博道中证 500指数增强型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2021年 03月 31日
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................11
§4
管理人报告 ..............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 23
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 59
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 78
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 79
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 79
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 79
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 79
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 80
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 80
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 80
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 81
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 81
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 82
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 82
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 83
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 83
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 83
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 83
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 83
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 83
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 83
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 84
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 84
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 85
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 88
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 88
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 89
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 89
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博道中证500指数增强型证券投资基金
基金简称 博道中证500增强
基金主代码 006593
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年01月03日
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,780,088.05份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博道中证500增强A 博道中证500增强C
下属分级基金的交易代码 006593 006594
报告期末下属分级基金的份额总额 136,881,915.18份 77,898,172.87份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方
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法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。
投资策略
本基金以中证500指数为标的指数，通过量化选股
模型构建股票组合，从满足一定基本面要求的备选股
票池中，综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营
运质量、事件性因素、价量特征等因子，对股票进行
综合评价后挑选符合一定标准的股票用于构建股票组
合，然后利用投资组合优化工具，在控制跟踪偏离过
大风险的同时，最大化组合的预期收益，以此来确定
个股的投资权重。其中，投资于标的指数成份股及备
选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。股票组
合构建完成后，本基金管理人将对组合运作绩效持续
跟踪，根据市场的变化及时调整投资组合。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期风险与预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其
备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博道基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 叶文瑛 张燕
联系电话 021-80226288 0755-83199084
电子邮箱 yewy@bdfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-085-2888 95555
传真 021-80226289 0755-83195201
注册地址
上海市虹口区东大名路687号
1幢262室
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
上海市浦东新区福山路500号
城建国际中心1601室
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 200122 518040
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法定代表人 莫泰山 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.bdfund.cn
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场2座11楼
注册登记机构 博道基金管理有限公司
上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2020年
2019年01月03日（基金合同生效日）
-2019年12月31日
博道中证50
0增强A
博道中证50
0增强C
博道中证500增
强A
博道中证500增
强C
本期已实现收益
79,015,27
5.92
39,364,33
3.54
69,398,545.07 49,907,411.15
本期利润
77,605,21
3.17
33,169,09
5.73
79,711,389.37 53,546,975.85
加权平均基金份
额本期利润
0.4812 0.4214 0.3714 0.3992
本期加权平均净 33.68% 29.00% 33.42% 35.98%
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值利润率
本期基金份额净
值增长率
41.37% 40.95% 29.71% 29.32%
3.1.2 期末数据
和指标
2020年末 2019年末
期末可供分配利
润
93,121,18
7.79
52,207,40
7.18
34,413,451.22 15,202,633.47
期末可供分配基
金份额利润
0.6803 0.6702 0.1769 0.1733
期末基金资产净
值
231,032,86
3.37
130,687,78
9.20
232,268,901.63 104,400,026.03
期末基金份额净
值
1.6878 1.6777 1.1939 1.1903
3.1.3 累计期末
指标
2020年末 2019年末
基金份额累计净
值增长率
83.36% 82.28% 29.71% 29.32%
注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道中证500增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.17% 1.08% 2.70% 1.10% 2.47% -0.02%
过去六个月 22.59% 1.38% 8.20% 1.38% 14.39% 0.00%
过去一年 41.37% 1.50% 19.94% 1.54% 21.43% -0.04%
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自基金合同
生效起至今
83.36% 1.40% 51.28% 1.47% 32.08% -0.07%
注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
博道中证500增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.09% 1.08% 2.70% 1.10% 2.39% -0.02%
过去六个月 22.41% 1.38% 8.20% 1.38% 14.21% 0.00%
过去一年 40.95% 1.50% 19.94% 1.54% 21.01% -0.04%
自基金合同
生效起至今
82.28% 1.40% 51.28% 1.47% 31.00% -0.07%
注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：图示日期为 2019年 01月 03日至 2020年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
注：图示日期为 2019年 01月 03日至 2020年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
博道中证500增强A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2020年 0 0.00 0.00 0.00 -
2019年 1.000 16,754,344.17 7,831,627.77 24,585,971.94 -
合计 1.0 16,754,344.17 7,831,627.77 24,585,971.94 -
博道中证500增强C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2020年 0 0.00 0.00 0.00 -
2019年 1.000 14,086,339.11 4,383,435.62 18,469,774.73 -
合计 1.0 14,086,339.11 4,383,435.62 18,469,774.73 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6
月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗
下发行并管理了16只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投
资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、
博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证
券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、
博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开
放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证
券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金和博道盛利6个月持有期混合型
证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
杨梦
博道启航混合、博道中证5
00增强、博道沪深300增
强、博道远航混合、博道
叁佰智航、博道伍佰智航、
博道久航混合的基金经理
2019-
01-03
-
9
年
杨梦女士，中国籍，经济
学硕士。2011年7月至201
4年6月担任农银汇理基金
管理有限公司量化研究
员，2014年6月至2014年1
1月担任华泰资产管理有
限公司量化研究员，2014
年11月至2017年7月担任
上海博道投资管理有限公
司投资经理助理、投资经
理。2017年8月加入博道基
金管理有限公司任首席量
化分析师。具有基金从业
资格。自2018年8月10日起
担任博道启航混合型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年1月3日起担任博
道中证500指数增强型证
券投资基金基金经理至
今、自2019年4月26日起担
任博道沪深300指数增强
型证券投资基金基金经理
至今、自2019年4月30日起
担任博道远航混合型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年6月5日起担任博
道叁佰智航股票型证券投
资基金基金经理至今、自2
019年9月26日起担任博道
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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伍佰智航股票型证券投资
基金基金经理至今、自20
19年12月24日起担任博道
久航混合型证券投资基金
基金经理至今。
注：
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有
资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产
管理计划均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合
理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易
所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划
分，组合投资经理充分发挥专业判断能力，不受他人干预,在授权范围内独立行使投资
决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益，保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各
投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的
整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易
监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资
策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生2次，经检查未发现异常；本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易
的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年，虽然受到新冠疫情的冲击，但权益市场在流动性呵护下表现较好，各大指
数涨幅均较大，其中，沪深300上涨27.21%，中证500上涨20.87%，创业板上涨64.96%。
从行业来看，休闲服务、电器设备等，涨幅超过80%；房地产、通信、建筑装饰和纺织
服装等表现欠佳。因子表现来看，2020年大类因子之间的收益轮动激烈程度超过往年，
常见的阿尔法因子越来越呈现beta化的特征。全年表现最好的因子是预期类因子，其次
是盈利类因子，背后对应的是机构和外资青睐个股的持续表现，而均值回归类的因子则
表现较差且波动较大，表征景气度的成长类因子在四季度表现较差从而拖累全年的收
益。
回顾2020年，无论是宏观经济运行和财政货币政策应对，还是大类资产表现，均围
绕新冠疫情展开。经济基本面方面，一季度GDP受新冠疫情冲击明显，出现负增长，但
二季度在财政货币政策的支持下，地产基建修复较快，投资成为当季GDP的主要支撑，
拉动GDP增长5个百分点，充分体现了逆周期政策对经济的支撑。随后，受益于海外供需
缺口带来出口超预期，以及经济内生动力增强等因素影响，消费也开始加快修复，增长
动力从逆周期力量转变到顺周期力量。四季度以来，经济修复力度比预想更加强劲，11
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 15
月工业增加值同比7%，服务业生产指数同比增长8%。总体来看，经济复苏的拐点还未到。
政策方面，一季度财政货币政策快速出台，两次较大幅度调降逆回购利率，明确"提高
赤字率、发行专项债和特别国债"三大财政发力点，进入二季度伴随复工复产推进，出
口超预期，货币政策逐渐回归中性，信用扩张延续，到年底由于经济复苏较为强劲，大
宗商品价格明显上涨，市场对于政策过快退出、信用收缩的担忧有所加剧。
报告期间，本基金维持配置中证500多因子选股增强模型，产品在本报告期间获得
了超越业绩比较基准的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2021年，由于疫情的常态化存在，部分宏观经济结构中的供给约束并没有完全
打开，比如消费和接触性服务业，这意味着经济修复仍有空间，未来伴随供给约束的渐
次打开，本轮复苏的持续性有望超过以往经济周期。此外，库存周期和资本开支周期有
望向上，可能是投资上值得关注的线索。政策方面，虽然信用拐点略有呈现，但中央经
济工作会议定调"不急转弯"，意味着政策退出将会是逐步的温和的，稳杠杆将更多的依
赖于经济修复，系统性信用收缩风险相对可控。
本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获
得有竞争力的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2020年度，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管
理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关法规，本基金管
理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职
能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。本报告期内，
本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。结合本报告期新法规
的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完
善，贯彻落实新法规及新的监管要求。公司着重关注于公司的核心增值流程，通过对流
程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。
（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 16
强化事前事中合规审查，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料等，着力防范
各类合规风险。在风险管理方面，夯实事前防范、事中控制和事后监督等各阶段工作，
重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基
金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、
运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执
行有效，风险管理水平不断提升。
（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法
律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险合规意识，提高
了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投
委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相
关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一
致同意后，报公司估值委员会审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 17
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第22639号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
博道中证500指数增强型证券投资基金全体基金
份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了博道中证500指数增强型证券投资基
金(以下简称"博道中证500指数增强基金")的财
务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，20
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 18
20年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会
")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基
金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了博道中证500指数增
强基金2020年12月31日的财务状况以及2020年
度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
博道中证500指数增强基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
博道中证500指数增强基金的基金管理人博道基
金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
博道中证500指数增强基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续
经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博道
中证500指数增强基金、终止运营或别无其他现
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 19
实的选择。
基金管理人治理层负责监督博道中证500指数增
强基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为
发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设
的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对博道中证500指数增强基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致博道中证500
指数增强基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结
构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的
审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞、沈兆杰
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11
楼
审计报告日期 2021-03-29
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博道中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,674,719.19 13,643,424.75
结算备付金
302,978.11 1,001.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 354,601,089.10 327,851,604.78
其中：股票投资
337,826,901.10 311,147,254.78
基金投资
- -
债券投资
16,774,188.00 16,704,350.00
资产支持证券
投资
- -
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 296,069.88 244,619.36
应收股利
- -
应收申购款
225,017.23 310,609.09
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
365,099,873.51 342,051,258.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,856,183.37 4,883,797.84
应付管理人报酬
235,947.48 223,947.82
应付托管费
31,459.67 29,859.69
应付销售服务费
33,990.18 29,029.80
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 221,640.24 215,696.17
负债合计
3,379,220.94 5,382,331.32
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 214,780,088.05 282,250,549.12
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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未分配利润 7.4.7.10 146,940,564.52 54,418,378.54
所有者权益合计
361,720,652.57 336,668,927.66
负债和所有者权益总
计
365,099,873.51 342,051,258.98
注：
1.报告截止日2020年12月31日，A类基金份额净值1.6878元，C类基金份额净值1.6777元；
基金份额总额214,780,088.05份，其中A类基金份额136,881,915.18份，C类基金份额
77,898,172.87份。
2.本财务报表的实际编制期间请见"7.4.4.1会计年度"。
7.2 利润表
会计主体：博道中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年12月3
1日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金
合同生效日）至2019年
12月31日
一、收入
123,196,838.04 152,325,103.71
1.利息收入
449,651.44 465,647.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 79,764.95 249,409.10
债券利息收入
369,886.24 202,053.79
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
0.25 14,184.84
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
129,641,130.52 136,795,317.77
其中：股票投资收益 7.4.7.12 126,500,602.78 131,896,097.13
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13.
