诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2020年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................21
7.1 资产负债表.................................................................................................................................21
7.2 利润表.........................................................................................................................................22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................48
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................51
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................52
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................54
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................55
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................55
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................56
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................57
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................63
§13 备查文件目录....................................................................................................................................64
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................64
13.2 存放地点...................................................................................................................................64
13.3 查阅方式...................................................................................................................................64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安稳健回报混合
基金主代码
000714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 15日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,608,594.27份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
诺安稳健回报混合 A 诺安稳健回报混合 C
下属分级基金的交易代码：
000714 002052
报告期末下属分级基金的份额总额
4,423,044.26份 185,550.01份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活的资产配置，把握投资市场的变化趋势，力求在有效分散风
险的同时获得长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策策略，结合定性分析和定量分
析进行大类资产的配置。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的
经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确
定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相
对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，为基金
带来稳健回报。
1、大类资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置
相结合的策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，
积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下
获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略方面，本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋
势两个维度的综合考量，将好公司与好股票有机结合，前瞻性地把握 A 股市
场中存在的具有综合趋势机会的个股，进一步结合对上市公司品质的评价构
建最终的投资组合。
3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具
体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策
略。
4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。
作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风
险调整收益。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的,本着谨慎
的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有
关规定执行。
业绩比较基准 60%沪深 300指数+40%中证全债指数
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金
与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
联系电话
0755-83026688
（010）66105799信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
（010）66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1号东方广场毕马
威大楼 8层
注册登记机构
诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据和指标
2020年 2019年 2018年
诺安稳健回报
混合 A
诺安稳健回报
混合 C
诺安稳健回报
混合 A
诺安稳健回报混
合 C
诺安稳健回报
混合 A
诺安稳健回报混
合 C
本期已实现
收益
1,679,516.32 36,647,677.92 606,665.11 51,234,675.43 173,887.97 8,691,962.10
本期利润
460,240.61 21,339,674.78 914,637.33 75,384,056.20 3,402.92 -1,777,268.71
加权平均基
金份额本期
利润
0.0909 0.0966 0.1101 0.1058 0.0003 -0.0025
本期加权平
均净值利润
率
6.47% 7.23% 8.18% 8.02% 0.02% -0.19%
本期基金份
额净值增长
率
7.20% 7.06% 8.56% 8.42% -0.08% -0.23%
3.1.2
期末
数据和指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分
配利润
1,901,778.43 73,444.48 1,734,538.69 151,304,011.82 3,539,210.53 209,441,388.57
期末可供分
配基金份额
利润
0.4300 0.3958 0.2944 0.2647 0.3194 0.2928
期末基金资
产净值
6,324,822.69 258,994.49 7,861,831.36 745,694,938.15 14,663,557.99 927,920,587.03
期末基金份
额净值
1.430 1.396 1.334 1.304 1.323 1.297
3.1.3
累
计期末指标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累
计净值增长
率
62.00% 23.29% 51.13% 15.16% 39.21% 6.22%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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④自 2015年 11月 18日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额，详情请
参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安稳健回报混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.28% 0.18% 8.59% 0.59% -8.31% -0.41%
过去六个月
1.13% 0.50% 14.97% 0.80% -13.84% -0.30%
过去一年
7.20% 0.48% 17.68% 0.85% -10.48% -0.37%
过去三年
16.29% 0.34% 26.61% 0.80% -10.32% -0.46%
过去五年
24.71% 0.27% 34.43% 0.74% -9.72% -0.47%
自基金合同
生效起至今
62.00% 0.33% 86.13% 0.91% -24.13% -0.58%
诺安稳健回报混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.22% 0.19% 8.59% 0.59% -8.37% -0.40%
过去六个月
