东兴安盈宝货币市场基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2021年 03月 31日
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月2
6日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审
计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 21
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 49
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 49
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 50
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 51
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 51
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 52
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 52
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 53
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 53
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 54
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 54
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 54
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 55
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 56
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 57
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 57
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 58
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 58
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 58
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 58
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 59
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东兴安盈宝货币市场基金
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月03日
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,647,408,966.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
下属分级基金的交易代码 002759 002760
报告期末下属分级基金的份额总额 1,083,007,699.54份 1,564,401,267.26份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基准
的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、货币政策的
研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各期限各品种的流动性、
收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置；通过对市场资金供给
情况的分析，对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在
保证本金安全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东兴证券股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披 姓名 王微 田东辉
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露负责
人
联系电话 95309 010-68858113
电子邮箱 dxfund@dxzq.net.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 95309 95580
传真 010-57307388 010-68858120
注册地址
北京市西城区金融大街5号
（新盛大厦）12、15层
北京市西城区金融大街3号
办公地址
北京市西城区平安里西大街2
8号中海国际中心6层
北京市西城区金融大街3号A
座
邮政编码 100035 100808
法定代表人 魏庆华 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.fund.dxzq.net
基金年度报告备置地点 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计事务所（特殊普
通合伙）
北京市朝阳区针织路23号中国人寿
金融中心10号
注册登记机构 东兴证券股份有限公司
北京市西城区平安里西大街28号中
海国际中心6层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020年
2019年 2018年
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
本期已实现收益 15,827,685.21 80,750,147.36 4,255,951.54 169,548,521.07 2,581,869.27 327,008,324.00
本期利润 15,827,685.21 80,750,147.36 4,255,951.54 169,548,521.07 2,581,869.27 327,008,324.00
本期净值收益率 1.8371% 2.0812% 2.3460% 2.5903% 3.4188% 3.6770%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末基金资产净值 1,083,007,699.54 1,564,401,267.26 428,767,123.17 8,284,978,530.11 58,305,459.94 7,201,772,727.52
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期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
累计净值收益率 13.9305% 15.1846% 11.8752% 12.8363% 9.3108% 9.9874%
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现
收益和本期利润的金额相等。
3、本基金2020年3月12日前每日分配收益，按月结转份额；自2020年3月12日起每
日分配收益，每日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴安盈宝A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5617% 0.0023% 0.0894% 0.0000% 0.4723% 0.0023%
过去六个月 0.9662% 0.0021% 0.1789% 0.0000% 0.7873% 0.0021%
过去一年 1.8371% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 1.4813% 0.0021%
过去三年 7.7895% 0.0027% 1.0656% 0.0000% 6.7239% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
13.9305% 0.0029% 1.6265% 0.0000% 12.3040% 0.0029%
东兴安盈宝B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6223% 0.0023% 0.0894% 0.0000% 0.5329% 0.0023%
过去六个月 1.0878% 0.0021% 0.1789% 0.0000% 0.9089% 0.0021%
过去一年 2.0812% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 1.7254% 0.0021%
过去三年 8.5655% 0.0027% 1.0656% 0.0000% 7.4999% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
15.1846% 0.0029% 1.6265% 0.0000% 13.5581% 0.0029%
注：本基金 2020年 3月 12日前每日分配收益，按月结转份额；自 2020年 3月 12
日起每日分配收益，每日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 6月 3日，根据相关法律法规和基金合同，
本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月内；
2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于 2016年 6月 3日生效,自合同生效以来未满五年。合同生效
当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
东兴安盈宝A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2020年 16,550,071.72 85,506.09 -807,892.60 15,827,685.21 -
2019年 4,301,108.33 -723,283.23 678,126.44 4,255,951.54 -
2018年 4,255,171.50 -1,043,753.18 -629,549.05 2,581,869.27 -
合计 25,106,351.55 -1,681,530.32 -759,315.21 22,665,506.02 -
东兴安盈宝B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年变
动
年度利润分配合
计
备注
2020年 87,607,388.71 2,367,614.63 -9,224,855.98 80,750,147.36 -
2019年 147,850,277.45 28,699,791.93 -7,001,548.31 169,548,521.07 -
2018年 287,884,507.28 47,839,986.61 -8,716,169.89 327,008,324.00 -
合计 523,342,173.44 78,907,393.17 -24,942,574.18 577,306,992.43 -
注：本基金2020年3月12日前每日分配收益，按月结转份额；自2020年3月12日起每
日分配收益，每日结转份额。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东兴证券股份有限公司（股票简称"东兴证券"，股票代码"601198"，以下简称"本
公司"）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起
人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，是国内
首家资产管理公司系上市证券公司。
本公司注册资本27.58亿元，总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨
询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售
