嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告




 



 



 
嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金 
2020年年度报告 



 
2020年 12月 31日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
送出日期：2021年 3月 30日



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 2页 共 104页



§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。 



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金由原嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金变更而
来。


 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告期自 2020年 12月 09日（基金合同生效日）起至 2020年 12月 31日止，原嘉实定期
宝 6个月理财债券型证券投资基金报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 12月 08日止。



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 
1.1 重要提示 ....................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................... 3 
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 6 
2.1 基金基本情况（转型后） ......................................................... 6 
2.1 基金基本情况（转型前） ......................................................... 6 
2.2 基金产品说明（转型后） ......................................................... 6 
2.2 基金产品说明（转型前） ......................................................... 7 
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................... 7 
2.4 信息披露方式 ................................................................... 7 
2.5 其他相关资料(转型后) ........................................................... 8 
2.5 其他相关资料(转型前) ........................................................... 8 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 8 
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ................................................. 8 
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ................................................. 9 
3.2 基金净值表现（转型后） ........................................................ 10 
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................ 11 
3.3 其他指标 ...................................................................... 14 
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ........................................... 14 
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ........................................... 14 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 15 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................... 15 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................... 19 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................... 19 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................. 20 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................. 21 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................... 22 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 22 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................... 22 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ....................... 23 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................... 23 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 23 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................... 23 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 23 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 23 
§6 审计报告（转型后）............................................................................................................... 23 
6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 23 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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6.2 审计报告的基本内容 ............................................................ 24 
§6 审计报告（转型前）............................................................................................................... 25 
6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 25 
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................ 25 
§7 年度财务报表（转型后） ....................................................................................................... 27 
7.1 资产负债表 .................................................................... 27 
7.2 利润表 ........................................................................ 29 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................. 30 
7.4 报表附注 ...................................................................... 31 
§7 年度财务报表（转型前） ....................................................................................................... 51 
7.1 资产负债表 .................................................................... 51 
7.2 利润表 ........................................................................ 52 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................. 54 
7.4 报表附注 ...................................................................... 55 
§8 投资组合报告（转型后） ....................................................................................................... 77 
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 77 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................... 78 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 78 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................ 78 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................... 78 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 78 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 79 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 79 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 79 
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................... 79 
8.11 投资组合报告附注 ............................................................. 79 
§8 投资组合报告（转型前） ....................................................................................................... 80 
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 80 
8.2 债券回购融资情况 .............................................................. 80 
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...................................................... 81 
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................... 81 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................... 81 
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................... 81 
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................... 81 
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ........... 82 
8.9 投资组合报告附注 .............................................................. 82 
§9 基金份额持有人信息（转型后） ............................................................................................ 83 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................. 83 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................... 83 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................... 83 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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§9 基金份额持有人信息（转型前） ............................................................................................ 83 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................. 83 
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ........................................... 84 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................... 85 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................... 85 
§10 开放式基金份额变动（转型后） .......................................................................................... 85 
§10 开放式基金份额变动（转型前） .......................................................................................... 85 
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 86 
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................... 86 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 86 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................. 86 
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................... 87 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................. 87 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................. 87 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) .................................... 87 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) .................................... 95 
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况（转型前） ........................................ 102 
11.9 其他重大事件 ................................................................ 102 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 103 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................... 103 
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................... 103 
13.1 备查文件目录 ................................................................ 103 
13.2 存放地点 .................................................................... 104 
13.3 查阅方式 .................................................................... 104 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况（转型后） 
基金名称


嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金 
基金简称


嘉实稳骏纯债债券 
基金主代码


003880 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2020年 12月 9日 
基金管理人


嘉实基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


57,588,963.51份



基金合同存续期


不定期 
2.1 基金基本情况（转型前） 
基金名称


嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金



基金简称


嘉实定期宝 6个月理财债券



基金主代码


003880 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2017年 3月 23日 
基金管理人


嘉实基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
报告期末基金份
额总额



269,033,541.87份 
基金合同存续期


不定期 
下属分级基金的基
金简称



嘉实定期宝 6个月理财债券 A


嘉实定期宝 6个月理财债券 B



下属分级基金的交
易代码



003880


003881



报告期末下属分级
基金的份额总额



7,866,320.61份


261,167,221.26份



2.2 基金产品说明（转型后） 
投资目标


本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争
实现基金资产的长期稳健增值。 
投资策略


本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线
变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特
定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基
金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和
类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取
较高的投资收益。具体包括债券投资策略（含利率策略、信用债券
投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略）， 资产支持
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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证券投资策略。 
业绩比较基准


中债综合全价指数收益率 
风险收益特征


本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低
于股票型基金、混合型基金。 
2.2 基金产品说明（转型前） 
投资目标


在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比
较基准的稳定回报。 
投资策略


本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、
资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的估值水平、流动性
特征、风险收益特征，决定各类资产的配置比例，并适时进行动态
调整。 



主要投资策略包括：资产配置策略、期限配置策略、个券选择
策略、利用短期市场机会的灵活策略、其他衍生工具投资策略。 
 
业绩比较基准


中国人民银行公布的 6个月定期存款基准利率（税后） 
风险收益特征


本基金为理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风
险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


胡勇钦 许俊 
联系电话


(010)65215588 010-66594319 
电子邮箱


service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 
客户服务电话


400-600-8800 95566 
传真


(010)65215588 (010)66594942 
注册地址


中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元 
北京西城区复兴门内大街 1号 
办公地址


北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层 
北京西城区复兴门内大街 1号 
邮政编码


100005 100818 
法定代表人


经雷 刘连舸 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址



http://www.jsfund.cn 
基金年度报告备置地点



北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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2.5 其他相关资料(转型后) 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙) 
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼 
注册登记机构



 
嘉实基金管理有限公司 
 
 
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱
乐部 C座写字楼 12A层 
 
2.5 其他相关资料(转型前) 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙) 
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼 
注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱
乐部 C座写字楼 12A层 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 
金额单位：人民币元



3.1.1 期间数据和指标


2020年 12月 9日（基金合同生效日）-2020年 12月 31日 
本期已实现收益


50,640.94 
本期利润


54,660.94 
加权平均基金份额本期利润


0.0003 
本期加权平均净值利润率


0.03%



本期基金份额净值增长率


0.05%



3.1.2 期末数据和指标


2020年末 
期末可供分配利润


24,367.96 
期末可供分配基金份额利润


0.0004 
期末基金资产净值


57,617,349.54 
期末基金份额净值


1.0005 
3.1.3 累计期末指标


2020年末 
基金份额累计净值增长率


0.05%



注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
（4）自 2020年 12月 9日起，《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实定期宝
6个月理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)



金额单位：人民币元



3.1.
1 期
间数
据和
指标



报告期（2020年 1月 1日
-2020年 12月 8日） 
报告期（2019年1月1日-2019
年 12月 31日） 
报告期（2018年1月1日-2018
年 12月 31日） 



 
嘉实定期
宝 6个月理
财债券 A



嘉实定期宝 6
个月理财债
券 B



嘉实定期宝
6个月理财
债券 A



嘉实定期宝 6
个月理财债券
B



嘉实定期宝
6个月理财
债券 A



嘉实定期宝 6
个月理财债券
B



本期
已实
现收
益



236,068.4
6 
33,374,510.
96 
570,706.72 
92,399,458.3
8 
4,021,988.
79 
147,995,832.
96 
本期
利润



236,068.4
6 
33,374,510.
96 
570,706.72 
92,399,458.3
8 
4,021,988.
79 
147,995,832.
96 
本期
净值
收益
率



2.1550%


2.3358%


2.7112%


2.9045%


4.3279%


4.5252%



3.1.
2 期
末数
据和
指标



2020年 12月 8日 
（基金合同失效前日） 
2019年末 2018年末 
期末
基金
资产
净值



7,866,320
.61 
261,167,221
.26 
13,212,836
.65 
2,134,515,98
5.88 
29,284,503
.79 
3,707,949,73
9.61 
期末
基金
份额
净值



1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
3.1.
3 累
计期
末指
标



2020年 12月 8日 
（基金合同失效前日） 
2019年末 2018年末 
累计
净值
收益
率



12.7455%


13.5336%


10.3739%


10.9498%


7.4676%


7.8263%



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 
（3）本基金收益在基金份额“6个月持有周期到期日”集中结转为基金份额。 
（4）自 2020年 12月 9日起，《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实定期宝
6个月理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 
3.2 基金净值表现（转型后） 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段



