华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
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6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 120
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 120
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................... 120
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 121
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 130
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 131
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 132
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 132
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 132
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 132
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 132
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 133
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 133
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 135
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 135
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................... 135
9.3 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................. 135
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 135
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 136
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 137
§11 重大事件揭示 ............................................................................................................................... 138
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 138
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 138
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 138
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11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 138
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 138
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 138
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 139
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 141
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 144
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 144
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 144
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 145
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 145
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 145
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 145
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF
场内简称 300ETF
基金主代码 510300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 5月 4日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,657,587,690.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012年 5月 28日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 沪深 300指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 郭明
联系电话 021-38601777 010-66105799
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
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客户服务电话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 贾波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17层及托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
展企业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街 27号投资广场
22-23层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 8,865,982,822.14 3,181,407,806.78 -281,683,346.65
本期利润 10,510,569,368.53 11,521,793,277.91 -6,791,291,528.60
加权平均基金份额本期利润 1.1486 1.2529 -0.9576
本期加权平均净值利润率 26.36% 33.30% -26.89%
本期基金份额净值增长率 29.09% 38.02% -23.91%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 22,409,392,982.13 13,766,139,829.22 4,057,985,762.08
期末可供分配基金份额利润 2.5884 1.3976 0.3741
期末基金资产净值 45,748,405,887.28 40,319,878,813.84 33,299,963,612.95
期末基金份额净值 5.2842 4.0934 3.0699
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 121.71% 71.75% 24.44%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于 2012年 5月 11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为 0.37094933。期末
还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可
反映投资者在认购期以份额面值 1.00元购买沪深 300ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.61% 0.99% 13.60% 0.99% 0.01% 0.00%
过去六个月 26.21% 1.34% 25.15% 1.35% 1.06% -0.01%
过去一年 29.09% 1.43% 27.21% 1.43% 1.88% 0.00%
过去三年 35.56% 1.34% 29.29% 1.34% 6.27% 0.00%
过去五年 50.86% 1.24% 39.68% 1.25% 11.18% -0.01%
自基金合同
生效起至今
121.71% 1.44% 93.62% 1.45% 28.09% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2012年 5月 4日至 2020年 12月 31日。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2020 - - - -
2019 1.21 1,174,654,411.49 - 1,174,654,411.49
2018 0.46 226,480,433.70 - 226,480,433.70
合计 1.67 1,401,134,845.19 - 1,401,134,845.19
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
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型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量
化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波
动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、
华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合
型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券
投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精
选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证
券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰
柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长
智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量
化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金。 截至 2020
年 12月 31日，公司基金管理规模为 1622.89亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投资
部总监、
本基金的
基金经理
2012年 5月 4
日
- 19年
19年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，
2000-2001年任上海汽车集
团财务有限公司财务，
2001-2004年任华安基金管
理有限公司高级基金核算
员，2004年 7月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历任
基金事务部总监、上证红利
ETF基金经理助理。2009年
6月起任华泰柏瑞（原友邦
华泰）上证红利交易型开放
式指数基金基金经理。2010
年 10 月起担任指数投资部
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副总监。2011年 1月至 2020
年2月任华泰柏瑞上证中小
盘 ETF基金、华泰柏瑞上证
中小盘ETF联接基金基金经
理。2012年 5月起兼任华泰
柏瑞沪深 300ETF 基金、华
泰柏瑞沪深 300ETF 联接基
金基金经理。2015年 2月起
任指数投资部总监。2015
年 5 月起任华泰柏瑞中证
500 ETF 及华泰柏瑞中证
500ETF 联接基金的基金经
理。2018年 3月至 2018年
11 月任华泰柏瑞锦利灵活
配置混合型证券投资基金
和华泰柏瑞裕利灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2018年 3月至 2018
年 10 月任华泰柏瑞泰利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 4
月起任华泰柏瑞 MSCI 中国
A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理。2018年 10月起任华泰
柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经
理。2018年 12月起任华泰
柏瑞中证红利低波动交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 7
月起任华泰柏瑞中证红利
低波动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的
基金经理。2019年 9月起任
华泰柏瑞中证科技100交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2020 年 2
月起任华泰柏瑞中证科技
100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金
经理。2020年 9月起任华泰
柏瑞上证科创板 50 成份交
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易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易
的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法
规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，
投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对
待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期内，本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易共 1次。系因被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，
不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年市场以结构性机会为主。其中休闲服务、电气设备、食品饮料、国防军工、医药生物
等行业录得正收益，期间休闲服务行业指数上涨达 99.38%，电气设备行业指数上涨达 94.71%，食
品饮料行业上涨 84.97%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000和创业板涨跌幅分别为 27.21%、
20.87%、19.39%和 64.96%。从市场风格来看，成长风格表现相对强势，优于价值风格，期间沪深
300价值指数和沪深 300成长指数分别涨幅为 0.19%和 43.96%，中证 500成长相对中证 500价值
亦同样获得了显著的超额收益。我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最
小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 1.880%，日均绝对跟踪偏
离度为 0.014%，期间日跟踪误差为 0.028%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.2842 元；本报告期基金份额净值增长率为 29.09%，业
绩比较基准收益率为 27.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年，经济随着疫苗逐步落地继续复苏，全球开始进入后疫情时代。货币政策方面，货币
政策会回归常态化，边际上有所收紧。但是鉴于通胀、房价等指标尚处于温和回升状态，货币政
策仍可能属于稳健偏宽松的水平。企业盈利方面，中国增长率先恢复至疫情前水平。由于低基数
效应，受企业资本开支增长、消费继续恢复等驱动，盈利同比的高增速可能进一步提振风险偏好。
企业盈利将是核心驱动力，对股价形成有力支撑。2020年刺激政策的滞后效应，供给企稳、疫情
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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影响消退后引致的需求回暖以及海外经济的共振复苏是宏观层面驱动中国股票盈利增长的重要因
素。
2020年初，突如其来的疫情中断了“再库存”交易，风险资产波动率骤升，全球主要市场股
指、部分商品价格都有所调整，特别是原油价格大幅下跌，黄金受益于避险情绪持续上涨。债券
利率则在趋势下行，信用利差有所扩大。面对突如其来的新冠疫情，全球进一步进入量化宽松阶
段，中国央行也加大了逆周期调节政策力度，存款准备金率、OMO、MLF、LPR利率都有明显下降，
货币政策的宽松也成为稳定资产价格的重要因素。随着疫情对经济活动的影响逐渐减弱，总需求
企稳回升、增长复苏力度增强，货币政策会向正常化回归，大类资产配置由流动性和增长预期双
驱动过渡到以增长为主导。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门
及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金
管理有限公司在华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22591号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金(以
下简称“华泰柏瑞沪深 300ETF基金”)的财务报表，包括 2020年
12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了华泰柏瑞沪深 300ETF 基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及
2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
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按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞沪深
300ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
华泰柏瑞沪深 300ETF基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞沪深
300ETF 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰
柏瑞沪深 300ETF基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞沪深 300ETF基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞沪深 300ETF
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致华泰柏瑞沪深 300ETF基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张炯
朱宏宇
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心
11楼
审计报告日期 2021年 3月 29日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 49,601,507.93 188,961,554.17
结算备付金
1,073,316,400.59 191,080,212.89
存出保证金
150,670,295.60 24,164,087.00
交易性金融资产 7.4.7.2 44,480,582,821.95 39,977,318,697.54
其中：股票投资
44,448,766,821.95 39,977,318,697.54
基金投资
- -
债券投资
31,816,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
96,792,226.64 10,948,156.48
应收利息 7.4.7.5 3,033,489.50 125,642.49
应收股利
3,085.50 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
45,853,999,827.71 40,392,598,350.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
12,839.42 -9,715.20
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,265,623.03
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
18,498,144.84 15,239,860.83
应付托管费
3,699,628.99 3,047,972.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,748,200.68 859,942.03
应交税费
1,421,149.09 -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 79,213,977.41 40,315,853.83
负债合计
105,593,940.43 72,719,536.73
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 23,339,012,905.15 26,553,738,984.62
未分配利润 7.4.7.10 22,409,392,982.13 13,766,139,829.22
所有者权益合计
45,748,405,887.28 40,319,878,813.84
负债和所有者权益总计
45,853,999,827.71 40,392,598,350.57
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 5.2842元，基金份额总额 8,657,587,690.00
份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
10,822,282,984.93 11,772,112,111.34
1.利息收入
39,182,556.03 1,326,089.85
其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,352,272.04 1,324,222.38
债券利息收入
14,462.13 1,867.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
23,815,821.86 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,140,091,580.25 3,406,014,680.99
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,137,493,299.45 2,650,974,070.69
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 21,242,078.61 886,850.36
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 264,886,427.18 -
股利收益 7.4.7.16 716,469,775.01 754,153,759.94
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 1,644,608,937.40 8,340,385,471.13
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 -1,600,088.75 24,385,869.37
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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列）
减：二、费用
311,713,616.42 250,318,833.43
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 199,082,558.94 173,148,210.71
2．托管费 7.4.10.2.2 39,816,511.74 34,629,642.08
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 59,416,255.44 30,322,618.14
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
953,638.64 6.27
7．其他费用 7.4.7.20 12,444,651.66 12,218,356.23
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,510,569,368.51 11,521,793,277.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
10,510,569,368.51 11,521,793,277.91
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
26,553,738,984.62 13,766,139,829.22 40,319,878,813.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,510,569,368.51 10,510,569,368.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,214,726,079.47 -1,867,316,215.60 -5,082,042,295.07
其中：1.基金申购款 54,395,591,389.79 34,059,752,374.14 88,455,343,763.93
2.基金赎回款 -57,610,317,469.26 -35,927,068,589.74 -93,537,386,059.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
23,339,012,905.15 22,409,392,982.13 45,748,405,887.28
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
29,241,977,850.87 4,057,985,762.08 33,299,963,612.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,521,793,277.91 11,521,793,277.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,688,238,866.25 -638,984,799.28 -3,327,223,665.53
其中：1.基金申购款 28,888,862,924.11 11,957,033,368.83 40,845,896,292.94
2.基金赎回款 -31,577,101,790.36 -12,596,018,168.11 -44,173,119,958.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,174,654,411.49 -1,174,654,411.49
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,553,738,984.62 13,766,139,829.22 40,319,878,813.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392 号《关于核准华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 32,967,336,606.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2012)第 121号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏
瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012年 5月 4日正式生效，基金合同生
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效日的基金份额总额为 32,968,633,875.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,297,269.00
份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2012年 5月 11日进行了基
金份额折算，折算比例为 0.37094933，并于 2012年 5月 14日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]14 号文审核同意，本基金
12,229,687,690.00份基金份额于 2012年 5月 28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深 300指数成份股、备选成份股为主要投资对
象；此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托
凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。在正常市场情况下，本基
金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的
业绩比较基准为沪深 300指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2012年 5月 29日募集成立了华泰柏瑞
沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深300ETF联接基金”)。
华泰柏瑞沪深 300ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资
产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。本基金持有的
其他金融负债包括其他各类应付款项等。
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，
以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
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(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
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缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息
收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。本基金的基金管理人每季度定
期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过
标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可对超额收益进行分配；基于本基金的性质和特点，本
基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
基金收益分配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的 100%，自基金合同生效日起
不满 3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多 4次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
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年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 49,601,507.93 188,961,554.17
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 49,601,507.93 188,961,554.17
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,901,471,995.38 44,448,766,821.95 5,547,294,826.57
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 31,816,000.00 31,816,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 31,816,000.00 31,816,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,933,287,995.38 44,480,582,821.95 5,547,294,826.57
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,003,927,707.37 39,977,318,697.54 3,973,390,990.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,003,927,707.37 39,977,318,697.54 3,973,390,990.17
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 1,130,131,260.00 - -
股指期货
1,130,131,260.00 - -
其他衍生工具 - - -
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合计 1,130,131,260.00 - -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 219,091,680.00 - -
股指期货
219,091,680.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 219,091,680.00 - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值 公允价值变动
IF2101 沪深 2101 310 485,106,600.00 24,193,560.00
IF2103 沪深 2103 460 719,200,800.00 49,982,580.00
总额合计
770
1,204,307,400.0
0 74,176,140.00
减：可抵销期货暂收
款
74,176,140.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末及上年度末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 12,396.96 30,657.09
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 601,964.98 94,036.43
应收债券利息 2,354.16 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 2,414,006.02 -
其他 2,767.38 948.97
合计 3,033,489.50 125,642.49
7.4.7.6 其他资产
注：本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 2,748,200.68 859,942.03
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,748,200.68 859,942.03
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 290,000.00 290,000.00
应付指数使用费 3,084,517.29 2,608,663.28
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应付替代款 75,339,460.12 36,917,190.55
合计 79,213,977.41 40,315,853.83
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,850,087,690.00 26,553,738,984.62
本期申购 20,178,000,000.00 54,395,591,389.79
本期赎回(以"-"号填列) -21,370,500,000.00 -57,610,317,469.26
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 8,657,587,690.00 23,339,012,905.15
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 22,869,550,616.58 -9,103,410,787.36 13,766,139,829.22
本期利润 8,865,960,431.11 1,644,608,937.40 10,510,569,368.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,773,165,901.82 905,849,686.22 -1,867,316,215.60
其中：基金申购款 55,167,591,327.90 -21,107,838,953.76 34,059,752,374.14
基金赎回款 -57,940,757,229.72 22,013,688,639.98 -35,927,068,589.74
本期已分配利润 - - -
本期末 28,962,345,145.87 -6,552,952,163.74 22,409,392,982.13
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 1,102,919.63 940,233.91
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
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结算备付金利息收入 14,177,425.36 338,480.81
其他 71,927.05 45,507.66
合计 15,352,272.04 1,324,222.38
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
4,912,092,822.39 826,405,126.06
股票投资收益——赎回差价收入 3,225,400,477.06
1,824,568,944.63
股票投资收益——申购差价收入 -
-
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 8,137,493,299.45
2,650,974,070.69
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
卖出股票成交总额 41,122,878,030.02 18,380,296,642.04
减：卖出股票成本总额 36,210,785,207.63 17,553,891,515.98
买卖股票差价收入 4,912,092,822.39 826,405,126.06
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
赎回基金份额对价总额 93,537,386,059.00 44,173,119,958.47
减：现金支付赎回款总额 35,046,503,971.00 14,004,403,515.47
减：赎回股票成本总额 55,265,481,610.94 28,344,147,498.37
赎回差价收入 3,225,400,477.06 1,824,568,944.63
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7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
21,242,078.61 886,850.36
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计 21,242,078.61 886,850.36
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
94,501,882.39 16,078,573.98
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
73,247,300.00 15,189,800.00
减：应收利息总额 12,503.78 1,923.62
买卖债券差价收入 21,242,078.61 886,850.36
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
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7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
国债期货投资收益 - -
股指期货-投资收益 264,886,427.18 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 716,469,775.01 754,153,759.94
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其中：证券出借权益补偿收
入
6,866,151.34 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 716,469,775.01 754,153,759.94
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 1,573,810,317.40 8,336,908,136.13
——股票投资 1,573,810,317.40 8,336,908,136.13
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 70,798,620.00 3,377,520.00
——权证投资 - -
3.其他 - 99,815.00
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 1,644,608,937.40 8,340,385,471.13
注：其他为可退替代款的公允价值变动。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 -1,600,088.75 24,385,869.37
合计 -1,600,088.75 24,385,869.37
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)
被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 59,027,701.49 30,317,085.94
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
期货交易费用 388,553.95 5,532.20
合计 59,416,255.44 30,322,618.14
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 170,000.00 170,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
注册登记费（中登上
海）
150,000.00 300,000.00
银行划款手续费 4,698.18 4,809.10
指数使用费 11,944,953.48 10,388,892.71
其他费用 55,000.00 -
上市费 - 60,000.00
分红手续费 - 1,174,654.42
合计 12,444,651.66 12,218,356.23
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。于 2019年度，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人
民币 50,000 元；自 2020 年 1 月 20 日起，当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币 5,000
万元时，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 35,000元，当本基金的季度日均基金资
产净值小于或等于人民币 5,000万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2021年 1月 11日宣告 2020年度第一次分红，向截至 2021年 1月 15
日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金
份额派发红利 0.72元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售
机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“华泰柏瑞沪深
300ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 2,087,587,017.59 2.59% 7,195,995,533.61 20.45%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 274,104.28 2.59% 270,001.00 9.82%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,749,188.24 19.99% 110,302.08 12.83%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
199,082,558.94 173,148,210.71
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
39,816,511.74 34,629,642.08
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本期和上年可比期间均无数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方
名称
交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
华 泰 证
券
17,385,800,922.00 11,611,663.67 2,689,823,283.00 1,173,760.03
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上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方
名称
交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
华 泰 证
券
- - - -
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名
称
合约编号 证券名称 成交时间 交易金额
交易数量
（单位：
张）
出借期
限（单
位：天）
费率 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利
息余额
华泰证券 2020121800008187 亿纬锂能 2020-12-18 11,281,734.00 156,300 14
3.40% 13,851.50 12,738,450.00 13,851.50
华泰证券 2020122100000212 亿纬锂能 2020-12-21 536,410.00 7,000 14 4.40% 655.60 570,500.00 655.60
华泰证券 2020122200000763 亿纬锂能 2020-12-22 1,035,860.00 14,000 14 4.40% 1,139.49 1,141,000.00 1,139.49
华泰证券 2020122200000765 沃森生物 2020-12-22 998,250.00 25,000 14 4.40% 1,098.09 964,000.00 1,098.09
华泰证券 2020122200010229 沃森生物 2020-12-22 79,860.00 2,000 14 3.40% 67.86 77,120.00 67.86
华泰证券 2020122300000409 华大基因 2020-12-23 462,490.00 3,500 14 4.40% 452.24 449,960.00 452.24
华泰证券 2020122300000411 蓝思科技 2020-12-23 1,423,365.00 46,500 14 4.40% 1,391.76 1,423,365.00 1,391.76
华泰证券 2020122300007338 沃森生物 2020-12-23 585,150.00 15,000 14 3.40% 442.08 578,400.00 442.08
华泰证券 2020122400001116 东方财富 2020-12-24 557,130.00 21,000 14 4.40% 476.63 651,000.00 476.63
华泰证券 2020122400013241 亿纬锂能 2020-12-24 758,835.00 10,500 14 3.40% 501.69 855,750.00 501.69
华泰证券 2020122400013317 沃森生物 2020-12-24 4,683,175.00 122,500 14 3.40% 3,096.10 4,723,600.00 3,096.10
华泰证券 2020122500007015 沃森生物 2020-12-25 1,819,370.00 49,000 14 3.40% 1,030.98 1,889,440.00 1,030.98
华泰证券 2020122500007017 蓝思科技 2020-12-25 1,074,150.00 35,000 14 4.40% 787.74 1,071,350.00 787.74
华泰证券 2020122800007755 泰格医药 2020-12-28 2,905,000.00 17,500 14 3.40% 823.08 2,828,175.00 823.08
华泰证券 2020122800008255 蓝思科技 2020-12-28 1,070,300.00 35,000 14 3.40% 303.24 1,071,350.00 303.24
华泰证券 2020122800008257 蓝思科技 2020-12-28 428,120.00 14,000 14 3.40% 121.29 428,540.00 121.29
华泰证券 2020122800008481 智飞生物 2020-12-28 3,939,460.00 26,600 14 3.40% 1,116.18 3,934,406.00 1,116.18
华泰证券 2020122900000214 沃森生物 2020-12-29 268,520.00 7,000 14 4.40% 65.64 269,920.00 65.64
华泰证券 2020122900007221 信维通信 2020-12-29 1,168,429.00 31,300 14 3.40% 220.70 1,123,044.00 220.70
华泰证券 2020122900007327 蓝思科技 2020-12-29 46,035.00 1,500 14 3.40% 8.70 45,915.00 8.70
华泰证券 2020122900007649 智飞生物 2020-12-29 506,415.00 3,500 14 3.40% 95.66 517,685.00 95.66
华泰证券 2020122900007651 智飞生物 2020-12-29 434,070.00 3,000 14 3.40% 82.00 443,730.00 82.00
华泰证券 2020123100009978 健帆生物 2020-12-31 1,329,272.00 19,600 14 4.40% - 1,329,272.00 -
华泰证券 2020123100010400 同花顺 2020-12-31 3,719,400.00 30,000 14 3.40% - 3,719,400.00 -
华泰证券 2020122200000767 亿纬锂能 2020-12-22 776,895.00 10,500 28 4.40% 854.55 855,750.00 854.55
华泰证券 2020122200000769 沃森生物 2020-12-22 55,902.00 1,400 28 4.40% 61.47 53,984.00 61.47
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
第 48 页 共 145 页
华泰证券 2020122200000771 智飞生物 2020-12-22 4,028,570.00 26,600 28 4.40% 4,431.42 3,934,406.00 4,431.42
华泰证券 2020122900000216 沃森生物 2020-12-29 268,520.00 7,000 28 4.40% 65.64 269,920.00 65.64
华泰证券 2020123100000181 东方财富 2020-12-31 434,000.00 14,000 28 4.40% - 434,000.00 -
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关
联
方
名
称
合约编号 证券名称
成交时
间
交易金额
交易数量
（单位：
张）
出借
期限
（单
位：
天）
费率 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余额
华
泰
证
券
- - - - - - - - - -
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券股份
有限公司
133,523,814.00 1.5423% 66,780,891.00 0.6780%
华泰柏瑞沪深
300 交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金
389,256,221.00 4.4961% 700,045,136.00 7.1070%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 49,601,507.93 1,102,919.63 188,961,554.17 940,233.91
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称
发 行 方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券
300919 中伟股份 网下申
购
6,093 149,887.80
华泰联合证
券
300907 康平科技 网下申
购
4,724 67,553.20
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
华泰联合证
券
- - - - -
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2020年 12月 31日，本基金持有 79,548,457股中国工商银行的 A股普通股，成本总额为
人民币 408,700,927.25 元，估值总额为人民币 396,946,800.43 元，占基金资产净值的比例为
0.87%(2019年 12月 31日：本基金持有 62,559,757股中国工商银行的 A股普通股，成本总额为
人民币 353,852,634.65 元，估值总额为人民币 367,851,371.16 元，占基金资产净值的比例为
0.91%)。
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有 13,357,106 股华泰证券，成本总额为人民币
265,689,155.55元，估值总额为人民币 240,561,479.06元，占基金资产净值的比例为 0.53%(2019
年 12月 31日：本基金持有 12,821,106股华泰证券，成本总额为人民币 243,194,874.92元，估
值总额为人民币 260,396,662.86元，占基金资产净值的比例为 0.65%)。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600919 江苏银行
2020 年 12
月 17日
2021 年 1
月 14日
配股未上
市
4.59 5.46 6,417,671 29,457,109.89 35,040,483.66 -
688536 思瑞浦
2020 年 9
月 11日
2021 年 3
月 22日
新股锁定
期内
115.71 398.67 3,566 412,621.86 1,421,657.22 -
688559 海目星
2020 年 8
月 28日
2021 年 3
月 9日
新股锁定
期内
14.56 30.97 5,924 86,253.44 183,466.28 -
688617 惠泰医疗
2020 年 12
月 30日
2021 年 1
月 7日
新股未上
市
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
688551 科威尔
2020 年 9
月 1日
2021 年 3
月 10日
新股锁定
期内
37.94 33.34 2,211 83,885.34 73,714.74 -
300860 锋尚文化
2020 年 8
月 6日
2021 年 2
月 24日
新股锁定
期内
138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 -
300867 圣元环保
2020 年 8
月 12日
2021 年 3
月 3日
新股锁定
期内
19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 -
300861 美畅股份
2020 年 8
月 6日
2021 年 2
月 24日
新股锁定
期内
43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 -
688679 通源环境
2020 年 12
月 16日
2021 年 6
月 25日
新股锁定
期内
12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 -
300926 博俊科技
2020 年 12
月 29日
2021 年 1
月 7日
新股未上
市
10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 -
300919 中伟股份
2020 年 12
月 15日
2021 年 6
月 23日
新股锁定
期内
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300870 欧陆通
2020 年 8
月 13日
2021 年 2
月 24日
新股锁定
期内
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300910 瑞丰新材
2020 年 11
月 20日
2021 年 5
月 27日
新股锁定
期内
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300891 惠云钛业
2020 年 9
月 10日
2021 年 3
月 17日
新股锁定
期内
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300908 仲景食品
2020 年 11
月 13日
2021 年 5
月 24日
新股锁定
期内
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300884 狄耐克
2020 年 11
月 5日
2021 年 5
月 12日
新股锁定
期内
24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
300898 熊猫乳品
2020 年 10
月 9日
2021 年 4
月 16日
新股锁定
期内
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300889 爱克股份 2020 年 9 2021 年 3新股锁定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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月 9日 月 16日 期内
300890 翔丰华
2020 年 9
月 10日
2021 年 3
月 18日
新股锁定
期内
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300925 法本信息
2020 年 12
月 21日
2021 年 6
月 30日
新股锁定
期内
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300895 铜牛信息
2020 年 9
月 17日
2021 年 3
月 24日
新股锁定
期内
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300907 康平科技
2020 年 11
月 11日
2021 年 5
月 18日
新股锁定
期内
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300879 大叶股份
2020 年 8
月 25日
2021 年 3
月 1日
新股锁定
期内
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300882 万胜智能
2020 年 8
月 27日
2021 年 3
月 10日
新股锁定
期内
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300911 亿田智能
2020 年 11
月 24日
2021 年 6
月 3日
新股锁定
期内
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300893 松原股份
2020 年 9
月 17日
2021 年 3
月 24日
新股锁定
期内
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300918 南山智尚
2020 年 12
月 15日
2021 年 6
月 22日
新股锁定
期内
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300922 天秦装备
2020 年 12
月 18日
2021 年 6
月 25日
新股锁定
期内
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300917 特发服务
2020 年 12
月 14日
2021 年 6
月 21日
新股锁定
期内
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
605277 新亚电子
2020 年 12
月 25日
2021 年 1
月 6日
新股未上
市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030 祖名股份
2020 年 12
月 25日
2021 年 1
月 6日
新股未上
市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
300886 华业香料
2020 年 9
月 8日
2021 年 3
月 16日
新股锁定
期内
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
003031 中瓷电子
2020 年 12
月 24日
2021 年 1
月 4日
新股未上
市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113044 大秦转债
2020年
12月 14
日
2021
年 1月
15日
配债未
上市
100.00 100.00 292,700 29,270,000.00 29,270,000.00 -
113616 韦尔转债
2020年
12月 28
日
2021
年 1月
22日
配债未
上市
100.00 100.00 25,460 2,546,000.00 2,546,000.00 -
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编号 证券代码 证券名称 成交时间 出借到期日
期末估
值单价
数量（单位：
张）
期末估值总额
2020122800007319 601318 中国平安 2020-12-28 2021年 1月 11日 86.98 1,000,000 86,980,000.00
2020122300005506 000333 美的集团 2020-12-23 2021年 1月 6日 98.44 697,400 68,652,056.00
2020121800007911 601318 中国平安 2020-12-18 2021年 1月 4日 86.98 730,000 63,495,400.00
2020122800007291 601012 隆基股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 92.20 614,000 56,610,800.00
2020122100005341 000568 泸州老窖 2020-12-21 2021年 1月 4日 226.16 246,600 55,771,056.00
2020121800007915 601318 中国平安 2020-12-18 2021年 1月 4日 86.98 630,000 54,797,400.00
2020122100005361 000333 美的集团 2020-12-21 2021年 1月 4日 98.44 537,800 52,941,032.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800007939 000651 格力电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 61.94 850,000 52,649,000.00
2020121800007947 000858 五粮液 2020-12-18 2021年 1月 4日 291.85 170,000 49,614,500.00
2020122100005371 002475 立讯精密 2020-12-21 2021年 1月 4日 56.12 873,900 49,043,268.00
2020122200008611 000858 五粮液 2020-12-22 2021年 1月 5日 291.85 166,700 48,651,395.00
2020123100004996 601318 中国平安 2020-12-31 2021年 1月 14日 86.98 538,500 46,838,730.00
2020121800007879 600585 海螺水泥 2020-12-18 2021年 1月 4日 51.62 860,000 44,393,200.00
2020122300005492 600036 招商银行 2020-12-23 2021年 1月 6日 43.95 1,000,000 43,950,000.00
2020121800007991 600036 招商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.95 1,000,000 43,950,000.00
2020121800007993 600036 招商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.95 1,000,000 43,950,000.00
2020121800007957 000858 五粮液 2020-12-18 2021年 1月 4日 291.85 150,000 43,777,500.00
2020122100005365 002304 洋河股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 235.99 185,100 43,681,749.00
2020121800007023 000333 美的集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 98.44 419,800 41,325,112.00
2020122200008619 600309 万华化学 2020-12-22 2021年 1月 5日 91.04 450,000 40,968,000.00
2020121800007891 600519 贵州茅台 2020-12-18 2021年 1月 4日
1,998.0
0
20,000 39,960,000.00
2020122200008591 600519 贵州茅台 2020-12-22 2021年 1月 5日
1,998.0
0
19,600 39,160,800.00
2020121800007025 000858 五粮液 2020-12-18 2021年 1月 4日 291.85 123,400 36,014,290.00
2020121800007925 601318 中国平安 2020-12-18 2021年 1月 4日 86.98 400,000 34,792,000.00
2020122100005323 002714 牧原股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 77.10 440,800 33,985,680.00
2020122300005474 600887 伊利股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 44.37 722,500 32,057,325.00
2020122200008597 600887 伊利股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 44.37 720,000 31,946,400.00
2020121800007011 000651 格力电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 61.94 504,700 31,261,118.00
2020122100005347 000661 长春高新 2020-12-21 2021年 1月 4日 448.91 69,000 30,974,790.00
2020121800007887 600519 贵州茅台 2020-12-18 2021年 1月 4日
1,998.0
0
14,800 29,570,400.00
2020121800007979 600030 中信证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.40 1,000,000 29,400,000.00
2020121800007985 600030 中信证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.40 1,000,000 29,400,000.00
2020121800007973 000002 万科 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.70 1,000,000 28,700,000.00
2020121800007955 000002 万科 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.70 1,000,000 28,700,000.00
2020121800007859 600887 伊利股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 44.37 591,500 26,244,855.00
2020121800007997 002415 海康威视 2020-12-18 2021年 1月 4日 48.51 521,100 25,278,561.00
2020120400003620 000063 中兴通讯 2020-12-04 2021年 1月 4日 33.65 700,000 23,555,000.00
2020121800007017 002142 宁波银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 35.34 620,000 21,910,800.00
2020121800002039 600519 贵州茅台 2020-12-18 2021年 1月 4日
1,998.0
0
10,900 21,778,200.00
2020121800007981 600030 中信证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.40 715,300 21,029,820.00
2020122300005484 601166 兴业银行 2020-12-23 2021年 1月 6日 20.87 1,000,000 20,870,000.00
2020122300005500 601166 兴业银行 2020-12-23 2021年 1月 6日 20.87 1,000,000 20,870,000.00
2020121800007865 601166 兴业银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 20.87 1,000,000 20,870,000.00
2020121800008011 002475 立讯精密 2020-12-18 2021年 1月 4日 56.12 350,600 19,675,672.00
2020121800007961 000001 平安银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.34 1,000,000 19,340,000.00
2020121800007963 000001 平安银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.34 1,000,000 19,340,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122300005504 601166 兴业银行 2020-12-23 2021年 1月 6日 20.87 921,700 19,235,879.00
2020122100003979 002311 海大集团 2020-12-21 2021年 1月 4日 65.50 278,000 18,209,000.00
2020121800007965 000651 格力电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 61.94 291,000 18,024,540.00
2020122100005349 000651 格力电器 2020-12-21 2021年 1月 4日 61.94 288,900 17,894,466.00
2020121800007995 600036 招商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.95 400,000 17,580,000.00
2020122100005355 000001 平安银行 2020-12-21 2021年 1月 4日 19.34 905,500 17,512,370.00
2020122100004901 000858 五粮液 2020-12-21 2021年 1月 4日 291.85 60,000 17,511,000.00
2020121100000303 000858 五粮液 2020-12-11 2021年 1月 8日 291.85 60,000 17,511,000.00
2020121800007927 601318 中国平安 2020-12-18 2021年 1月 4日 86.98 195,300 16,987,194.00
2020120400003616 000776 广发证券 2020-12-04 2021年 1月 4日 16.28 1,000,000 16,280,000.00
2020121800007881 600048 保利地产 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.82 1,000,000 15,820,000.00
2020121800007883 600048 保利地产 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.82 1,000,000 15,820,000.00
2020122100005369 002352 顺丰控股 2020-12-21 2021年 1月 4日 88.23 177,500 15,660,825.00
2020122800007323 601318 中国平安 2020-12-28 2021年 1月 11日 86.98 174,700 15,195,406.00
2020122100005373 002493 荣盛石化 2020-12-21 2021年 1月 4日 27.61 542,700 14,983,947.00
2020122100005377 000895 双汇发展 2020-12-21 2021年 1月 4日 46.94 313,900 14,734,466.00
2020121800006157 601318 中国平安 2020-12-18 2021年 1月 4日 86.98 168,000 14,612,640.00
