汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基
金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 2 页 共70 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 3 页 共70 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 4 页 共70 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 62
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 5 页 共70 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 汇安裕阳定开混合
基金主代码 168601
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2018年 9月 27日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,327,244.31份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，
追求基金资产净值的长期稳健增长。
投资策略 封闭期投资策略：本基金将结合宏观经济环境、政策
形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，
进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等
各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资
组合的风险、提高稳健投资收益。本基金封闭期投资
策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、股指期投资策略、国债期货投资策略、权证
投资策略、存托凭证投资策略等。
开放期投资策略：基于本基金定期开放的运作方式，
基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金
资产的流动性和变现能力，分散投资，做好流动性管
理以应对开放期投资者的赎回需求。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率
×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险
与预期收益较高的投资品种，其风险收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公
司
中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭冬青 石立平
联系电话 01056711600 010-63639180
电子邮箱 guodq@huianfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
01056711690 95595
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 6 页 共70 页
传真 01056711640 010-63639132
注册地址 上海市虹口区欧阳路 218
弄 1号 2楼 215室
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25号中国光大中心
办公地址 北京市东城区东直门南大
街 5号中青旅大厦 13层；
上海市虹口区东大名路501
号白玉兰大厦 36层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100007 100033
法定代表人 刘强 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.huianfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构
汇安基金管理有限责任公司
北京东城区东直门南大街 5 号中青
旅大厦 1301
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 7 页 共70 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 2019年
2018年9月27日(基
金合同生效
日)-2018年 12月 31
日
本期已实现收益 86,261,821.25 139,009.92 446,445.39
本期利润 149,483,512.37 10,636,566.07 446,445.39
加权平均基金份额本期利润 0.6975 0.0496 0.0021
本期加权平均净值利润率 53.52% 4.89% 0.21%
本期基金份额净值增长率 71.29% 4.95% 0.21%
3.1.2
期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 39,266,627.39 585,455.31 446,445.39
期末可供分配基金份额利润 0.1832 0.0027 0.0021
期末基金资产净值 327,313,118.97 225,410,255.77 214,773,689.70
期末基金份额净值 1.5272 1.0517 1.0021
3.1.3
累计期末指标 2020年末
2019年末
2018年末
基金份额累计净值增长率 80.15% 5.17% 0.21%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.97% 1.75% 8.47% 0.59% 10.50% 1.16%
过去六个月 34.04% 2.08% 14.29% 0.79% 19.75% 1.29%
过去一年 71.29% 2.10% 16.22% 0.84% 55.07% 1.26%
自基金合同
生效起至今
80.15% 1.46% 32.69% 0.81% 47.46% 0.65%
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 8 页 共70 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同生效日为 2018年 9月 27日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 9 页 共70 页
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2020 2.2200 47,580,649.17 - 47,580,649.17 -
2019 - - - - -
2018 - - - - -
合计 2.2200 47,580,649.17 - 47,580,649.17 -
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 10 页 共70 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于 2016年 4月 19日获中国证监会批复，2016
年 4月 25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注
册资本 1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资
基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至 2020年 12月 31日，公司旗下管理 44只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基
金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活
配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投
资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300指数增强型证券投资基金、汇安
丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置
混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型
证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合
型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化
优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券
型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50交易型开放式指数证券投资
基金、汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合
型证券投资基金、汇安行业龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉
诚一年封闭运作债券型证券投资基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自
治区公司信用类债券指数证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债
债券型证券投资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安
上证证券交易型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金、汇安核
心资产混合型证券投资基金、汇安裕鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价
值蓝筹混合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫 12个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金、汇安中证 500指数增强型证券投资基金、汇安泓阳三年持有期混合
型证券投资基金、汇安恒利 39个月定期开放纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业年
限
说明
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 11 页 共70 页
任职日期 离任日期
邹唯
首席投资
官、本基
金的基金
经理
2018年 9月
27日
- 20年
邹唯，理科硕士，20
年证券、基金行业从业
经历，曾任长城证券有
限公司研究部行业分
析师，嘉实基金管理有
限公司行业分析师、基
金经理、主题策略组组
长，中信产业基金金融
投资部董事总经理，嘉
实基金管理有限公司
基金经理、主题策略组
组长、董事总经理。
2017年 12月 1日加入
汇安基金管理有限责
任公司，担任首席投资
官，董事总经理。2018
年 4月 26日至 2020年
6月 3日，任汇安趋势
动力股票型证券投资
基金基金经理；2019
年 1月 25日至 2020年
8月 3日，任汇安核心
成长混合型证券投资
基金基金经理；2018
年 9 月 27 日至今，任
汇安裕阳三年定期开
放混合型证券投资基
金基金经理；2019年 8
月 28 日至今，任汇安
行业龙头混合型证券
投 资 基 金 基 金 经
理;2020年 12月 16日
至今，任汇安泓阳三年
持有期混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 12 页 共70 页
4.1.4 基金经理薪酬机制
公司对投资人员的绩效考核工作实行统一领导、分级分体系分段考核的原则。具体包括部门
和个人两个考核层面。年终考核时，根据期初设定的投资人员绩效考核指标，以及能力素质考核
