华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资
基金(LOF)
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 2页 共 94页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 9
3.3 其他指标 .................................................................. 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 12
§4 管理人报告 ................................................................. 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 21
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................. 21
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 22
§5 托管人报告 ................................................................. 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 22
§6 审计报告 ................................................................... 22
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 22
§7 年度财务报表 ............................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................ 24
7.2 利润表 .................................................................... 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 27
7.4 报表附注 .................................................................. 28
§8 投资组合报告 ............................................................... 75
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 75
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 75
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 77
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 81
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 82
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 83
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 83
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 83
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 83
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 83
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 83
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 85
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 85
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 85
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 86
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 86
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................ 86
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 86
§11 重大事件揭示 .............................................................. 87
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 87
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 87
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 87
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 87
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 87
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 88
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 88
11.8 其他重大事件 ............................................................. 91
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 93
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 93
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 93
§13 备查文件目录 .............................................................. 93
13.1 备查文件目录 ............................................................. 93
13.2 存放地点 ................................................................. 93
13.3 查阅方式 ................................................................. 94
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
基金简称
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)
场内简称
红利基金 LOF
基金主代码
501029
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 1月 18日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,111,031,572.57份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2017年 2月 13日
下属分级基金的基
金简称
红利基金 LOF
华宝红利基金 C
下属分级基金的场
内简称
红利基金 LOF
-
下属分级基金的交
易代码
501029
005125
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,087,642,574.85份
23,388,997.72份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建
基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数
量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个
股衍生品等进行替代。
业绩比较基准
标普中国 A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 许俊
联系电话
021-38505888 010-66594319
电子邮箱
xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
95566
传真
021-38505777 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
200120 100818
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318
号星展银行大厦 507单元 01室
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
基金管理人
北京市西城区太平桥大街 17号
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号
上海环球金融中心 58楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1 2020年 2019年 2018年
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.1
期
间
数
据
和
指
标
红利基金
华宝红利基
金 C
红利基金
华宝红利基
金 C
红利基金
华宝红利
基金 C
本
期
已
实
现
收
益
174,429,669.
08
2,726,251.
84
-4,359,286.6
5
36,606.42
-6,927,021.6
3
-69,314.4
4
本
期
利
润
124,569,299.
95
2,626,751.
10
405,474,195.
81
1,286,737.
08
-398,552,908
.44
-330,526.
05
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0812 0.1088 0.1691 0.1238 -0.2372 -0.1996
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
7.90%
10.60%
17.68%
13.03%
-24.98%
-21.80%
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本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
9.48%
9.04%
19.21%
18.75%
-20.84%
-21.18%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期
末
可
供
分
配
利
润
105,621,082.
71
1,925,432.
44
4,823,982.15
-159,802.4
4
-378,942,379
.31
-665,428.
10
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0971 0.0823 0.0021 -0.0074 -0.1594 -0.1641
期
末
基
金
资
1,193,263,65
7.56
25,314,430
.16
2,273,435,01
4.89
21,347,098
.71
1,998,121,85
1.31
3,389,429
.81
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产
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0971 1.0823 1.0021 0.9926 0.8406 0.8359
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
12.78%
2.78%
3.02%
-5.74%
-13.58%
-20.62%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
红利基金
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.75%
0.86%
0.71%
0.87%
1.04%
-0.01%
过去六个月 12.04%
1.18%
7.31%
1.20%
4.73%
-0.02%
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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过去一年 9.48%
1.27%
1.32%
1.28%
8.16%
-0.01%
过去三年 3.31%
1.19%
-10.75%
1.21%
14.06%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
12.78%
1.07%
-2.65%
1.09%
15.43%
-0.02%
华宝红利基金 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.65%
0.86%
0.71%
0.87%
0.94%
-0.01%
过去六个月 11.81%
1.18%
7.31%
1.20%
4.50%
-0.02%
过去一年 9.04%
1.27%
1.32%
1.28%
7.72%
-0.01%
过去三年 2.05%
1.19%
-10.75%
1.21%
12.80%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
2.78%
1.14%
-10.23%
1.15%
13.01%
-0.01%
注：1、本基金业绩比较基准为：标普中国 A股红利机会指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税
后)*5%
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2017 年 7
月 18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、红利基金 C的累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算
起始日期为 2017年 8月 30日(以实际份额确认日为准)。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金成立未满五年，基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
红利基金
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2020年 - - - - -
2019年 - - - - -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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2018年 0.3000
24,026,443.3
3
10,312,780.1
6
34,339,223.4
9
-
合计
0.3000
24,026,443.3
3
10,312,780.1
6
34,339,223.4
9
-
华宝红利基金 C
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2020年 - - - - -
2019年 - - - - -
2018年 0.3000 3,870.56 9,733.51 13,604.07 -
合计
0.3000 3,870.56 9,733.51 13,604.07 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003年 3月 7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020年 12
月 31日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180价值
交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投
资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游股票
指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券投资
基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优选混
合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投
资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证券投
资基金、华宝中证医疗指数证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证
1000 指数证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万物互联灵活配
置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优势灵活配置混
合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国
中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证
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券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝未来主
导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、华宝新起
点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝新飞
跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝
港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资
基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基
金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基金(LOF)、华宝
中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、华宝中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起式证
券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基
金(LOF)、华宝标普中国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投资基
金、华宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝大健康混
合型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝宝盛纯
债债券型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝政策性金融债债券型证券投资基金、华宝浮动净值
型发起式货币市场基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资基金、
华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华
宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝红利精选混
合型证券投资基金、华宝宝利纯债 86个月定期开放债券型证券投资基金、华宝中证电子 50交易
型开放式指数证券投资基金、华宝研究精选混合型证券投资基金、华宝中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金、华宝新兴成长混合型证券投资基金、华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基
金、华宝竞争优势混合型证券投资基金、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
胡洁
指数研
发投资
部总经
2017 年 1
月 18日
- 14年
硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有限
公司，先后在交易部、产品开发部和量化投
资部工作，现任指数研发投资部总经理。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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理、本
基金基
金 经
理、华
宝中证
医疗指
数、华
宝中证
军 工
ETF、华
宝中证
银 行
ETF（场
内简称
“银行
ETF”）
、华宝
银 行
ETF 联
接、华
宝标普
中国 A
股质量
价值指
数（场
内简称
“质量
基
金 ” ）
、华宝
中证医
疗 ETF
（场内
简 称
“医疗
ETF”）
、华宝
中证科
技龙头
ETF（场
内简称
“科技
ETF”）
、华宝
MSCI
2012年 10月至 2019年 1月任上证 180成
