联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：博时基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
1 
 
§1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
2 
 
1.2目录 
§1重要提示及目录 ........................................................................................................................................ 1 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1 
1.2目录 ................................................................................................................................................... 2 
§2基金简介 .................................................................................................................................................... 4 
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 5 
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 8 
§4管理人报告 ................................................................................................................................................ 8 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18 
§5托管人报告 .............................................................................................................................................. 18 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18 
§6审计报告 .................................................................................................................................................. 18 
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 18 
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19 
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 19 
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 19 
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 20 
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21 
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 22 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 23 
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24 
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 51 
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 52 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 52 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 53 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 55 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 61 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
3 
 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 61 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 61 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 61 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 61 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 61 
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 61 
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 62 
§9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 62 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 62 
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 63 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63 
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 63 
§10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 63 
§11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 64 
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 64 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 64 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 64 
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 64 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 64 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 64 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 65 
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 66 
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 69 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 69 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 70 
§13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 70 
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 70 
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 70 
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 70 




博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
4 
 
§2基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 博时科创主题 3年封闭混合 
场内简称 证券简称：科创投资，扩位证券简称：科创投资 LOF 
基金主代码 501082 
交易代码 501082 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2019年 6月 27日 
基金管理人 博时基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 996,787,785.37份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 
上市日期 2019年 12月 26日 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基
金资产的长期稳健增值。 
投资策略 
本基金以科创主题战略配售股票投资策略为主，并辅以科创主题相关股票
一、二级市场投资策略和固定收益投资策略。本基金所界定的科技创新企业
主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主
要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。
重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物
医药等高新技术产业和战略性新兴产业。其他投资策略包括：大类资产配置
策略、股票资产的灵活配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、股指
期货、国债期货投资策略、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、
收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。 
业绩比较基准 
中国战略新兴产业成份指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）
×20%＋中债综合财富（总值）指数收益率×30%。 
风险收益特征 
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币
市场型基金，低于股票型基金。本基金以投资科创主题战略配售股票为主要
投资策略，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露负
责人 
姓名 孙麒清 郭明 
联系电话 0755-83169999 010-66105799 
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
5 
 
客户服务电话 95105568 95588 
传真 0755-83195140 010-66105798 
注册地址 
深圳市福田区莲花街道福新社区
益田路 5999号基金大厦 21层 
北京市西城区复兴门内大街 55号 
办公地址 
广东省深圳市福田区益田路 5999
号基金大厦 21层 
北京市西城区复兴门内大街 55号 
邮政编码 518040 100140 
法定代表人 江向阳 陈四清 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙) 
上海市黄浦区湖滨路 202号领展
企业广场 2座普华永道中心 11楼 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 2020年 
2019年 6月 27日（基金合
同生效日）至 2019年 12月
31日 
本期已实现收益 545,501,879.86 56,991,586.87 
本期利润 779,180,052.04 137,618,214.33 
加权平均基金份额本期利润 0.7817 0.1381 
本期加权平均净值利润率 52.27% 13.37% 
本期基金份额净值增长率 68.68% 13.81% 
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 
期末可供分配利润 602,493,466.73 56,991,586.87 
期末可供分配基金份额利润 0.6044 0.0572 
期末基金资产净值 1,913,586,051.74 1,134,405,999.70 
期末基金份额净值 1.9198 1.1381 
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 
基金份额累计净值增长率 91.98% 13.81% 
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
6 
 
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 16.51% 1.33% 11.72% 0.82% 4.79% 0.51% 
过去六个月 27.59% 1.89% 15.79% 0.96% 11.80% 0.93% 
过去一年 68.68% 1.96% 33.62% 1.10% 35.06% 0.86% 
自基金合同生
效起至今 
91.98% 1.66% 48.00% 0.96% 43.98% 0.70% 
注：本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×50%＋中证港股通综合指数
（人民币）×20%＋中债综合财富（总值）指数收益率×30%。由于基金资产配置比例处于动态变化
的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、20%、
30%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较



博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2019年 6月 27日至 2020年 12月 31日) 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
7 
 
 
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 
 
注：本基金的基金合同于 2019年 6月 27日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然
年度进行折算。 
 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
8 
 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 
无。 
§4管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。―为国民创造财富‖是博
时的使命，―做投资价值的发现者‖是博时的理念。截至 2020年 12月 31日，博时基金公司共管理 246
只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金
及特定专户，管理资产总规模逾 13294 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基
金公募资产管理总规模逾 4012亿元人民币，累计分红逾 1373亿元人民币，是目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一。 
1、 基金业绩 
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2020年 4季末： 
博时旗下权益类基金业绩表现优异，参与银河证券 2020年业绩排名的 112只主动权益类基金全
年平均收益 32.86%，其中 28只基金年内收益超过 50%，16只收益超过 60%，7只超过 70%，2只
收益超过 80%，1 只产品收益超过 104%。从业绩同类排名来看，52 只基金业绩同类排名在前 2/3，
36只基金业绩同类排名在前 1/2，8只基金业绩同类排名前 10，1只基金业绩同类排名第 1。 
其中，博时丝路主题股票(C类)2020年净值增长率同类排名第 1，博时荣享回报灵活配置定期开
放混合(C类)同类排名第 3，博时军工主题股票同类排名第 5，博时汇悦回报混合、博时新兴成长混
合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时回报灵活配置混合、博时弘泰定期开放混合、博时
丝路主题股票(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)同类排名均在前 1/4。 
博时固定收益类基金表现同样可圈可点，参与银河证券 2020年度业绩排名的 136只债券基金全
年平均收益 3.48%，超过中证全债及中证综合债指数的涨幅。25只基金 2020年全年收益超过 4%，
19只基金年内收益超过 5%，5只基金年内收益超过 10%，2只基金年内收益超过 20%。从相对排名
来看，70只基金 2020年业绩同类排名前 1/2，44只基金同类排名前 1/4，19只基金同类排名前 1/10，
12只基金同类排名前 10，1只基金同类排名第 1。 
其中，博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)同类排名第 1，博时双月薪定期支付债券、博
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
9 
 
时月月薪定期支付债券同类排名第 2，博时安瑞 18个月定期开放债券(A类)第 4，博时信用债券、博
时稳健回报债券(LOF)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券发
起式、博时富祥纯债债券(A 类)、博时安泰 18 个月定期开放债券(A 类)、博时裕泰纯债债券、博时
裕腾纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时聚盈纯债债券、博时聚源纯债债券(A类)等产
品同类排名均在前 1/10。 
博时大中华亚太精选股票(QDII)(美元)（000927）、博时大中华亚太精选股票(QDII)（050015）
2020年分别实现收益 28.68%、20.48%。博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)同类排名前 1/4。 
指数型基金当中，参与银河证券 2020年业绩排名的 56只被动指数型基金全年平均收益 17.24%，
对各类指数实现了有效地跟踪。 
2、 其他大事件



2020年 12月 31日，在中国证券业协会主办，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办
的第七届证券期货科学技术奖中，博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货
科学技术奖三等奖。 
2020年 12月，大众证券报―2020中国基金风云榜‖揭晓，博时基金获―2020年度十大风云基金公
司‖，博时医疗保健行业获―2020年度十大风云基金产品‖。 
2020年 12月 23日，在信息时报―金狮奖‖中，博时基金荣获―年度最具核心竞争力基金公司‖。 
2020年 12月 15日，―聚中国 投未来·2021新财富资产管理年会‖在深圳举办，博时基金荣获 2020
新财富最智慧投资机构。 
2020年 12月 11日，由证券时报·券商中国主办的―2020中国金融科技先锋榜‖隆重揭晓，博时基
金荣登―中国公募基金智能投研先锋榜‖。 
2020年 12月 10日，金融界―第五届智能金融国际论坛暨 2020金融界领航中国年度盛典‖，博时
基金荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获―杰出年度基金领袖奖‖，博时基金荣获―杰出年度创新
基金公司奖‖、―杰出年度基金公司奖‖、―杰出年度海外投资基金公司奖‖。 
2020年 12月 10日，香港中资基金业协会（HKCAMA）和彭博（Bloomberg）2020 年度―离岸
中资基金大奖‖中，博时国际荣膺―最佳跨境业务‖大奖，―博时-东方红大中华债券基金‖荣膺―最佳总
回报–大中华区固定收益（1年）‖亚军。 
2020 年 12 月 8 日，北京商报社主办的―数字金融 争渡未来·2020 年度北京金融论坛‖在北京举
办，博时基金荣获 2020年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。



2020 年 12 月 2 日，经济观察报举办的 2020 卓越金融企业盛典举行，博时基金荣获―年度卓越
综合实力基金公司‖称号。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
10 
 
