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申万深成(163109)

申万深成:2020年年度报告查看PDF公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 



申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年三月三十一日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 2页共 83页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 29日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 3页共 83页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 17 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17 6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 18 6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 18 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 22 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 51 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 66 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 4页共 83页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 66 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 67 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 67 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 68 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 69 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 69 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 69 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 70 11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 70 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 70 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 71 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 72 12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 82 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 83 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 83 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 83 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 83


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 5页共 83页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金简称 申万菱信深证成指分级 场内简称 申万深成 基金主代码 163109 交易代码 163109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 10月 22日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,036,723,362.02份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年 11月 8日 下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023 报告期末下属分级基金的份额总额 407,874,934.02份 1,314,424,214.00份 1,314,424,214.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证成指的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基 金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽 可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率 下属分级基金的风险 收益特征 申万深成份额为常规指数基金 份额,具有较高风险、较高预期 收益的特征,其风险和预期收益 均高于货币市场基金和债券型 基金。 深成指 A 份 额风险和预 期收益与债 券型基金相 近。 深成指 B份额由于具有 杠杆特性,具有高风险 高收益的特征,其风险 和预期收益要高于一般 的股票型指数基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 6页共 83页 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场 二期 16楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标


2020年 2019年 2018年 本期已实现收益 572,362,892.42 -65,166,143.40 -132,672,580.12 本期利润 989,026,190.10 873,621,264.23 -797,298,130.23 加权平均基金份额本期利润 0.1940 0.1670 -0.1839 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 7页共 83页 本期加权平均净值利润率 30.47% 32.83% -36.37% 本期基金份额净值增长率 36.50% 41.05% -32.30% 3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 104,590,948.62 -894,139,913.76 -1,770,450,170.39 期末可供分配基金份额利润 0.0344 -0.1718 -0.3371 期末基金资产净值 2,281,193,742.39 2,956,177,892.34 2,115,100,659.85 期末基金份额净值 0.7512 0.5680 0.4027 3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 基金份额累计净值增长率 4.89% -23.16% -45.52% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申 购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.40% 1.12% 11.50% 1.13% -0.10% -0.01% 过去六个月 19.52% 1.43% 19.64% 1.44% -0.12% -0.01% 过去一年 36.50% 1.56% 36.75% 1.59% -0.25% -0.03% 过去三年 30.35% 1.45% 30.00% 1.47% 0.35% -0.02% 过去五年 14.07% 1.41% 14.47% 1.42% -0.40% -0.01% 自基金合同生 效起至今 4.89% 1.54% 11.96% 1.54% -7.07% 0.00% 注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证 成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基 准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000; %benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365; 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 8页共 83页 benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


申万菱信深证成指分级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年 10月 22日至 2020年 12月 31日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 9页共 83页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金合同,本基金不进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信成立于 2004年 1月 15日,公司总部设在上海,注册资本 1.5亿元,净资产超过 9亿 元。现有股东申万宏源证券持股比例 67%,日本三菱 UFJ信托银行持股比例 33%。公司拥有公开募 集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资 管理人等业务资格。 申万菱信始终将投资业绩放在首位,秉持“以客为先、创新求变、专业管理、业绩之上”的经营 理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全心全意为投资者提供丰厚的投资回报。截至 2020 年 12月 31日,公司现有开放式公募基金 46只,资产管理总规模 1212亿元,产品累计分红 136亿 元。 申万菱信多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项 以及中国工商银行资管委托投资“最佳风控奖”、中国平安银行“优秀投资管理人”、东方财富“最佳指 数投资团队”等荣誉,并连续多年获得上海市黄浦区人民政府授予的“高端服务业 100强企业证书”。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 10页共 83页 申万菱信将紧紧依托双方股东优势,以市场发展逻辑为导向、以客户需求为中心、以自身专业 为引领,通过实施精品化、差异化的发展战略,不断丰富和完善产品线,以优异的投资业绩为投资 人创造可持续的价值回报,努力打造一家以指数量化为核心特色、多元并举发展的国内一流资产管 理机构。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王赟杰 本基金 基金经 理 2020-07-22 - 9年 王赟杰先生,博士研究生。2011 年起从事金融相关工作,曾任职 于海通期货、华鑫证券、海富通 基金、中信建投证券等,2020 年 3月加入申万菱信基金,现任申万 菱信深证成份指数型证券投资基 金、申万菱信中证申万证券行业 指数型证券投资基金、申万菱信 中证申万医药生物指数型证券投 资基金、申万菱信中小板指数证 券投资基金(LOF)、申万菱信中 证环保指数型证券投资基金 (LOF)、申万菱信上证 50交易型 开放式指数发起式证券投资基 金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基 金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理。 龚丽丽 指数投 资部负 责人、 本基金 原基金 经理 2017-12-26 2020-07-24 9年 龚丽丽女士,硕士研究生。2011 年起从事金融相关工作,曾任华 泰柏瑞基金研究员、专户经理、 基金经理等。2017 年加入申万菱 信基金,曾任申万菱信中证申万 新兴健康产业主题投资指数证券 投资基金(LOF)、申万菱信深证成 指分级证券投资基金、申万菱信 中小板指数证券投资基金(LOF)、 申万菱信中证申万证券行业指数 分级证券投资基金、申万菱信中 证环保产业指数分级证券投资基 金基金经理 ,现任指数投资部负 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 11页共 83页 责人、申万菱信上证 50交易型开 放式指数发起式证券投资基金、 申万菱信中证研发创新 100 交易 型开放式指数证券投资基金、申 万菱信中证研发创新 100 交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金、申万菱信沪深 300 价值指数 证券投资基金、申万菱信中证军 工指数型证券投资基金、申万菱 信中证申万电子行业投资指数型 证券投资基金(LOF)、申万菱信 中证申万医药生物指数型证券投 资基金基金经理。 麻旭东 本基金 原基金 经理助 理 2019-11-29 2020-02-28 9年 麻旭东先生,硕士研究生。2011 年起从事金融相关工作,曾任职 于西部证券、国联安基金。2014 年 6月至 2020年 2月任职于申万 菱信基金管理有限公司,曾任金 融工程师、指数研究员、基金经 理助理。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本报告期内,龚丽丽不再担任本基金基金经理,详见本基金管理人发布的相关公告。 4.本报告期内,麻旭东不再担任本基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严 格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规 行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 12页共 83页 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、 投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的 交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组 合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义 进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市 场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交 易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行 股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银 行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后 分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 13页共 83页 对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、 3 日内和 5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后 按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差 率为 0,我们进行了 95%的置信度、假设平均价差率为 0 的 T 检验,若通过该假设检验,则我们认 为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差 占优比差、模拟输送比例等指标;若综合以上各项指标,认为仍存在一定的嫌疑,则我们将进一步 对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利益输送 的可能性。经分析本期未发生异常情况。 对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3 日内和 5 日内)两两组 合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。 对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易 制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分 析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4次。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年的新冠疫情及各国对此所作的应对政策成了影响全球金融市场的重要变量,从初期的剧 烈冲击,到后期各国刺激/降息政策,再到疫情的逐步企稳及各国不同程度的复产复工并引领各自经 济复苏。2020年的 A股在经历初期的波动后,受益于国内疫情的企稳和宽松政策的影响,率先实现 反弹,且全年整体表现依然引入侧目,其中,上证综指和深成指涨幅分别为 13.87%和 38.73%,而中 小板、创业板指表现相对更为出色,2020年涨幅分别达 43.91%、64.96%。行业方面,休闲服务(99.37%)、 电气设备(94.71%)、食品饮料(84.97%)、国防军工(57.98%)、医药生物(51.10%)涨幅排名靠 前,而房地产(-10.85%)、通信(-8.33%)、建筑装饰(-7.92%)、纺织服装(-7.08%)等行业表现偏 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 14页共 83页 弱。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运 作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是成分股定期调整、基金大额申购赎回等。 本基金产品在申万菱信深证成指指数分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A份额和深 成指 B份额。深成指 A和深成指 B份额之比为 1:1。深成指 B份额是在发生合同约定的极端情景后, 不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指 A份额同涨同跌方式计算的产品。二级市场 中,该品种交易的溢价幅度较大,而深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度较高的品种。 作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严 格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地 计算出分级端两个产品的折溢价状况。 需要特别说明的是,根据监管要求,本基金报告期内制定取消分级机制方案,分级份额终止运 作后,“申万菱信深证成指分级证券投资基金”将变更为“申万菱信深证成份指数型证券投资基金”。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2020 年深证成分指数期间表现为 38.73%,基金业绩基准表现为 36.75%,申万菱信深证成指指 数分级基金净值期间表现为 36.50%,和业绩基准的差为 0.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年,随着后疫情时代的到来,低基数下的经济反弹、非常规政策的适时退出、疫苗进 展与疫情演化等因素值得持续关注。在全球经济复苏共振、基本面驱动叠加去年低基数效应和以机 构为主导的增量资金持续、稳定流入等因素影响下,A 股市场配置价值依然显著。作为深市代表指 数(覆盖率逾七成)的深证成指,其投资价值同样值得关注。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,监察稽核工作继续坚持以维护基金份额持有人利益为出发点,紧密围绕优化和完 善公司内控体系,重点从优化制度流程、深化合规管理工作、强化员工行为规范、推进内审稽核、 信息披露以及反洗钱等方面有序开展各项工作,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳 健有序运作开展。 本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作重点包括: 1、全面检视和梳理内部制度和业务流程,内部控制机制得到进一步完善。本报告期内,监管层 出台多项新规,公司积极落实最新法规政策要求,结合公司业务运作情况及时组织相关部门建章立 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 15页共 83页 制、查漏补缺、优化流程,使各项内部制度流程符合监管要求,同时在公司上下进一步传导了制度 建设文化,可操作性和合规效能得到不断提升。 2、深入开展合规宣导与培训,强化员工行为管控。始终坚持实时跟踪法律、法规、准则变化和 监管动态,通过各种形式加强合规传导,持续强化员工行为管控,将廉洁教育与合规培训相结合, 促进员工依法依规履行职责,员工职业操守和行为规范的合规意识得到不断强化。 3、扎实做好合规管理工作,以合规促进业务发展。积极参与新产品设计、新业务拓展工作,就 相关问题提供合规咨询、合规审查意见和建议。积极构建一线合规屏障,完善一线合规工作,充分 发挥专/兼职合规人员作用,推动合规管理关口前移。 4、深化各类稽核检查,不断优化完善内控措施。按年度计划开展了对多条线多业务的常规稽核 工作,多方着手加强后续监督执行;稳步开展定期合规检查,及时优化内控流程,强化公司制度执 行和落实,进一步提升了公司内控管理水平。 5、遵守《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,完成旗下基金的基金合同、托管 协议及招募说明书修订,梳理完善信息披露管理工作机制,做好公司及旗下各基金的信息披露工作, 确保信息披露真实、准确、完整、及时、规范。 6、落实《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其配套规则,规范与销售机构的销 售费用约定,强化销售过程的合法合规,加强基金宣传推介材料的流程管理,避免误导投资者行为 的发生,保护基金持有人的合法权益。 7、完善反洗钱内控体系建设,进一步加强洗钱风险管控。完成年度反洗钱分类评级工作,全面 加强客户身份识别管控,推进完善客户风险评级,优化反洗钱信息技术系统,进一步提升可疑交易 监测有效性,有计划地开展了反洗钱宣传和培训工作。 本报告期内,在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在 与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利 益不受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的, 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 16页共 83页 告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理, 基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士, 拥有 16年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有 16年的基金行业合规管 理经验;分管基金投资的副总经理周小波先生,拥有 14年的证券基金投资研究管理相关经验;基金 运营部负责人严嘉惠先生,拥有 14年的基金会计经验;法律合规与审计部(原名“监察稽核部”)总 监何一鸣先生,拥有 8年的基金行业合规管理经验;风险管理部负责人葛诚亮先生,拥有 9年的基 金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取 份额)不进行收益分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在 申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 17页共 83页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 毕马威华振审字第 2101191号 申万菱信深证成指分级证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的申万菱信深证成指分级证券投资基金 (以下简称“申万菱信深证成指分级”) 财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变 动表以及相关财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了申万菱信深证成指分级 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册会计师职业道德守则,我们独立于申万菱信深证成指分级,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 申万菱信深证成指分级管理人申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括申万菱信深证成指分级 2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 18页共 83页 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估申万菱信深证成指分级的持续经营能力,披露 与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非申万菱信深证成指分级计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督申万菱信深证成指分级的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些 风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对申万菱信深证成指分级持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 19页共 83页 截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致申万菱信深证成指分级不能持续 经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


