华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基
金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2020 年 01月 01日起至 12 月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 51
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 51
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 62
§11 重大事件揭示 ............................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63
11.8 其他重大事件 .............................................................. 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 69
§13 备查文件目录 ............................................................... 69
13.1 备查文件目录 .............................................................. 69
13.2 存放地点 .................................................................. 69
13.3 查阅方式 .................................................................. 69
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华宝智慧产业混合
基金主代码
004480
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 5月 4日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
141,227,031.92 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过深入研究并积极投资与智慧产业
主题相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
智慧产业是指网络化、信息化、智能化程度较高的产业。随着科
学技术的发展，智能化、信息化、网络化正深刻地改变和影响着
现代人类
社会。
现代信息技术以及相应的互联网思维模式与三大产业融合、与消
费及居民生活结合带来的产业智慧化将对未来的经济社会产生巨
大影响。
本基金提出基于“智慧产业”概念的投资理念，认为这将是顺应
时代趋势的投资方向。
在这一轮智慧化浪潮中将不断涌现行业和个股的投资机会。本基
金将采取“自上而下”和“自下而上”相结 合的精选策略，深
入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势，分析企业的基本
面和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主
题界定公司的投资价值，构建投资组合。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 李申
联系电话
021-38505888 021-60637102
电子邮箱
xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
021-60637111
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传真
021-38505777 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58 楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大
楼 17层 01-12室
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100
号上海环球金融中心 58楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 2019年 2018年
本期已实
现收益
27,388,471.66 7,664,351.11 -5,992,150.65
本期利润
61,838,954.00 16,440,285.01 -22,806,885.43
加权平均
基金份额
本期利润
0.6703 0.3153 -0.3171
本期加权
平均净值
利润率
50.62%
32.00%
-30.60%
本期基金
份额净值
增长率
53.42%
40.83%
-33.52%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
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期末可供
分配利润
50,877,823.45 5,142,466.05 -14,438,975.74
期末可供
分配基金
份额利润
0.3603 0.0727 -0.2383
期末基金
资产净值
232,415,054.45 75,924,904.63 46,147,500.96
期末基金
份额净值
1.6457 1.0727 0.7617
3.1.3 累
计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额
累计净值
增长率
64.57%
7.27%
-23.83%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 17.42% 1.15% 7.54% 0.55% 9.88% 0.60%
过去六个月 41.49% 1.42% 13.84% 0.74%
27.65
%
0.68%
过去一年 53.42% 1.38% 16.76% 0.78%
36.66
%
0.60%
过去三年 43.63% 1.43% 24.35% 0.74%
19.28
%
0.69%
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过去五年 -% -% -% -% -% -%
自基金合同生效
起至今
64.57% 1.31% 36.47% 0.68%
28.10
%
0.63%
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日
（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2017年 11月 4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020 年 12
月 31 日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 价值
交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投
资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游股票
指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券投资
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基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优选混
合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投
资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证券投
资基金、华宝中证医疗指数证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证
1000 指数证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万物互联灵活配
置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优势灵活配置混
合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国
中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证
券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝未来主
导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、华宝新起
点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝新飞
跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝
港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资
基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基
金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)、华宝
中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、华宝中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起式证
券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基
金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投资基
金、华宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝大健康混
合型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝宝盛纯
债债券型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝政策性金融债债券型证券投资基金、华宝浮动净值
型发起式货币市场基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资基金、
华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华
宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝红利精选混
合型证券投资基金、华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝中证电子 50 交易
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型开放式指数证券投资基金、华宝研究精选混合型证券投资基金、华宝中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金、华宝新兴成长混合型证券投资基金、华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基
金、华宝竞争优势混合型证券投资基金、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 建
华
本基金基
金经理、
华宝中证
100 指数、
华宝第三
产业混合
基金经理
2017 年 5
月 27日
- 19年
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。
2007年 8月加入华宝基金管理有限公司，
先后在研究部、量化投资部任助理分析
师、数量分析师、基金经理助理等职务，
现任指数研发投资部基金经理。2012 年
12 月起任华宝中证 100 指数型证券投资
基金基金经理。2015 年 4 月至 2020 年 2
月任华宝事件驱动混合型证券投资基金
基金经理。2017年 5月至 2021年 1月任
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资
基金和华宝第三产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2017年7月至2019
年 3 月任华宝新优享灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、陈建华于 2021 年 1月 4日不再担任本基金基金经理，王正于 2021年 1月 4日聘任为本基
金基金经理，管理人已就此事项发布公告。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
