中证100E：2020年年度报告查看PDF公告

2020年年度报告 
 
 
 
 
国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
(国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金) 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：国联安基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日 
2020年年度报告 
第 2页共 127页 
§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 
本基金以 2020年 12月 2日作为基金份额转换基准日于日终实施基金转型，将国联安双禧中证
100指数分级证券投资基金的各类基金份额转换为基金份额净值为 1.000元的国联安中证 100指数证
券投资基金（LOF）份额。根据《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100 指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《国联安中证 100 指数证券投资基金
（LOF）基金合同》自 2020年 12月 4日起生效，原《国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
基金合同》自同日起失效。 
本报告中，原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金报告期自 2020年 10月 1日至 2020年
12月 3日止，国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）报告期自 2020年 12月 4日（基金合同生
效日）至 2020年 12月 31日止。 
2020年年度报告 
第 3页共 127页 
1.2目录 
 
§1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 
§2


基金简介 ................................................................................................................................................. 6 
2.1 基金基本情况（转型后） .............................................................................................................. 6 
2.2 基金基本情况（转型前） .............................................................................................................. 6 
2.3 基金产品说明（转型后） .............................................................................................................. 7 
2.4 基金产品说明（转型前） .............................................................................................................. 8 
2.5 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 9 
2.6 信息披露方式 .................................................................................................................................. 9 
2.7 其他相关资料 .................................................................................................................................. 9 
§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 10 
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 10 
3.1.1 国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） .................................................................. 10 
3.1.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 ................................................................. 11 
3.2基金净值表现（转型后） ............................................................................................................. 12 
3.3基金净值表现（转型前） ............................................................................................................. 14 
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ................................................................................ 17 
3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ................................................................................ 17 
§4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 18 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 18 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 19 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 19 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 21 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 21 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 22 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 22 
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 22 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 23 
§5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 23 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 23 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 23 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 23 
§6


审计报告 ............................................................................................................................................... 23 
6.1 国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） ............................................................................. 23 
6.1.1审计意见 .............................................................................................................................. 23 
6.1.2形成审计意见的基础 .......................................................................................................... 24 
6.1.3管理层和治理层对财务报表的责任 .................................................................................. 24 
6.1.4注册会计师对财务报表审计的责任 .................................................................................. 24 
6.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 ............................................................................ 25 
6.2.1审计意见 .............................................................................................................................. 25 
6.2.2形成审计意见的基础 .......................................................................................................... 26 
6.2.3管理层和治理层对财务报表的责任 .................................................................................. 26 
2020年年度报告 
第 4页共 127页 
6.2.4注册会计师对财务报表审计的责任 .................................................................................. 26 
§7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 27 
7.1


国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） ........................................................................... 27 
7.1.1资产负债表（转型后） .............................................................................................................. 27 
7.1.2 利润表（转型后） ..................................................................................................................... 29 
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型后） ......................................................................... 31 
7.1.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 32 
7.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 ............................................................................ 57 
7.2.1 资产负债表（转型前） ............................................................................................................. 57 
7.2.2 利润表（转型前） ..................................................................................................................... 59 
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型前） ......................................................................... 60 
7.2.4报表附注 ...................................................................................................................................... 62 
§8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 90 
8.1 国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） ............................................................................. 90 
8.1.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 90 
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 91 
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 93 
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 96 
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 98 
8.1.6


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 98 
8.1.7


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 98 
8.1.8


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 98 
8.1.9


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 98 
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 98 
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 99 
8.1.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 99 
8.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 .......................................................................... 101 
8.2.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 101 
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 101 
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 103 
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 107 
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 109 
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 109 
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 109 
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 109 
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 109 
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 109 
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 109 
8.2.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 109 
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................111 
9.1


国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） ......................................................................... 111 
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 111 
9.1.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 111 
9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 112 
9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 112 
2020年年度报告 
第 5页共 127页 
9.2


国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 ........................................................................ 112 
9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 112 
9.2.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 113 
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 114 
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 114 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 114 
10.1国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） .......................................................................... 114 
10.2国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 ......................................................................... 115 
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 115 
11.1基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 115 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 116 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 116 
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 116 
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 116 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 116 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 116 
11.8 其他重大事件（转型后） ........................................................................................................ 119 
11.9 其他重大事件（转型前） ........................................................................................................ 120 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 125 
§13


备查文件目录 ................................................................................................................................... 126 
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 126 
13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 127 
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 127 




2020年年度报告 
第 6页共 127页 
§2


基金简介 
2.1 基金基本情况（转型后） 
基金名称 国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
基金简称 国联安中证 100指数（LOF） 
场内简称 中证 100E 
基金主代码 162509 
交易代码 162509 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2020年 12月 4日 
基金管理人 国联安基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 317,582,781.56份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 国联安中证 100指数（LOF） 
下属分级基金的场内简称 中证 100E 
下属分级基金的交易代码 162509 
报告期末下属分级基金的份额总
额 
317,582,781.56份 
2.2 基金基本情况（转型前） 
基金名称 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
基金简称 国联安双禧中证 100指数分级 
场内简称 双禧 100 
基金主代码 162509 
交易代码 162509 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2010年 4月 16日 
基金管理人 国联安基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 334,683,948.14份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 
国联安双禧A中证
100指数 
国联安双禧 B中
证 100指数 
国联安双禧中证
100指数 
下属分级基金的场内简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100 
2020年年度报告 
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下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509 
报告期末下属分级基金的份额总额 20,877,288.00份 31,315,932.00份 
174,314,600.73
份 
 注：根据本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2020年 12月 4日发布的《国联安基金
管理有限公司关于国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金
管理人以 2020年 12月 2日为基金份额转换基准日，国联安双禧中证 100A份额、国联安双禧中证
100B份额按照各自基金份额参考净值转换为国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)的场内份额数
截位取整计算(最小单位为 1份)，舍去部分计入基金财产。其中国联安双禧中证 100A转换前的基金
份额数为 20,877,288.00份，转换比例为 1.08178082，转换后的基金份额数为 22,584,649.00份；国联
安双禧中证 100B转换前的基金份额数为 31,315,932.00份，转换比例为 1.74144998，转换后的基金
份额数为 54,535,129.00份。场内国联安双禧中证 100份额、场外国联安双禧中证 100份额分别转换
为国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)的场内份额、场外份额，其中场内国联安双禧中证 100份
额转换前的基金份额数为 30,306,456.00份，转换比例为 1.47758231，转换后的基金份额数为
44,780,283.00份；场外国联安双禧中证 100份额转换前的基金份额数为 144,008,144.73份，转换比
例为 1.47758231，转换后的基金份额数为 212,783,887.14份。 
2.3 基金产品说明（转型后） 
投资目标 
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，为投资者提供一个投资
中证 100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 
投资策略 
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投
资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标
的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复
制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%,以实现对中
证 100指数的有效跟踪。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
2020年年度报告 
第 8页共 127页 
整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围
之内。 
业绩比较基准 95％×中证 100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）。 
风险收益特征 
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，
其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 
下属分级基金的风险
收益特征 
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，
其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 
2.4 基金产品说明（转型前） 
投资目标 
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，为投资者提供一个投资
中证 100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 
投资策略 
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投
资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标
的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复
制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%,以实现对中
证 100指数的有效跟踪。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围
之内。 
业绩比较基准 95%×中证 100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）。 
风险收益特征 
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，
其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 
下属分级基金的风险
收益特征 中证 100A：低风险低
收益。 
中证 100B：高风险高
收益。 
双禧 100：本基金为
被动投资型指数基
金，具有较高风险、
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较高预期收益的特
征，其风险和预期收
益均高于货币市场
基金和债券型基金。 
2.5 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 
信息披露
负责人 
姓名 李华 李申 
联系电话 021-38992888 021-60637102



电子邮箱 
customer.service@cpicfunds.co
m 
lishen.zh@ccb.com 
客户服务电话 021-38784766/4007000365 021-60637111 
传真 021-50151582 021-60635778 
注册地址 
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9楼 
北京市西城区金融大街25号 
办公地址 
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9楼 
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼 
邮政编码 200121 100033 
法定代表人 于业明 田国立 
2.6 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、深交所网站 
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址 
www.cpicfunds.com 
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 
2.7 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙） 
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼



2020年年度报告 
第 10页共 127页 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27号投资广场 23层 
§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
3.1.1 国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
金额单位：人民币元 
3.1.1.1 期间数据和指
标 
报告期 
2020年 12月 4日至 2020年 12月 31日 
本期已实现收益 5,568,477.82 
本期利润 9,147,226.13 
加权平均基金份额本
期利润 
0.0281 
本期加权平均净值利
润率 
2.84% 
本期基金份额净值增
长率 
2.91% 
3.1.1.2 期末数据和指
标 
2020年末 
期末可供分配利润 187,071,931.95 
期末可供分配基金份
额利润 
0.5890 
期末基金资产净值 326,280,151.25 
期末基金份额净值 1.027 
3.1.1.3 累计期末指标 2020年末 
基金份额累计净值增
长率 
2.91% 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
2020年年度报告 
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计入费用后实际收益要低于所列数字。 
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值
调整的影响。 
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
4、本基金以 2020年 12月 2日作为基金份额转换基准日于日终实施基金转型，将国联安双禧中证
100指数分级证券投资基金的各类基金份额转换为基金份额净值为 1.000元的国联安中证 100指数证
券投资基金（LOF）份额。根据《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《国联安中证 100指数证券投资基金
（LOF）基金合同》自 2020年 12月 4日起生效，原《国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
基金合同》自同日起失效。 
3.1.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
金额单位：人民币元 
3.1.2.1期间数
据和指标 
2020年 1月 1日-2020年 12
月 3日 
2019年末 2018年末 
国联安双禧中证 100指
数分级 
国联安双禧中证 100指
数分级 
国联安双禧中证 100
指数分级 
本期已实
现收益 
56,598,734.93 19,181,732.33 1,453,748.19 
本期利润 86,688,623.48 57,334,199.41 -35,874,990.50 
加权平均
基金份额
本期利润 
0.4091 0.3548 -0.2637 
本期加权
平均净值
利润率 
33.94% 33.40% -21.19% 
本期基金
份额净值
增长率 
35.41% 39.27% -20.06% 
3.1.2.2 期末数 2020年 12月 3日 2019年末 2018年末 
2020年年度报告 
第 12页共 127页 
据和指标 国联安双禧中证 100指数分
级 
国联安双禧中证100指数分
级 
国联安双禧中证 100指数
分级 
期末可供
分配利润 
187,323,158.18 89,486,260.36 24,499,530.24 
期末可供
分配基金
份额利润 
0.5597 0.4413 0.1841 
期末基金
资产净值 
334,026,892.86 220,831,838.54 143,124,222.48 
期末基金
份额净值 
0.998 1.089 1.076 
3.1.2.3 累计期
末指标 
2020年 12月 3日 2019年末 2018年末 
国联安双禧中证 100指数分
级 
国联安双禧中证100指数分
级 
国联安双禧中证 100指数
分级 
基金份额
累计净值
增长率 
127.61% 68.09% 20.69% 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。 
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价
值调整的影响。 
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
4、本基金以 2020年 12月 2日作为基金份额转换基准日于日终实施基金转型，将国联安双禧中证
100指数分级证券投资基金的各类基金份额转换为基金份额净值为 1.000元的国联安中证 100指数证
券投资基金（LOF）份额。根据《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《国联安中证 100指数证券投资基金
（LOF）基金合同》自 2020年 12月 4日起生效，原《国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
基金合同》自同日起失效。 
3.2基金净值表现（转型后） 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
2020年年度报告 
第 13页共 127页 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
自基金转型起
至今 
2.91% 0.83% 3.01% 0.86% -0.10% -0.03% 
注：1、本基金基金合同于 2020年 12月 4日生效。截至本报告期末，基金合同生效未满一年； 
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2020年 12月 4日至 2020年 12月 31日) 
 
注：1、本基金的业绩比较基准为: 95％×中证 100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）； 
2、本基金基金合同于 2020年 12月 4日生效。截至本报告期末，基金合同生效未满一年； 
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期； 
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
2020年年度报告 
第 14页共 127页 
国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 
 
 
注：1、2020年 12月 4日起原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型为国联安中证 100
指数证券投资基金（LOF），国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）的基金合同亦于该日同时
生效。截至本报告期末，基金合同生效未满一年； 
2、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率； 
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
 
3.3基金净值表现（转型前） 
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月
（2020年 10月
1日至 2020年
12月 3日） 
12.22% 0.94% 11.54% 0.94% 0.68% 0.00% 
过去六个月 31.66% 1.26% 22.53% 1.32% 9.13% -0.06% 
2020年年度报告 
第 15页共 127页 
（2020年 7月 1
日起至 2020年
12月 3日） 
过去一年（2020
年 1月 1日起至
2020年 12月 3
日） 
35.41% 1.33% 19.32% 1.36% 16.09% -0.03% 
过去三年（2018
年 1月 1日起至
2020年 12月 3
日） 
50.76% 1.26% 26.18% 1.28% 24.58% -0.02% 
过去五年（2016
年 1月 1日起至
2020年 12月 3
日） 
81.63% 1.16% 50.81% 1.16% 30.82% 0.00% 
自基金合同生
效（2010年 4
月 16日）起至
本基金转型日
前一日（2020
年 12月 3日） 
127.61% 1.37% 59.64% 1.38% 67.97% -0.01% 
注：1、2020年 12月 4日起原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型为国联安中证 100
指数证券投资基金（LOF），国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）的基金合同亦于该日同时
生效； 
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.3.2 自基金合同生效日以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较



国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2010年 4月 16日至 2020年 12月 3日) 
2020年年度报告 
第 16页共 127页 
 
注：1、原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金的业绩比较基准为：95%×中证 100 指数
收益率+5%×活期存款利率（税后）； 
2、原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金的基金合同于 2010 年 4月 16日生效。建仓
期自基金合同生效之日起 6个月，2010 年 10 月 15 日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同
规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定； 
3、原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金于 2010年 6月 18日已基本建仓完毕，投资于
标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值 90%，其他各项资产配置比例自该日起均
符合基金合同的约定。由于 2010年 10月 15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达
标，原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金已于 2010年 10月 20日及时调整完毕； 
4、2020年 12月 4日起原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型为国联安中证 100指
数证券投资基金（LOF），国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）的基金合同亦于该日同时生
效； 
5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
3.3.3 自基金合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
自基金合同生效日以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 
2020年年度报告 
第 17页共 127页 
 
注：1、2020年 12月 4日起原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型为国联安中证 100
指数证券投资基金（LOF），国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）的基金合同亦于该日同时
生效； 
2、基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率； 
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
 
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） 
单位：人民币元 
年度 
每10份基金
份额分红数 
现金形式发放总
额 
再投资形式发放总
额 
年度利润分配合
计 
备注 
2020 - - - - - 
合计 - - - - - 
注：本基金自转型后未进行利润分配。 
 
3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型前） 
单位：人民币元 
年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注 
2020年年度报告 
第 18页共 127页 
份额分红数 额 额 计 
2020 - - - - - 
2019 - - - - - 
2018 - - - - - 
合计 - - - - - 
注：过去三年本基金未进行利润分配。 
§4


