对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告

 
 
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 
2020 年年度报告 
 
2020 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
送出日期:2021 年 3 月 31 日 
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
第 2 页 共78 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 2020 年 12 月 31 日止。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 3 页 共78 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 26 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 27 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 28 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 29 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 60 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 60 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 67 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 4 页 共78 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 68 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 68 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 70 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况 ................................................................................................................................................... 70 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 71 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 72 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 72 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 77 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 77 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 78 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 78 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 78 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 5 页 共78 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇安多策略混合 基金主代码 005109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 338,035,564.48 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 下属分级基金的交易代码: 005109 005110 报告期末下属分级基金的份额总额 191,484,868.11 份 146,550,696.37 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨 的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,灵活运用 多种投资策略,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股 票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、 提高稳健投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指 期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品 种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公 司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭冬青 石立平 联系电话 01056711600 010-63639180 电子邮箱 guodq@huianfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话


01056711690 95595 传真 01056711640 010-63639132 注册地址 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 北京市东城区东直门南大 北京市西城区太平桥大街 25 号 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 6 页 共78 页


街 5 号中青旅大厦 13 层; 上海市虹口区东大名路501 号白玉兰大厦 36 层 中国光大中心 邮政编码 100007 100033 法定代表人 刘强 李晓鹏


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.huianfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 北京东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 1301


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 7 页 共78 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2020 年 2019 年 2018 年 汇安多策略 混合 A 汇安多策略 混合 C 汇安多策略 混合 A 汇安多策略 混合 C 汇安多策略 混合 A 汇安多策略 混合 C 本 期 已 实 现 收 益 46,288,258. 51 28,827,521. 97 43,049,427. 46 38,129,114. 77 -17,574,306 .72 -18,339,276 .56 本 期 利 润 103,662,115 .89 65,155,656. 43 82,517,129. 71 77,304,229. 05 -43,374,310 .01 -43,469,561 .18 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.5302 0.5183 0.4679 0.4889 -0.2188 -0.2211 本 期 加 权 平 均 37.35% 37.02% 44.53% 47.42% -23.35% -23.67% 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 8 页 共78 页


净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 46.57% 45.84% 57.55% 56.80% -22.40% -22.80% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期 末 可 供 分 配 利 润 72,082,300. 18 51,937,077. 59 31,421,634. 77 17,234,543. 24 -40,454,605 .32 -40,519,372 .52 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.3764 0.3544 0.1362 0.1243 -0.2141 -0.2185 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 9 页 共78 页


期 末 基 金 资 产 净 值 337,600,765 .07 254,378,145 .58 277,447,083 .66 164,978,429 .88 148,459,671 .85 144,886,652 .19 期 末 基 金 份 额 净 值 1.7631 1.7358 1.2029 1.1902 0.7859 0.7815 3.1. 3





累 计 期 末 指 标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 81.48% 78.71% 23.82% 22.54% -21.41% -21.85% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 10 页 共78 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇安多策略混合 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.88% 0.88% 8.20% 0.60% 4.68% 0.28% 过去六个月 29.30% 1.19% 15.07% 0.81% 14.23% 0.38% 过去一年 46.57% 1.32% 17.94% 0.86% 28.63% 0.46% 过去三年 79.19% 1.27% 27.23% 0.74% 51.96% 0.53% 自基金合同 生效起至今 81.48% 1.25% 24.48% 0.73% 57.00% 0.52%








汇安多策略混合 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.74% 0.88% 8.20% 0.60% 4.54% 0.28% 过去六个月 28.98% 1.18% 15.07% 0.81% 13.91% 0.37% 过去一年 45.84% 1.32% 17.94% 0.86% 27.90% 0.46% 过去三年 76.54% 1.27% 27.23% 0.74% 49.31% 0.53% 自基金合同 生效起至今 78.71% 1.25% 24.48% 0.73% 54.23% 0.52% 注:2019 年 5 月 20 日,本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率 *50%”变更为“沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 11 页 共78 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:①本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 ②2019 年 5 月 20 日,本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率 *50%”变更为“沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 12 页 共78 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:①本基金合同生效日为 2017 年 11 月 22 日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然 年度进行折算。 ②2019 年 5 月 20 日,本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率 *50%”变更为“沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 13 页 共78 页


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































汇安多策略混合 A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2020 - - - -


2019 0.3000 3,610,862.90 547,023.69 4,157,886.59


2018 - - - -


合计 0.3000 3,610,862.90 547,023.69 4,157,886.59


单位:人民币元





















































汇安多策略混合 C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2020 - - - -


2019 0.3000 4,429,528.52 285,155.43 4,714,683.95


2018 - - - -


合计 0.3000 4,429,528.52 285,155.43 4,714,683.95





汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 14 页 共78 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中国证监会批复,2016 年 4 月 25 日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注 册资本 1 亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司旗下管理 44 只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基 金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活 配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投 资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安 丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置 混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型 证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合 型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化 优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券 型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资 基金、汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合 型证券投资基金、汇安行业龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉 诚一年封闭运作债券型证券投资基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自 治区公司信用类债券指数证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债 债券型证券投资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安 上证证券交易型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金、汇安核 心资产混合型证券投资基金、汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价 值蓝筹混合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金、汇安中证 500 指数增强型证券投资基金、汇安泓阳三年持有期混合 型证券投资基金、汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 15 页 共78 页


任职日期 离任日期 戴杰 指数与量 化投资部 高 级 经 理、本基 金的基金 经理 2017年11月 22 日 - 7 年 戴杰,复旦大学数学 本科、硕士,7年证 券、基金行业从业经 历,曾任华安基金管 理有限公司指数与 量化投资部先后担 任数量分析师和投 资经理。2016 年 10 月 24 日加入汇安基 金管理有限责任公 司,担任指数与量化 投资部高级经理一 职。2017 年 3 月 22 日至 2019 年 4月 19 日,任汇安丰恒灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理; 2017 年 3月 23 日至 2019 年 3 月 8 日, 任汇安丰华灵活配 置混合型证券投资 基金基金经理;2017 年 7月 19 日至 2019 年 3 月 8 日,任汇安 丰利灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理;2017 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月 9 日,任汇安丰裕 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理;2018 年 7 月 26 日至 2019 年 10 月 14 日,任汇安量化 优选灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理;2019 年 4 月 11 日至 2020 年 4 月 13 日,任汇安丰 益灵活配置混合型 证券投资基金基金 经理;2017 年 1 月 17 日至今,任汇安 丰泽灵活配置混合 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 16 页 共78 页


