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先锋聚利A(004833)

先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告




先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:先锋基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 送出日期:2021年 03月 31日 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 3 1.2 目录 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 4 §2


基金简介 §1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 .......................................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ................................................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 15 §5


托管人报告 ................................................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 16 §6


审计报告 ........................................................................................................................................................................ 16 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 16 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 16 §7


年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 22 7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 24 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 49 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 54 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 5 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 54 8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 54 §9


基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 55 §10


开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 56 §11


重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 56 11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 56 11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 57 11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 58 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 63 §13


备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 63 13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 63 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 63 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 63 2.1 基金基本情况 基金名称 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 先锋聚利 基金主代码 004833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月09日 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,085,333.09份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 先锋聚利A 先锋聚利C 下属分级基金的交易代码 004833 004834 报告期末下属分级基金的份额总额 1,080,323.20份 3,005,009.89份 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 6 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期 金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下 追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合 考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、 债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组 合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×4 5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属 于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产 品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 先锋基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 欧阳晓辉 郑鹏 联系电话 010-58239830 010-85238667 电子邮箱 ouyangxh@xf-fund.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 400-815-9998 95577 传真 010-58239896 010-85238680 注册地址 深圳市福田区福田街道福安 社区益田路5033号平安金融 中心70楼7001-7002室 北京市东城区建国门内大街2 2号(100005) 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A座24层 北京市东城区建国门内大街2 2号(100005) 邮政编码 100088 100005 法定代表人 张松孝 李民吉 2.4 信息披露方式 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 7 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.xf-fund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道 中心11楼 注册登记机构 先锋基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建 大厦A座24层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2020年


2019年 2018年05月09日(基金合同 生效日)-2018年12月31日 先锋聚 利A 先锋聚 利C 先锋聚 利A 先锋聚 利C 先锋聚利A 先锋聚利C 本期已实现 收益 592,86 9.68 1,760, 082.82 265,97 7.17 5,932,1 18.08 -64,324.52 -6,732,148. 92 本期利润 -28,47 4.85 -4,01 4,886. 63 241,16 0.55 14,088, 513.41 -52,277.31 -8,454,576. 41 加权平均基 金份额本期 利润 -0.010 8 -0.205 6 0.1219 0.2687 -0.2370 -0.1121 本期加权平 均净值利润 -1.11% -21.4 1% 12.69% 28.81% -26.85% -11.67% 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 8 率 本期基金份 额净值增长 率 -3.74% -3.97% 27.06% 25.45% -21.51% -21.62% 3.1.2 期末数 据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分 配利润 -246,4 88.11 -727,9 60.44 -1,04 9,431. 78 -12,44 5,283.8 9 -100,932.3 6 -7,278,335. 39 期末可供分 配基金份额 利润 -0.228 2 -0.242 2 -0.113 2 -0.1270 -0.2151 -0.2162 期末基金资 产净值 1,037, 156.85 2,837, 761.36 9,245, 100.60 96,380, 860.81 368,254.22 26,387,003. 64 期末基金份 额净值 0.9600 0.9443 0.9973 0.9833 0.7849 0.7838 3.1.3 累计期 末指标 2020年末 2019年末 2018年末 基金份额累 计净值增长 率 -4.00% -5.57% -0.27% -1.67% -21.51% -21.62% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 先锋聚利A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 9 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 6.22% 1.42% 8.12% 0.54% -1.90% 0.88% 过去六个月 -3.62% 1.57% 13.68% 0.73% -17.3 0% 0.84% 过去一年 -3.74% 1.42% 16.51% 0.77% -20.2 5% 0.65% 自基金合同 生效起至今 -4.00% 1.27% 26.79% 0.74% -30.7 9% 0.53% 先锋聚利C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.16% 1.42% 8.12% 0.54% -1.96% 0.88% 过去六个月 -3.72% 1.57% 13.68% 0.73% -17.4 0% 0.84% 过去一年 -3.97% 1.42% 16.51% 0.77% -20.4 8% 0.65% 自基金合同 生效起至今 -5.57% 1.28% 26.79% 0.74% -32.3 6% 0.54% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 10 注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同关于"投资范围"、"投资限制"的有关约定。