王国蓓


中国注册会计师





虞京京 上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼 2021年 3月 31日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 224,464,451.60 196,719,663.44 结算备付金


11,079.20 16,958.75 存出保证金


123,180.39 45,600.51 交易性金融资产 7.4.7.2 2,122,133,188.25 2,763,336,793.54 其中:股票投资


2,122,133,188.25 2,763,336,793.54 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 20页共 83页 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


152,129,548.08 98,267.88 应收利息 7.4.7.5 24,795.65 44,455.81 应收股利


- - 应收申购款


234,668.58 32,875.89 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,499,120,911.75 2,960,294,615.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


211,737,794.54 340,019.53 应付管理人报酬


2,473,159.27 2,421,681.60 应付托管费


544,095.08 532,770.00 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,618,402.01 283,696.54 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 1,553,718.46 538,555.81 负债合计


217,927,169.36 4,116,723.48 所有者权益:


- - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 21页共 83页 实收基金 7.4.7.9 2,176,602,793.77 3,850,317,806.10 未分配利润 7.4.7.10 104,590,948.62 -894,139,913.76 所有者权益合计


2,281,193,742.39 2,956,177,892.34 负债和所有者权益总计


2,499,120,911.75 2,960,294,615.82 注:报告截止日 2020年 12月 31日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额净值 0.7512 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值 1.0990元,申万菱信深证成指 分级证券投资基金之积极进取类份额参考净值 0.4034元;申万菱信深证成指分级证券投资基金基金 份额总额 3,036,723,362.02份,其中申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额 407,874,934.02 份,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额 1,314,424,214.00份,申万菱信深证成指 分级证券投资基金之积极进取类份额 1,314,424,214.00份。 7.2 利润表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


1,034,029,421.26 908,242,083.14 1.利息收入 7.4.7.11 1,041,385.31 1,408,428.60 其中:存款利息收入


1,041,385.31 1,408,428.60 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


614,009,280.04 -32,236,245.81 其中:股票投资收益 7.4.7.12 578,211,469.63 -67,436,135.94 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 22页共 83页 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 35,797,810.41 35,199,890.13 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 416,663,297.68 938,787,407.63 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,315,458.23 282,492.72 减:二、费用


45,003,231.16 34,620,818.91 1.管理人报酬


32,397,267.87 26,532,177.01 2.托管费


7,127,398.98 5,837,079.01 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 4,500,023.99 1,450,412.31 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.19 978,540.32 801,150.58 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


989,026,190.10 873,621,264.23 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


989,026,190.10 873,621,264.23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,850,317,806.10 -894,139,913.76 2,956,177,892.34 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 989,026,190.10 989,026,190.10 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 23页共 83页 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,673,715,012.33 9,704,672.28 -1,664,010,340.05 其中:1.基金申购款 39,913,181.58 -4,496,907.90 35,416,273.68 2.基金赎回款 -1,713,628,193.91 14,201,580.18 -1,699,426,613.73 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,176,602,793.77 104,590,948.62 2,281,193,742.39 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,885,550,830.24 -1,770,450,170.39 2,115,100,659.85 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 873,621,264.23 873,621,264.23 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -35,233,024.14 2,688,992.40 -32,544,031.74 其中:1.基金申购款 289,729,172.95 -97,626,436.40 192,102,736.55 2.基金赎回款 -324,962,197.09 100,315,428.80 -224,646,768.29 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,850,317,806.10 -894,139,913.76 2,956,177,892.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:汪涛,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:严嘉惠 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 24页共 83页 申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2010] 1066 号文核准,由 申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 及其他有关规 定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 712,355,232.51 元。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》 于 2010年 10月 22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40份基金份额,其 中认购资金利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可 [2011] 106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名 称及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于 2011年 3月 3日完成相关工商变更登 记手续,并于 2011年 3月 4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人 报请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证券投资基金更名为申万菱信深证成指分级证券投 资基金,并于 2011年 4月 6日公告。 根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括申 万菱信深证成指分级指数基金之基础份额 (以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数 基金之稳健收益份额 (以下简称“申万收益份额”) 及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份 额 (以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申 万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申 购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的 申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分 拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万 进取份额申请合并为场内的申万深成份额。 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每 日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。申万收益份额的 约定年收益率为一年期银行定期存款年化利率 (税后) +3%,申万收益份额的份额净值按该约定年收 益率逐日计算,计算出申万收益份额的基金份额参考净值后,根据申万深成份额的基金份额净值与 申万收益份额、申万进取份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出申万进取份额的基金份额 参考净值。


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 25页共 83页 若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时 不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净 值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算 的基金份额净值大于 0.100元,则超过 0.100元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发 生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100元, 并恢复至正常情况下的净值计算原则。 本基金定期进行份额折算。在每个会计年度 (除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作 日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益 份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000元部 分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份申 万深成份额将按 1 申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额 和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币 2.000元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额 折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金 份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。 经深圳证券交易所深证上 [2010] 351号文审核同意,本基金申万收益份额 95,309,647.00份和申 万进取 95,309,647.00份于 2010年 11月 8日上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《申万菱信深证成指分级证券投资基 金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、 备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完 全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超 过 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2021年 3月 31日批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 26页共 83页 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的 依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出 售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本 基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融 负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 27页共 83页 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余 成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; - 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; - 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。


存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规 定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表 明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述 金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不 同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么 在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产 生的溢价或折价。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 28页共 83页 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取 得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现 行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; - 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会 计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差 额确认。


股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 29页共 83页 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴 的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本 付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收 入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用 期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。


卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际 占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用 如无需在收益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益;如需采用预 提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。


7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 30页共 83页 业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股 票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理 标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市 交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价 格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公 告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号)、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试 点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 31页共 83页 花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干 优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明 确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他 相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。


