泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 60
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 60
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 60
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 61
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 67
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 67
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 70
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 70
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 71
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 72
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 72
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 74
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 80
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 80
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 80
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 81
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 81
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 81
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰康新机遇灵活配置混合
基金主代码 001910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 8日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,343,001,580.67份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 积极灵活配置资产，精选优质投资标的，力争前瞻性
的挖掘中国经济转型与改革背景下的投资机会，追求
超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，
自上而下灵活配置大类资产、精选投资标的，在控制
风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，力
争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收
益。
大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、市
场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与
债券等资产类别之间进行动态资产配置。
权益类品种投资方面，本基金在股票基本面研究的基
础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，
将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类
因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，
开展股票选择与组合优化。
固定收益品种投资方面，本基金在分析各类债券资产
的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上，
通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，
确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中债新综合财富（总值）
指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈玮光 秦一楠
联系电话 010-58753683 010-66060069
电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4001895522 95599
传真 010-57818785 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
张杨路 828-838号 26F07、F08
室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市西城区武定侯街 2号泰
康国际大厦 5层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 段国圣 周慕冰
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
展企业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
泰康资产管理有限责任公司
北京市西城区武定侯街 2 号泰康国
际大厦 5层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 550,199,934.92 109,519,265.18 -23,587,350.55
本期利润 1,564,444,406.24 758,039,993.40 -507,608,050.82
加权平均基金份额本期利润 0.7219 0.3424 -0.2302
本期加权平均净值利润率 46.23% 30.28% -21.70%
本期基金份额净值增长率 56.96% 37.36% -20.07%
3.1.2
期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 706,512,363.23 110,345,860.03 -203,220,033.17
期末可供分配基金份额利润 0.3015 0.0504 -0.0930
期末基金资产净值 4,581,871,009.64 2,725,256,908.55 1,981,638,903.79
期末基金份额净值 1.9556 1.2459 0.9070
3.1.3
累计期末指标 2020年末
2019年末
2018年末
基金份额累计净值增长率 117.16% 38.35% 0.72%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 16.69% 1.21% 8.57% 0.59% 8.12% 0.62%
过去六个月 26.32% 1.34% 15.02% 0.80% 11.30% 0.54%
过去一年 56.96% 1.40% 17.64% 0.85% 39.32% 0.55%
过去三年 72.33% 1.22% 26.10% 0.80% 46.23% 0.42%
过去五年 117.38% 0.99% 34.12% 0.74% 83.26% 0.25%
自基金合同
生效起至今
117.16% 0.99% 35.76% 0.75% 81.40% 0.24%
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2015年 12月 08日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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注：本基金成立于 2015年 12月 08日，2015度净值增长率的计算期间为 2015年 12月 08日至 2015
年 12月 31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006年，前身为泰康人寿保险
股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础
设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、
另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2020年 12月 31日，泰
康资产管理资产总规模超过 22000 亿元。除管理泰康保险集团委托的资金外，泰康资产受托管理
的第三方资产总规模突破 12000 亿元，另类投资管理规模超过 4400 亿元，退休金管理规模超过
5200亿元，其中企业年金管理规模超过 3400亿元。
2015年 4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2020年 12月 31日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利
债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券
投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰
康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型
证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投
资基金、泰康金泰回报 3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投
资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康
泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合
型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰
康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港
股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基
金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT主题指数型发起式证券投资基金、泰康
中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式
证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投
资基金、泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康
安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定
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期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰
尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康
长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康
申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹
优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新成长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定
期开放混合型证券投资基金、泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合
型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资基金共 52只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
任慧娟
本基金基
金经理
2016年 5月
9日
- 14
任慧娟于 2015 年 8月
加入泰康资产管理有
限责任公司，现担任公
募事业部固定收益投
资总监。2007 年 7 月
至 2008年 7 月在阳光
财产保险公司资金运
用部统计分析岗工作，
2008年 7月至 2011年
1月在阳光保险集团资
产管理中心历任风险
管理岗、债券研究岗，
2011 年 1 月起任固定
收益投资经理，至 2015
年 8 月在阳光资产管
理公司固定收益部投
资部任高级投资经理。
2015年 12月 9日至今
担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。
2016 年 5 月 9 日至今
担任泰康新机遇灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2016
年 7月 13日至今担任
泰康恒泰回报灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2016年 8
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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月 24 日至今担任泰康
丰盈债券型证券投资
基金基金经理。2016
年 12 月 21 日至 2019
年 5月 8日担任泰康策
略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2017 年 9 月 8
日至今担任泰康现金
管家货币市场基金基
金经理。2020 年 6 月
30 日至今担任泰康申
润一年持有期混合型
证券投资基金基金经
理。
桂跃强
本基金基
金经理、
公募事业
部权益投
资负责人
2015 年 12
月 8日
- 13
桂跃强于 2015 年 8月
加入泰康资产，现担任
公募事业部股票投资
负责人。2007 年 9 月
至 2015年 8 月曾任职
于新华基金管理有限
责任公司，担任基金管
理部副总监。历任新华
泛资源优势灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理、新华中小市
值优选混合型证券投
资基金基金经理、新华
信用增益债券型证券
投资基金基金经理、新
