东吴货币市场证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年三月三十一日
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 53
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 53
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 55
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 55
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 55
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 63
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴货币市场证券投资基金
基金简称 东吴货币
基金主代码 583001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 5月 11日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,226,701,515.36份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东吴货币 A 东吴货币 B
下属分级基金的交易代码： 583001 583101
报告期末下属分级基金的份额总额 95,199,330.96份 3,131,502,184.40份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资
者提供稳定的收益。
投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和
定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久
期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风
险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金
产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混
合型基金与股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘婷婷 秦一楠
联系电话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地址 上海浦东新区银城路 117 号
瑞明大厦 9楼 901、902室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海浦东新区银城路 117 号
瑞明大厦 9楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 邓晖 周慕冰
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 16层
注册登记机构
东吴基金管理有限公司
上海浦东新区银城路 117 号 9 楼
901、902室
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2020年 2019年 2018年
东吴货币 A 东吴货币 B 东吴货币 A 东吴货币 B 东吴货币 A 东吴货币 B
本期
已实
现收
益
3,448,896.15 62,670,685.68 3,455,452.80 108,171,110.07 2,617,957.42 317,554,382.42
本期
利润
3,448,896.15 62,670,685.68 3,455,452.80 108,171,110.07 2,617,957.42 317,554,382.42
本期
净值
收益
率
1.8222% 2.0685% 2.3440% 2.5896% 3.1155% 3.3629%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期末
基金
资产
净值
95,199,330.96 3,131,502,184.40 455,505,597.96 4,548,648,915.05 230,739,945.72 5,889,583,730.56
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2020年末
2019年末 2018年末
累计
净值
收益
率
36.1343% 39.4511% 33.6980% 36.6251% 30.6359% 33.1763%
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5513% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2110% 0.0007%
过去六个月 0.9764% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.2959% 0.0012%
过去一年 1.8222% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 0.4685% 0.0019%
过去三年 7.4555% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 3.4018% 0.0026%
过去五年 14.2050% 0.0026% 6.7574% 0.0000% 7.4476% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
36.1343% 0.0057% 14.5540% 0.0001% 21.5803% 0.0056%
东吴货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6120% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2717% 0.0007%
过去六个月 1.0985% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.4180% 0.0012%
过去一年 2.0685% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 0.7148% 0.0019%
过去三年 8.2330% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 4.1793% 0.0026%
过去五年 15.5851% 0.0026% 6.7574% 0.0000% 8.8277% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
39.4511% 0.0054% 14.5540% 0.0001% 24.8971% 0.0053%
注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
2、本基金于 2010年 5月 11 日成立。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金于 2010年 5月 11日成立。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
东吴货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 3,448,896.15 - - 3,448,896.15
2019 3,455,452.80 - - 3,455,452.80
2018 2,617,957.42 - - 2,617,957.42
合计 9,522,306.37 - - 9,522,306.37
单位：人民币元
东吴货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 62,670,685.68 - - 62,670,685.68
2019 108,171,110.07 - - 108,171,110.07
2018 317,554,382.42 - - 317,554,382.42
合计 488,396,178.17 - - 488,396,178.17
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进
一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2020 年年末，公司整体资产管理规模为 322 亿元，其中公募基金 154 亿元，专户业务
157 亿元，子公司 11亿元；旗下管理着 26只公募基金，45只存续专户资产管理计划，20项存续
专项资产管理计划（子公司）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邵笛 基金经理
2014年 10月
31 日
- 14年
邵笛先生，中国国
籍，上海财经大学
工商管理硕士，具
备证券投资基金从
业资格。曾任职上
海广大律师事务
所；上海文筑建筑
咨询公司；上海永
一房产咨询有限公
司。2006年 9月起
加入东吴基金管理
有限公司，现任基
金经理。2019 年 4
月 2日至 2020年 7
月 7 日担任东吴鼎
元双债债券型证券
投资基金基金经
理。2014 年 10 月
30日至今担任东吴
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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货币市场证券投资
基金基金经理，
2018 年 4 月 11 日
起至今担任东吴增
鑫宝货币市场基金
基金经理，2018年
4月 23日至今担任
东吴悦秀纯债债券
型证券投资基金基
金经理。
王文华 基金经理
2018 年 4 月
11 日
- 13年
王文华女士，中国
国籍，南开大学经
济学硕士，具备证
券投资基金从业资
格。曾任职中诚信
证券评估有限公司
高级分析师；联合
证券股份有限公司
投资银行高级经
理。2012年 3月起
加入东吴基金管理
有限公司，现任基
金经理。2012 年 3
月起加入东吴基金
管理有限公司，现
任基金经理。2014
年 10 月 15 日至
2020 年 7 月 17 日
担任东吴增利债券
型证券投资基金基
金经理,2016 年 11
月 7 日至今担任东
吴增鑫宝货币市场
基金基金经理，
2018 年 4 月 11 日
