华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
华泰紫金智盈债券型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 8
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 13
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 18
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 18
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 19
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 20
6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 20
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 57
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 58
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59
8.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 59
8.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 59
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 61
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 61
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 62
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 62
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 62
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 62
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 62
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 63
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 67
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 67
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 67
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智盈债券
基金主代码 005467
交易代码 005467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 3月 15日
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 602,192,874.40份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C
下属分级基金的交易代码 005467 005468
报告期末下属分级基金的份额总
额
580,398,729.05份 21,794,145.35份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略
1、信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对
央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，
本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框
架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走
势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用
状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投
资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险
及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用
债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债
券。
2、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久
期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收
益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标
久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，
通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜
和凸度变化的交易。
3、杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回
购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的
债券，以期获取超额收益的操作方式。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本
基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量
化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性
风险。
5、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和品种的分散投资控制
流动性风险。以买入持有到期为主要策略，审慎投资。基金投资中小企
业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以
防范信用风险、流动性风险等各种风险。
6、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
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为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和
期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值
水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性
特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，
如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合
的整体风险的目的。
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华泰证券（上海）资产管理有
限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 白海燕 李申
联系电话 4008895597 021-60637102
电子邮箱 baihaiyan@htsc.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008895597 021-60637111
传真 021-28972120 021-60635778
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基
隆路6号1222室
中国北京西城区金融大街25号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东
方路18号21楼
中国北京西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 崔春 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
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登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
https://htamc.htsc.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大
楼 8层
注册登记机构
华泰证券（上海）资产管理有限
公司
中国(上海)自由贸易试验区东方路 18号 21
楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指
标
2020年 2019年
2018年 3月 15日（基金合同
生效日）至 2018年 12月 31
日
华泰紫金智
盈债券 A
华泰紫金智
盈债券 C
华泰紫金智
盈债券 A
华泰紫金智
盈债券 C
华泰紫金智
盈债券 A
华泰紫金智盈
债券 C
本期已
实现收
益
105,734,810
.22
24,858,220.
48
111,930,128.0
6
22,292,368.5
7
5,025,005.72 376,256.08
本期利
润
74,955,617.
12
16,828,047.
26
133,275,654.
24
26,554,554.4
7
6,511,319.66 538,808.20
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0346 0.0317 0.0589 0.0547 0.0480 0.0584
本期加 2.98% 2.87% 5.28% 5.12% 4.55% 5.69%
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权平均
净值利
润率
本期基
金份额
净值增
长率
2.90% 2.61% 5.58% 5.40% 8.07% 3.12%
3.1.2 期末
数据和指
标
2020年末 2019年末 2018年末
华泰紫金智盈
债券 A
华泰紫金智盈
债券 C
华泰紫金智盈
债券 A
华泰紫金智盈
债券 C
华泰紫金智盈
债券 A
华泰紫金智盈债
券 C
期末可
供分配
