长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛电子信息主题混合
基金主代码 000063
交易代码 000063
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 10日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 248,011,097.84份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展带
来的投资机会，分享中国电子信息产业相关上市公司
的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力
求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科
学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置电子信息
主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳
定增长。1、资产配置策略：金主要考虑宏观经济指标、
微观经济指标、市场指标遗迹政策因素，分析市场风
险，提高基金收益率。
2、电子信息主题相关行业和公司的界定：本基金管理
人届定的电子信息主题相关行业和公司主要包括三
类：1）电子信息相关行业和公司；2）通信设备和软
件相关行业和公司；3）传媒相关行业和公司。3、股
票投资策略：本基金的股票投资策略分为股票池的初
步构建、细分领域培植和个股精选三个方面。
业绩比较基准 50%×中证TMT产业主题指数收益率+50%×中证综合债
指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，有较高风险、较高预期收益的
特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券
型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 许俊
联系电话 010-86497608 010-66594319
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
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传真 010-86497999 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号
院 3 号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100029 100818
法定代表人 周兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼
中建财富国际中心 3-5层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 198,570,831.31 23,083,599.76 -291,162,644.85
本期利润 234,279,431.10 156,882,273.29 -392,203,603.12
加权平均基金份额本期利润 0.6738 0.3254 -0.6666
本期加权平均净值利润率 36.79% 24.81% -42.31%
本期基金份额净值增长率 44.79% 27.28% -36.45%
3.1.2
期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 63,203,483.58 -133,852,688.09 -201,423,220.01
期末可供分配基金份额利润 0.2548 -0.3053 -0.3736
期末基金资产净值 541,094,612.75 660,830,900.85 638,368,586.64
期末基金份额净值 2.182 1.507 1.184
3.1.3
累计期末指标 2020年末
2019年末
2018年末
基金份额累计净值增长率 118.20% 50.70% 18.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.94% 1.56% -0.20% 0.65% 14.14% 0.91%
过去六个月 15.51% 1.80% -0.85% 0.83% 16.36% 0.97%
过去一年 44.79% 1.99% 9.78% 1.01% 35.01% 0.98%
过去三年 17.12% 1.76% 20.13% 0.96% -3.01% 0.80%
过去五年 -13.79% 1.72% 2.22% 0.90% -16.01% 0.82%
自基金合同
生效起至今
118.20% 1.65% 35.05% 1.04% 83.15% 0.61%
注：根据《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自 2014
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年 7 月 3 日起，由“上证市值百强指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为
“50%×中证 TMT产业主题指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率”；基金业绩比较基准收益
率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。
本基金业绩比较基准：50%*中证 TMT产业主题指数收益率 + 50%*中证综合债指数收益率。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，
本基金选择以中证 TMT产业主题指数作为股票投资的业绩比较基准。中证 TMT产业主题指数由 TMT
产业中规模和流动性较好的 100只公司股票组成，以反映 A股上市公司中数字新媒体相关产业公
司股票的走势。本基金主要投资于电子信息主题相关产业上市公司股票，从而中证 TMT产业主题
指数适合作为本基金的业绩比较基准。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响。本基金投资组合比例为：股票投资占基
金资产的比例为 0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券
等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%。基准指数采
用 50%、50%的权数，是根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定的，这样使业绩比较更
具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关
约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2020年度、2019年度及 2018年度均未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位
于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有
限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司
占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占
注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保
基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险
资产管理人等业务资格。截至 2020年 12月 31日，基金管理人共管理六十六只开放式基金 ，并
管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾
问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱律
本基金基金
经理，长盛
同智优势成
长混合型证
券投资基金
(LOF) 基金
经理，长盛
同德主题增
长混合型证
券投资基金
基金经理。
2019年 5月 22日 - 12年
朱律先生，硕士。曾任
中信建投证券股份有
限公司研究员。2014
年 5 月加入长盛基金
管理有限公司，历任行
业研究员、基金经理助
理等职务。
钱文礼
本基金基金
经理。
2018年 12月 6日 2020年 5月 27日 13年
钱文礼先生，硕士。曾
任平安证券，金元证
券，国海证券研究员。
2013年 12月加入长盛
基金管理有限公司，曾
任行业研究员，基金经
理助理等职务。目前已
离任。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
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2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公
平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过
系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基
金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管
理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被
公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
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司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不
同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献
率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违
反公平交易原则及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年，海外对中国半导体的政策力度加大，同时叠加疫情影响，对半导体产业产生巨大冲
击，TMT产业链也产生波及，指数产生较大波动，TMT科技行业投资操作难度加大。中国科技崛起
的长期趋势非常明朗，短期以半导体为核心的 TMT科技产业波动和国外限制政策难以抵挡时代发
展的潮流。我们持续跟踪，以业绩高质量增长为基本出发点，优中选优，回避短期风险，选取结
构化机会，做好重点公司的业绩的研究和预判，保持深度研究。科技创新+中国制造升级仍将是基
金的长期投资主线。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.182元；本报告期基金份额净值增长率为 44.79%，业绩
比较基准收益率为 9.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年将是经济政策转向常规，经济逐渐好转的一年，为中国科技和制造升级创造了更好的
大环境。长期看，科技升级、自主可控、芯片等核心产业国产替代的大趋势并没有改变，内在需
求和外在压力更能促使科技产业炼就真金。设备、材料、基础软件等的短板预计将逐步补齐，特
有的产业化、规模化的政策优势和庞大的国内市场，是世界绝大部分经济体不具备的，高度关注
