中金中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
中金中证 5002020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020 年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 18
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 27
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 67
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 67
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 67
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 69
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 85
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 115
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 116
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 116
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 116
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 116
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 116
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 117
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 117
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 119
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 119
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 119
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 119
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...................................................................................... 120
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 121
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 122
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 122
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 122
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 122
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 122
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 122
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 122
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 123
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 124
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 131
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 131
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 131
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 132
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 132
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 132
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 132
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 中金中证 500
基金主代码 003016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7 月 22日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,763,227.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金中证 500A 中金中证 500C
下属分级基金的交易代码： 003016 003578
报告期末下属分级基金的份额总额 77,997,814.79 份 70,765,413.17 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500 指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力
争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核
心策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增强策略考虑基本
面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，
并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差
以及交易成本等相关优化。其他策略还包括债券投资策略和股指期货投资策
略。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
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型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵璧 郭明
联系电话 010-63211122 010-66105799
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-1166 95588
传真 010-66159121 010-66105798
注册地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1 号国贸写字楼 2 座 26
层 05 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1 号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100004 100140
法定代表人 胡长生 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国北京东长安街 1 号东方广场东
2座办公楼 8层
注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
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贸大厦 B座 43 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2020 年 2019年 2018年
中金中证
500A
中金中证
500C
中金中证
500A
中金中证
500C
中金中证
500A
中金中证
500C
本期已实现收
益
30,226,602
.65
26,944,359
.09
13,554,769
.17
3,966,128.
24
-4,542,207
.24
-1,000,8
31.36
本期利润 31,548,104
.47
28,012,804
.74
18,180,922
.40
4,087,244.
60
-5,987,463
.18
-1,106,8
22.86
加权平均基金
份额本期利润
0.4204 0.4996 0.2538 0.1948 -0.3030 -0.3069
本期加权平均
净值利润率
31.73% 35.61% 25.45% 19.20% -31.38% -32.52%
本期基金份额
净值增长率
40.72% 40.14% 33.75% 32.83% -25.69% -25.62%
3.1.2 期末数
据和指标
2020 年末 2019年末 2018年末
期末可供分配
利润
41,392,738
.60
37,296,061
.64
6,250,826.
09
2,579,784.
33
-5,748,514
.36
-1,245,0
40.26
期末可供分配
基金份额利润
0.5307 0.5270 0.0878 0.0896 -0.1867 -0.1797
期末基金资产
净值
119,390,55
3.39
108,061,47
4.81
77,421,437
.89
31,375,561
.08
25,040,009
.91
5,681,68
6.33
期末基金份额
净值
1.5307 1.5270 1.0878 1.0896 0.8133 0.8203
3.1.3
累计
期末指标
2020 年末 2019年末 2018年末
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基金份额累计
净值增长率
53.07% 41.43% 8.78% 0.92% -18.67% -24.03%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证 500A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.30% 1.11% 2.70% 1.10% 2.60% 0.01%
过去六个月 19.47% 1.34% 8.20% 1.38% 11.27% -0.04%
过去一年 40.72% 1.46% 19.94% 1.54% 20.78% -0.08%
过去三年 39.85% 1.39% 2.25% 1.46% 37.60% -0.07%
自基金合同
生效起至今
53.07% 1.25% -0.55% 1.30% 53.62% -0.05%
中金中证 500C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.19% 1.11% 2.70% 1.10% 2.49% 0.01%
过去六个月 19.23% 1.34% 8.20% 1.38% 11.03% -0.04%
过去一年 40.14% 1.46% 19.94% 1.54% 20.20% -0.08%
过去三年 38.45% 1.39% 2.25% 1.46% 36.20% -0.07%
自基金合同
生效起至今
41.43% 1.28% -0.55% 1.33% 41.98% -0.05%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:本基金合同生效日为 2016年 7月 22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未
进行收益分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公司，注册
资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及
个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体
竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2座 26 层 05 室，办
公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2020 年 12月 31日，公司共管理 37只开放式基金，证券投资基金管理规模 539.94 亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金的
基金经理
2017 年 3 月
28 日
- 10 年
魏孛先生，统计学博
士。2010 年 8 月至
2014年 10月，在北
京尊嘉资产管理有
限公司从事 A 股量
化策略开发。2014
年 11 月加入中金基
金管理有限公司，历
任高级经理，量化专
户投资经理，现任量
化投资部基金经理。
耿帅军
本基金的
基金经理
2020年10月
29 日
- 9年
耿帅军先生，理学硕
士。历任国泰君安证
券股份有限公司研
究所金融工程分析
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师，中信证券股份有
限公司研究部副总
裁、金融工程分析
师，中国国际金融股
份有限公司研究部
执行总经理、金融工
程分析师。2020 年
8 月加入中金基金
管理有限公司，现任
量化投资部基金经
理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中金
基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易
实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或
通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流
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程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用量化选股的方法以获取超越业绩基准的收益。2020 年全年，相对于
业绩基准，获取了一定的超额收益。我们将继续努力开发和改进选股模型，争取在超额收益方面
有更好的表现。
2020 年一季度，突发疫情在全球扩散，打断了 2019 年末全球共振复苏的路径。主要央行联
手应对、快速响应，有效缓释了恐慌情绪造成的流动性危机。为对冲疫情产生的负面影响，全球
主要经济体普遍推出了强劲财政刺激计划，增加了市场对疫情过后经济增长恢复的信心。中国在
疫情防控、复工复产等方面措施得当，经济增长水平在全球主要经济体中居于前列，国内生产及
需求景气水平正逐步恢复至疫情前水平。A 股市场在一季度受疫情影响出现明显调整。此后，随
着财政、金融政策的推出，以及国内生产需求景气度的回升，市场行情快速回暖。全年来看，主
要指数均收获了不同程度上涨，沪深 300 指数、中证 500指数、中证 800指数、中证 1000 指数分
别上涨 27.21%、20.87%、25.79%和 19.39%。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金中证 500A 基金份额净值为 1.5307 元，本报告期基金份额净值增长率为
40.72%；截至本报告期末中金中证 500C 基金份额净值为 1.5270 元，本报告期基金份额净值增长
率为 40.14%；同期业绩比较基准收益率为 19.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于经历了连续两年不俗表现的 A股市场，2021年或是一个不乏结构性机会的相对中性年份。
从宏观增长看，尽管全球大部分发达经济体仍然面临疫情反复、内部结构性矛盾等负面压力，但
随着疫苗推广所带来的疫情相对缓解、财政货币政策效果显现等，全球经济在 2020 年低基数基础
上或有一定增长；中国在疫情控制、产能恢复、消费复苏等多方面均有明显优势，2021年增长前
景依然可期。流动性方面，为支持经济恢复，海外主要发达经济体宏观流动性整体上仍维持宽松
基调；国内政策环境已开始逐步回归正常化，宏观流动性较去年边际收紧，但应不会“急转弯”，
考虑到基金发行、外资流入等微观流动性因素，市场整体或有结构性机会。以下两方面值得关注：
一是反映中国经济消费升级、产业升级等长期趋势的泛消费、高端制造、研发创新等产业相关的
战略配置机会；二是全球经济复苏、实体需求增加所带动的顺周期、低估值板块的阶段性投资机
会。如果抛开周期性波动，以长期战略配置视角看待中国资本市场的结构性变化，机构化、国际
化等长线趋势对 A 股的市场生态、投资行为等影响深远，重视基本面变化、关注配置价值的价值
投资、长期投资理念将使得基本面高质量同时兼顾一定成长性的大中盘股依然是中长线资金的战
略配置标的。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对
制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：
（1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度
建设，促进依法合规展业；（2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重
点防范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。（3）
营销与销售方面，组织落实《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则，持续
对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销
售业务专项培训，加强销售行为管理。（4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资
金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。（5）信息
中金中证 5002020 年年度报告
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披露方面，有序执行《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，认真做好本基金的信
息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。（6）以中国证监会《季度监
察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介
等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进
公司合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完
善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续合规运作、防范和控制风险、保障
基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
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低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限
公司在中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2102119 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额持有
人
审计意见 我们审计了后附的中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
(以下简称“中金中证 500 基金”) 财务报表，包括 2020 年 12月
31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益 (基金净值)
变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映
了中金中证 500基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度
的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于中金中证 500 基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 中金中证 500 基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括中金中证 500
基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
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们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
计准则及财务报表附注 7.4.2 列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中金中证 500基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用
持续经营假设，除非中金中证 500基金计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中金中证 500 基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
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时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金中证 500 基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金中证
500基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 管祎铭
李瑞丛
会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8 层
审计报告日期 2021年 3月 30日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,771,581.11 3,120,817.55
结算备付金
4,845,719.85 2,068,677.10
存出保证金
105,644.12 115,150.75
交易性金融资产 7.4.7.2 225,864,333.76 106,914,239.12
其中：股票投资
213,271,593.76 102,560,827.62
基金投资
- -
债券投资
12,592,740.00 4,353,411.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,152,780.53 200,933.53
应收利息 7.4.7.5 219,773.23 58,621.26
应收股利
- -
应收申购款
413,065.13 270,876.53
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
239,372,897.73 112,749,315.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
6,000,000.00 600,000.00
应付证券清算款
3,005,746.40 51,794.64
应付赎回款
928,091.75 1,987,570.80
应付管理人报酬
98,341.06 51,483.64
应付托管费
29,502.31 15,445.10
应付销售服务费
38,424.52 15,087.19
应付交易费用 7.4.7.7 1,693,108.47 1,180,603.52
应交税费
0.29 3.43
应付利息
-2,345.27 -92.97
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 130,000.00 50,421.52
负债合计
11,920,869.53 3,952,316.87
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 148,763,227.96 99,966,388.55
未分配利润 7.4.7.10 78,688,800.24 8,830,610.42
所有者权益合计
227,452,028.20 108,796,998.97
负债和所有者权益总计
239,372,897.73 112,749,315.84
注:报告截止日 2020 年 12 月 31日，基金份额总额 148,763,227.96 份，其中中金中证 500A 基金
份额净值 1.5307 元，份额总额 77,997,814.79 份；中金中证 500C基金份额净值 1.5270 元，份额
总额 70,765,413.17份；
7.2 利润表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
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项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
68,547,312.71 26,345,393.94
1.利息收入
257,457.84 144,774.57
其中：存款利息收入 7.4.7.11 62,475.52 42,614.48
债券利息收入
194,982.32 102,160.09
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
