华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投
资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 64
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 64
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 66
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 68
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 75
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化创优
基金主代码 004394
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 12日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,095,582.45份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提
下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。
投资策略 1、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数，通
过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好
的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资
产的投资比例占基金资产的 0-95%，在极端市场情况
下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至
0%。
2、固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流
动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的
投资收益。
固定收益资产包括债券（国债、金融债、企业/公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益
资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本
走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定
收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人
将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相
对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进
行个券选择。
3、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同
时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度
设计等多种因素对权证进行定价。
4、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运
用股指期货、期权等相关金融衍生工具对基金投资组
合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基
金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法
律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金
融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，
根据届时法律法规的相关规定参与投资。
5、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金
比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选
择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充
足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定
融资比例。待监管机构允许本基金参与融券交易及转
融通证券出借业务后，在法律法规允许的范围内，在
不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不
利影响的前提下，本基金可参与相关业务，以提高组
合的投资效率，从而更好地实现投资目标。具体参与
投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
业绩比较基准 90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，跟踪创业板指数，并力求实现
超越创业板指数收益率的投资回报。其预期风险与收
益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，
属于较高风险的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 李申
联系电话 021-38601777 021-60637102
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 021-60637111
传真 021-38601799 021-60635778
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区金融大街 25号
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
展企业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199弄上海
证大五道口广场 1号 17层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 102,622,732.08 84,291,740.60 -107,099,541.44
本期利润 123,762,264.60 135,963,007.60 -104,143,581.70
加权平均基金份额本期利润 0.7136 0.4133 -0.2386
本期加权平均净值利润率 47.32% 42.75% -26.11%
本期基金份额净值增长率 72.35% 48.84% -24.87%
3.1.2
期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 81,305,029.05 13,601,998.10 -97,528,555.40
期末可供分配基金份额利润 0.6714 0.0618 -0.2531
期末基金资产净值 232,014,245.50 244,549,655.46 287,772,132.62
期末基金份额净值 1.9160 1.1117 0.7469
3.1.3
累计期末指标 2020年末
2019年末
2018年末
基金份额累计净值增长率 91.60% 11.17% -25.31%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.11% 1.52% 13.68% 1.45% -1.57% 0.07%
过去六个月 20.99% 1.72% 19.56% 1.69% 1.43% 0.03%
过去一年 72.35% 1.81% 57.64% 1.76% 14.71% 0.05%
过去三年 92.74% 1.65% 62.46% 1.61% 30.28% 0.04%
自基金合同
生效起至今
91.60% 1.53% 61.00% 1.52% 30.60% 0.01%
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2017年 5月 12日至 2020年 12月 31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：基金合同生效日为 2017年 5月 12日，2017年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
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际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量
化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波
动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、
华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合
型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券
投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精
选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证
券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰
柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长
智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量
化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金。 截至 2020
年 12月 31日，公司基金管理规模为 1622.89亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
田汉卿
副 总 经
理、本基
金的基金
经理
2017年 5月
12日
- 18年
副总经理。曾在美国巴
克莱全球投资管理有
限公司（BGI ）担任投
资经理， 2012年 8月
加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，2013年 8
月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资
基金的基金经理，2013
年 10 月起任公司副总
经理，2014年 12月至
2020 年 7 月任华泰柏
瑞量化优选灵活配置
混合型证券投资基金
的基金经理，2015年 3
月起任华泰柏瑞量化
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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先行混合型证券投资
基金的基金经理的基
金经理，2015年 3月至
2020 年 7 月任华泰柏
瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金
的基金经理，2015年 6