华行业周期轮换股票
型证券投资基金基金
经理。2015年 12月 8
日至今担任泰康新机
遇灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2016 年 6 月 8 日至今
担任泰康宏泰回报混
合型证券投资基金基
金经理。2016年 11月
28日至 2020年 9月 22
日担任泰康策略优选
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
2017年 6月 15日至今
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担任泰康兴泰回报沪
港深混合型证券投资
基金基金经理。2017
年 6月 20日至 2020年
7月 2日担任泰康恒泰
回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。2017 年 12 月 13
日至 2020年 1月 10日
担任泰康景泰回报混
合型证券投资基金基
金经理。2018 年 1 月
19日至 2020年 1月 10
日担任泰康均衡优选
混合型证券投资基金
基金经理。2018 年 5
月 30 日至今担任泰康
颐年混合型证券投资
基金基金经理。2018
年 6月 13日至 2020年
7 月 24 日担任泰康颐
享混合型证券投资基
金基金经理。2018年 8
月 23 日至今担任泰康
弘实 3 个月定期开放
混合型发起式证券投
资基金基金经理。2020
年 5月 20日至今担任
泰康招泰尊享一年持
有期混合型证券投资
基金基金经理。2020
年 8月 14日至今担任
泰康蓝筹优势一年持
有期股票型证券投资
基金基金经理。2020
年 12月 22日至今担任
泰康优势企业混合型
证券投资基金基金经
理。
金宏伟
本基金基
金经理
2017年 8月
28日
- 9
金宏伟于 2016年 12月
加入泰康资产，现任公
募事业部投资部股票
投资总监。2006 年 7
月至 2012 年 3月曾任
中钢集团工程总包项
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目经理、工程师、国际
商务师。2012 年 3 月
至 2016年 12月历任新
华基金行业研究员、中
上游行业组长、中游及
TMT行业组长、研究部
总监助理、专户投资部
投资经理。2017 年 8
月 28 日至今担任泰康
新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2017年 8月 28
日至 2019年 5月 9日
担任泰康策略优选灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。2020
年 7月 2日至今担任泰
康恒泰回报灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2020 年 7
月 24 日至今担任泰康
颐享混合型证券投资
基金基金经理。2020
年 9月 10日至今担任
泰康科技创新一年定
期开放混合型证券投
资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他
有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易
行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违
法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关
联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大
利益。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、
内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投
资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要
求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，
实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公
司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交
易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2020 年经济经受到疫情的冲击，呈现出“V”型复苏的走势。一季度，疫情
带来了较大的冲击，经济被按下暂停键，但随着国内疫情控制得当、复工复产顺利推进、以及政
策的合理对冲，二季度开始经济明显复苏，GDP 到四季度已经回升到 6.5%，略高于疫情前水平。
对复苏贡献最大的是出口，中国具有完备的产业链和生产优势，迅速在全球市场扩张份额，并且
同时带动了出口产业链相关制造业的发展。此外，基建和地产表现稳健，零售的复苏任重道远。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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金融环境方面，CPI在食品和非食品的共振下持续下行，PPI从底部回升，汇率有所升值，社融有
序扩张。
权益市场方面，2020年一季度新冠肺炎对海外经济体的影响超出之前的预期，由于外需的不
确定性以及防控海外病例倒灌的影响，中国经济活动尚未企稳复苏，虽然短期权益市场的盈利下
调风险还需要释放，但中长期而言中国经济相比全球其他经济体依然有韧性，宽松的政策环境也
对冲了部分风险偏好的下降。进入二季度，随着新冠肺炎疫情在中国得到了有效的控制，4、5月
份的数据显示中国经济韧性强于预期，中国庞大的消费市场和在全球产业链中不断上升的地位为
后续的复苏提供了持续的动力，权益市场也探底回升。下半年，资金面和政策面维持宽松友好，
全球疫情和国际关系又有复杂变数，市场在多重因素的影响下处于弱平衡状态，呈现出震荡上涨
格局。从大盘和板块上来看，全年上证综指上涨 13.87%、沪深 300 上涨 27.21%、中小板指上涨
43.91%、创业板指上涨 64.96%，其中，电力设备及新能源、食品饮料、消费者服务等板块表现相
对较好，通信、房地产、综合金融等行业表现不佳。
债券市场方面，2020年利率与经济的表现类似，先下再上。在疫情期间，货币政策明显放松，
海内外形成共振，利率快速下行；4 月底开始，随着经济的复苏，货币政策也逐步回归中性，短
端利率回到围绕政策利率波动的正常水平，带动中长端利率持续调整。11月开始，由于永煤事件
发酵，流动性边际上好转，带动利率见顶有所回落。全年来看，10Y国债利率持平，10Y国开下行
4bp，基本总体变动较小。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机而动，整体小幅加仓。在品种上我们继续坚持原
有思路，以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主，自
二季度开始逐步加大对港股的配置。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中
的龙头个股，未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制
造等行业，均衡策略。
固收投资方面，本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标，在控制组合久期水平的基
础上，维持比较高的信用债配置比例和适度的杠杆水平。信用债方面，精挑细选优质主体，严防
信用尾部风险。注重保持组合较高的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康新机遇基金份额净值为 1.9556 元,本报告期基金份额净值增长率为
56.96%；同期业绩比较基准增长率为 17.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，国内疫情控制较好，基本面有望延续恢复态势，另外，随着疫苗接种，全球疫
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情有望缓和，全球经济也有望持续恢复。为应对疫情，2020 年宏观杠杆率提升显著，在 2021 年
稳杠杆格局下，社融增速预计边际有所下行，但在“不急转弯”政策的指导下，预计下行幅度可
控；出口部门受到外需恢复和海外刺激政策影响，有望延续较好；投资上，制造业投资动力较强，
地产投资在 2020年高增速的基础上会有所走弱，基建投资作为逆周期调节其力量也会有退潮。政
策上，积极的财政政策更强调提质增效、更可持续，稳健的货币政策更强调灵活精准、合理适度，
重点是政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效，相比 2020年政策宽松程度边
际减弱。
权益市场方面，2021年的投资环境将更为复杂：一方面由于疫苗的出现，新冠肺炎的控制看
到了曙光，全球经济预计将从暂停中逐渐解冻，走在回归正常的路上；另一方面，全球股市尤其
A股市场，得益于流动性的宽松，远远走在了经济基本面的前头。A股市场 2019/2020年的连续上
涨多多少少地透支了经济基本面。
债券市场方面，利率在经历了半年多大幅的调整之后，预计有望进入到偏震荡的走势；如果
基本面复苏力度较好，则债券市场可能震荡偏弱。因此，久期策略不宜过度进取，关注基本面和
市场调整的相对变化情况。信用债将以票息策略为主，精选个券仍是主要思路。
投资策略方面，我们认为，对 2021年的市场应该适度降低预期，而立足于长期投资。从长期
维度，我们还是非常看好中国的产业升级，以及由此带来的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，
基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：
本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不
定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检
查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的基础库和禁投库，并适
时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，
信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运
作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检
查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司
公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资
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部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债
登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分
配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—泰康资产管理有限责任公司 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，泰康资产管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，泰康资产管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22839号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“泰康新机遇灵活配置混合”)的财务报表，包括 2020年 12月 31
日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰康新机遇灵活配置混合 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及
2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康新机遇灵活配
置混合，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 无。
管理层和治理层对财务报表的
责任
泰康新机遇灵活配置混合的基金管理人泰康资产管理有限责任公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康新机遇灵活配
置混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康新机遇灵
活配置混合、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰康新机遇灵活配置混合的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康新机遇灵活配置混
合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
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于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致泰康新机遇灵活配置混合不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张 勇
周 祎
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心
11楼
审计报告日期 2021年 3月 29日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 31,862,205.82 13,030,304.54
结算备付金
11,497,961.35 5,680,398.78
存出保证金
918,093.31 525,713.98
交易性金融资产 7.4.7.2 4,713,413,330.18 2,912,714,305.23
其中：股票投资
4,245,825,500.64 2,386,562,118.67
基金投资
- -
债券投资
467,587,829.54 526,152,186.56
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
70,964,542.46 -
应收利息 7.4.7.5 8,749,383.53 9,651,486.74
应收股利
- -
应收申购款
550,155.39 194,947.35
