九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基
金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 12月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 74
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 75
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 75
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 75
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰锐益定增混合
场内简称 九泰锐益
基金主代码 168103
基金运作方式 契约型
本基金在基金合同生效后前五年内，场内份额不开放
申购、赎回 业务，但可上市交易；场外份额每 6 个
月定期开放一次基金份额的申购、赎回业务，基金管
理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本
基金的总份额基本保持不变。基金合同生效后第五个
年度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），并
更名为九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF），
接受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。
基金合同生效日 2016 年 8月 11日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,243,831,962.94 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 11月 13日
2.2 基金产品说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，基金
合同生效后前五年内，利用定向增发项目，深入挖掘
并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增
发投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股
票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追
求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式
基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转
型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势
的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较
基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在基金合同生效后前五年内，通过对宏观经济、
资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国
内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在
行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的
基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，
优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增
发主题相关证券进行投资。将定向增发改善企业基本
面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心
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的投资策略。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，
通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资
机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行
投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追
求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富
指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基
金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 徐静
联系电话 010-57383999 4006800000
电子邮箱 chenpei@jtamc.com xjing@citicbank.com
客户服务电话
400-628-0606 95558
传真 010-57383867 010-85230024
注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号
院 1号楼 801-16室
北京市朝阳区光华路 10 号院 1
号楼 6-30 层、32-42层
办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号
仰山公园 2号楼 1栋西侧一
层、二层
北京市朝阳区光华路 10 号院 1
号楼 6-30 层、32-42层
邮政编码 100020 100020
法定代表人 卢伟忠 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市黄浦区延安东路 222号 30楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 2019年 2018 年
本期已实现收益 96,420,774.63 -64,325,772.56 -73,392,864.99
本期利润 1,538,234,435.42 672,762,815.79 -407,039,810.25
加权平均基金份额本期利润 0.6855 0.2998 -0.1814
本期加权平均净值利润率 50.82% 30.58% -19.55%
本期基金份额净值增长率 61.71% 37.04% -18.26%
3.1.2
期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 -7,469,027.87 -103,889,802.44 -426,760,350.48
期末可供分配基金份额利润 -0.0033 -0.0463 -0.1902
期末基金资产净值 4,028,068,863.50 2,489,834,428.40 1,817,071,612.49
期末基金份额净值 1.795 1.110 0.810
3.1.3
累计期末指标 2020年末
2019年末
2018年末
基金份额累计净值增长率 79.50% 11.00% -19.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.79% 1.28% 8.72% 0.59% 17.07% 0.69%
过去六个月 34.56% 1.51% 14.93% 0.79% 19.63% 0.72%
过去一年 61.71% 1.60% 17.72% 0.84% 43.99% 0.76%
过去三年 81.13% 1.30% 26.75% 0.79% 54.38% 0.51%
自基金合同
生效起至今
79.50% 1.12% 43.10% 0.70% 36.40% 0.42%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金合同于 2016年 8月 11 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建
仓期结束已满一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于 2016 年 8 月 11 日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于 2014 年 7月 3日正
式成立，现注册资本 3 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”
时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九
泰基金差异化的竞争优势。
作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投
资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创
业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公
募基金的业务发展模式。
截至本报告期末（2020 年 12 月 31 日），基金管理人共管理 28 只开放式证券投资基金，包
括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券
投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳
灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰灵活配置
混合型证券投资基金（LOF），九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰盈华量化灵
活配置混合型证券投资基金（LOF），九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，九泰久益灵活配置
混合型证券投资基金，九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF），九泰鸿祥服务升级灵活配
置混合型证券投资基金，九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金，九泰科盈价值灵活配置混合
型证券投资基金，九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰
动态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票型证
券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、九泰行业优选灵活配置混合型证券投
资基金、九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证
券投资基金。证券投资基金规模约为 106.7 亿元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基 金 经
理、定增
投资中心
总经理、
致远权益
投资部总
经理兼执
行投资总
监
2016 年 8 月
11日
- 9
金融学硕士，中国籍，
具有基金从业资格，9
年证券从业经验。曾任
毕马威华振会计师事
务所审计师，昆吾九鼎
投资管理有限公司投
资经理、合伙人助理。
2014 年 7 月加入九泰
基金管理有限公司，曾
任九泰天富改革新动
力灵活配置混合型证
券投资基金（2015年 7
月 16日至 2016年 7月
16日）、九泰盈华量化
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）（原
九泰锐华灵活配置混
合型证券投资基金、原
九泰锐华定增灵活配
置混合型证券投资基
金，2016 年 12 月 19
日至2018年11月6日）
的基金经理，现任定增
投资中心总经理、致远
权益投资部总经理兼
执行投资总监，九泰锐
智事件驱动灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF）（原九泰锐智
定增灵活配置混合型
证券投资基金，2015
年 8 月 14 日至今）、
九泰锐富事件驱动混
合型发起式证券投资
基金（2016 年 2 月 4
日至今）、九泰锐益定
增灵活配置混合型证
券投资基金（2016年 8
月 11 日至今）、九泰
锐丰灵活配置混合型
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证券投资基金（LOF）
（原九泰锐丰定增两
年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金，
2016 年 8 月 30 日至
今）、九泰锐诚灵活配
置混合型证券投资基
金（LOF）（原九泰锐
诚定增灵活配置混合
型证券投资基金、九泰
锐诚灵活配置混合型
证券投资基金，2017
年 3 月 24 日至今）、
九泰科盈价值灵活配
置混合型证券投资基
金（2020年 3月 19日
至今）、九泰锐和 18
个月定期开放混合型
证券投资基金（2020
年 12 月 3 日至今）的
基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度
和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或
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流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分
析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输
送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、
5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 11 次，未发现异常。本报告期
内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自成立以来，始终秉持“长期投资、价值投资”的理念展开投资运作。本基金将定向
增发股票投资作为基金的核心投资策略，将 80%以上非现金资产投资上市公司定向增发。
