中金现金管家货币市场基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
中金现金管家 2020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020 年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
中金现金管家 2020 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 15
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 28
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 56
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 56
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 58
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 58
中金现金管家 2020 年年度报告
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8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 59
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 66
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 69
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金现金管家货币市场基金
基金简称 中金现金管家
场内简称 -
基金主代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11月 28 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,999,326,738.51份
下属分级基金的基金简称： 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
下属分级基金的场内简称： - - -
下属分级基金的交易代码： 000882 000883 005065
报告期末下属分级基金的份额
总额
99,299,465.87 份
3,840,105,626.80
份
17,059,921,645.
84份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实
现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与分析，对
未来一段时期短期市场利率进行判断，对短期利率走势形成合理预期，并
据此调整基金资产的配置策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 赵璧 李申
联系电话 010-63211122 021-60637102
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 021-60637111
传真 010-66159121 021-60635778
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸写字楼 2座 26层 05
室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
中金现金管家 2020 年年度报告
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邮政编码 100004 100033
法定代表人 胡长生 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国北京东长安街 1 号东方广场东
2座办公楼 8层
注册登记机构
中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
贸大厦 B座 43 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2020年 2019年 2018年
中金现
金管家
A类
中金现金
管家 B类
中金现金
管家 C类
中金现
金管家 A
类
中金现金
管家 B类
中金现金
管家 C类
中金现
金管家 A
类
中金现金
管家 B类
中金现
金管家
C类
本
期
已
实
现
收
益
1,976,
365.62
84,439,2
88.54
239,859,0
13.50
4,082,7
69.58
104,596,
424.08
135,469,
373.94
8,779,5
54.89
306,476,
637.42
13,089
.55
本
期
利
润
1,976,
365.62
84,439,2
88.54
239,859,0
13.50
4,082,7
69.58
104,596,
424.08
135,469,
373.94
8,779,5
54.89
306,476,
637.42
13,089
.55
本
期
净
值
收
益
率
1.8188
%
2.0637% 1.8298% 2.4393% 2.6859% 2.4534% 3.4719% 3.7208%
0.4670
%
3.
1.
2
期
末
数
据
和
指
2020 年末 2019年末 2018年末
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标
期
末
基
金
资
产
净
值
99,299
,465.8
7
3,840,10
5,626.80
17,059,92
1,645.84
139,861
,761.00
2,471,85
2,300.29
7,878,92
6,972.77
247,188
,109.79
8,786,64
1,873.42
10,821
,289.2
2
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.
1.
3
累
计
期
末
指
标
2020 年末
2019年末 2018年末
累
计
净
值
收
益
率
18.782
7%
20.5311% 4.8153%
16.6609
%
18.0939% 2.9319%
13.8829
%
15.0050%
0.4670
%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金合同生效日为 2014 年 11 月 28 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5459% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2056% 0.0010%
过去六个月 0.8849% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.2044% 0.0014%
过去一年 1.8188% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.4651% 0.0015%
过去三年 7.9238% 0.0027% 4.0537% 0.0000% 3.8701% 0.0027%
过去五年 14.7575% 0.0041% 6.7574% 0.0000% 8.0001% 0.0041%
自基金合同
生效起至今
18.7827% 0.0048% 8.2332% 0.0000% 10.5495% 0.0048%
中金现金管家 B类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6065% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2662% 0.0010%
过去六个月 1.0068% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.3263% 0.0014%
过去一年 2.0637% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.7100% 0.0015%
过去三年 8.7046% 0.0027% 4.0537% 0.0000% 4.6509% 0.0027%
过去五年 16.1436% 0.0041% 6.7574% 0.0000% 9.3862% 0.0041%
自基金合同
生效起至今
20.5311% 0.0048% 8.2332% 0.0000% 12.2979% 0.0048%
中金现金管家 C类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5485% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2082% 0.0010%
过去六个月 0.8903% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.2098% 0.0014%
过去一年 1.8298% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.4761% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
4.8153% 0.0020% 2.9404% 0.0000% 1.8749% 0.0020%
本基金收益分配按日结转份额，业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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中金现金管家 2020 年年度报告
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本基金合同生效日为 2014 年 11月 28日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
中金现金管家 A类
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 1,976,365.62 - - 1,976,365.62
2019 4,082,769.58 - - 4,082,769.58
2018 8,779,554.89 - - 8,779,554.89
合计 14,838,690.09 - - 14,838,690.09
单位：人民币元
中金现金管家 B类
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 84,439,288.54 - - 84,439,288.54
2019 104,596,424.08 - - 104,596,424.08
2018 306,476,637.42 - - 306,476,637.42
合计 495,512,350.04 - - 495,512,350.04
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单位：人民币元
中金现金管家 C类
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 239,859,013.50 - - 239,859,013.50
2019 135,469,373.94 - - 135,469,373.94
2018 13,089.55 - - 13,089.55
合计 375,341,476.99 - - 375,341,476.99
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公司，注册
资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及
个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体
竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2座 26 层 05 室，办