份额净
值增长
率①



份额净值
增长率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



自基金合同生效起
至今 
0.05% 0.01% 0.53% 0.04% -0.48% -0.03% 



 
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较



 
注：（1）本基金合同生效日 2020年 12月 9日至报告期末未满 1年。（2）按基金合同和招募说明
书的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。


 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 11页 共 104页



3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



 
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。



3.2 基金净值表现（转型前） 
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
嘉实定期宝 6个月理财债券 A 
阶段



份额净
值收益
率①



份额净值
收益率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 0.2919%


0.0016%


0.2458%


0.0000%



0.0461
%



0.0016
%



过去六个月 0.5910%


0.0014%


0.5734%


0.0000%



0.0176
%



0.0014
%



过去一年 2.1550%


0.0125%


1.2216%


0.0000%



0.9334
%



0.0125
%



过去三年 9.4517%


0.0080%


3.8216%


0.0000%



5.6301
%



0.0080
%



自基金合同生效起
至今 
12.7455
%



0.0072%


4.8332%


0.0000%



7.9123
%



0.0072
%



嘉实定期宝 6个月理财债券 B 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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阶段



份额净
值收益
率①



份额净值
收益率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 0.3277%


0.0016%


0.2458%


0.0000%



0.0819
%



0.0016
%



过去六个月 0.6749%


0.0014%


0.5734%


0.0000%



0.1015
%



0.0014
%



过去一年 2.3358%


0.0125%


1.2216%


0.0000%



1.1142
%



0.0125
%



过去三年 
10.0578
%



0.0080%


3.8216%


0.0000%



6.2362
%



0.0080
%



自基金合同生效起
至今 
13.5336
%



0.0072%


4.8332%


0.0000%



8.7004
%



0.0072
%



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较



 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 13页 共 104页



 
注：（1）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 



（2）自 2020年 12月 9日起，《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实定
期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 







3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较



 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 14页 共 104页



 
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。



3.3 其他指标 
无。



3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） 
无。



3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） 
单位：人民币元



嘉实定期宝 6个月理财债券 A 
年度



已按再投资形式




转实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额




应付利润



本年变动



年度利润



分配合计



备注



2020年 229,869.00 73,798.45 -67,598.99 236,068.46 - 
2019年 487,672.99 244,105.72 -161,071.99 570,706.72 - 
2018年 1,695,411.69 4,397,104.26 -2,070,527.16 4,021,988.79 - 
合计


2,412,953.68 4,715,008.43 -2,299,198.14 4,828,763.97 - 
嘉实定期宝 6个月理财债券 B 
年度



已按再投资形式




转实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额




应付利润



本年变动



年度利润



分配合计



备注



2020年 22,453,360.70 27,122,246.12 -16,201,095.86 33,374,510.96 - 
2019年 77,039,657.17 32,635,856.15 -17,276,054.94 92,399,458.38 - 
2018年 105,434,774.58 10,471,111.93 32,089,946.45 147,995,832.96 - 
合计


204,927,792.45 70,229,214.20 -1,387,204.35 273,769,802.30 - 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 15页 共 104页



§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况



4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并
设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批
全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 
截止 2020年 12月 31日，基金管理人共管理 205只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、
嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联
接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、
嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF
联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实
研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉
实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、
嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医
药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产
业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、
嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、
嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略
股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财
富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思
路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉
实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 16页 共 104页



实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源
新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利
货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、
嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉
实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、
嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和
量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配
售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒
生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互
融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债
1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实
基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030混合（FOF）、嘉实致元
42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞
虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安
3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉
实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个月定期纯债债券、嘉实民企精
选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接、嘉实安元 39个
月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债
券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3个月
定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、
嘉实中证主要消费 ETF联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混
合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、
嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年
定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定
期混合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成
长混合、嘉实彭博国开债 1-5年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6个月
持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。其中嘉实增长混合、
嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、
企业年金、特定客户资产投资组合。



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 17页 共 104页



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



李 金
灿 
本基金、
嘉 实 货
币、嘉实
超短债债
券、嘉实
理财宝 7
天债券、
嘉实宝、
嘉实薪金
宝货币、
嘉实 6 个
月理财债
券、嘉实
中短债债
券、嘉实
稳联纯债
债券、嘉
实汇达中
短 债 债
券、嘉实
融 享 货
币、嘉实
汇鑫中短
债债券基
金经理 
2020 年
12月 9日 
- 11年 
曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北
京首创期货有限责任公司研究员、建信基
金管理有限公司债券交易员。2012年 8月
加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交
易员，现任职于固收投研体系基金经理。
硕士研究生，CFA、具有基金从业资格。 
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 



（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



李 金
灿 
本基金、
嘉 实 货
币、嘉实
超短债债
券、理财
宝 7 天债
券、嘉实
2017 年 5
月 25日 
- 11年 
曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、
北京首创期货有限责任公司研究员、建信
基金管理有限公司债券交易员。2012 年 8
月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券
交易员，现任固收投研体系基金经理。硕
士研究生，CFA、具有基金从业资格。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 18页 共 104页



宝、嘉实
薪金宝货
币、嘉实 6
个月理财
债券、嘉
实中短债
债券、嘉
实稳联纯
债债券、
嘉实汇达
中短债债
券、嘉实
融 享 货
币、嘉实
汇鑫中短
债债券基
金经理 
李曈 
本基金、
嘉实超短
债债券、
嘉实活钱
包货币、
嘉实现金
添 利 货
币、嘉实
中短债债
券、嘉实
汇鑫中短
债债券基
金经理 
2017 年 5
月 25日 
2020 年 6
月 11日 
11年 
曾任中国建设银行金融市场部、机构业务
部业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司，现任固收投研体系基金经
理。硕士研究生，具有基金从业资格。 
张 文
玥 
本基金、
嘉实安心
货币、理
财宝 7 天
债券、嘉
实活期宝
货币、嘉
实 3 个月
理 财 债
券、嘉实
快 线 货
币、嘉实
现金宝货
币、嘉实
增益宝货
2017 年 3
月 23日 
2020 年 6
月 11日 
12年 
曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融
市场部货币市场交易员及债券投资经理。
2014年 4月加入嘉实基金管理有限公司，
现任固收投研体系基金经理。硕士，具有
基金从业资格。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 19页 共 104页



币、嘉实
融享货币
基金经理 
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 



（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 







4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合
同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金
合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。 



公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况



报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 20页 共 104页



实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。 



报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明



报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



2020年，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率保持平稳，债券市场利率呈现震荡
格局。宏观经济数据显示，一季度整体经济增长受疫情扩散蔓延的不利影响，叠加外部环境发生
明显变化及需求端“几碰头”等因素影响出现明显下行压力，央行加大了逆周期调节力度。从国
际上看，受疫情影响，国际金融市场动荡加剧，对我国金融市场造成一定影响，主要发达经济体
增长有所放缓。美国经济增长出现衰退风险。二季度以来统筹疫情防控和经济社会发展工作取得
重大成果，经济运行逐步恢复常态。稳健的货币政策体现了前瞻性、精准性和时效性，大力支持
疫情防控、复工复产和实体经济发展，金融风险有效防控，金融服务实体经济的质量和效率逐步
提升。存量浮动利率贷款定价基准转换顺利完成，贷款市场报价利率改革红利持续释放，货币传
导效率增强，贷款利率明显下降，人民币汇率总体稳定，双向浮动弹性提升，发挥了宏观经济稳
定器功能。宏观经济数据显示，当前境外疫情和世界经济形势依然复杂严峻。国内经济内生动力
增强，但也面临疫情等不稳定不确定因素冲击，国内房地产、汽车等传统支柱产业进入调整期，
消费增长相对乏力，经济内生增长动力不强。在这样的宏观环境下，我国央行主导下稳健的货币
政策灵活精准、合理适度，货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，保持对经济恢复的必要支
持力度。央行综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会
融资规模增速同名义经济潜在增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。未来面临内外因素交织
的局面下，资金面在表面平稳的环境下，依然存在多重不确定因素。 



2020年银行间隔夜和 7天回购利率均值分别为 1.66%和 2.23%，较 2019年均值 2.24%和 2.67%
明显下行。全年债券市场收益率整体先下后上，年底 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 2.56%
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 21页 共 104页



和 3.53%，较 2019年底 2.50%和 3.58%基本持平。全年信用债市场收益率也跟随利率债先下后上，
信用违约事件增加，信用债市场分化加剧。年末 1年期高评级的 AAA级短融收益率由 2019年末的
3.18%下行至 3.14%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 3.28%上行至 3.44%。 