(b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照 上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息 红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月) 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 32页共 83页 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,其股息 红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 224,464,451.60 196,719,663.44 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 224,464,451.60 196,719,663.44 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,311,245,919.67 2,122,133,188.25 810,887,268.58 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 33页共 83页 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,311,245,919.67 2,122,133,188.25 810,887,268.58 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,369,112,822.64 2,763,336,793.54 394,223,970.90 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,369,112,822.64 2,763,336,793.54 394,223,970.90 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 24,729.21 44,424.90 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 34页共 83页 应收结算备付金利息 5.50 8.36 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 60.94 22.55 合计 24,795.65 44,455.81 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 1,618,402.01 283,696.54 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,618,402.01 283,696.54 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 795,836.68 1,109.59 应付证券出借违约金 - - 预提费用 192,000.00 192,000.00 其他应付款 68,349.84 68,349.84 应付指数使用费 497,531.94 277,096.38 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 35页共 83页 合计 1,553,718.46 538,555.81 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,204,681,415.49 3,850,317,806.10 本期申购 47,254.14 34,958.56 本期赎回(以“-”号填列) -1,749,766.51 -1,294,477.31 2020年 1月 3日基金拆分/份额折算前 5,202,978,903.12 3,849,058,287.35 基金拆分/份额折算调整 167,089,420.08 — 本期申购 55,636,344.13 39,878,223.02 本期赎回(以“-”号填列) -2,388,981,305.31 -1,712,333,716.60 本期末 3,036,723,362.02 2,176,602,793.77 注:1、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2、本基金于 2020年 1月 3日进行定期份额折算,对申万深成份额和申万收益份额按照基金合 同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于 2020年 1月 6日发布的《申万菱信基 金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》, 折算前申万深成份额为 139,491,943.12份,申万收益份额为 2,531,743,480.00份;折算后申万深成份 额为 306,581,363.20份,申万收益份额为 2,531,743,480.00份。经过上述份额折算,申万收益份额和 申万深成份额的基金份额净值已相应调整。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,743,714,424.25 -2,637,854,338.01 -894,139,913.76 本期利润 572,362,892.42 416,663,297.68 989,026,190.10 本期基金份额交易产生的变动数 -897,240,921.62 906,945,593.90 9,704,672.28 其中:基金申购款 18,494,522.16 -22,991,430.06 -4,496,907.90 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 36页共 83页 基金赎回款 -915,735,443.78 929,937,023.96 14,201,580.18 本期已分配利润 - - - 本期末 1,418,836,395.05 -1,314,245,446.43 104,590,948.62 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 活期存款利息收入 1,035,343.55 1,398,839.83 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,220.01 7,775.04 其他 821.75 1,813.73 合计 1,041,385.31 1,408,428.60 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 卖出股票成交总额 2,049,445,685.32 511,378,881.95 减:卖出股票成本总额 1,471,234,215.69 578,815,017.89 买卖股票差价收入 578,211,469.63 -67,436,135.94 7.4.7.13债券投资收益 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 37页共 83页 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 35,797,810.41 35,199,890.13 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 35,797,810.41 35,199,890.13 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 1.交易性金融资产 416,663,297.68 938,787,407.63 ——股票投资 416,663,297.68 938,787,407.63 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 416,663,297.68 938,787,407.63 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 2,310,584.89 282,135.21 转换费收入 4,873.34 357.51 合计 2,315,458.23 282,492.72 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 38页共 83页 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 4,500,023.99 1,450,412.31 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - - 合计 4,500,023.99 1,450,412.31 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 审计费用 72,000.00 72,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 595.00 507.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 指数使用费 647,945.32 530,643.58 上市年费 60,000.00 60,000.00 其他 60,000.00 - 合计 978,540.32 801,150.58 注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币 20万元) 大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 39页共 83页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据 2020年 12月 2日发布的《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申 万进取份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,申万菱信深证成指分级证券投资基金的 终止上市日为 2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月 31日),份额折算基准日为 2020年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终,以申万深成份额的基金份额净值为基准,申万收益份额、申 万进取份额按照各自的基金份额净值折算成场内申万深成份额。根据 2020年 12月 2日发布的《申 万菱信深证成份指数型证券投资基金基金合同》,取消分级机制,产品类别仍为指数型,存续期为 不定期。 根据基金管理人 2021年 1月 5日发布的《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额基金份额折算结果的公告》,基金管理人以 2020年 12月 31日为基金份额折算 基准日,对在该日登记在册的申万收益份额和申万进取份额办理向场内申万深成份额折算。 1、申万收益份额、申万进取份额经折算后的份额数取整计算,具体结果如下: 折算前基金份额名称 折算前份额数量(份) 折算比例 折算后基金份额名称 折算后份额数量(份) 申万收益份额 1,314,424,214.00 1.462987949 场内申万深成份额 1,922,986,784.00 申万进取份额 1,314,424,214.00 0.537012051 场内申万深成份额 705,861,643.00 2、折算完成后申万深成份额数量如下: 折算前基金份额名称 折算前份额数量(份) 折算后基金份额名称 折算后份额数量(份) 场内申万深成份额 323,663,957.00 场内申万深成份额 2,952,512,384.00(注) 场外申万深成份额 84,210,977.02 场外申万深成份额 84,210,977.02 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 40页共 83页 注:该“折算后份额”为申万收益份额、申万进取份额经折算后产生的新增场内申万深成份额 与折算前场内申万深成份额的合计数。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信”) 基金管理人、基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金销售机构 三菱 UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 申万宏源 1,031,629,538.43 42.10% 68,124,715.13 7.22% 7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 940,131.41 42.10% 759,101.13 46.90% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 41页共 83页 申万宏源 62,082.49 7.22% 28.74 0.01% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 32,397,267.87 26,532,177.01 其中:支付销售机构的客户维护费 1,293,036.83 788,492.51 注:支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,127,398.98 5,837,079.01 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 42页共 83页 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 224,464,451.60 1,035,343.55 196,719,663.44 1,398,839.83 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团 股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码 “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基 金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 43页共 83页 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300926 博俊科技 2020-12-29 2021-01-07 新股待上市 10.76 10.76 3,225.00 34,701.00 34,701.00 - 300927 江天化学 2020-12-29 2021-01-07 新股待上市 13.39 13.39 1,946.00 26,056.94 26,056.94 - 003030 祖名股份 2020-12-25 2021-01-06 新股待上市 15.18 15.18 480.00 7,286.40 7,286.40 - 003031 中瓷电子 2020-12-24 2021-01-04 新股待上市 15.27 15.27 387.00 5,909.49 5,909.49 - 300999 金龙鱼 2020-09-29 2021-04-15 限售期股票 25.70 98.81 12,114.00 311,329.80 1,196,984.34 - 300896 爱美客 2020-09-21 2021-03-29 限售期股票 118.27 603.96 473.00 55,941.71 285,673.08 - 300860 锋尚文化 2020-08-06 2021-02-24 限售期股票 138.02 126.64 381.00 52,585.62 48,249.84 - 300919 中伟股份 2020-12-15 2021-06-23 限售期股票 24.60 77.12 610.00 15,006.00 47,043.20 - 300861 美畅股份 2020-08-06 2021-02-24 限售期股票 43.76 51.08 895.00 39,165.20 45,716.60 - 300900 广联航空 2020-10-19 2021-04-29 限售期股票 17.87 42.74 879.00 15,707.73 37,568.46 - 300894 火星人 2020-12-24 2021-06-30 限售期股票 14.07 46.91 628.00 8,835.96 29,459.48 - 300910 瑞丰新材 2020-11-20 2021-05-27 限售期股票 30.26 59.62 474.00 14,343.24 28,259.88 - 300908 仲景食品 2020-11-13 2021-05-24 限售期股票 39.74 73.81 285.00 11,325.90 21,035.85 - 300898 熊猫乳品 2020-10-09 2021-04-16 限售期股票 10.78 41.18 496.00 5,346.88 20,425.28 - 300909 汇创达 2020-11-11 2021-05-18 限售期股票 29.57 50.16 386.00 11,414.02 19,361.76 - 300913 兆龙互连 2020-11-27 2021-06-07 限售期股票 13.21 29.24 630.00 8,322.30 18,421.20 - 300907 康平科技 2020-11-11 2021-05-18 限售期股票 14.30 34.55 473.00 6,763.90 16,342.15 - 300892 品渥食品 2020-09-11 2021-03-24 限售期股票 26.66 60.01 272.00 7,251.52 16,322.72 - 300925 法本信息 2020-12-21 2021-06-30 限售期股票 20.08 44.69 353.00 7,088.24 15,775.57 - 300887 谱尼测试 2020-09-09 2021-03-16 限售期股票 44.47 74.49 210.00 9,338.70 15,642.90 - 300864 南大环境 2020-08-13 2021-02-25 限售期股票 71.71 90.83 166.00 11,903.86 15,077.78 - 300889 爱克股份 2020-09-09 2021-03-16 限售期股票 27.97 30.12 479.00 13,397.63 14,427.48 - 300876 蒙泰高新 2020-08-14 2021-02-25 限售期股票 20.09 36.61 350.00 7,031.50 12,813.50 - 300879 大叶股份 2020-08-25 2021-03-01 限售期股票 10.58 27.14 466.00 4,930.28 12,647.24 - 300911 亿田智能 2020-11-24 2021-06-03 限售期股票 24.35 39.32 309.00 7,524.15 12,149.88 - 300918 南山智尚 2020-12-15 2021-06-22 限售期股票 4.97 11.20 1,063.00 5,283.11 11,905.60 - 300882 万胜智能 2020-08-27 2021-03-10 限售期股票 10.33 25.79 440.00 4,545.20 11,347.60 - 300922 天秦装备 2020-12-18 2021-06-25 限售期股票 16.05 36.78 287.00 4,606.35 10,555.86 - 300917 特发服务 2020-12-14 2021-06-21 限售期股票 18.78 36.25 281.00 5,277.18 10,186.25 - 300893 松原股份 2020-09-17 2021-03-24 限售期股票 13.47 35.08 276.00 3,717.72 9,682.08 - 300881 盛德鑫泰 2020-08-25 2021-03-05 限售期股票 14.17 32.30 291.00 4,123.47 9,399.30 - 300886 华业香料 2020-09-08 2021-03-16 限售期股票 18.59 45.65 147.00 2,732.73 6,710.55 - 300926 博俊科技 2020-12-29 2021-07-07 限售期股票 10.76 10.76 359.00 3,862.84 3,862.84 - 300927 江天化学 2020-12-29 2021-07-07 限售期股票 13.39 13.39 217.00 2,905.63 2,905.63 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 44页共 83页 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300182 捷成股份 2020-12-30 重大事项 3.23 2021-01-07 3.40 395,337.00 2,871,622.52 1,276,938.51 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工 具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要是利率风险和其他价格风险。 7.4.13.2 信用风险 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 45页共 83页 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,本基金管理人认为与以上银行相 关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方 式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投资对象来管理。于 2020年 12月 31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券 (2019年 12月 31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险 管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对 预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和 预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制;此外,本基金 管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标,包括组合 持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比 例控制和流通受限资产的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流 动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理人已建立压力测试制度,针对不同类型投资组合 建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进行极端假设,进而评估对投资组合流动性的负面影 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 46页共 83页 响。此外,本基金管理人已建立流动性风险应急机制,一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险, 本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通 受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分 析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的 开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融 资产工具、银行存款和结算备付金,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12 月 31日 ,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。于 2020年 12月 31日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现 的合约到期现金流量。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 47页共 83页 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情 况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于 2020年 12月 31日,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的 收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 224,464,451.60 - - - - - 224,464,451.60 结算备付金 11,079.20 - - - - - 11,079.20 存出保证金 123,180.39 - - - - - 123,180.39 交易性金融资产 - - - - - 2,122,133,188.25 2,122,133,188.25 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 152,129,548.08 152,129,548.08 应收利息 - - - - - 24,795.65 24,795.65 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 234,668.58 234,668.58 其他资产 - - - - - - - 资产总计 224,598,711.19 - - - - 2,274,522,200.56 2,499,120,911.75 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 211,737,794.54 211,737,794.54 应付管理人报酬 - - - - - 2,473,159.27 2,473,159.27 应付托管费 - - - - - 544,095.08 544,095.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 48页共 83页 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 1,618,402.01 1,618,402.01 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 1,553,718.46 1,553,718.46 负债总计 - - - - - 217,927,169.36 217,927,169.36 利率敏感度缺口 224,598,711.19 - - - - 2,056,595,031.20 2,281,193,742.39 上年度末 2019年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 196,719,663.44 - - - - - 196,719,663.44 结算备付金 16,958.75 - - - - - 16,958.75 存出保证金 45,600.51 - - - - - 45,600.51 交易性金融资产 - - - - - 2,763,336,793.54 2,763,336,793.54 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 98,267.88 98,267.88 应收利息 - - - - - 44,455.81 44,455.81 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 32,875.89 32,875.89 其他资产 - - - - - - - 资产总计 196,782,222.70 - - - - 2,763,512,393.12 2,960,294,615.82 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 340,019.53 340,019.53 应付管理人报酬 - - - - - 2,421,681.60 2,421,681.60 应付托管费 - - - - - 532,770.00 532,770.00 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 283,696.54 283,696.54 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 538,555.81 538,555.81 负债总计 - - - - - 4,116,723.48 4,116,723.48 利率敏感度缺口 196,782,222.70 - - - - 2,759,395,669.64 2,956,177,892.34 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 49页共 83页 于 2020年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资 (2019年 12月 31日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证 成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,所以存在很高的其他价格风险。 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当 预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误 差的有效控制。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,122,133,188.25 93.03 2,763,336,793.54 93.48 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 50页共 83页 合计 2,122,133,188.25 93.03 2,763,336,793.54 93.48 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险 2. 其他市场变量保持不变 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 基准上升 5% 增加约 108,620,000.00 增加约 136,430,000.00 基准下降 5% 减少约 108,620,000.00 减少约 136,430,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 一、本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公 允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2020年 12月 31日,属于第一层次的公允价值计量为 2,118,776,342.01元;属于第二层次的 公允价值为 3,356,846.24元。 于 2019年 12月 31日,属于第一层次的公允价值计量为 2,763,330,215.50元;属于第二层次的 公允价值为 6,578.04元。 (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年 12月 31日:无)。 二、其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 51页共 83页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,122,133,188.25 84.92 其中:股票 2,122,133,188.25 84.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 224,475,530.80 8.98 8 其他各项资产 152,512,192.70 6.10 9 合计 2,499,120,911.75 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 46,948,466.93 2.06 B 采矿业 11,934,128.69 0.52 C 制造业 1,491,313,547.49 65.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,963,985.04 0.61 E 建筑业 4,119,131.88 0.18 F 批发和零售业 19,451,222.92 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 32,997,816.27 1.45 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 52页共 83页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 139,597,603.98 6.12 J 金融业 167,736,787.37 7.35 K 房地产业 66,724,823.09 2.92 L 租赁和商务服务业 27,895,285.27 1.22 M 科学研究和技术服务业 17,617,557.90 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 9,171,459.38 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,573,609.83 0.20 Q 卫生和社会工作 45,413,680.16 1.99 R 文化、体育和娱乐业 19,868,178.15 0.87 S 综合 2,805,903.90 0.12 合计 2,122,133,188.25 93.03 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000858 五 粮 液 308,433.00 90,016,171.05 3.95 2 000333 美的集团 860,635.00 84,720,909.40 3.71 3 300750 宁德时代 178,838.00 62,791,810.18 2.75 4 000651 格力电器 844,263.00 52,293,650.22 2.29 5 002475 立讯精密 759,377.00 42,616,237.24 1.87 6 300059 东方财富 1,174,065.00 36,396,015.00 1.60 7 000002 万