业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证
券投资基金管理业务，形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务
体系。
本公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】67号）于2015年1月8日
获得公开募集证券投资基金管理业务资格。截至2020年12月31日，本公司管理东兴改革
精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴
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众智优选灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴量化多策略灵
活配置混合型证券投资基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴量化优享灵活配置混
合型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴核心成长混合型
证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混
合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型
证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券
投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金共16只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任日期
孙继
青先
生
本基金
基金经
理
2016-
06-03
- 13年
北京科技大学工学硕士，3年钢铁行业
经验，13年证券行业经验。2007年10
月加入东兴证券，2007年10月至2012
年3月任东兴证券研究所钢铁行业研
究员；2012年3月至2013年6月任东兴
证券资产管理部投资品行业研究员、
宏观策略研究员；2013年6月至2014
年9月任东兴证券资产管理部投资经
理。2014年9月加入东兴证券基金业务
部。现任东兴改革精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、东兴安盈
宝货币市场基金基金经理、东兴众智
优选灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、东兴量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、东兴品
牌精选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。
张琳
娜女
士
本基金
基金经
理
2018-
06-22
- 13年
金融学硕士毕业，13年证券基金行业
从业经历。2007年4月至2012年2月任
益民基金集中交易部交易员、副总经
理，2012年3月至2018年1月任英大基
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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金交易管理部副总经理，固定收益部
总经理、基金经理，2018年1月12日加
入东兴证券。现任东兴安盈宝货币市
场基金基金经理、东兴兴福一年定期
开放债券型证券投资基金基金经理、
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理、东兴兴财短债债券
型证券投资基金基金经理、东兴鑫远
三年定期开放债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分
别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行
为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在
授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易
程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之
前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定
后，部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价
位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外
交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该
按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常
交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未
直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法
律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日
内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投
资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年由于受新冠疫情的冲击，债券市场经历了大起大落的过山车行情。一季度，
为应对新冠疫情对经济造成的巨大冲击，货币政策显著宽松，一系列的降准、降息等工
具带动市场利率快速下行并创历史新低；二季度末期，随着经济底部企稳回升的动力不
断增强，央行货币政策回归正常化，市场利率整体向上，重新回到了2019年年末的位置。
操作上，本基金保持组合流动性、提高组合安全性，剩余期限灵活调整，持续为持
有人带来稳定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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2020年1月1日起至2020年12月31日，本基金A类份额净值收益率为1.8371%，业绩比
较基准收益率为0.3558%，高于业绩比较基准收益率1.4813%；本基金B类份额净值收益
率为2.0812%，业绩比较基准收益率为0.3558%，高于业绩比较基准收益率1.7254%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年是经济基本面的复苏之年，货币政策虽然"不急转弯"，但社融与M2大概率已
于去年11月份见顶，我国的债券市场呈现明显的周期性波动特征，历史上看经济复苏的
中后段与融资回落的中期通常对应着债券最佳的配置窗口，整体来说今年对于债券市场
风险与机会并存。
操作上，本基金保持组合流动性、提高组合安全性，在2021年波动明显加大的环境
下，把握住大方向的前提下，控制小波段的安全性，剩余期限灵活调整，持续为持有人
带来稳定收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风
险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的
完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场
销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有
效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理
和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织
了多项法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面
参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业
务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整
性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"
放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工
作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合
同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理
可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值
流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内2020年1月1日至2020年12月31日，根据相关法律法规和本基金基金合同
要求及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润96,577,832.57元；本基金本报告期
无应分配而尚未分配利润的情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在东兴安盈宝
货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金共进行利润分配9,657.78万元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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审计报告编号 德师报(审)字(21)第P01550号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东兴安盈宝货币市场基金全体持有人
审计意见
我们审计了东兴安盈宝货币市场基金的财务报表，包括2020
年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益（基
金净值）变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允
反映了东兴安盈宝货币市场基金2020年12月31日的财务状况
以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于东兴安盈宝货币市场基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
东兴证券股份有限公司（以下简称"基金管理人"）管理层对其
他信息负责。其他信息包括东兴安盈宝货币市场基金2020年年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审
计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大
不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果
我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财
务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东兴安盈宝货
币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算东兴安盈宝货币市场基金、终止经营或别无其他现实的选
择。基金管理人治理层负责监督东兴安盈宝货币市场基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报
表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识
别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计
和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大
错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评
价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。(4)对基金管理人管理层使用持续经营
假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对东兴安盈宝货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东兴安
