诺安鼎利混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2020年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17
§5 托管人报告..........................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................18
§6 审计报告..............................................................................................................................................19
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................19
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................19
§7 年度财务报表......................................................................................................................................22
7.1 资产负债表.................................................................................................................................22
7.2 利润表.........................................................................................................................................23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................24
7.4 报表附注.....................................................................................................................................25
§8 投资组合报告......................................................................................................................................50
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................56
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................56
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................57
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................59
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................60
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................61
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................61
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................62
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................63
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................69
§13 备查文件目录....................................................................................................................................70
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................70
13.2 存放地点...................................................................................................................................70
13.3 查阅方式...................................................................................................................................70
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安鼎利混合型证券投资基金
基金简称 诺安鼎利混合
基金主代码
006005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 28日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
17,611,363.64份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C
下属分级基金的交易代码：
006005 006006
报告期末下属分级基金的份额总额
4,348,131.89份 13,263,231.75份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极的大类资产配置和个股
个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金
供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判，预测各大类资产在
不同市场周期内的风险收益特征，并以此来调整基金资产在债券、股票、现
金等大类资产之间的配置比例。
2、类属资产配置策略
受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，国债、
央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化
特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各
类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构
成比例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。
3、普通债券投资策略
本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策
略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券
在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。
4、可转换债券投资策略
本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的
一级市场申购，待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决
定继续持有或卖出；同时，本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市
场上进行投资操作，力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。
5、可交换债券投资策略
可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司（以下
简称“目标公司”）的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其
中，债券特性与可转换债券相同，指持有至到期获取的票面利息和票面价值。
股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究
分析，综合开展投资决策。
6、股票投资策略
本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。
股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合，定性分析与定量分析相结合。
充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，优先选择
具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根
据市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等指标衡量的估值水
平相对偏低的上市公司
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结
合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支
持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
8、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目
的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行
趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产
进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人
将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系
统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
9、权证投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金可适度进行权证投资。投资权证的目的为
控制下跌风险和实现基金资产增值。
未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还
将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于
股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
联系电话
0755-83026688
（010）66105799信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
（010）66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领
展企业广场 2座普华永道中心 11
楼
注册登记机构
诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指标
2020年
2019年 3月 28日(基金合同生效日)
-2019年 12月 31日
诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C 诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C
本期已实现收
益
3,132,972.45 3,512,288.97 4,265,998.53 1,770,840.54
本期利润
1,384,278.28 1,356,244.57 7,221,414.08 3,275,179.07
加权平均基金
份额本期利润
0.1344 0.0884 0.0609 0.0448
本期加权平均
净值利润率
11.91% 7.81% 6.03% 4.46%
本期基金份额
净值增长率
8.80% 8.17% 7.58% 6.89%
3.1.2
期末数
据和指标
2020年末 2019年末
期末可供分配
利润