管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助
理）期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
黄欣 
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理、
国联安中证医
药 100指数证
券投资基金基
金经理、国联
2010-04-1
6 
- 
18年（自
2002年起） 
黄欣先生，硕士研究生。2003 年
10 月加入国联安基金管理有限公
司，历任产品开发部经理助理、
总经理特别助理、债券投资助理、
基金经理助理。现任量化投资部
总监助理。2010年 4月起担任国
联安中证 100 指数证券投资基金
（LOF）（原国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金)的基金经
理，2010年 5月至 2012年 9月兼
任国联安德盛安心成长混合型证
券投资基金的基金经理，2010 年
11 月起兼任上证大宗商品股票交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2010年 12月起兼任国
联安上证大宗商品股票交易型开
2020年年度报告 
第 19页共 127页 
安双力中小板
综指证券投资
基金（LOF）
基金经理、国
联安中证全指
半导体产品与
设备交易型开
放式指数证券
投资基金基金
经理、国联安
中证全指半导
体产品与设备
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金经理、国
联安沪深 300
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、国联安沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金基金经
理。 
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理，2013年 6月至 2017
年 3 月兼任国联安中证股债动态
策略指数证券投资基金的基金经
理，2016年 8月起兼任国联安中
证医药 100 指数证券投资基金和
国联安双力中小板综指证券投资
基金（LOF）的基金经理，2018
年 3月至 2019年 7月兼任国联安
添鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2019年 5月起兼
任国联安中证全指半导体产品与
设备交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2019年 6月起
兼任国联安中证全指半导体产品
与设备交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理，
2019 年 11 月起兼任国联安沪深
300 交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2019年 12月起
兼任国联安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的
基金经理。 
注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金合同》（转型前）、《国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（转型后）及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法
律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
2020年年度报告 
第 20页共 127页 
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。
本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要
独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、
固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询
价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易
机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独立稽核等。 
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未
发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控
制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发
现异常交易。 
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0的 T分布检验，同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异
常。 
公平交易制度总体执行情况良好。 
2020年年度报告 
第 21页共 127页 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2020年初，突如其来的疫情改变了所有人的生活。中国在及时采取有效的控制措施后全面复产
复工，股市也在 2 月见底之后持续反弹，受疫情影响，医药板块以及受益于非接触经济的科技板块
率先反弹；国外的形势比较严峻，新冠感染人数不断飞增，美国大选更是一地鸡毛的闹剧。相比之
下，中国资产在全球范围内资产配置的价值突显，相信国际资本将不断加大 A股资产的配置，特别
是消费、科技、医药等板块。 
2020年大小盘股表现分化较大，小盘股表现较好。全年中证 100指数上涨约 24.09%，中小板综
指上涨 31.55%，创业板综指 47.85%。 
报告期内，中证 100指数基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证 100指数，
努力将跟踪误差控制在合理范围。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
自本基金转型日起至本报告期期末（2020年 12月 4日至 2020年 12月 31日），本基金份额净
值为 1.027元，本报告期份额净值增长率为 2.91%，同期业绩比较基准收益率为 3.01%。本报告期内，
日均跟踪偏离度为 0.04%，年化跟踪误差为 0.90%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值
不超过 0.35%，以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。 
自本报告期期初起至本基金转型日前一日（2020年 1月 1日至 2020年 12月 3日），原国联安
双禧中证 100指数分级证券投资基金的份额净值为 0.998元，份额净值增长率为 35.41%，同期业绩
比较基准收益率为 19.32%。报告期内，日均跟踪偏离度为 0.08%，年化跟踪误差为 2.01%，分别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
随着美国总统换届、世界各地人们开始逐渐接种新冠疫苗，本基金预计经济将逐步复苏，各国
经济开始恢复到正轨上。全球范围内流动性处于宽松的状态，或将进一步抬高各类资产的价格。对
于 A股投资来说，2020年的大涨导致部分行业估值偏高，积累了一定的风险，当下应选择业绩稳定，
估值相对较低的上市公司，等待宏观经济环境逐步改善、公司业绩提升，以及投资者信心恢复带来
的估值修复。 
2020年年度报告 
第 22页共 127页 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份
额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及
员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作
报告上报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面： 
（1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监
管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线
人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。 
（2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培
训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。 
（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对
公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经
营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。 
（4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督
的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。 
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内
部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性
与合理性。 
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本报告期内本基金未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。。 
2020年年度报告 
第 23页共 127页 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
无。 
 
§5


托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 
报告期内，本基金未实施利润分配。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6


审计报告 
6.1 国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
普华永道中天审字(2021)第 24960号 
国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)(原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金)全体基金份
额持有人： 
6.1.1审计意见 
(一) 我们审计的内容 
我们审计了国联安中证 100 指数证券投资基金(LOF)(原国联安双禧中证 100 指数分级证券投资
基金，以下简称“国联安中证 100指数基金(LOF)”)的财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产负债
2020年年度报告 
第 24页共 127页 
表，2020年 12月 4日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。 
(二) 我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国联安中证 100 指数基金
(LOF)2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年 12月 4日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
止期间的经营成果和基金净值变动情况。 
6.1.2形成审计意见的基础 
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国联安中证 100指数基金(LOF)，并履行了职业
道德方面的其他责任。 
6.1.3管理层和治理层对财务报表的责任 
国联安中证 100指数基金(LOF)的基金管理人国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国联安中证 100指数基金(LOF)的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国联安
中证 100指数基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督国联安中证 100指数基金(LOF)的财务报告过程。 
6.1.4注册会计师对财务报表审计的责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
2020年年度报告 
第 25页共 127页 
执行以下工作： 
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。 
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对国联安中证 100 指数基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联安中证 100 指数
(LOF)不能持续经营。 
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师 



张


炯


潘晓怡 
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼



2021年 3月 25日 
 
6.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
普华永道中天审字(2021)第 24951号 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金全体基金份额持有人： 
6.2.1审计意见 
(一) 我们审计的内容 
2020年年度报告 
第 26页共 127页 
我们审计了国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金(以下简称“国联安双禧 100基金”)的财务
报表，包括 2020年 12月 3日(基金合同失效前日)的资产负债表，2020年 1月 1日至 2020年 12月 3
日(基金合同失效前日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 
(二) 我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国联安双禧 100 基金 2020 年 12
月 3日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 12月 3日(基金合同失效前日)
止期间的经营成果和基金净值变动情况。 
6.2.2形成审计意见的基础 
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国联安双禧 100 基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。 
6.2.3管理层和治理层对财务报表的责任 
国联安双禧 100 基金的基金管理人国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国联安双禧 100 基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国联安双禧
100基金、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督国联安双禧 100基金的财务报告过程。 
6.2.4注册会计师对财务报表审计的责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
2020年年度报告 
第 27页共 127页 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作： 
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。 
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对国联安双禧 100 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联安双禧 100 基金不能持续经
营。 
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师 



张





炯


潘晓怡 
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼



2021年 3月 25日 
 
§7


年度财务报表 
7.1


国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
7.1.1资产负债表（转型后） 
会计主体：国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
2020年年度报告 
第 28页共 127页 
报告截止日：2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2020年 12月 31日 
资 产：


- 
银行存款 7.1.4.7.1 20,362,412.84 
结算备付金


2,593.15 
存出保证金


60,316.28 
交易性金融资产 7.1.4.7.2 307,672,333.51 
其中：股票投资


307,672,333.51 
基金投资


- 
债券投资


- 
资产支持证券投资


- 
贵金属投资


- 
衍生金融资产 7.1.4.7.3 - 
买入返售金融资产 7.1.4.7.4 - 
应收证券清算款


- 
应收利息 7.1.4.7.5 2,518.99 
应收股利


- 
应收申购款


34,011.20 
递延所得税资产


- 
其他资产 7.1.4.7.6 - 
资产总计


328,134,185.97 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2020年 12月 31日 
负 债：


- 
短期借款


- 
交易性金融负债


- 
衍生金融负债 7.1.4.7.3 - 
2020年年度报告 
第 29页共 127页 
卖出回购金融资产款


- 
应付证券清算款


- 
应付赎回款


1,147,147.34 
应付管理人报酬


273,492.21 
应付托管费


60,168.28 
应付销售服务费


- 
应付交易费用 7.1.4.7.7 150,030.22 
应交税费


- 
应付利息


- 
应付利润


- 
递延所得税负债


- 
其他负债 7.1.4.7.8 223,196.67 
负债合计


1,854,034.72 
所有者权益：


- 
实收基金 7.1.4.7.9 139,208,219.30 
未分配利润 7.1.4.7.10 187,071,931.95 
所有者权益合计


326,280,151.25 
负债和所有者权益总计


328,134,185.97 
注：1、报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.027元，基金份额总额 317,582,781.56
份。 
2.、本财务报表的实际编制期间为 2020年 12月 4日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止
期间。本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据，下同。 
7.1.2 利润表（转型后） 
会计主体：国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
本报告期：2020年 12月 4日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 附注号 
本期 
2020年 12月 4日(基金合同生效日)至 2020年
12月 31日 
2020年年度报告 
第 30页共 127页 
一、收入


9,581,347.17 
1.利息收入


6,304.39 
其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 6,304.39 
债券利息收入


- 
资产支持证券利息收入


- 
买入返售金融资产收入


- 
证券出借利息收入


- 
其他利息收入


- 
2.投资收益（损失以“-”填列）


5,938,871.83 
其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 5,907,217.44 
基金投资收益


- 
债券投资收益 7.1.4.7.13 - 
资产支持证券投资收益


- 
贵金属投资收益


- 
衍生工具收益 7.1.4.7.14 - 
股利收益 7.1.4.7.15 31,654.39 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 
7.1.4.7.16 3,578,748.31 
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）


- 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.17 57,422.64 
减：二、费用


434,121.04 
1．管理人报酬


246,230.71 
2．托管费


54,170.75 
3．销售服务费


- 
4．交易费用 7.1.4.7.18 90,086.70 
5．利息支出


- 
其中：卖出回购金融资产支出


- 
6．税金及附加


- 
7．其他费用 7.1.4.7.19 43,632.88 
2020年年度报告 
第 31页共 127页 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 
 9,147,226.13 
减：所得税费用


- 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）


9,147,226.13 
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型后） 
会计主体：国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
本报告期：2020年 12月 4日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 12月 4日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
146,703,734.68 187,323,158.18 334,026,892.86 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） 
- 9,147,226.13 9,147,226.13 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列） 
-7,495,515.38 -9,398,452.36 -16,893,967.74 
其中：1.基金申购款 391,750.64 492,909.27 884,659.91 
2.基金赎回款 -7,887,266.02 -9,891,361.63 -17,778,627.65 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
139,208,219.30 187,071,931.95 326,280,151.25 
2020年年度报告 
第 32页共 127页 
注：本基金于 2020年 12月 4日成立，截至本报告期末本基金成立不满一年，无上年度可比期间数
据。本表中“期初所有者权益（基金净值）”为基金合同生效日即 2020年 12月 4日的数据。 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告页码（序号）从 7.1.1至 7.1.4，财务报表由下列负责人签署： 
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：王琤，会计机构负责人：仲晓峰 
7.1.4 报表附注 
7.1.4.1 基金基本情况 
国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据本基金的基金管理人国联安
基金管理有限公司于 2020 年 11月 4 日发布的《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公告》”)
的有关规定，由国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金(以下简称“原国联安双禧中证 100 分级
基金”)转型而来。根据本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2020年 12月 1日发布的《关
于国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告》，原国联安双
禧中证 100 分级基金根据《决议公告》实施基金转型，其中基金份额转换基准日为 2020年 12 月 2
日，在份额转换基准日日终将本基金的各类基金份额转换为基金份额净值为 1.0000元的国联安中证
100指数证券投资基金(LOF)份额。《国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》及《国联安
中证 100指数证券投资基金(LOF)托管协议》自 2020年 12月 4日起生效，原《国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金合同》及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》自同
日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 
原国联安双禧中证 100分级基金于基金合同失效前的基金资产净值为人民币 334,026,892.86元，
已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据本基金的基金管理人国联安基
金管理有限公司于 2020年 12月 4日发布的《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100指
数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金管理人以 2020年 12月 2日为基金份额转换
基准日，原国联安双禧中证 100A份额、原国联安双禧中证 100B份额按照各自基金份额参考净值转
换为国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)的场内份额数截位取整计算(最小单位为 1份)，舍去部
分计入基金财产。其中原国联安双禧中证 100A转换前的基金份额数为 20,877,288.00份，转换比例
为 1.08178082，转换后的基金份额数为 22,584,649.00份；原国联安双禧中证 100B转换前的基金份
额数为 31,315,932.00份，转换比例为 1.74144998，转换后的基金份额数为 54,535,129.00份。场内原
2020年年度报告 
第 33页共 127页 
国联安双禧中证 100份额、场外原国联安双禧中证 100份额分别转换为国联安中证 100指数证券投
资基金(LOF)的场内份额、场外份额，其中场内原国联安双禧中证 100 份额转换前的基金份额数为
30,306,456.00份，转换比例为 1.47758231，转换后的基金份额数为 44,780,283.00份；场外原国联安
双禧中证 100 份额转换前的基金份额数为 144,008,144.73 份，转换比例为 1.47758231，转换后的基
金份额数为 212,783,887.14份。 
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2020]1228 号核准，本基金 111,183,191 份基金份
额于 2020年 12月 21日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)招募说明
书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成份股、
备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投资于标的指数成份股及备选
成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 100 指数
收益率+5%×活期存款利率(税后)。 
本财务报表由本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。 
 
7.1.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金
合同》和在财务报表附注 7.1.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。 
本财务报表以持续经营为基础编制。 
7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2020年 12月 4日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年 12月 4日(基
金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
2020年年度报告 
第 34页共 127页 
7.1.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.1.4.4.1会计年度 
本基金会计年度为公历 1 月 1日起至 12月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020年
12月 4日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日。 
7.1.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 
7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2020年年度报告 
第 35页共 127页 
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。 
7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.1.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
2020年年度报告 
第 36页共 127页 
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.1.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 
7.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。 
7.1.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。 
7.1.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额
持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
2020年年度报告 
第 37页共 127页 
7.1.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。 
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益
品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固
定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。 
7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.1.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.1.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
7.1.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
2020年年度报告 
第 38页共 127页 
7.1.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。 
7.1.4.7重要财务报表项目的说明 
7.1.4.7.1 银行存款 
2020年年度报告 
第 39页共 127页 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
活期存款 20,362,412.84 
定期存款 - 
其中：存款期限 1个月以内 -



存款期限 1-3个月 -



存款期限 3个月以上 -



其他存款 - 
合计 20,362,412.84 
7.1.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 229,079,718.11 307,672,333.51 78,592,615.40 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 229,079,718.11 307,672,333.51 78,592,615.40 
7.1.4.7.3衍生金融资产/负债 
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 
2020年年度报告 
第 40页共 127页 
7.1.4.7.4 买入返售金融资产 
7.1.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 
7.1.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.1.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
应收活期存款利息 2,487.56 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 1.32 
应收债券利息 - 
应收资产支持证券利息 -



应收买入返售证券利息 - 
应收申购款利息 0.30 
应收黄金合约拆借孳息 - 
应收出借证券利息 - 
其他 29.81 
合计 2,518.99 
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。 
7.1.4.7.6其他资产 
本报告期末本基金未持有其他资产。 
7.1.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
2020年年度报告 
第 41页共 127页 
交易所市场应付交易费用 150,030.22 
银行间市场应付交易费用 - 
合计 150,030.22 
7.1.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 4,322.57 
应付指数使用费 18,874.10 
预提审计费 80,000.00 
预提信息披露费 120,000.00 
合计 223,196.67 
7.1.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年12月4日至2020年12月31日 
基金份额 账面金额 
基金合同生效日 334,683,948.14 146,703,734.68 
-基金份额折算调整 - - 
-未领取红利份额折算调整（若
有） 
- - 
-集中申购募集资金本金及利息 - - 
-基金拆分和集中申购完成后 - - 
本期申购 893,712.59 391,750.64 
本期赎回（以“-”号填列） -17,994,879.17 -7,887,266.02 
本期末 317,582,781.56 139,208,219.30 
注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 
2、截至 2020年 12月 31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 102,494,463.00份，托管在场外
未上市交易的基金份额为 215,088,318.56 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按
2020年年度报告 
第 42页共 127页 
市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值
申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 
7.1.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
基金合同生效日 192,139,310.18 -4,816,152.00 187,323,158.18 
本期利润 5,568,477.82 3,578,748.31 9,147,226.13 
本期基金份额交易产生的
变动数 
-9,978,505.51 580,053.15 -9,398,452.36 
其中：基金申购款 525,213.31 -32,304.04 492,909.27 
基金赎回款 -10,503,718.82 612,357.19 -9,891,361.63 
本期已分配利润 - - - 
本期末 187,729,282.49 -657,350.54 187,071,931.95 
7.1.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 12月 4日至 2020年 12月 31日 
活期存款利息收入 6,225.10 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 3.23 
其他 76.06 
合计 6,304.39 
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息及结算保证金利息收入。 
7.1.4.7.12 股票投资收益 
 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 12月 4日至 2020年 12月 31日 
2020年年度报告 
第 43页共 127页 
卖出股票成交总额 34,559,857.38 
减：卖出股票成本总额 28,652,639.94 
买卖股票差价收入 5,907,217.44 
 