盈宝货币市场基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列
报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
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会计师事务所的名称 德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 杨小真、王亚坤
会计师事务所的地址 北京市朝阳区针织路23号中国人寿金融中心10号
审计报告日期 2021-03-29
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 450,323,681.28 73,071.50
结算备付金
51,000,000.00 73,000,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,236,300,447.16 5,801,224,419.08
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,147,300,447.16 5,741,193,560.32
资产支持证券投资
89,000,000.00 60,030,858.76
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 903,146,154.72 2,839,758,911.29
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 8,114,993.88 11,522,323.30
应收股利
- -
应收申购款
200.00 356,359.83
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,648,885,477.04 8,725,935,085.00
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
740,231.90 1,414,842.44
应付托管费
197,395.19 377,291.32
应付销售服务费
284,367.25 126,838.74
应付交易费用 7.4.7.7 54,378.32 107,636.79
应交税费
51,137.58 51,073.85
应付利息
- -
应付利润
- 10,032,748.58
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 149,000.00 79,000.00
负债合计
1,476,510.24 12,189,431.72
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,647,408,966.80 8,713,745,653.28
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
2,647,408,966.80 8,713,745,653.28
负债和所有者权益总计
2,648,885,477.04 8,725,935,085.00
注：报告截止日2020年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值
1.0000元；基金份额总额2,647,408,966.80份，下属分级基金的份额总额分别为：A类
基金份额总额1,083,007,699.54份，B类基金份额总额1,564,401,267.26份。
7.2 利润表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
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项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年01月01日至20
19年12月31日
一、收入
120,590,517.17 209,235,349.89
1.利息收入
118,752,525.61 207,266,835.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,558,463.62 5,113,247.30
债券利息收入
71,344,780.27 141,863,330.25
资产支持证券利息收入
4,732,404.04 1,354,895.45
买入返售金融资产收入
36,116,877.68 58,935,362.20
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,836,591.56 1,968,514.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,502,479.53 1,968,516.33
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3
334,112.03 -1.64
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,400.00 -
减：二、费用
24,012,684.60 35,430,877.27
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
15,014,150.79 20,208,750.46
2．托管费 7.4.10.2.2 4,003,773.58 5,389,000.14
3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,561,325.60 1,121,571.96
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
2,192,360.99 8,544,404.41
其中：卖出回购金融资产支出
2,192,360.99 8,544,404.41
6．税金及附加
62,430.64 59,950.30
7．其他费用 7.4.7.20 178,643.00 107,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
96,577,832.57 173,804,472.62
减：所得税费用
- -
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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四、净利润（净亏损以“-”号填列）
96,577,832.57 173,804,472.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,713,745,653.28 - 8,713,745,653.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- 96,577,832.57 96,577,832.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-6,066,336,686.48 - -6,066,336,686.48
其中：1.基金申购款 40,775,201,992.16 - 40,775,201,992.16
2.基金赎回款 -46,841,538,678.64 - -46,841,538,678.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -96,577,832.57 -96,577,832.57
五、期末所有者权益（基金净值） 2,647,408,966.80 - 2,647,408,966.80
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,260,078,187.46 - 7,260,078,187.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- 173,804,472.61 173,804,472.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
1,453,667,465.82 - 1,453,667,465.82
其中：1.基金申购款 43,322,731,167.41 - 43,322,731,167.41
2.基金赎回款 -41,869,063,701.59 - -41,869,063,701.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -173,804,472.61 -173,804,472.61
五、期末所有者权益（基金净值） 8,713,745,653.28 - 8,713,745,653.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
魏庆华 张涛 王青
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—————————
基金管理人负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东兴安盈宝货币市场基金（以下简称"本基金"）根据2016年4月11日中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴安盈宝货币市场基金注册的批复》
（证监许可[2016]720号）的批复,自2016年5月23日至2016年5月31日公开募集设立。本
基金为货币市场基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,021,357,278.27元人
民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"瑞华验字[2016]01460014号"验资报告
验证。经向中国证监会备案，《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》于2016年6月3日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,021,365,162.32份，其中认购资金利息折
合7,884.05份。本基金基金管理人为东兴证券股份有限公司，基金托管人为中国邮政储
蓄银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；
2、1年以内（含1年）的银行存款；3、期限在1年以内（含1年）的债券回购；4、期限
在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）；5、期限在1年以内（含
1年）的同业存单；6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券、中期票据；7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好
流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金
融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订
的42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基
金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估
值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编
报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
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本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映
了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年1月1日至2020年12月31日的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为
2020年1月1日至2020年12月31日。首期年度财务报表的编制期间从基金合同生效日起至
相关年度的12月31日止，末期年度财务报表的编制期间从相关年度的1月1日起至基金合
同终止日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公
允价值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套