741,421.63 2,071,432.71 2,038,854.84 1,047,748.21
期末可供分配
基金份额利润
0.1705 0.1562 0.0485 0.0417
期末基金资产
净值
5,089,553.52 15,334,664.46 45,239,457.51 26,827,514.55
期末基金份额
净值
1.1705 1.1562 1.0758 1.0689
3.1.3
累计
期末指标
2020年末 2019年末
基金份额累计
净值增长率
17.05% 15.62% 7.58% 6.89%
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安鼎利混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月
2.78% 0.55% 3.63% 0.20% -0.85% 0.35%
过去六个月
3.25% 1.06% 5.32% 0.26% -2.07% 0.80%
过去一年
8.80% 1.17% 7.86% 0.27% 0.94% 0.90%
自基金合同
生效起至今
17.05% 0.92% 12.99% 0.25% 4.06% 0.67%
诺安鼎利混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
2.63% 0.55% 3.63% 0.20% -1.00% 0.35%
过去六个月
2.94% 1.06% 5.32% 0.26% -2.38% 0.80%
过去一年
8.17% 1.17% 7.86% 0.27% 0.31% 0.90%
自基金合同
生效起至今
15.62% 0.92% 12.99% 0.25% 2.63% 0.67%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安鼎利混合 A
诺安鼎利混合 C
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注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
诺安鼎利混合 A
诺安鼎利混合 C
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注：本基金基金合同于 2019年 3月 28日生效,2019年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收
益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于 2019年 3月 28日生效,截至 2020年 12月 31日,本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2020年 12月 31日，本基金管理人共管理 62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混
合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资
基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投
资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券
投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创
新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股
票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、
诺安研究优选混合型证券投资基金等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
谢志华
本基金基
金经理
2019年 3
月 28日
- 15
理学硕士，具有基金从业资格。
曾先后任职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管理有限公
司，从事固定收益类品种的研
究、投资工作。曾于 2010年
8月至 2012年 8月任招商安
心收益债券基金经理，2011
年 3月至 2012年 8月任招商
安瑞进取债券基金经理。2012
年 8月加入诺安基金管理有限
公司，任投资经理，现任公司
总经理助理、固定收益事业部
总经理。2013年 11月至 2016
年 2月任诺安泰鑫一年定期开
放债券基金经理，2015年 3
月至 2016年 2月任诺安裕鑫
收益两年定期开放债券基金经
理，2013年 6月至 2016年 3
月任诺安信用债券一年定期开
放债券基金经理，2014年 6
月至 2016年 3月任诺安永鑫
收益一年定期开放债券基金经
理，2013年 8月至 2016年 3
月任诺安稳固收益一年定期开
放债券基金经理，2014年 11
月至 2017年 6月任诺安保本
混合基金经理，2015年 12月
至 2017年 12月任诺安利鑫保
本混合及诺安景鑫保本混合基
金经理，2016年 1月至 2018
年 1月任诺安益鑫保本混合基
金经理，2016年 2月至 2018
年 3月任诺安安鑫保本混合基
金经理，2017年 12月至 2018
年 1月任诺安利鑫混合基金经
理，2016年 4月至 2018年 5
月任诺安和鑫保本混合基金经
理，2014年 11月至 2018年
6月任诺安汇鑫保本混合基金
经理，2017年 12月至 2018
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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年 7月任诺安景鑫混合基金经
理，2017年 6月至 2019年 1
月任诺安行业轮动混合基金经
理，2013年 5月至 2019年 6
月任诺安鸿鑫保本混合基金经
理。2013年 5月起任诺安纯
债定期开放债券基金经理，
2013年 12月起任诺安优化收
益债券基金经理，2014年 11
月起任诺安聚利债券基金经
理，2016年 2月起任诺安理
财宝货币、诺安聚鑫宝货币及
诺安货币基金经理，2018年
5月起任诺安天天宝货币基金
经理，2018年 7月起任诺安
汇利混合基金经理，2019年
3月起任诺安鼎利混合基金经
理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安鼎利混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本
公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易
价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年新冠疫情以及相应的政策应对是市场的主线。疫情打乱了经济原有的节奏，变化前
所未有，债券市场全年跌宕起伏。
年初为应对疫情冲击，国内货币政策救急性宽松，债券收益率大幅下行。二季度后，国内疫
情得到有效控制，经济开始稳步复苏，货币政策边际收紧，5月份以后债券收益率大幅回升。11
月份受永煤等债券违约影响，低评级债券信用利差大幅上行。股票市场延续上行趋势。上半年驱
动因素主要来自于宽松的流动性，下半年企业盈利回升预期成为新的推动力。全年结构分化明
显，核心资产涨幅较大。转债指数小幅上涨，结构差异明显，少部分转债涨幅较高。
投资运作上，诺安鼎利混合均衡配置股票和转债，四季度降低了股票仓位，增加了债券配置
比例，并进行了波段操作。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安鼎利混合 A的份额净值为 1.1705元。本报告期基金份额净值增长率为
8.80%，同期业绩比较基准收益率为 7.86%。
截至报告期末，诺安鼎利混合 C的份额净值为 1.1562元。本报告期基金份额净值增长率为
8.17%，同期业绩比较基准收益率为 7.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，预计全球经济复苏将是主旋律。国内货币政策预计以稳为主，着眼长远，动
态微调。财政政策预计稳步退出，回归常态。债券市场 2021年或仍有阶段性机会，但需关注通
胀等潜在风险，信用风险仍需警惕，权益市场仍以结构型行情为主。
下一阶段，诺安鼎利混合将继续积极把握股票和债券市场机会，股票和转债以自下而上的思
路为主，利率债波段操作，信用债严守风险底限，谨慎选择个券。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金
管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客
观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公
司勤勉尽责地管理基金资产。
本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下:
合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要
求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常
投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核
方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项
稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、
反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问
题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪
问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的
方式，做好投资者教育工作。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交
易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若《基金合
同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并
等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安鼎利混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，诺安鼎利混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安鼎利
混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安鼎利混合型证券投资基金 2020年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 23997号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安鼎利混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了诺安鼎利混合型证券投资基金(以下简称“诺安鼎利混
合基金”)的财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表，
2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了诺安鼎利混合基金 2020年 12月 31日的财务状况以及
2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺安鼎利混合基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的
责任
诺安鼎利混合基金的基金管理人诺安基金管理有限公司(以下简称
“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺安鼎利混合基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺安鼎利混合
基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督诺安鼎利混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺安鼎利混合基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致诺安鼎利混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
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财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞 周祎
会计师事务所的地址 中国?上海市
