上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金合同查看PDF公告
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目
录
第一部分
前言和释义 2
第二部分
基金的基本情况 10
第三部分
基金份额的发售 11
第四部分
基金备案 14
第五部分
基金份额折算和变更登记 15
第六部分
基金份额的交易 16
第七部分
基金份额的申购与赎回 18
第八部分
基金认购、申购和赎回等业务的代理 22
第九部分
基金合同当事人及权利义务 23
第十部分
基金份额持有人大会 30
第十一部分
基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 38
第十二部分
基金的托管 41
第十三部分
基金份额的注册登记 42
第十四部分
基金的投资 43
第十五部分
基金的财产 49
第十六部分
基金资产估值 51
第十七部分
基金费用与税收 56
第十八部分
基金的收益与分配 58
第十九部分
基金的会计与审计 60
第二十部分
基金的信息披露 61
第二十一部分
基金合同的变更、终止与基金财产的清算 67
第二十二部分
业务规则 70
第二十三部分
违约责任 71
第二十四部分
争议的处理和适用的法律 72
第二十五部分
基金合同的效力 73
第二十六部分
其他事项 74
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上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2
第一部分
前言和释义
前
言
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范上证消费 80
交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人
民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投
资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简
称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办
法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规
定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数
基金指引》”）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6号《基金合同的内容与格式》
及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权
益的原则基础上，特订立《上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以
下简称“本合同”或“基金合同”）。
基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关
的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。基金合
同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同的当事人按照法律法规和基金合同的规
定享有权利，同时需承担相应的义务。
本基金由基金管理人按照法律法规和基金合同的规定募集，并经中国证监会核准。
中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新
导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规
的规定为准，及时作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文
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件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编
制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
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释
义
基金合同中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本合同、基金合同 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及
规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性风险规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
元 中国法定货币人民币元
《指数基金指引》 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施
的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金
指引》及颁布机关对其不时做出的修订
基金或本基金 依据基金合同所募集的上证消费 80 交易型开放式指数证
券投资基金
招募说明书
《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《上证消费 80交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
发售公告 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金份额
发售公告》
基金产品资料概要
《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
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《业务规则》 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资
者
交易型开放式指数证券投资基金
《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实
施细则》所定义的“交易型开放式指数基金”，亦称
“ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF 基金”，即指
经依法募集的、投资特定证券指数所对应组合证券的开放
式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在上
海证券交易所上市交易
联接基金
将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF,
紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化,采用开放式运作的基金
发售代理机构
符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金
管理人指定的代理本基金发售业务的机构
发售协调人
基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
申购赎回代理券商
符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金
管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又
称为代办证券公司
基金代销机构 发售代理机构和/或申购赎回代理券商
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》定义的基金登记、存管、过户、
清算和交收业务
基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
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基金合同当事人 受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的
自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国
合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续
的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资
基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以
及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资
者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金管理
人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国
证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过 3个月的期限
基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自 T 日起第 n个工作日（不包含 T日），n为自然数
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的
行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人
购买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效
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后不超过 3个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人
卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效
后不超过 3个月的时间开始办理
申购赎回清单
由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息
的文件
申购对价
投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
赎回对价
投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差
额及其他对价
组合证券
本基金标的指数所包含的全部或部分证券
标的指数
中证指数有限公司编制并发布的上证消费 80指数及其未
来可能发生的变更
现金替代
申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
现金差额
最小申购、赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投
资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申
购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数
计算
最小申购、赎回单位
本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
基金份额参考净值
上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申
购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算
并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
预估现金部分
指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商
（代办证券公司）预先冻结
基金份额折算
本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资
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者的基金份额进行变更登记的行为
完全复制法
一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有
成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确
定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的
收益评价日
基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日
基金净值增长率
指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基
金份额净值之比减去 100%
标的指数同期增长率
指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数
收盘值之比减去 100%
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基
金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办
理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证
券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的
过程
货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩
余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期
限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一
年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的金融工具
指定媒介
指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
不可抗力
本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易
日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前
支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
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第二部分
基金的基本情况
一、基金名称
上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型指数基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
五、基金标的指数
本基金标的指数为上证消费 80指数。
六、基金的最低募集份额总额和募集金额
本基金的最低募集份额总额为 2亿份，基金募集金额不少于 2亿元。
七、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额初始面值为人民币 1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%，具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
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第三部分
基金份额的发售
本基金基金份额初始面值为人民币 1.00元，按初始面值发售。
一、募集期
自基金份额发售之日起不超过 3个月，具体发售时间见招募说明书及发售公告。
二、发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、募集目标
本基金可以根据市场情况对募集规模进行限制，详见招募说明书或其他相关公告。
四、发售方式和销售渠道
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所
网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售
代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理
机构以股票进行的认购。
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。销售机构对认购申请
的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认
以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
五、认购费用
本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率最高不超过认购份
额的 5%，具体在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市
场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
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六、基金认购份额的计算
1、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，基金认购份
额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收
取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
2、通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资者，认购以基金份额
申请，基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由发售代理机构在
投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
3、通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，基金
认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由发售代理机构在投资者认购
确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支
付认购费用。
4、本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定，参照行业惯例，结
合市场实际情况收取。具体费率详见本基金的招募说明书和发售公告。
七、基金份额的认购和持有限额
1、认购限额
(1)网上现金认购：单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超
过 99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
(2)网下现金认购：投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额
须为 1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的，每笔