 
7.1.4.7.13债券投资收益 
7.1.4.7.13.1债券投资收益项目构成 
本报告期内本基金无债券投资。 
7.1.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 
本报告期内本基金无债券投资收益买卖债券差价收入。 
7.1.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 
本报告期内本基金无债券投资收益赎回差价收入。 
7.1.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 
本报告期内本基金无债券投资收益申购差价收入。 
 
7.1.4.7.14 衍生工具收益 
本报告期内本基金无衍生工具投资收益。 
7.1.4.7.15 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年12月4日至2020年12月31日 
股票投资产生的股利收益 31,654.39 
证券出借权益补偿收入 - 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 31,654.39 
7.1.4.7.16公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 本期 
2020年年度报告 
第 44页共 127页 
2020年12月4日至2020年12月31日 
1.交易性金融资产 3,578,748.31 
——股票投资 3,578,748.31 
——债券投资 - 
——资产支持证券投资 - 
——基金投资 - 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - 
合计 3,578,748.31 
7.1.4.7.17 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年12月4日至2020年12月31日 
基金赎回费收入 57,422.64 
转换费收入 - 
合计 57,422.64 
7.1.4.7.18 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年12月4日至2020年12月31日 
交易所市场交易费用 90,086.70 
银行间市场交易费用 - 
交易基金产生的费用 - 
2020年年度报告 
第 45页共 127页 
其中：申购费 - 









赎回费 - 
合计 90,086.70 
7.1.4.7.19其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年12月4日至2020年12月31日 
审计费用 24,591.66 
信息披露费 9,179.94 
银行划款费用 345.01 
上市费 4,591.66 
指数使用费 4,924.61 
合计 43,632.88 
7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.1.4.8.1或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
7.1.4.8.2资产负债表日后事项 
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 
7.1.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
国联安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 
安联集团 基金管理人的股东 
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 
太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东 
7.1.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.1.4.10.1.1 股票交易 
2020年年度报告 
第 46页共 127页 
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金基金合同于2020年12月4日生效，
无上年度可比期间数据。 
7.1.4.10.1.2 权证交易 
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同于 2020年 12月 4日
生效，无上年度可比期间数据。 
7.1.4.10.1.3 债券交易 
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金基金合同于 2020年 12月 4日
生效，无上年度可比期间数据。 
7.1.4.10.1.4 债券回购交易 
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金基金合同于 2020年 12月
4日生效，无上年度可比期间数据。 
7.1.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
本报告期内本基金无应支付关联方的佣金。本基金基金合同于2020年12月4日生效，无上年度可
比期间数据。 
7.1.4.10.2 关联方报酬 
7.1.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年12月4日至2020年12月31日 
当期发生的基金应支付的管理费 246,230.71 
其中：支付销售机构的客户维护费 12,431.39 
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/
当年天数。 
7.1.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
2020年年度报告 
第 47页共 127页 
项目 
本期 
2020年12月4日至2020年12月31日 
当期发生的基金应支付的托管费 54,170.75 
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天
数。 
7.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
 7.1.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
本报告期内本基金未与关联方发生转融通出借业务。 
7.1.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.1.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
7.1.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 
7.1.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年12月4日至2020年12月31日 
期末余额 当期利息收入 
中国建设银行 20,362,412.84 6,225.10 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计算。 
本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金于 2020年 12月 31日余额：人民币 2,593.15元。 
7.1.4.10.7


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 
2020年年度报告 
第 48页共 127页 
7.1.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本报告期及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。 
7.1.4.11 利润分配情况 
本报告期内本基金未实施利润分配。 
7.1.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 
7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.1.4.12.2 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量(单
位：股) 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
30099
9 
金龙
鱼 
2020-0
9-29 
2021-0
4-15 
新股
锁定 
25.70 88.29 1,333 
34,258
.10 
117,69
0.57 
- 
30086
0 
锋尚
文化 
2020-0
8-06 
2021-0
2-24 
新股
锁定 
138.02 126.67 102 
14,078
.04 
12,920
.34 
- 
30086
1 
美畅
股份 
2020-0
8-06 
2021-0
2-24 
新股
锁定 
43.76 51.10 293 
12,821
.68 
14,972
.30 
- 
30086
4 
南大
环境 
2020-0
8-13 
2021-0
2-25 
新股
锁定 
71.71 90.85 128 
9,178.
88 
11,628
.80 
- 
30087
6 
蒙泰
高新 
2020-0
8-14 
2021-0
2-25 
新股
锁定 
20.09 36.62 350 
7,031.
50 
12,817
.00 
- 
68806
0 
云涌
科技 
2020-0
7-03 
2021-0
1-11 
新股
锁定 
44.47 81.69 1,680 
74,709
.60 
137,23
9.20 
- 
68813
6 
科兴
制药 
2020-1
2-03 
2021-0
6-15 
新股
锁定 
22.33 34.59 4,473 
99,882
.09 
154,72
1.07 
- 
68822
1 
前沿
生物 
2020-1
0-20 
2021-0
4-28 
新股
锁定 
20.50 17.15 7,457 
152,86
8.50 
127,88
7.55 
- 
68828
9 
圣湘
生物 
2020-0
8-20 
2021-0
3-01 
新股
锁定 
50.48 109.84 2,438 
123,07
0.24 
267,78
9.92 
- 
68833
8 
赛科
希德 
2020-0
7-27 
2021-0
2-08 
新股
锁定 
50.35 54.59 1,684 
84,789
.40 
91,929
.56 
- 
68850
0 
慧辰
资讯 
2020-0
7-09 
2021-0
1-18 
新股
锁定 
34.21 38.76 2,416 
82,651
.36 
93,644
.16 
- 
68852 芯原 2020-0 2021-0 新股 38.53 77.99 4,320 166,44 336,91 - 
2020年年度报告 
第 49页共 127页 
1 股份 8-11 2-18 锁定 9.60 6.80 
68857
9 
山大
地纬 
2020-0
7-08 
2021-0
1-18 
新股
锁定 
8.12 14.38 9,617 
78,090
.04 
138,29
2.46 
- 
68867
9 
通源
环境 
2020-1
2-16 
2021-0
6-25 
新股
锁定 
12.05 13.49 3,139 
37,824
.95 
42,345
.11 
- 
30087
9 
大叶
股份 
2020-0
8-25 
2021-0
3-01 
新股
锁定 
10.58 27.12 466 
4,930.
28 
12,637
.92 
- 
30088
1 
盛德
鑫泰 
2020-0
8-25 
2021-0
3-05 
新股
锁定 
14.17 32.31 291 
4,123.
47 
9,402.
21 
- 
30088
2 
万胜
智能 
2020-0
8-27 
2021-0
3-10 
新股
锁定 
10.33 25.79 440 
4,545.
20 
11,347
.60 
- 
30088
6 
华业
香料 
2020-0
9-08 
2021-0
3-16 
新股
锁定 
18.59 45.67 147 
2,732.
73 
6,713.
49 
- 
30088
7 
谱尼
测试 
2020-0
9-09 
2021-0
3-16 
新股
锁定 
44.47 74.52 199 
8,849.
53 
14,829
.48 
- 
30088
9 
爱克
股份 
2020-0
9-09 
2021-0
3-16 
新股
锁定 
27.97 30.12 366 
10,237
.02 
11,023
.92 
- 
30089
0 
翔丰
华 
2020-0
9-10 
2021-0
3-18 
新股
锁定 
14.69 48.85 286 
4,201.
34 
13,971
.10 
- 
30089
1 
惠云
钛业 
2020-0
9-10 
2021-0
3-17 
新股
锁定 
3.64 16.40 1,143 
4,160.
52 
18,745
.20 
- 
30089
2 
品渥
食品 
2020-0
9-11 
2021-0
3-24 
新股
锁定 
26.66 60.01 272 
7,251.
52 
16,322
.72 
- 
30089
3 
松原
股份 
2020-0
9-17 
2021-0
3-24 
新股
锁定 
13.47 35.08 276 
3,717.
72 
9,682.
08 
- 
30089
5 
铜牛
信息 
2020-0
9-17 
2021-0
3-24 
新股
锁定 
12.65 45.30 283 
3,579.
95 
12,819
.90 
- 
30089
6 
爱美
客 
2020-0
9-21 
2021-0
3-29 
新股
锁定 
118.27 603.36 100 
11,827
.00 
60,336
.00 
- 
30089
8 
熊猫
乳品 
2020-1
0-09 
2021-0
4-16 
新股
锁定 
10.78 33.03 496 
5,346.
88 
16,382
.88 
- 
30090
0 
广联
航空 
2020-1
0-19 
2021-0
4-29 
新股
锁定 
17.87 33.16 879 
15,707
.73 
29,147
.64 
- 
30090
7 
康平
科技 
2020-1
1-11 
2021-0
5-18 
新股
锁定 
14.30 26.85 473 
6,763.
90 
12,700
.05 
- 
30090
8 
仲景
食品 
2020-1
1-13 
2021-0
5-24 
新股
锁定 
39.74 60.44 264 
10,491
.36 
15,956
.16 
- 
30090
9 
汇创
达 
2020-1
1-11 
2021-0
5-18 
新股
锁定 
29.57 40.67 386 
11,414
.02 
15,698
.62 
- 
30091
0 
瑞丰
新材 
2020-1
1-20 
2021-0
5-27 
新股
锁定 
30.26 47.87 379 
11,468
.54 
18,142
.73 
- 
30091
1 
亿田
智能 
2020-1
1-24 
2021-0
6-03 
新股
锁定 
24.35 33.06 309 
7,524.
15 
10,215
.54 
- 
30091 兆龙 2020-1 2021-0 新股 13.21 23.94 630 8,322. 15,082 - 
2020年年度报告 
第 50页共 127页 
3 互连 1-27 6-07 锁定 30 .20 
30091
7 
特发
服务 
2020-1
2-14 
2021-0
6-21 
新股
锁定 
18.78 31.94 281 
5,277.
18 
8,975.
14 
- 
30091
8 
南山
智尚 
2020-1
2-15 
2021-0
6-22 
新股
锁定 
4.97 8.94 1,063 
5,283.
11 
9,503.
22 
- 
30091
9 
中伟
股份 
2020-1
2-15 
2021-0
6-23 
新股
锁定 
24.60 61.51 336 
8,265.
60 
20,667
.36 
- 
60091
9 
江苏
银行 
2020-1
2-17 
2021-0
1-14 
配股
未上
市 
4.59 5.46 71,700 
329,10
3.00 
391,48
2.00 
- 
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。 
7.1.4.12.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 
7.1.4.12.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.1.4.12.4.1银行间市场债券正回购 
本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此
没有作为抵押的债券。 
7.1.4.12.4.2 交易所市场债券正回购 
本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没
有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式
回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.1.4.12.5期末参与转融通证券出借业务的证券 
本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 
7.1.4.13 金融工具风险及管理 
2020年年度报告 
第 51页共 127页 
7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金金融工具的风险主要包括： 
● 信用风险 
● 流动性风险 
● 市场风险 
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为
总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门
的风险控制。 
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 
7.1.4.13.2信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银
行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管
理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信
用风险。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并
采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 
于 2020年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单
和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0%。本基金由原国联安双禧中证 100指数分级证券投
资基金转型而来，转型日（2020年 12月 4日）起至本报告期末未满一年，无上年度数据。 
7.1.4.13.3流动性风险 
流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
2020年年度报告 
第 52页共 127页 
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。 
7.1.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。 
本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定
的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未
超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 7.1.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.71%。 
本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 12月 31日，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 
同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同
的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
2020年年度报告 
第 53页共 127页 
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资
质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。 
7.1.4.13.4市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.1.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。 
7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2020年 12
月 31日 
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 20,362,412.84 - - - - - 20,362,412.84 
结算备付
金 
2,593.15 - - - - - 2,593.15 
存出保证
金 
60,316.28 - - - - - 60,316.28 
交易性金
融资产 
- - - - - 307,672,333.51 307,672,333.51 
买入返售
金融资产 
- - - - - - - 
应收证券
清算款 
- - - - - - - 
应收利息 - - - - - 2,518.99 2,518.99 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购
款 
- - - - - 34,011.20 34,011.20 
2020年年度报告 
第 54页共 127页 
其他资产 - - - - - - - 
资产总计 20,425,322.27 - - - - 307,708,863.70 328,134,185.97 
负债












卖出回购
金融资产
款 
- - - - - - - 
应付证券
清算款 
- - - - - - - 
应付赎回
款 
- - - - - 1,147,147.34 1,147,147.34 
应付管理
人报酬 
- - - - - 273,492.21 273,492.21 
应付托管
费 
- - - - - 60,168.28 60,168.28 
应付交易
费用 
- - - - - 150,030.22 150,030.22 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 223,196.67 223,196.67 
负债总计 - - - - - 1,854,034.72 1,854,034.72 
利率敏感
度缺口 
20,425,322.27 - - - - 305,854,828.98 326,280,151.25 
注：1.表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。 
2. 本基金基金合同于 2020年 12月 4日生效，无上年度可比期间数据。 
7.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于 2020年 12月 31日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值
的比例为 0.00%，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因而未进行敏感性分析。银行
存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮
动。 
本基金由原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型而来，转型日（2020年 12月 4日）
起至本报告期末未满一年，无上年度数据。 
7.1.4.13.4.2 外汇风险 
2020年年度报告 
第 55页共 127页 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.1.4.13.4.3


其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无
法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法
替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投
资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的
市场价格风险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
公允价值 占基金资产净值比例（%） 
交易性金融资产－股票投资 307,672,333.51 94.30 
交易性金融资产—基金投资 - - 
交易性金融资产－贵金属投资 - - 
衍生金融资产－权证投资 - - 
2020年年度报告 
第 56页共 127页 
合计 307,672,333.51 94.30 
注：1. 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 






2. 本基金基金合同于 2020年 12月 4日生效，无上年度可比期间数据。 
7.1.4.13.4.3.2


其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 
分析



相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 
2020年 12月 31日 
业绩比较基准上升 5% 增加 15,894,513.70 
业绩比较基准下降 5% 减少 15,894,513.70 
注：本基金由原国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金于 2020年 12月 4日转型而来，无
上年度末数据。 
7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 
(a) 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
(b)


持续的以公允价值计量的金融工具 
(i)


各层次金融工具公允价值 
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 305,349,753.51元，属于第二层次的余额为 2,322,580.00元，无属于第三层次的余
额。 
(ii)


公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
2020年年度报告 
第 57页共 127页 
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 
(d)


不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。 
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
7.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
7.2.1 资产负债表（转型前） 
会计主体：国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
报告截止日：2020年 12月 3日(基金合同失效前日) 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2020年 12月 3日(基金合
同失效前日) 
上年度末 
2019年 12月 31日 
资 产：


- - 
银行存款 7.2.4.7.1 20,286,877.71 12,477,786.85 
结算备付金


2,593.15 - 
存出保证金


60,316.28 18,807.65 
交易性金融资产 7.2.4.7.2 313,989,545.96 208,098,099.12 
其中：股票投资


313,989,545.96 208,098,099.12 
基金投资


- - 
债券投资


- - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
2020年年度报告 
第 58页共 127页 
衍生金融资产 7.2.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - - 
应收证券清算款


192,638.51 820,890.82 
应收利息 7.2.4.7.5 23,889.60 2,818.95 
应收股利


- - 
应收申购款


- 3,376.11 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.2.4.7.6 - - 
资产总计


334,555,861.21 221,421,779.50 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2020年 12月 3日(基金合
同失效前日) 
上年度末 
2019年 12月 31日 
负 债：


- - 
短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.2.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- - 
应付赎回款


157,753.84 148,845.95 
应付管理人报酬


27,261.50 182,592.82 
应付托管费


5,997.53 40,170.43 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.2.4.7.7 101,817.31 27,034.16 
应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.2.4.7.8 236,138.17 191,297.60 
负债合计


528,968.35 589,940.96 
2020年年度报告 
第 59页共 127页 
所有者权益：


- - 
实收基金 7.2.4.7.9 146,703,734.68 131,345,578.18 
未分配利润 7.2.4.7.10 187,323,158.18 89,486,260.36 
所有者权益合计