利润
96,452,056.
16
2,340,300.5
3
443,855,934.
54
64,618,660.9
0
54,642,863.3
2
2,090,486.78
期末可
供分配
基金份
额利润
0.1662 0.1074 0.1268 0.0734 0.0783 0.0290
期末基
金资产
净值
681,429,045
.24
24,306,250.
51
3,992,442,36
9.35
956,590,854.1
1
753,943,805.
28
74,336,030.18
期末基
金份额
净值
1.1741 1.1153 1.1410 1.0869 1.0807 1.0312
3.1.3 累计
期末指标
2020年末 2019年末 2018年末
华泰紫金智
盈债券 A
华泰紫金智
盈债券 C
华泰紫金智
盈债券 A
华泰紫金智
盈债券 C
华泰紫金智
盈债券 A
华泰紫金智盈
债券 C
基金份
额累计
净值增
长率
17.41% 11.53% 14.10% 8.69% 8.07% 3.12%
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华泰紫金智盈债券 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.20% 0.24% 0.00% 0.03% -0.20% 0.21%
过去六个月 0.67% 0.17% -0.40% 0.04% 1.07% 0.13%
过去一年 2.90% 0.12% 0.21% 0.05% 2.69% 0.07%
自基金合同生
效起至今
17.41% 0.20% 4.53% 0.04% 12.88% 0.16%
2．华泰紫金智盈债券 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.26% 0.24% 0.00% 0.03% -0.26% 0.21%
过去六个月 0.52% 0.17% -0.40% 0.04% 0.92% 0.13%
过去一年 2.61% 0.12% 0.21% 0.05% 2.40% 0.07%
自基金合同生
效起至今
11.53% 0.08% 4.53% 0.04% 7.00% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华泰紫金智盈债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 3月 15日至 2020年 12月 31日)
1、华泰紫金智盈债券 A
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2、华泰紫金智盈债券 C
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金智盈债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、华泰紫金智盈债券 A
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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2、华泰紫金智盈债券 C
注：1、本基金业绩比较基准收益率=中债信用债总指数（全价）收益率；
2、本基金的合同生效日为 2018年 3月 15日。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月，
截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，由华泰
证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时，注册资本 3亿元人民币。2015
年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。
2016年 7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管
理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的
其它业务。截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、
华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券
型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债
券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发
起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合型证券投
资基金、华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、华泰紫金月月购 3 个
月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华
泰紫金科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型
发起式证券投资基金十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
阮毅
本基金的基金
经理
2018-10-3
1
- 9
2011 年 6 月加入上海浦东发展银
行总行资产管理部，历任债券交
易员、产品经理、投资经理和固
收专户投资主管，专户管理规模
超过 1000亿，管理产品曾获证券
时报评选最佳开放式产品奖项，
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2018年 5月加入华泰证券（上海）
资产管理有限公司。2018年 10月
起陆续担任华泰紫金智盈债券型
证券投资基金、华泰紫金智惠定
期开放债券型证券投资基金、华
泰紫金丰利中短债债券型发起式
证券投资基金、华泰紫金智鑫 3
个月定期开放债券型发起式证券
投资基金等基金的基金经理。
李博良
本基金的基金
经理
2018-03-1
5
- 7
2013 年加入华泰证券从事资产管
理业务，2015年进入华泰证券(上
海)资产管理有限公司从事固定收
益产品投资及交易工作。2017 年
8 月起陆续担任华泰紫金零钱宝
货币市场基金、华泰紫金智盈债
券型证券投资基金、华泰紫金丰
泰纯债债券型发起式证券投资基
金等基金的基金经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度
和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平
交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为
的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不
公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，
规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核
和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严
格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年全年经济增速走势前低后高。年初在疫情冲击而引起的生产停摆及社交隔离下，经济增
速出现“深坑”。二季度以来，国内疫情陆续好转，经济也开始渐进式重启。基建与地产率先拉动经
济修复，随后海内外疫情周期错位推动出口增速，对经济拉动作用显著。四季度经济运行保持稳健
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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恢复步伐，工业生产动能十足，基本恢复至疫情之前水平。国内消费受到散点疫情的影响，恢复速
度相对慢一些。通胀方面，猪肉供给恢复将 CPI带入下行态势，原油等大宗商品价格回升推高 PPI，
但年内尚未回正。
全年宏观政策主要围绕着疫情发展及经济运行状况展开。货币政策方面，年初新冠疫情来袭，
央行先后出台了降息、降准和公开市场大额净投放等多项操作，以最快速度支持企业复产复工并稳
定市场信心。待经济逐步走出疫情阴霾，央行为了防止资金空转和“浑水摸鱼”，逐步收紧银行间流
动性，货币政策逐步恢复正常化。财政政策方面，出台大规模减税降费政策，同时将提升财政赤字
率至历史高位。但财政的杠杆效应不强，可撬动的资金相对有限，即财政资金的乘数效应在下降。
2020 年债市经历了过山车似的行情，全年呈现”V 型”走势。1-4 月货币政策放松以应对疫情冲
击，10年期国债收益率大幅下行，突破了 2016年的低点。5月开始，伴随国内复产复工有序推进及
货币政策回归正常化，债券收益率大幅抬升。10月以来，弱资质地方国企违约事件引发信用债恐慌，
10年期国债收益率升至年内新高。央行持续开展资金投放操作，缓银行负债端压力及解违约事件对
市场的冲击，债券利率有所回落。全年来看，各期限债券收益率回归至 2019年水平，其中短端收益
率振幅更大。中低等级信用债利差持续走阔，未有缓解迹象。
产品操作上，组合投资以信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期 A 级基金净值收益率为 2.90%，C 级基金净值收益率为 2.61%，同期业绩比较基准收
益率为 0.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年全球复苏共振是主基调，疫情消退是大趋势，预计国内经济增速整体相对温和，呈现先
高后低的态势。上半年经济仍在复苏进程中，海外共振式复苏带来的供需缺口仍将利好出口增速，
同时制造业投资及消费预计成为拉动经济的主要因素。考虑到社融增速已于 2020年底确认顶部，经
济增长动能将在下半年逐步回落，同时经济结构将走向再平衡。CPI方面，伴随疫情影响逐步消退，
核心 CPI有望逐渐向上修复。但猪价仍有逐步走低的动力，CPI难以大幅走高。PPI方面，全球经济
共振式复苏将逐步推升大宗商品价格，叠加 2020年低基数效应，PPI有望在二季度达到阶段性高点。
政策逐步回归中性，但不急转弯。货币政策方面，预计 2021年整体保持温和态度，不急转弯，
避免政策快速收紧而对实体经济和金融市场所造成的负面影响。但疫情期间国内宏观杠杆率上升较
快，将较大程度制约货币政策边际宽松，央行更多注重相机抉择。财政政策方面，大规模刺激的必
要性下降，财政政策将兼顾稳增长和防风险，更可持续。预计财政赤字率预计回归正常，对应国债
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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和地方债净发行量与净融资额下降。
2021 年上半年预计经济延续复苏态势，PPI 增速继续走高，均将对债券市场长端收益率形成一