月起任华泰柏瑞量化
智慧灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理和华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券
投资基金的基金经理。
2016 年 5 月起任华泰
柏瑞量化对冲稳健收
益定期开放混合型发
起式证券投资基金的
基金经理。2017 年 3
月至 2018年 11月任华
泰柏瑞惠利灵活配置
混合型证券投资基金
的基金经理。2017年 5
月起任华泰柏瑞量化
创优灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。2017年 9月起任
华泰柏瑞量化阿尔法
灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2017 年 12 月至 2020
年 7月任华泰柏瑞港股
通量化灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理。2020年 11月
起任华泰柏瑞量化创
盈混合型证券投资基
金的基金经理。2020
年 12 月起任华泰柏瑞
量化创享混合型证券
投资基金的基金经理。
本科与研究生毕业于
清华大学, MBA 毕业于
美国加州大学伯克利
分校哈斯商学院。
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笪篁
本基金的
基金经理
2020年 5月
11日
- 6年
美国明尼苏达大学双
城分校金融数学硕士，
曾任中国金融期货交
易所债券事业部助理
经理。2016年 6月加入
华泰柏瑞基金管理有
限公司，历任量化与海
外投资部助理研究员、
研究员、高级研究员。
2020 年 5 月起任华泰
柏瑞量化创优灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。2020
年 11 月起任华泰柏瑞
量化创盈混合型证券
投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期内，本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易共 1次，为量化投资因投资策略需要，与其他组合发生反向交易，
不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
始于 2020年年初的新冠疫情，开启了极为不平常的一年。疫情一方面打断了经济和上市公司
盈利的趋势，另一方面各国为应对疫情，纷纷启用了超乎寻常的宽松货币政策，低利率和未来高
通胀预期的市场环境导致全球的股票市场在经历了短暂的调整之后，出现了大幅的上扬。
受此影响，A 股市场不同板块的表现分化很大，一些板块过去一年或几年连续领跑市场，估
值被抬拉得很高，例如食品饮料（包括白酒）, 医疗，和科技类（TMT）行业;另外一些板块，例
如金融地产等，估值则持续被打压，较长时间 PB值低于 1倍，或者 PE值为个位数。
本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的
投资策略。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.9160 元；本报告期基金份额净值增长率为 72.35%，业
绩比较基准收益率为 57.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入 2021 年，2020 年股票市场的两大驱动因素, 新冠疫情和宽松的货币政策，已经显现转
变的势头。首先，新冠疫苗已经推出，尽管接种进度还比较缓慢，但是已经在全球逐步推进，如
果病毒不出现意外变异的话，新冠疫情逐步得到控制是大概率事件。第二，在各国尤其是美国 2020
年的大尺度量化宽松之后，2021年量宽继续加码的可能性不大。量宽导致的某些资产泡沫在全球
范围内显现，也制约了各国进一步加大货币投放。在没有进一步量化宽松的情况下，即使边际不
收紧，股市的增量资金也是有限的。
鉴于这两个 2020年股市驱动因素的变化，我们预期 2021年的股票市场可能发生较大的变化。
市场可能寻找新的投资方向，也可能重新拥抱估值下调后的板块；估值因子的表现在将近两年时
间的持续低迷之后，有可能得到恢复。
在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，
力求继续获得超越市场的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门
及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内，
本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国建设银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22615号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称“华泰柏瑞量化创优基金”)的财务报表，包括 2020年 12月
31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了华泰柏瑞量化创优基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞量化创优
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
华泰柏瑞量化创优基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞量化创优
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞量化创
优基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞量化创优基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
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同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞量化创优基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华
泰柏瑞量化创优基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张炯
朱宏宇
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心
11楼
审计报告日期 2021年 3月 29日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,600,337.56 15,909,368.13
结算备付金
318,489.58 429,730.63
存出保证金
58,298.49 47,095.37
交易性金融资产 7.4.7.2 216,336,551.74 231,348,941.14
其中：股票投资
216,215,451.74 231,348,941.14
基金投资
- -
债券投资
121,100.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,627,202.08 1,003,191.65
应收利息 7.4.7.5 2,266.16 3,555.22
应收股利
- -
应收申购款
85,104.14 148,177.97
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
237,028,249.75 248,890,060.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,225,879.29 3,434,402.96
应付管理人报酬
296,570.89 334,286.98
应付托管费
49,428.50 55,714.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 255,159.63 333,340.96
应交税费
0.69 -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 186,965.25 182,659.25
负债合计
5,014,004.25 4,340,404.65
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 121,095,582.45 219,970,938.06
未分配利润 7.4.7.10 110,918,663.05 24,578,717.40
所有者权益合计
232,014,245.50 244,549,655.46
负债和所有者权益总计
237,028,249.75 248,890,060.11
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.9160 元，基金份额总额 121,095,582.45
份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
130,369,877.14 144,361,669.85
1.利息收入
112,165.40 176,446.15
其中：存款利息收入 7.4.7.11 112,120.14 144,687.25
债券利息收入
45.26 31,758.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
108,056,123.69 92,030,287.47
其中：股票投资收益 7.4.7.12 106,742,434.90 89,418,756.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -69,490.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,313,688.79 2,681,020.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
21,139,532.52 51,671,267.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,062,055.53 483,669.23
减：二、费用
6,607,612.54 8,398,662.25
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,920,419.28 4,757,670.61
2．托管费 7.4.10.2.2 653,403.18 792,945.16
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 1,825,419.49 2,641,754.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.16 -
7．其他费用 7.4.7.20 208,370.43 206,292.16
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
123,762,264.60 135,963,007.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