科技、制造领域的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场
形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工
行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司
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管理层。具体工作情况如下：
1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业
机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开
展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技
能。
2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及
时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、
全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制
度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持
一致，保证制度、流程被严格执行。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、
日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和
利益输送。
4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及
受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资
产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机
构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工
作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公
司及受托资产合规、稳健运作。
5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规
开展相关业务。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2020年 12月 31日，期末可供分配利润为 63,203,483.58元，未分配利润已实现
部分为 63,203,483.58元，未分配利润未实现部分为 229,880,031.33元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛电子信息主题灵活配
置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 21391号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称“长盛电子信息主题混合基金”)的财务报表，包括 2020年 12
月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
长盛电子信息主题混合基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛电子信息主题
混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表
的责任
长盛电子信息主题混合基金的基金管理人长盛基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛电子信息主题
混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛电子信
息主题混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长盛电子信息主题混合基金的财务报告
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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过程。
注册会计师对财务报表审计
的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证
是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛电子信息主题混合基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长
盛电子信息主题混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张 勇
叶尔甸
会计师事务所的地址 中国?上海市
审计报告日期 2021年 3月 26日
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 27,520,275.78 115,484,266.69
结算备付金
3,652,589.97 2,750,102.72
存出保证金
375,740.87 312,916.19
交易性金融资产 7.4.7.2 515,354,678.79 576,088,582.08
其中：股票投资
513,995,482.89 576,088,582.08
基金投资
- -
债券投资
1,359,195.90 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,572,797.20 3,277,858.93
应收利息 7.4.7.5 6,686.30 17,457.07
应收股利
- -
应收申购款
143,387.79 820,636.57
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
550,626,156.70 698,751,820.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 32,919,065.82
应付赎回款
7,178,420.39 1,697,854.24
应付管理人报酬
670,578.28 862,408.57
应付托管费
111,763.03 143,734.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,356,253.92 2,098,696.75
应交税费
5.21 -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 214,523.12 199,159.29
负债合计
9,531,543.95 37,920,919.40
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 248,011,097.84 438,414,644.58
未分配利润 7.4.7.10 293,083,514.91 222,416,256.27
所有者权益合计
541,094,612.75 660,830,900.85
负债和所有者权益总计
550,626,156.70 698,751,820.25
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 2.182元，基金份额总额 248,011,097.84份。
7.2 利润表
会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
259,916,842.79 180,428,768.55
1.利息收入
519,096.05 1,071,053.47
其中：存款利息收入 7.4.7.11 518,338.42 1,071,053.47
债券利息收入
757.63 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
223,061,205.42 45,369,835.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 220,739,093.39 42,612,677.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,322,112.03 2,757,158.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
35,708,599.79 133,798,673.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 627,941.53 189,205.99
减：二、费用
25,637,411.69 23,546,495.26
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,564,824.50 9,475,786.29
2．托管费 7.4.10.2.2 1,594,137.44 1,579,297.66
3．销售服务费
- -
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4．交易费用 7.4.7.19 14,227,649.52 12,247,886.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
2.80 -
7．其他费用 7.4.7.20 250,797.43 243,525.25
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
234,279,431.10 156,882,273.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
234,279,431.10 156,882,273.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
438,414,644.58 222,416,256.27 660,830,900.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 234,279,431.10 234,279,431.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-190,403,546.74 -163,612,172.46 -354,015,719.20
其中：1.基金申购款 208,840,757.72 187,972,731.03 396,813,488.75
2.基金赎回款 -399,244,304.46 -351,584,903.49 -750,829,207.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
248,011,097.84 293,083,514.91 541,094,612.75
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 539,151,452.79 99,217,133.85 638,368,586.64
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 156,882,273.29 156,882,273.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-100,736,808.21 -33,683,150.87 -134,419,959.08