定压制，短端资产相对配置价值更高。下半年伴随经济增速顶部回落及利率债供给压力阶段性缓解，
债市机会或将逐渐明朗。不过紧信用的环境下，信用债投资要更加谨慎，适度规避自身造血能力较
差的高杠杆产业债及偿债压力较大地区的城投债。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司规范运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金运作安全，保
障份额持有人利益，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）公司持续加强现有内部控制制度体系的梳理建设，进一步修订和完善了公司内部控制基本
制度、风险管理基本制度、风险偏好管理规定、授权管理办法、保密管理制度、关联交易管理制度、
异常交易控制制度等，促进公司业务合法合规；进一步强化事前事中合规风险管理，对信息披露文
件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险；公司开展涵盖
新《证券法》学习、证券基金行业违法违规案例学习、从业人员行为规范及洗钱风险管理等内容的
全体员工合规培训，并开展投资者适当性管理、营销宣传管理、基金经理上岗前培训、新员工入职
培训等专项培训，不断提升员工的合规守法意识。
（2）公司秉承全面风险管理的理念，认真贯彻落实相关法规政策要求，围绕业务风险点建立风
险控制措施，通过系统与人工相结合的方式对各类业务进行全流程风险管理，不断完善全面风险管
理的薄弱环节，建立健全相关制度流程。在对日常投资运作进行持续的监督管理基础上，持续加强
准入管理、交易对手管理、额度管理和风控指标管理，并对业务风险进行定期跟踪与排查，完善风
险处置机制。同时，公司高度重视风险管理信息系统建设，逐步提升风险管理信息化、自动化、智
能化水平。
（3）公司按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用
常规检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、
执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追
踪落实，定期制作监察稽核报告。报告期内在对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息
技术等关键业务和岗位进行检查监督基础上，对投资者适当性管理、权限管理、债券投资交易等方
面进行了专项稽核，推动公司合规、内控体系的健全完善。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、
风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经
历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登
记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
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金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
毕马威华振审字第 2100458号
华泰紫金智盈债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了后附的华泰紫金智盈债券型证券投资基金 (以下简称“华泰紫金智盈债券基金”) 财
务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动
表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、
在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了华泰紫金智盈债券基金 2020年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果及基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于华泰紫金智盈债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
华泰紫金智盈债券基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对其
他信息负责。其他信息包括华泰紫金智盈债券基金 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
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论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰紫金智盈债券基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非华泰紫金智盈债券基金计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰紫金智盈债券基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对华泰紫金智盈债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
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得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰紫金智盈债券基金不能持续
经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
张楠
钱茹雯
中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
2021年 3月 30日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 1,623,459.26 56,335,730.43
结算备付金 7.4.10.6 1,247,742.41 6,035,159.87
存出保证金
32,927.59 26,399.35
交易性金融资产 7.4.7.2 612,444,800.00 5,084,723,702.50
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
572,236,800.00 4,843,339,422.50
资产支持证券投资
40,208,000.00 241,384,280.00
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贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 99,976,469.96 25,800,358.70
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 15,303,465.20 101,015,874.17
应收股利
- -
应收申购款
1,815,139.57 16,402,711.76
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
732,444,003.99 5,290,339,936.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
25,046,842.43 283,665,964.50
应付证券清算款
- 3,391.78
应付赎回款
1,016,400.95 54,507,678.06
应付管理人报酬
241,969.96 1,605,785.83
应付托管费
60,492.50 401,446.47
应付销售服务费
6,662.90 264,495.61
应付交易费用 7.4.7.7 49,328.37 31,988.77
应交税费
96,361.19 654,050.18
应付利息
6,221.00 161,689.42
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 184,428.94 10,222.70
负债合计
26,708,708.24 341,306,713.32
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所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 602,192,874.40 4,379,227,734.94
未分配利润 7.4.7.10 103,542,421.35 569,805,488.52
所有者权益合计
705,735,295.75 4,949,033,223.46
负债和所有者权益总计
732,444,003.99 5,290,339,936.78
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额总额 602,192,874.40份，其中 A类份额的份额总
额为 580,398,729.05份，份额净值 1.1741元，C类份额的份额总额为 21,794,145.35份，份额净值 1.1153
元。
7.2 利润表
会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
114,007,303.08 191,286,312.72
1.利息收入
162,496,527.15 166,281,181.90
其中：存款利息收入 7.4.7.11 345,895.05 438,478.28
债券利息收入
148,830,378.41 157,198,605.84
资产支持证券利息收入
12,250,206.04 7,066,370.78
买入返售金融资产收入
1,070,047.65 1,577,727.00
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-15,743,181.64 -6,715,273.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 -18,098,964.78 -6,637,882.16
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 1,637,190.91 -77,391.79
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
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衍生工具收益 7.4.7.16 718,592.23 -
股利收益 7.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 -38,809,366.32 25,607,712.08