1
-12,723.89 -8,442.41
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
2
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,153,251.63 4,907,663.05
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 -7,605,300.56 13,952,409.00
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 711,356.64 1,111,729.21
减：二、费用
12,422,529.14 19,066,738.49
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
2,583,359.16 2,873,735.52
2．托管费
7.4.10.2.
2
344,447.91 383,164.69
3．销售服务费
342,299.76 441,835.22
4．交易费用 7.4.7.18 8,768,654.83 15,034,122.03
5．利息支出
3,903.55 -
其中：卖出回购金融资产
支出
3,903.55 -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 379,863.93 333,881.03
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
110,774,308.90 133,258,365.22
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
110,774,308.90 133,258,365.22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博道中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
282,250,549.12 54,418,378.54 336,668,927.66
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 110,774,308.90 110,774,308.90
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-67,470,461.07 -18,252,122.92 -85,722,583.99
其中：1.基金申购
款
297,440,751.51 129,050,777.09 426,491,528.60
2.基金赎
回款
-364,911,212.58 -147,302,900.01 -512,214,112.59
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
214,780,088.05 146,940,564.52 361,720,652.57
项 目
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
430,557,404.42 - 430,557,404.42
二、本期经营活动
产生的基金净值
- 133,258,365.22 133,258,365.22
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-148,306,855.30 -35,784,240.01 -184,091,095.31
其中：1.基金申购
款
393,781,154.11 49,819,926.87 443,601,080.98
2.基金赎
回款
-542,088,009.41 -85,604,166.88 -627,692,176.29
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -43,055,746.67 -43,055,746.67
五、期末所有者权
益（基金净值）
282,250,549.12 54,418,378.54 336,668,927.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
莫泰山
—————————
基金管理人负责人
张丽
—————————
主管会计工作负责人
严娅
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博道中证500指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理
委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1696号《关于准予博道中证500指数
增强型证券投资基金注册的批复》核准，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币430,277,747.27元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道
中天验字（2019）第0002号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道中证500
指数增强型证券投资基金基金合同》于2019年1月3日正式生效，基金合同生效日的基金
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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页 26
份额总额为430,557,404.42份基金份额，其中认购资金利息折合279,657.15份基金份
额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公
司。
根据《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《博道中证500指数增强
型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金 根据所收取费用的差异，将基金份额分
为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取
认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金
A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基
金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售
在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道中证500指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好
地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的
次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转
债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于
90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投
资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基
金的业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人博道基金管理有限公司于2021年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
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颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2019年01月03日(基金合同生效日)至2019年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生
工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为
应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在
活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 28
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资
产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减
资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值
税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证
监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
活期存款 2,111,796.28 3,133,085.96
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 7,562,922.91 10,510,338.79
合计 9,674,719.19 13,643,424.75
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 331,422,873.36 337,826,901.10 6,404,027.74
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 16,831,107.30 16,774,188.00 -56,919.30
银行间市场 - - -
合计 16,831,107.30 16,774,188.00 -56,919.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 348,253,980.66 354,601,089.10 6,347,108.44
项目
上年度末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 297,185,387.29 311,147,254.78 13,961,867.49
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 16,713,808.49 16,704,350.00 -9,458.49
银行间市场 - - -
合计 16,713,808.49 16,704,350.00 -9,458.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 313,899,195.78 327,851,604.78 13,952,409.00
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应收活期存款利息 241.66 565.08
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 1,277.60 1,499.94
应收结算备付金利息 136.95 0.30
应收债券利息 294,413.67 242,554.04
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 296,069.88 244,619.36
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,640.24 5,696.17
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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预提费用-审计费 50,000.00 40,000.00
预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00
其他应付 50,000.00 50,000.00
合计 221,640.24 215,696.17
注：其他应付款为应付指数使用费。
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 博道中证500增强A
金额单位：人民币元
项目
(博道中证500增强A)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 194,540,694.68 194,540,694.68
本期申购 144,984,714.50 144,984,714.50
本期赎回（以“-”号填列） -202,643,494.00 -202,643,494.00
本期末 136,881,915.18 136,881,915.18
7.4.7.9.2 博道中证500增强C
金额单位：人民币元
项目
(博道中证500增强C)
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 87,709,854.44 87,709,854.44
本期申购 152,456,037.01 152,456,037.01
本期赎回（以“-”号填列） -162,267,718.58 -162,267,718.58
本期末 77,898,172.87 77,898,172.87
注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 博道中证500增强A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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(博道中证500增强A)
上年度末 34,413,451.22 3,314,755.73 37,728,206.95
本期利润 79,015,275.92 -1,410,062.75 77,605,213.17
本期基金份额交易产
生的变动数
-20,307,539.35 -874,932.58 -21,182,471.93
其中：基金申购款 55,967,094.40 2,790,169.86 58,757,264.26
基金赎回款 -76,274,633.75 -3,665,102.44 -79,939,736.19
本期已分配利润 - - -
本期末 93,121,187.79 1,029,760.40 94,150,948.19
7.4.7.10.2 博道中证500增强C
单位：人民币元
项目
(博道中证500增强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,202,633.47 1,487,538.12 16,690,171.59
本期利润 39,364,333.54 -6,195,237.81 33,169,095.73
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,359,559.83 5,289,908.84 2,930,349.01
其中：基金申购款 58,992,030.68 11,301,482.15 70,293,512.83
基金赎回款 -61,351,590.51 -6,011,573.31 -67,363,163.82
本期已分配利润 - - -
本期末 52,207,407.18 582,209.15 52,789,616.33
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2020年01月0
1日至2020年12月
31日
上年度可比期间2019年01月03日
（基金合同生效日）至2019年12
月31日
活期存款利息收入 10,732.17 59,099.37
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 66,917.02 190,309.43
结算备付金利息收入 2,115.76 0.30
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 37
其他 - -
合计 79,764.95 249,409.10
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
卖出股票成交总额 3,373,972,932.68 5,720,977,049.73
减：卖出股票成本总额 3,247,472,329.90 5,589,080,952.60
买卖股票差价收入 126,500,602.78 131,896,097.13
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
17,076,341.47 4,900,128.62
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
16,713,808.49 4,859,048.41
减：应收利息总额 375,256.87 49,522.62
买卖债券差价收入 -12,723.89 -8,442.41
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 38
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
股票投资产生的股利收益 3,153,251.63 4,907,663.05
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,153,251.63 4,907,663.05
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至20
20年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
1.交易性金融资产 -7,605,300.56 13,952,409.00
——股票投资 -7,557,839.75 13,961,867.49
——债券投资 -47,460.81 -9,458.49
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -7,605,300.56 13,952,409.00
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 39
2020年01月01日至
2020年12月31日
2019年01月03日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
基金赎回费收入 710,881.84 1,111,426.64
转换费收入 474.80 302.57
合计 711,356.64 1,111,729.21
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
交易所市场交易费用 8,768,652.83 15,034,122.03
银行间市场交易费用 - -
期货市场交易费用 2.00 -
合计 8,768,654.83 15,034,122.03
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
审计费用 50,000.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
汇划手续费 9,863.93 5,617.14
指数使用费 200,000.00 167,863.89
开户费 - 400.00
合计 379,863.93 333,881.03
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 40
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博道基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
上海博道投资管理有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 41
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同
生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,583,359.16 2,873,735.52
其中：支付销售机构的客户维护费 517,407.94 749,308.51
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/
当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日
至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生
效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 344,447.91 383,164.69
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天
数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博道中证500增强A 博道中证500增强C 合计
博道基金
管理有限
公司
0.00 62,123.79 62,123.79
招商银行 0.00 7,566.04 7,566.04
合计 0.00 69,689.83 69,689.83
获得销售 上年度可比期间
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 42
服务费的
各关联方
名称
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博道中证500增强A 博道中证500增强C 合计
博道基金
管理有限
公司
0.00 81,255.31 81,255.31
招商银行 0.00 4,063.62 4,063.62
合计 0.00 85,318.93 85,318.93
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值
0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份
额对应的基金资产净值×0.30%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道中证500增强A
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日
（基金合同生效
日）至2019年12月3
1日
基金合同生效日（2019年01月03日）持有
的基金份额
- 1,999,600.08
报告期初持有的基金份额 1,999,600.08 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 1,999,600.08 1,999,600.08
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 43
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.93% 0.71%
博道中证500增强C
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日
（基金合同生效
日）至2019年12月3
1日
基金合同生效日（2019年01月03日）持有
的基金份额
- 1,000,000.00
报告期初持有的基金份额 1,000,000.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 1,000,000.00 1,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.47% 0.35%
注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月03日（基金合同生效日）
至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 2,111,796.28 10,732.17 3,133,085.96 59,099.37
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 44
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6019
95
中金
公司
2020
-10-
22
2021
-05-
06
主板
打新
限售
28.7
8
68.7
1
24,951
718,
089.