至今担任东吴货币
市场证券投资基金
基金经理，2019年
12 月 24 日至今担
任东吴中证可转换
债券指数证券投资
基金（原东吴中证
可转换债券指数分
级证券投资基金）
基金经理。
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注：1、此处的任职日期为对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续
完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业
务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年初新冠疫情爆发，国内生产生活受到了较大的影响，一季度 GDP 同比增长-6.8%。央
行通过降低存款准备金率、下调公开市场操作利率和 MLF 利率、加大公开市场投放力度等方式宽
松货币，支持实体经济。3 个月 SHIBOR 利率从年初 3%附近一路下行至最低 1.4%附近，10 年期国
债收益率从 3.15%下行至 2.5%附近。
4月，海外疫情严峻，国内出口超预期增长，房地产投资和基建投资增速快速提升。5月，央
行逐步回笼流动性，货币政策边际趋紧。10年期国债收益率自 4月底的低点快速上行，最高到达
11月下旬的 3.34%附近。3 个月 SHIBOR5月底开始快速上行，11月末达到 3.13%附近。
11月中旬，河南永城煤电债券违约引发信用债市场恐慌，企业债融资量迅速下降。央行加大
公开市场投放，货币市场宽松，3 个月 SHIBOR 下降至 12 月末的 2.75%，10 年期国债收益率也下
降至 3.14%附近。
本基金资产配置：以逆回购、存款和 CD为主，剩余期限相对较短。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期东吴货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8222%，本报告期东吴货币 B 的基金份额净
值收益率为 2.0685%，同期业绩比较基准收益率为 1.3537%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年经济将逐步走出疫情的影响，企稳回升态势明显。基建受制于地方债务高企，预计增
速将有所回落，房地产投资在调控趋严的情况下仍有一定的韧性。上半年出口将继续高增，消费
逐步企稳回升，经济在去年的低基数下高速增长。受原油、有色等大宗商品涨价的影响，PPI 增
速将持续扩大，企业利润状况改善，制造业投资增速有望持续改善。
在去年疫情影响下，货币增速及社融增速明显提升，宏观杠杆率上升很快，资产泡沫渐起。
2021年，在经济稳步增长的情况下，货币政策将边际收紧，宏观杠杆率重新保持稳定。在基本面
及资金面的影响下，我们对 2021年债券市场及货币市场保持相对谨慎的态度。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出
发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基
金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期
检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟
通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：
（1）根据法规要求，完善风险控制手段。本基金管理人根据法律法规及基金业协会的相关要
求，结合公司旗下各公募基金的实际运作情况，对公司旗下公募基金开展了情景压力测试，形成
压力测试分析报告，加强流动性风险管理。公司根据法规要求持续关注流动性法规执行情况，从
制度建设、系统控制、指标监测、部门间协作等方面，不断优化流动性管理工作流程，建立健全
公司流动性风险管理内部控制体系。
（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，
抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内
容覆盖了多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加
强了公司风险合规管理。
（3）加强宣传推介材料审核，保证合规推介。公司根据《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等法规及相关监管要求，严
格审核对外宣传材料，包括但不限于宣传单页、一页通、海报、PPT、视频、文章等，重点对宣传
材料中涉及到的业绩引用、基金评价引用、风险揭示等内容作出合规风险提示。
（4）跟踪监管动态，及时落实新规。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求进
行内部讨论，成立工作小组，制订落实方案。及时开展内部培训，修改相关制度与流程，升级业
务系统并设置风控阀值，保障基金投资符合监管要求。
公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责人、产品策略
部负责人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总
经理担任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会
议。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 18 页 共 71 页
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按
日支付”的原则。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计
算当日收益并分配，每日支付。本报告期东吴货币 A级基金应分配收益 3,448,896.15 元，实际分
配收益 3,448,896.15 元;东吴货币 B 级基金应分配收益 62,670,685.68 元，实际分配收益
62,670,685.68元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—东吴基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020年 12 月 31日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2021）审字第 60469066_B07号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东吴货币市场证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了东吴货币市场证券投资基金的财务报表，包括 2020年
12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表、所有者权益（基金
净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的东吴货币市场证券投资基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东吴货币市场证
券投资基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成
果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东吴货币市场证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
其他信息 东吴货币市场证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东吴货币市场证券投资基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督东吴货币市场证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对东吴货币市场证券投资基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东吴货币
市场证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈 露
张亚旎
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2021年 3月 29日
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东吴货币市场证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 755,590,451.66 945,766,380.15
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,217,284,450.41 2,610,141,323.09
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,217,284,450.41 2,610,141,323.09
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,249,588,234.37 1,395,013,732.52
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 8,790,450.62 9,488,456.76
应收股利
- -
应收申购款
28,364.05 205,629,240.13
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,231,281,951.11 5,166,039,132.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,007,878.50 160,459,519.77
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
934,926.64 849,064.28
应付托管费
283,311.11 257,292.21
应付销售服务费
47,122.35 86,270.19
应付交易费用 7.4.7.7 71,940.82 67,433.32
应交税费
14,628.17 45,000.10
应付利息
228.16 17,824.77
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 220,400.00 102,215.00