审计报告日期 2021年 3月 29日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
1,323,052.36 4,280,604.80
结算备付金
5,877.45 354,798.31
存出保证金
1,546.27 8,462.15
交易性金融资产 7.4.7.2
19,024,906.03 70,042,229.03
其中：股票投资
2,220,741.38 4,171,697.00
基金投资
- -
债券投资
16,804,164.65 65,870,532.03
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 499,730.41
应收利息 7.4.7.5
174,459.19 354,065.12
应收股利
- -
应收申购款
1,190.00 361,134.52
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
20,531,031.30 75,901,024.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 2,100,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
43,674.33 1,591,013.90
应付管理人报酬
17,409.59 70,405.43
应付托管费
4,352.41 17,601.39
应付销售服务费
7,799.58 15,366.36
应付交易费用 7.4.7.7
1,436.03 3,024.65
应交税费
132.50 1,775.34
应付利息
- -134.79
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
32,008.88 35,000.00
负债合计
106,813.32 3,834,052.28
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
17,611,363.64 67,152,434.00
未分配利润 7.4.7.10
2,812,854.34 4,914,538.06
所有者权益合计
20,424,217.98 72,066,972.06
负债和所有者权益总计
20,531,031.30 75,901,024.34
注：报告截止日 2020年 12月 31日，诺安鼎利混合 A基金份额净值 1.1705元，基金份额总额
4,348,131.89份；诺安鼎利混合 C基金份额净值 1.1562元，基金份额总额 13,263,231.75份。
诺安鼎利混合份额总额合计为 17,611,363.64份。
7.2 利润表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基
金合同生效日)至 2019
年 12月 31日
一、收入
3,322,510.05 12,806,719.03
1.利息收入
219,449.26 2,297,139.09
其中：存款利息收入 7.4.7.11
12,569.38 248,235.97
债券利息收入
206,879.88 1,148,793.98
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 900,109.14
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
6,967,011.96 5,816,995.01
其中：股票投资收益 7.4.7.12
1,120,803.64 -56,385.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
5,793,883.58 5,842,927.40
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
52,324.74 30,452.85
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-3,904,738.57 4,459,754.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
40,787.40 232,830.85
减：二、费用
581,987.20 2,310,125.88
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
295,249.85 1,465,828.98
2．托管费 7.4.10.2.2
73,812.52 366,457.25
3．销售服务费 7.4.10.2.3
104,548.44 334,710.31
4．交易费用 7.4.7.19
20,034.39 23,111.57
5．利息支出
17,940.42 59,064.96
其中：卖出回购金融资产支出
17,940.42 59,064.96
6．税金及附加
566.58 2,744.81
7．其他费用 7.4.7.20
69,835.00 58,208.00
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
2,740,522.85 10,496,593.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,740,522.85 10,496,593.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
67,152,434.00 4,914,538.06 72,066,972.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,740,522.85 2,740,522.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-49,541,070.36 -4,842,206.57 -54,383,276.93
其中：1.基金申购款
8,589,041.99 1,253,757.94 9,842,799.93
2.基金赎回款
-58,130,112.35 -6,095,964.51 -64,226,076.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
17,611,363.64 2,812,854.34 20,424,217.98
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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（基金净值）
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
322,344,765.76 - 322,344,765.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,496,593.15 10,496,593.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-255,192,331.76 -5,582,055.09 -260,774,386.85
其中：1.基金申购款
2,463,987.23 98,260.09 2,562,247.32
2.基金赎回款
-257,656,318.99 -5,680,315.18 -263,336,634.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
67,152,434.00 4,914,538.06 72,066,972.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______齐斌______
______田冲______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安鼎利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可〔2018〕774号《关于准予诺安鼎利混合型证券投资基金注册的批
复》及机构部函〔2018〕2952号《关于诺安鼎利混合型证券投资基金延期募集备案的回函》注
册，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安鼎利混合型证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 322,154,278.13元。经向中国证监会备案，《诺安鼎利混合型证券投资基
金基金合同》于 2019年 3月 28日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为
322,344,765.76份基金份额，其中认购资金利息折合 190,487.63份基金份额。本基金的基金管
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理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在
投资人认购/申购时收取认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称
为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称
为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类
基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、次级
债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于持
有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也
可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%，权证投资比例不高于基
金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率
×80%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安鼎利混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形
的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者
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终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020年 12月 31日，本基金出现连
续 60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告
并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。比较财务报表的实际编制期间为 2019
年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
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金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
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的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(a) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若《诺安
鼎利混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(b) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(c) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份
额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(d) 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情
况 不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
(e) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投
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资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一