2020年 11月 28日，由 21世纪经济报道主办的第五届财经―金帆奖‖评选中，博时基金荣获―2020
年度卓越基金管理公司‖。 
2020年 11月 27日，国际金融报―第三届 CSR先锋论坛暨 2020先锋奖项颁奖典礼‖在北京举办，
凭借在社会责任方面的贡献，博时基金荣获 2020年度社会责任先锋案例。 
2020年 11月 20日，2020第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办，博时基金获选―2020年度
第一财经金融价值榜‖年度基金公司管理人。 
2020年 11月 19日，由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨―金桥奖‖颁奖盛典上，
博时基金荣获―金桥奖·年度最具投资价值基金公司‖。 
2020年 11月，联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020年度签署方评估报告。博时基金
在衡量公司整体 ESG管理水平的―战略与治理‖模块，获得了首批最高评价―A+‖评定。 
2020年 10月 28日，由《中国基金报》主办的―2020中国机构投资者峰会‖在上海浦东香格里拉
酒店举行。第七届中国基金业英华奖中，博时基金陈凯杨荣获―五年期纯债投资最佳基金经理‖，过
均荣获―五年期二级债投资最佳基金经理‖，何凯荣获―三年期海外固收投资最佳基金经理‖及―五年期
海外固收投资最佳基金经理‖。第二届中国公募基金英华奖中，博时基金荣获―2019年度最佳营销策
划案例（最佳创意）‖、―2019年度最佳社会公益实践案例‖、―2019年度最佳电商业务发展基金公司‖、
―2019 年度最佳创新基金产品‖、―2019 年度最佳营销策划案例（最佳综合）‖、―2019 年度最佳指数
增强基金‖奖项。 
2020年 10月 23日，国际金融报主办的―2020国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼‖在上海举
办，博时基金董事长江向阳荣获―金融行业先锋领袖‖、博时基金荣获―先锋证券投资机构‖。 
2020年 10月 16日，由《每日经济新闻》主办的―2020中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨
2020中国金鼎奖颁奖典礼‖在上海举行，博时基金成功斩获―固收+最具人气基金公司奖‖和―最具影响
力基金公司-专户一对多‖奖项，博时基金投资经理王晓冬荣获―最具实力权益类专户基金经理‖奖项。 
2020 年 9 月 22 日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的―见未来·2020 第三届资本市
场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典‖在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基
金荣获三项大奖。博时获评―金禧奖·2020卓越公募基金公司‖、―金禧奖·2020优秀固收类基金团队‖、
―金禧奖·2020大湾区特别贡献奖‖。 
2020年 9月 15日，《上海证券报》第十七届―金基金‖奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019
年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资
基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获―金阳光·三年卓越私募基
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
11 
 
金经理（MOM类）‖奖项。 
2020年 8月 6日，《经济观察报》―见圳四十年---深圳经济特区成立 40周年特别盛典‖在深圳举
办，博时基金荣获―致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业‖奖项。 
2020年 7月 9日，新浪财经―2020中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30周
年峰会‖在云端举办，届时公布了 2020中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获―2020十大风云基金公司‖，
此外，博时基金王俊荣获―2020最受青睐股票基金经理‖奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣
获―2020最受青睐指数与 ETF基金经理‖奖项。 
2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三
项大奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下―三年持续回报平衡混合型明
星基金‖与―三年持续回报积极债券型明星基金‖奖。博时信用债券基金摘得―十年持续回报债券型明
星基金‖奖。 
2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020―Best of the Best Awards‖
三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 ―中国年度最佳 CEO‖（Winner, China CEO of the 
Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获―香港最佳中资基金公司‖（Winner, Hong Kong 
Best China Fund House），博时信用债基金荣获―中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）‖（Winner, CNY 
Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 
2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩
优产品博时信用债纯债债券荣获―七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖‖。 
2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参
选的同类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星―2020年度激进债券型基金奖‖。 
2020年 1月 10日，新京报―开放 普惠 科技‖2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基
金凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获―2019年度杰出社会责任影响力企业‖。 
2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借
在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获―2020《财经》长青奖-可持续发展创新
奖‖。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助
理）期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
曾鹏 
公司董事总经
理/权益投资主
2019-06-27 - 15.9 
曾鹏先生，硕士。2005年起先
后在上投摩根基金、嘉实基金
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
12 
 
题组负责人/权
益投资总部一
体化投研总监/
基金经理 
从事研究、投资工作。2012年
加入博时基金管理有限公司。
历任投资经理、博时灵活配置
混合型证券投资基金(2015 年
2月 9日-2016年 4月 25日)基
金经理。现任公司董事总经理
兼权益投资总部一体化投研总
监、权益投资主题组负责人、
博时新兴成长混合型证券投资
基金(2013 年 1 月 18 日—至
今)、博时特许价值混合型证券
投资基金(2018年 6月 21日—
至今)、博时科创主题 3年封闭
运作灵活配置混合型证券投资
基金(2019 年 6 月 27 日—至
今)、博时科技创新混合型证券
投资基金(2020年 4月 15日—
至今)的基金经理。 
肖瑞瑾 
权益投资主题
组投资总监助
理/基金经理 
2019-06-27 - 8.6 
肖瑞瑾先生，硕士。2012年从
复旦大学硕士研究生毕业后加
入博时基金管理有限公司。历
任研究员、高级研究员、高级
研究员兼基金经理助理、资深
研究员兼基金经理助理、博时
灵活配置混合型证券投资基金
(2017年 8月 1日-2018年 3月
9日)、博时互联网主题灵活配
置混合型证券投资基金(2017
年 1月 5日-2019年 6月 21日)
的基金经理。现任权益投资主
题组投资总监助理兼博时回报
灵活配置混合型证券投资基金
(2017年 8月 14日—至今)、博
时特许价值混合型证券投资基
金(2018年 6月 21日—至今)、
博时科创主题 3年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金
(2019年 6月 27日—至今)、博
时汇悦回报混合型证券投资基
金(2020年 2月 20日—至今)、
博时科技创新混合型证券投资
基金(2020 年 4 月 15 日—至
今)、博时科创板三年定期开放
混合型证券投资基金(2020 年
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
13 
 
7 月 29 日—至今)、博时创业
板两年定期开放混合型证券投
资基金(2020 年 9 月 3 日—至
今)、博时消费创新混合型证券
投资基金(2020 年 10 月 23 日
—至今)的基金经理。 
黄继晨 
研究部总经理
助理/基金经理 
2020-11-04 - 6.7 
黄继晨先生，硕士。2010年至
2014 年先后在港铁轨道（深
圳）有限公司、联讯证券工作。
2016 年从南开大学硕士研究
生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、高级研
究员兼基金经理助理。现任研
究部总经理助理兼博时科创主
题 3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金(2020年 11月
4日—至今)的基金经理。 
赵易 
研究员兼基金
经理助理 
2019-08-23 2020-11-02 4.6 
2016 年从北京大学硕士研究
生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、高级研
究员兼基金经理助理。现任博
时科技创新混合型证券投资基
金(2020 年 11 月 3 日—至今)
的基金经理。 
黄继晨 
研究部总经理
助理/研究员兼
基金经理助理 
2019-08-23 2020-11-03 6.7 
2010 年至 2014 年先后在港铁
轨道（深圳）有限公司、联讯
证券工作。2016年从南开大学
硕士研究生毕业后加入博时基
金管理有限公司。历任研究员、
高级研究员兼基金经理助理。
现任研究部总经理助理兼博时
科创主题 3年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金(2020
年 11 月 4 日—至今)的基金经
理。 
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
14 
 
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完
善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及
固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事
后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 111次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2020年是充满不确定性和极具挑战的一年，由于新冠疫情的爆发，大量生产经营活动受到扰动，
宏观波动加剧，预期变化飞快。如果我们桎梏于短期视角，那么在过去的一年中，多处于―混沌‖的
状态。但是，拉长时间维度，屏蔽疫情对短期总需求的扰动，我们可以清晰的发现 2020年全球经济
发展和分工中有三方面超预期：1）全球经济和总需求的韧性超预期；2）中国对疫情的防控执行力
超预期；3）中国制造业的效率和竞争力超预期。 
进一步推演，我们认为新冠疫情正在将此前趋于割裂的全球供应链体系拉回到 2018年―贸易战‖
爆发前的状态，即：全球分工协作，这一点对于中国制造业的成长是较为有利的。同时随着美国新
任总统的确定，中美在全球分工中的角色也更为清晰，一改往日的―混沌‖与―不确定性‖。正是在这
一背景下，我们看到 A股市场在 2020年第四季度走出了―盈利与估值双升‖的行情，其中以中国优势
制造业的表现最为突出，如：新能源、工业自动化、汽车、半导体制造等。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
15 
 
另一方面，从市场角度看，由于增量资金供给主要来自于境内/外的机构投资者，市场交易结构
高度分化，医药、消费、科技领域的龙头成为机构主导的增量资金主要配置方向，并将大概率在未
来持续。因为从机构的视角筛选，企业成长的空间、壁垒和商业模式的确定性显得尤为重要，阶段
性的需求爆发和供给错配难以带来持续的投资回报。因此，我们也在组合中减少了对周期性景气子
行业的配置比例，转而加大了对短期景气与长期渗透率快速提升逻辑并存的板块的配置，同时对在
细分行业中拥有绝对领先竞争力的标的给予估值溢价。 
遵循上述―三个超预期和机构化趋势‖，我们坚持以坚实的产业趋势和个股基本面作为投资依据，
维持了较高的权益仓位，并相应增加了：新能源、工业自动化、半导体制造、军工电子、创新药等
板块的配置比例，减少了对 A股消费电子板块的配置。同时，我们进一步加大了对港股通科技创新
和数字经济龙头的深度研究和配置，最终取得了较好的投资回报。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
截至 2020年 12月 31日，本基金基金份额净值为 1.9198元，份额累计净值为 1.9198元。报告
期内，本基金基金份额净值增长率为 68.68%，同期业绩基准增长率 33.62%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望 2021年，我们判断上述―三个超预期和机构化趋势‖将得到延续，传导至实体经济层面，上
游原材料和制造业的经营表现有望持续超预期（背后反映的是对出口和全球经济回暖的正面预期），
因此我们对市场保持结构性积极看法。全年维度看，中国将成为全球最先复苏的主要经济体，对外
资的吸引力会继续增强，因此外资持续增配 A/H 股的趋势将在 21 年上半年延续。综上，我们倾向
于在 21年上半年维持偏高仓位，但在个股选择中强化对估值的约束，调整组合性价比，避免部分高
估值品种受风偏变化而大幅回撤的风险。具体而言，我们会坚守三个方面： 
第一，紧跟科技产业新趋势。我们相信科技进步是推动人类社会发展的核心动力，新技术的出
现对短期的影响并不一定显著，但拉长看，技术的变迁深刻的改变着人们的生活、企业的经营，并
最终反映到了一部分优秀企业的超额利润上，而这些企业就是我们需要前瞻性布局的方向。正所谓
―春江水暖鸭先知‖，新技术的出现将率先在产业层面引起波澜，我们相信深耕产业将使我们能够前
瞻性的把握住这样的重大投资机会。 
第二，兼顾确定性。新技术在导入初期往往是劣质的、不完善的并伴随技术路径选择极大的不
确定性，从实验室到产业化再到商业模型的确立，这其中往往会出现诸多不确定性。为保障持有人
的利益，我们更倾向于投资技术路径已经确定、商业模型已经跑通的方向，同时，在需求确定性提
升的阶段，我们将在仓位上迅速予以反映。整体而言，我们看好科技股最大的魅力在于确定性非线
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
16 
 