2020年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置逆
回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款和债券
资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎筛选组
合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，全年本基金成功应对
了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持
仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
转型后： 



截至 2020年 12月 31日，嘉实稳骏纯债债券基金份额净值为 1.0005元，自 2020年 12月 9
日起至 2020年 12月 31日止，基金份额净值增长率为 0.05%，业绩比较基准收益率为 0.53%。 



转型前： 



自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 8日止，嘉实定期宝 6个月理财债券 A的基金份额净值
收益率为 2.1550%，嘉实定期宝 6个月理财债券 B的基金份额净值收益率为 2.3358%，业绩比较基
准收益率为 1.2216%。 







4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



2021年，预计疫苗的投放将逐渐带来全球经济复苏，顺周期资产将率先修复，上半年宜警惕
通胀抬头。尽管“房住不炒”的地产政策依然强势，但 11月的信用事件反应出实体经济的恢复并
未稳定，因此货币政策难以真正意义收紧。预计资金面保持平衡，信用扩张将有所放缓。利率债
整体波动范围相对较小，宜把握波段机会。长期来看看经济下行压力依然存在，收益率中枢下行
的可能性依然较大，曲线在四季度可能扁平化。 



本基金债券仍将以高等级债券为主，保持一定的杠杆水平。根据对宏观经济和市场运行的逻
辑判断适时调整组合久期，保持组合流动性，力争在风险与收益间取得平衡。针对上述复杂的市
场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动
性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资 金面情况，平衡配置
同业存款、存单和债券投资，谨慎选择组合的信用券种持仓，保持合理流动 性资产配置，细致
管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 22页 共 104页



4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况



报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： 



（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新
业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控
重大风险。 



（2）主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 



（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进
跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证等。 



（4）负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项
法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法
律风险问题。 



（5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所
有识别的关键风险点均有相应措施控制。






此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成合规
报告和各项统计、专题报告。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



转型后：2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日，本基金未实施利润分
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 23页 共 104页



配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 
转型前：2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日），本基金每日收益计算
并分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明



无。



4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



无。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实稳骏纯债债券型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。 
§6 审计报告（转型后） 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


普华永道中天审字(2021)第 23493号 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 24页 共 104页



6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人


嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见



(一)


我们审计的内容 
我们审计了嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金(以下简称“嘉
实稳骏纯债债券基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31
日的资产负债表，2020年 12月 9日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。 
(二)


我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实稳骏纯债债券基金 2020 年
12月 31日的财务状况以及 2020年 12月 9日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实稳骏纯
债债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 
强调事项


无 
其他事项


无 
其他信息


无 
管理层和治理层对财务报表的责
任



嘉实稳骏纯债债券基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实稳骏纯
债债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算嘉实稳骏纯债债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督嘉实稳骏纯债债券基金的财务报
告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 25页 共 104页



响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(一)


识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。 
(二)


了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三)


评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。 
(四)


对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实稳
骏纯债债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实稳骏纯债
债券基金不能持续经营。 
(五)


评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名


薛竞 周祎 
会计师事务所的地址



上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼 
审计报告日期


2021年 03月 25日 
§6 审计报告（转型前） 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


普华永道中天审字(2021)第 23486号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人


嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金全体基金份额持
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 26页 共 104页



有人 
审计意见



(一)


我们审计的内容 
我们审计了嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金(以
下简称“嘉实定期宝 6个月理财债券基金”)的财务报表，包
括 2020年 12月 8日的资产负债表，2020年 1月 1日至 2020
年 12月 8日(基金合同失效前日)止期间的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 
(二)


我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实定期宝 6 个月理财债券基金
2020年 12 月 8 日的财务状况以及 2020年 1 月 1日至 2020
年 12月 8日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净
值变动情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实定期宝
6个月理财债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 
强调事项


无 
其他事项


无 
其他信息


无 
管理层和治理层对财务报表的责
任



嘉实定期宝 6 个月理财债券基金的基金管理人嘉实基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实定期宝
6 个月理财债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算嘉实定期宝 6 个月理财债券基金、终止运营或
别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督嘉实定期宝 6 个月理财债券基金
的财务报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 27页 共 104页



 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
 
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。 
 
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。 
 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实定
期宝 6 个月理财债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实定
期宝 6个月理财债券基金不能持续经营。 
 
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名


薛竞 周祎 
会计师事务所的地址



上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼 
审计报告日期


2021年 03月 25日 
§7 年度财务报表（转型后） 
7.1 资产负债表 
会计主体：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金 
报告截止日：2020年 12月 31日 
单位：人民币元



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 28页 共 104页



资 产


附注号



本期末



2020年 12月 31日 
资 产：









银行存款


7.4.7.1 7,235,506.25 
结算备付金





 - 
存出保证金





 - 
交易性金融资产


7.4.7.2 30,003,000.00 
其中：股票投资





 - 
基金投资





 - 
债券投资





 30,003,000.00 
资产支持证券投资





 - 
贵金属投资





 - 
衍生金融资产


7.4.7.3 - 
买入返售金融资产


7.4.7.4 19,982,149.97 
应收证券清算款





 - 
应收利息


7.4.7.5 700,725.54 
应收股利





 - 
应收申购款





 - 
递延所得税资产





 - 
其他资产


7.4.7.6 - 
资产总计





 57,921,381.76 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2020年 12月 31日 
负 债：





 
 
短期借款





 - 
交易性金融负债





 - 
衍生金融负债


7.4.7.3 - 
卖出回购金融资产款





 - 
应付证券清算款





 - 
应付赎回款





 303.06 
应付管理人报酬





 47,052.18 
应付托管费





 15,684.04 
应付销售服务费





 914.80 
应付交易费用


7.4.7.7 11,078.14 
应交税费





 - 
应付利息





 - 
应付利润





 - 
递延所得税负债





 - 
其他负债


7.4.7.8 229,000.00 
负债合计





 304,032.22 
所有者权益：





 
 
实收基金


7.4.7.9 57,588,963.51 
未分配利润


7.4.7.10 28,386.03 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 29页 共 104页



所有者权益合计





 57,617,349.54 
负债和所有者权益总计





 57,921,381.76 
注：本基金合同生效日为 2020年 12月 9日，本报告期自基金合同生效日 2020年 12月 9日起至
2020年 12月 31日止。报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.0005元，基金份额总额
57,588,963.51份。 
7.2 利润表 
会计主体：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金 
本报告期：2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2020年 12月 9日（基金合同
生效日）至 2020年 12月 31
日



一、收入





 111,433.81 
1.利息收入





 107,413.73 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


30,849.53 
债券利息收入





 19,590.17 
资产支持证券利息收入





 - 
买入返售金融资产收入





 56,974.03 
证券出借利息收入





 - 
其他利息收入





 - 
2.投资收益（损失以“-”填列）





 - 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


- 
基金投资收益


-


- 
债券投资收益


7.4.7.13


- 
资产支持证券投资收益



 
- 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- 
衍生工具收益


7.4.7.15


- 
股利收益


7.4.7.16


- 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）



7.4.7.17


4,020.00 
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）





 -



5.其他收入（损失以“-”号填列）


7.4.7.18


0.08 
减：二、费用





 56,772.87 
1．管理人报酬


 29,410.66 
2．托管费


 9,803.56 
3．销售服务费


 - 
4．交易费用


7.4.7.19


225.00 
5．利息支出





 - 
其中：卖出回购金融资产支出





 - 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 30页 共 104页



6．税金及附加



 
- 
7．其他费用


7.4.7.20


17,333.65 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）





54,660.94 
减：所得税费用





 - 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）





 54,660.94 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金 
本报告期：2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
270,533,111.83 - 270,533,111.83 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 54,660.94


54,660.94 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-212,944,148.32 -26,274.91 -212,970,423.23 
其中：1.基金申
购款



50,037,802.02 0.39 50,037,802.41 
2.基金赎
回款



-262,981,950.34 -26,275.30 -263,008,225.64 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



57,588,963.51 28,386.03 57,617,349.54 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：



经雷


罗丽丽


罗丽丽



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 31页 共 104页



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金是原嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金(以下简
称"嘉实定期宝 6个月")依照《嘉实基金管理有限公司关于根据《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》等监管规定修改嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同及托管协议的
公告》变更而来。自 2020年 12月 9日起，原嘉实定期宝 6个月正式变更为嘉实稳骏纯债债券型
证券投资基金(以下简称"本基金")。原《嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》
失效，《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为嘉实基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。 



