长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2021年 03月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告
由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2020年1月1日起至12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................................1
1.1重要提示..............................................................................................................................................1
1.2目录......................................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................................4
2.1基金基本情况......................................................................................................................................4
2.2基金产品说明......................................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................. 4
2.4信息披露方式......................................................................................................................................5
2.5其他相关资料......................................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................................5
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................. 5
3.2基金净值表现......................................................................................................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................... 9
§4 管理人报告..................................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................. 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................... 11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................... 14
§5 托管人报告................................................................................................................................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................... 15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............. 15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................. 15
§6 审计报告....................................................................................................................................................15
6.1审计报告基本信息............................................................................................................................15
6.2审计报告的基本内容....................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表............................................................................................................................................17
7.1资产负债表........................................................................................................................................17
7.2利润表................................................................................................................................................19
7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................... 21
7.4报表附注............................................................................................................................................22
§8投资组合报告.............................................................................................................................................49
8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................... 49
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 50
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................... 50
8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................... 53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................... 61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................. 61
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................... 62
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................... 62
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................. 62
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................62
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 62
8.12投资组合报告附注..........................................................................................................................62
§9 基金份额持有人信息................................................................................................................................63
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................... 63
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................64
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.......................................... 64
§10 开放式基金份额变动..............................................................................................................................64
§11 重大事件揭示..........................................................................................................................................65
11.1基金份额持有人大会决议..............................................................................................................65
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................................65
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................. 65
11.4基金投资策略的改变......................................................................................................................65
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................... 65
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................65
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................... 65
11.8其他重大事件..................................................................................................................................67
§12 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 70
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 70
12.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................. 70
§13 备查文件目录..........................................................................................................................................70
13.1备查文件目录..................................................................................................................................70
13.2存放地点..........................................................................................................................................71
13.3查阅方式..........................................................................................................................................71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
基金简称 长江量化匠心甄选
基金主代码 006911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年04月25日
基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,482,555.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C
下属分级基金的交易代码 006911 006957
报告期末下属分级基金的份额总额 2,788,989.26份 12,693,566.03份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以量化模型为基础，在有效控制投资风险的前
提下，力求实现健康、稳定的超越业绩比较基准的投
资回报，追求资产的长期增值。
投资策略
本基金利用量化投资模型，在严格控制投资风险的前
提下，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 高杨 李帅帅
联系电话 4001-166-866 0755-25878287
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人
电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn
LISHUAISHUAI130@ping
an.com.cn
客户服务电话 4001-166-866 95511-3
传真 021-80301393 0755-82080387
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道1198号世纪汇一座27层
广东省深圳市罗湖区深
南东路5047号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道1198号世纪
汇一座27层