性增长的阶段，这往往出现在需求与新技术供给共振的时期，典型的代表包括：2019-20年的半导体
国产替代、2020-21年的新能源汽车。 
第三，聚焦行业龙头。我们相信优秀的大公司有能力穿越产业周期、把握新技术变革并不断提
升自身竞争力，其中对行业竞争格局的预判就显得尤为重要。对行业寡头而言，我们认为其领先的
地位有助于抵御―外部冲击‖，并率先走出困境。因此，从产业趋势落地到受益的公司时，我们未来
会更加关注企业治理结构、管理层历史经营表现、行业口碑和竞争格局。与新兴产业龙头同行，将
是我们长期的投资理念。 
综上，2021年我们将遵循产业趋势，合理调整行业配置结构，坚持科创投资导向并深挖龙头企
业的成长阿尔法，实现可持续的投资回报。组合将选择更具风险收益比的科技行业细分赛道，并前
瞻性布局数字经济和医疗创新行业，重点投资于竞争优势稳固、成长性优良、资产负债结构和现金
流稳健、有潜力开启第二增长曲线的各行业龙头企业。 
最后，我们在此分享对 2021年组合收益来源的展望：1）回溯 2020年，受益于国内外偏宽松的
货币政策，A股各细分行业龙头估值抬升明显；相对而言，受损于上半年新冠疫情所导致的―停工‖，
多数板块上市公司业绩并未显著超预期；2）展望 2021 年，我们认为组合主要收益来源将转向盈利
增长的超预期（A 股） + 部分港股优质标的估值扩张；3）基于此我们的投研重点将转向对企业盈
利弹性的分析，全球经济复苏的背景下，我们认为 21年会出现大量盈利非线性增长的机会，尤其是
在：量、价、毛利率齐升的行业当中，具备这样特征的公司集中于上游原材料环节、中国优势制造
业和移动互联产业。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部
控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟
踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情
况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告。 
2020年，我公司根据法律、法规的规定，制定了《博时基金定向增发投资管理制度》、《衍生品
投资及风险管理制度》等制度文件，修订了《科创板投资管理制度》、《黄金租赁业务管理制度》等
制度文件，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断建设和完善―博时产品管理
系统‖、 ―新一代决策支持系统‖等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险
监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
17 
 
金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投
资者教育工作。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称―估值委
员会‖），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、
研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议
经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专
业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、
合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
定期对估值政策和程序进行评价等。 
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金收益分配原则为：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份
额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自
动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基
金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事
项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净
值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反
法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在
与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行
调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在指定媒介公告。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
18 
 
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收
益分配。 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
无。 
§5托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，本基金托管人在对博时科创主题 3 年封闭混合型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内，博时科创主题 3 年封闭混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司
在博时科创主题 3 年封闭混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时科创主题 3 年封闭混合型证券投资基
金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 
§6审计报告 
普华永道中天审字(2021)第 23752号 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 
6.1 审计意见 
(一)我们审计的内容 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
19 
 
我们审计了博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称―博时科创主题3
年封闭混合‖)的财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。 
(二)我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称―中国证监会‖)、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协
会‖)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时科创主题 3 年封闭混合 2020
年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 
6.2 形成审计意见的基础 
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的―注册会计师对财务报表
审计的责任‖部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时科创主题 3 年封闭混合，并履行了职业道
德方面的其他责任。 
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 
博时科创主题 3 年封闭混合的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称―基金管理人‖)管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时科创主题 3 年封闭混合的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时科
创主题 3年封闭混合、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督博时科创主题 3年封闭混合的财务报告过程。 
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
20 
 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作： 
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。 
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。 
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对博时科创主题 3 年封闭混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时科创主题 3 年封闭混合
不能持续经营。 
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
 
普华永道中天 
会计师事务所(特殊普通合伙) 
 
 
 
 
中国?上海市 
 
2021年 3月 30日 
注册会计师 
 
 
 
 
 
注册会计师 
 
 
 
——————————— 
张





 振





 波 
 
 
 
 
——————————— 
沈





 兆





 杰 
§7年度财务报表 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
21 
 
7.1 资产负债表 
会计主体：博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 
报告截止日：2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
资 产：


- - 
银行存款 7.4.7.1 300,197,822.38 53,225,200.51 
结算备付金


5,331,023.73 38,350,449.55 
存出保证金


689,203.59 4,000,651.50 
交易性金融资产 7.4.7.2 1,642,668,333.01 1,019,313,206.33 
其中：股票投资


1,642,668,333.01 1,019,313,206.33 
基金投资


- - 
债券投资


- - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 10,000,000.00 
应收证券清算款


2,066,516.97 18,735,770.45 
应收利息 7.4.7.5 29,734.99 3,970,576.26 
应收股利


- - 
应收申购款


- - 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


1,950,982,634.67 1,147,595,854.60 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
负 债：


- - 
短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


32,891,476.85 9,831,490.74 
应付赎回款


- - 
应付管理人报酬


1,495,229.53 921,450.22 
应付托管费


224,284.42 138,217.52 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 2,566,290.96 2,173,927.92 
应交税费


1.17 25,468.50 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
22 
 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 219,300.00 99,300.00 
负债合计


37,396,582.93 13,189,854.90 
所有者权益：


- - 
实收基金 7.4.7.9 996,787,785.37 996,787,785.37 
未分配利润 7.4.7.10 916,798,266.37 137,618,214.33 
所有者权益合计


1,913,586,051.74 1,134,405,999.70 
负债和所有者权益总计


1,950,982,634.67 1,147,595,854.60 
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.9198元，基金份额总额 996,787,785.37份。 
7.2 利润表 
会计主体：博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 附注号 
本期 
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基
金合同生效日）至 2019
年 12月 31日 
一、收入


821,367,935.58 148,611,468.12 
1.利息收入


1,997,955.96 12,430,061.54 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,288,062.27 822,397.00 
债券利息收入


2,052.13 1,932,615.62 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


87,594.75 5,619,874.75 
证券出借利息收入


620,246.81 4,055,174.17 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以―-‖填列）


585,691,807.44 55,554,779.12 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 574,413,233.07 54,997,095.12 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13.1 11,026,406.41 -469,600.00 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - - 
贵金属投资收益


- - 
衍生工具收益 7.4.7.14 -5,244,000.00 - 
股利收益 7.4.7.15 5,496,167.96 1,027,284.00 
3.公允价值变动收益（损失以―-‖号填
列） 
7.4.7.16 233,678,172.18 80,626,627.46 
4.汇兑收益（损失以―－‖号填列）


- - 
5.其他收入（损失以―-‖号填列） 7.4.7.17 - - 
减：二、费用


42,187,883.54 10,993,253.79 
1．管理人报酬


14,816,584.94 5,269,467.83 
2．托管费


2,222,487.75 790,420.14 
3．销售服务费


- - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
23 
 
4．交易费用 7.4.7.18 24,897,794.15 4,813,237.19 
5．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6．税金及附加


2,240.31 14,598.63 
7．其他费用 7.4.7.19 248,776.39 105,530.00 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 
 779,180,052.04 137,618,214.33 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）


779,180,052.04 137,618,214.33 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基金净值） 996,787,785.37 137,618,214.33 1,134,405,999.70 
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） 
- 779,180,052.04 779,180,052.04 
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以―-‖
号填列） 
- - - 
其中：1.基金申购款 - - - 
2.基金赎回款 - - - 
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以―-‖号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基金净值） 996,787,785.37 916,798,266.37 1,913,586,051.74 
项目 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基金净值） 996,787,785.37 - 996,787,785.37 
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） 
- 137,618,214.33 137,618,214.33 
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以―-‖
号填列） 
- - - 
其中：1.基金申购款 - - - 
2.基金赎回款 - - - 
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
- - - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
24 
 
减少以―-‖号填列） 
五、期末所有者权益（基金净值） 996,787,785.37 137,618,214.33 1,134,405,999.70 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 
 
_______________________





 ______________________








 _______________________ 
基金管理人负责人：江向阳，


主管会计工作负责人：孙献，


 会计机构负责人：成江 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称―本基金‖)经中国证券监督
管理委员会(以下简称―中国证监会‖)证监许可[2019]1015号《关于准予博时科创主题 3年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
996,787,785.37元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0367
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2019 年 6 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 996,787,785.37
份基金份额，无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务。
封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将在其持有的场内基金份额上市交易或将场外基金份额通
过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金
(LOF)，基金名称调整为―博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金‖，并接受场外、场内申购赎回。 
经上海证券交易所 (以下简称―上交所 ‖)自律监管决定书 [2019]第 292 号核准，本基金
181,992,786.00份基金份额于 2019年 12月 26日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在
场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业
板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场互联互通机制下允许买卖的
香港证券市场股票(以下简称―港股通标的股票‖)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
25 
 
