,000,000.00 30,000,000.00 报告期初持有的基金份额 559,767.29 7,372,938.47 报告期间申购/买入总份额 11,841,721.00 30,186,828.82 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 12,390,000.00 37,000,000.00 报告期末持有的基金份额 11,488.29 559,767.29 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.05% 注:本报告期内基金管理人持有的格林货币B类基金期间申购/买入总份额含红利再投份 额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 格林货币B 关联方名 称 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 国泰君安 0.00 0.0000% 100,031,954.90 9.45% 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第42页,共65页 证券股份 有限公司 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说 明书的有关规定支付。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 证券股份 有限公司 563,199.04 1,455,257.57 595,860.20 763,708.35 注:本基金的活期银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管,按银行同业 利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金 格林货币A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 438,774.71 - - 438,774.71 - 格林货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 15,800,605.25 - - 15,800,605.2 - 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第43页,共65页 5 7.4.12 期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额35,999,862.00元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 112015486 20民生银行CD4 86 2021-01-04 99.82 425,000 42,425,250.60 合计





425,000 42,425,250.60 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债 券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控 制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报, 力争实现基金资产的稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员 会,负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策;审议公司的风险管理体系和 风险管理制度;检查公司内部风险管理制度的执行情况,组织评价公司内控状况;组织 检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性;对公司重要创新业务及创 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第44页,共65页 新产品进行风险评估和风险决策;审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易;检查 公司财务状况及信息披露;听取基金业务负责人定期报告,评估公司合规管理和风险管 理工作;定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况;提议聘请或更换外部审计 机构。在公司经理层下设风险管理委员会,主要负责组织、落实、商议公司风险管理工 作,在经理层授权范围内协助经理层工作,出具相应的工作报告和专业意见,供经理层 决策参考。在业务操作层面,公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构,根据 风险管理委员会的要求,组织准备相关材料,做好相关工作,负责对公司基金运作、内 部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察 长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判 断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本 基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型, 日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监 督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安 ,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限公司 为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在AA+以下的债 券与非金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用 风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第45页,共65页 A-1 70,003,618.62 80,240,943.82 A-1以下 - - 未评级 99,991,052.80 20,000,014.85 合计 169,994,671.42 100,240,958.67 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人 民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政 策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本期末及上年度末,本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本期末及上年度末,本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本期末及上年度末,本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本期末及上年度末,本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。. 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 AAA 417,752,957.54 496,857,248.01 AAA以下 - 9,973,897.64 未评级 - - 合计 417,752,957.54 506,831,145.65 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第46页,共65页 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此 外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额 赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于本报告期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均 剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种 (企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平 均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天,且能够通过出售所持有的银行间同业 市场交易债券应对流动性需求;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余 存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天; 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银 行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第47页,共65页 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风 险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控,定期 对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末20 20年12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 563,199.04 - - - - 563,199.04 结算备付 金 1,377,664.81 - - - - 1,377,664.81 存出保证 金 20,073.06 - - - - 20,073.06 交易性金 融资产 618,312,478.82 19,629,198.67 - - - 637,941,677.49 买入返售 金融资产 324,327,311.49 - - - - 324,327,311.49 应收证券 清算款 - - - - 122,814.11 122,814.11 应收利息 - - - - 2,741,139.42 2,741,139.42 应收申购 款 - - - - 4,191.01 4,191.01 资产总计 944,600,727.22 19,629,198.67 - - 2,868,144.54 967,098,070.43 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第48页,共65页 负债








卖出回购 金融资产 款 35,999,862.00 - - - - 35,999,862.00 应付管理 人报酬 - - - - 217,597.82 217,597.82 应付托管 费 - - - - 43,519.56 43,519.56 应付销售 服务费 - - - - 10,598.85 10,598.85 应付交易 费用 - - - - 34,188.69 34,188.69 应交税费 - - - - 10,624.44 10,624.44 应付利息 - - - - 1,218.06 1,218.06 其他负债 - - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计 35,999,862.00 - - - 506,747.42 36,506,609.42 利率敏感 度缺口 908,600,865.22 19,629,198.67 - - 2,361,397.12 930,591,461.01 上年度末 2019年12 月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产

















银行存款 40,595,860.20 - - - - 40,595,860.20 结算备付 金 3,352,380.95 - - - - 3,352,380.95 存出保证 金 3,059.32 - - - - 3,059.32 交易性金 融资产 627,797,678.62 39,155,830.48 - - - 666,953,509.10 买入返售 金融资产 360,920,917.46 - - - - 360,920,917.46 应收证券 清算款 - - - - 26,915.07 26,915.07 应收利息 - - - - 2,030,861.69 2,030,861.69 应收申购 款 - - - - 3,000.01 3,000.01 资产总计 1,032,669,896.55 39,155,830.48 - - 2,060,776.77 1,073,886,503.80 负债

