2020121800007967 000333 美的集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 98.44 144,300 14,204,892.00
2020121800007971 000002 万科 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.70 477,100 13,692,770.00
2020122100005381 002142 宁波银行 2020-12-21 2021年 1月 4日 35.34 387,200 13,683,648.00
2020122500001495 002049 紫光国微 2020-12-25 2021年 1月 8日 133.81 100,000 13,381,000.00
2020122200008613 002415 海康威视 2020-12-22 2021年 1月 5日 48.51 274,000 13,291,740.00
2020120400003618 001979 招商蛇口 2020-12-04 2021年 1月 4日 13.29 1,000,000 13,290,000.00
2020121800005817 002594 比亚迪 2020-12-18 2021年 1月 4日 194.30 68,300 13,270,690.00
2020122500006561 002352 顺丰控股 2020-12-25 2021年 1月 8日 88.23 148,700 13,119,801.00
2020121800008187 300014 亿纬锂能 2020-12-18 2021年 1月 4日 81.50 156,300 12,738,450.00
2020122200009989 600109 国金证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 16.27 778,200 12,661,314.00
2020121800007863 601166 兴业银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 20.87 591,300 12,340,431.00
2020122500006127 002230 科大讯飞 2020-12-25 2021年 1月 22日 40.87 300,000 12,261,000.00
2020122400012879 600893 航发动力 2020-12-24 2021年 1月 7日 59.35 200,000 11,870,000.00
2020123100000676 600438 通威股份 2020-12-31 2021年 1月 14日 38.44 308,600 11,862,584.00
2020122400012191 000002 万科 A 2020-12-24 2021年 1月 7日 28.70 399,000 11,451,300.00
2020122800007289 601155 新城控股 2020-12-28 2021年 1月 11日 34.83 321,800 11,208,294.00
2020122800007349 002475 立讯精密 2020-12-28 2021年 1月 11日 56.12 198,100 11,117,372.00
2020120700000471 002271 东方雨虹 2020-12-07 2021年 1月 4日 38.80 284,900 11,054,120.00
2020122500006131 002736 国信证券 2020-12-25 2021年 1月 22日 13.64 800,000 10,912,000.00
2020122400012201 600585 海螺水泥 2020-12-24 2021年 1月 7日 51.62 211,300 10,907,306.00
2020121800007959 000001 平安银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.34 562,500 10,878,750.00
2020122100005351 000538 云南白药 2020-12-21 2021年 1月 4日 113.60 92,900 10,553,440.00
2020120700000474 002129 中环股份 2020-12-07 2021年 1月 4日 25.50 413,500 10,544,250.00
2020122300007102 000625 长安汽车 2020-12-23 2021年 1月 6日 21.88 480,000 10,502,400.00
2020122800007351 002714 牧原股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 77.10 133,300 10,277,430.00
2020121800007867 601012 隆基股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 92.20 109,500 10,095,900.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122400013207 002714 牧原股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 77.10 130,600 10,069,260.00
2020122400013179 600048 保利地产 2020-12-24 2021年 1月 7日 15.82 627,300 9,923,886.00
2020122500006139 002027 分众传媒 2020-12-25 2021年 1月 22日 9.87 1,000,000 9,870,000.00
2020121800006483 000333 美的集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 98.44 100,000 9,844,000.00
2020122800004543 601318 中国平安 2020-12-28 2021年 1月 11日 86.98 112,000 9,741,760.00
2020121100001687 601318 中国平安 2020-12-11 2021年 1月 8日 86.98 112,000 9,741,760.00
2020121800007921 601888 中国中免 2020-12-18 2021年 1月 4日 282.45 34,000 9,603,300.00
2020120700000444 002027 分众传媒 2020-12-07 2021年 1月 4日 9.87 972,700 9,600,549.00
2020121800007855 600887 伊利股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 44.37 215,000 9,539,550.00
2020122500006135 000066 中国长城 2020-12-25 2021年 1月 22日 18.99 500,000 9,495,000.00
2020121800008003 002415 海康威视 2020-12-18 2021年 1月 4日 48.51 195,000 9,459,450.00
2020123100004954 002352 顺丰控股 2020-12-31 2021年 1月 14日 88.23 106,000 9,352,380.00
2020121400007951 300014 亿纬锂能 2020-12-14 2021年 1月 11日 81.50 114,600 9,339,900.00
2020121800007987 600048 保利地产 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.82 586,000 9,270,520.00
2020121800007943 000858 五粮液 2020-12-18 2021年 1月 4日 291.85 31,400 9,164,090.00
2020122800007361 002415 海康威视 2020-12-28 2021年 1月 11日 48.51 180,600 8,760,906.00
2020121800005861 000858 五粮液 2020-12-18 2021年 1月 4日 291.85 30,000 8,755,500.00
2020122400013189 002241 歌尔股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 37.32 233,000 8,695,560.00
2020121800007857 600886 国投电力 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.64 1,000,000 8,640,000.00
2020122500006123 002202 金风科技 2020-12-25 2021年 1月 22日 14.25 600,000 8,550,000.00
2020122800007357 002304 洋河股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 235.99 36,000 8,495,640.00
2020122200008603 603369 今世缘 2020-12-22 2021年 1月 5日 57.38 145,700 8,360,266.00
2020122100005307 600309 万华化学 2020-12-21 2021年 1月 4日 91.04 91,200 8,302,848.00
2020121800007977 600036 招商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.95 185,700 8,161,515.00
2020122800007295 600887 伊利股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 44.37 182,500 8,097,525.00
2020121800007923 601318 中国平安 2020-12-18 2021年 1月 4日 86.98 91,500 7,958,670.00
2020122800007341 000568 泸州老窖 2020-12-28 2021年 1月 11日 226.16 35,000 7,915,600.00
2020121800008005 002352 顺丰控股 2020-12-18 2021年 1月 4日 88.23 89,200 7,870,116.00
2020122100004899 002475 立讯精密 2020-12-21 2021年 1月 4日 56.12 140,000 7,856,800.00
2020122500006137 002007 华兰生物 2020-12-25 2021年 1月 22日 42.24 185,000 7,814,400.00
2020121800005835 000333 美的集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 98.44 78,000 7,678,320.00
2020121800007937 000661 长春高新 2020-12-18 2021年 1月 4日 448.91 17,000 7,631,470.00
2020122100005339 601318 中国平安 2020-12-21 2021年 1月 4日 86.98 87,300 7,593,354.00
2020122800007337 000001 平安银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.34 392,000 7,581,280.00
2020122100005343 000538 云南白药 2020-12-21 2021年 1月 4日 113.60 65,300 7,418,080.00
2020121800007027 000002 万科 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.70 255,900 7,344,330.00
2020122400012193 000338 潍柴动力 2020-12-24 2021年 1月 7日 15.79 460,200 7,266,558.00
2020121800008007 600009 上海机场 2020-12-18 2021年 1月 4日 75.66 95,000 7,187,700.00
2020121800007773 601933 永辉超市 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.18 1,000,000 7,180,000.00
2020122500006133 000157 中联重科 2020-12-25 2021年 1月 22日 9.90 700,000 6,930,000.00
2020121800008001 600030 中信证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.40 233,300 6,859,020.00
2020121800005999 600036 招商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.95 156,000 6,856,200.00
2020122800007339 000333 美的集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 98.44 69,200 6,812,048.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122500006125 002594 比亚迪 2020-12-25 2021年 1月 22日 194.30 35,000 6,800,500.00
2020121800007975 002241 歌尔股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.32 179,500 6,698,940.00
2020121800006043 600276 恒瑞医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 111.46 60,000 6,687,600.00
2020122300006724 600346 恒力石化 2020-12-23 2021年 1月 6日 27.97 237,800 6,651,266.00
2020121700003023 002602 世纪华通 2020-12-17 2021年 1月 14日 7.11 929,200 6,606,612.00
2020123100009102 002475 立讯精密 2020-12-31 2021年 1月 14日 56.12 117,400 6,588,488.00
2020120700003660 601012 隆基股份 2020-12-07 2021年 1月 4日 92.20 70,000 6,454,000.00
2020122400012189 600196 复星医药 2020-12-24 2021年 1月 7日 53.99 118,700 6,408,613.00
2020122800007327 000661 长春高新 2020-12-28 2021年 1月 11日 448.91 14,000 6,284,740.00
2020121800002741 601360 三六零 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.71 400,000 6,284,000.00
2020121800003123 603993 洛阳钼业 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.25 987,000 6,168,750.00
2020122100005305 600196 复星医药 2020-12-21 2021年 1月 4日 53.99 114,000 6,154,860.00
2020122100005321 600030 中信证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 29.40 209,000 6,144,600.00
2020121800007949 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 1,000,000 6,000,000.00
2020120700000388 000725 京东方 A 2020-12-07 2021年 1月 4日 6.00 1,000,000 6,000,000.00
2020120700000398 000725 京东方 A 2020-12-07 2021年 1月 4日 6.00 1,000,000 6,000,000.00
2020121800007007 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 1,000,000 6,000,000.00
2020121800007009 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 1,000,000 6,000,000.00
2020121800007013 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 1,000,000 6,000,000.00
2020121800007015 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 1,000,000 6,000,000.00
2020121800007021 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 1,000,000 6,000,000.00
2020122900001126 002600 领益智造 2020-12-29 2021年 1月 12日 11.99 500,000 5,995,000.00
2020122300007114 601012 隆基股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 92.20 65,000 5,993,000.00
2020122800007359 002352 顺丰控股 2020-12-28 2021年 1月 11日 88.23 67,200 5,929,056.00
2020121100000269 000063 中兴通讯 2020-12-11 2021年 1月 8日 33.65 174,000 5,855,100.00
2020122800004659 000858 五粮液 2020-12-28 2021年 1月 11日 291.85 20,000 5,837,000.00
2020121100001765 000858 五粮液 2020-12-11 2021年 1月 8日 291.85 20,000 5,837,000.00
2020122400013203 002594 比亚迪 2020-12-24 2021年 1月 7日 194.30 30,000 5,829,000.00
2020122200009831 000596 古井贡酒 2020-12-22 2021年 1月 5日 272.00 21,000 5,712,000.00
2020122100005383 002241 歌尔股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 37.32 152,000 5,672,640.00
2020121800007861 601166 兴业银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 20.87 259,000 5,405,330.00
2020122800003967 002371 北方华创 2020-12-28 2021年 1月 11日 180.74 29,500 5,331,830.00
2020122300006722 000338 潍柴动力 2020-12-23 2021年 1月 6日 15.79 337,400 5,327,546.00
2020121600003111 601688 华泰证券 2020-12-16 2021年 1月 13日 18.01 293,500 5,285,935.00
2020123100000499 002352 顺丰控股 2020-12-31 2021年 1月 28日 88.23 59,900 5,284,977.00
2020122500001128 000166 申万宏源 2020-12-25 2021年 1月 22日 5.28 1,000,000 5,280,000.00
2020121800002119 600036 招商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.95 120,000 5,274,000.00
2020121500000365 300015 爱尔眼科 2020-12-15 2021年 1月 12日 74.89 70,000 5,242,300.00
2020122100004903 000001 平安银行 2020-12-21 2021年 1月 4日 19.34 270,000 5,221,800.00
2020121800002081 600066 宇通客车 2020-12-18 2021年 1月 4日 16.92 308,500 5,219,820.00
2020123000009267 300124 汇川技术 2020-12-30 2021年 1月 13日 93.30 55,000 5,131,500.00
2020122800004635 000333 美的集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 98.44 52,000 5,118,880.00
2020121100001777 000333 美的集团 2020-12-11 2021年 1月 8日 98.44 52,000 5,118,880.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122100005327 601878 浙商证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 15.30 333,900 5,108,670.00
2020122400013181 000625 长安汽车 2020-12-24 2021年 1月 7日 21.88 232,400 5,084,912.00
2020121800007763 601888 中国中免 2020-12-18 2021年 1月 4日 282.45 18,000 5,084,100.00
2020122800007299 600030 中信证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 29.40 172,600 5,074,440.00
2020122400012195 603369 今世缘 2020-12-24 2021年 1月 7日 57.38 88,200 5,060,916.00
2020122900001287 601939 建设银行 2020-12-29 2021年 1月 26日 6.28 801,300 5,032,164.00
2020121800007919 601398 工商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.99 1,000,000 4,990,000.00
2020121800007929 601398 工商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.99 1,000,000 4,990,000.00
2020123100000216 300059 东方财富 2020-12-31 2021年 1月 14日 31.00 160,000 4,960,000.00
2020123100009098 002008 大族激光 2020-12-31 2021年 1月 14日 42.75 115,700 4,946,175.00
2020122900005697 000425 徐工机械 2020-12-29 2021年 1月 12日 5.37 919,100 4,935,567.00
2020122900006013 603019 中科曙光 2020-12-29 2021年 1月 12日 34.23 141,700 4,850,391.00
2020121800007945 000876 新希望 2020-12-18 2021年 1月 4日 22.40 216,300 4,845,120.00
2020122500003159 601169 北京银行 2020-12-25 2021年 1月 22日 4.84 1,000,000 4,840,000.00
2020122500006099 601169 北京银行 2020-12-25 2021年 1月 8日 4.84 1,000,000 4,840,000.00
2020120700000399 000725 京东方 A 2020-12-07 2021年 1月 4日 6.00 798,500 4,791,000.00
2020122900006035 600015 华夏银行 2020-12-29 2021年 1月 12日 6.25 765,700 4,785,625.00
2020122100005359 000338 潍柴动力 2020-12-21 2021年 1月 4日 15.79 302,000 4,768,580.00
2020123100009100 000783 长江证券 2020-12-31 2021年 1月 14日 8.40 565,600 4,751,040.00
2020122800001114 002415 海康威视 2020-12-28 2021年 1月 25日 48.51 97,600 4,734,576.00
2020122400013317 300142 沃森生物 2020-12-24 2021年 1月 7日 38.56 122,500 4,723,600.00
2020121800007359 600196 复星医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 53.99 86,000 4,643,140.00
2020122800004719 600036 招商银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 43.95 104,000 4,570,800.00
2020121100001799 600036 招商银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 43.95 104,000 4,570,800.00
2020122800007305 601166 兴业银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 20.87 217,200 4,532,964.00
2020122200008621 600030 中信证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 29.40 153,200 4,504,080.00
2020122200009411 000661 长春高新 2020-12-22 2021年 1月 5日 448.91 10,000 4,489,100.00
2020120800004110 000661 长春高新 2020-12-08 2021年 1月 5日 448.91 10,000 4,489,100.00
2020123000002686 002594 比亚迪 2020-12-30 2021年 1月 13日 194.30 23,100 4,488,330.00
2020122300003121 601328 交通银行 2020-12-23 2021年 1月 20日 4.48 1,000,000 4,480,000.00
2020121800005847 000651 格力电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 61.94 72,000 4,459,680.00
2020122800004463 600276 恒瑞医药 2020-12-28 2021年 1月 11日 111.46 40,000 4,458,400.00
2020121100001597 600276 恒瑞医药 2020-12-11 2021年 1月 8日 111.46 40,000 4,458,400.00
2020122100005325 601066 中信建投 2020-12-21 2021年 1月 4日 42.00 106,000 4,452,000.00
2020121800007869 601066 中信建投 2020-12-18 2021年 1月 4日 42.00 106,000 4,452,000.00
2020122300006738 601633 长城汽车 2020-12-23 2021年 1月 6日 37.81 117,000 4,423,770.00
2020122800001923 600036 招商银行 2020-12-28 2021年 1月 25日 43.95 100,000 4,395,000.00
2020122800007345 002241 歌尔股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 37.32 117,000 4,366,440.00
2020122800007297 600036 招商银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 43.95 97,800 4,298,310.00
2020121800008165 300498 温氏股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.23 234,900 4,282,227.00
2020121800006099 600887 伊利股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 44.37 96,000 4,259,520.00
2020120400000704 600584 长电科技 2020-12-04 2021年 1月 4日 42.57 100,000 4,257,000.00
2020122100003977 002460 赣锋锂业 2020-12-21 2021年 1月 4日 101.20 42,000 4,250,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122500006129 002142 宁波银行 2020-12-25 2021年 1月 22日 35.34 120,000 4,240,800.00
2020123100009068 601012 隆基股份 2020-12-31 2021年 1月 14日 92.20 45,700 4,213,540.00
2020122200002958 600031 三一重工 2020-12-22 2021年 1月 19日 34.98 120,000 4,197,600.00
2020121800007897 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 1,000,000 4,190,000.00
2020121800007903 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 1,000,000 4,190,000.00
2020122100005817 300059 东方财富 2020-12-21 2021年 1月 4日 31.00 134,800 4,178,800.00
2020120400003622 000338 潍柴动力 2020-12-04 2021年 1月 4日 15.79 260,000 4,105,400.00
2020122500001895 002460 赣锋锂业 2020-12-25 2021年 1月 8日 101.20 39,900 4,037,880.00
2020121800002100 600276 恒瑞医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 111.46 36,000 4,012,560.00
2020121800006149 601166 兴业银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 20.87 192,000 4,007,040.00
2020121400007949 300142 沃森生物 2020-12-14 2021年 1月 11日 38.56 102,700 3,960,112.00
2020122200000845 300014 亿纬锂能 2020-12-22 2021年 1月 19日 81.50 48,500 3,952,750.00
2020122100005319 002714 牧原股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 77.10 51,100 3,939,810.00
2020122800008481 300122 智飞生物 2020-12-28 2021年 1月 11日 147.91 26,600 3,934,406.00
2020122200000771 300122 智飞生物 2020-12-22 2021年 1月 19日 147.91 26,600 3,934,406.00
2020122200003417 600438 通威股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.44 101,900 3,917,036.00
2020123000006309 002594 比亚迪 2020-12-30 2021年 1月 13日 194.30 20,000 3,886,000.00
2020121800007343 601021 春秋航空 2020-12-18 2021年 1月 4日 55.43 70,000 3,880,100.00
2020121800006129 601012 隆基股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 92.20 42,000 3,872,400.00
2020120700004976 300142 沃森生物 2020-12-07 2021年 1月 4日 38.56 100,000 3,856,000.00
2020122800007325 000895 双汇发展 2020-12-28 2021年 1月 11日 46.94 81,200 3,811,528.00
2020121800007877 600196 复星医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 53.99 70,000 3,779,300.00
2020123100000850 600809 山西汾酒 2020-12-31 2021年 1月 14日 375.29 10,000 3,752,900.00
2020122500006555 600809 山西汾酒 2020-12-25 2021年 1月 8日 375.29 10,000 3,752,900.00
2020121800005795 600809 山西汾酒 2020-12-18 2021年 1月 4日 375.29 10,000 3,752,900.00
2020122100005375 002241 歌尔股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 37.32 100,000 3,732,000.00
2020123100010400 300033 同花顺 2020-12-31 2021年 1月 14日 123.98 30,000 3,719,400.00
2020121800005935 002475 立讯精密 2020-12-18 2021年 1月 4日 56.12 66,000 3,703,920.00
2020122800007321 601318 中国平安 2020-12-28 2021年 1月 11日 86.98 42,500 3,696,650.00
2020122500001040 000166 申万宏源 2020-12-25 2021年 1月 22日 5.28 700,000 3,696,000.00
2020121800007953 000001 平安银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.34 187,000 3,616,580.00
2020122900006283 002371 北方华创 2020-12-29 2021年 1月 12日 180.74 20,000 3,614,800.00
2020121800002358 601688 华泰证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.01 200,000 3,602,000.00
2020122500003421 600570 恒生电子 2020-12-25 2021年 1月 22日 104.90 34,000 3,566,600.00
2020122400013185 601727 上海电气 2020-12-24 2021年 1月 7日 5.40 651,000 3,515,400.00
2020122900006461 600893 航发动力 2020-12-29 2021年 1月 12日 59.35 59,100 3,507,585.00
2020121400006105 601318 中国平安 2020-12-14 2021年 1月 11日 86.98 40,000 3,479,200.00
2020121400007945 300033 同花顺 2020-12-14 2021年 1月 11日 123.98 27,900 3,459,042.00
2020123100001728 002008 大族激光 2020-12-31 2021年 1月 14日 42.75 80,000 3,420,000.00
2020122800004495 601888 中国中免 2020-12-28 2021年 1月 11日 282.45 12,000 3,389,400.00
2020121100001639 601888 中国中免 2020-12-11 2021年 1月 8日 282.45 12,000 3,389,400.00
2020121800007889 601216 君正集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.95 681,000 3,370,950.00
2020122100005329 601788 光大证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 18.52 182,000 3,370,640.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800008153 300059 东方财富 2020-12-18 2021年 1月 4日 31.00 108,000 3,348,000.00
2020121800007917 601216 君正集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.95 675,000 3,341,250.00
2020120400003614 001979 招商蛇口 2020-12-04 2021年 1月 4日 13.29 250,000 3,322,500.00
2020122400013199 000338 潍柴动力 2020-12-24 2021年 1月 7日 15.79 210,000 3,315,900.00
2020122400012197 601989 中国重工 2020-12-24 2021年 1月 7日 4.19 790,000 3,310,100.00
2020122100005353 000063 中兴通讯 2020-12-21 2021年 1月 4日 33.65 98,000 3,297,700.00
2020122900002018 601919 中远海控 2020-12-29 2021年 1月 12日 12.21 269,500 3,290,595.00
2020121800007983 600036 招商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.95 74,400 3,269,880.00
2020121800007951 000651 格力电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 61.94 52,000 3,220,880.00
2020123100001712 601988 中国银行 2020-12-31 2021年 1月 14日 3.18 1,000,000 3,180,000.00
2020121700003338 601988 中国银行 2020-12-17 2021年 1月 14日 3.18 1,000,000 3,180,000.00
2020122800003559 603799 华友钴业 2020-12-28 2021年 1月 11日 79.30 40,000 3,172,000.00
2020121400000310 300059 东方财富 2020-12-14 2021年 1月 11日 31.00 102,000 3,162,000.00
2020121800005995 600031 三一重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 34.98 90,000 3,148,200.00
2020122200008595 600900 长江电力 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.16 164,100 3,144,156.00
2020123000007787 601288 农业银行 2020-12-30 2021年 1月 13日 3.14 1,000,000 3,140,000.00
2020123100001716 601288 农业银行 2020-12-31 2021年 1月 14日 3.14 1,000,000 3,140,000.00
2020122900001045 002179 中航光电 2020-12-29 2021年 1月 26日 78.29 40,000 3,131,600.00
2020122800001183 002555 三七互娱 2020-12-28 2021年 1月 25日 31.23 100,000 3,123,000.00
2020122500006637 300059 东方财富 2020-12-25 2021年 1月 8日 31.00 100,000 3,100,000.00
2020122100005313 600036 招商银行 2020-12-21 2021年 1月 4日 43.95 70,200 3,085,290.00
2020122300007240 300059 东方财富 2020-12-23 2021年 1月 6日 31.00 99,000 3,069,000.00
2020121000000522 000858 五粮液 2020-12-10 2021年 1月 7日 291.85 10,500 3,064,425.00
2020121800001848 603993 洛阳钼业 2020-12-18 2021年 1月 15日 6.25 490,000 3,062,500.00
2020123100009096 601021 春秋航空 2020-12-31 2021年 1月 14日 55.43 55,200 3,059,736.00
2020121800007077 601919 中远海控 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.21 250,000 3,052,500.00
2020122800001670 603799 华友钴业 2020-12-28 2021年 1月 11日 79.30 38,400 3,045,120.00
2020122400012793 600196 复星医药 2020-12-24 2021年 1月 7日 53.99 56,300 3,039,637.00
2020122300005490 600036 招商银行 2020-12-23 2021年 1月 6日 43.95 68,900 3,028,155.00
2020122200008609 601633 长城汽车 2020-12-22 2021年 1月 5日 37.81 80,000 3,024,800.00
2020122200009833 002422 科伦药业 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.44 153,000 2,974,320.00
2020122800004641 000651 格力电器 2020-12-28 2021年 1月 11日 61.94 48,000 2,973,120.00
2020121100001749 000651 格力电器 2020-12-11 2021年 1月 8日 61.94 48,000 2,973,120.00
2020121800006009 600104 上汽集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 24.44 121,400 2,967,016.00
2020122800004347 600900 长江电力 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.16 154,000 2,950,640.00
2020121800005821 000002 万科 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.70 102,000 2,927,400.00
2020121800002752 601166 兴业银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 20.87 140,000 2,921,800.00
2020121400007563 000858 五粮液 2020-12-14 2021年 1月 11日 291.85 10,000 2,918,500.00
2020122300001450 000858 五粮液 2020-12-23 2021年 1月 20日 291.85 10,000 2,918,500.00
2020122800000959 002001 新和成 2020-12-28 2021年 1月 25日 33.68 86,600 2,916,688.00
2020121800005957 002415 海康威视 2020-12-18 2021年 1月 4日 48.51 60,000 2,910,600.00
2020123100000647 601901 方正证券 2020-12-31 2021年 1月 14日 10.37 280,000 2,903,600.00
2020121800005819 000001 平安银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.34 150,000 2,901,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122800004401 600887 伊利股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 44.37 64,000 2,839,680.00
2020121100001543 600887 伊利股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 44.37 64,000 2,839,680.00
2020122800001041 002230 科大讯飞 2020-12-28 2021年 1月 25日 40.87 69,300 2,832,291.00
2020121800005927 002304 洋河股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 235.99 12,000 2,831,880.00
2020122800007755 300347 泰格医药 2020-12-28 2021年 1月 11日 161.61 17,500 2,828,175.00
2020123100001722 601288 农业银行 2020-12-31 2021年 1月 14日 3.14 900,000 2,826,000.00
2020122100001755 601888 中国中免 2020-12-21 2021年 1月 4日 282.45 10,000 2,824,500.00
2020122100005191 601888 中国中免 2020-12-21 2021年 1月 4日 282.45 10,000 2,824,500.00
2020121400006165 601888 中国中免 2020-12-14 2021年 1月 11日 282.45 10,000 2,824,500.00
2020122300002585 600763 通策医疗 2020-12-23 2021年 1月 6日 276.52 10,000 2,765,200.00
2020123000008053 002493 荣盛石化 2020-12-30 2021年 1月 13日 27.61 100,000 2,761,000.00
2020122200009835 002252 上海莱士 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.40 373,000 2,760,200.00
2020121600000303 300347 泰格医药 2020-12-16 2021年 1月 13日 161.61 17,000 2,747,370.00
2020121800007875 600309 万华化学 2020-12-18 2021年 1月 4日 91.04 30,000 2,731,200.00
2020123100000495 002594 比亚迪 2020-12-31 2021年 1月 28日 194.30 14,000 2,720,200.00
2020122100005315 002594 比亚迪 2020-12-21 2021年 1月 4日 194.30 14,000 2,720,200.00
2020122100005317 002594 比亚迪 2020-12-21 2021年 1月 4日 194.30 14,000 2,720,200.00
2020122300005502 002594 比亚迪 2020-12-23 2021年 1月 6日 194.30 14,000 2,720,200.00
2020121800005807 000596 古井贡酒 2020-12-18 2021年 1月 4日 272.00 10,000 2,720,000.00
2020121800005841 000568 泸州老窖 2020-12-18 2021年 1月 4日 226.16 12,000 2,713,920.00
2020121800007345 601319 中国人保 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.57 413,000 2,713,410.00
2020122100004169 002179 中航光电 2020-12-21 2021年 1月 4日 78.29 34,500 2,701,005.00
2020121800007707 601398 工商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.99 540,000 2,694,600.00
2020121100001387 600436 片仔癀 2020-12-11 2021年 1月 8日 267.51 10,000 2,675,100.00
2020122800004425 601166 兴业银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 20.87 128,000 2,671,360.00
2020121100001569 601166 兴业银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 20.87 128,000 2,671,360.00
2020121800006115 600900 长江电力 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.16 138,000 2,644,080.00
2020121800007339 600111 北方稀土 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.09 201,200 2,633,708.00
2020122900005707 601899 紫金矿业 2020-12-29 2021年 1月 12日 9.29 282,300 2,622,567.00
2020120400003624 000776 广发证券 2020-12-04 2021年 1月 4日 16.28 160,000 2,604,800.00
2020121100001049 603019 中科曙光 2020-12-11 2021年 1月 8日 34.23 75,900 2,598,057.00
2020122800004723 600030 中信证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 29.40 88,000 2,587,200.00
2020121100001803 600030 中信证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 29.40 88,000 2,587,200.00
2020122100004905 000002 万科 A 2020-12-21 2021年 1月 4日 28.70 90,000 2,583,000.00
2020122800004441 601012 隆基股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 92.20 28,000 2,581,600.00
2020121100001571 601012 隆基股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 92.20 28,000 2,581,600.00
2020123000006295 601012 隆基股份 2020-12-30 2021年 1月 13日 92.20 27,900 2,572,380.00
2020121800005805 000568 泸州老窖 2020-12-18 2021年 1月 4日 226.16 11,200 2,532,992.00
2020121000001950 601108 财通证券 2020-12-10 2021年 1月 7日 12.65 200,000 2,530,000.00
2020123000007059 002812 恩捷股份 2020-12-30 2021年 1月 13日 141.78 17,700 2,509,506.00
2020121800005855 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 414,000 2,484,000.00
2020121800007331 000100 TCL科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.08 350,600 2,482,248.00
2020122800004617 002475 立讯精密 2020-12-28 2021年 1月 11日 56.12 44,000 2,469,280.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121100001877 002475 立讯精密 2020-12-11 2021年 1月 8日 56.12 44,000 2,469,280.00
2020122500002636 601919 中远海控 2020-12-25 2021年 1月 8日 12.21 200,000 2,442,000.00
2020121800007873 600309 万华化学 2020-12-18 2021年 1月 4日 91.04 26,800 2,439,872.00
2020123100009104 002008 大族激光 2020-12-31 2021年 1月 14日 42.75 57,000 2,436,750.00
2020122400013205 002594 比亚迪 2020-12-24 2021年 1月 7日 194.30 12,500 2,428,750.00
2020121800007793 603259 药明康德 2020-12-18 2021年 1月 4日 134.72 18,000 2,424,960.00
2020123000007785 601288 农业银行 2020-12-30 2021年 1月 13日 3.14 770,000 2,417,800.00
2020121800007795 603288 海天味业 2020-12-18 2021年 1月 4日 200.54 12,000 2,406,480.00
2020123000006303 002304 洋河股份 2020-12-30 2021年 1月 13日 235.99 10,100 2,383,499.00
2020122800007293 601066 中信建投 2020-12-28 2021年 1月 11日 42.00 56,000 2,352,000.00
2020121800005951 002594 比亚迪 2020-12-18 2021年 1月 4日 194.30 12,000 2,331,600.00
2020121800007885 600585 海螺水泥 2020-12-18 2021年 1月 4日 51.62 45,000 2,322,900.00
2020122300006740 603993 洛阳钼业 2020-12-23 2021年 1月 6日 6.25 370,000 2,312,500.00
2020122100005195 603501 韦尔股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 231.10 10,000 2,311,000.00
2020122200008507 603501 韦尔股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 231.10 10,000 2,311,000.00
2020121800005791 600438 通威股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.44 59,800 2,298,712.00
2020122200003442 603799 华友钴业 2020-12-22 2021年 1月 5日 79.30 28,900 2,291,770.00
2020122200008511 603288 海天味业 2020-12-22 2021年 1月 5日 200.54 11,400 2,286,156.00
2020122900006005 600760 中航沈飞 2020-12-29 2021年 1月 12日 78.18 29,000 2,267,220.00
2020121800007935 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 375,200 2,251,200.00
2020121800008161 300015 爱尔眼科 2020-12-18 2021年 1月 4日 74.89 30,000 2,246,700.00
2020122200009225 603799 华友钴业 2020-12-22 2021年 1月 5日 79.30 28,300 2,244,190.00
2020122200008809 002594 比亚迪 2020-12-22 2021年 1月 5日 194.30 11,500 2,234,450.00
2020121100002095 300059 东方财富 2020-12-11 2021年 1月 8日 31.00 72,000 2,232,000.00
2020121400006003 600276 恒瑞医药 2020-12-14 2021年 1月 11日 111.46 20,000 2,229,200.00
2020121800006041 600309 万华化学 2020-12-18 2021年 1月 4日 91.04 24,000 2,184,960.00
2020122200009841 600745 闻泰科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 99.00 22,000 2,178,000.00
2020122100005367 002271 东方雨虹 2020-12-21 2021年 1月 4日 38.80 56,000 2,172,800.00
2020122200008617 600196 复星医药 2020-12-22 2021年 1月 5日 53.99 40,000 2,159,600.00
2020121800001726 002600 领益智造 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.99 180,000 2,158,200.00
2020123100000552 002594 比亚迪 2020-12-31 2021年 1月 14日 194.30 11,100 2,156,730.00
2020122200010133 300433 蓝思科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 30.61 70,200 2,148,822.00
2020122500006307 601633 长城汽车 2020-12-25 2021年 1月 8日 37.81 56,400 2,132,484.00
2020122400012905 000100 TCL科技 2020-12-24 2021年 1月 7日 7.08 300,000 2,124,000.00
2020121800007989 600048 保利地产 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.82 134,000 2,119,880.00
2020122300006718 002146 荣盛发展 2020-12-23 2021年 1月 6日 6.53 323,900 2,115,067.00
2020122800008009 300059 东方财富 2020-12-28 2021年 1月 11日 31.00 68,000 2,108,000.00
2020121800000546 300059 东方财富 2020-12-18 2021年 1月 4日 31.00 68,000 2,108,000.00
2020122500006105 601985 中国核电 2020-12-25 2021年 1月 8日 4.92 428,300 2,107,236.00
2020122800004721 600031 三一重工 2020-12-28 2021年 1月 11日 34.98 60,000 2,098,800.00
2020121100001801 600031 三一重工 2020-12-11 2021年 1月 8日 34.98 60,000 2,098,800.00
2020122500003430 603259 药明康德 2020-12-25 2021年 1月 22日 134.72 15,500 2,088,160.00
2020122200009247 601919 中远海控 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.21 171,000 2,087,910.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020123100000795 601985 中国核电 2020-12-31 2021年 1月 14日 4.92 420,000 2,066,400.00
2020122800007347 002493 荣盛石化 2020-12-28 2021年 1月 11日 27.61 74,100 2,045,901.00
2020123000006943 002352 顺丰控股 2020-12-30 2021年 1月 13日 88.23 23,000 2,029,290.00
2020122300007104 000783 长江证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 8.40 241,100 2,025,240.00
2020123000002538 002460 赣锋锂业 2020-12-30 2021年 1月 13日 101.20 20,000 2,024,000.00
2020122100005333 601989 中国重工 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.19 480,700 2,014,133.00
2020121400006187 603288 海天味业 2020-12-14 2021年 1月 11日 200.54 10,000 2,005,400.00
2020122800001043 002236 大华股份 2020-12-28 2021年 1月 25日 19.89 100,000 1,989,000.00
2020121000000627 002456 欧菲光 2020-12-10 2021年 1月 7日 13.18 150,000 1,977,000.00
2020122500006141 002027 分众传媒 2020-12-25 2021年 1月 22日 9.87 200,000 1,974,000.00
2020122800000937 002027 分众传媒 2020-12-28 2021年 1月 25日 9.87 200,000 1,974,000.00
2020123100009084 002460 赣锋锂业 2020-12-31 2021年 1月 14日 101.20 19,500 1,973,400.00
2020122900000962 002050 三花智控 2020-12-29 2021年 1月 26日 24.65 80,000 1,972,000.00
2020121400007539 000333 美的集团 2020-12-14 2021年 1月 11日 98.44 20,000 1,968,800.00
2020121800003181 600031 三一重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 34.98 56,000 1,958,880.00
2020122800004649 000002 万科 A 2020-12-28 2021年 1月 11日 28.70 68,000 1,951,600.00
2020121100001785 000002 万科 A 2020-12-11 2021年 1月 8日 28.70 68,000 1,951,600.00
2020121800007769 601899 紫金矿业 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.29 210,000 1,950,900.00
2020123100003412 002594 比亚迪 2020-12-31 2021年 1月 14日 194.30 10,000 1,943,000.00
2020122200008081 002594 比亚迪 2020-12-22 2021年 1月 5日 194.30 10,000 1,943,000.00
2020122300005480 002594 比亚迪 2020-12-23 2021年 1月 6日 194.30 10,000 1,943,000.00
2020122800003569 002594 比亚迪 2020-12-28 2021年 1月 11日 194.30 10,000 1,943,000.00
2020122200009587 002594 比亚迪 2020-12-22 2021年 1月 5日 194.30 10,000 1,943,000.00
2020121800007361 002594 比亚迪 2020-12-18 2021年 1月 4日 194.30 10,000 1,943,000.00
2020122200009849 002594 比亚迪 2020-12-22 2021年 1月 5日 194.30 10,000 1,943,000.00
2020122800004611 002415 海康威视 2020-12-28 2021年 1月 11日 48.51 40,000 1,940,400.00
2020121100001849 002415 海康威视 2020-12-11 2021年 1月 8日 48.51 40,000 1,940,400.00
2020122200009287 601633 长城汽车 2020-12-22 2021年 1月 5日 37.81 51,300 1,939,653.00
2020122800004651 000001 平安银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.34 100,000 1,934,000.00
2020121100001791 000001 平安银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 19.34 100,000 1,934,000.00
2020121800006109 600837 海通证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.86 150,000 1,929,000.00
2020122100005335 601633 长城汽车 2020-12-21 2021年 1月 4日 37.81 51,000 1,928,310.00
2020123000003604 600498 烽火通信 2020-12-30 2021年 1月 13日 24.08 80,000 1,926,400.00
2020122100005345 000625 长安汽车 2020-12-21 2021年 1月 4日 21.88 88,000 1,925,440.00
2020122500006159 600438 通威股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 38.44 50,000 1,922,000.00
2020121800005815 002352 顺丰控股 2020-12-18 2021年 1月 4日 88.23 21,500 1,896,945.00
2020122100003971 600438 通威股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 38.44 49,200 1,891,248.00
2020121800007365 601633 长城汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.81 50,000 1,890,500.00
2020122300005496 600196 复星医药 2020-12-23 2021年 1月 6日 53.99 35,000 1,889,650.00
2020122500007015 300142 沃森生物 2020-12-25 2021年 1月 8日 38.56 49,000 1,889,440.00
2020121800002366 603833 欧派家居 2020-12-18 2021年 1月 15日 134.50 14,000 1,883,000.00
2020121800006159 601328 交通银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.48 420,000 1,881,600.00
2020122900006033 600030 中信证券 2020-12-29 2021年 1月 12日 29.40 64,000 1,881,600.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122100001022 000977 浪潮信息 2020-12-21 2021年 1月 18日 26.88 70,000 1,881,600.00
2020122400003961 600584 长电科技 2020-12-24 2021年 1月 21日 42.57 44,100 1,877,337.00
2020122500006261 002241 歌尔股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 37.32 50,300 1,877,196.00
2020121800006075 600585 海螺水泥 2020-12-18 2021年 1月 4日 51.62 36,000 1,858,320.00
2020122200002719 601899 紫金矿业 2020-12-22 2021年 1月 19日 9.29 200,000 1,858,000.00
2020122800001289 601899 紫金矿业 2020-12-28 2021年 1月 25日 9.29 200,000 1,858,000.00
2020121800005965 002714 牧原股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 77.10 24,000 1,850,400.00
2020122400012757 600031 三一重工 2020-12-24 2021年 1月 7日 34.98 52,500 1,836,450.00
2020122200009599 002460 赣锋锂业 2020-12-22 2021年 1月 5日 101.20 18,100 1,831,720.00
2020122400012203 600109 国金证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 16.27 112,000 1,822,240.00
2020122800007343 000538 云南白药 2020-12-28 2021年 1月 11日 113.60 16,000 1,817,600.00
2020123000008051 002371 北方华创 2020-12-30 2021年 1月 13日 180.74 10,000 1,807,400.00
2020122200002228 002371 北方华创 2020-12-22 2021年 1月 5日 180.74 10,000 1,807,400.00
2020122200002229 002371 北方华创 2020-12-22 2021年 1月 5日 180.74 10,000 1,807,400.00
2020122800004577 601398 工商银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.99 360,000 1,796,400.00
2020121100001723 601398 工商银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.99 360,000 1,796,400.00
2020121800007059 600498 烽火通信 2020-12-18 2021年 1月 4日 24.08 74,400 1,791,552.00
2020121800008145 300122 智飞生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 147.91 12,000 1,774,920.00
2020122400001192 300122 智飞生物 2020-12-24 2021年 1月 21日 147.91 12,000 1,774,920.00
2020122200000775 300122 智飞生物 2020-12-22 2021年 1月 19日 147.91 12,000 1,774,920.00
2020123000007055 600893 航发动力 2020-12-30 2021年 1月 13日 59.35 29,800 1,768,630.00
2020122800004395 600900 长江电力 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.16 92,000 1,762,720.00
2020121100001537 600900 长江电力 2020-12-11 2021年 1月 8日 19.16 92,000 1,762,720.00
2020122800005963 000671 阳光城 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.52 270,300 1,762,356.00
2020121800006097 600690 海尔智家 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.21 60,000 1,752,600.00
2020121800008241 300601 康泰生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 174.50 10,000 1,745,000.00
2020121800005981 600000 浦发银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.68 180,000 1,742,400.00
2020122800007303 600309 万华化学 2020-12-28 2021年 1月 11日 91.04 18,900 1,720,656.00
2020122400012199 002460 赣锋锂业 2020-12-24 2021年 1月 7日 101.20 17,000 1,720,400.00
2020122100005309 600104 上汽集团 2020-12-21 2021年 1月 4日 24.44 70,000 1,710,800.00
2020121800006003 600048 保利地产 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.82 108,000 1,708,560.00
2020123000007791 601658 邮储银行 2020-12-30 2021年 1月 13日 4.78 357,400 1,708,372.00
2020122400004159 600584 长电科技 2020-12-24 2021年 1月 7日 42.57 40,000 1,702,800.00
2020122800001015 002157 正邦科技 2020-12-28 2021年 1月 25日 17.04 99,900 1,702,296.00
2020121800002385 601398 工商银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.99 340,000 1,696,600.00
2020121800005905 002142 宁波银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 35.34 48,000 1,696,320.00
2020122300002571 601919 中远海控 2020-12-23 2021年 1月 6日 12.21 138,400 1,689,864.00
2020121800002598 600900 长江电力 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.16 88,000 1,686,080.00
2020121800005997 600016 民生银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.20 324,000 1,684,800.00