科A 1,197,173.00 34,358,865.10 1.51 8 002415 海康威视 639,791.00 31,036,261.41 1.36 9 300760 迈瑞医疗 72,457.00 30,866,682.00 1.35 10 000568 泸州老窖 132,705.00 30,012,562.80 1.32 11 000725 京东方A 4,972,571.00 29,835,426.00 1.31 12 000001 平安银行 1,509,667.00 29,196,959.78 1.28 13 002594 比亚迪 144,230.00 28,023,889.00 1.23 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 53页共 83页 14 002352 顺丰控股 281,500.00 24,836,745.00 1.09 15 002304 洋河股份 99,410.00 23,459,765.90 1.03 16 300015 爱尔眼科 307,758.00 23,047,996.62 1.01 17 002714 牧原股份 294,384.00 22,697,006.40 0.99 18 000661 长春高新 48,814.00 21,913,092.74 0.96 19 002142 宁波银行 583,268.00 20,612,691.12 0.90 20 002027 分众传媒 1,844,199.00 18,202,244.13 0.80 21 300124 汇川技术 194,973.00 18,190,980.90 0.80 22 300122 智飞生物 107,532.00 15,905,058.12 0.70 23 300014 亿纬锂能 192,266.00 15,669,679.00 0.69 24 300498 温氏股份 852,947.00 15,549,223.81 0.68 25 000063 中兴通讯 451,875.00 15,205,593.75 0.67 26 000100 TCL科技 2,103,804.00 14,894,932.32 0.65 27 300347 泰格医药 90,206.00 14,578,191.66 0.64 28 002241 歌尔股份 381,772.00 14,247,731.04 0.62 29 002460 赣锋锂业 131,217.00 13,279,160.40 0.58 30 002410 广联达 164,734.00 12,971,155.16 0.57 31 002230 科大讯飞 300,313.00 12,273,792.31 0.54 32 000338 潍柴动力 771,342.00 12,179,490.18 0.53 33 300274 阳光电源 166,208.00 12,013,514.24 0.53 34 002271 东方雨虹 285,780.00 11,088,264.00 0.49 35 300142 沃森生物 274,594.00 10,588,344.64 0.46 36 002049 紫光国微 75,424.00 10,092,485.44 0.44 37 300782 卓胜微 17,090.00 9,750,528.60 0.43 38 000538 云南白药 85,116.00 9,669,177.60 0.42 39 002709 天赐材料 88,407.00 9,176,646.60 0.40 40 300601 康泰生物 52,400.00 9,143,800.00 0.40 41 002812 恩捷股份 63,460.00 8,997,358.80 0.39 42 300450 先导智能 104,189.00 8,750,834.11 0.38 43 300413 芒果超媒 117,950.00 8,551,375.00 0.37 44 000768 中航西飞 230,917.00 8,470,035.56 0.37 45 000876 新 希 望 377,692.00 8,460,300.80 0.37 46 002311 海大集团 127,359.00 8,342,014.50 0.37 47 000166 申万宏源 1,574,161.00 8,311,570.08 0.36 48 000157 中联重科 837,210.00 8,288,379.00 0.36 49 000776 广发证券 507,330.00 8,259,332.40 0.36 50 300454 深信服 32,700.00 8,109,927.00 0.36 51 002129 中环股份 313,256.00 7,988,028.00 0.35 52 002493 荣盛石化 285,042.00 7,870,009.62 0.34 53 002050 三花智控 315,392.00 7,774,412.80 0.34 54 000895 双汇发展 163,183.00 7,659,810.02 0.34 55 002007 华兰生物 179,669.00 7,589,218.56 0.33 56 002179 中航光电 96,099.00 7,523,590.71 0.33 57 300433 蓝思科技 236,141.00 7,228,276.01 0.32 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 54页共 83页 58 002821 凯莱英 23,900.00 7,149,446.00 0.31 59 001979 招商蛇口 537,247.00 7,140,012.63 0.31 60 300999 金龙鱼 66,014.00 7,035,432.34 0.31 61 000625 长安汽车 321,391.00 7,032,035.08 0.31 62 002371 北方华创 38,733.00 7,000,602.42 0.31 63 300408 三环集团 184,472.00 6,871,582.00 0.30 64 002841 视源股份 58,922.00 6,777,797.66 0.30 65 002001 新 和 成 198,547.00 6,687,062.96 0.29 66 002074 国轩高科 170,296.00 6,661,979.52 0.29 67 300012 华测检测 241,000.00 6,596,170.00 0.29 68 002008 大族激光 149,344.00 6,384,456.00 0.28 69 002624 完美世界 213,843.00 6,308,368.50 0.28 70 000786 北新建材 157,485.00 6,307,274.25 0.28 71 002202 金风科技 437,880.00 6,239,790.00 0.27 72 000860 顺鑫农业 85,713.00 6,217,621.02 0.27 73 002555 三七互娱 198,875.00 6,210,866.25 0.27 74 002601 龙蟒佰利 199,900.00 6,150,923.00 0.27 75 300677 英科医疗 36,300.00 6,103,845.00 0.27 76 000547 航天发展 221,676.00 6,096,090.00 0.27 77 000066 中国长城 313,158.00 5,946,870.42 0.26 78 002236 大华股份 297,211.00 5,911,526.79 0.26 79 300285 国瓷材料 130,650.00 5,893,621.50 0.26 80 300496 中科创达 48,686.00 5,696,262.00 0.25 81 000596 古井贡酒 20,800.00 5,657,600.00 0.25 82 300003 乐普医疗 204,156.00 5,548,960.08 0.24 83 002340 格林美 786,977.00 5,500,969.23 0.24 84 002384 东山精密 207,564.00 5,396,664.00 0.24 85 300207 欣旺达 174,242.00 5,350,971.82 0.23 86 000783 长江证券 633,379.00 5,320,383.60 0.23 87 300253 卫宁健康 298,677.00 5,226,847.50 0.23 88 002736 国信证券 381,715.00 5,206,592.60 0.23 89 002185 华天科技 377,850.00 5,146,317.00 0.23 90 002044 美年健康 454,136.00 5,145,360.88 0.23 91 300136 信维通信 142,756.00 5,122,085.28 0.22 92 002385 大北农 517,619.00 5,000,199.54 0.22 93 002797 第一创业 501,779.00 4,992,701.05 0.22 94 000938 紫光股份 237,259.00 4,851,946.55 0.21 95 300529 健帆生物 69,238.00 4,695,721.16 0.21 96 000069 华侨城A 660,758.00 4,684,774.22 0.21 97 002024 苏宁易购 601,980.00 4,641,265.80 0.20 98 300037 新宙邦 45,700.00 4,633,980.00 0.20 99 300144 宋城演艺 260,692.00 4,619,462.24 0.20 100 002456 欧菲光 349,204.00 4,602,508.72 0.20 101 000977 浪潮信息 170,539.00 4,584,088.32 0.20 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 55页共 83页 102 002607 中公教育 130,191.00 4,573,609.83 0.20 103 300033 同花顺 36,044.00 4,468,735.12 0.20 104 300308 中际旭创 87,152.00 4,432,550.72 0.19 105 002938 鹏鼎控股 88,800.00 4,410,696.00 0.19 106 300558 贝达药业 40,954.00 4,397,230.98 0.19 107 002602 世纪华通 617,783.00 4,392,437.13 0.19 108 300595 欧普康视 53,250.00 4,362,240.00 0.19 109 300759 康龙化成 36,200.00 4,358,480.00 0.19 110 002568 百润股份 41,500.00 4,328,035.00 0.19 111 300699 光威复材 48,540.00 4,322,487.00 0.19 112 002625 光启技术 193,436.00 4,303,951.00 0.19 113 300661 圣邦股份 16,050.00 4,233,990.00 0.19 114 002600 领益智造 349,820.00 4,194,341.80 0.18 115 000703 恒逸石化 326,246.00 4,175,948.80 0.18 116 002127 南极电商 305,000.00 4,172,400.00 0.18 117 000728 国元证券 462,064.00 4,140,093.44 0.18 118 300724 捷佳伟创 28,300.00 4,120,480.00 0.18 119 300676 华大基因 31,900.00 4,101,064.00 0.18 120 002405 四维图新 286,556.00 4,089,154.12 0.18 121 000656 金科股份 573,083.00 4,063,158.47 0.18 122 300073 当升科技 62,443.00 4,049,428.55 0.18 123 002414 高德红外 96,940.00 4,047,245.00 0.18 124 002013 中航机电 353,125.00 4,043,281.25 0.18 125 002157 正邦科技 236,879.00 4,036,418.16 0.18 126 000425 徐工机械 742,370.00 3,986,526.90 0.17 127 002463 沪电股份 208,700.00 3,921,473.00 0.17 128 000750 国海证券 629,979.00 3,691,676.94 0.16 129 002030 达安基因 107,127.00 3,674,456.10 0.16 130 002078 太阳纸业 253,655.00 3,660,241.65 0.16 131 002507 涪陵榨菜 86,000.00 3,637,800.00 0.16 132 000963 华东医药 135,170.00 3,590,115.20 0.16 133 300357 我武生物 46,690.00 3,581,123.00 0.16 134 002439 启明星辰 120,484.00 3,519,337.64 0.15 135 002212 天融信 164,400.00 3,454,044.00 0.15 136 300118 东方日升 116,965.00 3,372,100.95 0.15 137 300628 亿联网络 46,000.00 3,363,520.00 0.15 138 002508 老板电器 81,391.00 3,319,124.98 0.15 139 002465 海格通信 305,895.00 3,312,842.85 0.15 140 300383 光环新网 192,269.00 3,301,258.73 0.14 141 003816 中国广核 1,167,400.00 3,292,068.00 0.14 142 000708 中信特钢 150,770.00 3,285,278.30 0.14 143 000988 华工科技 141,449.00 3,280,202.31 0.14 144 002673 西部证券 321,774.00 3,262,788.36 0.14 145 002353 杰瑞股份 92,062.00 3,222,170.00 0.14 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 56页共 83页 146 002120 韵达股份 204,853.00 3,216,192.10 0.14 147 300146 汤臣倍健 132,301.00 3,195,069.15 0.14 148 300088 长信科技 358,664.00 3,188,522.96 0.14 149 000423 东阿阿胶 82,266.00 3,184,516.86 0.14 150 000630 铜陵有色 1,235,850.00 3,176,134.50 0.14 151 002252 上海莱士 426,803.00 3,158,342.20 0.14 152 300316 晶盛机电 104,690.00 3,149,075.20 0.14 153 002500 山西证券 348,433.00 3,118,475.35 0.14 154 002422 科伦药业 160,124.00 3,112,810.56 0.14 155 002131 利欧股份 1,017,833.00 3,084,033.99 0.14 156 002075 沙钢股份 279,045.00 3,061,123.65 0.13 157 002916 深南电路 28,308.00 3,058,962.48 0.13 158 002444 巨星科技 97,826.00 3,043,366.86 0.13 159 002926 华西证券 240,900.00 3,006,432.00 0.13 160 002223 鱼跃医疗 106,530.00 3,005,211.30 0.13 161 002080 中材科技 123,476.00 2,985,649.68 0.13 162 000998 隆平高科 150,335.00 2,978,136.35 0.13 163 002557 洽洽食品 54,717.00 2,946,510.45 0.13 164 002250 联化科技 122,800.00 2,945,972.00 0.13 165 300463 迈克生物 63,032.00 2,937,291.20 0.13 166 002156 通富微电 116,100.00 2,930,364.00 0.13 167 000021 深科技 152,442.00 2,897,922.42 0.13 168 300001 特锐德 98,518.00 2,892,488.48 0.13 169 300271 华宇软件 119,898.00 2,861,965.26 0.13 170 002706 良信股份 93,300.00 2,858,712.00 0.13 171 002389 航天彩虹 85,800.00 2,852,850.00 0.13 172 300751 迈为股份 4,207.00 2,848,181.07 0.12 173 002773 康弘药业 59,139.00 2,847,542.85 0.12 174 002025 航天电器 43,262.00 2,819,817.16 0.12 175 000009 中国宝安 372,630.00 2,805,903.90 0.12 176 002138 顺络电子 114,063.00 2,796,824.76 0.12 177 000961 中南建设 316,456.00 2,794,306.48 0.12 178 002151 北斗星通 54,866.00 2,793,228.06 0.12 179 000513 丽珠集团 68,146.00 2,759,913.00 0.12 180 002180 纳思达 103,159.00 2,757,440.07 0.12 181 300482 万孚生物 30,900.00 2,756,589.00 0.12 182 002065 东华软件 330,656.00 2,744,444.80 0.12 183 300070 碧水源 358,219.00 2,740,375.35 0.12 184 002791 坚朗五金 18,950.00 2,728,800.00 0.12 185 000878 云南铜业 185,820.00 2,688,815.40 0.12 186 002373 千方科技 139,977.00 2,676,360.24 0.12 187 002683 宏大爆破 74,300.00 2,671,085.00 0.12 188 000617 中油资本 390,438.00 2,647,169.64 0.12 189 300244 迪安诊断 77,075.00 2,642,131.00 0.12 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 57页共 83页 190 000591 太阳能 363,254.00 2,640,856.58 0.12 191 002572 索菲亚 101,030.00 2,616,677.00 0.11 192 300618 寒锐钴业 27,392.00 2,599,774.72 0.11 193 002299 圣农发展 97,649.00 2,591,604.46 0.11 194 000623 吉林敖东 157,292.00 2,590,599.24 0.11 195 000039 中集集团 172,225.00 2,581,652.75 0.11 196 002603 以岭药业 101,175.00 2,579,962.50 0.11 197 300024 机器人 206,823.00 2,543,922.90 0.11 198 002958 青农商行 498,700.00 2,538,383.00 0.11 199 300725 药石科技 18,200.00 2,511,600.00 0.11 200 000739 普洛药业 106,800.00 2,486,304.00 0.11 201 300418 昆仑万维 123,136.00 2,456,563.20 0.11 202 300115 长盈精密 99,099.00 2,442,790.35 0.11 203 000686 东北证券 248,439.00 2,439,670.98 0.11 204 002019 亿帆医药 128,465.00 2,431,842.45 0.11 205 002511 中顺洁柔 116,200.00 2,425,094.00 0.11 206 002402 和而泰 139,000.00 2,400,530.00 0.11 207 300017 网宿科技 348,145.00 2,398,719.05 0.11 208 000738 航发控制 103,137.00 2,364,931.41 0.10 209 002124 天邦股份 160,977.00 2,350,264.20 0.10 210 000690 宝新能源 321,163.00 2,344,489.90 0.10 211 000050 深天马A 157,856.00 2,326,797.44 0.10 212 002081 金 螳 螂 246,588.00 2,315,461.32 0.10 213 002966 苏州银行 300,600.00 2,308,608.00 0.10 214 300009 安科生物 157,064.00 2,305,699.52 0.10 215 000830 鲁西化工 179,800.00 2,297,844.00 0.10 216 300315 掌趣科技 443,623.00 2,266,913.53 0.10 217 300251 光线传媒 184,662.00 2,228,870.34 0.10 218 000401 冀东水泥 157,000.00 2,221,550.00 0.10 219 002056 横店东磁 145,763.00 2,214,139.97 0.10 220 002152 广电运通 206,836.00 2,209,008.48 0.10 221 000723 美锦能源 330,000.00 2,204,400.00 0.10 222 300054 鼎龙股份 115,600.00 2,185,996.00 0.10 223 002032 苏 泊 尔 27,950.00 2,179,820.50 0.10 224 002506 协鑫集成 511,100.00 2,172,175.00 0.10 225 000540 中天金融 684,337.00 2,155,661.55 0.09 226 002648 卫星石化 82,300.00 2,149,676.00 0.09 227 300212 易华录 70,002.00 2,145,561.30 0.09 228 300058 蓝色光标 356,904.00 2,141,424.00 0.09 229 000581 威孚高科 92,045.00 2,134,523.55 0.09 230 002558 巨人网络 122,366.00 2,132,839.38 0.09 231 002643 万润股份 97,801.00 2,129,127.77 0.09 232 002409 雅克科技 35,408.00 2,127,666.72 0.09 233 300502 新易盛 38,261.00 2,122,720.28 0.09 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 58页共 83页 234 300773 拉卡拉 70,900.00 2,121,328.00 0.09 235 002595 豪迈科技 71,441.00 2,118,225.65 0.09 236 002939 长城证券 164,000.00 2,110,680.00 0.09 237 300296 利亚德 329,183.00 2,093,603.88 0.09 238 002273 水晶光电 179,976.00 2,085,921.84 0.09 239 000807 云铝股份 276,937.00 2,085,335.61 0.09 240 000060 中金岭南 432,460.00 2,084,457.20 0.09 241 300346 南大光电 51,500.00 2,075,965.00 0.09 242 002146 荣盛发展 315,732.00 2,061,729.96 0.09 243 002705 新宝股份 48,600.00 2,053,350.00 0.09 244 300777 中简科技 40,500.00 2,049,705.00 0.09 245 300379 东方通 44,400.00 2,029,080.00 0.09 246 000671 阳 光 城 311,141.00 2,028,639.32 0.09 247 000997 新 大 陆 130,767.00 1,998,119.76 0.09 248 002281 光迅科技 68,683.00 1,994,554.32 0.09 249 300747 锐科激光 22,685.00 1,993,104.10 0.09 250 002195 二三四五 881,292.00 1,991,719.92 0.09 251 002430 杭氧股份 68,300.00 1,986,847.00 0.09 252 002028 思源电气 98,285.00 1,971,597.10 0.09 253 002436 兴森科技 208,300.00 1,970,518.00 0.09 254 300630 普利制药 46,870.00 1,963,384.30 0.09 255 002429 兆驰股份 316,239.00 1,960,681.80 0.09 256 000983 山西焦煤 345,617.00 1,949,279.88 0.09 257 300068 南都电源 125,604.00 1,912,948.92 0.08 258 300223 北京君正 20,903.00 1,912,415.47 0.08 259 002382 蓝帆医疗 90,500.00 1,908,645.00 0.08 260 002920 德赛西威 22,600.00 1,901,564.00 0.08 261 000960 锡业股份 169,747.00 1,901,166.40 0.08 262 300298 三诺生物 53,100.00 1,900,980.00 0.08 263 300457 赢合科技 62,500.00 1,878,125.00 0.08 264 002459 晶澳科技 45,700.00 1,860,904.00 0.08 265 002745 木林森 127,400.00 1,858,766.00 0.08 266 002690 美亚光电 41,906.00 1,855,597.68 0.08 267 002597 金禾实业 57,138.00 1,852,985.34 0.08 268 300775 三角防务 46,800.00 1,844,856.00 0.08 269 300685 艾德生物 23,524.00 1,840,753.00 0.08 270 300326 凯利泰 116,100.00 1,840,185.00 0.08 271 000975 银泰黄金 213,706.00 1,840,008.66 0.08 272 002064 华峰化学 181,400.00 1,830,326.00 0.08 273 002675 东诚药业 91,900.00 1,829,729.00 0.08 274 002396 星网锐捷 79,266.00 1,827,873.96 0.08 275 000729 燕京啤酒 212,358.00 1,809,290.16 0.08 276 000902 新洋丰 112,703.00 1,803,248.00 0.08 277 300348 长亮科技 94,875.00 1,802,625.00 0.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 59页共 83页 278 300451 创业慧康 132,097.00 1,787,272.41 0.08 279 002727 一心堂 53,500.00 1,782,085.00 0.08 280 002294 信立泰 62,125.00 1,760,001.25 0.08 281 002023 海特高新 107,708.00 1,759,948.72 0.08 282 002626 金达威 50,500.00 1,750,835.00 0.08 283 002153 石基信息 56,034.00 1,742,097.06 0.08 284 300476 胜宏科技 79,438.00 1,713,477.66 0.08 285 002541 鸿路钢构 46,900.00 1,713,257.00 0.08 286 002807 江阴银行 398,460.00 1,705,408.80 0.07 287 000403 双林生物 44,700.00 1,698,600.00 0.07 288 002387 维信诺 147,300.00 1,679,220.00 0.07 289 300294 博雅生物 50,043.00 1,678,442.22 0.07 290 002233 塔牌集团 131,700.00 1,677,858.00 0.07 291 002372 伟星新材 89,606.00 1,675,632.20 0.07 292 002368 太极股份 63,908.00 1,668,637.88 0.07 293 000012 南