先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 11 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 12 无 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 先锋基金管理有限公司(以下简称"先锋基金")于2016年4月19日经中国证监会批 准,2016年5月16日注册成立,截至报告期末,注册资本为1.5亿元人民币。其中,联合 创业集团有限公司占注册资本的34.2076%,大连亚联投资管理有限公司占注册资本的 33.3074%,北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.5050%,深圳市大华信安资产管理企 业(有限合伙)占注册资本的4.99%,张松孝占注册资本的4.99%。截至报告期末,先锋 基金旗下管理先锋现金宝货币市场基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基 金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋日添利货币市场基金、先锋汇盈纯债债券 型证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金及先锋博盈纯债债券型证 券投资基金9只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨帅 基金经理 2020- 07-08 - 7 年 金融学,硕士,1990年2月 生,2013年毕业于中国人 民大学,现任公司研究与 产品部总监、基金经理。2 013年至2017年先后任生 命人寿保险股权投资助 理、生命保险资产管理公 司研究员,2017年9月加入 先锋基金从事投资研究工 作。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 13 王颢 基金经理 2018- 05-09 2020- 07-09 13 年 本科,1984年4月生,2007 年毕业于中国地质大学。 2007年至2015年先后任恒 泰证券固定收益部投资经 理、资产管理部投资主办, 2016年5月加入本公司历 任投资研究部固定收益副 总监、投资副总监、固定 收益总监。 刘领 坡 基金经理 2018- 05-16 2020- 01-17 9 年 1983年5月生,经济学硕 士,2012年毕业于首都经 济贸易大学。2011年至201 7年任恒泰证券股份有限 公司固定收益部投资经 理,2017年加入本公司从 事投资研究工作。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律 法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,制定了《先锋基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易 执行和监控体系,涵盖了所有投资组合及所有投资管理活动,贯穿分工授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各环节,确保公平对待公司旗下的全部投 资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和《先锋基金管理有限公司公平交易制度》。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 14 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年权益市场整体震荡上行但分化严重,其中上证指数上涨13.87%,沪深300上 涨27.21%,万得全A上涨25.62%,创业板指上涨64.96%。分行业来看,电新、食品饮料、 社服、军工、医药表现突出,涨幅均超过50%;房地产、通信、建筑、纺服、传媒、银 行等板块表现较差,全年收跌。2020年权益市场一波三折,曾受国内外疫情爆发影响两 度暴跌,但全年震荡上行,主要得益于全球货币政策宽松,金融市场流动性充裕,无风 险收益率持续下行,市场估值水平相应大幅提升,同时新能源、医药等科技行业面临产 业发展临界点,进入新成长阶段,推动行业个股普遍取得大幅超越市场的表现。 报告期内,本基金股票仓位年初保持在到比较高的水平,后随着市场快速上涨,为 防范风险,仓位降至中等水平,下半年继续重回高仓位水平。在行业配置上,从上半年 的均衡配置调整为以云计算、新能源等成长板块配置为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末先锋聚利A基金份额净值为0.9600元,本报告期内,该类基金份额净 值增长率为-3.74%,同期业绩比较基准收益率为16.51%;截至报告期末先锋聚利C基金 份额净值为0.9443元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.97%,同期业绩比较 基准收益率为16.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,国内外宏观经济将逐步进入后疫情时代,随着消费和生产活动陆续恢复 正常,宏观经济和企业盈利水平将迎来大幅改善,但同时全球宽松的货币政策和扩张的 财政政策会面临退出问题,通胀水平和无风险利率将面临上升压力。权益市场方面,企 业盈利水平虽然大幅改善,但无风险利率上行对估值形成压制,市场波动会加大,但放 长眼光,我们仍然坚定看好居民财富重新配置趋势下权益市场的中长期表现。 整体的投资策略方面,基于我们对市场整体的判断,我们会适当低整体的仓位水平, 但仍将维持在中等水平之上,同时深耕科技赛道,云计算、5G、新能源等新兴科技产业 正面临重要的发展临界点,行业长景气周期开启,我们将选择业绩成长和估值匹配较好 的龙头标的进行配置,力争为投资人带来良好的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 15 本报告期内,本基金管理人按照国家相关法律法规和公司内部规章制度持续推进监 察稽核各项工作,不断强化内部管理、提升自身合规风控能力。公司通过各项合规管理 措施对基金的投资运作、销售宣传、基金运营、信息披露、投资者适当性管理、反洗钱 等进行了重点监控与稽核,对公司各项业务开展的合法性、合规性、合理性进行监督稽 核、评价、报告和建议,并开展了多形式的合规培训,强化员工职业道德教育和合规意 识培育,从源头上防范合规风险,确保各项法规和管理制度有效落实。 本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额 持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,建立健全风险管理体系,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度 地防范和化解经营风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了先锋基金管理有限公司估值委 员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会的职责主要 包括有:制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程 序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。基金托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出 合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对采用的相关估值模型、假设及 参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2020年3月2日起至本报告期末(2020年12月31日),本基金的基金资产净值存在 连续六十个工作日低于5000万元的情形,至本报告期期末(2020年12月31日)基金资产 净值仍低于5000万元。 本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施, 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5