其中：1.基金申购款 100,884,933.59 35,518,954.97 136,403,888.56
2.基金赎回款 -201,621,741.80 -69,202,105.84 -270,823,847.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
438,414,644.58 222,416,256.27 660,830,900.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据长盛上证市值
百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会的决议
由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。原基金经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 125 号《关于核准上证市值百强交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集 308,394,736.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2013)第 214 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛上证市值百强交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》于 2013年 5月 10日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 308,496,450.30份基金份额，其中认购资金利息折合 101,713.98元份基金份额。
原基金基金份额持有人大会自 2014年 5月 7日起至 2014年 6月 6日止以通讯方式召开，会
议审议通过了《关于修改长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有
关事项的议案》，经中国证监会备案后决议生效。根据原基金基金份额持有人大会决议，《长盛
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电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2014年 7月 3日生效，基金投资目标、
范围和策略调整，同时“长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金”更名为
“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、
货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为中证 TMT产业主题指数收益率×50%+中证综
合债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息主题灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
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(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
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由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持性证券的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 27,520,275.78 115,484,266.69
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 27,520,275.78 115,484,266.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 414,864,772.18 513,995,482.89 99,130,710.71
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 771,000.00 1,359,195.90 588,195.90
银行间市场 - - -
合计 771,000.00 1,359,195.90 588,195.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 415,635,772.18 515,354,678.79 99,718,906.61
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 512,078,275.26 576,088,582.08 64,010,306.82
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 512,078,275.26 576,088,582.08 64,010,306.82
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 2,702.24 16,078.67
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,034.24 1,237.60
应收债券利息 780.72 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 169.10 140.80
合计 6,686.30 17,457.07
7.4.7.6 其他资产
注：无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,356,253.92 2,098,696.75
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,356,253.92 2,098,696.75
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 18,023.12 2,659.29
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应付证券出借违约金 - -
预提费用 196,500.00 196,500.00
合计 214,523.12 199,159.29
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 438,414,644.58 438,414,644.58
本期申购 208,840,757.72 208,840,757.72
本期赎回（以“-”号填列） -399,244,304.46 -399,244,304.46
本期末 248,011,097.84 248,011,097.84
注：申购含转换入，赎回含转换出。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -133,852,688.09 356,268,944.36 222,416,256.27
本期利润 198,570,831.31 35,708,599.79 234,279,431.10
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,514,659.64 -162,097,512.82 -163,612,172.46
其中：基金申购款 -20,718,647.23 208,691,378.26 187,972,731.03
基金赎回款 19,203,987.59 -370,788,891.08 -351,584,903.49
本期已分配利润 - - -
本期末 63,203,483.58 229,880,031.33 293,083,514.91
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 447,731.23 1,010,541.23
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 63,566.31 53,575.73
其他 7,040.88 6,936.51
合计 518,338.42 1,071,053.47
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 5,166,122,833.70 4,154,813,508.90
减：卖出股票成本总额 4,945,383,740.31 4,112,200,831.81
买卖股票差价收入 220,739,093.39 42,612,677.09
7.4.7.13 债券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 2,322,112.03 2,757,158.47
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,322,112.03 2,757,158.47
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 35,708,599.79 133,798,673.53
——股票投资 35,120,403.89 133,798,673.53
——债券投资 588,195.90 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
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3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 35,708,599.79 133,798,673.53
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 609,202.77 183,568.66
基金转换费收入 18,738.76 5,637.33
合计 627,941.53 189,205.99
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 14,227,649.52 12,247,886.06
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
合计 14,227,649.52 12,247,886.06
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 72,000.00 72,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行划款手续费 40,797.43 33,525.25
账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 - -
合计 250,797.43 243,525.25
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,564,824.50 9,475,786.29
其中：支付销售机构的客
户维护费
5,324,536.30 4,280,244.75
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,594,137.44 1,579,297.66