公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2020 年 12月 31日，公司共管理 37只开放式基金，证券投资基金管理规模 539.94 亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金的
基金经理
2016 年 7 月
16 日
- 13年
石玉女士，管理学硕
士。历任中国科技证
券有限责任公司、华
泰联合证券有限责任
公司职员；天弘基金
管理有限公司金融工
程分析师、固定收益
研究员；中国国际金
融股份有限公司资产
管理部高级研究员、
投资经理助理、投资
经理。2016年 7月加
入中金基金管理有限
公司，现任传统投资
部基金经理。
闫雯雯
本基金基
金经理助
理
2017 年 8 月
24 日
2020年 8月 4日 12年
闫雯雯女士，管理学
硕士。曾任泰康资产
管理有限公司国际投
资部、信用评估部研
究员，现任中金基金
管理有限公司传统投
资部基金经理。
1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中金
基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易
实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或
通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流
程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年债券市场整体呈现震荡行情。基本面上，1-4 月受国内新冠肺炎疫情爆发，及全球新
冠肺炎疫情蔓延影响，经济数据大幅回落，一季度 GDP 实现 6.8%负增长；5-11 月受国内新冠肺
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炎疫情得到控制，国内复工复产积极，国外新冠疫情继续存在且出现二次爆发，国内固定资产投
资稳步回升，出口数据表现强劲，经济整体呈现修复反弹态势，二季度 GDP增长 3.2%，三季度 GDP
增长 4.9%，四季度 GDP 增长 6.5%，全年实现 GDP 增长 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要
经济体。通胀全年无压力，PPI同比数据自 5月见底后逐月回升，CPI同比数据受高基数、猪肉价
格波动、疫情等影响，全年逐月回落。货币政策方面，1-4月货币政策积极投放：1月下调存款准
备金率 0.5个百分点，3月普惠金融定向降准 0.5至 1个百分点，4月降低存款准备金率 1个百分
点，分两次实施，降准共释放 1.75万亿基础货币；1-3 月增加再贷款再贴现 1.8 万亿。1-4 月下
调 MLF 和 OMO 逆回购利率 30bp；4月 3日央行将超额准备金利率从 0.72%下调至 0.35%。5-11月，
货币政策整体呈现回归正常，逐月收紧态势，暂停使用降准、降息等货币政策工具，7 天质押式
回购利率从 4 月的均值 1.57%附近回升到 11 月的均值 2.62%。11 月底至 12 月，受“永煤事件”
冲击，央行再次通过 OMO等大量投放流动性，7天质押回购利率再次回落到均值 2.34%，隔夜质押
回购利率均值只有 1.14%，流动性再次极度宽松。
就债券市场表现看，1-4月债券市场大幅走牛，5-11月债券市场回调，12 月受永煤事件影响，
流动性再次宽松，债券市场再次回暖，收益率快速下行。全年看，中债新综合财富总值指数上涨
2.98%，振幅 4%，10年期国债收益率年初年末持平 3.14%， 10年期国开债收益率从 3.58%回落到
3.53%，3 年 AAA中票估值从 3.43%上升到 3.54%，5年 AAA中票估值从 3.71%上升到 3.8%，可转债
指数全年上涨 14.46%，振幅 36.7%。
报告期内，本基金以同业存单、存款为主要配置资产，密切跟踪客户集中度和资金面变化，
调整组合久期和各类资产配置比例，争取为投资者在保障流动性和安全性的前提下，提高组合的
配置收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家 A 类的基金份额净值收益率为 1.8188%，本报告期中金现金管家 B 类
的基金份额净值收益率为 2.0637%，本报告期中金现金管家 C类的基金份额净值收益率为 1.8298%，
同期业绩比较基准收益率为 1.3537%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年，受基数效应影响，上半年的经济增速较强，下半年回落，通胀水平上半年冲高，
下半年有回落可能，但是回落幅度有待观察。央行的货币政策在上半年受经济基本面的回暖、通
胀水平回升及海外经济复苏等因素影响维持中性稳健，资金面中性略趋紧，波动幅度加大，下半
年观察经济增速回落程度、通胀水平、中美关系及海外基本面情况，继续维持中性态度概率较大，
若通胀超预期，货币政策存在收紧的可能。债券市场整体表现趋向震荡。
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总体而言，我们短期内认为一季度债券市场表现为震荡，二季度债券市场收益率有上行压力，
但下半年需关注基本面、通胀变化，不断评估货币政策态度。本基金将坚持货币基金首先作为流
动性管理工具的定位，继续保持较好的流动性，控制好偏离度和收益的关系，坚持以同业存款、
同业存单、逆回购为主要配置资产，信用债投资只做补充，在管理好组合流动性的前提下，追求
较为稳定的组合回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对
制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：
1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建
设，促进依法合规展业；2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防
范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销
与销售方面，组织落实《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则，持续对基
金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销售业
务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资金清算
等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。5）信息披露方面，
有序执行《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，认真做好本基金的信息披露工作，
确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》
为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行
每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完
善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续合规运作、防范和控制风险、保障
基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
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但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额
持有人，参与下一日基金收益分配，并结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持 1.000
元。本基金收益分配方式为红利再投资。
本基金本报告期内 A 类份额累计应分配利润 1,976,365.62 元，实际分配金额 1,976,365.62
元，B 类份额累计应分配利润 84,439,288.54 元，实际分配 84,439,288.54 元，C类份额累计应分
配利润 239,859,013.50 元，实际分配 239,859,013.50 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期内 A 类份额累计应分
配利润 1,976,365.62元，实际分配金额 1,976,365.62元，B类份额累计应分配利润 84,439,288.54
元，实际分配 84,439,288.54 元，C 类份额累计应分配利润 239,859,013.50 元，实际分配
239,859,013.50 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2102117 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中金现金管家货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的中金现金管家货币市场基金 (以下简称“中金
现金管家基金”)财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债表、
2020 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财
务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华
人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2
中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)
和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
编制，公允反映了中金现金管家基金 2020年 12月 31日的财务状
况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于中金现金管家基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 中金现金管家基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括中金现金管家基
金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
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信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
计准则及财务报表附注 7.4.2 列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中金现金管家基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用
持续经营假设，除非中金现金管家基金计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中金现金管家基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
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大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金现金管家基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金现金
管家基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 管祎铭
李瑞丛
会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
审计报告日期 2021年 3月 30日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中金现金管家货币市场基金