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出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1日、3日、5日
同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
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资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观环境来看，2020年在国内外相继爆发的新冠疫情影响下，全球经济受到较大冲击，但相
比海外的严峻局势，国内疫情控制得当，下半年经济率先复苏，体现出较强的韧性。市场方面，
一季度因恐慌和流动性危机导致下跌较深，全年整体来看，在较为充裕的资金面以及内外情绪共
振的影响下权益市场仍取得较大涨幅，沪深 300指数累计上涨 27.21%，创业板指上涨 64.96%，上
证指数上涨 13.87%。但从中微观来看，市场上行的同时呈现了行业和细分板块较为严重的分化，
结构性行情较为极致，行业层面景气度较高的食品饮料、医药、新能源、电子等表现较强，而疫
情受损的金融、基建等偏弱；风格层面，龙头质优股票进一步获得资金认可，盈利、成长因子持
续强势，而低估值、小市值风格持续大幅回撤。业绩的成长性、持续性和确定性是市场非常看重
的要素，盈利能力与景气延续性仍然是判断股票投资价值的重要方向。
智慧产业基金运用量化 Alpha 多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，基
金关注符合智慧产业投资方向的各行业优质标的，注重对个股基本面质地的考察，甄选估值合理、
经营稳健、成长能力良好、财务指标健康、有核心竞争力的优质公司。另外，基金通过积极参与
新股申购等低风险机会来增厚业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 53.42%，同期业绩比较基准收益率为
16.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，随着疫苗的陆续推出，疫情对全球经济的影响必将逐步弱化，全球经济共振复
苏的预期提升。2021 年是“十四五”的开局之年，大量的产业政策或将密集出台，推动国内的经
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
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济循环以及产业的发展。资金面上，由于海外充裕的流动性及中国优质资产的吸引力使得全球资
金加速流向 A 股市场，另一方面国内货币政策“不急转向”的稳健操作使得市场对政策风险的担
心得到缓解，再加上居民财富的持续转移以及资本市场基础制度体系建设不断完善，A 股逐步走
向机构化、长期化、成熟化。但中美关系的紧张、全球流动性泛滥造成的通胀压力等外部不确定
因素预计仍将给 A 股市场带来一定的扰动。2021 年或将大概率延续结构性行情，从长周期来看，
在不确定的环境下，经营稳健、基本面优质、有核心竞争力的公司仍有较高的配置价值，有望取
得长期稳定的相对收益。
基金将继续关注符合常识和逻辑的因子，在投资过程中注重对个股基本面质地的考察，利用
量化模型甄选出具备良好经营能力、估值与成长匹配的优质公司，争取为投资者创造好的投资收
益。另外，基金会通过积极参与新股申购等低风险机会来增厚业绩。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年 3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察
稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2020年，合规审计部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计、依据各项监管规定对公司相关内部流程进行了评估、根据监管要
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
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求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业
务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知
了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2021）审字第 61471289_B09号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见
我们审计了华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的
财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表，2020 年
度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务
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报表附注。
我们认为，后附的华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资
基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营
成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于华宝智慧产业灵活配置混
合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他
信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华宝智慧产业灵活配
置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进
行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工
作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
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（1）
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
（4）
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华宝智慧产业灵
活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金不能持
续经营。
（5）
评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
陈露 许培菁
会计师事务所的地址
中国
北京
审计报告日期
2021年 03月 26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
13,572,147.80 9,245,663.59
结算备付金
890,719.69 565,125.66
存出保证金
50,806.74 20,938.81
交易性金融资产
7.4.7.2
208,650,342.68 66,456,588.79
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
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其中：股票投资
208,650,342.68 66,456,588.79
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
10,096,110.67 -
应收利息
7.4.7.5
1,873.69 6,757.35
应收股利
- -
应收申购款
246.64 848.75
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
233,262,247.91 76,295,922.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 21,498.00
应付管理人报酬
109,652.24 147,689.03
应付托管费
27,413.08 24,614.84
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
610,128.14 122,206.13
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
100,000.00 55,010.32
负债合计
847,193.46 371,018.32
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
141,227,031.92 70,782,438.58
未分配利润
7.4.7.10
91,188,022.53 5,142,466.05
所有者权益合计
232,415,054.45 75,924,904.63
负债和所有者权益总计
233,262,247.91 76,295,922.95
注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.6457 元，基金份额总额 141,227,031.92
份。
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7.2 利润表
会计主体：华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
64,045,740.15 17,905,663.63
1.利息收入
74,977.20 268,882.51
其中：存款利息收入
7.4.7.11
67,373.51 140,846.89
债券利息收入
34.37 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
7,569.32 128,035.62
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
29,195,067.42 8,318,888.59
其中：股票投资收益
7.4.7.12
27,651,415.78 8,151,875.60
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
57,424.89 -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,486,226.75 167,012.99
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17
34,450,482.34 8,775,933.90
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
325,213.19 541,958.63
减：二、费用
2,206,786.15 1,465,378.62
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
811,908.45 777,720.50
2．托管费
7.4.10.2.2
190,539.43 129,620.16
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
1,101,240.47 501,688.96
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
0.14 -
7．其他费用
7.4.7.20
103,097.66 56,349.00
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
61,838,954.00 16,440,285.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
61,838,954.00 16,440,285.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
70,782,438.58 5,142,466.05 75,924,904.63
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 61,838,954.00
61,838,954.00
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
70,444,593.34 24,206,602.48 94,651,195.82
其中：1.基金申
购款
194,365,898.12 52,564,687.82 246,930,585.94
2. 基 金
赎回款
-123,921,304.78 -28,358,085.34 -152,279,390.12
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