广东省深圳市福田区益
田路5023号
邮政编码 200122 518001
法定代表人 周纯 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区世纪大道1198号世纪
汇一座27层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
注册登记机构
长江证券（上海）资产管理有
限公司
上海市浦东新区世纪大道1198号世
纪汇一座27层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2020年
2019年04月25日（基金合同生效
日）-2019年12月31日
长江量化匠心
甄选A
长江量化匠心
甄选C
长江量化匠心
甄选A
长江量化匠心
甄选C
本期已实现收益 1,737,171.37 2,968,841.59 1,297,636.03 1,063,615.01
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本期利润 1,683,477.68 4,612,540.68 1,656,102.18 1,616,353.75
加权平均基金份额
本期利润
0.4262 0.4127 0.1498 0.0518
本期加权平均净值
利润率
31.68% 29.10% 14.41% 5.11%
本期基金份额净值
增长率
38.67% 37.85% 15.26% 14.50%
3.1.2 期末数据和
指标
2020年末 2019年末
期末可供分配利润 1,418,796.63 6,221,839.45 921,663.47 1,582,710.48
期末可供分配基金
份额利润
0.5087 0.4902 0.1449 0.1373
期末基金资产净值 4,457,624.28 20,035,669.94 7,332,403.27 13,197,483.06
期末基金份额净值 1.5983 1.5784 1.1526 1.1450
3.1.3 累计期末指
标
2020年末 2019年末
基金份额累计净值
增长率
59.83% 57.84% 15.26% 14.50%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益；（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，
计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长江量化匠心甄选A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.76% 1.11% 2.70% 1.10% 8.06% 0.01%
过去六个月 18.20% 1.41% 8.20% 1.38% 10.00% 0.03%
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过去一年 38.67% 1.51% 19.94% 1.54% 18.73% -0.03%
自基金合同
生效起至今
59.83% 1.30% 11.75% 1.44% 48.08% -0.14%
长江量化匠心甄选C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.59% 1.11% 2.70% 1.10% 7.89% 0.01%
过去六个月 17.84% 1.40% 8.20% 1.38% 9.64% 0.02%
过去一年 37.85% 1.50% 19.94% 1.54% 17.91% -0.04%
自基金合同
生效起至今
57.84% 1.30% 11.75% 1.44% 46.09% -0.14%
注：（1）本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税
后）*5%；（2）本基金基金合同生效日为 2019 年 4 月 25 日，截止本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金基金合同于 2019 年 4 月 25 日生效，2019 年基金净值增长率及同期业绩比较
基准收益率按当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份
有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。
注册地上海，注册资本23亿元人民币。
公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回
报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与
客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，
以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品
架构，为客户提供多元化资产配置方案。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、
长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈
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定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、
长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证
券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证
券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金和长江均衡成长混合型
发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
祗飞跃 基金经理 2019-04-25 2020-09-18 8年
国籍：中国。博士研究生，
具备基金从业资格。曾任
瑞银企业管理有限公司分
析师、海通证券股份有限
公司研究员、光大富尊投
资有限公司研究员、东兴
证券投资有限公司投资经
理、长江证券（上海）资
产管理有限公司投资经
理。自2019年4月25日至20
20年9月18日任长江量化
匠心甄选基金经理。
曹紫建 基金经理 2020-09-01 - 6年
国籍：中国。硕士研究生，
具备基金从业资格。曾任
高盛（东京）投资银行分
析师、长江证券股份有限
公司分析师、长江证券（上
海）资产管理有限公司研
究员。现任长江证券（上
海）资产管理有限公司基
金经理。自2018年4月26日
至今任长江汇聚量化多因
子基金经理，自2020年9月
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1日至今任长江量化匠心
甄选基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管
理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明
书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基
金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合
规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交
易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他
基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并
通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《长江证券(上海)资产管理有限公司公平
交易管理办法》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用的范围涵盖境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等各类投资管理活动，同时包括授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，旨在规范
交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，
建立研究与投资的业务交流机制，保持通畅的交流渠道，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会，创建公平交易的制度环境。
（二）公司建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支
持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。
（三）公司健全投资授权机制，明确基金投资决策委员会、基金经理等各投资决策
主体的职责和权限划分。其他人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。
基金经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过审批程序。
（四）公司建立适用全公司的证券备选池和交易对手库，明确证券备选池和交易对
手库的建立和维护程序，并根据不同投资组合各自的投资目标、投资风格、投资范围和
关联交易限制等，建立相应的证券备选池和交易对手库，基金经理在此基础上构建具体
的投资组合。
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（五）公司建立投资组合投资信息的管理及保密机制，不同基金经理之间的持仓和
交易等重大非公开投资信息应相互隔离。
（六）公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离原则，实行集中交易制度，
确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
（七）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平
交易和利益输送的同日反向交易。公司原则上严格禁止同一基金、资产管理计划在同一
交易日内进行反向交易，及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
（八）公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向经营管理层
汇报并采取相关控制和改进措施。
（九）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的
收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符
合公平交易原则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录
配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量
级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两
个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易
价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%
数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率
均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司
旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年权益市场整体呈现结构性行情。一季度，受国内外新型冠状病毒肺炎疫情影
响，春节后A股出现下跌行情。二季度伴随着国内疫情缓解，从股票市场的资金成交、
板块活跃程度能看出市场信心恢复，市场呈现结构性行情。三季度，随着国内复工复产
的有序推进，国内经济持续复苏，市场风险偏好回升，A股市场行情较为活跃，在7月上
半月迎来了快速上涨行情，期间沪深两市的成交量连续多日突破万亿元。四季度，随着
注册制全面实施在即，退市新规加快构建A股优胜劣汰机制，市场结构性行情再次凸显，
上证综指、沪深300指数、创业板指数均以年内新高收盘，市场风险偏好回升。
本基金采用量化模型对股票进行筛选和权重分配，在稳定跟踪业绩比较基准的前提
下，优先选择估值低、业绩稳定、成长性好的股票构建组合，力争获取稳健的超越业绩
比较基准的收益。在股票选择方面，我们重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状
况，优先选择在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置，并尽量规避财务杠杆高、现
金流缺乏、公司成长稳定性差及运营能力差的公司；同时利用交易指标刻画股票的投机
情绪，规避短期投机情绪高的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A类份额净值为1.5983元，C类份额净值为1.5784元；本报告
期内，本基金A类份额净值增长率为38.67%，C类份额净值增长率为37.85%，同期业绩比
较基准收益率为19.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
权益市场经过2019年和2020年度连续两年的反弹，市场对于2021年有一定的期望，
但切记盲目乐观。展望2021年，国外疫情恢复情况和国际形势仍不明朗，个别指标改善
并不代表基本面好转。在宏观经济下行的背景下，切记盲目跟风，企业盈利将是筛选指
标中的重中之重，把握结构性行情。随着估值价值凸显、宏观经济企稳以及资金面的改
善，我们仍长期看好国内权益市场的表现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，
完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对
基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、
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专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展
的监察稽核工作包括：
1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患
做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规
运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，
更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持
续监督，跟踪检查执行情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学
习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。今后本基金管理人将继续以"诚信勤
勉为投资人服务"为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，
在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份
额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由公司领导、运营部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风
险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、
金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大