长交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2012年 10月至 2018年 11月任华宝上
证 180 成长交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2015年 6月至 2018
年 8月任华宝中证 1000指数分级证券投资
基金基金经理。2015年 5月至 2021年 1月
任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理。2021 年 1 月起任华宝中证医疗指
数证券投资基金基金经理。2016 年 8 月起
任华宝中证军工交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2017 年 1 月起任华宝标
普中国 A 股红利机会指数证券投资基金
(LOF)基金经理。2017年 7月起任华宝中证
银行交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2018年 11月起任华宝中证银行交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理。2019 年 1 月起任华宝标普中国 A 股
质量价值指数证券投资基金（LOF）基金经
理。2019 年 5 月起任华宝中证医疗交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2019
年 7 月起任华宝中证科技龙头交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2019 年 8
月起任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用
指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理。2019年 12月起任华宝
中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基
金经理。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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ESG 指
数 （场
内简称
“ ESG
基
金 ” ）
、华宝
科 技
ETF 联
接、华
宝消费
龙头指
数基金
经理
单 宽
之
本基金
的基金
经理助
理、华
宝中证
军 工
ETF、华
宝标普
中国 A
股质量
价值指
数（场
内简称
“质量
基
金”）
基金经
理助理
2020年 11
月 23日
- 4年
硕士。曾任前海金融控股有限公司持牌金融
事业部投资经理助理。2019 年 1 月加入华
宝基金华宝基金管理有限公司，先后担任养
老金部分析师、量化投资部高级分析师、指
数研发投资部高级分析师。2020年 11月任
华宝中证军工交易型开放式指数证券投资
基金、华宝标普中国 A股质量价值指数证券
投资基金（LOF）、华宝标普中国 A股质量价
值指数证券投资基金（LOF）基金经理助理。
张放
本基金
的基金
经理助
理、华
宝中证
银 行
ETF、华
宝银行
ETF 联
接、华
宝中证
医 疗
ETF、华
2019年 10
月 14日
2020年 11
月 23日
9年
硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证
券股份有限公司从事分析研究工作。2014
年加入华宝基金管理有限公司，担任投资经
理、基金经理助理等职务。2019 年 9 月起
任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数
证券投资基金（LOF）基金经理助理。2019
年 10月至 2020 年 11 月任华宝标普中国 A
股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝
中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
基金经理助理。2019年 12月起任华宝中证
消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经
理助理。2020 年 6 月起任华宝中证银行交
易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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宝 MSCI
ESG 指
数（场
内简称
“ ESG
基
金 ” ）
、华宝
消费龙
头指数
基金经
理助理
行交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理助理。2021 年 1 月起任华宝中
证智能制造主题交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年爆发的新冠肺炎对全球均造成了较大的影响，一度引发了全球流动性危机及全球股市
的连环熔断。但随着防控及维稳政策不断出台，国内经济逐步复苏。A 股整体震荡上涨，市场行
情结构分化较明显。具体来看，2020年休闲服务、电器设备、食品饮料等行业涨幅靠前，而房地
产、通信、建筑装饰等行业表现较差。指数方面，以成长股代表的创业板指和中小板指全年分别
上涨了 64.96%和 43.91%；而以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数同期涨幅分
别为 24.09%和 27.21%。本报告期中，标普中国 A股红利机会指数累计上涨了 1.26%。
本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策
略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误
差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额 A 净值增长率为 9.48%，本报告期内基金份额净值 C
增长率为 9.04%，同期业绩比较基准收益率为 1.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，随着疫苗的推广和疫情的缓解，全球经济有望进入上行期。且 2021年是“十
四五”的开局之年，大量的政策或将出台，规划未来的经济发展，并会明确部分产业发展方向，
助力产业发展。随着资本市场基础制度体系不断完善，A 股逐步走向成熟，资金流入 A 股的趋势
仍在继续。2021 年或将大概率延续结构性行情，如何精选景气赛道和优质行业将成为 2021 年资
产配置的重要思考点。
标普中国 A股红利机会指数基于量化选股策略来增加成分股在红利因子上的暴露度，选取 100
只具有长期稳定高分红能力的上市公司为成份股，并通过股息率加权方式，使指数所代表的股票
组合的股息率最大化，选出的成份股具备低估值、高盈利、高质量等蓝筹特征，是适合投资者中
长期配置的良好工具。此外，个股及行业上限的设置使得指数行业及市值分布更为均衡、风险更
为分散，具备良好的投资价值。在长期债券收益率下行的市场环境中，目前股息率显著高于十年
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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期国债利率，高股息股票的中长期配置优势愈加凸显。建议投资者密切关注标普 A股红利机会指
数带来的中长期投资机会。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极
应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对标普中国 A股
红利机会指数的有效跟踪。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年 3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司合规
审计部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和合规审计部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2020年，合规审计部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计、依据各项监管规定对公司相关内部流程进行了评估、根据监管要
求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业
务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝标普中国 A 股红利机会
指数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 23858号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)全体基
金份额持有人
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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审计意见
（一）我们审计的内容
我们审计了华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金
(LOF)(以下简称“华宝标普红利机会指数基金”)的财务报表，
包括 2020 年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华宝标普红利机会指数基金 2020
年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华宝标普红
利机会指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
不适用
管理层和治理层对财务报表的责
任
华宝标普红利机会指数基金的基金管理人华宝基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华宝标普红
利机会指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算华宝标普红利机会指数基金、终止运营或别无其他
现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华宝标普红利机会指数基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华宝标普
红利机会指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华宝标普红
利机会指数基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
陈熹 曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2021年 3月 26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
127,160,315.67 134,083,966.05
结算备付金
- -
存出保证金
138,275.74 53,026.27
交易性金融资产
7.4.7.2
1,151,874,167.67 2,175,865,269.56
其中：股票投资
1,151,874,167.67 2,175,865,269.56
基金投资
- -
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
685,589.87 -
应收利息
7.4.7.5
58,275.44 29,719.74
应收股利
7,150.00 -
应收申购款
581,857.06 1,160,010.48
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,280,505,631.45 2,311,191,992.10
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 9,998.90
应付赎回款
58,250,474.79 12,089,520.33
应付管理人报酬
836,521.05 1,433,997.74
应付托管费
167,304.22 286,799.54
应付销售服务费
8,734.45 5,709.45
应付交易费用
7.4.7.7
2,029,986.62 1,540,560.84
应交税费
4,740.22 12.45
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
629,782.38 1,043,279.25
负债合计
61,927,543.73 16,409,878.50
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,111,031,572.57 2,290,117,933.89
未分配利润
7.4.7.10
107,546,515.15 4,664,179.71
所有者权益合计
1,218,578,087.72 2,294,782,113.60
负债和所有者权益总计
1,280,505,631.45 2,311,191,992.10
注： 报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额总额 1,111,031,572.57份，其中红利基金基金份
额总额 1,087,642,574.85 份，基金份额净值 1.0971 元。华宝红利基金 C 基金份额总额
23,388,997.72份，基金份额净值 1.0823元;
7.2 利润表
会计主体：华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 26页 共 94页
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
149,329,906.15 434,767,873.85
1.利息收入
974,238.00 1,087,084.34
其中：存款利息收入
7.4.7.11
492,922.16 1,086,361.99
债券利息收入
951.04 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
480,364.80 722.35
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
196,922,967.01 21,535,287.33
其中：股票投资收益
7.4.7.12
129,404,564.56 -84,074,146.06
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
297,024.26 -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
67,221,378.19 105,609,433.39
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-49,959,869.87 411,083,613.12
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
1,392,571.01 1,061,889.06
减：二、费用
22,133,855.10 28,006,940.96
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
12,081,937.51 17,239,447.09
2．托管费
7.4.10.2.2
2,416,387.43 3,447,889.38
3．销售服务费
7.4.10.2.3
98,511.45 39,320.65
4．交易费用
7.4.7.19
6,986,687.28 6,604,972.22
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1,733.37 2.58
7．其他费用
7.4.7.20
548,598.06 675,309.04
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
127,196,051.05 406,760,932.89
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 27页 共 94页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
127,196,051.05 406,760,932.89
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,290,117,933.89 4,664,179.71 2,294,782,113.60
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 127,196,051.05
127,196,051.05
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,179,086,361.32 -24,313,715.61 -1,203,400,076.93
其中：1.基金申
购款
307,641,178.57 2,835,416.84 310,476,595.41
2.基金赎
回款
-1,486,727,539.89 -27,149,132.45 -1,513,876,672.34
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,111,031,572.57 107,546,515.15 1,218,578,087.72
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,381,119,088.53 -379,607,807.41 2,001,511,281.12
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 406,760,932.89
406,760,932.89
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 28页 共 94页
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-91,001,154.64 -22,488,945.77 -113,490,100.41
其中：1.基金申
购款
896,928,161.48 -37,543,888.11 859,384,273.37
2.基金赎
回款
-987,929,316.12 15,054,942.34 -972,874,373.78
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,290,117,933.89 4,664,179.71 2,294,782,113.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)(原名为华宝兴业标普中国 A股红利机会
指数证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2016]第1215号《关于准予华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
注册的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10
月 17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业标普中国
A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 402,189,544.09元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 035 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2017 年 1 月
18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 402,321,190.70 份基金份额，其中认购资金
利息折合 131,646.61份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2017]34 号核准，本基金
213,425,151.00份基金份额于 2017年 2月 13日在上交所挂牌交易。基金份额持有人通过场外销
售机构持有的基金份额，需转托管至上交所场内后即可上市流通。
根据《华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金
(LOF)增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》及更新后的《华宝兴业标普中国 A股红利机会指
数证券投资基金(LOF)基金合同》，自 2017年 8月 28日起，本基金增设 C类基金份额。本基金根
据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购
费且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不
收取申购费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份
额和 C类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可
自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可
通过场外渠道申购与赎回 C类基金份额。A类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交
易。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业标普中国 A股红利机
会指数证券投资基金(LOF)于 2017年 12月 30日起更名为华宝标普中国 A股红利机会指数证券投
资基金(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金
(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、
资产支持证券、权证、存托凭证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%，投资于