报告期内，受益于 2020年 2 月再融资新政的出台，定增投资机会明显增加，本基金把握定增
投资机会，新增参与了 20个定增项目的投资，同时择机对已解禁定增投资进行了适当减持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.795 元；本报告期基金份额净值增长率为 61.71%，同期
业绩比较基准收益率为 17.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020 年，受新冠疫情影响，国内经济受到较大的冲击，为了对冲经济下行风险，国内实施了
宽松的货币政策与积极的财政政策，加上有效的抗疫举措，我国经济在全球主要国家中实现率先
复苏，证券市场也获得较好的收益。展望 2021 年，疫情仍是影响全球经济的重要变量，随着疫苗
在主要国家广泛接种，新冠疫情流行有望得到有效的控制，全球经济将加速复苏，中国经济也将
有望进一步受益于全球经济复苏而获得更好的增长。同时，在经济刺激政策层面，国内宽松的货
币政策可能会逐步退出，财政支持政策也将边际趋弱，但政策退出的力度应该相对平缓。在经济
逐步复苏与政策边际退出的背景下，证券市场仍将存在结构性的机会，但市场分化趋于加剧，对
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组合的平衡与风险控制提出更高的要求。在行业层面，受益于全球与国内经济复苏的上游周期性
行业有望迎来业绩爆发期，同时，部分高端制造业景气度或将持续保持高位，如光伏、电动汽车
等。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体
要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究
支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有
相应制度，并进行及时的修订更新，持续完善公司合规制度建设；通过开展合规咨询、合规审查、
合规培训、合规考试、合规问责等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过对业务部门专兼职
合规管理员的培训和管理，强化业务合规管理，将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面，
持续推动风险控制前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，加强防控风险，保护持有
人利益；持续加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设、流程梳理等手段不断提高风险
监控能力，把控投资风险；加强绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察
稽核方面，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项
稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管
理层出具监察稽核报告。
本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以基金持有人利益最大化为
原则，持续防控风险。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员
会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关
规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值
的公平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基
金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特
殊品种除外）。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，
定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会
成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领
域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金
份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术
有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金
管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审
计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程
的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供
交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低
于 5000 万元的情形。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，对九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 2020年的
投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，九泰基金管理有限公司在九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，九泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2020 年年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P00409号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金全体持有人：
审计意见 我们审计了九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2020 年 12月 31日的资产负债表，2020年度利润表、所
有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
2020 年 12月 31 日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。其他信息包括九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基
金 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
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表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰锐益定增灵活
配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
清算九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、终止经营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督九泰锐益定增灵活配置混合型证券投
资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰锐益定增灵活配置混
合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
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表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金不能
持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 郝琪
杨婧
会计师事务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2021 年 3月 25 日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 53,934,034.74 279,172,815.53
结算备付金
3,239,020.90 66,578.77
存出保证金
345,634.07 119,079.27
交易性金融资产 7.4.7.2 3,722,924,443.13 2,215,347,721.05
其中：股票投资
3,722,924,443.13 2,215,347,721.05
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 167,000,000.00 -
应收证券清算款
118,539,215.31 -
应收利息 7.4.7.5 -28,288.49 42,402.82
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,065,954,059.66 2,494,748,597.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
29,938,605.54 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
6,377,064.60 4,065,665.01
应付托管费
797,133.07 508,208.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 562,392.95 140,295.91
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 210,000.00 200,000.00
负债合计
37,885,196.16 4,914,169.04
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,243,831,962.94 2,243,831,963.22
未分配利润 7.4.7.10 1,784,236,900.56 246,002,465.18
所有者权益合计
4,028,068,863.50 2,489,834,428.40
负债和所有者权益总计
4,065,954,059.66 2,494,748,597.44
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.795 元，基金份额总额 2,243,831,962.94
份。
7.2 利润表
会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12 月 31日
一、收入
1,608,860,976.37 723,253,011.50
1.利息收入
2,004,175.11 6,653,511.65
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,515,389.62 1,974,817.18
债券利息收入
- 561,705.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
488,785.49 4,116,989.43
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
165,042,617.10 -20,489,094.68
其中：股票投资收益 7.4.7.12 143,199,846.41 -36,363,420.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -954,201.20
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 21,842,770.69 16,828,526.57
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
1,441,813,660.79 737,088,588.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 523.37 6.18
减：二、费用
70,626,540.95 50,490,195.71
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 60,178,582.92 43,888,973.72
2．托管费 7.4.10.2.2 7,522,322.86 5,486,121.68
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 2,655,357.16 841,224.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 270,278.01 273,876.19
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,538,234,435.42 672,762,815.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,538,234,435.42 672,762,815.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,243,831,963.22 246,002,465.18 2,489,834,428.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,538,234,435.42 1,538,234,435.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-0.28 -0.04 -0.32
其中：1.基金申购款 311,595.92 93,357.02 404,952.94
2.基金赎回款 -311,596.20 -93,357.06 -404,953.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,243,831,962.94 1,784,236,900.56 4,028,068,863.50
项目