等)、股指期货、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具、现金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%，港股通标的
股票的投资比例为股票资产的 0%-50%，其中，投资于本基金界定的科创主题相关证券的比例不低
于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴
产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)×20%+中债综合财富(总值)指数收益率
×30%。 
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2021年 3月 30日批准报出。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金
业协会‖)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注―重要会计政策和会计估计‖所列示的中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 
本财务报表以持续经营为基础编制。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务
状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。比较财务报表的实际编制期间为 2019年 6
月 27日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
26 
 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
27 
 
进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
28 
 
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中
国证券金融股份有限公司(以下简称―证金公司‖)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补
偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了
出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后
续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证
券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价
收入确认为投资收益。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
7.4.4.12外币交易 
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
29 
 
的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 
7.4.4.13 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。 
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称―指引‖)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。 
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国
证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照
中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品
种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
30 
 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税
务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
31 
 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称―中国结算‖)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资
者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市
的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印
花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
活期存款 300,197,822.38 53,225,200.51 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1个月以内 - - 
存款期限 1-3个月 - - 
存款期限 3个月以上 - - 
其他存款 - - 
合计 300,197,822.38 53,225,200.51 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
32 
 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 1,328,363,533.37 1,642,668,333.01 314,304,799.64 
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,328,363,533.37 1,642,668,333.01 314,304,799.64 
项目 
上年度末 
2019年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 938,686,578.87 1,019,313,206.33 80,626,627.46 
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 938,686,578.87 1,019,313,206.33 80,626,627.46 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
无余额。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
账面余额 其中：买断式逆回购 
交易所市场 - - 
银行间市场 - - 
合计 - - 
项目 
上年度末 
2019年 12月 31日 
账面余额 其中：买断式逆回购 
交易所市场 10,000,000.00 - 
银行间市场 - - 
合计 10,000,000.00 - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
33 
 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
无余额。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
应收活期存款利息 24,174.29 16,441.68 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 5,222.23 20,227.89 
应收债券利息 - - 
应收资产支持证券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
应收出借证券利息 - 3,933,756.87 
其他 338.47 149.82 
合计 29,734.99 3,970,576.26 
7.4.7.6 其他资产 
无余额。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 2,566,290.96 2,173,927.92 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 2,566,290.96 2,173,927.92 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 - - 
应付证券出借违约金 - - 
其他应付款 - - 
预提费用 219,300.00 99,300.00 
合计 219,300.00 99,300.00 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
34 
 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 996,787,785.37 996,787,785.37 
本期申购 - - 
本期赎回（以―-‖号填列） - - 
本期末 996,787,785.37 996,787,785.37 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 56,991,586.87 80,626,627.46 137,618,214.33 
本期利润 545,501,879.86 233,678,172.18 779,180,052.04 
本期基金份额交易产生的变
动数 
- - - 
其中：基金申购款 - - - 
基金赎回款 - - - 
本期已分配利润 - - - 
本期末 602,493,466.73 314,304,799.64 916,798,266.37 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效
日）至 2019年 12月 31日 
活期存款利息收入 977,835.43 512,669.68 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 123,122.57 307,265.62 
其他 187,104.27 2,461.70 
合计 1,288,062.27 822,397.00 
7.4.7.12 股票投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效
日）至 2019年 12月 31日 
卖出股票成交总额 7,959,426,965.65 1,306,411,262.24 
减：卖出股票成本总额 7,385,013,732.58 1,251,414,167.12 
买卖股票差价收入 574,413,233.07 54,997,095.12 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
35 
 
7.4.7.13债券投资收益 
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 












 单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效
日）至 2019年 12月 31日 
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额 
72,684,011.29 200,000,000.00 
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额 
61,584,123.95 193,519,800.00 
减：应收利息总额 73,480.93 6,949,800.00 
买卖债券差价收入 11,026,406.41 -469,600.00 
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 
无发生额。 
7.4.7.14 衍生工具收益 
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
无发生额。 
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生
效日）至 2019年 12月 31日 
股指期货投资收益 -5,244,000.00 - 
7.4.7.15 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效
日）至 2019年 12月 31日 
股票投资产生的股利收益 5,496,167.96 1,027,284.00 
其中：证券出借权益补偿收
入 
- - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 5,496,167.96 1,027,284.00 
7.4.7.16 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
36 
 
31日 日）至 2019年 12月 31日 
1.交易性金融资产 233,678,172.18 80,626,627.46 
——股票投资 233,678,172.18 80,626,627.46 
——债券投资 - - 
——资产支持证券投资 - - 
——基金投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3.其他 - - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 
- - 
合计 233,678,172.18 80,626,627.46 
7.4.7.17 其他收入 
无发生额。 
7.4.7.18 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年6月27日（基金合同生效日）
至2019年12月31日 
交易所市场交易费用 24,897,794.15 4,812,437.19 
银行间市场交易费用 - 800.00 
基金交易费用 - - 
合计 24,897,794.15 4,813,237.19 
7.4.7.19 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效
日）至 2019年 12月 31日 
审计费用 90,000.00 90,000.00 
信息披露费 120,000.00 - 
证券出借违约金 - - 
银行汇划费 1,576.39 1,230.00 
中债登账户维护费 18,000.00 7,500.00 
上清所账户维护费 19,200.00 6,400.00 
开户费 - 400.00 
合计 248,776.39 105,530.00 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
37 
 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
博时基金管理有限公司(―博时基金‖) 基金管理人 
中国工商银行股份有限公司(―中国工商银行‖) 基金托管人 
招商证券股份有限公司(―招商证券‖) 基金管理人的股东 
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 
博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效日）至
2019年 12月 31日 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
招商证券 1,640,002,365.96 10.52% - - 
7.4.10.1.2 权证交易 
无。 
7.4.10.1.3 债券交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效日）
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
38 
 
至 2019年 12月 31日 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
招商证券 23,244,833.07 17.41% - - 
7.4.10.1.4 债券回购交易 
无。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
当期 
佣金 
占当期佣金总
量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣金
总额的比例 
招商证券 1,465,515.84 10.58% 253,858.49 9.89% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣金
总额的比例 
招商证券 - - - - 
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同
生效日）至 2019年 12月 31日 
当期发生的基金应支付的管理费 14,816,584.94 5,269,467.83 
其中：支付销售机构的客户维护费 2,282,125.44 831,117.22 
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同
生效日）至 2019年 12月 31日 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
39 
 
当期发生的基金应支付的托管费 2,222,487.75 790,420.14 
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为： 
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
无。 
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 
无。 
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 
无。 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
无。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
无。 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
上年度可比期间 
2019年 6月 27日（基金合同生效日）
至 2019年 12月 31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行-活期
存款 
300,197,822.38 977,835.43 53,225,200.51 512,669.68 
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
无。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
7.4.11 利润分配情况 
无。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
40 
 
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通受 
限类型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量(单位：
股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备
注 
688180 
君实
生物 
2020-0
7-01 
2021-
07-15 
首次公
开发行
限售 
55.50 62.89 
1,801,801.0
0 
99,999,955.50 113,315,264.89 - 
300782 
卓 
胜 
微 
2020-11
-02 
2021-
05-06 
大宗交
易限售 
390.3
8 
527.19 25,000.00 9,759,500.00 13,179,750.00 - 
601995 
中金
公司 
2020-1
0-22 
2021-
05-06 
首次公
开发行
限售 
28.78 68.71 24,951.00 718,089.78 1,714,383.21 - 
688256 
寒 
武 
纪 
2020-0
7-10 
2021-
01-20 
首次公
开发行
限售 
64.39 143.54 8,962.00 577,063.18 1,286,405.48 - 
300999 
金 
龙 
鱼 
2020-0
9-29 
2021-
04-15 
首次公
开发行
限售 
25.70 88.29 8,147.00 209,377.90 719,298.63 - 
688339 
亿 
华 
通 
2020-0
7-31 
2021-
02-10 
首次公
开发行
限售 
76.65 257.95 2,761.00 211,630.65 712,199.95 - 
688568 
中科
星图 
2020-0
6-30 
2021-
01-08 
首次公
开发行
限售 
16.21 43.90 11,020.00 178,634.20 483,778.00 - 
300896 
爱 
美 
客 
2020-0
9-21 
2021-
03-29 
首次公
开发行
限售 
118.2
7 
603.36 473.00 55,941.71 285,389.28 - 
688356 
键凯
科技 
2020-0
8-17 
2021-
02-26 
首次公
开发行
限售 
41.18 105.06 2,433.00 100,190.94 255,610.98 - 
688550 
瑞联
新材 
2020-0
8-24 
2021-
03-02 
首次公
开发行
限售 
113.7
2 
84.08 2,539.00 288,735.08 213,479.12 - 
688155 
先惠
技术 
2020-0
8-03 
2021-
02-18 
首次公
开发行
限售 
38.77 67.26 2,403.00 93,164.31 161,625.78 - 
688528 
秦川
物联 
2020-0
6-19 
2021-
01-04 
首次公
开发行
限售 
11.33 16.34 8,337.00 94,458.21 136,226.58 - 
688378 奥 2020-0 2021- 首次公 62.57 53.48 2,411.00 150,856.27 128,940.28 - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
41 
 
