华宝中证 1000 指数证券投资基金(原华宝
中证 1000 指数分级证券投资基金)
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 2 页 共 163 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2020 年 01月 01日起至 12 月 31日止。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................
2
1.1 重要提示 ......................................................................
2
1.2 目录 ..........................................................................
3
§2 基金简介 ...............................................................................................................................
6
2.1 基金基本情况（转型后） ........................................................
6
2.1 基金基本情况（转型前） ........................................................
6
2.2 基金产品说明（转型后） ........................................................
7
2.2 基金产品说明（转型前） ........................................................
7
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................
8
2.4 信息披露方式 ..................................................................
8
2.5 其他相关资料(转型后) ..........................................................
8
2.5 其他相关资料(转型前) ..........................................................
8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................
9
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ................................................
9
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ................................................
9
3.2 基金净值表现（转型后） .......................................................
10
3.2 基金净值表现（转型前） .......................................................
12
3.3 其他指标 .....................................................................
13
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ..........................................
13
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ..........................................
13
§4 管理人报告 .........................................................................................................................
14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................
14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................
17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................
17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................
19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................
20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................
20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................
21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................
22
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .......
错误!未定义书签。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................
22
§5 托管人报告 .........................................................................................................................
22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..........................................
22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........
22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................
22
§6 审计报告（转型后） ...........................................................................................................
22
6.1 审计报告基本信息 .............................................................
22
6.2 审计报告的基本内容 ...........................................................
22
§6 审计报告（转型前） ...........................................................................................................
24
6.1 审计报告基本信息 .............................................................
24
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 4 页 共 163 页
6.2 审计报告的基本内容 ...........................................................
24
§7 年度财务报表（转型后） ...................................................................................................
26
7.1 资产负债表 ...................................................................
26
7.2 利润表 .......................................................................
28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................
28
7.4 报表附注 .....................................................................
29
§7 年度财务报表（转型前） ...................................................................................................
53
7.1 资产负债表 ...................................................................
53
7.2 利润表 .......................................................................
54
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................
55
7.4 报表附注 .....................................................................
57
§8 投资组合报告（转型后） ...................................................................................................
85
8.1 期末基金资产组合情况 .........................................................
85
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..............................................
86
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................
87
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................
111
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................
112
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................
112
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...........
112
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...........
112
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................
112
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................
112
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................
113
8.12 投资组合报告附注 ...........................................................
113
§8 投资组合报告（转型前） .................................................................................................
114
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................
114
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................
114
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....
错误!未定义书签。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................
140
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................
141
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................
141
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...........
141
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...........
141
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................
142
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................
142
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................
142
8.12 投资组合报告附注 ...........................................................
142
§9 基金份额持有人信息（转型后） ......................................................................................
143
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...........................................
143
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................
错误!未定义书签。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................
143
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .....................
143
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 .
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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144
§9 基金份额持有人信息（转型前） ......................................................................................
144
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...........................................
144
9.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................
144
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................
145
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .....................
145
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 .
145
§10 开放式基金份额变动（转型后）.....................................................................................
145
§10 开放式基金份额变动（转型前）.....................................................................................
145
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................
146
11.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................
146
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................
146
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................
147
11.4 基金投资策略的改变 .........................................................
147
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................
147
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................
147
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ..................................
147
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ..................................
151
11.8 其他重大事件（转型后） .....................................................
155
11.8 其他重大事件（转型前） .....................................................
156
§12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................
162
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................
162
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................
162
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................
162
13.1 备查文件目录 ...............................................................
162
13.2 存放地点 ...................................................................
162
13.3 查阅方式 ...................................................................
163
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称
华宝中证 1000指数证券投资基金
基金简称
华宝中证 1000指数
场内简称
1000指数
基金主代码
162413
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 11月 19日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
38,828,508.58份
基金合同存续期
不定期
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称
华宝中证 1000指数分级证券投资基金
基金简称
华宝中证 1000指数分级
场内简称
1000分级
基金主代码
162413
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 4日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
41,884,507.09份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年 06月 16日
下属分级基金的基
金简称
1000A
1000B
华宝中证 1000指数分级
下属分级基金的场
内简称
1000A
1000B
1000分级
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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下属分级基金的交
易代码
150263
150264
162413
报告期末下属分级
基金的份额总额
-份
-份
41,884,507.09份
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝 对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。在标的指数成份股发生变动、增发、
配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于
交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致
本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴
近标的指数的表现。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场
基金、债券型基金和 混合型基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况
下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股
的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌
或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的
情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资
组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。
下属分级基金的风险收益 华宝中证 华宝中证 本基金为股票型指数基金，具有较高预
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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特征
1000A份额
具有较低风
险、收益相
对稳定的特
征。
1000B份额具
有较高风
险、较高预期
收益的特征。
期风险、较高预期收益的特征，其预期
风险和预期收益均高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 李申
联系电话
021-38505888 021-60637102
电子邮箱
xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
021-60637111
传真
021-38505777 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料(转型后)
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
2.5 其他相关资料(转型前)
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020年 11月 19日（基金合同生效日）-2020年 12月 31日
本期已实现收益
-806,024.66
本期利润
-257,707.12
加权平均基金份额本期利润
-0.0063
本期加权平均净值利润率
-0.64%
本期基金份额净值增长率
-0.59%
3.1.2 期末数据和指标
2020年末
期末可供分配利润
-65,673,713.72
期末可供分配基金份额利润
-1.6914
期末基金资产净值
38,436,006.14
期末基金份额净值
0.9899
3.1.3 累计期末指标
2020年末
基金份额累计净值增长率
-0.59%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 1月 1日-2020年
11月 18日
2019年 2018年
本期已实
现收益
19,281.83 -5,759,941.35 -11,514,960.51
本期利润
10,102,934.91 11,127,077.44 -22,718,230.72
加权平均
基金份额
本期利润
0.2107 0.1879 -0.3617
本期加权
平均净值
利润率
19.76%
23.38%
-43.49%
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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本期基金
份额净值
增长率
21.19%
27.28%
-35.99%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年 11月 18日 2019年末 2018年末
期末可供
分配利润
-70,012,687.01 -96,177,604.95 -108,584,959.73
期末可供
分配基金
份额利润
-1.6716 -1.6766 -1.8043
期末基金
资产净值
41,710,550.26 47,140,075.82 40,186,333.58
期末基金
份额净值
0.9958 0.8217 0.6678
3.1.3 累
计期末指
标
2020年 11月 18日 2019年末 2018年末
基金份额
累计净值
增长率
-58.33%
-65.62%
-72.99%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -% -% -% -% -% -%
过去六个月 -% -% -% -% -% -%
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 11 页 共 163 页
过去一年 -% -% -% -% -% -%
过去三年 -% -% -% -% -% -%
过去五年 -% -% -% -% -% -%
自基金合同生效起
至今
-0.59% 0.99% -0.50% 1.00% -0.09% -0.01%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：基金转型日 2020 年 11月 19日
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 12 页 共 163 页
注：基金转型日 2020 年 11月 19日
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -10.35% 1.29% -9.33% 1.36% -1.02% -0.07%
过去六个月 14.33% 1.47% 13.38% 1.51% 0.95% -0.04%
过去一年 29.34% 1.61% 27.39% 1.64% 1.95% -0.03%
过去三年 -4.84% 1.51% -7.25% 1.54% 2.41% -0.03%
过去五年 -27.67% 1.54% -30.73% 1.56% 3.06% -0.02%
自基金合同生效起
至今
-58.33% 1.79% -51.01% 1.82% -7.32% -0.03%
注：过去三个月为 2020年 8月 19日至 2020年 11月 18日，过去六个月为 2020年 5月 19日至
2020年 11月 18日，过去一年为 2019年 11月 19日至 2020年 11月 18日，过去三年为 2017年
11月 19日至 2020年 11月 18日，过去五年为 2015年 11月 19日至 2020年 11月 18日，自基金
合同生效起至今为 2015年 6月 4日至 2020年 11月 18日。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合
比例符合基金合同的有关约定。截至 2015年 12月 4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后）
本基金本期未实施利润分配。
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前）
本基金过去三年未实施利润分配。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020年 12
月 31 日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 价值
交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投
资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游股票
指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券投资
基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优选混
合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投
资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证券投
资基金、华宝中证医疗指数证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证
1000 指数证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万物互联灵活配
置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优势灵活配置混
合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国
中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证
券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝未来主
导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、华宝新起
点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝新飞
跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝
港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资
基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基
金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)、华宝
中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、华宝中证
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起式证
券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基
金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投资基
金、华宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝大健康混
合型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝宝盛纯
债债券型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝政策性金融债债券型证券投资基金、华宝浮动净值
型发起式货币市场基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资基金、
华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华
宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝红利精选混
合型证券投资基金、华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝中证电子 50 交易
型开放式指数证券投资基金、华宝研究精选混合型证券投资基金、华宝中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金、华宝新兴成长混合型证券投资基金、华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基
金、华宝竞争优势混合型证券投资基金、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
丰 晨
成
本基金
基金经
理、上
证 180
价 值
ETF、华
宝上证
180 价
值 ETF
联接、
华宝中
证全指
证券公
司
ETF、华
2020年 11
月 19日
- 11年
硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，
先后担任助理产品经理、数量分析师、投资
经理助理、投资经理等职务，现任指数研发
投资部基金经理。2015年 11月起任上证180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝
上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。2016 年 8 月起任
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2018年 4月至 2021
年 1月任华宝中证 500指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。2018 年 6 月起任华
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金。2018 年 8 月
至 2020 年 11 月任华宝中证 1000 指数分级
证券投资基金基金经理。2020年 11月起任
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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宝中证
500 增
强、华
宝券商
ETF 联
接基金
经理
华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经
理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
丰 晨
成
本基金
基金经
理、上
证 180
价 值
ETF、华
宝上证
180 价
值 ETF
联接、
华宝中
证全指
证券公
司
ETF、华
宝中证
500 增
强、华
宝券商
ETF 联
接、华
宝中证
1000 指
数基金
经理
2018 年 8
月 24日
2020年 11
月 19日
11年
硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，
先后担任助理产品经理、数量分析师、投资
经理助理、投资经理等职务，现任指数研发
投资部基金经理。2015年 11月起任上证180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝
上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。2016 年 8 月起任
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2018年 4月至 2021
年 1月任华宝中证 500指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。2018 年 6 月起任华
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金。2018 年 8 月
至 2020 年 11 月任华宝中证 1000 指数分级
证券投资基金基金经理。2020年 11月起任
华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经
理。
张奇
本基金
的基金
经理助
理、华
宝红利
2017 年 4
月 6日
2020 年 6
月 23日
10年
硕士。曾任毕博管理咨询有限公司业务顾
问，德邦证券股份有限公司量化投资部投资
经理、董事副总经理。2014年 10月加入华
宝基金管理有限公司，先后担任量化投资
部、指数研发投资部高级数量分析师、基金
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精选混
合基金
经理
经理助理等职务，现任指数研发投资部基金
经理。2015年 4月至 2020年 6月任上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝
上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理助理。2015 年 5 月
至 2018年 11月兼任华宝上证 180成长交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理助理。2015 年 5月至 2019年 1月任上
证 180 成长交易型开放式指数证券投资基
金基金经理助理。2017 年 4 月至 2019 年 1
月任华宝中证医疗指数分级证券投资基
金、华宝中证军工交易型开放式指数证券投
资基金基金经理助理。 2017年 4月至 2020
年 6 月任华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金基金经理助理。2018年 11月 2020年 6
月任华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理助理。2019年 1
月 2020 年 6 月任华宝中证银行交易型开放
式指数证券投资基金基金经理助理。2020
年 6 月起任华宝红利精选混合型证券投资
基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝基金管理有限公司华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》
及《华宝中证 1000指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份
额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
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交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
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资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020年，面对严峻复杂的国际形势，新冠肺炎疫情对经济的严重冲击下，在统筹国内国
际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的实践下，三大攻坚战取得决定性成就，我国成为全
球唯一实现经济正增长的主要经济体，国内经济的强大韧性成为资本市场的有力支撑。中美第一
阶段贸易协议后美对华各方面的角力及限制，因为中国率先从疫情中复苏，难挡国际资本对中国
市场的热情，北水的动向日益成为一种风向标，从一个侧面印证了 A股市场投资者结构更多样化，
资本市场参与者在国际投资者话语权逐渐提高的过程中，投资理念与国外市场正逐渐融合。2020
年，疫情成为资本市场的黑天鹅事件，其发展直接影响着市场各主题行业板块表现的相对变化，
行业层面景气度较高的食品饮料、医药、新能源、电子等表现较强，而疫情受损的金融、基建等
偏弱。作为 A股市场小盘股的典型代表，中证 1000指数上半年经历了春节前后和 3月中下旬两次
疫情冲击下的短期冲击，也经历了 2 月跟随市场 “宅家牛”反弹而上升，4-7 月随着恐慌情绪
减弱和复工复产有效推进，货币流动性助推的一波向上，8月之后中证 1000指数处于振荡为主的
格局，市场风格偏向白马股，使得小盘股指数重心处于下移。本报告期本基金为正常运作期，我
们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，
应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金由华宝中证 1000 指数分级证券投资基金转型为华宝中证 1000 指数证券
投资基金，2020年 1 月 1日至 2020年 11月 18日，华宝中证 1000指数分级证券投资基金净值增
长率为 21.19%，同期业绩比较基准收益率为 19.16%。2020年 11 月 19日至 2020年 12 月 31 日，