123,762,264.60 135,963,007.60
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
219,970,938.06 24,578,717.40 244,549,655.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 123,762,264.60 123,762,264.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-98,875,355.61 -37,422,318.95 -136,297,674.56
其中：1.基金申购款 237,728,916.36 107,375,099.87 345,104,016.23
2.基金赎回款 -336,604,271.97 -144,797,418.82 -481,401,690.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
121,095,582.45 110,918,663.05 232,014,245.50
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
385,300,688.02 -97,528,555.40 287,772,132.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 135,963,007.60 135,963,007.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-165,329,749.96 -13,855,734.80 -179,185,484.76
其中：1.基金申购款 115,976,383.19 -6,847,526.30 109,128,856.89
2.基金赎回款 -281,306,133.15 -7,008,208.50 -288,314,341.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
219,970,938.06 24,578,717.40 244,549,655.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2237号《关于准予华泰柏瑞量化创优灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2016]3005号《关于华泰柏瑞量化创优灵活配置混
合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
521,772,904.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第
501 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2017年 5月 12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 522,063,986.47
份基金份额，其中认购资金利息折合 288,082.01份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基
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金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融
债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还
可依规定参与融资业务。本基金持有的股票资产及存托凭证占基金资产的 0%-95%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；本基金参与融资业
务时，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 95%。本基金的业绩比较基准为：90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化创优灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
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止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
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润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
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性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 18,600,337.56 15,909,368.13
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
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存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 18,600,337.56 15,909,368.13
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 167,565,448.23 216,215,451.74 48,650,003.51
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 100,000.00 121,100.00 21,100.00
银行间市场 - - -
合计 100,000.00 121,100.00 21,100.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 167,665,448.23 216,336,551.74 48,671,103.51
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 203,817,370.15 231,348,941.14 27,531,570.99
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 203,817,370.15 231,348,941.14 27,531,570.99
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 2,031.16 3,316.74
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 159.50 215.16
应收债券利息 46.68 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 28.82 23.32
合计 2,266.16 3,555.22
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 255,159.63 333,340.96
银行间市场应付交易费用 - -
合计 255,159.63 333,340.96
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 6,965.25 2,659.25
应付证券出借违约金 - -
预提费用 180,000.00 180,000.00
合计 186,965.25 182,659.25
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 219,970,938.06 219,970,938.06
本期申购 237,728,916.36 237,728,916.36
本期赎回（以“-”号填列） -336,604,271.97 -336,604,271.97
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 121,095,582.45 121,095,582.45
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,601,998.10 10,976,719.30 24,578,717.40
本期利润 102,622,732.08 21,139,532.52 123,762,264.60
本期基金份额交易
产生的变动数
-34,919,701.13 -2,502,617.82 -37,422,318.95
其中：基金申购款 57,181,436.81 50,193,663.06 107,375,099.87
基金赎回款 -92,101,137.94 -52,696,280.88 -144,797,418.82
本期已分配利润 - - -
本期末 81,305,029.05 29,613,634.00 110,918,663.05
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
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31日 日
活期存款利息收入 101,357.26 132,977.19
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,469.29 10,564.07
其他 1,293.59 1,145.99
合计 112,120.14 144,687.25
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 665,396,095.53 963,092,388.36
减：卖出股票成本总额 558,653,660.63 873,673,631.73
买卖股票差价收入 106,742,434.90 89,418,756.63
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- -69,490.00
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - -69,490.00
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
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年12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 10,414,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 10,069,490.00
减：应收利息总额 - 414,000.00
买卖债券差价收入 - -69,490.00
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：无。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 38 页 共 76 页
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 1,313,688.79 2,681,020.84