期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已
宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商
定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
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同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基
金资产净值发生重大偏离。
同业存单采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，按实际利率法在其剩余期限
内摊销其买入时的溢价或折价。同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊
余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
本基金的金融负债在初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于交易日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含应收利息单独核算，对于付息债
券，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本。
卖出银行间同业市场交易的债券，于交易日确认债券投资收益；出售债券的成本按
移动加权平均法结转。
2、回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以实际成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提利息。
3、同业存单
买入同业存单时，按实际支付的全部价款入账，其中所包含应收利息作为同业存单
投资成本。
卖出同业存单时，于交易日确认同业存单投资收益；出售同业存单的成本按移动加
权平均法结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金
金融工具的估值方法具体如下：
（1）银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
（2）债券投资
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本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初
始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（3）回购协议
①本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期
间内逐日计提利息。
②本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日
计提；回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，
则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相
关资产按其性质进行估值。
（4）资产支持证券
本基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）
确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（5）同业存单
本基金持有的同业存单购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（6）其他
①为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，
即"影子定价"。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易
日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应
当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以
内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值
方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金
合同进行财产清算等措施。发生上述情形的，基金管理人应与基金托管人协商，基金管
理人应编制并披露临时报告。
②如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
③相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
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当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是
可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申
购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入：按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提
前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收
入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知（2006）22号文
《关于货币市场证券投资基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取
导致的利息损失由基金管理公司承担；
（2）债券利息收入：按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实
际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息
收入；企业债券利息收入按扣除代扣代缴的个人所得税之后的差额计量；
（3）同业存单利息收入：在实际持有期内逐日计提，购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）买入返售金融资产收入：按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）债券投资收益：于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、
应收利息及相关费用的差额入账；
（6）同业存单投资收益：于同业存单成交日确认，并按卖出同业存单成交金额与
其账面价值及相关费用的差额入账；
（7）其他收入：在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额
可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
（1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率逐日计提；
（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提；
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（3）本基金A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率0.25%逐日
计提并确认，B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率0.01%逐日计提
并确认；
（4）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（5）其他费用
其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如《基
金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、公证费、律师费、仲
裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、
证券账户开户费用、银行账户维护费等。发生的其他费用，如不影响估值日份额净值小
数点后第四位，发生时可直接计入基金损益，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，
采用待摊或预提的方法计入基金损益。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.本基金在2020年3月12日前政策为："每日分配、按月支付"。本基金根据每日基
金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每
月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原
则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；自2020年3月12日起变更为：
"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到
小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到
分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金在2020年3月12日前政策为：本基金每日进行收益计算并分配时，每月累
计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份
额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增
加相应的基金份额，其累计收益为零，则保持投资人基金份额不变，其累计收益为负值，
则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为
负值，则从投资人赎回基金款中扣除；自2020年3月12日起变更为：本基金每日进行收
益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，
投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日累计收益支付时，其累计收
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益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为零，则保持投资人基金份额
不变，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应
收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方
式，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分
部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量
基础一致。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财
税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的
通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收
方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
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得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、
财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、
财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系
统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》，主要税项列示如下：
1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
活期存款 323,681.28 73,071.50
定期存款 450,000,000.00 -