型证券投资基金基 金经理;2017 年 11 月 22 日至今,任汇 安多策略灵活配置 混合型证券投资基 金基金经理;2018 年 2 月 13 日至今, 任汇安成长优选灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理; 2019 年 4月 30 日至 今,任汇安多因子混 合型证券投资基金 基金经理;2019 年 10 月 30 日至今,任 汇安量化先锋混合 型证券投资基金基 金经理;2019 年 12 月 24 日至今,任汇 安宜创量化精选混 合型证券投资基金 基金经理;2020 年 8 月 11 日至今,任汇 安消费龙头混合型 证券投资基金基金 经理。 朱晨歌 指数与量 化投资部 高 级 经 理、本基 金的基金 经理 2018 年 2 月 8 日 2020 年 7 月 27 日 6 年 朱晨歌,复旦大学理 论物理硕士,6年证 券、基金行业从业经 历,曾任华安基金管 理有限公司指数与 量化投资事业部数 量分析师、投资经 理,从事量化投资研 究工作。2017 年 12 月 29 日加入汇安基 金管理有限责任公 司,担任指数与量化 投资部高级经理一 职。2018 年 2 月 8 日至 2019 年 5月 10 日,任汇安丰利灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理; 2018 年 2 月 8 日至 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 17 页 共78 页


2020 年 7 月 27 日, 任汇安多策略灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理; 2018 年 4月 26 日至 2019 年 5 月 10 日, 任汇安丰华灵活配 置混合型证券投资 基金基金经理;2018 年 8 月 9 日至今,任 汇安量化优选灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理; 2018 年 8月 22 日至 今,任汇安沪深 300 指数增强型证券投 资基金;2019 年 3 月 13 日至今,任汇 安丰裕灵活配置混 合型证券投资基金 基金经理;2019 年 6 月 14 日至今,任富 时中国 A50 交易型 开放式指数证券投 资基金基金经理; 2019 年 10 月 30 日 至今,任汇安量化先 锋混合型证券投资 基金基金经理;2019 年 12 月 24 日至今, 任汇安宜创量化精 选混合型证券投资 基金基金经理;2020 年 4 月 9 日至今,任 汇安上证证券交易 型开放式指数证券 投资基金基金经理; 2020 年 4 月 9 日至 今,任汇安核心资产 混合型证券投资基 金基金经理;2020 年 11 月 16 日至今, 任汇安中证 500 指 数增强型证券投资 基金基金经理。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 18 页 共78 页


注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 公司对投资人员的绩效考核工作实行统一领导、分级分体系分段考核的原则。具体包括部门 和个人两个考核层面。年终考核时,根据期初设定的投资人员绩效考核指标,以及能力素质考核 项、专项合规考核等综合评定给出考核结果,并根据考核结果分配年度绩效奖金。 1、针对所有投资人员的考核,以长期业绩为考核导向,均最短以 3年为一个周期,同时兼顾 最近 1 年、2 年的业绩。管理产品不满 3 年的投资人员,当年按照考核办法同样进行考核,但当 年的考核结果仅做参考。 2、针对投资人员的评分,最终会按照考核方法,以 0-100 分为一个整体区间,最终对应公司 考核评级如下,该绩效考核评级是投资人员是否调级调薪(固定薪酬)的依据。 对投资人员的绩效考核指标核心关注产品业绩,同时,合规专项考核出现扣分的人员,不予 调级调薪(固定薪酬),为员工职级晋升的否决项。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度, 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效 的公平交易执行体系。


对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由 系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易, 公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 19 页 共78 页


获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交 易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比 例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1日内、3日内、5日内)公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组 合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年是全球资本市场载入史册的一年。年初突如其来的疫情给经济增长造成了巨大的冲 击,全球主要经济体在一季度都经历了几十年以来最大的经济下滑。各国央行都实施了非常宽松 的货币政策,美国的广义货币增速创下二战以后的最高值,美欧日央行资产负债表都出现了大幅 飙升。各种突破历史极值的经济波动和货币波动也给金融市场带来了巨大波动,全球资产价格先 抑后扬,跟实体经济持续背离,比特币、核心城市房价、优质公司股票都出现了比较明显的上涨。 中国疫情控制得较早,经济复苏领先全球,得益于海外疫情持续发酵的订单转移,下半年以来出 口数据更是大超预期。中国经济的强劲复苏对 A 股上涨还是给予了基本面的支撑,但即便如此, 我们可能仍然需要思考,过去一年取得的投资收益到底多大程度来源于异常宽松的货币政策。 事实上,我们必须看到,过去一年市场的上涨更多的还是估值的提升,而不是业绩。当然这 个估值的提升是结构性的,主要体现在优质赛道和一线龙头两个方向。从长逻辑来看,中国经济 增速放缓和结构转型确实在基本面上支持这个趋势,尤其是叠加中国资本市场注册制、退市等制 度的加速改革这一背景,让资金向龙头集中这个逻辑更为明显。参考海外经验,优质的龙头企业 从折价走向溢价是合理的,是 A 股走向成熟的一个历史进程。这也是这两年公募股票基金大幅战 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 20 页 共78 页


胜市场的最本质因素,但我们心里要明白,很大程度上我们赚了估值提升的钱。中国资本市场走 向成熟是不可逆的,A 股很难回到以前的市场环境,但即便如此,我们享受优质企业估值提升的 进程也是一次性的,我们不能指望优质企业估值溢价没有边际的上涨。事实上,目前所谓“核心 资产”的估值已经出现矫枉过正的现象,必须保持警惕。 本基金的投资,长期秉承价值投资的底层逻辑,坚持以沪深 300 指数为基础做行业配置,精 选优质公司力争获取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安多策略混合 A基金份额净值为 1.7631 元,本报告期基金份额净值增长率 为 46.57%;截至本报告期末汇安多策略混合 C 基金份额净值为 1.7358 元,本报告期基金份额净 值增长率为 45.84%;同期业绩比较基准收益率为 17.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾市场和总结反思,是为了给自己投资得失更好地归因,而不是为了预测市场。预测市场 是非常困难的,我们可以说 2020 年是非同寻常的一年,很多事情是无法事先预料的。但回首过往, 每一年做投资总结的时候,资本市场都有不一样的“非同寻常”,相信 2021 年也不例外。虽然我 们很难预测市场,但对现阶段是市场还是有一定感知的。目前市场最大的风险可能是,把异常宽 松的货币政策带来的这部分估值提升,用龙头企业估值溢价的长期逻辑来合理化,而 A 股又是趋 势投资者占比较高的市场,使得行情走势经常是过度的。A 股部分领域估值泡沫化是存在的,虽 然无法预测趋势的拐点,但可以确定是波动会明显加大,而且面对不利因素的冲击也会比较脆弱。 2021 年,我们可能需要对过去两年估值大幅提升的板块保持一定谨慎,更多的依靠自下而上 挖掘一些二线标的。对于过去两年被市场抛弃的传统行业,在今年可能也存在机会,尤其是一些 优质的龙头企业。从更长期的维度来看,中国资本市场对于国内国外投资者来说都处于明显低配 的状态,我们对 A 股中长期是非常乐观的,这个历史进程中,作为基金管理人的我们是幸运的, 同时也感觉重任在肩如履薄冰,唯有保持谦虚敬畏的心态,冷静思考决策,努力为基金持有人获 取中长期良好回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人依照法律法规和公司内部控制的整体要求,致力于内控机制的完 善,积极推动主动合规管理;全面加强风险控制,不断提高风险控制水平;有计划地开展监察稽 核工作,推动公司内控体系和制度措施的落实,强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性管 理。 本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况,坚持从 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 21 页 共78 页