141,227,031.92 91,188,022.53 232,415,054.45
项目
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
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一、期初所有者
权益（基金净
值）
60,586,476.70 -14,438,975.74 46,147,500.96
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 16,440,285.01
16,440,285.01
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
10,195,961.88 3,141,156.78 13,337,118.66
其中：1.基金申
购款
201,211,855.21 -3,571,004.21 197,640,851.00
2. 基 金
赎回款
-191,015,893.33 6,712,160.99 -184,303,732.34
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
70,782,438.58 5,142,466.05 75,924,904.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金（原名华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金，以下简称“本基金”）系由基金管理人华宝基金管理有限公司（原华宝兴业基金管理有限
公司，已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有
关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2016]2169
号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
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200,203,363.76份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）
字（17）第 00104号的验资报告。基金合同于 2017年 5月 4日正式生效。本基金的基金管理人为
华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业智慧产业灵活配置混
合型证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证
券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投
资占基金资产的比例为 0%-95%，其中，投资于智慧产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资
产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
本财务报表已于 2021年 3月 26日经本基金的基金管理人批准。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注 7.4.4
所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计
政策和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财
务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
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当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1） 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
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息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
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率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转
融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通
证券出借业务利息收入；
(6) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(7) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(9) 股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值
的差额入账；
(10) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(11) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市
公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
(13) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
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去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
(2) 增值税
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
(3) 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附
加的单位外）及地方教育费附加。
(4) 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(5) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
13,572,147.80 9,245,663.59
定期存款
- -
其中：存款期限 1 个月
以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
13,572,147.80 9,245,663.59
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
169,712,576.17 208,650,342.68 38,937,766.51
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
169,712,576.17 208,650,342.68 38,937,766.51
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
61,969,304.62
66,456,588.79
4,487,284.17
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
61,969,304.62
66,456,588.79
4,487,284.17
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
上年度末
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2020年 12月 31日
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
1,409.14 6,282.37
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
439.37 464.64
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
0.10 -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
25.08 10.34
合计
1,873.69 6,757.35
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
610,128.14 122,206.13
银行间市场应付交易费用
- -
合计
610,128.14 122,206.13
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- 10.32
应付证券出借违约金
- -
预提费用 100,000.00 55,000.00
合计
100,000.00 55,010.32
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 70,782,438.58
70,782,438.58
本期申购
194,365,898.12
194,365,898.12
本期赎回（以“-”号填列）
-123,921,304.78
-123,921,304.78
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
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本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
141,227,031.92
141,227,031.92
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 6,951,967.91 -1,809,501.86 5,142,466.05
本期利润
27,388,471.66 34,450,482.34 61,838,954.00
本期基金份额交易
产生的变动数
16,537,383.88 7,669,218.60 24,206,602.48
其中：基金申购款
41,982,299.89 10,582,387.93 52,564,687.82
基金赎回款
-25,444,916.01 -2,913,169.33 -28,358,085.34
本期已分配利润
- - -
本期末
50,877,823.45 40,310,199.08 91,188,022.53
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
活期存款利息收入
51,474.90 92,995.03
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
4,626.34 40,161.07
其他
11,272.27 7,690.79
合计
67,373.51 140,846.89
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
27,651,415.78 8,151,875.60
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 34 页 共 69 页
合计
27,651,415.78 8,151,875.60
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
330,966,637.21
156,633,951.08
减：卖出股票成本
总额
303,315,221.43
148,482,075.48
买卖股票差价收入
27,651,415.78
8,151,875.60
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
-
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券到
期兑付）差价收入
57,424.89 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
57,424.89 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
202,760.40 -
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 35 页 共 69 页
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本
总额
145,300.00 -
减：应收利息总额
35.51 -
买卖债券差价收入
57,424.89 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收
益
1,486,226.75 167,012.99
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,486,226.75 167,012.99
