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中金瑞和A(006277)

中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告




中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 31 日 中金瑞和 2020 年年度报告 第 2 页 共 86 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 30 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 3 页 共 86 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 26 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 61 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 61 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 62 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 74 中金瑞和 2020 年年度报告 第 4 页 共 86 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 74 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 74 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 74 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 76 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 77 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 78 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 78 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 78 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 78 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 78 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 79 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 80 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 85 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 85 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 85 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 86 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 86 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 86 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 86 中金瑞和 2020 年年度报告 第 5 页 共 86 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中金瑞和 基金主代码 006277 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 13日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 355,381,736.65 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 中金瑞和 A 中金瑞和 C 下属分级基金的交易代码: 006277 006278 报告期末下属分级基金的份额总额 341,593,473.17 份 13,788,263.48 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现 基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币 政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析 比较债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资 产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。具体包括:1、资产配置策略;2、 普通债券投资策略;3、可转换债券投资策略;4、可交换债券投资策略;5、 资产支持证券投资策略;6、国债期货投资策略;7、股票投资策略;8、存托 凭证投资策略;9、股指期货投资策略;10、融资业务投资策略;11、股票期 权投资策略;12、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债 综合财富(总值)指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金,低于股票型基金


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵璧 田东辉 联系电话 010-63211122 010-68858113 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


400-868-1166 95580 传真 010-66159121 010-68858120 中金瑞和 2020 年年度报告 第 6 页 共 86 页


注册地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 北京市西城区金融大街 3号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1 号国贸大厦 B座 43层 北京市西城区金融大街 3号 A座 邮政编码 100004 100808 法定代表人 胡长生 张金良


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ciccfund.com/ 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层 注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国 贸大厦 B 座 43层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2020年 2019 年 2018年 11月 13日(基金合同 生效日)-2018 年 12月 31日 中金瑞和 A 中金瑞和 C 中金瑞和 A 中金瑞和 C 中金瑞和 A 中金瑞和 C 本 期 已 实 现 收 益 127,065,624. 97 759,975.06 2,203,745. 13 3,078,166. 17 17,905.82 424,818.09 本 期 利 润 161,883,297. 94 2,265,314.8 1 2,493,228. 05 2,791,804. 06 17,730.42 420,394.08 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.5623 0.8965 0.0624 0.0602 0.0022 0.0021 本 期 加 权 平 均 净 41.13% 67.06% 6.16% 5.96% 0.22% 0.21% 中金瑞和 2020 年年度报告 第 8 页 共 86 页


值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 52.96% 52.75% 4.07% 3.59% 0.22% 0.21% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2020年末 2019 年末 2018年末 期 末 可 供 分 配 利 润 151,835,157. 95 6,005,233.6 3 1,440.41 305,843.81 17,730.42 420,394.08 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.4445 0.4355 0.0430 0.0381 0.0022 0.0021 期 544,990,507. 21,863,543. 34,956.72 8,334,443. 8,035,066. 202,559,555. 中金瑞和 2020 年年度报告 第 9 页 共 86 页


末 基 金 资 产 净 值 80 56 45 04 95 期 末 基 金 份 额 净 值 1.5954 1.5857 1.0430 1.0381 1.0022 1.0021 3.1. 3





累 计 期 末 指 标 2020年末 2019 年末 2018年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 59.54% 58.57% 4.30% 3.81% 0.22% 0.21% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数; 4、本基金合同生效日为 2018 年 11 月 13 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 10 页 共 86 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








中金瑞和 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.87% 0.82% 8.35% 0.55% 0.52% 0.27% 过去六个月 13.08% 1.14% 12.79% 0.70% 0.29% 0.44% 过去一年 52.96% 1.21% 15.46% 0.72% 37.50% 0.49% 自基金合同 生效起至今 59.54% 0.85% 35.21% 0.66% 24.33% 0.19%








中金瑞和 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.85% 0.82% 8.35% 0.55% 0.50% 0.27% 过去六个月 13.03% 1.14% 12.79% 0.70% 0.24% 0.44% 过去一年 52.75% 1.21% 15.46% 0.72% 37.29% 0.49% 自基金合同 生效起至今 58.57% 0.85% 35.21% 0.66% 23.36% 0.19%


中金瑞和 2020 年年度报告 第 11 页 共 86 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中金瑞和 2020 年年度报告 第 12 页 共 86 页





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3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 中金瑞和 2020 年年度报告 第 14 页 共 86 页


注:本基金合同生效日为 2018 年 11 月 13日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,自成立以来本基金未 进行收益分配。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 15 页 共 86 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”、“公司”)成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融 股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家单一股东发起设立的基金公司,注册 资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及 个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势,持续增强公司整体 竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2座 26 层 05 室,办 公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。 截至 2020 年 12月 31日,公司共管理 37只开放式基金,证券投资基金管理规模 539.94 亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱延冰 本基金的 基 金 经 理、中金 基金管理 有限公司 副总经理 2020 年 7 月 2 日 - 18 年 邱延冰先生,经济学 博士。历任国家外汇 管理局中央外汇业 务中心战略研究处 研究员,投资一处投 资经理,投资二处副 处长、处长(期间外 派香港华安投资有 限公司,担任副总经 理兼投资总监);丝 路基金有限责任公 司投资决策委员会 委员、研究部副总监 (主持工作);和泰 人寿保险股份有限 公司总经理助理(兼 资 产 管 理部 总 经 理)、董事会秘书。 2020 年 1 月加入中 金基金管理有限公 司,现任公司副总经 理、基金经理。 魏孛 本基金的 基金经理 2018年11月 13 日 2020年 7月 10日 10 年 魏孛先生,统计学博 士。2010 年 8 月至 2014年 10月,在北 中金瑞和 2020 年年度报告 第 16 页 共 86 页


京尊嘉资产管理有 限公司从事 A 股量 化策略开发。2014 年 11 月加入中金基 金管理有限公司,历 任高级经理,量化专 户投资经理,现任量 化投资部基金经理。 董珊珊 本基金基 金经理 2019 年 7 月 12 日 2020年 8月 18日 13 年 董珊珊女士,工商管 理硕士。历任中国人 寿资产管理有限公 司固定收益部研究 员、投资经理助理、 投资经理。现任中金 基金管理有限公司 传统投资部基金经 理。 注:1、对本基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为本基金管 理人对外披露的基金经理离任日期;对此后非首任基金经理;“任职日期”和“离任日期”为本 基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法 规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制定了《中金 中金瑞和 2020 年年度报告 第 17 页 共 86 页


基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易 实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定,公平对待不同投资组合,严禁直接或 通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流 程,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本账户在均衡配置的基础上,密切关注海外、估值等方面的风险,优选各赛道 的优质标的进行配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金瑞和 A 基金份额净值为 1.5954 元,本报告期基金份额净值增长率为 52.96%;截至本报告期末中金瑞和 C基金份额净值为 1.5857元,本报告期基金份额净值增长率为 52.75%;同期业绩比较基准收益率为 15.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年底,A 股经历了快速上涨后的震荡过程。国内经济动能在前期表现较为强势后出现一 定分化,在估值方面 A 股在九月初快速上涨后处于历史中性偏高水平,而资金面上,伴随着美股 的调整,北上资金在期间中后期整体流出,与公募新增资金量形成角力。 展望 2021 年,年初国内高频经济指标在连续数周回落后出现企稳,后续密切关注经济动能是 否有进一步下行的风险。11 月末以来,国内经济高频指标出现分化。其中,出口相关指标持续上 中金瑞和 2020 年年度报告 第 18 页 共 86 页


行,幅度创有记录以来最高水平。另一方面,地产相关数据则持续回落。总体而言,高频指标反 映当前经济动能回落幅度与 2020 年 7月类似,尚未指向实体经济整体转向,但需要密切关注相关 风险。 从海外来看,疫情后美国消费者信心持续低迷,与美股走势形成背离(此前两者高度相关), 主要反映疫情给中低收入人群带来的工作不确定性,美国新一轮财政支出法案即将落地,对风险 资产价格形成支撑。英国病毒变异消息致全球市场震荡,预计对经济复苏大局影响有限。 从流动性来看,中央工作会议发出“不急转弯”的信号。考虑到央行已多次定调 2021 年即将 进入稳杠杆阶段,市场预期全年新增社融规模低于去年,本轮货币信用拐点可能将得到确认。 从估值来看,A 股相对债券的投资价值继续维持在看空区间。总体而言,当前市场环境下选 股难度较大,适宜配置中性仓位,在各行业间均衡配置。 总的来看,我们认为 A 股在 2021年的市场波动有可能加大,需要优选经济转型中最为受益的 核心资产,业绩的增长有一定概率使其股价保持健康的增长。 本账户将在均衡配置的基础上,保持中性的权益仓位,密切关注海外、估值等方面的风险, 灵活调整仓位水平。在权益资产内部,注意各风格间的均衡配置,在广泛的赛道上继续坚持对优 质标的的投资。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作,强化制度完善及对 制度执行情况的监督检查,相关主要工作如下: 1)紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求,不断完善基金运作管理内部制度建 设,促进依法合规展业;2)研究、投资交易方面,围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防 范的违法违规行为和各项最新监管要求,开展合规培训,进一步提高员工合规守法意识。3)营销 与销售方面,组织落实《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则,持续对基 金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查,定期开展投资者适当性培训及销售业 务专项培训,加强销售行为管理。4)基金运作保障方面,持续为注册登记、基金会计、资金清算 等业务提供合规咨询,适时开展合规检查,为基金运营安全提供法律合规支持。5)信息披露方面, 有序执行《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,认真做好本基金的信息披露工作, 确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。6)以中国证监会《季度监察稽核项目表》 为基础,对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行 每季度的风险自查,同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核,促进公司合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,内部控制和风险防范措施不断完 中金瑞和 2020 年年度报告 第 19 页 共 86 页