报告截止日： 2020年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 11,493,099,853.57 5,769,092,746.69
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 3,571,552,681.63 4,616,604,265.82
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,468,458,681.63 4,516,604,265.82
资产支持证券投资
103,094,000.00 100,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 5,851,407,006.28 1,026,209,339.32
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 94,434,670.06 34,235,923.54
应收股利
- -
应收申购款
28,722.04 94,528.61
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
21,010,522,933.58 11,446,236,803.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 950,007,734.78
应付证券清算款
- -
应付赎回款
15,000.00 -
应付管理人报酬
5,685,040.88 2,737,812.87
应付托管费
1,722,739.64 829,640.26
应付销售服务费
3,343,986.14 1,617,925.80
应付交易费用 7.4.7.7 212,409.53 105,265.38
应交税费
7,618.88 18,436.94
应付利息
- 89,553.89
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 209,400.00 189,400.00
负债合计
11,196,195.07 955,595,769.92
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 20,999,326,738.51 10,490,641,034.06
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
20,999,326,738.51 10,490,641,034.06
负债和所有者权益总计
21,010,522,933.58 11,446,236,803.98
注：报告截止日 2020年 12 月 31日，基金份额总额 20,999,326,738.51 份，其中中金现金管家 A
类基金份额净值 1.0000 元，份额总额 99,299,465.87份；中金现金管家 B类基金份额净值 1.0000
元，份额总额 3,840,105,626.80 份；中金现金管家 C 类基金份额净值 1.0000 元，份额总额
17,059,921,645.84份。
7.2 利润表
会计主体：中金现金管家货币市场基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至
2019 年 12月 31日
一、收入
447,390,887.76 309,656,106.51
1.利息收入
445,537,851.89 303,556,048.38
其中：存款利息收入 7.4.7.11 246,481,029.79 125,656,268.42
债券利息收入
123,606,899.51 135,021,190.16
资产支持证券利息收入
4,417,690.16 300,635.65
买入返售金融资产收入
71,032,232.43 42,577,954.15
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,852,235.87 5,793,134.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,852,235.87 5,793,134.05
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
800.00 306,924.08
减：二、费用
121,116,220.10 65,507,538.91
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 58,102,623.57 32,012,918.92
2．托管费 7.4.10.2.2 17,606,855.50 9,729,089.32
3．销售服务费
32,628,513.71 14,664,854.92
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出
12,398,676.37 8,782,608.50
其中：卖出回购金融资产支出
12,398,676.37 8,782,608.50
6．税金及附加
45,971.11 17,488.26
7．其他费用 7.4.7.19 333,579.84 300,578.99
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
326,274,667.66 244,148,567.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
326,274,667.66 244,148,567.60
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金现金管家货币市场基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,490,641,034.06 - 10,490,641,034.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 326,274,667.66 326,274,667.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
10,508,685,704.45 - 10,508,685,704.45
其中：1.基金申购款 275,119,775,957.32 - 275,119,775,957.32
2.基金赎回款 -264,611,090,252.87 - -264,611,090,252.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -326,274,667.66 -326,274,667.66
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,999,326,738.51 - 20,999,326,738.51
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项目
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,044,651,272.43 - 9,044,651,272.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 244,148,567.60 244,148,567.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,445,989,761.63 - 1,445,989,761.63
其中：1.基金申购款 118,868,406,409.61 - 118,868,406,409.61
2.基金赎回款 -117,422,416,647.98 - -117,422,416,647.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -244,148,567.60 -244,148,567.60
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,490,641,034.06 - 10,490,641,034.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中金现金管家货币市场基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简
称“中国证监会”) 于 2014 年 10 月 31 日证监许可 [2014] 1152 号《关于核准中金现金管家货
币市场基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华
人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金现金管家货币市场基金基金招募说明书》和《中
金现金管家货币市场基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不
定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银
行”) 。
本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台及中国国际金融股份有限公司 (以下
简称“中金公司”) 共同销售，募集期为 2014 年 11 月 19日至 2014年 11月 25日。经向中国证
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监会备案，《中金现金管家货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于 2014 年 11月 28
日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为 402,261,594.73份 (含利息转份额 16,754.29份) ，
发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验
资报告。
根据基金合同和《中金现金管家货币市场基金更新招募说明书》的相关内容，本基金根据投
资者认 / 申购本基金的金额或销售渠道不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售
服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A 类、B 类和 C 类三类基金份额 (以下简称
中金现金管家 A、中金现金管家 B 和中金现金管家 C)，三类基金份额单独设置基金代码，并单独
公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。投资者可自行选择认 / 申购的基金份额类别，不
同基金份额类别之间不得互相转换，但依据本基金的基金合同和招募说明书的约定因认 / 申购、
赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或降级的除外。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《货币市场基金监督管理办法》、基
金合同和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期
限在 1年以内 (含 1年) 的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397
天以内 (含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称
“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11 月 16日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 12 月 31日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
取得债券投资和资产支持证券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的
利息，单独确认为应收项目。债券投资和资产支持证券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后