保障基金持有人利益出发,由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部不断推动完善相关制度 流程的建立、健全,及时贯彻落实新的监管要求,并通过实时监控、定期检查、专项检查等方式 深入开展监察稽核工作,包括对基金投资运作、基金投资交易、基金销售与宣传、投资者适当性 管理、客户服务、产品开发、信息披露、反洗钱工作、信息系统与信息安全、基金运营等方面进 行监察稽核,及时发现上述业务开展中的相关问题,提出改进建议并跟踪改进落实情况。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管 理制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金份额持有 人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基 金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司运营总监担任估值委员会主席,投资部门、合规风控部 和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和 监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备 行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 22 页 共78 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下 称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核 算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构 提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽 责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、 基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督, 未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用 开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求, 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《汇安多策略灵活配置混合型证券投资 基金 2020 年年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注: 财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真 实、准确。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 23 页 共78 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22693 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人


审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “汇安多策略混合基金”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的 资产负债表,2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了汇安多策略混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇安多策略混合基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 不适用 管理层和治理层对财务报表的 责任 汇安多策略混合基金的基金管理人汇安基金管理有限公司(以下简 称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 24 页 共78 页


在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估汇安多策略混合基 金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用 持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算汇安多策略混合基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督汇安多策略混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对汇安多策略混合基金持 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 25 页 共78 页


续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如 果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汇安 多策略混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波


沈兆杰 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2021 年 3 月 29 日


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 26 页 共78 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 31,793,129.28 29,325,211.08 结算备付金


6,763,553.02 18,298,691.76 存出保证金


50,410.73 1,700,732.63 交易性金融资产 7.4.7.2 559,028,009.08 401,901,146.71 其中:股票投资


559,028,009.08 401,901,146.71 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


813,354.06 5,073,439.68 应收利息 7.4.7.5 7,923.23 6,973.31 应收股利


- - 应收申购款


1,023,210.41 339,841.72 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


599,479,589.81 456,646,036.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


6,050,067.59 12,855,798.52 应付管理人报酬


740,165.10 600,549.32 应付托管费


98,688.66 80,073.28 应付销售服务费


102,546.64 76,183.90 应付交易费用 7.4.7.7 90,544.29 290,045.50 应交税费


- 18,163.43 应付利息


- - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 27 页 共78 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 418,666.88 299,709.40 负债合计


7,500,679.16 14,220,523.35 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 338,035,564.48 369,273,857.52 未分配利润 7.4.7.10 253,943,346.17 73,151,656.02 所有者权益合计


591,978,910.65 442,425,513.54 负债和所有者权益总计


599,479,589.81 456,646,036.89 注:报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额总额 338,035,564.48 份,其中汇安多策略混合 A 基金份额净值 1.7631 元,份额总额 191,484,868.11 份;汇安多策略混合 C基金份额净值 1.7358 元,份额总额 146,550,696.37 份;


7.2 利润表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 一、收入


178,550,507.16 169,008,353.71 1.利息收入


249,985.28 191,619.99 其中:存款利息收入 7.4.7.11 249,985.28 191,619.99 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


83,052,211.14 89,460,656.90 其中:股票投资收益 7.4.7.12 76,539,655.51 75,925,952.57 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -340,560.00 7,839,611.65 股利收益 7.4.7.16 6,853,115.63 5,695,092.68 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 93,701,991.84 78,642,816.53 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 1,546,318.90 713,260.29 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 28 页 共78 页


列) 减:二、费用


9,732,734.84 9,186,994.95 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 6,781,661.28 5,209,981.79 2.托管费 7.4.10.2.2 904,221.48 694,664.30 3.销售服务费 7.4.10.2.3 875,149.84 815,115.18 4.交易费用 7.4.7.19 954,502.24 2,223,425.63 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- 26,608.05 7.其他费用 7.4.7.20 217,200.00 217,200.00 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 168,817,772.32 159,821,358.76 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 168,817,772.32 159,821,358.76


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 369,273,857.52 73,151,656.02 442,425,513.54 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 168,817,772.32 168,817,772.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -31,238,293.04 11,973,917.83 -19,264,375.21 其中:1.基金申购款 516,445,175.97 220,829,201.64 737,274,377.61 2.基金赎回款 -547,683,469.01 -208,855,283.81 -756,538,752.82 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 338,035,564.48 253,943,346.17 591,978,910.65 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 29 页 共78 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 374,320,301.88 -80,973,977.84 293,346,324.04 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 159,821,358.76 159,821,358.76 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -5,046,444.36 3,176,845.64 -1,869,598.72 其中:1.基金申购款 449,818,144.97 44,743,870.69 494,562,015.66 2.基金赎回款 -454,864,589.33 -41,567,025.05 -496,431,614.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -8,872,570.54 -8,872,570.54 五、期末所有者权益(基 金净值) 369,273,857.52 73,151,656.02 442,425,513.54


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘强______














______王嘉浩______














____江士____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1467 号《关于准予汇安多策略灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》核准,由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 435,806,746.42 元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 986 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案,《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 11 月 22 日正 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 30 页 共78 页


式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 435,962,291.05 份基金份额,其中认购资金利息折合 155,544.63 份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,基金托管人为中国 光大银行股份有限公司。 根据《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认 购/申购时不收取认购/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有 期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基 金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金 融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企 业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基 金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证、股指期 货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据本基金的基 金管理人于 2019 年 5 月 18 日发布的《汇安基金管理有限责任公司关于变更汇安多策略灵活配置 混合型证券投资基金业绩比较基准及修改基金合同的公告》,自 2019 年 5 月 20 日起,本基金的业 绩比较基准从“沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%”变更为“沪深300指数收 益率×60%+上证国债指数收益率×40%”。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2021年3月29日批准报出。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 31 页 共78 页


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 32 页 共78 页


融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 33 页 共78 页


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益 部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动 额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 34 页 共78 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 35 页 共78 页


大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照 中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 36 页 共78 页