善,坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保 障基金份额持有人利益,提高监察稽核工作的有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约 定,本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 20 页 共 86 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在中金瑞和灵活配置混 合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 21 页 共 86 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2102094 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金(以下简 称“中金瑞和基金”)财务报表,包括 2020 年 12月 31日的资产负 债表、2020 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了 中金瑞和基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规 定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责 任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则,我们独立于中金瑞和基金,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 中金瑞和基金管理人中金基金管理有限公司管理层对其他信息负 责。其他信息包括中金瑞和基金 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 中金瑞和 2020 年年度报告 第 22 页 共 86 页


信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 计准则及财务报表附注 7.4.2 列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使 其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估中金瑞和基金的持 续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经 营假设,除非中金瑞和基金计划进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 基金管理人治理层负责监督中金瑞和基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 中金瑞和 2020 年年度报告 第 23 页 共 86 页


并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价中金瑞和基金管理人中金基金管理有限公司管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对中金瑞和基金管理人中金基金管理有限公司管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能 导致对中金瑞和基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项 或情况可能导致中金瑞和基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与中金瑞和基金管理人中金基金管理有限公司治理层就计划 的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 管祎铭


李瑞丛 会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8 层 审计报告日期 2021年 3月 30日


中金瑞和 2020 年年度报告 第 24 页 共 86 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 30,484,440.64 695,894.09 结算备付金


10,647,667.38 4,812,415.27 存出保证金


512,436.22 197,972.33 交易性金融资产 7.4.7.2 537,428,456.71 282,864.94 其中:股票投资


360,050,456.71 282,864.94 基金投资


- - 债券投资


177,378,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 2,600,000.00 应收证券清算款


761,872.33 431.67 应收利息 7.4.7.5 717,478.98 2,405.25 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


580,552,352.26 8,591,983.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


12,599,861.10 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- 10.37 应付管理人报酬


226,877.91 14,551.85 应付托管费


68,063.37 4,365.55 应付销售服务费


1,751.62 2,907.03 应付交易费用 7.4.7.7 674,669.45 91,748.56 应交税费


3,875.47 0.02 应付利息


4,201.98 - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 25 页 共 86 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 119,000.00 109,000.00 负债合计


13,698,300.90 222,583.38 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 355,381,736.65 8,062,115.95 未分配利润 7.4.7.10 211,472,314.71 307,284.22 所有者权益合计


566,854,051.36 8,369,400.17 负债和所有者权益总计


580,552,352.26 8,591,983.55 报告截止日2020年12月31日,中金瑞和A基金份额净值1.5954元,基金份额总额341,593,473.17 份;中金瑞和 C基金份额净值 1.5857 元,基金份额总额 13,788,263.48 份。中金瑞和份额总额合 计为 355,381,736.65份。


7.2 利润表 会计主体:中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


170,325,466.58 7,246,133.65 1.利息收入


2,559,756.27 2,426,033.88 其中:存款利息收入 7.4.7.11 420,351.23 205,414.23 债券利息收入


676,906.75 1,917,759.25 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,462,498.29 302,860.40 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


131,441,811.70 4,806,834.23 其中:股票投资收益 7.4.7.12 129,716,584.69 4,066,109.87 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 199,866.93 149,520.05 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,525,360.08 591,204.31 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 36,323,012.72 3,120.81 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 885.89 10,144.73 中金瑞和 2020 年年度报告 第 26 页 共 86 页


列) 减:二、费用


6,176,853.83 1,961,101.54 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,967,521.71 589,675.96 2.托管费 7.4.10.2.2 590,256.51 129,249.32 3.销售服务费 7.4.10.2.3 3,233.19 46,250.03 4.交易费用 7.4.7.19 3,434,213.55 779,063.72 5.利息支出


24,013.23 288,808.55 其中:卖出回购金融资产支出


24,013.23 288,808.55 6.税金及附加


415.64 6,253.96 7.其他费用 7.4.7.20 157,200.00 121,800.00 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 164,148,612.75 5,285,032.11 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 164,148,612.75 5,285,032.11


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1 月 1日至 2020 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 8,062,115.95 307,284.22 8,369,400.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 164,148,612.75 164,148,612.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 347,319,620.70 47,016,417.74 394,336,038.44 其中:1.基金申购款 355,648,707.70 47,899,745.04 403,548,452.74 2.基金赎回款 -8,329,087.00 -883,327.30 -9,212,414.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 355,381,736.65 211,472,314.71 566,854,051.36 中金瑞和 2020 年年度报告 第 27 页 共 86 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至 2019 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 210,156,497.49 438,124.50 210,594,621.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 5,285,032.11 5,285,032.11 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -202,094,381.54 -5,415,872.39 -207,510,253.93 其中:1.基金申购款 146,410,304.78 -538,340.64 145,871,964.14 2.基金赎回款 -348,504,686.32 -4,877,531.75 -353,382,218.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 8,062,115.95 307,284.22 8,369,400.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙菁______














______张纳______














____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员 会 (以下简称“中国证监会”) 于 2018年 2月 9日证监许可 [2018] 300号《关于准予中金瑞和 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基 金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》和《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本 基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金,托管人为中国邮政 储蓄银行股份有限公司 (以下简称“邮储银行”)。 本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台等共同销售,募集期为 2018年 8月 8 中金瑞和 2020 年年度报告 第 28 页 共 86 页


日起至 2018年 11月 8日。经向中国证监会备案,《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》 (以下简称“基金合同”) 于 2018 年 11月 13 日正式生效,基金合同生效日基金实收份额为 210,156,497.49 份 (含利息转份额 14,166.60 份),发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马 威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据经中国证监会备案的基金合同和《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的相关内容,本基金根据认购 / 申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费 用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提 销售服务费而不收取认购 / 申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为 C类基金份 额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同,本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发 售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金瑞和灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股 票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可 转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券 (含超短期融资券)、中期票据等)、 债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单、期权、 信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关 规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 29 页 共 86 页


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 30 页 共 86 页


金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 31 页 共 86 页


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,合同利率与实际利率法确定的收入差异较小的可采用合同利率。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 32 页 共 86 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认,合同利率与实际利率法确定的支出差异较小的可采用合同 利率。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ,若《中金 瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分 配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额 进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后两类基 金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机 关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6 号《关于发布 <证券投资基金 中金瑞和 2020 年年度报告 第 33 页 共 86 页


投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日 流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期及上期间均未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本期及上期间均未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期及上期间均未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税 政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号)、财税 [2005] 103 号文《关于 股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易 印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关 于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财 税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 34 页 共 86 页


(2)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的 非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得 税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征 收个人所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (7)对基金在 2018年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 35 页 共 86 页


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31日 活期存款 30,484,440.64 695,894.09 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 30,484,440.64 695,894.09


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 324,210,968.34 360,050,456.71 35,839,488.37 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 10,040,291.50 10,042,000.00 1,708.50 银行间市场 166,855,662.75 167,336,000.00 480,337.25 合计 176,895,954.25 177,378,000.00 482,045.75 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 501,106,922.59 537,428,456.71 36,321,534.12 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 284,343.54 282,864.94 -1,478.60 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 36 页 共 86 页


合计 284,343.54 282,864.94 -1,478.60


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末及上期末均未持有任何衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2019 年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 2,600,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,600,000.00 - 注:本基金于本期末未持有任何买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上期末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 8,949.83 139.33 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,270.54 2,383.74 应收债券利息 703,004.95 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -215.83 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 253.66 98.01 中金瑞和 2020 年年度报告 第 37 页 共 86 页


合计 717,478.98 2,405.25 注:其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金于本期末及上期末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 672,925.44 91,748.56 银行间市场应付交易费用 1,744.01 - 合计 674,669.45 91,748.56