利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估
值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采
纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估
值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投
资者的利益。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情
况；截至本报告期末，本基金超过连续60个工作日出现基金资产净值低于五千万的情形，
基金管理人已向中国证监会报告并提交了解决方案。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金本
报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
众环审字[2021]0100461 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金全体份额持有人
审计意见
我们审计了后附的长江量化匠心甄选股票型证券投资基
金（以下简称“长江量化匠心甄选基金”）财务报表，
包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、
所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
我们认为，长江量化匠心甄选基金财务报表在所有重大
方面按照《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金
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合同》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金实务操作编制，公允反映了长江量化匠心甄选基
金2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和
所有者权益（基金净值）变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的
“
注册会计师对财务报表审计的责任
”
部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则，我们独立于管理人长江证券（上
海）资产管理有限公司，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
管理人对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的
其他信息包括长江量化匠心甄选基金2020年年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们
也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们
在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存
在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重
大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何
事项需要报告。
管理层和治理层对财务报
表的责任
管理人负责按照财务报表附注所列的编制基础的规定编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
注册会计师对财务报表审
计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见
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的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证
按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发
现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表
作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获
取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
（四）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披
露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的
值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 罗明国 喻友志
会计师事务所的地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
审计报告日期 2021-03-19
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
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资 产 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,993,402.98 989,460.80
结算备付金 346,384.61 139,022.45
存出保证金 25,848.94 20,410.66
交易性金融资产 7.4.7.2 20,401,363.16 19,560,633.04
其中：股票投资 20,401,363.16 19,560,633.04
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,000,000.00 -
应收证券清算款 1,310,625.58 -
应收利息 7.4.7.5 218.19 305.17
应收股利 - -
应收申购款 7,196.23 52,022.11
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 26,085,039.69 20,761,854.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 605,534.68 -
应付赎回款 774,914.93 2,059.90
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应付管理人报酬 36,272.98 24,618.99
应付托管费 4,836.41 3,282.54
应付销售服务费 12,280.92 6,373.54
应付交易费用 7.4.7.7 97,777.18 45,632.93
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 60,128.37 150,000.00
负债合计 1,591,745.47 231,967.90
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 15,482,555.29 17,888,454.16
未分配利润 7.4.7.10 9,010,738.93 2,641,432.17
所有者权益合计 24,493,294.22 20,529,886.33
负债和所有者权益总
计
26,085,039.69 20,761,854.23
注：报告截止日2020年12月31日，A类份额的基金份额净值1.5983元，基金份额总额
2,788,989.26份；C类份额的基金份额净值1.5784元，基金份额总额12,693,566.03份。
7.2 利润表
会计主体：长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基
金合同生效日）至20
19年12月31日
一、收入 7,254,525.66 4,278,801.43
1.利息收入 11,976.60 450,224.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,370.66 427,298.14
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
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收入
买入返售金融资产
收入
2,605.94 22,926.03
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
5,613,336.04 2,861,242.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,452,097.51 2,706,675.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 161,238.53 154,566.63
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 1,590,005.40 911,204.89
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 39,207.62 56,130.32
减：二、费用 958,507.30 1,006,345.50
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
312,917.58 458,515.36
2．托管费 7.4.10.2.2 41,722.40 61,135.47
3．销售服务费 7.4.10.2.3 93,258.71 135,917.77
4．交易费用 7.4.7.18 450,608.61 200,376.90
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 7.4.7.19 60,000.00 150,400.00
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
6,296,018.36 3,272,455.93
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
6,296,018.36 3,272,455.93
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
17,888,454.16 2,641,432.17 20,529,886.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 6,296,018.36 6,296,018.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,405,898.87 73,288.40 -2,332,610.47
其中：1.基金申购款 48,547,419.64 20,443,309.22 68,990,728.86
2.基金赎回款 -50,953,318.51 -20,370,020.82 -71,323,339.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,482,555.29 9,010,738.93 24,493,294.22
项 目
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 214,889,356.08 - 214,889,356.08
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金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 3,272,455.93 3,272,455.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-197,000,901.92 -631,023.76 -197,631,925.68
其中：1.基金申购款 26,005,865.40 1,395,217.57 27,401,082.97
2.基金赎回款 -223,006,767.32 -2,026,241.33 -225,033,008.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,888,454.16 2,641,432.17 20,529,886.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
周纯
—————————
基金管理人负责人
唐吟波
—————————
主管会计工作负责人
何永生
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]2079号文《关于准予长江量化匠心甄选
股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，基金存续期限为不定期，首次设立募集
资金为214,868,981.20元，认购资金在募集期间产生的利息20,374.88元，合计为
214,889,356.08元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为
214,889,356.08份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字(2019)010021
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
基金合同》于2019年4月25日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产
管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
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基金法》和《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投
资组合比例为股票资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关
规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金业绩比较基准：中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金根据实际发生的交易和事项，按照《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
基金合同》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中
国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年度财务报表符合报表附注所列编制基础的要求，真实、完整地反映了
本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
当本基金成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。
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本基金的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。其中：摊余成本计量的金融资产包括：货币资金、结算备付
金、存出保证金等。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示，包括股票投资。
本基金的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，主要包括应付管理人报酬、
应付托管费、应付销售费用、应付交易费用等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期