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,243,831,962.97 -426,760,350.48 1,817,071,612.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 672,762,815.79 672,762,815.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
0.25 -0.13 0.12
其中：1.基金申购款 15,761.68 -2,009.98 13,751.70
2.基金赎回款 -15,761.43 2,009.85 -13,751.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,243,831,963.22 246,002,465.18 2,489,834,428.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1271 号文《关于准予九泰锐益定增灵活配置混合
型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》及有关规定和《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)发起，于 2016 年 7月 11日至 2016年 8月 5 日向社会公开募集。本基金为契约型
开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币 2,243,454,063.76
元，在募集期间产生的利息为人民币 377,899.27 元，以上实收基金(本息)合计为人民币
2,243,831,963.03 元，折合 2,243,831,963.03 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 8月 11日生效。本基
金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基
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金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐益定增灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、
中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次
级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，
货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数
收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12月 31日的财务状况以及 2020 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
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收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系股指期货投资)于初始确认时划分为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公
允价值；
(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公
开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值；
(3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普
遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估
值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同
的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使
用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输
入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确
认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日
计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体方案以公告为准，若基金合同 生效
不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式：基金合同生效后前五年内的收益分配方式为现金分红；登记在证券
登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通
受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收
益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份
转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
活期存款 53,934,034.74 279,172,815.53
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 53,934,034.74 279,172,815.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,931,218,514.66 3,722,924,443.13 1,791,705,928.47
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,931,218,514.66 3,722,924,443.13 1,791,705,928.47
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,865,455,453.37 2,215,347,721.05 349,892,267.68
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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合计 1,865,455,453.37 2,215,347,721.05 349,892,267.68
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 167,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 167,000,000.00 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
应收活期存款利息 16,144.25 42,319.32
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,457.60 30.00
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -46,045.84 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 155.50 53.50
合计 -28,288.49 42,402.82
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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注：1、其他指应收结算保证金利息。
2、根据《上海证券交易所债券交易实施细则》涉及债券交易若干条款的通知，债券回购的实际占
有天数，是指当次回购交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的实际日历天数。本基金
持有的交易所逆回购所产生的应收利息也依据实际占用天数确认，故导致 2020 年 12月 31日当天
存在负的应收买入返售证券利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 562,392.95 140,295.91
银行间市场应付交易费用 - -
合计 562,392.95 140,295.91
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提审计费 90,000.00 80,000.00
合计 210,000.00 200,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,243,831,963.22 2,243,831,963.22
本期申购 311,595.92 311,595.92
本期赎回（以“-”号填列） -311,596.20 -311,596.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,243,831,962.94 2,243,831,962.94
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -103,889,802.44 349,892,267.62 246,002,465.18
本期利润 96,420,774.63 1,441,813,660.79 1,538,234,435.42
本期基金份额交易
产生的变动数
-0.06 0.02 -0.04
其中：基金申购款 -13,034.65 106,391.67 93,357.02
基金赎回款 13,034.59 -106,391.65 -93,357.06
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,469,027.87 1,791,705,928.43 1,784,236,900.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 1,498,330.07 1,688,129.93
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,543.99 283,872.43
其他 2,515.56 2,814.82
合计 1,515,389.62 1,974,817.18
注：其他包括结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1 日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 1,216,647,992.23 242,506,727.79
减：卖出股票成本总额 1,073,448,145.82 278,870,147.84
买卖股票差价收入 143,199,846.41 -36,363,420.05
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- -954,201.20
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - -954,201.20
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 97,759,712.60
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 94,407,201.20
减：应收利息总额 - 4,306,712.60
买卖债券差价收入 - -954,201.20
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
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7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 21,842,770.69 16,828,526.57
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 21,842,770.69 16,828,526.57
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1 月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年
12月 31日
1.交易性金融资产 1,441,813,660.79 737,088,588.35
——股票投资 1,441,813,660.79 736,399,010.55
——债券投资 - 689,577.80
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 1,441,813,660.79 737,088,588.35
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7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31
日
基金赎回费收入 51.60 6.18
其他 471.77 -
合计 523.37 6.18
注：其他指网下申购退款的利息收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 2,655,357.16 841,224.12
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 2,655,357.16 841,224.12
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 278.01 13,876.19
合计 270,278.01 273,876.19
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 37 页 共 75 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
60,178,582.92 43,888,973.72