项、专项合规考核等综合评定给出考核结果，并根据考核结果分配年度绩效奖金。
1、针对所有投资人员的考核，以长期业绩为考核导向，均最短以 3年为一个周期，同时兼顾
最近 1 年、2 年的业绩。管理产品不满 3 年的投资人员，当年按照考核办法同样进行考核，但当
年的考核结果仅做参考。
2、针对投资人员的评分，最终会按照考核方法，以 0-100分为一个整体区间，最终对应公司
考核评级如下，该绩效考核评级是投资人员是否调级调薪（固定薪酬）的依据。
对投资人员的绩效考核指标核心关注产品业绩，同时，合规专项考核出现扣分的人员，不予
调级调薪（固定薪酬），为员工职级晋升的否决项。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效
的公平交易执行体系。
对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由
系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，
公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合
获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交
易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比
例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 13 页 共70 页
公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组
合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾：
（1）指数普涨：2020年，指数层面实现了普涨。上证收 3473.07 全年涨幅+13.87%，深证收
14470.68 全年涨幅+38.73%，创业板指收 2966.26 全年涨幅+64.96%，全 A收 5422.20 全年涨幅
+25.62%。
（2）行业分化：2020年，行业分化较大，领先的行业实现 80%以上涨幅，同时有 8个行业指
数是下跌的。前 5：电力设备新能源 +88.34%，食品饮料 +88.06%，消费者服务 +81.06%，国防
军工 +72.47%，医药 +50.40%；后 5：综合金融 -18.11%，房地产 -9.49%，通信 -8.72%，建筑
-6.78%，综合 -5.46%。
（3）个股分化：全年来看，个股分化显著，只有少数公司是跑赢指数。扣除 2019年 12月以
来上市的新股，上证 1541支股票，跑赢上证综指的有 523支，占比 33.9%；深证 2176支股票，
跑赢深证成指的有 474支，占比 21.8%；创业板 781支股票，跑赢创业板指的有 142支，占比 18.2%。
2、操作回顾：报告期内，我们判断市场的机会大于风险。这里面有三个背景，一是短期内全
球范围内的疫情不会结束，全球范围的流动性宽松仍然无法逆转，二是从全球比较的角度来看，
国内经济与企业的活力和竞争力优势将得到强化，三是从国内经济结构来看，大科技和大消费赛
道内龙头企业的竞争优势也将继续扩大。报告期内，我们认为市场仍处于估值提升的过程，企业
业绩趋势处于回升的态势。投资过程中，我们基于未来 1-2年的行业景气维度进行配置，2020年，
新能源汽车、光伏、军工、消费电子、传媒、通信等几个行业的优质龙头企业为我们贡献了较多
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 14 页 共70 页
的受益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5272 元；本报告期基金份额净值增长率为 71.29%，业
绩比较基准收益率为 16.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场展望：
展望 2021年，客观的讲，经历过 2019-2020年连续两年的估值提升，我们认为市场的波动会
加大，投资的难度也会随之上升，但是我们认为，这里既不会是比较优势提升的终点，也不会是
长期主义的终点。难度比较大的一点在于，在现有的估值水平上，市场对于企业业绩增长速度和
增长质量的要求会更加严格、更加苛刻；而乐观的方面在于，我们认为国内政策的扰动会弱化，
而我国在全球的比较优势和龙头企业在行业内的比较优势会继续提升。投资层面，我们认为全球
的流动性变化重于国内的流动性变化，企业的长期增长重于短期的业绩波动；大科技、大消费的
龙头企业仍然是我们长期看好的方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人依照法律法规和公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的完
善，积极推动主动合规管理；全面加强风险控制，不断提高风险控制水平；有计划地开展监察稽
核工作，推动公司内控体系和制度措施的落实，强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性管
理。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，坚持从
保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部不断推动完善相关制度
流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并通过实时监控、定期检查、专项检查等方式
深入开展监察稽核工作，包括对基金投资运作、基金投资交易、基金销售与宣传、投资者适当性
管理、客户服务、产品开发、信息披露、反洗钱工作、信息系统与信息安全、基金运营等方面进
行监察稽核，及时发现上述业务开展中的相关问题，提出改进建议并跟踪改进落实情况。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金份额持有
人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 15 页 共70 页
任。
本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部
和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和
监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备
行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内收益分配情况如下：
本基金以截至 2020年 4月 17日基金可分配收益 4,984,718.61元为基准，以 2020年 4月 29
日为权益登记日，以 2020年 4月 29日为除息日（场外）、2020年 4月 30日为除息日（场内），
于 2020年 5月 6日（场外）、2020年 5月 7日（场内），向本基金注册登记人汇安基金管理有
限责任公司登记在册的全体持有人派发第一次分红，每 1份基金份额派发红利 0.0220元。
本基金以截至 2020 年 11 月 16 日基金可分配收益 47,424,448.64 元为基准，以 2020 年 11
月 26日为权益登记日，以 2020年 11月 26日为除息日（场外）、2020年 11月 27日为除息日（场
内），于 2020年 11月 30日（场外）、2020年 12月 1日（场内），向本基金注册登记人汇安基
金管理有限责任公司登记在册的全体持有人派发第二次分红，每 1 份基金份额派发红利 0.2000
元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 16 页 共70 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金（以
下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基
金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面
的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向
监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、
勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法
规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监
督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金
费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要
求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投
资基金 2020年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容
真实、准确。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 17 页 共70 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22697号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 （一）我们审计的内容
我们审计了汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称
“汇安裕阳定开混合基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31
日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了汇安裕阳定开混合基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇安裕阳定开混合
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 不适用
管理层和治理层对财务报表的
责任
汇安裕阳定开混合基金的基金管理人汇安基金管理有限公司(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 18 页 共70 页
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇安裕阳定开混合
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算汇安裕阳定开混
合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督汇安裕阳定开混合基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 19 页 共70 页
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇安裕阳定开混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇
安裕阳定开混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波
沈兆杰
会计师事务所的地址 中国上海市
审计报告日期 2021年 3月 29日
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 20 页 共70 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,114,723.73 19,690,230.73
结算备付金
700,786.20 1,425,333.76
存出保证金
121,380.10 393,480.46
交易性金融资产 7.4.7.2 310,121,820.06 212,178,508.48
其中：股票投资
310,121,820.06 212,178,508.48