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,313,688.79 2,681,020.84
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 21,139,532.52 51,671,267.00
——股票投资 21,118,432.52 51,612,777.00
——债券投资 21,100.00 58,490.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 21,139,532.52 51,671,267.00
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 924,352.44 462,673.30
转换费收入 137,703.09 20,995.93
合计 1,062,055.53 483,669.23
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。对持续持有
期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 39 页 共 76 页
2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回费用
的 25%的部分归入转出基金的基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 1,825,419.49 2,641,754.32
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 1,825,419.49 2,641,754.32
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行划款手续费 10,010.43 12,792.16
银行间账户服务费 18,000.00 13,500.00
其他费用 360.00 -
合计 208,370.43 206,292.16
7.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 40 页 共 76 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 132,481,396.86 11.29% 321,964,691.97 18.53%
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 122,191.34 12.12% 20,069.27 7.87%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 41 页 共 76 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 293,411.55 19.62% - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,920,419.28 4,757,670.61
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,078,485.47 1,856,138.37
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
653,403.18 792,945.16
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本期和上年可比期间均无数据。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 42 页 共 76 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
基金合同生效日（ 2017年
5月 12日 ）持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 0.00 4,854,403.62
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总
份额
0.00 4,854,403.62
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000%
注：本报告期，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 43 页 共 76 页
建设银行股
份有限公司
18,600,337.56 101,357.26 15,909,368.13 132,977.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券
300907 康平科技 网下申购 4,724 67,553.20
华泰联合证
券
300919 中伟股份 网下申购 2,315 56,949.00
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券
- - - - -
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021
年1月
7日
新股未
上市
74.46 74.46 568 42,293.28 42,293.28 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年1月
7日
新股未
上市
10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 -
605277 新亚 2020年 2021新股未 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 44 页 共 76 页
电子 12月 25
日
年1月
6日
上市
003030
祖名
股份
2020年
12月 25
日
2021
年1月
6日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年1月
4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
688055
龙腾
光电
2020年
8月 10
日
2021
年2月
18日
新股锁
定期内
1.22 8.04 45,228 55,178.16 363,633.12 -
688289
圣湘
生物
2020年
8月 20
日
2021
年3月
1日
新股锁
定期内
50.48 109.84 3,232 163,151.36 355,002.88 -
688356
键凯
科技
2020年
8月 17
日
2021
年2月
26日
新股锁
定期内
41.18 105.06 2,433 100,190.94 255,610.98 -
688686
奥普
特
2020年
12月 24
日
2021
年6月
30日
新股锁
定期内
78.49 170.53 854 67,030.46 145,632.62 -
688589
力合
微
2020年
7月 15
日
2021
年1月
22日
新股锁
定期内
17.91 35.33 3,562 63,795.42 125,845.46 -
688378
奥来
德
2020年
8月 26
日
2021
年3月
3日
新股锁
定期内
62.57 53.48 2,170 135,776.90 116,051.60 -
688219
会通
股份
2020年
11月 6
日
2021
年5月
18日
新股锁
定期内
8.29 13.70 7,336 60,815.44 100,503.20 -
688678
福立
旺
2020年
12月 15
日
2021
年6月
23日
新股锁
定期内
18.05 19.25 2,928 52,850.40 56,364.00 -
300867
圣元
环保
2020年
8月 12
日
2021
年3月
3日
新股锁
定期内
19.34 31.97 1,102 21,312.68 35,230.94 -
300870
欧陆
通
2020年
8月 13
日
2021
年2月
24日
新股锁
定期内
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年3月
17日
新股锁
定期内
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300861
美畅
股份
2020年
8月6日
2021
年2月
24日
新股锁
定期内
43.76 51.10 346 15,140.96 17,680.60 -
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 45 页 共 76 页
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021
年4月
16日
新股锁
定期内
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300860
锋尚
文化
2020年
8月6日
2021
年2月
24日
新股锁
定期内
138.02 126.67 121 16,700.42 15,327.07 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年6月
23日
新股锁
定期内
24.60 61.51 232 5,707.20 14,270.32 -
300884
狄耐
克
2020年
11月 5
日
2021
年5月
12日
新股锁
定期内
24.87 33.51 419 10,420.53 14,040.69 -
300890
翔丰
华
2020年
9月 10
日
2021
年3月
18日
新股锁
定期内
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300910
瑞丰
新材
2020年
11月 20
日
2021
年5月
27日
新股锁
定期内
30.26 47.87 289 8,745.14 13,834.43 -
300889
爱克
股份
2020年
9月9日
2021
年3月
16日
新股锁
定期内
27.97 30.12 435 12,166.95 13,102.20 -
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24日
新股锁
定期内
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300907
康平
科技
2020年
11月 11
日
2021
年5月
18日
新股锁
定期内
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021
年3月
1日
新股锁
定期内
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021
年5月
24日
新股锁
定期内
39.74 60.44 203 8,067.22 12,269.32 -
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年3月
10日
新股锁
定期内
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2021
年6月
30日
新股锁
定期内
20.08 37.33 300 6,024.00 11,199.00 -
300911
亿田
智能
2020年