2020121800008159 300124 汇川技术 2020-12-18 2021年 1月 4日 93.30 18,000 1,679,400.00
2020121800002338 603799 华友钴业 2020-12-18 2021年 1月 15日 79.30 21,000 1,665,300.00
2020122200009625 002179 中航光电 2020-12-22 2021年 1月 5日 78.29 21,200 1,659,748.00
2020122400004433 601236 红塔证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 18.59 89,100 1,656,369.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122800004679 000725 京东方 A 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.00 276,000 1,656,000.00
2020121100001739 000725 京东方 A 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.00 276,000 1,656,000.00
2020122200009219 603993 洛阳钼业 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.25 263,400 1,646,250.00
2020122500006085 601100 恒立液压 2020-12-25 2021年 1月 8日 113.00 14,500 1,638,500.00
2020122800003969 000860 顺鑫农业 2020-12-28 2021年 1月 11日 72.54 22,500 1,632,150.00
2020122500006665 300014 亿纬锂能 2020-12-25 2021年 1月 8日 81.50 20,000 1,630,000.00
2020122900005725 002027 分众传媒 2020-12-29 2021年 1月 12日 9.87 164,500 1,623,615.00
2020121800007725 601688 华泰证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.01 90,000 1,620,900.00
2020122800007333 000625 长安汽车 2020-12-28 2021年 1月 11日 21.88 74,000 1,619,120.00
2020122800003583 600584 长电科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 42.57 38,000 1,617,660.00
2020122400013197 002958 青农商行 2020-12-24 2021年 1月 7日 5.09 317,800 1,617,602.00
2020122800004521 603259 药明康德 2020-12-28 2021年 1月 11日 134.72 12,000 1,616,640.00
2020121800002982 603259 药明康德 2020-12-18 2021年 1月 4日 134.72 12,000 1,616,640.00
2020121100001665 603259 药明康德 2020-12-11 2021年 1月 8日 134.72 12,000 1,616,640.00
2020123000008703 300347 泰格医药 2020-12-30 2021年 1月 13日 161.61 10,000 1,616,100.00
2020122100005837 300347 泰格医药 2020-12-21 2021年 1月 4日 161.61 10,000 1,616,100.00
2020122200010295 300347 泰格医药 2020-12-22 2021年 1月 5日 161.61 10,000 1,616,100.00
2020121800006061 600438 通威股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.44 42,000 1,614,480.00
2020122200010245 300014 亿纬锂能 2020-12-22 2021年 1月 5日 81.50 19,800 1,613,700.00
2020122300006726 601012 隆基股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 92.20 17,500 1,613,500.00
2020121800007713 601601 中国太保 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.40 42,000 1,612,800.00
2020121800007739 601668 中国建筑 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.97 324,000 1,610,280.00
2020122200009695 000625 长安汽车 2020-12-22 2021年 1月 5日 21.88 73,000 1,597,240.00
2020122800007335 000063 中兴通讯 2020-12-28 2021年 1月 11日 33.65 47,400 1,595,010.00
2020122300006528 601601 中国太保 2020-12-23 2021年 1月 6日 38.40 41,500 1,593,600.00
2020121800005917 002352 顺丰控股 2020-12-18 2021年 1月 4日 88.23 18,000 1,588,140.00
2020122100005831 300059 东方财富 2020-12-21 2021年 1月 4日 31.00 51,000 1,581,000.00
2020122800007329 002142 宁波银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 35.34 44,700 1,579,698.00
2020122200010239 300124 汇川技术 2020-12-22 2021年 1月 5日 93.30 16,900 1,576,770.00
2020122500006091 000860 顺鑫农业 2020-12-25 2021年 1月 8日 72.54 21,700 1,574,118.00
2020122800005953 600998 九州通 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.16 86,600 1,572,656.00
2020122200009677 000768 中航西飞 2020-12-22 2021年 1月 5日 36.68 42,600 1,562,568.00
2020121800001793 002812 恩捷股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 141.78 11,000 1,559,580.00
2020122200008601 601788 光大证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.52 84,000 1,555,680.00
2020122200009351 601100 恒立液压 2020-12-22 2021年 1月 5日 113.00 13,700 1,548,100.00
2020121800005899 002027 分众传媒 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.87 156,000 1,539,720.00
2020123100009094 600438 通威股份 2020-12-31 2021年 1月 14日 38.44 40,000 1,537,600.00
2020123000000541 300433 蓝思科技 2020-12-30 2021年 1月 13日 30.61 50,000 1,530,500.00
2020122100005821 300408 三环集团 2020-12-21 2021年 1月 4日 37.25 40,800 1,519,800.00
2020122800007989 300015 爱尔眼科 2020-12-28 2021年 1月 11日 74.89 20,000 1,497,800.00
2020121100002091 300015 爱尔眼科 2020-12-11 2021年 1月 8日 74.89 20,000 1,497,800.00
2020122300006720 000425 徐工机械 2020-12-23 2021年 1月 6日 5.37 277,000 1,487,490.00
2020121800005829 000100 TCL科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.08 210,000 1,486,800.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122100005545 601800 中国交建 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.26 204,600 1,485,396.00
2020121800007783 603259 药明康德 2020-12-18 2021年 1月 4日 134.72 11,000 1,481,920.00
2020121800007789 603259 药明康德 2020-12-18 2021年 1月 4日 134.72 11,000 1,481,920.00
2020122200009251 601899 紫金矿业 2020-12-22 2021年 1月 5日 9.29 159,300 1,479,897.00
2020123100000644 603833 欧派家居 2020-12-31 2021年 1月 14日 134.50 11,000 1,479,500.00
2020122800008211 300122 智飞生物 2020-12-28 2021年 1月 11日 147.91 10,000 1,479,100.00
2020122200010135 300122 智飞生物 2020-12-22 2021年 1月 5日 147.91 10,000 1,479,100.00
2020122200009485 600346 恒力石化 2020-12-22 2021年 1月 5日 27.97 52,800 1,476,816.00
2020123000003464 601985 中国核电 2020-12-30 2021年 1月 13日 4.92 300,000 1,476,000.00
2020122300002135 600958 东方证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 11.63 125,800 1,463,054.00
2020122100002194 603019 中科曙光 2020-12-21 2021年 1月 4日 34.23 42,700 1,461,621.00
2020122100005251 000963 华东医药 2020-12-21 2021年 1月 4日 26.56 55,000 1,460,800.00
2020122200009993 601878 浙商证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 15.30 95,400 1,459,620.00
2020122800004459 600309 万华化学 2020-12-28 2021年 1月 11日 91.04 16,000 1,456,640.00
2020121100001605 600309 万华化学 2020-12-11 2021年 1月 8日 91.04 16,000 1,456,640.00
2020122200009445 600660 福耀玻璃 2020-12-22 2021年 1月 5日 48.05 30,300 1,455,915.00
2020122300005498 002241 歌尔股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 37.32 39,000 1,455,480.00
2020122300002939 600999 招商证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 23.34 61,900 1,444,746.00
2020122200009595 002493 荣盛石化 2020-12-22 2021年 1月 5日 27.61 52,200 1,441,242.00
2020122200010247 300015 爱尔眼科 2020-12-22 2021年 1月 5日 74.89 19,100 1,430,399.00
2020122800000825 000783 长江证券 2020-12-28 2021年 1月 25日 8.40 170,100 1,428,840.00
2020122300000411 300433 蓝思科技 2020-12-23 2021年 1月 6日 30.61 46,500 1,423,365.00
2020122200009471 600438 通威股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.44 36,900 1,418,436.00
2020123100000530 002812 恩捷股份 2020-12-31 2021年 1月 28日 141.78 10,000 1,417,800.00
2020122400012917 002812 恩捷股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 141.78 10,000 1,417,800.00
2020122800007355 002460 赣锋锂业 2020-12-28 2021年 1月 11日 101.20 14,000 1,416,800.00
2020122900006029 002460 赣锋锂业 2020-12-29 2021年 1月 12日 101.20 14,000 1,416,800.00
2020123100004952 002460 赣锋锂业 2020-12-31 2021年 1月 14日 101.20 14,000 1,416,800.00
2020121800005823 000063 中兴通讯 2020-12-18 2021年 1月 4日 33.65 42,000 1,413,300.00
2020122200009375 600893 航发动力 2020-12-22 2021年 1月 5日 59.35 23,800 1,412,530.00
2020122300002252 601601 中国太保 2020-12-23 2021年 1月 6日 38.40 36,700 1,409,280.00
2020122200009991 600183 生益科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 28.16 50,000 1,408,000.00
2020122300002611 600104 上汽集团 2020-12-23 2021年 1月 6日 24.44 57,500 1,405,300.00
2020121800006487 002607 中公教育 2020-12-18 2021年 1月 4日 35.13 40,000 1,405,200.00
2020121800006127 600999 招商证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 23.34 60,000 1,400,400.00
2020122300002693 601838 成都银行 2020-12-23 2021年 1月 6日 10.67 131,100 1,398,837.00
2020122500006179 002460 赣锋锂业 2020-12-25 2021年 1月 8日 101.20 13,800 1,396,560.00
2020122900006031 600362 江西铜业 2020-12-29 2021年 1月 12日 19.95 70,000 1,396,500.00
2020121800006153 601288 农业银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.14 444,000 1,394,160.00
2020122300002357 601225 陕西煤业 2020-12-23 2021年 1月 6日 9.34 148,800 1,389,792.00
2020122300002631 600745 闻泰科技 2020-12-23 2021年 1月 6日 99.00 14,000 1,386,000.00
2020122300006522 601766 中国中车 2020-12-23 2021年 1月 6日 5.31 260,900 1,385,379.00
2020121800007347 600061 国投资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.83 100,000 1,383,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122500006263 601066 中信建投 2020-12-25 2021年 1月 8日 42.00 32,900 1,381,800.00
2020122200009481 600362 江西铜业 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.95 69,200 1,380,540.00
2020122200009533 600031 三一重工 2020-12-22 2021年 1月 5日 34.98 39,400 1,378,212.00
2020122200009319 601238 广汽集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.29 102,900 1,367,541.00
2020122200009623 002202 金风科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 14.25 95,800 1,365,150.00
2020123000006297 600837 海通证券 2020-12-30 2021年 1月 13日 12.86 105,500 1,356,730.00
2020121800002669 601696 中银证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.68 49,000 1,356,320.00
2020122500003128 601169 北京银行 2020-12-25 2021年 1月 22日 4.84 280,000 1,355,200.00
2020122300002552 600383 金地集团 2020-12-23 2021年 1月 6日 13.50 100,100 1,351,350.00
2020122300002215 601628 中国人寿 2020-12-23 2021年 1月 6日 38.39 35,200 1,351,328.00
2020121400006185 603259 药明康德 2020-12-14 2021年 1月 11日 134.72 10,000 1,347,200.00
2020122200009229 603259 药明康德 2020-12-22 2021年 1月 5日 134.72 10,000 1,347,200.00
2020121800002252 603833 欧派家居 2020-12-18 2021年 1月 4日 134.50 10,000 1,345,000.00
2020121800002259 603833 欧派家居 2020-12-18 2021年 1月 4日 134.50 10,000 1,345,000.00
2020122200008509 603833 欧派家居 2020-12-22 2021年 1月 5日 134.50 10,000 1,345,000.00
2020122200009223 603833 欧派家居 2020-12-22 2021年 1月 5日 134.50 10,000 1,345,000.00
2020122200003971 601336 新华保险 2020-12-22 2021年 1月 5日 57.97 23,200 1,344,904.00
2020121800005915 002241 歌尔股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.32 36,000 1,343,520.00
2020123100004992 601238 广汽集团 2020-12-31 2021年 1月 14日 13.29 100,700 1,338,303.00
2020122200009387 600760 中航沈飞 2020-12-22 2021年 1月 5日 78.18 17,100 1,336,878.00
2020122800007313 603799 华友钴业 2020-12-28 2021年 1月 11日 79.30 16,800 1,332,240.00
2020121400006057 600887 伊利股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 44.37 30,000 1,331,100.00
2020122300001570 002007 华兰生物 2020-12-23 2021年 1月 6日 42.24 31,500 1,330,560.00
2020123100009978 300529 健帆生物 2020-12-31 2021年 1月 14日 67.82 19,600 1,329,272.00
2020122200009703 000333 美的集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 98.44 13,500 1,328,940.00
2020122500006083 600741 华域汽车 2020-12-25 2021年 1月 8日 28.82 45,900 1,322,838.00
2020122200009473 600406 国电南瑞 2020-12-22 2021年 1月 5日 26.57 49,700 1,320,529.00
2020121800006005 600104 上汽集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 24.44 54,000 1,319,760.00
2020122500006089 601600 中国铝业 2020-12-25 2021年 1月 8日 3.63 362,700 1,316,601.00
2020122300006748 002460 赣锋锂业 2020-12-23 2021年 1月 6日 101.20 13,000 1,315,600.00
2020122200009397 600690 海尔智家 2020-12-22 2021年 1月 5日 29.21 44,900 1,311,529.00
2020122500006559 002241 歌尔股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 37.32 35,000 1,306,200.00
2020122800004527 601899 紫金矿业 2020-12-28 2021年 1月 11日 9.29 140,000 1,300,600.00
2020121100001673 601899 紫金矿业 2020-12-11 2021年 1月 8日 9.29 140,000 1,300,600.00
2020121600001727 002384 东山精密 2020-12-16 2021年 1月 13日 26.00 50,000 1,300,000.00
2020122200009585 002601 龙蟒佰利 2020-12-22 2021年 1月 5日 30.77 42,100 1,295,417.00
2020122200009685 000708 中信特钢 2020-12-22 2021年 1月 5日 21.79 59,300 1,292,147.00
2020122800004403 600837 海通证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.86 100,000 1,286,000.00
2020121100001555 600837 海通证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 12.86 100,000 1,286,000.00
2020123000008081 600584 长电科技 2020-12-30 2021年 1月 13日 42.57 30,200 1,285,614.00
2020122200009491 600309 万华化学 2020-12-22 2021年 1月 5日 91.04 14,100 1,283,664.00
2020122500003406 600588 用友网络 2020-12-25 2021年 1月 22日 43.87 29,200 1,281,004.00
2020122200009221 603899 晨光文具 2020-12-22 2021年 1月 5日 88.56 14,400 1,275,264.00
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2020122500006109 002129 中环股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 25.50 50,000 1,275,000.00
2020122200009649 002008 大族激光 2020-12-22 2021年 1月 5日 42.75 29,800 1,273,950.00
2020122200009671 000786 北新建材 2020-12-22 2021年 1月 5日 40.05 31,700 1,269,585.00
2020122200009337 601166 兴业银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 20.87 60,800 1,268,896.00
2020122200009257 601877 正泰电器 2020-12-22 2021年 1月 5日 39.16 32,400 1,268,784.00
2020122200009227 603369 今世缘 2020-12-22 2021年 1月 5日 57.38 22,100 1,268,098.00
2020122200010243 300059 东方财富 2020-12-22 2021年 1月 5日 31.00 40,900 1,267,900.00
2020122800003581 600104 上汽集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 24.44 51,700 1,263,548.00
2020122200010237 300408 三环集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 37.25 33,900 1,262,775.00
2020121800005845 000627 天茂集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.87 259,200 1,262,304.00
2020121800007705 601211 国泰君安 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.53 72,000 1,262,160.00
2020121800006073 600570 恒生电子 2020-12-18 2021年 1月 4日 104.90 12,000 1,258,800.00
2020122200009415 600111 北方稀土 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.09 96,000 1,256,640.00
2020122800004537 601328 交通银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.48 280,000 1,254,400.00
2020121100001683 601328 交通银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.48 280,000 1,254,400.00
2020122200009519 600104 上汽集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 24.44 51,200 1,251,328.00
2020123000002629 002555 三七互娱 2020-12-30 2021年 1月 27日 31.23 40,000 1,249,200.00
2020120400000430 002555 三七互娱 2020-12-04 2021年 1月 4日 31.23 40,000 1,249,200.00
2020122200008623 600016 民生银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.20 240,000 1,248,000.00
2020122200009605 002415 海康威视 2020-12-22 2021年 1月 5日 48.51 25,700 1,246,707.00
2020121800007791 603019 中科曙光 2020-12-18 2021年 1月 4日 34.23 36,400 1,245,972.00
2020121800003137 603993 洛阳钼业 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.25 198,900 1,243,125.00
2020122900006011 600760 中航沈飞 2020-12-29 2021年 1月 12日 78.18 15,900 1,243,062.00
2020122200009371 600926 杭州银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 14.92 83,200 1,241,344.00
2020122800004467 600585 海螺水泥 2020-12-28 2021年 1月 11日 51.62 24,000 1,238,880.00
2020121100001617 600585 海螺水泥 2020-12-11 2021年 1月 8日 51.62 24,000 1,238,880.00
2020121400007547 000651 格力电器 2020-12-14 2021年 1月 11日 61.94 20,000 1,238,800.00
2020122800004739 002714 牧原股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 77.10 16,000 1,233,600.00
2020121100001867 002714 牧原股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 77.10 16,000 1,233,600.00
2020122100005379 000768 中航西飞 2020-12-21 2021年 1月 4日 36.68 33,600 1,232,448.00
2020121800002016 601601 中国太保 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.40 32,000 1,228,800.00
2020121800007019 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 204,500 1,227,000.00
2020121800002493 601899 紫金矿业 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.29 132,000 1,226,280.00
2020122400012517 002230 科大讯飞 2020-12-24 2021年 1月 7日 40.87 30,000 1,226,100.00
2020122200009593 002508 老板电器 2020-12-22 2021年 1月 5日 40.78 30,000 1,223,400.00
2020122200009295 601600 中国铝业 2020-12-22 2021年 1月 5日 3.63 336,800 1,222,584.00
2020122800001558 601919 中远海控 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.21 100,000 1,221,000.00
2020122200008513 600999 招商证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 23.34 52,200 1,218,348.00
2020121800008239 300498 温氏股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.23 66,700 1,215,941.00
2020122200009497 600276 恒瑞医药 2020-12-22 2021年 1月 5日 111.46 10,900 1,214,914.00
2020121800005925 002460 赣锋锂业 2020-12-18 2021年 1月 4日 101.20 12,000 1,214,400.00
2020122200009249 601901 方正证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 10.37 116,700 1,210,179.00
2020122200009355 601021 春秋航空 2020-12-22 2021年 1月 5日 55.43 21,800 1,208,374.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122200009687 000703 恒逸石化 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.80 94,400 1,208,320.00
2020122200009359 601012 隆基股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 92.20 13,100 1,207,820.00
2020121800008171 300498 温氏股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.23 66,000 1,203,180.00
2020121800001991 601328 交通银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.48 268,000 1,200,640.00
2020121800000534 300015 爱尔眼科 2020-12-18 2021年 1月 4日 74.89 16,000 1,198,240.00
2020122200009645 002027 分众传媒 2020-12-22 2021年 1月 5日 9.87 121,400 1,198,218.00
2020122200009681 000725 京东方 A 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.00 199,600 1,197,600.00
2020122200009707 000157 中联重科 2020-12-22 2021年 1月 5日 9.90 120,800 1,195,920.00
2020122200009531 600036 招商银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 43.95 27,200 1,195,440.00
2020122200009515 600111 北方稀土 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.09 91,200 1,193,808.00
2020121400000312 300433 蓝思科技 2020-12-14 2021年 1月 11日 30.61 39,000 1,193,790.00
2020122300007106 002157 正邦科技 2020-12-23 2021年 1月 6日 17.04 70,000 1,192,800.00
2020122500006111 600893 航发动力 2020-12-25 2021年 1月 8日 59.35 20,000 1,187,000.00
2020122200010285 300628 亿联网络 2020-12-22 2021年 1月 5日 73.12 16,200 1,184,544.00
2020122800008007 300122 智飞生物 2020-12-28 2021年 1月 11日 147.91 8,000 1,183,280.00
2020121800000548 300122 智飞生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 147.91 8,000 1,183,280.00
2020121100002097 300122 智飞生物 2020-12-11 2021年 1月 8日 147.91 8,000 1,183,280.00
2020122200009507 600183 生益科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 28.16 42,000 1,182,720.00
2020122200009669 000860 顺鑫农业 2020-12-22 2021年 1月 5日 72.54 16,300 1,182,402.00
2020122500002102 600795 国电电力 2020-12-25 2021年 1月 22日 2.25 524,300 1,179,675.00
2020121400005975 600030 中信证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 29.40 40,000 1,176,000.00
2020121800006147 601229 上海银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.84 150,000 1,176,000.00
2020121800007337 600332 白云山 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.25 40,000 1,170,000.00
2020122200009621 002230 科大讯飞 2020-12-22 2021年 1月 5日 40.87 28,600 1,168,882.00
2020122200009545 600019 宝钢股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.95 196,400 1,168,580.00
2020122800004407 600690 海尔智家 2020-12-28 2021年 1月 11日 29.21 40,000 1,168,400.00
2020121100001551 600690 海尔智家 2020-12-11 2021年 1月 8日 29.21 40,000 1,168,400.00
2020121800007853 600886 国投电力 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.64 135,000 1,166,400.00
2020123100000596 600584 长电科技 2020-12-31 2021年 1月 14日 42.57 27,300 1,162,161.00
2020122200009569 002841 视源股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 115.03 10,100 1,161,803.00
2020122800004699 600000 浦发银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 9.68 120,000 1,161,600.00
2020121100001873 600000 浦发银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 9.68 120,000 1,161,600.00
2020122200009713 000066 中国长城 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.99 61,100 1,160,289.00
2020121500002113 601336 新华保险 2020-12-15 2021年 1月 12日 57.97 20,000 1,159,400.00
2020121800006087 600660 福耀玻璃 2020-12-18 2021年 1月 4日 48.05 24,000 1,153,200.00
2020121800005787 600900 长江电力 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.16 60,100 1,151,516.00
2020122800005951 603369 今世缘 2020-12-28 2021年 1月 11日 57.38 20,000 1,147,600.00
2020122800004701 600016 民生银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.20 220,000 1,144,000.00
2020121100001805 600016 民生银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.20 220,000 1,144,000.00
2020122200000763 300014 亿纬锂能 2020-12-22 2021年 1月 5日 81.50 14,000 1,141,000.00
2020121800006481 002202 金风科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 14.25 80,000 1,140,000.00
2020122800004729 600048 保利地产 2020-12-28 2021年 1月 11日 15.82 72,000 1,139,040.00
2020121100001833 600048 保利地产 2020-12-11 2021年 1月 8日 15.82 72,000 1,139,040.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800005837 000338 潍柴动力 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.79 72,000 1,136,880.00
2020122300001214 000538 云南白药 2020-12-23 2021年 1月 20日 113.60 10,000 1,136,000.00
2020122200009697 000538 云南白药 2020-12-22 2021年 1月 5日 113.60 10,000 1,136,000.00
2020122200009391 600741 华域汽车 2020-12-22 2021年 1月 5日 28.82 39,400 1,135,508.00
2020122900005721 002050 三花智控 2020-12-29 2021年 1月 12日 24.65 45,900 1,131,435.00
2020122200009377 600887 伊利股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 44.37 25,500 1,131,435.00
2020122800004595 002142 宁波银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 35.34 32,000 1,130,880.00
2020121100001855 002142 宁波银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 35.34 32,000 1,130,880.00
2020121700003674 601100 恒立液压 2020-12-17 2021年 1月 14日 113.00 10,000 1,130,000.00
2020122200009709 000100 TCL科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.08 159,300 1,127,844.00
2020122200009635 002129 中环股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 25.50 44,200 1,127,100.00
2020123000006305 000768 中航西飞 2020-12-30 2021年 1月 13日 36.68 30,700 1,126,076.00
2020122100004871 601600 中国铝业 2020-12-21 2021年 1月 4日 3.63 310,000 1,125,300.00
2020122800003555 600487 亨通光电 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.99 80,400 1,124,796.00
2020122200009453 600588 用友网络 2020-12-22 2021年 1月 5日 43.87 25,600 1,123,072.00
2020122900007221 300136 信维通信 2020-12-29 2021年 1月 12日 35.88 31,300 1,123,044.00
2020121400007617 002475 立讯精密 2020-12-14 2021年 1月 11日 56.12 20,000 1,122,400.00
2020122200009315 601318 中国平安 2020-12-22 2021年 1月 5日 86.98 12,900 1,122,042.00
2020122800008005 300124 汇川技术 2020-12-28 2021年 1月 11日 93.30 12,000 1,119,600.00
2020121800000550 300124 汇川技术 2020-12-18 2021年 1月 4日 93.30 12,000 1,119,600.00
2020121100002099 300124 汇川技术 2020-12-11 2021年 1月 8日 93.30 12,000 1,119,600.00
2020122900006463 000860 顺鑫农业 2020-12-29 2021年 1月 12日 72.54 15,400 1,117,116.00
2020121400006935 601766 中国中车 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.31 210,000 1,115,100.00
2020122800003587 600276 恒瑞医药 2020-12-28 2021年 1月 11日 111.46 10,000 1,114,600.00
2020122100006215 300059 东方财富 2020-12-21 2021年 1月 4日 31.00 35,900 1,112,900.00
2020122100003973 603799 华友钴业 2020-12-21 2021年 1月 4日 79.30 14,000 1,110,200.00
2020122400013233 603799 华友钴业 2020-12-24 2021年 1月 7日 79.30 14,000 1,110,200.00
2020121800002589 603799 华友钴业 2020-12-18 2021年 1月 4日 79.30 14,000 1,110,200.00
2020122200009653 002001 新和成 2020-12-22 2021年 1月 5日 33.68 32,900 1,108,072.00
2020122200009407 002601 龙蟒佰利 2020-12-22 2021年 1月 5日 30.77 36,000 1,107,720.00
2020123100001732 002032 苏泊尔 2020-12-31 2021年 1月 14日 77.99 14,200 1,107,458.00
2020122900001746 600872 中炬高新 2020-12-29 2021年 1月 12日 66.65 16,600 1,106,390.00
2020121800006155 601169 北京银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.84 228,000 1,103,520.00
2020122200009633 002142 宁波银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 35.34 31,100 1,099,074.00
2020122200009241 601985 中国核电 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.92 223,200 1,098,144.00
2020123100000568 600760 中航沈飞 2020-12-31 2021年 1月 14日 78.18 14,000 1,094,520.00
2020123100000819 600760 中航沈飞 2020-12-31 2021年 1月 28日 78.18 14,000 1,094,520.00
2020122200002923 600066 宇通客车 2020-12-22 2021年 1月 5日 16.92 64,600 1,093,032.00
2020122200009385 600795 国电电力 2020-12-22 2021年 1月 5日 2.25 485,100 1,091,475.00
2020123100000622 600031 三一重工 2020-12-31 2021年 1月 28日 34.98 31,200 1,091,376.00
2020122200009327 601225 陕西煤业 2020-12-22 2021年 1月 5日 9.34 116,800 1,090,912.00
2020122300001315 000708 中信特钢 2020-12-23 2021年 1月 20日 21.79 50,000 1,089,500.00
2020122200009639 002050 三花智控 2020-12-22 2021年 1月 5日 24.65 44,100 1,087,065.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800002528 600000 浦发银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.68 112,000 1,084,160.00
2020122200004145 600522 中天科技 2020-12-22 2021年 1月 19日 10.84 100,000 1,084,000.00
2020122200009395 600703 三安光电 2020-12-22 2021年 1月 5日 27.01 40,100 1,083,101.00
2020121800002967 600016 民生银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.20 208,000 1,081,600.00
2020122800004569 601688 华泰证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.01 60,000 1,080,600.00
2020121800005809 002916 深南电路 2020-12-18 2021年 1月 4日 108.06 10,000 1,080,600.00
2020122200009567 002916 深南电路 2020-12-22 2021年 1月 5日 108.06 10,000 1,080,600.00
2020121100001681 601688 华泰证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 18.01 60,000 1,080,600.00
2020122200009267 601808 中海油服 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.77 84,600 1,080,342.00
2020122200009505 600196 复星医药 2020-12-22 2021年 1月 5日 53.99 20,000 1,079,800.00
2020121800005865 000786 北新建材 2020-12-18 2021年 1月 4日 40.05 26,900 1,077,345.00
2020122800004477 600438 通威股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 38.44 28,000 1,076,320.00
2020121800002550 600438 通威股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.44 28,000 1,076,320.00
2020121100001625 600438 通威股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 38.44 28,000 1,076,320.00
2020121800005803 000338 潍柴动力 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.79 68,100 1,075,299.00
2020122800004583 601601 中国太保 2020-12-28 2021年 1月 11日 38.40 28,000 1,075,200.00
2020121100001727 601601 中国太保 2020-12-11 2021年 1月 8日 38.40 28,000 1,075,200.00
2020122800007311 601727 上海电气 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.40 199,000 1,074,600.00
2020122200009557 600009 上海机场 2020-12-22 2021年 1月 5日 75.66 14,200 1,074,372.00
2020122800004571 601668 中国建筑 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.97 216,000 1,073,520.00
2020121100001713 601668 中国建筑 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.97 216,000 1,073,520.00
2020122200009357 601088 中国神华 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.01 59,500 1,071,595.00
2020122800008255 300433 蓝思科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 30.61 35,000 1,071,350.00
2020122500007017 300433 蓝思科技 2020-12-25 2021年 1月 8日 30.61 35,000 1,071,350.00
2020122200009263 601818 光大银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 3.99 268,500 1,071,315.00
2020122200009547 600018 上港集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.57 234,400 1,071,208.00
2020123000007057 002129 中环股份 2020-12-30 2021年 1月 13日 25.50 42,000 1,071,000.00
2020122200009345 601117 中国化学 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.87 182,200 1,069,514.00
2020121800006111 600893 航发动力 2020-12-18 2021年 1月 4日 59.35 18,000 1,068,300.00
2020122200009609 002352 顺丰控股 2020-12-22 2021年 1月 5日 88.23 12,100 1,067,583.00
2020123000002714 002624 完美世界 2020-12-30 2021年 1月 27日 29.50 36,000 1,062,000.00
2020122800004615 002352 顺丰控股 2020-12-28 2021年 1月 11日 88.23 12,000 1,058,760.00
2020121100001851 002352 顺丰控股 2020-12-11 2021年 1月 8日 88.23 12,000 1,058,760.00
2020122200009261 601838 成都银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 10.67 99,200 1,058,464.00
2020122200009297 601577 长沙银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 9.52 111,100 1,057,672.00
2020122200009365 600999 招商证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 23.34 45,300 1,057,302.00
2020122200009607 002410 广联达 2020-12-22 2021年 1月 5日 78.74 13,400 1,055,116.00
2020122200009657 000963 华东医药 2020-12-22 2021年 1月 5日 26.56 39,700 1,054,432.00
2020122200009523 600066 宇通客车 2020-12-22 2021年 1月 5日 16.92 62,300 1,054,116.00
2020122200009275 601727 上海电气 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.40 195,200 1,054,080.00
2020122200009581 002607 中公教育 2020-12-22 2021年 1月 5日 35.13 30,000 1,053,900.00
2020122200009367 600998 九州通 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.16 58,000 1,053,280.00
2020121800006079 600588 用友网络 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.87 24,000 1,052,880.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122900006277 002050 三花智控 2020-12-29 2021年 1月 12日 24.65 42,700 1,052,555.00
2020121800002156 600690 海尔智家 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.21 36,000 1,051,560.00
2020122200010299 300413 芒果超媒 2020-12-22 2021年 1月 5日 72.50 14,500 1,051,250.00
2020121400005971 600031 三一重工 2020-12-14 2021年 1月 11日 34.98 30,000 1,049,400.00
2020122100005179 600570 恒生电子 2020-12-21 2021年 1月 4日 104.90 10,000 1,049,000.00
2020121400006031 600570 恒生电子 2020-12-14 2021年 1月 11日 104.90 10,000 1,049,000.00
2020122200009457 600570 恒生电子 2020-12-22 2021年 1月 5日 104.90 10,000 1,049,000.00
2020122400012765 600570 恒生电子 2020-12-24 2021年 1月 7日 104.90 10,000 1,049,000.00
2020122200009543 600025 华能水电 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.46 235,000 1,048,100.00
2020122200009611 002311 海大集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 65.50 16,000 1,048,000.00
2020121800008169 300601 康泰生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 174.50 6,000 1,047,000.00
2020122200009577 002673 西部证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 10.14 103,200 1,046,448.00
2020122400012897 601111 中国国航 2020-12-24 2021年 1月 7日 7.49 139,700 1,046,353.00
2020121400006089 601166 兴业银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 20.87 50,000 1,043,500.00
2020122200009517 600109 国金证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 16.27 64,100 1,042,907.00
2020122900005733 600745 闻泰科技 2020-12-29 2021年 1月 12日 99.00 10,500 1,039,500.00
2020122200009285 601658 邮储银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.78 217,300 1,038,694.00
2020123100000683 601901 方正证券 2020-12-31 2021年 1月 14日 10.37 100,000 1,037,000.00
2020122200009571 002773 康弘药业 2020-12-22 2021年 1月 5日 48.15 21,500 1,035,225.00
2020122200009347 601111 中国国航 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.49 138,200 1,035,118.00
2020122200009509 600177 雅戈尔 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.19 143,700 1,033,203.00
2020122200009369 600958 东方证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 11.63 88,800 1,032,744.00
2020121800007777 601988 中国银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.18 324,000 1,030,320.00
2020122300006518 601788 光大证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 18.52 55,500 1,027,860.00
2020122200009305 601377 兴业证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.68 118,400 1,027,712.00
2020123100005002 000768 中航西飞 2020-12-31 2021年 1月 14日 36.68 28,000 1,027,040.00
2020122200009673 000783 长江证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.40 122,200 1,026,480.00
2020122800004605 002027 分众传媒 2020-12-28 2021年 1月 11日 9.87 104,000 1,026,480.00
2020121100001763 002027 分众传媒 2020-12-11 2021年 1月 8日 9.87 104,000 1,026,480.00
2020122200010595 300124 汇川技术 2020-12-22 2021年 1月 5日 93.30 11,000 1,026,300.00
2020122200009701 000338 潍柴动力 2020-12-22 2021年 1月 5日 15.79 64,900 1,024,771.00
2020122200009711 000069 华侨城 A 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.09 144,500 1,024,505.00
2020122400004176 600584 长电科技 2020-12-24 2021年 1月 7日 42.57 24,000 1,021,680.00
2020122300001564 002007 华兰生物 2020-12-23 2021年 1月 6日 42.24 24,100 1,017,984.00
2020122200009575 002714 牧原股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 77.10 13,200 1,017,720.00
2020122200009331 601198 东兴证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.32 76,400 1,017,648.00
2020122200009559 600004 白云机场 2020-12-22 2021年 1月 5日 14.13 72,000 1,017,360.00
2020122900001527 600741 华域汽车 2020-12-29 2021年 1月 12日 28.82 35,200 1,014,464.00
2020121800002332 601668 中国建筑 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.97 204,000 1,013,880.00
2020122200009461 600522 中天科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 10.84 93,500 1,013,540.00
2020122200009335 601169 北京银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.84 209,400 1,013,496.00
2020122300002158 600161 天坛生物 2020-12-23 2021年 1月 6日 41.70 24,300 1,013,310.00
2020122900001089 002460 赣锋锂业 2020-12-29 2021年 1月 12日 101.20 10,000 1,012,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122900001095 002460 赣锋锂业 2020-12-29 2021年 1月 12日 101.20 10,000 1,012,000.00
2020122900001096 002460 赣锋锂业 2020-12-29 2021年 1月 12日 101.20 10,000 1,012,000.00
2020123000006945 002460 赣锋锂业 2020-12-30 2021年 1月 13日 101.20 10,000 1,012,000.00
2020122100003975 002460 赣锋锂业 2020-12-21 2021年 1月 4日 101.20 10,000 1,012,000.00
2020122800001141 002460 赣锋锂业 2020-12-28 2021年 1月 11日 101.20 10,000 1,012,000.00
2020121800006403 002460 赣锋锂业 2020-12-18 2021年 1月 4日 101.20 10,000 1,012,000.00
2020121800007069 002460 赣锋锂业 2020-12-18 2021年 1月 4日 101.20 10,000 1,012,000.00
2020122200009675 000776 广发证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 16.28 62,100 1,010,988.00
2020122200009561 600000 浦发银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 9.68 104,400 1,010,592.00
2020122200009539 600028 中国石化 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.03 250,600 1,009,918.00
2020122200009291 601618 中国中冶 2020-12-22 2021年 1月 5日 2.73 369,800 1,009,554.00
2020121800002351 601688 华泰证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.01 56,000 1,008,560.00
2020122200009281 601669 中国电建 2020-12-22 2021年 1月 5日 3.88 259,900 1,008,412.00
2020122200009231 603156 养元饮品 2020-12-22 2021年 1月 5日 25.84 39,000 1,007,760.00
2020122200009537 600029 南方航空 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.96 169,000 1,007,240.00
2020122200009361 601009 南京银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.08 124,200 1,003,536.00
2020122200009477 600369 西南证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.38 186,300 1,002,294.00
2020122200009243 601939 建设银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.28 159,300 1,000,404.00
2020122200009551 600015 华夏银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.25 159,900 999,375.00
2020123000008065 600176 中国巨石 2020-12-30 2021年 1月 13日 19.96 50,000 998,000.00
2020122200009555 600010 包钢股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 1.17 852,200 997,074.00
2020122200009573 002739 万达电影 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.08 55,100 996,208.00
2020122200009715 000063 中兴通讯 2020-12-22 2021年 1月 5日 33.65 29,600 996,040.00
2020122200009301 601398 工商银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.99 199,200 994,008.00
2020122400012887 600600 青岛啤酒 2020-12-24 2021年 1月 7日 99.40 10,000 994,000.00
2020122200009363 601006 大秦铁路 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.46 153,800 993,548.00
2020122200009463 600498 烽火通信 2020-12-22 2021年 1月 5日 24.08 41,200 992,096.00
2020122200009235 601998 中信银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.11 194,100 991,851.00
2020122200009563 002958 青农商行 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.09 194,800 991,532.00
2020122800004653 000100 TCL科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.08 140,000 991,200.00
2020121100001787 000100 TCL科技 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.08 140,000 991,200.00
2020122200009469 600482 中国动力 2020-12-22 2021年 1月 5日 17.92 55,300 990,976.00
2020123000006321 600745 闻泰科技 2020-12-30 2021年 1月 13日 99.00 10,000 990,000.00
2020123000008037 000157 中联重科 2020-12-30 2021年 1月 13日 9.90 100,000 990,000.00
2020123000008083 600745 闻泰科技 2020-12-30 2021年 1月 13日 99.00 10,000 990,000.00
2020123000008085 600745 闻泰科技 2020-12-30 2021年 1月 13日 99.00 10,000 990,000.00
2020122200009389 600745 闻泰科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 99.00 10,000 990,000.00
2020122400012881 600745 闻泰科技 2020-12-24 2021年 1月 7日 99.00 10,000 990,000.00
2020121800003105 601360 三六零 2020-12-18 2021年 1月 15日 15.71 63,000 989,730.00
2020122200009259 601857 中国石油 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.15 238,400 989,360.00
2020121800007729 601766 中国中车 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.31 186,000 987,660.00
2020122200009343 601138 工业富联 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.69 72,100 987,049.00
2020121800001277 002027 分众传媒 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.87 100,000 987,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122200009447 600655 豫园股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.89 111,000 986,790.00
2020122100001199 002311 海大集团 2020-12-21 2021年 1月 4日 65.50 15,000 982,500.00
2020122200009483 600352 浙江龙盛 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.62 72,100 982,002.00
2020122300002402 601990 南京证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 12.27 80,000 981,600.00
2020121800007743 601818 光大银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.99 246,000 981,540.00
2020122200009373 600900 长江电力 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.16 51,200 980,992.00
2020121800005939 002230 科大讯飞 2020-12-18 2021年 1月 4日 40.87 24,000 980,880.00