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,604,728.76 -
应收利息 7.4.7.5 4,013.41 16,750.56
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
328,667,452.26 233,704,303.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
287,017.24 7,186,611.98
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
375,473.19 277,991.29
应付托管费
62,578.87 46,331.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 329,263.99 603,113.09
应交税费
- -
应付利息
- -
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 21 页 共70 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 300,000.00 180,000.00
负债合计
1,354,333.29 8,294,048.22
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 214,327,244.31 214,327,244.31
未分配利润 7.4.7.10 112,985,874.66 11,083,011.46
所有者权益合计
327,313,118.97 225,410,255.77
负债和所有者权益总计
328,667,452.26 233,704,303.99
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5272 元，基金份额总额 214,327,244.31
份。
7.2 利润表
会计主体：汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
本报告期： 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
156,800,498.89 18,162,733.68
1.利息收入
137,724.74 1,329,132.49
其中：存款利息收入 7.4.7.11 137,613.30 573,734.69
债券利息收入
111.44 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 755,397.80
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
93,441,083.03 6,336,045.04
其中：股票投资收益 7.4.7.12 92,044,479.39 3,775,471.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 197,669.51 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,198,934.13 2,560,573.92
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
63,221,691.12 10,497,556.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
7,316,986.52 7,526,167.61
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,170,131.87 3,260,800.99
2．托管费 7.4.10.2.2 695,021.89 543,466.87
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 22 页 共70 页
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 2,271,832.35 3,541,499.75
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.41 -
7．其他费用 7.4.7.20 180,000.00 180,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
149,483,512.37 10,636,566.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
149,483,512.37 10,636,566.07
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
214,327,244.31 11,083,011.46 225,410,255.77
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 149,483,512.37 149,483,512.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -47,580,649.17 -47,580,649.17
五、期末所有者权益（基
金净值）
214,327,244.31 112,985,874.66 327,313,118.97
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 23 页 共70 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
214,327,244.31 446,445.39 214,773,689.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,636,566.07 10,636,566.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
214,327,244.31 11,083,011.46 225,410,255.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘强______
______王嘉浩______
____江士____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1008号《关于准予汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金注册的批复》核准，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 214,110,461.82
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0629号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018
年 9月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 214,327,244.31份基金份额，其中认
购资金利息折合 216,782.49份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基
金托管人为中国光大银行股份有限公司。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 24 页 共70 页
根据《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《汇安裕阳三年定期开放混
合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，本基金的第一个封
闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对应日前的
倒数第一个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个
封闭期起始之日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一日，依次类推。本基金自封闭期结束之
后的第一个工作日起(即每个封闭期起始之日的第三年年度对应日的第一个工作日，包括该日)进
入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5个工作日且最长不
超过 20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小
企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 50%，但因开放期流动性需要，为保
护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。
封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国
债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准
为：沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于 2021年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 25 页 共70 页
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安裕阳三年定期开放混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 26 页 共70 页
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 27 页 共70 页
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
本基金尚处于封闭期，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为
1.00元。
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 28 页 共70 页
额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人只能选择现金
分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 29 页 共70 页
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 30 页 共70 页
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 31 页 共70 页
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 15,114,723.73 19,690,230.73
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 15,114,723.73 19,690,230.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 236,402,572.79 310,121,820.06 73,719,247.27
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 236,402,572.79 310,121,820.06 73,719,247.27
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 201,680,952.33 212,178,508.48 10,497,556.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 201,680,952.33 212,178,508.48 10,497,556.15