78
1,71
4,38
3.21
-
6885
21
芯原
股份
2020
-08-
11
2021
-02-
18
科创
板打
新限
售
38.5
3
77.9
9
7,440
286,
663.
20
580,
245.
60
-
6886
08
恒玄
科技
2020
-12-
07
2021
-06-
16
科创
板打
新限
售
162.
07
272.
00
1,144
185,
408.
08
311,
168.
00
-
3009
99
金龙
鱼
2020
-09-
29
2021
-04-
15
创业
板打
新限
售
25.7
0
88.2
9
2,181
56,0
51.7
0
192,
560.
49
-
6885
59
海目
星
2020
-08-
2021
-03-
科创
板打
14.5
6
30.9
7
5,924
86,2
53.4
183,
466.
-
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 45
28 09 新限
售
4 28
6885
29
豪森
股份
2020
-10-
30
2021
-05-
10
科创
板打
新限
售
20.2
0
27.1
0
6,125
123,
725.
00
165,
987.
50
-
6883
36
三生
国健
2020
-07-
15
2021
-01-
22
科创
板打
新限
售
28.1
8
24.2
9
6,473
182,
409.
14
157,
229.
17
-
3009
12
凯龙
高科
2020
-11-
26
2021
-06-
07
创业
板打
新限
售
17.6
2
28.4
9
5,117
90,1
61.5
4
145,
783.
33
-
6886
17
惠泰
医疗
2020
-12-
30
2021
-01-
07
新股
未上
市
74.4
6
74.4
6
1,539
114,
593.
94
114,
593.
94
-
3008
96
爱美
客
2020
-09-
21
2021
-03-
29
创业
板打
新限
售
118.
27
603.
36
142
16,7
94.3
4
85,6
77.1
2
-
6886
99
明微
电子
2020
-12-
10
2021
-06-
18
科创
板打
新限
售
38.4
3
45.2
7
1,869
71,8
25.6
7
84,6
09.6
3
-
6886
78
福立
旺
2020
-12-
15
2021
-06-
23
科创
板打
新限
售
18.0
5
19.2
5
4,198
75,7
73.9
0
80,8
11.5
0
-
6885
71
杭华
股份
2020
-12-
02
2021
-06-
11
科创
板打
新限
售
5.33 7.92 8,200
43,7
06.0
0
64,9
44.0
0
-
6880 莱伯 2020 2021 科创 24.8 30.5 2,010 49,8 61,4 -
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 46
56 泰科 -08-
25
-03-
02
板打
新限
售
0 6 48.0
0
25.6
0
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-01-
07
新股
未上
市
10.7
6
10.7
6
3,225
34,7
01.0
0
34,7
01.0
0
-
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-07-
07
创业
板打
新限
售
10.7
6
10.7
6
359
3,86
2.84
3,86
2.84
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-01-
07
新股
未上
市
13.3
9
13.3
9
1,946
26,0
56.9
4
26,0
56.9
4
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-07-
07
创业
板打
新限
售
13.3
9
13.3
9
217
2,90
5.63
2,90
5.63
-
3009
19
中伟
股份
2020
-12-
15
2021
-06-
23
创业
板打
新限
售
24.6
0
61.5
1
467
11,4
88.2
0
28,7
25.1
7
-
3008
94
火星
人
2020
-12-
24
2021
-07-
01
创业
板打
新限
售
14.0
7
36.9
7
628
8,83
5.96
23,2
17.1
6
-
3009
10
瑞丰
新材
2020
-11-
20
2021
-05-
27
创业
板打
新限
售
30.2
6
47.8
7
474
14,3
43.2
4
22,6
90.3
8
-
3008
91
惠云
钛业
2020
-09-
10
2021
-03-
17
创业
板打
新限
售
3.64
16.4
0
1,143
4,16
0.52
18,7
45.2
0
-
3009 仲景 2020 2021 创业 39.7 60.4 285 11,3 17,2 -
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 47
08 食品 -11-
13
-05-
24
板打
新限
售
4 4 25.9
0
25.4
0
3008
84
狄耐
克
2020
-11-
05
2021
-05-
12
创业
板打
新限
售
24.8
7
33.5
1
499
12,4
10.1
3
16,7
21.4
9
-
3008
98
熊猫
乳品
2020
-10-
09
2021
-04-
16
创业
板打
新限
售
10.7
8
33.0
3
496
5,34
6.88
16,3
82.8
8
-
3008
92
品渥
食品
2020
-09-
11
2021
-03-
30
创业
板打
新限
售
26.6
6
60.0
1
272
7,25
1.52
16,3
22.7
2
-
3008
87
谱尼
测试
2020
-09-
09
2021
-03-
16
创业
板打
新限
售
44.4
7
74.5
2
210
9,33
8.70
15,6
49.2
0
-
3008
64
南大
环境
2020
-08-
13
2021
-02-
25
创业
板打
新限
售
71.7
1
90.8
5
166
11,9
03.8
6
15,0
81.1
0
-
3008
89
爱克
股份
2020
-09-
09
2021
-03-
16
创业
板打
新限
售
27.9
7
30.1
2
479
13,3
97.6
3
14,4
27.4
8
-
3008
90
翔丰
华
2020
-09-
10
2021
-03-
18
创业
板打
新限
售
14.6
9
48.8
5
286
4,20
1.34
13,9
71.1
0
-
3009
25
法本
信息
2020
-12-
21
2021
-06-
30
创业
板打
新限
20.0
8
37.3
3
353
7,08
8.24
13,1
77.4
9
-
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 48
售
3008
95
铜牛
信息
2020
-09-
17
2021
-03-
24
创业
板打
新限
售
12.6
5
45.3
0
283
3,57
9.95
12,8
19.9
0
-
3008
76
蒙泰
高新
2020
-08-
14
2021
-02-
25
创业
板打
新限
售
20.0
9
36.6
2
350
7,03
1.50
12,8
17.0
0
-
3009
07
康平
科技
2020
-11-
11
2021
-05-
18
创业
板打
新限
售
14.3
0
26.8
5
473
6,76
3.90
12,7
00.0
5
-
3008
79
大叶
股份
2020
-08-
25
2021
-03-
01
创业
板打
新限
售
10.5
8
27.1
2
466
4,93
0.28
12,6
37.9
2
-
3008
82
万胜
智能
2020
-08-
27
2021
-03-
10
创业
板打
新限
售
10.3
3
25.7
9
440
4,54
5.20
11,3
47.6
0
-
3009
11
亿田
智能
2020
-11-
24
2021
-06-
03
创业
板打
新限
售
24.3
5
33.0
6
309
7,52
4.15
10,2
15.5
4
-
3008
93
松原
股份
2020
-09-
17
2021
-03-
24
创业
板打
新限
售
13.4
7
35.0
8
276
3,71
7.72
9,68
2.08
-
3009
18
南山
智尚
2020
-12-
15
2021
-06-
22
创业
板打
新限
售
4.97 8.94 1,063
5,28
3.11
9,50
3.22
-
3008 盛德 2020 2021 创业 14.1 32.3 291 4,12 9,40 -
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 49
81 鑫泰 -08-
25
-03-
05
板打
新限
售
7 1 3.47 2.21
3009
22
天秦
装备
2020
-12-
18
2021
-06-
25
创业
板打
新限
售
16.0
5
31.5
8
287
4,60
6.35
9,06
3.46
-
3009
17
特发
服务
2020
-12-
14
2021
-06-
21
创业
板打
新限
售
18.7
8
31.9
4
281
5,27
7.18
8,97
5.14
-
6052
77
新亚
电子
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
16.9
5
16.9
5
507
8,59
3.65
8,59
3.65
-
0030
30
祖名
股份
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
15.1
8
15.1
8
480
7,28
6.40
7,28
6.40
-
3008
86
华业
香料
2020
-09-
08
2021
-03-
16
创业
板打
新限
售
18.5
9
45.6
7
147
2,73
2.73
6,71
3.49
-
0030
31
中瓷
电子
2020
-12-
24
2021
-01-
04
新股
未上
市
15.2
7
15.2
7
387
5,90
9.49
5,90
9.49
-
注：
1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为
自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定
机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，
在受让后6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 50
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监
察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理
职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行，其他存款存放于国金证券股份有限公
司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 51
于2020年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2019年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2020年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2020年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为1.21%。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 52
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2020年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
357,849,977.99元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
9,674,719.19 - - - - - 9,674,719.19
结算备
付金
302,978.11 - - - - - 302,978.11
交易性 2,999,700.00 13,774,488.0 - - - 337,826,901.1 354,601,089.1
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 53
金融资
产
0 0 0
应收利
息
- - - - - 296,069.88 296,069.88
应收申
购款
- - - - - 225,017.23 225,017.23
资产总
计
12,977,397.3
0
13,774,488.0
0
0.00 0.00 0.00
338,347,988.2
1
365,099,873.5
1
负债
应付赎
回款
- - - - - 2,856,183.37 2,856,183.37
应付管
理人报
酬
- - - - - 235,947.48 235,947.48
应付托
管费
- - - - - 31,459.67 31,459.67
应付销
售服务
费
- - - - - 33,990.18 33,990.18
其他负
债
- - - - - 221,640.24 221,640.24
负债总
计
- - - - - 3,379,220.94 3,379,220.94
利率敏
感度缺
口
12,977,397.3
0
13,774,488.0
0
0.00 0.00 0.00
334,968,767.2
7
361,720,652.5
7
上年度
末2019
年12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
13,643,424.7
5
- - - - - 13,643,424.75
结算备
付金
1,001.00 - - - - - 1,001.00
交易性
金融资
产
- -
16,704,350.0
0
- -
311,147,254.7
8
327,851,604.7
8
应收利
息
- - - - - 244,619.36 244,619.36
应收申
购款
- - - - - 310,609.09 310,609.09
资产总
计
13,644,425.7
5
-
16,704,350.0
0
- -
311,702,483.2