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其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 300,000,000.00 -
存款期限3个月以上 150,000,000.00 -
其他存款 - -
合计 450,323,681.28 73,071.50
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,147,300,447.16 1,147,517,000.00 216,552.84 0.0082
合计 1,147,300,447.16 1,147,517,000.00 216,552.84 0.0082
资产支持证券 89,000,000.00 89,029,200.00 29,200.00 0.0011
合计 1,236,300,447.16 1,236,546,200.00 245,752.84 0.0093
项目
上年度末2019年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,741,193,560.32 5,743,232,000.00 2,038,439.68 0.0234
合计 5,741,193,560.32 5,743,232,000.00 2,038,439.68 0.0234
资产支持证券 60,030,858.76 60,089,000.00 58,141.24 0.0007
合计 5,801,224,419.08 5,803,321,000.00 2,096,580.92 0.0241
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
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交易所市场 - -
银行间市场 903,146,154.72 -
合计 903,146,154.72 -
项目
上年度末2019年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 264,000,000.00 -
银行间市场 2,575,758,911.29 -
合计 2,839,758,911.29 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应收活期存款利息 105.85 3,213.77
应收定期存款利息 2,100,069.51 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 23,175.00 13,959.36
应收债券利息 4,023,971.46 8,981,942.32
应收资产支持证券利息 1,468,362.31 387,498.08
应收买入返售证券利息 499,309.75 2,135,709.77
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 8,114,993.88 11,522,323.30
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 54,378.32 107,636.79
合计 54,378.32 107,636.79
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 149,000.00 79,000.00
合计 149,000.00 79,000.00
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 东兴安盈宝A
金额单位：人民币元
项目
(东兴安盈宝A)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 428,767,123.17 428,767,123.17
本期申购 24,856,845,103.45 24,856,845,103.45
本期赎回（以“-”号填列） -24,202,604,527.08 -24,202,604,527.08
本期末 1,083,007,699.54 1,083,007,699.54
7.4.7.9.2 东兴安盈宝B
金额单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日
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(东兴安盈宝B) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,284,978,530.11 8,284,978,530.11
本期申购 15,918,356,888.71 15,918,356,888.71
本期赎回（以“-”号填列） -22,638,934,151.56 -22,638,934,151.56
本期末 1,564,401,267.26 1,564,401,267.26
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 东兴安盈宝A
单位：人民币元
项目
(东兴安盈宝A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 15,827,685.21 - 15,827,685.21
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -15,827,685.21 - -15,827,685.21
本期末 - - -
7.4.7.10.2 东兴安盈宝B
单位：人民币元
项目
(东兴安盈宝B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 80,750,147.36 - 80,750,147.36
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -80,750,147.36 - -80,750,147.36
本期末 - - -
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7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间2019年01月
01日至2019年12月31日
活期存款利息收入 30,186.56 37,917.26
定期存款利息收入 5,503,525.07 4,715,617.03
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,024,751.99 359,713.01
其他 - -
合计 6,558,463.62 5,113,247.30
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及
债券到期兑付）差价收入
1,502,479.53 1,968,516.33
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,502,479.53 1,968,516.33
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2
019年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 17,220,252,105.58 24,021,362,239.28
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第35页
共59页
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
17,176,308,337.70 23,920,983,009.39
减：应收利息总额 42,441,288.35 98,410,713.56
买卖债券差价收入 1,502,479.53 1,968,516.33
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2
019年12月31日
卖出资产支持证券成交总额 262,437,073.85 60,638,927.23
减：卖出资产支持证券成本总额 255,598,351.59 58,000,000.00
减：应收利息总额 6,504,610.23 2,638,927.23
资产支持证券投资收益 334,112.03 -1.64
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无股利益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第36页
共59页
基金赎回费收入 - -
其他 1,400.00 -
合计 1,400.00 -
7.4.7.19 交易费用
本报告期及上年度可比期间，本基金无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
审计费用 20,000.00 20,000.00
信息披露费 120,000.00 50,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 36,000.00 36,300.00
其他 2,643.00 900.00
合计 178,643.00 107,200.00
注：其他主要为银行间账户查询费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生改变。
关联方名称 与本基金的关系
中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东
东兴证券股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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东兴期货有限责任公司 基金管理人的全资子公司
东兴资本投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司
大连银行股份有限公司
与基金管理人同一控股股东的关联方、基金销售
机构
华安证券股份有限公司 基金管理人关联自然人担任独立董事的法人单位
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
东兴证券股份有限公司 266,584,883.70 100.00% 70,296,105.21 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东兴证券股份有限
公司
426,200,000.00 100.00% 2,784,176,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关
联方的佣金。
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第38页
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 15,014,150.79 20,208,750.46
其中：支付销售机构的客户维护费 221,778.62 619,435.94
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,003,773.58 5,389,000.14
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第39页
共59页
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 合计
东兴证券股份有限公司 2,123,318.29 400,035.51 2,523,353.80
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,197.52 0.00 9,197.52
大连银行股份有限公司 8,456.15 3,177.27 11,633.42
合计 2,140,971.96 403,212.78 2,544,184.74
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 合计
东兴证券股份有限公司 435,685.81 614,812.23 1,050,498.04
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,092.46 0.00 9,092.46
大连银行股份有限公司 14,157.29 4,625.78 18,783.07
合计 458,935.56 619,438.01 1,078,373.57
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费