股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的
流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的
估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
〔2016〕140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个
人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
1,323,052.36 4,280,604.80
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计：
1,323,052.36 4,280,604.80
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
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成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,922,621.92 2,220,741.38 298,119.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
16,547,268.60 16,804,164.65 256,896.05
债券
银行间市场
- - -
合计
16,547,268.60 16,804,164.65 256,896.05
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
18,469,890.52 19,024,906.03 555,015.51
上年度末
2019年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
3,935,652.32 4,171,697.00 236,044.68
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
55,697,411.50 59,836,332.03 4,138,920.53
银行间市场
5,949,411.13 6,034,200.00 84,788.87
债券
合计
61,646,822.63 65,870,532.03 4,223,709.40
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
65,582,474.95 70,042,229.03 4,459,754.08
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
171.36 915.70
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
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应收结算备付金利息
2.70 159.70
应收债券利息
174,284.43 352,985.92
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
0.70 3.80
合计
174,459.19 354,065.12
注：此处列示“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
1,436.03 3,024.65
银行间市场应付交易费用
- -
合计
1,436.03 3,024.65
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付赎回费
8.88 -
应付证券出借违约金
- -
预提费用
32,000.00 35,000.00
合计
32,008.88 35,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
诺安鼎利混合 A
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
42,053,795.02 42,053,795.02
本期申购
4,339,784.89 4,339,784.89
本期赎回（以“-”号填列）
-42,045,448.02 -42,045,448.02
本期末
4,348,131.89 4,348,131.89
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金额单位：人民币元
诺安鼎利混合 C
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
25,098,638.98 25,098,638.98
本期申购
4,249,257.10 4,249,257.10
本期赎回（以“-”号填列）
-16,084,664.33 -16,084,664.33
本期末
13,263,231.75 13,263,231.75
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安鼎利混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
2,038,854.84 1,146,807.65 3,185,662.49
本期利润
3,132,972.45 -1,748,694.17 1,384,278.28
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,987,447.65 158,928.51 -3,828,519.14
其中：基金申购款
657,986.61 -36,004.48 621,982.13
基金赎回款
-4,645,434.26 194,932.99 -4,450,501.27
本期已分配利润
- - -
本期末
1,184,379.64 -442,958.01 741,421.63
单位：人民币元
诺安鼎利混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,047,748.21 681,127.36 1,728,875.57
本期利润
3,512,288.97 -2,156,044.40 1,356,244.57
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,151,292.96 137,605.53 -1,013,687.43
其中：基金申购款
715,680.63 -83,904.82 631,775.81
基金赎回款
-1,866,973.59 221,510.35 -1,645,463.24
本期已分配利润
- - -
本期末
3,408,744.22 -1,337,311.51 2,071,432.71
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生效
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 36 页 共 71 页
12月 31日 日)至 2019年 12月 31日
活期存款利息收入
11,079.23 90,146.47
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- 141,750.00
结算备付金利息收入
1,427.48 16,254.32
其他
62.67 85.18
合计
12,569.38 248,235.97
注：此处“其他”列示的是存出保证金利息收入，“其他存款利息收入”为协议存款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金
合同生效日)至 2019年 12月
31日
卖出股票成交总额
10,785,666.85 6,163,464.72
减：卖出股票成本总额
9,664,863.21 6,219,849.96
买卖股票差价收入
1,120,803.64 -56,385.24
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年3月28日(基金合
同生效日)至2019年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
75,598,798.22 169,151,559.64
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
69,571,077.90 161,971,607.40
减：应收利息总额
233,836.74 1,337,024.84
买卖债券差价收入
5,793,883.58 5,842,927.40
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生效
日)至 2019年 12月 31日
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 37 页 共 71 页
股票投资产生的股利收益
52,324.74 30,452.85
其中：证券出借权益补偿
收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
合计
52,324.74 30,452.85
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同
生效日)至 2019年 12月 31日
1.交易性金融资产
-3,904,738.57 4,459,754.08
——股票投资
62,074.78 236,044.68
——债券投资
-3,966,813.35 4,223,709.40
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计
-3,904,738.57 4,459,754.08
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生
效日)至 2019年 12月 31日
基金赎回费收入
38,984.78 232,829.72
转换费收入
1,802.62 1.13
合计
40,787.40 232,830.85
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生
效日)至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
19,869.39 21,401.57
银行间市场交易费用
165.00 1,710.00
合计
20,034.39 23,111.57
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 38 页 共 71 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同
生效日)至 2019年 12月 31日
审计费用
32,000.00 35,000.00
信息披露费
- -
证券出借违约金
- -
汇划费
235.00 7,708.00
其他
400.00 -
账户维护费
37,200.00 15,500.00
合计
69,835.00 58,208.00
注：此处“其他”列示的是证券账户开户费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东
大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东
诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司
诺安国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 39 页 共 71 页
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
295,249.85 1,465,828.98
其中：支付销售机构的
客户维护费
155,033.60 892,052.19
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
73,812.52 366,457.25
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
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诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C 合计
诺安基金管理有限公司
（管理人）
- 697.33 697.33
中国工商银行股份有限
公司（托管人）
- 97,998.61 97,998.61
合计
- 98,695.94 98,695.94
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C 合计
诺安基金管理有限公司
（管理人）
- 469.05 469.05
中国工商银行股份有限
公司（托管人）
- - -
合计