损益。
股票持有期间获得股票股利（包括送红股和公积金转增股本），于除权除息日，按
股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在本账户"数量"
栏进行记录。因持有股票而享有的配股权，配股除权日在配股缴款截止日之后的，在除
权日按所配的股数确认未流通部分的股票投资，与已流通部分分别核算。配股除权日在
配股缴款截止日之前的，按照权证的有关原则进行核算。
本基金持有股票期间上市公司宣告发放现金股利，于除权除息日，按应收取的现金
股利计入投资收益（股利收益）。
卖出股票于交易日确认股票投资收益或投资损失。卖出股票按移动加权平均法逐日
结转成本。
本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变
动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本
计量。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证
券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
②对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
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③对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市价（收盘价）减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
④对在交易所市场上市交易的实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估
值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估
值；
⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。对在交易
所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
①送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
③流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易
中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）银行间市场交易的固定收益品种的估值
①银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值；
②对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成
本估值。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（5）持有的银行存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
（6）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（7）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价
机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
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（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人权益时，应立即通知对方，共同查
明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资
产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是同时满足下列
条件时，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的。
（2）本基金以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确
认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际
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收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存
款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际
持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相
关费用的差额入账；
（6）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应
收利息的差额入账；
（7）衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本
的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提，每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付；
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付；
（3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服
务。
（4）基金管理人和基金托管人协商一致，在履行相应的程序后，可按照基金发展
情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、C类基
金份额的销售服务费率等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率，提高C类基金
份额的销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
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（1）基金利润构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（2）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
（3）基金收益分配原则
①本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分
别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选
择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红
利再投资的A类份额免收申购费；
②基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
③本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本
基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
④法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（4）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（5）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。基金红利发放日距离收益
分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
（6）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基
金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《长江证券
（上海）资产管理有限公司开放式基金业务规则》执行。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
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本基金报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11
号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102号文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补
充通知》、财税[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税
[2012]85号文《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《财政部 国家税务总局 证监会关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财政部及国家税务总局"证券（股票）交易印花税税率2008年4月24日起由3‰调整为1‰
"、财政部"证券交易印花税2008年9月19日起单边征收"及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
（1）所得税：
①对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。
②对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
③按照财税[2015]101号文规定，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
④基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳企业所得税和个人所得税。
⑤对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。
（2）增值税
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①资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。
②对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。
（3）印花税
自2008年9月19日起，对基金卖出证券（股票）按0.1%的税率征收印花税，对基金
买入证券（股票）不再征收印花税。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
活期存款 1,993,402.98 989,460.80
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 1,993,402.98 989,460.80
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,900,152.87 20,401,363.16 2,501,210.29
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,900,152.87 20,401,363.16 2,501,210.29
项目
上年度末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,649,428.15 19,560,633.04 911,204.89
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,649,428.15 19,560,633.04 911,204.89
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 2,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 2,000,000.00 -
项目
上年度末2019年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
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合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应收活期存款利息 246.98 226.19
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 171.49 68.86
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -213.04 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 12.76 10.12
合计 218.19 305.17
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
交易所市场应付交易费用 97,777.18 45,632.93
银行间市场应付交易费用 - -
合计 97,777.18 45,632.93
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 128.37 -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 60,000.00 150,000.00
合计 60,128.37 150,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 长江量化匠心甄选A
金额单位：人民币元
项目
(长江量化匠心甄选A)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,361,803.75 6,361,803.75
本期申购 2,913,629.51 2,913,629.51
本期赎回（以“-”号填列） -6,486,444.00 -6,486,444.00
本期末 2,788,989.26 2,788,989.26
7.4.7.9.2 长江量化匠心甄选C
金额单位：人民币元
项目
(长江量化匠心甄选C)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,526,650.41 11,526,650.41
本期申购 45,633,790.13 45,633,790.13
本期赎回（以“-”号填列） -44,466,874.51 -44,466,874.51
本期末 12,693,566.03 12,693,566.03
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 长江量化匠心甄选A
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
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单位：人民币元
项目
(长江量化匠心甄选A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 921,663.47 48,936.05 970,599.52
本期利润 1,737,171.37 -53,693.69 1,683,477.68
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,240,038.21 254,596.03 -985,442.18
其中：基金申购款 1,125,719.15 68,800.09 1,194,519.24
基金赎回款 -2,365,757.36 185,795.94 -2,179,961.42
本期已分配利润 - - -