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 6,063,323.89 6,112,692.69
减：二、费用
22,223,638.70 31,456,104.01
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,608,477.48 12,129,246.81
2．托管费 7.4.10.2.2 3,152,119.38 3,032,311.62
3．销售服务费
1,795,171.82 1,545,325.24
4．交易费用 7.4.7.20 117,889.77 115,162.22
5．利息支出
3,988,135.02 14,165,714.63
其中：卖出回购金融资产支出
3,988,135.02 14,165,714.63
6．税金及附加
276,623.52 352,798.41
7．其他费用 7.4.7.21 285,221.71 115,545.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
91,783,664.38 159,830,208.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
91,783,664.38 159,830,208.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,379,227,734.94 569,805,488.52 4,949,033,223.46
二、本期经营活动产生 - 91,783,664.38 91,783,664.38
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的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-3,777,034,860.54 -558,046,731.55 -4,335,081,592.09
其中：1.基金申购款 3,779,192,478.10 549,237,809.83 4,328,430,287.93
2.基金赎回款 -7,556,227,338.64 -1,107,284,541.38 -8,663,511,880.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
602,192,874.40 103,542,421.35 705,735,295.75
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
769,744,944.10 58,534,891.36 828,279,835.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 159,830,208.71 159,830,208.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
3,609,482,790.84 351,440,388.45 3,960,923,179.29
其中：1.基金申购款 9,297,804,633.47 923,237,607.09 10,221,042,240.56
2.基金赎回款 -5,688,321,842.63 -571,797,218.64 -6,260,119,061.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,379,227,734.94 569,805,488.52 4,949,033,223.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王锦海，主管会计工作负责人：席晓峰，会计机构负责人：白海燕
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰紫金智盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)《关于准予华泰紫金智盈债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]944 号) 批
准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金
法》及其配套规则和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2018年 3月
15 日生效。本基金为契约型、开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 205,665,931.26份
基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称
“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基
金合同》和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、
中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中
债信用债总指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12
月 31日的财务状况、自 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
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行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税(如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收
入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值。同一类别内每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有
规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
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等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交
易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财政部、国家税务
总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101
号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2
号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 32页共 68页
问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。
2018年 1月 1日(含) 以后，资管产品管理人(以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照
上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
个人所得税应纳税所得额。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日(含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
活期存款 1,623,459.26 56,335,730.43
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 1,623,459.26 56,335,730.43
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 18,022,821.04 18,068,000.00 45,178.96
银行间市场 565,972,904.13 554,168,800.00 -11,804,104.13
合计 583,995,725.17 572,236,800.00 -11,758,925.17
资产支持证券 40,001,863.01 40,208,000.00 206,136.99
基金 - - -
其他 - - -
合计 623,997,588.18 612,444,800.00 -11,552,788.18
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄 - - -
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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金合约
债券
交易所市场 530,234,922.29 531,548,472.50 1,313,550.21
银行间市场 4,286,504,887.00 4,311,790,950.00 25,286,063.00
合计 4,816,739,809.29 4,843,339,422.50 26,599,613.21
资产支持证券 240,727,315.07 241,384,280.00 656,964.93
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,057,467,124.36 5,084,723,702.50 27,256,578.14
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 99,976,469.96 -
合计 99,976,469.96 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 25,800,358.70 -
合计 25,800,358.70 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 706.76 14,387.30
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 471.11 2,987.38
应收债券利息 14,369,157.71 96,334,507.42
应收资产支持证券利息 891,747.95 4,649,770.55
应收买入返售证券利息 41,365.28 14,208.43
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 16.39 13.09
合计 15,303,465.20 101,015,874.17
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 49,328.37 31,988.77
合计 49,328.37 31,988.77