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,837,955,672.04 2,941,797,156.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
176,999,459.75 200,972,812.79
应付证券清算款
69,703,617.05 8,028,772.95
应付赎回款
1,968,852.35 2,835,521.42
应付管理人报酬
5,513,122.24 3,423,696.93
应付托管费
918,853.70 570,616.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 810,304.96 457,753.62
应交税费
30,705.72 75,928.51
应付利息
25,857.37 63,308.67
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 113,889.26 111,837.01
负债合计
256,084,662.40 216,540,248.07
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,343,001,580.67 2,187,364,459.23
未分配利润 7.4.7.10 2,238,869,428.97 537,892,449.32
所有者权益合计
4,581,871,009.64 2,725,256,908.55
负债和所有者权益总计
4,837,955,672.04 2,941,797,156.62
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.9556元，基金份额总额 2,343,001,580.67
份。
7.2 利润表
会计主体：泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
1,637,857,333.65 811,908,913.80
1.利息收入
15,520,575.79 29,770,818.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 278,620.95 127,942.52
债券利息收入
15,066,160.66 29,590,763.26
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
175,794.18 52,112.67
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
607,676,098.08 133,164,819.67
其中：股票投资收益 7.4.7.12 569,888,213.33 89,022,273.55
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,307,920.61 8,764,534.01
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 36,479,964.14 35,378,012.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
1,014,244,471.32 648,520,728.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 416,188.46 452,547.46
减：二、费用
73,412,927.41 53,868,920.40
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 50,394,307.80 37,488,814.28
2．托管费 7.4.10.2.2 8,399,051.26 6,248,135.70
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 11,994,885.74 5,316,317.59
5．利息支出
2,248,463.19 4,384,807.46
其中：卖出回购金融资产支出
2,248,463.19 4,384,807.46
6．税金及附加
33,409.77 87,787.82
7．其他费用 7.4.7.20 342,809.65 343,057.55
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,564,444,406.24 758,039,993.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,564,444,406.24 758,039,993.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,187,364,459.23 537,892,449.32 2,725,256,908.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,564,444,406.24 1,564,444,406.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
155,637,121.44 136,532,573.41 292,169,694.85
其中：1.基金申购款 732,231,177.71 338,292,472.26 1,070,523,649.97
2.基金赎回款 -576,594,056.27 -201,759,898.85 -778,353,955.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,343,001,580.67 2,238,869,428.97 4,581,871,009.64
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,184,858,936.96 -203,220,033.17 1,981,638,903.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 758,039,993.40 758,039,993.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,505,522.27 -16,927,510.91 -14,421,988.64
其中：1.基金申购款 320,025,545.34 28,588,789.17 348,614,334.51
2.基金赎回款 -317,520,023.07 -45,516,300.08 -363,036,323.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,187,364,459.23 537,892,449.32 2,725,256,908.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______
______金志刚______
____李俊佑____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2208号《关于准予泰康新机遇灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,685,686.72元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1377 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12
月 8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 607,744,720.44份基金份额，其中认购资金
利息折合 59,033.72份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管
人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上
市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证 )、内地与
香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称
“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资与港股通标的的股票的比例不超
过股票资产的 50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本
基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300指数收益率+40%×中债新综合财富(总值)指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于 2021年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。
当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双
方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息
收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1.估值方法及关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
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折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
2.外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总
局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
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财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 31,862,205.82 13,030,304.54
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 31,862,205.82 13,030,304.54
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,904,893,978.75 4,245,825,500.64 1,340,931,521.89
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 156,436,228.69 156,235,329.54 -200,899.15
银行间市场 311,608,318.15 311,352,500.00 -255,818.15
合计 468,044,546.84 467,587,829.54 -456,717.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,372,938,525.59 4,713,413,330.18 1,340,474,804.59
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,063,282,127.79 2,386,562,118.67 323,279,990.88
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 150,644,164.95 152,620,186.56 1,976,021.61
银行间市场 372,557,679.22 373,532,000.00 974,320.78
合计 523,201,844.17 526,152,186.56 2,950,342.39
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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合计 2,586,483,971.96 2,912,714,305.23 326,230,333.27
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 1,024.16 907.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 6,856.72 4,430.40
应收债券利息 8,741,006.95 9,645,791.24
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 3.22 0.44
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 492.48 357.55
合计 8,749,383.53 9,651,486.74
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 788,160.50 422,225.59
银行间市场应付交易费用 22,144.46 35,528.03
合计 810,304.96 457,753.62
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 4,889.26 2,837.01
应付证券出借违约金 - -
预提费用 109,000.00 109,000.00
合计 113,889.26 111,837.01
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,187,364,459.23 2,187,364,459.23
本期申购 732,231,177.71 732,231,177.71
本期赎回（以“-”号填列） -576,594,056.27 -576,594,056.27
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,343,001,580.67 2,343,001,580.67
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 110,345,860.03 427,546,589.29 537,892,449.32
本期利润 550,199,934.92 1,014,244,471.32 1,564,444,406.24
本期基金份额交易
产生的变动数
45,966,568.28 90,566,005.13 136,532,573.41
其中：基金申购款 103,607,101.87 234,685,370.39 338,292,472.26