本期末 1,418,796.63 249,838.39 1,668,635.02
7.4.7.10.2 长江量化匠心甄选C
单位：人民币元
项目
(长江量化匠心甄选C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,582,710.48 88,122.17 1,670,832.65
本期利润 2,968,841.59 1,643,699.09 4,612,540.68
本期基金份额交易产
生的变动数
1,670,287.38 -611,556.80 1,058,730.58
其中：基金申购款 18,879,179.22 369,610.76 19,248,789.98
基金赎回款 -17,208,891.84 -981,167.56 -18,190,059.40
本期已分配利润 - - -
本期末 6,221,839.45 1,120,264.46 7,342,103.91
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同生
效日）至2019年12月31日
活期存款利息收入 7,057.97 47,935.69
定期存款利息收入 - 377,222.22
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其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,022.27 2,016.68
其他 290.42 123.55
合计 9,370.66 427,298.14
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
卖出股票成交总额 175,231,610.40 72,174,086.56
减：卖出股票成本总额 169,779,512.89 69,467,411.14
买卖股票差价收入 5,452,097.51 2,706,675.42
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2020年01月01日
至2020年12月31日
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
股票投资产生的股利收益 161,238.53 154,566.63
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 161,238.53 154,566.63
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
1.交易性金融资产 1,590,005.40 911,204.89
——股票投资 1,590,005.40 911,204.89
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 1,590,005.40 911,204.89
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
基金赎回费收入 39,207.62 56,130.32
合计 39,207.62 56,130.32
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7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
交易所市场交易费用 450,608.61 200,376.90
银行间市场交易费用 - -
合计 450,608.61 200,376.90
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
审计费用 60,000.00 40,000.00
信息披露费 - 110,000.00
证券出借违约金 - -
开户费 - 400.00
合计 60,000.00 150,400.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长江证券（上海）资产管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
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长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金管理人股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
长江证券 72,721,754.57 21.12% 69,593,181.81 43.42%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长江证券 - - 160,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 51,726.46 21.13% - -
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关联方
名称
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 49,478.83 43.41% 19,406.55 42.53%
注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示，交易佣金的计算方
式、佣金计算比率公允；（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 312,917.58 458,515.36
其中：支付销售机构的客户维护费 170,516.84 327,196.99
注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（2）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 41,722.40 61,135.47
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注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（2）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C 合计
长江证券（上海）
资产管理有限公司
- - -
平安银行股份有限
公司
- 4,967.94 4,967.94
长江证券 - 23,535.76 23,535.76
合计 - 28,503.70 28,503.70
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C 合计
长江证券（上海）
资产管理有限公司
- 1.92 1.92
平安银行股份有限
公司
- 13,392.04 13,392.04
长江证券 - 122,376.43 122,376.43
合计 - 135,770.39 135,770.39
注：（1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C
类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法
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如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
（2）销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定
期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场
化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
长江量化匠心甄选A
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
基金合同生效日（2019年04月2
5日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 824,707.54 0.00
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报告期间申购/买入总份额 - 824,707.54
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 824,707.54 -
报告期末持有的基金份额
-
824,707.54
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
-
12.96%
注：（1）本报告期基金管理人运用固有资金赎回本基金适用赎回费率分别为0.75%、
0.50%，符合基金合同和招募说明书的有关规定；（2）报告期期末持有的本基金份额占
基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年04月25日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行
股份有限
公司
1,993,402.98 7,057.97 989,460.80 47,935.69
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
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7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
3009
28
华安
鑫创
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
38.0
5
38.0
5
500
19,0
25.0
0
19,0
25.0
0
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2020年12月31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管
理层下设风险控制委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业
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务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责
由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投
资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险控制委员会
报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置
有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是
通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出
发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，
根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、
模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算
有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开
放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
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本基金的管理人严格按照《公开募集证券投资基金管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性管理
的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性置顶流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓
集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组
合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并
于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹
配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市，持有资产流动性高，本基金可通过卖
出资产方式应对流动性需求。本基金管理人每日预测本基金的流动性管理，并同时通过
独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的检测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算
备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基
金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险
进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年12月31日
1年以内
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,993,402.98 - - - 1,993,402.98
结算备付金 346,384.61 - - - 346,384.61
存出保证金 25,848.94 - - - 25,848.94
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交易性金融资产 - - - 20,401,363.16 20,401,363.16
买入返售金融资产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应收证券清算款 - - - 1,310,625.58 1,310,625.58
应收利息 - - - 218.19 218.19
应收申购款 - - - 7,196.23 7,196.23
资产总计
4,365,636.53 - - 21,719,403.16 26,085,039.69
负债
应付证券清算款 - - - 605,534.68 605,534.68
应付赎回款 - - - 774,914.93 774,914.93
应付管理人报酬 - - - 36,272.98 36,272.98
应付托管费 - - - 4,836.41 4,836.41
应付销售服务费 - - - 12,280.92 12,280.92
应付交易费用 - - - 97,777.18 97,777.18
其他负债 - - - 60,128.37 60,128.37
负债总计
- - - 1,591,745.47 1,591,745.47
利率敏感度缺口
4,365,636.53 - - 20,127,657.69 24,493,294.22
上年度末
2019年12月31日
1年以内
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 989,460.80 - - - 989,460.80
结算备付金 139,022.45 - - - 139,022.45
存出保证金 20,410.66 - - - 20,410.66
交易性金融资产 - - - 19,560,633.04 19,560,633.04
应收利息 - - - 305.17 305.17
应收申购款 - - - 52,022.11 52,022.11
资产总计
1,148,893.91 - - 19,612,960.32 20,761,854.23
负债
应付赎回款 - - - 2,059.90 2,059.90
应付管理人报酬 - - - 24,618.99 24,618.99
应付托管费 - - - 3,282.54 3,282.54