托管人报告 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支 等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期 内,先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2020年报中的财务指标、 净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第21364号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金全体基 金份额持有人: 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了先锋聚利灵活 配置混合型证券投资基金(以下简称"先锋聚利 ")的财务报表,包括2020年12月31日的资产负债 表,2020年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 17 ")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基 金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了先锋聚利2020年12月 31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基 金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 先锋聚利,并履行了职业道德方面的其他责任。


强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 先锋聚利的基金管理人先锋基金管理有限公司 (以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估先锋聚利的持续经 营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计 划清算先锋聚利、终止运营或别无其他现实的选 择。 基金管理人治理层负责监督先锋聚利的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 18 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对先锋聚利持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如 果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而,未来的事项或情况可能导致先锋聚利不能持 续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括 披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理 层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张 勇 陈 轶 杰 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 19 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2021-03-24 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年12月31日


上年度末


2019年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 545,656.10 30,639,157.37 结算备付金


1,408.11 20,318.41 存出保证金


9,132.81 83,493.15 交易性金融资产 7.4.7.2 3,563,903.00 75,104,641.05 其中:股票投资


3,563,903.00 75,104,641.05 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


355,988.94 - 应收利息 7.4.7.5 61.78 6,828.76 应收股利


- -


应收申购款


48,760.01 19,064.80 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


4,524,910.75 105,873,503.54 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 20 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年12月31日 上年度末


2019年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


508,519.91 13,754.77 应付管理人报酬 4,337.49 109,032.27 应付托管费 361.46 9,086.03 应付销售服务费


551.58 16,632.13 应付交易费用 7.4.7.7 1,551.23 9,036.92 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 134,670.87 90,000.01 负债合计


649,992.54 247,542.13 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 4,085,333.09 107,291,580.47 未分配利润 7.4.7.10 -210,414.88 -1,665,619.06 所有者权益合计


3,874,918.21 105,625,961.41 负债和所有者权益总 计 4,524,910.75 105,873,503.54 注:报告截止日2020年12月31日,基金份额总额4,085,333.09份,其中A类基金份额净 值0.9600元,基金份额为1,080,323.20份;C类基金份额净值0.9443元,基金份额 为 3,005,009.89份。 7.2 利润表 会计主体:先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年12月31日 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 21 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年12月3 1日


上年度可比期间


2019年01月01日至201 9年12月31日


一、收入


-3,477,000.59 15,435,670.36 1.利息收入


38,533.49 86,464.30 其中:存款利息收入 7.4.7.11 38,533.49 86,425.07 债券利息收入


- 39.23 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 2,812,827.93 7,182,691.58 其中:股票投资收益 7.4.7.12 2,663,597.58 6,410,886.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 16,445.77 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 149,230.35 755,358.95 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.17 -6,396,313.98 8,131,578.71 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.18 67,951.97 34,935.77 减:二、费用