1.01% 0.50% 14.97% 0.80% -13.96% -0.30%
过去一年
7.06% 0.48% 17.68% 0.85% -10.62% -0.37%
过去三年
15.80% 0.34% 26.61% 0.80% -10.81% -0.46%
过去五年
22.15% 0.27% 34.43% 0.74% -12.28% -0.47%
自基金合同
生效起至今
23.29% 0.27% 35.92% 0.75% -12.63% -0.48%
注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300指数+40%×中证全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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诺安稳健回报混合 A
诺安稳健回报混合 C
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注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安稳健回报混合 A
诺安稳健回报混合 C
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
诺安稳健回报混合 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2020 - - - -
2019 1.0000 339,054.15 425,225.70 764,279.85
2018 - - - -
合计
1.0000 339,054.15 425,225.70 764,279.85
单位：人民币元
诺安稳健回报混合 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2020 - - - -
2019 1.0000 62,906,683.68 11,628.69 62,918,312.37
2018 - - - -
合计
1.0000 62,906,683.68 11,628.69 62,918,312.37
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2020年 12月 31日，本基金管理人共管理 62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混
合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资
基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投
资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券
投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创
新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股
票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、
诺安研究优选混合型证券投资基金等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
吴博俊
本基金基
金经理
2015年 6
月 4日
- 13
硕士，具有基金从业资格。
2008年加入诺安基金管理有
限公司，历任研究员、基金
经理助理。2019年 1月至
2020年 4月任诺安益鑫灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理。2014年 6月起任诺
安优势行业灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2015年 6月起任诺安稳健回
报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理及诺安创新驱
动灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2019年 9月
起任诺安优化配置混合型证
券投资基金基金经理，2020
年 4月起任诺安进取回报灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
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手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易
价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回看 12月 PMI数据：国内整体经济增长态势仍然，12月中国制造业 PMI指数 51.9%，较 11
月小幅回落 0.2个百分点，连续十个月处于景气扩张区间，表明制造业继续稳步恢复。12月国
内制造业、服务业景气度均有所回落，但仍都处于景气扩张区间，国内整体经济增长态势仍然较
好。分行业看，建筑业商务活动指数为 60.7%，较上月上升 0.2个百分点；服务业商务活动指数
为 54.8%，较上月回落 0.9个百分点。从服务业行业大类看，航空运输、邮政、电信广播电视卫
星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于 60.0%以上高位景气区间；
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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餐饮、房地产、生态保护及环境治理等行业商务活动指数位于临界点以下。2020年，在国内外
疫情大爆发的背景下，在一季度遭受巨大冲击的不利条件下，通过国内外双循环的相互促进，在
后三个季度实现强劲反弹，并最终成为全球唯一正增长的主要经济体（GDP一万亿美元以上），
充分展现了中国经济具有强大的应对冲击、精准调控、稳定运行、自我修复以及可持续发展的能
力。2021年，疫情冲击有所缓解，国内经济在疫情冲击下韧性十足，但全球流动性是否会边际
收紧值得关注。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安稳健回报混合 A的基金份额净值为 1.430元。本报告期基金份额净值增
长率为 7.20%，同期业绩比较基准收益率为 17.68%。
截至报告期末，诺安稳健回报混合 C的基金份额净值为 1.396元。本报告期基金份额净值增
长率为 7.06%，同期业绩比较基准收益率为 17.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
就大类资产配置而言，我们认为“震荡”可能还是 2021年的关键词，风险偏好的变化可能
成为影响资产配置的关键因素，但大类资产配置整体维持稳健为主。股票投资方面，优质蓝筹股
以及低估值业绩增长的成长股都依然会是我们 2021投资的主要方向。但需要关注黑天鹅事件的
突发：如欧美疫情的二次爆发，全球流动性的边际收缩等。具体板块，软件和集成电路、高端装
备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，还是值得重点关注。债券配置方面，震荡
市中，我们会适当加大在高等级、短期限的债券的配置比例以获取较稳定的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金
管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客
观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公
司勤勉尽责地管理基金资产。
本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下:
合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要
求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常
投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核
方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项
稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、
反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪
问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的
方式，做好投资者教育工作。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交
易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3个月可不进行
收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并
等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公
司在诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资
基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2102202号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2020年 12月 31日的资
产负债表、2020年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表
以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国
财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的
中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允
反映了该基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经
营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其
他信息包括该基金 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所列示
的、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层
负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。
该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。
?