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 - - 应付信息披露费 80,000.00 60,000.00 预提账户维护费 9,000.00 9,000.00 其他 30,000.00 40,000.00 合计 119,000.00 109,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 中金瑞和 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 33,516.31 33,516.31 本期申购 341,627,638.65 341,627,638.65 本期赎回(以“-”号填列) -67,681.79 -67,681.79 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 38 页 共 86 页


本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 341,593,473.17 341,593,473.17 金额单位:人民币元 中金瑞和 C 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,028,599.64 8,028,599.64 本期申购 14,021,069.05 14,021,069.05 本期赎回(以“-”号填列) -8,261,405.21 -8,261,405.21 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 13,788,263.48 13,788,263.48 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 中金瑞和 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,592.76 -152.35 1,440.41 本期利润 127,065,624.97 34,817,672.97 161,883,297.94 本期基金份额交易 产生的变动数 24,767,940.22 16,744,356.06 41,512,296.28 其中:基金申购款 24,780,361.86 16,750,713.52 41,531,075.38 基金赎回款 -12,421.64 -6,357.46 -18,779.10 本期已分配利润 - - - 本期末 151,835,157.95 51,561,876.68 203,397,034.63 单位:人民币元 中金瑞和 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 342,154.60 -36,310.79 305,843.81 本期利润 759,975.06 1,505,339.75 2,265,314.81 本期基金份额交易 产生的变动数 4,903,103.97 601,017.49 5,504,121.46 其中:基金申购款 5,417,851.43 950,818.23 6,368,669.66 基金赎回款 -514,747.46 -349,800.74 -864,548.20 本期已分配利润 - - - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 39 页 共 86 页


本期末 6,005,233.63 2,070,046.45 8,075,280.08


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 活期存款利息收入 323,242.36 61,457.29 定期存款利息收入 - 106,460.77 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 91,060.23 36,387.61 其他 6,048.64 1,108.56 合计 420,351.23 205,414.23 注:其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,219,857,856.80 289,059,632.96 减:卖出股票成本总额 1,090,141,272.11 284,993,523.09 买卖股票差价收入 129,716,584.69 4,066,109.87


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 199,866.93 149,520.05 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 199,866.93 149,520.05


中金瑞和 2020 年年度报告 第 40 页 共 86 页


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 12,152,453.45 256,922,163.82 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 11,466,410.00 253,374,663.23 减:应收利息总额 486,176.52 3,397,980.54 买卖债券差价收入 199,866.93 149,520.05


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金在本期及上期间均无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金在本期及上期间均无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金在本期及上期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本期及上期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本期及上期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本期及上期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本期及上期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本期及上期间均无买卖权证差价收入。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 41 页 共 86 页


7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金在本期及上期间均无衍生工具投资其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019 年 1月 1 日至 2019 年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 1,525,360.08 591,204.31 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,525,360.08 591,204.31


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 1.交易性金融资产 36,323,012.72 3,120.81 ——股票投资 35,840,966.97 -1,478.60 ——债券投资 482,045.75 4,599.41 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 36,323,012.72 3,120.81


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31日 基金赎回费收入 885.89 10,144.73 合计 885.89 10,144.73 中金瑞和 2020 年年度报告 第 42 页 共 86 页





7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31日 交易所市场交易费用 3,433,113.55 775,563.72 银行间市场交易费用 1,100.00 3,500.00 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 3,434,213.55 779,063.72


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 审计费用 30,000.00 40,000.00 信息披露费 80,000.00 60,000.00 证券出借违约金 - - 上清所查询费用 1,200.00 400.00 公证费 10,000.00 - 帐户维护费 36,000.00 21,000.00 开户费 - 400.00 合计 157,200.00 121,800.00


7.4.7.21 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 43 页 共 86 页


7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构 邮储银行 基金托管人 中国国际金融股份有限公司(“中金公 司”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国中金财富证券有限公司(“中金财富 证券”,原“中国中投证券有限责任公 司”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中国国际金融(香港)有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金私募股权投资管理有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 注:中金公司全资子公司中金私募股权投资管理有限公司于 2020年 10月 30 日成立,自同日起为 本基金的关联方。除上述变化外,本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方未 发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中金财富证券 1,557,511,679.23 60.02% 334,680,649.88 58.67%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 中金瑞和 2020 年年度报告 第 44 页 共 86 页


成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中金财富证券 - - 273,122,952.78 97.18% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 中金财富证券 6,117,100,000.00 53.77% 2,560,800,000.00 52.46%


7.4.10.1.4 权证交易 本基金在本期及上期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 中金财富证券 1,139,227.52 60.02% 370,681.20 55.09% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 中金财富证券 244,748.65 58.67% - - 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、 权证及回购交易的同时,还获得证券研究综合服务。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 45 页 共 86 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,967,521.71 589,675.96 其中:支付销售机构的客 户维护费 3,359.10 17,780.31 注:支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值乘以约定的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值 × 管理费率 / 当年天数 2019 年 7月 22 日前,本基金管理费率为 1.00%。本基金管理人自 2019 年 7月 22日起对本基金实 施调整后的基金管理费率,调整后的基金管理费率为 0.50%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 590,256.51 129,249.32 注:支付基金托管人邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金瑞和 A 中金瑞和 C 合计 中金基金 - 1,130.94 1,130.94 中金公司 - 1.53 1.53 合计 - 1,132.47 1,132.47 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 中金瑞和 2020 年年度报告 第 46 页 共 86 页


当期发生的基金应支付的销售服务费 中金瑞和 A 中金瑞和 C 合计 中金基金 - 42,312.01 42,312.01 中金财富证券 - 486.59 486.59 合计 - 42,798.60 42,798.60 注:本基金仅针对 C 类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日该类 基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: C 类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本期及上期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 中金瑞和 A 中金瑞和 C


基金合同生效日( 2018 年 11 月 13日 )持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 中金瑞和 A 中金瑞和 C 基金合同生效日( 2018 年 11 月 13 日 )持有的基金份 - - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 47 页 共 86 页


额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 2,992,518.70 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 2,992,518.70 - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - -


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1 月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 邮储银行 30,484,440.64 323,242.36 695,894.09 61,457.29 注:本基金通过“邮储银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金和存出保证金,于 2020 年 12月 31日的相关余额为人民币 11,160,103.60


元 (2019 年 12 月 31日:人民币 5,010,387.60元)。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2020 年 1 月 1日至 2020 年 12月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 中金公司 300825 阿尔特 网下 1,642 10,081.88 中金公司 688222 成都先导 网下 6,534 134,077.68 中金公司 688365 光云科技 网下 8,249 89,089.20 中金公司 300831 派瑞股份 网下 1,716 6,829.68 中金公司 688505 复旦张江 网下 19,105 170,989.75 中金公司 688520 神州细胞 网下 10,087 258,630.68 中金公司 688180 君实生物 网下 8,117 450,493.50 中金公司 688165 埃夫特 网下 28,728 182,422.80 中金公司 688981 中芯国际 网下 119,396 3,278,614.16 中金公司 688256 寒武纪 网下 4,550 292,974.50 中金公司 688338 赛科希德 网下 3,041 153,114.35 中金瑞和 2020 年年度报告 第 48 页 共 86 页


中金公司 688185 康希诺 网下 2,053 430,534.63 中金公司 300866 安克创新 网下 5,167 342,675.44 中金公司 688301 奕瑞科技 网下 1,990 238,004.00 中金公司 003010 若羽臣 网下 562 8,542.40 中金公司 603565 中谷物流 网下 1,250 27,737.50 中金公司 300999 金龙鱼 网下 27,557 708,214.90 中金公司 003012 东鹏控股 网下 2,278 25,855.30 中金公司 300901 中胤时尚 网下 9,611 86,114.56 中金公司 003022 联泓新科 网下 2,304 26,403.84 中金公司 688617 惠泰医疗 网下 1,673 124,571.58 本基金在上年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金在本期及上期间均未进行过利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下 配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票 为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方 式确定需要锁定的,锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投 资者,认购由中国证监会规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的 限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于 2020年 12月 31日,本基金持有的因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证 券列示如下: 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688617 惠泰 医疗 2020年 12 月 30 日 2021 年 7 月 7 日 新 股 未 上 市 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 300926 博俊 科技 2020年 12 月 2021 年 1 新 股 未 上 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 49 页 共 86 页