65,463,540.17 20,774,157.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 63,701,233.72 19,666,841.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 239,196.53 38,138.27
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - 15,689.32
股利收益 7.4.7.16 1,523,109.92 1,053,487.53
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 2,389,947.47 4,747,269.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 436,367.23 679,192.73
减：二、费用
8,986,403.50 4,077,226.94
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 883,314.28 455,919.18
2．托管费 7.4.10.2.2 264,994.23 136,775.67
3．销售服务费
310,163.68 84,862.95
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4．交易费用 7.4.7.19 7,255,679.45 3,285,695.61
5．利息支出
69,499.95 47,141.08
其中：卖出回购金融资产支出
69,499.95 47,141.08
6．税金及附加
0.55 57.37
7．其他费用 7.4.7.20 202,751.36 66,775.08
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
59,560,909.21 22,268,167.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
59,560,909.21 22,268,167.00
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
99,966,388.55 8,830,610.42 108,796,998.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 59,560,909.21 59,560,909.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
48,796,839.41 10,297,280.61 59,094,120.02
其中：1.基金申购款 286,029,669.34 87,907,451.66 373,937,121.00
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2.基金赎回款 -237,232,829.93 -77,610,171.05 -314,843,000.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
148,763,227.96 78,688,800.24 227,452,028.20
项目
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
37,715,250.86 -6,993,554.62 30,721,696.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,268,167.00 22,268,167.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
62,251,137.69 -6,444,001.96 55,807,135.73
其中：1.基金申购款 293,068,189.26 -126,071.26 292,942,118.00
2.基金赎回款 -230,817,051.57 -6,317,930.70 -237,134,982.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
99,966,388.55 8,830,610.42 108,796,998.97
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 于 2016年 7月 5日证监许可 [2016] 1517 号《关于准予中
金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下
简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，
存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简
称 “工商银行”)。
本基金通过中金基金直销中心、中国国际金融股份有限公司 (以下简称 “中金公司”) 及中
国中金财富证券有限公司 (以下简称“中金财富证券”，原“中国中投证券有限责任公司”)公开
发售，于 2016年 7 月 18日募集。经向中国证监会备案，《中金中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”) 于 2016 年 7月 22 日正式生效，合同生效日基金实
收份额为 10,001,000.00份，发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特
殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
本基金根据认购 / 申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设
置代码。由于基金销售费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净
值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金中证 500 指数增
强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基
金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均
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跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成
分股及备选成分股 (含存托凭证)。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成
分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、
股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的
规定参与转融通证券出借业务。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称
“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11 月 16日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 12 月 31日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
2、应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
3、除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
1、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2、该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
3、该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
1、所转移金融资产的账面价值
2、因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
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公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1、本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2、本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
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金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的收入差异较小的可采用合同利率。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
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本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的支出差异较小的可采用合同
利率。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3个
月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；基金收益分配后两类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准
日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别
的每一份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
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通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]
2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值
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税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018 年 1 月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的
非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
活期存款 3,771,581.11 3,120,817.55
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 3,771,581.11 3,120,817.55
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 207,733,705.34 213,271,593.76 5,537,888.42
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 12,627,410.00 12,592,740.00 -34,670.00
银行间市场 - - -
合计 12,627,410.00 12,592,740.00 -34,670.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 220,361,115.34 225,864,333.76 5,503,218.42
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 99,486,585.97 102,560,827.62 3,074,241.65
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,314,382.20 4,353,411.50 39,029.30
银行间市场 - - -
合计 4,314,382.20 4,353,411.50 39,029.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 103,800,968.17 106,914,239.12 3,113,270.95
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 477.47 825.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,217.38 842.71
应收债券利息 217,026.02 56,895.91
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
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应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 52.36 56.98
合计 219,773.23 58,621.26
注：其他为应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,693,108.47 1,180,603.52
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,693,108.47 1,180,603.52
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 421.52
应付证券出借违约金 - -
指数使用费 10,000.00 10,000.00
应付信息披露费 80,000.00 10,000.00
其他 40,000.00 30,000.00
合计 130,000.00 50,421.52
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金中证 500A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 71,170,611.80 71,170,611.80
本期申购 114,271,372.46 114,271,372.46
本期赎回（以“-”号填列） -107,444,169.47 -107,444,169.47
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 77,997,814.79 77,997,814.79
金额单位：人民币元
中金中证 500C
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 28,795,776.75 28,795,776.75
本期申购 171,758,296.88 171,758,296.88
本期赎回（以“-”号填列） -129,788,660.46 -129,788,660.46
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 70,765,413.17 70,765,413.17
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金中证 500A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,073,385.67 -2,822,559.58 6,250,826.09
本期利润 30,226,602.65 1,321,501.82 31,548,104.47
本期基金份额交易
产生的变动数
2,798,581.54 795,226.50 3,593,808.04
其中：基金申购款 36,865,138.41 -3,014,482.04 33,850,656.37
基金赎回款 -34,066,556.87 3,809,708.54 -30,256,848.33
本期已分配利润 - - -
本期末 42,098,569.86 -705,831.26 41,392,738.60
单位：人民币元
中金中证 500C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,734,031.03 -1,154,246.70 2,579,784.33
本期利润 26,944,359.09 1,068,445.65 28,012,804.74
本期基金份额交易
产生的变动数
7,293,568.38 -590,095.81 6,703,472.57
其中：基金申购款 55,965,999.61 -1,909,204.32 54,056,795.29
基金赎回款 -48,672,431.23 1,319,108.51 -47,353,322.72
本期已分配利润 - - -
本期末 37,971,958.50 -675,896.86 37,296,061.64
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 26,309.45 23,556.93
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 35,030.82 18,361.41
其他 1,135.25 696.14
合计 62,475.52 42,614.48
注：其他为存出保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019 年 12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
63,701,233.72 19,666,841.93
股票投资收益——赎回差价收入 -
-
股票投资收益——申购差价收入 -
-
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 63,701,233.72
19,666,841.93
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12 月 31日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 2,723,185,844.03 1,224,527,520.78
减：卖出股票成本总额 2,659,484,610.31 1,204,860,678.85
买卖股票差价收入 63,701,233.72 19,666,841.93
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金在本报告期及上年度均无股票出借差价收入。
中金中证 5002020 年年度报告
第 43 页 共 132 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
239,196.53 38,138.27
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 239,196.53 38,138.27
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
6,446,640.95 9,964,293.05
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
6,089,526.13 9,724,233.23
减：应收利息总额 117,918.29 201,921.55
买卖债券差价收入 239,196.53 38,138.27
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本期及上年度均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本期及上年度均无债券申购差价收入。
中金中证 5002020 年年度报告
第 44 页 共 132 页
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本期及上年度均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本期及上年度均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
国债期货投资收益 - -
股指期货-投资收益 - 16,160.00
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019 年 1月 1 日至 2019 年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 1,523,109.92 1,053,487.53
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
中金中证 5002020 年年度报告
第 45 页 共 132 页
合计 1,523,109.92 1,053,487.53
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年
12 月 31日
1.交易性金融资产 2,389,947.47 4,747,269.59
——股票投资 2,463,646.77 4,705,740.29
——债券投资 -73,699.30 41,529.30
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 2,389,947.47 4,747,269.59
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入 436,048.35 677,958.74
基金转换费收入 318.88 1,233.99
合计 436,367.23 679,192.73
中金中证 5002020 年年度报告
第 46 页 共 132 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019 年 12
月 31日
交易所市场交易费用 7,255,679.45 3,285,647.40
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
期货交易费用 - 48.21
合计 7,255,679.45 3,285,695.61
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年
12 月 31日
审计费用 40,000.00 30,000.00
信息披露费 80,000.00 10,000.00
证券出借违约金 - -
律师费用 30,000.00 -
指数使用费 40,000.00 23,712.58
汇划手续费 4,751.36 3,062.50
公证费 8,000.00 -
合计 202,751.36 66,775.08
7.4.7.21 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
中金中证 5002020 年年度报告
第 47 页 共 132 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基
金销售机构
工商银行 基金托管人
中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中金财富证券 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金私募股权投资管理有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
注：中金公司全资子公司中金私募股权投资管理有限公司于 2020年 10月 30 日成立，自同日起为
本基金的关联方。除上述变化外，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方未
发生变化。以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
中金中证 5002020 年年度报告
第 48 页 共 132 页
关联方名称
本期
2020年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中金公司 629,520,223.69 11.49% 1,028,115,418.19 41.22%
中金财富 1,276,418,844.60 23.30% 280,210,548.24 11.24%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中金公司 215,400.20 1.09% 8,007,417.58 36.68%
中金财富 3,966,295.17 20.10% 4,058,772.61 18.59%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中金公司 85,300,000.00 12.32% 136,600,000.00 33.40%
中金财富 170,700,000.00 24.66% 84,700,000.00 20.71%
中金中证 5002020 年年度报告
第 49 页 共 132 页
7.4.10.1.4 权证交易
本基金在本报告期及上年度均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金公司 460,371.00 11.49% 137,367.31 8.11%
中金财富 933,447.84 23.30% 339,346.00 20.04%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金公司 751,862.56 41.22% 751,862.56 63.68%
中金财富证券 204,918.17 11.24% 128,372.82 10.87%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、
权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付 883,314.28 455,919.18
中金中证 5002020 年年度报告