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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华宝中证 1000指数证券投资基金净值增长率为-0.59%，同期业绩比较基准收益率为-0.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，随着疫苗的陆续推出，疫情对全球经济的影响必将逐步弱化，全球经济共振复
苏的预期提升。2021 年是“十四五”的开局之年，大量的产业政策或将密集出台，推动国内的经
济循环以及产业的发展。资金面上，由于海外充裕的流动性及中国优质资产的吸引力使得全球资
金加速流向 A 股市场，另一方面国内货币政策“不急转向”的稳健操作使得市场对政策风险的担
心得到缓解，再加上居民财富的持续转移，A 股逐步走向机构化、长期化、成熟化。但全球流动
性泛滥造成的通胀压力等外部不确定因素预计仍将给 A股市场带来一定的扰动。2021年或将大概
率延续结构性行情。中证 1000 指数表征的小盘股在在经历了 15 年以来小盘股的估值逐渐回归正
常并向着大中市值估值水平逐渐收敛，年末中证 1000 指数的 PE（TTM）估值 42 倍左右，从历史
回顾来看，大盘股和中小盘股的相对强弱具有周期性，我们认为 2021年小盘股可能存在阶段性机
会或超跌反弹行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年 3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司合规
审计部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和合规审计部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2020年，合规审计部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计、依据各项监管规定对公司相关内部流程进行了评估、根据监管要
求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业
务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告（转型后）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2021）审字第 61471289_B53号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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审计报告收件人
华宝中证 1000指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了华宝中证 1000指数证券投资基金的财务报表，包
括 2020 年 12月 31日的资产负债表，2020年 11月 19日（修
订后的基金合同生效日）至 2020 年 12月 31日止期间的利润
表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的华宝中证 1000 指数证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了华宝中证 1000 指数证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）
至 2020 年 12月 31日止期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于华宝中证 1000指数证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
华宝中证 1000指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华宝中证 1000指数证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华宝中证 1000 指数证券投资基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 24 页 共 163 页
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
（2）
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
（4）
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对华宝中证 1000 指数
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华宝中证 1000指
数证券投资基金不能持续经营。
（5）
评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
陈露 许培菁
会计师事务所的地址
中国
北京
审计报告日期
2021年 03月 26日
§6 审计报告（转型前）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2021）审字第 61471289_B29号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华宝中证 1000指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的财务报
表，包括 2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）的资产
负债表，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 18 日（基金合同
失效日前日）止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 2020 年 11 月
18日（基金合同失效日前日）的财务状况以及 2020年 1月 1
日至 2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）止期间的经
营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于华宝中证 1000指数分级证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华宝中证 1000指数分级
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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（1）
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
（2）
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
（4）
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对华宝中证 1000 指数
分级证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华宝中证 1000
指数分级证券投资基金不能持续经营。
（5）
评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
陈露 许培菁
会计师事务所的地址
中国
北京
审计报告日期
2021年 3月 26日
§7 年度财务报表（转型后）
7.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 1000指数证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 2,464,173.25
结算备付金
-
存出保证金
3,665.20
交易性金融资产
7.4.7.2 36,383,719.57
其中：股票投资
36,383,719.57
基金投资
-
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3 -
买入返售金融资产
7.4.7.4 -
应收证券清算款
197,770.00
应收利息
7.4.7.5 265.12
应收股利
-
应收申购款
9,974.22
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6 -
资产总计
39,059,567.36
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
426,114.79
应付管理人报酬
10,000.89
应付托管费
1,726.71
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7 24,356.31
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8 161,362.52
负债合计
623,561.22
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 92,794,990.81
未分配利润
7.4.7.10 -54,358,984.67
所有者权益合计
38,436,006.14
负债和所有者权益总计
39,059,567.36
注：(1)报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 0.9899元，基金份额总额 38,828,508.58
份。
(2)本基金修订后的基金合同于 2020年 11月 19日生效。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 28 页 共 163 页
7.2 利润表
会计主体：华宝中证 1000指数证券投资基金
本报告期：2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 11月 19日（修订后的
基金合同生效日）至 2020年
12月 31日
一、收入
-150,247.95
1.利息收入
1,073.83
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,073.83
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-701,255.58
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-699,849.99
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
-1,405.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17
548,317.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
1,616.26
减：二、费用
107,459.17
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
23,675.01
2．托管费
7.4.10.2.2
4,735.00
3．销售服务费
7.4.10.2.3
-
4．交易费用
7.4.7.19
22,193.23
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
7.4.7.20
56,855.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-257,707.12
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-257,707.12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 1000指数证券投资基金
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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本报告期：2020年 11月 19日（修订后基金合同生效日）至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后基金合同生效日）至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
100,098,448.68 -58,387,898.42 41,710,550.26
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -257,707.12
-257,707.12
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-7,303,457.87 4,286,620.87 -3,016,837.00
其中：1.基金申
购款
825,039.77 -485,476.08 339,563.69
2.基金赎
回款
-8,128,497.64 4,772,096.95 -3,356,400.69
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
92,794,990.81 -54,358,984.67 38,436,006.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝中证 1000指数证券投资基金（以下简称“本基金”），原华宝中证 1000指数分级证券投
资基金（原名为华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金），经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 664号《关于准予华宝兴业中证 1000指数分级证券投资
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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基金注册的批复》核准，由华宝基金管理有限公司（原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017
年 10 月 17 日办理完成工商变更登记）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中
证 1000指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 330,638,859.16元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验
字（2015）第 673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证 1000 指数分级证
券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
330,711,104.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、
场外两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集
330,711,104.54 份基金份额，其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金
份额为 58,883,164.00 份。
2020 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 18 日，华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于华宝中证 1000指数分级证券投资基金转型及基
金合同修改有关事项的议案》，同意华宝中证 1000 指数分级证券投资基金转型为华宝中证 1000
指数证券投资基金，取消分级运作机制，基金名称相应变更为“华宝中证 1000指数证券投资基金”
并修订《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》。上述基金转型事项已于 2020 年 10 月
19 日经持有人大会表决通过生效，自 2020 年 11 月 19 日起，《华宝中证 1000 指数证券投资基金
基金合同》生效，《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》同日失效，华宝中证 1000
指数分级证券投资基金正式变更为华宝中证 1000指数证券投资基金。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份
有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场
工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转
融通证券出借等相关业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于中证 1000指数成份股及其备选成份股的市值不低于
基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表已于 2021年 3月 26日经本基金的基金管理人批准。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注 7.4.4
所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计
政策和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财
务状况以及 2020年 11 月 19 日（修订后的基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日的经营成果和
净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020年 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转
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融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通
证券出借业务利息收入；
(6) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(7) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(9) 股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值
的差额入账；
(10) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(11) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
(13) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分
红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持
有人开放式基金账户下的投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
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投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；如
投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，参照中国证券登记结算有限责
任公司的相关规定。具体权益分配程序等有关事项参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的相关规定；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
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7.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
(3) 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
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规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
(4) 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(5) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
活期存款
2,464,173.25
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
2,464,173.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
37,306,172.68 36,383,719.57 -922,453.11
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
37,306,172.68 36,383,719.57 -922,453.11
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 40 页 共 163 页
应收活期存款利息
263.24
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.01
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
1.87
合计
265.12
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
24,356.31
银行间市场应付交易费用
-
合计
24,356.31
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1,362.52
应付证券出借违约金
-
预提费用 110,000.00
应付指数使用费 50,000.00
合计
161,362.52
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020年 12月 31
日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日
41,884,507.09
100,098,448.68
2020年 11月 19 日(基金合同
生效日)至 2020年 12月 31日
基金份额折算调整
-
-
2020年 11月 19 日(基金合同 -
-
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 41 页 共 163 页
生效日)至 2020年 12月 31日
未领取红利份额折算调整(若
有)
2020年 11月 19 日(基金合同
生效日)至 2020年 12月 31日
集中申购募集资金本金及利
息
-
-
2020年 11月 19 日(基金合同
生效日)至 2020年 12月 31日
基金拆分和集中申购完成后
-
-
本期申购
345,225.65
825,039.77
本期赎回（以“-”号填列）
-3,401,224.16
-8,128,497.64
本期末
38,828,508.58
92,794,990.81
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
修订后基金合同生
效日
-70,012,687.01 11,624,788.59 -58,387,898.42
本期利润
-806,024.66 548,317.54 -257,707.12
本期基金份额交易
产生的变动数
5,144,997.95 -858,377.08 4,286,620.87
其中：基金申购款
-582,001.33 96,525.25 -485,476.08
基金赎回款
5,726,999.28 -954,902.33 4,772,096.95
本期已分配利润
- - -
本期末
-65,673,713.72 11,314,729.05 -54,358,984.67
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入
1,054.48
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
12.39
其他
6.96
合计
1,073.83
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年11月19日（修订后的基金合同生效日）至2020
年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-699,849.99
股票投资收益——赎回差价收入
-
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股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-699,849.99
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至
2020年 12月 31日
卖出股票成交总额
8,384,921.05
减：卖出股票成本总额
9,084,771.04
买卖股票差价收入
-699,849.99
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
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项目
本期
2020年 11月 19 日（修订后的基金合同生效日）至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收益
-1,405.59
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
-1,405.59
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
548,317.54
股票投资
548,317.54
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
548,317.54
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）
至 2020 年 12月 31日
基金赎回费收入
1,616.26
合计
1,616.26
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020 年
12月 31日
交易所市场交易费用
22,193.23
银行间市场交易费用
-
合计
22,193.23
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）
至 2020 年 12月 31日
审计费用
2,351.28
信息披露费
5,874.97
证券出借违约金
-
银行费用 205.00
指数使用费 48,424.68
合计
56,855.93
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司（“华宝基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”） 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management, L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”） 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司（“华宝投资”） 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司（“宝钢财务”） 受宝武集团控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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7.4.10.1.2 债券交易
7.4.10.1.3 债券回购交易
7.4.10.1.4 权证交易
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
23,675.01
其中：支付销售机构的客户维护费
10,236.73
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
4,735.00
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 11月 19日（修订后的基金合同生效日）至 2020
年 12月 31日
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
2,464,173.25
1,054.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2020 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌日 停牌原 期末
复牌日 复牌
数量 期末
期末
备注
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码
名称
期
因
估值单
价
期
开盘单价
（股）
成本总额
估值总额
002115
三维
通信
2020年
12月 24
日
重大事
项
6.09
2021
年 01
月 06
日
6.03 3,600 36,880.36 21,924.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪中证 1000指数。本基金投资的金融工具主要
包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“以实现与跟踪指数相
同”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出
保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,464,173.25 - - - 2,464,173.25
存出保证金 3,665.20 - - - 3,665.20
交易性金融资产 - - - 36,383,719.57 36,383,719.57
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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应收利息 - - - 265.12 265.12
应收申购款 1.00 - - 9,973.22 9,974.22
应收证券清算款 - - - 197,770.00 197,770.00
资产总计
2,467,839.45 - - 36,591,727.91 39,059,567.36
负债
应付赎回款 - - - 426,114.79 426,114.79
应付管理人报酬 - - - 10,000.89 10,000.89
应付托管费 - - - 1,726.71 1,726.71
应付交易费用 - - - 24,356.31 24,356.31
其他负债 - - - 161,362.52 161,362.52
负债总计
- - - 623,561.22 623,561.22
利率敏感度缺口
2,467,839.45 - - 35,968,166.69 38,436,006.14
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 1000指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于中证 1000指数成份股及其备选成份股的市值不低
于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票
投资
36,383,719.57
94.66
交易性金融资产－基金
投资
- -
交易性金融资产－债券
投资
- -
交易性金融资产－贵金
属投资
- -
衍生金融资产－权证投
资
- -
其他
- -
合计
36,383,719.57 94.66
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金转型尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产
净值的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、存出保证金、应收证券清算款、应
收利息、应收申购款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 36,361,795.57 元，第二层次的余额为人民币 21,924.00 元，无划分为第三
层次的余额。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 53 页 共 163 页
值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
（2）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
（3）其他事项
截至资产负债表日，本基金基金资产净值存在连续超过二十个工作日低于5,000万元的情形。
§7 年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
报告截止日：2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 11月 18日（基
金合同失效日前日）
上年度末
2019年 12月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,687,186.00 2,706,235.67
结算备付金
20,818.39 -
存出保证金
3,124.12 1,145.30
交易性金融资产
7.4.7.2
39,433,707.46 44,173,304.38
其中：股票投资
39,433,707.46 44,169,009.82
基金投资
- -
债券投资
- 4,294.56
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,326,540.05 525,551.83
应收利息
7.4.7.5
21,222.01 597.65
应收股利
- -
应收申购款
4,712.73 12,079.36
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
43,497,310.76 47,418,914.19
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 54 页 共 163 页
2020年 11月 18日（基
金合同失效日前日）
2019年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,641,353.79 97,574.29
应付管理人报酬
21,525.22 39,237.02
应付托管费
4,735.55 8,632.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
15,775.29 13,140.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
103,370.65 120,254.65
负债合计
1,786,760.50 278,838.37
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
100,098,448.68 137,101,021.14
未分配利润
7.4.7.10
-58,387,898.42 -89,960,945.32
所有者权益合计
41,710,550.26 47,140,075.82
负债和所有者权益总计
43,497,310.76 47,418,914.19
注： 报告截止日 2020 年 11 月 18日（基金合同失效日前日），基金份额净值 0.9958 元，基金份
额总额 41,884,507.09 份。
7.2 利润表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
11 月 18日（基金合同失效
日前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
11,022,898.18 12,092,764.70
1.利息收入
34,703.76 23,189.04
其中：存款利息收入
7.4.7.11
34,703.48 23,180.39
债券利息收入
0.28 8.65
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
- -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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入
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
829,407.29 -4,841,219.94
其中：股票投资收益
7.4.7.12
437,482.96 -5,310,539.05
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-492.72 -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
392,417.05 469,319.11
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
10,083,653.08 16,887,018.79
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
75,134.05 23,776.81
减：二、费用
919,963.27 965,687.26
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
434,977.65 474,235.11
2．托管费
7.4.10.2.2
95,695.13 104,331.71
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
70,315.66 56,390.44
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
318,974.83 330,730.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,102,934.91 11,127,077.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
10,102,934.91 11,127,077.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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一、期初所有者
权益（基金净值）
137,101,021.14 -89,960,945.32 47,140,075.82
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 10,102,934.91
10,102,934.91
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-37,002,572.46 21,470,111.99 -15,532,460.47
其中：1.基金申
购款
132,850,897.92 -77,377,869.13 55,473,028.79
2.基金赎
回款
-169,853,470.38 98,847,981.12 -71,005,489.26
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
100,098,448.68 -58,387,898.42 41,710,550.26
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
148,771,293.31 -108,584,959.73 40,186,333.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,127,077.44
11,127,077.44
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-11,670,272.17 7,496,936.97 -4,173,335.20
其中：1.基金申
购款
44,025,432.14 -29,639,519.75 14,385,912.39
2.基金赎
回款
-55,695,704.31 37,136,456.72 -18,559,247.59
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
137,101,021.14 -89,960,945.32 47,140,075.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金（原名为华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金，
以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]
第 664号《关于准予华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由华宝基金管
理有限公司（原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记）依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 330,638,859.16元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中
天验字（2015）第 673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证 1000 指数分