11月 24
日
2021
年6月
3日
新股锁
定期内
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300893
松原
股份
2020年
9月 17
2021
年3月
新股锁
定期内
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 46 页 共 76 页
日 24日
300918
南山
智尚
2020年
12月 15
日
2021
年6月
22日
新股锁
定期内
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021
年6月
25日
新股锁
定期内
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300917
特发
服务
2020年
12月 14
日
2021
年6月
21日
新股锁
定期内
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300886
华业
香料
2020年
9月8日
2021
年3月
16日
新股锁
定期内
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售
方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和
债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
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AAA以下 121,100.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 121,100.00 0.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
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进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.84%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,600,337.56 - - - - - 18,600,337.56
结算备付金 318,489.58 - - - - - 318,489.58
存出保证金 58,298.49 - - - - - 58,298.49
交易性金融
资产
- - - - 121,100.00 216,215,451.74 216,336,551.74
应收证券清
算款
- - - - - 1,627,202.08 1,627,202.08
应收利息 - - - - - 2,266.16 2,266.16
应收申购款 - - - - - 85,104.14 85,104.14
资产总计 18,977,125.63 - - - 121,100.00 217,930,024.12 237,028,249.75
负债
应付赎回款 - - - - - 4,225,879.29 4,225,879.29
应付管理人
报酬
- - - - - 296,570.89 296,570.89
应付托管费 - - - - - 49,428.50 49,428.50
应付交易费
用
- - - - - 255,159.63 255,159.63
应交税费 - - - - - 0.69 0.69
其他负债 - - - - - 186,965.25 186,965.25
负债总计 - - - - - 5,014,004.25 5,014,004.25
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利率敏感度
缺口
18,977,125.63 - - - 121,100.00 212,916,019.87 232,014,245.50
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,909,368.13 - - - - - 15,909,368.13
结算备付金 429,730.63 - - - - - 429,730.63
存出保证金 47,095.37 - - - - - 47,095.37
交易性金融
资产
- - - - - 231,348,941.14 231,348,941.14
应收证券清
算款
- - - - - 1,003,191.65 1,003,191.65
应收利息 - - - - - 3,555.22 3,555.22
应收申购款 - - - - - 148,177.97 148,177.97
资产总计 16,386,194.13 - - - - 232,503,865.98 248,890,060.11
负债
应付赎回款 - - - - - 3,434,402.96 3,434,402.96
应付管理人
报酬
- - - - - 334,286.98 334,286.98
应付托管费 - - - - - 55,714.50 55,714.50
应付交易费
用
- - - - - 333,340.96 333,340.96
其他负债 - - - - - 182,659.25 182,659.25
负债总计 - - - - - 4,340,404.65 4,340,404.65
利率敏感度
缺口
16,386,194.13 - - - - 228,163,461.33 244,549,655.46
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.05%(2019 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年
12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证资产占
基金资产的比例 0%-95%。本基金参与融资业务时，在任何交易日日终， 持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 216,215,451.74 93.19 231,348,941.14 94.60
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
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合计 216,215,451.74 93.19 231,348,941.14 94.60
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除创业板指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
创业板指数上升 5% 10,681,435.56 10,706,519.49
创业板指数下降 5% -10,681,435.56 -10,706,519.49
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 214,384,158.81元，属于第二层次的余额为 1,952,392.93元，无属于第三
层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 230,094,789.53元，第二层次 1,254,151.61元，无
第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
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本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 216,215,451.74 91.22
其中：股票 216,215,451.74 91.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 121,100.00 0.05
其中：债券 121,100.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,918,827.14 7.98
8 其他各项资产 1,772,870.87 0.75
9 合计 237,028,249.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,665,696.54 2.44
B 采矿业 - -
C 制造业 138,971,174.64 59.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
668,810.00 0.29
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,981,622.25 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
20,167,506.34 8.69
J 金融业 17,682,796.00 7.62
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 1,910,616.00 0.82
M 科学研究和技术服务业 3,755,173.75 1.62
N 水利、环境和公共设施管理业 2,920,345.46 1.26
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,971,035.65 6.88
R 文化、体育和娱乐业 4,511,699.97 1.94
S 综合 - -
合计 216,215,451.74 93.19
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 66,200 23,243,482.00 10.02
2 300059 东方财富 476,028 14,756,868.00 6.36
3 300760 迈瑞医疗 29,385 12,518,010.00 5.40
4 300015 爱尔眼科 124,785 9,345,148.65 4.03
5 300124 汇川技术 93,700 8,742,210.00 3.77
6 300122 智飞生物 41,100 6,079,101.00 2.62
7 300142 沃森生物 154,604 5,961,530.24 2.57
8 300274 阳光电源 72,600 5,247,528.00 2.26
9 300498 温氏股份 231,998 4,229,323.54 1.82
10 600845 宝信软件 59,200 4,083,616.00 1.76
11 300014 亿纬锂能 50,041 4,078,341.50 1.76
12 300347 泰格医药 23,900 3,862,479.00 1.66
13 603267 鸿远电子 23,100 2,974,356.00 1.28
14 300033 同花顺 23,600 2,925,928.00 1.26
15 600206 有研新材 217,100 2,900,456.00 1.25
16 603416 信捷电气 31,900 2,897,796.00 1.25
17 300496 中科创达 24,200 2,831,400.00 1.22
18 603568 伟明环保 149,264 2,825,567.52 1.22
19 603606 东方电缆 113,100 2,821,845.00 1.22