认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上
限。
(3)网下股票认购：单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分
须为 100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
2、持有限额
本基金不设持有限额。
八、募集资金利息及募集股票权益的处理
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基
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金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过
发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基
金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
募集的股票由发售代理机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门
账户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。
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第四部分
基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金
募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购户数不
少于 200 户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，
并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办
理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证
监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果基金合同不能生效，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款
利息；
3、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构应予以解冻。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000 万
元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
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第五部分
基金份额折算和变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程
为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进行基金
份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将
发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变
化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大
会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义
务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟
办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法由招募说明书规定。
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第六部分
基金份额的交易
一、基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基
金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集股票市值)不低于 2 亿元；
2、基金份额持有人不少于 1,000 人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准
在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前至少 3 个工作日发布基金
上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业
务实施细则》等有关规定,包括但不限于：
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行；
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍,不足 100份的部分可以卖出；
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001元；
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市
交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
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5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基
金份额终止上市交易公告。
四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上
海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计
算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净
值的具体计算方法参照招募说明书。基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,
并予以公告。
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第七部分
基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购
赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人在开始申购、赎
回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的
名单，并在管理人网站公示。
二、申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3个月的时间内开始办理，基金管理
人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2日在指定媒介公告。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停
办理申购。
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时
除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募
说明书中载明或另行公告。
若上海证券交易所交易时间更改或出现其他特殊情况，基金管理人可对申购、赎回
时间进行调整，但此项调整应在实施日 2日前在指定媒介公告。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规
定；
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的
前提下调整上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。
四、申购与赎回的程序
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1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时间提出
申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投资者在
提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对
价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足
额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资者 T日申购、赎回成功后，注册登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额
与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1日办理现金替代等的交收以及现
金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基
金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则
依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》
的有关规定进行处理。
注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进
行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒介公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。具体规定请参见
本基金招募说明书的规定；
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、
暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告；
3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额
或比例限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告。
六、申购、赎回的对价和费用
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1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确
定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开
市前公告。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告，计算
公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以
适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回
份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
七、暂停申购、赎回的情形
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；
2、因证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当采取暂停接受基金申购、赎回申请或延缓支付赎回款的措施；
5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构因异常情况无法办理申购、
赎回；
6、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；
7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一时，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。已
接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管
理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。
八、基金的非交易过户等其他业务
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注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，
并收取一定的手续费用。
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第八部分
基金认购、申购和赎回等业务的代理
本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代
销业务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回等
业务的，应与其签订书面委托代理协议，以明确双方的权利和义务。
基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和本基金合同的规定办理本基金的认
购、申购和赎回等业务。
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第九部分
基金合同当事人及权利义务
一、 基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：招商基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人：刘辉
设立日期：2002年 12月 27日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号
组织形式：有限责任公司
注册资本：13.1亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：（0755）83199596
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基
金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护
基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业
务并获得基金合同规定的费用；
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（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）在符合有关法律法规和基金合同的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和
调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构；
（17）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反基金合同、基金销售与服务
代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保
护基金投资者的利益；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方
式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管
理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，
进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、
赎回的价格；
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（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投
资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知
基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违
反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务
的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基
金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金
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管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额
持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：陈四清
成立时间：1984年 1月 1日
批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》（国发[1983]146号）
注册资本：人民币 35,640,625.71万元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国
证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和
深圳分公司开设证券账户；
（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
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（6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责
基金投资债券的后台匹配及资金的清算；
（7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金
财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独
立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在
名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执
行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
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项；
（15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行
监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管
理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资
者自取得依据基金合同募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金
合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
