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兴全轻资(163412)

兴全轻资:2020年年度报告查看PDF公告










兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 2020年年度报告


2020年 12月 31日
































基金管理人:兴证全球基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021年 3月 31日 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 2页 共 63页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 30日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 3页 共 63页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 审计报告 .................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 14 §7 年度财务报表 ................................................................ 16 7.1 资产负债表 ................................................................. 16 7.2 利润表 ..................................................................... 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 18 7.4 报表附注 ................................................................... 20 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 4页 共 63页


§8 投资组合报告 ................................................................ 47 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 47 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 54 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 56 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 56 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ............................................................................. 56 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 56 §11 重大事件揭示 ............................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57 11.8 其他重大事件 .............................................................. 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 61 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 61 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 62 §13 备查文件目录 ............................................................... 62 13.1 备查文件目录 .............................................................. 62 13.2 存放地点 .................................................................. 62 13.3 查阅方式 .................................................................. 62


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 5页 共 63页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 基金简称


兴全轻资产混合(LOF) 场内简称


兴全轻资 基金主代码


163412 前端交易代码


163412 后端交易代码


163413 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2012年 4月 5日 基金管理人


兴证全球基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


2,387,534,286.59份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2012年 5月 31日 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益 及实现长期资本增值。 投资策略


在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与 债券等资产类别之间进行资产配置;本基金运用多重指标因子,综 合评估判断,选择优秀的轻资产公司进行投资;在行业配置上,除 积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的行 业。(详见本基金招募说明书及基金合同) 业绩比较基准


80%×沪深 300指数+20%×中证国债指数 风险收益特征


本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种, 其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。投资者可在 二级市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资 者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


兴证全球基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨卫东 张燕 联系电话


021-20398888 0755-83199084 电子邮箱


yangwd@xqfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006780099,021-38824536 95555 传真


021-20398858 0755-83195201 注册地址


上海市黄浦区金陵东路 368号 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 6页 共 63页


办公地址


上海市浦东新区芳甸路 1155号嘉 里城办公楼 28-30楼 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码


201204 518040 法定代表人


杨华辉 缪建民 注:2020年 3月 18日,基金管理人名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.xqfunds.com 基金年度报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) 北京东城区东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2020年 2019年 2018年 本期已实 现收益


2,729,573,283.35 606,814,635.63 97,158,435.90 本期利润


2,568,941,479.89 2,015,385,765.97 -920,237,828.51 加权平均 基金份额 本期利润


1.1969 1.2131 -0.5225 本期加权 平均净值 利润率


34.26%


35.99%


-17.07%


本期基金 份额净值 增长率


40.05%


41.46%


-15.30%


3.1.2 期 末数据和 指标


2020年末 2019年末 2018年末 期末可供 分配利润


3,319,253,173.54 3,340,147,410.24 2,924,625,083.01 期末可供 分配基金 1.3902 1.9724 1.5962 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 7页 共 63页


份额利润


期末基金 资产净值


8,364,183,486.04 6,615,799,847.28 5,061,489,380.64 期末基金 份额净值


3.503 3.907 2.762 3.1.3 累 计期末指 标


2020年末 2019年末 2018年末 基金份额 累计净值 增长率


666.45%


447.27%


286.89%


注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息 披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关 法规。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎 回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 12.53% 1.10% 11.04% 0.79% 1.49% 0.31% 过去六个月 21.84% 1.39% 19.89% 1.07% 1.95% 0.32% 过去一年 40.05% 1.52% 22.40% 1.14% 17.65 % 0.38% 过去三年 67.79% 1.36% 28.02% 1.07% 39.77 % 0.29% 过去五年 97.75% 1.34% 37.00% 0.99% 60.75 % 0.35% 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 8页 共 63页


自基金合同生效起 至今 666.45% 1.59% 102.56% 1.16% 563.89 % 0.43% 注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深 300指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取 上主要基于如下考虑:沪深 300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300指数选择中国 A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300家上市公司作为样本股,充分反映了 A 股市场的行业代表性,描述了沪深 A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业 绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业 绩比较基准。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:


Return t =80%×(沪深 300指数 t / 沪深300指数 t-1 -1)+20%×(中证国债指数 t / 中证国债指数 t-1 -1)





Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1


其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、净值表现所取数据截至到 2020年 12月 31日。





2、按照《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2012年 4月 5日至 2012年 10月 4日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同 规定的比例限制及投资组合的比例范围。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 9页 共 63页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 注:无。


3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


年度


每 10份基金份额分 红数


现金形式发放总额


再投资形式发放总 额


年度利润分配合计


备注


2020年 15.000 1,956,015,075.13 1,171,711,544.84 3,127,726,619.97 - 2019年 - - - - - 2018年 - - - - - 合计


15.000 1,956,015,075.13 1,171,711,544.84 3,127,726,619.97 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经 证监基金字[2003]100号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1月,中国证监会批复(证监 许可[2008]6 号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并 成为公司股东。2008年 4月 9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资 本由 9800万元变更为人民币 1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全 球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月,经中国证监会批准(证监许可 [2008]888号),公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 10页 共 63页


变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不 变。2016年 12月 28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年 3月 18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。


截至 2020年 12月 31日,公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混 合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴 全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债 券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300指数增强型基金(LOF)、 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合 型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基 金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式 债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券 投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混 合型基金中基金(FOF)、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴 全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价 值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期 混合型基金中基金(FOF)、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混 合型证券投资基金、兴全恒祥 88个月定期开放债券型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型 证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老 目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)共 36只基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


董理 本基金、 兴全多维 价值混合 型证券投 资基金基 金经理 2017 年 11 月 23 日 - 13年 数学博士,历任国信智能有限公司技术部 系统工程师,嘉实基金管理有限公司分析 师、基金经理,华夏久盈资产管理有限公 司投资经理,兴证全球基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金基金经 理。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。





2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基 金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 11页 共 63页





3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本报告期末,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理,故本项不适用。


4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期末,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理,故本项不适用。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资产 投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或 损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》,并将不时进行修订。 本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的 报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组 合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。


4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期末,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理,故本项不适用。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况,原因为合规调整,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异 常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期组合维持了较高的仓位,持仓结构相对均衡。基于对经济周期复苏的预期以及估值合 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 12页 共 63页


理性的考量,配置上以周期、周期相关的消费及科技类成长股为主。规避了估值过高,无法通过 自身成长消化的板块。市场极致的分化走势,使得我们的持仓策略遇到了巨大的挑战,在组合收 益上虽然大幅跑赢了指数,但是明显跑输了权益类基金的收益水平。无论现在还是未来,我们都 会坚持从风险收益比的角度出发进行组合配置,追求合理的风险回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 3.503元;本报告期基金份额净值增长率为 40.05%,业绩 比较基准收益率为 22.40%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2021年宏观经济最为确定的两件事,一个是经济的确定性复苏,另一个就是流动性不会继续 快速释放。这也是 2006年以来我们第一次面对如此极致的泡沫但却有着充满希望的基本面,这注 定了会是精彩纷呈的一年。当前市场的风险是结构性的,表现在一批无法依靠自身成长消化的高 估值企业与另一些估值合理盈利水平不断抬升的企业之间的矛盾。因此我们对待今年股票市场的 态度依然是偏向积极的。在当前的市场中我们能够找到确定性好于现金的资产(虽然不多),这决 定了在当前股价不变的情况下我们不会降低仓位,我们会将所有剩余资金放进这类资产并且越跌 越买,比如龙头高周转型地产公司。同时,我们还能找到有着可持续高增长并且与其匹配度很高 的估值的成长型公司,以科技公司为主。这将成为我们今年另一类主要配置。我们今年会继续规 避部分估值过高的消费类资产。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程 度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益:


1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基 础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。


2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司风险管理部还对一些 无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核,并同样反映在监控日志和信息周报中。 此外,在每个季度结束之后,公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告, 对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。


3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深 入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平 和投资策略的公平,主要包括:(1)明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证 交易的公平;(2)通过 T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 13页 共 63页