级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
330,711,104.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、
场外两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集
330,711,104.54 份基金份额，其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金
份额为 58,883,164.00 份。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金于 2017 年 12月 30日起更名为华宝中证 1000指数分级证券投资基金。
2020 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 18 日，华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于华宝中证 1000指数分级证券投资基金转型及基
金合同修改有关事项的议案》，同意华宝中证 1000 指数分级证券投资基金转型为华宝中证 1000
指数证券投资基金，取消分级运作机制，基金名称相应变更为“华宝中证 1000指数证券投资基金”
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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并修订《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》。上述基金转型事项已于 2020 年 10 月
19 日经持有人大会表决通过生效，自 2020 年 11 月 19 日起，《华宝中证 1000 指数证券投资基金
基金合同》生效，《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》同日失效，华宝中证 1000
指数分级证券投资基金正式变更为华宝中证 1000指数证券投资基金。
根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括
华宝中证 1000指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“华宝中证 1000基础份额”）、华宝
中证 1000指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“华宝中证 1000A份额”）和华宝
中证 1000 指数分级证券投资基金之积极收益类份额（以下简称“华宝中证 1000B 份额”）。本基
金通过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证
1000基础份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000基础份额，将按 1：
1 的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。华宝中证 1000A 份额
和华宝中证 1000B 份额的数量保持 1：1 的比例不变。基金合同生效后，华宝中证 1000 基础份额
将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的
情况下，华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业
务。场内华宝中证 1000 基础份额与华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额之间可以按照规定
约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2
份场内华宝中证 1000 基础份额按照 1∶1的份额配比转换成 1 份华宝中证 1000A 份额与 1份华宝
中证 1000B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1份华宝中证 1000A份额与 1 份华
宝中证 1000B份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2份场内华宝中证 1000基础份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基
金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A
份额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B
份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2份华宝中证 1000基础份额的
基金份额净值之和。华宝中证 1000A 份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率
（税后）+4.0%，华宝中证 1000A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出华宝中
证 1000A 份额的基金份额参考净值后，根据华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值与华宝中证
1000A 份额、华宝中证 1000B 份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出华宝中证 1000B 份
额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12 月 15 日（若该日为非工作日，则提前
至该日之前的最后一个工作日），本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华宝中证
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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1000A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元，基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A 份
额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内华宝中证 1000 基础份额分配给华宝中
证 1000A份额持有人。华宝中证 1000 基础份额持有人持有的每 2份华宝中证 1000 基础份额将按
1 份华宝中证 1000A 份额获得新增华宝中证 1000 基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000 基础
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证 1000基础份额的分配；持有场内
华宝中证 1000 基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000 基础份
额的分配。经过上述份额折算后，华宝中证 1000基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份
额折算前与折算后，华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1：1的比例。华
宝中证 1000B 份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B 份额的基金份
额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元
时，或当华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时，本基金将进行不定期
份额折算（基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日）：份额折算后本基金将确
保华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的比例为 1：1，份额折算后华宝中证 1000A份额的
基金份额参考净值、华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000基础份额的基金份
额净值均调整为 1.0000元。当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时，
基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A份额、华宝
中证 1000B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为华宝中证 1000 基础份额分
别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝
中证 1000B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时，华宝中证 1000 基础份额、华宝中
证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2015]第 272 号文审核同意，本基金华宝
中证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于
2015年 6月 16日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000 基础份额，基金份额持有
人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通；对于托管在场外的华宝中证 1000基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提
下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上
市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产
支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于
基金资产的90%，投资于中证1000指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现
金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表已于 2021年 3月 26日经本基金的基金管理人批准。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注 7.4.4
所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计
政策和会计估计编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 11月 18日（基
金合同失效日前日）的财务状况以及 2020年 1月 1日至 11月 18日（基金合同失效日前日）止期
间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2020年 1月 1日至 2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）止。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认：
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转
融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通
证券出借业务利息收入；
(6) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(7) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(9) 股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值
的差额入账；
(10) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(11) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12) 公允价值变动收益/（损失）系基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(13) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，在存续期内，本基金（包
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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括华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B份额）不进行收益分配。
7.4.4.12 外币交易
-
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
(3) 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
(4) 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(5) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 18 日（基金合同失效
日前日）
上年度末
2019年 12月 31日
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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活期存款
2,687,186.00 2,706,235.67
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
2,687,186.00 2,706,235.67
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）
成本
公允价值
公允价值变动
股票
40,904,478.11 39,433,707.46 -1,470,770.65
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
40,904,478.11 39,433,707.46 -1,470,770.65
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
55,722,928.11
44,169,009.82
-11,553,918.29
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
4,800.00
4,294.56
-505.44
银行间市场
-
-
-
合计
4,800.00
4,294.56
-505.44
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
55,727,728.11
44,173,304.38
-11,554,423.73
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 18日（基金合同失效日
前日）
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
4,998.73 588.02
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
16.64 -
应收债券利息
- 8.65
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
16,200.32 0.32
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
6.32 0.66
合计
21,222.01 597.65
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 18日（基金合同失效
日前日）
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
15,775.29 13,140.25
银行间市场应付交易费用
- -
合计
15,775.29 13,140.25
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 18日（基金合
同失效日前日）
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
21.58 254.65
应付证券出借违约金
- -
预提费用 101,773.75 70,000.00
应付指数使用费 1,575.32 50,000.00
合计
103,370.65 120,254.65
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）
基金份额（份）
账面金额
上年度末 57,366,238.99
137,101,021.14
本期申购
55,587,147.33
132,850,897.92
本期赎回（以“-”号填列）
-71,068,878.23
-169,853,470.38
2020-11-18 基金拆分/份额
折算前
41,884,508.09
100,098,448.68
基金拆分/份额折算调整
-1.00
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
41,884,507.09
100,098,448.68
注：（1） 本基金的基金份额包括华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B
份额。本期申购含申购的华宝中证 1000 基础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华宝中证
1000B份额，本期赎回含赎回的华宝中证 1000基础份额和配对转出的华宝中证 1000A份额和华宝
中证 1000B份额。
（2） 截至 2020年 11月 18日（基金合同失效日前日）止，本基金于深交所上市的基金份额
转换为 3,365,702.00 份华宝中证 1000 指数证券投资基金的场内基金份额，托管在场外未上市交
易的基金份额转换为 38,518,805.09 份华宝中证 1000 指数证券投资基金的场外基金份额；2019
年 12 月 31 日，华宝中证 1000 分级指数证券投资基金于深交所上市的基金份额为 4,224,481.00
份（其中华宝中证 1000 基础份额为 756,123.00 份，华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额
均为 1,734,179.00 份），托管在场外未上市交易的基金份额为 53,141,757.99 份，均为华宝中证
1000基础份额。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值
申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统
转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。根据《华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000
指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金管理人以 2020 年 11 月 18 日为基金份
额转换基准日，将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的华宝中证
1000 份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额转换为华宝中证 1000 指数证券投资基金
的场内基金份额。在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的华宝中
证 1000份额转换为华宝中证 1000指数证券投资基金的场外基金份额。
（3） 本基金在 2020年 1月 1日至 11 月 18日（基金合同失效日前日）止期间共发生以下 1
次折算：
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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根据华宝基金管理有限公司于 2020年 11月 20日发布的《华宝基金管理有限公司关于华宝中
证 1000指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金以 2020年 11月 18日为基金份
额转换基准日，进行基金份额转换。转换前，华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额均为
1,534,160.00 份，共计 3,068,320.00 份。根据份额折算公式，A 份额折算比例为 1.055633661，
B份额折算比例为 0.944366339。经转换后，华宝中证 1000场内份额共计 3,068,319.00份，转换
后较转换前折算调减 1.00份。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -96,177,604.95 6,216,659.63 -89,960,945.32
本期利润
19,281.83 10,083,653.08 10,102,934.91
本期基金份额交易
产生的变动数
26,145,636.11 -4,675,524.12 21,470,111.99
其中：基金申购款
-93,273,883.87 15,896,014.74 -77,377,869.13
基金赎回款
119,419,519.98 -20,571,538.86 98,847,981.12
本期已分配利润
- - -
本期末
-70,012,687.01 11,624,788.59 -58,387,898.42
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 18日
（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
18,261.44 22,857.22
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
203.84 259.59
其他
16,238.20 63.58
合计
34,703.48 23,180.39
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年11月18
日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
437,482.96 -5,310,539.05
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
437,482.96 -5,310,539.05
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 18
日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
28,822,344.01
20,850,016.20
减：卖出股票成本总
额
28,384,861.05
26,160,555.25
买卖股票差价收入
437,482.96
-5,310,539.05
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年11月18
日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
-492.72 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
-492.72 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年11月18
日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
4,316.21 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
4,800.00 -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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额
减：应收利息总额
8.93 -
买卖债券差价收入
-492.72 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 18
日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
392,417.05 469,319.11
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
392,417.05 469,319.11
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
11月 18日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
10,083,653.08 16,887,018.79
股票投资
10,083,147.64 16,887,524.23
债券投资
505.44 -505.44
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值 - -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 74 页 共 163 页
变动产生的预估增值税
合计
10,083,653.08 16,887,018.79
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月
18日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
75,134.05 23,776.81
合计
75,134.05 23,776.81
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月
18日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
70,315.66 56,390.44
银行间市场交易费用
- -
合计
70,315.66 56,390.44
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月
18日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
17,648.72 20,000.00
信息披露费
44,125.03 50,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 625.76 730.00
指数使用费 151,575.32 200,000.00
上市费用 55,000.00 60,000.00
律师费 40,000.00 -
公证费 10,000.00 -
合计
318,974.83 330,730.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会于 2020 年
10月 19日表决通过了《关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 75 页 共 163 页
的议案》，同意华宝中证 1000 指数分级证券投资基金取消分级运作机制、由分级基金转为普通指
数基金，修改基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配等内容，基金名
称相应变更为“华宝中证 1000 指数证券投资基金”并修订《华宝中证 1000 指数分级证券投资基
金基金合同》，华宝中证 1000指数分级证券投资基金之华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额
及华宝中证 1000B份额均转换为华宝中证 1000 指数证券投资基金基金份额。基金份额持有人大会
决议自表决通过之日起生效，基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，定于 2020年 11月 19
日正式实施基金转型，自基金转型实施日起，《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》
失效且《华宝中证 1000 指数证券投资基金基金合同》同时生效，华宝中证 1000 指数分级证券投
资基金正式变更为华宝中证 1000指数证券投资基金。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司（“华宝基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”） 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management, L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”） 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司（“华宝投资”） 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司（“宝钢财务”） 受宝武集团控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 18日
（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝证券 508,614.84 1.23
265,450.91 0.76
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 76 页 共 163 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年11月18日（基金合同失效日前日）
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 473.52 1.25
- -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 247.24 0.76
247.24 1.88
注：（1）上述佣金按参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 18日（基金合同失效日前
日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
434,977.65 474,235.11
其中：支付销售机构的客户维护费
168,833.42
189,091.51
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 77 页 共 163 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 18日（基金合同失效日前
日）
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
95,695.13 104,331.71
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 18
日（基金合同失效日前日）
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 78 页 共 163 页
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
2,687,186.00
18,261.44
2,706,235.67
22,857.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2020 年 11 月 18日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
605068
明新旭
腾
2020年
11月 13
日
2020年
11月 23
日
新股流
通受限
23.17 23.17 363 8,410.71 8,410.71 -
605177
东亚药
业
2020年
11月 18
日
2020年
11月 25
日
新股流
通受限
31.13 31.13 407 12,669.91 12,669.91 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数型的分级证券投资基金，华宝中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳
定的特征；华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主
要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“以实现与跟踪指数
相同”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 80 页 共 163 页
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资（于上年度末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性
金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到
期现金流量。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 81 页 共 163 页
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，
不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
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动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 11月 18日（基
金合同失效日前日）
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,687,186.00 - - - 2,687,186.00
结算备付金 20,818.39 - - - 20,818.39
存出保证金 3,124.12 - - - 3,124.12
交易性金融资产 - - - 39,433,707.46 39,433,707.46
应收利息 - - - 21,222.01 21,222.01
应收申购款 301.00 - - 4,411.73 4,712.73
应收证券清算款 - - - 1,326,540.05 1,326,540.05
资产总计
2,711,429.51 - - 40,785,881.25 43,497,310.76
负债
应付赎回款 - - - 1,641,353.79 1,641,353.79
应付管理人报酬 - - - 21,525.22 21,525.22
应付托管费 - - - 4,735.55 4,735.55
应付交易费用 - - - 15,775.29 15,775.29
其他负债 - - - 103,370.65 103,370.65
负债总计
- - - 1,786,760.50 1,786,760.50
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利率敏感度缺口
2,711,429.51 - - 38,999,120.75 41,710,550.26
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,706,235.67 - - - 2,706,235.67
存出保证金 1,145.30 - - - 1,145.30
交易性金融资产 - - 4,294.56 44,169,009.82 44,173,304.38
应收利息 - - - 597.65 597.65
应收申购款 100.00 - - 11,979.36 12,079.36
应收证券清算款 - - - 525,551.83 525,551.83
资产总计
2,707,480.97
-
4,294.56
44,707,138.66
47,418,914.19
负债
应付赎回款 - - - 97,574.29 97,574.29
应付管理人报酬 - - - 39,237.02 39,237.02
应付托管费 - - - 8,632.16 8,632.16
应付交易费用 - - - 13,140.25 13,140.25
其他负债 - - - 120,254.65 120,254.65
负债总计
- -
-
278,838.37
278,838.37
利率敏感度缺口
2,707,480.97
-
4,294.56
44,428,300.29
47,140,075.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 1000指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%，投资于中证
1000 指数成份股和备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 84 页 共 163 页
期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 18日（基金合同失效日前
日）
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
39,433,707.46
94.54
44,169,009.82
93.70
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
39,433,707.46 94.54
44,169,009.82 93.70
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 11月 18日
（基金合同失效日前日））
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
2,043,591.37 2,306,706.51
2.业绩比较基准下
降 5%
-2,043,591.37 -2,306,706.51
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 85 页 共 163 页
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证
券清算款、应收利息、应收申购款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值
相若。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 39,412,626.84 元，第二层次的余额为人民币 21,080.62 元，无划分为第
三层次的余额（于上年度末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币 44,007,129.78元，第二层次的余额为人民币 166,174.60元，无划
分为第三层次的余额）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
（3）其他事项
截至资产负债表日，本基金基金资产净值存在连续超过二十个工作日低于5,000万元的情形。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 86 页 共 163 页
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
36,383,719.57 93.15
其中：股票
36,383,719.57 93.15
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
0.00 0.00
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,464,173.25 6.31
8 其他各项资产
211,674.54 0.54
9 合计
39,059,567.36 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
300,157.60 0.78
B
采矿业
765,365.28 1.99
C
制造业
24,864,453.13 64.69
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
649,509.30 1.69
E
建筑业
645,312.94 1.68
F
批发和零售业
1,062,927.60 2.77
G
交通运输、仓储和
邮政业
672,892.80 1.75
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
4,030,110.84 10.49
J
金融业
536,339.60 1.40
K
房地产业
839,753.12 2.18
L
租赁和商务服务
业
318,388.32 0.83
M
科学研究和技术
服务业
392,879.60 1.02
N
水利、环境和公共
设施管理业
622,223.34 1.62
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
16,439.60 0.04
Q
卫生和社会工作
192,987.00 0.50
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 87 页 共 163 页
R
文化、体育和娱乐
业
366,766.60 0.95
S
综合
107,212.90 0.28
合计
36,383,719.57 94.66
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300677 英科医疗 1,500 252,225.00 0.66
2 000799 酒鬼酒 1,600 250,400.00 0.65
3 300724 捷佳伟创 1,300 189,280.00 0.49
4 300037 新宙邦 1,700 172,380.00 0.45
5 300073 当升科技 2,400 155,640.00 0.40