其中：支付销售机构的客
户维护费
5,877,028.36 4,640,527.75
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×2.0%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日
内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 38 页 共 75 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,522,322.86 5,486,121.68
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日
内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 39 页 共 75 页
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31
日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股
份有限公司
53,934,034.74 1,498,330.07 279,172,815.53 1,688,129.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计
息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603501
韦
尔
股
份
2019
年 8月
30 日
2021
年 8
月 30
日
非公
开发
行流
通受
限
57.61 208.07 433,426 25,000,011.68 90,182,947.82 -
603429
集
友
股
份
2019
年 7月
29 日
2021
年 7
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
15.21 26.82 1,233,765 18,999,987.16 33,089,577.30 -
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 40 页 共 75 页
603313
梦
百
合
2020
年 12
月 2日
2021
年 5
月 31
日
非公
开发
行流
通受
限
27.08 30.09 1,107,828 29,999,982.24 33,334,544.52 -
601615
明
阳
智
能
2020
年 11
月 20
日
2021
年 5
月 18
日
非公
开发
行流
通受
限
14.02 17.56 427,960 5,999,999.20 7,514,977.60 -
601066
中
信
建
投
2020
年 12
月 30
日
2021
年 6
月 28
日
非公
开发
行流
通受
限
35.21 38.92 2,840,102 99,999,991.42 110,536,769.84 -
600559
老
白
干
酒
2019
年 2月
15 日
2021
年 2
月 18
日
非公
开发
行流
通受
限
8.69 29.26 2,502,138 22,500,000.18 73,212,557.88 -
600438
通
威
股
份
2020
年 12
月 10
日
2021
年 6
月 8
日
非公
开发
行流
通受
限
28.00 34.89 3,571,429 100,000,012.00 124,607,157.81 -
300684
中
石
科
技
2020
年 7月
2日
2021
年 1
月 11
日
非公
开发
行流
通受
限
28.59 22.52 1,049,318 30,000,001.62 23,630,641.36 -
300577
开
润
股
份
2020
年 11
月 18
日
2021
年 5
月 24
日
非公
开发
行流
通受
限
29.55 24.36 1,522,842 44,999,981.10 37,096,431.12 -
300428
四
通
新
材
2019
年 4月
25 日
2021
年 4
月 29
日
非公
开发
行流
通受
限
10.39 13.53 1,652,502 17,499,996.18 22,358,352.06 -
300184
力
源
信
息
2017
年 4月
12 日
2021
年 4
月 14
日
非公
开发
行流
通受
6.04 4.88 4,079,781 24,999,991.35 19,909,331.28 -
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 41 页 共 75 页
限
300015
爱
尔
眼
科
2020
年 7月
7日
2021
年 1
月 11
日
非公
开发
行流
通受
限
42.33 74.23 992,204 41,999,995.32 73,651,302.92 -
300009
安
科
生
物
2019
年 3月
27 日
2021
年 3
月 29
日
非公
开发
行流
通受
限
9.68 14.10 6,661,490 65,999,992.24 93,927,009.00 -
002895
川
恒
股
份
2020
年 10
月 9日
2021
年 4
月 12
日
非公
开发
行流
通受
限
11.37 10.64 2,700,000 30,699,000.00 28,728,000.00 -
002821
凯
莱
英
2020
年 10
月 13
日
2021
年 4
月 16
日
非公
开发
行流
通受
限
227.00 284.54 264,317 59,999,959.00 75,208,759.18 -
002812
恩
捷
股
份
2020
年 9月
3日
2021
年 3
月 4
日
非公
开发
行流
通受
限
72.00 136.32 1,673,611 120,499,992.00 228,146,651.52 -
002648
卫
星
石
化
2020
年 11
月 18
日
2021
年 5
月 20
日
非公
开发
行流
通受
限
18.77 24.66 3,233,883 60,699,983.91 79,747,554.78 -
002493
荣
盛
石
化
2020
年 10
月 9日
2021
年 4
月 12
日
非公
开发
行流
通受
限
17.42 26.32 11,481,056 199,999,995.52 302,181,393.92 -
002373
千
方
科
技
2020
年 8月
18 日
2021
年 2
月 22
日
非公
开发
行流
通受
限
20.98 18.50 1,811,249 38,000,004.02 33,508,106.50 -
002332
仙
琚
制
2020
年 11
月 25
2021
年 5
月 27
非公
开发
行流
13.70 12.69 2,204,379 30,199,992.30 27,973,569.51 -
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 42 页 共 75 页
药 日 日 通受
限
002281
光
迅
科
技
2019
年 4月
24 日
2021
年 4
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
28.06 27.77 1,619,718 45,999,991.20 44,979,568.86 -
688698
伟
创
电
气
2020
年 12
月 22
日
2021
年 6
月 29
日
新股
流通
受限
10.75 15.29 4,751 51,073.25 72,642.79 -
688668
鼎
通
科
技
2020
年 12
月 11
日
2021
年 6
月 21
日
新股
流通
受限
20.07 24.56 3,037 60,952.59 74,588.72 -
688617
惠
泰
医
疗
2020
年 12
月 30
日
2021
年 1
月 7
日
新股
流通
受限
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
688571
杭
华
股
份
2020
年 12
月 2日
2021
年 6
月 11
日
新股
流通
受限
5.33 7.92 8,200 43,706.00 64,944.00 -
688557
兰
剑
智
能
2020
年 11
月 25
日
2021
年 6
月 2
日
新股
流通
受限
27.70 32.75 1,812 50,192.40 59,343.00 -
688521
芯
原
股
份
2020
年 8月
11 日
2021
年 2
月 18
日
新股
流通
受限
38.53 77.99 13,200 508,596.00 1,029,468.00 -
688386
泛
亚
微
透
2020
年 10
月 9日
2021
年 4
月 16
日
新股
流通
受限
16.28 47.41 3,217 52,372.76 152,517.97 -
688256
寒
武
纪
2020
年 7月
10 日
2021
年 1
月 20
日
新股
流通
受限
64.39 143.54 8,962 577,063.18 1,286,405.48 -
688179
阿
拉
丁
2020
年 10
月 16
日
2021
年 4
月 26
日
新股
流通
受限
19.43 64.24 3,944 76,631.92 253,362.56 -
688027 国 2020 2021 新股 36.18 232.16 2,830 102,389.40 657,012.80 -
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 43 页 共 75 页
盾
量
子
年 6月
30 日
年 1
月 11
日
流通
受限
605277
新
亚
电
子
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
300999
金
龙
鱼
2020
年 9月
29 日
2021
年 4
月 15
日
新股
流通
受限
25.70 88.29 12,114 311,329.80 1,069,545.06 -
300927
江
天
化
学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1
月 7
日
新股
流通
受限
13.39 13.39 2,163 28,962.57 28,962.57 -
300926
博
俊
科
技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1
月 7
日
新股
流通
受限
10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 -
300925
法
本
信
息
2020
年 12
月 21
日
2021
年 6
月 30
日
新股
流通
受限
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300922
天
秦
装
备
2020
年 12
月 18
日
2021
年 6
月 25
日
新股
流通
受限
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300919
中
伟
股
份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6
月 23
日
新股
流通
受限
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300918
南
山
智
尚
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6
月 22
日
新股
流通
受限
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300917
特
发
服
务
2020
年 12
月 14
日
2021
年 6
月 21
日
新股
流通
受限
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300911
亿
田
智
能
2020
年 11
月 24
日
2021
年 6
月 3
日
新股
流通
受限
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300910 瑞 2020 2021 新股 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 44 页 共 75 页
丰
新
材
年 11
月 20
日
年 5
月 27
日
流通
受限
300909
汇
创
达
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5
月 18
日
新股
流通
受限
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300907
康
平
科
技
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5
月 18
日
新股
流通
受限
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300902
国
安
达
2020
年 10
月 22
日
2021
年 4
月 29
日
新股
流通
受限
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300900
广
联
航
空
2020
年 10
月 19
日
2021
年 4
月 29
日
新股
流通
受限
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300898
熊
猫
乳
品
2020
年 10
月 9日
2021
年 4
月 16
日
新股
流通
受限
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300896
爱
美
客
2020
年 9月
21 日
2021
年 3
月 29
日
新股
流通
受限
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
300895
铜
牛
信
息
2020
年 9月
17 日
2021
年 3
月 24
日
新股
流通
受限
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300894
火
星
人
2020
年 12
月 24
日
2021
年 7
月 1
日
新股
流通
受限