玻A 225,845.00 1,666,736.10 0.07 294 000709 河钢股份 743,777.00 1,666,060.48 0.07 295 300188 美亚柏科 77,200.00 1,662,888.00 0.07 296 002085 万丰奥威 252,200.00 1,654,432.00 0.07 297 000800 一汽解放 141,397.00 1,651,516.96 0.07 298 002670 国盛金控 119,753.00 1,646,603.75 0.07 299 000301 东方盛虹 173,500.00 1,644,780.00 0.07 300 300226 上海钢联 25,060.00 1,643,936.00 0.07 301 000999 华润三九 65,844.00 1,642,149.36 0.07 302 300373 扬杰科技 36,900.00 1,639,098.00 0.07 303 002481 双塔食品 116,200.00 1,620,990.00 0.07 304 002268 卫 士 通 96,879.00 1,617,879.30 0.07 305 002092 中泰化学 261,635.00 1,609,055.25 0.07 306 000778 新兴铸管 436,563.00 1,606,551.84 0.07 307 000933 神火股份 201,300.00 1,606,374.00 0.07 308 000877 天山股份 105,060.00 1,586,406.00 0.07 309 001914 招商积余 73,600.00 1,584,608.00 0.07 310 002831 裕同科技 51,020.00 1,562,232.40 0.07 311 002925 盈趣科技 24,200.00 1,556,786.00 0.07 312 300236 上海新阳 31,400.00 1,547,706.00 0.07 313 002390 信邦制药 182,252.00 1,545,496.96 0.07 314 002123 梦网科技 107,600.00 1,531,148.00 0.07 315 000400 许继电气 105,842.00 1,530,475.32 0.07 316 000887 中鼎股份 130,540.00 1,528,623.40 0.07 317 300002 神州泰岳 298,374.00 1,524,691.14 0.07 318 300166 东方国信 137,043.00 1,500,620.85 0.07 319 000627 天茂集团 308,134.00 1,500,612.58 0.07 320 000735 罗 牛 山 167,253.00 1,500,259.41 0.07 321 000034 神州数码 69,863.00 1,499,259.98 0.07 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 60页共 83页 322 002174 游族网络 113,399.00 1,492,330.84 0.07 323 300726 宏达电子 20,500.00 1,483,175.00 0.07 324 002242 九阳股份 46,255.00 1,482,010.20 0.06 325 000831 五矿稀土 108,715.00 1,481,785.45 0.06 326 002099 海翔药业 172,800.00 1,468,800.00 0.06 327 300474 景嘉微 21,005.00 1,468,459.55 0.06 328 300567 精测电子 26,700.00 1,466,898.00 0.06 329 000932 华菱钢铁 304,699.00 1,456,461.22 0.06 330 300674 宇信科技 42,637.00 1,446,673.41 0.06 331 300369 绿盟科技 94,300.00 1,440,904.00 0.06 332 000970 中科三环 151,364.00 1,430,389.80 0.06 333 002128 露天煤业 130,574.00 1,428,479.56 0.06 334 002262 恩华药业 89,248.00 1,425,290.56 0.06 335 000629 攀钢钒钛 656,400.00 1,424,388.00 0.06 336 000488 晨鸣纸业 221,858.00 1,424,328.36 0.06 337 300026 红日药业 310,191.00 1,420,674.78 0.06 338 000987 越秀金控 97,140.00 1,414,358.40 0.06 339 002839 张家港行 230,100.00 1,403,610.00 0.06 340 002191 劲嘉股份 152,016.00 1,403,107.68 0.06 341 002217 合力泰 341,215.00 1,398,981.50 0.06 342 000027 深圳能源 229,478.00 1,397,521.02 0.06 343 002701 奥瑞金 281,058.00 1,388,426.52 0.06 344 000951 中国重汽 44,000.00 1,384,240.00 0.06 345 000825 太钢不锈 381,737.00 1,378,070.57 0.06 346 002004 华邦健康 247,556.00 1,371,460.24 0.06 347 300770 新媒股份 19,500.00 1,370,850.00 0.06 348 002216 三全食品 52,800.00 1,370,160.00 0.06 349 002936 郑州银行 305,820.00 1,363,957.20 0.06 350 300803 指南针 41,700.00 1,359,420.00 0.06 351 300456 赛微电子 56,100.00 1,336,302.00 0.06 352 000089 深圳机场 163,271.00 1,333,924.07 0.06 353 002985 北摩高科 6,900.00 1,333,770.00 0.06 354 000967 盈峰环境 163,500.00 1,330,890.00 0.06 355 300623 捷捷微电 30,300.00 1,318,050.00 0.06 356 000555 神州信息 84,787.00 1,314,198.50 0.06 357 300113 顺网科技 76,558.00 1,312,969.70 0.06 358 000712 锦龙股份 82,818.00 1,309,352.58 0.06 359 000883 湖北能源 333,808.00 1,295,175.04 0.06 360 000528 柳