操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 活期存款 31,793,129.28 29,325,211.08 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 37 页 共78 页


存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 31,793,129.28 29,325,211.08


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 432,410,792.90 559,028,009.08 126,617,216.18 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 432,410,792.90 559,028,009.08 126,617,216.18 项目 上年度末 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 369,218,182.37 401,901,146.71 32,682,964.34 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 369,218,182.37 401,901,146.71 32,682,964.34


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 38 页 共78 页


权益衍生工具 - - -


其他衍生工具 - - -


合计 - - -


项目 上年度末





2019 年 12 月 31 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 14,586,780.00 - -


-股指期货








14,586,780.00 - -


其他衍生工具 - - -


合计 14,586,780.00 - -


注:于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有股指期货(2019 年 12 月 31 日:买入沪深 300 股指期货 IF2006 合约市值 14,819,040.00 元,公允价值变动 232,260.00 元)。衍生金融资产项下的股指期 货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损 益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销 后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 6,837.37 5,585.72 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 161.04 379.28 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 899.96 899.96 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 39 页 共78 页


其他 24.86 108.35 合计 7,923.23 6,973.31


7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 90,544.29 290,045.50 银行间市场应付交易费用 - - 合计 90,544.29 290,045.50


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 10,366.88 11,409.40 应付证券出借违约金 - - 预提费用 408,300.00 288,300.00 合计 418,666.88 299,709.40


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇安多策略混合 A 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 230,655,173.06 230,655,173.06 本期申购 328,874,459.99 328,874,459.99 本期赎回(以“-”号填列) -368,044,764.94 -368,044,764.94 本期末 191,484,868.11 191,484,868.11 金额单位:人民币元 汇安多策略混合 C 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 40 页 共78 页


项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 138,618,684.46 138,618,684.46 本期申购 187,570,715.98 187,570,715.98 本期赎回(以“-”号填列) -179,638,704.07 -179,638,704.07 本期末 146,550,696.37 146,550,696.37 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇安多策略混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,421,634.77 15,370,275.83 46,791,910.60 本期利润 46,288,258.51 57,373,857.38 103,662,115.89 本期基金份额交易 产生的变动数 -5,627,593.10 1,289,463.57 -4,338,129.53 其中:基金申购款 79,872,066.85 65,110,048.87 144,982,115.72 基金赎回款 -85,499,659.95 -63,820,585.30 -149,320,245.25 本期已分配利润 - - - 本期末 72,082,300.18 74,033,596.78 146,115,896.96 单位:人民币元 汇安多策略混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,234,543.24 9,125,202.18 26,359,745.42 本期利润 28,827,521.97 36,328,134.46 65,155,656.43 本期基金份额交易 产生的变动数 5,875,012.38 10,437,034.98 16,312,047.36 其中:基金申购款 41,726,800.66 34,120,285.26 75,847,085.92 基金赎回款 -35,851,788.28 -23,683,250.28 -59,535,038.56 本期已分配利润 - - - 本期末 51,937,077.59 55,890,371.62 107,827,449.21


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 活期存款利息收入 245,004.56 175,078.80 定期存款利息收入 - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 41 页 共78 页


其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,455.40 11,496.27 其他 1,525.32 5,044.92 合计 249,985.28 191,619.99


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 337,783,518.16 813,661,148.53 减:卖出股票成本总额 261,243,862.65 737,735,195.96 买卖股票差价收入 76,539,655.51 75,925,952.57 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 42 页 共78 页


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间收益金额 2019 年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 -340,560.00 7,839,611.65


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 6,853,115.63 5,695,092.68 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,853,115.63 5,695,092.68


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 93,934,251.84 76,397,436.53 ——股票投资 93,934,251.84 76,397,436.53 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 43 页 共78 页


——其他 - - 2.衍生工具 -232,260.00 2,245,380.00 ——权证投资 - - ——股指期货投资 -232,260.00 2,245,380.00 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 93,701,991.84 78,642,816.53


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,543,911.83 713,260.29 转换费收入 2,407.07 - 合计 1,546,318.90 713,260.29 注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 954,502.24 2,223,425.63 银行间市场交易费用 - - 合计 954,502.24 2,223,425.63


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 44 页 共78 页


信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 上清所证书使用费 1,200.00 1,200.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 217,200.00 217,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“汇安基 金”) 基金管理人、基金登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 银行”) 基金托管人、基金销售机构 何斌 基金管理人的股东 秦军 基金管理人的股东 郭小峰 基金管理人的股东 戴新华 基金管理人的股东 刘强 基金管理人的股东 郭兆强 基金管理人的股东 尹喜杰 基金管理人的股东 王福德 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 45 页 共78 页


7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,781,661.28 5,209,981.79 其中:支付销售机构的客 户维护费 1,874,333.66 1,990,930.41 注:支付基金管理人汇安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 904,221.48 694,664.30 注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 46 页 共78 页


获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 合计 汇安基金 - 94,880.65 94,880.65 中国光大银行 - 598,342.20 598,342.20 合计 - 693,222.85 693,222.85 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 合计 汇安基金 - 32,315.84 32,315.84 中国光大银行 - 687,338.22 687,338.22 合计 - 719,654.06 719,654.06 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给汇安基金,再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值× 0.50% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 47 页 共78 页


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 31,793,129.28 245,004.56 29,325,211.08 175,078.80 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688377迪威尔 2020 年 6 月 29 日 2021 年 1 月 8 日 新 股 流 通 受限 16.42 18.68 7,894 129,619.48 147,459.92 - 688339亿华通 2020 年 7 月 31 日 2021 年 2 月 10 日 新 股 流 通 受限 76.65 257.95 2,761 211,630.65 712,199.95 - 300861美畅股份 2020 年 8 月 6 日 2021 年 2 月 24 日 新 股 流 通 受限 43.76 51.10 567 24,811.92 28,973.70 - 688335复洁环保 2020 年 8 月 7 日 2021 年 2 月 18 日 新 股 流 通 受限 46.22 36.69 4,076 188,392.72 149,548.44 - 300864南大环境 2020 年 8 月 13 2021 年 2 新 股 流 通 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 48 页 共78 页