续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊
销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格 (即相关金融工具的公允价值)，以避
免债券投资和资产支持证券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。应收款项和其他金融负债采用
实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
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估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到
0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对
值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%
以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资
产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基
金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者履行适当程序后
采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为人民币 1.00元。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别
调整而引起的 A、B、C级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入及资产支持证券利息收入分别按债券投资、资产支持证券投资的摊余成本与实
际利率计算的金额扣除应由发行债券、资产支持证券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后
的净额确认，在债券、资产支持证券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的
附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的收入差异较小的可采用合同利率。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行债券等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的支出差异较小的可采用合同
利率。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免
收再投资的费用。本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算
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当日收益并分配 (该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配)。本基金的收益支付方
式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机
构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影
响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数
点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日
收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实
现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基
金每日进行收益计算并分配时，定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方
式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在定期累计收益支付时，其累计收益为
正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。当日申购
的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日
起，不享有基金的收益分配权。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下固定收
益品种的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务
总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号
文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要
税项列示如下：
(1)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018 年 1 月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地
方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(4)对基金在 2018年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
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项目
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
活期存款 4,099,853.57 6,092,746.69
定期存款 11,489,000,000.00 5,763,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 315,000,000.00 -
存款期限 1-3个月 600,000,000.00 -
存款期限 3个月以上 10,574,000,000.00 5,763,000,000.00
其他存款 - -
合计： 11,493,099,853.57 5,769,092,746.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 3,468,458,681.63 3,470,958,000.00 2,499,318.37 0.0119%
合计 3,468,458,681.63 3,470,958,000.00 2,499,318.37 0.0119%
资产支持证券 103,094,000.00 103,209,000.00 115,000.00 0.0005%
合计 3,571,552,681.63 3,574,167,000.00 2,614,318.37 0.0124%
项目
上年度末
2019 年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 4,516,604,265.82 4,520,327,000.00 3,722,734.18 0.0355%
合计 4,516,604,265.82 4,520,327,000.00 3,722,734.18 0.0355%
资产支持证券 100,000,000.00 100,110,000.00 110,000.00 0.0010%
合计 4,616,604,265.82 4,620,437,000.00 3,832,734.18 0.0365%
注：于 2020年 12月 31日及 2019年 12 月 31日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法计
量的债券投资及资产支持证券投资。本基金管理人认为本基金债券投资及资产支持证券投资的公
允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
中金现金管家 2020 年年度报告
第 37 页 共 70 页
1.偏离金额=影子定价 - 摊余成本；
2.偏离度=偏离金额 / 摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期及上年度可比期间未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 1,127,247,000.00 -
银行间市场 4,724,160,006.28 -
合计 5,851,407,006.28 -
项目
上年度末
2019 年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,026,209,339.32 -
合计 1,026,209,339.32 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 351.21 1,208.89
应收定期存款利息 63,092,768.30 17,358,433.63
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 23,966,958.83 14,969,925.11
应收资产支持证券利息 274,842.47 309,654.80
应收买入返售证券利息 7,099,749.25 1,596,701.11
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
中金现金管家 2020 年年度报告
第 38 页 共 70 页
合计 94,434,670.06 34,235,923.54
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 212,409.53 105,265.38
合计 212,409.53 105,265.38
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31 日
上年度末
2019 年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借位于今 - -
预提费用 209,400.00 189,400.00
合计 209,400.00 189,400.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金现金管家 A类
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 139,861,761.00 139,861,761.00
本期申购 255,674,717.40 255,674,717.40
本期赎回(以"-"号填列) -296,237,012.53 -296,237,012.53
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 99,299,465.87 99,299,465.87
中金现金管家 2020 年年度报告
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金额单位：人民币元
中金现金管家 B类
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,471,852,300.29 2,471,852,300.29
本期申购 17,717,367,403.79 17,717,367,403.79
本期赎回(以"-"号填列) -16,349,114,077.28 -16,349,114,077.28
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,840,105,626.80 3,840,105,626.80
金额单位：人民币元
中金现金管家 C类
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,878,926,972.77 7,878,926,972.77