29 日 月 7 日 市 300926 博俊 科技 2020年 12 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新 股 未 上 市 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 300927 江天 化学 2020年 12 月 29 日 2021 年 1 月 7 日 新 股 未 上 市 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 300927 江天 化学 2020年 12 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新 股 未 上 市 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 605277 新亚 电子 2020年 12 月 25 日 2021 年 1 月 6 日 新 股 未 上 市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 003030 祖名 股份 2020年 12 月 25 日 2021 年 1 月 6 日 新 股 未 上 市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 003031 中瓷 电子 2020年 12 月 24 日 2021 年 1 月 4 日 新 股 未 上 市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 688012 中微 公司 2020年 7 月 30 日 2021 年 2 月 1 日 新 股 流 通 受限 178.00 152.03 84,200 14,987,600.00 12,800,926.00 - 300639 凯普 生物 2020年 9 月 16 日 2021 年 3 月 16 日 新 股 流 通 受限 45.76 36.17 327,797 14,999,990.72 11,856,417.49 - 688567 孚能 科技 2020年 7 月 8 日 2021 年 1 月 18 日 新 股 流 通 受限 15.90 44.06 23,050 366,495.00 1,015,583.00 - 688277 天智 航 2020年 6 月 24 日 2021 年 1 月 7 日 新 股 流 通 受限 12.04 37.53 8,810 106,072.40 330,639.30 - 300999 金龙 鱼 2020年 9 月 29 2021 年 4 新 股 流 通 25.70 88.29 2,756 70,829.20 243,327.24 - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 50 页 共 86 页


日 月 15 日 受限 688336 三生 国健 2020年 7 月 15 日 2021 年 1 月 22 日 新 股 流 通 受限 28.18 24.29 9,649 271,908.82 234,374.21 - 688229 博睿 数据 2020年 8 月 7 日 2021 年 2 月 18 日 新 股 流 通 受限 65.82 101.25 1,643 108,142.26 166,353.75 - 688379 华光 新材 2020年 8 月 11 日 2021 年 2 月 19 日 新 股 流 通 受限 16.78 23.63 4,950 83,061.00 116,968.50 - 688093 世华 科技 2020年 9 月 22 日 2021 年 3 月 30 日 新 股 流 通 受限 17.55 23.63 4,595 80,642.25 108,579.85 - 688600 皖仪 科技 2020年 6 月 23 日 2021 年 1 月 4 日 新 股 流 通 受限 15.50 17.06 5,468 84,754.00 93,284.08 - 300919 中伟 股份 2020年 12 月 15 日 2021 年 6 月 23 日 新 股 流 通 受限 24.60 61.51 543 13,357.80 33,399.93 - 300861 美畅 股份 2020年 8 月 6 日 2021 年 2 月 24 日 新 股 流 通 受限 43.76 51.10 645 28,225.20 32,959.50 - 300900 广联 航空 2020年 10 月 19 日 2021 年 4 月 29 日 新 股 流 通 受限 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 300860 锋尚 文化 2020年 8 月 6 日 2021 年 2 月 24 日 新 股 流 通 受限 138.02 126.67 216 29,812.32 27,360.72 - 300894 火星 人 2020年 12 月 24 日 2021 年 7 月 1 日 新 股 流 通 受限 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 300910 瑞丰 新材 2020年 11 月 2021 年 5 新 股 流 通 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 51 页 共 86 页


20 日 月 27 日 受限 300878 维康 药业 2020年 8 月 17 日 2021 年 3 月 3 日 新 股 流 通 受限 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 300891 惠云 钛业 2020年 9 月 10 日 2021 年 3 月 17 日 新 股 流 通 受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300908 仲景 食品 2020年 11 月 13 日 2021 年 5 月 24 日 新 股 流 通 受限 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 300898 熊猫 乳品 2020年 10 月 9 日 2021 年 4 月 16 日 新 股 流 通 受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 300892 品渥 食品 2020年 9 月 11 日 2021 年 3 月 30 日 新 股 流 通 受限 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300909 汇创 达 2020年 11 月 11 日 2021 年 5 月 18 日 新 股 流 通 受限 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 300887 谱尼 测试 2020年 9 月 9 日 2021 年 3 月 16 日 新 股 流 通 受限 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 300864 南大 环境 2020年 8 月 13 日 2021 年 2 月 25 日 新 股 流 通 受限 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 300889 爱克 股份 2020年 9 月 9 日 2021 年 3 月 16 日 新 股 流 通 受限 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 300890 翔丰 华 2020年 9 月 10 日 2021 年 3 月 18 日 新 股 流 通 受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300925 法本 信息 2020年 12 月 2021 年 6 新 股 流 通 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 52 页 共 86 页


21 日 月 30 日 受限 300895 铜牛 信息 2020年 9 月 17 日 2021 年 3 月 24 日 新 股 流 通 受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 300876 蒙泰 高新 2020年 8 月 14 日 2021 年 2 月 25 日 新 股 流 通 受限 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 300907 康平 科技 2020年 11 月 11 日 2021 年 5 月 18 日 新 股 流 通 受限 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 300879 大叶 股份 2020年 8 月 25 日 2021 年 3 月 1 日 新 股 流 通 受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300882 万胜 智能 2020年 8 月 27 日 2021 年 3 月 10 日 新 股 流 通 受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300911 亿田 智能 2020年 11 月 24 日 2021 年 6 月 3 日 新 股 流 通 受限 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 300893 松原 股份 2020年 9 月 17 日 2021 年 3 月 24 日 新 股 流 通 受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 300881 盛德 鑫泰 2020年 8 月 25 日 2021 年 3 月 5 日 新 股 流 通 受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300922 天秦 装备 2020年 12 月 18 日 2021 年 6 月 25 日 新 股 流 通 受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 300917 特发 服务 2020年 12 月 14 日 2021 年 6 月 21 日 新 股 流 通 受限 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 300886 华业 香料 2020年 9 月 8 2021 年 3 新 股 流 通 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 53 页 共 86 页


日 月 16 日 受限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2020年 12月 31日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2020年 12月 31日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人 民币 12,599,861.10元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 012003889 20 中国铜 业 SCP005 2021年 1月 5日 100.13 140,000 14,018,200.00 合计





140,000 14,018,200.00


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2020年 12月 31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风 险进行控制,从而控制风险,实现本基金的投资目标。 本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化; 建立并完善风险控制体系,实现从公司决策、执行到监督的有效运作,从而将各种风险控制在合 理水平,保障业务稳健运行。 本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“自上而 下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员 中金瑞和 2020 年年度报告 第 54 页 共 86 页


会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形 成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对 相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体 系,实现风险控制的有效性和全面性。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒 绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金管理人通过信用 分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的 资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 10,006,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 40,039,000.00 - 合计 50,045,000.00 - 注:以上按短期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019 年 12月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 97,060,000.00 - 合计 97,060,000.00 -


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 中金瑞和 2020 年年度报告 第 55 页 共 86 页


长期信用评级 本期末 2020 年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA - - AAA 以下 30,273,000.00 - 未评级 - - 合计 30,273,000.00 - 注:以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》,对基金组合的流动性管理 的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标 及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定, 并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定,对本基金组 合的各项流动性指标进行监控。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支 付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原 则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在个券方面无高集中度的 特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型 交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,且本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不超过该基金资产净值的 15%,正常市场环境下,大部分资产可以较快变现应对赎回。 因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 56 页 共 86 页


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基 金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场 利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理 方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年12月31 日 1年以内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 30,484,440.64 - - - 30,484,440.64 结算备付金 10,647,667.38 - - - 10,647,667.38 存出保证金 512,436.22 - - - 512,436.22 交易性金融资 产-股票投资 - - - 360,050,456.71 360,050,456.71 交易性金融资 产-债券投资、 资产支持证券 177,378,000.00 - - - 177,378,000.00 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - 761,872.33 761,872.33 应收利息 - - - 717,478.98 717,478.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 219,022,544.24 - - 361,529,808.02 580,552,352.26 负债








卖出回购金融 资产款 12,599,861.10 - - - 12,599,861.10 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 中金瑞和 2020 年年度报告 第 57 页 共 86 页


应付管理人报 酬 - - - 226,877.91 226,877.91 应付托管费 - - - 68,063.37 68,063.37 应付交易费用 - - - 674,669.45 674,669.45 应付销售服务 费 - - - 1,751.62 1,751.62 应交税费 - - - 3,875.47 3,875.47 应付利息 - - - 4,201.98 4,201.98 其他负债 - - - 119,000.00 119,000.00 负债总计 12,599,861.10 - - 1,098,439.80 13,698,300.90 利率敏感度缺 口 206,422,683.14 - - 360,431,368.22 566,854,051.36 上年度末


2019年12月31 日 1年以内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 695,894.09 - - - 695,894.09 结算备付金 4,812,415.27 - - - 4,812,415.27 存出保证金 197,972.33 - - - 197,972.33 交易性金融资 产-股票投资 - - - 282,864.94 282,864.94 交易性金融资 产-债券投资 - - - - - 买入返售金融 资产 2,600,000.00 - - - 2,600,000.00 应收证券清算 款 - - - 431.67 431.67 应收利息 - - - 2,405.25 2,405.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 8,306,281.69 - - 285,701.86 8,591,983.55 负债








卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 10.37 10.37 应付管理人报 酬 - - - 14,551.85 14,551.85 应付托管费 - - - 4,365.55 4,365.55 应付交易费用 - - - 91,748.56 91,748.56 应付销售服务 费 - - - 2,907.03 2,907.03 应交税费 - - - 0.02 0.02 中金瑞和 2020 年年度报告 第 58 页 共 86 页


应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 109,000.00 109,000.00 负债总计 - - - 222,583.38 222,583.38 利率敏感度缺 口 8,306,281.69 - - 63,118.48 8,369,400.17 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 12月 31日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 337,913.57 - 市场利率上升 25 个 基点 -337,913.57 -


注:上年度末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资,因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股 票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12月 31 日 上年度末 2019年 12月 31日 中金瑞和 2020 年年度报告 第 59 页 共 86 页


公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 360,050,456.71 63.52 282,864.94 3.38 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 177,378,000.00 31.29 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 537,428,456.71 94.81 282,864.94 3.38


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 12 月 31日 ) 上年度末( 2019 年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 37,282,062.64 69,449.00 业绩比较基准下降 5% -37,282,062.64 -69,449.00





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 332,408,748.13 元,第二层次的余额为 204,805,821.05 元,属于第三层次 的余额为 213,887.53 元(2019年 12 月 31日,属于第一次的余额为 0.00元,第二层次的余额为 282,864.94元,属于第三层次的余额为 0.00元)。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 60 页 共 86 页


于 2020年 12月 31日,本基金持有的流通受限的股票由于公开价格无法正常获取而列入第二 层次或第三层次,账面价值为人民币 27,641,708.58元 (2019年 12月 31日:人民币 282,864.94 元)。于 2020年 12 月 31日及 2019年 12 月 31日,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债 金融工具的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之 间的转换。 (ii)第二层次及第三层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2019 年 12 月 31日, 无) 。 (d)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债, 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 61 页 共 86 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 360,050,456.71 62.02 其中:股票 360,050,456.71 62.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 177,378,000.00 30.55 其中:债券 177,378,000.00 30.55








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,132,108.02 7.08 8 其他各项资产 1,991,787.53 0.34 9 合计 580,552,352.26 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 310,167,224.89 54.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,204,192.38 1.80 J 金融业 11,225,050.56 1.98 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 19,206,600.00 3.39 M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 中金瑞和 2020 年年度报告 第 62 页 共 86 页


N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,191,360.72 1.62 S 综合 - - 合计 360,050,456.71 63.52


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600809 山西汾酒 60,300 22,629,987.00 3.99 2 002475 立讯精密 399,399 22,414,271.88 3.95 3 000858 五 粮 液 73,500 21,450,975.00 3.78 4 002821 凯莱英 71,200 21,298,768.00 3.76 5 601888 中国中免 68,000 19,206,600.00 3.39 6 300725 药石科技 137,800 19,016,400.00 3.35 7 603806 福斯特 219,858 18,775,873.20 3.31 8 600031 三一重工 534,800 18,707,304.00 3.30 9 000568 泸州老窖 79,000 17,866,640.00 3.15 10 000651 格力电器 274,600 17,008,724.00 3.00 11 600309 万华化学 175,100 15,941,104.00 2.81 12 600132 重庆啤酒 118,700 14,124,113.00 2.49 13 688363 华熙生物 89,501 13,105,631.43 2.31 14 002139 拓邦股份 1,588,884 12,885,849.24 2.27 15 300601 康泰生物 73,600 12,843,200.00 2.27 16 688012 中微公司 84,200 12,800,926.00 2.26 17 300639 凯普生物 327,797 11,856,417.49 2.09 18 300124 汇川技术 123,100 11,485,230.00 2.03 19 002624 完美世界 338,750 9,993,125.00 1.76 20 300413 芒果超媒 126,400 9,164,000.00 1.62 21 002078 太阳纸业 631,700 9,115,431.00 1.61 22 600966 博汇纸业 481,300 7,233,939.00 1.28 23 601058 赛轮轮胎 1,046,400 6,320,256.00 1.11 24 601318 中国平安 66,672 5,799,130.56 1.02 中金瑞和 2020 年年度报告 第 63 页 共 86 页


25 601601 中国太保 141,300 5,425,920.00 0.96 26 688567 孚能科技 23,050 1,015,583.00 0.18 27 688608 恒玄科技 1,343 444,533.00 0.08 28 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.06 29 300999 金龙鱼 2,756 243,327.24 0.04 30 688336 三生国健 9,649 234,374.21 0.04 31 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.03 32 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 33 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.02 34 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.02 35 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.02 36 300607 拓斯达 1,900 66,025.00 0.01 37 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 38 300919 中伟股份 543 33,399.93 0.01 39 300861 美畅股份 645 32,959.50 0.01 40 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01 41 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 42 300860 锋尚文化 216 27,360.72 0.00 43 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 44 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 45 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 46 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 47 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 48 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 49 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 50 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 51 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 52 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 53 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 54 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 55 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 56 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 57 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 58 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 59 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 60 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 61 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 62 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 63 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 中金瑞和 2020 年年度报告 第 64 页 共 86 页


64 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 65 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 66 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 67 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 68 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 69 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 70 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 71 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 72 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 73 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 74 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 43,043,704.91 514.30 2 000651 格力电器 37,898,871.14 452.83 3 002078 太阳纸业 37,751,519.95 451.07 4 000858 五 粮 液 36,596,157.64 437.26 5 601888 中国中免 35,324,755.07 422.07 6 600966 博汇纸业 34,751,454.39 415.22 7 600519 贵州茅台 34,381,982.88 410.81 8 600031 三一重工 34,186,114.59 408.47 9 002977 天箭科技 32,964,662.00 393.87 10 600887 伊利股份 30,904,991.44 369.26 11 600276 恒瑞医药 30,748,964.79 367.40 12 300725 药石科技 27,830,165.26 332.52 13 002475 立讯精密 26,222,796.33 313.32 14 300122 智飞生物 25,981,922.87 310.44 15 300308 中际旭创 24,069,298.70 287.59 16 300639 凯普生物 21,435,994.72 256.12 17 000002 万


科A 21,221,488.51 253.56 18 300630 普利制药 20,801,054.45 248.54 19 600309 万华化学 20,023,844.00 239.25 中金瑞和 2020 年年度报告 第 65 页 共 86 页


20 002821 凯莱英 20,006,841.82 239.05 21 600521 华海药业 19,995,814.92 238.92 22 300702 天宇股份 19,366,608.47 231.40 23 300568 星源材质 18,996,898.87 226.98 24 002007 华兰生物 18,921,452.11 226.08 25 600641 万业企业 17,996,473.00 215.03 26 601021 春秋航空 16,010,118.83 191.29 27 300054 鼎龙股份 15,993,867.41 191.10 28 603806 福斯特 15,989,025.11 191.04 29 000568 泸州老窖 15,190,783.54 181.50 30 600809 山西汾酒 15,179,413.70 181.37 31 688012 中微公司 14,987,600.00 179.08 32 600110 诺德股份 14,328,030.00 171.20 33 300271 华宇软件 14,087,765.24 168.32 34 002271 东方雨虹 14,026,685.51 167.59 35 600183 生益科技 13,999,342.85 167.27 36 000063 中兴通讯 13,998,164.00 167.25 37 601601 中国太保 13,996,365.00 167.23 38 002139 拓邦股份 13,996,288.07 167.23 39 603501 韦尔股份 13,995,438.00 167.22 40 300502 新易盛 13,991,418.48 167.17 41 300782 卓胜微 13,956,760.20 166.76 42 688363 华熙生物 13,804,372.48 164.94 43 002912 中新赛克 13,704,958.27 163.75 44 300766 每日互动 13,307,773.00 159.01 45 600132 重庆啤酒 13,002,529.20 155.36 46 300253 卫宁健康 12,991,646.44 155.23 47 603127 昭衍新药 12,545,120.07 149.89 48 002353 杰瑞股份 11,996,531.76 143.34 49 002384 东山精密 11,996,456.79 143.34 50 300408 三环集团 11,906,657.06 142.26 51 002138 顺络电子 11,903,150.11 142.22 52 300406 九强生物 11,671,579.07 139.46 53 601088 中国神华 11,400,042.71 136.21 54 002916 深南电路 11,252,639.19 134.45 55 002624 完美世界 11,196,484.05 133.78 中金瑞和 2020 年年度报告 第 66 页 共 86 页