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
34,450,482.34 8,775,933.90
股票投资
34,450,482.34 8,775,933.90
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 36 页 共 69 页
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价
值变动产生的预估增值税
- -
合计
34,450,482.34 8,775,933.90
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
323,475.25 523,982.57
基金转换费收入
1,701.77 17,976.06
其他
36.17 -
合计
325,213.19 541,958.63
注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
（2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转
出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,101,240.47 501,688.96
银行间市场交易费用
- -
合计
1,101,240.47 501,688.96
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
20,000.00 5,000.00
信息披露费
80,000.00 50,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 3,097.66 1,349.00
合计
103,097.66 56,349.00
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 37 页 共 69 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司（“华宝基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”） 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset
Management, L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”） 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”） 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司（“宝钢财务”） 受宝武集团控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
811,908.45 777,720.50
其中：支付销售机构的客户维护
费
49,307.76
74,888.09
注：基金管理费每日计提，按月支付。经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，华宝基
金管理有限公司决定修订基金合同，基金年托管费率从 1.50%降低到 0.60%，自 2020年 3月 16日
起，正式实施调整后的基金托管费率。计算方法如下：
H=E×R÷当年天数
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 38 页 共 69 页
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
R为基金托管费年费率
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
190,539.43 129,620.16
注：基金托管费每日计提，按月支付。经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，华宝基
金管理有限公司决定修订基金合同，基金年托管费率从 0.25%降低到 0.15%，自 2020年 3月 16日
起，正式实施调整后的基金托管费率。计算方法如下：
H=E×R÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
R为基金托管费年费率
7.4.10.2.3 销售服务费
-
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 39 页 共 69 页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
13,572,147.80
51,474.90
9,245,663.59
92,995.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2020 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
003030
祖名
股份
2020年
12 月
25 日
2021
年 01
月 06
日
新股流
通受限
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12 月
24 日
2021
年 1月
4日
新股流
通受限
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 40 页 共 69 页
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021
年 02
月 25
日
新股锁
定
71.71 90.85 83 5,951.93 7,540.55 -
300868
杰美
特
2020年
8月 12
日
2021
年 2月
24日
新股锁
定
41.26 43.28 189 7,798.14 8,179.92 -
300871
回盛
生物
2020年
8月 13
日
2021
年 2月
24日
新股锁
定
33.61 38.70 295 9,914.95 11,416.50 -
300872
天阳
科技
2020年
8月 14
日
2021
年 02
月 25
日
新股锁
定
21.34 37.84 339 7,234.26 12,827.76 -
300873
海晨
股份
2020年
8月 14
日
2021
年 03
月 02
日
新股锁
定
30.72 41.32 211 6,481.92 8,718.52 -
300876
蒙泰
高新
2020年
8月 14
日
2021
年 02
月 25
日
新股锁
定
20.09 36.62 311 6,247.99 11,388.82 -
300877
金春
股份
2020年
8月 17
日
2021
年 03
月 03
日
新股锁
定
30.54 50.85 279 8,520.66 14,187.15 -
300878
维康
药业
2020年
8月 17
日
2021
年 03
月 03
日
新股锁
定
41.34 48.72 206 8,516.04 10,036.32 -
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021
年 3月
1日
新股锁
定
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
8月 25
日
2021
年 03
月 05
日
新股锁
定
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年 3月
10日
新股锁
定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300886
华业
香料
2020年
9月 8
日
2021
年 3月
16日
新股锁
定
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887 谱尼 2020年 2021 新股锁 44.47 74.52 124 5,514.28 9,240.48 -
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 41 页 共 69 页
测试 9月 9
日
年 3月
16日
定
300889
爱克
股份
2020年
9月 9
日
2021
年 3月
16日
新股锁
定
27.97 30.12 231 6,461.07 6,957.72 -
300890
翔丰
华
2020年
9月 10
日
2021
年 03
月 18
日
新股锁
定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年 3月
17日
新股锁
定
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892
品渥
食品
2020年
9月 11
日
2021
年 3月
24日
新股锁
定
26.66 60.01 181 4,825.46 10,861.81 -
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021
年 3月
24日
新股锁
定
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300894
火星
人
2020年
12 月
24 日
2021
年 06
月 30
日
新股锁
定
14.07 36.97 570 8,019.90 21,072.90 -
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021
年 3月
24日
新股锁
定
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300896
爱美
客
2020年
9月 21
日
2021
年 3月
29日
新股锁
定
118.27 603.36 57 6,741.39 34,391.52 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021
年 4月
16日
新股锁
定
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900
广联
航空
2020年
10 月
19 日
2021
年 4月
29日
新股锁
定
17.87 33.16 498 8,899.26 16,513.68 -
300902
国安
达
2020年
10 月
22 日
2021
年 4月
29日
新股锁
定
15.38 24.26 518 7,966.84 12,566.68 -
300908
仲景
食品
2020年
11 月
13 日
2021
年 5月
24日
新股锁
定
39.74 60.44 175 6,954.50 10,577.00 -
300909
汇创
达
2020年
11 月
11 日
2021
年 5月
18日
新股锁
定
29.57 40.67 280 8,279.60 11,387.60 -
300910 瑞丰 2020年 2021 新股锁 30.26 47.87 233 7,050.58 11,153.71 -
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 42 页 共 69 页
新材 11 月
20 日
年 5月
27日
定
300911
亿田
智能
2020年
11 月
24 日
2021
年 6月
3日
新股锁
定
24.35 33.06 266 6,477.10 8,793.96 -
300917
特发
服务
2020年
12 月
14 日
2021
年 6月
21日
新股锁
定
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300918
南山
智尚
2020年
12 月
15 日
2021
年 6月
22日
新股锁
定
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300922
天秦
装备
2020年
12 月
18 日
2021
年 6月
25日
新股锁
定
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300925
法本
信息
2020年
12 月
21 日
2021
年 6月
30日
新股锁
定
20.08 37.33 314 6,305.12 11,721.62 -
300926
博俊
科技
2020年
12 月
29 日
2021
年 01
月 07
日
新股流
通受限
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300927
江天
化学
2020年
12 月
29 日
2021
年 01
月 07
日
新股流
通受限
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021
年 4月
15日
新股锁
定
25.70 88.29 833 21,408.10 73,545.57 -
605277
新亚
电子
2020年
12 月
25 日
2021
年 01
月 06
日
新股流
通受限
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688063