来 
德 
8-26 03-03 开发行
限售 
688617 
惠泰
医疗 
2020-1
2-30 
2021-
01-07 
新股未
上市 
74.46 74.46 1,673.00 124,571.58 124,571.58 - 
688093 
世华
科技 
2020-0
9-22 
2021-
03-30 
首次公
开发行
限售 
17.55 23.63 4,595.00 80,642.25 108,579.85 - 
300869 
康泰
医学 
2020-0
8-12 
2021-
02-24 
首次公
开发行
限售 
10.16 110.88 862.00 8,757.92 95,578.56 - 
688571 
杭华
股份 
2020-1
2-02 
2021-
06-11 
首次公
开发行
限售 
5.33 7.92 8,200.00 43,706.00 64,944.00 - 
688618 
三旺
通信 
2020-1
2-23 
2021-
06-30 
首次公
开发行
限售 
34.08 46.16 1,117.00 38,067.36 51,560.72 - 
300860 
锋尚
文化 
2020-0
8-06 
2021-
02-24 
首次公
开发行
限售 
138.0
2 
126.67 381.00 52,585.62 48,261.27 - 
300867 
圣元
环保 
2020-0
8-12 
2021-
03-03 
首次公
开发行
限售 
19.34 31.97 1,498.00 28,971.32 47,891.06 - 
300861 
美畅
股份 
2020-0
8-06 
2021-
02-24 
首次公
开发行
限售 
43.76 51.10 895.00 39,165.20 45,734.50 - 
300919 
中伟
股份 
2020-1
2-15 
2021-
06-23 
首次公
开发行
限售 
24.60 61.51 610.00 15,006.00 37,521.10 - 
300926 
博俊
科技 
2020-1
2-29 
2021-
01-07 
新股未
上市 
10.76 10.76 3,225.00 34,701.00 34,701.00 - 
300872 
天阳
科技 
2020-0
8-14 
2021-
02-25 
首次公
开发行
限售 
21.34 37.84 871.00 18,587.14 32,958.64 - 
300870 
欧 
陆 
通 
2020-0
8-13 
2021-
02-24 
首次公
开发行
限售 
36.81 65.67 478.00 17,595.18 31,390.26 - 
300927 
江天
化学 
2020-1
2-29 
2021-
01-07 
新股未
上市 
13.39 13.39 1,946.00 26,056.94 26,056.94 - 
300868 
杰 
美 
特 
2020-0
8-12 
2021-
02-24 
首次公
开发行
限售 
41.26 43.28 593.00 24,467.18 25,665.04 - 
300871 
回盛
生物 
2020-0
8-13 
2021-
02-24 
首次公
开发行
限售 
33.61 38.70 618.00 20,770.98 23,916.60 - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
42 
 
300894 
火 
星 
人 
2020-1
2-24 
2021-
07-01 
首次公
开发行
限售 
14.07 36.97 628.00 8,835.96 23,217.16 - 
300910 
瑞丰
新材 
2020-11
-20 
2021-
05-27 
首次公
开发行
限售 
30.26 47.87 474.00 14,343.24 22,690.38 - 
300873 
海晨
股份 
2020-0
8-14 
2021-
03-02 
首次公
开发行
限售 
30.72 41.32 484.00 14,868.48 19,998.88 - 
300891 
惠云
钛业 
2020-0
9-10 
2021-
03-17 
首次公
开发行
限售 
3.64 16.40 1,143.00 4,160.52 18,745.20 - 
300908 
仲景
食品 
2020-11
-13 
2021-
05-24 
首次公
开发行
限售 
39.74 60.44 285.00 11,325.90 17,225.40 - 
300892 
品渥
食品 
2020-0
9-11 
2021-
03-24 
首次公
开发行
限售 
26.66 60.01 272.00 7,251.52 16,322.72 - 
300909 
汇 
创 
达 
2020-11
-11 
2021-
05-18 
首次公
开发行
限售 
29.57 40.67 386.00 11,414.02 15,698.62 - 
300887 
谱尼
测试 
2020-0
9-09 
2021-
03-16 
首次公
开发行
限售 
44.47 74.52 210.00 9,338.70 15,649.20 - 
300864 
南大
环境 
2020-0
8-13 
2021-
02-25 
首次公
开发行
限售 
71.71 90.85 166.00 11,903.86 15,081.10 - 
300889 
爱克
股份 
2020-0
9-09 
2021-
03-16 
首次公
开发行
限售 
27.97 30.12 479.00 13,397.63 14,427.48 - 
300890 
翔 
丰 
华 
2020-0
9-10 
2021-
03-18 
首次公
开发行
限售 
14.69 48.85 286.00 4,201.34 13,971.10 - 
300925 
法本
信息 
2020-1
2-21 
2021-
06-30 
首次公
开发行
限售 
20.08 37.33 353.00 7,088.24 13,177.49 - 
300876 
蒙泰
高新 
2020-0
8-14 
2021-
02-25 
首次公
开发行
限售 
20.09 36.62 350.00 7,031.50 12,817.00 - 
300907 
康平
科技 
2020-11
-11 
2021-
05-18 
首次公
开发行
限售 
14.30 26.85 473.00 6,763.90 12,700.05 - 
300879 
大叶
股份 
2020-0
8-25 
2021-
03-01 
首次公
开发行
10.58 27.12 466.00 4,930.28 12,637.92 - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
43 
 
限售 
300882 
万胜
智能 
2020-0
8-27 
2021-
03-10 
首次公
开发行
限售 
10.33 25.79 440.00 4,545.20 11,347.60 - 
300911 
亿田
智能 
2020-11
-24 
2021-
06-03 
首次公
开发行
限售 
24.35 33.06 309.00 7,524.15 10,215.54 - 
300893 
松原
股份 
2020-0
9-17 
2021-
03-24 
首次公
开发行
限售 
13.47 35.08 276.00 3,717.72 9,682.08 - 
300918 
南山
智尚 
2020-1
2-15 
2021-
06-22 
首次公
开发行
限售 
4.97 8.94 1,063.00 5,283.11 9,503.22 - 
300881 
盛德
鑫泰 
2020-0
8-25 
2021-
03-05 
首次公
开发行
限售 
14.17 32.31 291.00 4,123.47 9,402.21 - 
300922 
天秦
装备 
2020-1
2-18 
2021-
06-25 
首次公
开发行
限售 
16.05 31.58 287.00 4,606.35 9,063.46 - 
605277 
新亚
电子 
2020-1
2-25 
2021-
01-06 
新股未
上市 
16.95 16.95 507.00 8,593.65 8,593.65 - 
003030 
祖名
股份 
2020-1
2-25 
2021-
01-06 
新股未
上市 
15.18 15.18 480.00 7,286.40 7,286.40 - 
300886 
华业
香料 
2020-0
9-08 
2021-
03-16 
首次公
开发行
限售 
18.59 45.67 147.00 2,732.73 6,713.49 - 
003031 
中瓷
电子 
2020-1
2-24 
2021-
01-04 
新股未
上市 
15.27 15.27 387.00 5,909.49 5,909.49 - 
300926 
博俊
科技 
2020-1
2-29 
2021-
07-07 
首次公
开发行
限售 
10.76 10.76 359.00 3,862.84 3,862.84 - 
300927 
江天
化学 
2020-1
2-29 
2021-
07-07 
首次公
开发行
限售 
13.39 13.39 217.00 2,905.63 2,905.63 - 
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公
开发行股份，所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内
不得转让；所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月
内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，基金持有的上市公司非公开发行股份，
自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股
份数量的 50%(根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创
业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>
的决定》，基金减持持有的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份不适用《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定)；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
44 
 
股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减
持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。 
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12个月内不得转让。


 
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式
减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。


 
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。



6、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露
的相应受限证券数据中。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
无。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
无。 
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 
无。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金，低于
股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。 
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
45 
 
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格
境外机构投资者托管人资格的银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算 ，本基金的基金管
理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本
基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同
的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
无。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
46 
 
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。 
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
无。 
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
无。 
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。 
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 
无。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。 
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的
合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 
除附注―期末本基金持有的流通受限证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
47 
 
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
未超过基金资产净值的 15%。 
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2020年 12月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 300,197,822.38 - - - 300,197,822.38 
结算备付金 5,331,023.73 - - - 5,331,023.73 
存出保证金 689,203.59 - - - 689,203.59 
交易性金融资产 - - - 1,642,668,333.01 1,642,668,333.01 
应收证券清算款 - - - 2,066,516.97 2,066,516.97 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
48 
 
买入返售金融资产 - - - - - 
应收利息 - - - 29,734.99 29,734.99 
应收申购款 - - - - - 
应收股利 - - - - - 
其他资产 - - - - - 
资产总计 306,218,049.70 - - 1,644,764,584.97 1,950,982,634.67 
负债









卖出回购金融资产款 - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 
应付证券清算款 - - - 32,891,476.85 32,891,476.85 
应付管理人报酬 - - - 1,495,229.53 1,495,229.53 
应付托管费 - - - 224,284.42 224,284.42 
应付销售服务费 - - - - - 
应交税费 - - - 1.17 1.17 
应付交易费用 - - - 2,566,290.96 2,566,290.96 
应付利息 - - - - - 
其他负债 - - - 219,300.00 219,300.00 
负债总计 - - - 37,396,582.93 37,396,582.93 
利率敏感度缺口 306,218,049.70 - - 1,607,368,002.04 1,913,586,051.74 
上年度末 
2019年 12月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 53,225,200.51 - - - 53,225,200.51 
结算备付金 38,350,449.55 - - - 38,350,449.55 
存出保证金 4,000,651.50 - - - 4,000,651.50 
交易性金融资产 - - - 1,019,313,206.33 1,019,313,206.33 
应收证券清算款 - - - 18,735,770.45 18,735,770.45 
买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 
应收利息 - - - 3,970,576.26 3,970,576.26 
应收申购款 - - - - - 
应收股利 - - - - - 
其他资产 - - - - - 
资产总计 105,576,301.56 - - 1,042,019,553.04 1,147,595,854.60 
负债