工 175,880.00 1,294,476.80 0.06 361 002100 天康生物 122,100.00 1,293,039.00 0.06 362 002531 天顺风能 153,440.00 1,291,964.80 0.06 363 002563 森马服饰 128,486.00 1,287,429.72 0.06 364 002967 广电计量 35,100.00 1,286,415.00 0.06 365 002048 宁波华翔 82,253.00 1,280,679.21 0.06 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 61页共 83页 366 002110 三钢闽光 189,793.00 1,277,306.89 0.06 367 300182 捷成股份 395,337.00 1,276,938.51 0.06 368 002266 浙富控股 283,289.00 1,274,800.50 0.06 369 002237 恒邦股份 97,588.00 1,267,668.12 0.06 370 000930 中粮科技 150,293.00 1,265,467.06 0.06 371 300072 三聚环保 221,985.00 1,260,874.80 0.06 372 000598 兴蓉环境 262,518.00 1,260,086.40 0.06 373 000710 贝瑞基因 33,100.00 1,259,786.00 0.06 374 300036 超图软件 68,124.00 1,256,206.56 0.06 375 002867 周大生 47,000.00 1,252,550.00 0.05 376 300376 易事特 157,300.00 1,252,108.00 0.05 377 000758 中色股份 241,378.00 1,226,200.24 0.05 378 300010 豆神教育 124,981.00 1,219,814.56 0.05 379 000402 金 融 街 188,044.00 1,212,883.80 0.05 380 000563 陕国投A 321,196.00 1,210,908.92 0.05 381 000035 中国天楹 290,617.00 1,194,435.87 0.05 382 300180 华峰超纤 200,570.00 1,185,368.70 0.05 383 000559 万向钱潮 221,521.00 1,185,137.35 0.05 384 300741 华宝股份 21,400.00 1,174,218.00 0.05 385 002155 湖南黄金 136,129.00 1,158,457.79 0.05 386 300458 全志科技 35,913.00 1,158,194.25 0.05 387 300133 华策影视 186,727.00 1,153,972.86 0.05 388 002091 江苏国泰 157,000.00 1,135,110.00 0.05 389 002249 大洋电机 250,641.00 1,127,884.50 0.05 390 000681 视觉中国 86,400.00 1,123,200.00 0.05 391 002505 鹏都农牧 438,883.00 1,110,373.99 0.05 392 300085 银之杰 59,648.00 1,102,891.52 0.05 393 000672 上峰水泥 56,500.00 1,102,315.00 0.05 394 002183 怡 亚 通 250,540.00 1,092,354.40 0.05 395 002440 闰土股份 117,144.00 1,091,782.08 0.05 396 300638 广和通 18,200.00 1,089,270.00 0.05 397 002038 双鹭药业 107,653.00 1,087,295.30 0.05 398 000028 国药一致 23,638.00 1,082,620.40 0.05 399 002458 益生股份 96,590.00 1,076,978.50 0.05 400 002408 齐翔腾达 127,755.00 1,068,031.80 0.05 401 000990 诚志股份 89,908.00 1,066,308.88 0.05 402 002310 东方园林 256,656.00 1,062,555.84 0.05 403 000158 常山北明 169,684.00 1,052,040.80 0.05 404 002244 滨江集团 228,554.00 1,049,062.86 0.05 405 000560 我爱我家 258,200.00 1,048,292.00 0.05 406 000078 海王生物 259,905.00 1,042,219.05 0.05 407 300748 金力永磁 28,400.00 1,032,056.00 0.05 408 300459 金科文化 323,049.00 1,030,526.31 0.05 409 000789 万年青 77,439.00 1,029,938.70 0.05 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 62页共 83页 410 000921 海信家电 71,300.00 1,027,433.00 0.05 411 002035 华帝股份 116,265.00 1,026,619.95 0.05 412 300339 润和软件 104,383.00 1,021,909.57 0.04 413 300078 思创医惠 111,028.00 1,004,803.40 0.04 414 300616 尚品宅配 12,600.00 1,003,716.00 0.04 415 300682 朗新科技 68,350.00 999,277.00 0.04 416 002010 传化智联 211,434.00 995,854.14 0.04 417 002002 鸿达兴业 330,279.00 990,837.00 0.04 418 002203 海亮股份 134,000.00 990,260.00 0.04 419 000046 泛海控股 298,081.00 977,705.68 0.04 420 002640 跨境通 187,463.00 963,559.82 0.04 421 000826 启迪环境 141,829.00 958,764.04 0.04 422 300702 天宇股份 10,200.00 953,700.00 0.04 423 002912 中新赛克 16,200.00 938,952.00 0.04 424 000898 鞍钢股份 307,986.00 936,277.44 0.04 425 002847 盐津铺子 8,400.00 925,848.00 0.04 426 300666 江丰电子 18,600.00 920,886.00 0.04 427 002468 申通快递 90,907.00 916,342.56 0.04 428 300735 光弘科技 66,470.00 907,315.50 0.04 429 002583 海能达 147,689.00 906,810.46 0.04 430 000415 渤海租赁 376,014.00 902,433.60 0.04 431 000717 韶钢松山 210,200.00 897,554.00 0.04 432 002434 万里扬 100,000.00 892,000.00 0.04 433 000685 中山公用 107,317.00 890,731.10 0.04 434 002635 安洁科技 50,837.00 875,921.51 0.04 435 000869 张