3
342,051,258.9
8
负债
应付赎
回款
- - - - - 4,883,797.84 4,883,797.84
应付管
理人报
酬
- - - - - 223,947.82 223,947.82
应付托 - - - - - 29,859.69 29,859.69
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 54
管费
应付销
售服务
费
- - - - - 29,029.80 29,029.80
其他负
债
- - - - - 215,696.17 215,696.17
负债总
计
- - - - - 5,382,331.32 5,382,331.32
利率敏
感度缺
口
13,644,425.7
5
-
16,704,350.0
0
- -
306,320,151.9
1
336,668,927.6
6
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.64%(2019年12月31日：4.96%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2019年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产
在基金资产总值的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现
金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 55
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
337,826,901.10 93.39 311,147,254.78 92.42
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 337,826,901.10 93.39 311,147,254.78 92.42
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证500指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
1. 中证500指数收益率
上升5%
17,140,448.51 14,812,472.64
2. 中证500指数收益率
下降5%
-17,140,448.51 -14,812,472.64
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 56
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为333,436,485.40元，属于第二层次的余额为21,164,603.70
元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次310,649,730.77元，第二层次
17,201,874.01元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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1 权益投资 337,826,901.10 92.53
其中：股票 337,826,901.10 92.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 16,774,188.00 4.59
其中：债券 16,774,188.00 4.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 9,977,697.30 2.73
8 其他各项资产 521,087.11 0.14
9 合计 365,099,873.51 100.00
注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交
易结算资金。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,872,472.86 3.01
C 制造业 210,015,460.56 58.06
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
12,384,952.90 3.42
E 建筑业 5,358,936.22 1.48
F 批发和零售业 7,346,445.24 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 3,967,466.00 1.10
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
9,816,553.81 2.71
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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J 金融业 4,293,120.00 1.19
K 房地产业 1,331,559.00 0.37
L 租赁和商务服务业 597,000.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,279,057.50 0.35
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 10,715,761.92 2.96
R 文化、体育和娱乐业 2,562,082.34 0.71
S 综合 - -
合计 280,540,868.35 77.56
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 241,906.00 0.07
C 制造业 36,299,591.82 10.04
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 372,908.72 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 2,308,181.24 0.64
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
7,636,001.68 2.11
J 金融业 3,065,770.21 0.85
K 房地产业 1,947,145.14 0.54
L 租赁和商务服务业 1,912,995.51 0.53
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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N
水利、环境和公共设施管
理业
160,864.43 0.04
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 1,502,158.80 0.42
Q 卫生和社会工作 258,576.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 1,392,000.00 0.38
S 综合 172,284.00 0.05
合计 57,286,032.75 15.84
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 300274 阳光电源 121,141 8,756,071.48 2.42
2 002705 新宝股份 171,000 7,224,750.00 2.00
3 002791 坚朗五金 49,200 7,084,800.00 1.96
4 603882 金域医学 49,016 6,279,929.92 1.74
5 600143 金发科技 310,068 5,314,565.52 1.47
6 603806 福斯特 59,192 5,054,996.80 1.40
7 601799 星宇股份 24,900 4,992,450.00 1.38
8 600409 三友化工 470,300 4,820,575.00 1.33
9 601966 玲珑轮胎 135,400 4,762,018.00 1.32
10 603816 顾家家居 62,925 4,436,841.75 1.23
11 300244 迪安诊断 129,400 4,435,832.00 1.23
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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12 002926 华西证券 344,000 4,293,120.00 1.19
13 002156 通富微电 165,700 4,182,268.00 1.16
14 300463 迈克生物 88,757 4,136,076.20 1.14
15 002056 横店东磁 266,225 4,043,957.75 1.12
16 002444 巨星科技 129,100 4,016,301.00 1.11
17 600039 四川路桥 886,343 3,997,406.93 1.11
18 600195 中牧股份 308,455 3,951,308.55 1.09
19 000807 云铝股份 520,677 3,920,697.81 1.08
20 002028 思源电气 190,863 3,828,711.78 1.06
21 002557 洽洽食品 70,292 3,785,224.20 1.05
22 002925 盈趣科技 57,200 3,679,676.00 1.02
23 002867 周大生 138,000 3,677,700.00 1.02
24 000623 吉林敖东 219,606 3,616,910.82 1.00
25 000630 铜陵有色 1,394,648 3,584,245.36 0.99
26 000898 鞍钢股份 1,150,697 3,498,118.88 0.97
27 002568 百润股份 33,490 3,492,672.10 0.97
28 002382 蓝帆医疗 164,600 3,471,414.00 0.96
29 002434 万里扬 385,700 3,440,444.00 0.95
30 600507 方大特钢 495,240 3,436,965.60 0.95
31 000999 华润三九 130,391 3,251,951.54 0.90
32 600563 法拉电子 30,200 3,248,010.00 0.90
33 600739 辽宁成大 133,232 3,240,202.24 0.90
34 600008 首创股份 1,133,990 3,209,191.70 0.89
35 000600 建投能源 569,500 3,194,895.00 0.88
36 000959 首钢股份 829,511 3,177,027.13 0.88
37 000690 宝新能源 428,214 3,125,962.20 0.86
38 300257 开山股份 228,900 3,124,485.00 0.86
39 002223 鱼跃医疗 109,287 3,082,986.27 0.85
40 000581 威孚高科 132,500 3,072,675.00 0.85
41 600779 水井坊 36,385 3,020,682.70 0.84
42 603737 三棵树 19,871 3,010,456.50 0.83
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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43 600985 淮北矿业 257,900 2,885,901.00 0.80
44 002030 达安基因 83,234 2,854,926.20 0.79
45 000883 湖北能源 735,800 2,854,904.00 0.79
46 002372 伟星新材 143,800 2,689,060.00 0.74
47 601865 福莱特 67,211 2,681,718.90 0.74
48 002080 中材科技 106,573 2,576,935.14 0.71
49 600062 华润双鹤 204,926 2,457,062.74 0.68
50 002408 齐翔腾达 290,100 2,425,236.00 0.67
51 002709 天赐材料 23,300 2,418,540.00 0.67
52 600535 天士力 160,900 2,379,711.00 0.66
53 300418 昆仑万维 117,903 2,352,164.85 0.65
54 603486 科沃斯 25,100 2,221,099.00 0.61
55 002138 顺络电子 90,300 2,214,156.00 0.61
56 002603 以岭药业 86,486 2,205,393.00 0.61
57 688099 晶晨股份 27,235 2,144,211.55 0.59
58 002281 光迅科技 73,300 2,128,632.00 0.59
59 000983 山西焦煤 366,225 2,065,509.00 0.57
60 600141 兴发集团 184,700 2,037,241.00 0.56
61 600718 东软集团 195,401 2,034,124.41 0.56
62 002131 利欧股份 665,100 2,015,253.00 0.56
63 000501 鄂武商Ａ 167,100 1,946,715.00 0.54
64 002064 华峰氨纶 187,451 1,891,380.59 0.52
65 002155 湖南黄金 220,786 1,878,888.86 0.52
66 600350 山东高速 301,700 1,864,506.00 0.52
67 603345 安井食品 9,300 1,793,691.00 0.50
68 002048 宁波华翔 112,881 1,757,557.17 0.49
69 000932 华菱钢铁 367,500 1,756,650.00 0.49
70 600373 中文传媒 171,300 1,728,417.00 0.48
71 601717 郑煤机 153,972 1,682,913.96 0.47
72 603866 桃李面包 28,400 1,678,440.00 0.46
73 688002 睿创微纳 14,999 1,664,889.00 0.46
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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74 000039 中集集团 109,255 1,637,732.45 0.45