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（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼；
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）遵守基金合同；
（2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处
获得的不当得利；
（6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
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第十部分
基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组
成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代
表出席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决
票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数
乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入
的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有
人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持
有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人
大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份
额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大
会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（但根据法律法规的要求提高该等报
酬标准的除外）；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
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（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的
除外；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人
大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基
金合同当事人权利义务关系发生变化；
（6）除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他
情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管
理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，
应当由基金托管人自行召集。
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4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决
定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集或在规定时间内未能作出书面答复
的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并
至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
三、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40天，在指定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和表决方
式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证
机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
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3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派
代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四、 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由
会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或授权委派代表出席，现场开会时基金管
理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派
代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有
人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基
金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的表决意见以书面形
式或会议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地
址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公
证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的
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委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委
托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、如果出现任何不符合上述基金份额持有人大会召开条件的情况，则对同一议题
可履行再次开会程序。再次开会日期的提前通知期限为 40 天，但确定有权出席会议的
基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。再次开会仍然必须达到上述所有相关
条件，才能视为有效。
五、 议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终
止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合
同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金
份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，
临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，
符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行
审核：
（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法
规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上
述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案
提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分
拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序
性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行
审议。
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单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人
大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份
额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修
改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺
延并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基
金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表
均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含
50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理
人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的
决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单
位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单
位名称）等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人按照前述约定公布提案，在所通知的表决截止
日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下
形成决议。
六、 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的
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其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或
者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会
议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知
规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当
计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
七、 计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人
代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召
集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大
会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有
人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，
不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重
新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，
不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
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授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由
公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的
计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、 生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或
者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生
效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方
式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证
员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的
决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。
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第十一部分
基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
（一）基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
1、被依法取消基金管理资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
（二）基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
1、被依法取消基金托管资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表 10%以上（含 10%）基金份额的基
金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金
管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上（含
2/3）表决通过；
3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理
人；
4、核准：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会核准生效后
方可执行；
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在指定媒
介公告。
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6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时
向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或
新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；
7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金
财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；
8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要
求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
（二）基金托管人的更换程序
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表 10%以上（含 10%）基金份额的基
金持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金
托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上（含
2/3）表决通过；
3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管
人；
4、核准：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会核准生效后
方可执行；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在指定媒
介公告。
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及
时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当
及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；
7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金
财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。
（三）基金管理人与基金托管人的同时更换
1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额
10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
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3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应当依照有关规定予以公告并报中国
证监会备案。
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第十二部分
基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确
保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
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第十三部分
基金份额的注册登记
本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。登记结算业务是指《中
国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基
金份额的登记、托管和结算业务。基金管理人应与注册登记机构签订委托代理协议，以
明确双方的权利和义务，保护投资者和基金份额持有人的合法权益。
一、基金注册登记机构的权利
基金注册登记机构享有以下权利：
1、取得注册登记费；
2、建立和管理投资者基金账户；
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
4、在法律法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规
定于开始实施前在指定媒介上公告；
5、法律法规规定的其他权利。
二、基金注册登记机构的义务
基金注册登记机构承担以下义务：
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务；
2、严格按照法律法规、《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登
记结算业务实施细则》和基金合同规定的条件办理本基金份额的注册登记业务；
3、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 15年以上；