应付管理 人报酬 - - - - 195,476.09 195,476.09 应付托管 费 - - - - 39,095.21 39,095.21 应付销售 服务费 - - - - 9,658.56 9,658.56 应付交易 费用 - - - - 19,750.47 19,750.47 应交税费 - - - - 335.86 335.86 其他负债 - - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计 - - - - 453,316.19 453,316.19 利率敏感 度缺口 1,032,669,896.55 39,155,830.48 - - 1,607,460.58 1,073,433,187.61 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第49页,共65页 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末及上年度末,在影子价格监控机制有效的前提下,若市场利率上升或下降25个 基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将不会发生重大变动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为637,941,677.49元,无属于第一层次或第三层次的余额(上年度 末:属于第二层次的余额为666,953,509.10元,无属于第一层次或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第50页,共65页


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所 属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1


固定收益投资 637,941,677.49 65.96 其中:债券 637,941,677.49 65.96 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 324,327,311.49 33.54 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,940,863.85 0.20 4 其他各项资产 2,888,217.60 0.30 5 合计 967,098,070.43 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.98 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第51页,共65页 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 35,999,862.00 3.87 其中:买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资 余额 占基 金资 产净 值比 例(%) 原因 调整期 1 2020-02-04 25.09 因基金巨额赎回导致 2020-02-06 2 2020-02-05 27.08 因基金巨额赎回导致 2020-02-06 3 2020-04-17 20.86 因基金巨额赎回导致 2020-04-20 4 2020-05-12 21.48 因基金巨额赎回导致 2020-05-13 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 65.14 3.87 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第52页,共65页 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.57 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 13.90 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.62 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 6.39 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 103.63 3.87 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,194,048.53 5.39 其中:政策性金融债 50,194,048.53 5.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 169,994,671.42 18.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 417,752,957.54 44.89 8 其他 - - 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第53页,共65页 9 合计 637,941,677.49 68.55 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 012002518 20海尔智家SCP0 01 500,000 50,003,908.67 5.37 2 072000252 20天风证券CP00 6 500,000 50,000,608.95 5.37 3 112015486 20民生银行CD48 6 500,000 49,912,059.53 5.36 4 112010041 20兴业银行CD04 1 500,000 49,907,177.70 5.36 5 112003082 20农业银行CD08 2 500,000 49,858,091.44 5.36 6 180208 18国开08 300,000 30,113,396.80 3.24 7 