第 50 页 共 132 页
的管理费
其中：支付销售机构的客
户维护费
207,863.05 80,735.58
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天
数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
264,994.23 136,775.67
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天
数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证 500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 163,593.63 163,593.63
中金公司 - 644.51 644.51
中金财富证券 - 9,177.11 9,177.11
合计 - 173,415.25 173,415.25
获得销售服务费的 上年度可比期间
中金中证 5002020 年年度报告
第 51 页 共 132 页
各关联方名称 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证 500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 4,079.58 4,079.58
中金公司 - 1,053.73 1,053.73
中金财富证券 - 9,163.77 9,163.77
合计 - 14,297.08 14,297.08
注：本基金仅针对 C 类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金
资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
C 类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金在本期及上年度均未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（ 2016
年 7 月 22日 ）持有的基金
份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 1,014,198.78 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
中金中证 5002020 年年度报告
第 52 页 共 132 页
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额 1,014,198.78 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.3003% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（ 2016
年 7 月 22 日 ）持有的基金
份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额 1,014,198.78 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额 1,014,198.78 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.4250% -
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额；
2、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本期末与上年度末均未持有过本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
中金中证 5002020 年年度报告
第 53 页 共 132 页
关联方
名称
本期
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,771,581.11 26,309.45 3,120,817.55 23,556.93
注：本基金通过 “工商银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金和存出保证金，于 2020 年 12月 31 日的相关余额为人民币 4,951,363.97 元
（2019 年 12月 31日：人民币 2,183,827.85 元）。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 688365 光云科技 网下 5,458 58,946.40
中金公司 300831 派瑞股份 网下 1,716 6,829.68
中金公司 688505 复旦张江 网下 5,254 47,023.30
中金公司 688520 神州细胞 网下 2,744 70,356.16
中金公司 688180 君实生物 网下 1,974 109,557.00
中金公司 688165 埃夫特 网下 9,135 58,007.25
中金公司 688981 中芯国际 网下 31,582 867,241.72
中金公司 688256 寒武纪 网下 1,172 75,465.08
中金公司 688338 赛科希德 网下 2,105 105,986.75
中金公司 688185 康希诺 网下 1,026 215,162.46
中金公司 300866 安克创新 网下 2,311 153,265.52
中金公司 688301 奕瑞科技 网下 826 98,789.60
中金公司 603565 中谷物流 网下 1,200 26,628.00
中金公司 003010 若羽臣 网下 562 8,542.40
中金公司 300999 金龙鱼 网下 12,870 330,759.00
中金中证 5002020 年年度报告
第 54 页 共 132 页
中金公司 003012 东鹏控股 网下 2,278 25,855.30
中金公司 300901 中胤时尚 网下 9,611 86,114.56
中金公司 003022 联泓新科 网下 2,304 26,403.84
中金公司 688617 惠泰医疗 网下 769 57,259.74
上年度可比期间
2019 年 1 月 1日至 2019 年 12月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
- - - - - -
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金在本期未进行过利润分配。
7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于 2020年 12月 31日，本基金持有的因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券列示如下：
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688617
惠泰
医疗
2020 年
12 月 30
日
2021年 1
月 7日
新股未
上市
74.46 74.46 769 57,259.74 57,259.74 -
300926 博俊 2020 年2021年 1 新股未 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
中金中证 5002020 年年度报告
第 55 页 共 132 页
科技 12 月 29
日
月 7日 上市
300926
博俊
科技
2020 年
12 月 29
日
2021年 7
月 7日
新股未
上市
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020 年
12 月 29
日
2021年 1
月 7日
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江天
化学
2020 年
12 月 29
日
2021年 7
月 7日
新股未
上市
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
605277
新亚
电子
2020 年
12 月 25
日
2021年 1
月 6日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030
祖名
股份
2020 年
12 月 25
日
2021年 1
月 6日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020 年
12 月 24
日
2021年 1
月 4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
688027
国盾
量子
2020年 6
月 30 日
2021年 1
月 11 日
新股流
通受限
36.18 232.16 1,273 46,057.14 295,539.68 -
688289
圣湘
生物
2020年 8
月 20 日
2021年 3
月 1日
新股流
通受限
50.48 109.84 2,268 114,488.64 249,117.12 -
688561
奇安
信-U
2020年 7
月 16 日
2021年 1
月 22 日
新股流
通受限
56.10 122.83 1,736 97,389.60 213,232.88 -
688508
芯朋
微
2020年 7
月 15 日
2021年 1
月 22 日
新股流
通受限
28.30 91.91 1,684 47,657.20 154,776.44 -
300999 金龙2020年 92021年 4 新股流 25.70 88.29 1,287 33,075.90 113,629.23 -
中金中证 5002020 年年度报告
第 56 页 共 132 页
鱼 月 29 日 月 15 日 通受限
688160
步科
股份
2020 年
11月4日
2021年 5
月 12 日
新股流
通受限
20.34 31.29 2,771 56,362.14 86,704.59 -
688330
宏力
达
2020年 9
月 28 日
2021年 4
月 15 日
新股流
通受限
88.23 75.87 1,076 94,935.48 81,636.12 -
688668
鼎通
科技
2020 年
12 月 11
日
2021年 6
月 21 日
新股流
通受限
20.07 24.56 3,037 60,952.59 74,588.72 -
688590
新致
软件
2020 年
11 月 27
日
2021年 6
月 7日
新股流
通受限
10.73 15.79 4,171 44,754.83 65,860.09 -
688571
杭华
股份
2020 年
12月2日
2021年 6
月 11 日
新股流
通受限
5.33 7.92 8,200 43,706.00 64,944.00 -
688557
兰剑
智能
2020 年
11 月 25
日
2021年 6
月 2日
新股流
通受限
27.70 32.75 1,812 50,192.40 59,343.00 -
300900
广联
航空
2020 年
10 月 19
日
2021年 4
月 29 日
新股流
通受限
17.87 33.16 726 12,973.62 24,074.16 -
300891
惠云
钛业
2020年 9
月 10 日
2021年 3
月 17 日
新股流
通受限
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300894
火星
人
2020 年
12 月 24
日
2021年 7
月 1日
新股流
通受限
14.07 36.97 473 6,655.11 17,486.81 -
300861
美畅
股份
2020年 8
月 6 日
2021年 2
月 24 日
新股流
通受限
43.76 51.10 322 14,090.72 16,454.20 -
300898
熊猫
乳品
2020 年
10月9日
2021年 4
月 16 日
新股流
通受限
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300892 品渥2020年 92021年 3 新股流 26.66 60.01 252 6,718.32 15,122.52 -
中金中证 5002020 年年度报告
第 57 页 共 132 页
食品 月 11 日 月 30 日 通受限
300919
中伟
股份
2020 年
12 月 15
日
2021年 6
月 23 日
新股流
通受限
24.60 61.51 235 5,781.00 14,454.85 -
300878
维康
药业
2020年 8
月 17 日
2021年 3
月 3日
新股流
通受限
41.34 48.72 287 11,864.58 13,982.64 -
300890
翔丰
华
2020年 9
月 10 日
2021年 3
月 17 日
新股流
通受限
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300909
汇创
达
2020 年
11 月 11
日
2021年 5
月 18 日
新股流
通受限
29.57 40.67 338 9,994.66 13,746.46 -
300860
锋尚
文化
2020年 8
月 6 日
2021年 2
月 24 日
新股流
通受限
138.02 126.67 108 14,906.16 13,680.36 -
300887
谱尼
测试
2020年 9
月 9 日
2021年 3
月 16 日
新股流
通受限
44.47 74.52 173 7,693.31 12,891.96 -
300895
铜牛
信息
2020年 9
月 17 日
2021年 3
月 24 日
新股流
通受限
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300876
蒙泰
高新
2020年 8
月 14 日
2021年 2
月 24 日
新股流
通受限
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300907
康平
科技
2020 年
11 月 11
日
2021年 5
月 18 日
新股流
通受限
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300879
大叶
股份
2020年 8
月 25 日
2021年 3
月 1日
新股流
通受限
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300910
瑞丰
新材
2020 年
11 月 20
日
2021年 5
月 27 日
新股流
通受限
30.26 47.87 257 7,776.82 12,302.59 -
300925
法本
信息
2020 年
12 月 21
2021年 6
月 30 日
新股流
通受限
20.08 37.33 329 6,606.32 12,281.57 -
中金中证 5002020 年年度报告
第 58 页 共 132 页
日
300882
万胜
智能
2020年 8
月 27 日
2021年 3
月 10 日
新股流
通受限
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300864
南大
环境
2020年 8
月 13 日
2021年 2
月 25 日
新股流
通受限
71.71 90.85 120 8,605.20 10,902.00 -
300911
亿田
智能
2020 年
11 月 24
日
2021年 6
月 3日
新股流
通受限
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300889
爱克
股份
2020年 9
月 9 日
2021年 3
月 16 日
新股流
通受限
27.97 30.12 327 9,146.19 9,849.24 -
300893
松原
股份
2020年 9
月 17 日
2021年 3
月 24 日
新股流
通受限
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300881
盛德
鑫泰
2020年 8
月 25 日
2021年 3
月 3日
新股流
通受限
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300922
天秦
装备
2020 年
12 月 18
日
2021年 6
月 25 日
新股流
通受限
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300917
特发
服务
2020 年
12 月 14
日
2021年 6
月 21 日
新股流
通受限
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300886
华业
香料
2020年 9
月 8 日
2021年 3
月 16 日
新股流
通受限
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方
式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投
资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的
限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
中金中证 5002020 年年度报告
第 59 页 共 132 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2020年 12月 31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2020年 12月 31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2020年 12月 31日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人
民币 6,000,000.00 元，于 2021 年 1月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交
易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准
券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2020年 12月 31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括：
信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分
析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现
本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合
理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
中金中证 5002020 年年度报告
第 60 页 共 132 页
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的
资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资（上年度末：同）。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA 以下 - 892,026.50
未评级 - -
合计 - 892,026.50
中金中证 5002020 年年度报告
第 61 页 共 132 页
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理
的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标
及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，
并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组
合的各项流动性指标进行监控。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
中金中证 5002020 年年度报告
第 62 页 共 132 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,771,581.11 - - - 3,771,581.11
结算备付金 4,479,608.06 - - 366,111.79 4,845,719.85
存出保证金 105,644.12 - - - 105,644.12
交易性金融资产-股票投资 - - - 213,271,593.76 213,271,593.76
交易性金融资产-债券投资、资产支持证
券
12,592,740.00 - - - 12,592,740.00
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 4,152,780.53 4,152,780.53
应收利息 - - - 219,773.23 219,773.23
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 413,065.13 413,065.13
资产总计 20,949,573.29 - - 218,423,324.44 239,372,897.73
负债
卖出回购金融资产款 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
应付证券清算款 - - - 3,005,746.40 3,005,746.40
应付赎回款 - - - 928,091.75 928,091.75
应付管理人报酬 - - - 98,341.06 98,341.06
中金中证 5002020 年年度报告
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应付托管费 - - - 29,502.31 29,502.31
应付交易费用 - - - 1,693,108.47 1,693,108.47
应付销售服务费 - - - 38,424.52 38,424.52
应交税费 - - - 0.29 0.29
应付利息 - - - -2,345.27 -2,345.27
其他负债 - - - 130,000.00 130,000.00
负债总计 6,000,000.00 - - 5,920,869.53 11,920,869.53
利率敏感度缺口 14,949,573.29 - - 212,502,454.91 227,452,028.20
上年度末
2019年 12月 31日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,120,817.55 - - - 3,120,817.55
结算备付金 1,702,565.31 - - 366,111.79 2,068,677.10
存出保证金 115,150.75 - - - 115,150.75
交易性金融资产-股票投资 - - - 102,560,827.62 102,560,827.62
交易性金融资产-债券投资 3,461,385.00 842,547.20 49,479.30 - 4,353,411.50
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 200,933.53 200,933.53
应收利息 - - - 58,621.26 58,621.26
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 270,876.53 270,876.53
资产总计 8,399,918.61 842,547.20 49,479.30 103,457,370.73 112,749,315.84
负债
卖出回购金融资产款 600,000.00 - - - 600,000.00
应付证券清算款 - - - 51,794.64 51,794.64
应付赎回款 - - - 1,987,570.80 1,987,570.80
应付管理人报酬 - - - 51,483.64 51,483.64
应付托管费 - - - 15,445.10 15,445.10
应付交易费用 - - - 1,180,603.52 1,180,603.52
应付销售服务费 - - - 15,087.19 15,087.19
应交税费 - - - 3.43 3.43
应付利息 - - - -92.97 -92.97
其他负债 - - - 50,421.52 50,421.52
负债总计 600,000.00 - - 3,352,316.87 3,952,316.87
利率敏感度缺口 7,799,918.61 842,547.20 49,479.30 100,105,053.86 108,796,998.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
中金中证 5002020 年年度报告
第 64 页 共 132 页
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31日 ）
上年度末（ 2019年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
7,225.68 3,917.96
市场利率上升 25 个
基点
-7,225.68 -3,917.96
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
中金中证 5002020 年年度报告
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（%）
交易性金融资产-股票投资 213,271,593.76 93.77 102,560,827.62 94.27
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 12,592,740.00 5.54 4,353,411.50 4.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 225,864,333.76 99.31 106,914,239.12 98.27
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12 月
31日 ）
上年度末（ 2019 年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 10,564,548.55 5,030,936.52