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 32 页 共70 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 3,454.37 5,278.24
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 498.98 11,277.51
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 60.06 194.81
合计 4,013.41 16,750.56
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 329,263.99 603,113.09
银行间市场应付交易费用 - -
合计 329,263.99 603,113.09
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 33 页 共70 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 300,000.00 180,000.00
合计 300,000.00 180,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 214,327,244.31 214,327,244.31
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 214,327,244.31 214,327,244.31
注：申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 585,455.31 10,497,556.15 11,083,011.46
本期利润 86,261,821.25 63,221,691.12 149,483,512.37
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -47,580,649.17 - -47,580,649.17
本期末 39,266,627.39 73,719,247.27 112,985,874.66
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 34 页 共70 页
活期存款利息收入 121,256.18 472,820.87
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 12,984.23 96,026.93
其他 3,372.89 4,886.89
合计 137,613.30 573,734.69
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
卖出股票成交总额 882,267,914.41 1,294,043,045.34
减：卖出股票成本总额 790,223,435.02 1,290,267,574.22
买卖股票差价收入 92,044,479.39 3,775,471.12
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
197,669.51 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 197,669.51 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 35 页 共70 页
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
603,784.30 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
406,000.00 -
减：应收利息总额 114.79 -
买卖债券差价收入 197,669.51 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 36 页 共70 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 1,198,934.13 2,560,573.92
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,198,934.13 2,560,573.92
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 63,221,691.12 10,497,556.15
——股票投资 63,221,691.12 10,497,556.15
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 63,221,691.12 10,497,556.15
7.4.7.18 其他收入
无。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 2,271,832.35 3,541,499.75
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用
其中：申购费
赎回费
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共70 页
合计 2,271,832.35 3,541,499.75
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
证券账户开户费 - 400.00
合计 180,000.00 180,400.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇安基金管理有限责任公司（“汇安基
金”）
基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司（“中国光大
银行”）
基金托管人、基金销售机构
何斌 基金管理人的股东
秦军 基金管理人的股东
郭小峰 基金管理人的股东
戴新华 基金管理人的股东
刘强 基金管理人的股东
郭兆强 基金管理人的股东
尹喜杰 基金管理人的股东
王福德 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共70 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,170,131.87 3,260,800.99
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,512,186.57 1,182,185.79
注：支付基金管理人汇安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
695,021.89 543,466.87
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共70 页
注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银
行
15,114,723.73 121,256.18 19,690,230.73 472,820.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 40 页 共70 页
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2020年
11月 26
日
2020年11
月 27日
2020年
11月
26日
2.0000 42,865,447.37 - 42,865,447.37 -
2
2020年4
月 29日
2020年 4
月 30日
2020年
4月 29
日
0.2200 4,715,201.80 - 4,715,201.80 -
合
计
- -
2.2200 47,580,649.17 - 47,580,649.17 -
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2021
年1月
7日
新股流
通受限
12.04 37.53 8,810 106,072.40 330,639.30 -
688356
键凯
科技
2020年
8月 17
日
2021
年2月
26日
新股流
通受限
41.18 105.06 2,433 100,190.94 255,610.98 -
688179
阿拉
丁
2020年
10月 16
日
2021
年4月
26日
新股流
通受限
19.43 64.24 3,944 76,631.92 253,362.56 -
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021
年4月
15日
新股流
通受限
25.70 88.29 1,545 39,706.50 136,408.05 -
688077
大地
熊
2020年
7月 15
日
2021
年1月
22日
新股流
通受限
28.07 37.79 2,829 79,410.03 106,907.91 -
688698
伟创
电气
2020年
12月 22
日
2021
年6月
29日
新股流
通受限
10.75 15.29 4,751 51,073.25 72,642.79 -
688571
杭华
股份
2020年
12月 2
2021
年6月
新股流
通受限
5.33 7.92 8,200 43,706.00 64,944.00 -
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共70 页
日 11日
300896
爱美
客
2020年
9月 21
日
2021
年3月
29日
新股流
通受限
118.27 603.36 104 12,300.08 62,749.44 -
688585
上纬
新材
2020年
9月 21
日
2021
年3月
29日
新股流
通受限
2.49 12.51 4,922 12,255.78 61,574.22 -
688056
莱伯
泰科
2020年
8月 25
日
2021
年3月
2日
新股流
通受限
24.80 30.56 2,010 49,848.00 61,425.60 -
688557
兰剑
智能
2020年
11月 25
日
2021
年6月
2日
新股流
通受限
27.70 32.75 1,812 50,192.40 59,343.00 -
300900
广联
航空
2020年
10月 19
日
2021
年4月
29日
新股流
通受限
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300877
金春
股份
2020年
8月 17
日
2021
年3月
3日
新股流
通受限
30.54 50.85 501 15,300.54 25,475.85 -
300894
火星
人
2020年
12月 24
日
2021
年6月
30日
新股流
通受限
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300872
天阳
科技
2020年
8月 14
日
2021
年2月
25日
新股流
通受限
21.34 37.84 610 13,017.40 23,082.40 -
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年3月
17日
新股流
通受限
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300861
美畅
股份
2020年
8月6日
2021
年2月
24日
新股流
通受限
43.76 51.10 364 15,928.64 18,600.40 -
300878
维康
药业
2020年
8月 17
日
2021
年3月
3日
新股流
通受限
41.34 48.72 372 15,378.48 18,123.84 -
300884
狄耐
克
2020年
11月 5
日
2021
年5月
12日
新股流
通受限