012004233 20福州城投SCP0 08 300,000 29,991,180.87 3.22 8 112011261 20平安银行CD26 1 300,000 29,957,279.71 3.22 9 112071253 20上海农商银行 CD139 300,000 29,914,377.79 3.21 10 112086932 20广州银行CD04 3 300,000 29,848,628.70 3.21 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第54页,共65页 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1910% 报告期内偏离度的最低值 -0.0754% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0576% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 8.9.2 20民生银行CD486(代码:112015486)为本基金前十大持仓债券之一。2020年1 月13日,国家计算机病毒应急处理中心对 "民生银行"(版本5.12)App"未向用户明示 申请的全部隐私权限,涉嫌隐私不合规"的情况,认定为违法App。2020年2月10日,中 国人民银行对民生银行未按规定履行客户身份识别义务等违规行为,处以罚款2360万 元。2020年7月14日,中国银行保险监督管理委员会对民生银行为"四证"不全的房地产 项目提供融资等违规行为,没收违法所得296.47万元,并处以罚款10486.47万元。2020 年2月26日,中国银保监会广东监管局对中国民生银行股份有限公司广州分行个人消费 贷款、个人经营性贷款贷前调查和贷后管理不尽职的违规行为,处以50万元罚款。2020 年4月7日,青海银保监局中国民生银行股份有限公司西宁分行贷后检查流于形式,信贷 资金回流借款人并被挪用等违规行为,处以45万元罚款。2020年7月22日,宁波银保监 局对中国民生银行股份有限公司宁波分行保理业务办理不规范的违规行为,处以25万元 罚款,并责令该分行对相关直接责任人给予纪律处分。2020年7月14日,中国银行保险 监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴 纳土地出让金提供融资等违规行为,没收违法所得296.47万元,罚款10486.47万元,罚 没合计10782.94万元。2020年9月9日,中国银行保险监督管理委员会四川监管局对中国 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第55页,共65页 民生银行股份有限公司成都分行转嫁经营成本,由客户支付押品评估费的违规行为,处 以10万元罚款。2020年11月3日,内蒙古银保监局对民生银行股份有限公司呼和浩特分 行未严格落实信贷档案管理规定导致信贷档案缺失的违规行为,处以20万元罚款。 20 兴业银行CD041(代码:112010041)为本基金前十大持仓债券之一。2020年1月13日, 国家计算机病毒应急处理中心对 "兴业银行"(版本5.0.4)App"未向用户明示申请的全 部隐私权限,涉嫌隐私不合规"的情况,认定为违法App。2020年1月14日,中国银行保 险监督管理委员会十堰监管分局对兴业银行十堰分行办理贷款业务"存贷挂钩"的违规 行为,处以罚款25万元。2020年2月24日,中国人民银行大连市中心支行对兴业银行大 连分行违反《征信业管理条例》相关规定的违规行为,处以罚款16万元。2020年2月27 日,中国银行保险监督管理委员会广东监管局对兴业银行广州分行三方买入返售业务严 重违反审慎经营规则的违规行为,处以罚款100万元。2020年4月26日,中国银行保险监 督管理委员会浙江监管局对兴业银行杭州分行受托支付审核不到位等违规行为,处以罚 款40万元。2020年5月15日,中国银行间市场交易商协会对兴业银行"作为债务融资工具 主承销商,在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中,中标承销费率远低于市场 正常水平,预估承销费收入远低于其业务开展平均成本"的行为,予以警告,并责令整 改。2020年6月9日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行三明分行为非法交易平台提 供条码支付服务等违规行为,给予警告,没收违法所得560,855.28元,并处以罚款 3,204,376.54元。2020年6月19日,中国银行保险监督管理委员会烟台监管分局对兴业 银行烟台分行票据业务贸易背景审查不尽职等违规行为,处以罚款60万元。2020年6月 30日,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对兴业银行宁波分行开发贷款管理不审 慎等违规行为,处以罚款50万元。2020年7月17日,中国人民银行上海分行对兴业银行 上海分行未执行金融统计制度等违规行为,予以警告,并处以罚款123.5万元。2020年7 月28日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行上海分行部分同业投资资 金违规用于股权投资等违规行为,责令改正,并处以罚款450万元。2020年8月31日,中 国银行保险监督管理委员会福建监管局对兴业银行同业投资用途不合规等违规行为,没 收违法所得6,361,807.97元,并合计处以罚款15,961,807.97元。2020年9月4日,中国 人民银行福州中心支行对兴业银行为无证机构提供转接清算服务等违规行为,予以警 告,没收违法所得10,875,088.15元,并处以罚款13,824,431.23元。2020年11月17日, 北京银保监局对兴业银行北京分行保理业务严重违反审慎经营规则的违规行为,责令兴 业银行北京分行改正,并处以30万元罚款的行政处罚。2020年12月29日,湖北银保监局 对兴业银行股份有限公司武汉分行发放虚假个人住房按揭贷款的违规行为,处以50万元 罚款。 