334,026,892.86 220,831,838.54 
负债和所有者权益总计


334,555,861.21 221,421,779.50 
注：报告截止日 2020年 12月 3日(基金合同失效前日)，基金份额参考净值 0.998元，基金份额
总额 334,683,948.14份。 
7.2.2 利润表（转型前） 
会计主体：国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 3日(基金合同失效前日) 
单位：人民币元 
项目 附注号 
本期 
2020年 1月 1日至
2020年 12月 3日(基金
合同失效前日) 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日 
一、收入


90,459,840.16 59,965,302.52 
1.利息收入


90,895.84 96,143.88 
其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 90,895.84 96,143.88 
债券利息收入


- - 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


- - 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


60,062,195.77 21,603,833.75 
其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 54,752,454.40 18,072,418.25 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.2.4.7.13 - - 
资产支持证券投资收益


- - 
贵金属投资收益


- - 
2020年年度报告 
第 60页共 127页 
衍生工具收益 7.2.4.7.14 - - 
股利收益 7.2.4.7.15 5,309,741.37 3,531,415.50 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 
7.2.4.7.16 30,089,888.55 38,152,467.08 
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）


- - 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.17 216,860.00 112,857.81 
减：二、费用


3,771,216.68 2,631,103.11 
1．管理人报酬


2,367,028.95 1,719,185.86 
2．托管费


520,746.41 378,220.96 
3．销售服务费


- - 
4．交易费用 7.2.4.7.18 611,189.44 256,988.47 
5．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6．税金及附加


- - 
7．其他费用 7.2.4.7.19 272,251.88 276,707.82 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 
 86,688,623.48 57,334,199.41 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）


86,688,623.48 57,334,199.41 
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型前） 
会计主体：国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 3日(基金合同失效前日) 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 3日(基金合同失效前日) 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
131,345,578.18 89,486,260.36 220,831,838.54 
二、本期经营活动产生 - 86,688,623.48 86,688,623.48 
2020年年度报告 
第 61页共 127页 
的基金净值变动数（本
期利润） 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列） 
15,358,156.50 11,148,274.34 26,506,430.84 
其中：1.基金申购款 90,375,907.84 90,314,251.14 180,690,158.98 
2.基金赎回款 -75,017,751.34 -79,165,976.80 -154,183,728.14 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
146,703,734.68 187,323,158.18 334,026,892.86 
项目 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
118,624,692.24 24,499,530.24 143,124,222.48 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） 
- 57,334,199.41 57,334,199.41 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列） 
12,720,885.94 7,652,530.71 20,373,416.65 
其中：1.基金申购款 51,749,605.79 27,961,603.45 79,711,209.24 
2.基金赎回款 -39,028,719.85 -20,309,072.74 -59,337,792.59 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 
2020年年度报告 
第 62页共 127页 
金净值变动（净值减少
以“-”号填列） 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
131,345,578.18 89,486,260.36 220,831,838.54 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告页码（序号）从 7.2.1至 7.2.4，财务报表由下列负责人签署： 
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：王琤，会计机构负责人：仲晓峰 
7.2.4报表附注 
7.2.4.1 基金基本情况 
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 228 号《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基
金募集的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国
联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 982,019,785.35 元，业经毕马威华振会
计师事务所 KPMG-B(2010) CR No. 0017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国联安双禧
中证 100指数分级证券投资基金基金合同》于 2010年 4月 16日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 982,138,906.44 份，其中认购资金利息折合 119,121.09 份基金份额。本基金的基金管理
人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 
根据《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额
包括国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国联安双禧中证 100份额”)、
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“国联安双禧中证 100A份额”)及国联
安双禧中证 100指数分级证券投资基金之 B份额(以下简称“国联安双禧中证 100B份额”)。本基金通
过场外、场内两种方式公开发售国联安双禧中证 100 份额。投资人场外认购所得的国联安双禧中证
100份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的国联安双禧中证 100份额，将按 4∶6的
基金份额配比自动分离为国联安双禧中证 100A份额和国联安双禧中证 100B份额。国联安双禧中证
100A份额和国联安双禧中证 100B份额的数量保持 4∶6的比例不变。基金合同生效后，国联安双禧
中证 100 份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足
上市条件的情况下，国联安双禧中证 100A份额和国联安双禧中证 100B份额将申请上市交易但是不
开放申购和赎回等业务。场内国联安双禧中证 100 份额与国联安双禧中证 100A 份额和国联安双禧
2020年年度报告 
第 63页共 127页 
中证 100B份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基
金份额持有人将其持有的每 10份场内国联安双禧中证 100份额按照 4∶6的份额配比转换成 4份国
联安双禧中证 100A份额与 6份国联安双禧中证 100B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有
的每 4份国联安双禧中证 100A份额与 6份国联安双禧中证 100B份额按照 4∶6的基金份额配比转
换成 10份场内国联安双禧中证 100份额的行为。 
基金份额的净值按如下原则计算：国联安双禧中证 100 份额的基金份额净值为净值计算日的基
金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为国联安双禧中证 100份额、国联安双禧中证 100A
份额和国联安双禧中证 100B份额数量的总和。本基金每 4份国联安双禧中证 100A份额与每 6份国
联安双禧中证 100B份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于 10份国联安
双禧中证 100 份额的基金份额净值之和。国联安双禧中证 100A 份额的约定年收益率为一年期银行
定期存款年利率加上3.5%，国联安双禧中证100A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，
计算出国联安双禧中证 100A 份额的基金份额参考净值后，根据国联安双禧中证 100 份额的基金份
额净值与国联安双禧中证 100A份额、国联安双禧中证 100B份额之间的基金份额参考净值关系，可
以计算出国联安双禧中证 100B份额的基金份额参考净值。 
本基金进行基金份额到期折算和基金份额到点折算。在本基金存续期内，自上一基金份额折算
日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止，如果期间每个工作日国联安双禧中证 100B
份额的份额净值都大于 0.150 元，则以最后工作日为基金份额折算日实施到期折算；如果期间某个
工作日国联安双禧中证 100B份额的份额净值小于或等于 0.150元，则以该日后的第二个工作日为基
金份额折算日实施到点折算。经过上述份额折算，国联安双禧中证 100 份额的基金份额净值、国联
安双禧中证 100A份额与国联安双禧中证 100B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。 
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]193号文核准，本基金国联安双禧中证 100A
份额 263,081,728份基金份额与国联安双禧中证 100B份额 394,622,592份基金份额于 2010年 6月 18
日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的国联安双禧 100 份额，基金份额持有人在符合相关办理条
件的前提下，将其分拆为国联安双禧中证 100A份额和国联安双禧中证 100B份额即可上市流通；对
于托管在场外的国联安双禧中证 100 份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨
系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为国联安双禧中证 100A份额和国联安双禧中证 100B份额
即可上市流通。 
根据本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2020年 11月 4日发布的《国联安基金管
理有限公司关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生
效的公告》(以下简称“《决议公告》”)，基金份额持有人大会于 2020年 11月 3日表决通过了《关于
2020年年度报告 
第 64页共 127页 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》。根据本基金的基金管理人国联安
基金管理有限公司于 2020年 11月 27日发布的《国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金之中证
100A份额、中证 100B份额终止上市公告》，本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司向深圳证
券交易所申请于 2020年 12月 2日终止国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金之中证 100A份
额、中证 100B份额的市交易业务，并获得深圳证券交易所同意(深证上[2020]1164号)。根据本基金
的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2020年 12月 1日发布的《关于国联安双禧中证 100指数
分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告》，根据《决议公告》实施基金转型，其中
基金份额转换基准日为 2020年 12月 2日，在份额转换基准日日终将本基金的各类基金份额转换为
基金份额净值为 1.0000元的国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)份额。《国联安中证 100指数证
券投资基金(LOF)基金合同》及《国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)托管协议》自 2020年 12
月 4日起生效，原《国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金基金合同》及《国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募
说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成份
股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 100
指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。 
本财务报表由本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。 
 7.2.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.2.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。 
经中国证监会批准，基金管理人国联安基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为国
联安中证 100指数证券投资基金(LOF)并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经
2020年年度报告 
第 65页共 127页 
营假设为编制基础。 
 7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 12月 3日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 3 日(基金合同失效前日)的财务状况以及
2020年 1月 1日至 2020年 12月 3日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。 
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.2.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2020年 1月
1日至 2020年 12月 3日(基金合同失效前日)。 
7.2.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.2.4.4.3


金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
2020年年度报告 
第 66页共 127页 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。 
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
2020年年度报告 
第 67页共 127页 
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.2.4.4.7


实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.2.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 
7.2.4.4.9


收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。 
7.2.4.4.10


费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。 
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策 
本基金(包括国联安双禧中证 100 份额、国联安双禧中证 100A 份额、国联安双禧中证 100B 份
2020年年度报告 
第 68页共 127页 
额)在存续期内不进行收益分配。 
7.2.4.4.12


其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。 
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益
品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固
定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。 
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.2.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
7.2.4.5.3


差错更正的说明 
2020年年度报告 
第 69页共 127页 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
7.2.4.6税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。 
2020年年度报告 
第 70页共 127页 
7.2.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.2.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 3日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
活期存款 20,286,877.71 12,477,786.85 
定期存款 - - 
其他存款 - - 
合计 20,286,877.71 12,477,786.85 
7.2.4.7.2交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 3日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 238,975,678.87 313,989,545.96 75,013,867.09 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 238,975,678.87 313,989,545.96 75,013,867.09 
项目 
上年度末 
2019年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 163,174,120.58 208,098,099.12 44,923,978.54 
2020年年度报告 
第 71页共 127页 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 163,174,120.58 208,098,099.12 44,923,978.54 
7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。 
7.2.4.7.4 买入返售金融资产 
7.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
本报告期末及上年度末，本基金均未持有买入返售金融资产。 
7.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本报告期末及上年度末，本基金均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.2.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 3日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
应收活期存款利息 19,926.53 2,809.60 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 1,067.04 - 
应收债券利息 - - 
应收资产支持证券利息 -


- 
应收买入返售证券利息 - - 
2020年年度报告 
第 72页共 127页 
应收申购款利息 2,770.81 - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
应收出借证券利息 - - 
其他 125.22 9.35 
合计 23,889.60 2,818.95 
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。 
7.2.4.7.6 其他资产 
本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他资产。 
7.2.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 3日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 101,817.31 27,034.16 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 101,817.31 27,034.16 
7.2.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 3日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 551.94 499.18 
应付指数使用费 13,949.49 10,798.42 
预提上市年费 55,408.34 - 
预提审计费 55,408.34 60,000.00 
预提信息披露费 110,820.06 120,000.00 
合计 236,138.17 191,297.60 
7.2.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
2020年年度报告 
第 73页共 127页 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月3日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 202,770,750.80 131,345,578.18 
本期申购 139,551,173.24 90,375,907.84 
本期赎回（以“-”号填列） -115,814,103.31 -75,017,751.34 
-基金拆分/份额折算前 226,507,820.73 146,703,734.68 
基金拆分/份额折算调整 108,176,127.41 - 
本期申购 - - 
本期赎回（以“-”号填列） - - 
本期末 334,683,948.14 146,703,734.68 
注：1、本基金的基金份额包括国联安双禧中证 100份额、国联安双禧中证 100A份额和国联安
双禧中证 100B份额。本期申购含申购的国联安双禧中证 100份额和配对转入的国联安双禧中证100A
份额和国联安双禧中证 100B份额，本期赎回含赎回的国联安双禧中证 100份额和配对转出的国联安
双禧中证 100A份额和国联安双禧中证 100B份额。 
2、根据本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2020年 12月 4日发布的《国联安基金
管理有限公司关于国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金管
理人以 2020年 12月 2日为基金份额转换基准日，国联安双禧中证 100A份额、国联安双禧中证 100B
份额按照各自基金份额参考净值转换为国联安中证 100 指数证券投资基金(LOF)的场内份额数截位
取整计算(最小单位为 1份)，舍去部分计入基金财产。其中国联安双禧中证 100A转换前的基金份额
数为 20,877,288.00份，转换比例为 1.08178082，转换后的基金份额数为 22,584,649.00份；国联安双
禧中证 100B转换前的基金份额数为 31,315,932.00份，转换比例为 1.74144998，转换后的基金份额
数为 54,535,129.00份。场内国联安双禧中证 100份额、场外国联安双禧中证 100份额分别转换为国
联安中证 100指数证券投资基金(LOF)的场内份额、场外份额，其中场内国联安双禧中证 100份额转
换前的基金份额数为 30,306,456.00份，转换比例为 1.47758231，转换后的基金份额数为 44,780,283.00
份；场外国联安双禧中证100份额转换前的基金份额数为144,008,144.73份，转换比例为1.47758231，
转换后的基金份额数为 212,783,887.14份。投资者自 2020 年 12 月 4 日起（含该日）可查询经本
基金登记结算机构及本公司确认的转换后基金份额。 
7.2.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 119,689,686.97 -30,203,426.61 89,486,260.36 
本期利润 56,598,734.93 30,089,888.55 86,688,623.48 
本期基金份额交易产生的 15,850,888.28 -4,702,613.94 11,148,274.34 
2020年年度报告 
第 74页共 127页 
变动数 
其中：基金申购款 101,270,212.69 -10,955,961.55 90,314,251.14 
基金赎回款 -85,419,324.41 6,253,347.61 -79,165,976.80 
本期已分配利润 - - - 
本期末 192,139,310.18 -4,816,152.00 187,323,158.18 
7.2.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
3日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日 
活期存款利息收入 84,913.42 92,958.30 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 1,877.28 1,035.43 
其他 4,105.14 2,150.15 
合计 90,895.84 96,143.88 
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息及结算保证金利息收入。 
7.2.4.7.12 股票投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 3日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日 
卖出股票成交总额 179,633,291.68 69,799,455.06 
减：卖出股票成本总额 124,880,837.28 51,727,036.81 
买卖股票差价收入 54,752,454.40 18,072,418.25 
 
7.2.4.7.13债券投资收益 
7.2.4.7.13.1债券投资收益项目构成 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资。 
7.2.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 
2020年年度报告 
第 75页共 127页 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益买卖债券差价收入。 
7.2.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益赎回差价收入。 
7.2.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益申购差价收入。 
7.2.4.7.14 衍生工具收益 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无衍生工具投资收益。 
7.2.4.7.15 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月3日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
股票投资产生的股利收益 5,309,741.37 3,531,415.50 
证券出借权益补偿收入 - - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 5,309,741.37 3,531,415.50 
7.2.4.7.16公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月3日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
1.交易性金融资产 30,089,888.55 38,152,467.08 
——股票投资 30,089,888.55 38,152,467.08 
——债券投资 - - 
——资产支持证券投资 - - 
——基金投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 - - 
2020年年度报告 
第 76页共 127页 
——权证投资 - - 
3.其他 - - 
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - - 
合计 30,089,888.55 38,152,467.08 
7.2.4.7.17 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月3日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
基金赎回费收入 216,857.33 112,857.81 
转换费收入 2.67 - 
合计 216,860.00 112,857.81 
7.2.4.7.18 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月3日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
交易所市场交易费用 611,189.44 256,988.47 
银行间市场交易费用 - - 
交易基金产生的费用 - - 
其中：申购费 - - 









赎回费 - - 
合计 611,189.44 256,988.47 
7.2.4.7.19 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月3
日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
审计费用 55,408.34 60,000.00 
2020年年度报告 
第 77页共 127页 
信息披露费 110,820.06 120,000.00 
银行划款费用 3,274.56 2,324.02 
上市费 55,408.34 60,000.00 
指数使用费 47,340.58 34,383.80 
合计 272,251.88 276,707.82 
7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.2.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
7.2.4.8.2 资产负债表日后事项 
根据本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2020年 12月 1日发布的《关于国联安双
禧中证 100指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告》，本基金的基金管理人国
联安基金管理有限公司根据《决议公告》实施基金转型，其中基金份额转换基准日为 2020年 12月
2 日，在份额转换基准日日终将本基金的各类基金份额转换为基金份额净值为 1.0000 元的国联安中
证 100指数证券投资基金(LOF)份额。《国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》及《国联
安中证 100 指数证券投资基金(LOF)托管协议》自 2020 年 12 月 4 日起生效，原《国联安双禧中证
100 指数分级证券投资基金基金合同》及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
自同日起失效。 
经深交所深证上[2020]1228号文核准，国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)于 2020年 12月
21日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交
易所场内后即可上市流通。