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300893
松
原
股
份
2020
年 9月
17 日
2021
年 3
月 24
日
新股
流通
受限
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300892
品
渥
食
品
2020
年 9月
11 日
2021
年 3
月 24
日
新股
流通
受限
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300891 惠 2020 2021 新股 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 45 页 共 75 页
云
钛
业
年 9月
10 日
年 3
月 17
日
流通
受限
300890
翔
丰
华
2020
年 9月
10 日
2021
年 3
月 17
日
新股
流通
受限
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300889
爱
克
股
份
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 16
日
新股
流通
受限
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300887
谱
尼
测
试
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 16
日
新股
流通
受限
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300886
华
业
香
料
2020
年 9月
8日
2021
年 3
月 16
日
新股
流通
受限
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300882
万
胜
智
能
2020
年 8月
27 日
2021
年 3
月 10
日
新股
流通
受限
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300881
盛
德
鑫
泰
2020
年 8月
25 日
2021
年 3
月 1
日
新股
流通
受限
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300879
大
叶
股
份
2020
年 8月
25 日
2021
年 3
月 1
日
新股
流通
受限
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300877
金
春
股
份
2020
年 8月
17 日
2021
年 2
月 24
日
新股
流通
受限
30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
300876
蒙
泰
高
新
2020
年 8月
14 日
2021
年 2
月 24
日
新股
流通
受限
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300871
回
盛
生
物
2020
年 8月
13 日
2021
年 2
月 24
日
新股
流通
受限
33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 -
300868 杰 2020 2021 新股 41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 46 页 共 75 页
美
特
年 8月
12 日
年 2
月 24
日
流通
受限
300864
南
大
环
境
2020
年 8月
13 日
2021
年 2
月 24
日
新股
流通
受限
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300860
锋
尚
文
化
2020
年 8月
6日
2021
年 2
月 24
日
新股
流通
受限
138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 -
003031
中
瓷
电
子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1
月 4
日
新股
流通
受限
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
003030
祖
名
股
份
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监
督管理委员会令第 30 号)规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12
个月或 36个月内不得转让，同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充规定，自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交
易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的 50%。中国证监会于 2020 年 2 月 14 日修改
并实施了《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 163 号)，所认购的非公
开发行新增股份上市首日起 6个月或 18个月内不得转让，同时依据修改后的《上市公司证券发行
管理办法》通过非公开发行股票取得的上市公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》的有关规定。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持
有期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 47 页 共 75 页
4、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购
价格-股息金额+配股价×配股率)÷(1+配股率+送股率)。
5、截至本报告期末 2020 年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
债券和权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平
高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要包括股票、债券、权
证、资产支持证券及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严
格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 48 页 共 75 页
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投
资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行
票据和同业存单）。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行
票据和同业存单）。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 49 页 共 75 页
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有的基
金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，
本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不
得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银
行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资
产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月
31日
1 个月以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 53,934,034.74 - - - - - 53,934,034.74
结算备付金 3,239,020.90 - - - - - 3,239,020.90
存出保证金 345,634.07 - - - - - 345,634.07
交易性金融
资产
- - - - - 3,722,924,443.13 3,722,924,443.13
买入返售金
融资产
167,000,000.00 - - - - - 167,000,000.00
应收证券清
算款
- - - - - 118,539,215.31 118,539,215.31
应收利息 - - - - - -28,288.49 -28,288.49
资产总计 224,518,689.71 - - - - 3,841,435,369.95 4,065,954,059.66
负债
应付证券清
算款
- - - - - 29,938,605.54 29,938,605.54
应付管理人
报酬
- - - - - 6,377,064.60 6,377,064.60
应付托管费 - - - - - 797,133.07 797,133.07
应付交易费
用
- - - - - 562,392.95 562,392.95
其他负债 - - - - - 210,000.00 210,000.00
负债总计 - - - - - 37,885,196.16 37,885,196.16
利率敏感度
缺口
224,518,689.71 - - - - 3,803,550,173.79 4,028,068,863.50
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 279,172,815.53 - - - - - 279,172,815.53
结算备付金 66,578.77 - - - - - 66,578.77
存出保证金 119,079.27 - - - - - 119,079.27
交易性金融
资产
- - - - - 2,215,347,721.05 2,215,347,721.05
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 51 页 共 75 页
应收利息 - - - - - 42,402.82 42,402.82
资产总计 279,358,473.57 - - - - 2,215,390,123.87 2,494,748,597.44
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 4,065,665.01 4,065,665.01
应付托管费 - - - - - 508,208.12 508,208.12
应付交易费
用
- - - - - 140,295.91 140,295.91
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - - - 4,914,169.04 4,914,169.04
利率敏感度
缺口
279,358,473.57 - - - - 2,210,475,954.83 2,489,834,428.40
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于报告期末及上年末未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,722,924,443.13 92.42 2,215,347,721.05 88.98
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,722,924,443.13 92.42 2,215,347,721.05 88.98
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020 年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019 年 12月
31日 ）
沪深 300指数上涨 5% 210,026,845.90 104,449,202.37
沪深 300指数下跌 5% -210,026,845.90 -104,449,202.37
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2020年 12 月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 2,153,662,077.66 元，属于第二层次的余额为人民币 213,887.53 元，属于第三层次的余额
为人民币 1,569,048,477.94 元(2019 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币
1,331,627,390.95 元，属于第二层次的余额为人民币 110,562,761.04 元，属于第三层次的余额
为人民币 773,157,569.06 元)。
本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2020年 12 月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人
民币 1,569,048,477.94 元；本报告期因购入带锁定期股票转入第三层次的金额为人民币
895,300,925.26 元，转出第三层次的金额为人民币 576,246,718.80 元，计入公允价值变动损益
的金额为人民币 476,836,702.42 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入
值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,722,924,443.13 91.56
其中：股票 3,722,924,443.13 91.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 167,000,000.00 4.11
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 57,173,055.64 1.41
8 其他各项资产 118,856,560.89 2.92