本财务报表以持续经营为基础编制。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计



7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020
年 12月 9日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 



金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 32页 共 104页



和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 



基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 



基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 



(2) 金融负债的分类 



金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。 



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值： 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 33页 共 104页






(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 



(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 



(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 34页 共 104页



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为利息收入。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。 



转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融
股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权
益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金
保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类
别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，
将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下
产生的差价收入确认为投资收益。 



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最
多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 20%。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 35页 共 104页



基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。 



经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 



(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 



(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。 



(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 36页 共 104页



中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。



7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 



(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 



对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 



(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 37页 共 104页






(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 



(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 



(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日 
活期存款


7,235,506.25 
定期存款


- 
其中：存款期限 1个月以内


- 



 存款期限 1-3个月


- 



 存款期限 3个月以上


- 
其他存款


- 
合计


7,235,506.25 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日 
成本


公允价值


公允价值变动



股票


- - - 
贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


- - - 
银行间市场


29,998,980.00 30,003,000.00 4,020.00 
合计


29,998,980.00 30,003,000.00 4,020.00 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


29,998,980.00 30,003,000.00 4,020.00 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 38页 共 104页



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
无。



7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日 
账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


- - 
银行间市场


19,982,149.97 - 
合计


19,982,149.97 - 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
无。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



应收活期存款利息


1,176.15 
应收定期存款利息


- 
应收其他存款利息


- 
应收结算备付金利息


- 
应收债券利息


691,532.79 
应收资产支持证券利息


- 
应收买入返售证券利息


8,016.60 
应收申购款利息


- 
应收黄金合约拆借孳息


- 
应收出借证券利息


- 
其他


- 
合计


700,725.54 
7.4.7.6 其他资产 
无。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用


- 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 39页 共 104页



银行间市场应付交易费用


11,078.14 
合计


11,078.14 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- 
应付赎回费


- 
应付证券出借违约金


- 
预提费用 229,000.00 
合计


229,000.00 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



项目



本期



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



基金合同生效日


270,533,111.83


270,533,111.83 
本期申购


50,037,802.02


50,037,802.02



本期赎回（以“-”号填列）


-262,981,950.34


-262,981,950.34



本期末


57,588,963.51


57,588,963.51



注：(1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 



(2)本基金合同于 2020年 12月 9日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 270,533,111.83
份基金份额。



 (3)本基金的基金合同生效日的基金总份额含嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金于
2020年 12月 8日（基金合同失效前日）的未付收益结转份额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



基金合同生效日 - - - 
本期利润


50,640.94 4,020.00 54,660.94



本期基金份额交易
产生的变动数



-26,272.98 -1.93 -26,274.91 
其中：基金申购款


0.36 0.03 0.39 
基金赎回款


-26,273.34 -1.96 -26,275.30 
本期已分配利润


- - - 
本期末


24,367.96 4,018.07 28,386.03 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目


本期



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 40页 共 104页



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日



活期存款利息收入


30,849.53 
定期存款利息收入


- 
其他存款利息收入


- 
结算备付金利息收入


- 
其他


- 
合计


30,849.53 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



无。



7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



无。



7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入



无。



7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
无。



7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
无。



7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
无。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
无。



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 41页 共 104页



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
无。



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
无。



7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
无。



7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
无。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
无。



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
无。



7.4.7.16 股利收益 
无。



7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31
日



1.交易性金融资产


4,020.00 
股票投资


- 
债券投资


4,020.00 
资产支持证券投资


- 
基金投资


- 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 42页 共 104页



贵金属投资


- 
其他


- 
2.衍生工具


- 
权证投资


- 
3.其他


- 
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税



- 
合计


4,020.00 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31
日



基金赎回费收入


0.08 
合计


0.08 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 
交易所市场交易费用


- 
银行间市场交易费用


225.00 
合计


225.00 
7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 
审计费用


6,285.54 
信息披露费


7,540.59 
证券出借违约金


- 
银行划款手续费 1,245.00 
债券托管账户维护费 2,262.52 
合计


17,333.65 
7.4.7.21 分部报告 
无。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
无。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
无。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 43页 共 104页



7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 
DWS


Investments


Singapore 
Limited 
基金管理人的股东 
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易



7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
无。 
7.4.10.1.2 债券交易 
无。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
无。 
7.4.10.1.4 权证交易 
无。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
无。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目


本期



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 44页 共 104页



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31
日



当期发生的基金应支付的管理费


29,410.66 
其中：支付销售机构的客户维护费


569.70



注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。2.
根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31
日



当期发生的基金应支付的托管费


9,803.56 
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
无。



7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 
无。 
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 
无。 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
无。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 45页 共 104页



7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
无。



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月
31日



期末余额


当期利息收入



中国银行股份有限公司_活期


7,235,506.25


30,849.53



注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
无。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
7.4.11 利润分配情况 
本期（2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日），本基金未实施利润分
配。



7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券



7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
无。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
无。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
无。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
无。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 46页 共 104页



7.4.13 金融工具风险及管理



7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基
金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机
构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风
险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 



公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。 



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。 
7.4.13.2 信用风险



信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 



基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



无。



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 47页 共 104页



7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
无。



7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



无。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
无。



7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 



于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 



本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 48页 共 104页



全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险



市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险



利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2020年 12月 31日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产























 
银行存款 7,235,506.25 - - - 7,235,506.25 
结算备付金 - - - - - 
存出保证金 - - - - - 
交易性金融资产 30,003,000.00 - - - 30,003,000.00 
衍生金融资产 - - - - - 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 49页 共 104页



买入返售金融资产 19,982,149.97 - - - 19,982,149.97 
应收证券清算款 - - - - - 
应收利息 - - - 700,725.54 700,725.54 
应收股利 - - - - - 
应收申购款 - - - - - 
递延所得税资产 - - - - - 
其他资产 - - - - - 
资产总计


57,220,656.22 - - 700,725.54 57,921,381.76 
负债























 
短期借款 - - - - - 
交易性金融负债 - - - - - 
衍生金融负债 - - - - - 
卖出回购金融资产款 - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - 
应付赎回款 - - - 303.06 303.06 
应付管理人报酬 - - - 47,052.18 47,052.18 
应付托管费 - - - 15,684.04 15,684.04 
应付销售服务费 - - - 914.80 914.80 
应付交易费用 - - - 11,078.14 11,078.14 
应付税费 - - - - - 
应付利息 - - - - - 
应付利润 - - - - - 
递延所得税负债 - - - - - 
其他负债 - - - 229,000.00 229,000.00 
负债总计


- - - 304,032.22 304,032.22 
利率敏感度缺口


57,220,656.22 - - 396,693.32 57,617,349.54 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2020年 12月 31日）



分析 
市场利率上升 25 个基
点 
-2,872.52 
市场利率下降 25 个基
点 
2,873.06 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 50页 共 104页



7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口



无。



7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 
无。



7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
无。



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



无。 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 



(a) 金融工具公允价值计量的方法 



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 



(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 



(i) 各层次金融工具公允价值 



于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第
一层次的余额，属于第二层次的余额为 30,003,000.00元，无属于第三层次的余额。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 51页 共 104页






(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 



本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 



(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 



无 



(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 



于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。 



(d) 不以公允价值计量的金融工具 



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 



(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
§7 年度财务报表（转型前） 
7.1 资产负债表 
会计主体：嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金 
报告截止日：2020年 12月 8日（基金合同失效前日） 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2020年 12月 8日 
（基金合同失效前日） 
上年度末



2019年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


7.4.7.1


171,720,120.69 300,927,828.57 
结算备付金





 - - 
存出保证金





 - - 
交易性金融资产


7.4.7.2


- 2,080,848,342.50 
其中：股票投资





 - - 
基金投资





 - - 
债券投资





 - 2,080,848,342.50 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
衍生金融资产


7.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


7.4.7.4


99,011,458.52 199,979,739.97 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 52页 共 104页



应收证券清算款





 - - 
应收利息


7.4.7.5


48,048.00 12,991,316.15 
应收股利





 - - 
应收申购款





 - - 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


7.4.7.6


- - 
资产总计





 270,779,627.21 2,594,747,227.19 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2020年 12月 8日 
（基金合同失效前日） 
上年度末



2019年 12月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


7.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 - 428,060,237.91 
应付证券清算款





 - - 
应付赎回款





 - - 
应付管理人报酬





 17,641.52 615,640.14 
应付托管费





 5,880.48 205,213.43 
应付销售服务费





 914.80 22,679.12 
应付交易费用


7.4.7.7


9,167.23 51,186.07 
应交税费





 - - 
应付利息





 - 66,183.18 
应付利润





 1,499,569.96 17,768,264.81 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


7.4.7.8


212,911.35 229,000.00 
负债合计





 1,746,085.34 447,018,404.66 
所有者权益：





 