24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021
年4月
16日
新股流
通受限
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300892
品渥
食品
2020年
9月 11
日
2021
年3月
30日
新股流
通受限
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300873 海晨 2020年 2021新股流 30.72 41.32 383 11,765.76 15,825.56 -
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共70 页
股份 8月 14
日
年3月
2日
通受限
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021
年5月
24日
新股流
通受限
39.74 60.44 260 10,332.40 15,714.40 -
300887
谱尼
测试
2020年
9月9日
2021
年3月
16日
新股流
通受限
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300913
兆龙
互连
2020年
11月 27
日
2021
年6月
7日
新股流
通受限
13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
300890
翔丰
华
2020年
9月 10
日
2021
年3月
18日
新股流
通受限
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021
年2月
25日
新股流
通受限
71.71 90.85 153 10,971.63 13,900.05 -
300902
国安
达
2020年
10月 22
日
2021
年4月
29日
新股流
通受限
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2021
年6月
30日
新股流
通受限
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300876
蒙泰
高新
2020年
8月 14
日
2021
年2月
25日
新股流
通受限
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021
年3月
1日
新股流
通受限
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年3月
10日
新股流
通受限
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021
年3月
24日
新股流
通受限
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300918
南山
智尚
2020年
12月 15
日
2021
年6月
22日
新股流
通受限
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
8月 25
日
2021
年3月
5日
新股流
通受限
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021
年6月
25日
新股流
通受限
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共70 页
300917
特发
服务
2020年
12月 14
日
2021
年6月
21日
新股流
通受限
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021
年1月
7日
新股未
上市
74.46 74.46 1,171 87,192.66 87,192.66 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年1月
7日
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
605277
新亚
电子
2020年
12月 25
日
2021
年1月
6日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
003030
祖名
股份
2020年
12月 25
日
2021
年1月
6日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年1月
4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和
配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
4、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 44 页 共70 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收
益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
公司建立董事会领导下的风险管理体系， 包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设
的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。
公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险管理的整
个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，构建由
四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险
责任人；第二道监控防线由合规风控部构成， 对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有
效管理，并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；第
三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管
理工作。总经理下设风险管理委员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防
控；第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预
防和控制， 审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董
事会确立公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指
导方针，并确保其得到有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 45 页 共70 页
估测各种风险产生的可能损失，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，
将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国光大银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 12月 31日，本基金无债券投资或资产支持证券投资(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 46 页 共70 页
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.61%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 47 页 共70 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12
月 31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 15,114,723.73 - - - 15,114,723.73
结算备付金 700,786.20 - - - 700,786.20
存出保证金 121,380.10 - - - 121,380.10
交易性金融
资产
- - - 310,121,820.06 310,121,820.06
应收证券清
算款
- - - 2,604,728.76 2,604,728.76
应收利息 - - - 4,013.41 4,013.41
资产总计 15,936,890.03 - - 312,730,562.23 328,667,452.26
负债
应付证券清
算款
- - - 287,017.24 287,017.24
应付管理人
报酬
- - - 375,473.19 375,473.19
应付托管费 - - - 62,578.87 62,578.87
应付交易费
用
- - - 329,263.99 329,263.99
其他负债 - - - 300,000.00 300,000.00
负债总计 - - - 1,354,333.29 1,354,333.29
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共70 页
利率敏感度
缺口
15,936,890.03 - - 311,376,228.94 327,313,118.97
上年度末
2019年 12
月 31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 19,690,230.73 - - - 19,690,230.73
结算备付金 1,425,333.76 - - - 1,425,333.76
存出保证金 393,480.46 - - - 393,480.46
交易性金融
资产
- - - 212,178,508.48 212,178,508.48
应收利息 - - - 16,750.56 16,750.56
资产总计 21,509,044.95 - - 212,195,259.04 233,704,303.99
负债
应付证券清
算款
- - - 7,186,611.98 7,186,611.98
应付管理人
报酬
- - - 277,991.29 277,991.29
应付托管费 - - - 46,331.86 46,331.86
应付交易费
用
- - - 603,113.09 603,113.09
其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 - - - 8,294,048.22 8,294,048.22
利率敏感度
缺口
21,509,044.95 - - 203,901,210.82 225,410,255.77
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资或资产支持证券投资(2019年 12月 31
日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 49 页 共70 页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例不低
于基金资产的 50%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三
个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制；封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放
期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 310,121,820.06 94.75 212,178,508.48 94.13
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 310,121,820.06 94.75 212,178,508.48 94.13