7.2.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
国联安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 
安联集团 基金管理人的股东 
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 
太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东 
7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
2020年年度报告 
第 78页共 127页 
7.2.4.10.1.1


股票交易 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。 
7.2.4.10.1.2


债券交易 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。 
7.2.4.10.1.3 债券回购交易 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 
7.2.4.10.1.4


权证交易 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
 
7.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方佣金。 
7.2.4.10.2 关联方报酬 
7.2.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12
月3日 
上年度可比期间 
- 
当期发生的基金应支付的管理费 2,367,028.95 1,719,185.86 
其中：支付销售机构的客户维护费 150,908.64 180,710.24 
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/
当年天数。 
7.2.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12
2020年年度报告 
第 79页共 127页 
月3日 月31日 
当期发生的基金应支付的托管费 520,746.41 378,220.96 
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天
数。 
7.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
 
7.2.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。 
7.2.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.2.4.10.5.1


报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 
7.2.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本报告期末及上年度末，除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。 
7.2.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月3日 
上年度可比期间 
- 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国建设银行 20,286,877.71 84,913.42 12,477,786.85 92,958.30 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计算。 
本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金于 2020年 12月 3日余额：人民币 2,593.15元(2019年 12月 31日：无)。 
7.2.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。 
7.2.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
2020年年度报告 
第 80页共 127页 
本报告期及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。 
7.2.4.11 利润分配情况 
本报告期内本基金未实施利润分配。 
7.2.4.12 期末（2020年 12月 3日）本基金持有的流通受限证券 
7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.2.4.12.2 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量(单
位：股) 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
30089
8 
熊猫
乳品 
2020-1
0-09 
2021-0
4-16 
新股
锁定 
10.78 40.21 496 
5,346.
88 
19,944
.16 
- 
30090
0 
广联
航空 
2020-1
0-19 
2021-0
4-29 
新股
锁定 
17.87 41.69 879 
15,707
.73 
36,645
.51 
- 
30090
7 
康平
科技 
2020-1
1-11 
2021-0
5-18 
新股
锁定 
14.30 36.39 473 
6,763.
90 
17,212
.47 
- 
30090
8 
仲景
食品 
2020-1
1-13 
2021-0
5-24 
新股
锁定 
39.74 76.68 264 
10,491
.36 
20,243
.52 
- 
30090
9 
汇创
达 
2020-1
1-11 
2021-0
5-18 
新股
锁定 
29.57 54.38 386 
11,414
.02 
20,990
.68 
- 
30091
0 
瑞丰
新材 
2020-1
1-20 
2021-0
5-27 
新股
锁定 
30.26 66.38 379 
11,468
.54 
25,158
.02 
- 
30091
1 
亿田
智能 
2020-1
1-24 
2021-0
6-03 
新股
锁定 
24.35 50.95 309 
7,524.
15 
15,743
.55 
- 
30091
3 
兆龙
互连 
2020-1
1-27 
2021-0
6-07 
新股
待上
市并
锁定 
13.21 13.21 630 
8,322.
30 
8,322.
30 
- 
30099
9 
金龙
鱼 
2020-0
9-29 
2021-0
4-15 
新股
锁定 
25.70 56.31 1,333 
34,258
.10 
75,061
.23 
- 
60168
6 
友发
集团 
2020-1
1-26 
2020-1
2-04 
新股
待上
市 
12.86 12.86 2,374 
30,529
.64 
30,529
.64 
- 
60518
3 
确成
股份 
2020-1
1-27 
2020-1
2-07 
新股
待上
市 
14.38 14.38 741 
10,655
.58 
10,655
.58 
- 
2020年年度报告 
第 81页共 127页 
60537
6 
博迁
新材 
2020-1
1-30 
2020-1
2-08 
新股
待上
市 
11.69 11.69 1,421 
16,611
.49 
16,611
.49 
- 
00302
1 
兆威
机电 
2020-1
1-26 
2020-1
2-04 
新股
待上
市 
75.12 75.12 425 
31,926
.00 
31,926
.00 
- 
00302
2 
联泓
新科 
2020-1
1-27 
2020-1
2-08 
新股
待上
市 
11.46 11.46 2,304 
26,403
.84 
26,403
.84 
- 
30091
3 
兆龙
互连 
2020-1
1-27 
2020-1
2-07 
新股
待上
市 
13.21 13.21 5,670 
74,900
.70 
74,900
.70 
- 
30086
0 
锋尚
文化 
2020-0
8-06 
2021-0
2-24 
新股
锁定 
138.02 147.76 102 
14,078
.04 
15,071
.52 
- 
30086
1 
美畅
股份 
2020-0
8-06 
2021-0
2-24 
新股
锁定 
43.76 43.86 293 
12,821
.68 
12,850
.98 
- 
30086
4 
南大
环境 
2020-0
8-13 
2021-0
2-25 
新股
锁定 
71.71 106.28 128 
9,178.
88 
13,603
.84 
- 
30087
6 
蒙泰
高新 
2020-0
8-14 
2021-0
2-25 
新股
锁定 
20.09 42.95 350 
7,031.
50 
15,032
.50 
- 
68813
6 
科兴
制药 
2020-1
2-03 
2020-1
2-14 
新股
待上
市 
22.33 22.33 4,473 
99,882
.09 
99,882
.09 
- 
68830
8 
欧科
亿 
2020-1
2-03 
2020-1
2-10 
新股
待上
市 
23.99 23.99 2,457 
58,943
.43 
58,943
.43 
- 
68857
1 
杭华
股份 
2020-1
2-02 
2020-1
2-11 
新股
待上
市 
5.33 5.33 8,200 
43,706
.00 
43,706
.00 
- 
68859
0 
新致
软件 
2020-1
1-27 
2020-1
2-07 
新股
待上
市 
10.73 10.73 4,171 
44,754
.83 
44,754
.83 
- 
68806
0 
云涌
科技 
2020-0
7-03 
2021-0
1-11 
新股
锁定 
44.47 107.15 1,680 
74,709
.60 
180,01
2.00 
- 
68822
1 
前沿
生物 
2020-1
0-20 
2021-0
4-28 
新股
锁定 
20.50 20.59 7,457 
152,86
8.50 
153,53
9.63 
- 
68828
9 
圣湘
生物 
2020-0
8-20 
2021-0
3-01 
新股
锁定 
50.48 98.97 2,438 
123,07
0.24 
241,28
8.86 
- 
68833
8 
赛科
希德 
2020-0
7-27 
2021-0
2-08 
新股
锁定 
50.35 65.44 1,684 
84,789
.40 
110,20
0.96 
- 
68850
0 
慧辰
资讯 
2020-0
7-09 
2021-0
1-18 
新股
锁定 
34.21 45.96 2,416 
82,651
.36 
111,03
9.36 
- 
68852
1 
芯原
股份 
2020-0
8-11 
2021-0
2-18 
新股
锁定 
38.53 90.19 4,320 
166,44
9.60 
389,62
0.80 
- 
2020年年度报告 
第 82页共 127页 
68857
9 
山大
地纬 
2020-0
7-08 
2021-0
1-18 
新股
锁定 
8.12 17.66 9,617 
78,090
.04 
169,83
6.22 
- 
30087
9 
大叶
股份 
2020-0
8-25 
2021-0
3-01 
新股
锁定 
10.58 30.66 466 
4,930.
28 
14,287
.56 
- 
30088
1 
盛德
鑫泰 
2020-0
8-25 
2021-0
3-05 
新股
锁定 
14.17 34.99 291 
4,123.
47 
10,182
.09 
- 
30088
2 
万胜
智能 
2020-0
8-27 
2021-0
3-10 
新股
锁定 
10.33 24.28 440 
4,545.
20 
10,683
.20 
- 
30088
6 
华业
香料 
2020-0
9-08 
2021-0
3-16 
新股
锁定 
18.59 43.99 147 
2,732.
73 
6,466.
53 
- 
30088
7 
谱尼
测试 
2020-0
9-09 
2021-0
3-16 
新股
锁定 
44.47 74.29 199 
8,849.
53 
14,783
.71 
- 
30088
9 
爱克
股份 
2020-0
9-09 
2021-0
3-16 
新股
锁定 
27.97 31.18 366 
10,237
.02 
11,411.
88 
- 
30089
0 
翔丰
华 
2020-0
9-10 
2021-0
3-18 
新股
锁定 
14.69 43.00 286 
4,201.
34 
12,298
.00 
- 
30089
1 
惠云
钛业 
2020-0
9-10 
2021-0
3-17 
新股
锁定 
3.64 16.56 1,143 
4,160.
52 
18,928
.08 
- 
30089
2 
品渥
食品 
2020-0
9-11 
2021-0
3-24 
新股
锁定 
26.66 60.89 272 
7,251.
52 
16,562
.08 
- 
30089
3 
松原
股份 
2020-0
9-17 
2021-0
3-24 
新股
锁定 
13.47 34.79 276 
3,717.
72 
9,602.
04 
- 
30089
5 
铜牛
信息 
2020-0
9-17 
2021-0
3-24 
新股
锁定 
12.65 42.48 283 
3,579.
95 
12,021
.84 
- 
30089
6 
爱美
客 
2020-0
9-21 
2021-0
3-29 
新股
锁定 
118.27 440.88 100 
11,827
.00 
44,088
.00 
- 
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。 
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。 
7.2.4.12.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
2020年年度报告 
第 83页共 127页 
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 
7.2.4.12.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.2.4.12.4.1 银行间市场债券正回购 
本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此
没有作为抵押的债券。 
7.2.4.12.4.2 交易所市场债券正回购 
本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没
有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式
回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 
7.2.4.12.5期末参与转融通证券出借业务的证券 
本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 
7.2.4.13 金融工具风险及管理 
7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金金融工具的风险主要包括： 
● 信用风险 
● 流动性风险 
● 市场风险 
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为
总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门
的风险控制。 
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 
7.2.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
2020年年度报告 
第 84页共 127页 
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银
行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管
理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信
用风险。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并
采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 
于转型日前日（2020年 12月 3日），本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券、同业存单和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2019年 12月 31日：0.00%）。 
7.2.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。 
7.2.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。 
转型日前日，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定
的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未
2020年年度报告 
第 85页共 127页 
超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 7.2.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。于 2020年 12月 3日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.68%。 
本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 12月 3日，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 
同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同
的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资
质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。 
7.2.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.2.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。 
7.2.4.13.4.1.1利率风险敞口 
单位：人民币元 
2020年年度报告 
第 86页共 127页 
本期末 
2020年 12
月 3日 
1个月以内 
1-3个
月 
3个月
-1年 
1-5年 
5年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存款 20,286,877.71 - - - - - 20,286,877.71 
结算备付
金 
2,593.15 - - - - - 2,593.15 
存出保证
金 
60,316.28 - - - - - 60,316.28 
交易性金
融资产 
- - - - - 313,989,545.96 313,989,545.96 
买入返售
金融资产 
- - - - - - - 
应收证券
清算款 
- - - - - 192,638.51 192,638.51 
应收利息 - - - - - 23,889.60 23,889.60 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购
款 
- - - - - - - 
资产总计 20,349,787.14 - - - - 314,206,074.07 334,555,861.21 
负债 
 
 
 






 
卖出回购
金融资产
款 
- - - - - - - 
应付证券
清算款 
- - - - - - - 
应付赎回
款 
- - - - - 157,753.84 157,753.84 
应付管理
人报酬 
- - - - - 27,261.50 27,261.50 
应付托管
费 
- - - - - 5,997.53 5,997.53 
应付交易
费用 
- - - - - 101,817.31 101,817.31 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 236,138.17 236,138.17 
负债总计 - - - - - 528,968.35 528,968.35 
利率敏感 20,349,787.14 - - - - 313,677,105.72 334,026,892.86 
2020年年度报告 
第 87页共 127页 
度缺口 
上年度末 
2019年 12
月 31日 
1个月以内 
1-3个
月 
3个月
-1年 
1-5年 
5年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存款 12,477,786.85 - - - - - 12,477,786.85 
结算备付
金 
- - - - - - - 
存出保证
金 
18,807.65 - - - - - 18,807.65 
交易性金
融资产 
- - - - - 208,098,099.12 208,098,099.12 
买入返售
金融资产 
- - - - - - - 
应收证券
清算款 
- - - - - 820,890.82 820,890.82 
应收利息 - - - - - 2,818.95 2,818.95 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购
款 
- - - - - 3,376.11 3,376.11 
资产总计 12,496,594.50 - - - - 208,925,185.00 221,421,779.50 
负债 
 
 
 






 
应付赎回
款 
- - - - - 148,845.95 148,845.95 
应付管理
人报酬 
- - - - - 182,592.82 182,592.82 
应付托管
费 
- - - - - 40,170.43 40,170.43 
应付交易
费用 
- - - - - 27,034.16 27,034.16 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 191,297.60 191,297.60 
负债总计 - - - - - 589,940.96 589,940.96 
利率敏感
度缺口 
12,496,594.50 - - - - 208,335,244.04 220,831,838.54 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。 
2020年年度报告 
第 88页共 127页 
7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于转型日前日（2020年 12月 3日），本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占
基金资产净值的比例为 0.00%(2019年 12月 31日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响，因而未进行敏感性分析(2019年 12月 31日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金
之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 
7.2.4.13.4.2外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.2.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无
法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法
替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投
资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的
市场价格风险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.2.4.13.4.3.1


其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 本期末 上年度末 
2020年年度报告 
第 89页共 127页 
2020年 12月 3日 2019年 12月 31日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
公允价值 
占基金资产
净值比例
（%） 
交易性金融资产－股票投资 313,989,545.96 94.00 
208,098,099.1
2 
94.23 
交易性金融资产—基金投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
合计 313,989,545.96 94.00 
208,098,099.1
2 
94.23 
7.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 
2020年 12月 3日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
业绩比较基准上升 5% 增加 16,190,890.24 增加 10,933,073.93 
业绩比较基准下降 5% 减少 16,190,890.24 减少 10,933,073.93 
7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 
(a) 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
(b)


持续的以公允价值计量的金融工具 
(i)


各层次金融工具公允价值 
于 2020年 12月 3日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
2020年年度报告 
第 90页共 127页 
的金融资产中属于第一层次的余额为 311,718,499.24元，属于第二层次的余额为 2,271,046.72元，无
属于第三层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 207,172,529.91元，第二层次 925,569.21元，无
第三层次)。 
(ii)


公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2020 年 12 月 3 日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2019年 12月 31日：同)。 
(d)


不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。 
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 




 
§8


投资组合报告 
8.1 国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
8.1.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产
的比例（%） 
1 权益投资 307,672,333.51 93.76 
 其中：股票 307,672,333.51 93.76 
2020年年度报告 
第 91页共 127页 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 20,365,005.99 6.21 
7 其他各项资产 96,846.47 0.03 
8 合计 328,134,185.97 100.00 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.1.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 5,363,694.60 1.64 
B 采矿业 
7,572,625.21 
 
2.32 
 
C 制造业 140,940,165.10 43.20 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,931,822.52 1.51 
E 建筑业 5,223,374.71 1.60 
F 批发和零售业 1,331,561.20 0.41 
G 交通运输、仓储和邮政业 7,305,937.83 2.24 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,903,766.68 1.50 
2020年年度报告 
第 92页共 127页 
J 金融业 102,313,628.62 31.36 
K 房地产业 8,844,328.80 2.71 
L 租赁和商务服务业 8,962,343.88 2.75 
M 科学研究和技术服务业 4,099,799.04 1.26 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 565,593.00 0.17 
Q 卫生和社会工作 2,932,692.40 0.90 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 305,291,333.59 93.57 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
8.1.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 1,144,867.57 0.35 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 16,322.72 0.01 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 737,628.76 0.23 
J 金融业 391,482.00 0.12 
K 房地产业 8,975.14 0.00 
2020年年度报告 
第 93页共 127页 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 14,829.48 0.00 
N 水利、环境和公共设施管理业 53,973.91 0.02 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 12,920.34 0.00 
S 综合 - - 
 合计 2,380,999.92 0.73 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
 