本期申购 257,146,733,836.13 257,146,733,836.13
本期赎回(以"-"号填列) -247,965,739,163.06 -247,965,739,163.06
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 17,059,921,645.84 17,059,921,645.84
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金现金管家 A类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,976,365.62 - 1,976,365.62
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,976,365.62 - -1,976,365.62
本期末 - - -
中金现金管家 2020 年年度报告
第 40 页 共 70 页
单位：人民币元
中金现金管家 B类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 84,439,288.54 - 84,439,288.54
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -84,439,288.54 - -84,439,288.54
本期末 - - -
单位：人民币元
中金现金管家 C类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 239,859,013.50 - 239,859,013.50
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -239,859,013.50 - -239,859,013.50
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019 年 1月 1 日至 2019 年 12月
31日
活期存款利息收入 49,703.43 99,662.01
定期存款利息收入 246,431,326.36 125,554,029.02
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 2,577.39
其他 - -
合计 246,481,029.79 125,656,268.42
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.13 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
中金现金管家 2020 年年度报告
第 41 页 共 70 页
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,852,235.87 5,793,134.05
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,852,235.87 5,793,134.05
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
17,489,033,831.68 21,627,166,875.97
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
17,402,344,908.79 21,482,608,072.20
减：应收利息总额 84,836,687.02 138,765,669.72
买卖债券差价收入 1,852,235.87 5,793,134.05
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
322,551,573.80 -
减：卖出资产支持证券成本
总额
316,906,000.00 -
中金现金管家 2020 年年度报告
第 42 页 共 70 页
减：应收利息总额 5,645,573.80 -
资产支持证券投资收益 0.00 -
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金在本报告期及上年度均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金在错误!未找到引用源。无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 - -
其他 800.00 306,924.08
合计 800.00 306,924.08
7.4.7.19 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019 年 12
月 31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 100,000.00
证券出借违约金 - -
上清所证书费用 1,200.00 1,200.00
帐户维护费 36,360.00 36,360.00
汇划手续费 96,019.84 83,018.99
其他 - -
合计 333,579.84 300,578.99
中金现金管家 2020 年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构
建设银行 基金托管人、基金销售机构
中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”，原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
中金资本运营有限公司 (“中金资本”) 基金管理人股东的一级全资子公司
中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金私募股权投资管理有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
注：中金公司全资子公司中金私募股权投资管理有限公司于 2020年 10月 30 日成立，自同日起为
本基金的关联方。除上述变化外，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方未
发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
中金现金管家 2020 年年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中金公司 97,487,000.00 100.0000% - -
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中金公司 2,945,948,000.00 100.00% 600,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019 年 1月 1 日至 2019 年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
58,102,623.57 32,012,918.92
其中：支付销售机构的
客户维护费
25,384,606.41 11,551,136.74
注：支付基金管理人中金基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天
数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
中金现金管家 2020 年年度报告
第 45 页 共 70 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019 年 1月 1 日至 2019 年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
17,606,855.50 9,729,089.32
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金现金
管家 A类
中金现金管
家 B 类
中金现金管家
C类
合计
中金基金 75,337.91 389,635.48 0.00 464,973.39
建设银行 116,435.12 1,901.34 0.00 118,336.46
中金公司 11,595.79 765.46 535,495.87 547,857.12
中金财富 33,667.02 193.28 8,721,204.58 8,755,064.88
合计 237,035.84 392,495.56 9,256,700.45 9,886,231.85
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金现金
管家 A类
中金现金管
家 B 类
中金现金管家
C类
合计
中金基金 107,192.45 335,539.98 0.00 442,732.43
建设银行 186,393.64 2,616.28 0.00 189,009.92
中金公司 14,507.99 10,278.50 405,193.26 429,979.75
中金财富 34,845.30 829.94 4,773,823.58 4,809,498.82
合计 342,939.38 349,264.70 5,179,016.84 5,871,220.92
注：中金现金管家 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销
售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日
A 类基金份额销售服务费＝前一日 A类基金份额资产净值×0.25% / 当年天数。
中金现金管家 B 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。对于由 A类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服
务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计
算公式为：日 B类基金份额销售服务费＝前一日 B类基金份额资产净值×0.01% / 当年天数。
中金现金管家 C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.24%的年费
中金现金管家 2020 年年度报告
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率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日
C 类基金份额资产净值×0.24% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
基金合同生效日（ 2014
年 11 月 28日 ）持有的基金
份额
- 10,000,450.00 -
报告期初持有的基金份额 - 71,334,905.33 -
报告期间申购/买入总份额 - 83,426.82 -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 71,418,332.15 -
报告期末持有的基金份额 - - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.0000% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
基金合同生效日（ 2014
年 11 月 28日 ）持有的基金
份额
- 10,000,450.00 -
报告期初持有的基金份额 - 77,631,011.88 -
报告期间申购/买入总份额 - 71,480,205.80 -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - 77,776,312.35 -
中金现金管家 2020 年年度报告
第 47 页 共 70 页
额
报告期末持有的基金份额 - 71,334,905.33 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.8859% -
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额。基金
管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中金现金管家 A类