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 27,520,275.78 447,731.23 115,484,266.69 1,010,541.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共 71 页
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021
年7月
7日
限售期
锁定
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年1月
7日
新股未
上市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
限售期
锁定
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年1月
7日
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
限售期
锁定
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
605277
新亚
电子
2020年
12月 25
日
2021
年1月
6日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030
祖名
股份
2020年
12月 25
日
2021
年1月
6日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年1月
4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300866
安克
创新
2020年
8月 11
日
2021
年2月
24日
限售期
锁定
66.32 156.11 5,915 392,282.80 923,390.65 -
688336
三生
国健
2020年
7月 15
日
2021
年1月
22日
限售期
锁定
28.18 24.28 14,352 404,439.36 348,466.56 -
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共 71 页
688580
伟思
医疗
2020年
7月 10
日
2021
年1月
21日
限售期
锁定
67.58 98.30 3,439 232,407.62 338,053.70 -
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021
年4月
15日
限售期
锁定
25.70 98.81 2,847 73,167.90 281,312.07 -
688510
航亚
科技
2020年
12月 7
日
2021
年6月
16日
限售期
锁定
8.17 32.79 5,991 48,946.47 196,444.89 -
688556
高测
股份
2020年
7月 29
日
2021
年2月
8日
限售期
锁定
14.41 26.91 6,896 99,371.36 185,571.36 -
300896
爱美
客
2020年
9月 21
日
2021
年3月
29日
限售期
锁定
118.27 603.96 204 24,127.08 123,207.84 -
688093
世华
科技
2020年
9月 22
日
2021
年3月
30日
限售期
锁定
17.55 23.64 4,595 80,642.25 108,625.80 -
688308
欧科
亿
2020年
12月 3
日
2021
年6月
10日
限售期
锁定
23.99 25.50 2,457 58,943.43 62,653.50 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年6月
23日
限售期
锁定
24.60 77.12 537 13,210.20 41,413.44 -
300861
美畅
股份
2020年
8月6日
2021
年2月
24日
限售期
锁定
43.76 51.08 597 26,124.72 30,494.76 -
300894
火星
人
2020年
12月 24
日
2021
年6月
30日
限售期
锁定
14.07 46.91 628 8,835.96 29,459.48 -
300910
瑞丰
新材
2020年
11月 20
日
2021
年5月
27日
限售期
锁定
30.26 59.62 474 14,343.24 28,259.88 -
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021
年5月
24日
限售期
锁定
39.74 73.81 285 11,325.90 21,035.85 -
300884
狄耐
克
2020年
11月 5
日
2021
年5月
12日
限售期
锁定
24.87 41.46 499 12,410.13 20,688.54 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021
年4月
16日
限售期
锁定
10.78 41.18 496 5,346.88 20,425.28 -
300909
汇创
达
2020年
11月 11
2021
年5月
限售期
锁定
29.57 50.16 386 11,414.02 19,361.76 -
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共 71 页
日 18日
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年3月
17日
限售期
锁定
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300902
国安
达
2020年
10月 22
日
2021
年4月
29日
限售期
锁定
15.38 30.82 551 8,474.38 16,981.82 -
300907
康平
科技
2020年
11月 11
日
2021
年5月
18日
限售期
锁定
14.30 34.55 473 6,763.90 16,342.15 -
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2021
年6月
30日
限售期
锁定
20.08 44.69 353 7,088.24 15,775.57 -
300887
谱尼
测试
2020年
9月9日
2021
年3月
16日
限售期
锁定
44.47 74.49 210 9,338.70 15,642.90 -
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021
年2月
25日
限售期
锁定
71.71 90.83 166 11,903.86 15,077.78 -
300889
爱克
股份
2020年
9月9日
2021
年3月
16日
限售期
锁定
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020年
9月 10
日
2021
年3月
18日
限售期
锁定
14.69 48.84 286 4,201.34 13,968.24 -
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24日
限售期
锁定
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021
年3月
1日
限售期
锁定
10.58 27.14 466 4,930.28 12,647.24 -
300911
亿田
智能
2020年
11月 24
日
2021
年6月
3日
限售期
锁定
24.35 39.32 309 7,524.15 12,149.88 -
300918
南山
智尚
2020年
12月 15
日
2021
年6月
22日
限售期
锁定
4.97 11.20 1,063 5,283.11 11,905.60 -
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年3月
10日
限售期
锁定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021
年6月
25日
限售期
锁定
16.05 36.78 287 4,606.35 10,555.86 -
300917 特发 2020年 2021限售期 18.78 36.25 281 5,277.18 10,186.25 -
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 40 页 共 71 页
服务 12月 14
日
年6月
21日
锁定
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24日
限售期
锁定
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
8月 25
日
2021
年3月
5日
限售期
锁定
14.17 32.30 291 4,123.47 9,399.30 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和
配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是以一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于高风险品种。本基金重点投资于
电子信息主题相关的股票和债券，该类型股票和债券的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共 71 页
司自身经营状况等因素的影响。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险、管理风险以及本基金的特定风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.25%( (2019年 12月 31日：无债券投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 71 页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020
年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共 71 页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12
月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,520,275.78 - - - 27,520,275.78
结算备付
金
3,652,589.97 - - - 3,652,589.97
存出保证
金
375,740.87 - - - 375,740.87
交易性金
融资产
- - 1,359,195.90 513,995,482.89 515,354,678.79
应收证券 - - - 3,572,797.20 3,572,797.20
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清算款
应收利息 - - - 6,686.30 6,686.30
应收申购
款
- - - 143,387.79 143,387.79
资产总计 31,548,606.62 - 1,359,195.90 517,718,354.18 550,626,156.70
负债
应付赎回
款
- - - 7,178,420.39 7,178,420.39
应付管理
人报酬
- - - 670,578.28 670,578.28