- 469.05 469.05
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为 0.6%。C类基金
份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 28日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
1,323,052.36 11,079.23 4,280,604.80 90,146.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113044
大秦
转债
2020年
12月 16
日
2021
年 1
月 15
日
新债未
上市
100.00 100.00 110 11,000.0011,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金未持有期末暂时停牌流通受限股票。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低
于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、
督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构
体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏
观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各
项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会
报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
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围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本年末及上年末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 3,610,446.95 12,928,131.15
AAA以下
6,128,831.30 52,942,400.88
未评级
7,064,886.40 -
合计
16,804,164.65 65,870,532.03
注：未评级长期债券投资为国债投资和政策性金融债投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
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7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本
基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
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本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020
年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金和存出保证金等生息资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,323,052.36 - - - - 1,323,052.36
结算备付金
5,877.45 - - - - 5,877.45
存出保证金
1,546.27 - - - - 1,546.27
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交易性金融
资产
- 1,821,420.00 6,427,459.658,555,285.002,220,741.3819,024,906.03
应收利息
- - - - 174,459.19 174,459.19
应收申购款
- - - - 1,190.00 1,190.00
资产总计
1,330,476.08 1,821,420.00 6,427,459.658,555,285.002,396,390.5720,531,031.30
负债
应付赎回款
- - - - 43,674.33 43,674.33
应付管理人
报酬
- - - - 17,409.59 17,409.59
应付托管费
- - - - 4,352.41 4,352.41
应付销售服
务费
- - - - 7,799.58 7,799.58
应付交易费
用
- - - - 1,436.03 1,436.03
应交税费
- - - - 132.50 132.50
其他负债
- - - - 32,008.88 32,008.88
负债总计
- - - - 106,813.32 106,813.32
利率敏感度
缺口
1,330,476.08 1,821,420.00 6,427,459.658,555,285.002,289,577.2520,424,217.98
上年度末
2019年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,280,604.80 - - - - 4,280,604.80
结算备付金
354,798.31 - - - - 354,798.31
存出保证金
8,462.15 - - - - 8,462.15
交易性金融
资产
32,534,282.8116,779,744.8216,556,504.40 -4,171,697.0070,042,229.03
应收证券清
算款
- - - - 499,730.41 499,730.41
应收利息
- - - - 354,065.12 354,065.12
应收申购款
- - - - 361,134.52 361,134.52
资产总计
37,178,148.0716,779,744.8216,556,504.40 -5,386,627.0575,901,024.34
负债
卖出回购金
融资产款
2,100,000.00 - - - - 2,100,000.00
应付赎回款
- - - -1,591,013.90 1,591,013.90
应付管理人
报酬
- - - - 70,405.43 70,405.43
应付托管费
- - - - 17,601.39 17,601.39
应付销售服
务费
- - - - 15,366.36 15,366.36
应付交易费
- - - - 3,024.65 3,024.65
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 47 页 共 71 页
用
应付利息
- - - - -134.79 -134.79
应交税费
- - - - 1,775.34 1,775.34
其他负债
- - - - 35,000.00 35,000.00
负债总计
2,100,000.00 - - -1,734,052.28 3,834,052.28
利率敏感度
缺口
35,078,148.0716,779,744.8216,556,504.40 -3,652,574.7772,066,972.06
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
市场利率发生变化
假设市场利率发生变化
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12月 31日
）
上年度末（ 2019年 12月 31日
）
市场利率下降 27个
基点
231,825.81 63,592.25
市场利率上升 27个
基点
-231,825.81 -63,592.25
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基
金资产的比例为 0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%，权证投
资比例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 48 页 共 71 页
后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
2,220,741.38 10.87 4,171,697.00 5.79
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,220,741.38 10.87 4,171,697.00 5.79
注：2019年度其他价格风险敞口已按照 2020年度口径重述。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2020年 12月 31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
10.87%(2019年 12月 31日：5.79%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 49 页 共 71 页
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 10,636,676.43元，属于第二层次的余额为 8,388,229.60元，无属于第
三层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 53,471,191.43元，第二层次 16,571,037.60元，
无第三层次)。
注：2019年度三层次已按照 2020年度口径重述。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 50 页 共 71 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
2,220,741.38 10.82
其中：股票
2,220,741.38 10.82
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
16,804,164.65 81.85
其中：债券
16,804,164.65 81.85
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,328,929.81 6.47
8 其他各项资产
177,195.46 0.86
9 合计
20,531,031.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业
39,321.00 0.19
B
采矿业
36,073.84 0.18
C
制造业
925,199.81 4.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
1,761.00 0.01
F
批发和零售业
20,440.00 0.10
G
交通运输、仓储和邮政业
41,962.00 0.21
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
307,943.93 1.51
J
金融业
779,063.80 3.81
K
房地产业
13,630.40 0.07
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
18,860.80 0.09
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 51 页 共 71 页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
36,484.80 0.18
S
综合
- -
合计
2,220,741.38 10.87
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002439
启明星辰
10,133 295,984.93 1.45
2 603916
苏博特
10,593 243,321.21 1.19
3 300059
东方财富
5,600 173,600.00 0.85
4 601878
浙商证券
8,484 129,805.20 0.64
5 601318
中国平安
1,100 95,678.00 0.47
6 603288
海天味业
360 72,194.40 0.35
7 000568
泸州老窖
300 67,848.00 0.33
8 000858
五 粮 液
200 58,370.00 0.29
9 600036
招商银行
1,100 48,345.00 0.24
10 002304
洋河股份
200 47,198.00 0.23
11 002714
牧原股份
510 39,321.00 0.19
12 600809
山西汾酒
100 37,529.00 0.18
13 601166
兴业银行
1,500 31,305.00 0.15
14 600031
三一重工
800 27,984.00 0.14
15 601012
隆基股份
300 27,660.00 0.14
16 002352
顺丰控股
300 26,469.00 0.13