20 603233 大参林 34,800 2,726,580.00 1.18
21 300724 捷佳伟创 18,600 2,708,160.00 1.17
22 603882 金域医学 20,900 2,677,708.00 1.15
23 300639 凯普生物 66,605 2,503,015.90 1.08
24 300413 芒果超媒 34,400 2,494,000.00 1.07
25 603238 诺邦股份 72,300 2,295,525.00 0.99
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 58 页 共 76 页
26 300624 万兴科技 41,300 2,287,607.00 0.99
27 603258 电魂网络 69,700 2,193,459.00 0.95
28 300782 卓胜微 3,800 2,168,052.00 0.93
29 600562 国睿科技 123,526 2,102,412.52 0.91
30 300601 康泰生物 11,800 2,059,100.00 0.89
31 002056 横店东磁 135,300 2,055,207.00 0.89
32 300433 蓝思科技 64,900 1,986,589.00 0.86
33 603259 药明康德 13,300 1,791,776.00 0.77
34 002878 元隆雅图 86,400 1,776,384.00 0.77
35 603881 数据港 28,300 1,701,113.00 0.73
36 002669 康达新材 102,000 1,679,940.00 0.72
37 300206 理邦仪器 90,500 1,651,625.00 0.71
38 600216 浙江医药 116,700 1,587,120.00 0.68
39 601231 环旭电子 80,900 1,564,606.00 0.67
40 603456 九洲药业 41,300 1,478,540.00 0.64
41 603601 再升科技 107,400 1,466,010.00 0.63
42 603466 风语筑 62,500 1,442,500.00 0.62
43 002714 牧原股份 18,630 1,436,373.00 0.62
44 603501 韦尔股份 6,100 1,409,710.00 0.61
45 603218 日月股份 46,382 1,403,055.50 0.60
46 603317 天味食品 16,000 1,315,840.00 0.57
47 300363 博腾股份 35,000 1,278,200.00 0.55
48 300073 当升科技 19,700 1,277,545.00 0.55
49 300598 诚迈科技 10,550 1,264,734.00 0.55
50 300378 鼎捷软件 46,300 1,261,675.00 0.54
51 300394 天孚通信 23,600 1,258,588.00 0.54
52 603986 兆易创新 6,300 1,244,250.00 0.54
53 300666 江丰电子 24,950 1,235,274.50 0.53
54 603686 龙马环卫 74,810 1,202,944.80 0.52
55 300676 华大基因 9,300 1,195,608.00 0.52
56 300450 先导智能 12,500 1,049,875.00 0.45
57 600406 国电南瑞 36,300 964,491.00 0.42
58 300454 深信服 3,700 917,637.00 0.40
59 000725 京东方Ａ 150,800 904,800.00 0.39
60 600114 东睦股份 111,700 871,260.00 0.38
61 688357 建龙微纳 13,600 870,944.00 0.38
62 600633 浙数文化 100,700 819,698.00 0.35
63 002157 正邦科技 48,100 819,624.00 0.35
64 688002 睿创微纳 7,238 803,418.00 0.35
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 59 页 共 76 页
65 603883 老百姓 12,675 796,370.25 0.34
66 601615 明阳智能 38,700 734,526.00 0.32
67 300502 新易盛 12,960 719,020.80 0.31
68 300677 英科医疗 4,200 706,230.00 0.30
69 600330 天通股份 69,700 705,364.00 0.30
70 002223 鱼跃医疗 24,600 693,966.00 0.30
71 000513 丽珠集团 17,000 688,500.00 0.30
72 300408 三环集团 18,100 674,225.00 0.29
73 600131 国网信通 47,000 668,810.00 0.29
74 300308 中际旭创 12,400 630,664.00 0.27
75 603799 华友钴业 7,700 610,610.00 0.26
76 600373 中文传媒 53,410 538,906.90 0.23
77 600380 健康元 38,100 529,971.00 0.23
78 300207 欣旺达 16,600 509,786.00 0.22
79 601311 骆驼股份 53,000 495,550.00 0.21
80 603232 格尔软件 18,000 481,680.00 0.21
81 601012 隆基股份 5,000 461,000.00 0.20
82 300012 华测检测 16,175 442,709.75 0.19
83 603609 禾丰牧业 36,700 433,794.00 0.19
84 300773 拉卡拉 14,400 430,848.00 0.19
85 300659 中孚信息 8,610 422,578.80 0.18
86 002459 晶澳科技 10,000 407,200.00 0.18
87 300037 新宙邦 4,000 405,600.00 0.17
88 300529 健帆生物 5,950 403,529.00 0.17
89 600089 特变电工 36,600 371,490.00 0.16
90 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.16
91 603678 火炬电子 5,000 361,500.00 0.16
92 688122 西部超导 4,500 357,795.00 0.15
93 688289 圣湘生物 3,232 355,002.88 0.15
94 300841 康华生物 700 327,768.00 0.14
95 300759 康龙化成 2,700 325,080.00 0.14
96 300999 金龙鱼 3,000 324,960.00 0.14
97 601689 拓普集团 8,400 322,812.00 0.14
98 300617 安靠智电 6,300 313,299.00 0.14
99 688036 传音控股 1,900 289,066.00 0.12
100 002241 歌尔股份 7,300 272,436.00 0.12
101 300558 贝达药业 2,400 257,688.00 0.11
102 300285 国瓷材料 5,700 257,127.00 0.11
103 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.11
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 60 页 共 76 页
104 688111 金山办公 600 246,600.00 0.11
105 688777 中控技术 2,172 217,634.40 0.09
106 603939 益丰药房 2,400 216,456.00 0.09
107 300661 圣邦股份 800 211,040.00 0.09
108 600563 法拉电子 1,900 204,345.00 0.09
109 600299 安迪苏 17,400 200,274.00 0.09
110 603283 赛腾股份 4,900 194,138.00 0.08
111 600143 金发科技 10,000 171,400.00 0.07
112 300003 乐普医疗 5,795 157,508.10 0.07
113 688686 奥普特 854 145,632.62 0.06
114 603809 豪能股份 6,900 142,761.00 0.06
115 002027 分众传媒 13,600 134,232.00 0.06
116 600998 九州通 7,100 128,936.00 0.06
117 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.05
118 002064 华峰氨纶 11,700 118,053.00 0.05
119 688378 奥来德 2,170 116,051.60 0.05
120 603345 安井食品 600 115,722.00 0.05
121 603186 华正新材 3,500 114,030.00 0.05
122 601607 上海医药 5,900 113,280.00 0.05
123 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.04
124 601727 上海电气 18,300 98,820.00 0.04
125 300136 信维通信 2,589 92,893.32 0.04
126 300244 迪安诊断 2,500 85,700.00 0.04
127 601222 林洋能源 10,100 79,992.00 0.03
128 300562 乐心医疗 3,200 70,048.00 0.03
129 601330 绿色动力 6,900 59,547.00 0.03
130 688678 福立旺 2,928 56,364.00 0.02
131 002007 华兰生物 1,100 46,464.00 0.02
132 688617 惠泰医疗 568 42,293.28 0.02
133 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
134 600475 华光环能 3,200 36,480.00 0.02
135 300867 圣元环保 1,102 35,230.94 0.02
136 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
137 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
138 601098 中南传媒 2,200 20,966.00 0.01
139 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
140 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
141 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
142 300861 美畅股份 346 17,680.60 0.01
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 61 页 共 76 页