566,360.89 1,105,996.40 1.管理人报酬 7.4.10.2. 1


273,784.41 613,846.70 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 22 2.托管费 7.4.10.2. 2 22,815.43 51,153.85 3.销售服务费 7.4.10.2. 3 40,340.89 98,631.78 4.交易费用 7.4.7.19 134,829.84 252,364.07 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 94,590.32 90,000.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -4,043,361.48 14,329,673.96 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -4,043,361.48 14,329,673.96 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 107,291,580.47 -1,665,619.06 105,625,961.41 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - -4,043,361.48 -4,043,361.48 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 -103,206,247.38 5,498,565.66 -97,707,681.72 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 23 列) 其中:1.基金申购 款 28,004,338.03 -987,292.12 27,017,045.91 2.基金赎 回款 -131,210,585.41 6,485,857.78 -124,724,727.63 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 4,085,333.09 -210,414.88 3,874,918.21 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 34,134,525.61 -7,379,267.75 26,755,257.86 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 14,329,673.96 14,329,673.96 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 73,157,054.86 -8,616,025.27 64,541,029.59 其中:1.基金申购 款 131,397,976.43 -12,677,727.25 118,720,249.18 2.基金赎 回款 -58,240,921.57 4,061,701.98 -54,179,219.59 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 24 值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权 益(基金净值) 107,291,580.47 -1,665,619.06 105,625,961.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高明达 ————————— 基金管理人负责人 高明达 ————————— 主管会计工作负责人 高小巨 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2017] 868号《关于准予先锋聚利灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》核准,由先锋基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 208,395,378.09元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2018)第0270号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《先锋聚利灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》于2018年5月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 208,423,328.12份基金份额,其中认购资金利息折合27,950.03份基金份额。本基金的 基金管理人为先锋基金管理有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋聚利灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称 为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份 额,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别 基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋聚利灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、 国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企 业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 25 持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组 合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率 ×55%+中债总指数收益率×45%。 本财务报表由本基金的基金管理人先锋基金管理有限公司于2021年3月26日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同 生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于2020 年12月31日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金 的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案, 故本财务报表仍以持续经 营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 26 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 27 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 28 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本 金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用 情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动 损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 29 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进 行估值 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立 提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算 工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除 外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行 间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定 公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 30 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 31 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 活期存款 545,656.10 30,639,157.37 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 545,656.10 30,639,157.37 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,539,018.55 3,563,903.00 24,884.45 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,539,018.55 3,563,903.00 24,884.45 项目 上年度末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 68,683,442.62 75,104,641.05 6,421,198.43 贵金属投资-金交所黄 - - - 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 32 金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 68,683,442.62 75,104,641.05 6,421,198.43 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 应收活期存款利息 56.61 6,777.50 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 0.66 10.01 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 4.51 41.25 合计 61.78 6,828.76 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 33 7.4.7.6 其他资产 无余额 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,551.23 9,036.92 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,551.23 9,036.92 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 80.55 0.01 预提费用 134,590.32 90,000.00 合计 134,670.87 90,000.01 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 先锋聚利A 金额单位:人民币元 项目 (先锋聚利A) 本期2020年01月01日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,270,502.78 9,270,502.78 本期申购 4,570,904.73 4,570,904.73 本期赎回(以“-”号填列) -12,761,084.31 -12,761,084.31 本期末 1,080,323.20 1,080,323.20 7.4.7.9.2 先锋聚利C 金额单位:人民币元 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 34 项目 (先锋聚利C) 本期2020年01月01日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 98,021,077.69 98,021,077.69 本期申购 23,433,433.30 23,433,433.30 本期赎回(以“-”号填列) -118,449,501.10 -118,449,501.10 本期末 3,005,009.89 3,005,009.89 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 先锋聚利A 单位:人民币元 项目 (先锋聚利A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,049,431.78 1,024,029.60 -25,402.18 本期利润 592,869.68 -621,344.53 -28,474.85 本期基金份额交易产 生的变动数 210,073.99 -199,363.31 10,710.68 其中:基金申购款 -338,614.99 294,312.45 -44,302.54 基金赎回款 548,688.98 -493,675.76 55,013.22 本期已分配利润 - - - 本期末 -246,488.11 203,321.76 -43,166.35 7.4.7.10.2 先锋聚利C 单位:人民币元 项目 (先锋聚利C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -12,445,283.89 10,805,067.01 -1,640,216.88 本期利润 1,760,082.82 -5,774,969.45 -4,014,886.63 本期基金份额交易产 生的变动数 9,957,240.63 -4,469,385.65 5,487,854.98 其中:基金申购款 -2,827,449.19 1,884,459.61 -942,989.58 基金赎回款 12,784,689.82 -6,353,845.26 6,430,844.56 本期已分配利润 - - - 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 35 本期末 -727,960.44 560,711.91 -167,248.53 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日 至2020年12月31日 上年度可比期间2019年01月 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 37,644.39 83,565.