派能
科技
2020年
12 月
22 日
2021
年 6月
30日
科创板
锁定
56.00 189.24 1,546 86,576.00 292,565.04 -
688155
先惠
技术
2020年
8月 3
日
2021
年 2月
18日
科创板
锁定
38.77 67.26 1,481 57,418.37 99,612.06 -
688335
复洁
环保
2020年
8月 7
日
2021
年 2月
18日
科创板
锁定
46.22 36.69 1,529 70,670.38 56,099.01 -
688336
三生
国健
2020年
7月 15
日
2021
年 1月
22日
科创板
锁定
28.18 24.29 1,587 44,721.66 38,548.23 -
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 43 页 共 69 页
688418
震有
科技
2020年
7月 15
日
2021
年 1月
22日
科创板
锁定
16.25 25.64 1,985 32,256.25 50,895.40 -
688590
新致
软件
2020年
11 月
27 日
2021
年 6月
7日
科创板
锁定
10.73 15.79 4,171 44,754.83 65,860.09 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12 月
30 日
2021
年 01
月 07
日
新股流
通受限
74.46 74.46 1,037 77,215.02 77,215.02 -
688699
明微
电子
2020年
12 月
10 日
2021
年 6月
18日
科创板
锁定
38.43 45.27 1,317 50,612.31 59,620.59 -
300926
博俊
科技
2020年
12 月
29 日
2021
年 07
月 07
日
新股锁
定
10.76 10.76 359 3862.84 3862.84 -
300927
江天
化学
2020年
12 月
29 日
2021
年 07
月 07
日
新股锁
定
13.39 13.39 217 2905.63 2905.63 -
注：（1）基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
（2）根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定
的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 44 页 共 69 页
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 45 页 共 69 页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资（上年度末：同）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 46 页 共 69 页
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
-
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，
不存在具有重大流动性风险的投资品种。
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 47 页 共 69 页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 13,572,147.80 - - - 13,572,147.80
结算备付金 890,719.69 - - - 890,719.69
存出保证金 50,806.74 - - - 50,806.74
交易性金融资产 - - - 208,650,342.68 208,650,342.68
应收利息 - - - 1,873.69 1,873.69
应收申购款 - - - 246.64 246.64
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 48 页 共 69 页
应收证券清算款 - - - 10,096,110.67 10,096,110.67
资产总计
14,513,674.23 - - 218,748,573.68 233,262,247.91
负债
应付管理人报酬 - - - 109,652.24 109,652.24
应付托管费 - - - 27,413.08 27,413.08
应付交易费用 - - - 610,128.14 610,128.14
其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00
负债总计
- - - 847,193.46 847,193.46
利率敏感度缺口
14,513,674.23 - - 217,901,380.22 232,415,054.45
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 9,245,663.59 - - - 9,245,663.59
结算备付金 565,125.66 - - - 565,125.66
存出保证金 20,938.81 - - - 20,938.81
交易性金融资产 - - - 66,456,588.79 66,456,588.79
应收利息 - - - 6,757.35 6,757.35
应收申购款 - - - 848.75 848.75
资产总计
9,831,728.06
-
-
66,464,194.89
76,295,922.95
负债
应付赎回款 - - - 21,498.00 21,498.00
应付管理人报酬 - - - 147,689.03 147,689.03
应付托管费 - - - 24,614.84 24,614.84
应付交易费用 - - - 122,206.13 122,206.13
其他负债 - - - 55,010.32 55,010.32
负债总计
- -
-
371,018.32
371,018.32
利率敏感度缺口
9,831,728.06
-
-
66,093,176.57
75,924,904.63
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
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以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的 股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合
构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例为基金资产的 0-
95%，其中，投资于智慧产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
208,650,342.68
89.77
66,456,588.79
87.53
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
208,650,342.68 89.77
66,456,588.79 87.53
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 50 页 共 69 页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020 年 12 月 31
日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
19,554,340.12 5,082,465.12
2.业绩比较基准下
降 5%
-19,554,340.12 -5,082,465.12
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
-
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证
券清算款、应收利息、应收申购款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值
相若。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 207,358,287.30 元，第二层次的余额为人民币 1,292,055.38 元，无划分为
第三层次的余额（于上年度末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为人民币 64,107,002.00 元，第二层次的余额为人民币 2,349,586.79 元，
无划分为第三层次的余额）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 51 页 共 69 页
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
（3）其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
208,650,342.68 89.45
其中：股票
208,650,342.68 89.45
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
0.00 0.00
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
14,462,867.49 6.20
8 其他各项资产
10,149,037.74 4.35
9 合计
233,262,247.91 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
5,204,519.00 2.24
C
制造业
138,245,852.53 59.48
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
10,861.81 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
2,743,848.52 1.18
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,386,286.20 1.03
J
金融业
47,532,649.45 20.45
K
房地产业
5,251,975.14 2.26
L
租赁和商务服务业
3,502,380.00 1.51
M
科学研究和技术服务业
1,356,440.48 0.58
N
水利、环境和公共设施管理业
7,540.55 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,407,989.00 1.04
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
208,650,342.68 89.77
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 11,988,000.00 5.16
2 000858 五 粮 液 32,000 9,339,200.00 4.02
3 300014 亿纬锂能 101,000 8,231,500.00 3.54
4 601318 中国平安 94,000 8,176,120.00 3.52
5 000333 美的集团 75,500 7,432,220.00 3.20
6 601166 兴业银行 293,300 6,121,171.00 2.63
7 601012 隆基股份 64,500 5,946,900.00 2.56
8 300059 东方财富 186,900 5,793,900.00 2.49
9 600036 招商银行 128,007 5,625,907.65 2.42
10 000661 长春高新 12,300 5,521,593.00 2.38
11 002475 立讯精密 89,040 4,996,924.80 2.15
12 600030 中信证券 163,400 4,803,960.00 2.07
13 002142 宁波银行 131,100 4,633,074.00 1.99
14 300073 当升科技 68,000 4,409,800.00 1.90
15 000001 平安银行 226,600 4,382,444.00 1.89
16 000568 泸州老窖 19,000 4,297,040.00 1.85
17 601899 紫金矿业 442,900 4,114,541.00 1.77
18 600031 三一重工 115,000 4,022,700.00 1.73
19 601888 中国中免 12,400 3,502,380.00 1.51
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 53 页 共 69 页
20 600438 通威股份 89,000 3,421,160.00 1.47
21 300122 智飞生物 20,049 2,965,447.59 1.28
22 002179 中航光电 37,400 2,928,046.00 1.26
23 000002 万 科Ａ 100,000 2,870,000.00 1.23