应付托管
费
- - - 111,763.03 111,763.03
应付交易
费用
- - - 1,356,253.92 1,356,253.92
应交税费 - - - 5.21 5.21
其他负债 - - - 214,523.12 214,523.12
负债总计 - - - 9,531,543.95 9,531,543.95
利率敏感
度缺口
31,548,606.62 - 1,359,195.90 508,186,810.23 541,094,612.75
上年度末
2019年 12
月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 115,484,266.69 - - - 115,484,266.69
结算备付
金
2,750,102.72 - - - 2,750,102.72
存出保证
金
312,916.19 - - - 312,916.19
交易性金
融资产
- - - 576,088,582.08 576,088,582.08
应收证券
清算款
- - - 3,277,858.93 3,277,858.93
应收利息 - - - 17,457.07 17,457.07
应收申购
款
- - - 820,636.57 820,636.57
其他资产 - - - - -
资产总计 118,547,285.60 - - 580,204,534.65 698,751,820.25
负债
应付证券
清算款
- - - 32,919,065.82 32,919,065.82
应付赎回
款
- - - 1,697,854.24 1,697,854.24
应付管理
人报酬
- - - 862,408.57 862,408.57
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应付托管
费
- - - 143,734.73 143,734.73
应付交易
费用
- - - 2,098,696.75 2,098,696.75
其他负债 - - - 199,159.29 199,159.29
负债总计 - - - 37,920,919.40 37,920,919.40
利率敏感
度缺口
118,547,285.60 - - 542,283,615.25 660,830,900.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.25%(2019 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年
12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 0%—95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工
具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 513,995,482.89 94.99 576,088,582.08 87.18
其他 - - - -
合计 513,995,482.89 94.99 576,088,582.08 87.18
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年
12月 31日 ）
上年度末（ 2019
年 12月 31日 ）
业绩比较基准（附注 7.4.1）上升 5% 46,395,678.70 46,564,481.31
业绩比较基准（附注 7.4.1）下降 5% -46,395,678.70 -46,564,481.31
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 512,134,271.05元，属于第二层次的余额为 3,220,407.74元，无属于第三
层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 557,233,526.03元，第二层次 18,855,056.05元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
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不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 513,995,482.89 93.35
其中：股票 513,995,482.89 93.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,359,195.90 0.25
其中：债券 1,359,195.90 0.25
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 31,172,865.75 5.66
8 其他各项资产 4,098,612.16 0.74
9 合计 550,626,156.70 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 456,113,429.18 84.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,311.71 0.01
J 金融业 18,522,500.00 3.42
K 房地产业 10,186.25 0.00
L 租赁和商务服务业 5,947,116.00 1.10
M 科学研究和技术服务业 13,003,707.14 2.40
N 水利、环境和公共设施管理业 15,077.78 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 20,336,154.83 3.76
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 513,995,482.89 94.99
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 002475 立讯精密 619,603 34,772,120.36 6.43
2 601633 长城汽车 762,764 28,840,106.84 5.33
3 300782 卓胜微 46,498 26,528,968.92 4.90
4 300750 宁德时代 72,822 25,568,532.42 4.73
5 600438 通威股份 614,600 23,625,224.00 4.37
6 000333 美的集团 216,850 21,346,714.00 3.95
7 603267 鸿远电子 160,004 20,602,115.04 3.81
8 300015 爱尔眼科 271,547 20,336,154.83 3.76
9 601100 恒立液压 172,343 19,474,759.00 3.60
10 300124 汇川技术 206,906 19,304,329.80 3.57
11 300059 东方财富 597,500 18,522,500.00 3.42
12 000568 泸州老窖 72,259 16,342,095.44 3.02
13 000799 酒鬼酒 104,200 16,307,300.00 3.01
14 300274 阳光电源 202,400 14,629,472.00 2.70
15 601799 星宇股份 65,330 13,098,665.00 2.42
16 300751 迈为股份 18,500 12,524,685.00 2.31
17 603129 春风动力 70,500 12,280,395.00 2.27
18 600893 航发动力 206,725 12,269,128.75 2.27
19 300014 亿纬锂能 149,660 12,197,290.00 2.25
20 002594 比亚迪 58,200 11,308,260.00 2.09
21 600031 三一重工 315,700 11,043,186.00 2.04
22 002821 凯莱英 32,600 9,751,964.00 1.80
23 603806 福斯特 107,200 9,154,880.00 1.69
24 603259 药明康德 61,017 8,220,210.24 1.52
25 603678 火炬电子 97,700 7,063,710.00 1.31
26 603489 八方股份 33,349 6,346,314.70 1.17
27 300999 金龙鱼 55,747 6,011,440.07 1.11
28 300450 先导智能 65,600 5,509,744.00 1.02
29 000858 五粮液 18,300 5,340,855.00 0.99
30 300073 当升科技 76,600 4,967,510.00 0.92
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31 688390 固德威 20,090 4,779,411.00 0.88
32 300012 华测检测 174,200 4,767,854.00 0.88
33 300726 宏达电子 60,000 4,341,000.00 0.80
34 603638 艾迪精密 54,740 3,773,775.60 0.70
35 600436 片仔癀 13,800 3,691,638.00 0.68
36 002027 分众传媒 359,300 3,546,291.00 0.66
37 603218 日月股份 114,900 3,475,725.00 0.64
38 002179 中航光电 44,030 3,447,108.70 0.64
39 002812 恩捷股份 22,800 3,232,584.00 0.60
40 601012 隆基股份 32,525 2,998,805.00 0.55
41 300395 菲利华 40,900 2,447,047.00 0.45
42 601888 中国中免 8,500 2,400,825.00 0.44
43 600660 福耀玻璃 47,900 2,301,595.00 0.43
44 600346 恒力石化 76,300 2,134,111.00 0.39
45 688122 西部超导 25,179 2,001,982.29 0.37
46 300037 新宙邦 17,300 1,754,220.00 0.32
47 300595 欧普康视 19,700 1,613,824.00 0.30
48 603185 上机数控 11,500 1,592,175.00 0.29
49 000768 中航西飞 30,400 1,115,072.00 0.21
50 300866 安克创新 5,915 923,390.65 0.17
51 688063 派能科技 3,565 921,980.30 0.17
52 600519 贵州茅台 200 399,600.00 0.07
53 688336 三生国健 14,352 348,466.56 0.06
54 688580 伟思医疗 3,439 338,053.70 0.06
55 300724 捷佳伟创 2,200 320,320.00 0.06
56 688578 艾力斯 7,343 209,128.64 0.04
57 688510 航亚科技 5,991 196,444.89 0.04
58 688556 高测股份 6,896 185,571.36 0.03
59 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
60 300896 爱美客 204 123,207.84 0.02
61 300922 天秦装备 2,863 110,375.86 0.02
62 688093 世华科技 4,595 108,625.80 0.02