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 151.87 1,836.67 其他 737.23 1,022.82 合计 38,533.49 86,425.07 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 卖出股票成交总额 78,893,079.25 81,390,627.46 减:卖出股票成本总额 76,229,481.67 74,979,740.60 买卖股票差价收入 2,663,597.58 6,410,886.86 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 - 16,445.77 债券投资收益——赎回差价 - - 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 36 收入 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 - 16,445.77 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 - 487,485.00 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 - 471,000.00 减:应收利息总额 - 39.23 买卖债券差价收入 - 16,445.77 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益——申购差价收入 无 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 股票投资产生的股利收益 149,230.35 755,358.95 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 37 基金投资产生的股利收益 - - 合计 149,230.35 755,358.95 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12 月31日 1.交易性金融资产 -6,396,313.98 8,131,578.71 ——股票投资 -6,396,313.98 8,131,578.71 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -6,396,313.98 8,131,578.71 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 基金赎回费收入 67,950.69 34,934.63 转换费收入 1.28 1.14 合计 67,951.97 34,935.77 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 38 注1:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 注2:本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 交易所市场交易费用 134,829.84 252,364.07 银行间市场交易费用 - - 合计 134,829.84 252,364.07 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 审计费用 - - 信息披露费 - - 信息披露费 44,590.32 40,000.00 审计费用 50,000.00 50,000.00 合计 94,590.32 90,000.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 39 先锋基金管理有限公司("先锋基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 华夏银行股份有限公司("华夏银行") 基金托管人、基金销售机构 联合创业集团有限公司 基金管理人股东 大连亚联投资管理有限公司 基金管理人股东 北京鹏康投资有限公司 基金管理人股东 张松孝 基金管理人股东 深圳市大华信安资产管理企业(有限合 伙) 基金管理人股东 深圳市瑞智源投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 网信证券有限责任公司("网信证券") 基金管理人股东的子公司、基金销售机构 注: 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 根据本公司2020年5月25日第二次股东会审议通过的《关于协助深圳市大华信安资 产管理企业(有限合伙)股权变更登记的议案》,本公司的股东齐靠民先生将其持有的 本公司的全部股权一次性转让给深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙),自2020年5 月26日起,齐靠民先生不再为本基金关联方。 3. 根据本公司2020年12月21日第四次股东会审议通过的《关于实施增资扩股以尽快增 加公司资本的议案》,原股东放弃份额由深圳市瑞智源投资合伙企业(有限合伙)作为新 股东认购,自2020年12月22日起,深圳市瑞智源投资合伙企业(有限合伙)作为本基金关 联方。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无 7.4.10.1.2 权证交易 无 7.4.10.1.3 债券交易 无 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 40 7.4.10.1.4 债券回购交易 无 7.4.10.1.5 基金交易 无 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 273,784.41 613,846.70 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 22,815.43 51,153.85 注:支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费。C 类份额的销售服务费率为年费 率 0.20%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.20%的年费率 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 41 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给先锋基金,再由先锋基金计算并支付给各基金 销售机构。其计算公式为: C类日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 先锋聚利A 关联方名 称 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 张松孝 694.55 0.01% 0.00 0.00% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行 股份有限 公司 545,656.10 37,644.39 30,639,157.37 83,565.58 注:本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 42 无 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无 7.4.12 期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基 金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。本基金的投资对象是具有良好流 动性的金融工具,在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金管理人从事风险管理的主要目标是本基金以资产配 置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追 求基金资产的长期稳健增值。 本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及 控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类 风险。本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、风险控制委 员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险管理委员会、合规风控部所监控;第三 层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 43 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定 风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通 过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的 市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人华夏银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行 信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2020年12月31日,本基金未持有债券投资(2019年12月31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2020年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 44 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年12月31日,本基金未持有流动性受限资产(2019年12月31日:同)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2020年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 4,005,788.14元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 45 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 545,656.10 - - - 545,656.10 结算备 付金 1,408.11 - - - 1,408.11 存出保 证金 9,132.81 - - - 9,132.81 交易性 金融资 产 - - - 3,563,903.00 3,563,903.00 应收证 券清算 款 - - - 355,988.94 355,988.94 应收利 息 - - - 61.78 61.78 应收申 购款 - - - 48,760.01 48,760.01 资产总 计 556,197.02 - - 3,968,713.73 4,524,910.75 负债