75 000028 国药一致 34,900 1,598,420.00 0.44
76 603650 彤程新材 50,700 1,571,700.00 0.43
77 600339 中油工程 509,400 1,568,952.00 0.43
78 603355 莱克电气 50,038 1,512,648.74 0.42
79 002701 奥瑞金 296,000 1,462,240.00 0.40
80 600497 驰宏锌锗 289,300 1,388,640.00 0.38
81 601598 中国外运 309,700 1,362,680.00 0.38
82 600820 隧道股份 251,669 1,361,529.29 0.38
83 002572 索菲亚 52,500 1,359,750.00 0.38
84 600132 重庆啤酒 11,300 1,344,587.00 0.37
85 002244 滨江集团 290,100 1,331,559.00 0.37
86 002266 浙富控股 284,235 1,279,057.50 0.35
87 300088 长信科技 140,500 1,249,045.00 0.35
88 600968 海油发展 453,800 1,084,582.00 0.30
89 000990 诚志股份 89,500 1,061,470.00 0.29
90 000778 新兴铸管 249,680 918,822.40 0.25
91 300595 欧普康视 11,100 909,312.00 0.25
92 002595 豪迈科技 30,600 907,290.00 0.25
93 002429 兆驰股份 145,656 903,067.20 0.25
94 002901 大博医疗 12,100 892,133.00 0.25
95 000021 深科技 44,200 840,242.00 0.23
96 601098 中南传媒 87,478 833,665.34 0.23
97 601615 明阳智能 42,300 802,854.00 0.22
98 002745 木林森 54,900 800,991.00 0.22
99 600388 龙净环保 86,700 769,896.00 0.21
100 300207 欣旺达 24,200 743,182.00 0.21
101 001872 招商港口 46,500 740,280.00 0.20
102 603605 珀莱雅 4,100 729,800.00 0.20
103 603260 合盛硅业 21,782 728,390.08 0.20
104 300026 红日药业 157,667 722,114.86 0.20
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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105 000519 中兵红箭 66,500 666,330.00 0.18
106 002653 海思科 37,521 657,367.92 0.18
107 603515 欧普照明 21,407 646,705.47 0.18
108 603444 吉比特 1,500 639,000.00 0.18
109 300496 中科创达 5,400 631,800.00 0.17
110 300058 蓝色光标 99,500 597,000.00 0.17
111 600704 物产中大 128,400 561,108.00 0.16
112 000401 冀东水泥 36,200 512,230.00 0.14
113 600056 中国医药 33,500 480,055.00 0.13
114 002124 天邦股份 32,345 472,237.00 0.13
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 300119 瑞普生物 97,200 1,835,136.00 0.51
2 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.47
3 002027 分众传媒 162,573 1,604,595.51 0.44
4 300124 汇川技术 17,100 1,595,430.00 0.44
5 300363 博腾股份 41,275 1,507,363.00 0.42
6 002607 中公教育 42,760 1,502,158.80 0.42
7 000589 贵州轮胎 226,600 1,491,028.00 0.41
8 000786 北新建材 36,902 1,477,925.10 0.41
9 603208 江山欧派 13,600 1,431,400.00 0.40
10 300737 科顺股份 65,500 1,405,630.00 0.39
11 300413 芒果超媒 19,200 1,392,000.00 0.38
12 600496 精工钢构 310,400 1,390,592.00 0.38
13 300188 美亚柏科 64,103 1,380,778.62 0.38
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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页 64
14 600012 皖通高速 221,418 1,368,363.24 0.38
15 300408 三环集团 36,700 1,367,075.00 0.38
16 002335 科华恒盛 60,170 1,344,197.80 0.37
17 002258 利尔化学 63,800 1,333,420.00 0.37
18 603613 国联股份 9,300 1,191,144.00 0.33
19 300101 振芯科技 72,500 1,168,700.00 0.32
20 000902 新洋丰 66,600 1,065,600.00 0.29
21 688368 晶丰明源 5,300 912,077.00 0.25
22 002614 奥佳华 62,900 846,005.00 0.23
23 688188 柏楚电子 3,200 843,584.00 0.23
24 603238 诺邦股份 26,500 841,375.00 0.23
25 300726 宏达电子 10,900 788,615.00 0.22
26 002230 科大讯飞 19,200 784,704.00 0.22
27 600562 国睿科技 44,500 757,390.00 0.21
28 600223 鲁商发展 81,900 697,788.00 0.19
29 600067 冠城大通 185,800 678,170.00 0.19
30 002330 得利斯 99,700 668,987.00 0.18
31 002829 星网宇达 15,400 664,972.00 0.18
32 601678 滨化股份 126,100 662,025.00 0.18
33 603301 振德医疗 10,100 631,553.00 0.17
34 600206 有研新材 46,600 622,576.00 0.17
35 002835 同为股份 49,200 619,428.00 0.17
36 300729 乐歌股份 14,500 615,960.00 0.17
37 300624 万兴科技 11,080 613,721.20 0.17
38 002362 汉王科技 24,600 601,224.00 0.17
39 601919 中远海控 48,800 595,848.00 0.16
40 601166 兴业银行 28,000 584,360.00 0.16
41 688521 芯原股份 7,440 580,245.60 0.16
42 300782 卓胜微 1,000 570,540.00 0.16
43 002111 威海广泰 37,173 567,259.98 0.16
44 300529 健帆生物 8,300 562,906.00 0.16
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 65
45 002314 南山控股 135,800 562,212.00 0.16
46 002891 中宠股份 9,000 517,410.00 0.14
47 300639 凯普生物 13,500 507,330.00 0.14
48 603416 信捷电气 5,100 463,284.00 0.13
49 603267 鸿远电子 3,400 437,784.00 0.12
50 688036 传音控股 2,700 410,778.00 0.11
51 601398 工商银行 77,300 385,727.00 0.11
52 002641 永高股份 59,900 382,162.00 0.11
53 300059 东方财富 12,300 381,300.00 0.11
54 000759 中百集团 57,700 356,586.00 0.10
55 002245 蔚蓝锂芯 26,500 343,970.00 0.10
56 002384 东山精密 12,400 322,400.00 0.09
57 688608 恒玄科技 1,144 311,168.00 0.09
58 002312 三泰控股 53,900 308,847.00 0.09
59 002878 元隆雅图 15,000 308,400.00 0.09
60 600961 株冶集团 41,900 305,032.00 0.08
61 002430 杭氧股份 9,600 279,264.00 0.08
62 002315 焦点科技 16,900 279,188.00 0.08
63 601100 恒立液压 2,400 271,200.00 0.07
64 603129 春风动力 1,500 261,285.00 0.07
65 300687 赛意信息 11,300 259,222.00 0.07
66 300347 泰格医药 1,600 258,576.00 0.07
67 300229 拓尔思 29,800 249,128.00 0.07
68 002100 天康生物 23,400 247,806.00 0.07
69 601225 陕西煤业 25,900 241,906.00 0.07
70 000951 中国重汽 7,500 235,950.00 0.07
71 300380 安硕信息 11,700 231,894.00 0.06
72 002105 信隆健康 30,400 221,008.00 0.06
73 603937 丽岛新材 22,100 219,232.00 0.06
74 600438 通威股份 5,100 196,044.00 0.05
75 300999 金龙鱼 2,181 192,560.49 0.05
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 66
76 300566 激智科技 5,800 186,586.00 0.05
77 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.05
78 603189 网达软件 10,100 180,992.00 0.05
79 000532 华金资本 14,700 172,284.00 0.05
80 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.05
81 688336 三生国健 6,473 157,229.17 0.04
82 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.04
83 300502 新易盛 2,400 133,152.00 0.04
84 300911 亿田智能 3,083 126,030.04 0.03
85 688617 惠泰医疗 1,539 114,593.94 0.03
86 300896 爱美客 142 85,677.12 0.02
87 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.02
88 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.02
89 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.02
90 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.02
91 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
92 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
93 300919 中伟股份 467 28,725.17 0.01
94 300894 N火星人 628 23,217.16 0.01
95 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.01
96 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
97 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
98 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
99 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
100 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
101 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
102 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
103 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
104 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
105 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
106 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 67
107 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
108 300925 C法本 353 13,177.49 0.00
109 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
110 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