业绩比较基准下降 5% -10,564,548.55 -5,030,936.52
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
中金中证 5002020 年年度报告
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于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 211,312,943.27 元，第二层次的余额为 14,404,814.80 元，属于第三层次的
余额为 146,575.69元(2019年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为 102,968,604.14 元，第二层
次的余额为 3,815,476.34 元，属于第三层次的余额为 130,158.64 元）。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二
层次或第三层次，账面价值为人民币 1,958,650.49元 (2019年 12月 31日：484,249.98 元)。于
2020 年 12月 31 日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的三个层次之间没有
发生重大转换 (于 2019 年 12月 31日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具在
三个层次之间发生了转换，由第二层次转换为第一层次，账面价值为人民币 20,171.00元)。本基
金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。(c)非持续的以公允价值计量的金融工
具
于 2020年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2019 年 12 月 31日，
无) 。
(d)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
中金中证 5002020 年年度报告
第 67 页 共 132 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 213,271,593.76 89.10
其中：股票 213,271,593.76 89.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,592,740.00 5.26
其中：债券 12,592,740.00 5.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,617,300.96 3.60
8 其他各项资产 4,891,263.01 2.04
9 合计 239,372,897.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 325,794.00 0.14
B 采矿业 6,679,282.00 2.94
C 制造业 132,774,381.55 58.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,584,351.00 1.14
E 建筑业 3,486,375.00 1.53
F 批发和零售业 6,814,362.00 3.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,601,667.00 3.34
H 住宿和餐饮业 1,844,623.00 0.81
I 信息传输、软件和信息技术服务 14,520,502.82 6.38
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业
J 金融业 4,500,444.70 1.98
K 房地产业 4,789,079.48 2.11
L 租赁和商务服务业 1,486,407.90 0.65
M 科学研究和技术服务业 2,399,573.00 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 2,639,759.00 1.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 50,336.00 0.02
Q 卫生和社会工作 1,075,612.00 0.47
R 文化、体育和娱乐业 1,609,844.00 0.71
S 综合 122,194.00 0.05
合计 195,304,588.45 85.87
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,112,551.21 5.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 15,122.52 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,673,547.12 0.74
J 金融业 3,951,562.00 1.74
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K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12,891.96 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,902.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 181,453.36 0.08
S 综合 - -
合计 17,967,005.31 7.90
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300496 中科创达 23,700 2,772,900.00 1.22
2 603806 福斯特 31,800 2,715,720.00 1.19
3 601799 星宇股份 12,800 2,566,400.00 1.13
4 600426 华鲁恒升 68,000 2,536,400.00 1.12
5 600132 重庆啤酒 20,635 2,455,358.65 1.08
6 300012 华测检测 87,600 2,397,612.00 1.05
7 002709 天赐材料 22,800 2,366,640.00 1.04
8 600739 辽宁成大 95,200 2,315,264.00 1.02
9 600486 扬农化工 17,500 2,310,000.00 1.02
10 603338 浙江鼎力 22,800 2,307,132.00 1.01
中金中证 5002020 年年度报告
第 70 页 共 132 页
11 601966 玲珑轮胎 63,800 2,243,846.00 0.99
12 002138 顺络电子 91,100 2,233,772.00 0.98
13 603444 吉比特 5,241 2,232,666.00 0.98
14 603486 科沃斯 24,700 2,185,703.00 0.96
15 002444 巨星科技 68,700 2,137,257.00 0.94
16 002507 涪陵榨菜 50,100 2,119,230.00 0.93
17 601233 桐昆股份 101,700 2,094,003.00 0.92
18 601168 西部矿业 166,300 2,058,794.00 0.91
19 300595 欧普康视 25,050 2,052,096.00 0.90
20 000739 普洛药业 86,600 2,016,048.00 0.89
21 600779 水井坊 24,200 2,009,084.00 0.88
22 002353 杰瑞股份 56,600 1,981,000.00 0.87
23 300357 我武生物 25,515 1,957,000.50 0.86
24 600879 航天电子 260,200 1,946,296.00 0.86
25 002013 中航机电 169,700 1,943,065.00 0.85
26 603883 老百姓 30,400 1,910,032.00 0.84
27 603866 桃李面包 32,000 1,891,200.00 0.83
28 600507 方大特钢 270,100 1,874,494.00 0.82
29 600372 中航电子 94,400 1,854,960.00 0.82
30 002372 伟星新材 98,800 1,847,560.00 0.81
31 002064 华峰化学 182,467 1,841,092.03 0.81
32 002078 太阳纸业 127,200 1,835,496.00 0.81
33 600258 首旅酒店 86,200 1,829,164.00 0.80
34 002670 国盛金控 132,900 1,827,375.00 0.80
35 600038 中直股份 29,000 1,818,590.00 0.80
36 603317 天味食品 22,105 1,817,915.20 0.80
37 600884 杉杉股份 100,500 1,812,015.00 0.80
38 600060 海信视像 157,600 1,809,248.00 0.80
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第 71 页 共 132 页
39 002572 索菲亚 69,600 1,802,640.00 0.79
40 600699 均胜电子 70,400 1,785,344.00 0.78
41 600563 法拉电子 16,400 1,763,820.00 0.78
42 000807 云铝股份 233,400 1,757,502.00 0.77
43 002867 周大生 65,500 1,745,575.00 0.77
44 002174 游族网络 132,600 1,745,016.00 0.77
45 601689 拓普集团 45,300 1,740,879.00 0.77
46 000636 风华高科 50,800 1,711,960.00 0.75
47 002056 横店东磁 112,100 1,702,799.00 0.75
48 300001 特锐德 57,100 1,676,456.00 0.74
49 002368 太极股份 63,200 1,650,152.00 0.73
50 000878 云南铜业 113,700 1,645,239.00 0.72
51 600350 山东高速 265,000 1,637,700.00 0.72
52 002294 信立泰 55,900 1,583,647.00 0.70
53 002212 天融信 74,600 1,567,346.00 0.69
54 600737 中粮糖业 161,900 1,567,192.00 0.69
55 002563 森马服饰 152,600 1,529,052.00 0.67
56 600718 东软集团 146,100 1,520,901.00 0.67
57 600167 联美控股 133,300 1,512,955.00 0.67
58 600782 新钢股份 328,200 1,506,438.00 0.66
59 000301 东方盛虹 158,500 1,502,580.00 0.66
60 000813 德展健康 338,300 1,498,669.00 0.66
61 600823 世茂股份 323,000 1,489,030.00 0.65
62 300285 国瓷材料 32,700 1,475,097.00 0.65
63 600970 中材国际 211,600 1,455,808.00 0.64
64 603260 合盛硅业 43,400 1,451,296.00 0.64
65 002080 中材科技 59,200 1,431,456.00 0.63
66 000062 深圳华强 114,800 1,428,112.00 0.63
中金中证 5002020 年年度报告
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67 600062 华润双鹤 117,600 1,410,024.00 0.62
68 002468 申通快递 139,300 1,404,144.00 0.62
69 601127 小康股份 82,200 1,403,976.00 0.62
70 300324 旋极信息 330,400 1,397,592.00 0.61
71 603515 欧普照明 45,900 1,386,639.00 0.61
72 000089 深圳机场 168,000 1,372,560.00 0.60
73 002124 天邦股份 93,800 1,369,480.00 0.60
74 600875 东方电气 137,200 1,367,884.00 0.60
75 002818 富森美 95,930 1,355,490.90 0.60
76 600348 华阳股份 241,600 1,355,376.00 0.60
77 600338 西藏珠峰 128,500 1,346,680.00 0.59
78 603712 七一二 32,312 1,345,794.80 0.59
79 002051 中工国际 185,700 1,316,613.00 0.58
80 600266 城建发展 256,536 1,303,202.88 0.57
81 002273 水晶光电 110,100 1,276,059.00 0.56
82 601298 青岛港 194,200 1,248,706.00 0.55
83 300274 阳光电源 15,000 1,084,200.00 0.48
84 601717 郑煤机 98,800 1,079,884.00 0.47
85 002092 中泰化学 171,700 1,055,955.00 0.46
86 300070 碧水源 136,100 1,041,165.00 0.46
87 002266 浙富控股 227,100 1,021,950.00 0.45
88 601928 凤凰传媒 156,700 991,911.00 0.44
89 600291 西水股份 135,800 769,986.00 0.34
90 603882 金域医学 5,800 743,096.00 0.33
91 002038 双鹭药业 68,700 693,870.00 0.31
92 002028 思源电气 26,771 537,026.26 0.24
93 600549 厦门钨业 30,900 520,665.00 0.23
94 603885 吉祥航空 44,200 502,554.00 0.22
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第 73 页 共 132 页
95 600195 中牧股份 38,358 491,365.98 0.22
96 603056 德邦股份 37,400 474,606.00 0.21
97 001914 招商积余 21,900 471,507.00 0.21
98 603605 珀莱雅 2,500 445,000.00 0.20
99 603816 顾家家居 6,300 444,213.00 0.20
100 600039 四川路桥 98,300 443,333.00 0.19
101 002030 达安基因 12,600 432,180.00 0.19
102 600566 济川药业 21,200 428,876.00 0.19
103 300207 欣旺达 13,947 428,312.37 0.19
104 600143 金发科技 24,700 423,358.00 0.19
105 002131 利欧股份 138,600 419,958.00 0.18
106 002925 盈趣科技 6,400 411,712.00 0.18
107 600885 宏发股份 7,500 406,650.00 0.18
108 601615 明阳智能 21,399 406,153.02 0.18
109 600497 驰宏锌锗 80,200 384,960.00 0.17
110 000581 威孚高科 16,100 373,359.00 0.16
111 603198 迎驾贡酒 10,500 366,450.00 0.16
112 000690 宝新能源 49,700 362,810.00 0.16
113 600765 中航重机 13,600 340,000.00 0.15
114 300244 迪安诊断 9,700 332,516.00 0.15
115 300474 景嘉微 4,700 328,577.00 0.14
116 002382 蓝帆医疗 15,100 318,459.00 0.14
117 002223 鱼跃医疗 11,100 313,131.00 0.14
118 601003 柳钢股份 59,500 308,805.00 0.14
119 600901 江苏租赁 55,600 306,356.00 0.13
120 300133 华策影视 49,400 305,292.00 0.13
121 000513 丽珠集团 7,507 304,033.50 0.13
122 603708 家家悦 14,200 302,460.00 0.13
中金中证 5002020 年年度报告
第 74 页 共 132 页
123 002434 万里扬 33,800 301,496.00 0.13
124 002648 卫星石化 11,500 300,380.00 0.13
125 002155 湖南黄金 35,200 299,552.00 0.13
126 300115 长盈精密 12,100 298,265.00 0.13
127 600639 浦东金桥 23,800 295,120.00 0.13
128 002511 中顺洁柔 14,000 292,180.00 0.13
129 002244 滨江集团 63,300 290,547.00 0.13
130 002233 塔牌集团 22,754 289,885.96 0.13
131 002408 齐翔腾达 34,600 289,256.00 0.13
132 300271 华宇软件 12,000 286,440.00 0.13
133 000778 新兴铸管 77,500 285,200.00 0.13
134 000975 银泰黄金 32,900 283,269.00 0.12
135 002416 爱施德 37,700 281,242.00 0.12
136 000060 中金岭南 58,200 280,524.00 0.12
137 002423 中粮资本 28,300 273,944.00 0.12
138 601098 中南传媒 28,600 272,558.00 0.12
139 603786 科博达 4,000 270,480.00 0.12
140 002603 以岭药业 10,500 267,750.00 0.12
141 600446 金证股份 16,500 267,465.00 0.12
142 000401 冀东水泥 18,900 267,435.00 0.12
143 601865 福莱特 6,600 263,340.00 0.12
144 603868 飞科电器 5,600 261,968.00 0.12
145 002920 德赛西威 3,100 260,834.00 0.11
146 603568 伟明环保 13,600 257,448.00 0.11
147 000519 中兵红箭 25,600 256,512.00 0.11
148 300618 寒锐钴业 2,700 256,257.00 0.11
149 002281 光迅科技 8,800 255,552.00 0.11
150 002815 崇达技术 17,500 252,700.00 0.11
中金中证 5002020 年年度报告
第 75 页 共 132 页
151 600804 鹏博士 37,200 249,984.00 0.11
152 600216 浙江医药 18,300 248,880.00 0.11
153 600056 中国医药 17,200 246,476.00 0.11
154 002375 亚厦股份 33,100 246,264.00 0.11
155 002831 裕同科技 8,000 244,960.00 0.11
156 601200 上海环境 22,400 244,160.00 0.11
157 000021 深科技 12,700 241,427.00 0.11
158 002807 江阴银行 56,300 240,964.00 0.11
159 002583 海能达 39,100 240,074.00 0.11
160 000400 许继电气 16,600 240,036.00 0.11
161 002156 通富微电 9,500 239,780.00 0.11
162 000932 华菱钢铁 50,000 239,000.00 0.11
163 002185 华天科技 17,200 234,264.00 0.10
164 601000 唐山港 94,400 234,112.00 0.10
165 002250 联化科技 9,700 232,703.00 0.10
166 600643 爱建集团 30,600 230,112.00 0.10
167 002399 海普瑞 13,300 229,026.00 0.10
168 000738 航发控制 9,600 220,128.00 0.10
169 002074 国轩高科 5,600 219,072.00 0.10
170 002544 杰赛科技 12,900 216,462.00 0.10
171 000937 冀中能源 52,000 216,320.00 0.10
172 300418 昆仑万维 10,800 215,460.00 0.09
173 002557 洽洽食品 4,000 215,400.00 0.09
174 002901 大博医疗 2,900 213,817.00 0.09
175 601992 金隅集团 70,400 209,088.00 0.09
176 002745 木林森 14,142 206,331.78 0.09
177 600410 华胜天成 23,000 203,780.00 0.09
178 300002 神州泰岳 39,000 199,290.00 0.09
中金中证 5002020 年年度报告
第 76 页 共 132 页
179 600985 淮北矿业 17,800 199,182.00 0.09
180 300482 万孚生物 2,200 196,262.00 0.09
181 300088 长信科技 21,600 192,024.00 0.08
182 600053 九鼎投资 9,434 184,434.70 0.08
183 002268 卫 士 通 11,000 183,700.00 0.08
184 000988 华工科技 7,900 183,201.00 0.08
185 002242 九阳股份 5,600 179,424.00 0.08
186 603345 安井食品 900 173,583.00 0.08
187 603983 丸美股份 3,300 172,293.00 0.08
188 600141 兴发集团 15,600 172,068.00 0.08
189 002048 宁波华翔 10,800 168,156.00 0.07
190 688088 虹软科技 2,392 167,248.64 0.07
191 600259 广晟有色 5,500 165,935.00 0.07
192 000039 中集集团 11,000 164,890.00 0.07
193 600755 厦门国贸 24,600 164,328.00 0.07
194 600667 太极实业 17,300 163,485.00 0.07
195 603228 景旺电子 5,400 162,810.00 0.07
196 002458 益生股份 14,500 161,675.00 0.07
197 002019 亿帆医药 8,500 160,905.00 0.07
198 002465 海格通信 14,600 158,118.00 0.07
199 600598 北大荒 8,100 155,925.00 0.07
200 600517 国网英大 25,600 155,648.00 0.07
201 688002 睿创微纳 1,402 155,622.00 0.07
202 300315 掌趣科技 30,400 155,344.00 0.07
203 601139 深圳燃气 21,200 153,488.00 0.07
204 000623 吉林敖东 9,300 153,171.00 0.07
205 600580 卧龙电驱 9,700 151,320.00 0.07
206 600649 城投控股 27,800 150,954.00 0.07
中金中证 5002020 年年度报告
第 77 页 共 132 页
207 600717 天津港 31,000 148,180.00 0.07
208 002385 大北农 15,300 147,798.00 0.06
209 000729 燕京啤酒 17,300 147,396.00 0.06
210 600026 中远海能 22,000 146,960.00 0.06
211 600380 健康元 10,400 144,664.00 0.06
212 600657 信达地产 35,600 144,180.00 0.06
213 600835 上海机电 7,400 144,004.00 0.06
214 600329 中新药业 8,200 143,664.00 0.06
215 600273 嘉化能源 15,500 143,220.00 0.06
216 002221 东华能源 14,100 142,974.00 0.06
217 600312 平高电气 20,000 142,800.00 0.06
218 300630 普利制药 3,400 142,426.00 0.06
219 300459 金科文化 44,500 141,955.00 0.06
220 000877 天山股份 9,400 141,940.00 0.06
221 600895 张江高科 8,300 141,432.00 0.06
222 002317 众生药业 12,800 141,056.00 0.06
223 000563 陕国投Ａ 37,400 140,998.00 0.06
224 600728 佳都科技 18,400 139,656.00 0.06
225 002203 海亮股份 18,800 138,932.00 0.06
226 600729 重庆百货 4,800 138,720.00 0.06
227 600776 东方通信 11,700 138,645.00 0.06
228 600325 华发股份 22,300 138,483.00 0.06