交易记录进行分析,保证投资策略的公平。


4、季度监察稽核和专项稽核:根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》 以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》等规定,认真做好公司 各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表,对本基金的守法合规情况进行逐 条检视。此外,在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面检查。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投 资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的 估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会 审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发 商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、 基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无 误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员 参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和 临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在 重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据《基金法》、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法 规的规定,本报告期内,本基金实施利润分配 1次,共分配 3,127,726,619.97元,符合本基金基 金合同的相关规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未发生基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


托管人声明: 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 14页 共 63页





招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


毕马威华振审字第 2100128号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持 有人 审计意见


我们审计了后附的兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) (以下简称“兴全轻资产基金”) 财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有 者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的相关财务报表在所有重大方面按照中华人 民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监 会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务 操作的规定编制,公允反映了兴全轻资产基金 2020年 12月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动 情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 管理层的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兴 全轻资产基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 15页 共 63页


信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 强调事项


无 其他事项


不适用 其他信息


兴全轻资产基金管理人兴证全球基金管理有限公司(以下简 称“基金管理人”)对其他信息负责。其他信息包括兴全轻资 产基金 2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任


基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估兴全轻资产 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适 用),并运用持续经营假设,除非兴全轻资产基金计划进行清 算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督兴全轻资产基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)


识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (2)


了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 16页 共 63页


序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)


评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (4)


对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兴全轻 资产基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而,未来的事项或情况可能导致兴全轻资产基金不能 持续经营。 (5)


评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披 露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


张楠 刘叶君 会计师事务所的地址


北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8楼 审计报告日期


2021年 03月 29日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


478,174,150.54 290,911,554.91 结算备付金





17,357,553.63 5,543,679.83 存出保证金





3,125,130.01 1,388,328.73 交易性金融资产


7.4.7.2


7,914,398,025.82 6,315,157,945.79 其中:股票投资





7,614,708,025.82 5,972,518,577.49 基金投资





- - 债券投资





299,690,000.00 342,639,368.30 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 17页 共 63页


应收证券清算款





534,203.04 52,012,918.27 应收利息


7.4.7.5


4,811,340.33 8,380,657.23 应收股利





- - 应收申购款





7,984,868.61 13,481,458.91 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





8,426,385,271.98 6,686,876,543.67 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





42,194,754.75 58,542,260.74 应付管理人报酬





10,345,052.62 8,235,732.34 应付托管费





1,724,175.42 1,372,622.06 应付销售服务费





- - 应付交易费用


7.4.7.7


7,634,093.16 2,579,377.44 应交税费





15.13 25.64 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


303,694.86 346,678.17 负债合计





62,201,785.94 71,076,696.39 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


2,387,534,286.59 1,693,464,330.08 未分配利润


7.4.7.10


5,976,649,199.45 4,922,335,517.20 所有者权益合计





8,364,183,486.04 6,615,799,847.28 负债和所有者权益总计





8,426,385,271.98 6,686,876,543.67 注: 报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额净值 3.503元,基金份额总额 2,387,534,286.59 份。 7.2 利润表 会计主体:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


一、收入





2,766,307,548.87 2,136,460,749.39 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 18页 共 63页


1.利息收入





8,683,410.11 11,982,109.40 其中:存款利息收入


7.4.7.11


2,198,122.42 1,967,829.87 债券利息收入





6,485,287.69 10,014,279.53 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





2,902,748,302.15 708,662,350.60 其中:股票投资收益


7.4.7.12


2,794,599,117.37 622,923,314.16 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


6,475,242.01 3,840,884.37 资产支持证券投资 收益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


101,673,942.77 81,898,152.07 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-160,631,803.46 1,408,571,130.34 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


7.4.7.18


15,507,640.07 7,245,159.05 减:二、费用





197,366,068.98 121,074,983.42 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


112,239,657.87 83,806,126.75 2.托管费


7.4.10.2.2


18,706,609.61 13,967,687.73 3.销售服务费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