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外其他变量保持不变
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 50 页 共70 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 18,084,366.00 11,067,299.97
沪深 300指数下降 5% -18,084,366.00 -11,067,299.97
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 308,112,331.97元，属于第二层次的余额为 2,009,488.09元，无属于第三
层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 202,525,850.54元，第二层次 9,652,657.94元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 51 页 共70 页
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 52 页 共70 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 310,121,820.06 94.36
其中：股票 310,121,820.06 94.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,815,509.93 4.81
8 其他各项资产 2,730,122.27 0.83
9 合计 328,667,452.26 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 264,884,594.49 80.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 15,825.56 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
26,877,950.33 8.21
J 金融业 18,014,100.00 5.50
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 290,151.77 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 13,900.05 0.00
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 53 页 共70 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 310,121,820.06 94.75
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600438 通威股份 790,068 30,370,213.92 9.28
2 300750 宁德时代 80,000 28,088,800.00 8.58
3 603659 璞泰来 228,000 25,624,920.00 7.83
4 000030 富奥股份 3,300,000 24,222,000.00 7.40
5 002812 恩捷股份 168,000 23,819,040.00 7.28
6 300014 亿纬锂能 245,990 20,048,185.00 6.13
7 600862 中航高科 660,092 19,868,769.20 6.07
8 300059 东方财富 581,100 18,014,100.00 5.50
9 300395 菲利华 272,300 16,291,709.00 4.98
10 600570 恒生电子 142,158 14,912,374.20 4.56
11 601012 隆基股份 156,600 14,438,520.00 4.41
12 002025 航天电器 195,926 12,770,456.68 3.90
13 002466 天齐锂业 320,020 12,567,185.40 3.84
14 300496 中科创达 101,800 11,910,600.00 3.64
15 600732 爱旭股份 733,400 11,712,398.00 3.58
16 600346 恒力石化 360,800 10,091,576.00 3.08
17 002985 北摩高科 52,200 10,090,260.00 3.08
18 603799 华友钴业 40,000 3,172,000.00 0.97
19 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.10
20 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.08
21 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.08
22 300999 金龙鱼 1,545 136,408.05 0.04
23 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.03
24 688617 惠泰医疗 1,171 87,192.66 0.03
25 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.02
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 54 页 共70 页
26 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.02
27 300896 爱美客 104 62,749.44 0.02
28 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.02
29 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.02
30 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.02
31 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
32 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
33 300877 金春股份 501 25,475.85 0.01
34 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
35 300872 天阳科技 610 23,082.40 0.01
36 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
37 300901 中胤时尚 1,011 21,140.01 0.01
38 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
39 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
40 300861 美畅股份 364 18,600.40 0.01
41 300878 维康药业 372 18,123.84 0.01
42 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
43 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.01
44 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
45 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
46 300873 海晨股份 383 15,825.56 0.00
47 300908 仲景食品 260 15,714.40 0.00
48 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
49 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
50 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
51 300864 南大环境 153 13,900.05 0.00
52 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
53 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
54 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
55 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
56 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
57 688560 明冠新材 384 10,544.64 0.00
58 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
59 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
60 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
61 688668 鼎通科技 304 9,120.00 0.00
62 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
63 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
64 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 55 页 共70 页
65 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
66 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000030 富奥股份 29,571,940.47 13.12
2 600438 通威股份 28,024,942.41 12.43
3 603659 璞泰来 26,207,446.52 11.63
4 688298 东方生物 23,329,807.73 10.35
5 002048 宁波华翔 19,732,661.08 8.75
6 601012 隆基股份 17,906,310.50 7.94
7 300014 亿纬锂能 17,854,244.80 7.92
8 300059 东方财富 17,809,465.00 7.90
9 600570 恒生电子 17,526,325.88 7.78
10 603283 赛腾股份 17,252,379.30 7.65
11 600196 复星医药 17,035,030.00 7.56
12 600862 中航高科 15,515,187.73 6.88
13 002475 立讯精密 14,603,084.04 6.48
14 300433 蓝思科技 14,256,603.00 6.32
15 300661 圣邦股份 14,027,211.50 6.22
16 002812 恩捷股份 13,929,252.00 6.18
17 300496 中科创达 13,808,842.34 6.13
18 603444 吉比特 13,414,102.00 5.95
19 688019 安集科技 13,375,931.44 5.93
20 600732 爱旭股份 12,879,430.00 5.71
21 002466 天齐锂业 12,709,711.19 5.64
22 300750 宁德时代 12,151,207.00 5.39
23 002131 利欧股份 11,619,722.97 5.15
24 002025 航天电器 11,244,028.00 4.99