9 合计 4,065,954,059.66 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,945,014,702.55 73.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
519.68 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,925,659.08 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 225,378,823.44 5.60
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
41,277,505.61 1.02
J 金融业 110,536,769.84 2.74
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 31,393,470.15 0.78
M 科学研究和技术服务业 6,818,652.76 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 333,370,047.23 8.28
R 文化、体育和娱乐业 9,184,236.55 0.23
S 综合 - -
合计 3,722,924,443.13 92.42
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002493 荣盛石化 11,481,056 302,181,393.92 7.50
2 300347 泰格医药 1,607,071 259,718,744.31 6.45
3 002812 恩捷股份 1,743,991 238,125,127.92 5.91
4 601021 春秋航空 4,066,008 225,378,823.44 5.60
5 002475 立讯精密 3,593,414 201,662,393.68 5.01
6 603799 华友钴业 2,531,385 200,738,830.50 4.98
7 300009 安科生物 12,085,681 173,554,132.88 4.31
8 002709 天赐材料 1,606,531 166,757,917.80 4.14
9 600438 通威股份 4,040,688 142,645,473.77 3.54
10 603501 韦尔股份 607,338 130,374,011.02 3.24
11 601066 中信建投 2,840,102 110,536,769.84 2.74
12 300037 新宙邦 948,276 96,155,186.40 2.39
13 600559 老白干酒 3,147,622 93,532,394.20 2.32
14 002281 光迅科技 3,088,037 87,619,552.62 2.18
15 002050 三花智控 3,527,569 86,954,575.85 2.16
16 002675 东诚药业 4,305,861 85,729,692.51 2.13
17 300457 赢合科技 2,683,679 80,644,553.95 2.00
18 002648 卫星石化 3,233,883 79,747,554.78 1.98
19 002821 凯莱英 264,317 75,208,759.18 1.87
20 300015 爱尔眼科 992,204 73,651,302.92 1.83
21 601012 隆基股份 500,830 46,176,526.00 1.15
22 300577 开润股份 1,673,342 41,021,471.12 1.02
23 000333 美的集团 404,338 39,803,032.72 0.99
24 002340 格林美 5,235,602 36,596,857.98 0.91
25 002373 千方科技 1,811,249 33,508,106.50 0.83
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26 603313 梦百合 1,107,828 33,334,544.52 0.83
27 603429 集友股份 1,233,766 33,089,607.01 0.82
28 300450 先导智能 389,869 32,745,097.31 0.81
29 601888 中国中免 111,147 31,393,470.15 0.78
30 002895 川恒股份 2,700,000 28,728,000.00 0.71
31 002332 仙琚制药 2,204,379 27,973,569.51 0.69
32 300320 海达股份 3,910,091 27,175,132.45 0.67
33 300684 中石科技 1,049,318 23,630,641.36 0.59
34 002705 新宝股份 545,911 23,064,739.75 0.57
35 300735 光弘科技 1,668,903 22,780,525.95 0.57
36 300428 四通新材 1,653,003 22,365,591.51 0.56
37 002460 赣锋锂业 200,900 20,331,080.00 0.50
38 300184 力源信息 4,079,782 19,909,336.36 0.49
39 300014 亿纬锂能 228,675 18,637,012.50 0.46
40 300750 宁德时代 51,600 18,117,276.00 0.45
41 300274 阳光电源 215,900 15,605,252.00 0.39
42 300122 智飞生物 99,300 14,687,463.00 0.36
43 000651 格力电器 209,400 12,970,236.00 0.32
44 600519 贵州茅台 6,392 12,771,216.00 0.32
45 603889 新澳股份 2,583,793 12,428,044.33 0.31
46 002353 杰瑞股份 350,319 12,261,165.00 0.30
47 300285 国瓷材料 261,000 11,773,710.00 0.29
48 600309 万华化学 110,200 10,032,608.00 0.25
49 000661 长春高新 19,000 8,529,290.00 0.21
50 601966 玲珑轮胎 234,900 8,261,433.00 0.21
51 600887 伊利股份 179,600 7,968,852.00 0.20
52 601615 明阳智能 427,960 7,514,977.60 0.19
53 300144 宋城演艺 413,674 7,330,303.28 0.18
54 002572 索菲亚 277,400 7,184,660.00 0.18
55 300207 欣旺达 227,700 6,992,667.00 0.17
56 000338 潍柴动力 430,903 6,803,958.37 0.17
57 300012 华测检测 239,300 6,549,641.00 0.16
58 600660 福耀玻璃 134,900 6,481,945.00 0.16
59 600741 华域汽车 213,700 6,158,834.00 0.15
60 603816 顾家家居 80,800 5,697,208.00 0.14
61 300751 迈为股份 6,200 4,197,462.00 0.10
62 300724 捷佳伟创 28,400 4,135,040.00 0.10
63 002007 华兰生物 95,945 4,052,716.80 0.10
64 300136 信维通信 99,500 3,570,060.00 0.09
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65 002597 金禾实业 89,383 2,898,690.69 0.07
66 300316 晶盛机电 95,200 2,863,616.00 0.07
67 002624 完美世界 94,000 2,773,000.00 0.07
68 002555 三七互娱 84,400 2,635,812.00 0.07
69 300003 乐普医疗 92,600 2,516,868.00 0.06
70 002008 大族激光 57,700 2,466,675.00 0.06
71 000725 京东方 A 384,400 2,306,400.00 0.06
72 300251 光线传媒 149,600 1,805,672.00 0.04
73 300572 安车检测 38,500 1,573,880.00 0.04
74 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.03
75 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.03
76 688521 芯原股份 13,200 1,029,468.00 0.03
77 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.02
78 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
79 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.01
80 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.00
81 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
82 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.00
83 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.00
84 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
85 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.00
86 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
87 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
88 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
89 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
90 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
91 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
92 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
93 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
94 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
95 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
96 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
97 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
98 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
99 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
100 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
101 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
102 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
103 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
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104 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
105 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
106 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
107 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
108 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
109 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
110 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
111 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
112 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
113 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
114 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
115 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
116 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
117 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
118 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