24 600999 招商证券 122,020 2,847,946.80 1.23
25 300750 宁德时代 7,900 2,773,769.00 1.19
26 002352 顺丰控股 31,000 2,735,130.00 1.18
27 600809 山西汾酒 7,200 2,702,088.00 1.16
28 000768 中航西飞 73,000 2,677,640.00 1.15
29 600926 杭州银行 177,800 2,652,776.00 1.14
30 300601 康泰生物 15,000 2,617,500.00 1.13
31 600276 恒瑞医药 23,480 2,617,080.80 1.13
32 603688 石英股份 107,000 2,516,640.00 1.08
33 601628 中国人寿 65,000 2,495,350.00 1.07
34 603799 华友钴业 30,500 2,418,650.00 1.04
35 300347 泰格医药 14,900 2,407,989.00 1.04
36 600048 保利地产 150,000 2,373,000.00 1.02
37 600760 中航沈飞 30,000 2,345,400.00 1.01
38 600549 厦门钨业 135,000 2,274,750.00 0.98
39 002410 广联达 28,000 2,204,720.00 0.95
40 600884 杉杉股份 120,000 2,163,600.00 0.93
41 002460 赣锋锂业 20,000 2,024,000.00 0.87
42 600309 万华化学 22,000 2,002,880.00 0.86
43 002594 比亚迪 10,300 2,001,290.00 0.86
44 002025 航天电器 30,000 1,955,400.00 0.84
45 002240 盛新锂能 80,000 1,955,200.00 0.84
46 002407 多氟多 97,000 1,942,910.00 0.84
47 600887 伊利股份 43,000 1,907,910.00 0.82
48 300450 先导智能 22,500 1,889,775.00 0.81
49 300782 卓胜微 3,100 1,768,674.00 0.76
50 002415 海康威视 35,900 1,741,509.00 0.75
51 603678 火炬电子 24,000 1,735,200.00 0.75
52 300408 三环集团 45,000 1,676,250.00 0.72
53 000547 航天发展 60,000 1,650,000.00 0.71
54 600690 海尔智家 56,000 1,635,760.00 0.70
55 002202 金风科技 110,500 1,574,625.00 0.68
56 601877 正泰电器 40,000 1,566,400.00 0.67
57 300760 迈瑞医疗 3,600 1,533,600.00 0.66
58 002821 凯莱英 5,000 1,495,700.00 0.64
59 603259 药明康德 10,000 1,347,200.00 0.58
60 600089 特变电工 120,000 1,218,000.00 0.52
61 600893 航发动力 20,000 1,187,000.00 0.51
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 54 页 共 69 页
62 601225 陕西煤业 116,700 1,089,978.00 0.47
63 601966 玲珑轮胎 22,000 773,740.00 0.33
64 002241 歌尔股份 20,000 746,400.00 0.32
65 002497 雅化集团 23,500 515,825.00 0.22
66 688063 派能科技 1,546 292,565.04 0.13
67 688155 先惠技术 1,481 99,612.06 0.04
68 688617 惠泰医疗 1,037 77,215.02 0.03
69 300999 金龙鱼 833 73,545.57 0.03
70 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.03
71 688699 明微电子 1,317 59,620.59 0.03
72 688335 复洁环保 1,529 56,099.01 0.02
73 688418 震有科技 1,985 50,895.40 0.02
74 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
75 688336 三生国健 1,587 38,548.23 0.02
76 300896 爱美客 57 34,391.52 0.01
77 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
78 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
79 300894 火星人 570 21,072.90 0.01
80 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
81 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
82 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
83 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
84 300900 广联航空 498 16,513.68 0.01
85 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
86 300877 金春股份 279 14,187.15 0.01
87 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
88 300872 天阳科技 339 12,827.76 0.01
89 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
90 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
91 300902 国安达 518 12,566.68 0.01
92 300925 法本信息 314 11,721.62 0.01
93 300871 回盛生物 295 11,416.50 0.00
94 300876 蒙泰高新 311 11,388.82 0.00
95 300909 汇创达 280 11,387.60 0.00
96 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
97 300910 瑞丰新材 233 11,153.71 0.00
98 300892 品渥食品 181 10,861.81 0.00
99 300908 仲景食品 175 10,577.00 0.00
100 300878 维康药业 206 10,036.32 0.00
101 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
102 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
103 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 55 页 共 69 页
104 300887 谱尼测试 124 9,240.48 0.00
105 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
106 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
107 300911 亿田智能 266 8,793.96 0.00
108 300873 海晨股份 211 8,718.52 0.00
109 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
110 300868 杰美特 189 8,179.92 0.00
111 300864 南大环境 83 7,540.55 0.00
112 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
113 300889 爱克股份 231 6,957.72 0.00
114 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
115 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,902,231.36 13.04
2 601318 中国平安 9,540,346.00 12.57
3 002475 立讯精密 9,311,739.55 12.26
4 000858 五 粮 液 9,284,803.00 12.23
5 300014 亿纬锂能 8,251,670.59 10.87
6 601166 兴业银行 8,092,874.00 10.66
7 000661 长春高新 7,563,846.67 9.96
8 600036 招商银行 7,400,533.00 9.75
9 000333 美的集团 6,979,414.32 9.19
10 002555 三七互娱 6,325,817.70 8.33
11 300059 东方财富 5,819,103.76 7.66
12 000001 平安银行 5,764,145.00 7.59
13 600999 招商证券 5,561,980.40 7.33
14 603259 药明康德 5,498,436.76 7.24
15 002241 歌尔股份 5,497,952.00 7.24
16 300433 蓝思科技 5,415,815.76 7.13
17 002142 宁波银行 5,317,549.00 7.00
18 601628 中国人寿 5,292,908.00 6.97
19 000002 万 科Ａ 4,951,250.00 6.52
20 601012 隆基股份 4,873,262.00 6.42
21 002624 完美世界 4,822,798.88 6.35
22 600030 中信证券 4,718,448.00 6.21
23 600048 保利地产 4,517,898.95 5.95
24 601899 紫金矿业 4,396,489.00 5.79
25 300122 智飞生物 4,228,575.42 5.57
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 56 页 共 69 页
26 000568 泸州老窖 4,121,221.26 5.43
27 600276 恒瑞医药 3,871,726.00 5.10
28 600104 上汽集团 3,865,209.00 5.09
29 000768 中航西飞 3,825,270.26 5.04
30 002352 顺丰控股 3,665,852.00 4.83
31 000651 格力电器 3,587,902.00 4.73
32 600926 杭州银行 3,559,772.88 4.69
33 300073 当升科技 3,507,182.00 4.62
34 002179 中航光电 3,472,021.80 4.57
35 600031 三一重工 3,455,596.00 4.55
36 600887 伊利股份 3,452,065.00 4.55
37 600309 万华化学 3,448,314.00 4.54
38 600585 海螺水泥 3,370,652.00 4.44
39 600438 通威股份 3,255,302.00 4.29
40 002821 凯莱英 3,239,752.00 4.27
41 000338 潍柴动力 3,172,456.00 4.18
42 600690 海尔智家 3,054,077.00 4.02
43 002129 中环股份 2,960,152.00 3.90
44 300750 宁德时代 2,879,869.78 3.79
45 300118 东方日升 2,869,126.56 3.78
46 300033 同花顺 2,803,432.00 3.69
47 300347 泰格医药 2,668,802.00 3.52
48 300438 鹏辉能源 2,586,922.63 3.41
49 002594 比亚迪 2,562,580.00 3.38
50 002410 广联达 2,507,205.45 3.30
51 603688 石英股份 2,484,261.00 3.27
52 300601 康泰生物 2,465,516.00 3.25
53 300132 青松股份 2,418,150.00 3.18
54 600862 中航高科 2,364,477.00 3.11
55 600549 厦门钨业 2,362,501.00 3.11
56 600741 华域汽车 2,339,732.00 3.08
57 601808 中海油服 2,304,598.00 3.04
58 300007 汉威科技 2,299,172.00 3.03