率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按管理人与代销机构的约定时间定期支付。由基金管理
人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个
工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付
日支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第40页
共59页
银行间市场交易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
华安证券股份有限公司 - - 239,750,000.00 138,676.71 - -
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本年度及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固
定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本年度及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市
场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东兴安盈宝B
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至2020年12月3
1日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月3
1日
基金合同生效日（2016年06
月03日）持有的基金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 155,170,336.60 564,505,866.10
报告期间申购/买入总份额 901,345,302.55 1,166,457,008.65
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总
份额
1,056,515,639.15 1,575,792,538.15
报告期末持有的基金份额 0.00 155,170,336.60
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 1.78%
注：申购含红利再投增加的份额。
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第41页
共59页
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东兴安盈宝B
关联方名称
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
持有的基金份
额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
东兴资本投资管理
有限公司
- - 36,588,393.62 0.44%
中国东方资产管理
股份有限公司
312,827,460.28 20.00% 1,390,002,684.47 16.78%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行股
份有限公司
323,681.28 30,186.56 73,071.50 37,917.26
注：由中国邮政储蓄银行股份有限公司保管的银行存款为活期存款，利息收入为活
期存款利息收入。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联事项的说明。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金
东兴安盈宝A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
16,550,071.72 85,506.09 -807,892.60 15,827,685.21 -
东兴安盈宝B
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第42页
共59页
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
87,607,388.71 2,367,614.63 -9,224,855.98 80,750,147.36 -
注：本基金在2020年3月12日前政策为："每日分配、按月支付"。本基金根据每日
基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，
每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾
原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；自2020年3月12日起变更
为："每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益
为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保
留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，
直到分完为止。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不
可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第43页
共59页
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保
投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本
基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和合规法律部组成的风险
管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风
险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违
约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金
也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应
的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 39,983,330.36 210,217,895.45
A-1以下 - -
未评级 389,674,857.99 150,181,573.65
合计 429,658,188.35 360,399,469.10
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第44页
共59页
未评级 537,871,563.11 4,901,319,998.52
合计 537,871,563.11 4,901,319,998.52
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA 89,000,000.00 60,030,858.76
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 89,000,000.00 60,030,858.76
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持债券均在证券交易所和银行间同业市
场交易，除在本报告7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一
般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一
般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2020年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年以
上
合计
资产 - - - - -
银行存款 100,323,681.28 350,000,000.00 - - - 450,323,681.28
存出保证金 - - - - - -
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第45页
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结算备付金 51,000,000.00 - - - - 51,000,000.00
交易性金融资产 469,377,917.47 541,926,653.09 224,995,876.60 - - 1,236,300,447.16
买入返售金融资产 903,146,154.72 - - - - 903,146,154.72
应收利息 1,316,640.14 5,686,517.02 1,111,836.72 - - 8,114,993.88
应收申购款 200.00 - - - - 200.00
资产总计 1,525,164,593.61 897,613,170.11 226,107,713.32 - - 2,648,885,477.04
负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付管理人报酬 740,231.90 - - - - 740,231.90
应付托管费 197,395.19 - - - - 197,395.19
应付销售服务费 284,367.25 - - - - 284,367.25
应付交易费用 54,378.32 - - - - 54,378.32
应交税费 51,137.58 - - - - 51,137.58
应付利润 - - - - - -
预提费用 149,000.00 - - - - 149,000.00
负债总计 1,476,510.24 - - - - 1,476,510.24
流动性净额 1,523,688,083.37 897,613,170.11 226,107,713.32 - - 2,647,408,966.80
上年度末
2019年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年以
上
合计
资产 - - - - -
银行存款 73,071.50 - - - - 73,071.50
存出保证金 - - - - - -
结算备付金 73,000,000.00 - - - - 73,000,000.00
交易性金融资产 2,817,011,878.52 2,349,156,870.76 635,055,669.80 - - 5,801,224,419.08
买入返售金融资产 2,796,726,446.74 43,032,464.55 - - - 2,839,758,911.29
应收利息 6,356,449.61 2,016,268.99 3,149,604.70 - - 11,522,323.30
应收申购款 356,359.83 - - - - 356,359.83
资产总计 5,693,524,206.20 2,394,205,604.30 638,205,274.50 - - 8,725,935,085.00
负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付管理人报酬 1,414,842.44 - - - - 1,414,842.44
应付托管费 377,291.32 - - - - 377,291.32
应付销售服务费 126,838.74 - - - - 126,838.74
应付交易费用 107,636.79 - - - - 107,636.79
应交税费 51,073.85 - - - - 51,073.85
应付利润 10,032,748.58 - - - - 10,032,748.58
预提费用 79,000.00 - - - - 79,000.00
负债总计 12,189,431.72 - - - - 12,189,431.72
流动性净额 5,681,334,774.48 2,394,205,604.30 638,205,274.50 - - 8,713,745,653.28
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第46页
共59页
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持债券均在证券交易所和银行间同业市
场交易，除在本报告7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一
般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一