2020122200000827 300142 沃森生物 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.56 25,400 979,424.00
2020121800008155 300014 亿纬锂能 2020-12-18 2021年 1月 4日 81.50 12,000 978,000.00
2020121800000530 300014 亿纬锂能 2020-12-18 2021年 1月 4日 81.50 12,000 978,000.00
2020122200009393 600705 中航资本 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.38 223,200 977,616.00
2020121800002897 600837 海通证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.86 76,000 977,360.00
2020122200009597 002463 沪电股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.79 52,000 977,080.00
2020122200009529 600048 保利地产 2020-12-22 2021年 1月 5日 15.82 61,700 976,094.00
2020122200009339 601155 新城控股 2020-12-22 2021年 1月 5日 34.83 28,000 975,240.00
2020122200009705 000166 申万宏源 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.28 184,600 974,688.00
2020122200009239 601988 中国银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 3.18 306,300 974,034.00
2020122200010599 300015 爱尔眼科 2020-12-22 2021年 1月 5日 74.89 13,000 973,570.00
2020121800006085 600703 三安光电 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.01 36,000 972,360.00
2020121800006025 600196 复星医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 53.99 18,000 971,820.00
2020122200009317 601288 农业银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 3.14 309,100 970,574.00
2020121400007603 002415 海康威视 2020-12-14 2021年 1月 11日 48.51 20,000 970,200.00
2020121800008167 300347 泰格医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 161.61 6,000 969,660.00
2020122100005207 601169 北京银行 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.84 200,300 969,452.00
2020122200009311 601328 交通银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.48 215,900 967,232.00
2020122300006750 002958 青农商行 2020-12-23 2021年 1月 6日 5.09 190,000 967,100.00
2020121800006883 000625 长安汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 21.88 44,200 967,096.00
2020122200009643 002032 苏泊尔 2020-12-22 2021年 1月 5日 77.99 12,400 967,076.00
2020122200009321 601236 红塔证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.59 52,000 966,680.00
2020122200009565 002939 长城证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.87 75,100 966,537.00
2020122800007767 300015 爱尔眼科 2020-12-28 2021年 1月 11日 74.89 12,900 966,081.00
2020122200009253 601881 中国银河 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.51 77,200 965,772.00
2020122300006510 600118 中国卫星 2020-12-23 2021年 1月 6日 32.18 30,000 965,400.00
2020122200000765 300142 沃森生物 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.56 25,000 964,000.00
2020121800000907 000100 TCL科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.08 136,000 962,880.00
2020122200009549 600016 民生银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.20 184,900 961,480.00
2020122900006207 600660 福耀玻璃 2020-12-29 2021年 1月 12日 48.05 20,000 961,000.00
2020121800007871 600660 福耀玻璃 2020-12-18 2021年 1月 4日 48.05 20,000 961,000.00
2020122200009475 600390 五矿资本 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.98 137,600 960,448.00
2020122200009283 601668 中国建筑 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.97 192,900 958,713.00
2020122200009535 600030 中信证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 29.40 32,600 958,440.00
2020122200009303 601390 中国中铁 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.27 181,800 958,086.00
2020122200009269 601800 中国交建 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.26 131,900 957,594.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800006055 600406 国电南瑞 2020-12-18 2021年 1月 4日 26.57 36,000 956,520.00
2020121800007801 603799 华友钴业 2020-12-18 2021年 1月 4日 79.30 12,000 951,600.00
2020122200010289 300144 宋城演艺 2020-12-22 2021年 1月 5日 17.72 53,700 951,564.00
2020122200009313 601319 中国人保 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.57 144,800 951,336.00
2020122200009467 600487 亨通光电 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.99 68,000 951,320.00
2020122200009619 002236 大华股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.89 47,800 950,742.00
2020122200009489 600332 白云山 2020-12-22 2021年 1月 5日 29.25 32,500 950,625.00
2020122200009511 600118 中国卫星 2020-12-22 2021年 1月 5日 32.18 29,500 949,310.00
2020121100001067 002607 中公教育 2020-12-11 2021年 1月 8日 35.13 27,000 948,510.00
2020122200009699 000425 徐工机械 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.37 176,600 948,342.00
2020122200009265 601816 京沪高铁 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.66 167,500 948,050.00
2020122200009273 601766 中国中车 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.31 178,500 947,835.00
2020122200009237 601989 中国重工 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.19 225,800 946,102.00
2020122900002061 600438 通威股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 38.44 24,600 945,624.00
2020121800005941 002410 广联达 2020-12-18 2021年 1月 4日 78.74 12,000 944,880.00
2020122200009325 601229 上海银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.84 120,400 943,936.00
2020122200009661 000961 中南建设 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.83 106,900 943,927.00
2020122900005709 601668 中国建筑 2020-12-29 2021年 1月 12日 4.97 189,600 942,312.00
2020122800004647 000063 中兴通讯 2020-12-28 2021年 1月 11日 33.65 28,000 942,200.00
2020121100001781 000063 中兴通讯 2020-12-11 2021年 1月 8日 33.65 28,000 942,200.00
2020122200009329 601211 国泰君安 2020-12-22 2021年 1月 5日 17.53 53,700 941,361.00
2020122200009541 600027 华电国际 2020-12-22 2021年 1月 5日 3.40 275,300 936,020.00
2020122200009333 601186 中国铁建 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.90 118,200 933,780.00
2020122800004433 600999 招商证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 23.34 40,000 933,600.00
2020121100001539 600999 招商证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 23.34 40,000 933,600.00
2020121400007873 300124 汇川技术 2020-12-14 2021年 1月 11日 93.30 10,000 933,000.00
2020122400013405 300124 汇川技术 2020-12-24 2021年 1月 7日 93.30 10,000 933,000.00
2020121800005919 002271 东方雨虹 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.80 24,000 931,200.00
2020122200009307 601360 三六零 2020-12-22 2021年 1月 5日 15.71 59,200 930,032.00
2020121400007867 300059 东方财富 2020-12-14 2021年 1月 11日 31.00 30,000 930,000.00
2020122800004555 601288 农业银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 3.14 296,000 929,440.00
2020121100001701 601288 农业银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 3.14 296,000 929,440.00
2020122300007080 600109 国金证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 16.27 57,100 929,017.00
2020121800002520 601899 紫金矿业 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.29 100,000 929,000.00
2020122200009513 600115 东方航空 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.68 198,400 928,512.00
2020122200009293 601607 上海医药 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.20 48,300 927,360.00
2020121800008157 300142 沃森生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.56 24,000 925,440.00
2020122800008239 300433 蓝思科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 30.61 30,200 924,422.00
2020122500006675 300433 蓝思科技 2020-12-25 2021年 1月 8日 30.61 30,200 924,422.00
2020122200009341 601162 天风证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.10 151,500 924,150.00
2020121800006067 600438 通威股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.44 24,000 922,560.00
2020121400006073 601012 隆基股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 92.20 10,000 922,000.00
2020121800007715 601628 中国人寿 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.39 24,000 921,360.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122500002670 603799 华友钴业 2020-12-25 2021年 1月 8日 79.30 11,600 919,880.00
2020122300007108 002008 大族激光 2020-12-23 2021年 1月 6日 42.75 21,500 919,125.00
2020122200009627 002157 正邦科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 17.04 53,900 918,456.00
2020122100004867 601878 浙商证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 15.30 60,000 918,000.00
2020122100004875 600111 北方稀土 2020-12-21 2021年 1月 4日 13.09 70,000 916,300.00
2020122200009277 601698 中国卫通 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.14 50,500 916,070.00
2020122200009309 601336 新华保险 2020-12-22 2021年 1月 5日 57.97 15,800 915,926.00
2020122200010287 300498 温氏股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.23 50,200 915,146.00
2020122200009455 600585 海螺水泥 2020-12-22 2021年 1月 5日 51.62 17,700 913,674.00
2020121400006005 600309 万华化学 2020-12-14 2021年 1月 11日 91.04 10,000 910,400.00
2020122200009479 600383 金地集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.50 67,400 909,900.00
2020121800005987 600009 上海机场 2020-12-18 2021年 1月 4日 75.66 12,000 907,920.00
2020122300005478 600438 通威股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 38.44 23,600 907,184.00
2020122800004007 600438 通威股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 38.44 23,600 907,184.00
2020122200009459 600547 山东黄金 2020-12-22 2021年 1月 5日 23.62 38,400 907,008.00
2020122200009299 601555 东吴证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 9.86 91,800 905,148.00
2020122200009693 000627 天茂集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.87 185,600 903,872.00
2020122200009449 600637 东方明珠 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.94 101,100 903,834.00
2020122200009617 002241 歌尔股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 37.32 24,200 903,144.00
2020122800007315 601236 红塔证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.59 48,500 901,615.00
2020122900006027 000338 潍柴动力 2020-12-29 2021年 1月 12日 15.79 57,100 901,609.00
2020122200009503 600208 新湖中宝 2020-12-22 2021年 1月 5日 3.10 290,800 901,480.00
2020122200009527 600050 中国联通 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.46 202,100 901,366.00
2020122200009245 601933 永辉超市 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.18 125,200 898,936.00
2020122200009451 600606 绿地控股 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.83 153,800 896,654.00
2020122200009601 002456 欧菲光 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.18 68,000 896,240.00
2020122800004631 002241 歌尔股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 37.32 24,000 895,680.00
2020121100001841 002241 歌尔股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 37.32 24,000 895,680.00
2020122200009383 600837 海通证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.86 69,300 891,198.00
2020122200009233 603019 中科曙光 2020-12-22 2021年 1月 5日 34.23 26,000 889,980.00
2020122200009589 002558 巨人网络 2020-12-22 2021年 1月 5日 17.43 50,900 887,187.00
2020122200009525 600061 国投资本 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.83 64,100 886,503.00
2020122900005711 603899 晨光文具 2020-12-29 2021年 1月 12日 88.56 10,000 885,600.00
2020121400007605 002352 顺丰控股 2020-12-14 2021年 1月 11日 88.23 10,000 882,300.00
2020122400013193 002352 顺丰控股 2020-12-24 2021年 1月 7日 88.23 10,000 882,300.00
2020122300007100 002352 顺丰控股 2020-12-23 2021年 1月 6日 88.23 10,000 882,300.00
2020122400003199 002352 顺丰控股 2020-12-24 2021年 1月 21日 88.23 10,000 882,300.00
2020122200009615 002252 上海莱士 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.40 119,200 882,080.00
2020121800005859 000768 中航西飞 2020-12-18 2021年 1月 4日 36.68 24,000 880,320.00
2020122200009413 600919 江苏银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.46 161,200 880,152.00
2020122800004709 600104 上汽集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 24.44 36,000 879,840.00
2020121100001835 600104 上汽集团 2020-12-11 2021年 1月 8日 24.44 36,000 879,840.00
2020121800002563 600104 上汽集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 24.44 36,000 879,840.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800002991 601288 农业银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.14 280,000 879,200.00
2020121800007765 601919 中远海控 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.21 72,000 879,120.00
2020122200009381 600848 上海临港 2020-12-22 2021年 1月 5日 20.02 43,900 878,878.00
2020123100004994 601998 中信银行 2020-12-31 2021年 1月 14日 5.11 171,400 875,854.00
2020123000006323 603993 洛阳钼业 2020-12-30 2021年 1月 13日 6.25 140,000 875,000.00
2020122200009689 000671 阳光城 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.52 134,100 874,332.00
2020122400002181 000768 中航西飞 2020-12-24 2021年 1月 7日 36.68 23,800 872,984.00
2020122100005303 600109 国金证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 16.27 53,600 872,072.00
2020121800008177 300413 芒果超媒 2020-12-18 2021年 1月 4日 72.50 12,000 870,000.00
2020122200009665 000895 双汇发展 2020-12-22 2021年 1月 5日 46.94 18,500 868,390.00
2020122200009495 600297 广汇汽车 2020-12-22 2021年 1月 5日 2.86 303,400 867,724.00
2020122200009521 600085 同仁堂 2020-12-22 2021年 1月 5日 23.90 36,300 867,570.00
2020122200009579 002624 完美世界 2020-12-22 2021年 1月 5日 29.50 29,400 867,300.00
2020122400006195 600522 中天科技 2020-12-24 2021年 1月 21日 10.84 80,000 867,200.00
2020122400012885 600522 中天科技 2020-12-24 2021年 1月 7日 10.84 80,000 867,200.00
2020122200009349 601108 财通证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.65 68,500 866,525.00
2020122200009659 000977 浪潮信息 2020-12-22 2021年 1月 5日 26.88 32,200 865,536.00
2020121800006119 601088 中国神华 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.01 48,000 864,480.00
2020123100009062 002129 中环股份 2020-12-31 2021年 1月 14日 25.50 33,900 864,450.00
2020122900006023 002714 牧原股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 77.10 11,200 863,520.00
2020121400007527 000002 万科 A 2020-12-14 2021年 1月 11日 28.70 30,000 861,000.00
2020122200009655 001979 招商蛇口 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.29 64,700 859,863.00
2020122200009279 601688 华泰证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.01 47,700 859,077.00
2020122200009465 600489 中金黄金 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.81 97,500 858,975.00
2020122200009603 002422 科伦药业 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.44 44,100 857,304.00
2020122400013241 300014 亿纬锂能 2020-12-24 2021年 1月 7日 81.50 10,500 855,750.00
2020122200000767 300014 亿纬锂能 2020-12-22 2021年 1月 19日 81.50 10,500 855,750.00
2020121700003264 600584 长电科技 2020-12-17 2021年 1月 14日 42.57 20,000 851,400.00
2020122200009289 601628 中国人寿 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.39 22,100 848,419.00
2020122200009255 601878 浙商证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 15.30 55,300 846,090.00
2020121800005877 000895 双汇发展 2020-12-18 2021年 1月 4日 46.94 18,000 844,920.00
2020121800002508 601899 紫金矿业 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.29 90,600 841,674.00
2020122800004549 601211 国泰君安 2020-12-28 2021年 1月 11日 17.53 48,000 841,440.00
2020121100001697 601211 国泰君安 2020-12-11 2021年 1月 8日 17.53 48,000 841,440.00
2020121800002931 600999 招商证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 23.34 36,000 840,240.00
2020122200009985 600487 亨通光电 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.99 60,000 839,400.00
2020121800006057 600346 恒力石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.97 30,000 839,100.00
2020122200009631 002146 荣盛发展 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.53 128,400 838,452.00
2020122200009487 600340 华夏幸福 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.93 64,600 835,278.00
2020122200009647 002024 苏宁易购 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.71 107,700 830,367.00
2020121800005947 002493 荣盛石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.61 30,000 828,300.00
2020122200009271 601788 光大证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.52 44,600 825,992.00
2020123000006329 600584 长电科技 2020-12-30 2021年 1月 13日 42.57 19,400 825,858.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800006007 600028 中国石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.03 204,000 822,120.00
2020122200009637 002120 韵达股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 15.70 52,300 821,110.00
2020121800005991 600019 宝钢股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.95 138,000 821,100.00
2020122800004391 600522 中天科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 10.84 75,500 818,420.00
2020122800004557 601229 上海银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.84 104,000 815,360.00
2020122300007412 300014 亿纬锂能 2020-12-23 2021年 1月 6日 81.50 10,000 815,000.00
2020122200009553 600011 华能国际 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.48 181,100 811,328.00
2020122100001768 601899 紫金矿业 2020-12-21 2021年 1月 4日 9.29 87,000 808,230.00
2020122400005116 600438 通威股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 38.44 21,000 807,240.00
2020122200008599 600438 通威股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.44 21,000 807,240.00
2020122300003154 601328 交通银行 2020-12-23 2021年 1月 20日 4.48 180,000 806,400.00
2020122200009501 600233 圆通速递 2020-12-22 2021年 1月 5日 11.50 70,100 806,150.00
2020122900005735 603369 今世缘 2020-12-29 2021年 1月 12日 57.38 14,000 803,320.00
2020121800002630 601696 中银证券 2020-12-18 2021年 1月 15日 27.68 29,000 802,720.00
2020122800008003 300498 温氏股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.23 44,000 802,120.00
2020121800000556 300498 温氏股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.23 44,000 802,120.00
2020121100002105 300498 温氏股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 18.23 44,000 802,120.00
2020122400013107 000723 美锦能源 2020-12-24 2021年 1月 7日 6.68 120,000 801,600.00
2020122200009629 002153 石基信息 2020-12-22 2021年 1月 5日 31.09 25,600 795,904.00
2020122400012771 601162 天风证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 6.10 130,400 795,440.00
2020122200010001 002773 康弘药业 2020-12-22 2021年 1月 5日 48.15 16,500 794,475.00
2020121800002837 601066 中信建投 2020-12-18 2021年 1月 4日 42.00 18,900 793,800.00
2020122900005739 603799 华友钴业 2020-12-29 2021年 1月 12日 79.30 10,000 793,000.00
2020122900006017 603799 华友钴业 2020-12-29 2021年 1月 12日 79.30 10,000 793,000.00
2020121400006189 603799 华友钴业 2020-12-14 2021年 1月 11日 79.30 10,000 793,000.00
2020122200009667 000876 新希望 2020-12-22 2021年 1月 5日 22.40 35,400 792,960.00
2020122200010241 300003 乐普医疗 2020-12-22 2021年 1月 5日 27.18 29,100 790,938.00
2020123000006325 601919 中远海控 2020-12-30 2021年 1月 13日 12.21 64,600 788,766.00
2020122200009663 000938 紫光股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 20.45 38,500 787,325.00
2020121800005909 002311 海大集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 65.50 12,000 786,000.00
2020123100001720 601360 三六零 2020-12-31 2021年 1月 14日 15.71 50,000 785,500.00
2020121100001703 601229 上海银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.84 100,000 784,000.00
2020123100004958 002241 歌尔股份 2020-12-31 2021年 1月 14日 37.32 21,000 783,720.00
2020122200009641 002044 美年健康 2020-12-22 2021年 1月 5日 11.33 69,100 782,903.00
2020123000006445 002179 中航光电 2020-12-30 2021年 1月 13日 78.29 10,000 782,900.00
2020122200009499 600271 航天信息 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.60 62,100 782,460.00
2020122900001222 600760 中航沈飞 2020-12-29 2021年 1月 12日 78.18 10,000 781,800.00
2020122900005703 600760 中航沈飞 2020-12-29 2021年 1月 12日 78.18 10,000 781,800.00
2020122200002628 600760 中航沈飞 2020-12-22 2021年 1月 5日 78.18 10,000 781,800.00
2020122500002109 600760 中航沈飞 2020-12-25 2021年 1月 8日 78.18 10,000 781,800.00
2020121800005867 000776 广发证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 16.28 48,000 781,440.00
2020122300006742 002271 东方雨虹 2020-12-23 2021年 1月 6日 38.80 20,000 776,000.00
2020121800005831 000157 中联重科 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.90 78,000 772,200.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122200009591 002555 三七互娱 2020-12-22 2021年 1月 5日 31.23 24,700 771,381.00
2020121800002032 601211 国泰君安 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.53 44,000 771,320.00
2020122200000847 300142 沃森生物 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.56 20,000 771,200.00
2020122900005695 002714 牧原股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 77.10 10,000 771,000.00
2020121400007625 002714 牧原股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 77.10 10,000 771,000.00
2020122500001260 000768 中航西飞 2020-12-25 2021年 1月 8日 36.68 21,000 770,280.00
2020122800004411 600660 福耀玻璃 2020-12-28 2021年 1月 11日 48.05 16,000 768,800.00
2020122500006305 600438 通威股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 38.44 20,000 768,800.00
2020122800001633 600438 通威股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 38.44 20,000 768,800.00
2020121100001613 600660 福耀玻璃 2020-12-11 2021年 1月 8日 48.05 16,000 768,800.00
2020123000006949 000703 恒逸石化 2020-12-30 2021年 1月 13日 12.80 60,000 768,000.00
2020122200009691 000656 金科股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.09 108,300 767,847.00
2020121400006059 600900 长江电力 2020-12-14 2021年 1月 11日 19.16 40,000 766,400.00
2020121800005913 002129 中环股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 25.50 30,000 765,000.00
2020122800007761 300408 三环集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 37.25 20,500 763,625.00
2020122400002793 002129 中环股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 25.50 29,900 762,450.00
2020121800005891 002007 华兰生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 42.24 18,000 760,320.00
2020122800004645 000338 潍柴动力 2020-12-28 2021年 1月 11日 15.79 48,000 757,920.00
2020121100001745 000338 潍柴动力 2020-12-11 2021年 1月 8日 15.79 48,000 757,920.00
2020122200008517 600009 上海机场 2020-12-22 2021年 1月 5日 75.66 10,000 756,600.00
2020121800001912 601229 上海银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.84 96,000 752,640.00
2020121400007863 300015 爱尔眼科 2020-12-14 2021年 1月 11日 74.89 10,000 748,900.00
2020122300007410 300408 三环集团 2020-12-23 2021年 1月 6日 37.25 20,000 745,000.00
2020122200010291 300142 沃森生物 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.56 19,300 744,208.00
2020122900006271 600406 国电南瑞 2020-12-29 2021年 1月 12日 26.57 28,000 743,960.00
2020121800008151 300033 同花顺 2020-12-18 2021年 1月 4日 123.98 6,000 743,880.00
2020122200009323 601231 环旭电子 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.34 38,400 742,656.00
2020122800001609 600438 通威股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 38.44 19,300 741,892.00
2020122300000401 300122 智飞生物 2020-12-23 2021年 1月 6日 147.91 5,000 739,550.00
2020121800005903 002050 三花智控 2020-12-18 2021年 1月 4日 24.65 30,000 739,500.00
2020122900005719 601155 新城控股 2020-12-29 2021年 1月 12日 34.83 21,200 738,396.00
2020122800004423 601169 北京银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.84 152,000 735,680.00
2020121100001565 601169 北京银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.84 152,000 735,680.00
2020122200009679 000728 国元证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.96 81,700 732,032.00
2020122200009583 002602 世纪华通 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.11 102,900 731,619.00
2020121800008139 300628 亿联网络 2020-12-18 2021年 1月 4日 73.12 10,000 731,200.00
2020121800008295 300628 亿联网络 2020-12-18 2021年 1月 4日 73.12 10,000 731,200.00
2020121400007947 300628 亿联网络 2020-12-14 2021年 1月 11日 73.12 10,000 731,200.00
2020122200010131 300628 亿联网络 2020-12-22 2021年 1月 5日 73.12 10,000 731,200.00
2020123000006331 600362 江西铜业 2020-12-30 2021年 1月 13日 19.95 36,600 730,170.00
2020122300002528 600161 天坛生物 2020-12-23 2021年 1月 20日 41.70 17,500 729,750.00
2020121800005833 000166 申万宏源 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.28 138,000 728,640.00
2020121800006123 601009 南京银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.08 90,000 727,200.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122200009651 002007 华兰生物 2020-12-22 2021年 1月 5日 42.24 17,200 726,528.00
2020123100000740 601901 方正证券 2020-12-31 2021年 1月 28日 10.37 70,000 725,900.00
2020122100004879 000860 顺鑫农业 2020-12-21 2021年 1月 4日 72.54 10,000 725,400.00
2020122500006247 000860 顺鑫农业 2020-12-25 2021年 1月 8日 72.54 10,000 725,400.00
2020121800005793 000860 顺鑫农业 2020-12-18 2021年 1月 4日 72.54 10,000 725,400.00
2020122400012907 000860 顺鑫农业 2020-12-24 2021年 1月 7日 72.54 10,000 725,400.00
2020122100005833 300413 芒果超媒 2020-12-21 2021年 1月 4日 72.50 10,000 725,000.00
2020123000000537 300136 信维通信 2020-12-30 2021年 1月 13日 35.88 20,200 724,776.00
2020121800002435 601919 中远海控 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.21 59,200 722,832.00
2020123000003364 601878 浙商证券 2020-12-30 2021年 1月 13日 15.30 47,200 722,160.00
2020121400007557 000725 京东方 A 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.00 120,000 720,000.00
2020122100004877 002958 青农商行 2020-12-21 2021年 1月 4日 5.09 140,000 712,600.00
2020121800002312 600893 航发动力 2020-12-18 2021年 1月 4日 59.35 12,000 712,200.00
2020121800006069 600547 山东黄金 2020-12-18 2021年 1月 4日 23.62 30,000 708,600.00
2020122100005547 002463 沪电股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 18.79 37,700 708,383.00
2020122300006536 000938 紫光股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 20.45 34,600 707,570.00
2020122200009613 002271 东方雨虹 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.80 18,200 706,160.00
2020122900005705 600019 宝钢股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 5.95 118,600 705,670.00
2020121800007751 601877 正泰电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 39.16 18,000 704,880.00
2020122800004465 600588 用友网络 2020-12-28 2021年 1月 11日 43.87 16,000 701,920.00
2020121800001945 600588 用友网络 2020-12-18 2021年 1月 4日 43.87 16,000 701,920.00
2020121100001611 600588 用友网络 2020-12-11 2021年 1月 8日 43.87 16,000 701,920.00
2020121400006115 601398 工商银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.99 140,000 698,600.00
2020122100005311 600362 江西铜业 2020-12-21 2021年 1月 4日 19.95 35,000 698,250.00
2020122800007999 300601 康泰生物 2020-12-28 2021年 1月 11日 174.50 4,000 698,000.00
2020121800000558 300601 康泰生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 174.50 4,000 698,000.00
2020121100002087 300601 康泰生物 2020-12-11 2021年 1月 8日 174.50 4,000 698,000.00
2020122200010597 300601 康泰生物 2020-12-22 2021年 1月 5日 174.50 4,000 698,000.00
2020121800002616 601169 北京银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.84 144,000 696,960.00
2020121800006165 601336 新华保险 2020-12-18 2021年 1月 4日 57.97 12,000 695,640.00
2020122400013187 601216 君正集团 2020-12-24 2021年 1月 7日 4.95 140,000 693,000.00
2020121800006101 600741 华域汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.82 24,000 691,680.00
2020121800007767 601933 永辉超市 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.18 96,000 689,280.00
2020123100003414 600919 江苏银行 2020-12-31 2021年 1月 14日 5.46 126,200 689,052.00
2020121800007799 603369 今世缘 2020-12-18 2021年 1月 4日 57.38 12,000 688,560.00
2020122800004517 601988 中国银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 3.18 216,000 686,880.00
2020121100001661 601988 中国银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 3.18 216,000 686,880.00
2020122800007353 002958 青农商行 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.09 134,500 684,605.00
2020121800007757 601901 方正证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.37 66,000 684,420.00
2020122500006087 601336 新华保险 2020-12-25 2021年 1月 8日 57.97 11,800 684,046.00
2020121800007721 601633 长城汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.81 18,000 680,580.00
2020122100001259 002415 海康威视 2020-12-21 2021年 1月 4日 48.51 14,000 679,140.00
2020122400013235 002415 海康威视 2020-12-24 2021年 1月 7日 48.51 14,000 679,140.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122900006209 000728 国元证券 2020-12-29 2021年 1月 12日 8.96 75,500 676,480.00
2020121800007797 603993 洛阳钼业 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.25 108,000 675,000.00
2020121800005869 000876 新希望 2020-12-18 2021年 1月 4日 22.40 30,000 672,000.00
2020122400013201 600900 长江电力 2020-12-24 2021年 1月 7日 19.16 35,000 670,600.00
2020122500006081 600900 长江电力 2020-12-25 2021年 1月 8日 19.16 35,000 670,600.00
2020121800008173 300408 三环集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.25 18,000 670,500.00
2020122200008605 601555 东吴证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 9.86 68,000 670,480.00
2020122800004367 601990 南京证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.27 54,500 668,715.00
2020122500006107 000723 美锦能源 2020-12-25 2021年 1月 8日 6.68 100,000 668,000.00
2020122300007408 300122 智飞生物 2020-12-23 2021年 1月 6日 147.91 4,500 665,595.00
2020121800006173 601390 中国中铁 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.27 126,000 664,020.00
2020122800004503 601766 中国中车 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.31 124,000 658,440.00
2020121100001647 601766 中国中车 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.31 124,000 658,440.00
2020123100000376 000725 京东方 A 2020-12-31 2021年 1月 14日 6.00 109,700 658,200.00
2020121800005843 000625 长安汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 21.88 30,000 656,400.00
2020123100005006 600111 北方稀土 2020-12-31 2021年 1月 14日 13.09 50,000 654,500.00
2020122400012525 600111 北方稀土 2020-12-24 2021年 1月 7日 13.09 50,000 654,500.00
2020122800004507 601818 光大银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 3.99 164,000 654,360.00
2020121100001651 601818 光大银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 3.99 164,000 654,360.00
2020121800007497 601633 长城汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.81 17,300 654,113.00
2020122800004623 002230 科大讯飞 2020-12-28 2021年 1月 11日 40.87 16,000 653,920.00
2020121100001859 002230 科大讯飞 2020-12-11 2021年 1月 8日 40.87 16,000 653,920.00
2020121800001459 002230 科大讯飞 2020-12-18 2021年 1月 4日 40.87 16,000 653,920.00
2020122800007991 300014 亿纬锂能 2020-12-28 2021年 1月 11日 81.50 8,000 652,000.00
2020121100002083 300014 亿纬锂能 2020-12-11 2021年 1月 8日 81.50 8,000 652,000.00
2020122400001116 300059 东方财富 2020-12-24 2021年 1月 7日 31.00 21,000 651,000.00
2020122400004454 601236 红塔证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 18.59 35,000 650,650.00
2020121800001884 601988 中国银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.18 204,000 648,720.00
2020122800004405 600703 三安光电 2020-12-28 2021年 1月 11日 27.01 24,000 648,240.00
2020121100001581 600703 三安光电 2020-12-11 2021年 1月 8日 27.01 24,000 648,240.00
2020122200003836 601788 光大证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.52 35,000 648,200.00
2020122800004587 600196 复星医药 2020-12-28 2021年 1月 11日 53.99 12,000 647,880.00
2020121100001825 600196 复星医药 2020-12-11 2021年 1月 8日 53.99 12,000 647,880.00
2020122800007997 300347 泰格医药 2020-12-28 2021年 1月 11日 161.61 4,000 646,440.00
2020121800000536 300347 泰格医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 161.61 4,000 646,440.00
2020121100002107 300347 泰格医药 2020-12-11 2021年 1月 8日 161.61 4,000 646,440.00
2020122100005809 300347 泰格医药 2020-12-21 2021年 1月 4日 161.61 4,000 646,440.00
2020122200010293 300136 信维通信 2020-12-22 2021年 1月 5日 35.88 18,000 645,840.00
2020122200008607 601628 中国人寿 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.39 16,800 644,952.00
2020122500001486 002044 美年健康 2020-12-25 2021年 1月 22日 11.33 56,900 644,677.00
2020122200010297 300433 蓝思科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 30.61 21,000 642,810.00
2020122300000517 300676 华大基因 2020-12-23 2021年 1月 6日 128.56 5,000 642,800.00
2020123100004998 601633 长城汽车 2020-12-31 2021年 1月 14日 37.81 17,000 642,770.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800006011 600050 中国联通 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.46 144,000 642,240.00
2020121800007779 601939 建设银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.28 102,000 640,560.00
2020122500002142 601236 红塔证券 2020-12-25 2021年 1月 22日 18.59 34,400 639,496.00
2020122500002305 600487 亨通光电 2020-12-25 2021年 1月 22日 13.99 45,600 637,944.00
2020121500000363 300144 宋城演艺 2020-12-15 2021年 1月 12日 17.72 36,000 637,920.00
2020121800005887 001979 招商蛇口 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.29 48,000 637,920.00
2020122800004479 600406 国电南瑞 2020-12-28 2021年 1月 11日 26.57 24,000 637,680.00
2020121800002573 600406 国电南瑞 2020-12-18 2021年 1月 4日 26.57 24,000 637,680.00
2020121100001623 600406 国电南瑞 2020-12-11 2021年 1月 8日 26.57 24,000 637,680.00
2020121800002585 601766 中国中车 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.31 120,000 637,200.00
2020122900000808 000728 国元证券 2020-12-29 2021年 1月 26日 8.96 70,800 634,368.00
2020123000003495 601186 中国铁建 2020-12-30 2021年 1月 13日 7.90 80,000 632,000.00
2020121800007905 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 150,000 628,500.00
2020121800006107 600958 东方证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.63 54,000 628,020.00
2020123100003418 600999 招商证券 2020-12-31 2021年 1月 14日 23.34 26,900 627,846.00
2020121800008143 300408 三环集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.25 16,800 625,800.00
2020121800007717 601377 兴业证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.68 72,000 624,960.00
2020121800007761 601857 中国石油 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.15 150,000 622,500.00
2020121800002843 601818 光大银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.99 156,000 622,440.00
2020121800001506 002271 东方雨虹 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.80 16,000 620,800.00
2020121800007969 000651 格力电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 61.94 10,000 619,400.00
2020121800007941 000651 格力电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 61.94 10,000 619,400.00
2020122800008013 300142 沃森生物 2020-12-28 2021年 1月 11日 38.56 16,000 616,960.00
2020121800000552 300142 沃森生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.56 16,000 616,960.00
2020121100002205 300142 沃森生物 2020-12-11 2021年 1月 8日 38.56 16,000 616,960.00
2020121800007787 603019 中科曙光 2020-12-18 2021年 1月 4日 34.23 18,000 616,140.00
2020122800004353 601108 财通证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.65 48,700 616,055.00
2020122800004565 601628 中国人寿 2020-12-28 2021年 1月 11日 38.39 16,000 614,240.00
2020121800002005 601628 中国人寿 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.39 16,000 614,240.00
2020121100001709 601628 中国人寿 2020-12-11 2021年 1月 8日 38.39 16,000 614,240.00
2020122100005819 300433 蓝思科技 2020-12-21 2021年 1月 4日 30.61 20,000 612,200.00
2020122500006663 300433 蓝思科技 2020-12-25 2021年 1月 8日 30.61 20,000 612,200.00
2020122100005209 601390 中国中铁 2020-12-21 2021年 1月 4日 5.27 115,600 609,212.00
2020121800005883 002001 新和成 2020-12-18 2021年 1月 4日 33.68 18,000 606,240.00
2020123000003447 600547 山东黄金 2020-12-30 2021年 1月 27日 23.62 25,600 604,672.00
2020122400012899 600482 中国动力 2020-12-24 2021年 1月 7日 17.92 33,600 602,112.00
2020123000006319 601838 成都银行 2020-12-30 2021年 1月 13日 10.67 56,400 601,788.00
2020122800003577 600795 国电电力 2020-12-28 2021年 1月 11日 2.25 267,400 601,650.00
2020122900005741 000723 美锦能源 2020-12-29 2021年 1月 12日 6.68 90,000 601,200.00
2020121800005989 600015 华夏银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.25 96,000 600,000.00
2020123000008069 600176 中国巨石 2020-12-30 2021年 1月 13日 19.96 30,000 598,800.00
2020121800005931 002202 金风科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 14.25 42,000 598,500.00
2020122300005494 002241 歌尔股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 37.32 16,000 597,120.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800005953 002236 大华股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.89 30,000 596,700.00
2020122800003563 002236 大华股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.89 30,000 596,700.00
2020122800004009 600893 航发动力 2020-12-28 2021年 1月 11日 59.35 10,000 593,500.00
2020122800004013 600893 航发动力 2020-12-28 2021年 1月 11日 59.35 10,000 593,500.00
2020122400004746 600893 航发动力 2020-12-24 2021年 1月 7日 59.35 10,000 593,500.00
2020122400012795 600893 航发动力 2020-12-24 2021年 1月 7日 59.35 10,000 593,500.00
2020122900006007 600438 通威股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 38.44 15,400 591,976.00
2020122900006009 601066 中信建投 2020-12-29 2021年 1月 12日 42.00 14,000 588,000.00
2020123100004988 601066 中信建投 2020-12-31 2021年 1月 14日 42.00 14,000 588,000.00
2020122200009353 601066 中信建投 2020-12-22 2021年 1月 5日 42.00 14,000 588,000.00
2020122800004677 000768 中航西飞 2020-12-28 2021年 1月 11日 36.68 16,000 586,880.00
2020121100001737 000768 中航西飞 2020-12-11 2021年 1月 8日 36.68 16,000 586,880.00
2020122800004525 601919 中远海控 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.21 48,000 586,080.00
2020121800002445 601919 中远海控 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.21 48,000 586,080.00
2020121100001667 601919 中远海控 2020-12-11 2021年 1月 8日 12.21 48,000 586,080.00
2020121800006013 600109 国金证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 16.27 36,000 585,720.00
2020122400012769 600741 华域汽车 2020-12-24 2021年 1月 7日 28.82 20,300 585,046.00
2020121400006047 600690 海尔智家 2020-12-14 2021年 1月 11日 29.21 20,000 584,200.00
2020121800006117 601006 大秦铁路 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.46 90,000 581,400.00