负债合计
4,580,435.75 161,884,619.64
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,226,701,515.36 5,004,154,513.01
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,226,701,515.36 5,004,154,513.01
负债和所有者权益总计
3,231,281,951.11 5,166,039,132.65
报告截止日 2020年 12月 31日，东吴货币 A基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 95,199,330.96
份；东吴货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,131,502,184.40 份。东吴货币份额总
额合计为 3,226,701,515.36 份。
7.2 利润表
会计主体：东吴货币市场证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12 月 31日
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至
2019年 12 月 31日
一、收入
82,961,419.62 134,057,025.28
1.利息收入
79,295,494.83 130,034,468.78
其中：存款利息收入 7.4.7.11 21,147,977.93 41,999,406.06
债券利息收入
31,682,465.38 54,634,423.53
资产支持证券利息收入
- 501,468.30
买入返售金融资产收入
26,465,051.52 32,899,170.89
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,665,924.79 4,022,556.50
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,665,924.79 4,022,556.50
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 - -
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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列）
减：二、费用
16,841,837.79 22,430,462.41
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,019,405.54 14,576,099.57
2．托管费 7.4.10.2.2 3,339,213.88 4,416,999.86
3．销售服务费 7.4.10.2.3 780,584.31 794,151.32
4．交易费用 7.4.7.18 320.14 679.55
5．利息支出
1,347,643.64 2,267,348.14
其中：卖出回购金融资产支出
1,347,643.64 2,267,348.14
6．税金及附加
41,711.99 57,270.59
7．其他费用 7.4.7.19 312,958.29 317,913.38
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
66,119,581.83 111,626,562.87
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
66,119,581.83 111,626,562.87
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴货币市场证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,004,154,513.01 - 5,004,154,513.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 66,119,581.83 66,119,581.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,777,452,997.65 - -1,777,452,997.65
其中：1.基金申购款 14,668,262,738.55 - 14,668,262,738.55
2.基金赎回款 -16,445,715,736.20 - -16,445,715,736.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -66,119,581.83 -66,119,581.83
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,226,701,515.36 - 3,226,701,515.36
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1 日至 2019年 12月 31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,120,323,676.28 - 6,120,323,676.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 111,626,562.87 111,626,562.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,116,169,163.27 - -1,116,169,163.27
其中：1.基金申购款 21,170,190,634.24 - 21,170,190,634.24
2.基金赎回款 -22,286,359,797.51 - -22,286,359,797.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -111,626,562.87 -111,626,562.87
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,004,154,513.01 - 5,004,154,513.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓晖______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2010]415号《关于同意东吴货币市场证券投资基金募集的批复》核
准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 5 月 11 日正
式生效，首次设立募集规模为 4,433,355,798.66份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限
不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银
行股份有限公司。
本基金的投资范围为现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票
据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融
资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
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本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财
务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交
易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法
进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款
入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成
债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券
于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
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本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取
而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当
使用固有资金予以弥补；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息
及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2位，
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小数点后第 3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正
收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收
益；
(5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金
份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益为正值，则增加投资者基金
份额；若当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额；若当日净收益为零，则保持投资者基金份
额不变；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自
下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
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通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
2. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