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中金资本运
营有限公司
- - 4,161,039.27 2.9751%
中金现金管家 B类
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中金公司 402,834,218.82 10.4900% 500,039,546.77 20.2293%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有
关规定支付。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 4,099,853.57 49,703.43 6,092,746.69 99,662.01
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
中金现金管家 2020 年年度报告
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
中金现金管家A类
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
1,976,365.62 - - 1,976,365.62 -
中金现金管家B类
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
84,439,288.54 - - 84,439,288.54 -
中金现金管家C类
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
239,859,013.50 - - 239,859,013.50 -
7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.4 受限证券类别：资产支持证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
份）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
179032
橙安
5A1
2020
年 12
月 3日
2021
年 1
月 4
日
资产
支持
证券
未上
市
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
179131
橙安
6A1
2020
年 12
月 18
日
2021
年 1
月 11
日
资产
支持
证券
未上
市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
179311
橙安
7A1
2020
年 12
月 30
日
2021
年 1
月 18
日
资产
支持
证券
未上
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
中金现金管家 2020 年年度报告
第 49 页 共 70 页
市
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金投资风险主要包括：信
用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并
设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而实现本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合
理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的
中金现金管家 2020 年年度报告
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资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - 80,001,205.98
A-1 以下 - -
未评级 - 70,179,517.88
合计 - 150,180,723.86
注：以上按短期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,389,212,295.89 3,755,115,094.68
合计 2,389,212,295.89 3,755,115,094.68
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
AAA 103,094,000.00 100,000,000.00
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 103,094,000.00 100,000,000.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
中金现金管家 2020 年年度报告
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理
的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标
及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，
并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组
合的各项流动性指标进行监控。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金
份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本
基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；
第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场
所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计不超过该基金资产净值的 10%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在
正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是债券投资的首要风险，更多的指市场利率上升致使债券价格下跌，持债市值缩水
的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备
付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控、定期进行货币基金压力测试，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
中金现金管家 2020 年年度报告
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险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1 年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 11,493,099,853.57 - - - - 11,493,099,853.57
结算备付
金
- - - - - -
交易性金
融资产-债
券、资产支
持证券投
资
3,024,746,840.58 546,805,841.05 - - - 3,571,552,681.63
买入返售
金融资产
5,851,407,006.28 - - - - 5,851,407,006.28
应收证券
清算款
- - - - - -
应收利息 - - - - 94,434,670.06 94,434,670.06
应收申购
款
- - - - 28,722.04 28,722.04
资产总计 20,369,253,700.43 546,805,841.05 - - 94,463,392.10 21,010,522,933.58
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - -
应付证券
清算款
- - - - - -
应付赎回
款
- - - - 15,000.00 15,000.00
应付管理
人报酬
- - - - 5,685,040.88 5,685,040.88
应付托管
费
- - - - 1,722,739.64 1,722,739.64
应付交易
费用
- - - - 212,409.53 212,409.53
应付销售
服务费
- - - - 3,343,986.14 3,343,986.14
应交税费 - - - - 7,618.88 7,618.88
应付利息 - - - - - -
应付利润 - - - - - -
中金现金管家 2020 年年度报告
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其他负债 - - - - 209,400.00 209,400.00
负债总计 - - - - 11,196,195.07 11,196,195.07
利率敏感
度缺口
20,369,253,700.43 546,805,841.05 - - 83,267,197.03 20,999,326,738.51
上年度末
2019 年 12
月 31日
6 个月以内 6个月-1 年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 5,769,092,746.69 - - - - 5,769,092,746.69
结算备付
金
- - - - - -
交易性金
融资产-债
券、资产支
持证券投
资
4,486,596,060.60 130,008,205.22 - - - 4,616,604,265.82
买入返售
金融资产
1,026,209,339.32 - - - - 1,026,209,339.32
应收证券
清算款
- - - - - -
应收利息 - - - - 34,235,923.54 34,235,923.54
应收申购
款
- - - - 94,528.61 94,528.61
资产总计 11,281,898,146.61 130,008,205.22 - - 34,330,452.15 11,446,236,803.98
负债
卖出回购
金融资产
款
950,007,734.78 - - - - 950,007,734.78
应付证券
清算款
- - - - - -
应付赎回
款
- - - - - -
应付管理
人报酬
- - - - 2,737,812.87 2,737,812.87
应付托管
费
- - - - 829,640.26 829,640.26
应付交易
费用
- - - - 105,265.38 105,265.38
应付销售
服务费
- - - - 1,617,925.80 1,617,925.80
应交税费 - - - - 18,436.94 18,436.94
应付利息 - - - - 89,553.89 89,553.89
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 189,400.00 189,400.00
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负债总计 950,007,734.78 - - - 5,588,035.14 955,595,769.92
利率敏感
度缺口
10,331,890,411.83 130,008,205.22 - - 28,742,417.01 10,490,641,034.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利率上升
或下降 25个基点，对本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 3,501,552,681.63元，第三层次的余额为 70,000,000.00 元，无属于第一层
次的余额(2019 年 12 月 31 日，属于第二次的余额为 4,616,604,265.82 元，无属于第一或第层次
中金现金管家 2020 年年度报告