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 128.94 922.70
预提费用 184,300.00 9,300.00
合计 184,428.94 10,222.70
7.4.7.9 实收基金
华泰紫金智盈债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额 账面金额
上年度末 3,499,116,994.22 3,499,116,994.22
本期申购 2,783,602,073.18 2,783,602,073.18
本期赎回（以“-”号填列） -5,702,320,338.35 -5,702,320,338.35
本期末 580,398,729.05 580,398,729.05
华泰紫金智盈债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
基金份额 账面金额
上年度末 880,110,740.72 880,110,740.72
本期申购 995,590,404.92 995,590,404.92
本期赎回（以“-”号填列） -1,853,907,000.29 -1,853,907,000.29
本期末 21,794,145.35 21,794,145.35
7.4.7.10 未分配利润
华泰紫金智盈债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 443,855,934.54 49,469,440.59 493,325,375.13
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 37页共 68页
本期利润 105,734,810.22 -30,779,193.10 74,955,617.12
本期基金份额交易产生的
变动数
-453,138,688.60 -14,111,987.46 -467,250,676.06
其中：基金申购款 413,211,531.30 33,787,489.64 446,999,020.94
基金赎回款 -866,350,219.90 -47,899,477.10 -914,249,697.00
本期已分配利润 - - -
本期末 96,452,056.16 4,578,260.03 101,030,316.19
华泰紫金智盈债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 64,618,660.90 11,861,452.49 76,480,113.39
本期利润 24,858,220.48 -8,030,173.22 16,828,047.26
本期基金份额交易产生的
变动数
-87,136,580.85 -3,659,474.64 -90,796,055.49
其中：基金申购款 87,154,932.04 15,083,856.85 102,238,788.89
基金赎回款 -174,291,512.89 -18,743,331.49 -193,034,844.38
本期已分配利润 - - -
本期末 2,340,300.53 171,804.63 2,512,105.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入 221,095.47 248,651.28
定期存款利息收入 11,333.33 126,497.24
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 113,089.04 63,013.70
其他 377.21 316.06
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 38页共 68页
合计 345,895.05 438,478.28
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
-18,098,964.78 -6,637,882.16
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -18,098,964.78 -6,637,882.16
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
12,755,138,359.80 4,950,935,877.88
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
12,542,082,892.84 4,815,624,663.28
减：应收利息总额 231,154,431.74 141,949,096.76
买卖债券差价收入 -18,098,964.78 -6,637,882.16
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 39页共 68页
2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日
卖出资产支持证券成交总额 494,271,081.11 52,128,493.16
减：卖出资产支持证券成本
总额
480,643,992.33 50,077,391.79
减：应收利息总额 11,989,897.87 2,128,493.16
资产支持证券投资收益 1,637,190.91 -77,391.79
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
国债期货投资收益 718,592.23 -
7.4.7.17 股利收益
本基金本期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
1.交易性金融资产 -38,809,366.32 25,607,712.08
——股票投资 - -
——债券投资 -38,358,538.38 25,004,023.86
——资产支持证券投资 -450,827.94 603,688.22
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
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第 40页共 68页
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -38,809,366.32 25,607,712.08
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
基金赎回费收入 6,059,871.30 6,112,120.69
其他 3,452.59 572.00
合计 6,063,323.89 6,112,692.69
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 8,482.46 6,234.72
银行间市场交易费用 108,595.00 108,927.50
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
期货市场交易费用 812.31 -
合计 117,889.77 115,162.22
7.4.7.20.1 持有基金产生的费用
无。
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 41页共 68页
审计费用 55,000.00 -
信息披露费 120,000.00 -
银行手续费 73,021.71 78,245.08
账户管理费 37,200.00 37,200.00
开户费 - -
其他费用 - 100.00
合计 285,221.71 115,545.08
7.4.7.22 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
江苏股权交易中心有限责任公司 基金管理人的股东控股公司
华泰紫金荣享 1号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金瑞盈 1号债券集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享 2号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享 3号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金增利优选集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰均衡配置 1号 基金管理人管理的资产管理计划
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 42页共 68页
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
华泰证券 1,396,428,656.88 100.00% 828,820,345.53 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
华泰证券 10,709,600,000.00 100.00% 9,270,600,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 43页共 68页
月31日 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,608,477.48 12,129,246.81
其中：支付销售机构的客户维护费 5,013,522.58 5,235,862.81
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.4%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,152,119.38 3,032,311.62
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C 合计
华泰证券 - 1,681,821.29 1,681,821.29
建设银行 - 2,186.99 2,186.99
合计 - 1,684,008.28 1,684,008.28
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C 合计
华泰证券 - 1,483,532.59 1,483,532.59
合计 - 1,483,532.59 1,483,532.59
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按 C类基金份额前一
日基金资产净值的 0.3%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C类基金份额
每日基金销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 44页共 68页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
华泰均衡配
置 1号
-
40,560,200.