活期存款 590,451.66 766,380.15
定期存款 755,000,000.00 945,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 145,000,000.00 100,000,000.00
存款期限 1-3个月 50,000,000.00 445,000,000.00
存款期限 3个月以上 560,000,000.00 400,000,000.00
其他存款 - -
合计： 755,590,451.66 945,766,380.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,217,284,450.41 1,219,185,000.00 1,900,549.59 0.0589%
合计 1,217,284,450.41 1,219,185,000.00 1,900,549.59 0.0589%
资产支持证券 - - - -
合计 1,217,284,450.41 1,219,185,000.00 1,900,549.59 0.0589%
项目
上年度末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,610,141,323.09 2,612,493,000.00 2,351,676.91 0.0470%
合计 2,610,141,323.09 2,612,493,000.00 2,351,676.91 0.0470%
资产支持证券 - - - -
合计 2,610,141,323.09 2,612,493,000.00 2,351,676.91 0.0470%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,249,588,234.37 -
合计 1,249,588,234.37 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,395,013,732.52 -
合计 1,395,013,732.52 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
应收活期存款利息 1,217.17 247.34
应收定期存款利息 2,875,556.04 1,709,123.35
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 4,764,968.75 7,124,131.84
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 1,148,708.66 654,954.23
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 8,790,450.62 9,488,456.76
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 71,940.82 67,433.32
合计 71,940.82 67,433.32
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付汇划费 1,400.00 3,215.00
应付审计费 90,000.00 90,000.00
应付信息披露费 120,000.00 -
应付中债账户维护费 4,500.00 4,500.00
应付上清所账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 220,400.00 102,215.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东吴货币 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 455,505,597.96 455,505,597.96
本期申购 1,518,071,014.67 1,518,071,014.67
本期赎回(以"-"号填列) -1,878,377,281.67 -1,878,377,281.67
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 95,199,330.96 95,199,330.96
金额单位：人民币元
东吴货币 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,548,648,915.05 4,548,648,915.05
本期申购 13,150,191,723.88 13,150,191,723.88
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本期赎回(以"-"号填列) -14,567,338,454.53 -14,567,338,454.53
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,131,502,184.40 3,131,502,184.40
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东吴货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,448,896.15 - 3,448,896.15
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,448,896.15 - -3,448,896.15
本期末 - - -
单位：人民币元
东吴货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 62,670,685.68 - 62,670,685.68
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -62,670,685.68 - -62,670,685.68
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
活期存款利息收入 14,322.00 29,210.43
定期存款利息收入 21,129,649.62 41,918,609.63
其他存款利息收入 - -
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结算备付金利息收入 4,006.31 50,722.65
其他 - 863.35
合计 21,147,977.93 41,999,406.06
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
14,492,674,780.33 12,410,518,140.86
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
14,418,660,592.76 12,293,499,860.25
减：应收利息总额 70,348,262.78 112,995,724.11
买卖债券差价收入 3,665,924.79 4,022,556.50
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
- 36,122,200.00
减：卖出资产支持证券成本
总额
- 35,000,000.00
减：应收利息总额 - 1,122,200.00
资产支持证券投资收益 - 0.00
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他投资收益。
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7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 320.14 679.55
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 320.14 679.55
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 36,000.00 36,300.00
银行汇划费用 65,758.29 70,713.38
其他费用 1,200.00 900.00
律师费 - -
数字证书服务费 - -
合计 312,958.29 317,913.38
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海澜集团有限公司 基金管理人的股东
注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东吴证券股份有限
公司
1,600,200,000.00 100.00% 4,693,078,000.00 100.00%
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7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,019,405.54 14,576,099.57
其中：支付销售机构的
客户维护费
618,998.74 1,169,318.29
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,339,213.88 4,416,999.86
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
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日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴货币 A 东吴货币 B 合计
东吴基金管理有限公司 8,930.42 296,256.82 305,187.24
中国农业银行股份有限公
司
23,330.25 42.14 23,372.39
东吴证券股份有限公司 800.37 - 800.37
合计 33,061.04 296,298.96 329,360.00
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴货币 A 东吴货币 B 合计
东吴基金管理有限公司 17,420.38 363,225.87 380,646.25
中国农业银行股份有限公
司
27,988.82 536.34 28,525.16
东吴证券股份有限公司 1,018.04 - 1,018.04
合计 46,427.24 363,762.21 410,189.45
注：本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级的基金份额持有
人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额持有人的费率。B 级