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的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2019 年 12 月 31日，
无) 。
(d)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
中金现金管家 2020 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 3,571,552,681.63 17.0000
其中：债券 3,468,458,681.63 16.5100
资产支持证券 103,094,000.00 0.4900
2 买入返售金融资产 5,851,407,006.28 27.8500
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 11,493,099,853.57 54.7000
4 其他各项资产 94,463,392.10 0.4500
5 合计 21,010,522,933.58 100.0000
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.6200
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
中金现金管家 2020 年年度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 37.5700 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 8.5600 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90 天 18.7400 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 28.1400 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 6.5900 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债 - -
合计 99.6000 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 338,851,222.50 1.6100
2 央行票据 - -
3 金融债券 740,395,163.24 3.5300
其中：政策性金融债 740,395,163.24 3.5300
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,389,212,295.89 11.3800
8 其他 - -
9 合计 3,468,458,681.63 16.5200
中金现金管家 2020 年年度报告
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10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 112013129 20 浙商银
行 CD129
4,500,000 436,968,997.12 2.0800
2 112010453 20 兴业银
行 CD453
3,000,000 299,385,556.40 1.4300
3 209953 20 贴现国
债 53
2,900,000 289,340,237.30 1.3800
4 160403 16农发 03 2,800,000 280,013,757.92 1.3300
5 112010437 20 兴业银
行 CD437
2,000,000 199,690,337.56 0.9500
6 112015504 20 民生银
行 CD504
2,000,000 199,530,048.65 0.9500
7 112017285 20 光大银
行 CD285
2,000,000 199,429,583.76 0.9500
8 112003093 20 农业银
行 CD093
2,000,000 199,298,438.18 0.9500
9 112073812 20 北京农
商 银 行
CD275
2,000,000 198,940,325.99 0.9500
9 112073776 20 宁波银
行 CD224
2,000,000 198,940,325.99 0.9500
10 112073755 20 长沙银
行 CD194
2,000,000 198,930,728.00 0.9500
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0865%
报告期内偏离度的最低值 -0.0364%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0260%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
中金现金管家 2020 年年度报告
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本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1 169852
橙安
4A1(总
价)
300,000 30,000,000.00 0.1400
1 179032
橙安
5A1(总
价)
300,000 30,000,000.00 0.1400
2 179311
橙安
7A1(总
价)
200,000 20,000,000.00 0.1000
2 179131
橙安
6A1(总
价)
200,000 20,000,000.00 0.1000
3 168026
万安
10A1(总
价)
200,000 3,094,000.00 0.0100
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除浙商银行股份有限公司(20 浙商银行
CD129)、中国民生银行股份有限公司（20 民生银行 CD504）、中国光大银行股份有限公司（20 光
大银行 CD285）、中国农业银行股份有限公司（20 农业银行 CD093）、宁波银行股份有限公司（20
宁波银行 CD224）、北京农村商业银行股份有限公司（20北京农商银行 CD275）外，本报告期没有
出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020 年 9 月 4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
16 号），对浙商银行股份有限公司关联交易未经关联交易委员会审批、未严格执行关键岗位轮岗
制度等违法违规事实进行处罚。2020 年 1 月 10 日，中国人民银行杭州市中心支行发布行政处罚
决定书（杭银处罚字〔2019〕43号，对浙商银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、
未按规定保存客户身份资料及交易记录等违法违规事实进行处罚。
中金现金管家 2020 年年度报告
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2020 年 9 月 4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
43）号，对中国民生银行股份有限公司违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提
供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。2020 年 2 月 14 日，
中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2020〕1号），对中国民生银行股份有限公司未按规
定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等违法违规事实进行处罚。
2020 年 5 月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
5 号，对中国光大银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法
违规行为进行处罚。2020 年 2 月 14 日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2020〕14
号），对中国光大银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料
和交易记录等违法违规事实进行处罚。
2020 年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
66 号），对中国农业银行股份有限公司收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户等的年费和
账户管理费等违法违规事实进行处罚。2020 年 8 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会发布行
政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕36 号），对中国农业银行股份有限公司向关系人发放信用
贷款、批量处置不良资产未公告等违法违规事实进行处罚。2020年 5月 9日，中国银行保险监督
管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕11号）、（银保监罚决字〔2020〕12号），
对中国农业银行股份有限公司“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管
要求等；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等事项进行处罚。
2020 年 10月 27 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书（甬银保
监罚决字〔2020〕48 号），对宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理
不到位等违法违规事实进行处罚。
2020 年 9 月 30 日，中国人民银行营业管理部(北京)发布行政处罚决定书（银管罚〔2020〕
29 号），对北京农商银行为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等违法违规事实进行处罚。
2020 年 2月 28 日，北京银保监局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2020〕5号）、（京银保
监罚决字〔2020〕13 号），对北京农商银行错报小微贷款“1104”报表数据、贷款调查审查不尽
职等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对浙商银行、民生银行、光大银行、农业银行、宁波银行、北京农商
行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；
对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
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8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 94,434,670.06
4 应收申购款 28,722.04
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 94,463,392.10
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金现金管家 2020 年年度报告
第 62 页 共 70 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中
金
现
金
管
家
A
类
34,810 2,852.61 29,713,777.79 29.92% 69,585,688.08 70.08%
中
金
现
金
管
家
B
类
58 66,208,717.70 3,840,105,626.80 100.00% - 0.00%