17 603799
华友钴业
300 23,790.00 0.12
18 600893
航发动力
400 23,740.00 0.12
19 600030
中信证券
800 23,520.00 0.12
20 000538
云南白药
200 22,720.00 0.11
21 000725
京东方Ａ
3,500 21,000.00 0.10
22 002311
海大集团
300 19,650.00 0.10
23 601633
长城汽车
500 18,905.00 0.09
24 603259
药明康德
140 18,860.80 0.09
25 000001
平安银行
900 17,406.00 0.09
26 601336
新华保险
300 17,391.00 0.09
27 600703
三安光电
600 16,206.00 0.08
28 002179
中航光电
200 15,658.00 0.08
29 600438
通威股份
400 15,376.00 0.08
30 601601
中国太保
400 15,360.00 0.08
31 601628
中国人寿
400 15,356.00 0.08
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 52 页 共 71 页
32 601899
紫金矿业
1,400 13,006.00 0.06
33 600547
山东黄金
532 12,565.84 0.06
34 600016
民生银行
2,400 12,480.00 0.06
35 300413
芒果超媒
170 12,325.00 0.06
36 601877
正泰电器
300 11,748.00 0.06
37 002241
歌尔股份
300 11,196.00 0.05
38 000768
中航西飞
300 11,004.00 0.05
39 600000
浦发银行
1,100 10,648.00 0.05
40 002142
宁波银行
300 10,602.00 0.05
41 002001
新 和 成
300 10,104.00 0.05
42 600340
华夏幸福
780 10,085.40 0.05
43 601607
上海医药
500 9,600.00 0.05
44 603019
中科曙光
280 9,584.40 0.05
45 300144
宋城演艺
540 9,568.80 0.05
46 600837
海通证券
700 9,002.00 0.04
47 002624
完美世界
300 8,850.00 0.04
48 601211
国泰君安
500 8,765.00 0.04
49 601066
中信建投
200 8,400.00 0.04
50 002508
老板电器
200 8,156.00 0.04
51 600362
江西铜业
400 7,980.00 0.04
52 000963
华东医药
300 7,968.00 0.04
53 600760
中航沈飞
100 7,818.00 0.04
54 600926
杭州银行
500 7,460.00 0.04
55 002739
万达电影
400 7,232.00 0.04
56 600498
烽火通信
300 7,224.00 0.04
57 601688
华泰证券
400 7,204.00 0.04
58 600999
招商证券
300 7,002.00 0.03
59 600958
东方证券
600 6,978.00 0.03
60 601169
北京银行
1,400 6,776.00 0.03
61 000876
新 希 望
300 6,720.00 0.03
62 000703
恒逸石化
520 6,656.00 0.03
63 000625
长安汽车
300 6,564.00 0.03
64 000776
广发证券
400 6,512.00 0.03
65 600109
国金证券
400 6,508.00 0.03
66 600118
中国卫星
200 6,436.00 0.03
67 600271
航天信息
500 6,300.00 0.03
68 600038
中直股份
100 6,271.00 0.03
69 601881
中国银河
500 6,255.00 0.03
70 603993
洛阳钼业
1,000 6,250.00 0.03
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 53 页 共 71 页
71 002601
龙蟒佰利
200 6,154.00 0.03
72 601009
南京银行
700 5,656.00 0.03
73 600487
亨通光电
400 5,596.00 0.03
74 600346
恒力石化
200 5,594.00 0.03
75 601788
光大证券
300 5,556.00 0.03
76 601021
春秋航空
100 5,543.00 0.03
77 600061
国投资本
400 5,532.00 0.03
78 601229
上海银行
700 5,488.00 0.03
79 002736
国信证券
400 5,456.00 0.03
80 600522
中天科技
500 5,420.00 0.03
81 601198
东兴证券
400 5,328.00 0.03
82 000166
申万宏源
1,000 5,280.00 0.03
83 600111
北方稀土
400 5,236.00 0.03
84 601377
兴业证券
600 5,208.00 0.03
85 601901
方正证券
500 5,185.00 0.03
86 600015
华夏银行
800 5,000.00 0.02
87 601818
光大银行
1,200 4,788.00 0.02
88 002202
金风科技
300 4,275.00 0.02
89 601555
东吴证券
410 4,042.60 0.02
90 600372
中航电子
200 3,930.00 0.02
91 601108
财通证券
300 3,795.00 0.02
92 600977
中国电影
300 3,738.00 0.02
93 300251
光线传媒
300 3,621.00 0.02
94 000069
华侨城Ａ
500 3,545.00 0.02
95 601319
中国人保
500 3,285.00 0.02
96 002153
石基信息
100 3,109.00 0.02
97 603156
养元饮品
120 3,100.80 0.02
98 002673
西部证券
300 3,042.00 0.01
99 002945
华林证券
200 3,014.00 0.01
100 601111
中国国航
400 2,996.00 0.01
101 601933
永辉超市
400 2,872.00 0.01
102 600004
白云机场
200 2,826.00 0.01
103 000728
国元证券
300 2,688.00 0.01
104 002939
长城证券
200 2,574.00 0.01
105 601998
中信银行
500 2,555.00 0.01
106 000783
长江证券
300 2,520.00 0.01
107 601857
中国石油
600 2,490.00 0.01
108 601162
天风证券
390 2,379.00 0.01
109 600115
东方航空
500 2,340.00 0.01
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 54 页 共 71 页
110 601838
成都银行
200 2,134.00 0.01
111 601577
长沙银行
200 1,904.00 0.01
112 000630
铜陵有色
700 1,799.00 0.01
113 600029
南方航空
300 1,788.00 0.01
114 600489
中金黄金
200 1,762.00 0.01
115 601117
中国化学
300 1,761.00 0.01
116 600369
西南证券
300 1,614.00 0.01
117 601997
贵阳银行
200 1,590.00 0.01
118 601212
白银有色
400 1,184.00 0.01
119 600919
江苏银行
200 1,092.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603019
中科曙光
2,855,667.75 3.96
2 002439
启明星辰
1,657,282.55 2.30
3 300168
万达信息
1,178,424.00 1.64
4 600233
圆通速递
837,381.24 1.16
5 600728
佳都科技
564,635.61 0.78
6 603916
苏博特
290,036.34 0.40
7 300059
东方财富
136,000.00 0.19
8 601878
浙商证券
121,098.32 0.17
9 000100
TCL科技
9,555.00 0.01
10 601555
东吴证券
1,428.00 0.00
11 601162
天风证券
324.00 0.00
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603019
中科曙光
3,681,336.16 5.11
2 300168
万达信息
1,188,684.60 1.65
3 600233
圆通速递
1,004,793.40 1.39
4 002439
启明星辰
982,426.00 1.36
5 600728
佳都科技
638,649.19 0.89
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 55 页 共 71 页
6 600519
贵州茅台
330,264.00 0.46
7 601318
中国平安
140,104.00 0.19
8 600276
恒瑞医药
88,631.20 0.12
9 000333
美的集团
86,056.00 0.12
10 601888
中国中免
84,760.00 0.12
11 000651
格力电器
80,584.00 0.11
12 600036
招商银行
61,694.00 0.09
13 600887
伊利股份
59,739.00 0.08
14 002475
立讯精密
56,234.00 0.08
15 002415
海康威视
46,922.00 0.07
16 601166
兴业银行
43,612.00 0.06
17 000002
万
科Ａ
41,724.00 0.06
18 601328
交通银行
40,339.00 0.06
19 300015
爱尔眼科
39,896.00 0.06
20 601288
农业银行
38,748.00 0.05
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
7,651,832.81
卖出股票收入（成交）总额
10,785,666.85
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
1,821,420.00 8.92
2 央行票据
- -
3 金融债券
5,243,466.40 25.67
其中：政策性金融债
5,243,466.40 25.67
4 企业债券
991,900.00 4.86
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
8,747,378.25 42.83
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
16,804,164.65 82.28
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 56 页 共 71 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018009
国开 1803
29,010 3,209,666.40 15.72
2 018006
国开 1702
20,000 2,033,800.00 9.96
3 010107
21国债（7）
18,000 1,821,420.00 8.92
4 149225
20创投 S1
10,000 991,900.00 4.86
5 127005
长证转债
7,189 925,583.75 4.53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 57 页 共 71 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,546.27
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
174,459.19
5 应收申购款
1,190.00
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
177,195.46
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127005
长证转债
925,583.75 4.53
2 128057
博彦转债
693,492.03 3.40