25 000661 长春高新 11,193,871.00 4.97
26 002916 深南电路 10,904,080.00 4.84
27 000547 航天发展 10,896,648.00 4.83
28 300394 天孚通信 10,732,626.39 4.76
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 56 页 共70 页
29 002273 水晶光电 10,593,589.00 4.70
30 688981 中芯国际 10,064,779.61 4.47
31 300815 玉禾田 9,843,839.20 4.37
32 002648 卫星石化 9,752,245.00 4.33
33 002555 三七互娱 9,638,634.40 4.28
34 002985 北摩高科 9,491,706.46 4.21
35 603290 斯达半导 9,455,705.44 4.19
36 300395 菲利华 9,188,925.68 4.08
37 600346 恒力石化 9,137,182.00 4.05
38 000063 中兴通讯 8,494,115.00 3.77
39 600519 贵州茅台 7,986,801.00 3.54
40 600801 华新水泥 7,747,111.96 3.44
41 688111 金山办公 7,709,056.94 3.42
42 002241 歌尔股份 7,455,636.00 3.31
43 002624 完美世界 7,229,341.00 3.21
44 603986 兆易创新 7,200,174.00 3.19
45 002050 三花智控 7,106,497.00 3.15
46 300054 鼎龙股份 7,088,281.00 3.14
47 600588 用友网络 6,743,729.45 2.99
48 600585 海螺水泥 6,464,644.00 2.87
49 000401 冀东水泥 6,461,456.00 2.87
50 000672 上峰水泥 6,460,983.61 2.87
51 000963 华东医药 6,436,787.91 2.86
52 601816 京沪高铁 6,319,848.88 2.80
53 002600 领益智造 6,285,931.00 2.79
54 002938 鹏鼎控股 6,276,863.87 2.78
55 600728 佳都科技 6,177,430.54 2.74
56 002935 天奥电子 5,869,164.00 2.60
57 603799 华友钴业 5,426,578.96 2.41
58 000697 炼石航空 5,330,051.99 2.36
59 000100 TCL科技 5,321,013.00 2.36
60 300602 飞荣达 5,310,829.00 2.36
61 002384 东山精密 5,294,582.00 2.35
62 300437 清水源 5,157,293.66 2.29
63 600136 当代文体 5,102,163.40 2.26
64 603882 金域医学 4,872,138.00 2.16
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 57 页 共70 页
65 002990 盛视科技 4,869,065.77 2.16
66 603005 晶方科技 4,865,355.00 2.16
67 600745 闻泰科技 4,864,050.00 2.16
68 603501 韦尔股份 4,859,638.00 2.16
69 002156 通富微电 4,852,542.06 2.15
70 601865 福莱特 4,850,988.00 2.15
71 300088 长信科技 4,827,768.00 2.14
72 300223 北京君正 4,825,241.66 2.14
73 002456 欧菲光 4,819,656.00 2.14
74 300303 聚飞光电 4,796,386.00 2.13
75 002174 游族网络 4,786,749.00 2.12
76 300348 长亮科技 4,702,367.62 2.09
77 300770 新媒股份 4,684,123.00 2.08
78 300136 信维通信 4,677,874.00 2.08
79 600038 中直股份 4,605,470.00 2.04
80 600765 中航重机 4,604,076.00 2.04
81 600480 凌云股份 4,534,114.20 2.01
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002048 宁波华翔 30,017,761.28 13.32
2 002555 三七互娱 24,087,402.74 10.69
3 002475 立讯精密 20,852,895.71 9.25
4 600196 复星医药 19,780,189.19 8.78
5 688298 东方生物 19,226,040.54 8.53
6 300433 蓝思科技 18,923,978.32 8.40
7 002624 完美世界 17,521,883.98 7.77
8 002812 恩捷股份 17,018,977.00 7.55
9 601012 隆基股份 16,518,836.50 7.33
10 300661 圣邦股份 16,243,852.52 7.21
11 300502 新易盛 16,209,133.33 7.19
12 688019 安集科技 16,016,067.59 7.11
13 603444 吉比特 15,959,253.58 7.08
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 58 页 共70 页
14 600885 宏发股份 15,335,666.22 6.80
15 603290 斯达半导 13,926,704.40 6.18
16 002916 深南电路 13,769,139.60 6.11
17 002241 歌尔股份 13,446,989.67 5.97
18 300750 宁德时代 13,278,245.00 5.89
19 603283 赛腾股份 12,918,634.90 5.73
20 000547 航天发展 12,582,116.02 5.58
21 600801 华新水泥 12,401,133.34 5.50
22 000672 上峰水泥 12,216,892.00 5.42
23 688111 金山办公 12,167,789.58 5.40
24 300394 天孚通信 11,598,435.00 5.15
25 300815 玉禾田 11,568,311.50 5.13
26 000725 京东方 A 11,269,442.00 5.00
27 002600 领益智造 11,113,189.00 4.93
28 601318 中国平安 11,011,054.00 4.88
29 002648 卫星石化 10,793,605.00 4.79
30 600136 当代文体 10,693,894.41 4.74
31 000661 长春高新 10,415,427.79 4.62
32 002131 利欧股份 10,196,771.36 4.52
33 002013 中航机电 9,194,726.14 4.08
34 002273 水晶光电 9,168,401.88 4.07
35 603986 兆易创新 9,139,082.25 4.05
36 603799 华友钴业 9,062,982.00 4.02
37 600760 中航沈飞 8,452,904.00 3.75
38 601816 京沪高铁 8,225,304.54 3.65
39 002025 航天电器 8,198,836.80 3.64
40 002050 三花智控 8,102,064.00 3.59
41 600038 中直股份 8,077,981.00 3.58
42 000100 TCL科技 7,962,327.00 3.53
43 600519 贵州茅台 7,951,913.00 3.53
44 688981 中芯国际 7,713,686.93 3.42
45 600984 建设机械 7,595,649.00 3.37
46 000063 中兴通讯 7,476,251.00 3.32
47 002142 宁波银行 7,113,803.75 3.16
48 300699 光威复材 6,869,312.70 3.05
49 300770 新媒股份 6,865,893.19 3.05
50 603659 璞泰来 6,462,767.00 2.87
51 300054 鼎龙股份 6,444,642.10 2.86
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 59 页 共70 页
52 601628 中国人寿 6,440,979.00 2.86
53 600585 海螺水泥 6,356,811.88 2.82
54 603005 晶方科技 6,309,289.50 2.80
55 002935 天奥电子 6,105,064.50 2.71
56 000963 华东医药 6,081,077.49 2.70
57 000401 冀东水泥 6,027,982.00 2.67
58 600745 闻泰科技 5,846,361.00 2.59
59 300223 北京君正 5,815,276.66 2.58
60 600588 用友网络 5,809,784.00 2.58
61 600728 佳都科技 5,500,601.27 2.44
62 603882 金域医学 5,399,114.00 2.40
63 002990 盛视科技 5,357,272.28 2.38
64 300348 长亮科技 5,263,933.92 2.34
65 002938 鹏鼎控股 5,156,436.00 2.29
66 600480 凌云股份 5,083,618.60 2.26
67 002156 通富微电 5,060,491.00 2.25
68 603501 韦尔股份 4,999,445.00 2.22
69 601865 福莱特 4,984,168.00 2.21
70 002831 裕同科技 4,980,218.20 2.21
71 300437 清水源 4,853,124.00 2.15
72 688266 泽璟制药 4,746,750.44 2.11
73 000697 炼石航空 4,712,661.00 2.09
74 300303 聚飞光电 4,667,002.00 2.07
75 002180 纳思达 4,652,808.00 2.06
76 000878 云南铜业 4,642,094.00 2.06
77 002008 大族激光 4,599,023.40 2.04
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 824,945,055.48
卖出股票收入（成交）总额 882,267,914.41
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 60 页 共70 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未使用股指期货策略。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未使用国债期货策略。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日的前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 121,380.10
2 应收证券清算款 2,604,728.76
3 应收股利 -
4 应收利息 4,013.41
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 61 页 共70 页
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,730,122.27