229 603858 步长制药 6,000 138,420.00 0.06
230 601975 招商南油 54,900 137,799.00 0.06
231 002002 鸿达兴业 45,800 137,400.00 0.06
232 000537 广宇发展 21,900 137,313.00 0.06
233 000543 皖能电力 32,800 137,104.00 0.06
234 600968 海油发展 57,200 136,708.00 0.06
中金中证 5002020 年年度报告
第 78 页 共 132 页
235 002004 华邦健康 24,500 135,730.00 0.06
236 001872 招商港口 8,500 135,320.00 0.06
237 601969 海南矿业 22,400 133,952.00 0.06
238 000830 鲁西化工 10,400 132,912.00 0.06
239 300463 迈克生物 2,800 130,480.00 0.06
240 002705 新宝股份 2,900 122,525.00 0.05
241 600801 华新水泥 5,900 121,717.00 0.05
242 000718 苏宁环球 35,100 120,393.00 0.05
243 300058 蓝色光标 19,700 118,200.00 0.05
244 600131 国网信通 8,300 118,109.00 0.05
245 600633 浙数文化 14,100 114,774.00 0.05
246 600567 山鹰国际 38,000 114,760.00 0.05
247 600315 上海家化 3,200 111,136.00 0.05
248 600435 北方导航 11,700 105,300.00 0.05
249 000600 建投能源 18,700 104,907.00 0.05
250 300212 易华录 3,400 104,210.00 0.05
251 002839 张家港行 16,800 102,480.00 0.05
252 600409 三友化工 9,600 98,400.00 0.04
253 002568 百润股份 900 93,861.00 0.04
254 600575 淮河能源 39,900 92,568.00 0.04
255 000028 国药一致 2,000 91,600.00 0.04
256 600282 南钢股份 29,100 90,792.00 0.04
257 300146 汤臣倍健 3,700 89,355.00 0.04
258 600079 人福医药 2,600 88,088.00 0.04
259 000883 湖北能源 21,200 82,256.00 0.04
260 002701 奥瑞金 16,300 80,522.00 0.04
261 603355 莱克电气 2,500 75,575.00 0.03
262 002690 美亚光电 1,700 75,276.00 0.03
中金中证 5002020 年年度报告
第 79 页 共 132 页
263 000826 启迪环境 11,100 75,036.00 0.03
264 600908 无锡银行 11,800 71,744.00 0.03
265 600623 华谊集团 12,000 69,600.00 0.03
266 000402 金 融 街 10,708 69,066.60 0.03
267 600903 贵州燃气 5,400 68,580.00 0.03
268 600535 天士力 4,100 60,639.00 0.03
269 603927 中科软 1,500 60,135.00 0.03
270 601958 金钼股份 9,100 56,511.00 0.02
271 601866 中远海发 19,000 56,430.00 0.02
272 300257 开山股份 4,100 55,965.00 0.02
273 600673 东阳光 10,700 53,821.00 0.02
274 000009 中国宝安 7,100 53,463.00 0.02
275 603377 东方时尚 2,600 50,336.00 0.02
276 300699 光威复材 500 44,525.00 0.02
277 600392 盛和资源 4,800 42,672.00 0.02
278 601608 中信重工 10,500 41,580.00 0.02
279 600388 龙净环保 4,600 40,848.00 0.02
280 000050 深天马Ａ 2,300 33,902.00 0.01
281 600064 南京高科 3,300 33,891.00 0.01
282 600582 天地科技 10,600 32,648.00 0.01
283 600528 中铁工业 3,700 32,338.00 0.01
284 601997 贵阳银行 3,700 29,415.00 0.01
285 002791 坚朗五金 200 28,800.00 0.01
286 601128 常熟银行 3,900 28,782.00 0.01
287 002249 大洋电机 6,300 28,350.00 0.01
288 603638 艾迪精密 400 27,576.00 0.01
289 000997 新 大 陆 1,800 27,504.00 0.01
290 000686 东北证券 2,800 27,496.00 0.01
中金中证 5002020 年年度报告
第 80 页 共 132 页
291 002926 华西证券 2,200 27,456.00 0.01
292 000999 华润三九 1,100 27,434.00 0.01
293 000156 华数传媒 2,900 24,824.00 0.01
294 000046 泛海控股 7,500 24,600.00 0.01
295 002128 露天煤业 2,200 24,068.00 0.01
296 600008 首创股份 7,800 22,074.00 0.01
297 603893 瑞芯微 300 21,705.00 0.01
298 600859 王府井 600 19,548.00 0.01
299 600006 东风汽车 2,000 18,880.00 0.01
300 002966 苏州银行 2,400 18,432.00 0.01
301 002683 宏大爆破 500 17,975.00 0.01
302 600597 光明乳业 1,100 17,886.00 0.01
303 000990 诚志股份 1,500 17,790.00 0.01
304 000012 南
玻Ａ 2,300 16,974.00 0.01
305 600171 上海贝岭 1,200 16,824.00 0.01
306 600201 生物股份 800 16,712.00 0.01
307 600820 隧道股份 3,000 16,230.00 0.01
308 002396 星网锐捷 700 16,142.00 0.01
309 002946 新乳业 900 15,849.00 0.01
310 000960 锡业股份 1,400 15,680.00 0.01
311 600754 锦江酒店 300 15,459.00 0.01
312 002075 沙钢股份 1,400 15,358.00 0.01
313 000898 鞍钢股份 5,000 15,200.00 0.01
314 601512 中新集团 1,500 14,910.00 0.01
315 600867 通化东宝 1,100 14,718.00 0.01
316 600707 彩虹股份 2,200 14,652.00 0.01
317 601801 皖新传媒 3,000 14,250.00 0.01
318 600642 申能股份 2,700 14,094.00 0.01
中金中证 5002020 年年度报告
第 81 页 共 132 页
319 000959 首钢股份 3,500 13,405.00 0.01
320 688099 晶晨股份 166 13,069.18 0.01
321 600808 马钢股份 4,800 12,768.00 0.01
322 002010 传化智联 2,700 12,717.00 0.01
323 603650 彤程新材 400 12,400.00 0.01
324 600022 山东钢铁 8,500 12,155.00 0.01
325 300009 安科生物 800 11,744.00 0.01
326 002936 郑州银行 2,600 11,596.00 0.01
327 300180 华峰超纤 1,900 11,229.00 0.00
328 600089 特变电工 1,100 11,165.00 0.00
329 601860 紫金银行 2,600 10,946.00 0.00
330 000717 韶钢松山 2,500 10,675.00 0.00
331 600126 杭钢股份 2,000 10,580.00 0.00
332 600928 西安银行 1,900 10,564.00 0.00
333 000887 中鼎股份 900 10,539.00 0.00
334 600827 百联股份 700 10,220.00 0.00
335 600511 国药股份 200 9,862.00 0.00
336 000547 航天发展 357 9,817.50 0.00
337 600862 中航高科 300 9,030.00 0.00
338 300017 网宿科技 1,300 8,957.00 0.00
339 002110 三钢闽光 1,300 8,749.00 0.00
340 300026 红日药业 1,900 8,702.00 0.00
341 601118 海南橡胶 1,700 8,194.00 0.00
342 600170 上海建工 2,700 8,127.00 0.00
343 600460 士兰微 300 7,500.00 0.00
344 002093 国脉科技 1,000 7,290.00 0.00
345 002948 青岛银行 1,200 7,116.00 0.00
346 601598 中国外运 1,600 7,040.00 0.00
中金中证 5002020 年年度报告
第 82 页 共 132 页
347 000630 铜陵有色 2,700 6,939.00 0.00
348 300316 晶盛机电 200 6,016.00 0.00
349 000528 柳
工 800 5,888.00 0.00
350 600316 洪都航空 100 5,687.00 0.00
351 002429 兆驰股份 900 5,580.00 0.00
352 600037 歌华有线 600 5,520.00 0.00
353 600556 天下秀 400 5,060.00 0.00
354 600529 山东药玻 100 5,015.00 0.00
355 600500 中化国际 900 4,743.00 0.00
356 600959 江苏有线 1,400 4,634.00 0.00
357 601005 重庆钢铁 3,100 4,588.00 0.00
358 000598 兴蓉环境 900 4,320.00 0.00
359 000031 大悦城 900 3,960.00 0.00
360 000027 深圳能源 600 3,654.00 0.00
361 603000 人民网 200 3,380.00 0.00
362 600398 海澜之家 400 2,568.00 0.00
363 601880 辽港股份 1,200 2,316.00 0.00
364 002387 维信诺 200 2,280.00 0.00
365 600645 中源协和 100 1,961.00 0.00
366 002152 广电运通 100 1,068.00 0.00
367 600373 中文传媒 100 1,009.00 0.00
368 601228 广州港 200 672.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300124 汇川技术 13,800 1,287,540.00 0.57
中金中证 5002020 年年度报告
第 83 页 共 132 页
2 600690 海尔智家 43,500 1,270,635.00 0.56
3 000768 中航西飞 34,500 1,265,460.00 0.56
4 601318 中国平安 14,500 1,261,210.00 0.55
5 601336 新华保险 21,600 1,252,152.00 0.55
6 000725 京东方Ａ 205,700 1,234,200.00 0.54
7 600161 天坛生物 29,500 1,230,150.00 0.54
8 002001 新 和 成 36,200 1,219,216.00 0.54
9 000708 中信特钢 55,600 1,211,524.00 0.53
10 600570 恒生电子 11,400 1,195,860.00 0.53
11 002142 宁波银行 27,000 954,180.00 0.42
12 601012 隆基股份 7,300 673,060.00 0.30
13 002773 康弘药业 11,000 529,650.00 0.23
14 601601 中国太保 9,400 360,960.00 0.16
15 600309 万华化学 3,300 300,432.00 0.13
16 688027 国盾量子 1,273 295,539.68 0.13
17 688289 圣湘生物 2,268 249,117.12 0.11
18 688561 奇安信-U 1,736 213,232.88 0.09
19 688608 恒玄科技 597 197,607.00 0.09
20 601877 正泰电器 4,800 187,968.00 0.08
21 300251 光线传媒 13,900 167,773.00 0.07
22 688508 芯朋微 1,684 154,776.44 0.07
23 600036 招商银行 2,800 123,060.00 0.05
24 300999 金龙鱼 1,287 113,629.23 0.05
25 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.04
26 688330 宏力达 1,076 81,636.12 0.04
27 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.03
28 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.03
29 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.03
中金中证 5002020 年年度报告
第 84 页 共 132 页
30 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.03
31 688617 惠泰医疗 769 57,259.74 0.03
32 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
33 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
34 300900 广联航空 726 24,074.16 0.01
35 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
36 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
37 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
38 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
39 300894 火星人 473 17,486.81 0.01
40 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
41 300861 美畅股份 322 16,454.20 0.01
42 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
43 300892 品渥食品 252 15,122.52 0.01
44 300919 中伟股份 235 14,454.85 0.01
45 300878 维康药业 287 13,982.64 0.01
46 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
47 300909 汇创达 338 13,746.46 0.01
48 300860 锋尚文化 108 13,680.36 0.01
49 300887 谱尼测试 173 12,891.96 0.01
50 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
51 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01
52 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01
53 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
54 300910 瑞丰新材 257 12,302.59 0.01
55 300925 法本信息 329 12,281.57 0.01
56 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
57 300864 南大环境 120 10,902.00 0.00
中金中证 5002020 年年度报告
第 85 页 共 132 页
58 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
59 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
60 300889 爱克股份 327 9,849.24 0.00
61 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
62 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
63 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
64 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
65 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
66 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
67 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
68 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603882 金域医学 15,386,476.90 14.14
2 002414 高德红外 15,084,974.55 13.87
3 603816 顾家家居 15,003,514.46 13.79
4 300285 国瓷材料 14,909,290.38 13.70
5 603444 吉比特 14,282,174.44 13.13
6 002439 启明星辰 14,176,267.09 13.03
7 600885 宏发股份 13,800,475.41 12.68
8 603605 珀莱雅 13,525,058.50 12.43
9 603233 大参林 13,327,363.43 12.25
10 601098 中南传媒 13,291,322.02 12.22
11 603883 老百姓 13,152,982.54 12.09
中金中证 5002020 年年度报告
第 86 页 共 132 页
12 300088 长信科技 13,096,715.05 12.04
13 601615 明阳智能 12,955,063.16 11.91
14 002019 亿帆医药 12,618,066.80 11.60
15 000547 航天发展 12,544,583.72 11.53
16 603939 益丰药房 12,376,724.48 11.38
17 601966 玲珑轮胎 12,321,305.72 11.33
18 600782 新钢股份 12,315,276.00 11.32
19 600201 生物股份 12,292,915.43 11.30
20 600298 安琪酵母 12,068,939.23 11.09
21 603486 科沃斯 11,997,569.60 11.03
22 601168 西部矿业 11,968,107.00 11.00
23 600373 中文传媒 11,938,990.78 10.97
24 002174 游族网络 11,772,372.88 10.82
25 603712 七一二 11,689,995.32 10.74
26 002353 杰瑞股份 11,462,974.84 10.54
27 600380 健康元 11,434,845.24 10.51
28 000739 普洛药业 11,405,548.91 10.48
29 601799 星宇股份 11,354,154.00 10.44
30 300274 阳光电源 11,352,352.97 10.43
31 600273 嘉化能源 11,244,140.13 10.33
32 000513 丽珠集团 11,123,875.90 10.22
33 000975 银泰黄金 10,900,491.00 10.02
34 600132 重庆啤酒 10,856,451.52 9.98
35 600901 江苏租赁 10,471,751.00 9.63
36 600521 华海药业 10,469,295.40 9.62
37 600507 方大特钢 10,447,964.77 9.60
38 601000 唐山港 10,373,785.00 9.53
39 600060 海信视像 10,322,968.00 9.49
中金中证 5002020 年年度报告
第 87 页 共 132 页
40 000690 宝新能源 10,226,113.84 9.40
41 600216 浙江医药 10,225,114.00 9.40
42 002507 涪陵榨菜 10,200,846.37 9.38
43 600167 联美控股 10,049,983.00 9.24
44 002223 鱼跃医疗 10,043,287.00 9.23
45 600765 中航重机 10,009,374.40 9.20
46 600039 四川路桥 9,955,613.34 9.15
47 002925 盈趣科技 9,948,539.95 9.14
48 000738 航发控制 9,787,935.42 9.00
49 600426 华鲁恒升 9,707,466.00 8.92
50 002557 洽洽食品 9,706,920.44 8.92
51 002250 联化科技 9,687,812.00 8.90
52 600258 首旅酒店 9,611,061.76 8.83
53 603866 桃李面包 9,594,297.25 8.82
54 601958 金钼股份 9,558,094.04 8.79
55 002080 中材科技 9,556,532.03 8.78
56 002268 卫 士 通 9,367,311.00 8.61
57 002064 华峰化学 9,302,157.42 8.55
58 002273 水晶光电 9,234,329.76 8.49
59 600062 华润双鹤 9,221,044.40 8.48
60 002444 巨星科技 9,219,741.40 8.47
61 002434 万里扬 9,102,519.00 8.37
62 600563 法拉电子 9,089,600.00 8.35
63 603707 健友股份 9,077,397.62 8.34
64 000528 柳
工 9,020,276.65 8.29
65 002013 中航机电 8,988,634.12 8.26
66 600570 恒生电子 8,913,679.20 8.19
67 601233 桐昆股份 8,848,702.58 8.13
中金中证 5002020 年年度报告
第 88 页 共 132 页
68 002242 九阳股份 8,811,942.60 8.10
69 603556 海兴电力 8,771,323.76 8.06
70 002244 滨江集团 8,744,634.00 8.04
71 600729 重庆百货 8,707,532.68 8.00
72 002124 天邦股份 8,694,183.50 7.99
73 600410 华胜天成 8,658,706.60 7.96
74 600125 铁龙物流 8,645,460.54 7.95
75 000401 冀东水泥 8,617,053.04 7.92
76 000623 吉林敖东 8,600,384.00 7.90
77 601865 福莱特 8,582,378.55 7.89
78 000778 新兴铸管 8,561,355.00 7.87
79 603056 德邦股份 8,517,468.16 7.83
80 600582 天地科技 8,505,725.00 7.82
81 600694 大商股份 8,468,333.76 7.78
82 600195 中牧股份 8,431,277.80 7.75
83 600446 金证股份 8,352,382.00 7.68
84 300014 亿纬锂能 8,343,799.37 7.67
85 603515 欧普照明 8,343,601.99 7.67
86 000878 云南铜业 8,334,549.00 7.66
87 000050 深天马Ａ 8,295,361.26 7.62
88 600862 中航高科 8,291,495.00 7.62
89 601128 常熟银行 8,268,526.00 7.60
90 300595 欧普康视 8,266,839.08 7.60
91 000807 云铝股份 8,222,769.00 7.56
92 603338 浙江鼎力 8,219,606.11 7.55
93 600486 扬农化工 8,145,259.67 7.49
94 601012 隆基股份 8,134,038.00 7.48
95 600998 九州通 8,111,711.00 7.46
中金中证 5002020 年年度报告
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96 600874 创业环保 8,086,055.00 7.43
97 002572 索菲亚 8,011,039.48 7.36
98 000581 威孚高科 7,935,386.00 7.29