3 128034
江银转债
540,800.00 2.65
4 110067
华安转债
472,080.00 2.31
5 127006
敖东转债
447,243.00 2.19
6 132018
三峡 EB
320,443.20 1.57
7 123055
晨光转债
311,160.00 1.52
8 113032
桐 20转债
281,320.00 1.38
9 128106
华统转债
236,440.00 1.16
10 123017
寒锐转债
165,811.07 0.81
11 128112
歌尔转 2
159,930.00 0.78
12 123044
红相转债
138,670.00 0.68
13 113025
明泰转债
125,116.60 0.61
14 128109
楚江转债
119,020.00 0.58
15 128064
司尔转债
110,960.00 0.54
16 113588
润达转债
90,157.20 0.44
17 123022
长信转债
72,310.00 0.35
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 58 页 共 71 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 59 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安
鼎利
混合 A
492 8,837.67 - - 4,348,131.89 100.00%
诺安
鼎利
混合 C
640 20,723.80 - - 13,263,231.75 100.00%
合计
1,132 15,557.74 - - 17,611,363.64 100.00%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
诺安鼎利混合 A
- -
诺安鼎利混合 C
2.05 0.0000%
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
合计
2.05 0.0000%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
诺安鼎利混合 A
0
诺安鼎利混合 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
诺安鼎利混合 A
0
诺安鼎利混合 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 60 页 共 71 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C
基金合同生效日（2019年 3月 28日）基
金份额总额
171,722,863.16 150,621,902.60
本报告期期初基金份额总额
42,053,795.02 25,098,638.98
本报告期基金总申购份额
4,339,784.89 4,249,257.10
减:本报告期基金总赎回份额
42,045,448.02 16,084,664.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
4,348,131.89 13,263,231.75
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 61 页 共 71 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，诺安基金管理有限公司股东会 2020年第一次临时会议决议通过，同意选举张
一冰女士、刘洪波先生及齐斌先生担任公司董事职务，原董事会成员伊力扎提?艾合买提江先生、
赵照先生不再担任公司董事职务；诺安基金管理有限公司股东会 2020年第一次现场会议决议通
过，同意原独立董事赵玲华女士不再担任公司独立董事职务；诺安基金管理有限公司股东会
2020年第二次临时会议决议通过，同意选举钱学宁先生担任公司独立董事职务。本基金管理人
于 2020年 1月 4日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公告》，2020年 1月 2日
起，聘任齐斌先生为公司总经理。本基金管理人于 2020年 5月 15日发布了《诺安基金管理有
限公司关于副总经理变更的公告》，2020年 5月 12日起，陈勇先生不再担任公司副总经理。本
基金管理人于 2020年 8月 7日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，
2020年 8月 5日起，杨文先生不再担任公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、基金托管业务的诉讼
事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于 2020年 12月 31日于发布了《诺安基金管理有限公司关于旗
下部分基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2020年 12月 29日起，本基金的会计师事务
所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 3.2万元。截至本报告期末，该事务所
已提供审计服务的连续年限：1年。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 62 页 共 71 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，因内部制度不完善、内部控制存在不足等问题，深圳证监局于 2020年 8月对
公司采取了责令限期 6个月整改的行政监管措施，对在上述问题中负有责任的高级管理人员采
取了出具警示函等行政监管措施。公司高度重视并在全公司范围内开展了合规内控专项治理行
动，制定整改措施，严格按期落实了整改工作；同时，聘请了毕马威咨询团队对公司整改情况
开展了内部控制审阅及检视工作，并根据评估意见完善整改落实，进一步提高了公司合规管理
能力。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券
1 7,426,452.65 67.94% 3,054.16 48.34% -
国信证券
1 3,504,769.20 32.06% 3,264.10 51.66% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用
证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 63 页 共 71 页
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券
45,265,151.79 50.42% 163,900,000.00 100.00% - -
国信证券
44,519,694.59 49.58% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于
总经理任职的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 1月 4日
2
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金在北京农村商业银
行股份有限公司开通定投、
转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 1月 6日
3
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金在安信证券开通定
投、转换业务及开展费率优
惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 1月 9日
4
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加中信建投
证券为代销机构并开通定投、
转换业务的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》
2020年 1月 10日
5
诺安基金管理有限公司旗下
基金 2019年第 4季度报告提
示性公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 1月 20日
6
诺安鼎利混合型证券投资基
金 2019年第 4季度报告
基金管理人网站 2020年 1月 20日
7
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募
集证券投资基金信息披露管
理办法》修改基金合同和托
管协议的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 1月 21日
8
诺安鼎利混合型证券投资基
金基金合同
基金管理人网站 2020年 1月 21日
9
诺安鼎利混合型证券投资基
金托管协议
基金管理人网站 2020年 1月 21日
10
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金延迟开市的提示性
基金管理人网站 2020年 1月 31日
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 64 页 共 71 页
公告
11
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募
集证券投资基金信息披露管
理办法》更新招募说明书的
提示性公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 2月 3日
12
诺安鼎利混合型证券投资基
金招募说明书（更新）2020
年第 1期-正文
基金管理人网站 2020年 2月 3日
13
诺安鼎利混合型证券投资基
金招募说明书（更新）2020
年第 1期-摘要
基金管理人网站 2020年 2月 3日
14
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金延迟开市的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 2月 3日
15
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在国元证券开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 2月 26日
16
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加万家财富
开展的基金申购及定期定额
申购费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 2日
17
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在万联证券开
通转换业务及参加基金费率
优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》
2020年 3月 3日
18
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在平安证券开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 10日
19
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在光大证券开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 11日
20
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信期货开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 17日
21
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信证券
（山东）开通定投、转换业
务并参加基金费率优惠活动
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 17日
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 65 页 共 71 页
的公告
22
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信证券华
南开通定投、转换业务并参
加基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 17日
23
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信证券开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 17日
24
诺安基金管理有限公司关于
暂停泰诚财富基金销售（大
连）有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 21日