标普中国 A 股红利机会指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比
较基准为：标普中国 A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 3月 26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 30页 共 94页
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝标普中国 A股红利机会指
数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 32页 共 94页
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 33页 共 94页
收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基
金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包
括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 34页 共 94页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
127,160,315.67 134,083,966.05
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以 - -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 36页 共 94页
内
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
127,160,315.67 134,083,966.05
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,156,199,155.90 1,151,874,167.67 -4,324,988.23
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,156,199,155.90 1,151,874,167.67 -4,324,988.23
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,130,230,387.92
2,175,865,269.56
45,634,881.64
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
2,130,230,387.92
2,175,865,269.56
45,634,881.64
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 37页 共 94页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
8,621.04 29,321.82
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
14.18 235.91
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
49,571.80 135.72
其他
68.42 26.29
合计
58,275.44 29,719.74
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
2,029,986.62 1,540,560.84
银行间市场应付交易费用
- -
合计
2,029,986.62 1,540,560.84
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
106,713.21 25,191.10
应付证券出借违约金
- -
预提费用 180,000.00 180,000.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 38页 共 94页
应付指数使用费 322,184.97 778,419.82
应付数据使用费 20,884.20 59,668.33
合计
629,782.38 1,043,279.25
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
红利基金
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,268,611,032.74
2,268,611,032.74
本期申购
290,059,698.54
290,059,698.54
本期赎回（以“-”号填列）
-1,471,028,156.43
-1,471,028,156.43
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,087,642,574.85
1,087,642,574.85
华宝红利基金 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 21,506,901.15
21,506,901.15
本期申购
17,581,480.03
17,581,480.03
本期赎回（以“-”号填列）
-15,699,383.46
-15,699,383.46
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
23,388,997.72
23,388,997.72
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至 2020年 12月 31日止，本基金于上交所上市的 A类基金份额为 413,736,040.00份，
托管在场外未上市交易的 A类基金份额为 673,906,534.85份，托管在场外未上市交易的 C类基金
份额为 23,388,997.72 份(2019 年 12 月 31 日：本基金于上交所上市的 A 类基金份额为
916,765,533.00 份，托管在场外未上市交易的 A 类基金份额为 1,351,845,499.74 份，托管在场
外未上市交易的 C类基金份额为 21,506,901.15份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，
可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基
金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 39页 共 94页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
红利基金
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 105,682,763.81 -100,858,781.66 4,823,982.15
本期利润
174,429,669.08 -49,860,369.13 124,569,299.95
本期基金份
额交易产生
的变动数
-101,659,038.02 77,886,838.63 -23,772,199.39
其中：基金申
购款
23,343,288.99 -20,256,081.41 3,087,207.58
基金赎
回款
-125,002,327.01 98,142,920.04 -26,859,406.97
本期已分配
利润
- - -
本期末
178,453,394.87 -72,832,312.16 105,621,082.71
华宝红利基金 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 800,376.09 -960,178.53 -159,802.44
本期利润
2,726,251.84 -99,500.74 2,626,751.10
本期基金份额
交易产生的变
动数
-35,714.52 -505,801.70 -541,516.22
其中：基金申
购款
1,219,170.96 -1,470,961.70 -251,790.74
基金赎
回款
-1,254,885.48 965,160.00 -289,725.48
本期已分配利
润
- - -
本期末
3,490,913.41 -1,565,480.97 1,925,432.44
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
469,311.27 1,050,726.69
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
17,462.05 28,363.41
其他
6,148.84 7,271.89
合计
492,922.16 1,086,361.99
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 40页 共 94页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
129,404,564.56 -84,074,146.06
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
129,404,564.56 -84,074,146.06
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
2,632,401,983.34
2,187,806,879.98
减：卖出股票成本总
额
2,502,997,418.78
2,271,881,026.04
买卖股票差价收入
129,404,564.56
-84,074,146.06
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
297,024.26 -
债券投资收益——赎回 - -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 41页 共 94页
差价收入
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
297,024.26 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
4,555,204.00 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
4,257,200.00 -
减：应收利息总额
979.74 -
买卖债券差价收入
297,024.26 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 42页 共 94页
股票投资产生的股利收
益
67,221,378.19 105,609,433.39
其中：证券出借权益补
偿收入
614,461.06 -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
67,221,378.19 105,609,433.39
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-49,959,869.87 411,083,613.12
股票投资
-49,959,869.87 411,083,613.12
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-49,959,869.87 411,083,613.12
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
1,390,536.96 1,061,044.05
基金转换费收入
1,728.97 845.01
其他
305.08 -
合计
1,392,571.01 1,061,889.06
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费
不低于 25%的部分归入转出基金的基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 43页 共 94页
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
6,986,687.28 6,604,972.22
银行间市场交易费用
- -
合计
6,986,687.28 6,604,972.22
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
60,000.00 60,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 25,528.89 15,045.82
指数使用费 343,069.17 480,263.22
合计
548,598.06 675,309.04
7.4.7.21 分部报告
无
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、C 类基金份额注册登记机
构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
(Warburg Pincus Asset Management, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”) 受宝武集团控制的公司
华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金 本基金的基金管理人管理的其他基金
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 44页 共 94页
中基金(FOF)
宝山钢铁股份有限公司(“宝钢股份”) 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝证券 5,737,601.34 0.14
- -
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 5,228.81 0.14
- -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 45页 共 94页
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
12,081,937.51 17,239,447.09
其中：支付销售机构的客户维护费
3,751,901.01
5,262,894.98
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,416,387.43 3,447,889.38
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 46页 共 94页
方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
红利基金
华宝红利基金 C
合计
华宝基金 -
64,523.06
64,523.06
华宝证券 -
12.39
12.39
合计
- 64,535.45 64,535.45
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
红利基金 华宝红利基金 C 合计
华宝基金 - 5,748.98 5,748.98
华宝证券 - 1.71 1.71
合计
- 5,750.69 5,750.69
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值× 0.40% /当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
华宝证券 4,515,592.00 4,598.51 2,951,202.00 2,430.30
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
华宝证券 - - - -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 47页 共 94页
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
红利基金
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
交通银行股份有限公司
－华宝稳健养老目标一
年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF)
1,206,913.00
0.11
1,031,000.00
0.05
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
127,160,315.67
469,311.27
134,083,966.05
1,050,726.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 48页 共 94页
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2020年 12月 31日，本基金持有 3,201,900股托管人公司的 A股普通股，成本总额为人民
币 11,521,713.01元，估值总额为人民币 10,182,042.00元，占基金资产净值的比例为 0.84%(2019
年 12 月 31 日：本基金持有 4,618,200 股托管人公司的 A 股普通股，成本总额为人民币
16,867,544.97元，估值总额为人民币 17,041,158.00元，占基金资产净值的比例为 0.74%)。
于 2020年 12月 31日，本基金持有 2,404,656股宝钢股份的 A股普通股，成本总额为人民币
15,938,906.20元，估值总额为人民币 14,307,703.20元，占基金资产净值的比例为 1.17%(2019
年 12月 31日：本基金持有 4,281,156股宝钢股份的 A股普通股，成本总额为人民币 31,594,213.60
元，估值总额为人民币 24,573,835.44元，占基金资产净值的比例为 1.07%)。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
003030
祖名
股份
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1月
6日
新股
流通
受限
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1月
4日
新股
流通
受限
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300864
南大
环境
2020
年 8月
13日
2021
年 02
月 25
日
新股
锁定
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300865
大宏
立
2020
年 8月
11日
2021
年 3月
1日
新股
锁定
20.2 37.22 3,311 66,882.20 123,235.42 -
300868
杰美
特
2020
年 8月
12日
2021
年 2月
24日
新股
锁定
41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
300871
回盛
生物
2020
年 8月
2021
年 2月
新股
锁定
33.61 38.7 618 20,770.98 23,916.60 -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 49页 共 94页
13日 24日
300872
天阳
科技
2020
年 8月
14日
2021
年 2月
25日
新股
锁定
21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 -
300873
海晨
股份
2020
年 8月
14日
2021
年 3月
2日
新股
锁定
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300876
蒙泰
高新
2020
年 8月
14日
2021
年 2月
25日
新股
锁定
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300877
金春
股份
2020
年 8月
17日
2021
年 3月
3日
新股
锁定
30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
300878
维康
药业
2020
年 8月
17日
2021
年 3月
3日
新股
锁定
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300879
大叶
股份
2020
年 8月
25日
2021
年 3月
1日
新股
锁定
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300881
盛德
鑫泰
2020
年 8月
25日
2021
年 3月
5日
新股
锁定
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300882
万胜
智能
2020
年 8月
27日
2021
年 3月
10日
新股
锁定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300886
华业
香料
2020
年 9月
8日
2021
年 3月
16日
新股
锁定
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887
谱尼
测试
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
16日
新股
锁定
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300889
爱克
股份
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
16日
新股
锁定
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020
年 9月
10日
2021
年 03
月 18
日
新股
锁定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020
年 9月
10日
2021
年 3月
17日
新股
锁定
3.64 16.4 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892