卖出回购金融资产款 - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 
应付证券清算款 - - - 9,831,490.74 9,831,490.74 
应付管理人报酬 - - - 921,450.22 921,450.22 
应付托管费 - - - 138,217.52 138,217.52 
应付销售服务费 - - - - - 
应交税费 - - - 25,468.50 25,468.50 
应付交易费用 - - - 2,173,927.92 2,173,927.92 
应付利息 - - - - - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
49 
 
其他负债 - - - 99,300.00 99,300.00 
负债总计 - - - 13,189,854.90 13,189,854.90 
利率敏感度缺口 105,576,301.56 - - 1,028,829,698.14 1,134,405,999.70 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(可转换债券、可交换债券投资除外)或资产支持证券投
资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(上年度末：同) 
7.4.13.4.2外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头
寸进行监控。 
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
美元 
折合人民币 
港币 
折合人民币 
合计 
以外币计价的资产






交易性金融资产 - 371,403,696.54 371,403,696.54 
资产合计 - 371,403,696.54 371,403,696.54 
以外币计价的负债






负债合计 - - - 
资产负债表外汇风
险敞口净额 
- 371,403,696.54 371,403,696.54 
项目 
上年度末 
2019年 12月 31日 
美元 
折合人民币 
港币 
折合人民币 
合计 
以外币计价的资产






交易性金融资产 - 60,164,621.17 60,164,621.17 
资产合计 - 60,164,621.17 60,164,621.17 
以外币计价的负债






负债合计 - - - 
资产负债表外汇风
险敞口净额 
- 60,164,621.17 60,164,621.17 
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 
分析 相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币万元） 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
50 
 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
1.所有港币均相对人民币升值 5% 增加约 1,857 增加约 301 
2.所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约 1,857 减少约 301 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
交易性金融资产－股票投资 1,642,668,333.01 85.84 1,019,313,206.33 89.85 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 1,642,668,333.01 85.84 1,019,313,206.33 89.85 
注：1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 
2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注―衍生金融资产/负债‖)。在当日无负债结算制度下，
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 
分析



相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币万元） 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 9,223 增加约 5,334 
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 9,223 减少约 5,334 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
51 
 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
（1）公允价值 
（a）金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
（b）持续的以公允价值计量的金融工具 
（i）各层次金融工具公允价值 
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为 1,508,937,804.40元，属于第二层次的余额为 133,730,528.61元，属于第三层次的余额为 0.00
元（上年度末：第一层次 942,430,748.44元，第二层次 76,882,457.89元，第三层次 0.00元）。 
（ii）公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额



无。 
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具 
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。 
（d）不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。 
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
§8投资组合报告 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
52 
 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 1,642,668,333.01 84.20 
 其中：股票 1,642,668,333.01 84.20 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 305,528,846.11 15.66 
8 其他各项资产 2,785,455.55 0.14 
9 合计 1,950,982,634.67 100.00 
注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 371,403,696.54元，占基金总资产比例 19.04%。 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 1,104,231,571.37 57.70 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 16,322.72 0.00 
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,709,215.10 4.48 
J 金融业 36,790,883.21 1.92 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 44,385,411.76 2.32 
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 
S 综合 - - 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
53 
 
 合计 1,271,264,636.47 66.43 
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 
电信业务 31,424,144.35 1.64 
非日常生活消费品 36,884,048.19 1.93 
日常消费品 50,385,409.83 2.63 
信息技术 252,710,094.17 13.21 
合计 371,403,696.54 19.41 
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 
1 300750 宁德时代 355,688 124,885,613.68 6.53 
2 688180 君实生物 1,801,801 113,315,264.89 5.92 
3 002475 立讯精密 1,934,727 108,576,879.24 5.67 
4 1810 小米集团－Ｗ 3,443,600 96,222,613.93 5.03 
5 300014 亿纬锂能 1,050,000 85,575,000.00 4.47 
6 1347 华虹半导体 1,986,000 73,545,869.76 3.84 
7 300782 卓胜微 117,370 65,880,529.80 3.44 
8 300760 迈瑞医疗 150,625 64,166,250.00 3.35 
9 2382 舜宇光学科技 393,800 56,245,000.09 2.94 
10 002049 紫光国微 385,968 51,646,378.08 2.70 
11 000547 航天发展 1,632,900 44,904,750.00 2.35 
12 603259 药明康德 329,348 44,369,762.56 2.32 
13 6969 思摩尔国际 807,000 40,650,328.28 2.12 
14 300059 东方财富 1,131,500 35,076,500.00 1.83 
15 0700 腾讯控股 66,200 31,424,144.35 1.64 
16 300454 深信服 126,300 31,323,663.00 1.64 
17 600416 *ST湘电 1,415,997 29,707,617.06 1.55 
18 603799 华友钴业 370,270 29,362,411.00 1.53 
19 600183 生益科技 964,407 27,157,701.12 1.42 
20 600885 宏发股份 497,592 26,979,438.24 1.41 
21 605111 新洁能 137,800 26,945,412.00 1.41 
22 000725 京东方 A 4,432,700 26,596,200.00 1.39 
23 601689 拓普集团 667,600 25,655,868.00 1.34 
24 600703 三安光电 915,200 24,719,552.00 1.29 
25 688036 传音控股 150,916 22,960,360.24 1.20 
26 002025 航天电器 351,149 22,887,891.82 1.20 
27 300034 钢研高纳 623,885 22,428,665.75 1.17 
28 688002 睿创微纳 197,377 21,908,847.00 1.14 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
54 
 
29 300496 中科创达 181,805 21,271,185.00 1.11 
30 601012 隆基股份 217,700 20,071,940.00 1.05 
31 0175 吉利汽车 890,000 19,850,079.40 1.04 
32 000333 美的集团 197,800 19,471,432.00 1.02 
33 300408 三环集团 511,400 19,049,650.00 1.00 
34 600588 用友网络 396,041 17,374,318.67 0.91 
35 3690 美团点评－Ｗ 68,700 17,033,968.79 0.89 
36 603068 博通集成 197,964 16,882,369.92 0.88 
37 0981 中芯国际 891,500 16,582,117.53 0.87 
38 002851 麦格米特 478,325 16,291,749.50 0.85 
39 300724 捷佳伟创 102,800 14,967,680.00 0.78 
40 688063 派能科技 40,798 10,551,178.76 0.55 
41 0285 比亚迪电子 296,000 10,114,492.86 0.53 
42 0291 华润啤酒 162,000 9,735,081.55 0.51 
43 688368 晶丰明源 44,778 7,705,846.02 0.40 
44 002050 三花智控 303,700 7,486,205.00 0.39 
45 688536 思瑞浦 14,145 6,110,640.00 0.32 
46 300207 欣旺达 181,600 5,576,936.00 0.29 
47 688396 华润微 49,016 3,063,009.84 0.16 
48 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.09 
49 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.07 
50 300999 金龙鱼 8,147 719,298.63 0.04 
51 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.04 
52 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.03 
53 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.03 
54 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.03 
55 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01 
56 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.01 
57 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.01 
58 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.01 
59 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.01 
60 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.01 
61 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01 
62 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.01 
63 688555 泽达易盛 3,004 107,242.80 0.01 
64 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00 
65 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00 
66 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.00 
67 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00 
68 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00 
69 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00 
70 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 
71 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
55 
 
72 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00 
73 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 
74 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00 
75 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 
76 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 
77 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 
78 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 
79 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 
80 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 
81 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 
82 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 
83 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 
84 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 
85 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 
86 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 
87 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 
88 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 
89 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 
90 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 
91 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 
92 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 
93 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 
94 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 
95 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 
96 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 
97 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 
98 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 
99 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 
100 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 
101 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 
102 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 
103 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 
104 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 
1 002600 领益智造 199,373,117.30 17.58 
2 002475 立讯精密 176,620,160.78 15.57 
3 300750 宁德时代 175,278,496.42 15.45 
4 300782 卓 胜 微 160,635,513.21 14.16 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
56 
 