63 688560 明冠新材 3,832 105,226.72 0.02
64 688678 福立旺 4,198 91,516.40 0.02
65 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.01
66 688308 欧科亿 2,457 62,653.50 0.01
67 300919 中伟股份 537 41,413.44 0.01
68 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
69 300861 美畅股份 597 30,494.76 0.01
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70 300894 火星人 628 29,459.48 0.01
71 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
72 300910 瑞丰新材 474 28,259.88 0.01
73 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
74 300908 仲景食品 285 21,035.85 0.00
75 300884 狄耐克 499 20,688.54 0.00
76 300898 熊猫乳品 496 20,425.28 0.00
77 605099 共创草坪 624 19,375.20 0.00
78 300909 汇创达 386 19,361.76 0.00
79 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
80 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
81 003019 宸展光电 600 18,054.00 0.00
82 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
83 300902 国安达 551 16,981.82 0.00
84 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
85 300907 康平科技 473 16,342.15 0.00
86 300925 法本信息 353 15,775.57 0.00
87 300887 谱尼测试 210 15,642.90 0.00
88 300864 南大环境 166 15,077.78 0.00
89 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
90 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
91 300890 翔丰华 286 13,968.24 0.00
92 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
93 300879 大叶股份 466 12,647.24 0.00
94 300911 亿田智能 309 12,149.88 0.00
95 300918 南山智尚 1,063 11,905.60 0.00
96 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
97 600309 万华化学 120 10,924.80 0.00
98 300917 特发服务 281 10,186.25 0.00
99 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
100 300881 盛德鑫泰 291 9,399.30 0.00
101 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
102 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
103 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
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比例（%）
1 600031 三一重工 152,039,225.60 23.01
2 300782 卓胜微 97,380,191.63 14.74
3 600703 三安光电 83,204,184.91 12.59
4 000063 中兴通讯 69,141,277.33 10.46
5 300059 东方财富 68,406,053.63 10.35
6 600588 用友网络 67,194,043.72 10.17
7 600276 恒瑞医药 61,293,513.83 9.28
8 000001 平安银行 58,874,786.96 8.91
9 603986 兆易创新 58,749,649.70 8.89
10 300750 宁德时代 56,020,180.84 8.48
11 002371 北方华创 54,732,923.15 8.28
12 002938 鹏鼎控股 50,707,312.00 7.67
13 603501 韦尔股份 50,176,146.92 7.59
14 002384 东山精密 48,995,898.86 7.41
15 600584 长电科技 47,638,534.46 7.21
16 600036 招商银行 46,584,145.57 7.05
17 000651 格力电器 44,533,576.03 6.74
18 000725 京东方 A 42,152,999.00 6.38
19 300598 诚迈科技 41,777,769.10 6.32
20 000333 美的集团 41,512,112.42 6.28
21 601633 长城汽车 40,539,951.37 6.13
22 300433 蓝思科技 40,307,756.62 6.10
23 600845 宝信软件 39,943,197.67 6.04
24 600745 闻泰科技 38,985,873.04 5.90
25 002241 歌尔股份 38,569,275.92 5.84
26 601012 隆基股份 38,528,668.04 5.83
27 002410 广联达 37,237,248.54 5.63
28 300253 卫宁健康 37,031,255.48 5.60
29 603005 晶方科技 36,630,503.01 5.54
30 300308 中际旭创 36,520,325.76 5.53
31 002916 深南电路 36,491,120.32 5.52
32 002156 通富微电 35,855,946.63 5.43
33 688012 中微公司 35,358,940.89 5.35
34 300136 信维通信 35,054,831.86 5.30
35 600536 中国软件 34,398,221.56 5.21
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 53 页 共 71 页
36 300014 亿纬锂能 34,307,948.76 5.19
37 000977 浪潮信息 34,224,482.42 5.18
38 603232 格尔软件 33,626,593.29 5.09
39 300413 芒果超媒 33,363,646.23 5.05
40 300661 圣邦股份 33,347,429.00 5.05
41 601318 中国平安 31,926,403.31 4.83
42 300724 捷佳伟创 31,778,939.25 4.81
43 600438 通威股份 31,553,025.25 4.77
44 300751 迈为股份 30,849,480.00 4.67
45 002049 紫光国微 30,725,024.00 4.65
46 300502 新易盛 29,618,976.22 4.48
47 300465 高伟达 29,106,935.20 4.40
48 300033 同花顺 28,948,025.00 4.38
49 002129 中环股份 28,757,803.32 4.35
50 600312 平高电气 28,701,381.97 4.34
51 002475 立讯精密 28,571,159.17 4.32
52 300702 天宇股份 28,553,657.95 4.32
53 601628 中国人寿 28,510,461.83 4.31
54 002214 大立科技 28,420,535.00 4.30
55 000100 TCL科技 27,671,536.00 4.19
56 603806 福斯特 26,940,301.93 4.08
57 002460 赣锋锂业 26,859,871.13 4.06
58 600050 中国联通 26,705,873.00 4.04
59 601100 恒立液压 26,604,259.65 4.03
60 600406 国电南瑞 26,254,298.47 3.97
61 603881 数据港 26,063,294.96 3.94
62 600030 中信证券 25,912,509.00 3.92
63 300454 深信服 25,776,930.96 3.90
64 603267 鸿远电子 25,577,720.12 3.87
65 002600 领益智造 25,458,511.00 3.85
66 300496 中科创达 25,308,218.58 3.83
67 002027 分众传媒 24,852,666.00 3.76
68 600487 亨通光电 24,527,119.09 3.71
69 600309 万华化学 24,344,719.38 3.68
70 600660 福耀玻璃 23,631,106.90 3.58
71 688018 乐鑫科技 23,570,850.74 3.57
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 54 页 共 71 页
72 603129 春风动力 23,552,004.85 3.56
73 688200 华峰测控 23,318,580.34 3.53
74 002585 双星新材 23,261,683.97 3.52
75 002511 中顺洁柔 22,983,957.51 3.48
76 300015 爱尔眼科 22,712,678.60 3.44
77 000568 泸州老窖 22,605,770.08 3.42
78 600893 航发动力 22,201,502.56 3.36
79 603233 大参林 22,123,548.26 3.35
80 002409 雅克科技 21,985,227.19 3.33
81 688981 中芯国际 21,965,634.94 3.32
82 600522 中天科技 21,889,104.81 3.31
83 603939 益丰药房 21,789,946.75 3.30
84 002396 星网锐捷 21,766,269.51 3.29
85 600926 杭州银行 21,600,100.24 3.27
86 603700 宁水集团 21,424,164.63 3.24
87 600547 山东黄金 20,328,430.44 3.08
88 600519 贵州茅台 19,920,697.00 3.01
89 603127 昭衍新药 19,620,695.27 2.97
90 688019 安集科技 19,428,121.22 2.94
91 002920 德赛西威 19,239,711.00 2.91
92 002594 比亚迪 19,073,170.00 2.89
93 300316 晶盛机电 17,935,046.35 2.71
94 300624 万兴科技 17,713,874.60 2.68
95 603327 福蓉科技 17,240,730.00 2.61