般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过
调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2020年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 100,323,681.28 350,000,000.00 - - - - 450,323,681.28
结算备付金 51,000,000.00 - - - - - 51,000,000.00
交易性金融资产 469,377,917.47 541,926,653.09 224,995,876.60 - - - 1,236,300,447.16
买入返售金融资产 903,146,154.72 - - - - - 903,146,154.72
应收利息 - - - - - 8,114,993.88 8,114,993.88
应收申购款 - - - - - 200.00 200.00
资产总计 1,523,847,753.47 891,926,653.09 224,995,876.60 - - 8,115,193.88 2,648,885,477.04
负债
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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应付管理人报酬 - - - - - 740,231.90 740,231.90
应付托管费 - - - - - 197,395.19 197,395.19
应付销售服务费 - - - - - 284,367.25 284,367.25
应付交易费用 - - - - - 54,378.32 54,378.32
应交税费 - - - - - 51,137.58 51,137.58
其他负债 - - - - - 149,000.00 149,000.00
负债总计 - - - - - 1,476,510.24 1,476,510.24
利率敏感度缺口 1,523,847,753.47 891,926,653.09 224,995,876.60 - - 6,638,683.64 2,647,408,966.80
上年度末2019年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 73,071.50 - - - - - 73,071.50
结算备付金 73,000,000.00 - - - - - 73,000,000.00
交易性金融资产 2,817,011,878.52 2,349,156,870.76 635,055,669.80 - - - 5,801,224,419.08
买入返售金融资产 2,796,726,446.74 43,032,464.55 - - - - 2,839,758,911.29
应收利息 - - - - - 11,522,323.30 11,522,323.30
应收申购款 - - - - - 356,359.83 356,359.83
资产总计 5,686,811,396.76 2,392,189,335.31 635,055,669.80 - - 11,878,683.13 8,725,935,085.00
负债
应付管理人报酬 - - - - - 1,414,842.44 1,414,842.44
应付托管费 - - - - - 377,291.32 377,291.32
应付销售服务费 - - - - - 126,838.74 126,838.74
应付交易费用 - - - - - 107,636.79 107,636.79
应交税费 - - - - - 51,073.85 51,073.85
应付利润 - - - - - 10,032,748.58 10,032,748.58
其他负债 - - - - - 79,000.00 79,000.00
负债总计 - - - - - 12,189,431.72 12,189,431.72
利率敏感度缺口 5,686,811,396.76 2,392,189,335.31 635,055,669.80 - - -310,748.59 8,713,745,653.28
注：表中所示按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，在"影子定价"机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利
率上升或下降25个基点，对本基金基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市
场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产－股
票投资
- - - -
交易性金融资产－基
金投资
- - - -
交易性金融资产－债
券投资
1,147,517,000.00 43.34 5,743,232,000.00 65.91
交易性金融资产－贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证
投资
- - - -
其他 89,029,200.00 3.36 60,089,000.00 0.69
合计 1,236,546,200.00 46.71 5,803,321,000.00 66.60
注：其他为资产支持证券投资。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
本基金非以公允价值计量的金融工具，公允价值与账面价值相若。
（2）以公允价值计量的金融工具
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计
量整体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值；
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）各层次金融工具公允价值
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的
余额，第二层次的余额为人民币1,236,300,447.16元，无属于第三层次的余额(2019年
12月31日：无属于第一层次的余额，第二层次的余额为人民币5,801,224,419.08元，无
属于第三层次的余额)。
（c）公允价值所属层次间的重大变动
无。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资 1,236,300,447.16 46.67
其中：债券 1,147,300,447.16 43.31
资产支持证券 89,000,000.00 3.36
2 买入返售金融资产 903,146,154.72 34.10
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 501,323,681.28 18.93
4 其他各项资产 8,115,193.88 0.31
5 合计 2,648,885,477.04 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.54
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
其中：买断式回购融资 - 0.00
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值比例(%)
原因 调整期
1 2020-06-24 28.73 发生巨额赎回 2个交易日
2 2020-06-28 28.73 发生巨额赎回 1个交易日
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 57.56 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天 15.06 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
3 60天（含）—90天 18.63 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天 6.24 0.00
其中：剩余存续期超过397天 0.00 -
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 2.26 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
合计 99.75 0.00
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 109,644,121.32 4.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,126,574.38 2.65
其中：政策性金融债 70,126,574.38 2.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 429,658,188.35 16.23
6 中期票据 - -
7 同业存单 537,871,563.11 20.32
8 其他 - -
9 合计 1,147,300,447.16 43.34
10
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1 112010437 20兴业银行CD437 1,000,000 99,829,339.81 3.77
2 012003906 20宁沪高SCP026 1,000,000 99,799,916.01 3.77
3 110208 11国开08 500,000 50,125,065.69 1.89
4 012004263 20蓉城轨交SCP001 500,000 49,989,812.88 1.89
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第52页
共59页
5 012004233 20福州城投SCP008 500,000 49,985,466.73 1.89
6 012003965 20国网租赁SCP009 500,000 49,977,258.10 1.89
7 012004085 20越秀集团SCP009 500,000 49,953,680.26 1.89
8 112011266 20平安银行CD266 500,000 49,919,538.99 1.89
9 209951 20贴现国债51 500,000 49,915,085.12 1.89
10 112089978 20富邦华一银行CD105 500,000 49,914,115.29 1.89
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1128%
报告期内偏离度的最低值 -0.1221%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0532%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 138590 链融23A2 240,000 24,000,000.00 0.91
2 168208 兴港2A 210,000 21,000,000.00 0.79
3 138589 链融23A1 190,000 19,000,000.00 0.72
4 168133 建一2期 140,000 14,000,000.00 0.53
5 138591 蛇口06优 110,000 11,000,000.00 0.42
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
第53页
共59页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
8.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、
证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,114,993.88
4 应收申购款 200.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,115,193.88
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
东兴安盈宝A 22,239 48,698.58 62,899,527.48 5.81% 1,020,108,172.06 94.19%
东兴安盈宝B 31 50,464,557.01 1,564,399,424.61 100.00% 1,842.65 0.00%