59 600570 恒生电子 2,246,104.59 2.96
60 600760 中航沈飞 2,214,964.00 2.92
61 002714 牧原股份 2,190,479.32 2.89
62 000895 双汇发展 2,170,715.00 2.86
63 600372 中航电子 2,167,844.00 2.86
64 600893 航发动力 2,109,931.00 2.78
65 300001 特锐德 2,080,128.00 2.74
66 002460 赣锋锂业 2,072,054.00 2.73
67 002007 华兰生物 2,070,097.16 2.73
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 57 页 共 69 页
68 300408 三环集团 2,068,244.00 2.72
69 300450 先导智能 1,991,405.00 2.62
70 600884 杉杉股份 1,967,919.30 2.59
71 000063 中兴通讯 1,932,080.00 2.54
72 002409 雅克科技 1,929,974.00 2.54
73 600988 赤峰黄金 1,920,579.00 2.53
74 002812 恩捷股份 1,899,006.00 2.50
75 002407 多氟多 1,875,170.00 2.47
76 600729 重庆百货 1,858,969.00 2.45
77 002415 海康威视 1,856,701.00 2.45
78 300760 迈瑞医疗 1,854,200.55 2.44
79 300782 卓胜微 1,854,162.00 2.44
80 002456 欧菲光 1,850,923.00 2.44
81 601688 华泰证券 1,837,415.00 2.42
82 603799 华友钴业 1,835,834.00 2.42
83 000977 浪潮信息 1,833,174.40 2.41
84 601888 中国中免 1,827,779.00 2.41
85 002156 通富微电 1,811,885.62 2.39
86 002025 航天电器 1,779,399.00 2.34
87 600809 山西汾酒 1,754,417.00 2.31
88 002202 金风科技 1,733,477.18 2.28
89 002353 杰瑞股份 1,732,286.71 2.28
90 601398 工商银行 1,725,621.00 2.27
91 601328 交通银行 1,703,443.00 2.24
92 002240 盛新锂能 1,660,429.00 2.19
93 300285 国瓷材料 1,649,189.00 2.17
94 600459 贵研铂业 1,617,199.00 2.13
95 603678 火炬电子 1,598,231.66 2.11
96 002705 新宝股份 1,574,919.00 2.07
97 601288 农业银行 1,552,343.00 2.04
98 603501 韦尔股份 1,546,991.00 2.04
99 601225 陕西煤业 1,530,981.00 2.02
100 000547 航天发展 1,522,246.00 2.00
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 10,513,047.49 13.85
2 601318 中国平安 9,275,645.07 12.22
3 600519 贵州茅台 8,585,844.00 11.31
4 600276 恒瑞医药 6,599,805.80 8.69
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 58 页 共 69 页
5 600104 上汽集团 5,455,442.00 7.19
6 300433 蓝思科技 5,359,568.00 7.06
7 601166 兴业银行 5,258,161.00 6.93
8 002555 三七互娱 5,136,151.96 6.76
9 002241 歌尔股份 5,046,680.83 6.65
10 600887 伊利股份 4,857,971.00 6.40
11 603259 药明康德 4,730,517.00 6.23
12 002475 立讯精密 4,379,989.00 5.77
13 002624 完美世界 4,059,649.50 5.35
14 601628 中国人寿 4,054,450.87 5.34
15 000651 格力电器 3,592,250.00 4.73
16 600030 中信证券 3,467,616.00 4.57
17 600585 海螺水泥 3,465,919.00 4.56
18 600690 海尔智家 3,267,641.00 4.30
19 000338 潍柴动力 3,160,428.25 4.16
20 600016 民生银行 3,058,182.00 4.03
21 300118 东方日升 3,055,336.00 4.02
22 000858 五 粮 液 3,033,243.38 4.00
23 002129 中环股份 2,879,397.00 3.79
24 601888 中国中免 2,732,725.44 3.60
25 600031 三一重工 2,709,236.37 3.57
26 300014 亿纬锂能 2,643,868.40 3.48
27 300438 鹏辉能源 2,624,894.00 3.46
28 600988 赤峰黄金 2,606,989.00 3.43
29 600703 三安光电 2,606,462.00 3.43
30 601012 隆基股份 2,601,089.00 3.43
31 600862 中航高科 2,567,764.00 3.38
32 300033 同花顺 2,456,318.36 3.24
33 000661 长春高新 2,383,678.00 3.14
34 600999 招商证券 2,366,887.00 3.12
35 300132 青松股份 2,344,680.54 3.09
36 002594 比亚迪 2,306,515.00 3.04
37 002821 凯莱英 2,281,827.00 3.01
38 601808 中海油服 2,243,957.00 2.96
39 601186 中国铁建 2,213,019.00 2.91
40 000895 双汇发展 2,186,736.00 2.88
41 600048 保利地产 2,172,672.00 2.86
42 600309 万华化学 2,127,885.64 2.80
43 600372 中航电子 2,101,515.00 2.77
44 002812 恩捷股份 2,083,758.63 2.74
45 000333 美的集团 2,057,738.00 2.71
46 300007 汉威科技 2,038,985.00 2.69
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 59 页 共 69 页
47 000002 万 科Ａ 2,019,599.00 2.66
48 000001 平安银行 2,009,976.96 2.65
49 600741 华域汽车 1,983,617.00 2.61
50 002352 顺丰控股 1,981,500.94 2.61
51 002007 华兰生物 1,972,220.00 2.60
52 300001 特锐德 1,964,282.00 2.59
53 002705 新宝股份 1,913,726.00 2.52
54 601766 中国中车 1,908,864.00 2.51
55 600028 中国石化 1,887,433.00 2.49
56 600456 宝钛股份 1,863,593.00 2.45
57 002409 雅克科技 1,861,500.00 2.45
58 002714 牧原股份 1,854,697.00 2.44
59 601328 交通银行 1,842,976.40 2.43
60 300285 国瓷材料 1,782,672.00 2.35
61 600570 恒生电子 1,768,661.00 2.33
62 002353 杰瑞股份 1,766,872.00 2.33
63 601688 华泰证券 1,752,487.00 2.31
64 600000 浦发银行 1,744,307.14 2.30
65 600050 中国联通 1,744,099.00 2.30
66 600729 重庆百货 1,731,527.92 2.28
67 600459 贵研铂业 1,705,217.00 2.25
68 601288 农业银行 1,695,272.00 2.23
69 600340 华夏幸福 1,659,795.76 2.19
70 002156 通富微电 1,658,427.00 2.18
71 601916 浙商银行 1,654,960.89 2.18
72 601398 工商银行 1,654,773.00 2.18
73 688981 中芯国际 1,650,594.99 2.17
74 000768 中航西飞 1,631,146.00 2.15
75 603899 晨光文具 1,614,546.76 2.13
76 600837 海通证券 1,606,620.00 2.12
77 002271 东方雨虹 1,600,515.00 2.11
78 002456 欧菲光 1,598,933.00 2.11
79 601800 中国交建 1,584,683.92 2.09
80 603501 韦尔股份 1,558,090.00 2.05
81 000063 中兴通讯 1,535,641.00 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
411,058,492.98
卖出股票收入（成交）总额
330,966,637.21
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 60 页 共 69 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
智慧产业基金截至 2020年 12月 31日持仓前十名证券中的兴业银行（601166）作为债务融资
工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常
水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于 2020年 5月 5日收到中国银行间市场交易
商协会警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 61 页 共 69 页
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
50,806.74
2
应收证券清算款
10,096,110.67
3
应收股利
-
4
应收利息
1,873.69
5
应收申购款
246.64
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
10,149,037.74
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
544 259,608.51 140,194,992.32 99.27
1,032,039.60 0.73
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
169,332.44 0.1199
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 62 页 共 69 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 5 月 4 日）
基金份额总额
200,203,363.76
本报告期期初基金份额总额
70,782,438.58
本报告期基金总申购份额
194,365,898.12
减：本报告期基金总赎回份额
123,921,304.78
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
141,227,031.92
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任周雷为公司督察长。公司总
经理 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。
2020年 9月 4日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任李孟恒为公司首席信息官。
2020年 9月 23日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，朱永红担任公司董事长，孔祥清
不再担任公司董事长。
2020 年 12 月 1 日，基金管理人发布法定代表人变更公告， 法定代表人变更为
XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）。
2020年 12月 21日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任刘欣为公司常务副总经理。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 63 页 共 69 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 20,000.00 元人民