99 002709 天赐材料 7,903,334.90 7.26
100 600026 中远海能 7,886,650.00 7.25
101 000932 华菱钢铁 7,858,799.60 7.22
102 601717 郑煤机 7,845,786.99 7.21
103 300357 我武生物 7,838,766.24 7.20
104 002583 海能达 7,804,197.00 7.17
105 300257 开山股份 7,801,098.00 7.17
106 603355 莱克电气 7,786,557.28 7.16
107 002916 深南电路 7,765,092.59 7.14
108 002745 木林森 7,756,524.06 7.13
109 603786 科博达 7,747,861.76 7.12
110 600549 厦门钨业 7,740,680.20 7.11
111 002373 千方科技 7,694,283.72 7.07
112 000988 华工科技 7,649,988.62 7.03
113 300418 昆仑万维 7,620,734.00 7.00
114 002028 思源电气 7,606,213.60 6.99
115 600598 北大荒 7,595,687.00 6.98
116 603228 景旺电子 7,594,702.10 6.98
117 002648 卫星石化 7,574,543.59 6.96
118 002128 露天煤业 7,565,827.00 6.95
119 600153 建发股份 7,532,912.61 6.92
120 600325 华发股份 7,511,804.00 6.90
121 300482 万孚生物 7,507,534.79 6.90
122 002382 蓝帆医疗 7,482,525.00 6.88
123 300115 长盈精密 7,444,257.63 6.84
中金中证 5002020 年年度报告
第 90 页 共 132 页
124 002555 三七互娱 7,437,945.20 6.84
125 002233 塔牌集团 7,405,379.46 6.81
126 300166 东方国信 7,395,954.00 6.80
127 603806 福斯特 7,366,199.54 6.77
128 002048 宁波华翔 7,340,543.49 6.75
129 600779 水井坊 7,269,798.00 6.68
130 000012 南
玻Ａ 7,255,297.17 6.67
131 600823 世茂股份 7,185,768.00 6.60
132 000060 中金岭南 7,101,199.98 6.53
133 002138 顺络电子 7,089,613.40 6.52
134 002266 浙富控股 7,058,139.00 6.49
135 600967 内蒙一机 7,032,481.92 6.46
136 002463 沪电股份 7,013,016.00 6.45
137 002078 太阳纸业 6,997,225.62 6.43
138 300496 中科创达 6,984,240.94 6.42
139 600657 信达地产 6,976,825.00 6.41
140 603708 家家悦 6,955,687.08 6.39
141 603858 步长制药 6,937,602.20 6.38
142 601808 中海油服 6,930,843.00 6.37
143 002416 爱施德 6,909,005.52 6.35
144 000661 长春高新 6,878,397.00 6.32
145 600777 新潮能源 6,861,995.00 6.31
146 002185 华天科技 6,845,249.05 6.29
147 002030 达安基因 6,827,300.00 6.28
148 000157 中联重科 6,795,157.44 6.25
149 300347 泰格医药 6,784,388.01 6.24
150 600259 广晟有色 6,774,422.00 6.23
151 600643 爱建集团 6,744,571.76 6.20
中金中证 5002020 年年度报告
第 91 页 共 132 页
152 601139 深圳燃气 6,731,271.91 6.19
153 600639 浦东金桥 6,725,150.51 6.18
154 600739 辽宁成大 6,690,881.00 6.15
155 000937 冀中能源 6,668,986.50 6.13
156 000786 北新建材 6,643,071.08 6.11
157 600908 无锡银行 6,619,466.00 6.08
158 002056 横店东磁 6,555,715.95 6.03
159 300207 欣旺达 6,552,127.70 6.02
160 601689 拓普集团 6,398,493.00 5.88
161 000598 兴蓉环境 6,395,698.00 5.88
162 002818 富森美 6,353,036.94 5.84
163 300315 掌趣科技 6,326,339.29 5.81
164 002241 歌尔股份 6,314,720.75 5.80
165 000997 新 大 陆 6,312,268.61 5.80
166 000600 建投能源 6,310,015.20 5.80
167 603317 天味食品 6,303,261.45 5.79
168 600763 通策医疗 6,253,661.94 5.75
169 600737 中粮糖业 6,172,858.90 5.67
170 300558 贝达药业 6,172,388.84 5.67
171 001914 招商积余 6,145,264.02 5.65
172 600704 物产中大 6,144,514.00 5.65
173 002511 中顺洁柔 6,093,231.81 5.60
174 002281 光迅科技 6,072,097.00 5.58
175 000930 中粮科技 6,061,730.00 5.57
176 603256 宏和科技 6,012,230.00 5.53
177 600183 生益科技 5,983,445.20 5.50
178 002001 新 和 成 5,982,301.82 5.50
179 601975 招商南油 5,942,827.00 5.46
中金中证 5002020 年年度报告
第 92 页 共 132 页
180 603986 兆易创新 5,924,841.00 5.45
181 600266 城建发展 5,916,663.36 5.44
182 002920 德赛西威 5,898,266.84 5.42
183 300253 卫宁健康 5,881,413.00 5.41
184 000686 东北证券 5,880,014.00 5.40
185 600845 宝信软件 5,856,740.00 5.38
186 601016 节能风电 5,838,393.00 5.37
187 600787 中储股份 5,827,935.00 5.36
188 000712 锦龙股份 5,824,629.00 5.35
189 000028 国药一致 5,824,022.50 5.35
190 002081 金 螳 螂 5,779,366.00 5.31
191 600008 首创股份 5,774,972.00 5.31
192 601231 环旭电子 5,752,923.44 5.29
193 300002 神州泰岳 5,744,290.00 5.28
194 002690 美亚光电 5,678,065.25 5.22
195 600909 华安证券 5,667,317.96 5.21
196 000400 许继电气 5,590,244.00 5.14
197 000636 风华高科 5,586,188.00 5.13
198 600895 张江高科 5,571,235.00 5.12
199 002387 维信诺 5,564,910.22 5.11
200 600757 长江传媒 5,557,504.30 5.11
201 300133 华策影视 5,549,758.47 5.10
202 603899 晨光文具 5,544,309.04 5.10
203 002092 中泰化学 5,544,075.00 5.10
204 600022 山东钢铁 5,476,415.00 5.03
205 600329 中新药业 5,473,386.00 5.03
206 000415 渤海租赁 5,460,391.00 5.02
207 600350 山东高速 5,439,456.00 5.00
中金中证 5002020 年年度报告
第 93 页 共 132 页
208 600811 东方集团 5,428,008.24 4.99
209 002831 裕同科技 5,425,083.41 4.99
210 600143 金发科技 5,421,611.00 4.98
211 600875 东方电气 5,402,326.00 4.97
212 600141 兴发集团 5,393,269.03 4.96
213 000537 广宇发展 5,376,868.00 4.94
214 300630 普利制药 5,338,000.16 4.91
215 002368 太极股份 5,327,416.20 4.90
216 002423 中粮资本 5,320,960.00 4.89
217 300618 寒锐钴业 5,302,498.00 4.87
218 300244 迪安诊断 5,296,006.00 4.87
219 600633 浙数文化 5,258,085.00 4.83
220 600315 上海家化 5,227,611.98 4.80
221 002603 以岭药业 5,226,599.98 4.80
222 000021 深科技 5,215,631.00 4.79
223 601811 新华文轩 5,195,963.18 4.78
224 600053 九鼎投资 5,178,655.28 4.76
225 002155 湖南黄金 5,159,648.59 4.74
226 600529 山东药玻 5,145,823.28 4.73
227 000717 韶钢松山 5,065,561.88 4.66
228 000848 承德露露 5,058,896.52 4.65
229 600021 上海电力 5,037,609.00 4.63
230 002051 中工国际 5,011,471.72 4.61
231 300433 蓝思科技 4,986,968.00 4.58
232 600748 上实发展 4,955,585.60 4.55
233 002926 华西证券 4,952,823.00 4.55
234 600058 五矿发展 4,948,150.00 4.55
235 600718 东软集团 4,906,888.00 4.51
中金中证 5002020 年年度报告
第 94 页 共 132 页
236 002372 伟星新材 4,890,756.87 4.50
237 600835 上海机电 4,839,076.54 4.45
238 600808 马钢股份 4,812,602.00 4.42
239 002465 海格通信 4,764,235.00 4.38
240 600161 天坛生物 4,753,710.00 4.37
241 002821 凯莱英 4,750,245.00 4.37
242 002212 天融信 4,740,793.00 4.36
243 600717 天津港 4,725,112.00 4.34
244 300012 华测检测 4,713,871.95 4.33
245 600879 航天电子 4,685,775.00 4.31
246 601200 上海环境 4,640,957.70 4.27
247 600755 厦门国贸 4,622,420.00 4.25
248 000402 金 融 街 4,620,016.00 4.25
249 601336 新华保险 4,608,525.00 4.24
250 603501 韦尔股份 4,567,639.00 4.20
251 002004 华邦健康 4,545,502.00 4.18
252 300124 汇川技术 4,519,897.38 4.15
253 600388 龙净环保 4,516,897.83 4.15
254 002127 南极电商 4,513,299.40 4.15
255 300010 豆神教育 4,510,153.00 4.15
256 600528 中铁工业 4,494,406.00 4.13
257 603799 华友钴业 4,453,647.88 4.09
258 603198 迎驾贡酒 4,439,895.00 4.08
259 600312 平高电气 4,439,258.00 4.08
260 600699 均胜电子 4,435,075.00 4.08
261 600770 综艺股份 4,423,427.00 4.07
262 002714 牧原股份 4,413,146.00 4.06
263 600751 海航科技 4,409,814.00 4.05
中金中证 5002020 年年度报告
第 95 页 共 132 页
264 600745 闻泰科技 4,408,273.00 4.05
265 600572 康恩贝 4,375,813.50 4.02
266 600776 东方通信 4,371,730.64 4.02
267 600115 东方航空 4,359,041.00 4.01
268 600996 贵广网络 4,350,368.00 4.00
269 600754 锦江酒店 4,338,663.00 3.99
270 000883 湖北能源 4,318,293.00 3.97
271 002624 完美世界 4,294,135.52 3.95
272 603983 丸美股份 4,293,521.00 3.95
273 601869 长飞光纤 4,291,848.90 3.94
274 600637 东方明珠 4,280,446.38 3.93
275 603650 彤程新材 4,275,773.00 3.93
276 000718 苏宁环球 4,263,232.00 3.92
277 603766 隆鑫通用 4,262,398.50 3.92
278 600073 上海梅林 4,239,573.00 3.90
279 600728 佳都科技 4,237,061.00 3.89
280 600155 华创阳安 4,207,874.00 3.87
281 002429 兆驰股份 4,198,085.00 3.86
282 603868 飞科电器 4,184,529.00 3.85
283 000725 京东方Ａ 4,183,288.00 3.85
284 600827 百联股份 4,177,602.00 3.84
285 600557 康缘药业 4,176,643.81 3.84
286 000563 陕国投Ａ 4,168,821.00 3.83
287 002390 信邦制药 4,164,898.00 3.83
288 600079 人福医药 4,145,638.00 3.81
289 600409 三友化工 4,136,738.00 3.80
290 600466 蓝光发展 4,115,345.65 3.78
291 600588 用友网络 4,107,326.43 3.78
中金中证 5002020 年年度报告
第 96 页 共 132 页
292 600138 中青旅 4,095,067.00 3.76
293 002110 三钢闽光 4,090,652.00 3.76
294 601001 晋控煤业 4,063,832.00 3.74
295 000800 一汽解放 4,020,795.00 3.70
296 600120 浙江东方 4,004,378.00 3.68
297 300001 特锐德 3,994,965.00 3.67
298 002396 星网锐捷 3,974,258.00 3.65
299 002653 海思科 3,968,653.03 3.65
300 601326 秦港股份 3,959,207.00 3.64
301 000543 皖能电力 3,949,154.00 3.63
302 000813 德展健康 3,941,846.75 3.62
303 002408 齐翔腾达 3,912,417.00 3.60
304 002595 豪迈科技 3,882,429.00 3.57
305 002500 山西证券 3,881,896.90 3.57
306 600029 南方航空 3,838,233.00 3.53
307 600648 外高桥 3,826,076.12 3.52
308 002156 通富微电 3,819,705.00 3.51
309 601969 海南矿业 3,815,544.00 3.51
310 300251 光线传媒 3,783,991.00 3.48
311 600348 华阳股份 3,779,147.97 3.47
312 300271 华宇软件 3,765,579.00 3.46
313 000983 山西焦煤 3,759,850.00 3.46
314 300017 网宿科技 3,755,465.00 3.45
315 600536 中国软件 3,705,421.00 3.41
316 000089 深圳机场 3,696,582.00 3.40
317 601318 中国平安 3,654,626.00 3.36
318 603568 伟明环保 3,628,468.68 3.34
319 600372 中航电子 3,605,472.59 3.31
中金中证 5002020 年年度报告
第 97 页 共 132 页
320 300070 碧水源 3,603,661.00 3.31
321 300324 旋极信息 3,592,442.00 3.30
322 000090 天健集团 3,570,280.19 3.28
323 002179 中航光电 3,541,314.16 3.25
324 002271 东方雨虹 3,540,440.50 3.25
325 002544 杰赛科技 3,539,716.34 3.25
326 600809 山西汾酒 3,519,412.00 3.23
327 002670 国盛金控 3,514,599.00 3.23
328 002050 三花智控 3,513,179.00 3.23
329 601801 皖新传媒 3,500,863.00 3.22
330 300059 东方财富 3,491,180.00 3.21
331 002375 亚厦股份 3,456,591.00 3.18
332 600565 迪马股份 3,451,763.00 3.17
333 600707 彩虹股份 3,431,615.56 3.15
334 000999 华润三九 3,409,986.76 3.13
335 002217 合力泰 3,352,817.00 3.08
336 601928 凤凰传媒 3,331,103.72 3.06
337 600038 中直股份 3,314,421.00 3.05
338 002399 海普瑞 3,287,090.26 3.02
339 603885 吉祥航空 3,275,678.00 3.01
340 600276 恒瑞医药 3,267,374.00 3.00
341 300383 光环新网 3,237,473.00 2.98
342 002807 江阴银行 3,231,842.60 2.97
343 601877 正泰电器 3,172,468.00 2.92
344 600064 南京高科 3,141,546.50 2.89
345 002815 崇达技术 3,134,947.00 2.88
346 600820 隧道股份 3,119,684.00 2.87
347 002317 众生药业 3,110,613.00 2.86
中金中证 5002020 年年度报告
第 98 页 共 132 页
348 002249 大洋电机 3,089,210.00 2.84
349 600011 华能国际 3,059,410.00 2.81
350 601088 中国神华 3,037,329.00 2.79
351 600056 中国医药 3,029,664.33 2.78
352 601003 柳钢股份 3,020,724.00 2.78
353 000729 燕京啤酒 3,017,267.79 2.77
354 600673 东阳光 3,014,924.00 2.77
355 300212 易华录 2,990,158.00 2.75
356 603160 汇顶科技 2,910,010.00 2.67
357 601633 长城汽车 2,909,906.00 2.67
358 600667 太极实业 2,888,166.71 2.65
359 600584 长电科技 2,847,385.00 2.62
360 601878 浙商证券 2,839,288.98 2.61
361 000006 深振业Ａ 2,819,429.00 2.59
362 002640 跨境通 2,814,466.56 2.59
363 600801 华新水泥 2,796,472.00 2.57
364 600623 华谊集团 2,795,734.00 2.57
365 002901 大博医疗 2,753,670.32 2.53
366 600415 小商品城 2,743,816.00 2.52
367 600837 海通证券 2,722,305.00 2.50
368 600171 上海贝岭 2,717,550.00 2.50
369 600309 万华化学 2,682,193.00 2.47
370 600566 济川药业 2,667,912.87 2.45
371 000960 锡业股份 2,661,439.00 2.45
372 002797 第一创业 2,637,379.00 2.42
373 002867 周大生 2,631,254.50 2.42
374 000553 安道麦 A 2,630,224.00 2.42
375 002563 森马服饰 2,617,305.00 2.41
中金中证 5002020 年年度报告
第 99 页 共 132 页
376 601019 山东出版 2,575,405.00 2.37
377 600126 杭钢股份 2,564,535.00 2.36
378 300529 健帆生物 2,549,074.10 2.34
379 603000 人民网 2,528,636.00 2.32
380 002601 龙蟒佰利 2,516,849.34 2.31
381 600436 片仔癀 2,513,295.00 2.31
382 002475 立讯精密 2,500,081.00 2.30
383 000967 盈峰环境 2,491,042.00 2.29
384 002191 劲嘉股份 2,466,586.27 2.27
385 600674 川投能源 2,462,282.96 2.26
386 600066 宇通客车 2,450,601.00 2.25
387 002027 分众传媒 2,434,944.72 2.24
388 002049 紫光国微 2,428,947.00 2.23
389 002008 大族激光 2,421,548.64 2.23
390 000961 中南建设 2,405,066.41 2.21
391 002458 益生股份 2,403,870.60 2.21
392 002385 大北农 2,395,599.00 2.20
393 300308 中际旭创 2,387,041.39 2.19
394 300009 安科生物 2,382,392.00 2.19
395 002938 鹏鼎控股 2,376,496.00 2.18
396 300628 亿联网络 2,376,326.50 2.18
397 300033 同花顺 2,371,008.00 2.18
398 603288 海天味业 2,356,716.00 2.17
399 000708 中信特钢 2,315,076.00 2.13
400 002508 老板电器 2,313,905.00 2.13
401 000061 农 产 品 2,304,529.00 2.12
402 002491 通鼎互联 2,298,110.00 2.11
403 601068 中铝国际 2,293,379.00 2.11
中金中证 5002020 年年度报告
第 100 页 共 132 页
404 601628 中国人寿 2,285,106.00 2.10
405 002410 广联达 2,257,420.00 2.07
406 000858 五 粮 液 2,253,982.00 2.07
407 000758 中色股份 2,247,517.76 2.07
408 600917 重庆燃气 2,244,640.00 2.06
409 601512 中新集团 2,240,527.00 2.06
410 603833 欧派家居 2,217,206.00 2.04
411 600500 中化国际 2,191,709.00 2.01
412 002440 闰土股份 2,187,326.50 2.01
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002414 高德红外 17,256,668.78 15.86
2 603882 金域医学 16,698,645.68 15.35
3 603816 顾家家居 15,025,285.00 13.81
4 600885 宏发股份 14,797,042.53 13.60
5 603444 吉比特 13,894,518.21 12.77
6 300285 国瓷材料 13,858,897.28 12.74
7 601615 明阳智能 13,714,694.95 12.61
8 002439 启明星辰 13,687,002.71 12.58
9 300088 长信科技 13,487,191.26 12.40
10 603605 珀莱雅 13,436,062.25 12.35
11 603233 大参林 13,400,444.95 12.32
12 601098 中南传媒 13,095,755.50 12.04
13 603939 益丰药房 13,010,934.12 11.96
14 002019 亿帆医药 12,807,854.45 11.77
中金中证 5002020 年年度报告
第 101 页 共 132 页
15 000547 航天发展 12,714,388.50 11.69
16 600201 生物股份 12,272,642.81 11.28
17 600298 安琪酵母 12,200,825.64 11.21
18 300274 阳光电源 11,897,650.84 10.94
19 601966 玲珑轮胎 11,884,867.25 10.92
20 600373 中文传媒 11,864,386.02 10.91
21 600380 健康元 11,864,071.63 10.90
22 603883 老百姓 11,632,472.10 10.69
23 600901 江苏租赁 11,323,706.72 10.41
24 600273 嘉化能源 11,119,687.00 10.22