品渥
食品
2020
年 9月
11日
2021
年 3月
24日
新股
锁定
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 50页 共 94页
300893
松原
股份
2020
年 9月
17日
2021
年 3月
24日
新股
锁定
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300894
火星
人
2020
年 12
月 24
日
2021
年 06
月 30
日
新股
锁定
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300895
铜牛
信息
2020
年 9月
17日
2021
年 3月
24日
新股
锁定
12.65 45.3 283 3,579.95 12,819.90 -
300896
爱美
客
2020
年 9月
21日
2021
年 3月
29日
新股
锁定
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
300898
熊猫
乳品
2020
年 10
月 9日
2021
年 4月
16日
新股
锁定
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900
广联
航空
2020
年 10
月 19
日
2021
年 4月
29日
新股
锁定
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300902
国安
达
2020
年 10
月 22
日
2021
年 4月
29日
新股
锁定
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300908
仲景
食品
2020
年 11
月 13
日
2021
年 5月
24日
新股
锁定
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300909
汇创
达
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5月
18日
新股
锁定
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300910
瑞丰
新材
2020
年 11
月 20
日
2021
年 5月
27日
新股
锁定
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300911
亿田
智能
2020
年 11
月 24
日
2021
年 6月
3日
新股
锁定
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300912
凯龙
高科
2020
年 11
月 26
日
2021
年 6月
7日
新股
锁定
17.62 28.49 5,117 90,161.54 145,783.33 -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 51页 共 94页
300917
特发
服务
2020
年 12
月 14
日
2021
年 6月
21日
新股
锁定
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300918
南山
智尚
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6月
22日
新股
锁定
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6月
23日
新股
锁定
24.6 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300922
天秦
装备
2020
年 12
月 18
日
2021
年 6月
25日
新股
锁定
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300925
法本
信息
2020
年 12
月 21
日
2021
年 6月
30日
新股
锁定
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1月
7日
新股
流通
受限
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1月
7日
新股
流通
受限
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7日
新股
锁定
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7日
新股
锁定
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
300999
金龙
鱼
2020
年 9月
29日
2021
年 4月
15日
新股
锁定
25.7 88.29 7,238 186,016.60 639,043.02 -
600919
江苏
银行
2020
年 12
月 17
日
2021
年 1月
14日
配股
流通
受限
4.59 5.46 460,560 2,113,970.40 2,514,657.60 -
605277 新亚 2020 2021 新股 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 52页 共 94页
电子 年 12
月 25
日
年 1月
6日
流通
受限
688013
天臣
医疗
2020
年 9月
21日
2021
年 3月
29日
科创
板锁
定
18.62 28.68 3,022 56,269.64 86,670.96 -
688093
世华
科技
2020
年 9月
22日
2021
年 3月
30日
科创
板锁
定
17.55 23.63 4,595 80,642.25 108,579.85 -
688215
瑞晟
智能
2020
年 8月
20日
2021
年 3月
1日
科创
板锁
定
34.73 46.12 1,229 42,683.17 56,681.48 -
688221
前沿
生物
2020
年 10
月 20
日
2021
年 4月
28日
科创
板锁
定
20.5 17.15 16,148 331,034.00 276,938.20 -
688289
圣湘
生物
2020
年 8月
20日
2021
年 3月
1日
科创
板锁
定
50.48 109.84 6,806 343,566.88 747,571.04 -
688390
固德
威
2020
年 8月
27日
2021
年 3月
4日
科创
板锁
定
37.93 221.72 2,585 98,049.05 573,146.20 -
688596
正帆
科技
2020
年 8月
12日
2021
年 2月
22日
科创
板锁
定
15.67 19.57 12,927 202,566.09 252,981.39 -
688600
皖仪
科技
2020
年 6月
23日
2021
年 1月
4日
科创
板锁
定
15.5 17.06 5,468 84,754.00 93,284.08 -
688617
惠泰
医疗
2020
年 12
月 30
日
2021
年 1月
7日
新股
流通
受限
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
688679
通源
环境
2020
年 12
月 16
日
2021
年 6月
25日
科创
板锁
定
12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 -
688981
中芯
国际
2020
年 7月
9日
2021
年 1月
18日
科创
板锁
定
27.46 56.57 405,944 11,147,222.24 22,964,252.08 -
注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 53页 共 94页
配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期
限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转
让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约
编号
证券
代码
证券名称
成交时间
出借到期
日
期末估值
单价
数量（单
位：股）
期末估
值总额
2020
1221
0000
5109
000069 华侨城Ａ
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
7.09 48,400
343,156
.00
2020
1229
0000
000069 华侨城Ａ
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
7.09 150,400
1,066,3
36.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 54页 共 94页
5909
2020
1204
0000
3982
000090 天健集团
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
5.94 10,000
59,400.
00
2020
1229
0000
0710
000090 天健集团
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
5.94 10,000
59,400.
00
2020
1231
0000
5012
000090 天健集团
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
5.94 20,700
122,958
.00
2020
1207
0000
3906
000656 金科股份
2020年 12月
7日
2021年 1
月 4日
7.09 10,000
70,900.
00
2020
1221
0000
5113
000656 金科股份
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
7.09 10,000
70,900.
00
2020
1229
0000
0778
000656 金科股份
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
7.09 25,600
181,504
.00
2020
1204
0000
3988
000718 苏宁环球
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
3.43 13,700
46,991.
00
2020
1221
0000
5115
000718 苏宁环球
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
3.43 72,000
246,960
.00
2020
1229
0000
0827
000778 新兴铸管
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
3.68 10,100
37,168.
00
2020
1204
0000
3992
000778 新兴铸管
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
3.68 17,400
64,032.
00
2020
1218
0000
1120
000778 新兴铸管
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
3.68 87,200
320,896
.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 55页 共 94页
2020
1208
0000
3358
000778 新兴铸管
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
3.68 268,000
986,240
.00
2020
1217
0000
2036
000789 万年青
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
13.30 19,000
252,700
.00
2020
1208
0000
3328
000789 万年青
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
13.30 63,000
837,900
.00
2020
1223
0000
1415
000789 万年青
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
13.30 75,800
1,008,1
40.00
2020
1231
0000
5014
000830 鲁西化工
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
12.78 17,000
217,260
.00
2020
1217
0000
2114
000830 鲁西化工
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
12.78 85,800
1,096,5
24.00
2020
1208
0000
3360
001696 宗申动力
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
7.71 118,000
909,780
.00
2020
1221
0000
5117
001979 招商蛇口
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
13.29 20,000
265,800
.00
2020
1208
0000
3368
001979 招商蛇口
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
13.29 63,000
837,270
.00
2020
1208
0000
3320
002099 海翔药业
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
8.50 126,000
1,071,0
00.00
2020
1204
0000
3994
002110 三钢闽光
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
6.73 22,400
150,752
.00
2020 002110 三钢闽光 2020年 12月 2021年 1 6.73 23,400 157,482
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 56页 共 94页
1229
0000
0950
29日 月 12日 .00
2020
1204
0000
1384
002110 三钢闽光
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
6.73 143,300
964,409
.00
2020
1218
0000
7449
002117 东港股份
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
8.70 19,200
167,040
.00
2020
1228
0000
4055
002117 东港股份
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
8.70 19,700
171,390
.00
2020
1208
0000
3338
002117 东港股份
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
8.70 88,000
765,600
.00
2020
1221
0000
4443
002146 荣盛发展
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
6.53 10,000
65,300.
00
2020
1208
0000
3356
002146 荣盛发展
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
6.53 126,000
822,780
.00
2020
1229
0000
0982
002146 荣盛发展
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
6.53 152,900
998,437
.00
2020
1218
0000
1468
002233 塔牌集团
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
12.74 18,100
230,594
.00
2020
1208
0000
3364
002233 塔牌集团
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
12.74 69,000
879,060
.00
2020
1208
0000
3332
002293 罗莱生活
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
12.45 90,000
1,120,5
00.00
2020
1204
002303 美盈森
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
4.00 207,000
828,000
.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 57页 共 94页
0000
1382
2020
1208
0000
3324
002303 美盈森
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
4.00 207,000
828,000
.00
2020
1229
0000
1083
002440 闰土股份
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
9.32 12,800
119,296
.00
2020
1204
0000
3996
002440 闰土股份
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
9.32 12,800
119,296
.00
2020
1218
0000
7451
002440 闰土股份
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
9.32 18,000
167,760
.00
2020
1208
0000
3352
002440 闰土股份
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
9.32 106,000
987,920
.00
2020
1221
0000
1286
002458 益生股份
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
11.15 10,000
111,500
.00
2020
1222
0000
2359
002458 益生股份
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
11.15 10,000
111,500
.00
2020
1222
0000
9825
002458 益生股份
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
11.15 16,900
188,435
.00
2020
1204
0000
1386
002458 益生股份
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
11.15 100,000
1,115,0
00.00
2020
1229
0000
1139
002601 龙蟒佰利
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
30.77 10,000
307,700
.00
2020
1217
0001
002601 龙蟒佰利
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
30.77 17,400
535,398
.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 58页 共 94页
0257
2020
1209
0000
3008
002601 龙蟒佰利
2020年 12月
9日
2021年 1
月 6日
30.77 27,000
830,790
.00
2020
1208
0000
3348
002601 龙蟒佰利
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
30.77 38,000
1,169,2
60.00
2020
1222
0000
3216
600025 华能水电
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
4.46 15,100
67,346.
00
2020
1229
0000
5911
600025 华能水电
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
4.46 39,300
175,278
.00
2020
1229
0000
1832
600025 华能水电
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
4.46 184,600
823,316
.00
2020
1208
0000
3318
600025 华能水电
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
4.46 239,000
1,065,9
40.00
2020
1229
0000
2453
600048 保利地产
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
15.82 10,000
158,200
.00
2020
1208
0000
3366
600048 保利地产
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
15.82 61,000
965,020
.00
2020
1223
0000
2714
600057 厦门象屿
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
6.02 14,200
85,484.