5 000725 京东方Ａ 159,336,523.83 14.05 
6 1810 小米集团－Ｗ 156,385,741.14 13.79 
7 300567 精测电子 137,886,134.29 12.15 
8 0981 中芯国际 132,384,487.75 11.67 
9 000100 TCL 科技 121,783,332.30 10.74 
10 300059 东方财富 119,022,801.55 10.49 
11 300433 蓝思科技 109,366,573.83 9.64 
12 688111 金山办公 103,483,393.20 9.12 
13 0700 腾讯控股 100,822,432.07 8.89 
14 688180 君实生物 99,999,955.50 8.82 
15 300454 深 信 服 99,027,504.02 8.73 
16 300014 亿纬锂能 98,813,050.82 8.71 
17 603290 斯达半导 96,943,228.74 8.55 
18 1347 华虹半导体 86,569,891.03 7.63 
19 2382 舜宇光学科技 83,942,915.54 7.40 
20 688396 华润微 81,399,825.23 7.18 
21 002126 银轮股份 80,939,631.00 7.13 
22 300785 值 得 买 80,585,209.52 7.10 
23 002241 歌尔股份 77,298,544.70 6.81 
24 002049 紫光国微 76,377,198.26 6.73 
25 600183 生益科技 75,618,580.58 6.67 
26 300760 迈瑞医疗 73,668,129.23 6.49 
27 603799 华友钴业 72,590,095.16 6.40 
28 600584 长电科技 71,216,407.00 6.28 
29 688002 睿创微纳 70,587,486.13 6.22 
30 3690 美团点评－Ｗ 69,617,933.07 6.14 
31 002384 东山精密 66,940,816.59 5.90 
32 688036 传音控股 66,428,003.01 5.86 
33 601888 中国中免 65,426,376.50 5.77 
34 6969 思摩尔国际 62,436,640.13 5.50 
35 0285 比亚迪电子 59,245,883.86 5.22 
36 000063 中兴通讯 58,346,475.76 5.14 
37 0268 金蝶国际 57,952,600.73 5.11 
38 688508 芯朋微 55,781,163.00 4.92 
39 603259 药明康德 54,500,182.49 4.80 
40 605111 新 洁 能 53,067,173.51 4.68 
41 600588 用友网络 51,353,990.25 4.53 
42 002371 北方华创 50,940,474.20 4.49 
43 600745 闻泰科技 50,348,378.87 4.44 
44 603986 兆易创新 49,927,196.22 4.40 
45 002129 中环股份 47,974,707.52 4.23 
46 002709 天赐材料 47,930,009.70 4.23 
47 002410 广 联 达 47,625,256.67 4.20 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
57 
 
48 300676 华大基因 46,952,248.92 4.14 
49 300253 卫宁健康 46,898,027.81 4.13 
50 300136 信维通信 46,625,852.86 4.11 
51 300408 三环集团 43,824,373.63 3.86 
52 600703 三安光电 43,611,243.84 3.84 
53 002415 海康威视 42,495,717.71 3.75 
54 002624 完美世界 41,783,053.64 3.68 
55 000547 航天发展 40,326,020.42 3.55 
56 688012 中微公司 40,274,674.54 3.55 
57 688202 美迪西 40,219,142.20 3.55 
58 002050 三花智控 38,436,791.39 3.39 
59 002382 蓝帆医疗 37,893,471.49 3.34 
60 300603 立昂技术 37,361,155.40 3.29 
61 600570 恒生电子 37,150,424.91 3.27 
62 002291 星 期 六 37,015,912.90 3.26 
63 688366 昊海生科 36,459,127.03 3.21 
64 002212 天 融 信 36,223,244.98 3.19 
65 002351 漫 步 者 35,986,596.80 3.17 
66 601012 隆基股份 35,192,232.54 3.10 
67 300463 迈克生物 34,141,697.66 3.01 
68 603195 公牛集团 33,317,048.14 2.94 
69 688019 安集科技 32,908,928.21 2.90 
70 603019 中科曙光 32,563,576.93 2.87 
71 603501 韦尔股份 32,546,799.00 2.87 
72 600416 *ST 湘电 32,239,917.00 2.84 
73 603690 至纯科技 32,196,701.58 2.84 
74 1772 赣锋锂业 31,574,070.05 2.78 
75 002938 鹏鼎控股 31,505,243.00 2.78 
76 002008 大族激光 31,412,352.01 2.77 
77 300725 药石科技 31,176,551.10 2.75 
78 002739 万达电影 31,020,811.00 2.73 
79 300661 圣邦股份 30,924,587.00 2.73 
80 300674 宇信科技 30,578,371.20 2.70 
81 300724 捷佳伟创 30,530,681.16 2.69 
82 000049 德赛电池 29,764,869.64 2.62 
83 600031 三一重工 29,485,809.89 2.60 
84 002428 云南锗业 28,901,807.88 2.55 
85 002030 达安基因 28,473,905.49 2.51 
86 600373 中文传媒 27,795,805.66 2.45 
87 603890 春秋电子 27,588,334.84 2.43 
88 002977 天箭科技 27,555,285.00 2.43 
89 603068 博通集成 27,285,003.68 2.41 
90 688256 寒武纪 27,017,322.26 2.38 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
58 
 
91 300078 思创医惠 26,709,490.09 2.35 
92 600893 航发动力 26,705,506.40 2.35 
93 688025 杰普特 26,381,935.74 2.33 
94 000333 美的集团 26,047,690.01 2.30 
95 601689 拓普集团 25,946,277.20 2.29 
96 600885 宏发股份 25,940,824.25 2.29 
97 603712 七 一 二 25,914,353.11 2.28 
98 688050 爱博医疗 25,778,525.86 2.27 
99 000876 新 希 望 25,491,091.78 2.25 
100 688233 神工股份 24,979,144.20 2.20 
101 002402 和 而 泰 24,658,718.30 2.17 
102 3888 金山软件 24,613,857.74 2.17 
103 300496 中科创达 24,458,009.32 2.16 
104 300659 中孚信息 23,857,311.25 2.10 
105 688268 华特气体 23,342,800.78 2.06 
106 300552 万集科技 23,311,336.04 2.05 
107 000596 古井贡酒 23,225,350.44 2.05 
108 300413 芒果超媒 22,984,158.60 2.03 
109 688981 中芯国际 22,826,517.12 2.01 
注：本项―买入金额‖均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 
1 002600 领益智造 211,038,918.08 18.60 
2 300567 精测电子 208,664,030.62 18.39 
3 000725 京东方 A 184,436,119.00 16.26 
4 0981 中芯国际 173,032,078.76 15.25 
5 300782 卓胜微 144,863,963.24 12.77 
6 002475 立讯精密 132,370,546.73 11.67 
7 300433 蓝思科技 130,791,928.00 11.53 
8 603986 兆易创新 126,639,585.02 11.16 
9 000100 TCL科技 124,005,936.67 10.93 
10 300750 宁德时代 119,634,577.07 10.55 
11 1810 小米集团－Ｗ 113,349,969.04 9.99 
12 600584 长电科技 111,961,281.75 9.87 
13 688111 金山办公 111,490,436.13 9.83 
14 603290 斯达半导 104,411,922.20 9.20 
15 3690 美团点评－Ｗ 102,293,192.72 9.02 
16 300785 值得买 94,810,776.73 8.36 
17 300059 东方财富 90,694,345.19 7.99 
18 688396 华润微 85,944,994.01 7.58 
19 002241 歌尔股份 82,664,495.36 7.29 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
59 
 
20 002126 银轮股份 81,825,466.26 7.21 
21 688009 中国通号 77,767,856.08 6.86 
22 300454 深信服 75,552,120.84 6.66 
23 601888 中国中免 73,207,205.85 6.45 
24 688036 传音控股 72,364,343.13 6.38 
25 002624 完美世界 71,355,972.92 6.29 
26 0285 比亚迪电子 70,182,905.18 6.19 
27 300676 华大基因 69,195,282.44 6.10 
28 0700 腾讯控股 67,894,915.53 5.99 
29 688300 联瑞新材 63,075,164.64 5.56 
30 688366 昊海生科 61,885,187.04 5.46 
31 600745 闻泰科技 60,316,128.42 5.32 
32 300136 信维通信 59,799,186.26 5.27 
33 002384 东山精密 59,764,604.25 5.27 
34 300413 芒果超媒 58,201,202.49 5.13 
35 0268 金蝶国际 57,941,837.39 5.11 
36 603799 华友钴业 55,883,952.61 4.93 
37 000063 中兴通讯 54,476,861.57 4.80 
38 002371 北方华创 54,035,366.46 4.76 
39 688002 睿创微纳 53,307,662.73 4.70 
40 688508 芯朋微 52,043,566.99 4.59 
41 002410 广联达 50,532,880.87 4.45 
42 688202 美迪西 50,150,754.68 4.42 
43 600183 生益科技 48,694,542.32 4.29 
44 002351 漫步者 48,413,672.25 4.27 
45 688368 晶丰明源 48,046,870.24 4.24 
46 002129 中环股份 47,143,333.31 4.16 
47 002415 海康威视 46,686,909.77 4.12 
48 300253 卫宁健康 45,947,341.04 4.05 
49 002709 天赐材料 43,532,802.21 3.84 
50 300603 立昂技术 41,883,319.90 3.69 
51 600570 恒生电子 41,739,649.40 3.68 
52 300463 迈克生物 41,520,500.82 3.66 
53 300014 亿纬锂能 40,154,524.52 3.54 
54 000977 浪潮信息 39,770,756.70 3.51 
55 688019 安集科技 39,252,118.98 3.46 
56 300760 迈瑞医疗 38,834,068.73 3.42 
57 688012 中微公司 38,628,424.18 3.41 
58 603444 吉比特 38,453,940.11 3.39 
59 002382 蓝帆医疗 37,846,591.00 3.34 
60 603019 中科曙光 36,662,254.42 3.23 
61 300725 药石科技 36,139,837.58 3.19 
62 002938 鹏鼎控股 34,621,955.92 3.05 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
60 
 