25
诺安基金管理有限公司关于
延期披露旗下基金 2019年年
度报告的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 23日
26
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信建投证
券开通定投、转换业务并参
加基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 23日
27
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加大连网金
基金为代销机构并开通定投、
转换业务及参加基金费率优
惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 3月 25日
28
诺安鼎利混合型证券投资基
金招募说明书（更新）提示
性公告
《证券时报》 2020年 4月 1日
29
诺安鼎利混合型证券投资基
金招募说明书（更新）2020
年第 2期-摘要
基金管理人网站 2020年 4月 1日
30
诺安鼎利混合型证券投资基
金招募说明书（更新）2020
年第 2期-正文
基金管理人网站 2020年 4月 1日
31
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在华安证券开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 4月 21日
32
诺安基金管理有限公司旗下
基金 2020年第 1季度报告提
示性公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 4月 22日
33
诺安鼎利混合型证券投资基 基金管理人网站 2020年 4月 22日
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 66 页 共 71 页
金 2020年第 1季度报告
34
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在宁波银行开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 4月 24日
35
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加海银基金
销售有限公司为代销机构并
开通定投、转换业务及参加
基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 4月 24日
36
诺安基金管理有限公司旗下
基金 2019年年度报告提示性
公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 4月 30日
37
诺安鼎利混合型证券投资基
金 2019年年度报告
基金管理人网站 2020年 4月 30日
38
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在万联证券开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 5月 12日
39
诺安基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
《中国证券报》 2020年 5月 15日
40
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加汇成基金
开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 5月 20日
41
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在汇成基金开
通定投、转换业务的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 6月 23日
42
诺安基金管理有限公司关于
提醒投资者注意防范不法分
子冒用诺安基金名义进行诈
骗活动的提示性公告
《中国证券报》 2020年 6月 23日
43
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在万家财富开
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 6月 24日
44
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行
手机银行基金申购及定投申
购手续费率优惠的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 6月 30日
45
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在长江证券开
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
2020年 7月 1日
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 67 页 共 71 页
通定投、转换业务并参加基
金费率优惠活动的公告
证券报》、《证券日
报》
46
诺安基金管理有限公司旗下
基金 2020年第 2季度报告提
示性公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 7月 21日
47
诺安鼎利混合型证券投资基
金 2020年第 2季度报告
基金管理人网站 2020年 7月 21日
48
诺安基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
《中国证券报》 2020年 8月 7日
49
诺安基金管理有限公司关于
深圳办公地址临时变更的公
告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 8月 8日
50
诺安基金管理有限公司关于
终止泰诚财富基金销售（大
连）有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 8月 8日
51
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在同花顺开通
定投及转换业务并参加同花
顺开展的基金定投费率优惠
活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 8月 10日
52
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金披露基金产品资料
概要的提示性公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 8月 24日
53
诺安鼎利混合型证券投资基
金基金产品资料概要更新
基金管理人网站 2020年 8月 24日
54
诺安基金管理有限公司关于
提醒投资者注意防范不法分
子冒用诺安基金名义进行诈
骗活动的提示性公告
《中国证券报》 2020年 8月 28日
55
诺安基金管理有限公司旗下
基金 2020年中期报告提示性
公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 8月 31日
56
诺安鼎利混合型证券投资基
金 2020年中期报告
基金管理人网站 2020年 8月 31日
57
诺安基金管理有限公司关于
在直销网上平台开通汇款交
易业务并开展基金申（认）
购费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 9月 15日
58
诺安基金管理有限公司关于 《证券时报》、《上 2020年 10月 23日
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 68 页 共 71 页
旗下部分基金参加华鑫证券
开展的基金申购费率优惠活
动的公告
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
59
诺安基金管理有限公司旗下
基金 2020年第 3季度报告提
示性公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 10月 28日
60
诺安鼎利混合型证券投资基
金 2020年第 3季度报告
基金管理人网站 2020年 10月 28日
61
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中天证券开
通定投、转换业务并参加中
天证券开展的基金费率优惠
活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 11月 2日
62
诺安基金管理有限公司关于
终止深圳盈信基金销售有限
公司代销本公司旗下基金的
公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 12月 23日
63
诺安基金管理有限公司关于
提示浙江金观诚基金销售有
限公司代销客户及时办理转
托管业务的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 12月 23日
64
诺安基金管理有限公司关于
提示泰诚财富基金销售（大
连）有限公司代销客户及时
办理转托管业务的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 12月 23日
65
诺安基金管理有限公司关于
终止北京电盈基金销售有限
公司代销本公司旗下基金的
公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 12月 24日
66
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国工商
银行“2021倾心回馈”基金
定投优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 12月 28日
67
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金继续参加中国工商
银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 12月 28日
68
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金改聘会计师事
务所的公告
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
证券报》、《证券日
报》
2020年 12月 31日
69
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行
《证券时报》、《上
海证券报》、《中国
2020年 12月 31日
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 69 页 共 71 页
开展的基金申购及定投手续
费率优惠的公告
证券报》、《证券日
报》
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
- - - - - - -
个人
1 20200203-20201231 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 56.78%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意
可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
（1）根据中国证监会 2019年 9月 1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规，本基金管理人于 2020年 1月 21日对本基金《基金合同》《托管协议》的相
关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监
会基金电子披露网站披露。
（2）诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）深圳总部的办公地址于 2020年 8月
10日临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033号平安国际金融中心 85层”。本公司已于 2021
年 3月 29日恢复原深圳总部地址办公，临时办公地址停止办公。
诺安鼎利混合 2020年年度报告
第 71 页 共 71 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安鼎利混合型证券投资基金募集的文件。
②《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安鼎利混合型证券投资基金 2020年年度报告正文。
⑥报告期内诺安鼎利混合型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2021年 3月 31日