实收基金


7.4.7.9


269,033,541.87 2,147,728,822.53 
未分配利润


7.4.7.10


- - 
所有者权益合计





 269,033,541.87 2,147,728,822.53 
负债和所有者权益总计





 270,779,627.21 2,594,747,227.19 
注： 本基金合同失效前日为 2020年 12月 8日，本报告期自 2020年 1月 1日起至基金合同失效
前日 2020年 12月 8日止，报告截止日 2020年 12月 8日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总
额 269,033,541.87份。 
7.2 利润表 
会计主体：嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日） 
单位：人民币元



项 目


附注号


本期


上年度可比期间



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 53页 共 104页



2020年 1月 1日至 2020年
12月 8日（基金合同失效
前日）



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



一、收入





 40,511,760.32 114,824,049.48 
1.利息收入





 29,568,375.78 108,445,507.17 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


2,410,628.16 13,916,699.56 
债券利息收入





 22,848,216.06 86,937,749.30 
资产支持证券利息收
入






 - - 
买入返售金融资产收
入






 4,309,531.56 7,591,058.31 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填
列）






 10,943,384.54 6,378,542.31 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


- - 
基金投资收益


-


- - 
债券投资收益


7.4.7.13


10,943,384.54 6,378,542.31 
资产支持证券投资收
益


 
- - 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 
衍生工具收益


7.4.7.15


- - 
股利收益


7.4.7.16


- - 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



7.4.7.17


- - 
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”号
填列）



7.4.7.18


- - 
减：二、费用





 6,901,180.90 21,853,884.38 
1．管理人报酬


 3,477,227.80 9,570,788.44 
2．托管费


 1,161,742.84 3,197,421.97 
3．销售服务费


 134,628.84 359,043.02 
4．交易费用


7.4.7.19


- - 
5．利息支出





 1,852,449.49 8,412,128.68 
其中：卖出回购金融资产支
出






 1,852,449.49 8,412,128.68 
6．税金及附加



 
- 3,055.74 
7．其他费用


7.4.7.20


275,131.93 311,446.53 
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）






 33,610,579.42 92,970,165.10 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 33,610,579.42 92,970,165.10 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 54页 共 104页



7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日） 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日） 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
2,147,728,822.53 - 2,147,728,822.53 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 33,610,579.42


33,610,579.42 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-1,878,695,280.66 - -1,878,695,280.66 
其中：1.基金申
购款



22,683,229.70 - 22,683,229.70 
2.基金赎
回款



-1,901,378,510.36 - -1,901,378,510.36 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- -33,610,579.42 -33,610,579.42 
五、期末所有者
权益（基金净值）



269,033,541.87 - 269,033,541.87 
项目



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日



实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
3,737,234,243.40 - 3,737,234,243.40 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 92,970,165.10


92,970,165.10 
三、本期基金份
额交易产生的基
-1,589,505,420.87 - -1,589,505,420.87 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 55页 共 104页



金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



其中：1.基金申
购款



527,748,236.30 - 527,748,236.30 
2.基金赎
回款



-2,117,253,657.17 - -2,117,253,657.17 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- -92,970,165.10 -92,970,165.10 
五、期末所有者
权益（基金净值）



2,147,728,822.53 - 2,147,728,822.53 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：



经雷


罗丽丽


罗丽丽



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1001号《关于准予嘉实定期宝 6个月理财债券型证
券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》
于 2017年 3月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,959,039,948.99份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 56页 共 104页



规定及允许的基金行业实务操作编制。 
经中国证监会批准，基金管理人嘉实基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为嘉
实稳骏纯债债券型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营
为编制基础。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 12月 8 日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 8日(基金合同失效前日)的财务状
况以及 2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计



7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2020年 1
月 1日至 2020年 12月 8日(基金合同失效前日)。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 



金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 



基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。 



基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 



(2) 金融负债的分类 



金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基
金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 57页 共 104页



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 



债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地
反映基金投资组合价值。 



计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： 



(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 



(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 58页 共 104页



支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 



(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的 A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 



债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。 



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.9 费用的确认和计量 
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 
7.4.4.10 基金的收益分配政策 
本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。本基金根据每日基金收益情况，以
每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“6 个月持有周期到
期日”集中支付。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为
投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投
资人不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“6 个月持有周期到期日”累计
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 59页 共 104页



收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金
收益；若投资人在基金份额“6 个月持有周期到期日”累计收益支付时，其累计收益为正值，则
为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回全部
基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。当日申购
的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日
起，不享有基金的收益分配权益。本基金同类每份基金份额享有同等分配权。



7.4.4.11 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。



7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金计算影子价格过程中
确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 



对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上
市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金
融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 60页 共 104页



7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 



(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 



对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 



(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。 



(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。 



(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 8日（基金合同失效
前日） 
上年度末



2019年 12月 31日



活期存款


171,720,120.69 927,828.57



定期存款


- 300,000,000.00 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 61页 共 104页



其中：存款期限 1个月以
内



- - 



 存款期限 1-3个月


- 200,000,000.00






 存款期限 3个月以上


- 100,000,000.00



其他存款


- - 
合计


171,720,120.69 300,927,828.57



7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 8日（基金合同失效前日） 
摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度
（%）



债券



交易所市场


- -


-


- 
银行间市场


- -


-


-



合计


- - - -



资产支持证券


-


-


-


-



合计


-


-


-


-



项目



上年度末



2019年 12月 31日



摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度
（%）



债券



交易所市场


- -


-


- 
银行间市场


2,080,848,342.50 2,083,557,000.00


2,708,657.50


0.1261



合计


2,080,848,342.50 2,083,557,000.00 2,708,657.50 0.1261



资产支持证券


-


-


-


-



合计


2,080,848,342.50


2,083,557,000.00


2,708,657.50


0.1261



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
无。



7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 8日（基金合同失效前日） 
账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


- - 
银行间市场


99,011,458.52 - 
合计


99,011,458.52 - 
项目



上年度末



2019年 12月 31日



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 62页 共 104页



账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


- - 
银行间市场


199,979,739.97 - 
合计


199,979,739.97 - 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
无。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年12月 8日（基金合同失效前日）



上年度末



2019年 12月 31日



应收活期存款利息


9,797.16 227.04 
应收定期存款利息


- 1,288,249.91 
应收其他存款利息


- - 
应收结算备付金利息


315.00 - 
应收债券利息


- 11,553,913.36 
应收资产支持证券利息


- - 
应收买入返售证券利息


37,935.84 148,925.84 
应收申购款利息


- - 
应收黄金合约拆借孳息


- - 
应收出借证券利息


- - 
其他


- - 
合计


48,048.00 12,991,316.15 
7.4.7.6 其他资产 
无。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 8日（基金合同失效
前日） 
上年度末



2019年 12月 31日



交易所市场应付交易费用


- - 
银行间市场应付交易费用


9,167.23 51,186.07 
合计


9,167.23 51,186.07 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 8日（基金合同
失效前日）



上年度末



2019年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- - 
应付赎回费


- - 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 63页 共 104页



应付证券出借违约金


- - 
预提费用 212,911.35 229,000.00 
合计


212,911.35 229,000.00 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



嘉实定期宝 6个月理财债券 A 
项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日）



基金份额（份）


账面金额



上年度末 13,212,836.65


13,212,836.65 
本期申购


229,869.00


229,869.00



本期赎回（以“-”号填列）


-5,576,385.04


-5,576,385.04



-基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


7,866,320.61


7,866,320.61



嘉实定期宝 6个月理财债券 B 
项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日）



基金份额（份）


账面金额



上年度末 2,134,515,985.88


2,134,515,985.88 
本期申购


22,453,360.70


22,453,360.70



本期赎回（以“-”号填列）


-1,895,802,125.32


-1,895,802,125.32



-基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


261,167,221.26


261,167,221.26



注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



嘉实定期宝 6个月理财债券 A 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



上年度末 - - - 
本期利润


236,068.46 - 236,068.46



本期基金份额
交易产生的变
动数



- - - 
其中：基金申
购款



- - - 
基金赎 - - - 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 64页 共 104页