应付赎 回款 - - - 508,519.91 508,519.91 应付管 理人报 酬 - - - 4,337.49 4,337.49 应付托 管费 - - - 361.46 361.46 应付销 售服务 费 - - - 551.58 551.58 应付交 易费用 - - - 1,551.23 1,551.23 其他负 - - - 134,670.87 134,670.87 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 46 债 负债总 计 - - - 649,992.54 649,992.54 利率敏 感度缺 口 556,197.02 - - 3,318,721.19 3,874,918.21 上年度 末2019 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 30,639,157.37 - - - 30,639,157.37 结算备 付金 20,318.41 - - - 20,318.41 存出保 证金 83,493.15 - - - 83,493.15 交易性 金融资 产 - - - 75,104,641.05 75,104,641.05 应收利 息 - - - 6,828.76 6,828.76 应收申 购款 - - - 19,064.80 19,064.80 资产总 计 30,742,968.93 - - 75,130,534.61 105,873,503.54 负债














应付赎 回款 - - - 13,754.77 13,754.77 应付管 理人报 酬 - - - 109,032.27 109,032.27 应付托 管费 - - - 9,086.03 9,086.03 应付销 售服务 费 - - - 16,632.13 16,632.13 应付交 易费用 - - - 9,036.92 9,036.92 其他负 债 - - - 90,000.01 90,000.01 负债总 计 - - - 247,542.13 247,542.13 利率敏 感度缺 30,742,968.93 - - 74,882,992.48 105,625,961.41 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 47 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略,自上而下地进行证券品种的资产 配置,自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化,定期或不定期对投资策略、 资产配置、基金资产投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基 金资产的比例范围为0-95%,每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或 者到期日在一年以内政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的 潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金 资产净 值比例 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 48 (%) (%) 交易性金融资 产-股票投资 3,563,903.00 91.97 75,104,641.05 71.10 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,563,903.00 91.97 75,104,641.05 71.10 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 1.沪深300指数上升5% 195,218.00 3,544,440.00 2.沪深300指数下降5% -195,218.00 -3,544,440.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 49 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为3,563,903.00元,无属于第二或第三层次的余额(2019年12 月31日:第一层次68,420,706.12元,第二层次6,683,934.93元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12 月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 3,563,903.00 78.76 其中:股票 3,563,903.00 78.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 50 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 547,064.21 12.09 8 其他各项资产 413,943.54 9.15 9 合计 4,524,910.75 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,642,333.00 68.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 921,570.00 23.78 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,563,903.00 91.97 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 002812 恩捷股份 3,000 425,340.00 10.98 2 300450 先导智能 4,600 386,354.00 9.97 3 300308 中际旭创 6,100 310,246.00 8.01 4 300253 卫宁健康 15,400 269,500.00 6.95 5 000988 华工科技 11,500 266,685.00 6.88 6 002410 广联达 3,100 244,094.00 6.30 7 600570 恒生电子 2,300 241,270.00 6.23 8 600183 生益科技 7,700 216,832.00 5.60 9 300394 天孚通信 3,800 202,654.00 5.23 10 600588 用友网络 3,800 166,706.00 4.30 11 300476 胜宏科技 7,700 166,089.00 4.29 12 000977 浪潮信息 6,100 163,968.00 4.23 13 600438 通威股份 3,800 146,072.00 3.77 14 603659 璞泰来 1,100 123,629.00 3.19 15 300776 帝尔激光 800 120,160.00 3.10 16 300316 晶盛机电 3,800 114,304.00 2.95 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300253 卫宁健康 527,965.00 0.50 2 300308 中际旭创 519,284.00 0.49 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 52 3 600438 通威股份 465,400.00 0.44 4 300383 光环新网 455,046.00 0.43 5 300450 先导智能 439,995.00 0.42 6 603083 剑桥科技 424,719.00 0.40 7 000988 华工科技 389,147.00 0.37 8 002410 广联达 381,650.00 0.36 9 002812 恩捷股份 376,082.00 0.36 10 000977 浪潮信息 367,590.00 0.35 11 300394 天孚通信 357,750.00 0.34 12 600570 恒生电子 351,896.80 0.33 13 600690 海尔智家 294,462.00 0.28 14 688169 石头科技 292,262.56 0.28 15 688089 嘉必优 273,830.00 0.26 16 600183 生益科技 271,680.00 0.26 17 002777 久远银海 270,147.00 0.26 18 300476 胜宏科技 262,800.00 0.25 19 600588 用友网络 260,000.00 0.25 20 000938 紫光股份 252,390.00 0.24 注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 6,928,806.36 6.56 2 600519 贵州茅台 5,968,943.00 5.65 3 600036 招商银行 3,854,033.56 3.65 4 601658 邮储银行 3,783,745.50 3.58 5 600276 恒瑞医药 