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 62 页 共70 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,668 58,431.64 20,006,509.89 9.33% 194,320,734.42 90.67%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
无。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 63 页 共70 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 9月 27日 ）基金份额总额 214,327,244.31
本报告期期初基金份额总额 214,327,244.31
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 214,327,244.31
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 64 页 共70 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人 2020 年 9 月 5 日发布公告，刘强先生任公司总经理，董事长何斌先生不再代
行总经理职务；
本基金管理人 2020年 10月 27日发布公告，戴樱女士任公司副总经理；
本基金管理人 2020年 12月 25日发布公告，钟敬棣先生任公司副总经理。
2020年 7月，中国光大银行股份有限公司聘任李守靖先生担任资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规
定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，汇安基金管理有限责任公司对本基金参与
存托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资
策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要中
增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事
项，修订自 2020年 12月 26日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020年 12月 26
日发布的《汇安基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修
改法律文件的公告 》。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金成立日（2018年 9月 27日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)审计费用陆万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 65 页 共70 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 785,746,319.86 46.57% 558,903.13 46.57% -
川财证券 2 370,250,287.16 21.94% 263,363.74 21.94% -
国都证券 1 325,065,158.14 19.27% 231,216.89 19.27% -
天风证券 2 199,790,347.16 11.84% 142,110.92 11.84% -
长江证券 1 6,399,111.03 0.38% 4,551.47 0.38% -
申万宏源 1 - - - - -
中信建投证
券
1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
注：选择专用席位的标准和程序：
（1）选择标准
1、综合实力较强 、市场信誉良好 ；
2、财务状况良好，经营状况稳健 ；
3、经营行为规范，具备健全的内部控制制度 ；
4、研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告 ，并能根据特定要求提供定
制研究报告 ；
5、具有佣金费率优势 ，具备支持交易的安全 、稳定、便捷 、高效的通讯条件和交易环境，能
提供全面的交易信息服务 ；
6、从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
（2） 选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共70 页
管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的
券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、
双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，
基金管理人留存合规风控部备案。
（3）交易单元变更情况
本基金本报告期内新增交易单元为：长江证券席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券 - - - - - -
川财证券 603,784.30 100.00% - - - -
国都证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信建投证
券
- - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇安基金管理有限责任公司关于
董事会成员换届变更的公告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 1月 4日
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 67 页 共70 页
2
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金 2019年第 4季度报告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 1月 21日
3
汇安基金管理有限责任公司关于
推迟披露旗下基金 2019 年年度
报告的公告
指定报刊和/或公司
网站
2020年 3月 24日
4
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金 2020年第 1季度报告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 4月 21日
5
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金分红公告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 4月 22日
6
汇安基金管理有限责任公司关于
暂停泰诚财富基金销售（大连）
有限公司办理相关销售业务的公
告
指定报刊和/或公司
网站
2020年 4月 23日
7
关于调整汇安裕阳三年定期开放
混合型证券投资基金分红相关日
期的公告
指定报刊和/或公司
网站
2020年 4月 24日
8
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金 2019年度报告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 4月 30日
9
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金（2020年第 1号）招
募说明书（更新）及摘要
指定报刊和/或公司
网站
2020年 5月 19日
10
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金 2020年第 2季度报告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 7月 21日
11
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金基金产品资料概要
（更新）
指定报刊和/或公司
网站
2020年 8月 27日
12
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金 2020年中期报告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 8月 29日
13 汇安基金管理有限责任公司关于 指定报刊和/或公司 2020年 9月 5日
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 68 页 共70 页
变更高级管理人员的公告 网站
14
汇安基金管理有限责任公司关于
变更高级管理人员的公告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 10月 27日
15
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金 2020年第 3季度报告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 10月 28日
16
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金分红公告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 11月 21日
17
汇安基金管理有限责任公司关于
变更高级管理人员的公告
指定报刊和/或公司
网站 2020年 12月 25日
18
汇安基金管理有限责任公司关于
调整旗下部分基金投资范围、增
加侧袋机制并相应修改法律文件
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2020年 12月 26日
19
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金托管协议
指定报刊和/或公司
网站 2020年 12月 26日
20
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金基金合同
指定报刊和/或公司
网站 2020年 12月 26日
21
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金基金产品资料概要
（更新）
指定报刊和/或公司
网站
2020年 12月 29日
22
汇安裕阳三年定期开放混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
指定报刊和/或公司
网站 2020年 12月 29日
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 69 页 共70 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 2020年年度报告
第 70 页 共70 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1） 中国证监会批准汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金募集的文件；
（2）《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
（4）《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
13.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层
上海市虹口区东大名路 501白玉兰大厦 36层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时
间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心
电话 010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn
汇安基金管理有限责任公司
2021年 3月 31日