65,931,193.27 22,965,822.05 5.利息支出





141,426.90 - 其中:卖出回购金融资产支 出





141,426.90 - 6.税金及附加


38.92 34.15 7.其他费用


7.4.7.20


347,142.41 335,312.74 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





2,568,941,479.89 2,015,385,765.97 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





2,568,941,479.89 2,015,385,765.97 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 19页 共 63页


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 1,693,464,330.08 4,922,335,517.20 6,615,799,847.28 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 2,568,941,479.89


2,568,941,479.89 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


694,069,956.51 1,613,098,822.33 2,307,168,778.84 其中:1.基金申 购款


2,574,755,987.18 6,375,436,474.11 8,950,192,461.29 2.基金赎 回款


-1,880,686,030.67 -4,762,337,651.78 -6,643,023,682.45 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -3,127,726,619.97 -3,127,726,619.97 五、期末所有者 权益(基金净值)


2,387,534,286.59 5,976,649,199.45 8,364,183,486.04 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 1,832,225,489.21 3,229,263,891.43 5,061,489,380.64 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 2,015,385,765.97


2,015,385,765.97 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-138,761,159.13 -322,314,140.20 -461,075,299.33 其中:1.基金申 购款


935,657,014.83 2,288,419,708.27 3,224,076,723.10 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 20页 共 63页


2.基金赎 回款


-1,074,418,173.96 -2,610,733,848.47 -3,685,152,022.43 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


1,693,464,330.08 4,922,335,517.20 6,615,799,847.28 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


杨华辉


庄园芳


詹鸿飞


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)募集的批 复》(证监许可[2011]2161号文)的核准,由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》等相关法规和《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金 合同于 2012年 4月 5日生效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 993,929,233.72份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司,注册登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全轻资产投资混合型证券投资基 金(LOF)基金合同》和《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业 板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中 国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。


在正常市场情况下,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合轻资产投资理念的股 票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国 证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)投资比例为基金资 产的 5%-40%,其中本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:80%×沪 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 21页 共 63页


深 300指数+20%×中证国债指数。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12月 31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。


本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。





7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。


在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。


初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 22页 共 63页





- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值 变动形成的利得或损失计入当期损益。


- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。


- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。


满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:


- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;


- 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;


- 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:


- 所转移金融资产的账面价值


- 因转移而收到的对价


金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。





7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:


公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。


本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。


存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。


对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 23页 共 63页


持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。





7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入未分配利润。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。


股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。


债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 24页 共 63页


次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日 计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。


利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。


买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。


公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。





7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。


本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。


卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。


本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益;本基金的 其他费用如需采用预提或待摊的方法,预提或待时计入基金损益。





7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 60%;本基金收益分配方式分两 种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 25页 共 63页


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投 资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流 通受限股票的价值。


根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上 市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的 价格数据进行估值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财 政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个 人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号)、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好 调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳 证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 26页 共 63页


国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税 务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金 适用的主要税项列示如下:


(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。


(b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。


2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。


(c)





基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算 个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计 入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票 的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得 税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 27页 共 63页


年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征 收个人所得税。


(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。


(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资 基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


活期存款


478,174,150.54 290,911,554.91


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


478,174,150.54 290,911,554.91


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


6,672,399,489.42 7,614,708,025.82 942,308,536.40 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


100,164,063.70 99,990,000.00 -174,063.70 银行间市场


200,074,000.00 199,700,000.00 -374,000.00 合计


300,238,063.70 299,690,000.00 -548,063.70 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


6,972,637,553.12 7,914,398,025.82 941,760,472.70 项目


上年度末


2019年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


4,868,731,239.63


5,972,518,577.49


1,103,787,337.86


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 28页 共 63页


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


539,000.00


684,368.30


145,368.30


银行间市场


343,495,430.00


341,955,000.00


-1,540,430.00


合计


344,034,430.00


342,639,368.30


-1,395,061.70


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


5,212,765,669.63


6,315,157,945.79


1,102,392,276.16


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应收活期存款利息


48,461.58 61,641.31 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


8,591.99 2,744.17 应收债券利息


4,752,739.72 8,315,584.58 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


1,547.04 687.17 合计


4,811,340.33 8,380,657.23 注:其他应收利息为应收保证金利息。


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 29页 共 63页


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


7,634,093.16 2,578,377.44 银行间市场应付交易费用


- 1,000.00 合计


7,634,093.16 2,579,377.44 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


113,694.86 156,678.17 应付证券出借违约金


- - 预提费用 190,000.00 190,000.00 合计


303,694.86 346,678.17 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 1,693,464,330.08