63 605111 新洁能 34,426,345.95 3.03 
64 600588 用友网络 34,390,485.31 3.03 
65 002174 游族网络 33,724,163.62 2.97 
66 300661 圣邦股份 33,716,215.17 2.97 
67 002008 大族激光 33,510,523.84 2.95 
68 603195 公牛集团 33,385,312.25 2.94 
69 300010 豆神教育 33,301,216.79 2.94 
70 600031 三一重工 33,152,369.92 2.92 
71 002291 星期六 32,798,227.00 2.89 
72 002602 世纪华通 32,389,557.47 2.86 
73 002050 三花智控 32,260,014.66 2.84 
74 603501 韦尔股份 32,016,574.86 2.82 
75 688025 杰普特 31,986,677.49 2.82 
76 002212 天融信 31,463,590.56 2.77 
77 002555 三七互娱 31,307,181.52 2.76 
78 300618 寒锐钴业 31,254,017.48 2.76 
79 603690 至纯科技 30,263,802.07 2.67 
80 000049 德赛电池 30,244,257.79 2.67 
81 1347 华虹半导体 30,035,992.99 2.65 
82 002428 云南锗业 30,029,520.00 2.65 
83 6969 思摩尔国际 29,875,227.41 2.63 
84 2382 舜宇光学科技 29,805,934.65 2.63 
85 1772 赣锋锂业 29,104,093.47 2.57 
86 688233 神工股份 28,521,714.81 2.51 
87 603890 春秋电子 28,469,344.39 2.51 
88 002049 紫光国微 28,245,229.60 2.49 
89 002635 安洁科技 27,807,582.55 2.45 
90 688050 爱博医疗 27,542,124.75 2.43 
91 000876 新希望 27,381,549.54 2.41 
92 002030 达安基因 26,760,823.83 2.36 
93 300659 中孚信息 26,749,701.10 2.36 
94 002739 万达电影 26,303,676.20 2.32 
95 300078 思创医惠 26,015,697.92 2.29 
96 300088 长信科技 25,973,626.15 2.29 
97 688029 南微医学 25,906,540.77 2.28 
98 002402 和而泰 25,761,513.22 2.27 
99 603712 七一二 24,703,146.50 2.18 
100 000596 古井贡酒 24,425,069.99 2.15 
101 002027 分众传媒 24,047,701.40 2.12 
102 300724 捷佳伟创 23,796,982.95 2.10 
103 600373 中文传媒 23,718,578.79 2.09 
104 1585 雅迪控股 23,578,074.11 2.08 
105 600885 宏发股份 23,419,420.23 2.06 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
61 
 
106 300674 宇信科技 23,398,193.05 2.06 
107 601688 华泰证券 22,963,990.64 2.02 
108 688099 晶晨股份 22,904,065.34 2.02 
注：本项―卖出金额‖均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 7,774,690,687.08 
卖出股票的收入（成交）总额 7,959,426,965.65 
注：本项―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 
公允价值变动总额合计 - 
股指期货投资本期收益 -5,244,000.00 
股指期货投资本期公允价值变动 - 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
62 
 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。 
8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 689,203.59 
2 应收证券清算款 2,066,516.97 
3 应收股利 - 
4 应收利息 29,734.99 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,785,455.55 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限
情况说明 
1 300782 卓 胜 微 13,179,750.00 0.69 
大宗交易
限售 
2 688180 君实生物 113,315,264.89 5.92 
首次公开
发行限售 
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§9基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
63 
 
持有人户数(户) 
户均持有的基金
份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 
占总份
额比例 
39,361 25,324.25 449,014,861.04 45.05% 547,772,924.33 54.95% 
9.2 期末上市基金前十名持有人 
序号 持有人名称 持有份额（份） 
占上市
总份额
比例 
1 国新投资有限公司 420,830,567.00 67.52% 
2 国泰君安证券股份有限公司 20,840,578.00 3.34% 
3 吴迅 3,019,739.00 0.48% 
4 成汝翠 2,974,000.00 0.48% 
5 何燕 2,800,000.00 0.45% 
6 潘小彦 2,459,965.00 0.39% 
7 张金连 2,171,164.00 0.35% 
8 沈根法 1,921,525.00 0.31% 
9 赵永涛 1,463,616.00 0.23% 
10 李红伟 1,347,460.00 0.22% 
注：上述基金份额持有人为场内持有人。 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持有本基金 357,627.11 0.04% 
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 
2、本基金的基金经理未持有本基金。 
§10开放式基金份额变动 
单位：份 
基金合同生效日(2019年 6月 27日)基金份额总额 996,787,785.37



本报告期期初基金份额总额 996,787,785.37 
本报告期基金总申购份额 - 
减：本报告期基金总赎回份额 - 
本报告期基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 996,787,785.37 
 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
64 
 
§11重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本基金报告期内未召开持有人大会。 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1、基金管理人于 2020年 1月 10日发布了《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华先生不再担任公司董事长职务，由公司总
经理江向阳先生代为履行董事长职务;2、基金管理人于 2020 年 4 月 17 日发布了《博时基金管理有
限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长;3、基金管理人
于 2020年 10月 16日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳先生
不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务；
4、基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，
高阳先生任博时基金管理有限公司总经理。 
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内本基金投资策略未改变。 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 90,000元。 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
65 
 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单
元数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
兴业证券 1 277,589,678.20 1.78% 258,520.87 1.87% 
增加
1个 
华泰证券 2 534,023,305.85 3.43% 442,413.91 3.19% 
增加
1个 
国信证券 1 967,933,734.07 6.21% 901,442.18 6.51% 
增加
1个 
招商证券 3 1,640,002,365.96 10.52% 1,465,515.84 10.58% 
增加
3个 
长城证券 1 - - - - - 
中信建投 1 1,419,669,766.90 9.11% 1,130,312.45 8.16% - 
方正证券 2 2,877,457,397.28 18.46% 2,551,500.42 18.42% 
增加
2个 
新时代 1 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
中金公司 2 1,267,245,497.44 8.13% 1,180,309.59 8.52% 
增加
2个 
华西证券 3 1,193,082,671.24 7.65% 918,742.40 6.63% 
增加
3个 
光大证券 2 1,905,435,905.02 12.22% 1,774,534.54 12.81% 
增加
1个 
西部证券 1 - - - - - 
广发证券 1 1,707,592,759.22 10.95% 1,590,261.04 11.48% - 
银河证券 1 1,126,564,081.66 7.23% 1,049,302.55 7.57% 
增加
1个 
长江证券 1 509,111,635.29 3.27% 474,137.23 3.42% 
增加
1个 
华创证券 1 162,069,282.12 1.04% 118,521.93 0.86% - 
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 
1、基金专用交易席位的选择标准如下：



(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
66 
 
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。 
2、基金专用交易席位的选择程序如下： 
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； 
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期回
购成交总
额的比例 
成交金额 
占当期权证
成交总额的
比例 
兴业证券 1,019,845.99 0.76% - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
国信证券 54,751,957.76 41.01% - - - - 
招商证券 23,244,833.07 17.41% - - - - 
长城证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
方正证券 - - - - - - 
新时代 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
中金公司 28,351.30 0.02% 161,600,000.00 44.69% - - 
华西证券 - - - - - - 
光大证券 - - - - - - 
西部证券 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
银河证券 - - 200,000,000.00 55.31% - - 
长江证券 54,465,114.00 40.79% - - - - 
华创证券 - - - - - - 
 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-12-28 
2 
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供的上
海银行快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-12-22 
3 博时基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
2020-12-10 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
67 
 
证监会基金电
子披露网 
4 
博时基金管理有限公司关于博时科创主题 3年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-11-06 
5 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-11-06 
6 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要更新 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-11-06 
7 
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估
值的公告 20201103 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-11-03 
8 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金 2020年第 3季度报告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-10-28 
9 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要更新 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-10-19 
10 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-10-16 
11 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金托管协议 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-10-14 
12 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金基金合同 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-10-14 
13 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-10-14 
14 
博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围
并相应修改法律文件的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
2020-10-14 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
68 
 
证监会基金电
子披露网 
15 
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通中信银行
快捷开户和支付服务及费率优惠的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-10-12 
16 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-09-30 
17 
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-09-25 
18 
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估
值的公告 20200901 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-09-01 
19 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金 2020年中期报告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-08-31 
20 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要更新 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-08-27 
21 
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供的中
信银行、中国银行快捷支付通道办理直销网上交易部分业
务的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-08-05 
22 
博时基金管理有限公司关于暂停使用中国农业银行非快
捷支付服务办理直销网上交易部分业务的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-07-23 
23 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金 2020年第 2季度报告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-07-21 
24 
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银联提供的光
大银行通道办理直销网上交易部分业务的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-07-09 
25 
博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银行理财直付
服务办理直销网上交易部分业务的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
2020-06-29 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
69 
 
证监会基金电
子披露网 
26 
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-06-29 
27 
关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及定投业务费
率优惠活动的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-06-01 
28 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金 2020年第 1季度报告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-04-22 
29 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-04-17 
30 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金 2019年年度报告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-03-27 
31 
博时基金管理有限公司关于 2020年春节假期延长期间暂
停办理申购赎回等业务的公告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-01-28 
32 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金 2019年第 4季度报告 
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网 
2020-01-17 
§12影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资者
类别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序
号 
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的
时间区间 
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 
份额占
比 
机构 1 
2020-01-01~2
020-12-31 
420,830,567.48 - - 420,830,567.48 42.22% 
产品特有风险 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
70 
 
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比
例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎
回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的
巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有
人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基
金份额净值产生的不利影响。 
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独
立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据
自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有
基金份额持有人揭示议案的相关风险。 
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资
产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。



此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者某些申购
或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对
本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。 
§13备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
13.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
设立的文件 
13.1.2 《博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 
13.1.3 《博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 
13.1.5 博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 
13.1.6 报告期内博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公
告的原稿 
13.2 存放地点 
基金管理人、基金托管人住所 
13.3 查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 
博时科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 
71 
 
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 
博时一线通：95105568（免长途话费） 
 
 
 
 
 
 
 
博时基金管理有限公司 
二〇二一年三月三十一日