2020122800007993 300413 芒果超媒 2020-12-28 2021年 1月 11日 72.50 8,000 580,000.00
2020121800000544 300413 芒果超媒 2020-12-18 2021年 1月 4日 72.50 8,000 580,000.00
2020121100002111 300413 芒果超媒 2020-12-11 2021年 1月 8日 72.50 8,000 580,000.00
2020121500005215 601336 新华保险 2020-12-15 2021年 1月 12日 57.97 10,000 579,700.00
2020122300007338 300142 沃森生物 2020-12-23 2021年 1月 6日 38.56 15,000 578,400.00
2020121800007781 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 138,000 578,220.00
2020121800003206 600660 福耀玻璃 2020-12-18 2021年 1月 4日 48.05 12,000 576,600.00
2020122800004437 601088 中国神华 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.01 32,000 576,320.00
2020121800002319 601088 中国神华 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.01 32,000 576,320.00
2020121100001583 601088 中国神华 2020-12-11 2021年 1月 8日 18.01 32,000 576,320.00
2020121800001984 601600 中国铝业 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.63 158,300 574,629.00
2020122400012891 603369 今世缘 2020-12-24 2021年 1月 7日 57.38 10,000 573,800.00
2020121800005969 002736 国信证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.64 42,000 572,880.00
2020121800006063 600352 浙江龙盛 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.62 42,000 572,040.00
2020122400012913 600297 广汇汽车 2020-12-24 2021年 1月 7日 2.86 200,000 572,000.00
2020123100000507 002508 老板电器 2020-12-31 2021年 1月 28日 40.78 14,000 570,920.00
2020122100000212 300014 亿纬锂能 2020-12-21 2021年 1月 4日 81.50 7,000 570,500.00
2020122100005551 002202 金风科技 2020-12-21 2021年 1月 4日 14.25 40,000 570,000.00
2020121800006163 601186 中国铁建 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.90 72,000 568,800.00
2020122400012763 600406 国电南瑞 2020-12-24 2021年 1月 7日 26.57 21,200 563,284.00
2020122800004667 000895 双汇发展 2020-12-28 2021年 1月 11日 46.94 12,000 563,280.00
2020122300006506 603993 洛阳钼业 2020-12-23 2021年 1月 6日 6.25 90,000 562,500.00
2020121800005959 002555 三七互娱 2020-12-18 2021年 1月 4日 31.23 18,000 562,140.00
2020121800007071 600438 通威股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.44 14,600 561,224.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122300001972 002475 立讯精密 2020-12-23 2021年 1月 20日 56.12 10,000 561,200.00
2020122400012521 002475 立讯精密 2020-12-24 2021年 1月 7日 56.12 10,000 561,200.00
2020121800006143 601225 陕西煤业 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.34 60,000 560,400.00
2020121800005811 002241 歌尔股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.32 15,000 559,800.00
2020122800004443 600346 恒力石化 2020-12-28 2021年 1月 11日 27.97 20,000 559,400.00
2020121800001870 600346 恒力石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.97 20,000 559,400.00
2020121100001589 600346 恒力石化 2020-12-11 2021年 1月 8日 27.97 20,000 559,400.00
2020122100005277 002736 国信证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 13.64 41,000 559,240.00
2020121400006167 601899 紫金矿业 2020-12-14 2021年 1月 11日 9.29 60,000 557,400.00
2020122500006173 002673 西部证券 2020-12-25 2021年 1月 8日 10.14 54,900 556,686.00
2020122300001943 002456 欧菲光 2020-12-23 2021年 1月 20日 13.18 42,200 556,196.00
2020122400003562 002555 三七互娱 2020-12-24 2021年 1月 21日 31.23 17,800 555,894.00
2020121800007735 601788 光大证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.52 30,000 555,600.00
2020122900001571 600050 中国联通 2020-12-29 2021年 1月 12日 4.46 124,200 553,932.00
2020121800005933 002601 龙蟒佰利 2020-12-18 2021年 1月 4日 30.77 18,000 553,860.00
2020122900005701 600406 国电南瑞 2020-12-29 2021年 1月 12日 26.57 20,800 552,656.00
2020122800004743 002493 荣盛石化 2020-12-28 2021年 1月 11日 27.61 20,000 552,200.00
2020121100001887 002493 荣盛石化 2020-12-11 2021年 1月 8日 27.61 20,000 552,200.00
2020121800008181 300433 蓝思科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 30.61 18,000 550,980.00
2020122800003585 600111 北方稀土 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.09 42,000 549,780.00
2020122200008615 600111 北方稀土 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.09 42,000 549,780.00
2020122800004691 600028 中国石化 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.03 136,000 548,080.00
2020121100001795 600028 中国石化 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.03 136,000 548,080.00
2020122800004685 600019 宝钢股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.95 92,000 547,400.00
2020121100001813 600019 宝钢股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.95 92,000 547,400.00
2020121800007521 601919 中远海控 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.21 44,700 545,787.00
2020122900006019 601788 光大证券 2020-12-29 2021年 1月 12日 18.52 29,200 540,784.00
2020121400006141 601688 华泰证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 18.01 30,000 540,300.00
2020121800003192 600703 三安光电 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.01 20,000 540,200.00
2020121400005993 600196 复星医药 2020-12-14 2021年 1月 11日 53.99 10,000 539,900.00
2020122100005549 002602 世纪华通 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.11 75,900 539,649.00
2020122400013183 600438 通威股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 38.44 14,000 538,160.00
2020121800006103 600926 杭州银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 14.92 36,000 537,120.00
2020121800005797 002007 华兰生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 42.24 12,700 536,448.00
2020121600002159 600031 三一重工 2020-12-16 2021年 1月 13日 34.98 15,300 535,194.00
2020122100005255 000895 双汇发展 2020-12-21 2021年 1月 4日 46.94 11,400 535,116.00
2020121800007749 601838 成都银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.67 50,000 533,500.00
2020122900005745 601238 广汽集团 2020-12-29 2021年 1月 12日 13.29 40,000 531,600.00
2020122200008593 600362 江西铜业 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.95 26,600 530,670.00
2020122200009379 600886 国投电力 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.64 61,000 527,040.00
2020121800001997 601390 中国中铁 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.27 100,000 527,000.00
2020123000006407 600588 用友网络 2020-12-30 2021年 1月 13日 43.87 12,000 526,440.00
2020123100003636 600919 江苏银行 2020-12-31 2021年 1月 14日 5.46 96,000 524,160.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121700009921 600919 江苏银行 2020-12-17 2021年 1月 14日 5.46 96,000 524,160.00
2020121800002128 600019 宝钢股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.95 88,000 523,600.00
2020122800004663 000776 广发证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 16.28 32,000 520,960.00
2020121100001769 000776 广发证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 16.28 32,000 520,960.00
2020122900007649 300122 智飞生物 2020-12-29 2021年 1月 12日 147.91 3,500 517,685.00
2020121400006035 600585 海螺水泥 2020-12-14 2021年 1月 11日 51.62 10,000 516,200.00
2020121800002061 600028 中国石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.03 128,000 515,840.00
2020122800004639 000157 中联重科 2020-12-28 2021年 1月 11日 9.90 52,000 514,800.00
2020121100001783 000157 中联重科 2020-12-11 2021年 1月 8日 9.90 52,000 514,800.00
2020121800005893 002008 大族激光 2020-12-18 2021年 1月 4日 42.75 12,000 513,000.00
2020122500006251 002157 正邦科技 2020-12-25 2021年 1月 8日 17.04 30,000 511,200.00
2020121800002013 600584 长电科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 42.57 12,000 510,840.00
2020122800004597 002129 中环股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 25.50 20,000 510,000.00
2020122500006189 600547 山东黄金 2020-12-25 2021年 1月 8日 23.62 21,500 507,830.00
2020123000003591 601238 广汽集团 2020-12-30 2021年 1月 13日 13.29 38,200 507,678.00
2020122800004609 002007 华兰生物 2020-12-28 2021年 1月 11日 42.24 12,000 506,880.00
2020121800001262 002007 华兰生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 42.24 12,000 506,880.00
2020121800006021 600183 生益科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.16 18,000 506,880.00
2020121100001755 002007 华兰生物 2020-12-11 2021年 1月 8日 42.24 12,000 506,880.00
2020122100005193 603019 中科曙光 2020-12-21 2021年 1月 4日 34.23 14,800 506,604.00
2020121800007341 000876 新希望 2020-12-18 2021年 1月 4日 22.40 22,600 506,240.00
2020122500006673 300433 蓝思科技 2020-12-25 2021年 1月 8日 30.61 16,500 505,065.00
2020121800005875 000783 长江证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.40 60,000 504,000.00
2020123100009092 002958 青农商行 2020-12-31 2021年 1月 14日 5.09 97,900 498,311.00
2020121800005785 601607 上海医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.20 25,900 497,280.00
2020122800007987 300033 同花顺 2020-12-28 2021年 1月 11日 123.98 4,000 495,920.00
2020121800000532 300033 同花顺 2020-12-18 2021年 1月 4日 123.98 4,000 495,920.00
2020121100002093 300033 同花顺 2020-12-11 2021年 1月 8日 123.98 4,000 495,920.00
2020122500006181 600010 包钢股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 1.17 423,800 495,846.00
2020121400007579 002027 分众传媒 2020-12-14 2021年 1月 11日 9.87 50,000 493,500.00
2020122800004589 002050 三花智控 2020-12-28 2021年 1月 11日 24.65 20,000 493,000.00
2020121100001759 002050 三花智控 2020-12-11 2021年 1月 8日 24.65 20,000 493,000.00
2020121800005871 000938 紫光股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 20.45 24,000 490,800.00
2020121800008149 300003 乐普医疗 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.18 18,000 489,240.00
2020121400005983 600104 上汽集团 2020-12-14 2021年 1月 11日 24.44 20,000 488,800.00
2020122300007078 600487 亨通光电 2020-12-23 2021年 1月 6日 13.99 34,800 486,852.00
2020121800006049 600383 金地集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.50 36,000 486,000.00
2020122800004637 000166 申万宏源 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.28 92,000 485,760.00
2020122100001118 002157 正邦科技 2020-12-21 2021年 1月 18日 17.04 28,500 485,640.00
2020122100005385 002241 歌尔股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 37.32 13,000 485,160.00
2020121800001603 002415 海康威视 2020-12-18 2021年 1月 4日 48.51 10,000 485,100.00
2020122800004429 601009 南京银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.08 60,000 484,800.00
2020121800002702 601009 南京银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.08 60,000 484,800.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121100001573 601009 南京银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 8.08 60,000 484,800.00
2020121400005947 600000 浦发银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 9.68 50,000 484,000.00
2020121800005885 000977 浪潮信息 2020-12-18 2021年 1月 4日 26.88 18,000 483,840.00
2020122300002105 002773 康弘药业 2020-12-23 2021年 1月 6日 48.15 10,000 481,500.00
2020122200008533 002773 康弘药业 2020-12-22 2021年 1月 5日 48.15 10,000 481,500.00
2020121800005851 000786 北新建材 2020-12-18 2021年 1月 4日 40.05 12,000 480,600.00
2020121400006043 600660 福耀玻璃 2020-12-14 2021年 1月 11日 48.05 10,000 480,500.00
2020121500001871 600660 福耀玻璃 2020-12-15 2021年 1月 12日 48.05 10,000 480,500.00
2020122500006279 600660 福耀玻璃 2020-12-25 2021年 1月 8日 48.05 10,000 480,500.00
2020122200008505 600660 福耀玻璃 2020-12-22 2021年 1月 5日 48.05 10,000 480,500.00
2020121800002940 600919 江苏银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.46 88,000 480,480.00
2020122100004881 000723 美锦能源 2020-12-21 2021年 1月 4日 6.68 71,700 478,956.00
2020121800005901 002044 美年健康 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.33 42,000 475,860.00
2020122500006191 600489 中金黄金 2020-12-25 2021年 1月 8日 8.81 54,000 475,740.00
2020121400005973 600048 保利地产 2020-12-14 2021年 1月 11日 15.82 30,000 474,600.00
2020122500006177 002463 沪电股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 18.79 25,200 473,508.00
2020121800006175 601555 东吴证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.86 48,000 473,280.00
2020122800004469 600547 山东黄金 2020-12-28 2021年 1月 11日 23.62 20,000 472,400.00
2020121100001627 600547 山东黄金 2020-12-11 2021年 1月 8日 23.62 20,000 472,400.00
2020121800007771 601985 中国核电 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.92 96,000 472,320.00
2020121800006023 600111 北方稀土 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.09 36,000 471,240.00
2020122800004489 601877 正泰电器 2020-12-28 2021年 1月 11日 39.16 12,000 469,920.00
2020121800002711 601877 正泰电器 2020-12-18 2021年 1月 4日 39.16 12,000 469,920.00
2020121100001633 601877 正泰电器 2020-12-11 2021年 1月 8日 39.16 12,000 469,920.00
2020122200009493 600299 安迪苏 2020-12-22 2021年 1月 5日 11.51 40,800 469,608.00
2020123100000869 600010 包钢股份 2020-12-31 2021年 1月 14日 1.17 400,000 468,000.00
2020121400005955 600016 民生银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.20 90,000 468,000.00
2020121800005827 000069 华侨城 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.09 66,000 467,940.00
2020121400006065 600999 招商证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 23.34 20,000 466,800.00
2020121800007747 601669 中国电建 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.88 120,000 465,600.00
2020122800004613 002271 东方雨虹 2020-12-28 2021年 1月 11日 38.80 12,000 465,600.00
2020121100001839 002271 东方雨虹 2020-12-11 2021年 1月 8日 38.80 12,000 465,600.00
2020121800001858 600958 东方证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.63 40,000 465,200.00
2020121800000917 000166 申万宏源 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.28 88,000 464,640.00
2020122500006113 601899 紫金矿业 2020-12-25 2021年 1月 8日 9.29 50,000 464,500.00
2020121800005897 002024 苏宁易购 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.71 60,000 462,600.00
2020122800004413 600741 华域汽车 2020-12-28 2021年 1月 11日 28.82 16,000 461,120.00
2020121800002096 600741 华域汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.82 16,000 461,120.00
2020121100001547 600741 华域汽车 2020-12-11 2021年 1月 8日 28.82 16,000 461,120.00
2020121800007753 601878 浙商证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.30 30,000 459,000.00
2020122800004529 601901 方正证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 10.37 44,000 456,280.00
2020121100001671 601901 方正证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 10.37 44,000 456,280.00
2020121800005825 000066 中国长城 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.99 24,000 455,760.00
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2020121800006125 601108 财通证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.65 36,000 455,400.00
2020122100002134 600297 广汇汽车 2020-12-21 2021年 1月 18日 2.86 158,800 454,168.00
2020122800004563 601633 长城汽车 2020-12-28 2021年 1月 11日 37.81 12,000 453,720.00
2020122300005488 601633 长城汽车 2020-12-23 2021年 1月 6日 37.81 12,000 453,720.00
2020121100001707 601633 长城汽车 2020-12-11 2021年 1月 8日 37.81 12,000 453,720.00
2020122500002229 601727 上海电气 2020-12-25 2021年 1月 8日 5.40 84,000 453,600.00
2020121800001817 601377 兴业证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.68 52,000 451,360.00
2020122100005163 601006 大秦铁路 2020-12-21 2021年 1月 4日 6.46 69,800 450,908.00
2020122800004519 603993 洛阳钼业 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.25 72,000 450,000.00
2020121100001663 603993 洛阳钼业 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.25 72,000 450,000.00
2020122300000409 300676 华大基因 2020-12-23 2021年 1月 6日 128.56 3,500 449,960.00
2020121400006109 601328 交通银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.48 100,000 448,000.00
2020122800004669 000876 新希望 2020-12-28 2021年 1月 11日 22.40 20,000 448,000.00
2020122900000938 000876 新希望 2020-12-29 2021年 1月 26日 22.40 20,000 448,000.00
2020121800001161 000876 新希望 2020-12-18 2021年 1月 4日 22.40 20,000 448,000.00
2020122800007995 300408 三环集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 37.25 12,000 447,000.00
2020121800000540 300408 三环集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 37.25 12,000 447,000.00
2020121100002085 300408 三环集团 2020-12-11 2021年 1月 8日 37.25 12,000 447,000.00
2020121800007487 000625 长安汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 21.88 20,400 446,352.00
2020122900007651 300122 智飞生物 2020-12-29 2021年 1月 12日 147.91 3,000 443,730.00
2020122800004539 601390 中国中铁 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.27 84,000 442,680.00
2020121100001689 601390 中国中铁 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.27 84,000 442,680.00
2020122800004373 600352 浙江龙盛 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.62 32,500 442,650.00
2020122500006249 002024 苏宁易购 2020-12-25 2021年 1月 8日 7.71 57,200 441,012.00
2020122100001967 601066 中信建投 2020-12-21 2021年 1月 4日 42.00 10,500 441,000.00
2020123100009090 601919 中远海控 2020-12-31 2021年 1月 14日 12.21 36,100 440,781.00
2020121800001113 000768 中航西飞 2020-12-18 2021年 1月 4日 36.68 12,000 440,160.00
2020121800008175 300628 亿联网络 2020-12-18 2021年 1月 4日 73.12 6,000 438,720.00
2020121400006033 600588 用友网络 2020-12-14 2021年 1月 11日 43.87 10,000 438,700.00
2020122500006301 600588 用友网络 2020-12-25 2021年 1月 8日 43.87 10,000 438,700.00
2020122800005939 000625 长安汽车 2020-12-28 2021年 1月 11日 21.88 20,000 437,600.00
2020121100001741 000625 长安汽车 2020-12-11 2021年 1月 8日 21.88 20,000 437,600.00
2020122400012745 000625 长安汽车 2020-12-24 2021年 1月 7日 21.88 20,000 437,600.00
2020122400003860 601377 兴业证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 8.68 50,200 435,736.00
2020122300006552 002236 大华股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 19.89 21,900 435,591.00
2020122800004357 601555 东吴证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 9.86 44,100 434,826.00
2020123100000181 300059 东方财富 2020-12-31 2021年 1月 28日 31.00 14,000 434,000.00
2020122400012229 601727 上海电气 2020-12-24 2021年 1月 7日 5.40 80,000 432,000.00
2020121800007775 601933 永辉超市 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.18 60,000 430,800.00
2020122900006025 002601 龙蟒佰利 2020-12-29 2021年 1月 12日 30.77 14,000 430,780.00
2020121800008147 300136 信维通信 2020-12-18 2021年 1月 4日 35.88 12,000 430,560.00
2020122300006884 600029 南方航空 2020-12-23 2021年 1月 6日 5.96 72,100 429,716.00
2020122800008257 300433 蓝思科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 30.61 14,000 428,540.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122800004727 600050 中国联通 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.46 96,000 428,160.00
2020121100001831 600050 中国联通 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.46 96,000 428,160.00
2020121400007575 002008 大族激光 2020-12-14 2021年 1月 11日 42.75 10,000 427,500.00
2020122800004533 601939 建设银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.28 68,000 427,040.00
2020121100001677 601939 建设银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.28 68,000 427,040.00
2020122900006287 002739 万达电影 2020-12-29 2021年 1月 12日 18.08 23,600 426,688.00
2020123100005004 600584 长电科技 2020-12-31 2021年 1月 14日 42.57 10,000 425,700.00
2020122300006734 600584 长电科技 2020-12-23 2021年 1月 6日 42.57 10,000 425,700.00
2020122800004011 600584 长电科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 42.57 10,000 425,700.00
2020121800008163 300144 宋城演艺 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.72 24,000 425,280.00
2020121100001771 001979 招商蛇口 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.29 32,000 425,280.00
2020121800003148 603993 洛阳钼业 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.25 68,000 425,000.00
2020121400007535 000100 TCL科技 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.08 60,000 424,800.00
2020123000001896 002007 华兰生物 2020-12-30 2021年 1月 13日 42.24 10,000 422,400.00
2020122100005221 002007 华兰生物 2020-12-21 2021年 1月 4日 42.24 10,000 422,400.00
2020121800005889 002007 华兰生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 42.24 10,000 422,400.00
2020121800005955 002607 中公教育 2020-12-18 2021年 1月 4日 35.13 12,000 421,560.00
2020122800004399 600958 东方证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 11.63 36,000 418,680.00
2020121100001541 600958 东方证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 11.63 36,000 418,680.00
2020121800006139 601155 新城控股 2020-12-18 2021年 1月 4日 34.83 12,000 417,960.00
2020121800003149 600926 杭州银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 14.92 28,000 417,760.00
2020122500002211 600161 天坛生物 2020-12-25 2021年 1月 8日 41.70 10,000 417,000.00
2020122800001321 600161 天坛生物 2020-12-28 2021年 1月 11日 41.70 10,000 417,000.00
2020122800007975 300628 亿联网络 2020-12-28 2021年 1月 11日 73.12 5,700 416,784.00
2020122800004545 601377 兴业证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.68 48,000 416,640.00
2020121100001691 601377 兴业证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 8.68 48,000 416,640.00
2020122400012799 601633 长城汽车 2020-12-24 2021年 1月 7日 37.81 11,000 415,910.00
2020122800004491 601857 中国石油 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.15 100,000 415,000.00
2020121100001635 601857 中国石油 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.15 100,000 415,000.00
2020121800002133 601901 方正证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.37 40,000 414,800.00
2020122800007331 002027 分众传媒 2020-12-28 2021年 1月 11日 9.87 42,000 414,540.00
2020122100005357 000100 TCL科技 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.08 58,400 413,472.00
2020121800006337 600438 通威股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 38.44 10,700 411,308.00
2020122800004523 603019 中科曙光 2020-12-28 2021年 1月 11日 34.23 12,000 410,760.00
2020121100001669 603019 中科曙光 2020-12-11 2021年 1月 8日 34.23 12,000 410,760.00
2020121800006135 601138 工业富联 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.69 30,000 410,700.00
2020121800002138 600050 中国联通 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.46 92,000 410,320.00
2020121400007599 002230 科大讯飞 2020-12-14 2021年 1月 11日 40.87 10,000 408,700.00
2020121800001382 002129 中环股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 25.50 16,000 408,000.00
2020121800005975 600010 包钢股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 1.17 348,000 407,160.00
2020121800006113 600795 国电电力 2020-12-18 2021年 1月 4日 2.25 180,000 405,000.00
2020122800004599 002001 新和成 2020-12-28 2021年 1月 11日 33.68 12,000 404,160.00
2020121800001250 002001 新和成 2020-12-18 2021年 1月 4日 33.68 12,000 404,160.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121100001757 002001 新和成 2020-12-11 2021年 1月 8日 33.68 12,000 404,160.00
2020121800002952 601939 建设银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.28 64,000 401,920.00
2020123000006307 000786 北新建材 2020-12-30 2021年 1月 13日 40.05 10,000 400,500.00
2020122800004703 600015 华夏银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.25 64,000 400,000.00
2020121100001807 600015 华夏银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.25 64,000 400,000.00
2020121800002454 600176 中国巨石 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.96 20,000 399,200.00
2020122800004625 002202 金风科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 14.25 28,000 399,000.00
2020121100001861 002202 金风科技 2020-12-11 2021年 1月 8日 14.25 28,000 399,000.00
2020122100004873 600362 江西铜业 2020-12-21 2021年 1月 4日 19.95 20,000 399,000.00
2020122400012513 600362 江西铜业 2020-12-24 2021年 1月 7日 19.95 20,000 399,000.00
2020121800002183 601857 中国石油 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.15 96,000 398,400.00
2020122800004633 002236 大华股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.89 20,000 397,800.00
2020121100001845 002236 大华股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 19.89 20,000 397,800.00
2020121400006137 601668 中国建筑 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.97 80,000 397,600.00
2020122800007765 300144 宋城演艺 2020-12-28 2021年 1月 11日 17.72 22,400 396,928.00
2020121800008141 300144 宋城演艺 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.72 22,400 396,928.00
2020122100005237 002555 三七互娱 2020-12-21 2021年 1月 4日 31.23 12,700 396,621.00
2020121800005967 002456 欧菲光 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.18 30,000 395,400.00
2020121800001297 002050 三花智控 2020-12-18 2021年 1月 4日 24.65 16,000 394,400.00
2020122800007759 300498 温氏股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.23 21,600 393,768.00
2020122400013261 300498 温氏股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 18.23 21,600 393,768.00
2020122500006571 300498 温氏股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 18.23 21,600 393,768.00
2020121800006017 600029 南方航空 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.96 66,000 393,360.00
2020121800007733 601800 中国交建 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.26 54,000 392,040.00
2020121400006159 601877 正泰电器 2020-12-14 2021年 1月 11日 39.16 10,000 391,600.00
2020122200008515 601877 正泰电器 2020-12-22 2021年 1月 5日 39.16 10,000 391,600.00
2020120800004280 600109 国金证券 2020-12-08 2021年 1月 5日 16.27 24,000 390,480.00
2020121800006081 600522 中天科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.84 36,000 390,240.00
2020122500006255 002271 东方雨虹 2020-12-25 2021年 1月 8日 38.80 10,000 388,000.00
2020122900005747 002601 龙蟒佰利 2020-12-29 2021年 1月 12日 30.77 12,600 387,702.00
2020122900005717 601198 东兴证券 2020-12-29 2021年 1月 12日 13.32 29,100 387,612.00
2020122800004431 601006 大秦铁路 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.46 60,000 387,600.00
2020121100001575 601006 大秦铁路 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.46 60,000 387,600.00
2020121800005839 000425 徐工机械 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.37 72,000 386,640.00
2020121800006029 600118 中国卫星 2020-12-18 2021年 1月 4日 32.18 12,000 386,160.00
2020121400007875 300142 沃森生物 2020-12-14 2021年 1月 11日 38.56 10,000 385,600.00
2020122300000513 300142 沃森生物 2020-12-23 2021年 1月 6日 38.56 10,000 385,600.00
2020122800004515 601989 中国重工 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.19 92,000 385,480.00
2020121100001659 601989 中国重工 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.19 92,000 385,480.00
2020121800005799 002202 金风科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 14.25 27,000 384,750.00
2020121400006019 600438 通威股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 38.44 10,000 384,400.00
2020122500006297 600438 通威股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 38.44 10,000 384,400.00
2020122500006303 600438 通威股份 2020-12-25 2021年 1月 8日 38.44 10,000 384,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122200010591 300033 同花顺 2020-12-22 2021年 1月 5日 123.98 3,100 384,338.00
2020121800007755 601838 成都银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.67 36,000 384,120.00
2020121400006125 601601 中国太保 2020-12-14 2021年 1月 11日 38.40 10,000 384,000.00
2020121800005863 000703 恒逸石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.80 30,000 384,000.00
2020121400006131 601628 中国人寿 2020-12-14 2021年 1月 11日 38.39 10,000 383,900.00
2020121800006161 601231 环旭电子 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.34 19,800 382,932.00
2020122100002230 601618 中国中冶 2020-12-21 2021年 1月 4日 2.73 140,000 382,200.00
2020122800004733 002736 国信证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.64 28,000 381,920.00
2020121100001865 002736 国信证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.64 28,000 381,920.00
2020121800001778 002736 国信证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.64 28,000 381,920.00
2020122800004439 600352 浙江龙盛 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.62 28,000 381,360.00
2020121100001587 600352 浙江龙盛 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.62 28,000 381,360.00
2020123100001724 600406 国电南瑞 2020-12-31 2021年 1月 14日 26.57 14,300 379,951.00
2020122800004657 000066 中国长城 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.99 20,000 379,800.00
2020121100001779 000066 中国长城 2020-12-11 2021年 1月 8日 18.99 20,000 379,800.00
2020122800004553 601186 中国铁建 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.90 48,000 379,200.00
2020121100001567 601186 中国铁建 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.90 48,000 379,200.00
2020122800007307 601633 长城汽车 2020-12-28 2021年 1月 11日 37.81 10,000 378,100.00
2020121400006133 601633 长城汽车 2020-12-14 2021年 1月 11日 37.81 10,000 378,100.00
2020121800003134 600547 山东黄金 2020-12-18 2021年 1月 4日 23.62 16,000 377,920.00
2020121400006103 601288 农业银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 3.14 120,000 376,800.00
2020121800005849 000728 国元证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.96 42,000 376,320.00
2020123000003551 601881 中国银河 2020-12-30 2021年 1月 13日 12.51 30,000 375,300.00
2020121800002557 600015 华夏银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.25 60,000 375,000.00
2020122800004737 002555 三七互娱 2020-12-28 2021年 1月 11日 31.23 12,000 374,760.00
2020121800001685 002555 三七互娱 2020-12-18 2021年 1月 4日 31.23 12,000 374,760.00
2020122800004559 601225 陕西煤业 2020-12-28 2021年 1月 11日 9.34 40,000 373,600.00
2020121800002164 601225 陕西煤业 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.34 40,000 373,600.00
2020121100001705 601225 陕西煤业 2020-12-11 2021年 1月 8日 9.34 40,000 373,600.00
2020121400007601 002241 歌尔股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 37.32 10,000 373,200.00
2020122300006554 002241 歌尔股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 37.32 10,000 373,200.00
2020122800004501 601788 光大证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.52 20,000 370,400.00
2020122100004869 601788 光大证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 18.52 20,000 370,400.00
2020121800002687 601788 光大证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.52 20,000 370,400.00
2020121100001645 601788 光大证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 18.52 20,000 370,400.00
2020122200009997 601788 光大证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 18.52 20,000 370,400.00
2020121800006179 601600 中国铝业 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.63 102,000 370,260.00
2020122100005835 300136 信维通信 2020-12-21 2021年 1月 4日 35.88 10,300 369,564.00
2020122800004735 002601 龙蟒佰利 2020-12-28 2021年 1月 11日 30.77 12,000 369,240.00
2020121100001885 002601 龙蟒佰利 2020-12-11 2021年 1月 8日 30.77 12,000 369,240.00
2020121800001722 002601 龙蟒佰利 2020-12-18 2021年 1月 4日 30.77 12,000 369,240.00
2020121800006093 600705 中航资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.38 84,000 367,920.00
2020121800000542 300433 蓝思科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 30.61 12,000 367,320.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121100002109 300433 蓝思科技 2020-12-11 2021年 1月 8日 30.61 12,000 367,320.00
2020121500005227 000768 中航西飞 2020-12-15 2021年 1月 12日 36.68 10,000 366,800.00
2020121600005706 000768 中航西飞 2020-12-16 2021年 1月 13日 36.68 10,000 366,800.00
2020122300006746 000768 中航西飞 2020-12-23 2021年 1月 6日 36.68 10,000 366,800.00
2020122800004015 000768 中航西飞 2020-12-28 2021年 1月 11日 36.68 10,000 366,800.00
2020122400013109 000768 中航西飞 2020-12-24 2021年 1月 7日 36.68 10,000 366,800.00
2020121800007061 601162 天风证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.10 60,000 366,000.00
2020122900005749 600111 北方稀土 2020-12-29 2021年 1月 12日 13.09 27,900 365,211.00
2020121400007871 300498 温氏股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 18.23 20,000 364,600.00
2020122800004349 601800 中国交建 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.26 50,200 364,452.00
2020121800006105 600886 国投电力 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.64 42,000 362,880.00
2020122100005151 600795 国电电力 2020-12-21 2021年 1月 4日 2.25 160,800 361,800.00
2020121800002024 601006 大秦铁路 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.46 56,000 361,760.00
2020122200009683 000723 美锦能源 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.68 54,000 360,720.00
2020121800006137 601111 中国国航 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.49 48,000 359,520.00
2020122500006311 600362 江西铜业 2020-12-25 2021年 1月 8日 19.95 18,000 359,100.00
2020121800006045 600362 江西铜业 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.95 18,000 359,100.00
2020122500003353 600498 烽火通信 2020-12-25 2021年 1月 8日 24.08 14,900 358,792.00
2020122800001994 600498 烽火通信 2020-12-28 2021年 1月 11日 24.08 14,900 358,792.00
2020122800004397 600926 杭州银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 14.92 24,000 358,080.00
2020121100001545 600926 杭州银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 14.92 24,000 358,080.00
2020122300006534 000977 浪潮信息 2020-12-23 2021年 1月 6日 26.88 13,300 357,504.00
2020122500006287 600031 三一重工 2020-12-25 2021年 1月 8日 34.98 10,200 356,796.00
2020122300006886 600115 东方航空 2020-12-23 2021年 1月 6日 4.68 76,200 356,616.00
2020122800004383 002673 西部证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 10.14 35,000 354,900.00
2020121800001733 002624 完美世界 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.50 12,000 354,000.00
2020121800005937 002624 完美世界 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.50 12,000 354,000.00
2020122900005743 600150 中国船舶 2020-12-29 2021年 1月 12日 17.69 20,000 353,800.00
2020122400012523 600150 中国船舶 2020-12-24 2021年 1月 7日 17.69 20,000 353,800.00
2020121400007589 002142 宁波银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 35.34 10,000 353,400.00
2020122200008521 002142 宁波银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 35.34 10,000 353,400.00
2020121800007525 603993 洛阳钼业 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.25 56,200 351,250.00
2020121800005963 002422 科伦药业 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.44 18,000 349,920.00
2020121400006081 601155 新城控股 2020-12-14 2021年 1月 11日 34.83 10,000 348,300.00
2020121800003158 601186 中国铁建 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.90 44,000 347,600.00
2020121800007719 601607 上海医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.20 18,000 345,600.00
2020123000001224 000069 华侨城 A 2020-12-30 2021年 1月 13日 7.09 48,700 345,283.00
2020122100005245 000069 华侨城 A 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.09 48,400 343,156.00
2020122100005211 601669 中国电建 2020-12-21 2021年 1月 4日 3.88 88,400 342,992.00
2020122200008527 000963 华东医药 2020-12-22 2021年 1月 5日 26.56 12,900 342,624.00
2020123000006849 603019 中科曙光 2020-12-30 2021年 1月 13日 34.23 10,000 342,300.00
2020123000007795 603019 中科曙光 2020-12-30 2021年 1月 13日 34.23 10,000 342,300.00
2020121800005943 002602 世纪华通 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.11 48,000 341,280.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122900002096 601800 中国交建 2020-12-29 2021年 1月 12日 7.26 46,600 338,316.00
2020121800005923 002463 沪电股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.79 18,000 338,220.00
2020122800004713 600183 生益科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 28.16 12,000 337,920.00
2020121800001851 600183 生益科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.16 12,000 337,920.00
2020121100001827 600183 生益科技 2020-12-11 2021年 1月 8日 28.16 12,000 337,920.00
2020122300007088 601985 中国核电 2020-12-23 2021年 1月 6日 4.92 68,600 337,512.00
2020123000003330 600498 烽火通信 2020-12-30 2021年 1月 27日 24.08 14,000 337,120.00
2020123000003600 600498 烽火通信 2020-12-30 2021年 1月 13日 24.08 14,000 337,120.00
2020122400004006 601229 上海银行 2020-12-24 2021年 1月 7日 7.84 43,000 337,120.00
2020122200008497 600233 圆通速递 2020-12-22 2021年 1月 5日 11.50 29,300 336,950.00
2020123100000408 002001 新和成 2020-12-31 2021年 1月 14日 33.68 10,000 336,800.00
2020122100005227 002001 新和成 2020-12-21 2021年 1月 4日 33.68 10,000 336,800.00
2020121400007569 002001 新和成 2020-12-14 2021年 1月 11日 33.68 10,000 336,800.00
2020121400007531 000063 中兴通讯 2020-12-14 2021年 1月 11日 33.65 10,000 336,500.00
2020122800004661 000783 长江证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.40 40,000 336,000.00
2020121100001767 000783 长江证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 8.40 40,000 336,000.00
2020123000008097 600998 九州通 2020-12-30 2021年 1月 13日 18.16 18,500 335,960.00
2020121800006065 600487 亨通光电 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.99 24,000 335,760.00
2020121800001719 002600 领益智造 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.99 28,000 335,720.00
2020122900000218 300498 温氏股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 18.23 18,400 335,432.00
2020122400006550 600547 山东黄金 2020-12-24 2021年 1月 7日 23.62 14,200 335,404.00
2020122800003965 600362 江西铜业 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.95 16,800 335,160.00
2020121800007931 601360 三六零 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.71 21,300 334,623.00
2020123100007622 000723 美锦能源 2020-12-31 2021年 1月 14日 6.68 50,000 334,000.00
2020122200001519 000723 美锦能源 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.68 50,000 334,000.00
2020122300006520 601838 成都银行 2020-12-23 2021年 1月 6日 10.67 31,200 332,904.00
2020121800006307 600346 恒力石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.97 11,900 332,843.00
2020121800007511 601899 紫金矿业 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.29 35,800 332,582.00
2020122100005183 601857 中国石油 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.15 80,000 332,000.00
2020121800006019 600061 国投资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.83 24,000 331,920.00
2020122400012785 002129 中环股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 25.50 13,000 331,500.00
2020121800006345 002493 荣盛石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.61 12,000 331,320.00