基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基金份额持有人，年基金销售
服务费率应自其达到 B 级条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。各
类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构，
由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银
行
间
市
场
交
易
的
各
关
联
方
名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基
金
卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中
国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司
632,041,018.74 - - - 2,894,557,000.00 152,128.23
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
银
行
间
市
场
交
易
的
各
关
联
方
名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基
金
卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中 613,696,102.88 - 480,000,000.00 305,095.89 699,115,000.00 69,411.25
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
东吴货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
东吴证券股
份有限公司
200,015,002.18 6.3872% - -
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
590,451.66 14,322.00 766,380.15 29,210.43
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2020 年度获得的利息收入为人民币 4,006.31 元（2019 年度：人民币
50,722.65元），2020年末结算备付金余额为人民币 0.00元（2019年末：人民币 0.00 元）。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
东吴货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
3,448,896.15 - - 3,448,896.15 -
东吴货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
62,670,685.68 - - 62,670,685.68 -
7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额为人民币 3,007,878.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
209953
20贴现国
债 53
2021年 1月 4
日
99.77 32,000 3,192,785.40
合计
32,000 3,192,785.40
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险
均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成
部分。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制风险和保证流动性的前提下，通过主
动式管理及量化分析，为投资者提供稳定的收益。
本基金结合宏观与微观、定性与定量分析，根据国内外宏观经济形势及经济金融政策趋势等
因素的分析，对货币市场基金允许投资的金融工具，从收益率、流动性、风险、久期等角度入手，
辅以敏感性分析及金融工程技术，进行综合分析，在严格控制风险的前提下，采取积极主动的投
资管理，满足投资者对于高流动性和低风险投资的需求。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级
具备下列条件之一：
i)国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的长期信用级别；
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4)本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告
发布之日起 20个交易日内对其予以全部减持。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
A-1 339,949,793.33 59,848,259.22
A-1以下 - -
未评级 488,524,992.61 569,262,973.05
合计 828,474,785.94 629,111,232.27
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 288,283,614.47 1,801,072,668.86
合计 288,283,614.47 1,801,072,668.86
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
AAA 20,235,144.20 -
AAA以下 - -
未评级 80,290,905.80 179,957,421.96
合计 100,526,050.00 179,957,421.96
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
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7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有
关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基
金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性
风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体
良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。
本基金所持证券均在银行间同业市场交易。本基金所持有的买入返售金融资产期限在一个月
以内，因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金
的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 5年 不计息 合计
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2020年
12月 31
日
年 以
上
资产
银行存
款
260,590,451.66 395,000,000.00 100,000,000.00 - - - 755,590,451.66
结算备
付金
- - - - - - -
存出保
证金
- - - - - - -
交易性
金融资
产
190,074,512.55 638,661,352.75 388,548,585.11 - - - 1,217,284,450.41
衍生金
融资产
- - - - - - -
买入返
售金融
资产
1,249,588,234.37 - - - - - 1,249,588,234.37
应收证
券清算
款
- - - - - - -
应收利
息
- - - - - 8,790,450.62 8,790,450.62
应收股
利
- - - - - - -
应收申
购款
- - - - - 28,364.05 28,364.05
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
1,700,253,198.58 1,033,661,352.75 488,548,585.11 - - 8,818,814.67 3,231,281,951.11
负债
卖出回
购证券
款
3,007,878.50 - - - - - 3,007,878.50
应付证
券清算
款
- - - - - - -
应付赎
回款
- - - - - - -
应付管
理人报
酬
- - - - - 934,926.64 934,926.64
应付托 - - - - - 283,311.11 283,311.11
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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管费
应付销
售服务
费
- - - - - 47,122.35 47,122.35
应付交
易费用
- - - - - 71,940.82 71,940.82
应交税
费
- - - - - 14,628.17 14,628.17
应付利
息
- - - - - 228.16 228.16
应付利
润
- - - - - - -
其他负
债
- - - - - 220,400.00 220,400.00
负债总
计
3,007,878.50 - - - - 1,572,557.25 4,580,435.75
利率敏
感度缺
口
1,697,245,320.08 1,033,661,352.75 488,548,585.11 - - 7,246,257.42 3,226,701,515.36
上年度
末
2019年
12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
100,766,380.15 645,000,000.00 200,000,000.00 - - - 945,766,380.15
结算备
付金
- - - - - - -
存出保
证金
- - - - - - -
交易性
金融资
产
1,008,463,905.38 1,026,708,128.41 574,969,289.30 - - - 2,610,141,323.09
衍生金
融资产
- - - - - - -
买入返
售金融
资产
1,395,013,732.52 - - - - - 1,395,013,732.52