裕A 20,004.00 872,174.40 0.04 436 002351 漫步者 64,600.00 866,932.00 0.04 437 002375 亚厦股份 116,500.00 866,760.00 0.04 438 000156 华数传媒 101,181.00 866,109.36 0.04 439 300633 开立医疗 33,343.00 862,249.98 0.04 440 002498 汉缆股份 205,800.00 854,070.00 0.04 441 002424 贵州百灵 107,228.00 839,595.24 0.04 442 002959 小熊电器 7,400.00 838,790.00 0.04 443 002399 海普瑞 48,668.00 838,062.96 0.04 444 000582 北部湾港 78,000.00 819,000.00 0.04 445 002302 西部建设 90,400.00 793,712.00 0.03 446 300257 开山股份 57,398.00 783,482.70 0.03 447 000031 大悦城 176,909.00 778,399.60 0.03 448 000937 冀中能源 185,716.00 772,578.56 0.03 449 002918 蒙娜丽莎 23,500.00 759,050.00 0.03 450 002815 崇达技术 52,200.00 753,768.00 0.03 451 002292 奥飞娱乐 122,959.00 748,820.31 0.03 452 000676 智度股份 112,380.00 748,450.80 0.03 453 300766 每日互动 44,127.00 727,654.23 0.03 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 63页共 83页 454 002194 武汉凡谷 48,720.00 726,415.20 0.03 455 300324 旋极信息 167,552.00 708,744.96 0.03 456 001965 招商公路 102,600.00 706,914.00 0.03 457 002320 海峡股份 74,114.00 675,178.54 0.03 458 002950 奥美医疗 32,900.00 668,199.00 0.03 459 002948 青岛银行 111,900.00 663,567.00 0.03 460 300602 飞荣达 32,891.00 663,082.56 0.03 461 000718 苏宁环球 193,295.00 663,001.85 0.03 462 300527 中船应急 64,451.00 645,799.02 0.03 463 002461 珠江啤酒 60,400.00 645,676.00 0.03 464 000600 建投能源 113,900.00 638,979.00 0.03 465 002737 葵花药业 43,000.00 630,810.00 0.03 466 000810 创维数字 77,110.00 616,108.90 0.03 467 002532 天山铝业 79,700.00 603,329.00 0.03 468 300815 玉禾田 6,400.00 594,560.00 0.03 469 002051 中工国际 83,584.00 592,610.56 0.03 470 002042 华孚时尚 131,800.00 586,510.00 0.03 471 000958 东方能源 123,000.00 583,020.00 0.03 472 000732 泰禾集团 176,100.00 575,847.00 0.03 473 300768 迪普科技 15,700.00 571,323.00 0.03 474 000062 深圳华强 45,734.00 568,930.96 0.02 475 002419 天虹股份 74,200.00 566,888.00 0.02 476 000935 四川双马 43,675.00 560,787.00 0.02 477 300761 立华股份 17,900.00 555,258.00 0.02 478 002901 大博医疗 7,500.00 552,975.00 0.02 479 300783 三只松鼠 13,300.00 546,497.00 0.02 480 000688 国城矿业 54,800.00 544,164.00 0.02 481 002653 海思科 29,700.00 520,344.00 0.02 482 002946 新乳业 29,500.00 519,495.00 0.02 483 000950 重药控股 99,200.00 515,840.00 0.02 484 000537 广宇发展 82,200.00 515,394.00 0.02 485 000553 安道麦 A 64,516.00 504,515.12 0.02 486 000959 首钢股份 129,150.00 494,644.50 0.02 487 001872 招商港口 31,000.00 493,520.00 0.02 488 002793 罗欣药业 39,600.00 410,652.00 0.02 489 000785 居然之家 46,500.00 390,135.00 0.02 490 002818 富森美 27,500.00 388,575.00 0.02 491 002755 奥赛康 28,180.00 368,030.80 0.02 492 002243 力合科创 32,700.00 358,719.00 0.02 493 002941 新疆交建 31,300.00 344,300.00 0.02 494 002978 安宁股份 7,500.00 343,875.00 0.02 495 300634 彩讯股份 17,200.00 318,544.00 0.01 496 002423 中粮资本 30,300.00 293,304.00 0.01 497 300896 爱美客 473.00 285,673.08 0.01 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 64页共 83页 498 002961 瑞达期货 11,500.00 276,000.00 0.01 499 002911 佛燃能源 11,300.00 204,078.00 0.01 500 300860 锋尚文化 381.00 48,249.84 0.00 501 300919 中伟股份 610.00 47,043.20 0.00 502 300861 美畅股份 895.00 45,716.60 0.00 503 300926 博俊科技 3,584.00 38,563.84 0.00 504 300900 广联航空 879.00 37,568.46 0.00 505 300894 火星人 628.00 29,459.48 0.00 506 300927 江天化学 2,163.00 28,962.57 0.00 507 300910 瑞丰新材 474.00 28,259.88 0.00 508 003026 中晶科技 460.00 21,693.60 0.00 509 300908 仲景食品 285.00 21,035.85 0.00 510 300898 熊猫乳品 496.00 20,425.28 0.00 511 300909 汇创达 386.00 19,361.76 0.00 512 003029 吉大正元 716.00 18,716.24 0.00 513 300913 兆龙互连 630.00 18,421.20 0.00 514 003028 振邦智能 432.00 18,010.08 0.00 515 300907 康平科技 473.00 16,342.15 0.00 516 300892 品渥食品 272.00 16,322.72 0.00 517 300925 法本信息 353.00 15,775.57 0.00 518 300887 谱尼测试 210.00 15,642.90 0.00 519 300864 南大环境 166.00 15,077.78 0.00 520 300889 爱克股份 479.00 14,427.48 0.00 521 300876 蒙泰高新 350.00 12,813.50 0.00 522 300879 大叶股份 466.00 12,647.24 0.00 523 300911 亿田智能 309.00 12,149.88 0.00 524 300918 南山智尚 1,063.00 11,905.60 0.00 525 300882 万胜智能 440.00 11,347.60 0.00 526 300922 天秦装备 287.00 10,555.86 0.00 527 300917 特发服务 281.00 10,186.25 0.00 528 300893 松原股份 276.00 9,682.08 0.00 529 300881 盛德鑫泰 291.00 9,399.30 0.00 530 003030 祖名股份 480.00 7,286.40 0.00 531 300886 华业香料 147.00 6,710.55 0.00 532 003031 中瓷电子 387.00 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 65页共 83页 1 300782 卓胜微 12,151,843.00 0.41 2 300750 宁德时代 11,104,136.40 0.38 3 002714 牧原股份 9,808,519.74 0.33 4 002352 顺丰控股 9,470,162.82 0.32 5 300999 金龙鱼 8,890,941.40 0.30 6 000002 万


科A 7,608,084.52 0.26 7 300677 英科医疗 7,438,670.88 0.25 8 002841 视源股份 7,154,518.19 0.24 9 002602 世纪华通 6,621,591.00 0.22 10 000895 双汇发展 5,869,694.00 0.20 11 000617 中油资本 5,507,019.79 0.19 12 300059 东方财富 5,499,402.04 0.19 13 300326 凯利泰 5,289,651.00 0.18 14 002142 宁波银行 5,148,055.00 0.17 15 002683 宏大爆破 4,979,270.00 0.17 16 002436 兴森科技 4,631,541.00 0.16 17 002250 联化科技 4,333,513.00 0.15 18 300308 中际旭创 4,137,944.00 0.14 19 001914 招商积余 4,127,923.00 0.14 20 002120 韵达股份 4,105,000.58 0.14 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 83,810,631.87 2.84 2 000333 美的集团 76,497,474.26 2.59 3 000651 格力电器 52,760,997.99 1.78 4 300750 宁德时代 40,306,321.05 1.36 5 002475 立讯精密 37,853,459.70 1.28 6 000002 万