回款



本期已分配利
润



-236,068.46 - -236,068.46 
本期末


- - - 
嘉实定期宝 6个月理财债券 B 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



上年度末 - - - 
本期利润


33,374,510.96 - 33,374,510.96



本期基金份额
交易产生的变
动数



- - - 
其中：基金申
购款



- - - 
基金赎
回款



- - - 
本期已分配利
润



-33,374,510.96 - -33,374,510.96 
本期末


- - - 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日
（基金合同失效前日）



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日



活期存款利息收入


26,989.05 20,395.43 
定期存款利息收入


2,382,802.86 13,894,684.13 
其他存款利息收入


- - 
结算备付金利息收入


836.25 1,620.00 
其他


- - 
合计


2,410,628.16 13,916,699.56 
7.4.7.12 股票投资收益



无。



7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2020年1月1日至2020年12月8日
（基金合同失效前日） 
上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月31
日



债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入



10,943,384.54 6,378,542.31 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 65页 共 104页



债券投资收益——赎回
差价收入



- - 
债券投资收益——申购
差价收入



- - 
合计


10,943,384.54 6,378,542.31 
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2020年1月1日至2020年12月8日
（基金合同失效前日）



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额



10,643,931,656.78 17,532,097,959.11 
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额



10,579,590,474.99 17,405,137,863.67 
减：应收利息总额


53,397,797.25 120,581,553.13 
买卖债券差价收入


10,943,384.54 6,378,542.31 
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
无。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
无。



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
无。



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
无。



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 66页 共 104页



7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
无。



7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
无。



7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
无。



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
无。



7.4.7.16 股利收益 
无。



7.4.7.17 公允价值变动收益 
无。



7.4.7.18 其他收入 
无。



7.4.7.19 交易费用 
无。



7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月
8日（基金合同失效前日） 
上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
审计费用


93,714.46 100,000.00



信息披露费


112,459.41 120,000.00



证券出借违约金


- -



银行划款手续费 34,020.58 54,046.00



债券托管账户维护费 33,737.48 36,000.00



其他 1,200.00 1,400.53



合计


275,131.93 311,446.53



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 67页 共 104页



7.4.7.21 分部报告 
无。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
无。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
自 2020年 12月 9日起，本基金正式变更为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金。原《嘉实定
期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》失效，《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合
同》生效。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易



下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
无。 
7.4.10.1.2 债券交易 
无。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
无。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 68页 共 104页



7.4.10.1.4 权证交易 
无。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
无。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 8日（基金合同失效前日）



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



当期发生的基金应支付的管理费


3,477,227.80 9,570,788.44 
其中：支付销售机构的客户维护费


11,358.87


24,138.59



注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。2.
根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 8日（基金合同失效前日）



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



当期发生的基金应支付的托管费


1,161,742.84 3,197,421.97 
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元



获得销售服务费的各关联
方名称



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日）



当期发生的基金应支付的销售服务费



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 69页 共 104页



嘉实定期宝 6个月理财
债券 A



嘉实定期宝 6个月理财
债券 B



合计



嘉实基金管理有限公司 505.66


115,202.62


115,708.28 
中国银行 18,867.00


0.00


18,867.00 
合计


19,372.66 115,202.62 134,575.28 
获得销售服务费的各关联
方名称



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日



当期发生的基金应支付的销售服务费



嘉实定期宝 6个月理财
债券 A 
嘉实定期宝 6个月理财
债券 B 
合计



嘉实基金管理有限公司 1,305.91 317,669.91 318,975.82 
中国银行 39,702.19 - 39,702.19 
合计


41,008.10 317,669.91 358,678.01 
注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，B 类基金份额的销售服务费年费率为
0.01%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理
有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：各类别基金日销售服务费＝各类别基金
份额前一日基金资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。对于由 A类升级为 B
类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到 B类条件的开放日后的下一个工作日起享
受 B类基金份额持有人的费率；对于由 B类降级为 A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率
应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额持有人的费率。



7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易



单位：人民币元



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日） 
银行间市场交易的



各关联方名称



债券交易金额


基金逆回购


基金正回购



基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额



利息
支出



- - - - - - - 
上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
银行间市场交易的



各关联方名称



债券交易金额


基金逆回购


基金正回购



基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额



利息
支出



中国银行股份有限
公司 
- 
401,701,
882.97 
- - - - 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 70页 共 104页



7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
无。 
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
无。



7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日
（基金合同失效前日）



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月31
日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



中国银行股份有限公司_
活期



171,720,120.69


26,989.05


927,828.57


20,395.43



 
中国银行股份有限公司_
定期



-


346,358.33


-


-



 
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
无。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
无。 
7.4.11 利润分配情况 
单位：人民币元



嘉实定期宝 6个月理财债券 A



已按再投资形式转
实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额



应付利润



本年变动



本期利润分配合计


备注



229,869.00 73,798.45 -67,598.99 236,068.46 - 
嘉实定期宝 6个月理财债券 B



已按再投资形式转
实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额



应付利润



本年变动



本期利润分配合计


备注



22,453,360.70 27,122,246.12 -16,201,095.86 33,374,510.96 - 
7.4.12 期末(2020年 12月 8日)本基金持有的流通受限证券



7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
无。



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 71页 共 104页



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
无。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 



无。 
7.4.13 金融工具风险及管理



7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获
得高于业绩比较基准的稳定回报。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立
组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机
制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 



公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。 



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。 
7.4.13.2 信用风险



信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 72页 共 104页






基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



无。



7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
无。



7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



无。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2020年 12月 8日（基金合同失效
前日）



上年度末



2019年 12月 31日



AAA


- 1,131,339,598.44 
AAA以下


- - 
未评级


- - 
合计


- 1,131,339,598.44 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 73页 共 104页



注：评级取自第三方评级机构。



7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 



于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 



本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险



市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 74页 共 104页



而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险



利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2020年12月8日（基
金合同失效前日）



6个月以内


6个月-1年


1-5年


不计息


合计



资产























 
银行存款 171,720,120.69 - - - 171,720,120.69 
结算备付金 - - - - - 
存出保证金 - - - - - 
交易性金融资产 - - - - - 
衍生金融资产 - - - - - 
买入返售金融资产 99,011,458.52 - - - 99,011,458.52 
应收证券清算款 - - - - - 
应收利息 - - - 48,048.00 48,048.00 
应收股利 - - - - - 
应收申购款 - - - - - 
递延所得税资产 - - - - - 
其他资产 - - - - - 
资产总计


270,731,579.21 - - 48,048.00 270,779,627.21 
负债























 
短期借款 - - - - - 
交易性金融负债 - - - - - 
衍生金融负债 - - - - - 
卖出回购金融资产
款 
- - - - - 
应付证券清算款 - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 
应付管理人报酬 - - - 17,641.52 17,641.52 
应付托管费 - - - 5,880.48 5,880.48 
应付销售服务费 - - - 914.80 914.80 
应付交易费用 - - - 9,167.23 9,167.23 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 75页 共 104页



应付税费 - - - - - 
应付利息 - - - - - 
应付利润 - - - 1,499,569.96 1,499,569.96 
递延所得税负债 - - - - - 
其他负债 - - - 212,911.35 212,911.35 
负债总计


- - - 1,746,085.34 1,746,085.34 
利率敏感度缺口


270,731,579.21 - - -1,698,037.34 269,033,541.87 
上年度末



2019年 12月 31日



6个月以内



6个月



-1年



1-5年


不计息


合计



资产



 












 
 
银行存款 300,927,828.57 - - - 300,927,828.57 
结算备付金 - - - - - 
存出保证金 - - - - - 
交易性金融资产 
1,085,499,725.
86 
995,348,616.64 - - 2,080,848,342.50 
衍生金融资产 - - - - - 
买入返售金融资产 199,979,739.97 - - - 199,979,739.97 
应收证券清算款 - - - - - 
应收利息 - - - 12,991,316.15 12,991,316.15 
应收股利 - - - - - 
应收申购款 - - - - - 
递延所得税资产 - - - - - 
其他资产 - - - - - 
资产总计



1,586,407,294.
40 
995,348,616.64 -


12,991,316.15


2,594,747,227.19



负债























 
短期借款 - - - - - 
交易性金融负债 - - - - - 
衍生金融负债 - - - - - 
卖出回购金融资产
款 
428,060,237.91 - - - 428,060,237.91 
应付证券清算款 - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 
应付管理人报酬 - - - 615,640.14 615,640.14 
应付托管费 - - - 205,213.43 205,213.43 
应付销售服务费 - - - 22,679.12 22,679.12 
应付交易费用 - - - 51,186.07 51,186.07 
应付税费 - - - - - 
应付利息 - - - 66,183.18 66,183.18 
应付利润 - - - 17,768,264.81 17,768,264.81 
递延所得税负债 - - - - - 
其他负债 - - - 229,000.00 229,000.00 
负债总计