日 月 25 日 受限 300872天阳科技 2020 年 8 月 14 日 2021 年 2 月 25 日 新 股 流 通 受限 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 - 300873海晨股份 2020 年 8 月 14 日 2021 年 3 月 2 日 新 股 流 通 受限 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 300876蒙泰高新 2020 年 8 月 14 日 2021 年 2 月 25 日 新 股 流 通 受限 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 300877金春股份 2020 年 8 月 17 日 2021 年 3 月 3 日 新 股 流 通 受限 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 300878维康药业 2020 年 8 月 17 日 2021 年 3 月 3 日 新 股 流 通 受限 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 300879大叶股份 2020 年 8 月 25 日 2021 年 3 月 1 日 新 股 流 通 受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300881盛德鑫泰 2020 年 8 月 25 日 2021 年 3 月 5 日 新 股 流 通 受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300882万胜智能 2020 年 8 月 27 日 2021 年 3 月 10 日 新 股 流 通 受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300887谱尼测试 2020 年 9 月 9 日 2021 年 3 月 16 日 新 股 流 通 受限 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 300890翔丰华 2020 年 9 月 10 日 2021 年 3 月 18 日 新 股 流 通 受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300891惠云钛业 2020 年 9 月 10 2021 年 3 新 股 流 通 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 49 页 共78 页


日 月 17 日 受限 300892品渥食品 2020 年 9 月 11 日 2021 年 3 月 30 日 新 股 流 通 受限 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300893松原股份 2020 年 9 月 17 日 2021 年 3 月 24 日 新 股 流 通 受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 300896爱美客 2020 年 9 月 21 日 2021 年 3 月 29 日 新 股 流 通 受限 118.27 603.36 175 20,697.25 105,588.00 - 300999金龙鱼 2020 年 9 月 29 日 2021 年 4 月 15 日 新 股 流 通 受限 25.70 88.29 2,635 67,719.50 232,644.15 - 300898熊猫乳品 2020 年 10 月 9 日 2021 年 4 月 16 日 新 股 流 通 受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 300900广联航空 2020 年 10月19 日 2021 年 4 月 29 日 新 股 流 通 受限 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 300902国安达 2020 年 10月22 日 2021 年 4 月 29 日 新 股 流 通 受限 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 601995中金公司 2020 年 10月22 日 2021 年 5 月 6 日 新 股 流 通 受限 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 - 688133泰坦科技 2020 年 10月22 日 2021 年 4 月 30 日 新 股 流 通 受限 44.47 116.54 2,527 112,375.69 294,496.58 - 300884狄耐克 2020 年 11 月 5 日 2021 年 5 月 12 日 新 股 流 通 受限 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 300908仲景食品 2020 年 11月13 2021 年 5 新 股 流 通 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 50 页 共78 页


日 月 24 日 受限 300910瑞丰新材 2020 年 11月20 日 2021 年 5 月 27 日 新 股 流 通 受限 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 300913兆龙互连 2020 年 11月27 日 2021 年 6 月 7 日 新 股 流 通 受限 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 300917特发服务 2020 年 12月14 日 2021 年 6 月 21 日 新 股 流 通 受限 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 300918南山智尚 2020 年 12月15 日 2021 年 6 月 22 日 新 股 流 通 受限 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 688679通源环境 2020 年 12月16 日 2021 年 6 月 25 日 新 股 流 通 受限 12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 - 600919江苏银行 2020 年 12月17 日 2021 年 1 月 14 日 配 股 未 上 市 4.59 5.46 50,430 231,473.70 275,347.80 - 300922天秦装备 2020 年 12月18 日 2021 年 6 月 25 日 新 股 流 通 受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 300925法本信息 2020 年 12月21 日 2021 年 6 月 30 日 新 股 流 通 受限 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 003031中瓷电子 2020 年 12月24 日 2021 年 1 月 4 日 新 股 未 上 市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 300894火星人 2020 年 12月24 日 2021 年 6 月 30 日 新 股 流 通 受限 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 003030祖名股份 2020 年 12月25 2021 年 1 新 股 未 上 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 51 页 共78 页


日 月 6 日 市 605277新亚电子 2020 年 12月25 日 2021 年 1 月 6 日 新 股 未 上 市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 300927江天化学 2020 年 12月29 日 2021 年 7 月 7 日 新 股 流 通 受限 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 300927江天化学 2020 年 12月29 日 2021 年 1 月 7 日 新 股 未 上 市 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 688617惠泰医疗 2020 年 12月30 日 2021 年 1 月 7 日 新 股 未 上 市 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 注: 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、以上“可流通日”的日期,最终以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 52 页 共78 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收 益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 公司建立董事会领导下的风险管理体系,包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设 的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。 公司致力于实行全面、系统的风险管理,通过制定系统化的风险管理程序,对风险管理的整 个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,构建由 四大防线共同筑成的风险管理体系:第一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险 责任人;第二道监控防线由合规风控部构成,对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有 效管理,并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;第 三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成,总经理负责公司日常经营管理中的风险管 理工作。总经理下设风险管理委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防 控;第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预 防和控制,审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会,协助董 事会确立公司风险取向,风险总量、风险限额,制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指 导方针,并确保其得到有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策, 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 53 页 共78 页


将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人光大银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日,本基金无债券投资或资产支持证券投资(2019 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 54 页 共78 页


风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.73%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 581,274,476.54 元,超过 经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 55 页 共78 页


敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 12月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 31,793,129.28 - - - 31,793,129.28 结算备付金 325,470.22 - - 6,438,082.80 6,763,553.02 存出保证金 50,410.73 - - - 50,410.73 交易性金融资 产 - - - 559,028,009.08559,028,009.08 应收证券清算 款 - - - 813,354.06 813,354.06 应收利息 - - - 7,923.23 7,923.23 应收申购款 - - - 1,023,210.41 1,023,210.41 资产总计 32,169,010.23 - - 567,310,579.58599,479,589.81 负债








应付赎回款 - - - 6,050,067.59 6,050,067.59 应付管理人报 酬 - - - 740,165.10 740,165.10 应付托管费 - - - 98,688.66 98,688.66 应付销售服务 费 - - - 102,546.64 102,546.64 应付交易费用 - - - 90,544.29 90,544.29 其他负债 - - - 418,666.88 418,666.88 负债总计 - - - 7,500,679.16 7,500,679.16 利率敏感度缺 口 32,169,010.23 - - 559,809,900.42591,978,910.65 上年度末


2019年 12月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 56 页 共78 页


银行存款 29,325,211.08 - - - 29,325,211.08 结算备付金 766,253.18 - - 17,532,438.58 18,298,691.76 存出保证金 218,828.63 - - 1,481,904.00 1,700,732.63 交易性金融资 产 - - - 401,901,146.71401,901,146.71 应收证券清算 款 - - - 5,073,439.68 5,073,439.68 应收利息 - - - 6,973.31 6,973.31 应收申购款 - - - 339,841.72 339,841.72 资产总计 30,310,292.89 - - 426,335,744.00456,646,036.89 负债