00
- - - -
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
注：本基金本报告期内与关联方进行的关联交易成交价格均按市场公允价成交，且不存在利益
输送的行为（上年度可比期间未发生关联交易）。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 387,044,197.43 -
期间因拆分变动份额 - -
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 45页共 68页
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 387,044,197.43 -
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
66.69% -
注：1、基金管理人在本年度申购/赎回本基金的交易适用费率为 1000元/笔；
2、期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华泰紫金智盈债券 A
份额单位：份
关联方名称
华泰紫金智盈债券 A本期末 2020
年 12月 31日
华泰紫金智盈债券 A上年度末 2019年
12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
华泰紫金瑞盈 1
号债券集合资产
管理计划
- - 245,527,008.07 7.02%
华泰紫金荣享 1
号集合资产管理
计划
- - 8,826,800.85 0.25%
华泰紫金荣享 2
号集合资产管理
计划
- - 17,654,484.46 0.50%
华泰紫金荣享 3
号集合资产管理
计划
- - 8,803,486.53 0.25%
华泰紫金增利优
选集合资产管理
计划
30,061,876.82 5.18% - -
江苏股权交易中
心有限责任公司
- - 9,159,792.59 0.26%
注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 46页共 68页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有
限公司
1,623,459.26 221,095.47 56,335,730.43 248,651.28
注：本基金通过托管人转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2020年 12月
31日的相关余额为人民币 476,190.48元。（2019年 12月 31日：人民币 6,035,159.87元）
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内与关联方华泰均衡配置 1 号进行了除银行间同业市场以外的其他债券交易，
基金卖出金额为 1908350.00元，价格公允且不存在利益输送的行为（上年度可比期间未发生关联交
易）。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资基金。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 47页共 68页
证券款余额 25,046,842.43元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
160206 16国开 06 2021-01-06 100.09 253,000.00 25,322,770.00
合计
253,000.00 25,322,770.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机
构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证、可转债
（可分离交易可转债中的纯债部分除外）。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基
金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操
作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队
伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 48页共 68页
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理
层及风险管理委员会，风险管理部、合规稽核部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业
务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设
合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。
公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责
情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，
建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。
公司管理层下设风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理
的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，
审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导
全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风
险官的独立性。公司指定风险管理部与合规稽核部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司
全面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法
律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重
大风险事件。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行建设银行和其他商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 49页共 68页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用
评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品
的条款和担保人的情况等。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年末
2019年12月31日
A-1 5,052,000.00 674,372,000.00
A-1以下 8,026,300.00 -
未评级 163,317,500.00 1,099,426,550.00
合计 176,395,800.00 1,773,798,550.00
注：1、持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有
的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示；
2、未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资债券；
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券；
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 196,940,000.00
合计 - 196,940,000.00
注：1、持有发行期限在一年以内（含）的同业存单按其债项评级作为短期信用评级进行列示，
持有的其他同业存单以其债项评级作为长期信用评级进行列示；
2、本基金本期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年末
2019年12月31日
AAA 78,433,000.00 816,691,527.20
AAA以下 146,890,000.00 1,766,748,345.30
未评级 170,518,000.00 289,161,000.00
合计 395,841,000.00 2,872,600,872.50
注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他
债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示；
2、未评级部分为政策性金融债；
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA 40,208,000.00 226,376,780.00
AAA以下 - 15,007,500.00
未评级 - -
合计 40,208,000.00 241,384,280.00
注：持有的资产支持证券按其债项评级作为长期信用评级进行列示。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 40%。
于 2020年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中 25046842.43元将在一个月内到期且计息
（该利息金额不重大）外，本基金所持有的其他金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风险进行
管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中的 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以
及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平，持续检
测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及
中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与本基金合同
约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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的流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入
返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,623,459.26 - - - 1,623,459.26
结算备付金 1,247,742.41 - - - 1,247,742.41
存出保证金 32,927.59 - - - 32,927.59
交易性金融资产 361,043,800.00 191,317,000.00 60,084,000.00 -
612,444,800.0
0
买入返售金融资
产
99,976,469.96 - - - 99,976,469.96
应收利息 - - - 15,303,465.20 15,303,465.20
应收申购款 - - - 1,815,139.57 1,815,139.57
应收证券清算款 - - - - -
资产总计
463,924,399.22 191,317,000.00 60,084,000.00 17,118,604.77 732,444,003.9
9
负债
应付赎回款 - - - 1,016,400.95 1,016,400.95
应付管理人报酬 - - - 241,969.96 241,969.96
应付托管费 - - - 60,492.50 60,492.50
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卖出回购金融资
产款
25,046,842.43 - - - 25,046,842.43
应付销售服务费 - - - 6,662.90 6,662.90
应付交易费用 - - - 49,328.37 49,328.37
应付利息 - - - 6,221.00 6,221.00
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 96,361.19 96,361.19
应付证券清算款 - - - - -
其他负债 - - - 184,428.94 184,428.94
负债总计
25,046,842.43 - - 1,661,865.81 26,708,708.
24
利率敏感度缺口 438,877,556.79 191,317,000.00 60,084,000.00 15,456,738.96 705,735,295.7
5
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 56,335,730.43 - - - 56,335,730.43
结算备付金 6,035,159.87 - - - 6,035,159.87
存出保证金 26,399.35 - - - 26,399.35
交易性金融资产 2,963,782,802.50 2,011,084,900.00 109,856,000.00 -
5,084,723,702.
50
买入返售金融资
产
25,800,358.70 - - - 25,800,358.70
应收利息 - - - 101,015,874.17
101,015,874.1
7
应收申购款 - - - 16,402,711.76 16,402,711.76
应收证券清算款 - - - - -
资产总计
3,051,980,450.85 2,011,084,900.00
109,856,000.00
117,418,585.93 5,290,339,936.
78
负债
应付赎回款 - - - 54,507,678.06 54,507,678.06
应付管理人报酬 - - - 1,605,785.83 1,605,785.83
应付托管费 - - - 401,446.47 401,446.47
卖出回购金融资
产款
283,665,964.50 - - -
283,665,964.5
0
应付销售服务费 - - - 264,495.61 264,495.61
应付交易费用 - - - 31,988.77 31,988.77
应付利息 - - - 161,689.42 161,689.42
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 654,050.18 654,050.18
应付证券清算款 - - - 3,391.78 3,391.78
其他负债 - - - 10,222.70 10,222.70
负债总计
283,665,964.50 - - 57,640,748.82 341,306,713.3
2
利率敏感度缺口
2,768,314,486.35
2,011,084,900.00 109,856,000.00 59,777,837.11
4,949,033,223.