6 002497 雅化集团 6,800 149,260.00 0.39
7 000733 振华科技 2,500 147,125.00 0.38
8 601636 旗滨集团 11,400 145,920.00 0.38
9 300118 东方日升 5,000 144,150.00 0.38
10 000516 国际医学 11,100 139,527.00 0.36
11 600559 老白干酒 4,305 135,521.40 0.35
12 300751 迈为股份 200 135,402.00 0.35
13 002706 良信股份 4,400 134,816.00 0.35
14 603678 火炬电子 1,850 133,755.00 0.35
15 002389 航天彩虹 4,000 133,000.00 0.35
16 600882 妙可蓝多 2,300 131,330.00 0.34
17 600711 盛屯矿业 14,300 130,988.00 0.34
18 603267 鸿远电子 1,000 128,760.00 0.33
19 603613 国联股份 980 125,518.40 0.33
20 600988 赤峰黄金 7,000 125,370.00 0.33
21 002180 纳思达 4,500 120,285.00 0.31
22 002025 航天电器 1,800 117,324.00 0.31
23 002409 雅克科技 1,900 114,171.00 0.30
24 002402 和而泰 6,450 111,391.50 0.29
25 000591 太阳能 14,860 108,032.20 0.28
26 002151 北斗星通 2,100 106,911.00 0.28
27 002610 爱康科技 31,700 104,293.00 0.27
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 88 页 共 163 页
28 688122 西部超导 1,300 103,363.00 0.27
29 300395 菲利华 1,700 101,711.00 0.26
30 603456 九洲药业 2,800 100,240.00 0.26
31 300251 光线传媒 8,300 100,181.00 0.26
32 002407 多氟多 4,900 98,147.00 0.26
33 300502 新易盛 1,760 97,644.80 0.25
34 300083 创世纪 8,100 95,418.00 0.25
35 002163 海南发展 4,500 94,185.00 0.25
36 300068 南都电源 6,100 92,903.00 0.24
37 300346 南大光电 2,300 92,713.00 0.24
38 300379 东方通 2,000 91,400.00 0.24
39 600305 恒顺醋业 4,116 91,128.24 0.24
40 300185 通裕重工 23,100 89,628.00 0.23
41 002459 晶澳科技 2,200 89,584.00 0.23
42 300054 鼎龙股份 4,640 87,742.40 0.23
43 603129 春风动力 500 87,095.00 0.23
44 002747 埃斯顿 2,900 86,478.00 0.22
45 603236 移远通信 460 85,992.40 0.22
46 600966 博汇纸业 5,700 85,671.00 0.22
47 300747 锐科激光 975 85,663.50 0.22
48 002216 三全食品 3,300 85,635.00 0.22
49 300725 药石科技 620 85,560.00 0.22
50 600621 华鑫股份 3,700 84,249.00 0.22
51 300773 拉卡拉 2,800 83,776.00 0.22
52 603005 晶方科技 1,300 83,668.00 0.22
53 002851 麦格米特 2,450 83,447.00 0.22
54 002727 一心堂 2,500 83,275.00 0.22
55 603027 千禾味业 2,220 82,983.60 0.22
56 300775 三角防务 2,100 82,782.00 0.22
57 002643 万润股份 3,800 82,726.00 0.22
58 688005 容百科技 1,600 82,464.00 0.21
59 600641 万业企业 4,040 81,486.80 0.21
60 300326 凯利泰 5,100 80,835.00 0.21
61 601058 赛轮轮胎 13,340 80,573.60 0.21
62 300476 胜宏科技 3,720 80,240.40 0.21
63 002675 东诚药业 4,000 79,640.00 0.21
64 300451 创业慧康 5,875 79,488.75 0.21
65 002436 兴森科技 8,400 79,464.00 0.21
66 600323 瀚蓝环境 3,200 79,392.00 0.21
67 300457 赢合科技 2,625 78,881.25 0.21
68 002430 杭氧股份 2,700 78,543.00 0.20
69 600456 宝钛股份 1,500 78,135.00 0.20
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 89 页 共 163 页
70 002126 银轮股份 5,600 77,112.00 0.20
71 603127 昭衍新药 740 76,301.40 0.20
72 002240 盛新锂能 3,100 75,764.00 0.20
73 300373 扬杰科技 1,700 75,514.00 0.20
74 002850 科达利 800 75,192.00 0.20
75 002332 仙琚制药 5,600 74,816.00 0.19
76 688006 杭可科技 900 74,727.00 0.19
77 002597 金禾实业 2,300 74,589.00 0.19
78 002481 双塔食品 5,300 73,935.00 0.19
79 300568 星源材质 2,442 73,919.34 0.19
80 000902 新洋丰 4,600 73,600.00 0.19
81 300188 美亚柏科 3,400 73,236.00 0.19
82 600110 诺德股份 7,900 73,075.00 0.19
83 601519 大智慧 7,000 72,660.00 0.19
84 601908 京运通 7,000 72,030.00 0.19
85 002214 大立科技 2,600 71,552.00 0.19
86 000818 航锦科技 3,400 71,366.00 0.19
87 600873 梅花生物 15,300 71,298.00 0.19
88 300298 三诺生物 1,980 70,884.00 0.18
89 300777 中简科技 1,400 70,854.00 0.18
90 688388 嘉元科技 800 70,512.00 0.18
91 002023 海特高新 4,300 70,262.00 0.18
92 300363 博腾股份 1,900 69,388.00 0.18
93 300294 博雅生物 2,050 68,757.00 0.18
94 000034 神州数码 3,200 68,672.00 0.18
95 600732 爱旭股份 4,300 68,671.00 0.18
96 300226 上海钢联 1,043 68,420.80 0.18
97 601375 中原证券 9,700 68,094.00 0.18
98 600267 海正药业 4,100 67,773.00 0.18
99 000667 美好置业 17,400 67,512.00 0.18
100 300348 长亮科技 3,550 67,450.00 0.18
101 603606 东方电缆 2,700 67,365.00 0.18
102 300685 艾德生物 860 67,295.00 0.18
103 000923 河钢资源 2,700 67,203.00 0.17
104 603039 泛微网络 656 66,229.76 0.17
105 603520 司太立 1,000 65,830.00 0.17
106 002541 鸿路钢构 1,800 65,754.00 0.17
107 002123 梦网集团 4,600 65,458.00 0.17
108 600499 科达制造 9,300 65,193.00 0.17
109 002239 奥特佳 13,300 64,904.00 0.17
110 000933 神火股份 8,100 64,638.00 0.17
111 002245 蔚蓝锂芯 4,900 63,602.00 0.17
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 90 页 共 163 页
112 603185 上机数控 450 62,302.50 0.16
113 000403 双林生物 1,633 62,054.00 0.16
114 688116 天奈科技 1,000 62,000.00 0.16
115 600864 哈投股份 7,300 61,977.00 0.16
116 600363 联创光电 2,500 61,575.00 0.16
117 600601 方正科技 15,500 61,535.00 0.16
118 600685 中船防务 2,300 61,134.00 0.16
119 000582 北部湾港 5,800 60,900.00 0.16
120 000049 德赛电池 900 60,840.00 0.16
121 603583 捷昌驱动 780 60,255.00 0.16
122 600252 中恒集团 19,600 60,172.00 0.16
123 000951 中国重汽 1,900 59,774.00 0.16
124 600720 祁连山 4,400 59,752.00 0.16
125 600812 华北制药 5,800 59,682.00 0.16
126 300369 绿盟科技 3,900 59,592.00 0.16
127 688019 安集科技 200 59,560.00 0.15
128 603308 应流股份 2,000 59,400.00 0.15
129 300036 超图软件 3,200 59,008.00 0.15
130 002626 金达威 1,700 58,939.00 0.15
131 000035 中国天楹 14,300 58,773.00 0.15
132 603218 日月股份 1,940 58,685.00 0.15
133 002099 海翔药业 6,900 58,650.00 0.15
134 000735 罗 牛 山 6,500 58,305.00 0.15
135 300458 全志科技 1,806 58,243.50 0.15
136 300726 宏达电子 800 57,880.00 0.15
137 600211 西藏药业 860 57,860.80 0.15
138 600059 古越龙山 3,400 57,834.00 0.15
139 600490 鹏欣资源 12,500 57,750.00 0.15
140 300674 宇信科技 1,700 57,681.00 0.15
141 300623 捷捷微电 1,320 57,420.00 0.15
142 000831 五矿稀土 4,200 57,246.00 0.15
143 002467 二六三 9,630 57,202.20 0.15
144 603489 八方股份 300 57,090.00 0.15
145 601222 林洋能源 7,208 57,087.36 0.15
146 300034 钢研高纳 1,579 56,765.05 0.15
147 600185 格力地产 8,780 56,718.80 0.15
148 600635 大众公用 13,700 56,718.00 0.15
149 300236 上海新阳 1,150 56,683.50 0.15
150 000672 上峰水泥 2,900 56,579.00 0.15
151 600850 华东电脑 2,100 56,553.00 0.15
152 002262 恩华药业 3,536 56,469.92 0.15
153 600330 天通股份 5,580 56,469.60 0.15
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 91 页 共 163 页
154 002100 天康生物 5,300 56,127.00 0.15
155 600206 有研新材 4,200 56,112.00 0.15
156 603588 高能环境 4,000 56,080.00 0.15
157 002041 登海种业 2,500 55,800.00 0.15
158 300737 科顺股份 2,600 55,796.00 0.15
159 603026 石大胜华 1,100 55,451.00 0.14
160 002413 雷科防务 7,800 55,146.00 0.14
161 002310 东方园林 13,300 55,062.00 0.14
162 300567 精测电子 1,000 54,940.00 0.14
163 601952 苏垦农发 3,890 54,693.40 0.14
164 300132 青松股份 2,900 54,491.00 0.14
165 300666 江丰电子 1,100 54,461.00 0.14
166 002756 永兴材料 1,000 54,220.00 0.14
167 300323 华灿光电 4,400 53,548.00 0.14
168 300143 盈康生命 2,700 53,460.00 0.14
169 002063 远光软件 6,190 53,295.90 0.14
170 002237 恒邦股份 4,100 53,259.00 0.14
171 002531 天顺风能 6,280 52,877.60 0.14
172 600459 贵研铂业 2,050 52,787.50 0.14
173 688188 柏楚电子 200 52,724.00 0.14
174 000555 神州信息 3,400 52,700.00 0.14
175 000566 海南海药 5,700 52,611.00 0.14
176 002617 露笑科技 6,399 52,599.78 0.14
177 300406 九强生物 2,100 52,542.00 0.14
178 600761 安徽合力 3,700 52,540.00 0.14
179 603713 密尔克卫 400 52,396.00 0.14
180 000016 深康佳Ａ 7,900 52,219.00 0.14
181 002400 省广集团 9,800 52,038.00 0.14
182 002036 联创电子 5,023 51,937.82 0.14
183 000875 吉电股份 12,100 51,667.00 0.13
184 603960 克来机电 1,100 51,645.00 0.13
185 300327 中颖电子 1,580 51,476.40 0.13
186 603128 华贸物流 5,540 51,466.60 0.13
187 603068 博通集成 600 51,168.00 0.13
188 300456 赛微电子 2,140 50,974.80 0.13
189 600197 伊力特 1,800 50,868.00 0.13
190 002324 普利特 3,000 50,820.00 0.13
191 600797 浙大网新 7,300 50,808.00 0.13
192 600984 建设机械 4,100 50,635.00 0.13
193 300770 新媒股份 720 50,616.00 0.13
194 002139 拓邦股份 6,225 50,484.75 0.13
195 600803 新奥股份 3,700 50,283.00 0.13
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 92 页 共 163 页
196 688016 心脉医疗 200 50,240.00 0.13
197 300131 英唐智控 6,000 50,160.00 0.13
198 002318 久立特材 4,600 50,140.00 0.13
199 603301 振德医疗 800 50,024.00 0.13
200 601677 明泰铝业 3,500 49,490.00 0.13
201 300741 华宝股份 900 49,383.00 0.13
202 002585 双星新材 4,890 49,193.40 0.13
203 603298 杭叉集团 2,320 48,743.20 0.13
204 002171 楚江新材 5,700 48,678.00 0.13
205 601666 平煤股份 8,200 48,626.00 0.13
206 000913 钱江摩托 1,900 48,621.00 0.13
207 002091 江苏国泰 6,660 48,151.80 0.13
208 300397 天和防务 2,480 48,136.80 0.13
209 300776 帝尔激光 320 48,064.00 0.13
210 300598 诚迈科技 400 47,952.00 0.12
211 603596 伯特利 1,400 47,908.00 0.12
212 000976 华铁股份 9,000 47,700.00 0.12
213 000851 高鸿股份 6,400 47,616.00 0.12
214 603686 龙马环卫 2,960 47,596.80 0.12
215 000560 我爱我家 11,680 47,420.80 0.12
216 603113 金能科技 2,900 47,415.00 0.12
217 002326 永太科技 4,296 47,341.92 0.12
218 300079 数码科技 10,100 47,167.00 0.12
219 300841 康华生物 100 46,824.00 0.12
220 300702 天宇股份 500 46,750.00 0.12
221 600789 鲁抗医药 4,940 46,287.80 0.12
222 300085 银之杰 2,500 46,225.00 0.12
223 000603 盛达资源 2,900 46,168.00 0.12
224 000921 海信家电 3,200 46,112.00 0.12
225 300438 鹏辉能源 1,750 45,990.00 0.12
226 600057 厦门象屿 7,626 45,908.52 0.12
227 002106 莱宝高科 4,000 45,760.00 0.12
228 688139 海尔生物 700 45,703.00 0.12
229 000710 贝瑞基因 1,200 45,672.00 0.12
230 603599 广信股份 1,900 45,543.00 0.12
231 300352 北信源 8,175 45,534.75 0.12
232 002428 云南锗业 3,700 45,473.00 0.12
233 300101 振芯科技 2,800 45,136.00 0.12
234 601311 骆驼股份 4,800 44,880.00 0.12
235 600360 华微电子 5,400 44,874.00 0.12
236 000155 川能动力 5,400 44,820.00 0.12
237 600562 国睿科技 2,632 44,796.64 0.12
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 93 页 共 163 页
238 002022 科华生物 2,900 44,718.00 0.12
239 300763 锦浪科技 300 44,700.00 0.12
240 002312 三泰控股 7,800 44,694.00 0.12
241 688018 乐鑫科技 300 44,589.00 0.12
242 300078 思创医惠 4,924 44,562.20 0.12
243 000789 万年青 3,350 44,555.00 0.12
244 600496 精工钢构 9,900 44,352.00 0.12
245 002254 泰和新材 2,900 44,341.00 0.12
246 002261 拓维信息 6,200 44,330.00 0.12
247 300123 亚光科技 3,540 44,250.00 0.12
248 603323 苏农银行 8,910 44,193.60 0.11
249 300792 壹网壹创 400 44,164.00 0.11
250 002847 盐津铺子 400 44,088.00 0.11
251 300339 润和软件 4,500 44,055.00 0.11
252 300767 震安科技 600 43,800.00 0.11
253 002698 博实股份 3,600 43,632.00 0.11
254 300748 金力永磁 1,200 43,608.00 0.11
255 002035 华帝股份 4,930 43,531.90 0.11
256 002928 华夏航空 3,425 43,326.25 0.11
257 603018 华设集团 3,940 43,143.00 0.11
258 002097 山河智能 5,400 42,984.00 0.11
259 300393 中来股份 3,305 42,931.95 0.11
260 603919 金徽酒 1,060 42,919.40 0.11
261 300031 宝通科技 2,200 42,724.00 0.11
262 300394 天孚通信 800 42,664.00 0.11
263 000503 国新健康 5,100 42,636.00 0.11
264 603043 广州酒家 1,100 42,603.00 0.11
265 000903 云内动力 9,700 42,583.00 0.11
266 002335 科华数据 1,900 42,446.00 0.11
267 603368 柳药股份 1,970 42,433.80 0.11
268 600072 中船科技 3,100 42,315.00 0.11
269 600596 新安股份 3,900 42,315.00 0.11
270 002182 云海金属 3,200 42,304.00 0.11
271 600993 马应龙 2,100 42,294.00 0.11
272 002581 未名医药 2,300 42,159.00 0.11
273 603881 数据港 700 42,077.00 0.11
274 002291 星期六 2,600 42,016.00 0.11
275 000683 远兴能源 19,440 41,990.40 0.11
276 002803 吉宏股份 1,300 41,912.00 0.11
277 600771 广誉远 2,800 41,804.00 0.11
278 002605 姚记科技 1,700 41,718.00 0.11
279 002614 奥佳华 3,100 41,695.00 0.11
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 94 页 共 163 页
280 601965 中国汽研 2,800 41,468.00 0.11
281 300616 尚品宅配 520 41,423.20 0.11
282 600868 梅雁吉祥 13,400 41,406.00 0.11
283 600391 航发科技 1,600 41,360.00 0.11
284 002695 煌上煌 1,800 41,220.00 0.11
285 600503 华丽家族 11,300 41,132.00 0.11
286 603601 再升科技 3,000 40,950.00 0.11
287 002292 奥飞娱乐 6,700 40,803.00 0.11
288 600612 老凤祥 900 40,797.00 0.11
289 600740 山西焦化 6,920 40,758.80 0.11
290 600108 亚盛集团 11,000 40,700.00 0.11
291 002145 中核钛白 7,300 40,515.00 0.11
292 000088 盐田港 6,400 40,448.00 0.11
293 002276 万马股份 5,100 40,443.00 0.11
294 600246 万通发展 5,800 40,426.00 0.11
295 002967 广电计量 1,100 40,315.00 0.10
296 300525 博思软件 1,400 40,180.00 0.10
297 000901 航天科技 3,993 40,129.65 0.10
298 600986 浙文互联 9,340 40,068.60 0.10
299 600378 昊华科技 1,900 39,919.00 0.10
300 601678 滨化股份 7,600 39,900.00 0.10
301 002020 京新药业 4,000 39,760.00 0.10
302 600337 美克家居 8,700 39,759.00 0.10
303 600662 强生控股 4,500 39,690.00 0.10
304 600604 市北高新 6,000 39,600.00 0.10
305 600095 湘财股份 2,700 39,420.00 0.10
306 300170 汉得信息 5,000 39,300.00 0.10
307 300659 中孚信息 800 39,264.00 0.10
308 002130 沃尔核材 7,100 39,263.00 0.10
309 002833 弘亚数控 900 39,213.00 0.10
310 600125 铁龙物流 6,500 39,130.00 0.10
311 600300 维维股份 8,300 39,093.00 0.10
312 300232 洲明科技 4,148 39,032.68 0.10
313 002421 达实智能 10,900 39,022.00 0.10
314 002498 汉缆股份 9,400 39,010.00 0.10
315 000917 电广传媒 8,000 38,800.00 0.10
316 000697 炼石航空 3,300 38,511.00 0.10
317 002567 唐人神 4,850 38,460.50 0.10
318 300679 电连技术 1,130 38,386.10 0.10
319 300497 富祥药业 2,688 38,357.76 0.10
320 300206 理邦仪器 2,100 38,325.00 0.10
321 300303 聚飞光电 7,240 38,227.20 0.10
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 95 页 共 163 页
322 600742 一汽富维 3,796 38,111.84 0.10
323 002079 苏州固锝 3,700 38,110.00 0.10
324 002697 红旗连锁 5,740 37,941.40 0.10
325 002108 沧州明珠 7,042 37,885.96 0.10
326 001696 宗申动力 4,900 37,779.00 0.10
327 300238 冠昊生物 1,500 37,710.00 0.10
328 002258 利尔化学 1,800 37,620.00 0.10
329 000006 深振业Ａ 6,700 37,587.00 0.10
330 300639 凯普生物 1,000 37,580.00 0.10
331 000070 特发信息 4,080 37,576.80 0.10
332 000059 华锦股份 6,800 37,536.00 0.10
333 603733 仙鹤股份 1,500 37,500.00 0.10
334 600210 紫江企业 8,600 37,410.00 0.10
335 000796 凯撒旅业 2,800 37,408.00 0.10
336 600129 太极集团 2,800 37,324.00 0.10
337 000652 泰达股份 7,300 37,230.00 0.10
338 601001 晋控煤业 5,900 37,170.00 0.10
339 300638 广和通 620 37,107.00 0.10
340 600395 盘江股份 4,700 36,989.00 0.10
341 601163 三角轮胎 2,300 36,961.00 0.10
342 300607 拓斯达 1,060 36,835.00 0.10
343 300526 中潜股份 580 36,830.00 0.10
344 300149 睿智医药 2,500 36,825.00 0.10
345 300572 安车检测 900 36,792.00 0.10
346 603008 喜临门 1,900 36,708.00 0.10
347 000030 富奥股份 5,000 36,700.00 0.10
348 600531 豫光金铅 6,200 36,642.00 0.10
349 002425 凯撒文化 4,580 36,594.20 0.10
350 300401 花园生物 2,300 36,570.00 0.10
351 600326 西藏天路 5,200 36,504.00 0.09
352 002298 中电兴发 3,900 36,387.00 0.09
353 300208 青岛中程 2,650 36,305.00 0.09
354 603387 基蛋生物 1,060 36,283.80 0.09
355 603429 集友股份 1,220 36,246.20 0.09
356 600764 中国海防 1,000 36,210.00 0.09
357 300233 金城医药 1,900 36,195.00 0.09
358 002726 龙大肉食 2,824 36,147.20 0.09
359 603826 坤彩科技 1,000 36,090.00 0.09
360 002449 国星光电 3,530 36,006.00 0.09
361 000650 仁和药业 5,900 35,990.00 0.09
362 000793 华闻集团 14,100 35,955.00 0.09
363 600756 浪潮软件 2,300 35,857.00 0.09
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 96 页 共 163 页
364 002611 东方精工 7,640 35,831.60 0.09
365 300053 欧比特 3,945 35,662.80 0.09
366 300224 正海磁材 2,850 35,653.50 0.09
367 002950 奥美医疗 1,750 35,542.50 0.09
368 300429 强力新材 2,503 35,467.51 0.09
369 300263 隆华科技 5,200 35,412.00 0.09
370 603690 至纯科技 900 35,388.00 0.09
371 300596 利安隆 900 35,352.00 0.09
372 300222 科大智能 3,420 35,260.20 0.09
373 002859 洁美科技 1,380 34,969.20 0.09
374 002484 江海股份 3,316 34,818.00 0.09
375 002912 中新赛克 600 34,776.00 0.09
376 600063 皖维高新 9,500 34,770.00 0.09
377 002446 盛路通信 5,120 34,764.80 0.09
378 300177 中海达 3,350 34,739.50 0.09
379 002301 齐心集团 2,600 34,684.00 0.09
380 002918 蒙娜丽莎 1,070 34,561.00 0.09
381 600116 三峡水利 4,100 34,522.00 0.09
382 300045 华力创通 3,500 34,475.00 0.09
383 601918 新集能源 11,000 34,430.00 0.09
384 600477 杭萧钢构 9,170 34,387.50 0.09
385 600420 现代制药 3,600 34,236.00 0.09
386 002351 漫步者 2,550 34,221.00 0.09
387 603118 共进股份 3,300 34,188.00 0.09
388 600851 海欣股份 4,200 34,104.00 0.09
389 002043 兔 宝 宝 3,800 34,086.00 0.09
390 300378 鼎捷软件 1,250 34,062.50 0.09
391 002959 小熊电器 300 34,005.00 0.09
392 600491 龙元建设 6,500 33,995.00 0.09
393 300287 飞利信 8,100 33,939.00 0.09
394 603718 海利生物 2,685 33,857.85 0.09
395 002545 东方铁塔 4,400 33,792.00 0.09
396 600770 综艺股份 5,500 33,770.00 0.09
397 000969 安泰科技 5,100 33,762.00 0.09
398 601369 陕鼓动力 4,700 33,746.00 0.09
399 300613 富瀚微 280 33,745.60 0.09
400 300409 道氏技术 2,260 33,741.80 0.09
401 002222 福晶科技 2,450 33,736.50 0.09
402 300184 力源信息 6,640 33,731.20 0.09
403 600668 尖峰集团 2,400 33,552.00 0.09
404 600751 海航科技 12,700 33,528.00 0.09
405 601011 宝泰隆 7,900 33,496.00 0.09
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 97 页 共 163 页
406 600512 腾达建设 11,300 33,448.00 0.09
407 002367 康力电梯 3,400 33,422.00 0.09
408 002649 博彦科技 3,700 33,337.00 0.09
409 002975 博杰股份 300 33,330.00 0.09
410 002641 永高股份 5,200 33,176.00 0.09
411 300604 长川科技 1,100 33,143.00 0.09
412 300194 福安药业 6,700 33,031.00 0.09
413 688033 天宜上佳 2,300 32,959.00 0.09
414 600587 新华医疗 2,300 32,706.00 0.09
415 000848 承德露露 4,600 32,660.00 0.08
416 300523 辰安科技 1,000 32,630.00 0.08
417 601567 三星医疗 4,900 32,585.00 0.08
418 300355 蒙草生态 9,100 32,578.00 0.08
419 600990 四创电子 700 32,536.00 0.08
420 300219 鸿利智汇 2,950 32,479.50 0.08
421 300662 科锐国际 600 32,460.00 0.08
422 002582 好想你 2,500 32,450.00 0.08
423 300377 赢时胜 3,700 32,449.00 0.08
424 300065 海兰信 2,250 32,377.50 0.08
425 600502 安徽建工 8,556 32,341.68 0.08
426 300398 飞凯材料 1,820 32,323.20 0.08
427 002537 海联金汇 4,380 32,236.80 0.08
428 300682 朗新科技 2,200 32,164.00 0.08
429 002793 罗欣药业 3,100 32,147.00 0.08
430 601137 博威合金 2,800 32,144.00 0.08
431 000910 大亚圣象 2,300 32,108.00 0.08
432 300119 瑞普生物 1,700 32,096.00 0.08
433 002515 金字火腿 5,520 32,071.20 0.08
434 600093 易见股份 4,000 32,040.00 0.08
435 600422 昆药集团 3,700 32,005.00 0.08
436 300552 万集科技 700 32,004.00 0.08
437 600963 岳阳林纸 7,630 31,969.70 0.08
438 000900 现代投资 7,500 31,875.00 0.08
439 002539 云图控股 4,300 31,777.00 0.08
440 300709 精研科技 600 31,686.00 0.08
441 603208 江山欧派 300 31,575.00 0.08
442 603313 梦百合 970 31,447.40 0.08
443 300368 汇金股份 2,300 31,418.00 0.08
444 300738 奥飞数据 900 31,410.00 0.08
445 000676 智度股份 4,700 31,302.00 0.08
446 002251 步 步 高 3,700 31,265.00 0.08
447 600366 宁波韵升 4,900 31,262.00 0.08
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 98 页 共 163 页
448 300487 蓝晓科技 700 31,150.00 0.08
449 600783 鲁信创投 2,100 31,143.00 0.08
450 002376 新北洋 3,300 31,086.00 0.08
451 300386 飞天诚信 1,500 31,020.00 0.08
452 000823 超声电子 2,700 30,969.00 0.08
453 000550 江铃汽车 1,500 30,960.00 0.08
454 002737 葵花药业 2,100 30,807.00 0.08
455 601929 吉视传媒 15,400 30,800.00 0.08
456 000601 韶能股份 4,600 30,774.00 0.08
457 300267 尔康制药 7,300 30,733.00 0.08
458 603609 禾丰牧业 2,600 30,732.00 0.08
459 601010 文峰股份 10,400 30,680.00 0.08
460 600223 鲁商发展 3,600 30,672.00 0.08
461 300114 中航电测 2,050 30,647.50 0.08
462 300020 银江股份 3,700 30,525.00 0.08
463 601890 亚星锚链 4,700 30,503.00 0.08
464 002930 宏川智慧 1,558 30,396.58 0.08
465 002055 得润电子 2,300 30,383.00 0.08
466 000810 创维数字 3,800 30,362.00 0.08
467 300319 麦捷科技 3,400 30,226.00 0.08
468 000592 平潭发展 10,900 30,193.00 0.08
469 002226 江南化工 4,400 30,184.00 0.08
470 300322 硕贝德 2,300 30,176.00 0.08
471 002283 天润工业 5,600 30,128.00 0.08
472 002488 金固股份 4,950 30,046.50 0.08
473 600308 华泰股份 5,800 30,044.00 0.08
474 300292 吴通控股 7,200 30,024.00 0.08
475 300006 莱美药业 4,038 30,002.34 0.08
476 300299 富春股份 3,940 29,944.00 0.08
477 300624 万兴科技 540 29,910.60 0.08
478 300102 乾照光电 5,000 29,900.00 0.08
479 002489 浙江永强 7,700 29,876.00 0.08
480 300213 佳讯飞鸿 4,200 29,820.00 0.08
481 601827 三峰环境 3,600 29,808.00 0.08
482 000936 华西股份 3,800 29,792.00 0.08
483 600565 迪马股份 10,900 29,757.00 0.08
484 000915 山大华特 1,270 29,705.30 0.08
485 000881 中广核技 2,700 29,700.00 0.08
486 300055 万邦达 4,900 29,645.00 0.08
487 002596 海南瑞泽 5,700 29,640.00 0.08
488 300602 飞荣达 1,469 29,615.04 0.08
489 300663 科蓝软件 1,300 29,601.00 0.08
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 99 页 共 163 页
490 600552 凯盛科技 4,300 29,584.00 0.08
491 300735 光弘科技 2,166 29,565.90 0.08
492 002832 比音勒芬 1,820 29,556.80 0.08
493 600577 精达股份 9,500 29,545.00 0.08
494 603612 索通发展 2,160 29,527.20 0.08
495 600636 国新文化 2,200 29,524.00 0.08
496 600557 康缘药业 2,900 29,493.00 0.08
497 300145 中金环境 9,540 29,383.20 0.08
498 600483 福能股份 3,700 29,341.00 0.08
499 002677 浙江美大 1,840 29,311.20 0.08
500 300256 星星科技 4,750 29,260.00 0.08
501 000828 东莞控股 2,900 29,203.00 0.08
502 600284 浦东建设 4,800 29,184.00 0.08
503 300768 迪普科技 800 29,112.00 0.08
504 000036 华联控股 7,310 29,093.80 0.08
505 300171 东富龙 1,800 29,070.00 0.08
506 000829 天音控股 4,400 29,040.00 0.08
507 600846 同济科技 3,500 28,910.00 0.08
508 002320 海峡股份 3,167 28,851.37 0.08
509 300821 东岳硅材 2,500 28,825.00 0.07
510 603393 新天然气 1,220 28,816.40 0.07
511 000957 中通客车 3,300 28,809.00 0.07
512 603920 世运电路 1,100 28,776.00 0.07
513 002042 华孚时尚 6,450 28,702.50 0.07
514 002798 帝欧家居 1,400 28,700.00 0.07
515 300044 赛为智能 4,380 28,601.40 0.07
516 300573 兴齐眼药 300 28,569.00 0.07