111 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
112 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
113 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
114 605155 N西大门 350 10,668.00 0.00
115 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
116 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
117 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
118 605186 健麾信息 326 9,170.38 0.00
119 300922 C天秦 287 9,063.46 0.00
120 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
121 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
122 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
123 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
124 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 603882 金域医学 22,628,193.69 6.72
2 600143 金发科技 19,313,338.68 5.74
3 002028 思源电气 18,585,510.61 5.52
4 601799 星宇股份 18,230,415.75 5.41
5 002444 巨星科技 17,838,230.00 5.30
6 002603 以岭药业 17,604,594.25 5.23
7 601966 玲珑轮胎 17,252,999.98 5.12
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
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页 68
8 300274 阳光电源 17,069,526.42 5.07
9 002223 鱼跃医疗 16,984,305.05 5.04
10 603806 福斯特 16,548,170.15 4.92
11 600751 海航科技 16,446,004.00 4.88
12 600745 闻泰科技 16,219,146.00 4.82
13 000807 云铝股份 16,127,406.89 4.79
14 600195 中牧股份 16,016,854.90 4.76
15 002709 天赐材料 15,658,800.21 4.65
16 002414 高德红外 15,132,009.11 4.49
17 002408 齐翔腾达 15,081,033.94 4.48
18 603858 步长制药 14,985,294.09 4.45
19 002030 达安基因 14,926,811.48 4.43
20 000401 冀东水泥 14,616,203.00 4.34
21 002353 杰瑞股份 14,462,922.15 4.30
22 000932 华菱钢铁 14,330,861.20 4.26
23 000623 吉林敖东 14,251,465.19 4.23
24 600064 南京高科 14,108,142.60 4.19
25 002382 蓝帆医疗 14,049,883.00 4.17
26 600132 重庆啤酒 13,940,129.73 4.14
27 601717 郑煤机 13,905,146.28 4.13
28 002124 天邦股份 13,763,019.75 4.09
29 600704 物产中大 13,512,472.00 4.01
30 600563 法拉电子 13,364,718.29 3.97
31 002434 万里扬 13,103,066.00 3.89
32 603444 吉比特 13,057,510.00 3.88
33 300418 昆仑万维 13,035,589.76 3.87
34 603766 隆鑫通用 13,022,855.50 3.87
35 002429 兆驰股份 12,980,200.54 3.86
36 600845 宝信软件 12,978,154.82 3.85
37 002004 华邦健康 12,953,300.41 3.85
38 600895 张江高科 12,939,207.40 3.84
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 69
39 600298 安琪酵母 12,910,169.38 3.83
40 300496 中科创达 12,687,039.73 3.77
41 600901 江苏租赁 12,665,344.00 3.76
42 002416 爱施德 12,572,436.81 3.73
43 600694 大商股份 12,566,435.01 3.73
44 601811 新华文轩 12,449,356.55 3.70
45 300558 贝达药业 12,386,994.45 3.68
46 000690 宝新能源 12,324,824.38 3.66
47 601615 明阳智能 12,282,306.00 3.65
48 600739 辽宁成大 12,232,066.28 3.63
49 000513 丽珠集团 12,146,726.85 3.61
50 000537 广宇发展 12,129,917.00 3.60
51 002926 华西证券 12,119,443.00 3.60
52 000028 国药一致 12,063,767.00 3.58
53 300257 开山股份 11,935,973.91 3.55
54 600039 四川路桥 11,836,570.17 3.52
55 000848 承德露露 11,619,374.34 3.45
56 000581 威孚高科 11,504,049.00 3.42
57 002080 中材科技 11,503,137.41 3.42
58 600729 重庆百货 11,381,182.16 3.38
59 600582 天地科技 11,342,017.00 3.37
60 000519 中兵红箭 11,272,033.52 3.35
61 603233 大参林 11,256,860.09 3.34
62 002064 华峰化学 11,219,245.14 3.33
63 601139 深圳燃气 11,194,802.72 3.33
64 002745 木林森 11,136,337.28 3.31
65 600153 建发股份 11,056,419.44 3.28
66 300115 长盈精密 10,909,793.70 3.24
67 600875 东方电气 10,887,655.06 3.23
68 603338 浙江鼎力 10,884,773.04 3.23
69 002821 凯莱英 10,842,947.60 3.22
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 70
70 300088 长信科技 10,806,578.46 3.21
71 600329 中新药业 10,801,905.65 3.21
72 000686 东北证券 10,676,197.58 3.17
73 002925 盈趣科技 10,651,059.00 3.16
74 300529 健帆生物 10,600,128.78 3.15
75 000600 建投能源 10,345,364.00 3.07
76 002233 塔牌集团 10,304,607.32 3.06
77 600216 浙江医药 10,233,751.99 3.04
78 603816 顾家家居 10,223,536.60 3.04
79 600325 华发股份 10,176,413.63 3.02
80 002244 滨江集团 10,152,257.00 3.02
81 600008 首创股份 10,150,745.50 3.02
82 600466 蓝光发展 10,056,792.46 2.99
83 002174 游族网络 10,049,198.00 2.98
84 002557 洽洽食品 10,024,986.60 2.98
85 002155 湖南黄金 9,982,733.56 2.97
86 002791 坚朗五金 9,932,636.00 2.95
87 601801 皖新传媒 9,911,286.75 2.94
88 600062 华润双鹤 9,908,847.04 2.94
89 000528 柳 工 9,657,514.32 2.87
90 002049 紫光国微 9,531,516.93 2.83
91 600820 隧道股份 9,499,412.52 2.82
92 600765 中航重机 9,439,017.91 2.80
93 000400 许继电气 9,362,157.04 2.78
94 002056 横店东磁 9,315,917.75 2.77
95 603556 海兴电力 9,309,914.02 2.77
96 002463 沪电股份 9,296,224.00 2.76
97 002242 九阳股份 9,282,236.00 2.76
98 000937 冀中能源 9,267,074.32 2.75
99 002385 大北农 9,259,573.84 2.75
100 601975 招商南油 9,238,862.47 2.74
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 71
101 600339 中油工程 9,237,014.00 2.74
102 000988 华工科技 9,179,899.00 2.73
103 000999 华润三九 9,096,562.76 2.70
104 600737 中粮糖业 9,042,484.00 2.69
105 000685 中山公用 9,037,806.50 2.68
106 600755 厦门国贸 8,955,060.00 2.66
107 603883 老百姓 8,925,821.00 2.65
108 603355 莱克电气 8,902,824.29 2.64
109 600801 华新水泥 8,863,743.00 2.63
110 000750 国海证券 8,813,791.42 2.62
111 002221 东华能源 8,775,450.48 2.61
112 600777 新潮能源 8,774,194.00 2.61
113 002002 鸿达兴业 8,651,478.00 2.57
114 600598 北大荒 8,642,153.48 2.57
115 603866 桃李面包 8,636,593.50 2.57
116 002797 第一创业 8,614,160.00 2.56
117 600985 淮北矿业 8,572,411.00 2.55
118 002138 顺络电子 8,565,793.00 2.54
119 600757 长江传媒 8,562,043.99 2.54
120 000488 晨鸣纸业 8,553,224.98 2.54
121 002511 中顺洁柔 8,483,960.06 2.52
122 600266 城建发展 8,422,377.54 2.50
123 002705 新宝股份 8,410,018.00 2.50
124 002384 东山精密 8,401,717.00 2.50
125 002867 周大生 8,332,441.00 2.47
126 600060 海信视像 8,287,580.00 2.46
127 002266 浙富控股 8,253,404.02 2.45
128 300244 迪安诊断 8,142,766.00 2.42
129 002048 宁波华翔 8,113,385.87 2.41
130 000061 农 产 品 8,050,385.00 2.39
131 600967 内蒙一机 7,995,293.00 2.37
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 72
132 002128 露天煤业 7,944,695.00 2.36
133 603659 璞泰来 7,849,286.42 2.33
134 600835 上海机电 7,797,437.00 2.32
135 600026 中远海能 7,684,717.41 2.28
136 000975 银泰黄金 7,675,956.80 2.28
137 600779 水井坊 7,632,995.44 2.27
138 002281 光迅科技 7,465,993.00 2.22
139 000738 航发控制 7,459,326.00 2.22
140 000983 山西焦煤 7,405,677.13 2.20
141 603890 春秋电子 7,404,974.72 2.20
142 600908 无锡银行 7,394,157.00 2.20
143 600879 航天电子 7,372,364.00 2.19
144 002690 美亚光电 7,356,036.33 2.18
145 000778 新兴铸管 7,222,250.50 2.15
146 002500 山西证券 7,193,641.90 2.14
147 600597 光明乳业 7,139,166.00 2.12
148 603328 依顿电子 7,133,525.00 2.12
149 002648 卫星石化 7,118,873.00 2.11
150 002131 利欧股份 7,022,905.00 2.09
151 000739 普洛药业 6,992,021.20 2.08
152 600258 首旅酒店 6,935,282.88 2.06
153 000877 天山股份 6,841,758.00 2.03
154 002595 豪迈科技 6,827,613.11 2.03
155 300482 万孚生物 6,786,778.44 2.02
156 600056 中国医药 6,770,175.00 2.01
157 002019 亿帆医药 6,755,399.13 2.01
158 600862 中航高科 6,746,678.56 2.00
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 73
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002028 思源电气 20,667,167.66 6.14
2 002444 巨星科技 20,172,725.05 5.99
3 600751 海航科技 19,331,863.00 5.74