基金赎回款 -57,640,533.59 -144,119,365.26 -201,759,898.85
本期已分配利润 - - -
本期末 706,512,363.23 1,532,357,065.74 2,238,869,428.97
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 37 页 共 81 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 69,345.70 29,754.25
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 188,526.06 85,264.78
其他 20,749.19 12,923.49
合计 278,620.95 127,942.52
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 6,430,223,970.41 2,821,044,644.83
减：卖出股票成本总额 5,860,335,757.08 2,732,022,371.28
买卖股票差价收入 569,888,213.33 89,022,273.55
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,307,920.61 8,764,534.01
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,307,920.61 8,764,534.01
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 38 页 共 81 页
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,073,585,056.26 1,300,270,746.29
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,054,642,048.15 1,265,251,640.31
减：应收利息总额 17,635,087.50 26,254,571.97
买卖债券差价收入 1,307,920.61 8,764,534.01
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 36,479,964.14 35,378,012.11
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 36,479,964.14 35,378,012.11
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 1,014,244,471.32 648,520,728.22
——股票投资 1,017,651,531.01 649,558,971.99
——债券投资 -3,407,059.69 -1,038,243.77
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 39 页 共 81 页
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 1,014,244,471.32 648,520,728.22
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 341,553.92 417,450.33
其他 471.77 -
基金转换费收入 74,162.77 35,097.13
合计 416,188.46 452,547.46
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，申购费补差收取具体情况，视
每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 11,977,996.99 5,296,687.59
银行间市场交易费用 16,888.75 19,630.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 11,994,885.74 5,316,317.59
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 40 页 共 81 页
证券出借违约金 - -
其他 1,200.00 1,200.00
债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00
银行费用 85,609.65 85,857.55
律师费 - -
公证费 - -
合计 342,809.65 343,057.55
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的管理人于 2021年 3月 18日宣告 2021年度第 1次分红，向截至 2021年 3月 22日止
在本基金登记注册人泰康资产管理有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额派发
红利 1.8330元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
50,394,307.80 37,488,814.28
其中：支付销售机构的客
户维护费
2,218,892.11 1,924,146.27
注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 41 页 共 81 页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% /当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
8,399,051.26 6,248,135.70
注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
农业银行 10,175,970.33 - - - 218,500,000.00 68,804.11
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
农业银行 - - - - 199,000,000.00 124,764.38
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 42 页 共 81 页
证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 31,862,205.82 69,345.70 13,030,304.54 29,754.25
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2020年度，本基金因投资中国农业银行的同业存单而取得的利息收入为人民币 6,880.11元(上
年度可比期间：0.00元)。于 2020年 12月 31日，本基金未持有中国农业银行的同业存单 (2019
年 12月 31日：同)。
7.4.11 利润分配情况
本报告期本基金无利润分配。
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688617
惠
泰
2020
年 12
2021
年 7
新股
锁定
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 43 页 共 81 页
医
疗
月 30
日
月 7
日
期流
通受
限
300926
博
俊
科
技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300926
博
俊
科
技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1
月 7
日
网下
新股
流通
受限
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
605277
新
亚
电
子
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1
月 6
日
网下
新股
流通
受限
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030
祖
名
股
份
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1
月 6
日
网下
新股
流通
受限
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中
瓷
电
子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1
月 4
日
网下
新股
流通
受限
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
600989
宝
丰
能
源
2020
年 11
月 13
日
2021
年 5
月 14
日
大宗
交易
流通
受限
9.88 11.08 1,000,000 9,880,000.00 11,080,000.00 -
600989
宝
丰
能
源
2020
年 11
月 17
日
2021
年 5
月 18
日
大宗
交易
流通
受限
10.14 11.04 400,000 4,056,000.00 4,416,000.00 -
601995
中
金
公
司
2020
年 10
月 22
日
2021
年 5
月 6
日
新股
锁定
期流
通受
限
28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 -
300999
金
龙
鱼
2020
年 9月
29日
2021
年 4
月 15
日
新股
锁定
期流
通受
限
25.70 88.29 12,114 311,329.80 1,069,545.06 -
688568
中
科
2020
年 6月
2021
年 1
新股
锁定
16.21 43.90 11,020 178,634.20 483,778.00 -
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 44 页 共 81 页
星
图
30日 月 8
日
期流
通受
限
688301
奕
瑞
科
技
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 18
日
新股
锁定
期流
通受
限
119.60 162.72 2,427 290,269.20 394,921.44 -
300896
爱
美
客
2020
年 9月
21日
2021
年 3
月 29
日
新股
锁定
期流
通受
限
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
688578
艾
力
斯
2020
年 11
月 23
日
2021
年 6
月 2
日
新股
锁定
期流
通受
限
22.73 24.79 10,734 243,983.82 266,095.86 -
688488
艾
迪
药
业
2020
年 7月
9日
2021
年 1
月 20
日
新股
锁定
期流
通受
限
13.99 24.48 9,934 138,976.66 243,184.32 -
300862
蓝
盾
光
电
2020
年 8月
7日
2021
年 3
月 4
日
新股
锁定
期流
通受
限
33.95 38.54 5,843 198,369.85 225,189.22 -
688060
云
涌
科
技
2020
年 7月
3日
2021
年 1
月 11
日
新股
锁定
期流
通受
限
44.47 81.69 2,400 106,728.00 196,056.00 -
300883
龙
利
得
2020
年 9月
3日
2021
年 3
月 16
日
新股
锁定
期流
通受
限
4.64 14.05 8,911 41,347.04 125,199.55 -
300869
康
泰
医
学
2020
年 8月
12日
2021
年 2
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
688560 明 2020 2021 新股 15.87 22.86 3,832 60,813.84 87,599.52 -
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 45 页 共 81 页
冠
新
材
年 12
月 16
日
年 6
月 24
日
锁定
期流
通受
限
688571
杭
华
股
份
2020
年 12
月 2日
2021
年 6
月 11
日
新股
锁定
期流
通受
限
5.33 7.92 8,200 43,706.00 64,944.00 -
688557
兰
剑
智
能
2020
年 11
月 25
日
2021
年 6
月 2
日
新股
锁定
期流
通受
限
27.70 32.75 1,812 50,192.40 59,343.00 -
688308
欧
科
亿
2020
年 12
月 3日
2021
年 6
月 10
日
新股
锁定
期流
通受
限
23.99 23.41 2,457 58,943.43 57,518.37 -
300860
锋
尚
文
化
2020
年 8月
6日
2021
年 2
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 -
300867
圣
元
环
保
2020
年 8月
12日
2021
年 3
月 3
日
新股
锁定
期流
通受
限
19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 -
300861
美
畅
股
份
2020
年 8月
6日
2021
年 2
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 -
300919
中
伟
股
份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6
月 23
日
新股
锁定
期流
通受
限
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300872
天
阳
科
技
2020
年 8月
14日
2021
年 2
月 25
日
新股
锁定
期流
通受
限
21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 -
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 46 页 共 81 页
300870
欧
陆
通
2020
年 8月
13日
2021
年 2
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300868
杰
美
特
2020
年 8月
12日
2021
年 2
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