科A 32,469,164.34 1.10 7 000001 平安银行 31,074,905.32 1.05 8 300059 东方财富 30,017,497.00 1.02 9 002415 海康威视 26,658,036.36 0.90 10 300760 迈瑞医疗 25,763,458.87 0.87 11 000568 泸州老窖 24,838,634.65 0.84 12 002594 比亚迪 22,451,695.00 0.76 13 000725 京东方A 22,295,949.67 0.75 14 002714 牧原股份 21,396,177.30 0.72 15 000661 长春高新 20,745,488.52 0.70 16 300498 温氏股份 20,661,954.61 0.70 17 300015 爱尔眼科 18,667,094.07 0.63 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 66页共 83页 18 002027 分众传媒 18,469,206.12 0.62 19 002304 洋河股份 17,832,926.00 0.60 20 002352 顺丰控股 17,686,549.25 0.60 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 413,367,312.72 卖出股票的收入(成交)总额 2,049,445,685.32 注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 67页共 83页 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 123,180.39 2 应收证券清算款 152,129,548.08 3 应收股利 - 4 应收利息 24,795.65 5 应收申购款 234,668.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 152,512,192.70 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 68页共 83页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万深成 8,437 48,343.60 111,047,224.03 27.23% 296,827,709.99 72.77% 深成指 A 1,830 718,264.60 779,952,698.00 59.34% 534,471,516.00 40.66% 深成指 B 18,296 71,842.16 5,655,637.00 0.43% 1,308,768,577.00 99.57% 合计 27,230 111,521.24 896,655,559.03 29.53% 2,140,067,802.99 70.47% 注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 9.2 期末上市基金前十名持有人 深成指A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 中意资管-工商银行-增强收益 1号资产管理产品 114,194,656.00 8.69% 2 丁碧霞 111,884,258.00 8.51% 3 王素玲 106,485,145.00 8.10% 4 红塔证券股份有限公司 100,115,813.00 7.62% 5 西南证券股份有限公司 93,723,258.00 7.13% 6 新华资管-浦发银行-新华资产-稳健收益基金精选资产 管理产品 39,354,153.00 2.99% 7 刘一平 39,303,772.00 2.99% 8 东方证券资管-龙银理财睿辰理财产品-东方红龙靖 1号单 一资产管理计划 37,575,100.00 2.86% 9 深圳市盛冠达资产投资有限公司-盛冠达CTA基本面量化 1 号私募证券投资基金 36,416,300.00 2.77% 10 中意资产管理有限责任公司-自有资金 30,000,000.00 2.28% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 深成指B 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 69页共 83页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 陈敏华 41,364,752.00 3.15% 2 钱中明 27,434,500.00 2.09% 3 栾天 23,351,739.00 1.78% 4 丁碧霞 22,347,000.00 1.70% 5 卢文星 22,000,000.00 1.67% 6 古文军 21,757,319.00 1.66% 7 杨巧伟 21,220,700.00 1.61% 8 张文俊 17,120,100.00 1.30% 9 徐天松 17,049,200.00 1.30% 10 李秀芹 16,576,686.00 1.26% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 申万深成 0.00 0.00% 深成指 A 0.00 0.00% 深成指 B 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 申万深成 深成指 A 深成指 B 本报告期期初基金份额总额 141,195,455.49 2,531,742,980.00 2,531,742,980.00 本报告期基金总申购份额 55,683,598.27 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 70页共 83页 减:本报告期基金总赎回份额 2,390,731,071.82 - - 本报告期基金拆分变动份额 2,601,726,952.08 -1,217,318,766.00 -1,217,318,766.00 本报告期期末基金份额总额 407,874,934.02 1,314,424,214.00 1,314,424,214.00 本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金管理人以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型方 案等相关事宜。根据投票结果,本次基金份额持有人大会召开失败。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意独立董事由 WEI/SHANGJIN(魏尚进)先 生变更为白硕先生。 2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意公司董事由来肖贤先生变更为汪涛先生。 3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由斋藤正宪先生变更为 福井雄介先生。 4、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的董事由刘义伟先生变更为李 琦先生。 5、本报告期内,经本基金管理人工会委员会决议,同意职工监事由牛锐女士变更为葛诚亮先生。 6、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意汪涛先生担任公司总经理职务,董事长刘郎 先生不再代行总经理职权。 7、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意周小波先生担任公司副总经理职务。 8、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生 改聘会计师事务所事宜。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 71页共 83页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源证券 2 1,031,629,538.43 42.10% 940,131.41 42.10% - 招商证券 1 752,737,890.58 30.72% 685,974.28 30.72% - 东方财富证券 2 174,312,211.59 7.11% 158,850.69 7.11% - 中信证券 1 165,281,877.97 6.75% 150,621.65 6.75% - 中信建投证券 1 67,724,828.23 2.76% 61,717.71 2.76% - 东北证券 1 60,464,358.96 2.47% 55,101.98 2.47% - 方正证券 1 51,123,775.85 2.09% 46,589.70 2.09% 新增 华泰证券 1 44,193,403.36 1.80% 40,273.36 1.80% - 海通证券 1 34,698,522.78 1.42% 31,620.76 1.42% - 安信证券 1 33,824,356.43 1.38% 30,824.35 1.38% - 东兴证券 1 17,127,856.31 0.70% 15,608.63 0.70% - 东吴证券 1 6,780,775.84 0.28% 6,179.30 0.28% - 财通证券 1 4,904,495.53 0.20% 4,469.48 0.20% - 西部证券 1 4,768,887.33 0.19% 4,345.92 0.19% - 北京高华 1 752,944.40 0.03% 686.15 0.03% - 国泰君安证券 1 71,475.81 - 65.11 - - 东海证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 72页共 83页 中泰证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况 良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 2 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-31 3 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-30 4 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金名称变更的 公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-29 5 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额基金份额折算的公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-29 6 申万菱信深证成指分级证券投资基金暂停申购、赎回、 转换、定期定额投资及转托管的公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-29 7 申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书更新 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-29 8 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-29 9 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-28 10 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-25 11 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-24 12 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-23 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 73页共 83页 13 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-22 14 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-21 15 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-18 16 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-17 17 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-16 18 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-15 19 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-14 20 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-11 21 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-10 22 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-09 23 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-08 24 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-07 25 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-04 26 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-03 27 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-02 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 74页共 83页 提示公告 28 申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金合同 (2021.1.1日生效) 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-02 29 申万菱信深证成份指数型证券投资基金托管协议 (2021.1.1日生效) 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-02 30 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额、申万进取份额终止运作、终止上市并修改基金 合同的公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-02 31 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-12-01 32 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-30 33 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-27 34 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-26 35 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-25 36 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-24 37 申万菱信深证成指分级证券投资基金更新招募说明书 (2020年第 2号) 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-21 38 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-23 39 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-20 40 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-19 41 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金修订基金合 同的公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-18 42 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-18 43 申万菱信深证成指分级证券投资基金托管协议更新 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-18 44 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同更新 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-18 45 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-17 46 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-16 47 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-13 48 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-12 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 75页共 83页 49 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-11 50 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-10 51 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-09 52 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-06 53 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-05 54 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-04 55 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-03 56 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金整改的提示 性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-11-02 57 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金持有人大会 会议情况的公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-30 58 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-29 59 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 A、深 成指 B份额持有人大会计票日停牌的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-29 60 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-28 61 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-27 62 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-26 63 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-23 64 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-22 65 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-21 66 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-20 67 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-19 68 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-16 69 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-15 70 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-14 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 76页共 83页 71 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-13 72 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-12 73 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-10-09 74 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-30 75 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-29 76 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-28 77 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-25 78 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-24 79 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-23 80 关于以通讯方式召开申万菱信深证成指分级证券投资 基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-22 81 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-22 82 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-21 83 关于以通讯方式召开申万菱信深证成指分级证券投资 基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-21 84 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-18 85 关于以通讯方式召开申万菱信深证成指分级证券投资 基金基金份额持有人大会的公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-18 86 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-14 87 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-11 88 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-10 89 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-09 90 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-09-08 91 申万菱信深证成指分级证券投资基金(深成指 B)产 品资料概要 2020年年度更新 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-26 92 申万菱信深证成指分级证券投资基金(申万深成)产 品资料概要 2020年年度更新 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-26 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 77页共 83页 93 申万菱信深证成指分级证券投资基金(深成指 A)产 品资料概要 2020年年度更新 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-26 94 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-24 95 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-21 96 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-20 97 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-18 98 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-17 99 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-14 100 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-13 101 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-08-03 102 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-31 103 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-30 104 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-29 105 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-28 106 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-27 107 申万菱信深证成指分级证券投资基金更新招募说明书 (2020年第 1号)摘要 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-24 108 申万菱信深证成指分级证券投资基金更新招募说明书 (2020年第 1号)全文 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-24 109 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公 告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-24 110 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-24 111 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-23 112 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公 告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-22 113 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-22 114 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-21 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 78页共 83页 115 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-20 116 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-17 117 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-16 118 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-15 119 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复场外 (大额)申购(转换转入、定期定额投资)的公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-10 120 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-10 121 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-09 122 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-08 123 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-07 124 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-06 125 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-03 126 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-02 127 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-07-01 128 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-30 129 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-29 130 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-24 131 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-23 132 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-22 133 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-19 134 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-18 135 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-17 136 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-16 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 79页共 83页 137 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-15 138 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-12 139 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-11 140 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-10 141 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-09 142 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情 况后申万收益份额(场内简称深成指 A)、申万进取份 额(场内简称深成指 B)净值计算方法的公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-06 143 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-08 144 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-05 145 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-04 146 20200603申万菱信深证成指分级证券投资基金B类份 额溢价风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-03 147 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-02 148 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-06-01 149 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-29 150 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-28 151 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-27 152 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-26 153 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-23 154 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-22 155 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-21 156 申万菱信深证成指分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-20 157 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-19 158 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 《证券时报》、指 2020-05-16 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 80页共 83页 场内交易价格波动等风险提示公告 定互联网网站 159 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-15 160 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-14 161 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-13 162 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-12 163 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-09 164 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-08 165 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 - 166 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-05-06 167 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-30 168 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-29 169 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-28 170 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-25 171 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-24 172 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-23 173 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-22 174 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-21 175 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-18 176 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-17 177 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-16 178 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-15 179 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-14 180 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 《证券时报》、指 2020-04-11 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 81页共 83页 场内交易价格波动等风险提示公告 定互联网网站 181 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-10 182 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-09 183 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-08 184 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-07 185 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-03 186 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-02 187 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-04-01 188 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-31 189 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-28 190 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-27 191 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-26 192 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-25 193 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-24 194 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-21 195 申万深证成分分级其他重大事项公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-13 196 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-13 197 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-03-13 198 申万深证成分分级其他重大事项公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-02-18 199 申万深证成分分级基金份额净值计价错误公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-02-12 200 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-02-03 201 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-02-03 202 申万深证成分分级其他重大事项公告 《证券时报》、指 2020-02-03 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 82页共 83页 定互联网网站 203 申万深证成分分级其他重大事项公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-01-23 204 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-01-22 205 申万深证成分分级基金募集/申赎/扩募/代销/上市基金 场内交易价格波动等风险提示公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-01-22 206 申万深证成分分级其他重大事项公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-01-22 207 申万深证成分分级基金份额拆分、折算等与基金份额 变更、确认有关公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-01-06 208 申万深证成分分级基金份额拆分、折算等与基金份额 变更、确认有关公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-01-06 209 申万深证成分分级基金份额拆分、折算等与基金份额 变更、确认有关公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-01-06 210 申万深证成分分级其他重大事项公告 《证券时报》、指 定互联网网站 2020-01-03 12


影响投资者决策的其他重要信息 根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》 的约定,本基金以 2020年 1月 2日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额(包 括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本 基金管理人于 12月 27日起发布的相关公告。 根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况 下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极 端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报 告期内,本基金发生了五次《基金合同》约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。 本报告期末,本基金仍然处于极端情况,基金份额采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。详见本 基金管理人发布的相关公告。 本报告期内,本基金管理人以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型方 案等相关事宜,会议投票表决起止时间为 9月 23日至 10月 28日。根据投票结果,本次基金份额持 有人大会召开失败。详见本基金管理人 9月 18日起发布的相关公告。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》相关规定,本基金报告期内二次基金修订 合同取消分级机制,并制定分级份额终止运作的实施方案。详见本基金管理人 11月 18日起发布的 相关公告。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2020年年度报告 第 83页共 83页 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其更新; 产品资料概要及其更新; 发售公告; 成立公告; 定期报告; 其他临时公告。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年三月三十一日