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞 张婷
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2021年 3月 29日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
6,298,703.79 138,389,577.10
结算备付金
- 13,486,226.93
存出保证金
10,713.19 80,959.51
交易性金融资产 7.4.7.2
515,436.82 558,548,328.95
其中：股票投资
515,436.82 155,894,828.95
基金投资
- -
债券投资
- 402,653,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- 74,000,126.00
应收证券清算款
- 11,871.23
应收利息 7.4.7.5
641.38 4,903,462.68
应收股利
- -
应收申购款
1,174.26 14,975.96
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
6,826,669.44 789,435,528.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
184,358.00 -
应付赎回款
3,605.01 460,008.10
应付管理人报酬
3,443.39 474,422.26
应付托管费
1,434.74 197,675.93
应付销售服务费
22.01 78,304.24
应付交易费用 7.4.7.7
2,680.82 121,428.28
应交税费
- 49,086.53
应付利息
- -
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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应付利润
- 34,447,757.07
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
47,308.29 50,076.44
负债合计
242,852.26 35,878,758.85
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
4,608,594.27 577,601,187.65
未分配利润 7.4.7.10
1,975,222.91 175,955,581.86
所有者权益合计
6,583,817.18 753,556,769.51
负债和所有者权益总计
6,826,669.44 789,435,528.36
注：报告截止日 2020年 12月 31日，诺安稳健回报混合 A基金份额净值 1.430元，基金份额总
额 4,423,044.26份；诺安稳健回报混合 C基金份额净值 1.396元，基金份额总额 185,550.01份。
诺安稳健回报混合份额总额合计为 4,608,594.27份。
7.2 利润表
会计主体：诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
27,924,439.67 87,025,200.69
1.利息收入
7,343,418.35 24,647,632.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11
304,048.00 995,765.71
债券利息收入
6,588,663.98 18,104,322.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
450,706.37 5,547,543.74
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
37,093,743.89 37,917,995.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12
30,255,205.62 31,673,766.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
6,875,888.71 4,133,540.03
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
-37,350.44 2,110,688.65
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-16,527,278.85 24,457,352.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
14,556.28 2,220.63
减：二、费用
6,124,524.28 10,726,507.16
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
1,872,934.31 5,710,014.52
2．托管费 7.4.10.2.2
780,389.15 2,379,172.68
3．销售服务费 7.4.10.2.3
305,015.79 940,454.28
4．交易费用 7.4.7.19
2,863,430.12 1,415,469.80
5．利息支出
187,729.54 4,229.58
其中：卖出回购金融资产支出
187,729.54 4,229.58
6．税金及附加
22,797.12 52,107.04
7．其他费用 7.4.7.20
92,228.25 225,059.26
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
21,799,915.39 76,298,693.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
21,799,915.39 76,298,693.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
577,601,187.65 175,955,581.86 753,556,769.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 21,799,915.39 21,799,915.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-572,992,593.38 -195,780,274.34 -768,772,867.72
其中：1.基金申购款
24,849,622.28 8,623,286.00 33,472,908.28
2.基金赎回款
-597,842,215.66 -204,403,560.34 -802,245,776.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,608,594.27 1,975,222.91 6,583,817.18
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
726,481,536.39 216,102,608.63 942,584,145.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 76,298,693.53 76,298,693.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-148,880,348.74 -52,763,128.08 -201,643,476.82
其中：1.基金申购款
779,726.21 266,614.89 1,046,341.10
2.基金赎回款
-149,660,074.95 -53,029,742.97 -202,689,817.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -63,682,592.22 -63,682,592.22
五、期末所有者权益
（基金净值）
577,601,187.65 175,955,581.86 753,556,769.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______齐斌______
______田冲______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于核准诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金募集的
批复》(证监许可〔2014〕626号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》及其配套规则和《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金
合同于 2014年 9月 15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
637,203,715.37份基金份额，其中认购资金利息折合 163,064.29份基金份额。本基金的基金管
理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《诺安基金管理有限公司关于诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金新增基金份额
类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自 2015年 11月 18日起，本基金设两级基金
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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份额：A类基金份额和 C类基金份额，A类基金份额的基金代码为 000714（与分级前基金代码相
同）。新设 C类基金份额代码为 002052。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票) 、权证、股指期货等权益类金融工具，
国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收
益类金融工具，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的资产配置比例范围为：股票投资比例范围为基金资产的 0-95%，除股票外的其他资
产投资比例范围为 5%-100%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，每个交易日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款。
7.4.2 会计报表的编制基础
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形
的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020年内，本基金出现连续 60个工
作日基金资产净值低于 5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后
续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称
“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证
券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报
表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