2020122400006408 601186 中国铁建 2020-12-24 2021年 1月 7日 7.90 41,900 331,010.00
2020122500006187 600177 雅戈尔 2020-12-25 2021年 1月 8日 7.19 45,900 330,021.00
2020121800006145 601162 天风证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.10 54,000 329,400.00
2020121800005783 601319 中国人保 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.57 50,000 328,500.00
2020122800004665 000938 紫光股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 20.45 16,000 327,200.00
2020121800002278 600352 浙江龙盛 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.62 24,000 326,880.00
2020122800007985 300003 乐普医疗 2020-12-28 2021年 1月 11日 27.18 12,000 326,160.00
2020121800000528 300003 乐普医疗 2020-12-18 2021年 1月 4日 27.18 12,000 326,160.00
2020121100002207 300003 乐普医疗 2020-12-11 2021年 1月 8日 27.18 12,000 326,160.00
2020122300007082 600369 西南证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 5.38 60,500 325,490.00
2020122200004511 601618 中国中冶 2020-12-22 2021年 1月 5日 2.73 119,000 324,870.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122800005955 600655 豫园股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.89 36,500 324,485.00
2020122800004447 600383 金地集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.50 24,000 324,000.00
2020121100001593 600383 金地集团 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.50 24,000 324,000.00
2020123000003343 600705 中航资本 2020-12-30 2021年 1月 13日 4.38 73,700 322,806.00
2020122200009987 600705 中航资本 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.38 73,700 322,806.00
2020122800004601 000977 浪潮信息 2020-12-28 2021年 1月 11日 26.88 12,000 322,560.00
2020121800007933 000703 恒逸石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.80 25,200 322,560.00
2020121100001773 000977 浪潮信息 2020-12-11 2021年 1月 8日 26.88 12,000 322,560.00
2020122800004381 600010 包钢股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 1.17 275,400 322,218.00
2020123000003561 600208 新湖中宝 2020-12-30 2021年 1月 13日 3.10 103,900 322,090.00
2020122900006273 600118 中国卫星 2020-12-29 2021年 1月 12日 32.18 10,000 321,800.00
2020123100001726 000728 国元证券 2020-12-31 2021年 1月 14日 8.96 35,800 320,768.00
2020122100005553 000728 国元证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 8.96 35,800 320,768.00
2020122100004755 600027 华电国际 2020-12-21 2021年 1月 4日 3.40 94,200 320,280.00
2020121800006171 601198 东兴证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.32 24,000 319,680.00
2020122900007113 300413 芒果超媒 2020-12-29 2021年 1月 12日 72.50 4,400 319,000.00
2020121800005881 000963 华东医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 26.56 12,000 318,720.00
2020121800001469 002236 大华股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.89 16,000 318,240.00
2020122300007094 601555 东吴证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 9.86 32,200 317,492.00
2020122800004593 002044 美年健康 2020-12-28 2021年 1月 11日 11.33 28,000 317,240.00
2020121800001329 002044 美年健康 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.33 28,000 317,240.00
2020121100001761 002044 美年健康 2020-12-11 2021年 1月 8日 11.33 28,000 317,240.00
2020123000000539 300142 沃森生物 2020-12-30 2021年 1月 13日 38.56 8,200 316,192.00
2020121400007541 000338 潍柴动力 2020-12-14 2021年 1月 11日 15.79 20,000 315,800.00
2020123000003010 601225 陕西煤业 2020-12-30 2021年 1月 13日 9.34 33,800 315,692.00
2020122800004575 601555 东吴证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 9.86 32,000 315,520.00
2020121800002179 601555 东吴证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.86 32,000 315,520.00
2020121100001721 601555 东吴证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 9.86 32,000 315,520.00
2020122300007084 600183 生益科技 2020-12-23 2021年 1月 6日 28.16 11,200 315,392.00
2020122800004531 601985 中国核电 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.92 64,000 314,880.00
2020121100001675 601985 中国核电 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.92 64,000 314,880.00
2020121800006083 600606 绿地控股 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.83 54,000 314,820.00
2020121800002723 601360 三六零 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.71 20,000 314,200.00
2020122800004707 600111 北方稀土 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.09 24,000 314,160.00
2020121100001821 600111 北方稀土 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.09 24,000 314,160.00
2020121400006101 601229 上海银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.84 40,000 313,600.00
2020121400007615 002555 三七互娱 2020-12-14 2021年 1月 11日 31.23 10,000 312,300.00
2020122400003567 002555 三七互娱 2020-12-24 2021年 1月 7日 31.23 10,000 312,300.00
2020121800001565 002384 东山精密 2020-12-18 2021年 1月 4日 26.00 12,000 312,000.00
2020122800004655 000069 华侨城 A 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.09 44,000 311,960.00
2020121100001789 000069 华侨城 A 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.09 44,000 311,960.00
2020123000006359 600176 中国巨石 2020-12-30 2021年 1月 13日 19.96 15,600 311,376.00
2020121800006305 600362 江西铜业 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.95 15,600 311,220.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122300006550 002153 石基信息 2020-12-23 2021年 1月 6日 31.09 10,000 310,900.00
2020121800006277 002601 龙蟒佰利 2020-12-18 2021年 1月 4日 30.77 10,100 310,777.00
2020122800004567 601669 中国电建 2020-12-28 2021年 1月 11日 3.88 80,000 310,400.00
2020121100001717 601669 中国电建 2020-12-11 2021年 1月 8日 3.88 80,000 310,400.00
2020121800006051 600340 华夏幸福 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.93 24,000 310,320.00
2020122300007096 601800 中国交建 2020-12-23 2021年 1月 6日 7.26 42,600 309,276.00
2020121800006031 600115 东方航空 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.68 66,000 308,880.00
2020122800004607 002024 苏宁易购 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.71 40,000 308,400.00
2020121100001753 002024 苏宁易购 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.71 40,000 308,400.00
2020121800007529 601238 广汽集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.29 23,200 308,328.00
2020122300007090 601990 南京证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 12.27 25,100 307,977.00
2020122900001142 002601 龙蟒佰利 2020-12-29 2021年 1月 12日 30.77 10,000 307,700.00
2020121400007619 002601 龙蟒佰利 2020-12-14 2021年 1月 11日 30.77 10,000 307,700.00
2020122300007110 002939 长城证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 12.87 23,900 307,593.00
2020123100003410 600010 包钢股份 2020-12-31 2021年 1月 14日 1.17 262,300 306,891.00
2020121800005921 002157 正邦科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.04 18,000 306,720.00
2020121800008179 300433 蓝思科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 30.61 10,000 306,100.00
2020121400007869 300433 蓝思科技 2020-12-14 2021年 1月 11日 30.61 10,000 306,100.00
2020122400013305 300433 蓝思科技 2020-12-24 2021年 1月 7日 30.61 10,000 306,100.00
2020122300007238 300433 蓝思科技 2020-12-23 2021年 1月 6日 30.61 10,000 306,100.00
2020121100001643 601878 浙商证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 15.30 20,000 306,000.00
2020121800007065 601878 浙商证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.30 20,000 306,000.00
2020122900006285 002939 长城证券 2020-12-29 2021年 1月 12日 12.87 23,700 305,019.00
2020122500002082 002939 长城证券 2020-12-25 2021年 1月 8日 12.87 23,700 305,019.00
2020122800001254 002939 长城证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.87 23,700 305,019.00
2020121800006015 600066 宇通客车 2020-12-18 2021年 1月 4日 16.92 18,000 304,560.00
2020123000008071 600183 生益科技 2020-12-30 2021年 1月 13日 28.16 10,800 304,128.00
2020122100004907 000066 中国长城 2020-12-21 2021年 1月 4日 18.99 16,000 303,840.00
2020122800004435 601108 财通证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.65 24,000 303,600.00
2020121800002069 601108 财通证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.65 24,000 303,600.00
2020121100001579 601108 财通证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 12.65 24,000 303,600.00
2020121800006327 002202 金风科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 14.25 21,300 303,525.00
2020123000002529 002456 欧菲光 2020-12-30 2021年 1月 13日 13.18 23,000 303,140.00
2020121800001136 000783 长江证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.40 36,000 302,400.00
2020121800006331 002027 分众传媒 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.87 30,600 302,022.00
2020121800006037 600177 雅戈尔 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.19 42,000 301,980.00
2020122300006530 000961 中南建设 2020-12-23 2021年 1月 6日 8.83 34,100 301,103.00
2020121800007503 600690 海尔智家 2020-12-18 2021年 1月 4日 29.21 10,300 300,863.00
2020123000008063 600115 东方航空 2020-12-30 2021年 1月 13日 4.68 64,100 299,988.00
2020122900002936 601360 三六零 2020-12-29 2021年 1月 26日 15.71 19,000 298,490.00
2020122200009847 000723 美锦能源 2020-12-22 2021年 1月 5日 6.68 44,500 297,260.00
2020123100001730 000157 中联重科 2020-12-31 2021年 1月 14日 9.90 30,000 297,000.00
2020122300006516 601788 光大证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 18.52 16,000 296,320.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800005985 600011 华能国际 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.48 66,000 295,680.00
2020122100005331 601878 浙商证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 15.30 19,300 295,290.00
2020121800003007 601985 中国核电 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.92 60,000 295,200.00
2020121800003128 601669 中国电建 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.88 76,000 294,880.00
2020121800007711 601618 中国中冶 2020-12-18 2021年 1月 4日 2.73 108,000 294,840.00
2020122900001657 601555 东吴证券 2020-12-29 2021年 1月 12日 9.86 29,900 294,814.00
2020122500006031 600104 上汽集团 2020-12-25 2021年 1月 8日 24.44 12,000 293,280.00
2020121600002889 600522 中天科技 2020-12-16 2021年 1月 13日 10.84 27,000 292,680.00
2020122800004375 600332 白云山 2020-12-28 2021年 1月 11日 29.25 10,000 292,500.00
2020123000006287 600332 白云山 2020-12-30 2021年 1月 13日 29.25 10,000 292,500.00
2020122800008001 300628 亿联网络 2020-12-28 2021年 1月 11日 73.12 4,000 292,480.00
2020121800000560 300628 亿联网络 2020-12-18 2021年 1月 4日 73.12 4,000 292,480.00
2020121100002089 300628 亿联网络 2020-12-11 2021年 1月 8日 73.12 4,000 292,480.00
2020122500006295 600690 海尔智家 2020-12-25 2021年 1月 8日 29.21 10,000 292,100.00
2020121800007727 601727 上海电气 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.40 54,000 291,600.00
2020122800005957 600085 同仁堂 2020-12-28 2021年 1月 11日 23.90 12,200 291,580.00
2020123000008061 600085 同仁堂 2020-12-30 2021年 1月 13日 23.90 12,200 291,580.00
2020122400005187 600085 同仁堂 2020-12-24 2021年 1月 7日 23.90 12,200 291,580.00
2020121800007513 600741 华域汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 28.82 10,100 291,082.00
2020121800006047 600369 西南证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.38 54,000 290,520.00
2020121400006091 601169 北京银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.84 60,000 290,400.00
2020122300007086 601231 环旭电子 2020-12-23 2021年 1月 6日 19.34 15,000 290,100.00
2020122800005961 002252 上海莱士 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.40 39,200 290,080.00
2020122400003078 002252 上海莱士 2020-12-24 2021年 1月 7日 7.40 39,200 290,080.00
2020122800007763 300413 芒果超媒 2020-12-28 2021年 1月 11日 72.50 4,000 290,000.00
2020122400013263 300413 芒果超媒 2020-12-24 2021年 1月 7日 72.50 4,000 290,000.00
2020122500006573 300413 芒果超媒 2020-12-25 2021年 1月 8日 72.50 4,000 290,000.00
2020122500006275 600406 国电南瑞 2020-12-25 2021年 1月 8日 26.57 10,900 289,613.00
2020121800006077 600498 烽火通信 2020-12-18 2021年 1月 4日 24.08 12,000 288,960.00
2020122900001676 601857 中国石油 2020-12-29 2021年 1月 12日 4.15 69,600 288,840.00
2020121800007909 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 68,900 288,691.00
2020121400006053 600741 华域汽车 2020-12-14 2021年 1月 11日 28.82 10,000 288,200.00
2020122500006293 600741 华域汽车 2020-12-25 2021年 1月 8日 28.82 10,000 288,200.00
2020122800004535 601933 永辉超市 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.18 40,000 287,200.00
2020121100001679 601933 永辉超市 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.18 40,000 287,200.00
2020122800008015 300136 信维通信 2020-12-28 2021年 1月 11日 35.88 8,000 287,040.00
2020121800000554 300136 信维通信 2020-12-18 2021年 1月 4日 35.88 8,000 287,040.00
2020121100002101 300136 信维通信 2020-12-11 2021年 1月 8日 35.88 8,000 287,040.00
2020123100000508 002673 西部证券 2020-12-31 2021年 1月 14日 10.14 28,300 286,962.00
2020122200002538 002673 西部证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 10.14 28,300 286,962.00
2020122400012903 002673 西部证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 10.14 28,300 286,962.00
2020121800006353 600066 宇通客车 2020-12-18 2021年 1月 4日 16.92 16,900 285,948.00
2020121800006321 002129 中环股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 25.50 11,200 285,600.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
第 95 页 共 145 页
2020123100003416 002202 金风科技 2020-12-31 2021年 1月 14日 14.25 20,000 285,000.00
2020121800000882 000069 华侨城 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.09 40,000 283,600.00
2020122800008011 300144 宋城演艺 2020-12-28 2021年 1月 11日 17.72 16,000 283,520.00
2020121800000538 300144 宋城演艺 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.72 16,000 283,520.00
2020121100002103 300144 宋城演艺 2020-12-11 2021年 1月 8日 17.72 16,000 283,520.00
2020121800007709 601360 三六零 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.71 18,000 282,780.00
2020121800005907 002120 韵达股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.70 18,000 282,600.00
2020122900005723 000671 阳光城 2020-12-29 2021年 1月 12日 6.52 43,300 282,316.00
2020122900001235 600183 生益科技 2020-12-29 2021年 1月 12日 28.16 10,000 281,600.00
2020121400005991 600183 生益科技 2020-12-14 2021年 1月 11日 28.16 10,000 281,600.00
2020121800007517 601901 方正证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.37 27,100 281,027.00
2020122900001241 600346 恒力石化 2020-12-29 2021年 1月 12日 27.97 10,000 279,700.00
2020121400006009 600346 恒力石化 2020-12-14 2021年 1月 11日 27.97 10,000 279,700.00
2020121400006153 601818 光大银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 3.99 70,000 279,300.00
2020121800006301 000725 京东方 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.00 46,500 279,000.00
2020122300006736 601899 紫金矿业 2020-12-23 2021年 1月 6日 9.29 30,000 278,700.00
2020122900002297 600340 华夏幸福 2020-12-29 2021年 1月 12日 12.93 21,500 277,995.00
2020121800001280 002024 苏宁易购 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.71 36,000 277,560.00
2020122500006185 600208 新湖中宝 2020-12-25 2021年 1月 8日 3.10 89,400 277,140.00
2020122300006732 601696 中银证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 27.68 10,000 276,800.00
2020122300007112 601696 中银证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 27.68 10,000 276,800.00
2020122400012515 601696 中银证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 27.68 10,000 276,800.00
2020122200009995 601696 中银证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 27.68 10,000 276,800.00
2020122400013195 002456 欧菲光 2020-12-24 2021年 1月 7日 13.18 21,000 276,780.00
2020121800007999 002456 欧菲光 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.18 21,000 276,780.00
2020121800007483 000703 恒逸石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.80 21,600 276,480.00
2020121400007613 002493 荣盛石化 2020-12-14 2021年 1月 11日 27.61 10,000 276,100.00
2020122800004417 601138 工业富联 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.69 20,000 273,800.00
2020121800003166 601138 工业富联 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.69 20,000 273,800.00
2020121100001561 601138 工业富联 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.69 20,000 273,800.00
2020123000003516 601162 天风证券 2020-12-30 2021年 1月 13日 6.10 44,800 273,280.00
2020121800006297 000157 中联重科 2020-12-18 2021年 1月 4日 9.90 27,500 272,250.00
2020121400007865 300003 乐普医疗 2020-12-14 2021年 1月 11日 27.18 10,000 271,800.00
2020121800007745 601816 京沪高铁 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.66 48,000 271,680.00
2020122800004695 600010 包钢股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 1.17 232,000 271,440.00
2020121100001843 600010 包钢股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 1.17 232,000 271,440.00
2020122500006269 601818 光大银行 2020-12-25 2021年 1月 8日 3.99 68,000 271,320.00
2020121800000562 300529 健帆生物 2020-12-18 2021年 1月 4日 67.82 4,000 271,280.00
2020121800006329 600406 国电南瑞 2020-12-18 2021年 1月 4日 26.57 10,200 271,014.00
2020122900006275 600703 三安光电 2020-12-29 2021年 1月 12日 27.01 10,000 270,100.00
2020123100001718 600703 三安光电 2020-12-31 2021年 1月 14日 27.01 10,000 270,100.00
2020121400006045 600703 三安光电 2020-12-14 2021年 1月 11日 27.01 10,000 270,100.00
2020122800004409 600795 国电电力 2020-12-28 2021年 1月 11日 2.25 120,000 270,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800002425 600383 金地集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.50 20,000 270,000.00
2020121100001557 600795 国电电力 2020-12-11 2021年 1月 8日 2.25 120,000 270,000.00
2020122900000214 300142 沃森生物 2020-12-29 2021年 1月 12日 38.56 7,000 269,920.00
2020122900000216 300142 沃森生物 2020-12-29 2021年 1月 26日 38.56 7,000 269,920.00
2020122900007111 300498 温氏股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 18.23 14,800 269,804.00
2020122100005225 000977 浪潮信息 2020-12-21 2021年 1月 4日 26.88 10,000 268,800.00
2020122400012781 000977 浪潮信息 2020-12-24 2021年 1月 7日 26.88 10,000 268,800.00
2020122900002500 600705 中航资本 2020-12-29 2021年 1月 12日 4.38 61,300 268,494.00
2020121500005223 000963 华东医药 2020-12-15 2021年 1月 12日 26.56 10,100 268,256.00
2020121800006089 600637 东方明珠 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.94 30,000 268,200.00
2020122100005243 000066 中国长城 2020-12-21 2021年 1月 4日 18.99 14,100 267,759.00
2020121800006133 601216 君正集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.95 54,000 267,300.00
2020122200003814 600177 雅戈尔 2020-12-22 2021年 1月 5日 7.19 37,000 266,030.00
2020122400012915 600177 雅戈尔 2020-12-24 2021年 1月 7日 7.19 37,000 266,030.00
2020122900005737 601238 广汽集团 2020-12-29 2021年 1月 12日 13.29 20,000 265,800.00
2020121400006021 600406 国电南瑞 2020-12-14 2021年 1月 11日 26.57 10,000 265,700.00
2020122500006291 600406 国电南瑞 2020-12-25 2021年 1月 8日 26.57 10,000 265,700.00
2020121400006145 601766 中国中车 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.31 50,000 265,500.00
2020122200004529 600016 民生银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.20 51,000 265,200.00
2020122300007092 601872 招商轮船 2020-12-23 2021年 1月 6日 5.65 46,900 264,985.00
2020121800005879 000961 中南建设 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.83 30,000 264,900.00
2020121800006071 600489 中金黄金 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.81 30,000 264,300.00
2020122800007309 601360 三六零 2020-12-28 2021年 1月 11日 15.71 16,800 263,928.00
2020121800006299 002050 三花智控 2020-12-18 2021年 1月 4日 24.65 10,700 263,755.00
2020122800004619 002456 欧菲光 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.18 20,000 263,600.00
2020123100001738 002456 欧菲光 2020-12-31 2021年 1月 14日 13.18 20,000 263,600.00
2020121100001881 002456 欧菲光 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.18 20,000 263,600.00
2020121800001635 002456 欧菲光 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.18 20,000 263,600.00
2020122400012901 002456 欧菲光 2020-12-24 2021年 1月 7日 13.18 20,000 263,600.00
2020122300007098 600068 葛洲坝 2020-12-23 2021年 1月 6日 6.58 40,000 263,200.00
2020122800004689 600029 南方航空 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.96 44,000 262,240.00
2020121800002699 600029 南方航空 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.96 44,000 262,240.00
2020121100001793 600029 南方航空 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.96 44,000 262,240.00
2020122800004017 600111 北方稀土 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.09 20,000 261,800.00
2020122800004511 601800 中国交建 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.26 36,000 261,360.00
2020121800002535 601800 中国交建 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.26 36,000 261,360.00
2020121100001655 601800 中国交建 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.26 36,000 261,360.00
2020122800004483 600522 中天科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 10.84 24,000 260,160.00
2020121800002577 600522 中天科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.84 24,000 260,160.00
2020121100001629 600522 中天科技 2020-12-11 2021年 1月 8日 10.84 24,000 260,160.00
2020122300005482 600362 江西铜业 2020-12-23 2021年 1月 6日 19.95 13,000 259,350.00
2020121800002146 601933 永辉超市 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.18 36,000 258,480.00
2020122800004365 603156 养元饮品 2020-12-28 2021年 1月 11日 25.84 10,000 258,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122800004643 000425 徐工机械 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.37 48,000 257,760.00
2020121100001743 000425 徐工机械 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.37 48,000 257,760.00
2020121800006281 000100 TCL科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.08 36,400 257,712.00
2020122200004317 600637 东方明珠 2020-12-22 2021年 1月 5日 8.94 28,800 257,472.00
2020122400012883 600637 东方明珠 2020-12-24 2021年 1月 7日 8.94 28,800 257,472.00
2020121800003211 600010 包钢股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 1.17 220,000 257,400.00
2020121800007335 600111 北方稀土 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.09 19,600 256,564.00
2020121800007893 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 61,200 256,428.00
2020122800004493 601838 成都银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 10.67 24,000 256,080.00
2020121100001637 601838 成都银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 10.67 24,000 256,080.00
2020122800004671 000703 恒逸石化 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.80 20,000 256,000.00
2020121100001733 000703 恒逸石化 2020-12-11 2021年 1月 8日 12.80 20,000 256,000.00
2020121800001727 002602 世纪华通 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.11 36,000 255,960.00
2020122200010593 300628 亿联网络 2020-12-22 2021年 1月 5日 73.12 3,500 255,920.00
2020122900005715 601231 环旭电子 2020-12-29 2021年 1月 12日 19.34 13,200 255,288.00
2020121800007531 601377 兴业证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.68 29,400 255,192.00
2020121400007587 002129 中环股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 25.50 10,000 255,000.00
2020122800000991 002129 中环股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 25.50 10,000 255,000.00
2020123100005000 002958 青农商行 2020-12-31 2021年 1月 14日 5.09 50,000 254,500.00
2020121800008009 002958 青农商行 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.09 50,000 254,500.00
2020121800007479 000066 中国长城 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.99 13,400 254,466.00
2020121400006179 601988 中国银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 3.18 80,000 254,400.00
2020121800005979 600004 白云机场 2020-12-18 2021年 1月 4日 14.13 18,000 254,340.00
2020121800007499 601838 成都银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.67 23,700 252,879.00
2020123000006285 600028 中国石化 2020-12-30 2021年 1月 13日 4.03 62,600 252,278.00
2020121800002782 600795 国电电力 2020-12-18 2021年 1月 4日 2.25 112,000 252,000.00
2020122400013191 601360 三六零 2020-12-24 2021年 1月 7日 15.71 16,000 251,360.00
2020121800007491 600111 北方稀土 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.09 19,200 251,328.00
2020121800006053 600390 五矿资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.98 36,000 251,280.00
2020122400005398 601169 北京银行 2020-12-24 2021年 1月 7日 4.84 51,600 249,744.00
2020122100005217 601618 中国中冶 2020-12-21 2021年 1月 4日 2.73 91,000 248,430.00
2020122100005223 002024 苏宁易购 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.71 32,200 248,262.00
2020122800004573 601600 中国铝业 2020-12-28 2021年 1月 11日 3.63 68,000 246,840.00
2020121100001729 601600 中国铝业 2020-12-11 2021年 1月 8日 3.63 68,000 246,840.00
2020121800005983 600018 上港集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.57 54,000 246,780.00
2020121400007583 002050 三花智控 2020-12-14 2021年 1月 11日 24.65 10,000 246,500.00
2020121800001200 000938 紫光股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 20.45 12,000 245,400.00
2020121800007785 601998 中信银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.11 48,000 245,280.00
2020122800004415 600705 中航资本 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.38 56,000 245,280.00
2020121100001549 600705 中航资本 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.38 56,000 245,280.00
2020122400012791 600104 上汽集团 2020-12-24 2021年 1月 7日 24.44 10,000 244,400.00
2020123000003156 601919 中远海控 2020-12-30 2021年 1月 13日 12.21 20,000 244,200.00
2020121400006171 601919 中远海控 2020-12-14 2021年 1月 11日 12.21 20,000 244,200.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800005949 002673 西部证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.14 24,000 243,360.00
2020121800007507 601878 浙商证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.30 15,900 243,270.00
2020121400006069 601009 南京银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 8.08 30,000 242,400.00
2020121100001553 600886 国投电力 2020-12-11 2021年 1月 8日 8.64 28,000 241,920.00
2020122100005363 000703 恒逸石化 2020-12-21 2021年 1月 4日 12.80 18,900 241,920.00
2020121400005967 600028 中国石化 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.03 60,000 241,800.00
2020122500006029 600498 烽火通信 2020-12-25 2021年 1月 8日 24.08 10,000 240,800.00
2020121800006095 600848 上海临港 2020-12-18 2021年 1月 4日 20.02 12,000 240,240.00
2020121800007481 000338 潍柴动力 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.79 15,200 240,008.00
2020122800004421 601111 中国国航 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.49 32,000 239,680.00
2020121100001577 601111 中国国航 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.49 32,000 239,680.00
2020122800004451 600362 江西铜业 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.95 12,000 239,400.00
2020121100001585 600362 江西铜业 2020-12-11 2021年 1月 8日 19.95 12,000 239,400.00
2020122300006882 600085 同仁堂 2020-12-23 2021年 1月 6日 23.90 10,000 239,000.00
2020122200008503 600085 同仁堂 2020-12-22 2021年 1月 5日 23.90 10,000 239,000.00
2020121400005961 600019 宝钢股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.95 40,000 238,000.00
2020121800006279 000723 美锦能源 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.68 35,600 237,808.00
2020122100005199 601901 方正证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 10.37 22,900 237,473.00
2020121800006315 000783 长江证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.40 28,200 236,880.00
2020122100005173 600547 山东黄金 2020-12-21 2021年 1月 4日 23.62 10,000 236,200.00
2020121400006029 600547 山东黄金 2020-12-14 2021年 1月 11日 23.62 10,000 236,200.00
2020123000008059 600015 华夏银行 2020-12-30 2021年 1月 13日 6.25 37,600 235,000.00
2020121800005895 002024 苏宁易购 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.71 30,300 233,613.00
2020122800004355 600999 招商证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 23.34 10,000 233,400.00
2020122100005161 600999 招商证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 23.34 10,000 233,400.00
2020122500006103 601788 光大证券 2020-12-25 2021年 1月 8日 18.52 12,600 233,352.00
2020122800004621 002422 科伦药业 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.44 12,000 233,280.00
2020121100001847 002422 科伦药业 2020-12-11 2021年 1月 8日 19.44 12,000 233,280.00
2020121400006063 600958 东方证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 11.63 20,000 232,600.00
2020121800007501 600958 东方证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.63 20,000 232,600.00
2020121800007485 000069 华侨城 A 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.09 32,800 232,552.00
2020121800001968 601600 中国铝业 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.63 64,000 232,320.00
2020121800006169 601231 环旭电子 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.34 12,000 232,080.00
2020122900006281 600066 宇通客车 2020-12-29 2021年 1月 12日 16.92 13,700 231,804.00
2020123000006299 002202 金风科技 2020-12-30 2021年 1月 13日 14.25 16,200 230,850.00
2020122800004579 601607 上海医药 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.20 12,000 230,400.00
2020121800001965 601607 上海医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.20 12,000 230,400.00
2020121100001725 601607 上海医药 2020-12-11 2021年 1月 8日 19.20 12,000 230,400.00
2020122300005486 601989 中国重工 2020-12-23 2021年 1月 6日 4.19 54,900 230,031.00
2020122400012511 601788 光大证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 18.52 12,400 229,648.00
2020121800007505 601727 上海电气 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.40 42,500 229,500.00
2020121800006313 600369 西南证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.38 42,400 228,112.00
2020121800006309 002736 国信证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.64 16,700 227,788.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800002792 600705 中航资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.38 52,000 227,760.00
2020122800004745 002602 世纪华通 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.11 32,000 227,520.00
2020121100001883 002602 世纪华通 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.11 32,000 227,520.00
2020122100005215 601600 中国铝业 2020-12-21 2021年 1月 4日 3.63 62,600 227,238.00
2020121800005773 600029 南方航空 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.96 38,100 227,076.00
2020121800001036 000656 金科股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.09 32,000 226,880.00
2020121800006033 600271 航天信息 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.60 18,000 226,800.00
2020122100005203 601360 三六零 2020-12-21 2021年 1月 4日 15.71 14,400 226,224.00
2020122500006183 600068 葛洲坝 2020-12-25 2021年 1月 8日 6.58 34,300 225,694.00
2020122800005937 002463 沪电股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.79 12,000 225,480.00
2020121100001879 002463 沪电股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 18.79 12,000 225,480.00
2020121800001655 002463 沪电股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.79 12,000 225,480.00
2020121800006349 600061 国投资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.83 16,300 225,429.00
2020121800007759 601881 中国银河 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.51 18,000 225,180.00
2020122800004717 600115 东方航空 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.68 48,000 224,640.00
2020122900006279 000100 TCL科技 2020-12-29 2021年 1月 12日 7.08 31,700 224,436.00
2020121400007565 000876 新希望 2020-12-14 2021年 1月 11日 22.40 10,000 224,000.00
2020122500006283 000425 徐工机械 2020-12-25 2021年 1月 8日 5.37 41,700 223,929.00
2020122800004487 600487 亨通光电 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.99 16,000 223,840.00
2020121100001621 600487 亨通光电 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.99 16,000 223,840.00
2020121800006317 600352 浙江龙盛 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.62 16,400 223,368.00
2020122100005189 601766 中国中车 2020-12-21 2021年 1月 4日 5.31 42,000 223,020.00
2020122400004620 601990 南京证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 12.27 18,100 222,087.00
2020122300006532 002024 苏宁易购 2020-12-23 2021年 1月 6日 7.71 28,800 222,048.00
2020121800005929 002252 上海莱士 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.40 30,000 222,000.00
2020122800004725 600061 国投资本 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.83 16,000 221,280.00
2020121800002173 600061 国投资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.83 16,000 221,280.00
2020121100001829 600061 国投资本 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.83 16,000 221,280.00
2020122800005943 600150 中国船舶 2020-12-28 2021年 1月 11日 17.69 12,500 221,125.00
2020122400006451 600150 中国船舶 2020-12-24 2021年 1月 7日 17.69 12,500 221,125.00
2020122200008529 002202 金风科技 2020-12-22 2021年 1月 5日 14.25 15,500 220,875.00
2020121800006319 002739 万达电影 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.08 12,200 220,576.00
2020122500006557 601360 三六零 2020-12-25 2021年 1月 8日 15.71 14,000 219,940.00
2020122100005541 601919 中远海控 2020-12-21 2021年 1月 4日 12.21 18,000 219,780.00
2020122200003082 601198 东兴证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.32 16,500 219,780.00
2020122400012895 601198 东兴证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 13.32 16,500 219,780.00
2020121800006295 000671 阳光城 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.52 33,700 219,724.00
2020122800004427 601162 天风证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.10 36,000 219,600.00
2020121100001559 601162 天风证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.10 36,000 219,600.00
2020123000008077 600383 金地集团 2020-12-30 2021年 1月 13日 13.50 16,200 218,700.00
2020122800001649 600383 金地集团 2020-12-28 2021年 1月 25日 13.50 16,200 218,700.00
2020121800007493 600115 东方航空 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.68 46,700 218,556.00
2020121700009201 600919 江苏银行 2020-12-17 2021年 1月 14日 5.46 40,000 218,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800007515 601009 南京银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.08 27,000 218,160.00
2020121800006121 600998 九州通 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.16 12,000 217,920.00
2020122900000794 000708 中信特钢 2020-12-29 2021年 1月 12日 21.79 10,000 217,900.00
2020122200008525 000708 中信特钢 2020-12-22 2021年 1月 5日 21.79 10,000 217,900.00
2020122100005337 601216 君正集团 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.95 44,000 217,800.00
2020122400012775 601668 中国建筑 2020-12-24 2021年 1月 7日 4.97 43,700 217,189.00
2020122800005949 601990 南京证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.27 17,700 217,179.00
2020121800007489 600208 新湖中宝 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.10 70,000 217,000.00
2020121800005973 002739 万达电影 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.08 12,000 216,960.00
2020123000001544 000723 美锦能源 2020-12-30 2021年 1月 13日 6.68 32,300 215,764.00
2020121800001084 000728 国元证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.96 24,000 215,040.00
2020121800006059 600482 中国动力 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.92 12,000 215,040.00
2020121800006347 600482 中国动力 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.92 12,000 215,040.00
2020121800005961 002958 青农商行 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.09 42,000 213,780.00
2020122900005713 601998 中信银行 2020-12-29 2021年 1月 12日 5.11 41,800 213,598.00
2020121800002716 601838 成都银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.67 20,000 213,400.00
2020121800006091 600655 豫园股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.89 24,000 213,360.00
2020122800004551 601198 东兴证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.32 16,000 213,120.00
2020121100001699 601198 东兴证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 13.32 16,000 213,120.00
2020121800005853 000656 金科股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.09 30,000 212,700.00
2020121800006323 600383 金地集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.50 15,700 211,950.00
2020121800006325 000961 中南建设 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.83 24,000 211,920.00
2020121800005781 601933 永辉超市 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.18 29,500 211,810.00
2020121800006131 601117 中国化学 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.87 36,000 211,320.00
2020122400012773 601360 三六零 2020-12-24 2021年 1月 7日 15.71 13,400 210,514.00
2020121800006341 002463 沪电股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 18.79 11,200 210,448.00
2020122800004475 600606 绿地控股 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.83 36,000 209,880.00
2020121800002817 600606 绿地控股 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.83 36,000 209,880.00
2020121100001609 600606 绿地控股 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.83 36,000 209,880.00
2020121800007523 601162 天风证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.10 34,400 209,840.00
2020121800003029 601111 中国国航 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.49 28,000 209,720.00
2020122500006027 002146 荣盛发展 2020-12-25 2021年 1月 8日 6.53 32,100 209,613.00
2020121800006177 601319 中国人保 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.57 31,900 209,583.00
2020121800005945 002558 巨人网络 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.43 12,000 209,160.00
2020121400006169 601901 方正证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 10.37 20,000 207,400.00
2020121800001491 002252 上海莱士 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.40 28,000 207,200.00
2020121800006035 600233 圆通速递 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.50 18,000 207,000.00
2020122800004445 600340 华夏幸福 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.93 16,000 206,880.00