8.1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本报告期末本基金未持有港股通股票投资。 
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.1.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净
值比例(％) 
1 600519 贵州茅台 11,988 23,952,024.00 7.34 
2 601318 中国平安 257,358 22,384,998.84 6.86 
3 000858 五 粮 液 46,153 13,469,753.05 4.13 
4 600036 招商银行 294,104 12,925,870.80 3.96 
5 000333 美的集团 116,760 11,493,854.40 3.52 
6 600276 恒瑞医药 88,629 9,878,588.34 3.03 
7 601166 兴业银行 345,518 7,210,960.66 2.21 
8 000651 格力电器 114,312 7,080,485.28 2.17 
9 601888 中国中免 23,200 6,552,840.00 2.01 
10 600887 伊利股份 144,500 6,411,465.00 1.97 
11 600030 中信证券 202,344 5,948,913.60 1.82 
12 002475 立讯精密 99,578 5,588,317.36 1.71 
13 300059 东方财富 163,690 5,074,390.00 1.56 
14 600031 三一重工 141,000 4,932,180.00 1.51 
15 000002 万


科Ａ 161,668 4,639,871.60 1.42 
2020年年度报告 
第 94页共 127页 
16 603288 海天味业 23,060 4,624,452.40 1.42 
17 000001 平安银行 230,480 4,457,483.20 1.37 
18 002415 海康威视 88,780 4,306,717.80 1.32 
19 002594 比亚迪 21,510 4,179,393.00 1.28 
20 601398 工商银行 832,690 4,155,123.10 1.27 
21 600900 长江电力 216,147 4,141,376.52 1.27 
22 603259 药明康德 30,432 4,099,799.04 1.26 
23 601336 新华保险 70,425 4,082,537.25 1.25 
24 000568 泸州老窖 17,400 3,935,184.00 1.21 
25 000725 京东方Ａ 643,576 3,861,456.00 1.18 
26 002352 顺丰控股 43,300 3,820,359.00 1.17 
27 002714 牧原股份 44,500 3,430,950.00 1.05 
28 600309 万华化学 37,300 3,395,792.00 1.04 
29 002304 洋河股份 14,305 3,375,836.95 1.03 
30 600809 山西汾酒 8,300 3,114,907.00 0.95 
31 601899 紫金矿业 326,665 3,034,717.85 0.93 
32 000661 长春高新 6,700 3,007,697.00 0.92 
33 600585 海螺水泥 57,035 2,944,146.70 0.90 
34 300015 爱尔眼科 39,160 2,932,692.40 0.90 
35 601328 交通银行 652,797 2,924,530.56 0.90 
36 600000 浦发银行 278,967 2,700,400.56 0.83 
37 600048 保利地产 170,560 2,698,259.20 0.83 
38 600016 民生银行 505,508 2,628,641.60 0.81 
39 600690 海尔智家 89,904 2,626,095.84 0.80 
40 002142 宁波银行 71,350 2,521,509.00 0.77 
41 601688 华泰证券 139,870 2,519,058.70 0.77 
42 601668 中国建筑 498,443 2,477,261.71 0.76 
43 002027 分众传媒 244,124 2,409,503.88 0.74 
44 600837 海通证券 183,495 2,359,745.70 0.72 
45 300122 智飞生物 15,200 2,248,232.00 0.69 
46 000063 中兴通讯 64,117 2,157,537.05 0.66 
47 601288 农业银行 682,625 2,143,442.50 0.66 
48 600999 招商证券 88,116 2,056,627.44 0.63 
49 600104 上汽集团 83,232 2,034,190.08 0.62 
50 300498 温氏股份 106,020 1,932,744.60 0.59 
51 601211 国泰君安 107,100 1,877,463.00 0.58 
52 601229 上海银行 236,302 1,852,607.68 0.57 
53 600009 上海机场 22,900 1,732,614.00 0.53 
54 600588 用友网络 38,800 1,702,156.00 0.52 
55 601169 北京银行 351,577 1,701,632.68 0.52 
56 601988 中国银行 500,765 1,592,432.70 0.49 
57 601766 中国中车 288,949 1,534,319.19 0.47 
58 601628 中国人寿 39,574 1,519,245.86 0.47 
59 601818 光大银行 378,332 1,509,544.68 0.46 
2020年年度报告 
第 95页共 127页 
60 600406 国电南瑞 54,900 1,458,693.00 0.45 
61 601088 中国神华 78,400 1,411,984.00 0.43 
62 600346 恒力石化 50,200 1,404,094.00 0.43 
63 000538 云南白药 12,188 1,384,556.80 0.42 
64 600028 中国石化 317,836 1,280,879.08 0.39 
65 601390 中国中铁 241,866 1,274,633.82 0.39 
66 600019 宝钢股份 211,618 1,259,127.10 0.39 
67 000876 新 希 望 53,500 1,198,400.00 0.37 
68 600745 闻泰科技 11,800 1,168,200.00 0.36 
69 000895 双汇发展 24,699 1,159,371.06 0.36 
70 000776 广发证券 70,294 1,144,386.32 0.35 
71 000166 申万宏源 214,178 1,130,859.84 0.35 
72 001979 招商蛇口 75,300 1,000,737.00 0.31 
73 600050 中国联通 221,008 985,695.68 0.30 
74 601857 中国石油 230,766 957,678.90 0.29 
75 601066 中信建投 22,800 957,600.00 0.29 
76 002736 国信证券 68,500 934,340.00 0.29 
77 600015 华夏银行 146,190 913,687.50 0.28 
78 601006 大秦铁路 141,323 912,946.58 0.28 
79 601989 中国重工 216,730 908,098.70 0.28 
80 601225 陕西煤业 95,007 887,365.38 0.27 
81 601186 中国铁建 109,332 863,722.80 0.26 
82 603160 汇顶科技 5,400 839,970.00 0.26 
83 002938 鹏鼎控股 16,500 819,555.00 0.25 
84 003816 中国广核 280,300 790,446.00 0.24 
85 601360 三六零 48,200 757,222.00 0.23 
86 002024 苏宁易购 88,520 682,489.20 0.21 
87 601933 永辉超市 90,400 649,072.00 0.20 
88 601138 工业富联 47,200 646,168.00 0.20 
89 601800 中国交建 83,713 607,756.38 0.19 
90 002607 中公教育 16,100 565,593.00 0.17 
91 600606 绿地控股 86,700 505,461.00 0.15 
92 601816 京沪高铁 81,700 462,422.00 0.14 
93 601658 邮储银行 79,700 380,966.00 0.12 
94 600018 上港集团 82,625 377,596.25 0.12 
95 601998 中信银行 72,835 372,186.85 0.11 
96 601319 中国人保 50,600 332,442.00 0.10 
8.1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净
值比例(％) 
1 600919 江苏银行 71,700.00 391,482.00 0.12 
2020年年度报告 
第 96页共 127页 
2 688521 芯原股份 4,320.00 336,916.80 0.10 
3 688289 圣湘生物 2,438.00 267,789.92 0.08 
4 688136 科兴制药 4,473.00 154,721.07 0.05 
5 688579 山大地纬 9,617.00 138,292.46 0.04 
6 688060 云涌科技 1,680.00 137,239.20 0.04 
7 688221 前沿生物 7,457.00 127,887.55 0.04 
8 300999 金龙鱼 1,333.00 117,690.57 0.04 
9 688500 慧辰资讯 2,416.00 93,644.16 0.03 
10 688338 赛科希德 1,684.00 91,929.56 0.03 
11 300896 爱美客 100.00 60,336.00 0.02 
12 688679 通源环境 3,139.00 42,345.11 0.01 
13 300900 广联航空 879.00 29,147.64 0.01 
14 003026 中晶科技 460.00 21,693.60 0.01 
15 300919 中伟股份 336.00 20,667.36 0.01 
16 300891 惠云钛业 1,143.00 18,745.20 0.01 
17 003029 吉大正元 716.00 18,716.24 0.01 
18 300910 瑞丰新材 379.00 18,142.73 0.01 
19 003028 振邦智能 432.00 18,010.08 0.01 
20 300898 熊猫乳品 496.00 16,382.88 0.01 
21 300892 品渥食品 272.00 16,322.72 0.01 
22 300908 仲景食品 264.00 15,956.16 0.00 
23 300909 汇创达 386.00 15,698.62 0.00 
24 300913 兆龙互连 630.00 15,082.20 0.00 
25 300861 美畅股份 293.00 14,972.30 0.00 
26 300887 谱尼测试 199.00 14,829.48 0.00 
27 300890 翔丰华 286.00 13,971.10 0.00 
28 300860 锋尚文化 102.00 12,920.34 0.00 
29 300895 铜牛信息 283.00 12,819.90 0.00 
30 300876 蒙泰高新 350.00 12,817.00 0.00 
31 300907 康平科技 473.00 12,700.05 0.00 
32 300879 大叶股份 466.00 12,637.92 0.00 
33 300864 南大环境 128.00 11,628.80 0.00 
34 300882 万胜智能 440.00 11,347.60 0.00 
35 300889 爱克股份 366.00 11,023.92 0.00 
36 300911 亿田智能 309.00 10,215.54 0.00 
37 300893 松原股份 276.00 9,682.08 0.00 
38 300918 南山智尚 1,063.00 9,503.22 0.00 
39 300881 盛德鑫泰 291.00 9,402.21 0.00 
40 300917 特发服务 281.00 8,975.14 0.00 
41 300886 华业香料 147.00 6,713.49 0.00 
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
2020年年度报告 
第 97页共 127页 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期末基金资
产净值比例
（％） 
1 000661 长春高新 2,499,947.00 0.77 
2 600809 山西汾酒 2,426,671.00 0.74 
3 300122 智飞生物 2,054,003.00 0.63 
4 600588 用友网络 1,719,642.00 0.53 
5 600036 招商银行 1,381,195.00 0.42 
6 600745 闻泰科技 1,276,288.00 0.39 
7 000876 新 希 望 1,249,220.00 0.38 
8 002938 鹏鼎控股 841,341.00 0.26 
9 002352 顺丰控股 746,575.00 0.23 
10 601166 兴业银行 572,005.00 0.18 
11 002714 牧原股份 466,184.00 0.14 
12 603259 药明康德 439,040.00 0.13 
13 601066 中信建投 417,756.00 0.13 
14 601360 三六零 393,149.00 0.12 
15 601336 新华保险 371,128.00 0.11 
16 003816 中国广核 362,421.00 0.11 
17 600919 江苏银行 329,103.00 0.10 
18 601390 中国中铁 185,706.00 0.06 
19 688658 悦康药业 121,166.64 0.04 
20 688608 恒玄科技 120,904.22 0.04 
8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期末基金资
产净值比例
（％） 
1 601318 中国平安 2,215,038.00 0.68 
2 600519 贵州茅台 2,005,495.00 0.61 
3 600919 江苏银行 1,335,593.00 0.41 
4 601009 南京银行 1,249,315.00 0.38 
5 000858 五 粮 液 1,216,322.00 0.37 
6 000333 美的集团 938,557.00 0.29 
7 300015 爱尔眼科 900,012.69 0.28 
8 600837 海通证券 854,419.00 0.26 
9 603993 洛阳钼业 850,543.00 0.26 
2020年年度报告 
第 98页共 127页 
10 601669 中国电建 774,825.20 0.24 
11 601985 中国核电 755,183.00 0.23 
12 600276 恒瑞医药 743,565.00 0.23 
13 000651 格力电器 710,769.00 0.22 
14 601111 中国国航 596,522.80 0.18 
15 600030 中信证券 573,739.00 0.18 
16 600340 华夏幸福 567,695.00 0.17 
17 600887 伊利股份 541,335.00 0.17 
18 002475 立讯精密 488,480.00 0.15 
19 601888 中国中免 482,073.00 0.15 
20 000002 万


科Ａ 456,103.00 0.14 
8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 18,756,679.18 
卖出股票的收入（成交）总额 34,559,857.38 
注：不考虑相关交易费用。 
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本报告期末本基金未持有债券。 
8.1.6


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本报告期末本基金未持有债券。 
8.1.7


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本报告期末本基金未持有资产支持证券。 
8.1.8


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本报告期末本基金未持有贵金属。 
8.1.9


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本报告期末本基金未持有权证。 
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本报告期末本基金未持有股指期货。 
2020年年度报告 
第 99页共 127页 
8.1.10.2


本基金投资股指期货的投资政策 
本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.1.11.1 本期国债期货投资政策 
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 
8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本报告期末本基金未持有国债期货。 
8.1.11.3 本期国债期货投资评价 
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 
8.1.12 投资组合报告附注 
8.1.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体中除兴业银行、招商银行和中信证券外，没有出现被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，因同业投资用途不合规、授信管理不尽职
等违法违规事由，于 2020年 8月 31日被中国银保监会福建监管局合计罚没 2232.36万元。因在作
为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为，于
2020 年 11 月 18 日被中国银行间市场交易商协会启动自律性调查。因作为债务融资工具主承销商，
在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费
收入远低于其业务开展平均成本，于 2020年 5月 15日被中国银行间市场交易商协会予以警告，并
责令整改。福州分行因违规转接清算、银行卡收单外包等违法违规行为，于 2020年 9月 4日被中国
人民银行福州中心支行罚没 2469.953万元。上海分行因同业资金违规用于股权投资、房地产项目等
违法违规行为，于 2020年 7月 28日被银保监会上海监管局责令改正并处罚款 450万元。福州三明
分行因为非法交易平台提供条码支付服务等五项违规行为，于 2020年 6月 9日被中国人民银行福州
中心支行累计罚没 376.53万元。 
招商银行（600036）的发行主体是招商银行股份有限公司，其福州分行因所收税款延迟划缴国库等
违法违规行为，于 2020 年 9 月 7 日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 163.28
元，并处 303.5万元罚款。 
中信证券（600030）的发行主体是中信证券股份有限公司。其山东分公司因存在未能有效防范员工
违法违规风险等三项违规行为，于 2020年 9月 9日被青岛证监局采取责令改正并责令增加内部合规
2020年年度报告 
第 100页共 127页 
检查次数监管措施的决定。因在中核融资租赁公司债券发行招标过程中，存在承销费报价偏低的情
况，于 2020年 7月 19日被证券业协会启动自律性调查。因在部分债务融资工具选聘主承销商投标
过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于 2020
年 4月 27日被中国银行间市场交易商协会予以警告并启动自律性调查。 
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 
8.1.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
8.1.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 60,316.28 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,518.99 
5 应收申购款 34,011.20 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 96,846.47 
8.1.12.4


期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 
8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.1.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本报告期末本基金前十名指数投资中不存在流通受限情况。 
8.1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情况说明 
2020年年度报告 
第 101页共 127页 
价值 值比例(%) 
1 600919 江苏银行 391,482.00 0.12 配股待上市 
2 688521 芯原股份 336,916.80 0.10 新股锁定 
3 688289 圣湘生物 267,789.92 0.08 新股锁定 
4 688136 科兴制药 154,721.07 0.05 新股锁定 
5 688579 山大地纬 138,292.46 0.04 新股锁定 
8.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
8.2.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产
的比例（%） 
1 权益投资 313,989,545.96 93.85 
 其中：股票 313,989,545.96 93.85 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 20,289,470.86 6.06 
7 其他各项资产 276,844.39 0.08 
8 合计 334,555,861.21 100.00 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
2020年年度报告 
第 102页共 127页 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 5,371,140.60 1.61 
B 采矿业 
9,260,290.60 
 