3,022,224.00 2.86 6 601166 兴业银行 2,734,300.00 2.59 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 53 7 601601 中国太保 2,473,978.76 2.34 8 600030 中信证券 2,069,125.00 1.96 9 600887 伊利股份 1,979,660.00 1.87 10 600016 民生银行 1,622,260.00 1.54 11 601328 交通银行 1,621,579.00 1.54 12 601288 农业银行 1,482,465.00 1.40 13 600000 浦发银行 1,388,090.00 1.31 14 600585 海螺水泥 1,364,428.00 1.29 15 600048 保利地产 1,357,070.00 1.28 16 601668 中国建筑 1,331,883.00 1.26 17 600837 海通证券 1,330,220.00 1.26 18 601398 工商银行 1,286,406.00 1.22 19 600031 三一重工 1,223,991.00 1.16 20 601628 中国人寿 1,217,000.00 1.15 注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 11,085,057.60 卖出股票收入(成交)总额 78,893,079.25 注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交 数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未发生被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,132.81 2 应收证券清算款 355,988.94 3 应收股利 - 4 应收利息 61.78 5 应收申购款 48,760.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 413,943.54 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 55 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末未持有流通受限股票 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 先锋 聚利A 495 2,182.47 0.00 0.00% 1,080,323.20 100.0 0% 先锋 聚利C 1,01 3 2,966.45 0.00 0.00% 3,005,009.89 100.0 0% 合计 1,50 8 2,709.11 0.00 0.00% 4,085,333.09 100.0 0% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 先锋聚利A 32,144.07 2.98% 先锋聚利C 431.41 0.01% 合计 32,575.48 0.80% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 先锋聚利A 0 先锋聚利C 0 合计 0 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 56 本基金基金经理持有本开放式基 金 先锋聚利A 0 先锋聚利C 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 先锋聚利A 先锋聚利C 基金合同生效日(2018年05月09 日)基金份额总额 92,204.17 208,331,123.95 本报告期期初基金份额总额 9,270,502.78 98,021,077.69 本报告期基金总申购份额 4,570,904.73 23,433,433.30 减:本报告期基金总赎回份额 12,761,084.31 118,449,501.10 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,080,323.20 3,005,009.89 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人本报告期内重大人事变动: 离任高级管理人员:2020年1月21日,本公司发布公告,王益锋先生因个人原因自 2020年1月20日起离任先锋基金管理有限公司副总经理。 离任高级管理人员:2020年8月21日,本公司发布公告,刘岩先生因个人原因自2020 年8月20日起离任先锋基金管理有限公司首席信息官。 本报告期内,本基金托管人2020年3月10日发布公告,陈秀良先生自2020年3月10日 起担任华夏银行股份有限公司资产托管部总经理。本基金托管人已将上述变更事项报相 关监管部门备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 57 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费50,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局会出具的行政监 管措施,对公司提出了整改要求,公司已按要求进行了整改。 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰 证券 2 69,123,392.02 77.90% 28,429.37 66.47% - 天风 证券 2 19,614,476.03 22.10% 14,343.90 33.53% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机 构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需 要; 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 58 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业 分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析 的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以 及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金2020年基金经理 变更公告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-01-09 2 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金2019年第4季度 报告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-01-20 3 先锋基金管理有限公司旗下 部分基金季度报告提示性公 告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-01-20 4 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书更新 (2020年第1号) 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-01-21 5 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书更新 摘要(2020年第1号) 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-01-21 6 先锋基金管理有限公司2020 年基金行业高级管理人员变 更公告 证券日报、基金管理人网站、 证监会指定网站 2020-01-21 7 先锋基金管理有限公司关于 旗下基金增加五矿证券有限 公司为销售机构及开通定投 和转换业务并参加其费率优 中国证券报、证券时报、上 海证券报、基金管理人网站、 证监会指定网站 2020-03-09 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 59 惠活动的公告 8 先锋基金管理有限公司关于 取消北京电盈基金销售有限 公司等基金销售有限公司为 销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-16 9 先锋基金管理有限公司先锋 基金管理有限公司关于旗下 基金增加东方财富证券有限 公司为销售机构及开通转换 业务的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-18 10 先锋基金管理有限公司关于 取消海银基金销售有限公司 为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-18 11 先锋基金管理有限公司关于 