00
2020
1218
0000
7461
600057 厦门象屿
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
6.02 46,400
279,328
.00
2020
1218
0000
7463
600057 厦门象屿
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
6.02 55,600
334,712
.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 59页 共 94页
2020
1208
0000
3316
600057 厦门象屿
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
6.02 155,000
933,100
.00
2020
1218
0000
2199
600064 南京高科
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
10.27 10,000
102,700
.00
2020
1204
0000
4002
600064 南京高科
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
10.27 10,000
102,700
.00
2020
1204
0000
4000
600064 南京高科
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
10.27 14,900
153,023
.00
2020
1229
0000
1674
600064 南京高科
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
10.27 24,800
254,696
.00
2020
1208
0000
3362
600064 南京高科
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
10.27 87,800
901,706
.00
2020
1222
0000
4182
600123 兰花科创
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
5.73 11,500
65,895.
00
2020
1208
0000
3330
600123 兰花科创
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
5.73 192,000
1,100,1
60.00
2020
1210
0000
2204
600153 建发股份
2020年 12月
10日
2021年 1
月 7日
8.21 10,000
82,100.
00
2020
1214
0000
6897
600153 建发股份
2020年 12月
14日
2021年 1
月 11日
8.21 22,000
180,620
.00
2020
1229
0000
1848
600153 建发股份
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
8.21 107,900
885,859
.00
2020 600153 建发股份 2020年 12月 2021年 1 8.21 113,000 927,730
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
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1208
0000
3346
8日 月 5日 .00
2020
1221
0000
4445
600188 兖州煤业
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
10.07 10,000
100,700
.00
2020
1204
0000
3128
600188 兖州煤业
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
10.07 10,000
100,700
.00
2020
1224
0001
2739
600188 兖州煤业
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
10.07 10,000
100,700
.00
2020
1228
0000
4057
600188 兖州煤业
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
10.07 10,300
103,721
.00
2020
1208
0000
3354
600188 兖州煤业
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
10.07 103,000
1,037,2
10.00
2020
1222
0000
9405
600188 兖州煤业
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
10.07 120,000
1,208,4
00.00
2020
1208
0000
3322
600282 南钢股份
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
3.12 319,000
995,280
.00
2020
1223
0000
2399
600282 南钢股份
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
3.12 359,300
1,121,0
16.00
2020
1208
0000
3326
600295 鄂尔多斯
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
10.42 106,000
1,104,5
20.00
2020
1204
0000
3130
600325 华发股份
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
6.21 10,000
62,100.
00
2020
1208
600325 华发股份
2020年 12月
8日
2021年 1
月 5日
6.21 141,000
875,610
.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 61页 共 94页
0000
3350
2020
1221
0000
4447
600340 华夏幸福
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
12.93 10,000
129,300
.00
2020
1229
0000
2291
600340 华夏幸福
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
12.93 10,000
129,300
.00
2020
1229
0000
2597
600348 阳泉煤业
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
5.61 19,300
108,273
.00
2020
1204
0000
4004
600348 阳泉煤业
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
5.61 20,200
113,322
.00
2020
1218
0000
2826
600348 阳泉煤业
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
5.61 20,500
115,005
.00
2020
1214
0000
6901
600348 阳泉煤业
2020年 12月
14日
2021年 1
月 11日
5.61 21,700
121,737
.00
2020
1217
0000
3962
600348 阳泉煤业
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
5.61 83,200
466,752
.00
2020
1209
0000
2016
600376 首开股份
2020年 12月
9日
2021年 1
月 6日
5.87 10,000
58,700.
00
2020
1204
0000
4008
600376 首开股份
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
5.87 26,900
157,903
.00
2020
1229
0000
5913
600383 金地集团
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
13.50 59,800
807,300
.00
2020
1223
0000
600383 金地集团
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
13.50 100,100
1,351,3
50.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 62页 共 94页
2517
2020
1218
0000
7465
600395 盘江股份
2020年 12月
18日
2021年 1
月 15日
7.87 21,500
169,205
.00
2020
1222
0000
3932
600395 盘江股份
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
7.87 40,000
314,800
.00
2020
1224
0000
5789
600395 盘江股份
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
7.87 40,000
314,800
.00
2020
1229
0000
2503
600395 盘江股份
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
7.87 40,000
314,800
.00
2020
1216
0000
2022
600395 盘江股份
2020年 12月
16日
2021年 1
月 13日
7.87 80,000
629,600
.00
2020
1221
0000
4451
600398 海澜之家
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
6.42 10,000
64,200.
00
2020
1222
0000
3981
600398 海澜之家
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
6.42 10,500
67,410.
00
2020
1218
0000
2665
600466 蓝光发展
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
4.63 10,000
46,300.
00
2020
1218
0000
2671
600466 蓝光发展
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
4.63 10,000
46,300.
00
2020
1204
0000
4010
600466 蓝光发展
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
4.63 28,600
132,418
.00
2020
1229
0000
2403
600466 蓝光发展
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
4.63 30,900
143,067
.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 63页 共 94页
2020
1228
0000
4061
600566 济川药业
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
20.23 10,000
202,300
.00
2020
1204
0000
4012
600566 济川药业
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
20.23 10,000
202,300
.00
2020
1221
0000
1611
600566 济川药业
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
20.23 11,900
240,737
.00
2020
1221
0000
4449
600606 绿地控股
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
5.83 10,900
63,547.
00
2020
1229
0000
2534
600606 绿地控股
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
5.83 35,100
204,633
.00
2020
1214
0000
6903
600681 百川能源
2020年 12月
14日
2021年 1
月 11日
5.07 22,600
114,582
.00
2020
1218
0000
7467
600681 百川能源
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
5.07 82,200
416,754
.00
2020
1229
0000
1854
600704 物产中大
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
4.37 10,000
43,700.
00
2020
1207
0000
3900
600704 物产中大
2020年 12月
7日
2021年 1
月 4日
4.37 30,000
131,100
.00
2020
1214
0000
6905
600704 物产中大
2020年 12月
14日
2021年 1
月 11日
4.37 52,600
229,862
.00
2020
1218
0000
2208
600782 新钢股份
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
4.59 16,700
76,653.
00
2020 600782 新钢股份 2020年 12月 2021年 1 4.59 40,000 183,600
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 64页 共 94页
1207
0000
3908
7日 月 4日 .00
2020
1229
0000
2961
600801 华新水泥
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
20.63 10,000
206,300
.00
2020
1204
0000
4018
600801 华新水泥
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
20.63 14,200
292,946
.00
2020
1231
0000
5010
600863 内蒙华电
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
2.57 19,800
50,886.
00
2020
1217
0000
9983
600901 江苏租赁
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
5.51 128,400
707,484
.00
2020
1231
0000
5008
600919 江苏银行
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
5.46 126,200
689,052
.00
2020
1204
0000
3134
600970 中材国际
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
6.88 10,000
68,800.
00
2020
1207
0000
3904
600970 中材国际
2020年 12月
7日
2021年 1
月 4日
6.88 20,000
137,600
.00
2020
1207
0000
3912
600970 中材国际
2020年 12月
7日
2021年 1
月 4日
6.88 100,000
688,000
.00
2020
1224
0000
4000
600971 恒源煤电
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
6.29 10,000
62,900.
00
2020
1228
0000
1281
600971 恒源煤电
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
6.29 10,000
62,900.
00
2020
1225
600971 恒源煤电
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
6.29 10,000
62,900.
00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 65页 共 94页
0000
2151
2020
1228
0000
4059
600971 恒源煤电
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
6.29 11,500
72,335.
00
2020
1228
0000
1305
600971 恒源煤电
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
6.29 20,000
125,800
.00
2020
1225
0000
2138
600971 恒源煤电
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
6.29 20,000
125,800
.00
2020
1224
0000
4014
600971 恒源煤电
2020年 12月
24日
2021年 1
月 7日
6.29 20,000
125,800
.00
2020
1230
0000
2878
600971 恒源煤电
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
6.29 20,000
125,800
.00
2020
1207
0000
2378
600971 恒源煤电
2020年 12月
7日
2021年 1
月 4日
6.29 22,000
138,380
.00
2020
1217
0000
4514
600971 恒源煤电
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
6.29 48,400
304,436
.00
2020
1222
0000
2718
600971 恒源煤电
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
6.29 50,000
314,500
.00
2020
1223
0000
5550
600971 恒源煤电
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
6.29 84,000
528,360
.00
2020
1231
0000
3634
600971 恒源煤电
2020年 12月
31日
2021年 1
月 14日
6.29 92,000
578,680
.00
2020
1221
0000
600971 恒源煤电
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
6.29 93,000
584,970
.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 66页 共 94页
3825
2020
1223
0000
5552
600971 恒源煤电
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
6.29 95,000
597,550
.00
2020
1222
0000
2737
600971 恒源煤电
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
6.29 100,000
629,000
.00
2020
1222
0000
4232
600997 开滦股份
2020年 12月
22日
2021年 1
月 5日
5.74 10,800
61,992.