20农业银行CD082(代码:112003082)为本基金前十大持仓债券之一。2020年1 月7日,中国银行保险监督管理委员会滨州监管分局对农业银行滨州分行"低风险业务" 未纳入统一授信等违规行为,处以罚款40万元。2020年1月9日,中国银行保险监督管理 委员会呼伦贝尔监管分局对农业银行牙克石市支行未严格执行重要岗位人员轮岗内控 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第56页,共65页 管理制度的违规行为,处以罚款30万元。2020年1月19日,国家税务总局北京市海淀区 税务局对农业银行未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法行为,处以罚款 50元。2020年3月17日,中国银行保险监督管理委员会青海监管局对农业银行西宁市城 西支行向提供虚假资料的信用卡申请人发卡等违规行为,处以罚款30万元;对贷款"三 查"严重不尽职等违规行为,处以罚款50万元。2020年3月18日,中国银行保险监督管理 委员会对农业银行代理人保寿险保险业务,存在销售行为可回溯制度执行不到位等违规 行为,对农业银行总行、农业银行安阳县支行、农业银行巩义市支行、农业银行平顶山 湛河支行分别处以罚款人民币50万元。2020年4月20日,中国银行保险监督管理委员会 金华监管分局对农业银行金华分行信贷资金被挪用于支付购买土地款项等违规行为,处 以罚款145万元。2020年4月22日,中国银行保险监督管理委员会对农业银行"两会一层" 境外机构管理履职不到位等违规行为,合计处以罚款200万元;对资金交易信息漏报严 重等违规行为,合计处以罚款230万元。2020年6月1日,中国人民银行福州中心支行对 农业银行莆田分行未按规定履行客户身份识别义务的违规行为,处以罚款131万元。2020 年7月13日,中国银行保险监督管理委员会对农业银行向管理人发放信用贷款等违规行 为,没收违法所得55.3万元,并处以罚款5260.3万元。2020年8月19日,中国银行保险 监督管理委员会海南监管局对农业银行海南省分行监督检查不尽职等违规行为,处以罚 款120万元。2020年8月21日,中国银行保险监督管理委员会六安监管分局对农业银行六 安分行存在浮利分费的行为等违规行为,处以罚款60万元。2020年9月4日,中国银保监 会淮北监管分局对中国农业银行股份有限公司淮北分行向借款人转嫁费用的违规行为, 处以30万元罚款。2020年10月19日,中国银行保险监督管理委员会贵州监管局对中国农 业银行股份有限公司贵阳分行贷前调查严重不尽职等违规行为,处以50万元罚款。2020 年11月27日,中国银保监会佛山监管分局对中国农业银行股份有限公司佛山分行贷款业 务严重违反审慎经营规则的违规行为,处以40万元罚款。2020年12月7日,中国银行保 险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司收取已签约开立的代发工资账户、退休 金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含 小额账户管理费)的违规行为,没收违法所得49.59万元和罚款148.77万元,罚没金额 合计198.36万元。 20平安银行CD261(代码:112011261)为本基金前十大持仓债券之 一。2020年1 月20日,中国银保监会深圳监管局对平安银行股份有限公司汽车金融事业 部将贷款调查的核心事项委托第三方完成等违规行为,处以720万元罚款。2020年3月19 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对平安银行股份有限公司上海市东支行在 一定期间内未在营业场所公示金融许可证的违规行为,责令限期改正,给予警告。2020 年10月16日,宁波银保监局对平安银行股份有限公司宁波分行员工行为管理薄弱、贷款 调查审查不尽职、借贷搭售、贷款资金用途管控不到位、信用证贸易背景审核不严等违 规行为,合计罚款人民币160万元,并责令该分行对相关直接责任人员给予纪律处分。 2020年12月23日,安徽银保监局对中国平安银行股份有限公司合肥分行借贷搭售保险产 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第57页,共65页 品的违规行为,处以35万元罚款。 18国开08(代码:180208)为本基金前十大持仓债 券之一。2020年12月25日,中国银保监会浙江监管局对国家开发银行浙江省分行违规新 增业务的违规行为,处以25万元罚款。2020年12月25日,中国银行保险监督管理委员会 对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违规行为,处以4880万元罚款。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外,本基 金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,073.06 2 应收证券清算款 122,814.11 3 应收利息 2,741,139.42 4 应收申购款 4,191.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,888,217.60 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 格林 货币A 9,96 0 1,662.38 1,831,834.04 11.0 6% 14,725,476.49 88.94% 格林 货币B 64 14,281,783. 60 912,023,078.80 99.7 8% 2,011,071.68 0.22% 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第58页,共65页 合计 10,0 24 92,836.34 913,854,912.84 98.2 0% 16,736,548.17 1.80% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 保险类机构