应收证
券清算
款
- - - - - - -
应收利
息
- - - - - 9,488,456.76 9,488,456.76
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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应收股
利
- - - - - - -
应收申
购款
- - - - - 205,629,240.13 205,629,240.13
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
2,504,244,018.05 1,671,708,128.41 774,969,289.30 - - 215,117,696.89 5,166,039,132.65
负债
卖出回
购证券
款
160,459,519.77 - - - - - 160,459,519.77
应付证
券清算
款
- - - - - - -
应付赎
回款
- - - - - - -
应付管
理人报
酬
- - - - - 849,064.28 849,064.28
应付托
管费
- - - - - 257,292.21 257,292.21
应付销
售服务
费
- - - - - 86,270.19 86,270.19
应付交
易费用
- - - - - 67,433.32 67,433.32
应交税
金
- - - - - 45,000.10 45,000.10
应付利
息
- - - - - 17,824.77 17,824.77
应付利
润
- - - - - - -
其他负
债
- - - - - 102,215.00 102,215.00
负债总
计
160,459,519.77 - - - - 1,425,099.87 161,884,619.64
利率敏
感度缺
口
2,343,784,498.28 1,671,708,128.41 774,969,289.30 - - 213,692,597.02 5,004,154,513.01
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 51 页 共 71 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状
况测算的理论变动值。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
基准利率减少 25 个
基点
613,682.45 1,040,566.09
基准利率增加 25 个
基点
-612,887.66 -1,037,421.03
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种以及买入返售金融资产，且以摊余成本进
行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值
与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币
1,217,284,450.41元，无属于第一层次和第三层次的余额。（于 2019年 12月 31日，本基金持有
的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币 2,610,141,323.09元，无属于第一层次和第三
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 52 页 共 71 页
层次的余额。）
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的交易性金融资产第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 53 页 共 71 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,217,284,450.41 37.67
其中：债券 1,217,284,450.41 37.67
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,249,588,234.37 38.67
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 755,590,451.66 23.38
4 其他各项资产 8,818,814.67 0.27
5 合计 3,231,281,951.11 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.11
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 3,007,878.50 0.09
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120天，如有超过应当在 10个交易日内调整。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 52.69 0.09
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 15.78 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 16.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 7.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 7.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.87 0.09
注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120天。
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 89,383,236.48 2.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,030,591.83 4.03
其中：政策性金融债 130,030,591.83 4.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 689,351,863.43 21.36
6 中期票据 20,235,144.20 0.63
7 同业存单 288,283,614.47 8.93
8 其他 - -
9 合计 1,217,284,450.41 37.73
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 012003239 20 大唐发
电 SCP005
700,000 69,827,580.52 2.16
2 110226 11 国开 26 500,000 50,252,339.35 1.56
3 072000249 20 申万宏
源 CP008BC
500,000 50,032,442.70 1.55
4 072000261 20 银河证
券 CP013
500,000 50,015,052.35 1.55
5 072000291 20 国元证
券 CP007
500,000 50,006,530.69 1.55
6 012004308 20 电 网
SCP048
500,000 49,992,938.79 1.55
7 012004231 20 长 电
SCP005
500,000 49,975,397.98 1.55
8 072000272 20 光大证
券 CP014BC
500,000 49,958,542.36 1.55
9 072000275 20 银河证
券 CP015
500,000 49,951,452.72 1.55
10 012003235 20 苏交通
SCP022
500,000 49,929,306.79 1.55
8.7
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1031%
报告期内偏离度的最低值 0.0147%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0479%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000元。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
20银河证券 CP013（代码：072000261）和 20银河证券 CP015（代码：072000275）的发行主
体“中国银河证券股份有限公司”于 2020 年 4 月 24 日因内部制度不完善、违规经营被北京证监
局责令改正；
20 国元证券 CP007（代码：072000291）的发行主体“国元证券股份有限公司”于 2020 年 4
月 16日因违规经营被中国证监会责令改正。
本基金投资 20 银河证券 CP013、20银河证券 CP015 和 20国元证券 CP007 的投资决策程序符
合公司制度的规定，且相关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投资价值产生实质性影响。
除此之外，报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,790,450.62
4 应收申购款 28,364.05
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,818,814.67
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
东
吴
货
币 A
526,374 180.86 7,143,056.97 7.50% 88,056,273.99 92.50%
东
吴
货
币 B
17 184,206,010.85 3,131,502,184.40 100.00% - -
合
计
526,391 6,129.86 3,138,645,241.37 97.27% 88,056,273.99 2.73%
注：基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 679,866,009.29 21.07%
2 银行类机构 403,015,019.27 12.49%
3 券商类机构 402,047,008.81 12.46%
4 银行类机构 401,078,998.36 12.43%
5 其他机构 211,671,619.41 6.56%
6 其他机构 202,959,525.32 6.29%
7 券商类机构 200,055,493.95 6.20%