517 002777 久远银海 1,220 28,474.80 0.07
518 600480 凌云股份 3,280 28,470.40 0.07
519 300633 开立医疗 1,100 28,446.00 0.07
520 000751 锌业股份 8,000 28,400.00 0.07
521 002194 武汉凡谷 1,900 28,329.00 0.07
522 002838 道恩股份 1,100 28,314.00 0.07
523 300284 苏交科 4,752 28,274.40 0.07
524 002768 国恩股份 900 28,188.00 0.07
525 600217 中再资环 4,900 28,126.00 0.07
526 000682 东方电子 5,700 28,101.00 0.07
527 002733 雄韬股份 1,350 28,080.00 0.07
528 600933 爱柯迪 1,800 28,080.00 0.07
529 300075 数字政通 2,400 28,056.00 0.07
530 300158 振东制药 5,100 28,050.00 0.07
531 300766 每日互动 1,700 28,033.00 0.07
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 100 页 共 163 页
532 300815 玉禾田 300 27,870.00 0.07
533 600750 江中药业 2,620 27,798.20 0.07
534 002104 恒宝股份 3,976 27,712.72 0.07
535 002135 东南网架 4,400 27,676.00 0.07
536 300047 天源迪科 3,645 27,665.55 0.07
537 600936 广西广电 8,300 27,639.00 0.07
538 603989 艾华集团 1,030 27,604.00 0.07
539 300791 仙乐健康 300 27,588.00 0.07
540 603279 景津环保 1,500 27,570.00 0.07
541 603916 苏博特 1,200 27,564.00 0.07
542 000811 冰轮环境 3,150 27,531.00 0.07
543 600123 兰花科创 4,800 27,504.00 0.07
544 600169 太原重工 12,700 27,432.00 0.07
545 603108 润达医疗 2,440 27,279.20 0.07
546 002532 天山铝业 3,600 27,252.00 0.07
547 002717 岭南股份 7,580 27,212.20 0.07
548 000926 福星股份 5,400 27,162.00 0.07
549 300740 御家汇 1,500 27,150.00 0.07
550 600285 羚锐制药 3,200 27,104.00 0.07
551 002218 拓日新能 5,200 27,040.00 0.07
552 600075 新疆天业 4,780 27,007.00 0.07
553 600831 广电网络 4,000 27,000.00 0.07
554 002647 仁东控股 2,400 27,000.00 0.07
555 002166 莱茵生物 3,200 26,944.00 0.07
556 600200 江苏吴中 5,000 26,900.00 0.07
557 603533 掌阅科技 800 26,880.00 0.07
558 300183 东软载波 1,600 26,864.00 0.07
559 000032 深桑达Ａ 1,500 26,850.00 0.07
560 002869 金溢科技 800 26,848.00 0.07
561 002550 千红制药 6,300 26,775.00 0.07
562 000801 四川九洲 4,300 26,617.00 0.07
563 000639 西王食品 3,824 26,615.04 0.07
564 603915 国茂股份 1,000 26,580.00 0.07
565 300349 金卡智能 2,100 26,565.00 0.07
566 603337 杰克股份 872 26,526.24 0.07
567 600449 宁夏建材 2,000 26,520.00 0.07
568 600550 保变电气 5,200 26,520.00 0.07
569 300310 宜通世纪 4,988 26,486.28 0.07
570 688030 山石网科 700 26,460.00 0.07
571 300007 汉威科技 1,700 26,452.00 0.07
572 600971 恒源煤电 4,200 26,418.00 0.07
573 002510 天汽模 5,200 26,416.00 0.07
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 101 页 共 163 页
574 600343 航天动力 2,700 26,352.00 0.07
575 000546 金圆股份 3,500 26,320.00 0.07
576 300672 国科微 600 26,274.00 0.07
577 000795 英洛华 4,800 26,256.00 0.07
578 002960 青鸟消防 700 26,187.00 0.07
579 300664 鹏鹞环保 3,500 26,180.00 0.07
580 300198 纳川股份 5,080 26,162.00 0.07
581 000507 珠海港 4,600 26,128.00 0.07
582 002646 青青稞酒 1,300 26,117.00 0.07
583 002303 美盈森 6,500 26,000.00 0.07
584 300762 上海瀚讯 600 25,980.00 0.07
585 002990 盛视科技 300 25,860.00 0.07
586 600602 云赛智联 4,600 25,852.00 0.07
587 600997 开滦股份 4,500 25,830.00 0.07
588 300266 兴源环境 7,700 25,795.00 0.07
589 601588 北辰实业 11,300 25,764.00 0.07
590 600710 苏美达 4,600 25,760.00 0.07
591 600975 新五丰 3,200 25,728.00 0.07
592 300137 先河环保 3,900 25,701.00 0.07
593 300203 聚光科技 2,200 25,674.00 0.07
594 300366 创意信息 2,600 25,662.00 0.07
595 603378 亚士创能 600 25,626.00 0.07
596 002672 东江环保 2,900 25,607.00 0.07
597 600318 新力金融 2,500 25,600.00 0.07
598 300091 金通灵 6,120 25,581.60 0.07
599 300448 浩云科技 2,900 25,578.00 0.07
600 000973 佛塑科技 5,500 25,575.00 0.07
601 603766 隆鑫通用 7,300 25,550.00 0.07
602 603801 志邦家居 740 25,537.40 0.07
603 000931 中 关 村 3,700 25,493.00 0.07
604 300527 中船应急 2,543 25,480.86 0.07
605 000040 东旭蓝天 7,300 25,477.00 0.07
606 002277 友阿股份 6,900 25,392.00 0.07
607 002651 利君股份 2,200 25,388.00 0.07
608 688066 航天宏图 600 25,350.00 0.07
609 600624 复旦复华 3,230 25,290.90 0.07
610 603979 金诚信 2,034 25,262.28 0.07
611 002479 富春环保 4,400 25,256.00 0.07
612 600105 永鼎股份 6,740 25,207.60 0.07
613 002364 中恒电气 2,800 25,172.00 0.07
614 002609 捷顺科技 2,700 25,137.00 0.07
615 600510 黑牡丹 3,700 25,123.00 0.07
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 102 页 共 163 页
616 002639 雪人股份 3,800 25,118.00 0.07
617 300229 拓尔思 3,000 25,080.00 0.07
618 601366 利群股份 3,600 25,056.00 0.07
619 300441 鲍斯股份 2,760 25,033.20 0.07
620 300190 维尔利 3,300 24,981.00 0.06
621 300038 数知科技 6,660 24,975.00 0.06
622 300761 立华股份 800 24,816.00 0.06
623 002573 清新环境 4,600 24,748.00 0.06
624 600103 青山纸业 13,070 24,702.30 0.06
625 600452 涪陵电力 1,500 24,675.00 0.06
626 300783 三只松鼠 600 24,654.00 0.06
627 002309 中利集团 4,300 24,596.00 0.06
628 002461 珠江啤酒 2,300 24,587.00 0.06
629 600495 晋西车轴 5,980 24,577.80 0.06
630 002031 巨轮智能 12,400 24,552.00 0.06
631 002522 浙江众成 3,800 24,434.00 0.06
632 600773 西藏城投 3,500 24,430.00 0.06
633 002197 证通电子 2,900 24,418.00 0.06
634 000557 西部创业 6,200 24,366.00 0.06
635 600694 大商股份 1,200 24,360.00 0.06
636 000836 富通信息 8,500 24,310.00 0.06
637 601069 西部黄金 1,800 24,282.00 0.06
638 600096 云天化 4,000 24,280.00 0.06
639 000925 众合科技 3,800 24,244.00 0.06
640 600894 广日股份 3,000 24,240.00 0.06
641 300248 新开普 2,723 24,153.01 0.06
642 002668 奥马电器 6,094 24,132.24 0.06
643 688007 光峰科技 1,300 24,115.00 0.06
644 002556 辉隆股份 3,000 24,030.00 0.06
645 600114 东睦股份 3,080 24,024.00 0.06
646 601606 长城军工 2,000 23,960.00 0.06
647 603626 科森科技 2,080 23,940.80 0.06
648 002034 旺能环境 1,500 23,880.00 0.06
649 000688 国城矿业 2,400 23,832.00 0.06
650 600458 时代新材 2,800 23,828.00 0.06
651 300110 华仁药业 5,020 23,744.60 0.06
652 300579 数字认证 600 23,730.00 0.06
653 601126 四方股份 3,400 23,664.00 0.06
654 300130 新国都 2,040 23,643.60 0.06
655 002314 南山控股 5,700 23,598.00 0.06
656 300081 恒信东方 2,600 23,582.00 0.06
657 002161 远 望 谷 4,200 23,562.00 0.06
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 103 页 共 163 页
658 603688 石英股份 1,000 23,520.00 0.06
659 603111 康尼机电 4,200 23,478.00 0.06
660 002206 海 利 得 6,000 23,460.00 0.06
661 300455 康拓红外 2,000 23,460.00 0.06
662 300016 北陆药业 2,450 23,422.00 0.06
663 002215 诺 普 信 3,900 23,322.00 0.06
664 600055 万东医疗 2,300 23,276.00 0.06
665 603636 南威软件 2,500 23,250.00 0.06
666 000958 东方能源 4,900 23,226.00 0.06
667 603012 创力集团 3,600 23,184.00 0.06
668 603060 国检集团 1,180 23,080.80 0.06
669 002117 东港股份 2,650 23,055.00 0.06
670 002822 中装建设 3,600 23,040.00 0.06
671 600736 苏州高新 4,900 23,030.00 0.06
672 600855 航天长峰 1,500 22,905.00 0.06
673 000989 九 芝 堂 2,905 22,862.35 0.06
674 603887 城地香江 1,300 22,828.00 0.06
675 600261 阳光照明 6,200 22,816.00 0.06
676 603566 普莱柯 1,100 22,803.00 0.06
677 300423 昇辉科技 1,800 22,716.00 0.06
678 300653 正海生物 400 22,652.00 0.06
679 002158 汉钟精机 1,500 22,620.00 0.06
680 603936 博敏电子 1,800 22,608.00 0.06
681 002308 威创股份 4,500 22,590.00 0.06
682 002462 嘉事堂 1,600 22,576.00 0.06
683 600400 红豆股份 7,120 22,499.20 0.06
684 002083 孚日股份 5,100 22,491.00 0.06
685 300388 节能国祯 2,500 22,450.00 0.06
686 002322 理工环科 2,000 22,440.00 0.06
687 300353 东土科技 2,500 22,425.00 0.06
688 002547 春兴精工 4,800 22,416.00 0.06
689 002383 合众思壮 3,200 22,400.00 0.06
690 600523 贵航股份 1,460 22,294.20 0.06
691 300495 美尚生态 3,283 22,258.74 0.06
692 300657 弘信电子 1,400 22,134.00 0.06
693 002204 大连重工 5,500 22,110.00 0.06
694 600331 宏达股份 10,000 22,100.00 0.06
695 300477 合纵科技 3,560 22,072.00 0.06
696 002565 顺灏股份 5,200 22,048.00 0.06
697 002358 森源电气 4,700 22,043.00 0.06
698 601949 中国出版 3,900 22,035.00 0.06
699 603258 电魂网络 700 22,029.00 0.06
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 104 页 共 163 页
700 300755 华致酒行 840 21,991.20 0.06
701 600810 神马股份 2,360 21,924.40 0.06
702 300439 美康生物 1,200 21,924.00 0.06
703 002115 三维通信 3,600 21,924.00 0.06
704 000968 蓝焰控股 2,700 21,897.00 0.06
705 002228 合兴包装 5,200 21,892.00 0.06
706 002512 达华智能 5,700 21,888.00 0.06
707 601020 华钰矿业 2,000 21,740.00 0.06
708 002474 榕基软件 3,500 21,735.00 0.06
709 603959 百利科技 1,756 21,704.16 0.06
710 000882 华联股份 11,600 21,692.00 0.06
711 600133 东湖高新 3,900 21,684.00 0.06
712 000657 中钨高新 2,980 21,605.00 0.06
713 600987 航民股份 3,770 21,602.10 0.06
714 002657 中科金财 1,900 21,546.00 0.06
715 600676 交运股份 4,400 21,516.00 0.06
716 300590 移为通信 700 21,455.00 0.06
717 300039 上海凯宝 4,400 21,428.00 0.06
718 600622 光大嘉宝 6,320 21,361.60 0.06
719 600020 中原高速 6,300 21,357.00 0.06
720 000726 鲁 泰Ａ 3,200 21,344.00 0.06
721 300066 三川智慧 4,400 21,340.00 0.06
722 601609 金田铜业 2,100 21,315.00 0.06
723 300209 天泽信息 2,100 21,315.00 0.06
724 600603 广汇物流 4,400 21,252.00 0.06
725 002530 金财互联 2,720 21,216.00 0.06
726 002970 锐明技术 400 21,204.00 0.06
727 300328 宜安科技 2,420 21,175.00 0.06
728 603666 亿嘉和 220 21,095.80 0.05
729 002562 兄弟科技 4,060 20,990.20 0.05
730 000885 城发环境 1,800 20,988.00 0.05
731 600874 创业环保 3,100 20,987.00 0.05
732 600775 南京熊猫 2,800 20,972.00 0.05
733 002664 长鹰信质 1,400 20,902.00 0.05
734 002224 三 力 士 3,600 20,844.00 0.05
735 600590 泰豪科技 3,660 20,825.40 0.05
736 600592 龙溪股份 2,000 20,760.00 0.05
737 600581 八一钢铁 5,400 20,682.00 0.05
738 300485 赛升药业 1,400 20,664.00 0.05
739 600569 安阳钢铁 8,100 20,655.00 0.05
740 600389 江山股份 1,000 20,590.00 0.05
741 000720 新能泰山 5,500 20,570.00 0.05
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 105 页 共 163 页
742 000802 北京文化 3,500 20,545.00 0.05
743 000935 四川双马 1,600 20,544.00 0.05
744 603730 岱美股份 715 20,413.25 0.05
745 300255 常山药业 3,300 20,394.00 0.05
746 002047 宝鹰股份 5,700 20,349.00 0.05
747 600184 光电股份 1,800 20,322.00 0.05
748 603220 中贝通信 1,400 20,258.00 0.05
749 002061 浙江交科 3,900 20,241.00 0.05
750 603587 地素时尚 1,060 20,214.20 0.05
751 600708 光明地产 7,867 20,060.85 0.05
752 002267 陕天然气 3,100 20,057.00 0.05
753 300311 任子行 3,331 20,052.62 0.05
754 002341 新纶科技 5,700 20,007.00 0.05
755 002741 光华科技 1,600 19,984.00 0.05
756 002234 民和股份 1,300 19,903.00 0.05
757 603803 瑞斯康达 1,800 19,890.00 0.05
758 002519 银河电子 4,810 19,672.90 0.05
759 000928 中钢国际 4,420 19,669.00 0.05
760 300252 金信诺 2,040 19,665.60 0.05
761 002518 科士达 1,675 19,647.75 0.05
762 300302 同有科技 1,740 19,627.20 0.05
763 002542 中化岩土 6,350 19,558.00 0.05
764 002029 七 匹 狼 3,700 19,425.00 0.05
765 603980 吉华集团 3,000 19,410.00 0.05
766 300215 电科院 2,700 19,386.00 0.05
767 002636 金安国纪 2,100 19,383.00 0.05
768 300096 易联众 2,400 19,320.00 0.05
769 600981 汇鸿集团 6,300 19,278.00 0.05
770 000544 中原环保 2,750 19,277.50 0.05
771 000597 东北制药 3,800 19,266.00 0.05
772 002837 英维克 1,100 19,250.00 0.05
773 603556 海兴电力 1,400 19,250.00 0.05
774 000950 重药控股 3,700 19,240.00 0.05
775 300520 科大国创 900 19,206.00 0.05
776 603348 文灿股份 700 19,180.00 0.05
777 601886 江河集团 3,300 19,173.00 0.05
778 300855 图南股份 400 19,156.00 0.05
779 002168 惠程科技 4,500 19,125.00 0.05
780 002852 道道全 1,050 19,120.50 0.05
781 601700 风范股份 4,000 19,080.00 0.05
782 688020 方邦股份 200 19,042.00 0.05
783 002274 华昌化工 4,000 19,040.00 0.05
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 106 页 共 163 页
784 300571 平治信息 500 19,040.00 0.05
785 600571 信雅达 2,500 18,950.00 0.05
786 002313 日海智能 1,600 18,928.00 0.05
787 600351 亚宝药业 3,800 18,924.00 0.05
788 002761 多喜爱 2,300 18,906.00 0.05
789 603383 顶点软件 600 18,882.00 0.05
790 002906 华阳集团 700 18,872.00 0.05
791 300109 新开源 1,374 18,823.80 0.05
792 300191 潜能恒信 1,100 18,799.00 0.05
793 603305 旭升股份 600 18,774.00 0.05
794 300570 太辰光 1,100 18,766.00 0.05
795 603728 鸣志电器 1,200 18,696.00 0.05
796 000918 嘉凯城 5,100 18,666.00 0.05
797 300205 天喻信息 1,800 18,630.00 0.05
798 002746 仙坛股份 1,610 18,611.60 0.05
799 603359 东珠生态 1,160 18,548.40 0.05
800 300021 大禹节水 3,400 18,530.00 0.05
801 300829 金丹科技 200 18,514.00 0.05
802 603466 风语筑 800 18,464.00 0.05
803 600162 香江控股 9,550 18,431.50 0.05
804 002344 海宁皮城 4,500 18,405.00 0.05
805 300603 立昂技术 1,500 18,315.00 0.05
806 300684 中石科技 800 18,272.00 0.05
807 000011 深物业 A 1,500 18,255.00 0.05
808 002516 旷达科技 5,200 18,200.00 0.05
809 605168 三人行 100 18,135.00 0.05
810 300043 星辉娱乐 5,300 18,126.00 0.05
811 601330 绿色动力 2,100 18,123.00 0.05
812 300785 值得买 199 18,085.12 0.05
813 603367 辰欣药业 1,300 18,083.00 0.05
814 002015 协鑫能科 2,900 18,067.00 0.05
815 002913 奥士康 300 18,063.00 0.05
816 603363 傲农生物 1,450 17,965.50 0.05
817 002307 北新路桥 3,700 17,908.00 0.05
818 002796 世嘉科技 1,100 17,886.00 0.05
819 603660 苏州科达 2,440 17,812.00 0.05
820 300510 金冠股份 3,479 17,777.69 0.05
821 600548 深高速 2,000 17,760.00 0.05
822 300080 易成新能 2,900 17,748.00 0.05
823 002979 雷赛智能 400 17,736.00 0.05
824 000889 中嘉博创 3,340 17,635.20 0.05
825 002343 慈文传媒 2,730 17,581.20 0.05
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 107 页 共 163 页
826 300531 优博讯 1,100 17,578.00 0.05
827 603896 寿仙谷 500 17,565.00 0.05
828 000797 中国武夷 5,541 17,564.97 0.05
829 603869 新智认知 1,800 17,550.00 0.05
830 002017 东信和平 1,900 17,366.00 0.05
831 300428 四通新材 1,200 17,340.00 0.05
832 300548 博创科技 500 17,325.00 0.05
833 000019 深粮控股 2,300 17,250.00 0.04
834 600686 金龙汽车 2,000 17,200.00 0.04
835 002663 普邦股份 8,900 17,177.00 0.04
836 002792 通宇通讯 950 17,147.50 0.04
837 002201 九鼎新材 1,400 17,038.00 0.04
838 000791 甘肃电投 3,820 17,037.20 0.04
839 300276 三丰智能 4,080 17,013.60 0.04
840 300365 恒华科技 1,700 16,983.00 0.04
841 002755 奥赛康 1,300 16,978.00 0.04
842 300788 中信出版 400 16,964.00 0.04
843 300307 慈星股份 3,300 16,962.00 0.04
844 300300 海峡创新 3,275 16,899.00 0.04
845 600229 城市传媒 2,500 16,850.00 0.04
846 600626 申达股份 4,200 16,758.00 0.04
847 603105 芯能科技 1,800 16,632.00 0.04
848 002482 广田集团 5,400 16,632.00 0.04
849 600035 楚天高速 5,700 16,587.00 0.04
850 002840 华统股份 1,580 16,542.60 0.04
851 002947 恒铭达 400 16,516.00 0.04
852 600825 新华传媒 3,700 16,502.00 0.04
853 600239 云南城投 6,800 16,456.00 0.04
854 300771 智莱科技 580 16,448.80 0.04
855 002621 美吉姆 2,920 16,439.60 0.04
856 002991 甘源食品 200 16,390.00 0.04
857 600996 贵广网络 3,000 16,380.00 0.04
858 601789 宁波建工 4,100 16,359.00 0.04
859 600800 天津磁卡 3,500 16,310.00 0.04
860 600054 黄山旅游 1,800 16,164.00 0.04
861 002279 久其软件 3,480 16,147.20 0.04
862 002232 启明信息 1,400 16,114.00 0.04
863 300765 新诺威 860 16,090.60 0.04
864 601858 中国科传 1,700 16,082.00 0.04
865 002095 生 意 宝 1,100 16,082.00 0.04
866 300288 朗玛信息 1,400 15,890.00 0.04
867 000065 北方国际 2,125 15,852.50 0.04
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 108 页 共 163 页
868 603283 赛腾股份 400 15,848.00 0.04
869 002618 丹邦科技 3,050 15,768.50 0.04
870 601515 东风股份 2,800 15,764.00 0.04
871 601900 南方传媒 1,900 15,732.00 0.04
872 000498 山东路桥 3,300 15,675.00 0.04
873 601116 三江购物 1,500 15,675.00 0.04
874 300673 佩蒂股份 500 15,645.00 0.04
875 600876 洛阳玻璃 800 15,584.00 0.04
876 603299 苏盐井神 2,200 15,576.00 0.04
877 600278 东方创业 1,800 15,570.00 0.04
878 300127 银河磁体 900 15,453.00 0.04
879 300559 佳发教育 1,150 15,410.00 0.04
880 600335 国机汽车 3,100 15,407.00 0.04
881 300204 舒泰神 1,700 15,351.00 0.04
882 600715 文投控股 6,500 15,340.00 0.04
883 000665 湖北广电 3,440 15,273.60 0.04
884 603579 荣泰健康 500 15,085.00 0.04
885 002378 章源钨业 2,600 15,080.00 0.04
886 300140 中环装备 2,100 15,078.00 0.04
887 000561 烽火电子 2,100 15,057.00 0.04
888 601619 嘉泽新能 4,400 14,960.00 0.04
889 002662 京威股份 4,200 14,952.00 0.04
890 600758 辽宁能源 3,700 14,948.00 0.04
891 002137 麦达数字 2,400 14,928.00 0.04
892 002955 鸿合科技 680 14,871.60 0.04
893 002435 长江健康 3,500 14,840.00 0.04
894 603357 设计总院 1,600 14,832.00 0.04
895 300634 彩讯股份 800 14,816.00 0.04
896 603590 康辰药业 400 14,792.00 0.04
897 300504 天邑股份 800 14,744.00 0.04
898 603093 南华期货 800 14,712.00 0.04
899 002685 华东重机 3,600 14,616.00 0.04
900 600295 鄂尔多斯 1,400 14,588.00 0.04
901 600929 雪天盐业 2,600 14,456.00 0.04
902 300506 名家汇 2,390 14,435.60 0.04
903 002880 卫光生物 300 14,409.00 0.04
904 002929 润建股份 600 14,376.00 0.04
905 600136 当代文体 2,100 14,364.00 0.04
906 002181 粤 传 媒 3,300 14,322.00 0.04
907 002987 京北方 300 14,322.00 0.04
908 002243 通产丽星 1,300 14,261.00 0.04
909 000038 深大通 1,480 14,208.00 0.04
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 109 页 共 163 页
910 002631 德尔未来 1,900 14,174.00 0.04
911 600738 兰州民百 2,200 14,124.00 0.04
912 000058 深 赛 格 2,100 14,112.00 0.04
913 002619 艾格拉斯 7,780 14,004.00 0.04
914 603180 金牌厨柜 280 13,986.00 0.04
915 601595 上海电影 1,280 13,964.80 0.04
916 603169 兰石重装 3,000 13,950.00 0.04
917 002246 北化股份 1,900 13,927.00 0.04
918 002977 天箭科技 100 13,920.00 0.04
919 300842 帝科股份 200 13,838.00 0.04
920 002933 新兴装备 400 13,816.00 0.04
921 603876 鼎胜新材 900 13,761.00 0.04
922 002978 安宁股份 300 13,755.00 0.04
923 603360 百傲化学 900 13,734.00 0.04
924 300533 冰川网络 550 13,574.00 0.04
925 002980 华盛昌 300 13,530.00 0.04
926 000025 特 力Ａ 800 13,520.00 0.04
927 000815 美利云 2,500 13,375.00 0.03
928 002782 可立克 1,000 13,260.00 0.03
929 000620 新华联 5,400 13,230.00 0.03
930 603508 思维列控 540 13,127.40 0.03
931 002982 湘佳股份 200 13,060.00 0.03
932 000517 荣安地产 4,500 13,050.00 0.03
933 600965 福成股份 2,300 13,041.00 0.03
934 300803 指南针 400 13,040.00 0.03
935 002287 奇正藏药 500 12,965.00 0.03
936 000905 厦门港务 1,800 12,906.00 0.03
937 603727 博迈科 800 12,704.00 0.03
938 603421 鼎信通讯 1,360 12,634.40 0.03
939 603595 东尼电子 624 12,517.44 0.03
940 002962 五方光电 700 12,467.00 0.03
941 000567 海德股份 1,400 12,460.00 0.03
942 603777 来伊份 1,000 12,380.00 0.03
943 002393 力生制药 600 12,234.00 0.03
944 603222 济民制药 900 12,168.00 0.03
945 300723 一品红 300 12,054.00 0.03
946 002712 思美传媒 2,460 12,004.80 0.03
947 603081 大丰实业 1,100 11,935.00 0.03
948 603808 歌力思 900 11,880.00 0.03
949 603557 起步股份 1,300 11,830.00 0.03
950 688001 华兴源创 300 11,820.00 0.03
951 300857 协创数据 400 11,812.00 0.03
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 110 页 共 163 页
952 600618 氯碱化工 1,600 11,696.00 0.03
953 603327 福蓉科技 600 11,694.00 0.03
954 603212 赛伍技术 300 11,664.00 0.03
955 002016 世荣兆业 1,700 11,594.00 0.03
956 603693 江苏新能 900 11,592.00 0.03
957 300799 左江科技 200 11,566.00 0.03
958 300793 佳禾智能 600 11,226.00 0.03
959 002989 中天精装 300 11,130.00 0.03
960 603103 横店影视 580 10,933.00 0.03
961 300856 科思股份 200 10,914.00 0.03
962 600956 新天绿能 1,000 10,060.00 0.03
963 603610 麒盛科技 400 9,668.00 0.03
964 002961 瑞达期货 400 9,600.00 0.02
965 000666 经纬纺机 1,100 8,965.00 0.02
966 300846 首都在线 400 8,876.00 0.02
967 603053 成都燃气 700 8,743.00 0.02
968 603839 安正时尚 880 8,676.80 0.02
969 605222 起帆电缆 400 8,596.00 0.02
970 603711 香飘飘 400 8,456.00 0.02
971 300800 力合科技 300 8,268.00 0.02
972 603997 继峰股份 1,050 7,917.00 0.02
973 002895 川恒股份 700 7,721.00 0.02
974 002951 金时科技 600 7,716.00 0.02
975 000711 京蓝科技 2,900 7,656.00 0.02
976 603956 威派格 500 7,590.00 0.02
977 603390 通达电气 700 7,385.00 0.02
978 603619 中曼石油 800 7,280.00 0.02
979 605199 葫芦娃 300 7,236.00 0.02
980 002911 佛燃能源 400 7,224.00 0.02
981 603530 神马电力 300 6,879.00 0.02
982 688098 申联生物 400 6,436.00 0.02
983 603439 贵州三力 300 6,078.00 0.02
984 002973 侨银股份 300 6,000.00 0.02
985 603013 亚普股份 400 5,828.00 0.02
986 300805 电声股份 300 5,655.00 0.01
987 603992 松霖科技 300 5,502.00 0.01
988 603687 大胜达 600 5,466.00 0.01
989 688108 赛诺医疗 400 5,388.00 0.01
990 002907 华森制药 400 5,368.00 0.01
991 603848 好太太 400 5,024.00 0.01
992 603408 建霖家居 300 4,893.00 0.01
993 605118 力鼎光电 300 4,545.00 0.01
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 111 页 共 163 页
994 603551 奥普家居 300 4,473.00 0.01
995 603815 交建股份 400 4,140.00 0.01
996 002969 嘉美包装 700 3,969.00 0.01
997 603676 卫信康 400 3,596.00 0.01
998 300798 锦鸡股份 300 3,261.00 0.01
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 300677 英科医疗 228,495.00 0.59
2 002180 纳思达 141,470.00 0.37
3 300251 光线传媒 107,758.00 0.28
4 002163 海南发展 93,260.00 0.24
5 688122 西部超导 82,915.90 0.22
6 002407 多氟多 82,473.00 0.21
7 603129 春风动力 75,760.00 0.20
8 002541 鸿路钢构 74,442.00 0.19
9 300773 拉卡拉 72,006.00 0.19
10 600732 爱旭股份 69,525.00 0.18
11 300775 三角防务 63,252.00 0.16
12 688005 容百科技 63,236.00 0.16
13 688019 安集科技 60,600.00 0.16
14 300777 中简科技 60,326.00 0.16
15 603613 国联股份 58,800.00 0.15
16 603236 移远通信 58,313.00 0.15
17 000566 海南海药 56,286.00 0.15
18 603267 鸿远电子 55,946.00 0.15
19 688006 杭可科技 54,450.00 0.14
20 000923 河钢资源 50,766.00 0.13
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 191,934.40 0.50
2 002568 百润股份 183,491.00 0.48
3 603345 安井食品 168,120.00 0.44
4 300699 光威复材 163,290.00 0.42
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 112 页 共 163 页
5 300676 华大基因 156,656.00 0.41
6 002791 坚朗五金 140,378.00 0.37
7 300463 迈克生物 132,617.00 0.35
8 002065 东华软件 128,103.00 0.33
9 002683 宏大爆破 114,476.00 0.30
10 603737 三棵树 111,286.40 0.29
11 002705 新宝股份 111,162.00 0.29
12 000540 中天金融 104,380.00 0.27
13 300223 北京君正 94,965.60 0.25
14 603638 艾迪精密 87,773.35 0.23