300871
回
盛
生
物
2020
年 8月
13日
2021
年 2
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 -
300894
火
星
人
2020
年 12
月 24
日
2021
年 6
月 30
日
新股
锁定
期流
通受
限
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300910
瑞
丰
新
材
2020
年 11
月 20
日
2021
年 5
月 27
日
新股
锁定
期流
通受
限
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300873
海
晨
股
份
2020
年 8月
14日
2021
年 3
月 2
日
新股
锁定
期流
通受
限
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300891
惠
云
钛
业
2020
年 9月
10日
2021
年 3
月 17
日
新股
锁定
期流
通受
限
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300908
仲
景
食
品
2020
年 11
月 13
日
2021
年 5
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300884
狄
耐
克
2020
年 11
月 5日
2021
年 5
月 12
日
新股
锁定
期流
通受
24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 47 页 共 81 页
限
300892
品
渥
食
品
2020
年 9月
11日
2021
年 3
月 30
日
新股
锁定
期流
通受
限
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300909
汇
创
达
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5
月 18
日
新股
锁定
期流
通受
限
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300887
谱
尼
测
试
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 16
日
新股
锁定
期流
通受
限
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300913
兆
龙
互
连
2020
年 11
月 27
日
2021
年 6
月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
300864
南
大
环
境
2020
年 8月
13日
2021
年 2
月 25
日
新股
锁定
期流
通受
限
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300889
爱
克
股
份
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 16
日
新股
锁定
期流
通受
限
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔
丰
华
2020
年 9月
10日
2021
年 3
月 18
日
新股
锁定
期流
通受
限
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300895
铜
牛
信
息
2020
年 9月
17日
2021
年 3
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300876
蒙
泰
高
2020
年 8月
14日
2021
年 2
月 25
新股
锁定
期流
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 48 页 共 81 页
新 日 通受
限
300879
大
叶
股
份
2020
年 8月
25日
2021
年 3
月 1
日
新股
锁定
期流
通受
限
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300882
万
胜
智
能
2020
年 8月
27日
2021
年 3
月 10
日
新股
锁定
期流
通受
限
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300911
亿
田
智
能
2020
年 11
月 24
日
2021
年 6
月 3
日
新股
锁定
期流
通受
限
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300893
松
原
股
份
2020
年 9月
17日
2021
年 3
月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300881
盛
德
鑫
泰
2020
年 8月
25日
2021
年 3
月 5
日
新股
锁定
期流
通受
限
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300922
天
秦
装
备
2020
年 12
月 18
日
2021
年 6
月 25
日
新股
锁定
期流
通受
限
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300917
特
发
服
务
2020
年 12
月 14
日
2021
年 6
月 21
日
新股
锁定
期流
通受
限
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300886
华
业
香
料
2020
年 9月
8日
2021
年 3
月 16
日
新股
锁定
期流
通受
限
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 49 页 共 81 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113044
大秦
转债
2020年
12月
16日
2021
年 1
月 15
日
网下
新债
流通
受限
100.00 100.00 16,950 1,695,000.00 1,695,000.00 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》以 及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金可作为特定投资者，所认购由中国证监
会《上市公司证券发行管理办法》规范的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份，所认
购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，
本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股
份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易
减持的数量不得超过本基金其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任
意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式
受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的
股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司
证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售
方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 50 页 共 81 页
低于 6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，作为一般法人或战略投资者认
购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转
让；基金作为个人投资者参与网上申认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 93,499,459.75元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债 券 代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
200201 20国开01
2021年 1月
4日
100.01 120,000 12,001,200.00
160403 16农发03
2021年 1月
4日
100.01 400,000 40,004,000.00
200304 20进出04
2021年 1月
4日
99.96 400,000 39,984,000.00
209951
20贴现国
债 51
2021年 1月
4日
99.40 70,000 6,958,000.00
合计
990,000 98,947,200.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 83,500,000.00元，于 2021年 1月 4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 51 页 共 81 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货
币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求
超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持
有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则
和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、
市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 52 页 共 81 页
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 0.00 20,112,000.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 20,112,000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 53 页 共 81 页
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 158,541,470.00 147,488,559.00
AAA以下 88,186,759.54 192,629,127.56
未评级 0.00 0.00
合计 246,728,229.54 340,117,686.56
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 54 页 共 81 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权
益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020
年 12月 31日，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 31,862,205.82 - - - 31,862,205.82
结算备付金 11,497,961.35 - - - 11,497,961.35
存出保证金 918,093.31 - - - 918,093.31
交易性金融资产 400,135,300.00 56,722,138.04 10,730,391.50 4,245,825,500.64 4,713,413,330.18
应收证券清算款 - - - 70,964,542.46 70,964,542.46
应收利息 - - - 8,749,383.53 8,749,383.53
应收申购款 9,940.38 - - 540,215.01 550,155.39
资产总计 444,423,500.86 56,722,138.04 10,730,391.50 4,326,079,641.64 4,837,955,672.04
负债
卖出回购金融资产款 176,999,459.75 - - - 176,999,459.75
应付证券清算款 - - - 69,703,617.05 69,703,617.05
应付赎回款 - - - 1,968,852.35 1,968,852.35
应付管理人报酬 - - - 5,513,122.24 5,513,122.24
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应付托管费 - - - 918,853.70 918,853.70
应付交易费用 - - - 810,304.96 810,304.96
应付利息 - - - 25,857.37 25,857.37
应交税费 - - - 30,705.72 30,705.72
其他负债 - - - 113,889.26 113,889.26
负债总计 176,999,459.75 - - 79,085,202.65 256,084,662.40
利率敏感度缺口 267,424,041.11 56,722,138.04 10,730,391.50 4,246,994,438.99 4,581,871,009.64
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,030,304.54 - - - 13,030,304.54
结算备付金 5,680,398.78 - - - 5,680,398.78
存出保证金 525,713.98 - - - 525,713.98
交易性金融资产 344,425,300.00 176,598,936.92 5,127,949.64 2,386,562,118.67 2,912,714,305.23
应收利息 - - - 9,651,486.74 9,651,486.74
应收申购款 26,341.99 - - 168,605.36 194,947.35
资产总计 363,688,059.29 176,598,936.92 5,127,949.64 2,396,382,210.77 2,941,797,156.62
负债
卖出回购金融资产款 200,972,812.79 - - - 200,972,812.79
应付证券清算款 - - - 8,028,772.95 8,028,772.95