8 其他机构 119,065,285.92 3.69%
9 其他机构 111,643,872.43 3.46%
10 其他机构 102,924,097.78 3.19%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东吴货币 A 8,829.17 0.0093%
东吴货币 B - -
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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合计 8,829.17 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
东吴货币 A 东吴货币 B
基金合同生效日（2010 年 5 月 11 日）基金
份额总额
1,474,241,686.52 2,959,332,679.75
本报告期期初基金份额总额 455,505,597.96 4,548,648,915.05
本报告期基金总申购份额 1,518,071,014.67 13,150,191,723.88
减:本报告期基金总赎回份额 1,878,377,281.67 14,567,338,454.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 95,199,330.96 3,131,502,184.40
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份
额级别调整和转换出份额。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
2020年 6月 18日经东吴基金管理有限公司第三届董事会 2020年第 1次临时会议审议通过，
聘任陈军同志为东吴基金管理有限公司常务副总经理，2020 年 6 月 24 日完成相关手续后，正式
履职。
2020 年 4 月 16 日经东吴基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议通过，吕晖同志不
再担任公司督察长职务；聘任刘婷婷同志为东吴基金管理有限公司督察长，2020 年 8 月 20 日完
成相关手续后，正式履职。
2020年 11月 18日经东吴基金管理有限公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘任葛艳同
志为东吴基金管理有限公司首席信息官，2020年 12月 23 日完成相关手续后，正式履职。
本基金本报告期内托管人发生的重大人事变动如下：
2020年 8月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事
务所自 2017年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内应支付审计费 90000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警示函措
施。公司高度重视，按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，制定相关整改措施，落实
整改工作。截至本报告日，公司已完成整改工作并向监管部门提交了整改报告。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 61 页 共 71 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金退租交易单元 1个，为首创证券的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券 - - 1,600,200,000.00 100.00% - -
中金财富证
券
- - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
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财通证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5%（含）以上的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理的
基金 2019年年度资产净值公告
公司网站、中证信息网站 2020年 1月 1
日
2
东吴基金管理有限公司关于旗
下基金参加部分代销机构费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 1月 4
日
3
东吴基金管理有限公司旗下全
部基金季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 1月18
日
4
东吴货币市场证券投资基金
2020 年春节假期前暂停大额申
购（含定期定额）、大额转换转
入业务的公告
中国证券报、公司网站、中
证信息网站
2020年 1月20
日
5
东吴基金管理有限公司关于调
整东吴货币市场证券投资基金
2020 年春节假期前暂停大额申
购（含定期定额）、大额转换转
中国证券报、公司网站、中
证信息网站
2020年 1月31
日
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 64 页 共 71 页
入业务时间的公告
6
东吴基金管理有限公司关于延
迟开市的温馨提示
公司网站、中证信息网站 2020年 1月31
日
7
东吴基金管理有限公司关于参
加华夏银行股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 2月14
日
8
东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金估值方法变更
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 3月18
日
9
东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2019 年年度报告提示性
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 3月26
日
10
东吴货币市场证券投资基金
2020 年清明假期前暂停大额申
购（含定期定额）、大额转换转
入业务的公告
中国证券报、公司网站、中
证信息网站
2020年 3月31
日
11
东吴基金管理有限公司关于参
加中信建投证券股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 4月14
日
12
东吴基金管理有限公司关于参
加中信建投证券股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 4月14
日
13
东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年 1 季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 4月22
日
14
东吴货币市场证券投资基金
2020 年五一假期前暂停大额申
购（含定期定额）、大额转换转
入业务的公告
中国证券报、公司网站、中
证信息网站
2020年 4月27
日
15
东吴基金管理有限公司关于参
加中信证券华南股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 4月28
日
16
东吴基金管理有限公司关于参
加华安证券股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 5月 9
日
17 东吴基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券报、 2020年 5月18
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 65 页 共 71 页
下证券投资基金所持有的债券
估值调整公告
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
日
18
东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金所持有的债券
估值调整公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 5月21
日
19
东吴基金管理有限公司关于办
公地址变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 5月27
日
20
东吴基金管理有限公司关于参
加北京汇成基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月 3
日
21
东吴基金管理有限公司关于旗
下基金新增泛华普益基金销售
有限公司为代销机构并推出定
期定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月 5
日
22
东吴基金管理有限公司关于参
加泛华普益基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月 5
日
23
东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金所持有的债券
估值调整公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月10
日
24
东吴货币市场证券投资基金更
新招募说明书以及摘要
证券时报、公司网站、中证
信息网站
2020年 6月12
日
25
东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金所持有的债券
估值调整公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月23
日
26
东吴基金管理有限公司关于聘
任常务副总经理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 6月24
日
27
东吴基金管理有限公司管理的
基金 2020 年半年度基金净值公
告
公司网站、中证信息网站
2020年 7月 1
日
28
东吴基金管理有限公司关于参
加长城国瑞证券有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 3
日
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 66 页 共 71 页
29
东吴基金管理有限公司关于暂
停成都华羿恒信基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售业