4 000401 冀东水泥 18,903,982.63 5.62
5 603858 步长制药 18,725,241.57 5.56
6 603882 金域医学 18,065,155.32 5.37
7 600143 金发科技 17,849,980.78 5.30
8 002414 高德红外 17,698,099.16 5.26
9 601717 郑煤机 17,006,690.48 5.05
10 300418 昆仑万维 16,440,725.43 4.88
11 600745 闻泰科技 16,019,230.00 4.76
12 601966 玲珑轮胎 15,793,561.45 4.69
13 600064 南京高科 15,658,150.54 4.65
14 600132 重庆啤酒 15,600,382.32 4.63
15 002004 华邦健康 15,582,235.97 4.63
16 601799 星宇股份 15,510,979.91 4.61
17 002709 天赐材料 15,505,555.66 4.61
18 600704 物产中大 15,096,616.56 4.48
19 002603 以岭药业 14,981,294.30 4.45
20 000623 吉林敖东 14,742,302.63 4.38
21 000807 云铝股份 14,681,981.00 4.36
22 000537 广宇发展 14,651,569.59 4.35
23 000519 中兵红箭 14,589,780.87 4.33
24 000932 华菱钢铁 14,503,912.20 4.31
25 603766 隆鑫通用 14,482,274.48 4.30
26 600845 宝信软件 14,281,024.10 4.24
27 002030 达安基因 14,232,407.25 4.23
28 600895 张江高科 14,130,828.22 4.20
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 74
29 600298 安琪酵母 14,036,887.69 4.17
30 600765 中航重机 14,029,745.59 4.17
31 600739 辽宁成大 13,879,310.00 4.12
32 002408 齐翔腾达 13,859,763.80 4.12
33 002353 杰瑞股份 13,858,190.00 4.12
34 002416 爱施德 13,719,525.52 4.08
35 603444 吉比特 13,635,680.70 4.05
36 600694 大商股份 13,447,497.65 3.99
37 300558 贝达药业 13,425,768.57 3.99
38 601615 明阳智能 13,420,244.19 3.99
39 002221 东华能源 13,181,303.22 3.92
40 600563 法拉电子 13,178,958.77 3.91
41 000028 国药一致 13,132,644.00 3.90
42 600729 重庆百货 13,118,962.08 3.90
43 002124 天邦股份 13,102,028.84 3.89
44 600466 蓝光发展 13,088,922.25 3.89
45 300496 中科创达 12,915,274.43 3.84
46 002223 鱼跃医疗 12,903,314.68 3.83
47 603233 大参林 12,877,512.40 3.82
48 600901 江苏租赁 12,762,707.52 3.79
49 000528 柳 工 12,564,659.00 3.73
50 002429 兆驰股份 12,492,477.81 3.71
51 000686 东北证券 12,487,149.00 3.71
52 002745 木林森 12,225,002.00 3.63
53 000848 承德露露 12,169,338.38 3.61
54 002821 凯莱英 12,068,472.23 3.58
55 002385 大北农 12,059,746.00 3.58
56 000513 丽珠集团 12,049,790.44 3.58
57 603883 老百姓 12,028,188.00 3.57
58 600195 中牧股份 11,986,203.04 3.56
59 600737 中粮糖业 11,985,741.14 3.56
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 75
60 601139 深圳燃气 11,919,716.97 3.54
61 600582 天地科技 11,884,506.00 3.53
62 601811 新华文轩 11,876,358.78 3.53
63 300115 长盈精密 11,526,549.94 3.42
64 002463 沪电股份 11,465,205.89 3.41
65 603806 福斯特 11,464,326.42 3.41
66 600875 东方电气 11,426,794.75 3.39
67 600153 建发股份 11,306,508.43 3.36
68 603338 浙江鼎力 11,268,395.25 3.35
69 002384 东山精密 11,243,517.00 3.34
70 600329 中新药业 11,174,145.01 3.32
71 002128 露天煤业 11,036,005.00 3.28
72 002174 游族网络 11,025,059.68 3.27
73 300529 健帆生物 10,994,867.42 3.27
74 600757 长江传媒 10,983,191.68 3.26
75 300274 阳光电源 10,878,598.70 3.23
76 603355 莱克电气 10,861,626.41 3.23
77 600777 新潮能源 10,822,359.00 3.21
78 600266 城建发展 10,778,766.62 3.20
79 603328 依顿电子 10,752,663.70 3.19
80 600062 华润双鹤 10,732,670.21 3.19
81 002049 紫光国微 10,528,813.00 3.13
82 002382 蓝帆医疗 10,506,671.00 3.12
83 002048 宁波华翔 10,328,827.01 3.07
84 002797 第一创业 10,299,086.00 3.06
85 002064 华峰化学 10,264,761.27 3.05
86 000488 晨鸣纸业 10,214,799.26 3.03
87 600801 华新水泥 10,211,235.80 3.03
88 000581 威孚高科 10,174,303.28 3.02
89 300014 亿纬锂能 10,024,201.40 2.98
90 002233 塔牌集团 10,005,041.10 2.97
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 76
91 600216 浙江医药 9,948,982.26 2.96
92 600325 华发股份 9,889,978.01 2.94
93 300088 长信科技 9,863,313.23 2.93
94 002242 九阳股份 9,833,288.06 2.92
95 000690 宝新能源 9,804,304.43 2.91
96 000877 天山股份 9,742,603.61 2.89
97 601801 皖新传媒 9,681,952.23 2.88
98 600486 扬农化工 9,678,799.00 2.87
99 000750 国海证券 9,540,045.77 2.83
100 600985 淮北矿业 9,401,360.68 2.79
101 600598 北大荒 9,396,887.48 2.79
102 600908 无锡银行 9,326,994.50 2.77
103 002434 万里扬 9,233,586.00 2.74
104 601975 招商南油 9,205,114.22 2.73
105 002080 中材科技 9,194,272.74 2.73
106 002925 盈趣科技 9,173,935.95 2.72
107 600307 酒钢宏兴 9,162,388.31 2.72
108 603556 海兴电力 9,113,970.73 2.71
109 000937 冀中能源 9,111,427.67 2.71
110 603890 春秋电子 9,111,202.09 2.71
111 000988 华工科技 9,100,590.89 2.70
112 600388 龙净环保 8,947,960.95 2.66
113 000400 许继电气 8,918,974.27 2.65
114 002002 鸿达兴业 8,847,813.00 2.63
115 000738 航发控制 8,831,286.00 2.62
116 000685 中山公用 8,827,216.30 2.62
117 000061 农 产 品 8,826,730.01 2.62
118 600862 中航高科 8,823,542.72 2.62
119 002244 滨江集团 8,661,567.69 2.57
120 300257 开山股份 8,649,604.63 2.57
121 000987 越秀金控 8,637,727.40 2.57
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 77
122 600779 水井坊 8,633,196.64 2.56
123 600755 厦门国贸 8,614,819.00 2.56
124 600643 爱建集团 8,565,337.20 2.54
125 002511 中顺洁柔 8,447,915.32 2.51
126 002019 亿帆医药 8,269,214.13 2.46
127 600056 中国医药 8,232,450.00 2.45
128 601816 京沪高铁 8,216,829.30 2.44
129 000027 深圳能源 8,213,716.01 2.44
130 600060 海信视像 8,112,313.25 2.41
131 600835 上海机电 7,987,078.47 2.37
132 002926 华西证券 7,983,385.22 2.37
133 002653 海思科 7,925,909.00 2.35
134 600820 隧道股份 7,920,540.22 2.35
135 601001 晋控煤业 7,916,770.00 2.35
136 000975 银泰黄金 7,894,521.40 2.34
137 600967 内蒙一机 7,877,205.00 2.34
138 002500 山西证券 7,844,786.60 2.33
139 600339 中油工程 7,839,528.03 2.33
140 600039 四川路桥 7,779,690.00 2.31
141 601611 中国核建 7,701,254.39 2.29
142 601019 山东出版 7,697,261.48 2.29
143 603866 桃李面包 7,663,294.43 2.28
144 300316 晶盛机电 7,600,196.18 2.26
145 000543 皖能电力 7,599,655.00 2.26
146 002155 湖南黄金 7,597,430.74 2.26
147 000600 建投能源 7,568,403.00 2.25
148 002648 卫星石化 7,538,006.00 2.24
149 002690 美亚光电 7,415,427.18 2.20
150 603939 益丰药房 7,399,010.67 2.20
151 600511 国药股份 7,330,901.68 2.18
152 603659 璞泰来 7,299,822.00 2.17
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 78
153 600380 健康元 7,218,123.77 2.14
154 600763 通策医疗 7,210,649.00 2.14
155 600879 航天电子 7,210,304.84 2.14
156 300693 盛弘股份 7,185,054.50 2.13
157 000090 天健集团 7,177,890.00 2.13
158 002839 张家港行 7,072,275.00 2.10
159 002869 金溢科技 7,066,231.50 2.10
160 600008 首创股份 7,065,324.40 2.10
161 601869 长飞光纤 7,063,543.36 2.10
162 600597 光明乳业 7,014,872.03 2.08
163 002266 浙富控股 7,003,029.95 2.08
164 603317 天味食品 6,969,212.39 2.07
165 600026 中远海能 6,918,954.22 2.06
166 600909 华安证券 6,910,362.00 2.05
167 000739 普洛药业 6,903,205.00 2.05
168 601326 秦港股份 6,891,711.78 2.05
169 600120 浙江东方 6,870,656.65 2.04
170 600970 中材国际 6,815,638.64 2.02
171 600258 首旅酒店 6,788,451.36 2.02
172 600633 浙数文化 6,779,683.70 2.01
173 601677 明泰铝业 6,771,806.00 2.01
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,282,974,359.97
卖出股票收入（成交）总额 3,373,972,932.68
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 79
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,999,700.00 0.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,774,488.00 3.81
其中：政策性金融债 13,774,488.00 3.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,774,188.00 4.64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 018013 国开2004 137,800 13,774,488.00 3.81
2 019627 20国债01 30,000 2,999,700.00 0.83
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 80