应付赎回款 - - - 2,835,521.42 2,835,521.42
应付管理人报酬 - - - 3,423,696.93 3,423,696.93
应付托管费 - - - 570,616.17 570,616.17
应付交易费用 - - - 457,753.62 457,753.62
应付利息 - - - 63,308.67 63,308.67
应交税费 - - - 75,928.51 75,928.51
其他负债 - - - 111,837.01 111,837.01
负债总计 200,972,812.79 - - 15,567,435.28 216,540,248.07
利率敏感度缺口 162,715,246.50 176,598,936.92 5,127,949.64 2,380,814,775.49 2,725,256,908.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 717,574.41 1,291,262.10
市场利率上调 0.25% -712,163.04 -1,283,240.64
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7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
于 2020年 12月 31日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币 401,520,116.70元，无以
外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 401,520,116.70元（于 2019年 12月 31日，本
基金持有以港币计价的资产折合人民币 81,001,991.18 元，无以外币计价的负债，资产负债表外
汇风险敞口净额 81,001,991.18元）。
假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响。若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日基金资产
净值的影响金额为 4,015,201.17 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值
的影响金额为-4,015,201.17元（于 2019年 12月 31日，若港币相对人民币升值 1%，对资产负债
表日基金资产净值的影响金额为 810,019.91 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基
金资产净值的影响金额为-810,019.91元）。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上
精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性
管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
资产的 0%-95%，其中投资与港股通标的的股票的比例不超过股票资产的 50%；基金持有全部权证
的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 4,245,825,500.64 92.67 2,386,562,118.67 87.57
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,245,825,500.64 92.67 2,386,562,118.67 87.57
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准中的权益指数
上涨 5%
212,365,188.35 118,086,237.59
业绩比较基准中的权益指数
下降 5%
-212,365,188.35 -118,086,237.59
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
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于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 4,240,321,036.09 元，属于第二层次的余额为 473,092,294.09 元，无属于
第三层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 2,386,023,167.00元，第二层次 526,691,138.23
元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,245,825,500.64 87.76
其中：股票 4,245,825,500.64 87.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 467,587,829.54 9.66
其中：债券 467,587,829.54 9.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 43,360,167.17 0.90
8 其他各项资产 81,182,174.69 1.68
9 合计 4,837,955,672.04 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 401,520,116.70元，占期末资
产净值比例为 8.76% 。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,812,904,753.95 61.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 53,129,559.08 1.16
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
418,918,028.09 9.14
J 金融业 430,520,512.01 9.40
K 房地产业 46,216,056.34 1.01
L 租赁和商务服务业 11,298,000.00 0.25
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
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N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 71,175,269.12 1.55
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 - -
合计 3,844,305,383.94 83.90
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 63,378,698.20 1.38
C 消费者常用品 44,426,610.00 0.97
D 能源 - -
E 金融 24,497,968.00 0.53
F 医疗保健 23,708,696.50 0.52
G 工业 13,080,000.00 0.29
H 信息技术 97,582,800.00 2.13
I 电信服务 134,845,344.00 2.94
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 401,520,116.70 8.76
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 154,839 309,368,322.00 6.75
2 000333 美的集团 2,417,706 237,998,978.64 5.19
3 002410 广联达 2,961,244 233,168,352.56 5.09
4 603288 海天味业 1,091,536 218,896,629.44 4.78
5 601318 中国平安 2,361,110 205,369,347.80 4.48
6 600887 伊利股份 4,561,330 202,386,212.10 4.42
7 000858 五 粮 液 686,324 200,303,659.40 4.37
8 300760 迈瑞医疗 409,130 174,289,380.00 3.80
9 000651 格力电器 2,683,603 166,222,369.82 3.63
10 600036 招商银行 3,771,100 165,739,845.00 3.62
11 00700 腾讯控股 264,300 125,457,924.00 2.74
12 300450 先导智能 1,467,653 123,268,175.47 2.69
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13 600809 山西汾酒 321,635 120,706,399.15 2.63
14 300702 天宇股份 1,260,324 117,840,294.00 2.57
15 002304 洋河股份 489,760 115,578,462.40 2.52
16 600570 恒生电子 1,067,495 111,980,225.50 2.44
17 600521 华海药业 3,192,969 107,954,281.89 2.36
18 300124 汇川技术 1,125,386 104,998,513.80 2.29
19 00268 金蝶国际 3,585,000 95,361,000.00 2.08
20 300035 中科电气 7,758,502 95,041,649.50 2.07
21 601601 中国太保 1,119,955 43,006,272.00 0.94
21 02601 中国太保 959,200 24,497,968.00 0.53
22 002601 龙蟒佰利 2,119,976 65,231,661.52 1.42
23 601633 长城汽车 1,613,700 61,013,997.00 1.33
24 000739 普洛药业 2,563,572 59,679,956.16 1.30
25 03690 美团-W 211,396 52,415,638.20 1.14
26 002044 美年健康 4,048,264 45,866,831.12 1.00
27 600588 用友网络 1,041,375 45,685,121.25 1.00
28 600031 三一重工 1,285,404 44,963,431.92 0.98
29 000636 风华高科 1,320,100 44,487,370.00 0.97
30 01579 颐海国际 459,000 44,426,610.00 0.97
31 600276 恒瑞医药 397,783 44,336,893.18 0.97
32 600309 万华化学 411,500 37,462,960.00 0.82
33 000002 万
科Ａ 1,125,536 32,302,883.20 0.71
34 603066 音飞储存 3,149,760 27,150,931.20 0.59
35 000516 国际医学 2,013,400 25,308,438.00 0.55
36 002409 雅克科技 349,939 21,027,834.51 0.46
37 002317 众生药业 1,888,450 20,810,719.00 0.45
38 601111 中国国航 2,750,900 20,604,241.00 0.45
39 01066 威高股份 1,317,014 19,425,956.50 0.42
40 002422 科伦药业 861,500 16,747,560.00 0.37
41 688111 金山办公 40,000 16,440,000.00 0.36
42 600104 上汽集团 639,843 15,637,762.92 0.34
43 600989 宝丰能源 1,400,000 15,496,000.00 0.34
44 000001 平安银行 759,600 14,690,664.00 0.32
45 300151 昌红科技 509,200 13,962,264.00 0.30
46 600048 保利地产 878,900 13,904,198.00 0.30
47 00694
北京首都机
场股份
2,400,000 13,080,000.00 0.29
48 002460 赣锋锂业 120,000 12,144,000.00 0.27
49 601888 中国中免 40,000 11,298,000.00 0.25
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 63 页 共 81 页
50 000625 长安汽车 499,908 10,937,987.04 0.24
51 300378 鼎捷软件 400,000 10,900,000.00 0.24
52 601233 桐昆股份 519,686 10,700,334.74 0.23
53 000100 TCL科技 1,400,000 9,912,000.00 0.22
54 01896 猫眼娱乐 911,400 9,387,420.00 0.20
55 002311 海大集团 100,000 6,550,000.00 0.14
56 06169 宇华教育 1,150,000 6,532,000.00 0.14
57 600115 东方航空 1,144,100 5,354,388.00 0.12
58 03606 福耀玻璃 123,600 4,431,060.00 0.10
59 02269 药明生物 49,500 4,282,740.00 0.09
60 300630 普利制药 75,480 3,161,857.20 0.07
61 01347 华虹半导体 60,000 2,221,800.00 0.05
62 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.04
63 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
64 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.01
65 688301 奕瑞科技 2,427 394,921.44 0.01
66 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
67 688578 艾力斯 10,734 266,095.86 0.01
68 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.01
69 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.00
70 688060 云涌科技 2,400 196,056.00 0.00
71 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.00