取消扬州国信嘉利基金销售 有限公司为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-20 12 先锋基金管理有限公司关于 取消资舟基金销售有限公司 为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-20 13 先锋基金管理有限公司关于 取消大泰金石基金销售有限 公司等为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-23 14 先锋基金管理有限公司关于 北京微动利基金销售有限公 司终止代销本公司旗下基金 的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-24 15 先锋聚利灵活配置混合型投 资基金2019年年度报告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-03-26 16 先锋基金管理有限公司关于 关于取消深圳秋实惠智基金 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 2020-03-26 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 60 销售有限公司为销售机构的 公告 管理人网站、证监会指定网 站 17 先锋基金管理有限公司旗下 部分基金2019年度报告提示 性公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-26 18 先锋基金管理有限公司关于 取消乾道盈泰基金销售(北 京)有限公司为销售机构的 公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-27 19 先锋基金管理有限公司关于 取消和讯信息科技有限公司 为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-31 20 先锋基金管理有限公司关于 取消北京格上富信基金销售 有限公司为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-31 21 先锋基金管理有限公司关于 取消北京广源达信基金销售 有限公司为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-31 22 先锋基金管理有限公司关于 取消厦门市鑫鼎盛控股有限 公司为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-03-31 23 先锋基金管理有限公司关于 取消泰诚财富基金销售(大 连)有限公司为销售机构的 公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-04-01 24 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金2020年第1季度 报告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-04-22 25 先锋基金管理有限公司旗下 上海证券报、中国证券报、 2020-04-22 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 61 部分基金季度报告提示性公 告 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 26 先锋基金管理有限公司关于 恒泰证券股份有限公司所代 销产品的手续费打折优惠及 最低折扣限制说明的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-06-12 27 先锋基金管理有限公司关于 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金增聘基金经理的 公告 上海证券报、中国证券报、 基金管理人网站、证监会指 定网站 2020-07-09 28 先锋基金管理有限公司先锋 聚利、先锋量化优选基金经 理变更公告 上海证券报、中国证券报、 基金管理人网站、证监会指 定网站 2020-07-10 29 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书更新 摘要(2020年第2号) 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-07-11 30 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书更新 (2020年第2号) 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-07-11 31 先锋聚利灵活配置混合型发 起式证券投资基金2020年第 2季度报告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-07-17 32 先锋基金管理有限公司旗下 部分基金季度报告提示性公 告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-07-17 33 先锋基金管理有限公司2020 年基金行业高级管理人员变 更公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-08-21 34 先锋基金管理有限公司成立 北京分公司公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 2020-08-26 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 62 站 35 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金产品资料概要 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-08-27 36 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金2020年半年度报 告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-08-28 37 先锋聚利灵活配置混合型证 券投资基金2020年第三季度 报告 上海证券报、基金管理人网 站、证监会指定网站 2020-10-28 38 先锋基金管理有限公司关于 注销山东分公司的 公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-11-23 39 先锋基金管理有限公司 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-12-23 40 先锋基金管理有限公司 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站、证监会指定网 站 2020-12-23 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200320 - 202 01201 0.00 4,875,406.28 4,875,406.28 0.00 0.00% 2 20200101 - 202 00301 34,172,457.00 0.00 34,172,457.00 0.00 0.00% 3 20200302 - 202 00322 5,695,409.50 0.00 5,695,409.50 0.00 0.00% 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告 63 4 20200101 - 202 00301 34,172,457.00 0.00 34,172,457.00 0.00 0.00% 5 20200227 - 202 00317 8,288,914.84 8,460,128.37 16,749,043.21 0.00 0.00% 产品特有风险 - 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金设立 的文件


13.1.2《先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


13.1.3《先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》


13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


13.1.5报告期内先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿


13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司


官方网站:http://www.xf-fund.com 先锋基金管理有限公司 二〇二一年三月三十一日