143 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
144 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
145 300860 锋尚文化 121 15,327.07 0.01
146 300919 中伟股份 232 14,270.32 0.01
147 300884 狄耐克 419 14,040.69 0.01
148 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
149 300910 瑞丰新材 289 13,834.43 0.01
150 300889 爱克股份 435 13,102.20 0.01
151 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
152 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01
153 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
154 300908 仲景食品 203 12,269.32 0.01
155 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
156 300925 法本信息 300 11,199.00 0.00
157 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
158 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
159 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
160 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
161 300922 C天秦 287 9,063.46 0.00
162 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
163 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
164 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
165 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
166 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 11,059,854.00 4.52
2 300059 东方财富 10,225,487.81 4.18
3 300498 温氏股份 10,174,356.00 4.16
4 300529 健帆生物 7,444,726.00 3.04
5 300760 迈瑞医疗 7,118,243.40 2.91
6 603882 金域医学 6,884,168.00 2.82
7 300033 同花顺 6,865,487.75 2.81
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 62 页 共 76 页
8 300676 华大基因 6,478,744.00 2.65
9 300142 沃森生物 6,294,315.00 2.57
10 300122 智飞生物 6,225,530.00 2.55
11 603606 东方电缆 6,193,270.00 2.53
12 300601 康泰生物 6,109,377.00 2.50
13 002028 思源电气 5,561,649.83 2.27
14 000661 长春高新 5,529,089.00 2.26
15 300639 凯普生物 5,287,341.50 2.16
16 300624 万兴科技 5,285,917.80 2.16
17 300066 三川智慧 5,258,421.33 2.15
18 300274 阳光电源 5,067,733.00 2.07
19 603444 吉比特 4,876,671.00 1.99
20 300206 理邦仪器 4,786,596.00 1.96
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 19,909,841.14 8.14
2 300059 东方财富 17,857,505.06 7.30
3 300498 温氏股份 17,780,875.60 7.27
4 300014 亿纬锂能 13,173,114.84 5.39
5 300760 迈瑞医疗 12,158,266.82 4.97
6 300454 深信服 8,921,444.40 3.65
7 300624 万兴科技 8,593,507.88 3.51
8 300529 健帆生物 8,198,038.64 3.35
9 603658 安图生物 8,107,096.15 3.32
10 601012 隆基股份 7,717,283.90 3.16
11 300122 智飞生物 7,645,697.62 3.13
12 002028 思源电气 7,486,518.07 3.06
13 600745 闻泰科技 7,466,056.98 3.05
14 300347 泰格医药 7,373,814.02 3.02
15 603444 吉比特 7,309,135.42 2.99
16 603986 兆易创新 6,830,800.50 2.79
17 300602 飞荣达 6,648,535.60 2.72
18 600276 恒瑞医药 6,363,697.60 2.60
19 603707 健友股份 6,016,154.68 2.46
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 63 页 共 76 页
20 300033 同花顺 6,010,097.75 2.46
21 300601 康泰生物 5,909,272.12 2.42
22 000661 长春高新 5,705,335.00 2.33
23 603882 金域医学 5,567,304.00 2.28
24 002851 麦格米特 5,468,819.67 2.24
25 300015 爱尔眼科 5,399,893.12 2.21
26 300659 中孚信息 5,399,557.00 2.21
27 300037 新宙邦 5,349,553.14 2.19
28 300066 三川智慧 5,288,925.12 2.16
29 300119 瑞普生物 5,272,737.54 2.16
30 688002 睿创微纳 5,237,043.05 2.14
31 300677 英科医疗 5,024,600.00 2.05
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 522,401,738.71
卖出股票收入（成交）总额 665,396,095.53
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 121,100.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 121,100.00 0.05
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 64 页 共 76 页
比例（％）
1 113605 大参转债 1,000 121,100.00 0.05
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未只有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 58,298.49
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 65 页 共 76 页
2 应收证券清算款 1,627,202.08
3 应收股利 -
4 应收利息 2,266.16
5 应收申购款 85,104.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,772,870.87
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 66 页 共 76 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,909 20,493.41 27,742,363.44 22.91% 93,353,219.01 77.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
249,322.63 0.2059%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 67 页 共 76 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 5月 12日 ）基金份额总额
522,063,986.47
本报告期期初基金份额总额 219,970,938.06
本报告期基金总申购份额 237,728,916.36
减:本报告期基金总赎回份额 336,604,271.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 121,095,582.45
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 68 页 共 76 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2020年 2月 10日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
2020年 12月 9日，公司选举周俊梁先生担任公司监事，童辉先生不再担任公司监事。
2020年 12月 14日，经公司董事会批准童辉先生担任公司首席信息官，房伟力先生不再担任
公司首席信息官。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
注：报告期内无策略改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000 元人民币，该事务所已向本基金提供了 4 年的审计服
务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2020年 3月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制
定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020年 4月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整
改报告。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 69 页 共 76 页
成交总额的比
例
总量的比例
国盛证券 2 229,377,923.03 19.54% 163,399.21 16.21% -
中信建投 2 149,696,982.18 12.75% 136,419.73 13.54% -
华西证券 1 144,798,206.91 12.34% 134,851.66 13.38% -