合计 22,270 118,877.82 1,627,298,952.09 61.47% 1,020,110,014.71 38.53%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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1 其他机构 312,827,460.28 11.82%
2 保险类机构 252,761,365.51 9.55%
3 保险类机构 200,099,008.86 7.56%
4 银行类机构 173,356,220.26 6.55%
5 保险类机构 121,919,230.99 4.61%
6 信托类机构 70,006,915.08 2.64%
7 其他机构 52,078,448.54 1.97%
8 其他机构 50,223,873.43 1.90%
9 银行类机构 40,201,555.61 1.52%
10 其他机构 37,364,329.37 1.41%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
东兴安盈宝A 4,329.17 0.00%
东兴安盈宝B 0.00 0.00%
合计 4,329.17 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数
量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
东兴安盈宝A 0
东兴安盈宝B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
东兴安盈宝A 0
东兴安盈宝B 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
基金合同生效日(2016年06月03
日)基金份额总额
31,358,162.32 3,990,007,000.00
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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本报告期期初基金份额总额 428,767,123.17 8,284,978,530.11
本报告期基金总申购份额 24,856,845,103.45 15,918,356,888.71
减：本报告期基金总赎回份额 24,202,604,527.08 22,638,934,151.56
本报告期期末基金份额总额 1,083,007,699.54 1,564,401,267.26
注：本期申购包含红利再投资份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：
公司工会于2020年3月27日组织召开公司2020年第二次职工代表大会，选举公司第
五届监事会职工代表监事。经全体职工代表审议，民主选举杜彬先生、郝洁女士为公司
第五届监事会职工代表监事，详见《东兴证券股份有限公司关于关于选举第五届监事会
职工代表监事的公告》（公告编号：2020-014）。
2020年4月30日，公司副总经理、合规总监兼首席风险官许学礼先生向董事会提交
辞职报告，申请辞去公司首席风险官职务，自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，许
学礼先生继续担任公司副总经理、合规总监；经公司董事长魏庆华先生提名，并经董事
会薪酬与提名委员会审议通过，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任
公司首席风险官的议案》，同意聘任赵慧文女士为公司首席风险官，详见《东兴证券股
份有限公司关于关于公司首席风险官发生变动的公告》（公告编号：2020-028）。
2020年6月3日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议
案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等
高级管理人员聘任议案，详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公
告》（公告编号：2020-035）。
本报告期内，基金托管人于2020年12月30日发布任职公告，韩笑微女士担任中国邮
政储蓄银行托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内涉及基金管理人的诉讼：详见本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《东兴证券股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公
告日：2020年1月4日）、《东兴证券股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公
告日：2020年1月20日）、《东兴证券股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告日：
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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2020年4月30日）、《东兴证券股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告日：
2020年10月13日）。
本报告期内，无涉及基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘会计师事务所。本报告期应支付给德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）审计费用20,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交
金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券股份有限公司 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支
付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财
务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内
无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价
意见为主要判断依据。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投
研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程
序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、
双方的权利义务等。
3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目
前尚不能在租赁其他证券公司的交易单元,只能使用本基金管理人自有的交易单元。
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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4、本基金本报告期内未新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
东兴证券股份有限
公司
266,584,883.70 100.00% 426,200,000.00 100.00% - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东兴安盈宝货币市场基金年度最后一个市场交
易日收益公告
指定网站 2020-01-01
2 东兴安盈宝货币市场基金2019年第四季度报告 指定网站 2020-01-17
3 东兴安盈宝货币市场基金暂停申购业务的公告 指定网站、指定报刊 2020-01-21
4 东兴安盈宝货币市场基金基金合同 指定网站 2020-03-12
5 东兴安盈宝货币市场基金托管协议 指定网站 2020-03-12
6
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）2
020年第2号
指定网站 2020-03-12
7
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）
摘要（2020年第2号）
指定网站 2020-03-12
8
东兴安盈宝调整收益支付方式并修订基金合
同、托管协议的公告
指定网站、指定报刊 2020-03-12
9
东兴证券股份有限公司关于旗下部分基金持有
的停牌股票估值调整的提示性公告
指定网站、指定报刊 2020-03-17
10 东兴安盈宝货币市场基金2019年年度报告 指定网站 2020-03-27
11 关于暂停公募基金网站和网上交易服务的公告 指定网站、指定报刊 2020-04-03
12 东兴安盈宝货币市场基金2020年第一季度报告 指定网站 2020-04-21
13 东兴安盈宝货币市场基金暂停申购业务的公告 指定网站、指定报刊 2020-04-28
14
东兴证券股份有限公司关于暂停泰诚财富基金
销售（大连）有限公司代销旗下基金业务的公
指定网站、指定报刊 2020-05-07
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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告
15
东兴安盈宝货币市场基金半年度最后一个市场
交易日收益公告
指定网站 2020-07-01
16
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）2
020年第3号
指定网站 2020-07-06
17
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）
摘要（2020年第3号）
指定网站 2020-07-06
18 东兴安盈宝货币市场基金2020年第二季度报告 指定网站 2020-07-21
19 东兴安盈宝货币市场基金招募说明书更正公告 指定网站 2020-08-22
20
东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更
新
指定网站 2020-08-31
21 东兴安盈宝货币市场基金2020年中期报告 指定网站 2020-08-31
22
关于东兴安盈宝货币市场基金B类份额暂停申
购业务的公告
指定网站、指定报刊 2020-09-28
23 东兴安盈宝货币市场基金2020年第三季度报告 指定网站 2020-10-28
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比例达到或者
超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2020年 1月 9日-2020年 3月 8
日，2020年 3月 16日-2020年 4
月 7日，2020年 6月 16日-2020
年 6月 16日，2020年 6月 23
日-2020年 9月 14日，
1,390,002,684.47 22,824,775.81 1,100,000,000.00 312,827,460.28 11.82%
2
2020年 12月 11日-2020年 12
月 13日
0.00 2,357,849,604.43 2,184,493,384.17 173,356,220.26 6.55%
产品特有风险
本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响
基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不
足而面临流动性风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
一、中国证监会核准东兴安盈宝货币市场基金募集的文件
东兴安盈宝货币市场基金 2020年年度报告
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二、《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》
三、《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》
四、《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》
五、中国证监会关于核准东兴证券股份有限公司公开募集证券投资基金管理业务资
格的批复、营业执照、公司章程
13.2 存放地点
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net）
查阅。
东兴证券股份有限公司
二〇二一年三月三十一日