15 600546 山煤国际 59,420.00 0.15
16 300098 高新兴 58,964.59 0.15
17 600517 国网英大 53,632.00 0.14
18 600131 国网信通 51,702.00 0.13
19 600320 振华重工 48,141.00 0.13
20 000429 粤高速Ａ 46,526.00 0.12
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
5,486,465.61
卖出股票收入（成交）总额
8,384,921.05
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 113 页 共 163 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,665.20
2
应收证券清算款
197,770.00
3
应收股利
-
4
应收利息
265.12
5
应收申购款
9,974.22
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
211,674.54
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 114 页 共 163 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
39,433,707.46 90.66
其中：股票
39,433,707.46 90.66
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,708,004.39 6.23
8 其他各项资产
1,355,598.91 3.12
9 合计
43,497,310.76 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
339,243.70 0.81
B
采矿业
826,828.28 1.98
C
制造业
25,862,888.52 62.01
D
电力、热力、燃气 830,046.20 1.99
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 115 页 共 163 页
及水生产和供应
业
E
建筑业
709,018.31 1.70
F
批发和零售业
1,180,972.80 2.83
G
交通运输、仓储和
邮政业
856,296.64 2.05
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
4,524,264.60 10.85
J
金融业
662,253.30 1.59
K
房地产业
1,147,520.45 2.75
L
租赁和商务服务
业
407,688.26 0.98
M
科学研究和技术
服务业
649,563.92 1.56
N
水利、环境和公共
设施管理业
757,358.92 1.82
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
19,230.80 0.05
Q
卫生和社会工作
154,567.24 0.37
R
文化、体育和娱乐
业
345,749.90 0.83
S
综合
109,536.60 0.26
合计
39,383,028.44 94.42
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
50,679.02 0.12
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服 - -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 116 页 共 163 页
务业
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
50,679.02 0.12
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 680 204,319.60 0.49
2 000799 酒鬼酒 1,700 186,966.00 0.45
3 300037 新宙邦 2,000 155,280.00 0.37
4 601636 旗滨集团 11,500 154,100.00 0.37
5 300676 华大基因 1,200 153,084.00 0.37
6 002568 百润股份 2,000 152,160.00 0.36
7 603345 安井食品 900 152,055.00 0.36
8 300724 捷佳伟创 1,500 143,775.00 0.34
9 300699 光威复材 2,060 143,067.00 0.34
10 002683 宏大爆破 3,300 133,254.00 0.32
11 600988 赤峰黄金 7,000 129,640.00 0.31
12 300463 迈克生物 2,900 127,919.00 0.31
13 002151 北斗星通 2,400 127,224.00 0.31
14 002065 东华软件 14,100 127,041.00 0.30
15 002647 仁东控股 2,000 124,780.00 0.30
16 002791 坚朗五金 1,000 123,810.00 0.30
17 300073 当升科技 2,600 121,160.00 0.29
18 002497 雅化集团 7,800 115,440.00 0.28
19 002705 新宝股份 2,600 115,180.00 0.28
20 000733 振华科技 2,800 113,484.00 0.27
21 603737 三棵树 780 113,388.60 0.27
22 002706 良信股份 4,400 112,420.00 0.27
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 117 页 共 163 页
23 300502 新易盛 1,760 106,796.80 0.26
24 603005 晶方科技 1,500 106,575.00 0.26
25 002409 雅克科技 1,800 106,452.00 0.26
26 002402 和而泰 6,350 105,092.50 0.25
27 600882 妙可蓝多 2,800 104,972.00 0.25
28 603678 火炬电子 2,250 102,892.50 0.25
29 600966 博汇纸业 6,500 101,855.00 0.24
30 002436 兴森科技 9,500 101,650.00 0.24
31 002675 东诚药业 4,500 101,295.00 0.24
32 002389 航天彩虹 4,600 100,602.00 0.24
33 600305 恒顺醋业 4,716 98,375.76 0.24
34 000540 中天金融 31,200 98,280.00 0.24
35 002025 航天电器 2,000 97,980.00 0.23
36 002851 麦格米特 2,750 96,992.50 0.23
37 002430 杭氧股份 3,100 95,945.00 0.23
38 600873 梅花生物 17,300 95,669.00 0.23
39 603027 千禾味业 2,620 94,791.60 0.23
40 600185 格力地产 10,080 94,651.20 0.23
41 300747 锐科激光 1,075 93,095.00 0.22
42 600559 老白干酒 5,105 93,064.15 0.22
43 300457 赢合科技 3,225 92,718.75 0.22
44 601058 赛轮轮胎 14,440 92,704.80 0.22
45 002597 金禾实业 2,700 92,016.00 0.22
46 600323 瀚蓝环境 3,800 91,922.00 0.22
47 002123 梦网集团 5,100 90,780.00 0.22
48 300751 迈为股份 200 90,378.00 0.22
49 300326 凯利泰 5,400 88,560.00 0.21
50 300188 美亚柏科 3,800 87,780.00 0.21
51 002481 双塔食品 5,300 86,655.00 0.21
52 300476 胜宏科技 3,620 85,866.40 0.21
53 002216 三全食品 3,100 85,188.00 0.20
54 300725 药石科技 720 84,816.00 0.20
55 300054 鼎龙股份 5,440 84,755.20 0.20
56 300298 三诺生物 2,280 84,360.00 0.20
57 300373 扬杰科技 1,900 83,353.00 0.20
58 000403 双林生物 2,033 83,271.68 0.20
59 300348 长亮科技 3,950 82,515.50 0.20
60 002643 万润股份 4,300 82,474.00 0.20
61 300236 上海新阳 1,450 82,360.00 0.20
62 000672 上峰水泥 3,400 81,838.00 0.20
63 600984 建设机械 4,600 81,834.00 0.20
64 300223 北京君正 960 81,628.80 0.20
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 118 页 共 163 页
65 002727 一心堂 2,200 81,400.00 0.20
66 600641 万业企业 4,440 81,296.40 0.19
67 600720 祁连山 4,900 81,242.00 0.19
68 002332 仙琚制药 5,700 80,142.00 0.19
69 000951 中国重汽 2,200 79,992.00 0.19
70 000516 国际医学 9,300 79,887.00 0.19
71 603456 九洲药业 2,800 79,576.00 0.19
72 300118 东方日升 4,900 79,478.00 0.19
73 002100 天康生物 6,000 78,660.00 0.19
74 601519 大智慧 7,700 78,540.00 0.19
75 603039 泛微网络 756 78,185.52 0.19
76 300185 通裕重工 20,700 77,832.00 0.19
77 000591 太阳能 16,360 77,710.00 0.19
78 300068 南都电源 4,900 76,881.00 0.18
79 000034 神州数码 3,000 76,710.00 0.18
80 300451 创业慧康 5,475 76,485.75 0.18
81 002747 埃斯顿 3,500 76,475.00 0.18
82 300226 上海钢联 1,243 76,444.50 0.18
83 002023 海特高新 5,100 76,245.00 0.18
84 603638 艾迪精密 1,413 76,033.53 0.18
85 000818 航锦科技 3,800 75,544.00 0.18
86 300379 东方通 2,200 75,416.00 0.18
87 600267 海正药业 4,600 75,256.00 0.18
88 600711 盛屯矿业 11,000 74,910.00 0.18
89 000710 贝瑞基因 1,700 74,698.00 0.18
90 300346 南大光电 2,200 74,646.00 0.18
91 000735 罗 牛 山 7,600 74,480.00 0.18
92 000902 新洋丰 5,100 74,460.00 0.18
93 600363 联创光电 2,800 74,116.00 0.18
94 300036 超图软件 3,600 74,088.00 0.18
95 000667 美好置业 19,200 72,960.00 0.17
96 600601 方正科技 18,000 72,900.00 0.17
97 300363 博腾股份 2,200 72,182.00 0.17
98 600252 中恒集团 21,900 72,051.00 0.17
99 002126 银轮股份 6,400 71,744.00 0.17
100 002467 二六三 10,730 71,569.10 0.17
101 002262 恩华药业 4,236 71,037.72 0.17
102 600110 诺德股份 9,400 70,876.00 0.17
103 300395 菲利华 1,600 70,848.00 0.17
104 002400 省广集团 11,000 70,840.00 0.17
105 600206 有研新材 4,700 70,829.00 0.17
106 002099 海翔药业 8,100 69,498.00 0.17
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 119 页 共 163 页
107 300737 科顺股份 3,100 69,130.00 0.17
108 600797 浙大网新 8,200 68,716.00 0.16
109 300685 艾德生物 860 68,542.00 0.16
110 000933 神火股份 8,900 68,263.00 0.16
111 600685 中船防务 2,600 68,094.00 0.16
112 300294 博雅生物 1,950 68,055.00 0.16
113 300623 捷捷微电 1,420 67,890.20 0.16
114 002626 金达威 1,900 67,830.00 0.16
115 000555 神州信息 3,800 67,640.00 0.16
116 600812 华北制药 6,500 67,340.00 0.16
117 000582 北部湾港 5,500 66,495.00 0.16
118 002413 雷科防务 8,800 66,440.00 0.16
119 300458 全志科技 1,806 66,280.20 0.16
120 600635 大众公用 15,200 65,664.00 0.16
121 603588 高能环境 4,600 65,596.00 0.16
122 601222 林洋能源 8,808 64,386.48 0.15
123 603596 伯特利 1,600 64,320.00 0.15
124 000831 五矿稀土 4,600 64,216.00 0.15
125 000035 中国天楹 13,900 63,801.00 0.15
126 002214 大立科技 2,900 63,539.00 0.15
127 603606 东方电缆 3,100 63,395.00 0.15
128 603520 司太立 1,000 63,390.00 0.15
129 300674 宇信科技 1,900 63,289.00 0.15
130 603026 石大胜华 1,200 63,216.00 0.15
131 300369 绿盟科技 3,800 62,890.00 0.15
132 603127 昭衍新药 640 62,886.40 0.15
133 600330 天通股份 6,580 62,773.20 0.15
134 000903 云内动力 11,600 62,524.00 0.15
135 002428 云南锗业 4,100 62,484.00 0.15
136 603686 龙马环卫 3,260 61,940.00 0.15
137 300085 银之杰 2,800 61,936.00 0.15
138 002022 科华生物 3,300 61,875.00 0.15
139 000016 深康佳Ａ 9,300 61,845.00 0.15
140 600496 精工钢构 11,200 61,824.00 0.15
141 300132 青松股份 2,500 61,775.00 0.15
142 300083 创世纪 7,600 61,712.00 0.15
143 300598 诚迈科技 500 61,700.00 0.15
144 000503 国新健康 5,700 61,617.00 0.15
145 002237 恒邦股份 4,300 61,576.00 0.15
146 600803 新奥股份 4,300 61,490.00 0.15
147 600621 华鑫股份 3,300 61,446.00 0.15
148 002310 东方园林 12,800 61,056.00 0.15
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 120 页 共 163 页
149 300143 盈康生命 2,500 60,900.00 0.15
150 000913 钱江摩托 2,200 60,896.00 0.15
151 300079 数码科技 11,100 60,828.00 0.15
152 300567 精测电子 1,200 60,564.00 0.15
153 002610 爱康科技 28,500 60,420.00 0.14
154 000789 万年青 3,750 60,187.50 0.14
155 002239 奥特佳 12,900 59,985.00 0.14
156 600456 宝钛股份 1,600 59,472.00 0.14
157 002035 华帝股份 5,830 59,407.70 0.14
158 000921 海信家电 3,700 59,274.00 0.14
159 300339 润和软件 5,300 59,254.00 0.14
160 002351 漫步者 3,650 59,203.00 0.14
161 300098 高新兴 11,863 59,196.37 0.14
162 002063 远光软件 7,290 58,903.20 0.14
163 600459 贵研铂业 2,350 58,726.50 0.14
164 600761 安徽合力 4,100 58,630.00 0.14
165 300394 天孚通信 1,000 58,550.00 0.14
166 601375 中原证券 10,900 58,424.00 0.14
167 600596 新安股份 4,000 58,240.00 0.14
168 300352 北信源 9,075 58,170.75 0.14
169 603489 八方股份 300 57,747.00 0.14
170 300666 江丰电子 1,100 57,376.00 0.14
171 300323 华灿光电 4,200 57,372.00 0.14
172 603713 密尔克卫 500 57,230.00 0.14
173 002617 露笑科技 7,099 57,146.95 0.14
174 002036 联创电子 4,623 56,354.37 0.14
175 300123 亚光科技 4,040 56,277.20 0.13
176 300327 中颖电子 1,580 56,042.60 0.13
177 600490 鹏欣资源 13,800 55,890.00 0.13
178 300078 思创医惠 5,424 55,758.72 0.13
179 300031 宝通科技 2,700 55,512.00 0.13
180 002254 泰和新材 3,400 55,420.00 0.13
181 002139 拓邦股份 6,525 55,266.75 0.13
182 603881 数据港 800 55,184.00 0.13
183 603308 应流股份 2,300 55,131.00 0.13
184 603599 广信股份 2,200 54,736.00 0.13
185 300568 星源材质 2,342 54,615.44 0.13
186 600864 哈投股份 8,200 54,530.00 0.13
187 002145 中核钛白 8,400 54,432.00 0.13
188 300766 每日互动 1,900 54,359.00 0.13
189 002020 京新药业 4,600 54,326.00 0.13
190 002106 莱宝高科 4,500 54,270.00 0.13
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 121 页 共 163 页
191 603018 华设集团 4,140 54,109.80 0.13
192 002312 三泰控股 8,700 53,766.00 0.13
193 601666 平煤股份 9,300 53,754.00 0.13
194 600517 国网英大 9,000 53,730.00 0.13
195 300232 洲明科技 4,848 53,715.84 0.13
196 000875 吉电股份 13,600 53,584.00 0.13
197 000049 德赛电池 1,000 53,570.00 0.13
198 002240 盛新锂能 3,100 53,444.00 0.13
199 603583 捷昌驱动 780 53,188.20 0.13
200 002585 双星新材 5,390 52,983.70 0.13
201 300456 赛微电子 1,940 52,729.20 0.13
202 600057 厦门象屿 8,226 52,728.66 0.13
203 300741 华宝股份 900 52,632.00 0.13
204 300748 金力永磁 1,300 52,624.00 0.13
205 002091 江苏国泰 7,760 52,612.80 0.13
206 600789 鲁抗医药 5,840 52,326.40 0.13
207 002488 金固股份 5,650 52,262.50 0.13
208 002459 晶澳科技 1,800 52,200.00 0.13
209 601677 明泰铝业 3,600 52,200.00 0.13
210 600546 山煤国际 6,800 52,156.00 0.13
211 603368 柳药股份 2,070 52,060.50 0.12
212 002928 华夏航空 4,025 52,043.25 0.12
213 600986 浙文互联 10,440 51,991.20 0.12
214 603298 杭叉集团 2,720 51,897.60 0.12
215 603267 鸿远电子 600 51,888.00 0.12
216 002042 华孚时尚 7,050 51,817.50 0.12
217 600131 国网信通 2,900 51,765.00 0.12
218 603919 金徽酒 1,160 51,643.20 0.12
219 300170 汉得信息 5,600 51,632.00 0.12
220 000088 盐田港 7,300 51,465.00 0.12
221 300702 天宇股份 600 51,438.00 0.12
222 002324 普利特 3,300 51,348.00 0.12
223 002276 万马股份 5,900 51,035.00 0.12
224 002850 科达利 700 50,981.00 0.12
225 300397 天和防务 2,380 50,765.40 0.12
226 000917 电广传媒 9,500 50,540.00 0.12
227 600993 马应龙 2,500 50,250.00 0.12
228 601965 中国汽研 3,200 50,240.00 0.12
229 603323 苏农银行 10,210 50,131.10 0.12
230 603601 再升科技 3,600 50,112.00 0.12
231 603128 华贸物流 6,540 49,965.60 0.12
232 002531 天顺风能 6,880 49,948.80 0.12
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 122 页 共 163 页
233 600211 西藏药业 760 49,886.40 0.12
234 603043 广州酒家 1,300 49,686.00 0.12
235 002292 奥飞娱乐 6,700 49,513.00 0.12
236 600246 万通发展 6,800 49,504.00 0.12
237 002171 楚江新材 5,300 49,290.00 0.12
238 000683 远兴能源 21,140 49,044.80 0.12
239 300053 欧比特 4,645 48,818.95 0.12
240 600320 振华重工 15,780 48,760.20 0.12
241 002421 达实智能 12,200 48,678.00 0.12
242 000155 川能动力 6,400 48,640.00 0.12
243 000429 粤高速Ａ 7,100 48,635.00 0.12
244 300238 冠昊生物 1,700 48,603.00 0.12
245 600868 梅雁吉祥 15,500 48,515.00 0.12
246 600105 永鼎股份 7,140 48,480.60 0.12
247 600337 美克家居 9,900 48,411.00 0.12
248 600503 华丽家族 12,700 48,387.00 0.12
249 600742 一汽富维 4,196 48,337.92 0.12
250 000901 航天科技 4,793 48,313.44 0.12
251 300429 强力新材 2,503 48,307.90 0.12
252 002258 利尔化学 2,100 48,237.00 0.12
253 603236 移远通信 260 48,139.00 0.12
254 600612 老凤祥 1,000 48,000.00 0.12
255 002326 永太科技 5,196 47,907.12 0.11
256 002698 博实股份 4,000 47,880.00 0.11
257 002097 山河智能 6,000 47,820.00 0.11
258 002697 红旗连锁 6,740 47,786.60 0.11
259 002301 齐心集团 3,200 47,616.00 0.11
260 000030 富奥股份 5,900 47,613.00 0.11
261 000560 我爱我家 11,180 47,515.00 0.11
262 000976 华铁股份 7,800 47,502.00 0.11
263 002605 姚记科技 1,700 47,481.00 0.11
264 600360 华微电子 6,100 47,397.00 0.11
265 000851 高鸿股份 7,200 47,376.00 0.11
266 300149 睿智医药 2,800 47,264.00 0.11
267 600491 龙元建设 7,600 47,044.00 0.11
268 600326 西藏天路 5,800 47,038.00 0.11
269 603533 掌阅科技 900 46,962.00 0.11
270 600771 广誉远 3,100 46,934.00 0.11
271 600850 华东电脑 2,000 46,900.00 0.11
272 002581 未名医药 2,700 46,845.00 0.11
273 300525 博思软件 1,600 46,800.00 0.11
274 300101 振芯科技 3,100 46,779.00 0.11
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 123 页 共 163 页
275 000059 华锦股份 7,800 46,722.00 0.11
276 603718 海利生物 2,585 46,710.95 0.11
277 002283 天润工业 7,400 46,694.00 0.11
278 300177 中海达 3,750 46,687.50 0.11
279 000796 凯撒旅业 3,400 46,648.00 0.11
280 002446 盛路通信 6,020 46,534.60 0.11
281 300287 飞利信 9,300 46,500.00 0.11
282 600740 山西焦化 7,620 46,405.80 0.11
283 603218 日月股份 1,940 46,288.40 0.11
284 300131 英唐智控 4,600 46,184.00 0.11
285 603118 共进股份 3,900 46,098.00 0.11
286 300102 乾照光电 5,700 46,056.00 0.11
287 000650 仁和药业 6,400 46,016.00 0.11
288 300770 新媒股份 620 45,911.00 0.11
289 000070 特发信息 4,480 45,785.60 0.11
290 603429 集友股份 1,220 45,750.00 0.11
291 002367 康力电梯 4,100 45,510.00 0.11
292 601908 京运通 7,700 45,430.00 0.11
293 002041 登海种业 2,700 45,414.00 0.11
294 002567 唐人神 5,650 45,256.50 0.11
295 300034 钢研高纳 1,779 45,204.39 0.11
296 600210 紫江企业 10,000 45,200.00 0.11
297 600378 昊华科技 2,200 45,144.00 0.11
298 600562 国睿科技 2,732 44,941.40 0.11
299 002484 江海股份 4,016 44,939.04 0.11
300 601163 三角轮胎 2,500 44,725.00 0.11
301 600129 太极集团 3,100 44,671.00 0.11
302 300377 赢时胜 4,100 44,403.00 0.11
303 300679 电连技术 1,130 43,968.30 0.11
304 600072 中船科技 3,700 43,882.00 0.11
305 002918 蒙娜丽莎 1,370 43,648.20 0.10
306 002043 兔 宝 宝 4,500 43,605.00 0.10
307 002959 小熊电器 400 43,500.00 0.10
308 002245 蔚蓝锂芯 5,500 43,340.00 0.10
309 002498 汉缆股份 10,500 43,260.00 0.10
310 600662 强生控股 5,300 43,195.00 0.10
311 002859 洁美科技 1,680 43,176.00 0.10
312 002298 中电兴发 4,300 43,129.00 0.10
313 600499 科达制造 9,100 43,043.00 0.10
314 000006 深振业Ａ 7,400 42,994.00 0.10
315 300303 聚飞光电 6,840 42,955.20 0.10
316 002182 云海金属 3,700 42,920.00 0.10
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 124 页 共 163 页
317 300663 科蓝软件 1,700 42,636.00 0.10
318 300263 隆华科技 5,300 42,559.00 0.10
319 002649 博彦科技 4,300 42,527.00 0.10
320 300284 苏交科 5,752 42,449.76 0.10
321 300406 九强生物 2,000 42,400.00 0.10
322 600477 杭萧钢构 10,070 42,394.70 0.10
323 603826 坤彩科技 1,100 42,361.00 0.10
324 001696 宗申动力 5,100 42,228.00 0.10
325 300523 辰安科技 1,100 42,108.00 0.10
326 300572 安车检测 900 42,102.00 0.10
327 600108 亚盛集团 13,100 42,051.00 0.10
328 002425 凯撒文化 4,580 41,998.60 0.10
329 300233 金城医药 1,900 41,990.00 0.10
330 002251 步 步 高 4,100 41,943.00 0.10
331 002222 福晶科技 2,850 41,923.50 0.10
332 600420 现代制药 4,000 41,840.00 0.10
333 600063 皖维高新 10,000 41,800.00 0.10
334 300292 吴通控股 8,700 41,760.00 0.10
335 002261 拓维信息 6,000 41,760.00 0.10
336 002449 国星光电 3,730 41,738.70 0.10
337 600284 浦东建设 6,500 41,730.00 0.10
338 002335 科华数据 1,800 41,724.00 0.10
339 000603 盛达资源 2,700 41,688.00 0.10
340 601952 苏垦农发 3,490 41,600.80 0.10
341 002318 久立特材 4,000 41,600.00 0.10
342 600300 维维股份 9,900 41,481.00 0.10
343 600604 市北高新 5,700 41,382.00 0.10
344 300664 鹏鹞环保 4,300 41,323.00 0.10
345 002912 中新赛克 700 41,314.00 0.10
346 603008 喜临门 2,200 41,294.00 0.10
347 603920 世运电路 1,300 41,275.00 0.10
348 600587 新华医疗 2,600 41,210.00 0.10
349 600668 尖峰集团 2,700 41,202.00 0.10
350 300194 福安药业 6,900 41,193.00 0.10
351 300267 尔康制药 8,800 41,184.00 0.10
352 600391 航发科技 1,900 41,097.00 0.10
353 300038 数知科技 6,460 41,085.60 0.10
354 603613 国联股份 480 41,040.00 0.10
355 300055 万邦达 5,900 41,005.00 0.10
356 300222 科大智能 3,320 41,002.00 0.10
357 600756 浪潮软件 2,600 41,002.00 0.10
358 300368 汇金股份 2,500 41,000.00 0.10
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 125 页 共 163 页
359 603612 索通发展 2,560 40,960.00 0.10
360 300256 星星科技 5,550 40,848.00 0.10
361 000910 大亚圣象 2,500 40,700.00 0.10
362 002055 得润电子 2,700 40,311.00 0.10
363 601369 陕鼓动力 5,700 40,242.00 0.10
364 002079 苏州固锝 4,000 40,240.00 0.10
365 300378 鼎捷软件 1,350 40,203.00 0.10
366 600059 古越龙山 4,000 40,200.00 0.10
367 300659 中孚信息 900 40,158.00 0.10
368 300401 花园生物 2,800 40,152.00 0.10
369 002130 沃尔核材 7,100 39,973.00 0.10
370 300224 正海磁材 3,450 39,951.00 0.10
371 000829 天音控股 5,200 39,936.00 0.10
372 000652 泰达股份 8,100 39,933.00 0.10
373 300045 华力创通 3,400 39,916.00 0.10
374 002108 沧州明珠 7,842 39,915.78 0.10
375 600512 腾达建设 12,700 39,878.00 0.10
376 600093 易见股份 4,700 39,809.00 0.10
377 000969 安泰科技 5,600 39,760.00 0.10
378 300596 利安隆 1,000 39,730.00 0.10
379 300638 广和通 720 39,614.40 0.09
380 300355 蒙草生态 10,100 39,592.00 0.09
381 603222 济民制药 1,000 39,480.00 0.09
382 000915 山大华特 1,470 39,396.00 0.09
383 300319 麦捷科技 4,200 39,396.00 0.09
384 600422 昆药集团 4,200 39,354.00 0.09
385 300497 富祥药业 2,688 39,217.92 0.09
386 002726 龙大肉食 3,124 39,018.76 0.09
387 300607 拓斯达 1,060 38,944.40 0.09
388 000823 超声电子 3,200 38,848.00 0.09
389 000601 韶能股份 5,300 38,796.00 0.09
390 002539 云图控股 4,700 38,775.00 0.09
391 603113 金能科技 2,700 38,772.00 0.09
392 601010 文峰股份 12,300 38,745.00 0.09
393 600366 宁波韵升 5,800 38,744.00 0.09
394 300398 飞凯材料 2,020 38,743.60 0.09
395 000793 华闻集团 13,400 38,726.00 0.09
396 002194 武汉凡谷 2,300 38,709.00 0.09
397 002489 浙江永强 9,100 38,675.00 0.09
398 601567 三星医疗 5,400 38,664.00 0.09
399 601929 吉视传媒 18,300 38,613.00 0.09
400 300322 硕贝德 2,700 38,529.00 0.09
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 126 页 共 163 页
401 300386 飞天诚信 1,600 38,464.00 0.09
402 002582 好想你 3,000 38,460.00 0.09
403 002611 东方精工 7,840 38,337.60 0.09
404 600531 豫光金铅 6,700 38,257.00 0.09
405 300616 尚品宅配 620 38,247.80 0.09
406 300145 中金环境 10,440 38,210.40 0.09
407 600783 鲁信创投 2,300 38,157.00 0.09
408 000697 炼石航空 4,000 38,120.00 0.09
409 603387 基蛋生物 1,060 38,117.60 0.09
410 300448 浩云科技 3,500 38,080.00 0.09
411 603393 新天然气 1,520 38,045.60 0.09
412 002226 江南化工 5,400 38,016.00 0.09
413 600308 华泰股份 6,800 38,012.00 0.09
414 002545 东方铁塔 4,900 37,926.00 0.09
415 300198 纳川股份 6,780 37,900.20 0.09
416 603108 润达医疗 2,840 37,885.60 0.09
417 002135 东南网架 4,900 37,681.00 0.09
418 002614 奥佳华 2,500 37,575.00 0.09
419 300119 瑞普生物 1,700 37,400.00 0.09
420 603185 上机数控 550 37,378.00 0.09
421 600197 伊力特 1,700 37,366.00 0.09
422 300761 立华股份 1,000 37,340.00 0.09
423 300573 兴齐眼药 300 37,323.00 0.09
424 300487 蓝晓科技 800 37,256.00 0.09
425 002320 海峡股份 3,767 37,255.63 0.09
426 000810 创维数字 4,200 37,254.00 0.09
427 300709 精研科技 600 37,140.00 0.09
428 002717 岭南股份 9,080 37,137.20 0.09
429 002798 帝欧家居 1,600 37,120.00 0.09
430 002672 东江环保 4,000 36,960.00 0.09
431 600075 新疆天业 5,280 36,960.00 0.09
432 300726 宏达电子 900 36,900.00 0.09
433 002376 新北洋 3,900 36,894.00 0.09
434 600116 三峡水利 4,600 36,892.00 0.09
435 600449 宁夏建材 2,300 36,869.00 0.09
436 002832 比音勒芬 2,120 36,824.40 0.09
437 002479 富春环保 5,200 36,816.00 0.09
438 300393 中来股份 3,805 36,756.30 0.09
439 300310 宜通世纪 5,788 36,695.92 0.09
440 603313 梦百合 1,070 36,690.30 0.09
441 600577 精达股份 10,700 36,487.00 0.09
442 601137 博威合金 3,000 36,450.00 0.09
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 127 页 共 163 页
443 002695 煌上煌 1,600 36,416.00 0.09
444 600624 复旦复华 4,030 36,350.60 0.09
445 000550 江铃汽车 1,800 36,342.00 0.09
446 002833 弘亚数控 800 36,320.00 0.09
447 002777 久远银海 1,620 36,288.00 0.09
448 300672 国科微 700 36,239.00 0.09
449 300006 莱美药业 4,638 36,176.40 0.09
450 002104 恒宝股份 4,576 36,013.12 0.09
451 300183 东软载波 2,000 36,000.00 0.09
452 300020 银江股份 3,600 36,000.00 0.09
453 300184 力源信息 5,940 35,996.40 0.09
454 600285 羚锐制药 3,800 35,948.00 0.09
455 300158 振东制药 6,000 35,820.00 0.09
456 300219 鸿利智汇 3,450 35,776.50 0.09
457 002291 星期六 1,800 35,658.00 0.09
458 000592 平潭发展 11,500 35,650.00 0.09
459 600936 广西广电 9,800 35,476.00 0.09
460 601001 晋控煤业 6,700 35,443.00 0.08
461 601011 宝泰隆 9,300 35,433.00 0.08
462 600764 中国海防 1,100 35,398.00 0.08