119 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
120 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
121 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
122 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
123 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
124 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
125 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
126 603305 旭升股份 92 2,878.68 0.00
127 600011 华能国际 116 519.68 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002493 荣盛石化 199,999,995.52 8.03
2 002812 恩捷股份 120,499,992.00 4.84
3 600438 通威股份 109,996,895.27 4.42
4 601066 中信建投 99,999,991.42 4.02
5 002648 卫星石化 60,699,983.91 2.44
6 002821 凯莱英 59,999,959.00 2.41
7 300735 光弘科技 51,999,977.60 2.09
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8 300577 开润股份 49,990,333.58 2.01
9 300015 爱尔眼科 41,999,995.32 1.69
10 002373 千方科技 38,000,004.02 1.53
11 300037 新宙邦 33,000,004.80 1.33
12 002895 川恒股份 30,699,000.00 1.23
13 002332 仙琚制药 30,199,992.30 1.21
14 300684 中石科技 30,000,001.62 1.20
15 603313 梦百合 29,999,982.24 1.20
16 603083 剑桥科技 21,499,986.24 0.86
17 603186 华正新材 20,124,006.40 0.81
18 002340 格林美 19,999,999.64 0.80
19 603305 旭升股份 9,900,995.72 0.40
20 601615 明阳智能 5,999,999.20 0.24
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002157 正邦科技 123,405,417.44 4.96
2 300457 赢合科技 55,057,677.44 2.21
3 002400 省广集团 50,140,108.47 2.01
4 603501 韦尔股份 49,967,509.43 2.01
5 603429 集友股份 47,271,325.38 1.90
6 000519 中兵红箭 44,920,613.69 1.80
7 603788 宁波高发 40,787,747.95 1.64
8 600559 老白干酒 33,001,857.63 1.33
9 300320 海达股份 31,772,166.94 1.28
10 600011 华能国际 30,298,004.23 1.22
11 601021 春秋航空 30,012,005.00 1.21
12 300428 四通新材 28,737,225.22 1.15
13 600531 豫光金铅 27,146,323.49 1.09
14 300184 力源信息 24,919,408.11 1.00
15 000555 神州信息 24,787,009.46 1.00
16 002302 西部建设 23,512,624.74 0.94
17 600277 亿利洁能 21,865,553.62 0.88
18 002714 牧原股份 20,572,601.90 0.83
19 300009 安科生物 20,339,237.39 0.82
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 60 页 共 75 页
20 300735 光弘科技 20,006,818.92 0.80
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,139,211,207.11
卖出股票收入（成交）总额 1,216,647,992.23
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 61 页 共 75 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 345,634.07
2 应收证券清算款 118,539,215.31
3 应收股利 -
4 应收利息 -28,288.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 118,856,560.89
注：根据《上海证券交易所债券交易实施细则》涉及债券交易若干条款的通知，债券回购的实际
占有天数，是指当次回购交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的实际日历天数。本基
金持有的交易所逆回购所产生的利息也依据实际占用天数确认，故导致 2020 年 12月 31 日当天存
在负的应收买入返售证券利息。
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002493 荣盛石化 302,181,393.92 7.50 非公开发行,流通受限
2 002812 恩捷股份 228,146,651.52 5.66 非公开发行,流通受限
3 600438 通威股份 124,607,157.81 3.09 非公开发行,流通受限
4 300009 安科生物 93,927,009.00 2.33 非公开发行,流通受限
5 603501 韦尔股份 90,182,947.82 2.24 非公开发行,流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 62 页 共 75 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,740 176,124.96 1,266,932,465.69 56.46% 976,899,497.25 43.54%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
伦敦市投资管理有限公司－
客户资金
111,975,732.00 7.63%
2
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅十三号证券投资
私募基金
78,813,090.00 5.37%
3
中信证券信安盈利混合型养
老金产品－中信银行股份有
限公司
71,970,818.00 4.91%
4 中国石化财务有限责任公司 50,002,430.00 3.41%
5
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅四号证券投资基
金（私募）
48,650,304.00 3.32%
6
中国工商银行股份有限公司
－兴全优选进取三个月持有
期混合型基金中基金（FOF）
45,204,892.00 3.08%
7
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅七号证券投资私
募基金
44,243,575.00 3.02%
8 余子贵 29,508,782.00 2.01%
9
招商银行股份有限公司－兴
全安泰平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金
（FOF）
27,505,107.00 1.88%
10
银河资本－中信建投证券－
汇享财富 6号资产管理计划
14,387,478.00 0.98%
注：以上持有人为场内持有人。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 63 页 共 75 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 64 页 共 75 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 8月 11日 ）基金份额总额
2,243,831,963.03
本报告期期初基金份额总额 2,243,831,963.22
本报告期基金总申购份额 311,595.92
减:本报告期基金总赎回份额 311,596.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,243,831,962.94
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 65 页 共 75 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、本报告期基金管理人有重大人事变动：
1、本报告期内，经公司第二届董事会 2020 年第三次会议审议通过，同意吴强先生辞去公司
董事长职务，由总经理卢伟忠先生临时代为履行公司董事长职务。经公司第三届董事会 2020 年
第一次会议审议通过，选举王彦斌先生担任公司董事长职务。自新任董事长任职之日起，总经理
卢伟忠先生不再代行董事长职务。
2、本报告期内，根据《九泰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司 2020 年第一次股
东会审议通过，聘任刘靖先生担任公司非独立董事，吴刚先生、吴强先生不再担任公司非独立董
事。
3、本报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《九泰基金管理有限公司章程》的规定，
经公司 2020 年第二次股东会会议审议通过，选举产生公司第三届董事会成员，共 6 名董事：王
彦斌先生、刘靖先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小
文为独立董事，王彦斌先生为新任董事。
以上变更事项已向监管部门备案。
二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门有重大人事变动：
1、本报告期内，中信银行股份有限公司根据工作需要，于 2020 年 10 月 9 日，任命杨璋琪
先生担任本行资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 90,000.00 元。
截止本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 5年的审计服务。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 66 页 共 75 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到监管机构责令我司改正、改正期间暂停私募资产管理业务的措
施，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作
进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，及时制定了整改方案并落实，进而提升了公
司内部控制和风险管理的能力。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华西证券 2 1,264,105,652.49 100.00% 1,177,267.24 100.00% -
银河证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；
（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的
关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能
力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经
公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人
与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、
双方的权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增银河证券上海交易单元 1个、深圳交易单元 1
个。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 67 页 共 75 页
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华西证券 - - 4,686,200,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
九泰基金管理有限公司根据《公
开募集证券投资基金信息披露管
理办法》修改旗下 13只公募基金
基金合同及托管协议有关条款并
更新招募说明书及摘要的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 1月 17日
2
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
规定网站
2020年 1月 17日
3
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
规定网站
2020年 1月 17日
4
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书更新
规定网站
2020年 1月 17日
5
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书更新摘要
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 1月 17日
6
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金 2019年第 4季度报告