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者
或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规规定的其
他情形除外；
5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的
服务；
6、接受基金管理人的监督；
7、法律法规规定的其他义务。
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第十四部分
基金的投资
一、 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证消费 80 指数的成份券
及其备选成份券、一级市场新发股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的
允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于上证消费 80 指数的成份券及其备选成份券的资产比例不低于该基金
资产净值的 90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份券、一级市
场新发股票、存托凭证、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部
分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
三、 投资理念
中国经济长期稳定增长将带动消费行业的大发展，本基金通过完全复制的被动式投
资，力争使基金与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者提供标的指数
所代表的市场平均收益水平。
四、 投资策略
本基金以上证消费 80 指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的指数成
份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中
的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况
（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理
方法进行适当的替代。
本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%。
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基
础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
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五、 投资组合管理
（一）投资组合的构建
1、确定目标组合。主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权
重构建基金股票投资组合。
2、制定建仓策略。依据对标的指数成份券的流动性和交易成本等因素所做的分析，
制定合理的建仓策略。
3、逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组
合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。
（二）日常投资组合管理
1、标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份券调整生效前，分析并确
定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数
成份券变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2、标的指数成份券临时调整
在标的指数成份券调整周期内，若出现成份券临时调整的情形，本基金管理人将密
切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
3、成份券公司行为信息的日常跟踪与分析
跟踪分析标的指数成份券公司行为等信息，如股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等重大公司信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合
每日交易策略。
4、每日申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪分析每日基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以应
对基金的申购赎回。
5、投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。
跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整
的成份券的流动性进行分析。
6、投资组合调整。
使用数量化分析模型，选择最优调整方案，制定组合交易调整策略；如标的指数成
份券调整、成份券公司发生兼并等重大事件，可提请投资决策委员会召开会议，决定基
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金的操作策略；调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。
7、制作管理基金每日申购赎回清单。
以 T－1 日标的指数成份券的构成及其权重为基础，并考虑 T 日将发生的上市公司
变动等情况，制作 T日基金申购赎回清单并公告。
8、跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际
组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管
理方案。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
六、 投资决策流程
1、投资决策依据
（1）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
（2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
2、投资决策流程
（1）投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议，对相关重大事
项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。
（2）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其
权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。在
追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效
率，降低交易成本，控制投资风险。
（3）交易执行。交易部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。
（4）组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份券定期或临时
调整、指数成份券出现股本变化、增发、配股等情形、成份券停牌、成份券流动性不足、
基金申购赎回出现的现金流量等情形下，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟
踪标的指数。
（5）绩效评估。基金经理及风险管理部定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差
进行跟踪和评估。风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风
险进行监控，并对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金
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经理等相关人员。基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨，如果需要，亦对
投资组合进行相应的调整。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资
的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书
更新中予以公告。
七、 投资限制
（一）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
对于因上述 5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份券或备选成份券，基金管理
人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制。
（二）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
1、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%；
2、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基
金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从
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其规定；
3、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
4、 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产
支持证券规模的 10%；
5、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
6、 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申
报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
7、 本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
8、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10、 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规
定的限制。
除上述第 8、9 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管
理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应
在 10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
八、 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证消费 80指数。
未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制
方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监
会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者
终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按
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照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则
维持基金投资运作。
九、 风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场
基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投
资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十、 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有
人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持
有人的利益。
十一、 基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
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第十五部分
基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基
金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有：
1、银行存款及其应计利息；
2、结算备付金及其应计利息；
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；
4、应收证券交易清算款；
5、应收申购款；
6、股票投资及其估值调整；
7、债券投资及其估值调整和应计利息；
8、权证投资及其估值调整；
9、其他投资及其估值调整；
10、其他资产等。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业
务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行
间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管
人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金
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托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金
管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规
和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵
消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。
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第十六部分
基金资产估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资
产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的
基础。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要
对外披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
四、估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可
的方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管理人；月末、年中和年末
估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
五、估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后
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经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所
上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市
的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
根据《基金法》，基金管理人计算基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人
计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上
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充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外
予以公布。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。当估值或份
额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进
一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备
案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监
会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对
不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理
销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人
应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承
担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水
平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不
可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利
的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时
进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产
生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差
错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
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（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任
方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成
其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的
赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔
偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任
方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基