463 300662 科锐国际 700 35,392.00 0.08
464 300438 鹏辉能源 1,850 35,261.00 0.08
465 300266 兴源环境 9,400 35,250.00 0.08
466 002512 达华智能 6,600 35,244.00 0.08
467 600851 海欣股份 4,900 35,182.00 0.08
468 600750 江中药业 3,120 35,162.40 0.08
469 300735 光弘科技 2,366 35,040.46 0.08
470 002668 奥马电器 7,294 35,011.20 0.08
471 000036 华联控股 8,310 34,902.00 0.08
472 000931 中 关 村 4,400 34,892.00 0.08
473 000900 现代投资 8,800 34,848.00 0.08
474 002550 千红制药 7,600 34,808.00 0.08
475 603337 杰克股份 1,072 34,711.36 0.08
476 300114 中航电测 2,350 34,709.50 0.08
477 002677 浙江美大 2,040 34,680.00 0.08
478 000926 福星股份 6,500 34,645.00 0.08
479 600480 凌云股份 3,780 34,511.40 0.08
480 002596 海南瑞泽 5,800 34,510.00 0.08
481 002083 孚日股份 6,100 34,343.00 0.08
482 300171 东富龙 2,100 34,314.00 0.08
483 600114 东睦股份 3,680 34,297.60 0.08
484 300075 数字政通 2,800 34,244.00 0.08
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 128 页 共 163 页
485 002067 景兴纸业 9,300 34,224.00 0.08
486 000795 英洛华 5,700 34,200.00 0.08
487 002515 金字火腿 5,720 34,091.20 0.08
488 000546 金圆股份 4,200 34,020.00 0.08
489 000682 东方电子 6,800 33,932.00 0.08
490 600602 云赛智联 5,400 33,858.00 0.08
491 002950 奥美医疗 1,550 33,852.00 0.08
492 600846 同济科技 4,000 33,840.00 0.08
493 300332 天壕环境 6,000 33,840.00 0.08
494 300203 聚光科技 2,600 33,800.00 0.08
495 600269 赣粤高速 9,600 33,792.00 0.08
496 002206 海 利 得 7,200 33,768.00 0.08
497 000936 华西股份 4,400 33,704.00 0.08
498 600502 安徽建工 8,256 33,684.48 0.08
499 600510 黑牡丹 4,200 33,558.00 0.08
500 300044 赛为智能 4,580 33,525.60 0.08
501 601918 新集能源 12,400 33,480.00 0.08
502 603989 艾华集团 1,230 33,431.40 0.08
503 002277 友阿股份 8,100 33,372.00 0.08
504 002115 三维通信 4,300 33,325.00 0.08
505 002768 国恩股份 1,100 33,319.00 0.08
506 300349 金卡智能 2,200 32,912.00 0.08
507 300047 天源迪科 3,945 32,861.85 0.08
508 600636 国新文化 2,500 32,825.00 0.08
509 002967 广电计量 1,300 32,799.00 0.08
510 603801 志邦家居 840 32,760.00 0.08
511 600963 岳阳林纸 7,530 32,755.50 0.08
512 002930 宏川智慧 1,558 32,749.16 0.08
513 300130 新国都 2,440 32,671.60 0.08
514 600200 江苏吴中 6,000 32,640.00 0.08
515 300016 北陆药业 2,850 32,575.50 0.08
516 300633 开立医疗 1,400 32,564.00 0.08
517 600810 神马股份 2,860 32,489.60 0.08
518 300366 创意信息 2,900 32,480.00 0.08
519 600611 大众交通 8,800 32,384.00 0.08
520 600552 凯盛科技 4,900 32,291.00 0.08
521 300299 富春股份 3,740 32,238.80 0.08
522 002556 辉隆股份 3,600 32,148.00 0.08
523 002073 软控股份 7,600 32,148.00 0.08
524 600831 广电网络 4,500 32,130.00 0.08
525 300091 金通灵 6,720 32,054.40 0.08
526 300613 富瀚微 280 32,029.20 0.08
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 129 页 共 163 页
527 002168 惠程科技 4,800 32,016.00 0.08
528 300208 青岛中程 2,850 32,005.50 0.08
529 300190 维尔利 3,800 31,996.00 0.08
530 002031 巨轮智能 15,000 31,950.00 0.08
531 601890 亚星锚链 5,600 31,920.00 0.08
532 300527 中船应急 2,943 31,902.12 0.08
533 600483 福能股份 4,100 31,857.00 0.08
534 000836 富通信息 10,200 31,824.00 0.08
535 002522 浙江众成 4,400 31,812.00 0.08
536 000989 九 芝 堂 3,705 31,788.90 0.08
537 000507 珠海港 5,400 31,752.00 0.08
538 002308 威创股份 5,300 31,641.00 0.08
539 002197 证通电子 3,400 31,586.00 0.08
540 000597 东北制药 5,600 31,584.00 0.08
541 600894 广日股份 3,600 31,500.00 0.08
542 603111 康尼机电 5,000 31,450.00 0.08
543 601126 四方股份 3,900 31,434.00 0.08
544 002639 雪人股份 4,600 31,418.00 0.08
545 300552 万集科技 800 31,384.00 0.08
546 300007 汉威科技 1,800 31,374.00 0.08
547 300065 海兰信 2,450 31,286.50 0.08
548 601069 西部黄金 2,200 31,262.00 0.07
549 002537 海联金汇 4,680 31,168.80 0.07
550 600103 青山纸业 15,270 31,150.80 0.07
551 300110 华仁药业 6,020 31,123.40 0.07
552 600055 万东医疗 2,700 31,050.00 0.07
553 600261 阳光照明 7,400 31,006.00 0.07
554 300353 东土科技 2,900 30,914.00 0.07
555 300762 上海瀚讯 700 30,877.00 0.07
556 600217 中再资环 5,700 30,780.00 0.07
557 000957 中通客车 4,000 30,760.00 0.07
558 603626 科森科技 2,180 30,759.80 0.07
559 002573 清新环境 5,500 30,745.00 0.07
560 300815 玉禾田 300 30,630.00 0.07
561 002117 东港股份 3,150 30,618.00 0.07
562 002565 顺灏股份 6,300 30,555.00 0.07
563 603609 禾丰牧业 2,400 30,480.00 0.07
564 002322 理工环科 2,300 30,475.00 0.07
565 002733 雄韬股份 1,650 30,442.50 0.07
566 300657 弘信电子 1,600 30,416.00 0.07
567 300137 先河环保 4,300 30,401.00 0.07
568 002161 远 望 谷 4,900 30,380.00 0.07
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 130 页 共 163 页
569 002756 永兴材料 1,300 30,355.00 0.07
570 603636 南威软件 3,000 30,150.00 0.07
571 600169 太原重工 15,000 30,150.00 0.07
572 300066 三川智慧 5,300 30,104.00 0.07
573 000973 佛塑科技 6,600 30,030.00 0.07
574 000751 锌业股份 8,600 30,014.00 0.07
575 300590 移为通信 900 29,880.00 0.07
576 601588 北辰实业 11,900 29,869.00 0.07
577 300229 拓尔思 3,000 29,850.00 0.07
578 300248 新开普 2,823 29,641.50 0.07
579 002462 嘉事堂 1,900 29,564.00 0.07
580 002609 捷顺科技 2,600 29,562.00 0.07
581 002034 旺能环境 1,700 29,427.00 0.07
582 600550 保变电气 6,300 29,421.00 0.07
583 002474 榕基软件 4,200 29,274.00 0.07
584 000801 四川九洲 5,100 29,070.00 0.07
585 002303 美盈森 6,500 29,055.00 0.07
586 300213 佳讯飞鸿 3,500 29,050.00 0.07
587 300409 道氏技术 2,060 29,046.00 0.07
588 603979 金诚信 2,334 28,988.28 0.07
589 000040 东旭蓝天 8,900 28,925.00 0.07
590 000688 国城矿业 2,600 28,834.00 0.07
591 002215 诺 普 信 4,600 28,750.00 0.07
592 000676 智度股份 4,500 28,575.00 0.07
593 600495 晋西车轴 7,080 28,532.40 0.07
594 300388 节能国祯 2,900 28,507.00 0.07
595 002737 葵花药业 1,900 28,405.00 0.07
596 600343 航天动力 3,200 28,384.00 0.07
597 300423 昇辉科技 2,000 28,320.00 0.07
598 002218 拓日新能 6,300 28,287.00 0.07
599 601366 利群股份 4,300 28,165.00 0.07
600 002341 新纶科技 7,000 28,140.00 0.07
601 002970 锐明技术 400 28,120.00 0.07
602 603012 创力集团 3,800 28,044.00 0.07
603 300039 上海凯宝 5,300 28,037.00 0.07
604 300311 任子行 3,731 27,982.50 0.07
605 300740 御家汇 1,700 27,982.00 0.07
606 000811 冰轮环境 3,550 27,974.00 0.07
607 600331 宏达股份 11,100 27,972.00 0.07
608 600133 东湖高新 4,700 27,965.00 0.07
609 300455 康拓红外 2,200 27,962.00 0.07
610 002530 金财互联 3,220 27,949.60 0.07
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 131 页 共 163 页
611 300477 合纵科技 4,160 27,830.40 0.07
612 002664 长鹰信质 1,600 27,760.00 0.07
613 002047 宝鹰股份 6,700 27,738.00 0.07
614 000882 华联股份 13,800 27,738.00 0.07
615 600318 新力金融 2,800 27,636.00 0.07
616 300526 中潜股份 480 27,580.80 0.07
617 600096 云天化 4,800 27,504.00 0.07
618 002358 森源电气 5,500 27,500.00 0.07
619 600736 苏州高新 5,500 27,500.00 0.07
620 600400 红豆股份 8,420 27,449.20 0.07
621 002383 合众思壮 3,500 27,440.00 0.07
622 300328 宜安科技 2,620 27,405.20 0.07
623 300579 数字认证 600 27,372.00 0.07
624 002364 中恒电气 2,800 27,328.00 0.07
625 300495 美尚生态 3,483 27,306.72 0.07
626 002224 三 力 士 4,300 27,305.00 0.07
627 000639 西王食品 4,424 27,207.60 0.07
628 600676 交运股份 5,200 27,196.00 0.07
629 000968 蓝焰控股 3,300 27,159.00 0.07
630 000802 北京文化 4,000 27,120.00 0.07
631 300237 美晨生态 8,000 27,120.00 0.07
632 300096 易联众 2,900 27,115.00 0.07
633 002869 金溢科技 700 27,104.00 0.06
634 002166 莱茵生物 3,300 27,060.00 0.06
635 600971 恒源煤电 5,100 27,030.00 0.06
636 300252 金信诺 2,440 26,986.40 0.06
637 300215 电科院 3,200 26,976.00 0.06
638 002461 珠江啤酒 2,700 26,973.00 0.06
639 603063 禾望电气 2,000 26,940.00 0.06
640 600990 四创电子 700 26,908.00 0.06
641 603258 电魂网络 800 26,864.00 0.06
642 300755 华致酒行 940 26,846.40 0.06
643 000935 四川双马 1,900 26,771.00 0.06
644 603690 至纯科技 800 26,768.00 0.06
645 603959 百利科技 1,956 26,660.28 0.06
646 600020 中原高速 7,500 26,625.00 0.06
647 002547 春兴精工 5,400 26,622.00 0.06
648 002657 中科金财 2,100 26,607.00 0.06
649 603587 地素时尚 1,160 26,564.00 0.06
650 300255 常山药业 3,800 26,486.00 0.06
651 603060 国检集团 1,380 26,427.00 0.06
652 300176 派生科技 2,690 26,415.80 0.06
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 132 页 共 163 页
653 002061 浙江交科 4,600 26,404.00 0.06
654 600389 江山股份 1,200 26,280.00 0.06
655 000918 嘉凯城 5,800 26,274.00 0.06
656 300205 天喻信息 2,100 26,166.00 0.06
657 600123 兰花科创 4,900 26,117.00 0.06
658 603305 旭升股份 700 26,089.00 0.06
659 002510 天汽模 6,300 26,082.00 0.06
660 002158 汉钟精机 1,700 26,078.00 0.06
661 002822 中装建设 3,500 26,075.00 0.06
662 300792 壹网壹创 200 26,026.00 0.06
663 600987 航民股份 4,570 25,957.60 0.06
664 603666 亿嘉和 320 25,920.00 0.06
665 600622 光大嘉宝 7,020 25,903.80 0.06
666 600997 开滦股份 4,700 25,897.00 0.06
667 300602 飞荣达 1,169 25,869.97 0.06
668 600759 洲际油气 13,400 25,728.00 0.06
669 000557 西部创业 7,300 25,696.00 0.06
670 600855 航天长峰 1,800 25,686.00 0.06
671 002228 合兴包装 5,400 25,650.00 0.06
672 300191 潜能恒信 1,300 25,610.00 0.06
673 000726 鲁 泰Ａ 3,700 25,604.00 0.06
674 300276 三丰智能 4,780 25,573.00 0.06
675 000720 新能泰山 6,500 25,480.00 0.06
676 600458 时代新材 3,300 25,476.00 0.06
677 002313 日海智能 1,800 25,380.00 0.06
678 300624 万兴科技 440 25,366.00 0.06
679 600773 西藏城投 4,100 25,338.00 0.06
680 000885 城发环境 2,100 25,305.00 0.06
681 600590 泰豪科技 4,360 25,288.00 0.06
682 300510 金冠股份 4,279 25,246.10 0.06
683 300307 慈星股份 3,300 25,245.00 0.06
684 600981 汇鸿集团 7,600 25,232.00 0.06
685 002519 银河电子 5,610 25,188.90 0.06
686 002838 道恩股份 1,000 25,140.00 0.06
687 002562 兄弟科技 4,260 25,006.20 0.06
688 300300 海峡创新 3,775 24,990.50 0.06
689 002516 旷达科技 6,200 24,986.00 0.06
690 002443 金洲管道 3,500 24,955.00 0.06
691 600825 新华传媒 4,400 24,948.00 0.06
692 601020 华钰矿业 2,000 24,900.00 0.06
693 300776 帝尔激光 220 24,895.20 0.06
694 603887 城地香江 1,200 24,888.00 0.06
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 133 页 共 163 页
695 601949 中国出版 4,500 24,885.00 0.06
696 002167 东方锆业 4,100 24,846.00 0.06
697 603660 苏州科达 2,940 24,843.00 0.06
698 002267 陕天然气 3,700 24,827.00 0.06
699 600681 百川能源 4,720 24,732.80 0.06
700 000996 中国中期 2,650 24,724.50 0.06
701 601330 绿色动力 2,500 24,700.00 0.06
702 603733 仙鹤股份 1,100 24,662.00 0.06
703 600775 南京熊猫 3,400 24,616.00 0.06
704 600571 信雅达 2,900 24,592.00 0.06
705 600351 亚宝药业 4,500 24,480.00 0.06
706 600523 贵航股份 1,560 24,429.60 0.06
707 300081 恒信东方 3,100 24,335.00 0.06
708 603359 东珠生态 1,260 24,255.00 0.06
709 002913 奥士康 400 24,192.00 0.06
710 300043 星辉娱乐 6,200 24,180.00 0.06
711 300604 长川科技 1,000 24,110.00 0.06
712 300302 同有科技 1,840 24,104.00 0.06
713 300773 拉卡拉 700 24,066.00 0.06
714 603730 岱美股份 815 24,042.50 0.06
715 002307 北新路桥 4,500 24,030.00 0.06
716 002029 七 匹 狼 4,400 23,936.00 0.06
717 002755 奥赛康 1,500 23,925.00 0.06
718 002646 青青稞酒 1,300 23,907.00 0.06
719 000657 中钨高新 3,380 23,896.60 0.06
720 600162 香江控股 11,250 23,850.00 0.06
721 002663 普邦股份 10,600 23,850.00 0.06
722 002234 民和股份 1,400 23,786.00 0.06
723 300441 鲍斯股份 2,560 23,756.80 0.06
724 300684 中石科技 900 23,733.00 0.06
725 300531 优博讯 1,300 23,686.00 0.06
726 600975 新五丰 2,900 23,664.00 0.06
727 002314 南山控股 6,800 23,664.00 0.06
728 000011 深物业 A 1,700 23,664.00 0.06
729 002274 华昌化工 4,700 23,641.00 0.06
730 000950 重药控股 4,200 23,604.00 0.06
731 603728 鸣志电器 1,400 23,548.00 0.06
732 601886 江河集团 3,800 23,522.00 0.06
733 600184 光电股份 2,200 23,496.00 0.06
734 300788 中信出版 500 23,490.00 0.06
735 600708 光明地产 8,667 23,487.57 0.06
736 002518 科士达 1,775 23,376.75 0.06
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 134 页 共 163 页
737 002017 东信和平 2,200 23,342.00 0.06
738 000544 中原环保 3,150 23,310.00 0.06
739 002433 太安堂 5,100 23,307.00 0.06
740 002906 华阳集团 900 23,220.00 0.06
741 603896 寿仙谷 500 23,210.00 0.06
742 000958 东方能源 5,300 23,161.00 0.06
743 000576 甘化科工 2,100 23,058.00 0.06
744 600239 云南城投 7,600 23,028.00 0.06
745 600581 八一钢铁 6,300 22,995.00 0.06
746 002309 中利集团 4,200 22,932.00 0.05
747 603869 新智认知 2,100 22,911.00 0.05
748 002651 利君股份 2,600 22,906.00 0.05
749 000584 哈工智能 3,600 22,896.00 0.05
750 000925 众合科技 3,200 22,784.00 0.05
751 603466 风语筑 900 22,734.00 0.05
752 002960 青鸟消防 600 22,620.00 0.05
753 002662 京威股份 5,100 22,542.00 0.05
754 601116 三江购物 1,800 22,500.00 0.05
755 000498 山东路桥 4,300 22,489.00 0.05
756 600995 文山电力 2,800 22,456.00 0.05
757 002482 广田集团 6,400 22,400.00 0.05
758 300021 大禹节水 4,000 22,360.00 0.05
759 300424 航新科技 1,216 22,325.76 0.05
760 603068 博通集成 300 22,314.00 0.05
761 002060 粤 水 电 7,000 22,260.00 0.05
762 603367 辰欣药业 1,500 22,185.00 0.05
763 002344 海宁皮城 5,300 22,101.00 0.05
764 300439 美康生物 1,100 22,066.00 0.05
765 002279 久其软件 4,080 22,032.00 0.05
766 000666 经纬纺机 2,600 22,022.00 0.05
767 002235 安妮股份 3,975 22,021.50 0.05
768 000923 河钢资源 1,000 21,980.00 0.05
769 600691 阳煤化工 9,500 21,850.00 0.05
770 002746 仙坛股份 1,810 21,846.70 0.05
771 000615 奥园美谷 4,000 21,800.00 0.05
772 603348 文灿股份 700 21,777.00 0.05
773 002229 鸿博股份 2,850 21,774.00 0.05
774 000019 深粮控股 2,700 21,627.00 0.05
775 600798 宁波海运 6,100 21,594.00 0.05
776 603363 傲农生物 1,650 21,483.00 0.05
777 300571 平治信息 500 21,465.00 0.05
778 601789 宁波建工 4,900 21,413.00 0.05
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 135 页 共 163 页
779 603803 瑞斯康达 1,900 21,375.00 0.05
780 603399 吉翔股份 3,400 21,352.00 0.05
781 600230 沧州大化 1,960 21,344.40 0.05
782 300209 天泽信息 1,700 21,267.00 0.05
783 000520 长航凤凰 5,900 21,181.00 0.05
784 002792 通宇通讯 1,050 21,178.50 0.05
785 300336 新文化 5,150 21,166.50 0.05
786 601700 风范股份 4,700 21,150.00 0.05
787 002343 慈文传媒 3,030 21,149.40 0.05
788 600933 爱柯迪 1,400 21,126.00 0.05
789 300288 朗玛信息 1,600 21,120.00 0.05
790 002538 司尔特 3,400 21,114.00 0.05
791 300765 新诺威 960 21,100.80 0.05
792 300061 旗天科技 3,400 21,080.00 0.05
793 002618 丹邦科技 3,150 21,073.50 0.05
794 002355 兴民智通 3,600 21,060.00 0.05
795 300365 恒华科技 1,800 21,042.00 0.05
796 002345 潮宏基 4,300 21,027.00 0.05
797 600569 安阳钢铁 9,500 20,995.00 0.05
798 002929 润建股份 800 20,960.00 0.05
799 600035 楚天高速 7,000 20,930.00 0.05
800 600626 申达股份 4,900 20,923.00 0.05
801 300785 值得买 199 20,883.06 0.05
802 600548 深高速 2,300 20,838.00 0.05
803 000928 中钢国际 5,020 20,833.00 0.05
804 000532 华金资本 1,700 20,825.00 0.05
805 000881 中广核技 2,300 20,792.00 0.05
806 600076 康欣新材 5,900 20,768.00 0.05
807 002542 中化岩土 5,950 20,706.00 0.05
808 002015 协鑫能科 3,400 20,570.00 0.05
809 002619 艾格拉斯 8,980 20,564.20 0.05
810 002232 启明信息 1,700 20,553.00 0.05
811 002751 易尚展示 900 20,538.00 0.05
812 002137 麦达数字 2,900 20,445.00 0.05
813 002741 光华科技 1,500 20,430.00 0.05
814 300559 佳发教育 1,250 20,375.00 0.05
815 601606 长城军工 1,700 20,332.00 0.05
816 000797 中国武夷 5,841 20,326.68 0.05
817 600229 城市传媒 2,900 20,271.00 0.05
818 300634 彩讯股份 900 20,268.00 0.05
819 601515 东风股份 3,300 20,229.00 0.05
820 300011 鼎汉技术 2,800 20,216.00 0.05
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 136 页 共 163 页
821 300204 舒泰神 2,000 20,120.00 0.05
822 600467 好当家 7,200 20,088.00 0.05
823 601858 中国科传 2,000 20,020.00 0.05
824 601900 南方传媒 2,200 19,976.00 0.05
825 000058 深 赛 格 2,800 19,908.00 0.05
826 603980 吉华集团 2,800 19,908.00 0.05
827 603458 勘设股份 1,254 19,737.96 0.05
828 600603 广汇物流 4,100 19,721.00 0.05
829 300148 天舟文化 4,700 19,693.00 0.05
830 002636 金安国纪 2,400 19,656.00 0.05
831 002880 卫光生物 400 19,612.00 0.05
832 603357 设计总院 1,900 19,532.00 0.05
833 002204 大连重工 5,400 19,440.00 0.05
834 300109 新开源 1,174 19,371.00 0.05
835 000665 湖北广电 3,840 19,353.60 0.05
836 600533 栖霞建设 5,900 19,234.00 0.05
837 002621 美吉姆 2,620 19,230.80 0.05
838 600897 厦门空港 1,000 19,220.00 0.05
839 603360 百傲化学 1,000 19,210.00 0.05
840 002478 常宝股份 4,000 19,200.00 0.05
841 603383 顶点软件 500 19,170.00 0.05
842 002782 可立克 1,200 19,164.00 0.05
843 300533 冰川网络 650 19,162.00 0.05
844 300570 太辰光 1,000 19,080.00 0.05
845 002947 恒铭达 400 19,020.00 0.05
846 601015 陕西黑猫 5,265 19,006.65 0.05
847 603688 石英股份 1,000 18,910.00 0.05
848 300603 立昂技术 1,300 18,889.00 0.05
849 000038 深大通 1,680 18,816.00 0.05
850 600710 苏美达 3,300 18,777.00 0.05
851 300140 中环装备 2,100 18,711.00 0.04
852 600800 天津磁卡 4,000 18,680.00 0.04
853 600686 金龙汽车 2,300 18,630.00 0.04
854 600929 雪天盐业 3,000 18,600.00 0.04
855 603105 芯能科技 2,000 18,480.00 0.04
856 300777 中简科技 400 18,472.00 0.04
857 002840 华统股份 1,680 18,412.80 0.04
858 300682 朗新科技 1,200 18,300.00 0.04
859 603590 康辰药业 500 18,275.00 0.04
860 603220 中贝通信 1,300 18,239.00 0.04
861 600054 黄山旅游 2,100 18,186.00 0.04
862 000065 北方国际 2,325 18,158.25 0.04
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 137 页 共 163 页
863 601107 四川成渝 5,300 18,126.00 0.04
864 300520 科大国创 700 18,123.00 0.04
865 603595 东尼电子 724 18,121.72 0.04
866 300723 一品红 400 18,076.00 0.04
867 603557 起步股份 1,300 18,070.00 0.04
868 603648 畅联股份 1,800 17,874.00 0.04
869 000620 新华联 5,800 17,864.00 0.04
870 300127 银河磁体 900 17,847.00 0.04
871 000965 天保基建 5,380 17,807.80 0.04
872 002284 亚太股份 3,100 17,794.00 0.04
873 002246 北化股份 2,300 17,779.00 0.04
874 002852 道道全 1,050 17,745.00 0.04
875 002095 生 意 宝 1,000 17,740.00 0.04
876 600322 天房发展 7,000 17,710.00 0.04
877 603508 思维列控 640 17,696.00 0.04
878 601101 昊华能源 4,400 17,688.00 0.04
879 000821 京山轻机 2,600 17,602.00 0.04
880 002631 德尔未来 2,500 17,600.00 0.04
881 002955 鸿合科技 680 17,530.40 0.04
882 000822 山东海化 4,300 17,415.00 0.04
883 002393 力生制药 700 17,388.00 0.04
884 000889 中嘉博创 3,040 17,358.40 0.04
885 000626 远大控股 1,700 17,255.00 0.04
886 600278 东方创业 1,700 17,187.00 0.04
887 300107 建新股份 2,100 17,157.00 0.04
888 002305 南国置业 7,500 17,100.00 0.04
889 002564 天沃科技 5,000 17,100.00 0.04
890 600136 当代文体 2,200 17,094.00 0.04
891 601595 上海电影 1,380 17,043.00 0.04
892 000561 烽火电子 2,400 16,944.00 0.04
893 002378 章源钨业 3,000 16,920.00 0.04
894 300504 天邑股份 800 16,896.00 0.04
895 300803 指南针 500 16,845.00 0.04
896 000525 红 太 阳 2,300 16,836.00 0.04
897 600738 兰州民百 2,300 16,836.00 0.04
898 603579 荣泰健康 500 16,830.00 0.04
899 603777 来伊份 1,300 16,809.00 0.04
900 603808 歌力思 1,200 16,704.00 0.04
901 002759 天际股份 1,300 16,627.00 0.04
902 002101 广东鸿图 2,200 16,566.00 0.04
903 002377 国创高新 3,500 16,485.00 0.04
904 300771 智莱科技 480 16,348.80 0.04
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 138 页 共 163 页
905 600295 鄂尔多斯 1,600 16,256.00 0.04
906 002685 华东重机 3,200 16,256.00 0.04
907 600876 洛阳玻璃 1,000 16,240.00 0.04
908 603299 苏盐井神 2,500 16,225.00 0.04
909 603610 麒盛科技 600 16,170.00 0.04
910 603915 国茂股份 700 16,170.00 0.04
911 002435 长江健康 3,900 16,107.00 0.04
912 603618 杭电股份 2,700 16,038.00 0.04
913 300783 三只松鼠 300 16,017.00 0.04
914 600715 文投控股 5,900 15,989.00 0.04
915 000791 甘肃电投 4,120 15,820.80 0.04
916 002451 摩恩电气 2,100 15,729.00 0.04
917 000815 美利云 2,700 15,660.00 0.04
918 002590 万安科技 1,900 15,447.00 0.04
919 603727 博迈科 900 15,363.00 0.04
920 600207 安彩高科 2,600 15,210.00 0.04
921 002141 贤丰控股 5,500 15,125.00 0.04
922 002776 柏堡龙 2,500 15,025.00 0.04
923 000517 荣安地产 5,000 15,000.00 0.04
924 600965 福成股份 2,600 14,924.00 0.04
925 600758 辽宁能源 5,100 14,892.00 0.04
926 000567 海德股份 1,500 14,670.00 0.04
927 603053 成都燃气 1,000 14,650.00 0.04
928 002796 世嘉科技 1,000 14,620.00 0.04
929 603169 兰石重装 3,300 14,619.00 0.04
930 300262 巴安水务 3,100 14,601.00 0.04
931 300428 四通新材 800 14,584.00 0.03
932 000905 厦门港务 1,800 14,436.00 0.03
933 002464 众应互联 3,334 14,402.88 0.03
934 300673 佩蒂股份 400 14,388.00 0.03
935 002243 通产丽星 1,200 14,376.00 0.03
936 603318 派思股份 1,900 14,288.00 0.03
937 603693 江苏新能 1,200 14,244.00 0.03
938 300506 名家汇 2,290 14,129.30 0.03
939 600283 钱江水利 1,300 14,118.00 0.03
940 001896 豫能控股 3,600 14,112.00 0.03
941 603421 鼎信通讯 1,360 13,940.00 0.03
942 002933 新兴装备 400 13,908.00 0.03
943 002962 五方光电 700 13,888.00 0.03
944 002370 亚太药业 3,100 13,826.00 0.03
945 000150 宜华健康 4,904 13,780.24 0.03
946 603876 鼎胜新材 1,000 13,750.00 0.03
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 139 页 共 163 页
947 600618 氯碱化工 1,700 13,719.00 0.03
948 300309 吉艾科技 4,080 13,627.20 0.03
949 603093 南华期货 700 13,482.00 0.03
950 300800 力合科技 400 13,304.00 0.03
951 603997 继峰股份 1,450 13,238.50 0.03
952 002016 世荣兆业 1,900 13,091.00 0.03
953 300799 左江科技 200 13,090.00 0.03
954 603839 安正时尚 1,180 13,015.40 0.03
955 000514 渝 开 发 3,300 12,969.00 0.03
956 600310 桂东电力 3,200 12,768.00 0.03
957 601619 嘉泽新能 4,000 12,680.00 0.03
958 002712 思美传媒 2,160 12,657.60 0.03
959 300768 迪普科技 300 12,654.00 0.03
960 000711 京蓝科技 4,000 12,600.00 0.03
961 603327 福蓉科技 500 12,590.00 0.03
962 300775 三角防务 400 12,584.00 0.03
963 603390 通达电气 1,000 12,390.00 0.03
964 300793 佳禾智能 600 12,204.00 0.03
965 000056 皇庭国际 3,600 12,132.00 0.03
966 603927 中科软 300 11,991.00 0.03
967 603103 横店影视 680 11,784.40 0.03
968 002961 瑞达期货 400 11,072.00 0.03
969 603956 威派格 600 10,944.00 0.03
970 603711 香飘飘 500 10,650.00 0.03
971 002346 柘中股份 1,000 10,470.00 0.03
972 603180 金牌厨柜 180 10,247.40 0.02