25 603486 科沃斯 11,106,490.80 10.21
26 601958 金钼股份 10,889,909.38 10.01
27 600782 新钢股份 10,868,231.00 9.99
28 000738 航发控制 10,774,512.03 9.90
29 002925 盈趣科技 10,733,354.11 9.87
30 603712 七一二 10,716,805.00 9.85
31 601168 西部矿业 10,424,509.00 9.58
32 000513 丽珠集团 10,416,044.75 9.57
33 601000 唐山港 10,383,819.00 9.54
34 600765 中航重机 10,380,213.00 9.54
35 002174 游族网络 10,366,219.93 9.53
36 000975 银泰黄金 10,313,455.01 9.48
37 601799 星宇股份 10,297,890.00 9.47
38 600521 华海药业 10,291,460.00 9.46
39 000690 宝新能源 10,085,498.44 9.27
40 600216 浙江医药 10,066,724.00 9.25
41 002557 洽洽食品 9,867,876.48 9.07
42 000528 柳
工 9,790,739.64 9.00
中金中证 5002020 年年度报告
第 102 页 共 132 页
43 603707 健友股份 9,756,191.85 8.97
44 002353 杰瑞股份 9,712,606.66 8.93
45 600060 海信视像 9,577,042.00 8.80
46 600132 重庆啤酒 9,531,928.28 8.76
47 002223 鱼跃医疗 9,506,050.10 8.74
48 600039 四川路桥 9,400,569.18 8.64
49 600410 华胜天成 9,317,469.55 8.56
50 600062 华润双鹤 9,313,336.93 8.56
51 002250 联化科技 9,269,853.80 8.52
52 300014 亿纬锂能 9,208,326.52 8.46
53 600874 创业环保 9,193,093.00 8.45
54 601865 福莱特 9,164,331.00 8.42
55 000739 普洛药业 9,123,289.24 8.39
56 600729 重庆百货 9,070,313.36 8.34
57 002048 宁波华翔 8,907,154.18 8.19
58 002268 卫 士 通 8,841,510.00 8.13
59 002080 中材科技 8,815,096.00 8.10
60 002444 巨星科技 8,813,707.15 8.10
61 002028 思源电气 8,790,699.19 8.08
62 603355 莱克电气 8,772,550.93 8.06
63 002434 万里扬 8,755,068.00 8.05
64 002244 滨江集团 8,724,016.06 8.02
65 300166 东方国信 8,687,832.68 7.99
66 002463 沪电股份 8,683,424.46 7.98
67 000623 吉林敖东 8,632,209.05 7.93
68 603556 海兴电力 8,628,912.77 7.93
69 600507 方大特钢 8,623,293.62 7.93
70 002128 露天煤业 8,594,893.19 7.90
中金中证 5002020 年年度报告
第 103 页 共 132 页
71 000050 深天马Ａ 8,588,919.54 7.89
72 601012 隆基股份 8,567,662.39 7.87
73 600167 联美控股 8,566,674.95 7.87
74 600125 铁龙物流 8,556,960.24 7.87
75 600582 天地科技 8,550,474.00 7.86
76 000988 华工科技 8,535,863.00 7.85
77 002745 木林森 8,461,345.84 7.78
78 600486 扬农化工 8,451,867.60 7.77
79 300418 昆仑万维 8,451,367.73 7.77
80 603866 桃李面包 8,399,531.83 7.72
81 600694 大商股份 8,397,291.41 7.72
82 601128 常熟银行 8,394,905.00 7.72
83 601717 郑煤机 8,391,668.77 7.71
84 000778 新兴铸管 8,341,124.00 7.67
85 600563 法拉电子 8,333,797.95 7.66
86 000997 新 大 陆 8,318,297.84 7.65
87 002064 华峰化学 8,309,711.30 7.64
88 603858 步长制药 8,166,304.70 7.51
89 002242 九阳股份 8,126,908.75 7.47
90 002273 水晶光电 8,118,286.94 7.46
91 000401 冀东水泥 8,101,323.84 7.45
92 600998 九州通 8,098,104.18 7.44
93 600570 恒生电子 8,092,203.61 7.44
94 600258 首旅酒店 8,077,959.80 7.42
95 600598 北大荒 7,984,772.00 7.34
96 600549 厦门钨业 7,897,916.20 7.26
97 002507 涪陵榨菜 7,878,914.43 7.24
98 600643 爱建集团 7,862,581.00 7.23
中金中证 5002020 年年度报告
第 104 页 共 132 页
99 600862 中航高科 7,858,124.00 7.22
100 600446 金证股份 7,844,447.00 7.21
101 300257 开山股份 7,811,149.00 7.18
102 002583 海能达 7,725,380.00 7.10
103 600426 华鲁恒升 7,720,302.88 7.10
104 603056 德邦股份 7,676,764.16 7.06
105 600777 新潮能源 7,675,537.00 7.05
106 600153 建发股份 7,663,344.00 7.04
107 600026 中远海能 7,626,415.91 7.01
108 600195 中牧股份 7,606,719.87 6.99
109 300115 长盈精密 7,605,716.20 6.99
110 002648 卫星石化 7,562,286.62 6.95
111 000581 威孚高科 7,523,484.00 6.92
112 002373 千方科技 7,482,377.45 6.88
113 002916 深南电路 7,464,545.86 6.86
114 600325 华发股份 7,405,665.00 6.81
115 000932 华菱钢铁 7,403,715.00 6.81
116 603786 科博达 7,398,178.00 6.80
117 002416 爱施德 7,320,199.90 6.73
118 000930 中粮科技 7,272,452.86 6.68
119 603228 景旺电子 7,262,574.90 6.68
120 000060 中金岭南 7,243,796.07 6.66
121 002555 三七互娱 7,210,408.13 6.63
122 000012 南
玻Ａ 7,208,341.44 6.63
123 300347 泰格医药 7,170,834.40 6.59
124 600967 内蒙一机 7,108,782.20 6.53
125 600908 无锡银行 7,090,354.00 6.52
126 002382 蓝帆医疗 7,052,917.00 6.48
中金中证 5002020 年年度报告
第 105 页 共 132 页
127 603515 欧普照明 7,039,549.20 6.47
128 002013 中航机电 7,018,815.99 6.45
129 002124 天邦股份 7,001,735.05 6.44
130 600657 信达地产 6,998,795.00 6.43
131 002709 天赐材料 6,992,208.64 6.43
132 601808 中海油服 6,979,029.68 6.41
133 000937 冀中能源 6,954,509.00 6.39
134 000157 中联重科 6,932,010.56 6.37
135 601233 桐昆股份 6,881,674.00 6.33
136 002030 达安基因 6,873,333.87 6.32
137 002233 塔牌集团 6,835,512.97 6.28
138 000878 云南铜业 6,807,205.47 6.26
139 600779 水井坊 6,801,628.62 6.25
140 300482 万孚生物 6,788,529.89 6.24
141 000786 北新建材 6,727,045.64 6.18
142 000598 兴蓉环境 6,611,691.00 6.08
143 000807 云铝股份 6,576,898.00 6.05
144 600259 广晟有色 6,575,623.15 6.04
145 002185 华天科技 6,574,161.00 6.04
146 600329 中新药业 6,566,479.50 6.04
147 600845 宝信软件 6,554,506.00 6.02
148 601139 深圳燃气 6,526,842.89 6.00
149 000661 长春高新 6,520,488.10 5.99
150 601016 节能风电 6,518,454.00 5.99
151 600763 通策医疗 6,510,062.84 5.98
152 600143 金发科技 6,391,249.00 5.87
153 002241 歌尔股份 6,384,256.55 5.87
154 600787 中储股份 6,374,100.86 5.86
中金中证 5002020 年年度报告
第 106 页 共 132 页
155 000600 建投能源 6,314,929.00 5.80
156 600823 世茂股份 6,310,235.00 5.80
157 002690 美亚光电 6,253,273.92 5.75
158 600639 浦东金桥 6,221,716.60 5.72
159 002078 太阳纸业 6,217,042.33 5.71
160 603338 浙江鼎力 6,215,182.52 5.71
161 000686 东北证券 6,196,385.00 5.70
162 600704 物产中大 6,192,755.82 5.69
163 000712 锦龙股份 6,178,941.00 5.68
164 300595 欧普康视 6,162,495.32 5.66
165 603256 宏和科技 6,160,822.00 5.66
166 601975 招商南油 6,137,862.10 5.64
167 603986 兆易创新 6,126,955.20 5.63
168 600183 生益科技 6,099,995.09 5.61
169 300357 我武生物 6,092,752.38 5.60
170 300207 欣旺达 6,029,327.55 5.54
171 600717 天津港 5,985,517.64 5.50
172 300315 掌趣科技 5,984,942.00 5.50
173 600557 康缘药业 5,977,282.19 5.49
174 601231 环旭电子 5,969,772.05 5.49
175 603708 家家悦 5,951,273.34 5.47
176 002266 浙富控股 5,922,150.00 5.44
177 002572 索菲亚 5,919,862.00 5.44
178 600909 华安证券 5,913,349.00 5.44
179 300253 卫宁健康 5,904,613.50 5.43
180 600008 首创股份 5,884,952.00 5.41
181 002081 金 螳 螂 5,881,981.00 5.41
182 300558 贝达药业 5,879,859.50 5.40
中金中证 5002020 年年度报告
第 107 页 共 132 页
183 000400 许继电气 5,829,365.00 5.36
184 603899 晨光文具 5,825,852.00 5.35
185 600058 五矿发展 5,825,119.00 5.35
186 002920 德赛西威 5,819,268.94 5.35
187 300433 蓝思科技 5,815,031.00 5.34
188 300002 神州泰岳 5,807,862.00 5.34
189 000028 国药一致 5,784,695.70 5.32
190 002281 光迅科技 5,751,551.00 5.29
191 002387 维信诺 5,699,272.00 5.24
192 600895 张江高科 5,641,355.00 5.19
193 600811 东方集团 5,633,848.34 5.18
194 600022 山东钢铁 5,616,368.00 5.16
195 002511 中顺洁柔 5,563,064.79 5.11
196 600751 海航科技 5,521,366.00 5.07
197 002821 凯莱英 5,520,989.00 5.07
198 002818 富森美 5,497,806.20 5.05
199 600757 长江传媒 5,476,009.00 5.03
200 001914 招商积余 5,411,761.69 4.97
201 603806 福斯特 5,382,329.40 4.95
202 600728 佳都科技 5,367,814.00 4.93
203 603650 彤程新材 5,356,543.00 4.92
204 600748 上实发展 5,345,037.12 4.91
205 600633 浙数文化 5,343,976.02 4.91
206 300133 华策影视 5,333,446.35 4.90
207 600529 山东药玻 5,323,536.99 4.89
208 002056 横店东磁 5,310,471.66 4.88
209 000537 广宇发展 5,275,056.00 4.85
210 600141 兴发集团 5,269,183.00 4.84
中金中证 5002020 年年度报告
第 108 页 共 132 页
211 600266 城建发展 5,237,823.60 4.81
212 000848 承德露露 5,236,713.18 4.81
213 603317 天味食品 5,187,397.10 4.77
214 300618 寒锐钴业 5,183,800.49 4.76
215 000415 渤海租赁 5,168,537.00 4.75
216 600138 中青旅 5,154,113.00 4.74
217 600315 上海家化 5,148,785.72 4.73
218 600120 浙江东方 5,142,302.42 4.73
219 601689 拓普集团 5,105,407.95 4.69
220 002831 裕同科技 5,104,718.42 4.69
221 601811 新华文轩 5,075,541.28 4.67
222 002423 中粮资本 5,016,538.00 4.61
223 300244 迪安诊断 5,008,553.68 4.60
224 600745 闻泰科技 4,970,509.00 4.57
225 002926 华西证券 4,968,124.00 4.57
226 300630 普利制药 4,965,334.00 4.56
227 600737 中粮糖业 4,956,591.00 4.56
228 002092 中泰化学 4,946,477.00 4.55
229 600021 上海电力 4,941,906.00 4.54
230 600808 马钢股份 4,941,220.00 4.54
231 000717 韶钢松山 4,933,229.00 4.53
232 002603 以岭药业 4,905,931.00 4.51
233 300496 中科创达 4,872,509.56 4.48
234 000021 深科技 4,854,446.00 4.46
235 600718 东软集团 4,845,790.00 4.45
236 603501 韦尔股份 4,832,337.00 4.44
237 002004 华邦健康 4,831,033.00 4.44
238 600835 上海机电 4,830,006.18 4.44
中金中证 5002020 年年度报告
第 109 页 共 132 页
239 600466 蓝光发展 4,824,887.00 4.43
240 002155 湖南黄金 4,815,022.35 4.43
241 002127 南极电商 4,805,761.00 4.42
242 002001 新 和 成 4,802,965.80 4.41
243 600053 九鼎投资 4,753,130.00 4.37
244 601326 秦港股份 4,729,693.00 4.35
245 603766 隆鑫通用 4,724,038.50 4.34
246 600073 上海梅林 4,686,135.00 4.31
247 002138 顺络电子 4,680,699.20 4.30
248 603198 迎驾贡酒 4,673,001.00 4.30
249 002465 海格通信 4,615,183.00 4.24
250 603799 华友钴业 4,606,713.06 4.23
251 600770 综艺股份 4,561,188.00 4.19
252 000402 金 融 街 4,524,031.08 4.16
253 000543 皖能电力 4,470,822.00 4.11
254 600755 厦门国贸 4,464,065.00 4.10
255 600528 中铁工业 4,459,378.80 4.10
256 000718 苏宁环球 4,449,968.00 4.09
257 601200 上海环境 4,446,026.00 4.09
258 601001 晋控煤业 4,441,375.00 4.08
259 600739 辽宁成大 4,426,718.00 4.07
260 600572 康恩贝 4,424,384.50 4.07
261 601969 海南矿业 4,417,181.37 4.06
262 600776 东方通信 4,417,105.00 4.06
263 002714 牧原股份 4,409,963.50 4.05
264 600809 山西汾酒 4,395,451.00 4.04
265 000883 湖北能源 4,390,996.00 4.04
266 600312 平高电气 4,388,410.00 4.03
中金中证 5002020 年年度报告
第 110 页 共 132 页
267 600388 龙净环保 4,384,755.00 4.03
268 600820 隧道股份 4,349,233.00 4.00
269 600115 东方航空 4,344,822.00 3.99
270 000006 深振业Ａ 4,319,404.50 3.97
271 603983 丸美股份 4,314,619.00 3.97
272 002390 信邦制药 4,253,162.00 3.91
273 600064 南京高科 4,162,540.40 3.83
274 600637 东方明珠 4,161,587.00 3.83
275 600155 华创阳安 4,158,915.00 3.82
276 600875 东方电气 4,151,801.00 3.82
277 601869 长飞光纤 4,131,879.00 3.80
278 600996 贵广网络 4,117,677.00 3.78
279 300010 豆神教育 4,114,373.00 3.78
280 600588 用友网络 4,106,520.90 3.77
281 600754 锦江酒店 4,104,048.00 3.77
282 000800 一汽解放 4,093,186.56 3.76
283 002110 三钢闽光 4,072,571.00 3.74
284 000090 天健集团 4,062,239.54 3.73
285 600409 三友化工 4,049,561.00 3.72
286 000563 陕国投Ａ 4,041,020.14 3.71
287 600827 百联股份 4,035,655.00 3.71
288 000983 山西焦煤 4,035,493.90 3.71
289 600079 人福医药 4,017,542.53 3.69
290 600648 外高桥 4,011,772.01 3.69
291 002595 豪迈科技 4,011,688.00 3.69
292 002429 兆驰股份 3,981,065.88 3.66
293 002624 完美世界 3,975,759.00 3.65
294 000636 风华高科 3,967,386.00 3.65
中金中证 5002020 年年度报告
第 111 页 共 132 页
295 002396 星网锐捷 3,939,143.54 3.62
296 002500 山西证券 3,929,371.60 3.61
297 002653 海思科 3,893,104.10 3.58
298 300251 光线传媒 3,877,578.40 3.56
299 600029 南方航空 3,867,365.00 3.55
300 002384 东山精密 3,815,191.27 3.51
301 002051 中工国际 3,770,735.04 3.47
302 600536 中国软件 3,759,490.16 3.46
303 600584 长电科技 3,723,678.00 3.42
304 600415 小商品城 3,719,619.00 3.42
305 002408 齐翔腾达 3,660,499.53 3.36
306 000967 盈峰环境 3,644,221.00 3.35
307 002179 中航光电 3,608,513.20 3.32
308 002156 通富微电 3,607,329.83 3.32
309 603868 飞科电器 3,585,070.00 3.30
310 002050 三花智控 3,566,867.00 3.28
311 601633 长城汽车 3,565,935.77 3.28
312 600161 天坛生物 3,529,817.93 3.24
313 002217 合力泰 3,486,920.00 3.20
314 002375 亚厦股份 3,479,833.00 3.20
315 300017 网宿科技 3,472,814.00 3.19
316 300059 东方财富 3,457,984.00 3.18
317 601801 皖新传媒 3,450,357.00 3.17
318 002271 东方雨虹 3,431,331.65 3.15
319 600350 山东高速 3,420,700.00 3.14
320 300124 汇川技术 3,409,128.58 3.13
321 603025 大豪科技 3,402,631.70 3.13
322 002807 江阴银行 3,400,433.00 3.13
中金中证 5002020 年年度报告
第 112 页 共 132 页
323 000027 深圳能源 3,400,314.85 3.13
324 300383 光环新网 3,390,273.00 3.12
325 002544 杰赛科技 3,338,602.14 3.07
326 000999 华润三九 3,309,883.00 3.04
327 601336 新华保险 3,305,745.00 3.04
328 002368 太极股份 3,304,770.00 3.04
329 600707 彩虹股份 3,280,892.00 3.02
330 002640 跨境通 3,254,211.92 2.99
331 600565 迪马股份 3,241,805.00 2.98
332 600276 恒瑞医药 3,215,293.20 2.96
333 300271 华宇软件 3,214,305.66 2.95
334 000061 农 产 品 3,110,743.70 2.86
335 002180 纳思达 3,098,428.00 2.85
336 002372 伟星新材 3,082,402.11 2.83
337 601088 中国神华 3,074,667.93 2.83
338 000729 燕京啤酒 3,023,708.17 2.78
339 600623 华谊集团 3,018,100.99 2.77
340 600673 东阳光 3,012,544.00 2.77
341 000725 京东方Ａ 2,994,350.00 2.75
342 600011 华能国际 2,988,778.25 2.75
343 603568 伟明环保 2,968,612.24 2.73
344 002249 大洋电机 2,948,863.00 2.71
345 002317 众生药业 2,947,608.00 2.71
346 600699 均胜电子 2,919,411.00 2.68
347 002212 天融信 2,919,350.29 2.68
348 002399 海普瑞 2,898,207.40 2.66
349 002815 崇达技术 2,891,208.00 2.66
350 603160 汇顶科技 2,888,095.97 2.65
中金中证 5002020 年年度报告
第 113 页 共 132 页
351 601877 正泰电器 2,884,035.99 2.65
352 600917 重庆燃气 2,857,949.00 2.63
353 601878 浙商证券 2,835,707.00 2.61
354 600879 航天电子 2,832,049.00 2.60
355 600056 中国医药 2,791,274.00 2.57
356 603885 吉祥航空 2,759,431.00 2.54
357 000877 天山股份 2,743,341.00 2.52
358 601003 柳钢股份 2,740,153.00 2.52
359 600667 太极实业 2,732,597.00 2.51
360 002221 东华能源 2,703,126.00 2.48
361 002601 龙蟒佰利 2,687,485.52 2.47
362 300212 易华录 2,654,950.20 2.44
363 000813 德展健康 2,645,648.00 2.43
364 600801 华新水泥 2,619,629.00 2.41
365 000960 锡业股份 2,599,471.00 2.39
366 600837 海通证券 2,595,136.00 2.39