务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 3
日
30
东吴基金管理有限公司关于暂
停浙江金观诚基金销售有限公
司办理旗下基金相关销售业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月 3
日
31
东吴基金管理有限公司关于旗
下基金开通在大连网金基金销
售有限公司的定期定额业务及
转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月15
日
32
东吴基金管理有限公司关于参
加大连网金基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月15
日
33
东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年 2 季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月21
日
34
东吴基金管理有限公司住所变
更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站、深交
所（巨潮资讯网）
2020年 7月31
日
35
东吴基金管理有限公司关于公
司督察长变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 8月20
日
36
东吴基金管理有限公司关于参
加招商银行股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 8月21
日
37
东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年中期报告提示性
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 8月28
日
38
东吴货币市场证券投资基金更
新招募说明书以及产品资料概
要
中国证券报、公司网站、中
证信息网站 2020年 8月28
日
39
东吴基金管理有限公司关于参
加恒泰证券股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 8月31
日
40
东吴基金管理有限公司关于暂
停手机 APP、微信服务号认购、
申购（含定期定额）及转换转入
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站 2020年 8月31
日
41 东吴基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券报、 2020年 8月31
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 67 页 共 71 页
下部分基金开通在中国人寿保
险股份有限公司的定期定额业
务及转换业务的公告
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
日
42
东吴基金管理有限公司关于参
加中国人寿保险股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 8月31
日
43
东吴基金管理有限公司关于参
加江苏银行股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 9月11
日
44
东吴货币市场证券投资基金
2020 年国庆假期前暂停大额申
购（含定期定额）、大额转换转
入业务的公告
证券时报、公司网站、中证
信息网站
2020年 9月25
日
45
东吴基金管理有限公司关于参
加海通证券股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 10月
23日
46
东吴基金管理有限公司关于参
加华鑫证券有限责任公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 10月
23日
47
东吴基金管理有限公司关于终
止大泰金石基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站 2020年 10月
26日
48
东吴基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年 3 季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 10月
28日
49
东吴基金管理有限公司关于参
加方德保险代理有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 10月
28日
50
东吴基金管理有限公司关于参
加北京肯特瑞基金销售有限公
司费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 10月
31日
51
东吴基金管理有限公司关于参
加部分代销机构费率优惠的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 11月3
日
52
东吴基金管理有限公司关于网
上直销平台暂停农行网银直连
支付开户与签约业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 11月
26日
53
东吴基金管理有限公司关于参
加部分代销机构费率优惠的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 12月1
日
54
东吴基金管理有限公司关于参
加宁波银行股份有限公司同业
基金销售平台费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 12月
12日
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 68 页 共 71 页
55
东吴基金管理有限公司关于参
加信达证券股份有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 12月
12日
56
东吴基金管理有限公司首席信
息官任职公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中证信息网站
2020年 12月
23日
57
东吴货币市场证券投资基金
2021 年元旦假期前暂停大额申
购（含定期定额）、大额转换转
入业务的公告
证券时报、公司网站、中证
信息网站
2020年 12月
28日
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 69 页 共 71 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20200103
-
20200106
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
2
20200108
-
20200108
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
3
20200114
-
20200225
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
4
20200330
-
20200330
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
5
20200601
-
20200602
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
6
20200605
-
20200903
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
7
20200916
-
20201019
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
8
20201027
-
20201125
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
9
20201127
-
20201202
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
10
20201214
-
20201215
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
11
20201221
-
20201231
665,925,214.17 13,770,596.08 0.00 679,695,810.25 21.07%
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 70 页 共 71 页
12
20200207
-
20200220
403,034,394.75 208,687,877.74 400,000,000.00 211,722,272.49 6.56%
13
20200609
-
20200702
403,034,394.75 208,687,877.74 400,000,000.00 211,722,272.49 6.56%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人
被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合
同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请
被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》
的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于
5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终
止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位
调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投
资策略。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴货币市场证券投资基金 2020 年年度报告
第 71 页 共 71 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件；
2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2021 年 3月 31日