00
2020
1223
0000
3025
600997 开滦股份
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
5.74 134,400
771,456
.00
2020
1218
0000
2533
601003 柳钢股份
2020年 12月
18日
2021年 1
月 4日
5.19 10,000
51,900.
00
2020
1214
0000
6907
601003 柳钢股份
2020年 12月
14日
2021年 1
月 11日
5.19 10,100
52,419.
00
2020
1229
0000
2153
601003 柳钢股份
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
5.19 13,600
70,584.
00
2020
1207
0000
3910
601003 柳钢股份
2020年 12月
7日
2021年 1
月 4日
5.19 20,000
103,800
.00
2020
1221
0000
4453
601006 大秦铁路
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
6.46 69,800
450,908
.00
2020
1204
0000
3138
601088 中国神华
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
18.01 10,000
180,100
.00
2020
1229
0000
1263
601155 新城控股
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
34.83 10,000
348,300
.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 67页 共 94页
2020
1229
0000
5915
601155 新城控股
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
34.83 21,200
738,396
.00
2020
1221
0000
4455
601169 北京银行
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
4.84 200,300
969,452
.00
2020
1207
0000
3902
601225 陕西煤业
2020年 12月
7日
2021年 1
月 4日
9.34 10,000
93,400.
00
2020
1229
0000
5919
601225 陕西煤业
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
9.34 70,100
654,734
.00
2020
1223
0000
2352
601225 陕西煤业
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
9.34 148,800
1,389,7
92.00
2020
1217
0000
3518
601588 北辰实业
2020年 12月
17日
2021年 1
月 14日
2.28 26,100
59,508.
00
2020
1223
0000
2214
601636 旗滨集团
2020年 12月
23日
2021年 1
月 6日
12.80 125,500
1,606,4
00.00
2020
1230
0000
3232
601838 成都银行
2020年 12月
30日
2021年 1
月 13日
10.67 25,000
266,750
.00
2020
1225
0000
2757
601838 成都银行
2020年 12月
25日
2021年 1
月 8日
10.67 80,000
853,600
.00
2020
1221
0000
1838
601838 成都银行
2020年 12月
21日
2021年 1
月 4日
10.67 95,200
1,015,7
84.00
2020
1229
0000
2729
601939 建设银行
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
6.28 23,800
149,464
.00
2020 601998 中信银行 2020年 12月 2021年 1 5.11 89,600 457,856
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 68页 共 94页
1229
0000
1923
29日 月 12日 .00
2020
1228
0000
4063
603167 渤海轮渡
2020年 12月
28日
2021年 1
月 11日
8.80 21,800
191,840
.00
2020
1229
0000
2279
603858 步长制药
2020年 12月
29日
2021年 1
月 12日
23.07 13,100
302,217
.00
2020
1204
0000
4024
603858 步长制药
2020年 12月
4日
2021年 1
月 4日
23.07 13,100
302,217
.00
合计
-
-
-
-
-
8,960,70
0
66,876,
942.00
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，跟踪
标普中国 A股红利机会指数。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的
风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 69页 共 94页
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申
报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借
券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施
交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性很
小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 70页 共 94页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注 7.4.12中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该
利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 71页 共 94页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出
保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 127,160,315.67 - - - 127,160,315.67
存出保证金 138,275.74 - - - 138,275.74
交易性金融资产 - - - 1,151,874,167.67 1,151,874,167.67
应收利息 - - - 58,275.44 58,275.44
应收股利 - - - 7,150.00 7,150.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 72页 共 94页
应收申购款 371.79 - - 581,485.27 581,857.06
应收证券清算款 - - - 685,589.87 685,589.87
资产总计
127,298,963.20 - - 1,153,206,668.25 1,280,505,631.45
负债
应付赎回款 - - - 58,250,474.79 58,250,474.79
应付管理人报酬 - - - 836,521.05 836,521.05
应付托管费 - - - 167,304.22 167,304.22
应付销售服务费 - - - 8,734.45 8,734.45
应付交易费用 - - - 2,029,986.62 2,029,986.62
应交税费 - - - 4,740.22 4,740.22
其他负债 - - - 629,782.38 629,782.38
负债总计
- - - 61,927,543.73 61,927,543.73
利率敏感度缺口
127,298,963.20 - - 1,091,279,124.52 1,218,578,087.72
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 134,083,966.05 - - - 134,083,966.05
存出保证金 53,026.27 - - - 53,026.27
交易性金融资产 - - - 2,175,865,269.56 2,175,865,269.56
应收利息 - - - 29,719.74 29,719.74
应收申购款 35,753.32 - - 1,124,257.16 1,160,010.48
资产总计
134,172,745.64
-
-
2,177,019,246.46
2,311,191,992.10
负债
应付赎回款 - - - 12,089,520.33 12,089,520.33
应付管理人报酬 - - - 1,433,997.74 1,433,997.74
应付托管费 - - - 286,799.54 286,799.54
应付证券清算款 - - - 9,998.90 9,998.90
应付销售服务费 - - - 5,709.45 5,709.45
应付交易费用 - - - 1,540,560.84 1,540,560.84
应交税费 - - - 12.45 12.45
其他负债 - - - 1,043,279.25 1,043,279.25
负债总计
- -
-
16,409,878.50
16,409,878.50
利率敏感度缺口
134,172,745.64
-
-
2,160,609,367.96
2,294,782,113.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 73页 共 94页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标，
股票资产跟踪的标的指数为标普中国 A 股红利机会指数。本基金持有股票的比例不低于基金资产
的 90%，投资于标普中国 A 股红利机会指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产
的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,151,874,167.67
94.53
2,175,865,269.56
94.82
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,151,874,167.67 94.53
2,175,865,269.56 94.82
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 74页 共 94页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
60,215,189.29 107,755,979.38
2.业绩比较基准下
降 5%
-60,215,189.29 -107,755,979.38
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 1,122,202,909.28元，属于第二层次的余额为 29,671,258.39元，无属于第三层次
的余额(上年度末：第一层次 2,174,500,461.76元，第二层次 1,364,807.80元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 75页 共 94页
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,151,874,167.67 89.95
其中：股票
1,151,874,167.67 89.95
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
0.00 0.00
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
127,160,315.67 9.93
8 其他各项资产
1,471,148.11 0.11
9 合计
1,280,505,631.45 100.00
注：由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和；通过转融通证券出借业务出借的证券公
允价值为 66,876,942.00元，占基金资产净值的比例为 5.49% 。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
16,461,056.00 1.35
B
采矿业
147,303,428.61 12.09
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 76页 共 94页
C
制造业
410,516,292.39 33.69
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
42,955,499.88 3.53
E
建筑业
30,275,418.00 2.48
F
批发和零售业
32,380,203.04 2.66
G
交通运输、仓储和
邮政业
53,927,700.66 4.43
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
8,071,668.00 0.66
J
金融业
169,402,859.32 13.90
K
房地产业
173,214,759.32 14.21
L
租赁和商务服务
业
12,496,316.00 1.03
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
8,377,255.00 0.69
S
综合
19,260,108.00 1.58
合计
1,124,642,564.22 92.29
注：由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
26,889,775.70 2.21
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
16,322.72 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
19,998.88 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和 77,672.27 0.01
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 77页 共 94页
信息技术服务业
J
金融业
- -
K
房地产业
8,975.14 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
15,649.20 0.00
N
水利、环境和公共
设施管理业
203,209.54 0.02
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
27,231,603.45 2.23
注：由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 3,736,600 37,627,562.00 3.09
2 601003 柳钢股份 3,873,800 20,105,022.00 1.65
3 601088 中国神华 1,099,300 19,798,393.00 1.62
4 600603 广汇物流 3,987,600 19,260,108.00 1.58
5 600971 恒源煤电 2,886,838 18,158,211.02 1.49
6 600985 淮北矿业 1,621,200 18,141,228.00 1.49
7 000718 苏宁环球 5,210,877 17,873,308.11 1.47
8 600395 盘江股份 2,267,204 17,842,895.48 1.46
9 600282 南钢股份 5,436,600 16,962,192.00 1.39
10 600681 百川能源 2,967,180 15,043,602.60 1.23
11 600348 阳泉煤业 2,677,200 15,019,092.00 1.23
12 002884 凌霄泵业 617,021 14,746,801.90 1.21
13 600295 鄂尔多斯 1,401,600 14,604,672.00 1.20
14 000830 鲁西化工 1,134,829 14,503,114.62 1.19
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 78页 共 94页
15 002327 富安娜 1,872,702 14,344,897.32 1.18
16 600325 华发股份 2,305,200 14,315,292.00 1.17
17 600019 宝钢股份 2,404,656 14,307,703.20 1.17
18 601636 旗滨集团 1,084,500 13,881,600.00 1.14
19 002601 龙蟒佰利 441,396 13,581,754.92 1.11
20 601006 大秦铁路 2,051,831 13,254,828.26 1.09
21 601838 成都银行 1,231,900 13,144,373.00 1.08
22 600970 中材国际 1,891,800 13,015,584.00 1.07
23 600057 厦门象屿 2,075,800 12,496,316.00 1.03
24 603878 武进不锈 1,637,660 12,478,969.20 1.02
25 002233 塔牌集团 977,989 12,459,579.86 1.02
26 601166 兴业银行 593,600 12,388,432.00 1.02
27 601169 北京银行 2,531,840 12,254,105.60 1.01
28 002293 罗莱生活 975,500 12,144,975.00 1.00
29 601818 光大银行 3,020,800 12,052,992.00 0.99
30 600016 民生银行 2,315,623 12,041,239.60 0.99
31 002303 美盈森 3,010,200 12,040,800.00 0.99
32 600376 首开股份 2,051,192 12,040,497.04 0.99
33 601225 陕西煤业 1,259,900 11,767,466.00 0.97
34 600823 世茂股份 2,530,337 11,664,853.57 0.96