应付销售服务费 - - - 6,373.54 6,373.54
应付交易费用 - - - 45,632.93 45,632.93
其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计
- - - 231,967.90 231,967.90
利率敏感度缺口
1,148,893.91 - - 19,380,992.42 20,529,886.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所及
银行间同业市场交易的股票和固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能源于证券市场整体波动的影响。本基金
通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种方法对基金进行风险度量，以及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产
－股票投资
20,401,363.16 83.29 19,560,633.04 95.28
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－ - - - -
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权证投资
其他 - - - -
合计 20,401,363.16 83.29 19,560,633.04 95.28
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本
基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系
数在资产负债表日后短期内保持不变。
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持
不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
中证500指数上涨5% 1,103,552.11 646,926.32
中证500指数下跌5% -1,103,552.11 -646,926.32
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上
表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价
格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为20,382,338.16元，第二层次的余额为19,025.00元，无
属于第三层次的余额。（于2019年12月31日，属于第一层次的余额为19,316,158.04
元，第二层次的余额为244,475.00元 ,无属于第三层次的余额。）
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(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 20,401,363.16 78.21
其中：股票 20,401,363.16 78.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,000,000.00 7.67
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,339,787.59 8.97
8 其他各项资产 1,343,888.94 5.15
9 合计 26,085,039.69 100.00
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 377,790.00 1.54
B 采矿业 221,247.00 0.90
C 制造业 14,503,345.16 59.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 423,504.00 1.73
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 172,450.00 0.70
J 金融业 2,545,125.00 10.39
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 800,037.00 3.27
M 科学研究和技术服务业 288,465.00 1.18
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 358,326.00 1.46
Q 卫生和社会工作 711,074.00 2.90
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,401,363.16 83.29
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
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1 002304 洋河股份 3,900 920,361.00 3.76
2 000568 泸州老窖 3,901 882,250.16 3.60
3 600519 贵州茅台 400 799,200.00 3.26
4 000858 五 粮 液 2,300 671,255.00 2.74
5 601888 中国中免 2,200 621,390.00 2.54
6 600036 招商银行 12,500 549,375.00 2.24
7 603288 海天味业 2,400 481,296.00 1.97
8 002142 宁波银行 13,300 470,022.00 1.92
9 000333 美的集团 4,400 433,136.00 1.77
10 300760 迈瑞医疗 1,000 426,000.00 1.74
11 002352 顺丰控股 4,800 423,504.00 1.73
12 300750 宁德时代 1,200 421,332.00 1.72
13 600887 伊利股份 9,200 408,204.00 1.67
14 300347 泰格医药 2,500 404,025.00 1.65
15 300274 阳光电源 5,400 390,312.00 1.59
16 300601 康泰生物 2,200 383,900.00 1.57
17 002714 牧原股份 4,900 377,790.00 1.54
18 002594 比亚迪 1,900 369,170.00 1.51
19 600438 通威股份 9,400 361,336.00 1.48
20 002607 中公教育 10,200 358,326.00 1.46
21 300122 智飞生物 2,400 354,984.00 1.45
22 601012 隆基股份 3,700 341,140.00 1.39
23 600276 恒瑞医药 2,900 323,234.00 1.32
24 300014 亿纬锂能 3,800 309,700.00 1.26
25 300015 爱尔眼科 4,100 307,049.00 1.25
26 600760 中航沈飞 3,800 297,084.00 1.21
27 601995 中金公司 3,900 293,553.00 1.20
28 300059 东方财富 9,200 285,200.00 1.16
29 603267 鸿远电子 2,100 270,396.00 1.10
30 603259 药明康德 2,000 269,440.00 1.10
31 300124 汇川技术 2,800 261,240.00 1.07
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32 601100 恒立液压 2,300 259,900.00 1.06
33 002179 中航光电 3,300 258,357.00 1.05
34 601689 拓普集团 6,500 249,795.00 1.02
35 002414 高德红外 5,900 246,325.00 1.01
36 000625 长安汽车 11,100 242,868.00 0.99
37 600030 中信证券 8,200 241,080.00 0.98
38 601628 中国人寿 6,200 238,018.00 0.97
39 002013 中航机电 20,700 237,015.00 0.97
40 603501 韦尔股份 1,000 231,100.00 0.94
41 603799 华友钴业 2,900 229,970.00 0.94
42 300782 卓胜微 400 228,216.00 0.93
43 601336 新华保险 3,900 226,083.00 0.92
44 600031 三一重工 6,300 220,374.00 0.90
45 300661 圣邦股份 800 211,040.00 0.86
46 000725 京东方Ａ 35,100 210,600.00 0.86
47 002271 东方雨虹 5,400 209,520.00 0.86
48 600309 万华化学 2,200 200,288.00 0.82
49 601318 中国平安 2,300 200,054.00 0.82
50 300699 光威复材 2,200 195,910.00 0.80
51 601899 紫金矿业 20,900 194,161.00 0.79
52 300433 蓝思科技 5,900 180,599.00 0.74
53 002475 立讯精密 3,200 179,584.00 0.73
54 002821 凯莱英 600 179,484.00 0.73
55 002027 分众传媒 18,100 178,647.00 0.73
56 600845 宝信软件 2,500 172,450.00 0.70
57 002241 歌尔股份 4,600 171,672.00 0.70
58 002156 通富微电 6,800 171,632.00 0.70
59 603290 斯达半导 700 168,630.00 0.69
60 002185 华天科技 12,000 163,440.00 0.67
61 300502 新易盛 2,800 155,344.00 0.63
62 600809 山西汾酒 400 150,116.00 0.61
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63 603005 晶方科技 2,200 141,592.00 0.58
64 000661 长春高新 300 134,673.00 0.55
65 000895 双汇发展 1,300 61,022.00 0.25
66 002080 中材科技 2,000 48,360.00 0.20
67 601166 兴业银行 2,000 41,740.00 0.17
68 600585 海螺水泥 700 36,134.00 0.15
69 601225 陕西煤业 2,900 27,086.00 0.11
70 002415 海康威视 500 24,255.00 0.10
71 300928 华安鑫创 500 19,025.00 0.08
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 1,467,721.00 7.15
2 000568 泸州老窖 1,209,174.67 5.89
3 300059 东方财富 1,200,867.33 5.85
4 300037 新宙邦 1,145,740.00 5.58
5 002304 洋河股份 1,143,942.00 5.57
6 300315 掌趣科技 1,140,239.00 5.55
7 002223 鱼跃医疗 1,032,196.00 5.03
8 600519 贵州茅台 1,021,959.00 4.98
9 603259 药明康德 1,008,935.00 4.91
10 002142 宁波银行 995,313.00 4.85
11 600036 招商银行 993,251.00 4.84
12 601865 福莱特 987,664.00 4.81
13 000987 越秀金控 900,387.00 4.39
14 002241 歌尔股份 897,489.00 4.37
15 002821 凯莱英 881,922.00 4.30
16 000625 长安汽车 858,842.00 4.18
17 600521 华海药业 853,698.42 4.16
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18 002127 南极电商 836,550.00 4.07
19 000961 中南建设 828,427.00 4.04
20 002601 龙蟒佰利 826,129.00 4.02
21 002414 高德红外 815,398.00 3.97
22 002030 达安基因 802,491.00 3.91
23 300124 汇川技术 789,453.00 3.85
24 002714 牧原股份 767,316.00 3.74
25 601888 中国中免 766,561.00 3.73
26 002511 中顺洁柔 754,368.91 3.67
27 600143 金发科技 726,999.00 3.54
28 002709 天赐材料 726,444.40 3.54
29 002603 以岭药业 716,554.00 3.49
30 601808 中海油服 702,425.00 3.42
31 002318 久立特材 698,754.00 3.40
32 002028 思源电气 696,200.00 3.39
33 300496 中科创达 693,405.00 3.38
34 002916 深南电路 690,067.04 3.36
35 600760 中航沈飞 684,952.28 3.34
36 603613 国联股份 683,566.91 3.33
37 601689 拓普集团 682,004.00 3.32
38 000690 宝新能源 679,943.00 3.31
39 002399 海普瑞 676,123.00 3.29
40 300433 蓝思科技 672,005.00 3.27
41 300002 神州泰岳 670,727.00 3.27
42 603806 福斯特 664,799.00 3.24
43 601933 永辉超市 664,274.00 3.24
44 300601 康泰生物 658,473.00 3.21
45 300274 阳光电源 638,276.00 3.11
46 600867 通化东宝 635,591.00 3.10
47 002080 中材科技 631,037.00 3.07
48 601717 郑煤机 618,301.00 3.01
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49 603043 广州酒家 616,901.00 3.00
50 000333 美的集团 608,628.00 2.96
51 600887 伊利股份 602,607.00 2.94
52 300347 泰格医药 599,385.00 2.92
53 002157 正邦科技 599,285.00 2.92
54 002475 立讯精密 598,228.00 2.91
55 300415 伊之密 597,601.00 2.91
56 300815 玉禾田 593,229.00 2.89
57 002607 中公教育 577,332.00 2.81
58 002352 顺丰控股 575,538.00 2.80
59 601012 隆基股份 574,791.00 2.80
60 600390 五矿资本 574,538.00 2.80
61 300662 科锐国际 573,594.00 2.79
62 600864 哈投股份 570,711.00 2.78
63 002001 新 和 成 569,725.00 2.78
64 002583 海能达 568,018.00 2.77
65 600862 中航高科 567,789.00 2.77
66 002185 华天科技 564,953.00 2.75
67 000975 银泰黄金 558,743.00 2.72
68 603005 晶方科技 552,564.00 2.69
69 002013 中航机电 544,331.00 2.65