56 300124 汇川技术 11,007,907.28 131.53 57 600886 国投电力 10,998,719.75 131.42 58 000661 长春高新 10,997,290.94 131.40 59 300558 贝达药业 10,840,935.67 129.53 60 300601 康泰生物 10,398,650.01 124.25 61 601628 中国人寿 10,269,610.00 122.70 62 300573 兴齐眼药 10,263,157.00 122.63 63 002304 洋河股份 10,127,506.00 121.01 64 002415 海康威视 10,053,888.98 120.13 65 002081 金 螳 螂 9,998,222.64 119.46 66 600383 金地集团 9,996,746.60 119.44 67 300413 芒果超媒 9,992,439.00 119.39 68 601058 赛轮轮胎 9,988,996.00 119.35 69 300659 中孚信息 9,488,838.40 113.38 70 603019 中科曙光 8,154,075.73 97.43 71 600009 上海机场 8,089,101.63 96.65 72 300379 东方通 7,989,494.00 95.46 73 600406 国电南瑞 6,690,745.20 79.94 74 002507 涪陵榨菜 6,684,545.00 79.87 75 601933 永辉超市 6,464,461.36 77.24 76 000961 中南建设 6,408,386.00 76.57 77 300144 宋城演艺 6,395,512.42 76.42 78 002008 大族激光 6,178,622.92 73.82 79 300470 中密控股 6,162,622.41 73.63 80 000938 紫光股份 6,144,952.29 73.42 81 600176 中国巨石 6,089,002.00 72.75 82 300326 凯利泰 6,087,593.04 72.74 83 300347 泰格医药 6,083,123.50 72.68 84 603899 晨光文具 5,990,376.61 71.57 85 603288 海天味业 5,985,269.00 71.51 86 600036 招商银行 5,978,159.66 71.43 87 300482 万孚生物 5,926,951.96 70.82 88 603686 龙马环卫 5,919,899.00 70.73 89 603345 安井食品 5,868,444.04 70.12 90 300750 宁德时代 4,989,068.00 59.61 91 688177 百奥泰 4,324,236.10 51.67 中金瑞和 2020 年年度报告 第 67 页 共 86 页


92 601398 工商银行 4,271,826.00 51.04 93 688981 中芯国际 3,278,614.16 39.17 94 300451 创业慧康 3,022,634.00 36.12 95 600258 首旅酒店 1,998,468.00 23.88 96 688065 凯赛生物 831,793.85 9.94 97 300999 金龙鱼 708,214.90 8.46 98 688180 君实生物 450,493.50 5.38 99 688185 康希诺 430,534.63 5.14 100 688521 芯原股份 403,794.40 4.82 101 688567 孚能科技 366,495.00 4.38 102 688561 奇安信 343,219.80 4.10 103 300866 安克创新 342,675.44 4.09 104 688599 天合光能 336,706.08 4.02 105 300860 锋尚文化 297,157.06 3.55 106 688256 寒武纪 292,974.50 3.50 107 300861 美畅股份 281,858.16 3.37 108 688106 金宏气体 280,234.44 3.35 109 688289 圣湘生物 271,986.24 3.25 110 688336 三生国健 271,908.82 3.25 111 688520 神州细胞 258,630.68 3.09 112 688519 南亚新材 256,822.80 3.07 113 688095 福昕软件 248,548.26 2.97 114 688550 瑞联新材 242,564.76 2.90 115 688301 奕瑞科技 238,004.00 2.84 116 688580 伟思医疗 232,407.62 2.78 117 688608 恒玄科技 217,660.01 2.60 118 688658 悦康药业 216,950.16 2.59 119 688339 亿华通 211,630.65 2.53 120 688330 宏力达 201,252.63 2.40 121 688588 凌志软件 198,512.73 2.37 122 300862 蓝盾光电 198,369.85 2.37 123 688408 中信博 187,745.50 2.24 124 688165 埃夫特 182,422.80 2.18 125 688318 财富趋势 177,763.55 2.12 126 688311 盟升电子 173,887.56 2.08 127 688505 复旦张江 170,989.75 2.04 中金瑞和 2020 年年度报告 第 68 页 共 86 页


128 688526 科前生物 170,907.80 2.04 129 688513 苑东生物 170,652.92 2.04 130 688586 江航装备 168,797.72 2.02 131 688578 艾力斯 167,747.40 2.00


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 46,156,371.64 551.49 2 601318 中国平安 39,817,347.23 475.75 3 601888 中国中免 35,895,000.78 428.88 4 600966 博汇纸业 35,201,910.00 420.60 5 600276 恒瑞医药 32,859,584.89 392.62 6 600887 伊利股份 31,233,942.63 373.19 7 002078 太阳纸业 29,149,488.29 348.29 8 002977 天箭科技 27,152,135.00 324.42 9 300702 天宇股份 26,826,957.75 320.54 10 300122 智飞生物 26,753,240.36 319.66 11 300568 星源材质 24,018,971.39 286.99 12 600031 三一重工 23,570,305.00 281.62 13 000858 五 粮 液 22,800,429.64 272.43 14 000002 万


科A 21,292,752.20 254.41 15 300308 中际旭创 21,087,939.04 251.96 16 000651 格力电器 20,867,357.74 249.33 17 300630 普利制药 19,451,436.85 232.41 18 300725 药石科技 18,358,475.28 219.35 19 603127 昭衍新药 18,216,965.87 217.66 20 600641 万业企业 17,821,999.08 212.94 21 002007 华兰生物 17,756,838.02 212.16 22 600521 华海药业 17,745,429.42 212.03 23 601021 春秋航空 17,117,796.82 204.53 24 002475 立讯精密 16,889,835.66 201.80 25 300573 兴齐眼药 16,367,455.00 195.56 26 300408 三环集团 16,032,462.74 191.56 27 600110 诺德股份 15,908,649.00 190.08 28 300558 贝达药业 15,002,902.77 179.26 中金瑞和 2020 年年度报告 第 69 页 共 86 页


29 300782 卓胜微 14,831,648.29 177.21 30 300253 卫宁健康 14,766,288.28 176.43 31 300054 鼎龙股份 14,554,690.96 173.90 32 000661 长春高新 14,445,686.40 172.60 33 300271 华宇软件 14,238,460.62 170.13 34 002271 东方雨虹 13,920,858.96 166.33 35 600183 生益科技 13,763,371.93 164.45 36 002138 顺络电子 13,000,683.81 155.34 37 000063 中兴通讯 12,776,170.00 152.65 38 300766 每日互动 12,674,928.45 151.44 39 002916 深南电路 12,409,876.58 148.28 40 002415 海康威视 12,346,667.00 147.52 41 002353 杰瑞股份 12,088,909.36 144.44 42 300470 中密控股 11,711,363.00 139.93 43 603501 韦尔股份 11,544,677.45 137.94 44 300502 新易盛 11,531,788.24 137.79 45 600886 国投电力 11,484,875.00 137.22 46 300406 九强生物 11,248,654.21 134.40 47 601088 中国神华 11,173,963.00 133.51 48 002384 东山精密 11,109,140.00 132.74 49 600383 金地集团 10,696,823.31 127.81 50 601601 中国太保 10,566,042.60 126.25 51 002304 洋河股份 10,038,857.00 119.95 52 601628 中国人寿 9,772,167.00 116.76 53 002912 中新赛克 9,450,529.37 112.92 54 603345 安井食品 9,419,825.85 112.55 55 300659 中孚信息 9,367,104.65 111.92 56 688981 中芯国际 9,307,834.87 111.21 57 002081 金 螳 螂 9,089,499.09 108.60 58 300482 万孚生物 8,876,415.64 106.06 59 000938 紫光股份 8,716,736.30 104.15 60 603019 中科曙光 8,564,841.20 102.34 61 600009 上海机场 8,075,514.45 96.49 62 603686 龙马环卫 7,611,774.20 90.95 63 601933 永辉超市 7,518,989.33 89.84 64 300326 凯利泰 7,434,779.72 88.83 65 300379 东方通 7,280,315.00 86.99 66 002507 涪陵榨菜 7,227,475.00 86.36 中金瑞和 2020 年年度报告 第 70 页 共 86 页