2.77 
 
C 制造业 129,239,305.14 38.69 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,074,955.28 1.82 
E 建筑业 6,756,309.74 2.02 
F 批发和零售业 1,669,244.80 0.50 
G 交通运输、仓储和邮政业 7,407,773.27 2.22 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,990,427.96 0.90 
J 金融业 116,917,423.25 35.00 
K 房地产业 11,132,994.40 3.33 
L 租赁和商务服务业 7,736,722.68 2.32 
M 科学研究和技术服务业 2,975,412.24 0.89 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 659,148.00 0.20 
Q 卫生和社会工作 3,499,970.40 1.05 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 311,691,118.36 93.31 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
8.2.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
2020年年度报告 
第 103页共 127页 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 1,316,745.52 0.39 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 16,562.08 0.00 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 921,660.93 0.28 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 14,783.71 0.00 
N 水利、环境和公共设施管理业 13,603.84 0.00 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 15,071.52 0.00 
S 综合 - - 
 合计 2,298,427.60 0.69 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
8.2.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本报告期末本基金未持有港股通股票投资。 
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.2.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
2020年年度报告 
第 104页共 127页 
值比例(％) 
1 601318 中国平安 282,558 25,958,603.46 7.77 
2 600519 贵州茅台 13,088 22,890,912.00 6.85 
3 000858 五 粮 液 50,653 13,252,344.39 3.97 
4 600036 招商银行 269,004 12,505,995.96 3.74 
5 000333 美的集团 127,760 11,447,296.00 3.43 
6 600276 恒瑞医药 96,929 8,722,640.71 2.61 
7 000651 格力电器 125,512 8,597,572.00 2.57 
8 601166 兴业银行 325,118 6,905,506.32 2.07 
9 600030 中信证券 222,144 6,864,249.60 2.05 
10 600887 伊利股份 158,200 6,160,308.00 1.84 
11 002475 立讯精密 109,278 5,602,683.06 1.68 
12 000002 万


科Ａ 177,568 5,486,851.20 1.64 
13 300059 东方财富 179,690 5,246,948.00 1.57 
14 601888 中国中免 25,500 4,970,715.00 1.49 
15 000001 平安银行 253,080 4,945,183.20 1.48 
16 601398 工商银行 914,190 4,918,342.20 1.47 
17 600031 三一重工 154,000 4,875,640.00 1.46 
18 600900 长江电力 229,547 4,646,031.28 1.39 
19 002415 海康威视 97,480 4,435,340.00 1.33 
20 603288 海天味业 25,360 4,350,508.00 1.30 
21 601336 新华保险 65,825 4,212,141.75 1.26 
22 002594 比亚迪 23,610 4,039,434.90 1.21 
23 000725 京东方Ａ 706,576 3,879,102.24 1.16 
24 000568 泸州老窖 19,100 3,559,858.00 1.07 
25 300015 爱尔眼科 52,560 3,499,970.40 1.05 
26 600585 海螺水泥 62,635 3,474,363.45 1.04 
27 600837 海通证券 251,795 3,434,483.80 1.03 
28 600309 万华化学 40,900 3,400,835.00 1.02 
29 601328 交通银行 716,597 3,389,503.81 1.01 
30 600048 保利地产 186,760 3,225,345.20 0.97 
31 601899 紫金矿业 358,565 3,176,885.90 0.95 
32 600000 浦发银行 306,267 3,136,174.08 0.94 
33 002714 牧原股份 39,100 3,091,637.00 0.93 
34 601688 华泰证券 153,570 3,014,579.10 0.90 
35 600016 民生银行 555,008 2,991,493.12 0.90 
36 603259 药明康德 27,032 2,975,412.24 0.89 
37 601668 中国建筑 547,243 2,944,167.34 0.88 
38 002142 宁波银行 78,350 2,916,970.50 0.87 
39 002304 洋河股份 15,705 2,868,047.10 0.86 
40 002352 顺丰控股 34,500 2,790,705.00 0.84 
41 002027 分众传媒 268,024 2,766,007.68 0.83 
42 600690 海尔智家 98,704 2,699,554.40 0.81 
2020年年度报告 
第 105页共 127页 
43 601288 农业银行 749,425 2,480,596.75 0.74 
44 000063 中兴通讯 70,317 2,465,314.02 0.74 
45 600104 上汽集团 91,432 2,342,487.84 0.70 
46 600999 招商证券 96,916 2,297,878.36 0.69 
47 300498 温氏股份 116,420 2,279,503.60 0.68 
48 601211 国泰君安 117,600 2,244,984.00 0.67 
49 601229 上海银行 259,402 2,134,878.46 0.64 
50 600009 上海机场 25,100 2,013,020.00 0.60 
51 601169 北京银行 385,977 1,953,043.62 0.58 
52 601628 中国人寿 43,474 1,831,559.62 0.55 
53 601988 中国银行 549,765 1,819,722.15 0.54 
54 601766 中国中车 317,249 1,795,629.34 0.54 
55 601818 光大银行 415,332 1,794,234.24 0.54 
56 601088 中国神华 86,000 1,640,020.00 0.49 
57 600919 江苏银行 240,900 1,539,351.00 0.46 
58 600028 中国石化 348,936 1,465,531.20 0.44 
59 600019 宝钢股份 232,318 1,440,371.60 0.43 
60 000538 云南白药 14,588 1,437,793.28 0.43 
61 600346 恒力石化 55,100 1,384,112.00 0.41 
62 601009 南京银行 156,600 1,368,684.00 0.41 
63 600406 国电南瑞 60,300 1,360,368.00 0.41 
64 000776 广发证券 77,194 1,342,403.66 0.40 
65 000166 申万宏源 235,078 1,299,981.34 0.39 
66 000895 双汇发展 25,999 1,234,692.51 0.37 
67 601390 中国中铁 212,466 1,213,180.86 0.36 
68 001979 招商蛇口 82,600 1,191,918.00 0.36 
69 600050 中国联通 242,808 1,182,474.96 0.35 
70 601857 中国石油 253,366 1,089,473.80 0.33 
71 600015 华夏银行 160,490 1,076,887.90 0.32 
72 601006 大秦铁路 155,123 1,068,797.47 0.32 
73 002736 国信证券 75,200 1,063,328.00 0.32 
74 601225 陕西煤业 104,307 1,053,500.70 0.32 
75 601186 中国铁建 120,032 1,034,675.84 0.31 
76 601989 中国重工 237,930 1,030,236.90 0.31 
77 002024 苏宁易购 97,120 882,820.80 0.26 
78 601669 中国电建 199,565 838,173.00 0.25 
79 603993 洛阳钼业 184,300 834,879.00 0.25 
80 603160 汇顶科技 4,800 808,704.00 0.24 
81 601933 永辉超市 99,800 786,424.00 0.24 
82 601985 中国核电 162,400 786,016.00 0.24 
83 601800 中国交建 91,913 726,112.70 0.22 
84 601138 工业富联 51,800 718,466.00 0.22 
85 002607 中公教育 17,700 659,148.00 0.20 
86 601111 中国国航 77,940 656,254.80 0.20 
2020年年度报告 
第 106页共 127页 
87 600606 绿地控股 95,200 623,560.00 0.19 
88 600340 华夏幸福 40,900 605,320.00 0.18 
89 601066 中信建投 13,300 594,111.00 0.18 
90 601816 京沪高铁 76,800 458,496.00 0.14 
91 601881 中国银河 33,600 449,232.00 0.13 
92 601360 三六零 26,500 447,585.00 0.13 
93 003816 中国广核 153,900 430,920.00 0.13 
94 601998 中信银行 79,935 427,652.25 0.13 
95 600018 上港集团 90,625 420,500.00 0.13 
96 601319 中国人保 55,600 400,320.00 0.12 
97 601658 邮储银行 70,000 358,400.00 0.11 
98 601238 广汽集团 24,240 325,058.40 0.10 
99 600025 华能水电 46,900 211,988.00 0.06 
8.2.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净
值比例(％) 
1 688521 芯原股份 4,320.00 389,620.80 0.12 
2 688289 圣湘生物 2,438.00 241,288.86 0.07 
3 688060 云涌科技 1,680.00 180,012.00 0.05 
4 688579 山大地纬 9,617.00 169,836.22 0.05 
5 688221 前沿生物 7,457.00 153,539.63 0.05 
6 688500 慧辰资讯 2,416.00 111,039.36 0.03 
7 688338 赛科希德 1,684.00 110,200.96 0.03 
8 688136 科兴制药 4,473.00 99,882.09 0.03 
9 300913 兆龙互连 6,300.00 83,223.00 0.02 
10 300999 金龙鱼 1,333.00 75,061.23 0.02 
11 688308 欧科亿 2,457.00 58,943.43 0.02 
12 688590 新致软件 4,171.00 44,754.83 0.01 
13 300896 爱美客 100.00 44,088.00 0.01 
14 688571 杭华股份 8,200.00 43,706.00 0.01 
15 300900 广联航空 879.00 36,645.51 0.01 
16 003021 兆威机电 425.00 31,926.00 0.01 
17 601686 友发集团 2,374.00 30,529.64 0.01 
18 003022 联泓新科 2,304.00 26,403.84 0.01 
19 300910 瑞丰新材 379.00 25,158.02 0.01 
20 300909 汇创达 386.00 20,990.68 0.01 
21 300908 仲景食品 264.00 20,243.52 0.01 
22 300898 熊猫乳品 496.00 19,944.16 0.01 
23 300891 惠云钛业 1,143.00 18,928.08 0.01 
24 300907 康平科技 473.00 17,212.47 0.01 
25 605376 博迁新材 1,421.00 16,611.49 0.00 
2020年年度报告 
第 107页共 127页 
26 300892 品渥食品 272.00 16,562.08 0.00 
27 300911 亿田智能 309.00 15,743.55 0.00 
28 300860 锋尚文化 102.00 15,071.52 0.00 
29 300876 蒙泰高新 350.00 15,032.50 0.00 
30 300887 谱尼测试 199.00 14,783.71 0.00 
31 003004 声迅股份 306.00 14,375.88 0.00 
32 300879 大叶股份 466.00 14,287.56 0.00 
33 300864 南大环境 128.00 13,603.84 0.00 
34 605258 协和电子 340.00 13,005.00 0.00 
35 300861 美畅股份 293.00 12,850.98 0.00 
36 300890 翔丰华 286.00 12,298.00 0.00 
37 300895 铜牛信息 283.00 12,021.84 0.00 
38 300889 爱克股份 366.00 11,411.88 0.00 
39 300882 万胜智能 440.00 10,683.20 0.00 
40 605183 确成股份 741.00 10,655.58 0.00 
41 300881 盛德鑫泰 291.00 10,182.09 0.00 
42 300893 松原股份 276.00 9,602.04 0.00 
43 300886 华业香料 147.00 6,466.53 0.00 
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资
产净值比例
（％） 
1 601318 中国平安 13,769,992.86 6.24 
2 600519 贵州茅台 13,390,478.00 6.06 
3 000858 五 粮 液 6,755,603.00 3.06 
4 600036 招商银行 6,211,945.00 2.81 
5 000333 美的集团 5,510,083.00 2.50 
6 600276 恒瑞医药 5,471,416.16 2.48 
7 000651 格力电器 4,330,108.04 1.96 
8 600030 中信证券 4,265,113.00 1.93 
9 601398 工商银行 4,121,750.00 1.87 
10 002714 牧原股份 3,939,784.00 1.78 
11 002475 立讯精密 3,781,458.71 1.71 
12 600887 伊利股份 3,672,147.00 1.66 
13 000002 万


科Ａ 3,518,608.00 1.59 
14 601888 中国中免 3,260,498.00 1.48 
15 601166 兴业银行 3,260,398.00 1.48 
16 300059 东方财富 2,932,706.00 1.33 
2020年年度报告 
第 108页共 127页 
17 600837 海通证券 2,695,326.00 1.22 
18 600900 长江电力 2,687,381.00 1.22 
19 600585 海螺水泥 2,630,423.34 1.19 
20 601688 华泰证券 2,496,218.00 1.13 
8.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资
产净值比例
（％） 
1 601318 中国平安 10,707,043.00 4.85 
2 600519 贵州茅台 9,428,156.32 4.27 
3 000858 五 粮 液 5,275,560.00 2.39 
4 600036 招商银行 5,072,899.86 2.30 
5 000333 美的集团 4,539,673.00 2.06 
6 688981 中芯国际 4,228,920.00 1.91 
7 600276 恒瑞医药 3,686,937.20 1.67 
8 000651 格力电器 3,610,433.00 1.63 
9 601166 兴业银行 3,466,179.00 1.57 
10 600030 中信证券 2,629,542.00 1.19 
11 600887 伊利股份 2,595,134.00 1.18 
12 002475 立讯精密 2,395,141.00 1.08 
13 000002 万


科Ａ 2,262,088.00 1.02 
14 601336 新华保险 2,104,449.95 0.95 
15 000001 平安银行 2,016,205.00 0.91 
16 600900 长江电力 1,952,749.00 0.88 
17 601398 工商银行 1,895,163.00 0.86 
18 300059 东方财富 1,889,420.00 0.86 
19 002415 海康威视 1,866,391.00 0.85 
20 600031 三一重工 1,839,308.00 0.83 
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 200,682,395.57 
卖出股票的收入（成交）总额 179,633,291.68 
注：不考虑相关交易费用。 
2020年年度报告 
第 109页共 127页 
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本报告期末本基金未持有债券。 
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本报告期末本基金未持有债券。 
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本报告期末本基金未持有资产支持证券。 
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本报告期末本基金未持有贵金属。 
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本报告期末本基金未持有权证。 
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本报告期末本基金未持有股指期货。 
8.2.10.2


本基金投资股指期货的投资政策 
本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.2.11.1 本期国债期货投资政策 
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 
8.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本报告期末本基金未持有国债期货。 
8.2.11.3 本期国债期货投资评价 
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 
8.2.12 投资组合报告附注 
8.2.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体中除兴业银行和招商银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报
2020年年度报告 
第 110页共 127页 
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，因同业投资用途不合规、授信管理不尽职
等违法违规事由，于 2020年 8月 31日被中国银保监会福建监管局合计罚没 2232.36万元。因在作
为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为，于
2020 年 11 月 18 日被中国银行间市场交易商协会启动自律性调查。因作为债务融资工具主承销商，
在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费
收入远低于其业务开展平均成本，于 2020年 5月 15日被中国银行间市场交易商协会予以警告，并
责令整改。福州分行因违规转接清算、银行卡收单外包等违法违规行为，于 2020年 9月 4日被中国
人民银行福州中心支行罚没 2469.953万元。上海分行因同业资金违规用于股权投资、房地产项目等
违法违规行为，于 2020年 7月 28日被银保监会上海监管局责令改正并处罚款 450万元。福州三明
分行因为非法交易平台提供条码支付服务等五项违规行为，于 2020年 6月 9日被中国人民银行福州
中心支行累计罚没 376.53万元。 
招商银行（600036）的发行主体是招商银行股份有限公司，其福州分行因所收税款延迟划缴国库等
违法违规行为，于 2020 年 9 月 7 日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 163.28
元，并处 303.5万元罚款。 
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 
8.2.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
8.2.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 60,316.28 
2 应收证券清算款 192,638.51 
3 应收股利 - 
4 应收利息 23,889.60 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
2020年年度报告 
第 111页共 127页 
9 合计 276,844.39 
8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 
8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.2.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本报告期末本基金前十名指数投资中不存在流通受限情况。 
8.2.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公允
价值 
占基金资产净
值比例(%) 
流通受限情况说明 
1 688521 芯原股份 389,620.80 0.12 新股锁定 
2 688289 圣湘生物 241,288.86 0.07 新股锁定 
3 688060 云涌科技 180,012.00 0.05 新股锁定 
4 688579 山大地纬 169,836.22 0.05 新股锁定 
5 688221 前沿生物 153,539.63 0.05 新股锁定 
§9 基金份额持有人信息 
9.1


国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
持有人户
数(户)



户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 
占总份额 
比例 
5,532 57,408.31 205,376,023.89 64.67% 112,206,757.67 35.33% 
9.1.2期末上市基金前十名持有人 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
2020年年度报告 
第 112页共 127页 
例 
1 中国人寿再保险有限责任公司 47,044,510.82 14.81% 
2 中国财产再保险有限责任公司 39,209,669.33 12.35% 
3 
东兴科创荣享 1号集合资产管理
计划 
33,403,158.79 10.52% 
4 中国大地财产保险股份有限公司 23,545,656.74 7.41% 
5 
国信证券鼎信睿元 2号集合资产
管理计划 
22,924,878.68 7.22% 
6 张俊生 18,623,817.00 5.86% 
7 
国信证券鼎信睿元 1号集合资产
管理计划 
13,690,741.42 4.31% 
8 
泰康人寿保险有限责任公司-分红
-个人分红 
11,435,251.95 3.60% 
9 
东兴科创尊享 3号集合资产管理
计划 
5,739,265.16 1.81% 
10 泓湖恒远股票对冲策略私募基金 3,540,532.69 1.11% 
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 
9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 
9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 
 