应付赎回款 - - - 12,855,798.52 12,855,798.52 应付管理人报 酬 - - - 600,549.32 600,549.32 应付托管费 - - - 80,073.28 80,073.28 应付销售服务 费 - - - 76,183.90 76,183.90 应付交易费用 - - - 290,045.50 290,045.50 应交税费 - - - 18,163.43 18,163.43 其他负债 - - - 299,709.40 299,709.40 负债总计 - - - 14,220,523.35 14,220,523.35 利率敏感度缺 口 30,310,292.89 - - 412,115,220.65442,425,513.54 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资或资产支持证券投资(2019 年 12 月 31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 57 页 共78 页


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分 析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证、股指期 货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 559,028,009.08 94.43 401,901,146.71 90.84 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 559,028,009.08 94.43 401,901,146.71 90.84 注:其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下,期货投 资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外其他变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2019 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 27,123,931.02 19,036,073.05 沪深 300 指数下降 5% -27,123,931.02 -19,036,073.05 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 58 页 共78 页





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 554,718,060.79 元,属于第二层次的余额为 4,309,948.29 元,无属于第三 层次的余额(2019 年 12 月 31 日:第一层次 398,717,946.35 元,第二层次 3,183,200.36 元,无 第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 59 页 共78 页


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 60 页 共78 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 559,028,009.08 93.25 其中:股票 559,028,009.08 93.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,556,682.30 6.43 8 其他各项资产 1,894,898.43 0.32 9 合计 599,479,589.81 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,076,299.20 0.18 B 采矿业 539,749.00 0.09 C 制造业 311,716,046.21 52.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,509,790.00 1.10 E 建筑业 1,426,484.00 0.24 F 批发和零售业 5,745,421.72 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 13,681,611.52 2.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,693,914.59 3.50 J 金融业 117,789,911.69 19.90 K 房地产业 35,093,515.34 5.93 L 租赁和商务服务业 14,440,404.00 2.44 M 科学研究和技术服务业 10,938,812.50 1.85 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 61 页 共78 页


N 水利、环境和公共设施管理业 4,801,606.11 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,993,443.20 2.03 R 文化、体育和娱乐业 2,581,000.00 0.44 S 综合 - - 合计 559,028,009.08 94.43


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 17,648 35,260,704.00 5.96 2 600036 招商银行 526,600 23,144,070.00 3.91 3 601318 中国平安 258,700 22,501,726.00 3.80 4 000858 五粮液 59,700 17,423,445.00 2.94 5 000001 平安银行 856,700 16,568,578.00 2.80 6 000002 万科 A 569,100 16,333,170.00 2.76 7 600048 保利地产 925,700 14,644,574.00 2.47 8 002142 宁波银行 394,698 13,948,627.32 2.36 9 600009 上海机场 175,904 13,308,896.64 2.25 10 000333 美的集团 134,400 13,230,336.00 2.23 11 603345 安井食品 63,300 12,208,671.00 2.06 12 300136 信维通信 281,700 10,107,396.00 1.71 13 600926 杭州银行 669,858 9,994,281.36 1.69 14 601888 中国中免 35,100 9,913,995.00 1.67 15 300347 泰格医药 61,200 9,890,532.00 1.67 16 000661 长春高新 22,000 9,876,020.00 1.67 17 000651 格力电器 158,900 9,842,266.00 1.66 18 300124 汇川技术 104,000 9,703,200.00 1.64 19 601128 常熟银行 1,200,000 8,856,000.00 1.50 20 601166 兴业银行 418,800 8,740,356.00 1.48 21 600690 海尔智家 278,200 8,126,222.00 1.37 22 601636 旗滨集团 622,000 7,961,600.00 1.34 23 603259 药明康德 57,291 7,718,243.52 1.30 24 600104 上汽集团 300,000 7,332,000.00 1.24 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 62 页 共78 页


25 600872 中炬高新 110,000 7,331,500.00 1.24 26 002415 海康威视 147,800 7,169,778.00 1.21 27 002475 立讯精密 127,397 7,149,519.64 1.21 28 300630 普利制药 167,237 7,005,557.93 1.18 29 601398 工商银行 1,300,000 6,487,000.00 1.10 30 600887 伊利股份 138,700 6,154,119.00 1.04 31 600900 长江电力 300,000 5,748,000.00 0.97 32 002648 卫星石化 220,000 5,746,400.00 0.97 33 603707 健友股份 156,500 5,497,845.00 0.93 34 603378 亚士创能 120,000 5,125,200.00 0.87 35 603939 益丰药房 56,700 5,113,773.00 0.86 36 002311 海大集团 75,700 4,958,350.00 0.84 37 600323 瀚蓝环境 190,900 4,736,229.00 0.80 38 000739 普洛药业 200,000 4,656,000.00 0.79 39 300767 震安科技 63,000 4,599,000.00 0.78 40 600741 华域汽车 150,000 4,323,000.00 0.73 41 600276 恒瑞医药 37,440 4,173,062.40 0.70 42 600585 海螺水泥 80,000 4,129,600.00 0.70 43 600882 妙可蓝多 72,000 4,111,200.00 0.69 44 601012 隆基股份 38,800 3,577,360.00 0.60 45 603956 威派格 220,000 3,339,600.00 0.56 46 603208 江山欧派 31,600 3,325,900.00 0.56 47 000860 顺鑫农业 45,800 3,322,332.00 0.56 48 300558 贝达药业 30,000 3,221,100.00 0.54 49 603915 国茂股份 120,000 3,189,600.00 0.54 50 603517 绝味食品 40,000 3,101,600.00 0.52 51 002798 帝欧家居 150,000 3,075,000.00 0.52 52 603737 三棵树 20,000 3,030,000.00 0.51 53 603444 吉比特 7,000 2,982,000.00 0.50 54 002439 启明星辰 100,000 2,921,000.00 0.49 55 002008 大族激光 66,931 2,861,300.25 0.48 56 300059 东方财富 89,040 2,760,240.00 0.47 57 002690 美亚光电 62,000 2,745,360.00 0.46 58 002123 梦网集团 189,903 2,702,319.69 0.46 59 002557 洽洽食品 50,000 2,692,500.00 0.45 60 300315 掌趣科技 526,000 2,687,860.00 0.45 61 600031 三一重工 75,479 2,640,255.42 0.45 62 000710 贝瑞基因 68,200 2,595,692.00 0.44 63 300633 开立医疗 100,000 2,586,000.00 0.44 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 63 页 共78 页