2020121800002639 600340 华夏幸福 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.93 16,000 206,880.00
2020121100001601 600340 华夏幸福 2020-12-11 2021年 1月 8日 12.93 16,000 206,880.00
2020121800007509 600705 中航资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.38 47,200 206,736.00
2020121800002762 600115 东方航空 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.68 44,000 205,920.00
2020121100001819 600115 东方航空 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.68 44,000 205,920.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121800001059 000703 恒逸石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.80 16,000 204,800.00
2020122900001908 600011 华能国际 2020-12-29 2021年 1月 12日 4.48 45,700 204,736.00
2020122900002539 600606 绿地控股 2020-12-29 2021年 1月 12日 5.83 35,100 204,633.00
2020121800006027 600208 新湖中宝 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.10 66,000 204,600.00
2020122900000869 000938 紫光股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 20.45 10,000 204,500.00
2020123000008049 000938 紫光股份 2020-12-30 2021年 1月 13日 20.45 10,000 204,500.00
2020122100005249 000938 紫光股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 20.45 10,000 204,500.00
2020121400007567 000938 紫光股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 20.45 10,000 204,500.00
2020122800004627 002157 正邦科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 17.04 12,000 204,480.00
2020121100001863 002157 正邦科技 2020-12-11 2021年 1月 8日 17.04 12,000 204,480.00
2020121800001413 002157 正邦科技 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.04 12,000 204,480.00
2020123100009086 601360 三六零 2020-12-31 2021年 1月 14日 15.71 13,000 204,230.00
2020122800004049 002958 青农商行 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.09 40,000 203,600.00
2020122800004711 600066 宇通客车 2020-12-28 2021年 1月 11日 16.92 12,000 203,040.00
2020121100001837 600066 宇通客车 2020-12-11 2021年 1月 8日 16.92 12,000 203,040.00
2020121800002075 600066 宇通客车 2020-12-18 2021年 1月 4日 16.92 12,000 203,040.00
2020123100001710 600487 亨通光电 2020-12-31 2021年 1月 14日 13.99 14,400 201,456.00
2020122100005539 600487 亨通光电 2020-12-21 2021年 1月 4日 13.99 14,400 201,456.00
2020122800004715 600177 雅戈尔 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.19 28,000 201,320.00
2020121800002761 600177 雅戈尔 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.19 28,000 201,320.00
2020121100001817 600177 雅戈尔 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.19 28,000 201,320.00
2020121800007731 601658 邮储银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.78 42,000 200,760.00
2020122800004389 600848 上海临港 2020-12-28 2021年 1月 11日 20.02 10,000 200,200.00
2020122100005149 600848 上海临港 2020-12-21 2021年 1月 4日 20.02 10,000 200,200.00
2020121800007519 601108 财通证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.65 15,800 199,870.00
2020122100005167 600362 江西铜业 2020-12-21 2021年 1月 4日 19.95 10,000 199,500.00
2020122800004005 600362 江西铜业 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.95 10,000 199,500.00
2020122900000909 002044 美年健康 2020-12-29 2021年 1月 12日 11.33 17,600 199,408.00
2020122800005959 002236 大华股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 19.89 10,000 198,900.00
2020121400007597 002236 大华股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 19.89 10,000 198,900.00
2020121800006335 002236 大华股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.89 10,000 198,900.00
2020122200009999 002236 大华股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 19.89 10,000 198,900.00
2020121400007537 000157 中联重科 2020-12-14 2021年 1月 11日 9.90 20,000 198,000.00
2020122300006888 002602 世纪华通 2020-12-23 2021年 1月 6日 7.11 27,800 197,658.00
2020123000001216 000066 中国长城 2020-12-30 2021年 1月 13日 18.99 10,400 197,496.00
2020122800004705 600011 华能国际 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.48 44,000 197,120.00
2020121800002343 600011 华能国际 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.48 44,000 197,120.00
2020121100001809 600011 华能国际 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.48 44,000 197,120.00
2020121800006167 601319 中国人保 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.57 30,000 197,100.00
2020122800004581 601618 中国中冶 2020-12-28 2021年 1月 11日 2.73 72,000 196,560.00
2020121100001711 601618 中国中冶 2020-12-11 2021年 1月 8日 2.73 72,000 196,560.00
2020121800006351 600489 中金黄金 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.81 22,300 196,463.00
2020121800002242 601990 南京证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.27 16,000 196,320.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122400012307 601727 上海电气 2020-12-24 2021年 1月 7日 5.40 36,300 196,020.00
2020122800004003 600487 亨通光电 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.99 14,000 195,860.00
2020121800007527 601231 环旭电子 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.34 10,100 195,334.00
2020121800003073 601162 天风证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.10 32,000 195,200.00
2020122800004505 601727 上海电气 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.40 36,000 194,400.00
2020123000006301 002422 科伦药业 2020-12-30 2021年 1月 13日 19.44 10,000 194,400.00
2020121400007607 002422 科伦药业 2020-12-14 2021年 1月 11日 19.44 10,000 194,400.00
2020122800001530 601727 上海电气 2020-12-28 2021年 1月 4日 5.40 36,000 194,400.00
2020121100001649 601727 上海电气 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.40 36,000 194,400.00
2020122100005543 601985 中国核电 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.92 39,400 193,848.00
2020121400006067 601006 大秦铁路 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.46 30,000 193,800.00
2020121100001595 600369 西南证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.38 36,000 193,680.00
2020121800006343 600027 华电国际 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.40 56,900 193,460.00
2020122400012893 601231 环旭电子 2020-12-24 2021年 1月 7日 19.34 10,000 193,400.00
2020121400006127 601607 上海医药 2020-12-14 2021年 1月 11日 19.20 10,000 192,000.00
2020121800007723 601607 上海医药 2020-12-18 2021年 1月 4日 19.20 10,000 192,000.00
2020121800006289 002558 巨人网络 2020-12-18 2021年 1月 4日 17.43 10,900 189,987.00
2020121400006929 600297 广汇汽车 2020-12-14 2021年 1月 11日 2.86 66,400 189,904.00
2020121400007533 000066 中国长城 2020-12-14 2021年 1月 11日 18.99 10,000 189,900.00
2020122800003565 000066 中国长城 2020-12-28 2021年 1月 11日 18.99 10,000 189,900.00
2020122500006289 002456 欧菲光 2020-12-25 2021年 1月 8日 13.18 14,400 189,792.00
2020122800004547 601360 三六零 2020-12-28 2021年 1月 11日 15.71 12,000 188,520.00
2020121100001693 601360 三六零 2020-12-11 2021年 1月 8日 15.71 12,000 188,520.00
2020122800004585 002120 韵达股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 15.70 12,000 188,400.00
2020121100001857 002120 韵达股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 15.70 12,000 188,400.00
2020121400006175 601939 建设银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.28 30,000 188,400.00
2020121800001388 002120 韵达股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.70 12,000 188,400.00
2020121400007611 002463 沪电股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 18.79 10,000 187,900.00
2020122300006544 002463 沪电股份 2020-12-23 2021年 1月 6日 18.79 10,000 187,900.00
2020121400005953 600015 华夏银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.25 30,000 187,500.00
2020121400006191 603993 洛阳钼业 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.25 30,000 187,500.00
2020122800004351 601872 招商轮船 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.65 33,100 187,015.00
2020123000006847 601236 红塔证券 2020-12-30 2021年 1月 13日 18.59 10,000 185,900.00
2020121800006339 002252 上海莱士 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.40 25,100 185,740.00
2020123000006327 601988 中国银行 2020-12-30 2021年 1月 13日 3.18 58,400 185,712.00
2020121800003217 601618 中国中冶 2020-12-18 2021年 1月 4日 2.73 68,000 185,640.00
2020121800006333 600011 华能国际 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.48 41,400 185,472.00
2020121400006149 601788 光大证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 18.52 10,000 185,200.00
2020121800002086 600068 葛洲坝 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.58 28,000 184,240.00
2020122300007126 600068 葛洲坝 2020-12-23 2021年 1月 20日 6.58 28,000 184,240.00
2020121800006285 600297 广汇汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 2.86 64,200 183,612.00
2020122800004499 601878 浙商证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 15.30 12,000 183,600.00
2020121800006303 600299 安迪苏 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.51 15,800 181,858.00
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2020122900000788 000656 金科股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 7.09 25,600 181,504.00
2020123100009088 601600 中国铝业 2020-12-31 2021年 1月 14日 3.63 50,000 181,500.00
2020122100005185 601698 中国卫通 2020-12-21 2021年 1月 4日 18.14 10,000 181,400.00
2020122800004509 601816 京沪高铁 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.66 32,000 181,120.00
2020121800002738 601816 京沪高铁 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.66 32,000 181,120.00
2020121100001653 601816 京沪高铁 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.66 32,000 181,120.00
2020121400005945 002739 万达电影 2020-12-14 2021年 1月 11日 18.08 10,000 180,800.00
2020122100005157 601088 中国神华 2020-12-21 2021年 1月 4日 18.01 10,000 180,100.00
2020121400006071 601088 中国神华 2020-12-14 2021年 1月 11日 18.01 10,000 180,100.00
2020122400012797 601088 中国神华 2020-12-24 2021年 1月 7日 18.01 10,000 180,100.00
2020121800006291 600233 圆通速递 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.50 15,600 179,400.00
2020123000006289 600482 中国动力 2020-12-30 2021年 1月 13日 17.92 10,000 179,200.00
2020123100000677 600482 中国动力 2020-12-31 2021年 1月 14日 17.92 10,000 179,200.00
2020121700009923 000728 国元证券 2020-12-17 2021年 1月 14日 8.96 20,000 179,200.00
2020122400012751 002939 长城证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 12.87 13,900 178,893.00
2020122800004473 600637 东方明珠 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.94 20,000 178,800.00
2020121800003093 600637 东方明珠 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.94 20,000 178,800.00
2020121100001619 600637 东方明珠 2020-12-11 2021年 1月 8日 8.94 20,000 178,800.00
2020121400005979 600050 中国联通 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.46 40,000 178,400.00
2020121100001695 601216 君正集团 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.95 36,000 178,200.00
2020122400012753 600010 包钢股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 1.17 152,300 178,191.00
2020122800004377 002024 苏宁易购 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.71 23,000 177,330.00
2020123000008705 300144 宋城演艺 2020-12-30 2021年 1月 13日 17.72 10,000 177,200.00
2020121400007877 300144 宋城演艺 2020-12-14 2021年 1月 11日 17.72 10,000 177,200.00
2020122200004338 600150 中国船舶 2020-12-22 2021年 1月 5日 17.69 10,000 176,900.00
2020122500003183 600150 中国船舶 2020-12-25 2021年 1月 8日 17.69 10,000 176,900.00
2020122800001937 600150 中国船舶 2020-12-28 2021年 1月 11日 17.69 10,000 176,900.00
2020122800004603 000961 中南建设 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.83 20,000 176,600.00
2020121800001210 000961 中南建设 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.83 20,000 176,600.00
2020121100001775 000961 中南建设 2020-12-11 2021年 1月 8日 8.83 20,000 176,600.00
2020122800004485 600489 中金黄金 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.81 20,000 176,200.00
2020121800003022 600489 中金黄金 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.81 20,000 176,200.00
2020121100001631 600489 中金黄金 2020-12-11 2021年 1月 8日 8.81 20,000 176,200.00
2020122900000959 002120 韵达股份 2020-12-29 2021年 1月 12日 15.70 11,200 175,840.00
2020122100005231 002558 巨人网络 2020-12-21 2021年 1月 4日 17.43 10,000 174,300.00
2020122300006546 002558 巨人网络 2020-12-23 2021年 1月 6日 17.43 10,000 174,300.00
2020121800006311 002120 韵达股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 15.70 11,100 174,270.00
2020121400006113 601377 兴业证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 8.68 20,000 173,600.00
2020121800007901 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 41,400 173,466.00
2020122500006093 601238 广汽集团 2020-12-25 2021年 1月 8日 13.29 13,000 172,770.00
2020122800004379 002456 欧菲光 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.18 13,100 172,658.00
2020121800007495 600606 绿地控股 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.83 29,600 172,568.00
2020122200010003 600011 华能国际 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.48 38,500 172,480.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122800004449 600369 西南证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.38 32,000 172,160.00
2020121800001956 600369 西南证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.38 32,000 172,160.00
2020121800006039 600297 广汇汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 2.86 60,000 171,600.00
2020122800004361 601360 三六零 2020-12-28 2021年 1月 11日 15.71 10,900 171,239.00
2020121400007593 002157 正邦科技 2020-12-14 2021年 1月 11日 17.04 10,000 170,400.00
2020122800004697 600004 白云机场 2020-12-28 2021年 1月 11日 14.13 12,000 169,560.00
2020121100001871 600004 白云机场 2020-12-11 2021年 1月 8日 14.13 12,000 169,560.00
2020121800003146 600004 白云机场 2020-12-18 2021年 1月 4日 14.13 12,000 169,560.00
2020123100001734 600066 宇通客车 2020-12-31 2021年 1月 14日 16.92 10,000 169,200.00
2020121400005981 600066 宇通客车 2020-12-14 2021年 1月 11日 16.92 10,000 169,200.00
2020121400007561 000783 长江证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 8.40 20,000 168,000.00
2020121800002852 600487 亨通光电 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.99 12,000 167,880.00
2020121400006181 601989 中国重工 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.19 40,000 167,600.00
2020122800004481 600390 五矿资本 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.98 24,000 167,520.00
2020121100001591 600390 五矿资本 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.98 24,000 167,520.00
2020122300007076 600606 绿地控股 2020-12-23 2021年 1月 6日 5.83 28,600 166,738.00
2020122400012749 000703 恒逸石化 2020-12-24 2021年 1月 7日 12.80 13,000 166,400.00
2020122500006309 000723 美锦能源 2020-12-25 2021年 1月 8日 6.68 24,900 166,332.00
2020122900001320 600369 西南证券 2020-12-29 2021年 1月 12日 5.38 30,900 166,242.00
2020121400006157 601857 中国石油 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.15 40,000 166,000.00
2020122800004687 600018 上港集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.57 36,000 164,520.00
2020121100001815 600018 上港集团 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.57 36,000 164,520.00
2020122800004513 601998 中信银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.11 32,000 163,520.00
2020121100001657 601998 中信银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.11 32,000 163,520.00
2020123100000532 002939 长城证券 2020-12-31 2021年 1月 14日 12.87 12,700 163,449.00
2020121800006001 600027 华电国际 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.40 48,000 163,200.00
2020121400007559 000776 广发证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 16.28 10,000 162,800.00
2020122800007301 600109 国金证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 16.27 10,000 162,700.00
2020122800004741 002673 西部证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 10.14 16,000 162,240.00
2020121100001869 002673 西部证券 2020-12-11 2021年 1月 8日 10.14 16,000 162,240.00
2020121800001751 002673 西部证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 10.14 16,000 162,240.00
2020123000009185 300347 泰格医药 2020-12-30 2021年 1月 13日 161.61 1,000 161,610.00
2020121800002198 601198 东兴证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.32 12,000 159,840.00
2020121800006151 601238 广汽集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.29 12,000 159,480.00
2020121800007907 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 38,000 159,220.00
2020121400006117 601390 中国中铁 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.27 30,000 158,100.00
2020121400006087 601186 中国铁建 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.90 20,000 158,000.00
2020121800006293 002602 世纪华通 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.11 22,200 157,842.00
2020122100005269 600208 新湖中宝 2020-12-21 2021年 1月 4日 3.10 50,900 157,790.00
2020121400006111 601360 三六零 2020-12-14 2021年 1月 11日 15.71 10,000 157,100.00
2020122400012509 601360 三六零 2020-12-24 2021年 1月 7日 15.71 10,000 157,100.00
2020121400007585 002120 韵达股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 15.70 10,000 157,000.00
2020122200008519 002120 韵达股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 15.70 10,000 157,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122200008523 002120 韵达股份 2020-12-22 2021年 1月 5日 15.70 10,000 157,000.00
2020121800005911 002146 荣盛发展 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.53 24,000 156,720.00
2020121800005857 000671 阳光城 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.52 24,000 156,480.00
2020122900006015 601988 中国银行 2020-12-29 2021年 1月 12日 3.18 49,200 156,456.00
2020122500006271 600369 西南证券 2020-12-25 2021年 1月 8日 5.38 29,000 156,020.00
2020122900006021 601288 农业银行 2020-12-29 2021年 1月 12日 3.14 49,500 155,430.00
2020121800005971 002939 长城证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.87 12,000 154,440.00
2020121400007577 002024 苏宁易购 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.71 20,000 154,200.00
2020121800006283 000656 金科股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.09 21,700 153,853.00
2020121800007737 601808 中海油服 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.77 12,000 153,240.00
2020122800004369 603993 洛阳钼业 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.25 24,500 153,125.00
2020121400006161 601878 浙商证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 15.30 10,000 153,000.00
2020121800003200 601658 邮储银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.78 32,000 152,960.00
2020123000002980 600050 中国联通 2020-12-30 2021年 1月 13日 4.46 34,200 152,532.00
2020122800004455 600271 航天信息 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.60 12,000 151,200.00
2020121800002684 600271 航天信息 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.60 12,000 151,200.00
2020121100001599 600271 航天信息 2020-12-11 2021年 1月 8日 12.60 12,000 151,200.00
2020122900002588 600390 五矿资本 2020-12-29 2021年 1月 12日 6.98 21,600 150,768.00
2020122200008989 600050 中国联通 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.46 33,800 150,748.00
2020122800004497 601881 中国银河 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.51 12,000 150,120.00
2020121800003083 601881 中国银河 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.51 12,000 150,120.00
2020121100001641 601881 中国银河 2020-12-11 2021年 1月 8日 12.51 12,000 150,120.00
2020122800004363 601988 中国银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 3.18 47,200 150,096.00
2020122900002725 601939 建设银行 2020-12-29 2021年 1月 12日 6.28 23,800 149,464.00
2020122800004387 600926 杭州银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 14.92 10,000 149,200.00
2020121400006061 600926 杭州银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 14.92 10,000 149,200.00
2020121800006287 002044 美年健康 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.33 13,100 148,423.00
2020122800004629 002252 上海莱士 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.40 20,000 148,000.00
2020121400006177 601985 中国核电 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.92 30,000 147,600.00
2020121800001841 600018 上港集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.57 32,000 146,240.00
2020122300006538 000671 阳光城 2020-12-23 2021年 1月 6日 6.52 22,400 146,048.00
2020122800004371 600018 上港集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.57 31,700 144,869.00
2020121400006173 601933 永辉超市 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.18 20,000 143,600.00
2020121800002379 601998 中信银行 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.11 28,000 143,080.00
2020122800004731 002958 青农商行 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.09 28,000 142,520.00
2020121100001875 002958 青农商行 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.09 28,000 142,520.00
2020123100004956 002202 金风科技 2020-12-31 2021年 1月 14日 14.25 10,000 142,500.00
2020121400007595 002202 金风科技 2020-12-14 2021年 1月 11日 14.25 10,000 142,500.00
2020122800003561 002202 金风科技 2020-12-28 2021年 1月 11日 14.25 10,000 142,500.00
2020122800004471 600655 豫园股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.89 16,000 142,240.00
2020121800001962 600655 豫园股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 8.89 16,000 142,240.00
2020121100001615 600655 豫园股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 8.89 16,000 142,240.00
2020121800005779 600068 葛洲坝 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.58 21,600 142,128.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122800004675 000656 金科股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.09 20,000 141,800.00
2020121400007529 000069 华侨城 A 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.09 20,000 141,800.00
2020121100001747 000656 金科股份 2020-12-11 2021年 1月 8日 7.09 20,000 141,800.00
2020121400005949 600004 白云机场 2020-12-14 2021年 1月 11日 14.13 10,000 141,300.00
2020122300006512 600004 白云机场 2020-12-23 2021年 1月 6日 14.13 10,000 141,300.00
2020122800004419 601117 中国化学 2020-12-28 2021年 1月 11日 5.87 24,000 140,880.00
2020121800002879 601117 中国化学 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.87 24,000 140,880.00
2020121100001563 601117 中国化学 2020-12-11 2021年 1月 8日 5.87 24,000 140,880.00
2020121800000526 688009 中国通号 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.86 24,000 140,640.00
2020122800005947 600487 亨通光电 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.99 10,000 139,900.00
2020123000008079 600487 亨通光电 2020-12-30 2021年 1月 13日 13.99 10,000 139,900.00
2020122100005165 600487 亨通光电 2020-12-21 2021年 1月 4日 13.99 10,000 139,900.00
2020121400006023 600487 亨通光电 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.99 10,000 139,900.00
2020122800001490 600487 亨通光电 2020-12-28 2021年 1月 25日 13.99 10,000 139,900.00
2020122400005867 600487 亨通光电 2020-12-24 2021年 1月 7日 13.99 10,000 139,900.00
2020121800002857 600390 五矿资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.98 20,000 139,600.00
2020122500006175 002456 欧菲光 2020-12-25 2021年 1月 8日 13.18 10,500 138,390.00
2020122900001624 600061 国投资本 2020-12-29 2021年 1月 12日 13.83 10,000 138,300.00
2020123100000612 600061 国投资本 2020-12-31 2021年 1月 14日 13.83 10,000 138,300.00
2020123100001736 600061 国投资本 2020-12-31 2021年 1月 14日 13.83 10,000 138,300.00
2020121400005977 600061 国投资本 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.83 10,000 138,300.00
2020122100005265 600061 国投资本 2020-12-21 2021年 1月 4日 13.83 10,000 138,300.00
2020122200003017 600061 国投资本 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.83 10,000 138,300.00
2020122300006514 600018 上港集团 2020-12-23 2021年 1月 6日 4.57 30,200 138,014.00
2020122800004453 600233 圆通速递 2020-12-28 2021年 1月 11日 11.50 12,000 138,000.00
2020121800002887 600233 圆通速递 2020-12-18 2021年 1月 4日 11.50 12,000 138,000.00
2020121100001603 600233 圆通速递 2020-12-11 2021年 1月 8日 11.50 12,000 138,000.00
2020122200009843 600297 广汇汽车 2020-12-22 2021年 1月 5日 2.86 48,000 137,280.00
2020121400006083 601138 工业富联 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.69 10,000 136,900.00
2020122800004457 600208 新湖中宝 2020-12-28 2021年 1月 11日 3.10 44,000 136,400.00
2020121400007627 002736 国信证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.64 10,000 136,400.00
2020121100001823 600208 新湖中宝 2020-12-11 2021年 1月 8日 3.10 44,000 136,400.00
2020121400006011 600352 浙江龙盛 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.62 10,000 136,200.00
2020122100005219 600352 浙江龙盛 2020-12-21 2021年 1月 4日 13.62 10,000 136,200.00
2020121400006015 600383 金地集团 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.50 10,000 135,000.00
2020122800004561 601658 邮储银行 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.78 28,000 133,840.00
2020121100001715 601658 邮储银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.78 28,000 133,840.00
2020121800005993 600025 华能水电 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.46 30,000 133,800.00
2020121800001074 000723 美锦能源 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.68 20,000 133,600.00
2020122100005201 601198 东兴证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 13.32 10,000 133,200.00
2020121400006093 601198 东兴证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.32 10,000 133,200.00
2020123000006291 601238 广汽集团 2020-12-30 2021年 1月 13日 13.29 10,000 132,900.00
2020121400006099 601238 广汽集团 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.29 10,000 132,900.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020121400007573 001979 招商蛇口 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.29 10,000 132,900.00
2020121400007609 002456 欧菲光 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.18 10,000 131,800.00
2020122300006548 002456 欧菲光 2020-12-23 2021年 1月 6日 13.18 10,000 131,800.00
2020122800003571 002456 欧菲光 2020-12-28 2021年 1月 11日 13.18 10,000 131,800.00
2020122200008531 002456 欧菲光 2020-12-22 2021年 1月 5日 13.18 10,000 131,800.00
2020122800004541 601319 中国人保 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.57 20,000 131,400.00
2020121400006049 600705 中航资本 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.38 30,000 131,400.00
2020121800002288 601319 中国人保 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.57 20,000 131,400.00
2020121100001685 601319 中国人保 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.57 20,000 131,400.00
2020121400005985 600111 北方稀土 2020-12-14 2021年 1月 11日 13.09 10,000 130,900.00
2020121800007073 600111 北方稀土 2020-12-18 2021年 1月 4日 13.09 10,000 130,900.00
2020122800005945 600340 华夏幸福 2020-12-28 2021年 1月 11日 12.93 10,000 129,300.00
2020122900002306 600340 华夏幸福 2020-12-29 2021年 1月 12日 12.93 10,000 129,300.00
2020123000008075 600340 华夏幸福 2020-12-30 2021年 1月 13日 12.93 10,000 129,300.00
2020121400006007 600340 华夏幸福 2020-12-14 2021年 1月 11日 12.93 10,000 129,300.00
2020122200008495 600340 华夏幸福 2020-12-22 2021年 1月 5日 12.93 10,000 129,300.00
2020122500006273 600340 华夏幸福 2020-12-25 2021年 1月 8日 12.93 10,000 129,300.00
2020122400005520 600340 华夏幸福 2020-12-24 2021年 1月 7日 12.93 10,000 129,300.00
2020123000006293 601117 中国化学 2020-12-30 2021年 1月 13日 5.87 22,000 129,140.00
2020122900001451 600028 中国石化 2020-12-29 2021年 1月 12日 4.03 32,000 128,960.00
2020122800007317 601216 君正集团 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.95 26,000 128,700.00
2020122100005147 600837 海通证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 12.86 10,000 128,600.00
2020122100005261 600010 包钢股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 1.17 109,700 128,349.00
2020121400007551 000703 恒逸石化 2020-12-14 2021年 1月 11日 12.80 10,000 128,000.00
2020121800005801 000703 恒逸石化 2020-12-18 2021年 1月 4日 12.80 10,000 128,000.00
2020122300006542 000703 恒逸石化 2020-12-23 2021年 1月 6日 12.80 10,000 128,000.00
2020122400012777 601901 方正证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 10.37 12,300 127,551.00
2020121400006075 601108 财通证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 12.65 10,000 126,500.00
2020122300007074 601108 财通证券 2020-12-23 2021年 1月 6日 12.65 10,000 126,500.00
2020121400006001 600271 航天信息 2020-12-14 2021年 1月 11日 12.60 10,000 126,000.00
2020122400012761 600271 航天信息 2020-12-24 2021年 1月 7日 12.60 10,000 126,000.00
2020122100005273 600177 雅戈尔 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.19 17,500 125,825.00
2020121400006163 601881 中国银河 2020-12-14 2021年 1月 11日 12.51 10,000 125,100.00
2020123100001714 601111 中国国航 2020-12-31 2021年 1月 14日 7.49 16,600 124,334.00
2020121800003108 600208 新湖中宝 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.10 40,000 124,000.00
2020123000003051 601990 南京证券 2020-12-30 2021年 1月 13日 12.27 10,000 122,700.00
2020122100005263 600027 华电国际 2020-12-21 2021年 1月 4日 3.40 36,000 122,400.00
2020121400006085 601162 天风证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.10 20,000 122,000.00
2020122100005253 000783 长江证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 8.40 14,500 121,800.00
2020121800005873 000723 美锦能源 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.68 18,000 120,240.00
2020121400005969 600029 南方航空 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.96 20,000 119,200.00
2020121800007741 601800 中国交建 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.26 16,300 118,338.00
2020122800003579 601319 中国人保 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.57 17,900 117,603.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122300003001 600297 广汇汽车 2020-12-23 2021年 1月 6日 2.86 41,000 117,260.00
2020121400006037 600606 绿地控股 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.83 20,000 116,600.00
2020121400006139 601669 中国电建 2020-12-14 2021年 1月 11日 3.88 30,000 116,400.00
2020122100005155 600958 东方证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 11.63 10,000 116,300.00
2020121400005997 600233 圆通速递 2020-12-14 2021年 1月 11日 11.50 10,000 115,000.00
2020122400012759 600233 圆通速递 2020-12-24 2021年 1月 7日 11.50 10,000 115,000.00
2020122800004461 600297 广汇汽车 2020-12-28 2021年 1月 11日 2.86 40,000 114,400.00
2020121800002975 600297 广汇汽车 2020-12-18 2021年 1月 4日 2.86 40,000 114,400.00
2020121100001607 600297 广汇汽车 2020-12-11 2021年 1月 8日 2.86 40,000 114,400.00
2020121100001719 601577 长沙银行 2020-12-11 2021年 1月 8日 9.52 12,000 114,240.00
2020122400012767 600705 中航资本 2020-12-24 2021年 1月 7日 4.38 25,900 113,442.00
2020122100005229 002044 美年健康 2020-12-21 2021年 1月 4日 11.33 10,000 113,300.00
2020121400007581 002044 美年健康 2020-12-14 2021年 1月 11日 11.33 10,000 113,300.00
2020122400012783 002044 美年健康 2020-12-24 2021年 1月 7日 11.33 10,000 113,300.00
2020121800003092 601872 招商轮船 2020-12-18 2021年 1月 4日 5.65 20,000 113,000.00
2020121400006051 600795 国电电力 2020-12-14 2021年 1月 11日 2.25 50,000 112,500.00
2020122300006540 000157 中联重科 2020-12-23 2021年 1月 6日 9.90 11,200 110,880.00
2020122200004365 601872 招商轮船 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.65 19,400 109,610.00
2020122400012889 601872 招商轮船 2020-12-24 2021年 1月 7日 5.65 19,400 109,610.00
2020122300005476 601989 中国重工 2020-12-23 2021年 1月 6日 4.19 26,000 108,940.00
2020121800007913 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 26,000 108,940.00
2020121400006123 601600 中国铝业 2020-12-14 2021年 1月 11日 3.63 30,000 108,900.00
2020122800004693 600027 华电国际 2020-12-28 2021年 1月 11日 3.40 32,000 108,800.00
2020121800003116 600027 华电国际 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.40 32,000 108,800.00
2020121100001797 600027 华电国际 2020-12-11 2021年 1月 8日 3.40 32,000 108,800.00
2020121400006027 600522 中天科技 2020-12-14 2021年 1月 11日 10.84 10,000 108,400.00
2020122500006299 600522 中天科技 2020-12-25 2021年 1月 8日 10.84 10,000 108,400.00
2020121400007543 000425 徐工机械 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.37 20,000 107,400.00
2020122800003557 600010 包钢股份 2020-12-28 2021年 1月 11日 1.17 91,500 107,055.00
2020121400006155 601838 成都银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 10.67 10,000 106,700.00
2020122500006267 601838 成都银行 2020-12-25 2021年 1月 8日 10.67 10,000 106,700.00
2020122500006281 002024 苏宁易购 2020-12-25 2021年 1月 8日 7.71 13,800 106,398.00
2020122800004591 002146 荣盛发展 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.53 16,000 104,480.00
2020121100001853 002146 荣盛发展 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.53 16,000 104,480.00
2020121800001401 002146 荣盛发展 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.53 16,000 104,480.00
2020122800004673 000671 阳光城 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.52 16,000 104,320.00
2020121800001042 000671 阳光城 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.52 16,000 104,320.00
2020121100001735 000671 阳光城 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.52 16,000 104,320.00
2020122100005197 601901 方正证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 10.37 10,000 103,700.00
2020122900001213 600018 上港集团 2020-12-29 2021年 1月 12日 4.57 22,600 103,282.00
2020120800002552 002958 青农商行 2020-12-08 2021年 1月 5日 5.09 20,000 101,800.00
2020122100005275 002673 西部证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 10.14 10,000 101,400.00
2020121400007623 002673 西部证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 10.14 10,000 101,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122400012787 002673 西部证券 2020-12-24 2021年 1月 7日 10.14 10,000 101,400.00
2020121800007895 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 24,100 100,979.00
2020122100005239 000157 中联重科 2020-12-21 2021年 1月 4日 9.90 10,000 99,000.00
2020121400006095 601216 君正集团 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.95 20,000 99,000.00
2020122400012779 000157 中联重科 2020-12-24 2021年 1月 7日 9.90 10,000 99,000.00
2020121500001291 002027 分众传媒 2020-12-15 2021年 1月 12日 9.87 10,000 98,700.00
2020122400012909 002027 分众传媒 2020-12-24 2021年 1月 7日 9.87 10,000 98,700.00
2020121400006119 601555 东吴证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 9.86 10,000 98,600.00
2020121800001026 000627 天茂集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.87 20,000 97,400.00
2020121100001751 000627 天茂集团 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.87 20,000 97,400.00
2020122500006265 601669 中国电建 2020-12-25 2021年 1月 8日 3.88 25,000 97,000.00
2020121400006121 601577 长沙银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 9.52 10,000 95,200.00
2020122800003567 002024 苏宁易购 2020-12-28 2021年 1月 11日 7.71 12,300 94,833.00
2020122200008499 600369 西南证券 2020-12-22 2021年 1月 5日 5.38 17,600 94,688.00
2020122500006285 600029 南方航空 2020-12-25 2021年 1月 8日 5.96 15,800 94,168.00
2020121400005951 600010 包钢股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 1.17 80,000 93,600.00
2020121400005987 600115 东方航空 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.68 20,000 93,600.00
2020122400012519 000723 美锦能源 2020-12-24 2021年 1月 7日 6.68 14,000 93,520.00
2020121400006097 601225 陕西煤业 2020-12-14 2021年 1月 11日 9.34 10,000 93,400.00
2020122100005175 600637 东方明珠 2020-12-21 2021年 1月 4日 8.94 10,300 92,082.00
2020122500006277 601162 天风证券 2020-12-25 2021年 1月 8日 6.10 14,900 90,890.00
2020122400012755 600028 中国石化 2020-12-24 2021年 1月 7日 4.03 22,500 90,675.00
2020121400005957 600011 华能国际 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.48 20,000 89,600.00
2020122100005247 000728 国元证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 8.96 10,000 89,600.00
2020121700010245 000728 国元证券 2020-12-17 2021年 1月 14日 8.96 10,000 89,600.00
2020122800004393 600637 东方明珠 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.94 10,000 89,400.00
2020121400006041 600637 东方明珠 2020-12-14 2021年 1月 11日 8.94 10,000 89,400.00
2020122800004683 600025 华能水电 2020-12-28 2021年 1月 11日 4.46 20,000 89,200.00
2020121100001811 600025 华能水电 2020-12-11 2021年 1月 8日 4.46 20,000 89,200.00
2020123100000576 600655 豫园股份 2020-12-31 2021年 1月 14日 8.89 10,000 88,900.00
2020122100005177 600655 豫园股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 8.89 10,000 88,900.00
2020121400006039 600655 豫园股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 8.89 10,000 88,900.00
2020121400007571 000961 中南建设 2020-12-14 2021年 1月 11日 8.83 10,000 88,300.00
2020122100005259 600029 南方航空 2020-12-21 2021年 1月 4日 5.96 14,800 88,208.00
2020122100005169 600489 中金黄金 2020-12-21 2021年 1月 4日 8.81 10,000 88,100.00
2020121400006025 600489 中金黄金 2020-12-14 2021年 1月 11日 8.81 10,000 88,100.00
2020122200003643 601169 北京银行 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.84 18,200 88,088.00
2020122400013105 601600 中国铝业 2020-12-24 2021年 1月 7日 3.63 24,000 87,120.00
2020122800004359 601377 兴业证券 2020-12-28 2021年 1月 11日 8.68 10,000 86,800.00
2020121400006055 600886 国投电力 2020-12-14 2021年 1月 11日 8.64 10,000 86,400.00
2020121800005813 002602 世纪华通 2020-12-18 2021年 1月 4日 7.11 12,100 86,031.00
2020121800002297 601319 中国人保 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.57 13,000 85,410.00
2020123000008103 601162 天风证券 2020-12-30 2021年 1月 13日 6.10 14,000 85,400.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122100006213 300003 乐普医疗 2020-12-21 2021年 1月 4日 27.18 3,100 84,258.00
2020121400006129 601618 中国中冶 2020-12-14 2021年 1月 11日 2.73 30,000 81,900.00
2020122800004681 000723 美锦能源 2020-12-28 2021年 1月 11日 6.68 12,000 80,160.00
2020122500006095 000723 美锦能源 2020-12-25 2021年 1月 8日 6.68 12,000 80,160.00
2020122300006744 000723 美锦能源 2020-12-23 2021年 1月 6日 6.68 12,000 80,160.00
2020121100001731 000723 美锦能源 2020-12-11 2021年 1月 8日 6.68 12,000 80,160.00
2020121800006141 601162 天风证券 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.10 13,000 79,300.00