35 600724 宁波富达 3,242,800 11,609,224.00 0.95
36 002677 浙江美大 725,100 11,550,843.00 0.95
37 601328 交通银行 2,502,714 11,212,158.72 0.92
38 601155 新城控股 320,337 11,157,337.71 0.92
39 600828 茂业商业 2,982,900 11,126,217.00 0.91
40 600704 物产中大 2,533,682 11,072,190.34 0.91
41 600548 深高速 1,244,200 11,048,496.00 0.91
42 603365 水星家纺 821,100 10,961,685.00 0.90
43 603167 渤海轮渡 1,245,143 10,957,258.40 0.90
44 002394 联发股份 1,098,900 10,923,066.00 0.90
45 600025 华能水电 2,418,200 10,785,172.00 0.89
46 601009 南京银行 1,332,700 10,768,216.00 0.88
47 000581 威孚高科 459,633 10,658,889.27 0.87
48 600741 华域汽车 369,497 10,648,903.54 0.87
49 600048 保利地产 671,200 10,618,384.00 0.87
50 601398 工商银行 2,074,700 10,352,753.00 0.85
51 002534 杭锅股份 1,122,700 10,340,067.00 0.85
52 601288 农业银行 3,273,300 10,278,162.00 0.84
53 000429 粤高速Ａ 1,692,100 10,237,205.00 0.84
54 600997 开滦股份 1,782,100 10,229,254.00 0.84
55 601988 中国银行 3,201,900 10,182,042.00 0.84
56 600153 建发股份 1,240,170 10,181,795.70 0.84
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 79页 共 94页
57 601939 建设银行 1,600,485 10,051,045.80 0.82
58 600782 新钢股份 2,189,400 10,049,346.00 0.82
59 600606 绿地控股 1,684,300 9,819,469.00 0.81
60 600398 海澜之家 1,523,116 9,778,404.72 0.80
61 600863 内蒙华电 3,796,000 9,755,720.00 0.80
62 603579 荣泰健康 319,800 9,648,366.00 0.79
63 600479 千金药业 1,102,460 9,525,254.40 0.78
64 601886 江河集团 1,631,400 9,478,434.00 0.78
65 002299 圣农发展 356,400 9,458,856.00 0.78
66 600000 浦发银行 976,600 9,453,488.00 0.78
67 000069 华侨城Ａ 1,328,510 9,419,135.90 0.77
68 002381 双箭股份 1,110,700 9,252,131.00 0.76
69 600340 华夏幸福 704,230 9,105,693.90 0.75
70 600919 江苏银行 1,664,160 9,086,313.60 0.75
71 601229 上海银行 1,149,400 9,011,296.00 0.74
72 600123 兰花科创 1,561,707 8,948,581.11 0.73
73 002146 荣盛发展 1,367,701 8,931,087.53 0.73
74 600383 金地集团 661,300 8,927,550.00 0.73
75 601998 中信银行 1,735,500 8,868,405.00 0.73
76 600466 蓝光发展 1,885,900 8,731,717.00 0.72
77 001696 宗申动力 1,128,300 8,699,193.00 0.71
78 603858 步长制药 372,031 8,582,755.17 0.70
79 600064 南京高科 831,600 8,540,532.00 0.70
80 600377 宁沪高速 915,300 8,429,913.00 0.69
81 000656 金科股份 1,185,284 8,403,663.56 0.69
82 002728 特一药业 706,100 8,395,529.00 0.69
83 601019 山东出版 1,482,700 8,377,255.00 0.69
84 601588 北辰实业 3,633,300 8,283,924.00 0.68
85 000789 万年青 622,526 8,279,595.80 0.68
86 000402 金 融 街 1,282,300 8,270,835.00 0.68
87 600901 江苏租赁 1,498,700 8,257,837.00 0.68
88 002099 海翔药业 962,900 8,184,650.00 0.67
89 000778 新兴铸管 2,209,600 8,131,328.00 0.67
90 002322 理工环科 719,400 8,071,668.00 0.66
91 600801 华新水泥 383,500 7,911,605.00 0.65
92 000090 天健集团 1,310,000 7,781,400.00 0.64
93 600900 长江电力 384,708 7,371,005.28 0.60
94 600566 济川药业 354,200 7,165,466.00 0.59
95 002440 闰土股份 763,946 7,119,976.72 0.58
96 001979 招商蛇口 535,100 7,111,479.00 0.58
97 002458 益生股份 628,000 7,002,200.00 0.57
98 002110 三钢闽光 1,030,329 6,934,114.17 0.57
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 80页 共 94页
99 002688 金河生物 900,832 4,945,567.68 0.41
100 002117 东港股份 555,057 4,828,995.90 0.40
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688981 中芯国际 405,944 22,964,252.08 1.88
2 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.06
3 300999 金龙鱼 7,238 639,043.02 0.05
4 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.05
5 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
6 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.02
7 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.02
8 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.01
9 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
10 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.01
11 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.01
12 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.01
13 688013 天臣医疗 3,022 86,670.96 0.01
14 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00
15 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.00
16 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
17 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
18 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
19 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
20 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
21 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
22 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
23 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
24 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
25 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
26 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
27 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
28 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
29 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
30 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
31 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
32 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
33 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
34 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
35 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
36 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 81页 共 94页
37 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
38 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
39 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
40 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
41 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
42 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
43 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
44 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
45 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
46 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
47 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
48 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
49 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
50 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
51 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
52 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
53 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
54 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
55 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
56 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600188 兖州煤业 33,700,753.68 1.47
2 002884 凌霄泵业 28,986,326.64 1.26
3 600603 广汇物流 26,428,333.42 1.15
4 600325 华发股份 24,105,405.37 1.05
5 600985 淮北矿业 23,053,265.37 1.00
6 603858 步长制药 22,192,919.94 0.97
7 600016 民生银行 21,911,398.93 0.95
8 600057 厦门象屿 21,855,531.00 0.95
9 600348 阳泉煤业 21,338,218.22 0.93
10 603365 水星家纺 21,222,397.73 0.92
11 600823 世茂股份 20,757,581.59 0.90
12 600340 华夏幸福 20,074,758.06 0.87
13 600919 江苏银行 19,881,582.26 0.87
14 600479 千金药业 19,001,353.21 0.83
15 600177 雅戈尔 18,911,390.56 0.82
16 002303 美盈森 18,501,825.12 0.81
17 600566 济川药业 18,319,143.06 0.80
18 000620 新华联 17,929,205.49 0.78
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 82页 共 94页
19 600724 宁波富达 17,882,076.02 0.78
20 601886 江河集团 17,855,782.89 0.78
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600114 东睦股份 65,513,737.68 2.85
2 002626 金达威 57,626,321.92 2.51
3 600507 方大特钢 56,052,659.77 2.44
4 002516 旷达科技 51,665,623.66 2.25
5 000036 华联控股 48,618,466.15 2.12
6 000708 中信特钢 47,492,561.47 2.07
7 601636 旗滨集团 43,251,349.76 1.88
8 002110 三钢闽光 43,108,510.95 1.88
9 002756 永兴材料 37,222,979.51 1.62
10 603444 吉比特 33,811,791.79 1.47
11 600808 马钢股份 33,392,059.68 1.46
12 002536 飞龙股份 32,879,862.36 1.43
13 603587 地素时尚 32,379,892.99 1.41
14 600565 迪马股份 31,543,164.63 1.37
15 002585 双星新材 28,089,269.00 1.22
16 002242 九阳股份 27,939,016.90 1.22
17 000895 双汇发展 26,881,967.15 1.17
18 601566 九牧王 26,006,895.44 1.13
19 600028 中国石化 25,933,855.00 1.13
20 000789 万年青 25,847,891.52 1.13
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,528,966,186.76
卖出股票收入（成交）总额
2,632,401,983.34
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 83页 共 94页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
138,275.74
2
应收证券清算款
685,589.87
3
应收股利
7,150.00
4
应收利息
58,275.44
5
应收申购款
581,857.06
6
其他应收款
-
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 84页 共 94页
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,471,148.11
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600971 恒源煤电 4,440,111.00 0.36
转融通流通受
限
2 600188 兖州煤业 2,651,431.00 0.22
转融通流通受
限
3 600282 南钢股份 2,116,296.00 0.17
转融通流通受
限
4 600395 盘江股份 1,743,205.00 0.14
转融通流通受
限
5 600681 百川能源 531,336.00 0.04
转融通流通受
限
6 000718 苏宁环球 293,951.00 0.02
转融通流通受
限
7 601003 柳钢股份 278,703.00 0.02
转融通流通受
限
8 601088 中国神华 180,100.00 0.01
转融通流通受
限
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688981 中芯国际 22,964,252.08 1.88 科创板锁定