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年 12月 31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
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该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值
因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件
的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
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本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处
置日成交金额与其成本的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
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公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用
预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(d)每一基金份额享有同等分配权；
(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
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对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定
收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 〔2004〕 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 〔2012〕 85号文
《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 〔2015〕 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税 〔2005〕 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》、上证交字 〔2008〕 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方
式调整工作的通知》、财税 〔2008〕 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
策的通知》、财税 〔2016〕 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 〔2016〕 140号文
《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 〔2017〕 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 〔2017〕 56号《关于资管产品增值税有关
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问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
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活期存款
6,298,703.79 138,389,577.10
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计：
6,298,703.79 138,389,577.10
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
504,664.46 515,436.82 10,772.36
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
504,664.46 515,436.82 10,772.36
上年度末
2019年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
140,126,861.79 155,894,828.95 15,767,967.16
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
401,883,415.95 402,653,500.00 770,084.05
债券
合计
401,883,415.95 402,653,500.00 770,084.05
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
542,010,277.74 558,548,328.95 16,538,051.21
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本年末及上年末未持有衍生金融资产 / 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
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本期末
2020年 12月 31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
合计
- -
上年度末
2019年 12月 31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
70,000,000.00 -
银行间市场
4,000,126.00 -
合计
74,000,126.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本年末及上年末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
636.58 56,061.66
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- 6,068.80
应收债券利息
- 4,840,444.83
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- 850.89
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
4.80 36.50
合计
641.38 4,903,462.68
注：此处其他列示的是应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本年末及上年末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
2,680.82 112,979.10
银行间市场应付交易费用
- 8,449.18
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合计
2,680.82 121,428.28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付赎回费
8.29 76.44
预提费用
47,300.00 50,000.00
合计
47,308.29 50,076.44
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
诺安稳健回报混合 A
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
5,891,239.25 5,891,239.25
本期申购
2,367,901.35 2,367,901.35
本期赎回（以“-”号填列）
-3,836,096.34 -3,836,096.34
本期末
4,423,044.26 4,423,044.26
金额单位：人民币元
诺安稳健回报混合 C
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
571,709,948.40 571,709,948.40
本期申购
22,481,720.93 22,481,720.93
本期赎回（以“-”号填列）
-594,006,119.32 -594,006,119.32
本期末
185,550.01 185,550.01
注:此处申购含转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安稳健回报混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,734,538.69 236,053.42 1,970,592.11
本期利润
1,679,516.32 -1,219,275.71 460,240.61
本期基金份额交易
产生的变动数
-630,391.79 101,337.50 -529,054.29
其中：基金申购款
1,087,055.26 -66,462.12 1,020,593.14
基金赎回款
-1,717,447.05 167,799.62 -1,549,647.43
本期已分配利润
- - -
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本期末
2,783,663.22 -881,884.79 1,901,778.43
单位：人民币元
诺安稳健回报混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
151,304,011.82 22,680,977.93 173,984,989.75
本期利润
36,647,677.92 -15,308,003.14 21,339,674.78
本期基金份额交易
产生的变动数
-187,842,214.49 -7,409,005.56 -195,251,220.05
其中：基金申购款
7,457,478.98 145,213.88 7,602,692.86
基金赎回款
-195,299,693.47 -7,554,219.44 -202,853,912.91
本期已分配利润
- - -
本期末
109,475.25 -36,030.77 73,444.48
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
活期存款利息收入
257,338.47 728,021.21
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
39,974.99 265,689.09
其他
6,734.54 2,055.41
合计
304,048.00 995,765.71
注：此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
卖出股票成交总额
1,027,408,299.19 525,218,563.72
减：卖出股票成本总额
997,153,093.57 493,544,797.35
买卖股票差价收入
30,255,205.62 31,673,766.37
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
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卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
849,836,123.15 1,056,383,076.83
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
832,326,911.67 1,033,141,787.78
减：应收利息总额
10,633,322.77 19,107,749.02
买卖债券差价收入