67 603899 晨光文具 6,982,265.55 83.43 68 603288 海天味业 6,229,097.00 74.43 69 600406 国电南瑞 6,164,786.25 73.66 70 300347 泰格医药 6,057,388.24 72.38 71 002008 大族激光 6,014,097.18 71.86 72 300144 宋城演艺 5,978,158.98 71.43 73 600036 招商银行 5,802,243.00 69.33 74 000961 中南建设 5,716,931.10 68.31 75 600309 万华化学 5,671,245.78 67.76 76 300639 凯普生物 5,401,049.20 64.53 77 300750 宁德时代 5,258,531.97 62.83 78 600176 中国巨石 4,773,043.60 57.03 79 601398 工商银行 4,021,883.00 48.05 80 688177 百奥泰 3,846,287.71 45.96 81 300451 创业慧康 3,368,709.13 40.25 82 601058 赛轮轮胎 2,902,269.63 34.68 83 600258 首旅酒店 2,238,290.00 26.74 84 688521 芯原股份 1,579,928.30 18.88 85 688256 寒武纪 1,159,586.76 13.86 86 300999 金龙鱼 1,069,856.00 12.78 87 688065 凯赛生物 1,040,771.48 12.44 88 688180 君实生物 966,027.04 11.54 89 688027 国盾量子 836,928.48 10.00 90 688520 神州细胞 835,804.01 9.99 91 688165 埃夫特 813,312.30 9.72 92 688185 康希诺 801,484.27 9.58 93 688588 凌志软件 800,489.37 9.56 94 688561 奇安信 788,173.60 9.42 95 688599 天合光能 731,413.23 8.74 96 688289 圣湘生物 724,819.90 8.66 97 688586 江航装备 723,552.97 8.65 98 300866 安克创新 701,970.42 8.39 99 688050 爱博医疗 698,776.32 8.35 100 688311 盟升电子 639,340.43 7.64 101 688060 云涌科技 636,843.50 7.61 102 300900 广联航空 596,651.81 7.13 103 688580 伟思医疗 593,973.36 7.10 104 688339 亿华通 538,525.28 6.43 中金瑞和 2020 年年度报告 第 71 页 共 86 页


105 688338 赛科希德 514,659.25 6.15 106 688106 金宏气体 493,668.82 5.90 107 688686 奥普特 487,738.26 5.83 108 688526 科前生物 467,999.12 5.59 109 688508 芯朋微 425,716.02 5.09 110 688360 德马科技 425,266.55 5.08 111 688519 南亚新材 415,584.85 4.97 112 300919 中伟股份 406,351.25 4.86 113 688055 龙腾光电 400,901.88 4.79 114 300910 瑞丰新材 395,323.20 4.72 115 300861 美畅股份 392,561.96 4.69 116 300860 锋尚文化 390,187.87 4.66 117 688286 敏芯股份 388,841.10 4.65 118 300863 卡倍亿 378,073.00 4.52 119 300862 蓝盾光电 371,736.85 4.44 120 300901 中胤时尚 363,352.55 4.34 121 688301 奕瑞科技 355,926.00 4.25 122 688318 财富趋势 353,359.05 4.22 123 688408 中信博 345,279.32 4.13 124 688505 复旦张江 343,161.82 4.10 125 688095 福昕软件 338,833.55 4.05 126 688579 山大地纬 324,644.06 3.88 127 688390 固德威 321,852.65 3.85 128 688488 艾迪药业 316,720.59 3.78 129 300909 汇创达 312,032.56 3.73 130 300908 仲景食品 309,169.62 3.69 131 688513 苑东生物 308,417.92 3.69 132 688313 仕佳光子 303,080.62 3.62 133 688578 艾力斯 298,454.58 3.57 134 688051 佳华科技 294,381.83 3.52 135 688550 瑞联新材 284,512.32 3.40 136 300903 科翔股份 280,699.50 3.35 137 688157 松井股份 277,035.35 3.31 138 688004 博汇科技 274,050.75 3.27 139 688658 悦康药业 273,059.03 3.26 140 300878 维康药业 272,512.75 3.26 141 688222 成都先导 272,245.00 3.25 142 688466 金科环境 266,945.54 3.19 中金瑞和 2020 年年度报告 第 72 页 共 86 页


143 300889 爱克股份 266,382.93 3.18 144 300879 大叶股份 263,600.00 3.15 145 688528 秦川物联 262,937.28 3.14 146 688219 会通股份 262,712.00 3.14 147 688365 光云科技 259,205.88 3.10 148 300894 火星人 257,503.00 3.08 149 688017 绿的谐波 257,159.41 3.07 150 300907 康平科技 251,222.53 3.00 151 688569 铁科轨道 244,418.06 2.92 152 688189 南新制药 244,287.08 2.92 153 688330 宏力达 243,707.36 2.91 154 300891 惠云钛业 242,902.76 2.90 155 688309 恒誉环保 239,470.85 2.86 156 688555 泽达易盛 237,917.76 2.84 157 300864 南大环境 233,909.20 2.79 158 603087 甘李药业 226,949.92 2.71 159 300898 熊猫乳品 225,637.97 2.70 160 688312 燕麦科技 225,522.44 2.69 161 300883 龙利得 224,646.35 2.68 162 688378 奥来德 223,552.57 2.67 163 688510 航亚科技 220,643.66 2.64 164 300887 谱尼测试 209,028.00 2.50 165 600918 中泰证券 207,884.15 2.48 166 688516 奥特维 206,640.99 2.47 167 688136 科兴制药 205,235.50 2.45 168 688085 三友医疗 204,248.07 2.44 169 688595 芯海科技 203,268.34 2.43 170 688155 先惠技术 200,781.05 2.40 171 300865 大宏立 199,133.93 2.38 172 688559 海目星 197,145.20 2.36 173 300911 亿田智能 189,783.40 2.27 174 300892 品渥食品 189,473.54 2.26 175 688179 阿拉丁 182,167.94 2.18 176 300895 铜牛信息 181,199.18 2.17 177 688129 东来技术 180,498.86 2.16 178 300881 盛德鑫泰 179,215.40 2.14 179 688058 宝兰德 178,445.10 2.13 180 688228 开普云 176,184.79 2.11 中金瑞和 2020 年年度报告 第 73 页 共 86 页


181 688127 蓝特光学 175,869.30 2.10


8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,414,067,896.91 卖出股票收入(成交)总额 1,219,857,856.80


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 60,087,000.00 10.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,231,000.00 3.57 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 97,060,000.00 17.12 9 其他 - - 10 合计 177,378,000.00 31.29


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 112014224 20 江苏银行 CD224 500,000 48,535,000.00 8.56 2 112074411 20 杭州银行 CD235 500,000 48,525,000.00 8.56 3 012003889 20 中国铜业 SCP005 300,000 30,039,000.00 5.30 4 101801126 18 伊犁财通 MTN002 100,000 10,124,000.00 1.79 5 101801277 18 黄冈城投 MTN002 100,000 10,107,000.00 1.78


中金瑞和 2020 年年度报告 第 74 页 共 86 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除江苏银行股份有限公司(20 江苏银行 CD224)、杭州银行股份有限公司(20杭州银行 CD235)外,本报告期没有出现被监管部门立案调 查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2020 年 12月 31 日,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局发布行政处罚决定书(苏银保 监罚决字〔2020〕88 号),对江苏银行股份有限公司个人贷款资金用途管控不严、发放流动资金 贷款偿还银行承兑汇票垫款等违法违规事实进行处罚。 2020 年 1 月 16日,中国银保监会浙江监管局发布行政处罚决定书(浙银保监罚决字〔2020〕 12 号),对杭州银行虚增存贷款、个人经营性贷款管理不审慎等违法违规事实进行处罚。2020 年 1 月 3 日,中国银保监会浙江监管局发布行政处罚决定书(浙银保监罚决字〔2020〕5 号), 中金瑞和 2020 年年度报告 第 75 页 共 86 页


对杭州银行贷后管理不到位,流动资金贷款挪用入房地产企业等违法违规事实进行处罚。 该事项对江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司的经营不会产生重大影响,短期来 看上述公司盈利体量较大,处罚金额对其净利润基本没有影响;对上述公司各项涉及业务的正常 开展基本没有影响。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 512,436.22 2 应收证券清算款 761,872.33 3 应收股利 - 4 应收利息 717,478.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,991,787.53


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金瑞和 2020 年年度报告 第 76 页 共 86 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 中 金 瑞和 A 188 1,816,986.56 341,514,162.13 99.98% 79,311.04 0.02% 中 金 瑞和 C 33 417,826.17 13,738,150.84 99.64% 50,112.64 0.36% 合计 221 1,608,062.16 355,252,312.97 99.96% 129,423.68 0.04%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中金瑞和 A 4,619.60 0.0014% 中金瑞和 C 0.00 0.0000% 合计 4,619.60 0.0013%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中金瑞和 A 0~10 中金瑞和 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 中金瑞和 A 0 中金瑞和 C 0 合计 0


中金瑞和 2020 年年度报告 第 77 页 共 86 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金瑞和 A 中金瑞和 C 基金合同生效日(2018年 11月 13 日)基 金份额总额 8,017,335.62 202,139,161.87 本报告期期初基金份额总额 33,516.31 8,028,599.64 本报告期基金总申购份额 341,627,638.65 14,021,069.05 减:本报告期基金总赎回份额 67,681.79 8,261,405.21 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 341,593,473.17 13,788,263.48