367 300529 健帆生物 2,594,176.40 2.38
368 002797 第一创业 2,591,040.00 2.38
369 000553 安道麦 A 2,582,876.00 2.37
370 600171 上海贝岭 2,580,331.00 2.37
371 300070 碧水源 2,579,251.00 2.37
372 300012 华测检测 2,537,160.59 2.33
373 600348 华阳股份 2,512,241.78 2.31
374 600066 宇通客车 2,510,266.00 2.31
375 002191 劲嘉股份 2,504,815.00 2.30
376 600436 片仔癀 2,496,568.00 2.29
377 002027 分众传媒 2,480,580.00 2.28
378 601019 山东出版 2,478,874.00 2.28
中金中证 5002020 年年度报告
第 114 页 共 132 页
379 002475 立讯精密 2,477,309.00 2.28
380 601611 中国核建 2,474,211.00 2.27
381 603000 人民网 2,430,421.00 2.23
382 600674 川投能源 2,423,151.00 2.23
383 601318 中国平安 2,413,204.00 2.22
384 002049 紫光国微 2,411,831.28 2.22
385 300026 红日药业 2,402,592.50 2.21
386 002440 闰土股份 2,387,625.00 2.19
387 000750 国海证券 2,386,951.00 2.19
388 300033 同花顺 2,375,428.00 2.18
389 002901 大博医疗 2,366,922.00 2.18
390 002385 大北农 2,365,381.00 2.17
391 300001 特锐德 2,356,586.00 2.17
392 603377 东方时尚 2,355,060.00 2.16
393 600309 万华化学 2,350,984.00 2.16
394 000758 中色股份 2,334,753.70 2.15
395 601628 中国人寿 2,331,411.00 2.14
396 002938 鹏鼎控股 2,316,977.46 2.13
397 000858 五 粮 液 2,311,052.00 2.12
398 000961 中南建设 2,300,304.00 2.11
399 002508 老板电器 2,293,046.88 2.11
400 603659 璞泰来 2,287,585.00 2.10
401 300009 安科生物 2,285,653.82 2.10
402 002008 大族激光 2,282,928.00 2.10
403 601928 凤凰传媒 2,282,659.56 2.10
404 600566 济川药业 2,282,447.00 2.10
405 002152 广电运通 2,266,450.00 2.08
406 603288 海天味业 2,265,555.58 2.08
中金中证 5002020 年年度报告
第 115 页 共 132 页
407 600126 杭钢股份 2,259,368.00 2.08
408 600511 国药股份 2,257,425.89 2.07
409 600317 营口港 2,255,428.00 2.07
410 002460 赣锋锂业 2,247,730.84 2.07
411 000008 神州高铁 2,240,681.00 2.06
412 000089 深圳机场 2,240,389.00 2.06
413 601068 中铝国际 2,238,248.00 2.06
414 601100 恒立液压 2,221,533.00 2.04
415 601512 中新集团 2,220,270.00 2.04
416 300628 亿联网络 2,211,555.57 2.03
417 300324 旋极信息 2,209,950.00 2.03
418 600500 中化国际 2,192,666.00 2.02
419 300308 中际旭创 2,182,734.00 2.01
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,754,206,130.68
卖出股票收入（成交）总额 2,723,185,844.03
注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 12,592,740.00 5.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
中金中证 5002020 年年度报告
第 116 页 共 132 页
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,592,740.00 5.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019627 20 国债 01 76,000 7,599,240.00 3.34
2 019640 20 国债 10 50,000 4,993,500.00 2.20
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
中金中证 5002020 年年度报告
第 117 页 共 132 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 105,644.12
2 应收证券清算款 4,152,780.53
3 应收股利 -
4 应收利息 219,773.23
5 应收申购款 413,065.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,891,263.01
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中金中证 5002020 年年度报告
第 118 页 共 132 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金中证 5002020 年年度报告
第 119 页 共 132 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中 金
中 证
500A
6,474 12,047.86 24,068,635.66 30.86% 53,929,179.13 69.14%
中 金
中 证
500C
5,334 13,266.86 39,394,804.81 55.67% 31,370,608.36 44.33%
合计 11,808 12,598.51 63,463,440.47 42.66% 85,299,787.49 57.34%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金中证 500A 1,352,166.87 1.7336%
中金中证 500C 35,420.14 0.0501%
合计 1,387,587.01 0.9327%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金中证 500A 0~10
中金中证 500C 0
合计 0~10
中金中证 5002020 年年度报告
第 120 页 共 132 页
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金中证 500A 0
中金中证 500C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
中金中证 5002020 年年度报告
第 121 页 共 132 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（2016年 7月 22日）基金
份额总额
10,001,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 71,170,611.80 28,795,776.75
本报告期基金总申购份额 114,271,372.46 171,758,296.88
减:本报告期基金总赎回份额 107,444,169.47 129,788,660.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 77,997,814.79 70,765,413.17
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金中证 5002020 年年度报告
第 122 页 共 132 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金自 2020 年 7月 29日至 2020 年 8
月 30 日 17:00 止以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，审议《关于中金中证 500 指数增强
型发起式证券投资基金变更投资范围、投资限制和调整赎回费有关事项的议案》。会议议案于 2020
年 8 月 31 日获得通过，大会决议自同日起生效。自生效之日起，中金中证 500 指数增强型发起
式证券投资基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务并实施调整后的赎回费率。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020 年 5 月 28 日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组
成：楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立
董事）、王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先
生、张春先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020 年 6 月 30 日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自 2020 年 6 月 30 日起担任
公司副总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
2020 年 12 月 24日，本基金管理人发布公告，胡长生先生自 2020 年 12 月 23日担任公司董
事长；楚钢自同日起不再担任公司董事长。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 40,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查和处罚。
中金中证 5002020 年年度报告
第 123 页 共 132 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 4 1,411,273,958.18 25.77% 1,032,068.98 25.77% -
中投证券 2 1,276,418,844.60 23.30% 933,447.84 23.30% -
招商证券 2 935,044,097.67 17.07% 683,798.17 17.07% -
华创证券 2 702,787,649.34 12.83% 513,951.98 12.83% -
中金公司 2 629,520,223.69 11.49% 460,371.00 11.49% -
山西证券 1 201,131,778.04 3.67% 147,088.23 3.67% -
申港证券 1 139,036,994.25 2.54% 101,678.39 2.54% -
兴业证券 2 102,706,615.63 1.88% 75,109.70 1.88% -
天风证券 2 79,471,813.31 1.45% 58,119.07 1.45% -
1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元
的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
中金中证 5002020 年年度报告
第 124 页 共 132 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 3,217,182.10 16.30% 189,300,000.00 27.35% - -
中投证券 3,966,295.17 20.10% 170,700,000.00 24.66% - -
招商证券 5,575,259.15 28.25% 103,000,000.00 14.88% - -
华创证券 6,758,540.00 34.25% 108,800,000.00 15.72% - -
中金公司 215,400.20 1.09% 85,300,000.00 12.32% - -
兴业证券 - - 15,600,000.00 2.25% - -
天风证券 - - 19,500,000.00 2.82% - -
山西证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019 年第 4季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 18 日
2
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2019 年第
4 季度报告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 18 日
3
中金基金管理有限公司关于
旗下 28只基金根据《公开募
集证券投资基金信息披露管
理办法》修改基金合同和托管
协议的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 18 日
中金中证 5002020 年年度报告
第 125 页 共 132 页
4
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金合同、
托管协议
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 18 日
5
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书及其摘要（2020 年第 1
号）
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 21 日
6
关于 2020年春节假期延长及
休市的相关通知
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 31 日
7
中金基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金 2019
年年度报告的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 3月 21 日
8
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019 年年度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 21 日
9
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2019 年年
度报告及其摘要
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 21 日
10
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2020 年第 1季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 22 日
11
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2020 年第
1 季度报告
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 22 日
12
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 23 日
13
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
中国证监会规定媒介 2020年 4月 28 日
中金中证 5002020 年年度报告
第 126 页 共 132 页
内承销证券的公告
14
中金基金管理有限公司关于
董事变更的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 5月 28 日
15
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 6月 11 日
16
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 6月 18 日
17
中金基金管理有限公司副总
经理变更公告
中国证监会规定媒介 2020 年 6月 30 日
18
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 7 日
19
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 9 日
20
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 11 日
21
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 11 日
22
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2020 年第 2季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 21 日
23
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2020 年第
2 季度报告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 21 日
中金中证 5002020 年年度报告
第 127 页 共 132 页
24
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 28 日
25
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会
的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 29 日
26
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会
的第一次提示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 30 日
27
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会
的第二次提示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 31 日
28
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 8月 5 日
29
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书(2020年第 2号)及摘
要
中国证监会规定媒介 2020 年 8月 8 日
30
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 8月 13 日
31
中金基金管理有限公司旗下
基金 2020年中期报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020 年 8月 29 日
32 中金中证 500 指数增强型发 中国证监会规定媒介 2020 年 8月 29 日
中金中证 5002020 年年度报告
第 128 页 共 132 页
起式证券投资基金 2020 年中
期报告及摘要
33
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金合同
及托管协议提示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 1 日
34
中金基金管理有限公司中金
中证 500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同及托
管协议
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 1 日
35
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金(中金中证
500A份额)基金产品资料概要
(更新)
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 1 日
36
中金基金管理有限公司关于
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议
生效的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 1 日
37
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书(2020年第 3号)
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 3 日
38
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金产品
资料概要(更新)
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 3 日
39
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 10 日
40
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 19 日
中金中证 5002020 年年度报告
第 129 页 共 132 页
内承销证券的公告
41
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 19 日
42
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 30 日
43
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 10 日
44
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 20 日
45
中金基金管理有限公司旗下
基金 2020年第 3季度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 28 日
46
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2020 年第
3 季度报告
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 28 日
47
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金经理
变更公告
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 29 日
48
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书(2020年第 4号)
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 30 日
49
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金产品
资料概要(更新)(2020 年第 4
号)
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 30 日
中金中证 5002020 年年度报告
第 130 页 共 132 页
50
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 11月 28 日
51
中金基金管理有限公司关于
新增基金直销账户的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 18 日
52
中金基金管理有限公司董事
长变更公告
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 24 日
53
中金基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资范围增加
存托凭证并相应修订基金合
同及托管协议的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 26 日
54
中金基金管理有限公司中金
中证 500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 26 日
55
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书(2020年第 5号)
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 30 日
56
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金产品
资料概要(更新)
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 30 日
57
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 31 日
中金中证 5002020 年年度报告
第 131 页 共 132 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金中证 5002020 年年度报告
第 132 页 共 132 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书
5、《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