6,875,888.71 4,133,540.03
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本年度及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益
-37,350.44 2,110,688.65
其中：证券出借权益补偿
收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
合计
-37,350.44 2,110,688.65
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产
-16,527,278.85 24,457,352.99
——股票投资
-15,757,194.80 28,682,118.26
——债券投资
-770,084.05 -4,224,765.27
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计
-16,527,278.85 24,457,352.99
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7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入
12,638.30 1,938.01
转换费收入 000714
1,917.98 282.62
合计
14,556.28 2,220.63
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
交易所市场交易费用
2,852,905.12 1,400,319.80
银行间市场交易费用
10,525.00 15,150.00
合计
2,863,430.12 1,415,469.80
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
审计费用
38,000.00 50,000.00
信息披露费
- 120,059.09
证券出借违约金
- -
汇划费
7,728.25 17,800.17
账户维护费
46,500.00 37,200.00
合计
92,228.25 225,059.26
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
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中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东
大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东
诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司
诺安国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,872,934.31 5,710,014.52
其中：支付销售机构的
客户维护费
16,496.80 1,687,449.20
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%的年费率计提，管理费的计算方法如下：
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
780,389.15 2,379,172.68
注： 本基金的托管费率为年费率 0.25% 。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
诺安稳健回报混合
A
诺安稳健回报混合
C
合计
诺安基金管理有限公司
（管理人）
- 305,015.79 305,015.79
中国工商银行股份有限
公司（托管人）
- - -
合计
- 305,015.79 305,015.79
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
诺安稳健回报混合
A
诺安稳健回报混合
C
合计
诺安基金管理有限公司
（管理人）
- 940,454.28 940,454.28
中国工商银行股份有限
公司（托管人）
- - -
合计
- 940,454.28 940,454.28
注：本基金 A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，按
前一日 C类基金资产净值的 0.1%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为 C级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日 C级基金份额的基金资产净值
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
6,298,703.79 257,338.47 138,389,577.10 728,021.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
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7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证
券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标，以各机构及职能部门为依托，自上而
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下，建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级风险管
理组织架构。
在公司治理结构层面，由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观领导；在公
司经营管理层面，由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理；在合规风控职能机构层面，
公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的职能部门；在具体操作层面，公司
各业务部门及分支机构，负责具体合规风控管理职责的执行和操作。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基
金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资
以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - 15,045,000.00
A-1以下
- -
未评级
- 225,428,500.00
合计
- 240,473,500.00
注：未评级债券为国债、政策性金融债、中期票据及超短期融资券等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单证券投资。
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7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - 80,418,000.00
AAA以下
- 81,762,000.00
未评级
- -
合计
- 162,180,000.00
注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集
中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随
时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控
制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合
变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非
系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场
交易，除 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
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本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备
支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的
原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度
的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范
型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较
快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
6,298,703.79 - - - - 6,298,703.79
存出保证金
10,713.19 - - - - 10,713.19
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交易性金融资产
- - - - 515,436.82 515,436.82
应收利息
- - - - 641.38 641.38
应收申购款
- - - - 1,174.26 1,174.26
资产总计
6,309,416.98 - - - 517,252.46 6,826,669.44
负债
应付证券清算款
- - - - 184,358.00 184,358.00
应付赎回款
- - - - 3,605.01 3,605.01
应付管理人报酬
- - - - 3,443.39 3,443.39
应付托管费
- - - - 1,434.74 1,434.74
应付销售服务费
- - - - 22.01 22.01
应付交易费用
- - - - 2,680.82 2,680.82
其他负债
- - - - 47,308.29 47,308.29
负债总计
- - - - 242,852.26 242,852.26
利率敏感度缺口
6,309,416.98 - - - 274,400.20 6,583,817.18
上年度末
2019年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
138,389,577.10 - - - -138,389,577.10
结算备付金
13,486,226.93 - - - - 13,486,226.93
存出保证金
80,959.51 - - - - 80,959.51
交易性金融资产
205,738,500.0055,057,000.00141,858,000.00 -155,894,828.95558,548,328.95
买入返售金融资产
74,000,126.00 - - - - 74,000,126.00
应收证券清算款
- - - - 11,871.23 11,871.23
应收利息
- - - - 4,903,462.68 4,903,462.68
应收申购款
- - - - 14,975.96 14,975.96
资产总计
431,695,389.5455,057,000.00141,858,000.00 -160,825,138.82789,435,528.36
负债
应付赎回款
- - - - 460,008.10 460,008.10
应付管理人报酬
- - - - 474,422.26 474,422.26
应付托管费
- - - - 197,675.93 197,675.93
应付销售服务费
- - - - 78,304.24 78,304.24
应付交易费用
- - - - 121,428.28 121,428.28