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2020年9月23日，金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"，股票代码
600143）收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对金发科技股份有限公
司、袁志敏、宁凯军采取出示警示函措施的决定》，因金发科技未及时履行重大合同进
展信息披露义务，未及时充分揭示相关风险，中国证券监督管理委员会广东监管局对其
采取出具警示函的行政监管措施。
本基金采用量化选股策略，金发科技是根据选股模型批量选择出来的个股，由于该
事件并未影响到模型的选股指标体系，且本基金认为对金发科技的处罚不会对其投资价
值构成实质性负面影响，所以本基金遵循量化模型的选股结果，继续投资该股票。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行作出行政处罚决
定，因国家开发银行存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项目资本金管理不到位，
棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土地储备贷款等二十四项违规行
为，中国银行保险监督管理委员会对其采取罚款4880万元的行政处罚。
基于对国家开发银行的信用分析以及二级市场的判断，认为该处罚事项不会对公司
经营情况和偿债能力产生实质影响。本基金投资于国家开发银行债券的决策流程，符合
公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 81
3 应收股利 -
4 应收利息 296,069.88
5 应收申购款 225,017.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 521,087.11
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601995 中金公司 1,714,383.21 0.47 主板打新限售
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 82
数
(户) 持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
博道
中证5
00增
强A
4,87
8
28,061.07 81,632,071.50
59.6
4%
55,249,843.68 40.36%
博道
中证5
00增
强C
9,01
2
8,643.83 40,197,995.98
51.6
0%
37,700,176.89 48.40%
合计
13,6
07
15,784.53 121,830,067.48
56.7
2%
92,950,020.57 43.28%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
博道中证500
增强A
324,669.95 0.24%
博道中证500
增强C
18,159.00 0.02%
合计 342,828.95 0.16%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
博道中证500增强A 0~10
博道中证500增强C -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
博道中证500增强A -
博道中证500增强C 0~10
合计 0~10
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 83
§10
开放式基金份额变动
单位：份
博道中证500增强A 博道中证500增强C
基金合同生效日(2019年01月03
日)基金份额总额
245,859,663.45 184,697,740.97
本报告期期初基金份额总额 194,540,694.68 87,709,854.44
本报告期基金总申购份额 144,984,714.50 152,456,037.01
减：本报告期基金总赎回份额 202,643,494.00 162,267,718.58
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 136,881,915.18 77,898,172.87
注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：报告期内，经董事会审议通过，由史伟先生任公司副
总经理。本公司已按规定将上述事项报监管机构备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：自2020年8月28日起，刘波先生
担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 84
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)，本期审计费用请见“7.4.7.19其他费用”。自本基金基金合同生效以
来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金
证券
2 6,622,822,859.73 100.00% 5,298,260.70 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国金证
券
33,532,191.90 100.00% 38,002,000.00 100.00% - - - -
注：
1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基
金证券经纪商选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满
足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 85
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状
况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博道基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-01-17
2
博道中证500指数增强型证
券投资基金2019年第四季度
报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-17
3
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加广发证券
股份有限公司为代销机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-03-19
4
博道基金管理有限公司关于
旗下基金所持停牌股票估值
调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-03-24
5
博道中证500指数增强型证
券投资基金2019年年度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-28
6
博道基金管理有限公司旗下
部分基金年度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-03-28
7
博道基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-04-22
8
博道中证500指数增强型证
券投资基金2020年第一季度
报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-22
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 86
9
博道基金管理有限公司高级
管理人员任职公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-04-24
10
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加中信证券华南
股份有限公司为代销机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-04-29
11
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加嘉实财富管理
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-05-15
12
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加北京肯特瑞基
金销售有限公司为销售机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-06-03
13
关于博道中证500指数增强
型证券投资基金和博道沪深
300指数增强型证券投资基
金调整标的指数许可使用费
计提标准并修改基金合同的
公告
中国证券报、公司网站、中
国证监会基金电子披露网站
2020-06-05
14
关于博道中证500指数增强
型证券投资基金和博道沪深
300指数增强型证券投资基
金修改基金合同并更新招募
说明书的提示性公告
中国证券报 2020-06-05
15
博道中证500指数增强型证
券投资基金（更新）招募说
明书摘要（2020年第1号）
中国证券报、公司网站、中
国证监会基金电子披露网站
2020-06-05
16
博道中证500指数增强型证
券投资基金（更新）招募说
明书（2020年第1号）
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-05
17 博道中证500指数增强型证 公司网站、中国证监会基金 2020-06-05
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 87
券投资基金基金合同 电子披露网站
18
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加销售机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-06-15
19
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加北京汇成基金
销售有限公司为销售机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-07-06
20
博道基金管理有限公司旗下
全部基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-07-21
21
博道中证500指数增强型证
券投资基金2020年第二季度
报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-07-21
22
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加交通银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证券报、公司网站、中
国证监会基金电子披露网站
2020-08-21
23
博道中证500指数增强型证
券投资基金基金产品资料概
要
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-08-28
24
博道基金管理有限公司旗下
全部基金中期报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-08-31
25
博道中证500指数增强型证
券投资基金2020年中期报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-08-31
26
博道基金管理有限公司关于
提醒投资者及时提供或更新
身份信息资料的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-10-14
27 博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 2020-10-28
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 88
部分基金季度报告提示性公
告
证券时报、证券日报
28
博道中证500指数增强型证
券投资基金2020年第三季度
报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-10-28
29
博道基金管理有限公司关于
旗下六只基金就参与存托凭
证投资事宜修订相关法律文
件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-11-14
30
博道基金管理有限公司关于
旗下六只基金修订基金合
同、托管协议并更新招募说
明书、产品资料概要的提示
性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-11-14
31
博道中证500指数增强型证
券投资基金基金合同、托管
协议、招募说明书及产品资
料概要
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-11-14
32
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加交通
银行费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-12-31
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
2、《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《博道中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《博道中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册博道中证500指数增强型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内博道中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 89
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司
客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。
博道基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