金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失
时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三
方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法
规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了
赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿
由此发生的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的
责任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册
登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计
算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
七、暂停估值的情形
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1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管
理人应当暂停估值；
4、中国证监会认定的其他情形。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理；
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发
现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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第十七部分
基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用许可费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金收益分配中发生的费用；
10、基金上市费及年费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
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H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根
据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费
率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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第十八部分
基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 5%，基金的收益分配比例应当以期末可
供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式采用现金分红；
3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为
原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为
前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、基金收益分配数额的确定
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计
算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人可进行
收益分配。
基金净值增长率=收益评价日基金份额净值/基金份额折算日基金份额净值-100%；
标的指数同期增长率=收益评价日标的指数收盘值/基金份额折算日标的指数收盘
值-100%。
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2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分
配比例及收益分配数额。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
六、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2日内在指定媒
介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超
过 15个工作日。
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第十九部分
基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年
度按如下原则：如果基金合同生效少于 2个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核
算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书
面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师
事务所需在 2日内在指定媒介公告。
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第二十部分
基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的
基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、
法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和
中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时
性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过
中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称
“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
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五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额
持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金
管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明
书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人
不再更新基金招募说明书。
2、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基
金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人
应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站
或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募
说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 2日将基金份额
折算日公告登载于指定媒介上。
基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将在
2日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。
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（五）基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2日在指定媒介上公告。
（六）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个
工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
（七）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和
年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（八）基金申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过其指
定网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
（九）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告
登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财
务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报
告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季
度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况
及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保
障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重
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要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化
情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
（十）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书，并登载
在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其
他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更；
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16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
20、基金变更标的指数；
21、基金暂停上市、恢复上市或终止上市；
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（十一）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中
国证监会、基金上市交易的证券交易所。
（十二）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备
案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日公告基金份
额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基
金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披
露义务。
（十三）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算
并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，
并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十四）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管
理人员负责管理信息披露事务。
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基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内
容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只需选
择一家报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之
日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他
公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所
网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策
提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操
作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则
的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定
将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
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第二十一部分
基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1）更换基金管理人；
（2）更换基金托管人；
（3）转换基金运作方式；
（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5）变更基金类别；
（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金份额持有人大会召开程序；
（9）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的
除外；
（10）终止基金合同；
（11）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费
率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（6）除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其
他情形。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执
行，自基金合同生效之日起 2日内在指定媒介公告。
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二、基金合同的终止
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的；
3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基
金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
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5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行
分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
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第二十二部分
业务规则
基金份额持有人应遵守中国证券登记结算有限责任公司的《中国证券登记结算有限
责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》。
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第二十三部分
违约责任
一、因基金合同当事人的违约行为造成基金合同不能履行或者不能完全履行的，由
违约的一方承担违约责任；如属基金合同当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情
况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况，当事人可以免责：
1、基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为
或不作为而造成的损失等；
2、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成
的损失等；
3、不可抗力。
二、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法
规的规定或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对
各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，
应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。
三、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前
提下，基金合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及
时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得
就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
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第二十四部分
争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协
商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败
诉方承担。
基金合同受中国法律管辖。
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第二十五部分
基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书
面确认后生效。
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批准并公
告之日止。
3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场
所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但内容应以基
金合同正本为准。
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第二十六部分
其他事项
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