72 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
73 688686 奥普特 507 109,917.60 0.00
74 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
75 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.00
76 300894 火星人 1,579 69,816.16 0.00
77 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
78 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.00
79 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.00
80 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
81 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
82 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
83 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
84 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
85 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
86 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
87 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
88 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 64 页 共 81 页
89 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
90 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
91 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
92 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
93 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
94 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
95 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
96 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
97 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
98 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
99 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
100 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
101 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
102 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
103 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
104 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
105 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
106 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
107 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
108 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
109 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
110 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
111 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
112 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
113 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
114 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
115 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
116 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
117 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
118 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 218,397,559.19 8.01
2 600521 华海药业 200,484,158.95 7.36
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 65 页 共 81 页
3 300702 天宇股份 176,553,255.23 6.48
4 000739 普洛药业 159,437,998.38 5.85
5 00700 腾讯控股 155,510,415.71 5.71
6 03690 美团-W 151,784,432.46 5.57
7 000651 格力电器 147,190,672.45 5.40
8 300450 先导智能 140,287,465.24 5.15
9 000858 五 粮 液 123,568,266.71 4.53
10 002044 美年健康 117,386,327.94 4.31
11 601318 中国平安 109,498,339.31 4.02
12 000333 美的集团 101,148,697.88 3.71
13 002384 东山精密 95,258,759.02 3.50
14 601688 华泰证券 94,897,813.40 3.48
15 300035 中科电气 94,744,942.48 3.48
16 300233 金城医药 79,372,563.65 2.91
17 002304 洋河股份 76,599,504.91 2.81
18 601336 新华保险 73,199,653.51 2.69
19 603288 海天味业 70,024,184.23 2.57
20 601939 建设银行 67,396,479.68 2.47
21 002409 雅克科技 64,531,122.66 2.37
22 002317 众生药业 63,702,662.87 2.34
23 00268 金蝶国际 61,923,202.65 2.27
24 600570 恒生电子 61,485,118.49 2.26
25 002410 广联达 59,849,115.25 2.20
26 000636 风华高科 59,694,585.28 2.19
27 002601 龙蟒佰利 57,662,774.36 2.12
28 002332 仙琚制药 56,213,360.87 2.06
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 03690 美团-W 220,373,231.83 8.09
2 600519 贵州茅台 175,055,831.24 6.42
3 000739 普洛药业 139,371,714.49 5.11
4 300702 天宇股份 138,127,447.12 5.07
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 66 页 共 81 页
5 002384 东山精密 130,906,507.92 4.80
6 600521 华海药业 120,304,596.83 4.41
7 002044 美年健康 117,866,567.02 4.32
8 601398 工商银行 116,711,478.15 4.28
9 601688 华泰证券 107,625,348.82 3.95
10 002127 南极电商 89,477,542.90 3.28
11 002409 雅克科技 82,689,756.20 3.03
12 300630 普利制药 81,138,927.00 2.98
13 000002 万
科Ａ 80,915,524.52 2.97
14 300233 金城医药 80,886,810.76 2.97
15 000651 格力电器 77,039,132.38 2.83
16 300450 先导智能 75,917,280.30 2.79
17 601336 新华保险 72,143,223.16 2.65
18 601939 建设银行 62,765,863.42 2.30
19 002007 华兰生物 61,600,661.71 2.26
20 601318 中国平安 59,345,935.08 2.18
21 300073 当升科技 56,006,305.88 2.06
22 300408 三环集团 55,304,275.88 2.03
23 002332 仙琚制药 55,141,114.61 2.02
注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,709,539,287.98
卖出股票收入（成交）总额 6,430,223,970.41
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 20,897,600.00 0.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,962,000.00 4.36
其中：政策性金融债 199,962,000.00 4.36
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 67 页 共 81 页
4 企业债券 134,020,200.00 2.93
5 企业短期融资券 40,035,000.00 0.87
6 中期票据 54,457,500.00 1.19
7 可转债（可交换债） 18,215,529.54 0.40
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 467,587,829.54 10.21
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 091918001
19农发清发
01
500,000 50,090,000.00 1.09
2 160403 16农发 03 400,000 40,004,000.00 0.87
2 200201 20国开 01 400,000 40,004,000.00 0.87
3 200304 20进出 04 400,000 39,984,000.00 0.87
4 200211 20国开 11 300,000 29,880,000.00 0.65
5 155118 18伊泰 02 200,000 20,040,000.00 0.44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制前一年内未受到公开谴责、处罚。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 68 页 共 81 页
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 918,093.31
2 应收证券清算款 70,964,542.46
3 应收股利 -
4 应收利息 8,749,383.53
5 应收申购款 550,155.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 81,182,174.69
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127005 长证转债 2,760,400.00 0.06
2 113011 光大转债 1,858,200.00 0.04
3 113034 滨化转债 1,168,300.00 0.03
4 128112 歌尔转 2 799,650.00 0.02
5 128017 金禾转债 764,200.00 0.02
6 113583 益丰转债 675,350.00 0.01
7 128109 楚江转债 595,100.00 0.01
8 128035 大族转债 465,008.04 0.01
9 110053 苏银转债 433,040.00 0.01
10 110059 浦发转债 305,400.00 0.01
11 110062 烽火转债 226,640.00 0.00
12 110041 蒙电转债 163,635.00 0.00
13 113026 核能转债 155,115.00 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,534 358,586.10 2,242,354,422.80 95.70% 100,647,157.87 4.30%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,649,961.02 0.0704%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 71 页 共 81 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 12月 8日 ）基金份额总额
607,744,720.44
本报告期期初基金份额总额 2,187,364,459.23
本报告期基金总申购份额 732,231,177.71
减:本报告期基金总赎回份额 576,594,056.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,343,001,580.67