428,060,237.91 - -


18,958,166.75


447,018,404.66



利率敏感度缺口


1,158,347,056.995,348,616.64 -


-5,966,850.60


2,147,728,822.53



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 76页 共 104页



49



注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于 2020年 12月 8日，若市场利率变动 25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值
将不会产生重大变动（2019年 12月 31日：同）。



7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。



7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
无。



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



无。 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 



(a) 金融工具公允价值计量的方法 



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 



(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 



(i) 各层次金融工具公允价值 



于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 77页 共 104页



一层次的余额，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：无属于第一层次的
余额，第二层次 2,080,848,342.50元，无属于第三层次的余额）。






(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 



本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未
发生重大变动。 



(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 



无。 



(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 



于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。 



(d) 不以公允价值计量的金融工具 



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 



(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
§8 投资组合报告（转型后） 
8.1 期末基金资产组合情况



金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


30,003,000.00 51.80 



 其中：债券


30,003,000.00 51.80 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


19,982,149.97 34.50 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


7,235,506.25 12.49 
8 其他各项资产


700,725.54 1.21 
9 合计


57,921,381.76 100.00 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 78页 共 104页



8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
无。 
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
无。 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
无。 
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
无。



8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
无。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


30,003,000.00 52.07 



 其中：政策性金融债


30,003,000.00 52.07 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


30,003,000.00 52.07 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 



金额单位：人民币元



序号


债券代码


债券名称


数量（张）


公允价值



占基金资产
净值比例（%）



1 200201 20国开 01 300,000 30,003,000.00 52.07 
注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 79页 共 104页



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
无。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
无。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
无。 
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.10.1 本期国债期货投资政策 
无。 
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
无。 
8.10.3 本期国债期货投资评价 
无。 
8.11 投资组合报告附注



8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形



报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。



8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
8.11.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


- 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


700,725.54 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


700,725.54 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 80页 共 104页



8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。



8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
无。 
§8 投资组合报告（转型前） 
8.1 期末基金资产组合情况



金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


固定收益投资


-


-






 其中：债券


-


-






 
资产支持证
券



-


-



2


买入返售金融资产


99,011,458.52


36.57



 
其中：买断式回购的
买入返售金融资产



-


-



3



银行存款和结算备
付金合计



171,720,120.69


63.42



4


其他各项资产


48,048.00


0.02



5


合计


270,779,627.21


100.00



8.2 债券回购融资情况 
金额单位：人民币元



序号


项目


占基金资产净值的比例（%）



1



报告期内债券回购融资余额


5.97 
其中：买断式回购融资


- 
序号


项目


金额



占基金资产净值
的比例（%）



2



报告期末债券回购融资余额


- - 
其中：买断式回购融资


- - 
注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余
额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 
 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 81页 共 104页



8.3 基金投资组合平均剩余期限 
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 
项目


天数



报告期末投资组合平均剩余期限


1 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值


176 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值


1 
 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明



报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 180天。



8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 
序号


平均剩余期限



各期限资产占基金资产
净值的比例（%）



各期限负债占基金资产
净值的比例（%）



1


30天以内


100.63 - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
2


30天（含）—60天


- - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
3


60天（含）—90天


- - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
4


90天（含）—120天


- - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
5


120天（含）—397天（含）


- - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
合计


100.63 - 
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
无。



8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 
无。



8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 
项目


偏离情况



报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数


20 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 82页 共 104页



报告期内偏离度的最高值


0.4523%



报告期内偏离度的最低值


-0.0653%



报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0884%






 
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明



报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 



 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明



报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细



无。



8.9 投资组合报告附注






 
8.9.1 基金计价方法说明 
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 



本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 



 
8.9.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


- 
2


应收证券清算款


- 
3


应收利息


48,048.00 
4


应收申购款


- 
5


其他应收款


-



6


待摊费用


- 
7 其他


- 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 83页 共 104页



8 合计


48,048.00 
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
无。



§9 基金份额持有人信息（转型后） 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



持有人户数
（户）



户均持有的
基金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额比例
（%）



持有份额



占总份额比例
（%）



1,126 51,144.73 49,999,000.00 86.82


7,589,963.51 13.18



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管理人所有从业人员持有本基金


18,261.71 0.03



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金



0 
本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 
§9 基金份额持有人信息（转型前）



9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份
额
级
别



持有人
户数
（户）



户均持有的基
金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额比
例（%）



持有份额



占总份额比
例（%）



嘉
实
定
期
宝
6
个
月
理
1,125 6,992.28 - - 7,866,320.61 100.00 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
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财
债
券
A 
嘉
实
定
期
宝
6
个
月
理
财
债
券
B 
3 87,055,740.42 261,167,221.26 100.00 - - 
合
计



1,128 238,504.91 261,167,221.26 97.08 7,866,320.61 2.92 
注：(1)嘉实定期宝 6 个月理财债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实定期宝 6个月理财债券 A份额占嘉实定期宝 6个月理
财债券 A总份额比例、个人投资者持有嘉实定期宝 6个月理财债券 A份额占嘉实定期宝 6个月理
财债券 A总份额比例； 



(2)嘉实定期宝 6 个月理财债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实定期宝 6个月理财债券 B份额占嘉实定期宝 6个月理
财债券 B总份额比例、个人投资者持有嘉实定期宝 6个月理财债券 B份额占嘉实定期宝 6个月理
财债券 B总份额比例。 
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况



序号


持有人类别


持有份额（份）


占总份额比例（%）



1 银行类机构 109,005,982.25 40.52



2 银行类机构 99,970,587.83 37.16



3 银行类机构 52,190,651.18 19.40



4 个人 337,205.42 0.13



5 个人 247,360.67 0.09



6 个人 236,042.55 0.09



7 个人 236,021.04 0.09



8 个人 224,812.35 0.08



9 个人 179,832.69 0.07



10 个人 168,600.50 0.06



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 85页 共 104页



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金 
嘉实定期宝 6个月理财债券 A 18,171.93 0.23



嘉实定期宝 6个月理财债券 B - -






 合计


18,171.93 0.00 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金 
嘉实定期宝 6个月理财债券
A 
0 
嘉实定期宝 6个月理财债券
B 
0 



 合计


0 
本基金基金经理持有
本开放式基金 
嘉实定期宝 6个月理财债券
A 
0~10



嘉实定期宝 6个月理财债券
B 
0






 合计


0~10 
§10 开放式基金份额变动（转型后） 
单位：份



基金合同生效日（2020年 12月 9日）
基金份额总额



270,533,111.83 
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额



50,037,802.02 
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额



262,981,950.34 
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）



- 
本报告期期末基金份额总额


57,588,963.51



注：本基金的基金合同生效日的基金总份额含嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金于 2020
年 12月 8日（基金合同失效前日）的未付收益结转份额。



§10 开放式基金份额变动（转型前）



单位：份



项目


嘉实定期宝 6个月理财债券 A


嘉实定期宝 6个月理财债券 B



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 86页 共 104页



基金合同生效日
（2017年 3月 23日）
基金份额总额



1,495,483,485.49 463,556,463.50 
本报告期期初基金份
额总额



13,212,836.65 2,134,515,985.88 
本报告期基金总申购
份额



229,869.00 22,453,360.70 
减：本报告期基金总
赎回份额



5,576,385.04 1,895,802,125.32 
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）



- - 
本报告期期末基金份
额总额



7,866,320.61


261,167,221.26



注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。



§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议



报告期内未召开基金份额持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



（1）基金管理人的重大人事变动情况






2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 



2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。 



2020年 6月 11日本基金管理人发布《关于嘉实定期宝 6个月理财债券基金经理变更的公告》，
张文玥女士、李曈先生不再担任本基金基金经理职务，本基金由李金灿先生单独管理。 



2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 



（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 



报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 87页 共 104页



11.4 基金投资策略的改变



在报告期间，原嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金变更为嘉实稳骏纯债债券型证券
投资基金，投资策略由短期理财债券型基金的投资策略调整为普通纯债债券型基金的投资策略。
2020年 12月 9日起，《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》失效且修改后的《嘉
实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》生效。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



转型前（2020年 1月 1日至 2020年 12月 8日（基金合同失效前日））：报告期内本基金未改
聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审
计费 93,714.46元，该审计机构已连续 4年为本基金提供审计服务。 
转型后（2020年 12月 9日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日）：报告期内本基金聘请普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的审计机构。报告年度应支付普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 6,285.54元，该审计机构第 1年提供审计服务。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 