中金瑞和 2020 年年度报告 第 78 页 共 86 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金自 2020 年 5 月 27 日起至 2020 年 6 月 28 日 17:00 止以通讯开会方式召开基金份额持有人大会,审议《关于中金瑞和灵活配置混合型 证券投资基金变更投资范围、投资限制和业绩比较基准等有关事项的议案》。会议议案于 2020年 6 月 29 日获得通过,大会决议自同日起生效。上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]857 号(《关于准予中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注 册。决议生效后,根据持有人大会通过的议案及转型方案说明书,自 2020 年 7月 31日起,变更 后的《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》同日起失效。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2020 年 5 月 28 日,本基金管理人发布公告,公司产生第三届董事会,由以下九名董事组成: 楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生(独立董事)、 王元先生(独立董事)、江勇先生(独立董事)。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先生、张春 先生(独立董事)不再担任公司董事职务。 2020 年 6 月 30日,本基金管理人发布公告,邱延冰先生自 2020 年 6月 30日起担任公司副 总经理,分管公司投资研究业务;李永先生自同日起不再担任公司副总经理。 2020 年 12 月 24日,本基金管理人发布公告,胡长生先生自 2020 年 12 月 23日担任公司董 事长;楚钢自同日起不再担任公司董事长。 (2)基金托管人的重大人事变动情况


本报告期内,基金托管人于 2020 年 12 月 30 日发布任职公告,韩笑微女士担任中国邮政储 蓄银行托管业务部副总经理。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。





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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 30,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金财富证 券 2 1,557,511,679.23 60.02% 1,139,227.52 60.02% - 方正证券 4 426,739,872.81 16.44% 312,049.11 16.44% - 广发证券 2 305,647,231.42 11.78% 223,522.42 11.78% - 东方证券 2 305,185,282.73 11.76% 223,183.36 11.76% - 注:1、本基金报告期内新增交易单元:广发证券 2个。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元 的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特殊要求,提供专门研究报告,能积极为公司投资业务的开 展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 中金瑞和 2020 年年度报告 第 80 页 共 86 页


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中金财富证 券 - - 6,117,100,000.00 53.77% - - 方正证券 - - 4,480,700,000.00 39.38% - - 广发证券 11,706,744.95 100.00% 765,900,000.00 6.73% - - 东方证券 - - 13,200,000.00 0.12% - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中金基金管理有限公司旗下 部分基金 2019 年第 4 季度报 告提示性公告 中国证监会规定媒介 2020年 1 月 18日 2 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金 2019 年第 4 季度 报告 中国证监会规定媒介 2020年 1 月 18日 3 中金基金管理有限公司关于 旗下 28 只基金根据《公开募 集证券投资基金信息披露管 理办法》修改基金合同和托管 协议的公告 中国证监会规定媒介 2020年 1 月 18日 4 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金基金合同、托管协 议 中国证监会规定媒介 2020年 1 月 18日 5 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书 及其摘要(2020 年第 1号) 中国证监会规定媒介 2020年 1 月 21日 6 关于 2020 年春节假期延长及 休市的相关通知 中国证监会规定媒介 2020年 1 月 31日 7 中金基金管理有限公司关于 推迟披露旗下公募基金 2019 年年度报告的公告 中国证监会规定媒介 2020年 3 月 21日 8 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 3 月 21日 9 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 4 月 4日 10 中金基金管理有限公司旗下 部分基金 2019 年年度报告提 示性公告 中国证监会规定媒介 2020年 4 月 21日 中金瑞和 2020 年年度报告 第 81 页 共 86 页


11 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金 2019 年年度报告 及其摘要 中国证监会规定媒介 2020年 4 月 21日 12 中金基金管理有限公司旗下 部分基金 2020 年第 1 季度报 告提示性公告 中国证监会规定媒介 2020年 4 月 22日 13 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金 2020 年第 1 季度 报告 中国证监会规定媒介 2020年 4 月 22日 14 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 4 月 23日 15 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 4 月 28日 16 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金以通讯方式召开 基金份额持有人大会的公告 中国证监会规定媒介 2020年 5 月 26日 17 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金以通讯方式召开 基金份额持有人大会的第一 次提示性公告 中国证监会规定媒介 2020年 5 月 27日 18 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金以通讯方式召开 基金份额持有人大会的第二 次提示性公告 中国证监会规定媒介 2020年 5 月 28日 19 中金基金管理有限公司关于 董事变更的公告 中国证监会规定媒介 2020年 5 月 28日 20 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 6 月 11日 21 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 6 月 18日 22 中金基金管理有限公司关于 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的 公告 中国证监会规定媒介 2020年 6 月 30日 23 中金基金管理有限公司副总 经理变更公告 中国证监会规定媒介 2020年 6 月 30日 24 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 7日 中金瑞和 2020 年年度报告 第 82 页 共 86 页


25 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 9日 26 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金基金经理变更公 告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 10日 27 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 11日 28 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 11日 29 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书 2020 年第 2号及摘要 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 14日 30 中金基金管理有限公司旗下 部分基金 2020 年第 2 季度报 告提示性公告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 21日 31 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金 2020 年第 2 季度 报告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 21日 32 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 28日 33 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金基金合同及托管 协议提示性公告 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 31日 34 中金基金管理有限公司中金 瑞和灵活配置混合型证券投 资基金基金合同及托管协议 中国证监会规定媒介 2020年 7 月 31日 35 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书 2020 年第 3号及摘要 中国证监会规定媒介 2020年 8 月 4日 36 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 8 月 5日 37 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 8 月 13日 38 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金基金经理变更公 告 中国证监会规定媒介 2020年 8 月 19日 39 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书 中国证监会规定媒介 2020年 8 月 21日 中金瑞和 2020 年年度报告 第 83 页 共 86 页


2020 年第 4号及摘要 40 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金产品资料概要 中国证监会规定媒介 2020年 8 月 25日 41 中金基金管理有限公司旗下 基金 2020 年中期报告提示性 公告 中国证监会规定媒介 2020年 8 月 29日 42 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金 2020 年中期报告 及摘要 中国证监会规定媒介 2020年 8 月 29日 43 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金产品资料概要(更 新) 中国证监会规定媒介 2020年 9 月 1日 44 关于基金公告标题的更正 中国证监会规定媒介 2020年 9 月 1日 45 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 9 月 10日 46 中金基金管理有限公司关于 旗下部分证券投资基金投资 非公开发行股票的公告 中国证监会规定媒介 2020年 9 月 17日 47 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 9 月 19日 48 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 9 月 19日 49 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 9 月 30日 50 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 10月 10日 51 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 10月 20日 52 中金基金管理有限公司旗下 基金 2020 年第 3 季度报告提 示性公告 中国证监会规定媒介 2020年 10月 28日 53 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金 2020 年第 3 季度 报告 中国证监会规定媒介 2020年 10月 28日 54 关于中金瑞和灵活配置混合 型证券投资基金恢复大额申 购(包括转换转入、定期定额 投资)业务的公告 中国证监会规定媒介 2020年 10月 28日 中金瑞和 2020 年年度报告 第 84 页 共 86 页


55 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书 2020 年第 5号 中国证监会规定媒介 2020年 11月 25日 56 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金产品资料概要(更 新)(2020年第 5号) 中国证监会规定媒介 2020年 11月 25日 57 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 11月 28日 58 中金基金管理有限公司关于 旗下部分基金投资范围增加 存托凭证并相应修订基金合 同及托管协议的公告 中国证监会规定媒介 2020年 12月 16日 59 中金基金管理有限公司中金 瑞和灵活配置混合型证券投 资基金基金合同及托管协议 中国证监会规定媒介 2020年 12月 16日 60 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书 2020 年第 6号 中国证监会规定媒介 2020年 12月 18日 61 中金瑞和灵活配置混合型证 券投资基金产品资料概要(更 新) 中国证监会规定媒介 2020年 12月 18日 62 中金基金管理有限公司关于 新增基金直销账户的公告 中国证监会规定媒介 2020年 12月 18日 63 中金基金管理有限公司董事 长变更公告 中国证监会规定媒介 2020年 12月 24日 64 中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期 内承销证券的公告 中国证监会规定媒介 2020年 12月 31日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 01 月 09 日-2020 年 12 月 31日 0.00 95,840,521.37 0.00 95,840,521.37 26.97% 2 2020 年 04 月 17 日-2020 年 12 月 31日 0.00 128,369,704.75 0.00 128,369,704.75 36.12% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产 生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形; 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产 规模持续低于正常运作水平,从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金募集注册文件 2、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 5、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 6、基金管理人业务资格批复和营业执照 7、基金托管人业务资格批复和营业执照 8、报告期内中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上发布的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日