应交税费
- - - - 49,086.53 49,086.53
应付利润
- - - - 34,447,757.07 34,447,757.07
其他负债
- - - - 50,076.44 50,076.44
负债总计
- - - - 35,878,758.85 35,878,758.85
利率敏感度缺口
431,695,389.5455,057,000.00141,858,000.00 -124,946,379.97753,556,769.51
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
市场利率发生变化
假设
其他市场变量保持不变
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 46 页 共 64 页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12月 31日
）
上年度末（ 2019年 12月 31日
）
1.市场利率下降 27
个基点
- 1,051,614.45
2.市场利率上升 27
个基点
- -1,051,614.45
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市
或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价
值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
515,436.82 7.83 155,894,828.95 20.69
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
515,436.82 7.83 155,894,828.95 20.69
注：2019年度其他价格风险敞口已按照 2020年度口径重述。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
假设
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 47 页 共 64 页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 12
月 31日 ）
上年度末（ 2019年 12
月 31日 ）
业绩比较基准上升 5%
28,281.45 12,392,241.07
业绩比较基准下降 5%
-28,281.45 -12,392,241.07
分析
注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300指数+40%×中证全债指数。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
515,436.82元，无属于第二层次和第三层次的余额。(2019年 12月 31日，本基金持有的以公允
价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 154,501,708.06元，属于第二层次的余额为
404,046,620.89元，无属于第三层次的余额)。
注：2019年度三层次已按照 2020年度口径重述
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年 12月 31
日：无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 48 页 共 64 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
515,436.82 7.55
其中：股票
515,436.82 7.55
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
6,298,703.79 92.27
8 其他各项资产
12,528.83 0.18
9 合计
6,826,669.44 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
465,740.82 7.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
25,616.00 0.39
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
24,080.00 0.37
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 49 页 共 64 页
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
515,436.82 7.83
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 688363
华熙生物
471 68,968.53 1.05
2 300999
金龙鱼
600 64,992.00 0.99
3 002977
天箭科技
400 55,680.00 0.85
4 688122
西部超导
440 34,984.40 0.53
5 688126
沪硅产业
1,032 34,179.84 0.52
6 688981
中芯国际
589 34,014.75 0.52
7 688008
澜起科技
402 33,317.76 0.51
8 688550
瑞联新材
385 33,152.35 0.50
9 605376
博迁新材
700 32,900.00 0.50
10 605338
巴比食品
800 30,208.00 0.46
11 603613
国联股份
200 25,616.00 0.39
12 300759
康龙化成
200 24,080.00 0.37
13 688021
奥福环保
321 19,686.93 0.30
14 688510
航亚科技
382 13,534.26 0.21
15 300777
中简科技
200 10,122.00 0.15
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601688
华泰证券
29,835,764.00 3.96
2 601939
建设银行
27,483,528.81 3.65
3 600547
山东黄金
27,483,451.54 3.65
4 601601
中国太保
25,114,314.70 3.33
5 601225
陕西煤业
23,829,192.44 3.16
6 600546
山煤国际
23,185,599.00 3.08
7 002466
天齐锂业
22,902,752.70 3.04
8 600570
恒生电子
22,124,286.82 2.94
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 50 页 共 64 页
9 601628
中国人寿
21,832,481.62 2.90
10 600050
中国联通
21,259,100.18 2.82
11 603799
华友钴业
19,665,674.97 2.61
12 002460
赣锋锂业
19,600,448.49 2.60
13 600893
航发动力
18,237,798.65 2.42
14 601800
中国交建
17,648,603.02 2.34
15 600496
精工钢构
16,394,787.37 2.18
16 600567
山鹰国际
15,708,526.30 2.08
17 002371
北方华创
15,518,840.00 2.06
18 601021
春秋航空
14,603,494.95 1.94
19 600030
中信证券
14,113,580.00 1.87
20 601336
新华保险
13,979,940.00 1.86
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601688
华泰证券
29,487,490.29 3.91
2 600546
山煤国际
28,652,863.00 3.80
3 601601
中国太保
27,261,219.05 3.62
4 601939
建设银行
27,245,742.00 3.62
5 600547
山东黄金
25,376,828.54 3.37
6 600570
恒生电子
24,177,059.45 3.21
7 601225
陕西煤业
23,266,719.20 3.09
8 600893
航发动力
22,742,628.65 3.02
9 601628
中国人寿
21,849,237.78 2.90
10 002466
天齐锂业
21,203,511.96 2.81
11 600050
中国联通
20,663,041.00 2.74
12 600176
中国巨石
19,671,048.72 2.61
13 603799
华友钴业
17,740,308.48 2.35
14 601800
中国交建
17,366,966.00 2.30
15 002371
北方华创
15,432,854.17 2.05
16 600496
精工钢构
15,288,178.00 2.03
17 601021
春秋航空
15,214,606.29 2.02
18 002460
赣锋锂业
14,645,218.13 1.94
19 600030
中信证券
14,052,908.00 1.86
20 601336
新华保险
14,012,063.72 1.86
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 51 页 共 64 页
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
857,530,896.24
卖出股票收入（成交）总额
1,027,408,299.19
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 52 页 共 64 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
10,713.19
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
641.38
5 应收申购款
1,174.26
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
12,528.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 53 页 共 64 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安稳健回
报混合 A
329 13,443.90 - - 4,423,044.26 100.00%
诺安稳健回
报混合 C
1 185,550.01 - - 185,550.01 100.00%
合计
330 13,965.44 - - 4,608,594.27 100.00%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
诺安稳健回报混合 A
70,862.09 1.6021%
诺安稳健回报混合 C
185,550.01 100.0000%
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计
256,412.10 5.5638%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
诺安稳健回报混合 A
0
诺安稳健回报混合 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
诺安稳健回报混合 A
0~10
诺安稳健回报混合 C
10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
10~50
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安稳健回报混合
A
诺安稳健回报混合
C