规定网站
2020年 1月 21日
7 九泰基金管理有限公司旗下全部 规定报刊 2020年 1月 21日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 68 页 共 75 页
基金季度报告提示性公告
8
关于九泰锐益定增灵活配置混合
型证券投资基金第七次受限开放
申购、赎回业务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 1月 22日
9
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第七次受限开放申
购、赎回业务的风险提示公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 1月 22日
10
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金 2020 年春节假期清算
交收安排及申购赎回等交易业务
的提示性公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 1月 31日
11
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第七次受限开放 2 月
4日申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 2月 6日
12
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第七次受限开放 2 月
5日申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 2月 7日
13
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第七次受限开放 2 月
6日申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 2月 8日
14
九泰基金管理有限公司关于总经
理代为履行董事长职务的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 2月 8日
15
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第七次受限开放 2 月
7日申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 2月 11日
16
九泰基金管理有限公司关于董事
变更的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 2月 11日
17
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第七次受限开放 2 月
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 2月 12日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 69 页 共 75 页
10日申购、赎回结果的公告
18
九泰基金管理有限公司关于推迟
披露旗下公募基金 2019 年年度
报告的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 3月 26日
19
九泰基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与销售机构申购费率
优惠活动的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 4月 9日
20
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年年度报告
规定网站
2020年 4月 20日
21
九泰基金管理有限公司旗下全部
基金 2019 年年度报告提示性公
告
规定报刊
2020年 4月 20日
22
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 1季度报告
规定网站
2020年 4月 22日
23
九泰基金管理有限公司旗下全部
基金 2020年第 1季度报告提示性
公告
规定报刊
2020年 4月 22日
24
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 4月 25日
25
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 5月 8日
26
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 5月 12日
27
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 5月 22日
28
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 6月 3日
29
九泰基金管理有限公司关于包商
银行股份有限公司转让相关业务
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 6月 6日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 70 页 共 75 页
的提示性公告
30
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 6月 13日
31
九泰基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与销售机构申购费率
优惠活动的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 6月 22日
32
九泰基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新身份信息的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 6月 30日
33
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 7月 4日
34
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 7月 9日
35
九泰基金管理有限公司旗下基金
2020年第 2季度报告提示性公告
规定报刊
2020年 7月 21日
36
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 2季度报告
规定网站
2020年 7月 21日
37
关于电子直销平台增加招商银行
快捷支付业务及参与费率优惠活
动的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 7月 29日
38
关于九泰锐益定增灵活配置混合
型证券投资基金第八次受限开放
申购、赎回业务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 7月 30日
39
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第八次受限开放申
购、赎回业务的风险提示公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 7月 30日
40
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第八次受限开放 8 月
4日申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 8月 7日
41 九泰锐益定增灵活配置混合型证 证监会规定报刊和 2020年 8月 7日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 71 页 共 75 页
券投资基金第八次受限开放 8 月
5日申购、赎回结果的公告
规定网站
42
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第八次受限开放 8 月
6日申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 8月 8日
43
九泰基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 8月 8日
44
九泰基金管理有限公司关于董事
会成员换届的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 8月 8日
45
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第八次受限开放 8 月
7日申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 8月 11日
46
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第八次受限开放 8 月
10日申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 8月 12日
47
九泰基金管理有限公司办公地址
变更的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 8月 17日
48
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 8月 20日
49
九泰基金管理有限公司关于子公
司九泰基金销售（北京）有限公
司办公地址变更的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 8月 22日
50
九泰基金管理有限公司旗下基金
2020年中期报告提示性公告
规定报刊
2020年 8月 31日
51
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金 2020 年中期报告
规定网站
2020年 8月 31日
52
九泰基金管理有限公司关于传真
号码变更的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 9月 1日
53 九泰锐益定增灵活配置混合型证 规定网站 2020年 9月 1日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 72 页 共 75 页
券投资基金基金产品资料概要
（更新）
54
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 9月 5日
55
九泰基金管理有限公司关于深圳
分公司负责人变更的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 9月 12日
56
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 10月 13日
57
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 10月 13日
58
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 10月 15日
59
九泰基金管理有限公司旗下基金
2020年第 3季度报告提示性公告
规定报刊
2020年 10月 28日
60
九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 3季度报告
规定网站
2020年 10月 28日
61
九泰基金管理有限公司关于终止
大泰金石基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 11月 13日
62
九泰基金管理有限公司关于暂停
成都华羿恒信基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的公
告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 11月 16日
63
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 11月 20日
64
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 11月 20日
65
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 11月 24日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
第 73 页 共 75 页
66
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 11月 27日
67
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 12月 4日
68
九泰基金管理有限公司关于暂停
使用招商银行快捷支付办理直销
网上交易部分业务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 12月 9日
69
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 12月 12日
70
九泰基金管理有限公司关于终止
北京电盈基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 12月 16日
71
九泰基金管理有限公司关于终止
深圳盈信基金销售有限公司等四
家公司办理旗下基金相关销售业
务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 12月 21日
72
九泰基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新相关信息的公告
证监会规定报刊和
规定网站 2020年 12月 31日
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
九泰锐益定增混合 2020 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为
www.jtamc.com。
九泰基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