96 002602 世纪华通 16,923,294.96 2.56
97 600882 妙可蓝多 16,819,569.72 2.55
98 002859 洁美科技 16,797,439.80 2.54
99 002273 水晶光电 16,768,469.14 2.54
100 000739 普洛药业 16,596,082.78 2.51
101 300378 鼎捷软件 16,349,254.00 2.47
102 300037 新宙邦 16,297,363.00 2.47
103 002555 三七互娱 16,284,710.59 2.46
104 002216 三全食品 16,201,686.74 2.45
105 002812 恩捷股份 16,179,113.03 2.45
106 300394 天孚通信 16,097,481.40 2.44
107 002928 华夏航空 16,097,457.75 2.44
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 55 页 共 71 页
108 601838 成都银行 16,078,263.48 2.43
109 688058 宝兰德 15,970,586.94 2.42
110 603283 赛腾股份 15,750,381.60 2.38
111 603606 东方电缆 15,681,314.41 2.37
112 603721 中广天择 15,468,720.26 2.34
113 000799 酒鬼酒 15,254,491.00 2.31
114 000951 中国重汽 15,118,297.26 2.29
115 002463 沪电股份 15,071,234.16 2.28
116 002075 沙钢股份 15,060,471.00 2.28
117 300012 华测检测 14,873,263.00 2.25
118 601009 南京银行 14,830,189.01 2.24
119 603290 斯达半导 14,780,334.44 2.24
120 300124 汇川技术 14,486,531.17 2.19
121 002030 达安基因 14,438,302.52 2.18
122 688368 晶丰明源 14,346,902.44 2.17
123 300623 捷捷微电 14,268,439.22 2.16
124 300041 回天新材 13,898,936.72 2.10
125 601688 华泰证券 13,742,221.00 2.08
126 300738 奥飞数据 13,678,404.72 2.07
127 601799 星宇股份 13,515,972.23 2.05
128 603920 世运电路 13,511,541.00 2.04
129 002332 仙琚制药 13,331,680.00 2.02
130 603456 九洲药业 13,298,949.18 2.01
131 300476 胜宏科技 13,267,805.00 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600031 三一重工 137,965,292.39 20.88
2 603986 兆易创新 103,313,157.18 15.63
3 600703 三安光电 100,126,702.52 15.15
4 000063 中兴通讯 83,925,248.89 12.70
5 002241 歌尔股份 83,511,088.41 12.64
6 300782 卓胜微 73,904,971.99 11.18
7 000725 京东方 A 71,054,739.00 10.75
8 002371 北方华创 70,300,282.49 10.64
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 56 页 共 71 页
9 002156 通富微电 69,940,253.55 10.58
10 002475 立讯精密 68,457,393.86 10.36
11 300059 东方财富 64,283,146.55 9.73
12 600276 恒瑞医药 63,788,681.66 9.65
13 600588 用友网络 61,751,587.83 9.34
14 002938 鹏鼎控股 59,955,177.79 9.07
15 300308 中际旭创 59,277,360.58 8.97
16 000001 平安银行 56,923,507.55 8.61
17 603501 韦尔股份 56,577,279.41 8.56
18 603005 晶方科技 51,908,921.62 7.86
19 600845 宝信软件 51,485,636.39 7.79
20 300136 信维通信 50,563,140.88 7.65
21 300433 蓝思科技 48,946,061.85 7.41
22 002384 东山精密 48,074,087.94 7.27
23 600745 闻泰科技 46,219,383.21 6.99
24 600036 招商银行 45,309,494.00 6.86
25 002409 雅克科技 45,125,604.55 6.83
26 603881 数据港 44,767,764.67 6.77
27 601012 隆基股份 43,610,088.98 6.60
28 000651 格力电器 43,541,937.02 6.59
29 300598 诚迈科技 42,801,418.00 6.48
30 600584 长电科技 42,026,371.60 6.36
31 300496 中科创达 40,992,813.57 6.20
32 000977 浪潮信息 40,487,900.80 6.13
33 000100 TCL科技 39,056,338.00 5.91
34 300502 新易盛 38,679,787.17 5.85
35 300750 宁德时代 37,890,753.55 5.73
36 002555 三七互娱 37,729,773.05 5.71
37 300316 晶盛机电 37,436,845.67 5.67
38 002460 赣锋锂业 36,918,958.18 5.59
39 002410 广联达 36,157,946.12 5.47
40 688018 乐鑫科技 35,518,146.06 5.37
41 300253 卫宁健康 35,241,691.27 5.33
42 300661 圣邦股份 34,238,533.21 5.18
43 002273 水晶光电 34,211,459.01 5.18
44 300413 芒果超媒 34,064,126.38 5.15
45 002916 深南电路 34,011,960.03 5.15
46 002396 星网锐捷 34,000,844.62 5.15
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 57 页 共 71 页
47 300014 亿纬锂能 33,940,895.16 5.14
48 600536 中国软件 33,785,148.00 5.11
49 300033 同花顺 32,389,110.82 4.90
50 300724 捷佳伟创 32,055,297.97 4.85
51 688012 中微公司 31,761,952.43 4.81
52 600309 万华化学 31,041,460.80 4.70
53 601318 中国平安 30,441,057.65 4.61
54 603232 格尔软件 30,054,992.38 4.55
55 002511 中顺洁柔 29,410,501.45 4.45
56 600030 中信证券 29,375,337.25 4.45
57 688981 中芯国际 28,570,313.38 4.32
58 002049 紫光国微 28,127,554.94 4.26
59 688368 晶丰明源 27,658,997.05 4.19
60 300465 高伟达 27,497,356.87 4.16
61 601628 中国人寿 26,929,630.04 4.08
62 601633 长城汽车 26,375,830.25 3.99
63 600050 中国联通 25,599,480.00 3.87
64 600312 平高电气 25,546,045.52 3.87
65 600660 福耀玻璃 25,335,077.99 3.83
66 300628 亿联网络 24,867,939.30 3.76
67 603233 大参林 24,603,545.35 3.72
68 000333 美的集团 24,571,379.98 3.72
69 300702 天宇股份 24,472,846.80 3.70
70 603799 华友钴业 24,280,089.68 3.67
71 002214 大立科技 24,138,563.69 3.65
72 002600 领益智造 23,980,406.49 3.63
73 600519 贵州茅台 23,966,435.24 3.63
74 600406 国电南瑞 23,412,301.57 3.54
75 002129 中环股份 23,117,259.01 3.50
76 300751 迈为股份 22,897,568.00 3.46
77 603939 益丰药房 22,714,393.36 3.44
78 600926 杭州银行 22,616,819.26 3.42
79 600882 妙可蓝多 22,559,264.09 3.41
80 300454 深信服 22,254,601.68 3.37
81 600487 亨通光电 21,905,410.49 3.31
82 002036 联创电子 21,791,369.14 3.30
83 002027 分众传媒 21,669,526.04 3.28
84 600522 中天科技 20,989,317.60 3.18
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 58 页 共 71 页
85 688200 华峰测控 20,946,950.50 3.17
86 002585 双星新材 20,496,000.02 3.10
87 603127 昭衍新药 20,365,654.12 3.08
88 300088 长信科技 20,337,758.25 3.08
89 300618 寒锐钴业 20,303,398.84 3.07
90 300394 天孚通信 20,119,258.64 3.04
91 603700 宁水集团 19,994,192.27 3.03
92 688111 金山办公 19,127,738.10 2.89
93 600547 山东黄金 19,074,004.94 2.89
94 688019 安集科技 18,500,201.46 2.80
95 000739 普洛药业 18,068,222.40 2.73
96 300378 鼎捷软件 17,524,736.00 2.65
97 002075 沙钢股份 17,396,208.00 2.63
98 603806 福斯特 17,349,766.11 2.63
99 002920 德赛西威 16,957,282.06 2.57
100 601838 成都银行 16,869,269.00 2.55
101 002859 洁美科技 16,805,038.41 2.54
102 300624 万兴科技 16,628,661.40 2.52
103 002602 世纪华通 16,471,199.16 2.49
104 688058 宝兰德 16,444,340.26 2.49
105 603606 东方电缆 16,342,970.80 2.47
106 002216 三全食品 16,331,901.83 2.47
107 603327 福蓉科技 16,135,296.11 2.44
108 605358 立昂微 15,685,715.69 2.37