2020122900002895 601186 中国铁建 2020-12-29 2021年 1月 12日 7.90 10,000 79,000.00
2020122200010229 300142 沃森生物 2020-12-22 2021年 1月 5日 38.56 2,000 77,120.00
2020122100005159 601111 中国国航 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.49 10,000 74,900.00
2020121400006077 601111 中国国航 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.49 10,000 74,900.00
2020121800005777 600018 上港集团 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.57 16,300 74,491.00
2020122100005213 601668 中国建筑 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.97 14,900 74,053.00
2020122500006253 002252 上海莱士 2020-12-25 2021年 1月 8日 7.40 10,000 74,000.00
2020122300006526 600208 新湖中宝 2020-12-23 2021年 1月 6日 3.10 23,800 73,780.00
2020123000006947 000723 美锦能源 2020-12-30 2021年 1月 13日 6.68 11,000 73,480.00
2020122900002115 601800 中国交建 2020-12-29 2021年 1月 12日 7.26 10,000 72,600.00
2020121400006147 601800 中国交建 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.26 10,000 72,600.00
2020121400005989 600177 雅戈尔 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.19 10,000 71,900.00
2020121800002305 600025 华能水电 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.46 16,000 71,360.00
2020122100005233 002602 世纪华通 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.11 10,000 71,100.00
2020121400007621 002602 世纪华通 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.11 10,000 71,100.00
2020122100005241 000656 金科股份 2020-12-21 2021年 1月 4日 7.09 10,000 70,900.00
2020121400007549 000656 金科股份 2020-12-14 2021年 1月 11日 7.09 10,000 70,900.00
2020121400006017 600390 五矿资本 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.98 10,000 69,800.00
2020121800005789 600390 五矿资本 2020-12-18 2021年 1月 4日 6.98 10,000 69,800.00
2020121400005965 600027 华电国际 2020-12-14 2021年 1月 11日 3.40 20,000 68,000.00
2020121400007555 000723 美锦能源 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.68 10,000 66,800.00
2020122300006416 600068 葛洲坝 2020-12-23 2021年 1月 20日 6.58 10,000 65,800.00
2020121400006107 601319 中国人保 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.57 10,000 65,700.00
2020122300006524 601319 中国人保 2020-12-23 2021年 1月 6日 6.57 10,000 65,700.00
2020122100005235 002146 荣盛发展 2020-12-21 2021年 1月 4日 6.53 10,000 65,300.00
2020121400007591 002146 荣盛发展 2020-12-14 2021年 1月 11日 6.53 10,000 65,300.00
2020122100005257 600028 中国石化 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.03 15,800 63,674.00
2020122100005181 600606 绿地控股 2020-12-21 2021年 1月 4日 5.83 10,900 63,547.00
2020121400005995 600208 新湖中宝 2020-12-14 2021年 1月 11日 3.10 20,000 62,000.00
2020122100005205 601162 天风证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 6.10 10,000 61,000.00
2020122500006101 601162 天风证券 2020-12-25 2021年 1月 8日 6.10 10,000 61,000.00
2020121400006079 601117 中国化学 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.87 10,000 58,700.00
2020122100005171 600369 西南证券 2020-12-21 2021年 1月 4日 5.38 10,800 58,104.00
2020121400005999 600297 广汇汽车 2020-12-14 2021年 1月 11日 2.86 20,000 57,200.00
2020122100005187 601816 京沪高铁 2020-12-21 2021年 1月 4日 5.66 10,000 56,600.00
2020121400006151 601816 京沪高铁 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.66 10,000 56,600.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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2020122200008501 600018 上港集团 2020-12-22 2021年 1月 5日 4.57 12,300 56,211.00
2020121400006143 601727 上海电气 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.40 10,000 54,000.00
2020122200000769 300142 沃森生物 2020-12-22 2021年 1月 19日 38.56 1,400 53,984.00
2020121400006013 600369 西南证券 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.38 10,000 53,800.00
2020122900000725 000166 申万宏源 2020-12-29 2021年 1月 12日 5.28 10,000 52,800.00
2020121400006183 601998 中信银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.11 10,000 51,100.00
2020121400007629 002958 青农商行 2020-12-14 2021年 1月 11日 5.09 10,000 50,900.00
2020121400007545 000627 天茂集团 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.87 10,000 48,700.00
2020121400006135 601658 邮储银行 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.78 10,000 47,800.00
2020122100005271 600115 东方航空 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.68 10,000 46,800.00
2020121800007899 601989 中国重工 2020-12-18 2021年 1月 4日 4.19 11,100 46,509.00
2020122900007327 300433 蓝思科技 2020-12-29 2021年 1月 12日 30.61 1,500 45,915.00
2020121400005959 600018 上港集团 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.57 10,000 45,700.00
2020122400012789 600018 上港集团 2020-12-24 2021年 1月 7日 4.57 10,000 45,700.00
2020121400005963 600025 华能水电 2020-12-14 2021年 1月 11日 4.46 10,000 44,600.00
2020122100005153 600705 中航资本 2020-12-21 2021年 1月 4日 4.38 10,000 43,800.00
2020121800005775 600208 新湖中宝 2020-12-18 2021年 1月 4日 3.10 12,900 39,990.00
2020123100004990 601988 中国银行 2020-12-31 2021年 1月 14日 3.18 11,200 35,616.00
2020122100005267 600208 新湖中宝 2020-12-21 2021年 1月 4日 3.10 10,900 33,790.00
2020122400012911 600297 广汇汽车 2020-12-24 2021年 1月 7日 2.86 10,000 28,600.00
2020121800005977 600010 包钢股份 2020-12-18 2021年 1月 4日 1.17 22,100 25,857.00
2020122800004385 600795 国电电力 2020-12-28 2021年 1月 11日 2.25 10,800 24,300.00
2020122400012919 600010 包钢股份 2020-12-24 2021年 1月 7日 1.17 17,900 20,943.00
2020123000008057 600010 包钢股份 2020-12-30 2021年 1月 13日 1.17 10,000 11,700.00
合计
209,692,700 4,963,421,081.00
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以
非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份
有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司
出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准
入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的
分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
第 113 页 共 145 页
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 29,270,000.00 0.00
AAA以下 2,546,000.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 31,816,000.00 0.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.42%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12
月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个
月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 49,601,507.93 - - - - - 49,601,507.93
结算备付金 1,073,316,400.59 - - - - - 1,073,316,400.59
存出保证金 5,590,554.80 - - - - 145,079,740.80 150,670,295.60
交易性金融
资产
- - - - 31,816,000.00 44,448,766,821.95 44,480,582,821.95
应收证券清
算款
- - - - - 96,792,226.64 96,792,226.64
应收利息 - - - - - 3,033,489.50 3,033,489.50
应收股利 - - - - - 3,085.50 3,085.50
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,128,508,463.32 - - - 31,816,000.00 44,693,675,364.39 45,853,999,827.71
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 18,498,144.84 18,498,144.84
应付托管费 - - - - - 3,699,628.99 3,699,628.99
应付交易费
用
- - - - - 2,748,200.68 2,748,200.68
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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应交税费 - - - - - 1,421,149.09 1,421,149.09
其他负债 - - - - - 79,213,977.41 79,213,977.41
交易性金融
负债
- - - - - 12,839.42 12,839.42
负债总计 - - - - - 105,593,940.43 105,593,940.43
利率敏感
度缺口
1,128,508,463.32 - - - 31,816,000.00 44,588,081,423.96 45,748,405,887.28
上年度末
2019年 12
月 31日
1个月以内
1-3
个月
3 个
月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 188,961,554.17 - - - - - 188,961,554.17
结算备付
金
191,080,212.89 - - - - - 191,080,212.89
存出保证
金
1,917,167.00 - - - - 22,246,920.00 24,164,087.00
交易性金
融资产
- - - - - 39,977,318,697.54 39,977,318,697.54
应收证券
清算款
- - - - - 10,948,156.48 10,948,156.48
应收利息 - - - - - 125,642.49 125,642.49
资产总计 381,958,934.06 - - - - 40,010,639,416.51 40,392,598,350.57
负债
应付证券清
算款
- - - - - 13,265,623.03 13,265,623.03
应付管理人
报酬
- - - - - 15,239,860.83 15,239,860.83
应付托管费 - - - - - 3,047,972.21 3,047,972.21
应付交易费
用
- - - - - 859,942.03 859,942.03
其他负债 - - - - - 40,315,853.83 40,315,853.83
交易性金融
负债
- - - - - -9,715.20 -9,715.20
负债总计 - - - - - 72,719,536.73 72,719,536.73
利率敏感
度缺口
381,958,934.06 - - - - 39,937,919,879.78 40,319,878,813.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.07%(2019 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年
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12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 44,448,766,821.95 97.16 39,977,318,697.54 99.15
交易性金融资产－基金投资 - - - -
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交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 -12,839.42 - 9,715.20 -
合计 44,448,753,982.53 97.16 39,977,328,412.74 99.15
注：其他包含：1.可退替代款。2.在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债
结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 2,283,087,706.27 2,034,187,664.23
沪深 300指数下降 5% -2,283,087,706.27 -2,034,187,664.23
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2020 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 88,455,343,763.93 元(2019 年度：
40,845,896,292.94元)，其中包括以股票支付的申购款 54,743,377,016.93元和以现金支付的申
购款 33,711,966,747.00 元(2019 年度：其中包括以股票支付的申购款 27,452,128,304.89 元和
以现金支付的申购款 13,393,767,988.05元)。
(2) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
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第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 44,411,372,431.97元，属于第二层次的余额为 69,210,389.98元，无属于
第三层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 39,897,948,078.81元，第二层次 79,370,618.73
元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 44,448,766,821.95 96.94
其中：股票 44,448,766,821.95 96.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 31,816,000.00 0.07
其中：债券 31,816,000.00 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,122,917,908.52 2.45
8 其他各项资产 250,499,097.24 0.55
9 合计 45,853,999,827.71 100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为 4,963,421,081.00元，占本基
金期末资产净值的 10.85%。其中，报告期内本基金与关联方进行转融通证券出借业务的证券
1,644,825手，报告期末本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为 146,593,178.00元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 512,497,378.23 1.12
B 采矿业 977,326,182.24 2.14
C 制造业 23,324,758,729.98 50.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
743,025,106.03 1.62
E 建筑业 684,007,128.18 1.50
F 批发和零售业 318,245,197.80 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 1,168,689,841.09 2.55
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,380,641,353.10 3.02
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J 金融业 11,790,899,466.00 25.77
K 房地产业 1,294,175,205.79 2.83
L 租赁和商务服务业 855,849,935.43 1.87
M 科学研究和技术服务业 447,563,177.60 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 90,236.17 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 53,836,725.00 0.12
Q 卫生和社会工作 680,732,479.52 1.49
R 文化、体育和娱乐业 216,428,679.79 0.47
S 综合 - -
合计 44,448,766,821.95 97.16
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期内未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,139,539 2,276,798,922.00 4.98
2 601318 中国平安 24,585,378 2,138,436,178.44 4.67
3 000858 五 粮 液 4,407,435 1,286,309,904.75 2.81
4 600036 招商银行 28,014,598 1,231,241,582.10 2.69
5 000333 美的集团 11,176,220 1,100,187,096.80 2.40
6 600276 恒瑞医药 8,470,117 944,079,240.82 2.06
7 601166 兴业银行 32,845,447 685,484,478.89 1.50
8 000651 格力电器 10,933,800 677,239,572.00 1.48
9 601888 中国中免 2,214,489 625,482,418.05 1.37
10 600887 伊利股份 13,824,862 613,409,126.94 1.34
11 600030 中信证券 19,360,537 569,199,787.80 1.24
12 601012 隆基股份 5,994,418 552,685,339.60 1.21
13 002475 立讯精密 9,510,335 533,720,000.20 1.17
14 300059 东方财富 15,661,090 485,493,790.00 1.06
15 600031 三一重工 13,466,956 471,074,120.88 1.03
16 000002 万
科Ａ 15,463,801 443,811,088.70 0.97
17 603288 海天味业 2,205,558 442,302,601.32 0.97
18 000001 平安银行 22,051,126 426,468,776.84 0.93
19 002415 海康威视 8,484,205 411,568,784.55 0.90
20 002594 比亚迪 2,057,968 399,863,182.40 0.87
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21 601398 工商银行 79,548,457 396,946,800.43 0.87
22 600900 长江电力 20,652,309 395,698,240.44 0.86
23 603259 药明康德 2,888,455 389,132,657.60 0.85
24 000568 泸州老窖 1,663,199 376,149,085.84 0.82
25 000725 京东方Ａ 61,602,947 369,617,682.00 0.81
26 002352 顺丰控股 4,083,537 360,290,469.51 0.79
27 002714 牧原股份 4,249,438 327,631,669.80 0.72
28 600309 万华化学 3,562,752 324,352,942.08 0.71
29 002304 洋河股份 1,366,202 322,410,009.98 0.70
30 601601 中国太保 7,701,839 295,750,617.60 0.65
31 600809 山西汾酒 786,919 295,322,831.51 0.65
32 601899 紫金矿业 31,200,493 289,852,579.97 0.63
33 000661 长春高新 642,640 288,487,522.40 0.63
34 600585 海螺水泥 5,451,582 281,410,662.84 0.62
35 300015 爱尔眼科 3,742,344 280,264,142.16 0.61
36 601328 交通银行 62,477,902 279,901,000.96 0.61
37 600000 浦发银行 26,656,702 258,036,875.36 0.56
38 600048 保利地产 16,306,993 257,976,629.26 0.56
39 600016 民生银行 48,379,117 251,571,408.40 0.55
40 600690 海尔智家 8,592,108 250,975,474.68 0.55
41 002142 宁波银行 6,816,304 240,888,183.36 0.53
42 601688 华泰证券 13,357,106 240,561,479.06 0.53
43 601668 中国建筑 47,694,545 237,041,888.65 0.52
44 600438 通威股份 6,021,911 231,482,258.84 0.51
45 002027 分众传媒 23,340,174 230,367,517.38 0.50
46 600837 海通证券 17,554,476 225,750,561.36 0.49
47 000100 TCL科技 31,849,173 225,492,144.84 0.49
48 603501 韦尔股份 957,055 221,175,410.50 0.48
49 300124 汇川技术 2,343,357 218,635,208.10 0.48
50 300122 智飞生物 1,452,700 214,868,857.00 0.47
51 300014 亿纬锂能 2,564,042 208,969,423.00 0.46
52 000063 中兴通讯 6,126,662 206,162,176.30 0.45
53 601288 农业银行 65,336,806 205,157,570.84 0.45
54 600570 恒生电子 1,895,935 198,883,581.50 0.43
55 600999 招商证券 8,381,734 195,629,671.56 0.43
56 600104 上汽集团 7,901,615 193,115,470.60 0.42
57 300347 泰格医药 1,189,700 192,267,417.00 0.42
58 002241 歌尔股份 5,150,193 192,205,202.76 0.42
59 300498 温氏股份 10,140,741 184,865,708.43 0.40
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60 600436 片仔癀 678,889 181,609,596.39 0.40
61 601211 国泰君安 10,255,080 179,771,552.40 0.39
62 601229 上海银行 22,568,401 176,936,263.84 0.39
63 002460 赣锋锂业 1,735,309 175,613,270.80 0.38
64 000338 潍柴动力 10,886,733 171,901,514.07 0.38
65 002410 广联达 2,150,700 169,346,118.00 0.37
66 600009 上海机场 2,188,231 165,561,557.46 0.36
67 600588 用友网络 3,717,326 163,079,091.62 0.36
68 601169 北京银行 33,657,788 162,903,693.92 0.36
69 002230 科大讯飞 3,984,109 162,830,534.83 0.36
70 600660 福耀玻璃 3,180,416 152,818,988.80 0.33
71 601988 中国银行 47,843,369 152,141,913.42 0.33
72 600919 江苏银行 27,570,407 150,534,422.22 0.33
73 600196 复星医药 2,741,604 148,019,199.96 0.32
74 603986 兆易创新 747,508 147,632,830.00 0.32
75 601766 中国中车 27,616,369 146,642,919.39 0.32
76 002271 东方雨虹 3,741,705 145,178,154.00 0.32
77 601628 中国人寿 3,780,932 145,149,979.48 0.32
78 601818 光大银行 36,204,307 144,455,184.93 0.32
79 600893 航发动力 2,404,876 142,729,390.60 0.31
80 600406 国电南瑞 5,241,133 139,256,903.81 0.30
81 600763 通策医疗 498,082 137,729,634.64 0.30
82 600703 三安光电 5,082,531 137,279,162.31 0.30
83 300142 沃森生物 3,501,930 135,034,420.80 0.30
84 300601 康泰生物 773,744 135,018,328.00 0.30
85 601088 中国神华 7,488,100 134,860,681.00 0.29
86 002812 恩捷股份 949,005 134,549,928.90 0.29
87 601919 中远海控 10,997,469 134,279,096.49 0.29
88 600346 恒力石化 4,792,483 134,045,749.51 0.29
89 000538 云南白药 1,160,706 131,856,201.60 0.29
90 002493 荣盛石化 4,602,796 127,083,197.56 0.28
91 002049 紫光国微 942,400 126,102,544.00 0.28
92 603799 华友钴业 1,544,647 122,490,507.10 0.27
93 600028 中国石化 30,365,964 122,374,834.92 0.27
94 601390 中国中铁 22,879,471 120,574,812.17 0.26
95 600019 宝钢股份 20,245,245 120,459,207.75 0.26
96 002311 海大集团 1,819,171 119,155,700.50 0.26
97 300413 芒果超媒 1,609,490 116,688,025.00 0.26
98 000768 中航西飞 3,139,803 115,167,974.04 0.25
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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99 000876 新 希 望 5,115,189 114,580,233.60 0.25
100 600745 闻泰科技 1,124,078 111,283,722.00 0.24
101 000625 长安汽车 5,056,620 110,638,845.60 0.24
102 000895 双汇发展 2,357,005 110,637,814.70 0.24
103 601009 南京银行 13,640,033 110,211,466.64 0.24
104 601336 新华保险 1,893,424 109,761,789.28 0.24
105 600958 东方证券 9,426,181 109,626,485.03 0.24
106 000776 广发证券 6,716,233 109,340,273.24 0.24
107 000166 申万宏源 20,497,533 108,226,974.24 0.24
108 600584 长电科技 2,527,500 107,595,675.00 0.24
109 002129 中环股份 4,130,524 105,328,362.00 0.23
110 601377 兴业证券 12,114,432 105,153,269.76 0.23
111 002007 华兰生物 2,480,647 104,782,529.28 0.23
112 601633 长城汽车 2,761,475 104,411,369.75 0.23
113 600741 华域汽车 3,578,387 103,129,113.34 0.23
114 000157 中联重科 10,376,615 102,728,488.50 0.22
115 002371 北方华创 562,600 101,684,324.00 0.22
116 002050 三花智控 4,076,646 100,489,323.90 0.22
117 601100 恒立液压 888,744 100,428,072.00 0.22
118 603993 洛阳钼业 16,037,528 100,234,550.00 0.22
119 600926 杭州银行 6,669,888 99,514,728.96 0.22
120 002001 新 和 成 2,926,000 98,547,680.00 0.22
121 002821 凯莱英 327,600 97,998,264.00 0.21
122 002179 中航光电 1,247,775 97,688,304.75 0.21
123 600547 山东黄金 4,131,319 97,581,754.78 0.21
124 600176 中国巨石 4,843,678 96,679,812.88 0.21
125 601939 建设银行 15,241,209 95,714,792.52 0.21
126 001979 招商蛇口 7,195,835 95,632,647.15 0.21
127 601877 正泰电器 2,430,221 95,167,454.36 0.21
128 600050 中国联通 21,146,601 94,313,840.46 0.21
129 601901 方正证券 9,049,916 93,847,628.92 0.21
130 300408 三环集团 2,470,330 92,019,792.50 0.20
131 000786 北新建材 2,292,309 91,806,975.45 0.20
132 601857 中国石油 22,080,418 91,633,734.70 0.20
133 300433 蓝思科技 2,984,640 91,359,830.40 0.20
134 002555 三七互娱 2,877,228 89,855,830.44 0.20
135 600109 国金证券 5,498,204 89,455,779.08 0.20
136 002202 金风科技 6,269,164 89,335,587.00 0.20
137 002736 国信证券 6,547,833 89,312,442.12 0.20
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138 601066 中信建投 2,108,500 88,557,000.00 0.19
139 600015 华夏银行 13,996,026 87,475,162.50 0.19
140 601006 大秦铁路 13,509,033 87,268,353.18 0.19
141 002841 视源股份 754,000 86,732,620.00 0.19
142 601989 中国重工 20,698,038 86,724,779.22 0.19
143 000860 顺鑫农业 1,179,088 85,531,043.52 0.19
144 601225 陕西煤业 9,086,727 84,870,030.18 0.19
145 002601 龙蟒佰利 2,749,845 84,612,730.65 0.18
146 688008 澜起科技 1,003,519 83,171,654.72 0.18
147 002008 大族激光 1,937,563 82,830,818.25 0.18
148 601186 中国铁建 10,443,450 82,503,255.00 0.18
149 601788 光大证券 4,433,024 82,099,604.48 0.18
150 603369 今世缘 1,416,196 81,261,326.48 0.18
151 002236 大华股份 4,080,071 81,152,612.19 0.18
152 600872 中炬高新 1,216,848 81,102,919.20 0.18
153 600352 浙江龙盛 5,907,532 80,460,585.84 0.18
154 603160 汇顶科技 516,250 80,302,687.50 0.18
155 600600 青岛啤酒 796,200 79,142,280.00 0.17
156 603019 中科曙光 2,302,424 78,811,973.52 0.17
157 300003 乐普医疗 2,867,466 77,937,725.88 0.17
158 002938 鹏鼎控股 1,568,700 77,917,329.00 0.17
159 002624 完美世界 2,616,060 77,173,770.00 0.17
160 688012 中微公司 482,379 76,018,106.61 0.17
161 002600 领益智造 6,330,200 75,899,098.00 0.17
162 000066 中国长城 3,986,300 75,699,837.00 0.17
163 003816 中国广核 26,458,600 74,613,252.00 0.16
164 600760 中航沈飞 953,600 74,552,448.00 0.16
165 603899 晨光文具 839,977 74,388,363.12 0.16
166 000596 古井贡酒 272,400 74,092,800.00 0.16
167 000783 长江证券 8,781,191 73,762,004.40 0.16
168 600183 生益科技 2,595,235 73,081,817.60 0.16
169 601108 财通证券 5,701,200 72,120,180.00 0.16
170 601360 三六零 4,545,800 71,414,518.00 0.16
171 601155 新城控股 2,047,767 71,323,724.61 0.16
172 002044 美年健康 6,219,884 70,471,285.72 0.15
173 002384 东山精密 2,678,900 69,651,400.00 0.15
174 601985 中国核电 14,131,220 69,525,602.40 0.15
175 601555 东吴证券 7,043,173 69,445,685.78 0.15
176 600383 金地集团 5,122,368 69,151,968.00 0.15
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177 601669 中国电建 17,381,385 67,439,773.80 0.15
178 000938 紫光股份 3,243,307 66,325,628.15 0.14
179 000069 华侨城Ａ 9,325,429 66,117,291.61 0.14
180 002024 苏宁易购 8,451,230 65,158,983.30 0.14
181 600111 北方稀土 4,947,692 64,765,288.28 0.14
182 002456 欧菲光 4,884,541 64,378,250.38 0.14
183 300144 宋城演艺 3,561,066 63,102,089.52 0.14
184 601878 浙商证券 4,099,413 62,721,018.90 0.14
185 300136 信维通信 1,747,503 62,700,407.64 0.14
186 601933 永辉超市 8,644,810 62,069,735.80 0.14
187 000977 浪潮信息 2,308,700 62,057,856.00 0.14
188 601138 工业富联 4,512,700 61,778,863.00 0.14
189 300033 同花顺 491,900 60,985,762.00 0.13
190 300529 健帆生物 895,403 60,726,231.46 0.13
191 600010 包钢股份 51,726,668 60,520,201.56 0.13
192 600522 中天科技 5,577,271 60,457,617.64 0.13
193 600795 国电电力 26,812,135 60,327,303.75 0.13
194 002414 高德红外 1,438,340 60,050,695.00 0.13
195 600029 南方航空 10,046,641 59,877,980.36 0.13
196 002602 世纪华通 8,393,443 59,677,379.73 0.13
197 300676 华大基因 454,500 58,430,520.00 0.13
198 601800 中国交建 7,998,605 58,069,872.30 0.13
199 600161 天坛生物 1,386,400 57,812,880.00 0.13
200 000425 徐工机械 10,669,843 57,297,056.91 0.13
201 603833 欧派家居 415,006 55,818,307.00 0.12
202 688036 传音控股 360,523 54,849,969.22 0.12
203 600886 国投电力 6,328,432 54,677,652.48 0.12
204 601600 中国铝业 14,867,929 53,970,582.27 0.12
205 002607 中公教育 1,532,500 53,836,725.00 0.12
206 000703 恒逸石化 4,180,510 53,510,528.00 0.12
207 600705 中航资本 12,158,775 53,255,434.50 0.12
208 000728 国元证券 5,940,680 53,228,492.80 0.12
209 600061 国投资本 3,837,105 53,067,162.15 0.12
210 000963 华东医药 1,986,556 52,762,927.36 0.12
211 601838 成都银行 4,918,811 52,483,713.37 0.11
212 002463 沪电股份 2,742,800 51,537,212.00 0.11
213 600066 宇通客车 3,014,377 51,003,258.84 0.11
214 601111 中国国航 6,783,202 50,806,182.98 0.11
215 000656 金科股份 7,112,661 50,428,766.49 0.11
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216 601607 上海医药 2,616,766 50,241,907.20 0.11
217 002157 正邦科技 2,858,600 48,710,544.00 0.11
218 002916 深南电路 447,951 48,405,585.06 0.11
219 600606 绿地控股 8,297,370 48,373,667.10 0.11
220 000708 中信特钢 2,206,000 48,068,740.00 0.11
221 600115 东方航空 10,187,256 47,676,358.08 0.10
222 600362 江西铜业 2,341,829 46,719,488.55 0.10
223 601162 天风证券 7,563,880 46,139,668.00 0.10
224 601021 春秋航空 829,443 45,976,025.49 0.10
225 600340 华夏幸福 3,553,013 45,940,458.09 0.10
226 603658 安图生物 312,400 45,354,232.00 0.10
227 600177 雅戈尔 6,307,190 45,348,696.10 0.10
228 601727 上海电气 8,307,727 44,861,725.80 0.10
229 600011 华能国际 9,993,252 44,769,768.96 0.10
230 002252 上海莱士 6,022,795 44,568,683.00 0.10
231 300628 亿联网络 608,178 44,469,975.36 0.10
232 002422 科伦药业 2,283,300 44,387,352.00 0.10
233 601618 中国中冶 16,210,048 44,253,431.04 0.10
234 601816 京沪高铁 7,779,200 44,030,272.00 0.10
235 002508 老板电器 1,077,488 43,939,960.64 0.10
236 600487 亨通光电 3,110,788 43,519,924.12 0.10
237 600118 中国卫星 1,341,279 43,162,358.22 0.09
238 601198 东兴证券 3,127,155 41,653,704.60 0.09
239 600637 东方明珠 4,658,595 41,647,839.30 0.09
240 002120 韵达股份 2,631,108 41,308,395.60 0.09
241 600068 葛洲坝 6,260,960 41,197,116.80 0.09
242 600369 西南证券 7,539,365 40,561,783.70 0.09
243 002673 西部证券 3,972,921 40,285,418.94 0.09
244 601990 南京证券 3,254,700 39,935,169.00 0.09
245 002773 康弘药业 821,721 39,565,866.15 0.09
246 600845 宝信软件 570,962 39,384,958.76 0.09
247 600489 中金黄金 4,398,849 38,753,859.69 0.08
248 600498 烽火通信 1,585,700 38,183,656.00 0.08
249 601216 君正集团 7,663,709 37,935,359.55 0.08
250 000961 中南建设 4,282,633 37,815,649.39 0.08
251 600004 白云机场 2,674,000 37,783,620.00 0.08
252 600332 白云山 1,279,490 37,425,082.50 0.08
253 601881 中国银河 2,925,617 36,599,468.67 0.08
254 002739 万达电影 2,023,800 36,590,304.00 0.08
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255 601658 邮储银行 7,551,300 36,095,214.00 0.08
256 600018 上港集团 7,889,442 36,054,749.94 0.08
257 600390 五矿资本 5,101,823 35,610,724.54 0.08
258 601998 中信银行 6,954,966 35,539,876.26 0.08
259 688009 中国通号 5,735,752 33,611,506.72 0.07
260 600233 圆通速递 2,869,600 33,000,400.00 0.07
261 601117 中国化学 5,609,366 32,926,978.42 0.07
262 002958 青农商行 6,308,100 32,108,229.00 0.07
263 600271 航天信息 2,523,687 31,798,456.20 0.07
264 601319 中国人保 4,833,200 31,754,124.00 0.07
265 002558 巨人网络 1,818,960 31,704,472.80 0.07
266 600918 中泰证券 1,668,800 30,872,800.00 0.07
267 600998 九州通 1,697,912 30,834,081.92 0.07
268 600655 豫园股份 3,466,418 30,816,456.02 0.07
269 000723 美锦能源 4,541,200 30,335,216.00 0.07
270 601916 浙商银行 7,433,600 30,329,088.00 0.07
271 600208 新湖中宝 9,763,382 30,266,484.20 0.07
272 601231 环旭电子 1,547,496 29,928,572.64 0.07
273 600085 同仁堂 1,247,947 29,825,933.30 0.07
274 603156 养元饮品 1,152,198 29,772,796.32 0.07
275 002032 苏 泊 尔 380,380 29,665,836.20 0.06
276 601236 红塔证券 1,585,500 29,474,445.00 0.06
277 601238 广汽集团 2,106,940 28,001,232.60 0.06
278 603195 公牛集团 135,100 27,734,679.00 0.06
279 002939 长城证券 2,112,100 27,182,727.00 0.06
280 600848 上海临港 1,356,300 27,153,126.00 0.06
281 600297 广汇汽车 9,217,170 26,361,106.20 0.06
282 600150 中国船舶 1,479,900 26,179,431.00 0.06
283 600482 中国动力 1,458,140 26,129,868.80 0.06
284 002146 荣盛发展 3,947,693 25,778,435.29 0.06
285 600027 华电国际 7,407,300 25,184,820.00 0.06
286 601872 招商轮船 4,385,200 24,776,380.00 0.05
287 000671 阳 光 城 3,741,763 24,396,294.76 0.05
288 601577 长沙银行 2,368,800 22,550,976.00 0.05
289 002153 石基信息 723,900 22,506,051.00 0.05
290 000627 天茂集团 4,487,311 21,853,204.57 0.05
291 603392 万泰生物 106,800 21,523,404.00 0.05
292 600989 宝丰能源 1,659,400 19,414,980.00 0.04
293 603087 甘李药业 138,980 18,375,935.60 0.04
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
第 129 页 共 145 页
294 600025 华能水电 4,087,100 18,228,466.00 0.04
295 601698 中国卫通 997,800 18,100,092.00 0.04
296 601696 中银证券 640,988 17,742,547.84 0.04
297 601077 渝农商行 3,940,200 17,730,900.00 0.04
298 601808 中海油服 1,344,100 17,164,157.00 0.04
299 002945 华林证券 603,900 9,100,773.00 0.02
300 600299 安迪苏 660,307 7,600,133.57 0.02
301 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.00
302 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.00
303 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
304 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.00
305 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
306 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
307 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
308 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.00
309 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
310 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
311 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
312 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
313 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
314 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
315 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
316 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
317 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
318 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
319 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
320 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
321 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
322 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
323 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
324 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
325 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
326 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
327 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
328 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
329 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
330 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
331 300922 C天秦 287 9,063.46 0.00
332 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
第 130 页 共 145 页
333 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
334 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
335 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
336 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 2,057,231,786.18 5.10
2 000333 美的集团 1,876,378,701.99 4.65
3 000651 格力电器 1,620,032,583.93 4.02
4 002475 立讯精密 1,126,803,227.93 2.79
5 000002 万
科Ａ 1,093,828,897.67 2.71
6 000661 长春高新 1,035,650,764.88 2.57
7 000001 平安银行 865,557,404.21 2.15
8 300059 东方财富 810,475,517.01 2.01
9 002415 海康威视 802,555,466.92 1.99
10 000725 京东方Ａ 740,561,398.62 1.84
11 002714 牧原股份 691,625,332.30 1.72
12 300498 温氏股份 609,590,432.99 1.51
13 000063 中兴通讯 607,299,520.46 1.51
14 002304 洋河股份 555,334,493.84 1.38
15 002142 宁波银行 527,264,294.33 1.31
16 000568 泸州老窖 526,408,798.63 1.31
17 002352 顺丰控股 504,716,647.97 1.25
18 300015 爱尔眼科 478,947,575.06 1.19
19 000100 TCL科技 469,763,341.45 1.17
20 300122 智飞生物 436,581,828.36 1.08
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
第 131 页 共 145 页
1 000858 五 粮 液 2,285,620,861.71 5.67
2 000333 美的集团 2,053,565,479.43 5.09
3 000651 格力电器 1,806,387,607.63 4.48
4 002475 立讯精密 1,279,729,986.99 3.17
5 000661 长春高新 1,207,233,337.77 2.99
6 000002 万
科Ａ 1,122,743,247.05 2.78
7 000001 平安银行 936,523,128.18 2.32
8 002415 海康威视 885,850,523.22 2.20
9 300059 东方财富 864,224,886.76 2.14
10 000725 京东方Ａ 773,587,601.96 1.92
11 002714 牧原股份 701,893,591.33 1.74
12 300498 温氏股份 679,266,339.07 1.68
13 000063 中兴通讯 646,066,647.51 1.60
14 002304 洋河股份 611,181,375.78 1.52
15 000568 泸州老窖 572,913,835.55 1.42
16 002142 宁波银行 561,337,265.77 1.39
17 300015 爱尔眼科 545,758,463.83 1.35
18 000100 TCL科技 520,184,116.61 1.29
19 000338 潍柴动力 456,721,495.61 1.13
20 300122 智飞生物 453,968,824.34 1.13
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 52,719,529,946.15
卖出股票收入（成交）总额 41,122,878,030.02
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） 31,816,000.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,816,000.00 0.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113044 大秦转债 292,700 29,270,000.00 0.06
2 113616 韦尔转债 25,460 2,546,000.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF2101
沪深 300期
货 2101合约
310 485,106,600.00 24,193,560.00 -
IF2103
沪深 300期
货 2103合约
460 719,200,800.00 49,982,580.00 -
公允价值变动总额合计（元） 74,176,140.00
股指期货投资本期收益（元） 272,833,020.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 70,798,620.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
为现货的替代。
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 150,670,295.60
2 应收证券清算款 96,792,226.64
3 应收股利 3,085.50
4 应收利息 3,033,489.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 250,499,097.24
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 130,469,400.00 0.29 转融通证券出借
2 601318 中国平安 377,032,206.00 0.82 转融通证券出借
3 000858 五 粮 液 251,574,700.00 0.55 转融通证券出借
4 600036 招商银行 198,135,390.00 0.43 转融通证券出借
5 000333 美的集团 214,992,960.00 0.47 转融通证券出借
6 600276 恒瑞医药 24,175,674.00 0.05 转融通证券出借
7 601166 兴业银行 118,708,560.00 0.26 转融通证券出借
8 000651 格力电器 135,933,524.00 0.30 转融通证券出借
9 601888 中国中免 29,939,700.00 0.07 转融通证券出借
10 600887 伊利股份 120,287,070.00 0.26 转融通证券出借
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
252,533 34,283.00 6,237,228,216.00 72.04% 2,420,359,474.00 27.96%
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
联接基金 389,256,221.00 4.50%
9.3 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中央汇金投资有限责任公司 2,423,958,601.00 28.00%
2 中国平安人寿保险股份有限公司－
自有资金
197,635,239.00 2.28%
3 创金合信基金－华夏银行－创金合
信华睿 2号集合资产管理计划
183,402,923.00 2.12%
4 国泰君安证券股份有限公司 162,273,251.00 1.87%
5 中国人寿保险股份有限公司 128,703,146.00 1.49%
6 中信证券股份有限公司 119,530,503.00 1.38%
7 华泰证券股份有限公司 92,679,256.00 1.07%
8 贵阳银行股份有限公司－爽定投系
列
83,000,000.00 0.96%
9 三井住友银行股份有限公司－自有
资金（交易所）
80,609,901.00 0.93%
10 兴业银行股份有限公司－兴业银行
天天万利宝稳利 5号净值型理财产
品 S款
57,844,400.00 0.67%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 5月 4日）基金份额总额
32,968,633,875.00
本报告期期初基金份额总额 9,850,087,690.00
本报告期基金总申购份额 20,178,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 21,370,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 8,657,587,690.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为 2020年 7月 23日
至 2020年 8月 21日 15:00止，会议审议通过了《关于华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金增加转融通证券出借业务及调整赎回费并修订基金合同有关事项的议案》，本
次基金份额持有人大会决定的事项自 2020年 8月 24日起生效。根据基金份额持有人大会表决通
过的议案及方案说明，本基金增加转融通证券出借业务、调整赎回费率并相应修改基金合同。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
2020年 2月 10日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。
2020年 12月 9日，公司选举周俊梁先生担任公司监事，童辉先生不再担任公司监事。
2020年 12月 14日，经公司董事会批准童辉先生担任公司首席信息官，房伟力先生不再担任
公司首席信息官。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内基
金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）的报酬为 170,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了 9年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2020年 3月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制
定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020年 4月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整
改报告。
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 41,563,903,083.34 51.54% 5,457,419.16 51.54% -
广发证券 5 32,777,015,223.06 40.64% 4,303,731.49 40.64% -
中信建投 2 2,809,994,882.62 3.48% 368,956.36 3.48% -
华泰证券 2 2,087,587,017.59 2.59% 274,104.28 2.59% -
平安证券 2 1,408,867,806.54 1.75% 184,989.40 1.75% -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
齐鲁证券 3 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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安信证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 36,548,967.20 38.68% - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 35,671,440.19 37.75% - - - -
华泰证券 15,950,687.40 16.88% - - - -
平安证券 6,330,787.60 6.70% - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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东方证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
终止北京电盈基金销售有限公司
办理旗下基金相关业务公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 31日
2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加泉州银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 30日
3 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加平安银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 24日
4 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
终止泰诚财富基金销售（大连）有
限公司和深圳盈信基金销售有限
公司办理旗下基金相关业务公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 18日
5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 16日
6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
首席信息官变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 12月 15日
7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资范围增加存托
凭证并相应修订基金合同及托管
协议的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 11月 20日
8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020年 11月 13日
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
网站
9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内承
销证券的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 11月 5日
10 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金参加招商银行股份
有限公司旗下招赢通平台费率优
惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 9月 30日
11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加招商银行股份有限
公司旗下招赢通平台费率优惠活
动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 9月 28日
12 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 8月 25日
13
300ETF持有人大会公证书
证监会规定报刊和
网站
2020年 8月 25日
14 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加鼎信汇金（北京）投
资管理有限公司费率优惠活动的
公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 27日
15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
以通讯方式召开华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会的第二次提
示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 17日
16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
以通讯方式召开华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会的第一次提
示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 16日
17 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下交易型开放式指数证券投资
基金在科创板股票上市首日的风
险提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 16日
18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
以通讯方式召开华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 15日
19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
提醒客户及时更新身份证件及非
自然人客户及时登记受益所有人
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 13日
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
第 143 页 共 145 页
信息的公告
20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加徽商银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 7月 2日
21 华泰柏瑞 ETF申赎清单版本更新公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 4日
22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国国际期货有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 18日
23 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下上海证券交易所上市基金增
加扩位证券简称的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 13日
24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金最低申购金额、最低
赎回份额和最低持有份额的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 9日
25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 2月 14日
26 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金 2020 年春节假期申
购赎回等交易业务及清算交收安
排的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 30日
27 关于华泰柏瑞沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金调整申赎结
算模式和指数使用费并修改基金
合同和托管协议的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 15日
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20200101-20201231; 2,423,958,601.00 0.00 0.00 2,423,958,601.00 28.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，
可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂
停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对
基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍
五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投
资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，
从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额
赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，
同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞沪深 300ETF2020年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年 3月 31日