9.2


国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
份额级别 
持有人户
数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
国联安双禧 A中
证 100指数 
509 41,016.28 4,081,020.00 19.55% 16,796,268.00 80.45% 
2020年年度报告 
第 113页共 127页 
国联安双禧 B中
证 100指数 
2,496 12,546.45 576.00 0.00% 31,315,356.00 100.00% 
国联安双禧中证
100指数 
5,127 33,999.34 137,677,142.56 78.98% 36,637,458.17 21.02% 
合计 5,538 60,434.08 207,845,081.00 62.10% 126,838,867.25 37.90% 
 注：根据本基金的基金管理人国联安基金管理有限公司于 2020年 12月 4日发布的《国联安基金管
理有限公司关于国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金管理
人以 2020年 12月 2日为基金份额转换基准日，国联安双禧中证 100A份额、国联安双禧中证 100B
份额按照各自基金份额参考净值转换为国联安中证 100 指数证券投资基金(LOF)的场内份额数截位
取整计算(最小单位为 1份)，舍去部分计入基金财产。其中国联安双禧中证 100A转换前的基金份额
数为 20,877,288.00份，转换比例为 1.08178082，转换后的基金份额数为 22,584,649.00份；国联安双
禧中证 100B转换前的基金份额数为 31,315,932.00份，转换比例为 1.74144998，转换后的基金份额
数为 54,535,129.00份。场内国联安双禧中证 100份额、场外国联安双禧中证 100份额分别转换为国
联安中证 100指数证券投资基金(LOF)的场内份额、场外份额，其中场内国联安双禧中证 100份额转
换前的基金份额数为 30,306,456.00份，转换比例为 1.47758231，转换后的基金份额数为 44,780,283.00
份；场外国联安双禧中证100份额转换前的基金份额数为144,008,144.73份，转换比例为1.47758231，
转换后的基金份额数为 212,783,887.14份。 
9.2.2期末上市基金前十名持有人 
国联安双禧 A中证 100指数 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例 
1 陈宏和 2,045,239.00 2.48% 
2 
中国太平洋人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险产品 
1,800,000.00 2.18% 
3 
中国太平洋财产保险－传统－
普通保险产品-013C-CT001深 
1,799,600.00 2.18% 
4 王雁 1,750,000.00 2.12% 
5 赵从志 1,381,209.00 1.67% 
6 孙毅 1,218,000.00 1.48% 
7 于颖 1,178,365.00 1.43% 
8 郭宝海 1,009,091.00 1.22% 
9 尹瑛姬 859,365.00 1.04% 
10 戴中华 840,042.00 1.02% 
2020年年度报告 
第 114页共 127页 
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 
国联安双禧B中证100指数 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 张俊生 6,000,000.00 7.27% 
2 张阳光 850,470.00 1.03% 
3 张俊英 814,534.00 0.99% 
4 柴旭麟 737,235.00 0.89% 
5 韦桂生 729,752.00 0.88% 
6 郑元岳 600,000.00 0.73% 
7 王爽 501,801.00 0.61% 
8 朱凯 452,600.00 0.55% 
9 黎俊峰 435,600.00 0.53% 
10 阮玉莲 400,000.00 0.48% 
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量
区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 
§10 开放式基金份额变动 
10.1国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
单位：份 
基金合同生效日(2020年 12月 4日)基金份额总额 334,683,948.14



基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 893,712.59 
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 17,994,879.17 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 317,582,781.56 
 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生
的转换出份额。 
2020年年度报告 
第 115页共 127页 
10.2国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
单位：份 
项目 
国联安双禧 A中证
100指数 
国联安双禧 B中证
100指数 
国联安双禧中证
100指数 
基金合同生效日（2010年 4月 16
日）基金份额总额 
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44 
本报告期期初基金份额总额 28,952,968.00 43,429,452.00 130,388,330.80 
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 - - 139,551,173.24 
减：基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额 - - 115,814,103.31 
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 -8,075,680.00 -12,113,520.00 20,189,200.00 
本报告期期末基金份额总额 20,877,288.00 31,315,932.00 174,314,600.73 
注：1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。 
2、该表中“本报告期期末基金份额总额”为实施份额转换前各三级份额总额。根据本基金的基金管
理人国联安基金管理有限公司于2020年12月4日发布的《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中
证100指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金管理人以2020年12月2日为基金份额
转换基准日，国联安双禧中证100A份额、国联安双禧中证100B份额按照各自基金份额参考净值转换
为国联安中证100指数证券投资基金(LOF)的场内份额数截位取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计
入基金财产。其中国联安双禧中证100A转换前的基金份额数为20,877,288.00份，转换比例为
1.08178082，转换后的基金份额数为22,584,649.00份；国联安双禧中证100B转换前的基金份额数为
31,315,932.00份，转换比例为1.74144998，转换后的基金份额数为54,535,129.00份。场内国联安双禧
中证100份额、场外国联安双禧中证100份额分别转换为国联安中证100指数证券投资基金(LOF)的场
内份额、场外份额，其中场内国联安双禧中证100份额转换前的基金份额数为30,306,456.00份，转换
比例为1.47758231，转换后的基金份额数为44,780,283.00份；场外国联安双禧中证100份额转换前的
基金份额数为144,008,144.73份，转换比例为1.47758231，转换后的基金份额数为212,783,887.14份。 
§11 重大事件揭示 
11.1基金份额持有人大会决议 
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议
通过了《关于国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》。 
2020年年度报告 
第 116页共 127页 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
1、2020 年 4 月 25 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
孟朝霞女士不再担任公司总经理职务，由常务副总经理兼投资总监魏东先生代行总经理职务。 
2、2020 年 10 月 13 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
王琤女士担任总经理职务，魏东先生不再代行公司总经理职务。 
3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内未发生基金投资策略的改变。 
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 
本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 8 万元人民币。
目前该事务所已向本基金提供连续 3年的审计服务。 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
11.7.1 国联安中证 100指数证券投资基金（LOF） 
11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
西南证券股份
有限公司 
1 - - - - - 
西部证券股份
有限公司 
1 - - - - - 
东北证券股份
有限公司 
1 - - - - - 
东兴证券股份
有限公司 
1 - - - - - 
兴业证券股份 1 33,904,333.16 65.00% 31,574.80 65.49% - 
2020年年度报告 
第 117页共 127页 
有限公司 
华创证券有限
责任公司 
1 18,257,519.22 35.00% 16,638.11 34.51% - 
国泰君安证券
股份有限公司 
2 - - - - - 
注：1、专用交易单元的选择标准和程序 
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： 
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。 
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： 
A 提供的研究报告质量和数量； 
B 研究报告被基金采纳的情况； 
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； 
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； 
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； 
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； 
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； 
H 其他可评价的量化标准。 
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
2020年年度报告 
第 118页共 127页 
金管理人有权提前中止租用其交易单元。 
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 
11.7.2 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
西南证券股份
有限公司 
1 - - - - - 
西部证券股份
有限公司 
1 - - - - - 
东兴证券股份
有限公司 
1 188,519,195.13 52.04% 175,568.67 52.38% - 
华创证券有限
责任公司 
1 103,978,081.67 28.70% 94,755.17 28.27% - 
兴业证券股份
有限公司 
1 40,999,649.94 11.32% 38,182.97 11.39% - 
国泰君安证券
股份有限公司 
2 28,120,509.93 7.76% 26,082.84 7.78% - 
东北证券股份
有限公司 
1 664,772.55 0.18% 605.78 0.18% - 
注：1、专用交易单元的选择标准和程序 
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： 
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。 
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 
2020年年度报告 
第 119页共 127页 
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： 
A 提供的研究报告质量和数量； 
B 研究报告被基金采纳的情况； 
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； 
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； 
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； 
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； 
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； 
H 其他可评价的量化标准。 
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。 
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 
11.8 其他重大事件（转型后） 
 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
国联安中证 100指数型证券投资基金（LOF）
产品资料概要 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-04 
2 
国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）招
募说明书 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-04 
3 
国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）基
金合同 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-04 
4 
国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）托
管协议 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-04 
5 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加腾安基金为代销机构并参加相关费率优
规定报刊、规定网站 2020-12-08 
2020年年度报告 
第 120页共 127页 
惠活动的公告 
6 
国联安基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金单笔最低申购金额、追加单笔申购最低金
额、单笔赎回最低份额和最低保留限额的公告 
规定报刊、规定网站 2020-12-08 
7 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加信达证券相关费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-12-15 
8 
国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）
上市交易公告书 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-16 
9 
国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）
上市交易公告书提示性公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-16 
10 
国联安中证 100指数证券投资基金(LOF)调整
大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额
的公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-16 
11 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与工商银行前端费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-12-18 
12 
国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）上
市交易提示性公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-21 
13 
国联安基金管理有限公司关于终止浙江金观
诚基金销售有限公司办理相关销售业务的公
告 
规定报刊、规定网站 2020-12-22 
14 
国联安基金管理有限公司关于终止北京电盈
基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业
务的公告 
规定报刊、规定网站 2020-12-28 
15 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-12-29 
16 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加平安银行费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-12-31 
11.9 其他重大事件（转型前） 
 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
2019年第四季度报告 
指定网站、深圳证券交
易所 
2020-01-18 
2 
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2019
年第 4季度报告提示性公告 
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报 
2020-01-18 
3 
国联安基金管理有限公司关于 2020年春节假
期延长期间暂停办理申购、赎回等业务的公告 
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、指定网站 
2020-01-30 
4 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中信期货有限公司为代销机构的公告 
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
指定网站 
2020-02-28 
5 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、证券时报、 2020-03-04 
2020年年度报告 
第 121页共 127页 
参加申万宏源及申万宏源西部相关费率优惠
活动的公告 
上海证券报、证券日报、
指定网站 
6 
国联安基金管理有限公司关于增加江苏汇林
保大基金销售有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加
费率优惠的公告 
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
指定网站 
2020-03-16 
7 
国联安基金管理有限公司关于增加北京百度
百盈基金销售有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加
费率优惠的公告 
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
指定网站 
2020-03-20 
8 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加大连网金基金销售有限公司为代销机构
并参加相关费率优惠活动的公告 
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
指定网站 
2020-03-23 
9 
国联安基金管理有限公司关于延迟披露旗下
公募基金 2019年年度报告的公告 
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
指定网站 
2020-03-23 
10 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加华泰证券相关费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-04-14 
11 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中信建投证券相关费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-04-21 
12 
国联安基金管理有限公司 2020年第 1季度报
告提示性公告 
规定报刊 2020-04-22 
13 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
2020年第一季度报告 
规定网站、深圳证券交
易所 
2020-04-22 
14 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加唐鼎耀华为代销机构并参加其费率优惠
的公告 
规定报刊、规定网站 2020-04-24 
15 
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告 
规定报刊、规定网站 2020-04-25 
16 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加华安证券为代销机构并参加相关费率优
惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-04-27 
17 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
2019年年度报告 
规定网站、深圳证券交
易所 
2020-04-30 
18 
国联安基金管理有限公司 2019年年度报告提
示性公告 
规定报刊 2020-04-30 
19 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中信证券华南为代销机构的公告 
规定报刊、规定网站 2020-05-06 
20 
国联安基金管理有限公司关于修订旗下基金
基金合同及托管协议的公告 
规定报刊、规定网站 2020-05-26 
21 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
基金合同 
规定网站 2020-05-26 
22 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
托管协议 
规定网站 2020-05-26 
2020年年度报告 
第 122页共 127页 
23 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
招募说明书(更新)正文 
规定网站 2020-05-29 
24 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
招募说明书(更新)摘要 
规定网站 2020-05-29 
25 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行手机银行渠道相关费率优惠活
动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-07-01 
26 
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中
证 100指数分级证券投资基金开展直销柜台
费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-07-17 
27 
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020
年第 2季度报告提示性公告 
规定报刊 2020-07-21 
28 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
2020年第二季度报告 
规定网站、深圳证券交
易所 
2020-07-21 
29 
国联安基金管理有限公司关于暂停电盈基金
代销旗下基金业务的公告 
规定报刊、规定网站 2020-07-24 
30 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加招商银行相关费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-07-30 
31 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中国银行相关费率优惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-08-01 
32 
国联安基金管理有限公司关于设立北京分公
司的公告 
规定网站 2020-08-28 
33 
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020
年中期报告提示性公告 
规定报刊 2020-08-31 
34 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
2020年中期报告 
规定网站、深圳证券交
易所 
2020-08-31 
35 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
产品资料概要(更新) 
规定网站 2020-09-01 
36 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会的公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-09-30 
37 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-09-30 
38 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-09 
39 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-09 
40 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-10 
2020年年度报告 
第 123页共 127页 
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
41 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-12 
42 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-12 
43 
国联安基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告 
规定报刊、规定网站 2020-10-13 
44 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-13 
45 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-14 
46 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-15 
47 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-16 
48 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-17 
49 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-19 
50 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-20 
51 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 100指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-21 
52 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-22 
2020年年度报告 
第 124页共 127页 
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
53 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-23 
54 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-24 
55 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-26 
56 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-27 
57 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-28 
58 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
2020年第三季度报告 
规定网站、深圳证券交
易所 
2020-10-28 
59 
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020
年第三季度报告提示性公告 
规定报刊 2020-10-28 
60 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-29 
61 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-30 
62 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-10-31 
63 
国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召
开国联安双禧中证 101指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会相关事项的提示性公
告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-11-03 
64 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
之中证 100A份额及中证 100B份额基金份额
持有人大会计票日停牌的提示性公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-11-03 
2020年年度报告 
第 125页共 127页 
65 
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中
证 100指数分级证券投资基金实施转型的提
示性公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-11-04 
66 
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中
证 100指数分级证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-11-04 
67 
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中国人寿为代销机构并参加相关费率优
惠活动的公告 
规定报刊、规定网站 2020-11-19 
68 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
之中证 100A份额、中证 100B份额终止上市
公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-11-27 
69 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
之中证 100A份额、中证 100B份额终止上市
的第一次提示性公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-11-30 
70 
关于国联安双禧中证 100指数分级证券投资
基金转型后基金名称、基金简称变更的公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-01 
71 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
基金暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、
及定期定额投资等业务的公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-01 
72 
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
之中证 100A份额、中证 100B份额终止上市
的第二次提示性公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-01 
73 
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中
证 100指数分级证券投资基金基金份额转换
结果的公告 
规定报刊、规定网站、
深圳证券交易所 
2020-12-04 
 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 国联安中证100指数证券投资基金（LOF） 
12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
本报告期内本基金无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 
12.2 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 
12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投资者
类别


 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期初份
额 
申购份
额 
赎回份额 持有份额 份额占比 
机构 1 
2020年 9月 25日
至 2020年 11月 17
- 
65,030,
396.95 
65,247,73
3.95 
0.00 0.00% 
2020年年度报告 
第 126页共 127页 
日 
产品特有风险 
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回
款项延期获得。 
（2）基金净值大幅波动的风险 
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。 
（3）基金规模较小导致的风险 
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 
12.3 影响投资者决策的其他重要信息 
1、国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审
议通过了《关于国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》。经本基金管理人
与托管人协商一致，将按照相关法律法规要求及基金份额持有人大会决议转型为非分级指数型基金，
即“国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保
持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《国联安中证 100 指数
证券投资基金（LOF）基金合同》及相关法律文件规定执行。 
自 2020年 12月 4日起， 国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金正式转型并更名为国联安
中证 100指数证券投资基金（LOF），转型后的《国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）基金合
同》自该日起生效。 
2、自 2021年 2月 16日起，李柯女士不再担任公司副总经理（财务总监、首席运营官）、首席
信息官职务。 
§13


备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金（现国联安中证 100指数证券投
资基金（LOF））发行及募集的文件 
2、《国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》 
3、《国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 
4、《国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》 
5、基金管理人业务资格批件和营业执照 
6、基金托管人业务资格批件和营业执照 
2020年年度报告 
第 127页共 127页 
7、中国证监会要求的其他文件 
13.2 存放地点 
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 
13.3 查阅方式 
网址：www.cpicfunds.com 
 
 
 
 
 
 
 
国联安基金管理有限公司 
二〇二一年三月三十一日
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