币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：自 2019年 11月 20日起至本
报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受到稽查或处罚的情况。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信建投
2
131,679,226.53
18.03%
122,632.99
18.27%
-
长城证券
2
86,640,963.61
11.86%
80,601.27
12.01%
-
长江证券
1
83,050,625.57
11.37%
77,344.78
11.52%
-
申港证券
2
82,935,026.91
11.35%
75,578.48
11.26%
-
国盛证券
2
71,116,313.22
9.74%
64,873.64
9.67%
-
兴业证券
2
54,915,626.66
7.52%
51,036.06
7.60%
-
东方证券
1
53,541,375.32
7.33%
48,792.17
7.27%
-
国泰君安
2
36,087,502.64
4.94%
33,607.96
5.01%
-
民生证券
1
34,927,683.38
4.78%
31,829.69
4.74%
-
中信证券
2
22,538,702.29
3.09%
20,990.33
3.13%
-
天风证券
2
21,907,995.46
3.00%
20,309.42
3.03%
-
海通证券
2
20,327,080.15
2.78%
18,524.01
2.76%
-
西部证券
1
17,568,180.57
2.41%
12,847.59
1.91%
-
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 64 页 共 69 页
东北证券
2
8,840,626.43
1.21%
8,233.27
1.23%
-
东吴证券
2
1,860,651.27
0.25%
1,732.83
0.26%
-
平安证券
1
1,525,553.31
0.21%
1,420.74
0.21%
-
万联证券
1
682,992.72
0.09%
636.06
0.09%
-
宏信证券
2
136,882.80
0.02%
127.47
0.02%
-
方正证券
3
106,015.00
0.01%
98.74
0.01%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
国联证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
太平洋证
券
2
-
-
-
-
-
西藏东方
财富
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中金国际
1
-
-
-
-
-
中山证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 65 页 共 69 页
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报
告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元新增宏信证券,申万宏源,申港证券,安信证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投 127,050.00 36.50%
12,000,000.00 100.00%
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 61,300.00 17.61%
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
东方证券 75,710.40 21.75%
- -
- -
国泰君安 84,000.00 24.13%
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 66 页 共 69 页
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
西藏东方
财富
- -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中金国际 - -
- -
- -
中山证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）摘要
2020-3-13 基金管理人网站
2
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）摘要
2020-5-29 基金管理人网站
3
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）
2020-3-13 基金管理人网站
4
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）
2020-5-29 基金管理人网站
5
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）
2020-11-16 基金管理人网站
6
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金暂停大额申购（含定投及
转换转入）业务的公告
2020-3-18
基金管理人网站、
证券时报
7
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金暂停大额申购（含定投及
转换转入）业务的公告
2020-7-14
基金管理人网站、
证券时报
8
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
2020-3-13 基金管理人网站
9
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
2020-11-13 基金管理人网站
10
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金调整大额申购（含定投及
转换转入）金额上限的公告
2020-10-22
基金管理人网站、
证券时报
11
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金调整大额申购（含定投及
转换转入）金额上限的公告
2020-10-29
基金管理人网站、
证券时报
12
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金基金合同
2020-3-13 基金管理人网站
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 67 页 共 69 页
13
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金基金合同
2020-11-13 基金管理人网站
14
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金基金产品资料概要
2020-8-28 基金管理人网站
15
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金基金产品资料概要
2020-11-16 基金管理人网站
16
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金恢复大额申购（含定投及
转换转入）业务的公告
2020-2-6
基金管理人网站、
证券时报
17
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金恢复大额申购（含定投及
转换转入）业务的公告
2020-6-9
基金管理人网站、
证券时报
18
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金恢复大额申购（含定投及
转换转入）业务的公告
2020-12-4
基金管理人网站、
证券时报
19
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金 2020年中期报告
2020-8-31 基金管理人网站
20
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金 2020年第 3季度报告
2020-10-28 基金管理人网站
21
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金 2020年第 2季度报告
2020-7-21 基金管理人网站
22
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金 2020年第 1季度报告
2020-4-21 基金管理人网站
23
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金 2019年年度报告
2020-3-30 基金管理人网站
24
华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金 2019年第 4季度报告
2020-1-21 基金管理人网站
25
华宝基金管理有限公司旗下部分基
金年度报告提示性公告
2020-3-30
基金管理人网站、
中国证券报、上海
证券报、证券时
报、证券日报
26
华宝基金管理有限公司旗下部分基
金季度报告提示性公告
2020-1-21
基金管理人网站、
中国证券报、上海
证券报、证券时
报、证券日报
27
华宝基金管理有限公司关于修订旗
下部分公募基金基金合同的公告
2020-11-13
基金管理人网站、
中国证券报、上海
证券报、证券时
报、证券日报
28
华宝基金管理有限公司关于华宝智
慧产业灵活配置混合型证券投资基
金降低管理费率、托管费率并修订
基金合同及托管协议的公告
2020-3-13
基金管理人网站、
证券时报
29 华宝基金关于旗下部分开放式基金 2020-5-6 基金管理人网站、
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 68 页 共 69 页
新增中信证券华南股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时
报、证券日报
30
华宝基金关于旗下部分开放式基金
新增代销机构的公告
2020-2-21
基金管理人网站、
中国证券报、上海
证券报、证券时
报、证券日报
31
华宝基金关于旗下部分基金新增金
海九州基金销售公司为代销机构的
公告
2020-10-13
基金管理人网站、
中国证券报、上海
证券报、证券时
报、证券日报
32
关于华宝现金宝货币基金 E类份额
转换、赎回转申购、定期转换、定
期赎回转申购业务费率优惠公告
2020-4-14
基金管理人网站、
中国证券报、上海
证券报、证券时
报、证券日报
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
1
20200317-
20201215,202
01217-
20201231
0.00
32,782,759.6
1
0.00
32,782,759.61
23.21
2
20200206-
20200316,202
00611-
20201216
10,767,691.9
2
29,489,566.0
8
26,840,000.0
0
13,417,258.00
9.50
3
20200703-
20201025
0.00
23,902,901.4
1
23,902,901.4
1
0.00
0.00
4
20200206-
20200316
9,832,825.25
0.00
9,832,825.25
0.00
0.00
个人
1
20200101-
20200205
49,167,076.4
0
0.00
49,167,076.4
0
0.00
0.00
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金
份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于
华宝智慧产业混合 2020 年年度报告
第 69 页 共 69 页
基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加
基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风
险、市场风险，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2020 年 11 月 13 日发布《华宝基金管理有限公司关于修订旗下部分公募
基金基金合同的公告》，公司根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，对旗下部分基金基金合同有关条
款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 3月 31 日