70 300015 爱尔眼科 544,053.00 2.65
71 603799 华友钴业 539,162.00 2.63
72 600167 联美控股 536,717.56 2.61
73 603288 海天味业 535,761.00 2.61
74 603708 家家悦 534,513.63 2.60
75 002557 洽洽食品 532,226.00 2.59
76 603866 桃李面包 526,926.00 2.57
77 601098 中南传媒 522,769.00 2.55
78 600739 辽宁成大 519,198.00 2.53
79 600061 国投资本 517,994.00 2.52
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80 300014 亿纬锂能 517,785.00 2.52
81 600183 生益科技 514,621.00 2.51
82 603890 春秋电子 509,382.00 2.48
83 600325 华发股份 508,871.00 2.48
84 600835 上海机电 506,539.00 2.47
85 600893 航发动力 499,421.00 2.43
86 002320 海峡股份 499,256.00 2.43
87 300188 美亚柏科 497,513.59 2.42
88 600026 中远海能 491,716.48 2.40
89 002138 顺络电子 491,042.00 2.39
90 300122 智飞生物 490,657.00 2.39
91 002019 亿帆医药 488,568.00 2.38
92 601236 红塔证券 483,312.00 2.35
93 002429 兆驰股份 480,060.00 2.34
94 600486 扬农化工 479,543.00 2.34
95 603658 安图生物 477,232.00 2.32
96 000157 中联重科 475,201.00 2.31
97 600885 宏发股份 474,037.00 2.31
98 002128 露天煤业 472,978.00 2.30
99 300595 欧普康视 469,031.00 2.28
100 002050 三花智控 467,085.00 2.28
101 601168 西部矿业 462,901.00 2.25
102 600438 通威股份 462,868.00 2.25
103 300699 光威复材 461,073.00 2.25
104 300357 我武生物 457,794.00 2.23
105 002233 塔牌集团 456,668.00 2.22
106 002324 普利特 455,304.00 2.22
107 002273 水晶光电 453,373.00 2.21
108 300760 迈瑞医疗 449,703.00 2.19
109 300750 宁德时代 447,276.00 2.18
110 002064 华峰化学 446,809.00 2.18
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111 000547 航天发展 440,679.00 2.15
112 603238 诺邦股份 439,703.00 2.14
113 300333 兆日科技 438,758.00 2.14
114 603686 龙马环卫 434,418.00 2.12
115 600276 恒瑞医药 433,633.00 2.11
116 002567 唐人神 427,459.00 2.08
117 000768 中航西飞 420,300.00 2.05
118 601633 长城汽车 416,977.38 2.03
119 002415 海康威视 415,856.00 2.03
120 600612 老凤祥 415,534.00 2.02
121 000807 云铝股份 414,394.00 2.02
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等
获得的股票；（2）本项"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 1,225,764.25 5.97
2 300059 东方财富 1,107,221.80 5.39
3 300315 掌趣科技 1,064,571.00 5.19
4 600143 金发科技 1,044,234.00 5.09
5 000690 宝新能源 1,038,027.00 5.06
6 600521 华海药业 1,014,456.60 4.94
7 002028 思源电气 1,003,086.00 4.89
8 601865 福莱特 987,594.00 4.81
9 002223 鱼跃医疗 956,119.00 4.66
10 002601 龙蟒佰利 933,863.00 4.55
11 300433 蓝思科技 908,552.00 4.43
12 000858 五 粮 液 900,629.00 4.39
13 002241 歌尔股份 894,734.00 4.36
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14 600867 通化东宝 884,165.00 4.31
15 002709 天赐材料 883,714.00 4.30
16 601717 郑煤机 878,788.00 4.28
17 000987 越秀金控 856,644.00 4.17
18 002273 水晶光电 834,954.00 4.07
19 603259 药明康德 801,238.00 3.90
20 002916 深南电路 800,575.24 3.90
21 000961 中南建设 791,204.00 3.85
22 601933 永辉超市 778,967.00 3.79
23 002030 达安基因 768,532.20 3.74
24 300415 伊之密 768,135.00 3.74
25 300014 亿纬锂能 765,493.00 3.73
26 601012 隆基股份 761,727.00 3.71
27 002127 南极电商 751,663.00 3.66
28 002511 中顺洁柔 749,262.47 3.65
29 300496 中科创达 742,529.00 3.62
30 601633 长城汽车 739,509.00 3.60
31 002318 久立特材 739,013.00 3.60
32 300118 东方日升 724,794.52 3.53
33 002821 凯莱英 714,963.00 3.48
34 300662 科锐国际 694,381.00 3.38
35 600862 中航高科 686,893.00 3.35
36 002603 以岭药业 681,563.00 3.32
37 002001 新 和 成 680,199.00 3.31
38 000625 长安汽车 678,144.00 3.30
39 002157 正邦科技 665,140.00 3.24
40 603806 福斯特 659,141.85 3.21
41 002399 海普瑞 657,628.00 3.20
42 300124 汇川技术 652,313.00 3.18
43 002415 海康威视 650,204.00 3.17
44 002080 中材科技 646,569.00 3.15
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45 002583 海能达 634,577.00 3.09
46 601808 中海油服 629,597.00 3.07
47 603613 国联股份 626,219.00 3.05
48 603043 广州酒家 612,778.00 2.98
49 300002 神州泰岳 610,546.00 2.97
50 002414 高德红外 607,633.10 2.96
51 600760 中航沈飞 607,158.00 2.96
52 600390 五矿资本 580,697.00 2.83
53 600835 上海机电 577,508.00 2.81
54 600864 哈投股份 573,414.00 2.79
55 000977 浪潮信息 572,541.96 2.79
56 600061 国投资本 570,770.00 2.78
57 002128 露天煤业 570,167.00 2.78
58 300033 同花顺 568,774.00 2.77
59 002252 上海莱士 563,515.00 2.74
60 002019 亿帆医药 557,070.00 2.71
61 603866 桃李面包 545,708.00 2.66
62 600893 航发动力 540,328.00 2.63
63 300815 玉禾田 535,873.00 2.61
64 600486 扬农化工 532,341.00 2.59
65 002320 海峡股份 528,641.00 2.57
66 000975 银泰黄金 524,785.00 2.56
67 600183 生益科技 524,627.00 2.56
68 002142 宁波银行 521,861.00 2.54
69 002064 华峰化学 514,806.00 2.51
70 603890 春秋电子 513,021.00 2.50
71 600276 恒瑞医药 512,674.00 2.50
72 002648 卫星石化 512,514.00 2.50
73 002557 洽洽食品 512,494.00 2.50
74 002304 洋河股份 509,732.00 2.48
75 300166 东方国信 508,263.00 2.48
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76 600167 联美控股 504,320.00 2.46
77 603686 龙马环卫 503,972.00 2.45
78 600885 宏发股份 503,021.94 2.45
79 300333 兆日科技 494,803.00 2.41
80 002429 兆驰股份 494,544.00 2.41
81 601689 拓普集团 494,357.00 2.41
82 600739 辽宁成大 490,457.00 2.39
83 601098 中南传媒 487,653.00 2.38
84 603658 安图生物 486,756.00 2.37
85 300188 美亚柏科 482,440.00 2.35
86 600026 中远海能 479,612.00 2.34
87 002714 牧原股份 476,698.61 2.32
88 600325 华发股份 474,595.00 2.31
89 601168 西部矿业 473,790.00 2.31
90 603708 家家悦 470,893.00 2.29
91 300595 欧普康视 467,597.00 2.28
92 000547 航天发展 466,300.00 2.27
93 000157 中联重科 462,244.60 2.25
94 000568 泸州老窖 460,008.00 2.24
95 002475 立讯精密 459,412.20 2.24
96 300357 我武生物 456,553.00 2.22
97 600612 老凤祥 456,301.86 2.22
98 603317 天味食品 455,802.00 2.22
99 002216 三全食品 452,788.00 2.21
100 002138 顺络电子 452,456.00 2.20
101 600563 法拉电子 450,047.00 2.19
102 000738 航发控制 447,588.00 2.18
103 002324 普利特 447,370.00 2.18
104 600720 祁连山 442,911.00 2.16
105 002233 塔牌集团 442,093.00 2.15
106 601236 红塔证券 441,726.00 2.15
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107 000768 中航西飞 441,642.00 2.15
108 000895 双汇发展 438,249.00 2.13
109 000538 云南白药 437,421.00 2.13
110 300251 光线传媒 433,140.00 2.11
111 002367 康力电梯 432,508.00 2.11
112 601021 春秋航空 429,626.00 2.09
113 002050 三花智控 425,210.00 2.07
114 600036 招商银行 423,842.00 2.06
115 002140 东华科技 422,458.80 2.06
116 600717 天津港 422,436.00 2.06
117 601139 深圳燃气 418,216.00 2.04
118 002078 太阳纸业 416,979.00 2.03
119 600338 西藏珠峰 415,900.00 2.03
120 300387 富邦股份 411,495.00 2.00
121 300316 晶盛机电 411,149.00 2.00
注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票。（2）本项"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 169,030,237.61
卖出股票收入（成交）总额 175,231,610.40
注：（1）买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得
的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减
少的股票。（2）"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在法律法规运行的范围内，审慎运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组
合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同约定，本基金不得参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,848.94
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2 应收证券清算款 1,310,625.58
3 应收股利 -
4 应收利息 218.19
5 应收申购款 7,196.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,343,888.94
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长江
量化
匠心
甄选A
278 10,032.34 0.00 0.00% 2,788,989.26 100.00%
长江
量化
匠心
7,724 1,643.39 25,856.62 0.20% 12,667,709.41 99.80%
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甄选C
合计 8,002 1,934.84 25,856.62 0.17% 15,456,698.67 99.83%
注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，
比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计
数（即期末基金份额总额）。
（2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
长江量化匠心甄选A 0.00 0.00%
长江量化匠心甄选C 6.47 0.00%
合计 6.47 0.00%
注：持有份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别
的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
长江量化匠心甄选A 0
长江量化匠心甄选C 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式基金
长江量化匠心甄选A 0