基金合同生效日（2014年 9月 15日）基
金份额总额
637,203,715.37 -
本报告期期初基金份额总额
5,891,239.25 571,709,948.40
本报告期基金总申购份额
2,367,901.35 22,481,720.93
减:本报告期基金总赎回份额
3,836,096.34 594,006,119.32
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
4,423,044.26 185,550.01
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，诺安基金管理有限公司股东会 2020年第一次临时会议决议通过，同意选举张
一冰女士、刘洪波先生及齐斌先生担任公司董事职务，原董事会成员伊力扎提?艾合买提江先生、
赵照先生不再担任公司董事职务；诺安基金管理有限公司股东会 2020年第一次现场会议决议通
过，同意原独立董事赵玲华女士不再担任公司独立董事职务；诺安基金管理有限公司股东会
2020年第二次临时会议决议通过，同意选举钱学宁先生担任公司独立董事职务。本基金管理人
于 2020年 1月 4日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公告》，2020年 1月 2日
起，聘任齐斌先生为公司总经理。本基金管理人于 2020年 5月 15日发布了《诺安基金管理有
限公司关于副总经理变更的公告》，2020年 5月 12日起，陈勇先生不再担任公司副总经理。本
基金管理人于 2020年 8月 7日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，
2020年 8月 5日起，杨文先生不再担任公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、基金托管业务的诉讼
事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 3.8万元。截至本报告期末，该事务所
已提供审计服务的连续年限：4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，因内部制度不完善、内部控制存在不足等问题，深圳证监局于 2020年 8月对
公司采取了责令限期 6个月整改的行政监管措施，对在上述问题中负有责任的高级管理人员采
取了出具警示函等行政监管措施。公司高度重视并在全公司范围内开展了合规内控专项治理行
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 56 页 共 64 页
动，制定整改措施，严格按期落实了整改工作；同时，聘请了毕马威咨询团队对公司整改情况
开展了内部控制审阅及检视工作，并根据评估意见完善整改落实，进一步提高了公司合规管理
能力。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信建投
1 1,304,750,831.22 69.62% 1,215,118.19 74.73% -
长江证券
1 543,378,877.29 28.99% 386,506.30 23.77% -
招商证券
1 26,104,147.63 1.39% 24,310.82 1.50% -
中信证券华
南
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国盛证券
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元变更情况:报告期新增 3家证券公司的 3个交易单元:
中信证券华南股份有限公司(1个交易单元）、申港证券有限责任公司(1个交易单元）、国盛证券
股份有限公司(1个交易单元）；减少 2家证券公司的 2个交易单元: 申港证券有限责任公司(1个
交易单元）、万联证券股份有限公司(1个交易单元）；
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券
交易单元租用协议》。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 57 页 共 64 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投
- - 2,262,300,000.00 100.00% - -
长江证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中信证券华
南
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国盛证券
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于总经
理任职的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 4日
2
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金在北京农村商业银行股份有
限公司开通定投、转换业务及开
展费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 6日
3
诺安基金管理有限公司旗下基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 20日
4
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金 2019年第 4季度报告
基金管理人网站 2020年 1月 20日
5
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》修改
基金合同和托管协议的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 1月 21日
6
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
基金管理人网站 2020年 1月 21日
7
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
基金管理人网站 2020年 1月 21日
8
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金延迟开市的提示性公告
基金管理人网站 2020年 1月 31日
9
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投
《证券时报》、
《上海证券报》、
2020年 2月 3日
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 58 页 共 64 页
资基金信息披露管理办法》更新
招募说明书的提示性公告
《中国证券报》、
《证券日报》
10
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
2020年第 1期-正文
基金管理人网站 2020年 2月 3日
11
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
2020年第 1期-摘要
基金管理人网站 2020年 2月 3日
12
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金延迟开市的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 2月 3日
13
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加万家财富开展的基
金申购及定期定额申购费率优惠
活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 2日
14
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在万联证券开通转换业
务及参加基金费率优惠活动的公
告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》
2020年 3月 3日
15
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中信期货开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 17日
16
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中信证券（山东）开
通定投、转换业务并参加基金费
率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 17日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中信证券开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 17日
18
诺安基金管理有限公司关于暂停
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司办理旗下基金相关销售业务
的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 21日
19
诺安基金管理有限公司关于延期
披露旗下基金 2019年年度报告的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 23日
20
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中信建投证券开通定
投、转换业务并参加基金费率优
惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 23日
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 59 页 共 64 页
21
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加大连网金基金为代
销机构并开通定投、转换业务及
参加基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 3月 25日
22
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在方正证券开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 21日
23
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在华安证券开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 21日
24
诺安基金管理有限公司旗下基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 22日
25
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 1季度报告
基金管理人网站 2020年 4月 22日
26
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在宁波银行开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 24日
27
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加海银基金销售有限
公司为代销机构并开通定投、转
换业务及参加基金费率优惠活动
的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 24日
28
诺安基金管理有限公司旗下基金
2019年年度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 4月 30日
29