46
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 增加约 1,158,209.28 增加约 11,977,540.90
市场利率上升 25个基点 减少约 1,150,746.71 减少约 11,876,400.18
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定
收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 - - - -
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 572,236,800.00 81.08 4,843,339,422.50 97.86
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 40,208,000.00 5.70 241,384,280.00 4.88
合计 612,444,800.00 86.78 5,084,723,702.50 102.74
注：其他为持有的资产支持证券。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2020年 12月 31日，本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为 0.00%(2018
年 12月 31日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净
值无重大影响（2019年 12月 31日：同）。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 612,444,800.00 元，无属于第一层次或第三层次的余
额(2019年 12月 31日：第二层次 5,084,723,702.50元，无属于第一层次或第三层次的余额）。
(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2020年 12月 31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2019年 12月 31日：
无)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他
金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 612,444,800.00 83.62
其中：债券 572,236,800.00 78.13
资产支持证券 40,208,000.00 5.49
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 99,976,469.96 13.65
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,871,201.67 0.39
8 其他各项资产 17,151,532.36 2.34
9 合计 732,444,003.99 100.00
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 270,578,000.00 38.34
其中：政策性金融债 270,578,000.00 38.34
4 企业债券 136,921,000.00 19.40
5 企业短期融资券 76,335,800.00 10.82
6 中期票据 88,402,000.00 12.53
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
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7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 572,236,800.00 81.08
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 160206 16国开 06 700,000.00 70,063,000.00 9.93
2 180208 18国开 08 500,000.00 50,245,000.00 7.12
3 180203 18国开 03 500,000.00 50,210,000.00 7.11
4 200314 20进出 14 500,000.00 50,055,000.00 7.09
5 200201 20国开 01 500,000.00 50,005,000.00 7.09
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 168006 亚特 01A 300,000.00 29,769,000.00 4.22
2 142801 17九通 A6 100,000.00 10,439,000.00 1.48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 59页共 68页
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运
用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价
格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性
情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
（买/卖）
合约市值
(元)
公允价值变动
（元）
风险指标说明
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） 718,592.23
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金结合国内外宏观经济和货币政策的分析，对于债券市场利率走势做出判断，以套期保值
为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低
了基金的净值波动，将回撤保持在可控范围内。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目
标。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
本基金本报告期未投资基金。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 60页共 68页
本基金不得投资股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,927.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,303,465.20
5 应收申购款 1,815,139.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,151,532.36
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 61页共 68页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华泰紫金智盈债
券 A
7,655 75,819.56 461,126,055.23 79.45% 119,272,673.82 20.55%
华泰紫金智盈债
券 C
1,061 20,541.14 1,022.49 - 21,793,122.86
100.00
%
合计 8,716 69,090.51 461,127,077.72 76.57% 141,065,796.68 23.43%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
华泰紫金智盈债券 A 145,214.82 0.03%
华泰紫金智盈债券 C 46,021.57 0.21%
合计 191,236.39 0.03%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
华泰紫金智盈债券 A 0~10
华泰紫金智盈债券 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰紫金智盈债券 A 0~10
华泰紫金智盈债券 C 0
合计 0~10
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 62页共 68页
基金合同生效日（2018年 3月 15
日）基金份额总额
205,658,839.90 7,091.36
本报告期期初基金份额总额 3,499,116,994.22 880,110,740.72
本报告期基金总申购份额 2,783,602,073.18 995,590,404.92
减：本报告期基金总赎回份额 5,702,320,338.35 1,853,907,000.29
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 580,398,729.05 21,794,145.35
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：2020年 5月，王锦海先生担任我司总经理一职；
2020年 10月，刘博文先生担任我司董事会秘书一职；2020年 12月刘玉生先生担任我司首席信息官
一职。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期的投资策略无改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 55,000.00元人民币。目前该
会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或被监管处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 63页共 68页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券 2 - - - - -
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报
告期内本基金租用券商交易单元无变更。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券
1,396,428,65
6.88
100.00%
10,709,60
0,000.00
100.00% - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于公司旗下部分基金在大连网金基金销售
有限公司开展申购费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-01-16
2
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下
10只证券投资基金修改基金合同和托管协议
并更新招募说明书及摘要的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-01-17
3
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2019年第
4季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-01-20
4
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于 2020
年春节休市调整涉及旗下公募产品事项的通
知
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-01-30
5
华泰紫金智盈债券型证券投资基金在上海好
买基金销售有限公司开展申购费率优惠活动
的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-02-25
6
关于公司旗下部分基金在平安证券股份有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
2020-02-25
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 64页共 68页
站、上海证券报等
7
关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整
大额申购限额的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-03-17
8
关于公司旗下部分基金在西藏东方财富证券
股份有限公司开展申购费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-03-30
9
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2019年年
度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-03-31
10
华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明
书(更新)
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-04-09
11
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年第
1季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-04-22
12
关于公司旗下华泰紫金智盈债券型证券投资
基金在奕丰基金销售有限公司开展申购费率
优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-04-23
13
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理
人员变动公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-05-06
14
关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整
大额申购限额的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-05-22
15
关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整
大额申购限额的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-06-04
16
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒
投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-06-22
17
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年第
2季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-07-21
18
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中
期报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-08-31
19
华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品
资料概要
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-09-01
20
关于公司旗下华泰紫金智盈债券型证券投资
基金在北京蛋卷基金销售有限公司开展申购
费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-09-16
21 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 基金管理人网站、中国 2020-10-24
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 65页共 68页
基金持有的债券调整估值的公告 证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
22
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年第
3季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-10-28
23
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理
人员变动公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-11-05
24
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰
紫金智盈债券型证券投资基金调整追加下限
的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-12-08
25
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-12-30
26
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒
投资者及时更新身份信息资料的提示
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、上海证券报等
2020-12-30
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020-11-13至
2020-12-31
0.00
387,044
,197.43
0.00
387,044,197.