109 603721 中广天择 15,272,428.17 2.31
110 300037 新宙邦 15,195,809.01 2.30
111 002332 仙琚制药 14,951,915.00 2.26
112 600438 通威股份 14,893,422.34 2.25
113 002185 华天科技 14,871,940.09 2.25
114 601688 华泰证券 14,580,607.00 2.21
115 603290 斯达半导 14,566,104.00 2.20
116 002928 华夏航空 14,452,321.10 2.19
117 002812 恩捷股份 14,355,613.16 2.17
118 300738 奥飞数据 14,123,066.74 2.14
119 603283 赛腾股份 13,910,405.30 2.10
120 601009 南京银行 13,891,879.00 2.10
121 300012 华测检测 13,757,575.80 2.08
122 002028 思源电气 13,662,162.45 2.07
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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123 300623 捷捷微电 13,643,878.71 2.06
124 601100 恒立液压 13,587,802.16 2.06
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,848,170,237.23
卖出股票收入（成交）总额 5,166,122,833.70
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,359,195.90 0.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,359,195.90 0.25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113038 隆 20转债 7,710 1,359,195.90 0.25
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 375,740.87
2 应收证券清算款 3,572,797.20
3 应收股利 -
4 应收利息 6,686.30
5 应收申购款 143,387.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,098,612.16
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
29,813 8,318.89 326,062.76 0.13% 247,685,035.08 99.87%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,231.13 0.0017%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年 5月 10日 ）基金份额总额 308,496,450.30
本报告期期初基金份额总额 438,414,644.58
本报告期基金总申购份额 208,840,757.72
减:本报告期基金总赎回份额 399,244,304.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 248,011,097.84
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司 2020 年第一次临时股东会议决议，同意陈健元不再担任公司第七届董事会董事，
选举钟德兴担任公司第七届董事会董事。该董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2020年 5月 27日起，钱文礼同志不再担任长盛电子
信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 72,000.00元，已连续提供
审计服务 8年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
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成交总额的比
例
总量的比例
银河证券 2 2,277,510,873.20 22.82% 1,665,542.09 20.72% -
光大证券 1 1,352,992,090.26 13.56% 989,444.60 12.31% -
中信建投 1 1,226,954,136.55 12.30% 1,142,664.67 14.21% -
华创证券 1 1,117,223,925.86 11.20% 817,028.23 10.16% -
招商证券 1 635,716,163.47 6.37% 592,043.31 7.36% -
东吴证券 2 608,721,006.57 6.10% 445,156.77 5.54% -
兴业证券 2 586,076,659.70 5.87% 428,596.23 5.33% -
中信证券 1 555,299,320.28 5.56% 517,151.91 6.43% -
申银万国 1 544,552,644.86 5.46% 507,144.47 6.31% -
安信证券 2 371,329,993.37 3.72% 345,820.98 4.30% -
国信证券 1 218,553,287.41 2.19% 203,538.37 2.53% -
西藏东方财
富证券
1 165,446,982.87 1.66% 120,991.23 1.51% -
天风证券 2 163,224,364.11 1.64% 119,364.25 1.48% -
东兴证券 1 155,417,961.90 1.56% 144,741.05 1.80% -
申港证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
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的比例
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
天风证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司深圳交易单元为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 申港证券 深圳 1
2 西藏东方财富证券 深圳 1
3 银河证券 上海 1
4 兴业证券 上海 1
5 银河证券 深圳 1
6 兴业证券 深圳 1
7 光大证券 深圳 1
8 天风证券 上海 1
9 安信证券 上海 1
10 天风证券 深圳 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金关联交易的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 11月 4日
2
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金 2020年第3季度
报告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 10月 28日
3
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金 2020年中期报
告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 8月 29日
4
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金基金产品资料概
要（更新）
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 8月 27日
5
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新）
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 8月 3日
6
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新）摘要
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 8月 3日
7
关于公司旗下开放式基金降低申
购和定投起点金额的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 7月 28日
8
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金 2020年第2季度
报告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 7月 21日
9
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新）
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 5月 30日
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 69 页 共 71 页
10
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新）摘要
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 5月 30日
11
长盛基金管理有限公司关于调整
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金基金经理的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 5月 29日
12
长盛基金管理有限公司关于取消
旗下部分开放式基金在中信证券
（华南）申购费率优惠的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 4月 28日
13
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金 2020年第1季度
报告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 4月 22日
14
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金 2019年度报告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 4月 21日
15
长盛基金管理有限公司关于推迟
披露旗下基金 2019年年度报告
的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 3月 25日
16
关于长盛基金管理有限公司直销
柜台开展旗下部分基金费率优惠
活动的公告
上海证券报、本公司
网站、中国证监会基
金电子披露网站
2020年 3月 16日
17
长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金 2019年第4季度
报告
本公司网站、中国证
监会基金电子披露
网站
2020年 1月 18日
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2021年 3月 31日