202,863,310.84 21.80% 2 保险类机构


202,032,860.59 21.71% 3 券商类机构 100,012,999.62 10.75% 4 其他机构 45,343,265.36 4.87% 5 资管类机构


43,038,117.59 4.62% 6 资管类机构


33,135,788.34 3.56% 7 其他机构 31,146,833.28 3.35% 8 资管类机构


30,061,769.05 3.23% 9 保险类机构


30,020,054.19 3.23% 10 资管类机构


29,265,325.86 3.14% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 格林货币A 39,535.90 0.240% 格林货币B 0.00 0.000% 合计 39,535.90 0.000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 格林货币A 0~10 格林货币B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 格林货币A 0 格林货币B 0 合计 0 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第59页,共65页 §10


开放式基金份额变动 单位:份 格林货币A 格林货币B 基金合同生效日(2017年07月20 日)基金份额总额 120,207.81 1,100,555,631.10 本报告期期初基金份额总额 15,411,909.46 1,058,021,278.15 本报告期基金总申购份额 144,811,461.40 3,843,527,162.07 减:本报告期基金总赎回份额 143,666,060.33 3,987,514,289.74 本报告期期末基金份额总额 16,557,310.53 914,034,150.48 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份 额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2020年4月18日,基金管理人发布公告,解聘史彦刚先生担任公司副总经理。 2020年4月29日,基金管理人发布公告,增聘韩东霞女士担任公司副总经理。 2020年6月13日,基金管理人发布公告,增聘张晓圆女士担任格林日鑫月熠货币市 场基金基金经理,解聘宋东旭先生担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。 2020年8月12日,基金管理人发布公告,解聘韩东霞女士担任公司副总经理。 2020年9月15日,基金管理人发布公告,增聘杜钧天先生担任格林日鑫月熠货币市 场基金基金经理。 2020年12月3日,基金管理人发布公告,增聘高洁女士担任格林日鑫月熠货币市场 基金基金经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第60页,共65页 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自 基金合同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计 费用60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申万 宏源 2 - - - - - 注:1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基 金交易单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的 需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行 业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分 析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报 告;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好 的服务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下: 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第61页,共65页 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 申万宏 源 382,993,816.10 100.00% 3,973,868,000.00 100.00% - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内每个交易日,偏离度绝对值均未超过0.5% 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年春节假期前暂停大额 申购、定期定额投资与转 换... 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-01-17 2 格林日鑫月熠货币市场基金 2019年第4季度报告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-01-17 3 格林基金管理有限公司关于 推迟披露旗下基金2019年年 度报告的公告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-03-24 4 格林基金管理有限公司关于 暂停泰诚财富基金销售(大 连)有限公司办理旗下基金 相关业务的公告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-04-18 5 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年第1季度报告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-04-22 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第62页,共65页 6 格林日鑫月熠货币市场基金 2019年年度报告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-04-28 7 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年五一假期前暂停大额 申购、定期定额投资与转换 转入业务的公告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-04-28 8 格林基金管理有限公司关于 暂停北京中天嘉华基金销售 有限公司办理旗下基金相关 业务的公告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-05-28 9 关于格林日鑫月熠货币市场 基金基金经理变更的公告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-06-13 10 格林日鑫月熠货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2 020年第1号) 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-06-16 11 格林日鑫月熠货币市场基金 招募说明书更新(2020年第1 号) 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-06-16 12 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年第2季度报告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-07-21 13 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年中期报告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-08-28 14 格林日鑫月熠货币市场基金 (A类份额)基金产品资料概 要更新 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-08-31 15 格林日鑫月熠货币市场基金 (B类份额)基金产品资料概 要更新 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-08-31 16 关于格林日鑫月熠货币市场 《证券日报》、管理人网站、 2020-09-15 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第63页,共65页 基金增聘基金经理的公告 中国证监会基金电子披露网 站 17 格林日鑫月熠货币市场基金 招募说明书(更新)2020年 第2号 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-09-16 18 格林日鑫月熠货币市场基金 (A类份额)基金产品资料概 要更新 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-09-16 19 格林日鑫月熠货币市场基金 (B类份额)基金产品资料概 要更新 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-09-16 20 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年“国庆节”假期暂停 大额申购、定期定额投资及 转换转入业务的公告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-09-23 21 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年第3季度报告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-10-28 22 关于格林日鑫月熠货币市场 基金增聘基金经理的公告 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-12-03 23 格林日鑫月熠货币市场基金 招募说明书(更新)2020年 第3号 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-12-04 24 格林日鑫月熠货币市场基金 (A类份额)基金产品资料概 要更新 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-12-04 25 格林日鑫月熠货币市场基金 (B类份额)基金产品资料概 要更新 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-12-04 26 格林日鑫月熠货币市场基金 2021年“元旦”假期前暂停 大额申购、定期定额投资及 《证券日报》、管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 2020-12-24 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第64页,共65页 转换转入业务的公告 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200508 - 202 00512 52,220,382.50 100,595,346.81 52,802,729.69 100,012,999.62 10.75% 2 20200101 - 202 00109 350,622,618.20 205,550.25 350,828,168.45 - 0.00% 3 20200108 - 202 00204 - 347,631,147.60 347,631,147.60 - 0.00% 4 20200810 - 202 00811 - 456,830,845.78 300,490,000.00 156,340,845.78 16.80% 5 20200513 - 202 00803 - 404,896,171.43 - 404,896,171.43 43.51% 6 20200810 - 202 01231 - 202,032,860.59 - 202,032,860.59 21.71% 7 20200810 - 202 01231 - 202,863,310.84 - 202,863,310.84 21.80% 产品特有风险 1.净值大幅波动的风险 由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此 该机构投资者大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2.出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据基金当时资产组合状况, 基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分 延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有 可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确 认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3.基金规模过小的风险 根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后,可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §13


备查文件目录 格林日鑫月熠货币市场基金 2020年年度报告 第65页,共65页 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件; 2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》; 3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》; 4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 二〇二一年三月三十一日