43
64.27%
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本
基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产
净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据
《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管
理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投
资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，
导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的
及投资策略。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 66页共 68页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、华泰根据本基金管理人于 2020年 1月 17日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网站上发
布的《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 10只证券投资基金修改基金合同和托管协议并
更新招募说明书及摘要的公告》，根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9月 1日起施行的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华泰证券（上海）资产管理有限公司经
与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议进行了修订。敬请投资者阅读。
2、根据本基金管理人于 2020年 3月 17日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网站上发布
的《关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》，决定自 2020年 3月 17日起
单日每个基金账户累计申购华泰紫金智盈债券型证券投资基金（基金代码：005467、005468）单类
份额的合计金额由原不得超过人民币 100万元（具体见本基金管理人于 2019年 12月 6日发布的《华
泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》）
调整为不得超过人民币 30万元。若超过 30万元，本基金管理人有权部分或全部拒绝该笔申购申请。
3、根据本基金管理人 2020年 5月 6日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《华泰证
券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020年 4月 30日起，王锦海先生新任公
司总经理，负责公司日常经营管理工作，朱前女士为公司副总经理，不再主持工作。
4、根据本基金管理人 2020年 4月 23日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《关于公
司旗下华泰紫金智盈债券型证券投资基金在奕丰基金销售有限公司开展申购费率优惠活动的公告》，
奕丰金融将于 2020年 4月 23日开始销售本基金并进行一定申购费率优惠活动，具体内容见相关公
告。
5、 根据本基金管理人 2020年 6月 4日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《关于华
泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》，决定自 2020年 6月 4日起单日每个基
金账户累计申购华泰紫金智盈债券型证券投资基金（基金代码 005467 、 005468）单类份额的合计
金额调整为不得超过人民币 500万元。若超过 500万元，本基金管理人有权部分或全部拒绝该笔申
购申请。
6、本基金管理人根据监管规定要求于 2020年 09月 01日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了本基金《基金产品资料概要》，敬请投资者查阅。
7、根据本基金管理人于 2020年 9月 16日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网站上发布的
《关于公司旗下华泰紫金智盈债券型证券投资基金在北京蛋卷基金销售有限公司开展申购费率优惠
活动的公告》，在不低于原费率一折的前提下，自 2020年 9月 16日起投资者通过蛋卷基金申购本基
金，享受申购费率优惠。优惠后，费率不得低于基金销售成本。具体折扣费率以蛋卷基金官方公告
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 67页共 68页
为准。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。基金原费率详见基金合同、招募说
明书。
8、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 11 月 05日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020年 10 月 27 日起刘
博文先生新任本基金管理人董事会秘书。
9、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 12 月 30日在本基金管理人官网及监管规定渠道
发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020 年 12 月 28 日起
刘玉生先生新任本基金管理人首席信息官。
10、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 10 月 24日在本基金管理人官网及监管规定渠
道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告》，根据中
国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发（第 13 号））、华泰
证券上海资产管理有限公司的估值政策和程序等有关规定，经本公司与托管银行协商一致，决定自
2020年 10月 23 日起对本公司旗下基金所持有的华晨汽车集团控股有限公司发行的 1 7 华汽 01（代
码为 143017.SH ）等债券进行估值调整。
11、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 12 月 08日在本基金管理人官网及监管规定渠
道发布了《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整追加下限
的公告》，2020 年 12 月 10 日起投资者在申购、定投该基金时追加下限调整为 0 .01元。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予华泰紫金智盈债券型证券投资基金注册的文件
2、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》
3、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金托管协议》
4、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、法律意见书；
8、报告期内披露的各项公告；
9、基金产品资料概要；
10、中国证监会要求的其他文件。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年年度报告
第 68页共 68页
13.2 存放地点
文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：
4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