华泰证券 5 132,481,396.86 11.29% 122,191.34 12.12% -
国信证券 2 94,842,159.52 8.08% 69,357.36 6.88% -
天风证券 2 90,676,162.92 7.73% 86,054.83 8.54% -
民生证券 2 70,219,258.68 5.98% 64,130.98 6.36% -
海通证券 2 57,804,051.42 4.92% 41,818.42 4.15% -
西藏东方财
富
3 55,874,273.29 4.76% 51,850.63 5.14% -
东吴证券 2 41,025,389.33 3.50% 38,206.92 3.79% -
宏信证券 2 31,298,114.28 2.67% 29,095.80 2.89% -
华创证券 1 25,593,842.33 2.18% 23,834.57 2.36% -
爱建证券 1 25,010,713.97 2.13% 23,291.32 2.31% -
西南证券 1 15,918,421.65 1.36% 14,825.03 1.47% -
华宝证券 2 9,183,194.22 0.78% 8,552.88 0.85% -
恒泰证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 70 页 共 76 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国盛证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
东吴证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 71 页 共 76 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 31日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国工商银行
费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 31日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
终止北京电盈基金销售有限公司
办理旗下基金相关业务公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 31日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加泉州银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 30日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加平安银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 24日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
终止泰诚财富基金销售（大连）
有限公司和深圳盈信基金销售有
限公司办理旗下基金相关业务公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 18日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 16日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
首席信息官变更的公告
证监会规定报刊和
网站 2020年 12月 15日
9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020年 11月 20日
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 72 页 共 76 页
旗下部分基金投资范围增加存托
凭证并相应修订基金合同及托管
协议的公告
网站
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 11月 13日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 11月 5日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国建设银行
股份有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 10月 10日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金参加招商银行股份
有限公司旗下招赢通平台费率优
惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 9月 30日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加招商银行股份有限
公司旗下招赢通平台费率优惠活
动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 9月 28日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加鼎信汇金（北京）
投资管理有限公司费率优惠活动
的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 27日
16
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
提醒客户及时更新身份证件及非
自然人客户及时登记受益所有人
信息的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 13日
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 73 页 共 76 页
17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中信银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 13日
18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加徽商银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 2日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
包商银行股份有限公司转让相关
业务的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 5月 26日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
聘任华泰柏瑞量化创优灵活配置
混合型证券投资基金基金经理的
公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 5月 12日
21
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加鼎信汇金（北京）
投资管理有限公司费率优惠活动
的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 4月 21日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国人寿保险
股份有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 4月 1日
23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加和合期货有限公司
费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 4月 1日
24
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有停牌证券估值调整
的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 19日
25
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国国际期货有限
证监会规定报刊和
网站 2020年 3月 18日
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 74 页 共 76 页
公司费率优惠活动的公告
26
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金最低申购金额、最
低赎回份额和最低持有份额的公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 9日
27
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站 2020年 2月 14日
28
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金 2020 年春节假期
申购赎回等交易业务及清算交收
安排的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 30日
29
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加嘉实财富管理
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 9日
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 75 页 共 76 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持
有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1 20200420-20200422;20200429-20200430;20200511-20200806;20200901-20201203; 0.00 35,032,404.97 35,032,404.97 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可
能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回
的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能
发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的
风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在
一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的
约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控
机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞量化创优 2020年年度报告
第 76 页 共 76 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年 3月 31日