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 72 页 共 81 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。
2020年 8月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资范围增加存托凭证，并相应增加存托凭证投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应
支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 100,000.00 元；截至 2020 年 12 月
31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 3,129,712,168.91 23.91% 846,681.40 23.74% -
国泰君安 2 2,502,658,570.00 19.12% 683,685.61 19.17% -
中金公司 2 2,352,555,134.09 17.98% 639,809.95 17.94% -
东吴证券 2 1,696,418,786.78 12.96% 462,153.17 12.96% -
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 73 页 共 81 页
中信证券 2 849,502,099.07 6.49% 237,485.36 6.66% -
招商证券 2 609,551,766.07 4.66% 164,640.21 4.62% -
安信证券 2 595,012,139.48 4.55% 161,528.06 4.53% -
东方证券 2 540,800,392.20 4.13% 147,117.33 4.12% -
长江证券 2 368,995,561.97 2.82% 100,587.72 2.82% -
东兴证券 2 346,952,435.54 2.65% 96,303.60 2.70% -
方正证券 2 95,115,600.00 0.73% 27,009.15 0.76% -
天风证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研
究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租
用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 74 页 共 81 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券 24,131,334.17 8.06% 2,390,600,000.00 29.02% - -
国泰君安 28,317,751.33 9.46% 1,941,100,000.00 23.56% - -
中金公司 27,105,633.89 9.05% 649,900,000.00 7.89% - -
东吴证券 15,922,406.13 5.32% 941,480,000.00 11.43% - -
中信证券 - - 576,300,000.00 7.00% - -
招商证券 3,916,735.83 1.31% 476,900,000.00 5.79% - -
安信证券 3,818,323.59 1.28% 810,500,000.00 9.84% - -
东方证券 2,898,083.49 0.97% 125,833,000.00 1.53% - -
长江证券 649,920.00 0.22% 260,900,000.00 3.17% - -
东兴证券 - - 65,200,000.00 0.79% - -
方正证券 192,673,333.97 64.35% - - - -
天风证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加中国农
业银行股份有限公司费率优惠活
动的公告（2020）
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 1月 4日
2
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分基金 2020 年“春节”
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》; 2020年 1月 20日
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 75 页 共 81 页
期间不开放申购赎回等交易类业
务的提示性公告
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站
3
泰康资产管理有限责任公司关于
调整旗下开放式基金在北京蛋卷
基金销售有限公司赎回最低份额
和持有最低限额的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 3月 9日
4
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加中国民
生银行股份有限公司直销银行申
购及定投费率优惠活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 3月 12日
5
泰康资产管理有限责任公司关于
推迟披露旗下基金 2019 年年度
报告的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 3月 24日
6
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加南京苏
宁基金销售有限公司转换费率优
惠活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 3月 30日
7
泰康资产管理有限责任公司关于
暂停泰诚财富基金销售（大连）
有限公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 4月 28日
8
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金增加北京新
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》; 2020年 5月 6日
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 76 页 共 81 页
浪仓石基金销售有限公司为销售
机构并参加其费率优惠活动的公
告
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站
9
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加北京汇
成基金销售有限公司转换费率优
惠活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 5月 27日
10
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分基金 2020 年“端午节;
香港特别行政区成立纪念日”期
间不开放申购赎回等交易类业务
的提示性公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 6月 19日
11
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加交通银
行股份有限公司手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠
活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 7月 1日
12
关于直销电子交易平台开展汇款
交易;赎回转认购业务费率优惠
活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 7月 17日
13
泰康资产管理有限责任公司关于
终止泰诚财富基金销售（大连）
有限公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 7月 22日
14
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增长江证
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》; 2020年 7月 23日
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 77 页 共 81 页
券股份有限公司为销售机构并参
加其费率优惠活动的公告
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站
15
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加平安银
行股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 7月 30日
16
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加招商证
券股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 8月 7日
17
关于提请投资者及时补充;更新
身份信息资料并上传有效身份证
件照片的公告
《上海证券报》;《证券
日报》;《证券时报》;
中国证监会基金电子披
露网站及基金管理人网
站 2020年 8月 18日
18
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金新增喜鹊财
富基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 10月 21日
19
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分基金 2020 年“重阳节
翌日”期间不开放申购赎回等交
易类业务的提示性公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 10月 22日
20
泰康资产管理有限责任公司关于
终止大泰金石基金销售有限公司
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》; 2020年 11月 4日
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 78 页 共 81 页
办理旗下基金相关销售业务的公
告
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站
21
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加招商银
行股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 11月 19日
22
泰康资产管理有限责任公司关于
调整旗下部分开放式基金在腾安
基金销售（深圳）有限公司最低
申购金额;追加申购最低金额;赎
回最低份额和持有最低限额并参
加其费率优惠活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站
2020年 12月 9日
23
泰康资产管理有限责任公司关于
调整旗下部分基金投资范围;增
加侧袋机制并相应修改法律文件
的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 12月 11日
24
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分基金 2020 年“香港圣
诞节”期间不开放申购赎回等交
易类业务的提示性公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 12月 22日
25
泰康资产管理有限责任公司关于
终止深圳盈信基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的公
告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 12月 23日
26 关于泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》;《上海 2020年 12月 29日
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 79 页 共 81 页
旗下部分基金 2021 年“元旦”
期间不开放申购赎回等交易类业
务的提示性公告
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站
27
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加交通银
行股份有限公司申购及定投费率
优惠活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 12月 29日
28
关于泰康资产管理有限责任公司
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行股份有限公司申购及定投
费率优惠活动的公告
《中国证券报》;《上海
证券报》;《证券日报》;
《证券时报》;中国证监
会基金电子披露网站及
基金管理人网站 2020年 12月 29日
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 80 页 共 81 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20200318
-
20200326
376,088,220.36 0.00 376,088,220.36 0.00 0.00%
2
20200608
-
20201231
0.00 707,249,667.49 0.00 707,249,667.49 30.19%
3
20200101
-
20200607
724,467,370.74 0.00 724,467,370.74 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与
大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额
赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有
风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
泰康新机遇灵活配置混合 2020年年度报告
第 81 页 共 81 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2021年 3月 31日