64 300413 芒果超媒 35,600 2,581,000.00 0.44 65 002027 分众传媒 250,700 2,474,409.00 0.42 66 300326 凯利泰 155,951 2,471,823.35 0.42 67 002138 顺络电子 100,000 2,452,000.00 0.41 68 000786 北新建材 59,800 2,394,990.00 0.40 69 002065 东华软件 283,200 2,350,560.00 0.40 70 000800 一汽解放 199,938 2,335,275.84 0.39 71 002032 苏泊尔 29,214 2,278,399.86 0.38 72 600309 万华化学 24,600 2,239,584.00 0.38 73 300015 爱尔眼科 28,080 2,102,911.20 0.36 74 002410 广联达 26,400 2,078,736.00 0.35 75 002127 南极电商 150,000 2,052,000.00 0.35 76 002600 领益智造 156,000 1,870,440.00 0.32 77 002793 罗欣药业 180,000 1,866,600.00 0.32 78 600660 福耀玻璃 38,400 1,845,120.00 0.31 79 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.29 80 002947 恒铭达 40,000 1,651,600.00 0.28 81 600346 恒力石化 57,400 1,605,478.00 0.27 82 002179 中航光电 19,600 1,534,484.00 0.26 83 600570 恒生电子 13,650 1,431,885.00 0.24 84 002019 亿帆医药 70,000 1,325,100.00 0.22 85 300408 三环集团 34,600 1,288,850.00 0.22 86 600406 国电南瑞 46,400 1,232,848.00 0.21 87 000338 潍柴动力 78,000 1,231,620.00 0.21 88 002601 龙蟒佰利 39,800 1,224,646.00 0.21 89 000157 中联重科 121,000 1,197,900.00 0.20 90 600919 江苏银行 218,530 1,193,173.80 0.20 91 000538 云南白药 10,300 1,170,080.00 0.20 92 002202 金风科技 76,200 1,085,850.00 0.18 93 300498 温氏股份 59,040 1,076,299.20 0.18 94 002001 新和成 31,400 1,057,552.00 0.18 95 601229 上海银行 126,800 994,112.00 0.17 96 002236 大华股份 47,000 934,830.00 0.16 97 000895 双汇发展 19,000 891,860.00 0.15 98 300142 沃森生物 23,100 890,736.00 0.15 99 601939 建设银行 141,300 887,364.00 0.15 100 600066 宇通客车 52,300 884,916.00 0.15 101 000069 华侨城 A 122,400 867,816.00 0.15 102 600050 中国联通 182,800 815,288.00 0.14 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 64 页 共78 页


103 001979 招商蛇口 59,100 785,439.00 0.13 104 600674 川投能源 75,800 761,790.00 0.13 105 002081 金螳螂 80,400 754,956.00 0.13 106 000961 中南建设 83,200 734,656.00 0.12 107 601138 工业富联 53,500 732,415.00 0.12 108 002624 完美世界 24,750 730,125.00 0.12 109 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.12 110 600867 通化东宝 51,400 687,732.00 0.12 111 601117 中国化学 114,400 671,528.00 0.11 112 000425 徐工机械 123,200 661,584.00 0.11 113 601933 永辉超市 85,700 615,326.00 0.10 114 300003 乐普医疗 22,300 606,114.00 0.10 115 000656 金科股份 85,400 605,486.00 0.10 116 603489 八方股份 3,000 570,900.00 0.10 117 600340 华夏幸福 43,940 568,144.20 0.10 118 688318 财富趋势 2,614 556,128.50 0.09 119 002146 荣盛发展 83,500 545,255.00 0.09 120 601899 紫金矿业 58,100 539,749.00 0.09 121 603160 汇顶科技 3,400 528,870.00 0.09 122 002508 老板电器 11,800 481,204.00 0.08 123 601006 大秦铁路 54,600 352,716.00 0.06 124 688179 阿拉丁 3,944 314,731.20 0.05 125 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.05 126 688157 松井股份 3,402 282,366.00 0.05 127 688516 奥特维 3,440 273,480.00 0.05 128 300999 金龙鱼 2,635 232,644.15 0.04 129 300791 仙乐健康 2,500 229,900.00 0.04 130 688510 航亚科技 5,991 212,261.13 0.04 131 688398 赛特新材 3,246 179,179.20 0.03 132 688335 复洁环保 4,076 149,548.44 0.03 133 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.02 134 688579 山大地纬 9,617 140,312.03 0.02 135 002007 华兰生物 3,100 130,944.00 0.02 136 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 137 300918 南山智尚 10,626 123,398.55 0.02 138 688219 会通股份 5,536 105,626.88 0.02 139 300896 爱美客 175 105,588.00 0.02 140 688560 明冠新材 3,832 105,226.72 0.02 141 688600 皖仪科技 5,468 93,721.52 0.02 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 65 页 共78 页


142 688571 杭华股份 8,200 82,820.00 0.01 143 300824 北鼎股份 1,954 54,575.22 0.01 144 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.01 145 300847 中船汉光 1,420 34,790.00 0.01 146 300861 美畅股份 666 34,241.49 0.01 147 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01 148 300877 金春股份 586 29,832.78 0.01 149 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 150 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 151 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 152 300864 南大环境 251 23,032.00 0.00 153 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 154 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00 155 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 156 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 157 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 158 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 159 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 160 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 161 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 162 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 163 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 164 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 165 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 166 300876 蒙泰高新 395 14,540.50 0.00 167 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 168 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 169 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 170 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 171 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 172 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 173 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 174 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 175 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 176 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 177 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 178 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 66 页 共78 页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600926 杭州银行 9,701,936.07 2.19 2 601128 常熟银行 9,584,692.00 2.17 3 002142 宁波银行 9,363,437.40 2.12 4 002065 东华软件 8,988,746.00 2.03 5 600519 贵州茅台 8,762,340.00 1.98 6 000002 万科 A 8,260,168.00 1.87 7 000858 五粮液 8,183,870.00 1.85 8 000034 神州数码 7,153,600.14 1.62 9 600048 保利地产 6,993,077.00 1.58 10 603707 健友股份 6,961,154.05 1.57 11 600276 恒瑞医药 6,825,538.00 1.54 12 600872 中炬高新 6,821,494.00 1.54 13 300326 凯利泰 6,243,407.45 1.41 14 000651 格力电器 6,044,939.56 1.37 15 603378 亚士创能 5,930,991.00 1.34 16 601636 旗滨集团 5,664,385.00 1.28 17 300767 震安科技 5,423,879.00 1.23 18 600900 长江电力 5,418,597.00 1.22 19 600036 招商银行 5,220,976.00 1.18 20 000739 普洛药业 4,754,939.00 1.07 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600809 山西汾酒 11,955,394.82 2.70 2 601888 中国中免 11,916,388.45 2.69 3 000858 五粮液 11,811,984.12 2.67 4 000860 顺鑫农业 10,294,433.66 2.33 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 67 页 共78 页