973 603013 亚普股份 600 10,086.00 0.02
974 300805 电声股份 400 9,964.00 0.02
975 002895 川恒股份 800 9,752.00 0.02
976 002973 侨银股份 400 9,740.00 0.02
977 603603 博天环境 1,600 9,648.00 0.02
978 002911 佛燃能源 600 9,498.00 0.02
979 603081 大丰实业 800 9,360.00 0.02
980 603619 中曼石油 900 9,108.00 0.02
981 603530 神马电力 400 8,960.00 0.02
982 603279 景津环保 400 8,716.00 0.02
983 002907 华森制药 500 7,980.00 0.02
984 002485 希努尔 1,600 7,920.00 0.02
985 300798 锦鸡股份 400 7,576.00 0.02
986 603848 好太太 500 7,450.00 0.02
987 002951 金时科技 500 7,040.00 0.02
988 002969 嘉美包装 1,000 7,010.00 0.02
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 140 页 共 163 页
989 603992 松霖科技 400 6,720.00 0.02
990 603551 奥普家居 400 6,468.00 0.02
991 603676 卫信康 600 6,258.00 0.02
992 603687 大胜达 500 5,405.00 0.01
993 603815 交建股份 200 2,502.00 0.01
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 003018 金富科技 1,027 17,294.68 0.04
2 605177 东亚药业 407 12,669.91 0.03
3 605007 五洲特纸 478 12,303.72 0.03
4 605068 明新旭腾 363 8,410.71 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002065 东华软件 225,020.00 0.48
2 603005 晶方科技 150,626.80 0.32
3 300661 圣邦股份 128,691.00 0.27
4 300346 南大光电 127,464.00 0.27
5 603520 司太立 127,452.00 0.27
6 300598 诚迈科技 124,636.00 0.26
7 002791 坚朗五金 121,150.00 0.26
8 600882 妙可蓝多 117,966.00 0.25
9 000652 泰达股份 108,150.00 0.23
10 300526 中潜股份 98,084.00 0.21
11 600873 梅花生物 95,693.00 0.20
12 600267 海正药业 89,578.00 0.19
13 002706 良信股份 89,103.00 0.19
14 300573 兴齐眼药 87,093.00 0.18
15 000403 双林生物 86,821.00 0.18
16 300674 宇信科技 82,503.00 0.18
17 002214 大立科技 80,856.00 0.17
18 000503 国新健康 78,050.00 0.17
19 002310 东方园林 76,481.00 0.16
20 300395 菲利华 75,462.00 0.16
注：买入金额不包括相关交易费用。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 141 页 共 163 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 496,293.50 1.05
2 300014 亿纬锂能 330,299.07 0.70
3 002185 华天科技 309,581.40 0.66
4 002405 四维图新 261,578.00 0.55
5 300450 先导智能 260,888.00 0.55
6 300012 华测检测 253,176.00 0.54
7 300558 贝达药业 237,817.00 0.50
8 300357 我武生物 209,821.60 0.45
9 600529 山东药玻 205,753.00 0.44
10 300212 易华录 197,144.00 0.42
11 600918 中泰证券 193,564.04 0.41
12 300782 卓胜微 185,889.00 0.39
13 300271 华宇软件 184,306.60 0.39
14 300661 圣邦股份 184,258.00 0.39
15 300285 国瓷材料 181,149.00 0.38
16 300628 亿联网络 179,994.00 0.38
17 300496 中科创达 172,171.50 0.37
18 002138 顺络电子 163,817.00 0.35
19 300482 万孚生物 161,153.00 0.34
20 601799 星宇股份 152,520.00 0.32
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
13,566,411.05
卖出股票收入（成交）总额
28,822,344.01
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 142 页 共 163 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,124.12
2
应收证券清算款
1,326,540.05
3
应收股利
-
4
应收利息
21,222.01
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 143 页 共 163 页
5
应收申购款
4,712.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,355,598.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 605177 东亚药业 12,669.91 0.03 新股流通受限
2 605068 明新旭腾 8,410.71 0.02 新股流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
3,183 12,198.71 1,593,872.00 4.10
37,234,636.58 95.90
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
无
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 144 页 共 163 页
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
华宝
中证
1000
指数
分级
3,226 12,983.42 2,127,773.87 5.08 39,756,734.22 94.92
合计
3,226 12,983.42 2,127,773.87 5.08 39,756,734.22 94.92
9.2 期末上市基金前十名持有人
1000A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
新华人寿保险股份有
限公司
1,417,560.00 92.40
2 黄晖 33,399.00 2.18
3 曹蜀湘 31,200.00 2.03
4 郭国棠 12,851.00 0.84
5 孙大威 6,663.00 0.43
6 邵文杰 5,911.00 0.39
7 陆成宝 4,533.00 0.30
8 谢岩 2,911.00 0.19
9 张淑贤 2,742.00 0.18
10 曹伟 1,904.00 0.12
1000B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 朱金元 370,190.00 24.13
2
中国国际金融股份有
限公司
191,570.00 12.49
3 祝东华 106,463.00 6.94
4 杨玉锋 84,314.00 5.50
5 石彩雯 67,712.00 4.41
6 李粤闽 66,600.00 4.34
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 145 页 共 163 页
7 谢锦星 44,422.00 2.90
8 刘文卿 35,311.00 2.30
9 史海涛 30,000.00 1.96
10 王跃文 27,194.00 1.77
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
1000A - -
1000B - -
华宝中证 1000指数分级 - -
合计
- 0.0000
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
无
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无
§10 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
基金合同生效日（2020年 11月 19日）
基金份额总额
41,884,507.09
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
345,225.65
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
3,401,224.16
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
38,828,508.58
注：自 2020 年 11 月 19 日起，华宝中证 1000 指数分级证券投资基金正式变更为华
宝中证 1000指数证券投资基金。《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》失效，《华
宝中证 1000 指数证券投资基金基金合同》生效。华宝中证 1000 指数证券投资基金基金合
同生效后，基金管理人将根据相关规定办理华宝中证 1000 指数证券投资基金基金份额的申购
赎回等业务。
§10 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 146 页 共 163 页
项目
1000A
1000B
华宝中证 1000指数分级
基金合同生效
日（2015年 6
月 4 日）基金
份额总额
29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54
本报告期期初
基金份额总额
1,734,179.00 1,734,179.00 53,897,880.99
本报告期基金
总申购份额
- - 55,587,147.33
减：本报告期
基金总赎回份
额
- - 71,068,878.23
本报告期基金
拆分变动份额
（份额减少以
“-”填列）
-1,734,179.00 -1,734,179.00 3,468,357.00
本报告期期末
基金份额总额
-
-
41,884,507.09
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
转型前—华宝中证 1000指数分级证券投资基金:2020年 10月 9 日至 2020年 10月 18日，华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关
于华宝中证 1000 指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意华宝中证
1000 指数分级证券投资基金转型为华宝中证 1000 指数证券投资基金，取消分级运作机制，基金
名称相应变更为“华宝中证 1000指数证券投资基金”并修订《华宝中证 1000指数分级证券投资
基金基金合同》。上述基金转型事项已于 2020年 10月 19日经持有人大会表决通过生效，自 2020
年 11月 19日起，《华宝中证 1000指数证券投资基金基金合同》生效，《华宝中证 1000指数分级
证券投资基金基金合同》同日失效，华宝中证 1000 指数分级证券投资基金正式变更为华宝中证
1000指数证券投资基金。
转型后—华宝中证 1000 指数证券投资基金：本报告期内(2020 年 11 月 19 日至 2020 年 12 月 31
日)本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2020 年 5 月 20 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任周雷为公司督察长。公司
总经理 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 147 页 共 163 页
2020年 9月 4日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任李孟恒为公司首席信息官。
2020 年 9 月 23 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，朱永红担任公司董事长，孔祥清不
再担任公司董事长。
2020 年 12 月 1 日，基金管理人发布法定代表人变更公告，
法定代表人变更为
XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）。
2020年 12月 21日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任刘欣为公司常务副总经理。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
转型前-华宝中证 1000指数分级证券投资基金：本报告期内（2020年 1月 1日至 11月 19日）
本基金的投资策略未发生变更。
转型后-华宝中证 1000 指数证券投资基金：本报告期内（2020年 11月 19日至 12月 31日）本基
金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 20,000.00 元人民币。目
前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
太平洋证券
2
6,569,886.27
47.68%
5,986.96
47.57%
-
瑞银证券
1
4,044,591.41
29.35%
3,766.79
29.93%
-
东方证券
2
635,370.86
4.61%
591.62
4.70%
-
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 148 页 共 163 页
西部证券
1
503,690.78
3.66%
358.19
2.85%
-
中金国际
1
436,540.76
3.17%
406.67
3.23%
-
东北证券
1
376,758.22
2.73%
350.85
2.79%
-
国信证券
1
352,080.78
2.55%
327.93
2.61%
-
中泰证券
2
306,143.00
2.22%
278.99
2.22%
-
中信证券
2
224,385.77
1.63%
209.01
1.66%
-
中投证券
1
221,083.66
1.60%
205.92
1.64%
-
广发证券
2
109,630.00
0.80%
102.08
0.81%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华金证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 149 页 共 163 页
华信证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
金元证券
1
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
日信证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
3
-
-
-
-
-
申万宏源西
部
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
太平洋证
券
- -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 150 页 共 163 页
中金国际 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东海证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
红塔证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
华信证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
金元证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
日信证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 151 页 共 163 页
西部
天风证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监
会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究
人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报
告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司新增交易单元：开源证券。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中泰证券
2
12,342,188.16
29.93%
11,247.18
29.73%
-
招商证券
2
10,342,371.94
25.08%
9,428.71
24.92%
-
银河证券
1
3,125,785.09
7.58%
2,911.18
7.70%
-
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 152 页 共 163 页
海通证券
1
2,892,204.59
7.01%
2,693.62
7.12%
-
安信证券
1
2,140,678.03
5.19%
1,993.76
5.27%
-
长江证券
1
1,277,516.24
3.10%
1,189.66
3.14%
-
中信建投
1
1,029,291.95
2.50%
937.87
2.48%
-
申万宏源
3
968,783.63
2.35%
902.18
2.38%
-
东方证券
2
913,747.72
2.22%
850.99
2.25%
-
东兴证券
1
900,041.00
2.18%
820.21
2.17%
-
国泰君安
2
685,009.32
1.66%
636.28
1.68%
-
中金国际
1
670,356.00
1.63%
624.42
1.65%
-
东吴证券
1
623,168.86
1.51%
580.36
1.53%
-
兴业证券
2
594,271.80
1.44%
541.64
1.43%
-
广发证券
2
569,794.31
1.38%
530.69
1.40%
-
中投证券
1
517,990.52
1.26%
482.40
1.28%
-
华宝证券
1
508,614.84
1.23%
473.52
1.25%
-
瑞银证券
1
390,820.38
0.95%
363.91
0.96%
-
西部证券
1
300,398.00
0.73%
213.67
0.56%
-
红塔证券
1
234,901.65
0.57%
218.81
0.58%
-
万联证券
1
120,718.40
0.29%
110.02
0.29%
-
天风证券
2
39,220.29
0.10%
36.10
0.10%
-
方正证券
2
20,574.66
0.05%
18.75
0.05%
-
华西证券
1
15,787.05
0.04%
14.39
0.04%
-
中信证券
2
11,569.92
0.03%
10.78
0.03%
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 153 页 共 163 页
国金证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华金证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华信证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
金元证券
1
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
日信证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源西
部
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中泰证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 154 页 共 163 页
长江证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
中金国际 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
广发证券 4,316.21 100.00%
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
红塔证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东海证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华信证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
金元证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 155 页 共 163 页
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
日信证券 - -
- -
- -
申万宏源
西部
- -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
注：注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监
会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究
人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报
告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无变化。
11.8 其他重大事件（转型后）
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝中证 1000指数证券投资基金招
募说明书
基金管理人网站 2020-11-19
2
华宝中证 1000指数证券投资基金托
管协议
基金管理人网站 2020-11-19
3
华宝中证 1000指数证券投资基金基
金合同
基金管理人网站 2020-11-19
4
华宝中证 1000指数证券投资基金基
金产品资料概要
基金管理人网站 2020-11-19
5
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数证券投资基金基金合同生效
公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-19
6
关于华宝中证 1000指数证券投资基
金恢复申购、赎回、定期定额投资及
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-19
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 156 页 共 163 页
转托管的公告
7
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金基金份额
转换结果的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-20
11.8 其他重大事件（转型前）
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2019年第 4季度报告
基金管理人网站 2020-1-21
2
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
季度报告提示性公告
基金管理人网站、中国
证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-1-21
3
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金暂停场外
申购（含定期定额投资）业务的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-3-3
4
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2019年年度报告
基金管理人网站 2020-3-30
5
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
年度报告提示性公告
基金管理人网站、中国
证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-3-30
6
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2020年第 1季度报告
基金管理人网站 2020-4-21
7
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-6
8
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-7
9
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-8
10
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-9
11
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-12
12
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-13
13
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-15
14
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-16
15
华宝基金管理有限公司关于旗下分级
基金暂停场内份额分拆业务的公告
基金管理人网站、中国
证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-5-16
16
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-5-19
17 华宝中证 1000指数分级证券投资基 基金管理人网站、证券 2020-5-22
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 157 页 共 163 页
金之 1000B溢价风险提示公告 日报
18
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金招募说明书（更新）摘要
基金管理人网站 2020-7-11
19
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2020-7-11
20
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2020年第 2季度报告
基金管理人网站 2020-7-21
21
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加泛华普益基金销售有
限公司为代销机构及费率优惠的公告
基金管理人网站、中国
证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-8-5
22
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-13
23
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-14
24
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-17
25
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-20
26
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-21
27
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-24
28
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-25
29
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-26
30
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-27
31
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-8-28
32
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金基金产品资料概要
基金管理人网站 2020-8-28
33
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2020年中期报告
基金管理人网站 2020-8-31
34
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-8
35
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-9
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 158 页 共 163 页
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
36
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-9
37
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-10
38
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的第一
次提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-10
39
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-11
40
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的提示
性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-11
41
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的第二
次提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-11
42
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-14
43
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-14
44
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-15
45
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-15
46
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-16
47
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-16
48 华宝基金管理有限公司关于以通讯方 基金管理人网站、证券 2020-9-17
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 159 页 共 163 页
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
日报
49
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-18
50
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-21
51
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-22
52
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-23
53
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金恢复场内
申购、场外申购（含定期定额投资和
转托管）和场内份额分拆业务的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-23
54
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-24
55
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-25
56
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金和华宝中
证医疗指数分级证券投资基金在直销
渠道开展赎回费率优惠活动的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-25
57
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-28
58
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-29
59 华宝中证 1000指数分级证券投资基 基金管理人网站、证券 2020-9-30
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 160 页 共 163 页
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
日报
60
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-9-30
61
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-9
62
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-12
63
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-13
64
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-14
65
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-15
66
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的提示
性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-16
67
华宝基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华宝中证 1000指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会相关事
项的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-19
68
关于华宝中证 1000指数分级证券投
资基金之 1000A、1000B份额自基金份
额持有人大会计票日开始停牌的提示
性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-19
69
关于华宝中证 1000指数分级证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-10-20
70
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2020年第 3季度报告
基金管理人网站 2020-10-28
71 华宝中证 1000指数分级证券投资基 基金管理人网站、证券 2020-11-12
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 161 页 共 163 页
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
日报
72
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金实施转型
的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-12
73
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-13
74
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金托管协议
基金管理人网站 2020-11-13
75
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金基金合同
基金管理人网站 2020-11-13
76
华宝基金管理有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同的公告
基金管理人网站、中国
证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-11-13
77
关于华宝中证 1000指数分级证券投
资基金之华宝中证 1000A份额与华宝
中证 1000B份额终止上市的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-13
78
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-16
79
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2020-11-16
80
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金基金产品资料概要
基金管理人网站 2020-11-16
81
关于华宝中证 1000指数分级证券投
资基金转型后基金名称、基金简称变
更的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-16
82
关于华宝中证 1000指数分级证券投
资基金之华宝中证 1000A份额与华宝
中证 1000B份额终止上市的提示性公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-16
83
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示及停复牌公
告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-17
84
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金之华宝中
证 1000A份额与华宝中证 1000B份额
终止上市的提示性公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-17
85
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金暂停申
购、赎回、定期定额投资、转托管、
场内份额分拆合并业务的公告
基金管理人网站、证券
日报
2020-11-17
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 162 页 共 163 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
2020 年 9 月 9 日，基金管理人发布了《华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中
证 1000 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，具体内容详见公司公告，请投资
者予以关注。
2020年 10月 20日，基金管理人发布了《关于华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
2020年 11月 12日，基金管理人发布了《华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000指数分
级证券投资基金实施转型的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
基金管理人于 2020年 11月 13日发布《华宝基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金
基金合同的公告》，公司根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订
并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 1000指数证券投资基金基金合同；
华宝中证 1000指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证 1000指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
华宝中证 1000 指数 2020 年年度报告
第 163 页 共 163 页
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021 年 3月 31 日