中
金
现
金
管
家
C
类
2,932,062 5,818.40 469,260,583.50 2.75% 16,590,661,062.34 97.25%
合
计
2,966,930 7,077.80 4,339,079,988.09 20.66% 16,660,246,750.42 79.34%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 808,512,547.04 3.8500%
2 券商类机构 472,065,525.99 2.2500%
3 其他机构 411,370,057.47 1.9600%
中金现金管家 2020 年年度报告
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4 券商类机构 402,834,218.82 1.9200%
5 银行类机构 200,547,116.28 0.9600%
6 保险类机构 153,305,805.26 0.7300%
7 银行类机构 107,665,059.05 0.5100%
8 保险类机构 107,437,440.75 0.5100%
9 券商类机构 100,252,301.00 0.4800%
10 银行类机构 100,248,425.29 0.4800%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金现金管
家 A类
5,089,863.39 5.1258%
中金现金管
家 B类
- -
中金现金管
家 C类
- -
合计 5,089,863.39 0.0242%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金现金管家 A类 10~50
中金现金管家 B类 0
中金现金管家 C类 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金现金管家 A类 0
中金现金管家 B类 0
中金现金管家 C类 0
合计 0
中金现金管家 2020 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
中金现金管家 A
类
中金现金管家 B
类
中金现金管家 C
类
基金合同生效日（2014 年
11月 28日）基金份额总额
3,245,429.82 399,076,299.81 -
本报告期期初基金份额总
额
139,861,761.00 2,471,852,300.29 7,878,926,972.77
本报告期基金总申购份额 255,674,717.40 17,717,367,403.79 257,146,733,836.13
减:本报告期基金总赎回份
额
296,237,012.53 16,349,114,077.28 247,965,739,163.06
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
99,299,465.87 3,840,105,626.80 17,059,921,645.84
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020 年 5 月 28 日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组
成：楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立
董事）、王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先
生、张春先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020 年 6 月 30 日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自 2020 年 6 月 30 日起担任
公司副总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
2020 年 12 月 24日，本基金管理人发布公告，胡长生先生自 2020 年 12 月 23日担任公司董
事长；楚钢自同日起不再担任公司董事长。
（2）基金托管人的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效
日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 80,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
中金现金管家 2020 年年度报告
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。基金租用证券公司交易单元进
行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - - - - - -
中金公司 97,487,000.00 100.0000% 2,945,948,000.00 100.0000% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内每个交易日，偏离度绝对值均未超过 0.5%。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于中金现金管家货币市场基
金调整大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 11 日
中金现金管家 2020 年年度报告
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2
中金基金管理有限公司旗下部
分基金 2019年第 4 季度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 18 日
3
中金现金管家货币市场基金
2019 年第 4季度报告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 18 日
4
中金基金管理有限公司关于旗
下 28 只基金根据《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》
修改基金合同和托管协议的公
告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 18 日
5
中金现金管家货币市场基金基
金合同、托管协议
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 18 日
6
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 20 日
7
中金现金管家货币市场基金更
新招募说明书及其摘要（2020
年第 1号）
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 21 日
8
关于 2020 年春节假期延长及休
市的相关通知
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 31 日
9
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 1月 31 日
10
中金基金管理有限公司关于推
迟披露旗下公募基金 2019年年
度报告的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 3月 21 日
11
中金基金管理有限公司旗下部
分基金 2019年年度报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 21 日
12
中金现金管家货币市场基金
2019 年年度报告及其摘要
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 21 日
13
中金基金管理有限公司旗下部
分基金 2020年第 1 季度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 22 日
14
中金现金管家货币市场基金
2020 年第 1季度报告
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 22 日
15
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 4月 28 日
16
中金基金管理有限公司关于董
事变更的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 5月 28 日
17
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 6月 23 日
中金现金管家 2020 年年度报告
第 68 页 共 70 页
18
中金基金管理有限公司副总经
理变更公告
中国证监会规定媒介 2020 年 6月 30 日
19
中金现金管家货币市场基金
2020 年第 2季度报告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 21 日
20
中金基金管理有限公司旗下部
分基金 2020年第 2 季度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 7月 21 日
21
中金基金管理有限公司关于变
更基金经理助理的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 8月 4 日
22
中金基金管理有限公司旗下基
金 2020 年中期报告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020 年 8月 29 日
23
中金现金管家货币市场基金
2020 年中期报告及其摘要
中国证监会规定媒介 2020 年 8月 29 日
24
中金现金管家货币市场基金产
品资料概要(更新)
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 1 日
25
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购(包括转换转
入、定期定额投资)业务的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 9月 26 日
26
中金基金管理有限公司旗下基
金 2020 年第 3季度报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 28 日
27
中金现金管家货币市场基金
2020 年第 3季度报告
中国证监会规定媒介 2020 年 10月 28 日
28
中金现金管家货币市场基金更
新招募说明书 2020 年第 2 号
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 16 日
29
中金现金管家货币市场基金基
金产品资料概要(更新)(2020年
第 2号)
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 16 日
30
中金基金管理有限公司关于新
增基金直销账户的公告
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 18 日
31
中金基金管理有限公司董事长
变更公告
中国证监会规定媒介 2020 年 12月 24 日
中金现金管家 2020 年年度报告
第 69 页 共 70 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金现金管家 2020 年年度报告
第 70 页 共 70 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书
5、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复、营业执照
7、基金托管人业务资格批复、营业执照
8、本报告期内在规定媒介上披露的有关本基金的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨
询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