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金 2019年年度报告
基金管理人网站 2020年 4月 30日
30
诺安基金管理有限公司关于诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投
资基金份额净值精度的公告
《中国证券报》 2020年 5月 8日
31
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加中信证券华南为代
销机构的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》
2020年 5月 8日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在万联证券开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 2020年 5月 12日
33
诺安基金管理有限公司关于副总 《中国证券报》 2020年 5月 15日
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 60 页 共 64 页
经理变更的公告
34
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加汇成基金开展的基
金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 5月 20日
35
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金恢复大额申购、转换
转入及定投业务的公告
《中国证券报》 2020年 5月 20日
36
诺安基金管理有限公司关于增加
北京度小满基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》
2020年 6月 22日
37
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在北京度小满基金销售
有限公司开通定投、转换业务并
参加基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 22日
38
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在汇成基金开通定投、
转换业务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 23日
39
诺安基金管理有限公司关于提醒
投资者注意防范不法分子冒用诺
安基金名义进行诈骗活动的提示
性公告
《中国证券报》 2020年 6月 23日
40
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在万家财富开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 24日
41
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在乾道盈泰开通定投、
转换业务并参加基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 6月 29日
42
诺安基金管理有限公司旗下基金
2020年第 2季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 7月 21日
43
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 2季度报告
基金管理人网站 2020年 7月 21日
44
诺安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
《中国证券报》 2020年 8月 7日
45
诺安基金管理有限公司关于深圳
办公地址临时变更的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 8日
46
诺安基金管理有限公司关于终止 《证券时报》、 2020年 8月 8日
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 61 页 共 64 页
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司办理旗下基金相关销售业务
的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
47
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在同花顺开通定投及转
换业务并参加同花顺开展的基金
定投费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 10日
48
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金披露基金产品资料概要的提
示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 24日
49
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金基金产品资料概要更
新
基金管理人网站 2020年 8月 24日
50
诺安基金管理有限公司关于提醒
投资者注意防范不法分子冒用诺
安基金名义进行诈骗活动的提示
性公告
《中国证券报》 2020年 8月 28日
51
诺安基金管理有限公司旗下基金
2020年中期报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 8月 31日
52
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金 2020年中期报告
基金管理人网站 2020年 8月 31日
53
诺安基金管理有限公司关于在直
销网上平台开通汇款交易业务并
开展基金申（认）购费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 9月 15日
54
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
及基金产品资料概要更新提示性
公告
《中国证券报》 2020年 9月 22日
55
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
2020年第 2期
基金管理人网站 2020年 9月 22日
56
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金基金产品资料概要更
新
基金管理人网站 2020年 9月 22日
57
诺安基金管理有限公司关于诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投
资基金份额净值精度的公告
《中国证券报》 2020年 10月 14日
58
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华鑫证券开展的基
金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
2020年 10月 23日
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 62 页 共 64 页
《证券日报》
59
诺安基金管理有限公司旗下基金
2020年第 3季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 10月 28日
60
诺安稳健回报灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 3季度报告
基金管理人网站 2020年 10月 28日
61
诺安基金管理有限公司关于终止
深圳盈信基金销售有限公司代销
本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 23日
62
诺安基金管理有限公司关于提示
浙江金观诚基金销售有限公司代
销客户及时办理转托管业务的公
告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 23日
63
诺安基金管理有限公司关于提示
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司代销客户及时办理转托管业
务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 23日
64
诺安基金管理有限公司关于终止
北京电盈基金销售有限公司代销
本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 24日
65
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国工商银行
“2021倾心回馈”基金定投优惠
活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 28日
66
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 28日
67
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金参加苏州银行基金申购及定
期定额申购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 31日
68
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加昆仑银行基金费率
优惠的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 31日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 63 页 共 64 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构
1 20200102-20201012 571,586,836.81 - 571,586,836.81 - 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可
能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
（1）根据中国证监会 2019年 9月 1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规，本基金管理人于 2020年 1月 21日对本基金《基金合同》《托管协议》的相
关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监
会基金电子披露网站披露。
（2）诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）深圳总部的办公地址于 2020年 8月
10日临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033号平安国际金融中心 85层”。本公司已于 2021
年 3月 29日恢复原深圳总部地址办公，临时办公地址停止办公。
诺安稳健回报混合 2020年年度报告
第 64 页 共 64 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金公开募集的文件。
②《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告正文。
⑥报告期内诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披
露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2021年 3月 31日