5 000568 泸州老窖 9,327,979.92 2.11 6 601318 中国平安 9,305,321.96 2.10 7 000034 神州数码 8,937,412.17 2.02 8 600276 恒瑞医药 8,416,708.12 1.90 9 000661 长春高新 8,132,196.00 1.84 10 300244 迪安诊断 7,080,374.60 1.60 11 603288 海天味业 6,867,408.86 1.55 12 600519 贵州茅台 6,652,816.28 1.50 13 601933 永辉超市 5,937,864.68 1.34 14 002027 分众传媒 5,803,975.00 1.31 15 601636 旗滨集团 5,801,098.00 1.31 16 600763 通策医疗 5,593,597.63 1.26 17 300408 三环集团 4,890,039.00 1.11 18 601012 隆基股份 4,637,835.00 1.05 19 300383 光环新网 4,425,560.00 1.00 20 002475 立讯精密 4,381,084.92 0.99 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 326,091,869.98 卖出股票收入(成交)总额 337,783,518.16 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 68 页 共78 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) 0.00 股指期货投资本期收益(元) -340,560.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -232,260.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 因股指期货合约有较大贴水,本基金本报告期内择机做多了沪深 300 股指期货,用以获取基 差收敛的确定性收益,同时代替部分股票仓位,留出更多灵活现金。相关投资对本基金总体风险 可控,符合产品既定投资政策和投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,410.73 2 应收证券清算款 813,354.06 3 应收股利 - 4 应收利息 7,923.23 5 应收申购款 1,023,210.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 69 页 共78 页


8 其他 - 9 合计 1,894,898.43


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 70 页 共78 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比 例 汇安 多策 略混 合 A 6,675 28,686.87 91,905,074.51 47.995999% 99,579,793.60 52.004001% 汇 安 多策 略混 合 C 6,464 22,671.83 39,335,845.57 26.841118% 107,214,850.80 73.158882% 合计 13,139 25,727.65 131,240,920.08 38.824589% 206,794,644.40 61.175411%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇安多策 略混合 A - - 汇安多策 略混合 C 70,320.43 0.04798369% 合计 70,320.43 0.02080267%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇安多策略混合 A 0 汇安多策略混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇安多策略混合 A 0 汇安多策略混合 C 0 合计 0


9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 无。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 71 页 共78 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 基金合同生效日(2017 年 11 月 22 日)基 金份额总额 217,744,754.82 218,217,536.23 本报告期期初基金份额总额 230,655,173.06 138,618,684.46 本报告期基金总申购份额 328,874,459.99 187,570,715.98 减:本报告期基金总赎回份额 368,044,764.94 179,638,704.07 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 191,484,868.11 146,550,696.37


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 72 页 共78 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人 2020 年 9 月 5 日发布公告,刘强先生任公司总经理,董事长何斌先生不再代 行总经理职务; 本基金管理人 2020 年 10 月 27 日发布公告,戴樱女士任公司副总经理; 本基金管理人 2020 年 12 月 25 日发布公告,钟敬棣先生任公司副总经理。 2020 年 7 月,中国光大银行股份有限公司聘任李守靖先生担任资产托管部总经理职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存 托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定, 经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,汇安基金管理有限责任公司对本基金参与存托 凭证投资修订基金合同等法律文件,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、 投资比例限制、估值方法等,并在基金合同、基金招募说明书(更新)、产品资料概要中增加投 资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项,修订 自 2020 年 12 月 26 日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020 年 12 月 26 日发布的 《汇安基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文 件的公告》。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日(2017 年 11 月 22 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。本基金本报告期应支付给普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)审计费用陆万元整。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 73 页 共78 页


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 3 470,303,831.21 73.92% 349,534.11 74.75% - 国都证券 1 64,876,073.16 10.20% 46,146.44 9.87% - 天风证券 1 52,734,944.12 8.29% 37,510.52 8.02% - 银河证券 1 43,470,980.97 6.83% 30,920.88 6.61% - 西藏东方财 富证券 1 4,879,221.30 0.77% 3,470.66 0.74% - 国金证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中信建投证 券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 注:选择专用席位的标准和程序: (1)选择标准 1、综合实力较强 、市场信誉良好 ; 2、财务状况良好,经营状况稳健 ; 3、经营行为规范,具备健全的内部控制制度 ; 4、研究实力较强,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告 ,并能根据特定要求提供定 制研究报告 ;


5、具有佣金费率优势 ,具备支持交易的安全 、稳定、便捷 、高效的通讯条件和交易环境,能 提供全面的交易信息服务 ; 6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密 。 (2) 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险 管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的 券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、 双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份, 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 74 页 共78 页


基金管理人留存合规风控部备案。 (3) 交易单元变更情况 本基金本报告期内新增交易单元:中泰证券 2个、银河证券 1个、西藏东方财富证券 1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中泰证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 西藏东方财 富证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投证 券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇安基金管理有限责任公司 关于董事会成员换届变更的 公告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 1 月 4 日 2 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年第 4 季 度报告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 1 月 21 日 3 汇安基金管理有限责任公司 关于推迟披露旗下基金 2019 年年度报告的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 3 月 24 日 4 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2020 年第 1 季 度报告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 4 月 21 日 5 汇安基金管理有限责任公司 关于暂停泰诚财富基金销售 (大连)有限公司办理相关销 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 4 月 23 日 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 75 页 共78 页


售业务的公告 6 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度报告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 4 月 30 日 7 汇安基金管理有限责任公司 关于暂停扬州国信嘉利办理 相关销售业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 5 月 13 日 8 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金(2020 年第 1 号)招募说明书(更新)及摘 要 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 5 月 19 日 9 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2020 年第 2 季 度报告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 7 月 21 日 10 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理变更 公告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 7 月 28 日 11 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更 新)及摘要 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 7 月 30 日 12 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理变更 公告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 8 月 1 日 13 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金产品资料 概要(更新) 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 8 月 27 日 14 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2020 年中期报 告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 8 月 29 日 15 汇安基金管理有限责任公司 关于变更高级管理人员的公 告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 9 月 5 日 16 汇安基金管理有限责任公司 关于变更高级管理人员的公 告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 10 月 27 日 17 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2020 年第 3 季 度报告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 10 月 28 日 18 汇安基金管理有限责任公司 关于变更高级管理人员的公 告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 12 月 25 日 19 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 12 月 26 日 20 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 12 月 26 日 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 76 页 共78 页


21 汇安基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金投资 范围、增加侧袋机制并相应修 改法律文件的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 12 月 26 日 22 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更 新) 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 12 月 29 日 23 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金产品资料 概要(更新) 指定报刊和/或公司 网站 2020 年 12 月 29 日


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 77 页 共78 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101-20201231 84,334,748.78 7,570,325.73 - 91,905,074.51 27.1900% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金 时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、 基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。 本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 第 78 页 共78 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;





(2)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;





(3)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;





(4)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;





(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6)报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 13.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时 间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司,客户服务中心 电话 010-56711690。 公司网站:http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2021 年 3 月 31 日