2 688289 圣湘生物 747,571.04 0.06 科创板锁定
3 300999 金龙鱼 639,043.02 0.05 新股锁定
4 688390 固德威 573,146.20 0.05 科创板锁定
5 300896 爱美客 285,389.28 0.02 新股锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 85页 共 94页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
红
利
基
金
88,654 12,268.40 21,259,496.44 1.95 1,066,383,078.41 98.05
华
宝
红
利
基
金
C
2,542 9,201.02 16,071,417.81 68.71 7,317,579.91 31.29
合
计
91,196 12,182.90 37,330,914.25 3.36 1,073,700,658.32 96.64
9.2 期末上市基金前十名持有人
红利基金
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
国信证券股份有限公
司
7,621,345.00 1.84
2
中国国际金融股份有
限公司
5,422,763.00 1.31
3
中山证券－平安银行
－中山证券全天候 1
号集合资产管理计划
2,136,900.00 0.52
4 刘承杨 1,920,500.00 0.46
5 夏志军 1,710,474.00 0.41
6 郝富泉 1,683,100.00 0.41
7 周环 1,612,110.00 0.39
8 周少华 1,580,500.00 0.38
9 李升 1,559,033.00 0.38
10 钟漫求 1,528,500.00 0.37
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 86页 共 94页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
红利基金 520,232.89 0.0478
华宝红利基金 C 3,315.95 0.0142
合计
523,548.84 0.0471
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
红利基金 10~50
华宝红利基金 C -
合计
10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
红利基金 0
华宝红利基金 C -
合计
-
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
红利基金
华宝红利基金 C
基金合同生效日
（2017年 1月 18日）
基金份额总额
402,321,190.70 -
本报告期期初基金
份额总额
2,268,611,032.74 21,506,901.15
本报告期基金总申
购份额
290,059,698.54 17,581,480.03
减：本报告期基金总
赎回份额
1,471,028,156.43 15,699,383.46
本报告期基金拆分
变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份 1,087,642,574.85
23,388,997.72
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第 87页 共 94页
额总额
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任周雷为公司督察长。公司总
经理 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。
2020年 9月 4日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任李孟恒为公司首席信息官。
2020年 9月 23日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，朱永红担任公司董事长，孔祥清
不再担任公司董事长。
2020 年 12 月 1 日，基金管理人发布法定代表人变更公告，
法定代表人变更为
XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）。
2020年 12月 21日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任刘欣为公司常务副总经理。
2、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 60,000.00元人民币。
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2017 年 1
月 8日）起至本报告期末。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 88页 共 94页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受到稽查或处罚的情况。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
兴业证券
2
1,025,189,385.08
24.98%
954,727.13
25.22%
-
国海证券
2
774,380,372.92
18.87%
705,692.69
18.64%
-
天风证券
2
461,691,063.59
11.25%
420,739.71
11.11%
-
国泰君安
1
423,294,365.79
10.31%
394,212.60
10.41%
-
海通证券
2
393,932,459.78
9.60%
364,247.27
9.62%
-
中信建投
1
255,001,972.16
6.21%
237,482.95
6.27%
-
中金公司
2
152,110,056.34
3.71%
138,617.66
3.66%
-
方正证券
1
124,614,042.27
3.04%
113,559.28
3.00%
-
中泰证券
1
105,337,792.22
2.57%
98,100.95
2.59%
-
国信证券
1
101,756,702.96
2.48%
94,767.25
2.50%
-
西藏东方
财富
2
70,038,939.39
1.71%
64,029.92
1.69%
-
浙商证券
2
58,483,484.12
1.42%
53,982.70
1.43%
-
广发证券
2
47,149,310.79
1.15%
43,022.00
1.14%
-
国元证券
2
27,913,080.06
0.68%
25,437.29
0.67%
-
长江证券
1
21,354,862.09
0.52%
19,888.11
0.53%
-
申万宏源
3
18,480,500.32
0.45%
16,894.36
0.45%
-
中银国际
2
16,131,599.47
0.39%
14,700.68
0.39%
-
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 89页 共 94页
招商证券
1
12,001,023.00
0.29%
10,936.69
0.29%
-
华宝证券
1
5,737,601.34
0.14%
5,228.81
0.14%
-
华金证券
1
5,157,646.05
0.13%
4,803.36
0.13%
-
华创证券
2
2,092,875.00
0.05%
1,907.24
0.05%
-
光大证券
2
1,502,718.76
0.04%
1,369.46
0.04%
-
东方证券
1
1,230,003.13
0.03%
1,120.93
0.03%
-
宏信证券
2
47,110.99
0.00%
42.93
0.00%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国联证券
3
-
-
-
-
-
太平洋证
券
1
-
-
-
-
-
新时代证
券
2
-
-
-
-
-
中信金通
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监
会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究
人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报
告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易新增交易单元：中银国际、华金证券、国元证券、方正证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
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第 90页 共 94页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中金公司 4,555,204.00 51.69%
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
西藏东方
财富
- -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
光大证券 4,257,200.00 48.31%
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
中信金通 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 91页 共 94页
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
季度报告提示性公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-1-21
2
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
基金管理人网站 2020-1-21
3
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-2-21
4
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增东方财富证券为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-3-6
5
华宝基金管理有限公司关于旗下上海
证券交易所上市基金增加扩位证券简
称的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-3-14
6
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
年度报告提示性公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-3-30
7
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)2019年年度报告
基金管理人网站 2020-3-30
8
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加大连网金基金销售有
限公司为代销机构及费率优惠的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-4-14
9
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转
换、赎回转申购、定期转换、定期赎
回转申购业务费率优惠公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-4-14
10
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)2020年第 1季度报告
基金管理人网站 2020-4-21
11
华宝基金关于旗下部分基金新增陆享
基金公司为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-5-18
12
华宝基金管理有限公司关于基金经理
恢复履行职责的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-5-20
13
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加上海中欧财富基金销
售有限公司为代销机构及费率优惠的
公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-5-27
14
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增中山证券为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-7-6
15
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增南京证券为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
2020-7-21
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 92页 共 94页
券日报、上海证券报
16
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)2020年第 2季度报告
基金管理人网站 2020-7-21
17
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加泛华普益基金销售有
限公司为代销机构及费率优惠的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-8-5
18
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金（LOF）招募说明书（更新）
摘要
基金管理人网站 2020-8-22
19
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金（LOF）招募说明书（更新）
基金管理人网站 2020-8-22
20
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)（C类份额）基金产品
资料概要
基金管理人网站 2020-8-28
21
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)（A类份额）基金产品
资料概要
基金管理人网站 2020-8-28
22
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)2020年中期报告
基金管理人网站 2020-8-31
23
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增广发银行为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-9-8
24
华宝基金关于旗下部分基金新增金海
九州基金销售公司为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-10-13
25
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)2020年第 3季度报告
基金管理人网站 2020-10-28
26
华宝基金管理有限公司关于旗下基金
申购蚂蚁科技集团股份有限公司首次
公开发行 A股的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-11-4
27
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增中国人寿为代销机构并参加中国人
寿费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-11-12
28
华宝基金管理有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-11-13
29
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)托管协议
基金管理人网站 2020-11-13
30
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)基金合同
基金管理人网站 2020-11-13
31
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)（C类份额）基金产品
资料概要
基金管理人网站 2020-11-16
32 华宝标普中国 A股红利机会指数证券 基金管理人网站 2020-11-16
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 93页 共 94页
投资基金（LOF）招募说明书（更新）
33
华宝标普中国 A股红利机会指数证券
投资基金(LOF)（A类份额）基金产品
资料概要
基金管理人网站 2020-11-16
34
华宝基金公司关于旗下部分基金新增
江苏银行为代销机构的公告
基金管理人网站、中国
证券报、证券时报、证
券日报、上海证券报
2020-11-18
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2020年 11月 13 日发布《华宝基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基
金基金合同的公告》，公司根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，对旗下部分基金基金合同有关条款进行
修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关注。
基金管理人于 2020年 3月 14日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所上市基
金增加扩位证券简称的公告》具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金（LOF）基金合同；
华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金（LOF）招募说明书；
华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金（LOF）托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
华宝标普中国 A股红利机会指数(LOF)2020年年度报告
第 94页 共 94页
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 3月 31日