长江量化匠心甄选C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C
基金合同生效日(2019年04月25
日)基金份额总额
22,828,800.44 192,060,555.64
本报告期期初基金份额总额 6,361,803.75 11,526,650.41
本报告期基金总申购份额 2,913,629.51 45,633,790.13
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减：本报告期基金总赎回份额 6,486,444.00 44,466,874.51
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,788,989.26 12,693,566.03
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，吴迪先生自2020年2月25日起任本基金管理人合规负责人；周纯先
生自2020年2月25日起不再代任本基金管理人合规负责人。
2、本报告期内，潘进先生自2020年10月28日起任本基金管理人首席信息官。
3、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基
金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为
60,000.00元人民币。本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）提供审计服务，该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备
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单元
数量
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 62,388,312.67 18.12% 44,350.89 18.11% -
长江证券 1 72,721,754.57 21.12% 51,726.46 21.13% -
平安证券 1 209,151,780.77 60.75% 148,755.19 60.76% -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证
券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的
咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专
门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
我司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象，并签订交易单
元租用协议。公司的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比，评比内
容包括：提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量；组织相关研讨
会议的数量和质量；协助安排上市公司调研的质量和数量；主动进行上门路演和反路演
的数量和质量；以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依
据评比结果确定交易单元交易的具体情况。
3、本报告期内，本基金新增租用上海证券交易所交易单元1个，出租方为安信证券股份
有限公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
安信证券 - - 28,900,000.00 100.00%
长江证券 - - - -
平安证券 - - - -
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年年度报告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金20
19年第四季度报告
指定网站 2020-01-17
2
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
全部基金2019年第四季度报告提示性公告
指定报刊 2020-01-17
3
长江证券（上海）资产管理有限公司关于2
020年春节假期延长期间申购赎回等交易
业务及清算交收安排的提示性公告
指定报刊、网站 2020-01-30
4
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
指定报刊、网站 2020-02-27
5
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性
公告
指定报刊、网站 2020-03-14
6
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
旗下基金延期披露2019年年度报告的公告
指定报刊、网站 2020-03-25
7
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招
募说明书（更新）摘要（2020年3月31日更
新）
指定报刊、网站 2020-03-31
8
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招
募说明书（更新）（2020年3月31日更新）
指定网站 2020-03-31
9
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
旗下部分基金在万家财富基金销售（天津）
有限公司开通定期定额投资业务并参与其
相关费率优惠活动的公告
指定报刊、网站 2020-04-08
10
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
旗下部分基金在北京肯特瑞基金销售有限
公司开通定期定额投资业务并参与其相关
费率优惠活动的公告
指定报刊、网站 2020-04-08
11
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公
司开通定期定额投资业务并参与其相关费
指定报刊、网站 2020-04-09
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
2020
年年度报告
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率优惠活动的公告
12
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
旗下部分基金在北京汇成基金销售有限公
司开通定期定额投资业务并参与其相关费
率优惠活动的公告
指定报刊、网站 2020-04-09
13
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金20
20年第一季度报告
指定网站 2020-04-22
14
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
基金2020年第一季度报告提示性公告
指定报刊 2020-04-22
15
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金20
19年年度报告
指定网站 2020-04-30
16
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
全部基金2019年年度报告提示性公告
指定报刊 2020-04-30
17
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
开展网上服务系统应急演练的公告
指定报刊、网站 2020-05-14
18
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
网上交易系统暂停服务的公告
指定报刊、网站 2020-06-03
19
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司
为销售机构同时开通定期定额投资业务并
参加其相关费率优惠活动的公告
指定报刊、网站 2020-06-03
20
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
网上交易系统暂停服务的公告
指定报刊、网站 2020-06-23
21
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
网上交易系统暂停服务的公告
指定报刊、网站 2020-07-08
22
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金20
20年第二季度报告
指定网站 2020-07-21
23
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
基金2020年第二季度报告提示性公告
指定报刊 2020-07-21
24
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
聘任公司董事会秘书的公告
指定报刊、网站 2020-08-05
25
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
终止超级掌柜APP运营及维护服务的公告
指定报刊、网站 2020-08-13
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
2020
年年度报告
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69
26
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
网上交易系统升级维护的公告
指定报刊、网站 2020-08-20
27
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
网上交易系统暂停服务的公告
指定报刊、网站 2020-08-27
28
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金(A
类份额)基金产品资料概要更新
指定网站 2020-08-28
29
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金(C
类份额)基金产品资料概要更新
指定网站 2020-08-28
30
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金20
20年中期报告
指定网站 2020-08-31
31
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
部分基金2020年中期报告提示性公告
指定报刊 2020-08-31
32
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基
金经理变更公告
指定报刊、网站 2020-09-01
33
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金(A
类份额)基金产品资料概要更新
指定网站 2020-09-03
34
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招
募说明书（更新）（2020年9月3日更新）
指定网站 2020-09-03
35
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金(C
类份额)基金产品资料概要更新
指定网站 2020-09-03
36
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基
金经理变更公告
指定报刊、网站 2020-09-18
37
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招
募说明书（更新）（2020年9月22日更新）
指定网站 2020-09-22
38
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金(A
类份额)基金产品资料概要更新
指定网站 2020-09-22
39
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金(C
类份额)基金产品资料概要更新
指定网站 2020-09-22
40
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金20
20年第三季度报告
指定网站 2020-10-28
41
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
部分基金2020年第三季度报告提示性公告
指定报刊 2020-10-28
42 长江证券（上海）资产管理有限公司关于 指定报刊、网站 2020-10-30
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
2020
年年度报告
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70
高级管理人员变更的公告
43
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
开展网上服务系统应急演练的公告
指定报刊、网站 2020-11-19
44
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
公司网站及网上交易系统暂停服务的公告
指定报刊、网站 2020-12-16
45
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
终止微网页运营及维护服务的公告
指定报刊、网站 2020-12-23
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
个
人
1 20200203-20200219
2,797,683.
85
4,716,006.
81
7,513,690.
66
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特
有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金
资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资
产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金
管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停赎回，可能影响投资者赎回业务办理；持
有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话
语权。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予长江量化匠心甄选股票型证券投资基金募集申请的注册文件
2、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同
3、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
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4、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金托管协议
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 存放地点
存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27
层。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查
阅，网址为www.cjzcgl.com。
长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