本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施，对存在的问题，公司已
采取相应的改进措施。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



安信证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



北京高华证
券有限责任
公司



1


-


-


-


-


-



渤海证券股 1


-


-


-


-


-



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 88页 共 104页



份有限公司



长城证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



长江证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



东北证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



东方证券股
份有限公司



4


-


-


-


-


-



东吴证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



东兴证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



方正证券股
份有限公司



5


-


-


-


-


-



光大证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



广发证券股
份有限公司



4


-


-


-


-


-



国海证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



国金证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



国泰君安证
券股份有限
公司



3


-


-


-


-


-



国信证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



国元证券股 1


-


-


-


-


-



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 89页 共 104页



份有限公司



海通证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



宏信证券有
限责任公司



2


-


-


-


-


-



华宝证券有
限责任公司



1


-


-


-


-


-



华创证券有
限责任公司



2


-


-


-


-


-



华福证券有
限责任公司



1


-


-


-


-


-



华泰证券股
份有限公司



5


-


-


-


-


-



华西证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



民生证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



平安证券股
份有限公司



4


-


-


-


-


-



瑞银证券有
限责任公司



2


-


-


-


-


-



申万宏源证
券有限公司



3


-


-


-


-


-



天风证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



西部证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



西南证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 90页 共 104页



湘财证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



新时代证券
股份有限公
司



2


-


-


-


-


-



信达证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



兴业证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



英大证券有
限责任公司



1


-


-


-


-


-



招商证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



浙商证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



中国国际金
融股份有限
公司



5


-


-


-


-


-



中国银河证
券股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



中国中金财
富证券有限
公司



1


-


-


-


-


-



中航证券有
限公司



1


-


-


-


-


-



中泰证券股
份有限公司



5


-


-


-


-


-



中信建投证 4


-


-


-


-


-



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 91页 共 104页



券股份有限
公司



中信证券股
份有限公司



7


-


-


-


-


-



中信证券华
南股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



中银国际证
券股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。 



2.交易单元的选择标准和程序






（1）经营行为规范； 



（2）财务状况良好； 



（3）研究能力较强； 



基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



安信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



北京高华
证券有限
责任公司 
- -


- -


- -



渤海证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 92页 共 104页



长城证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



长江证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东北证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东方证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东吴证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东兴证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



方正证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



光大证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



广发证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国海证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国金证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国泰君安
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



国信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国元证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



海通证券
股份有限
- -


- -


- -



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 93页 共 104页



公司 
宏信证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华宝证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华创证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华福证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华泰证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



华西证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



民生证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



平安证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



瑞银证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



申万宏源
证券有限
公司 
- -


- -


- -



天风证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



西部证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



西南证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



湘财证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



新时代证 - -


- -


- -



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 94页 共 104页



券股份有
限公司 
信达证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



兴业证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



英大证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



招商证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



浙商证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中国国际
金融股份
有限公司 
- -


- -


- -



中国银河
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



中国中金
财富证券
有限公司 
- -


- -


- -



中航证券
有限公司 
- -


- -


- -



中泰证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中信建投
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



中信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中信证券
华南股份
有限公司 
- -


- -


- -



中银国际
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 95页 共 104页



11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



安信证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



北京高华证
券有限责任
公司



1


-


-


-


-


-



渤海证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



长城证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



长江证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



东北证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



东方证券股
份有限公司



4


-


-


-


-


-



东吴证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



东兴证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



方正证券股
份有限公司



5


-


-


-


-


-



光大证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 96页 共 104页



广发证券股
份有限公司



4


-


-


-


-


-



国海证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



国金证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



国泰君安证
券股份有限
公司



3


-


-


-


-


-



国信证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



国元证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



海通证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



宏信证券有
限责任公司



2


-


-


-


-


-



华宝证券有
限责任公司



1


-


-


-


-


-



华创证券有
限责任公司



2


-


-


-


-


-



华福证券有
限责任公司



1


-


-


-


-


-



华泰证券股
份有限公司



5


-


-


-


-


-



华西证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



民生证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 97页 共 104页



平安证券股
份有限公司



4


-


-


-


-


-



瑞银证券有
限责任公司



2


-


-


-


-


-



申万宏源证
券有限公司



3


-


-


-


-


-



天风证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



西部证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



西南证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



湘财证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



新时代证券
股份有限公
司



2


-


-


-


-


-



信达证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



兴业证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



英大证券有
限责任公司



1


-


-


-


-


-



招商证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



浙商证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



中国国际金
融股份有限
5


-


-


-


-


-



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 98页 共 104页



公司



中国银河证
券股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



中国中金财
富证券有限
公司



1


-


-


-


-


-



中航证券有
限公司



1


-


-


-


-


-



中泰证券股
份有限公司



5


-


-


-


-


-



中信建投证
券股份有限
公司



4


-


-


-


-


-



中信证券股
份有限公司



7


-


-


-


-


-



中信证券华
南股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



中银国际证
券股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。 



2.交易单元的选择标准和程序






（1）经营行为规范； 



（2）财务状况良好； 



（3）研究能力较强； 



基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 99页 共 104页






3.广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司。 



4.报告期内，本基金退租以下交易单元：天源证券经纪有限公司退租交易单元 1个。 



5.报告期内，本基金新增以下交易单元：海通证券股份有限公司新增交易单元 1个，中泰证
券股份有限公司新增交易单元 1个，华西证券股份有限公司新增交易单元 2个。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



安信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



北京高华
证券有限
责任公司 
- -


- -


- -



渤海证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



长城证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



长江证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东北证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东方证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东吴证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东兴证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



方正证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 100页 共 104页



光大证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



广发证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国海证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国金证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国泰君安
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



国信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国元证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



海通证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



宏信证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华宝证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华创证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华福证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华泰证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



华西证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



民生证券
股份有限
- -


- -


- -



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 101页 共 104页



公司 
平安证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



瑞银证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



申万宏源
证券有限
公司 
- -


- -


- -



天风证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



西部证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



西南证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



湘财证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



新时代证
券股份有
限公司 
- -


- -


- -



信达证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



兴业证券
股份有限
公司 
- -


30,000,000.00 30.00%


- -



英大证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



招商证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



浙商证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中国国际
金融股份
有限公司 
- -


- -


- -



中国银河 - -


- -


- -



嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 102页 共 104页



证券股份
有限公司 
中国中金
财富证券
有限公司 
- -


- -


- -



中航证券
有限公司 
- -


- -


- -



中泰证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中信建投
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



中信证券
股份有限
公司 
- -


70,000,000.00 70.00%


- -



中信证券
华南股份
有限公司 
- -


- -


- -



中银国际
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况（转型前）



报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。



11.9 其他重大事件 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
嘉实基金管理有限公司关于根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下部分基金基金合同及托
管协议的公告 
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2020年 01月 22日 
2 
关于嘉实定期宝 6个月理财债券基金
经理变更的公告 
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2020年 06月 11日 
3 
关于根据《关于规范金融机构资产管
理业务的指导意见》等相关规定修改
嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投
资基金基金合同及托管协议的公告 
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2020年 12月 05日 
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 103页 共 104页



§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资
者类
别



报告期内持有基金份额变化情况



报告期末持有基金情
况



序
号



持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额
占比
（%）



机构



1



2020/12/18至
2020/12/31



-



49,999,000.0
0



-


49,999,000.00


86.82



2



2020/07/30至
2020/09/09



317,271,190.
77



3,342,432.25



320,613,623.
02



-


-



3



2020/09/10至
2020/12/17



99,984,712.8
7



3,372,350.30



103,357,063.
17



-


-



4



2020/09/10至
2020/12/17



105,965,717.
00



3,655,453.94



109,621,170.
94



-


-



个人


-


-


-


-


-


-


-



产品特有风险



报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 



未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可
能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或
延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。



§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
（1）中国证监会准予嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金注册的批复文件； 



（2）《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》；






（3）《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金托管协议》；






（4）《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 



（5）基金管理人业务资格批件、营业执照； 



（6）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》； 



（7）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金托管协议》； 



（8）报告期内嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金、嘉实稳骏纯债债券型证券投资基
嘉实稳骏纯债债券 2020年年度报告 
第 104页 共 104页



金公告的各项原稿。



13.2 存放地点 
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 
13.3 查阅方式 
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件。 
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。 



 
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2021年 3月 30日
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