1,693,464,330.08 本期申购


2,574,755,987.18


2,574,755,987.18


本期赎回(以“-”号填列)


-1,880,686,030.67


-1,880,686,030.67


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


2,387,534,286.59


2,387,534,286.59


注:申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 3,340,147,410.24 1,582,188,106.96 4,922,335,517.20 本期利润


2,729,573,283.35 -160,631,803.46 2,568,941,479.89


本期基金份额交易 产生的变动数


1,300,542,584.88 312,556,237.45 1,613,098,822.33 其中:基金申购款


4,709,346,245.07 1,666,090,229.04 6,375,436,474.11 基金赎回款


-3,408,803,660.19 -1,353,533,991.59 -4,762,337,651.78 本期已分配利润


-3,127,726,619.97 - -3,127,726,619.97 本期末


4,242,536,658.50 1,734,112,540.95 5,976,649,199.45 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 30页 共 63页


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


活期存款利息收入


1,869,119.17 1,814,884.97 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


280,780.27 118,671.36 其他


48,222.98 34,273.54 合计


2,198,122.42 1,967,829.87 注:其他存款利息收入为存出保证金利息收入和基金申购款利息收入。


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


2,794,599,117.37 622,923,314.16 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


2,794,599,117.37 622,923,314.16 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 卖出股票成交总额


25,877,409,877.19


9,218,210,853.44


减:卖出股票成本总 额


23,082,810,759.82


8,595,287,539.28


买卖股票差价收入


2,794,599,117.37


622,923,314.16


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 31页 共 63页


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


注:无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


6,475,242.01 3,840,884.37 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


6,475,242.01 3,840,884.37 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


607,279,550.54 303,740,010.18 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


586,949,697.96 288,447,300.00 减:应收利息总额


13,854,610.57 11,451,825.81 买卖债券差价收入


6,475,242.01 3,840,884.37 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 32页 共 63页


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


101,673,942.77 81,898,152.07 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 33页 共 63页


合计


101,673,942.77 81,898,152.07 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-160,631,803.46 1,408,571,130.34 股票投资


-161,478,801.46 1,409,715,369.74 债券投资


846,998.00 -1,144,239.40 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-160,631,803.46 1,408,571,130.34 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金赎回费收入


15,079,387.26 6,821,554.42


基金转换费收入


428,252.81 423,604.63


合计


15,507,640.07 7,245,159.05


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用


65,928,368.27 22,964,072.05


银行间市场交易费用


2,825.00 1,750.00


合计


65,931,193.27 22,965,822.05


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用


70,000.00 70,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 34页 共 63页


证券出借违约金


- -


上市费 60,000.00 60,000.00


账户维护费用 37,200.00 37,200.00


银行费用 59,942.41 48,112.74


合计


347,142.41 335,312.74


7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。


7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


兴证全球基金管理有限公司(以下简称“兴 证全球基金”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 (AEGON International B.V) 基金管理人的股东 兴证全球资本管理(上海)有限公司(以 下简称“兴证全球资本”) 基金管理人控制的公司 注:1、本基金的基金管理人于 2020年 3月 18日由“兴全基金管理有限公司”更名为“兴证全球 基金管理有限公司”。基金管理人控制的公司于 2020年 6月 19日由“上海兴全睿众资产管理有限 公司”更名为“兴证全球资本管理(上海)有限公司”。


2、下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 35页 共 63页


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


兴业证券 6,446,354,880.09 12.75


2,152,689,910.77 12.12


7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


兴业证券 691,318.00 0.22


610,374.53 1.44


7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


兴业证券 6,007,250.87 16.96


1,515,657.96 19.85


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


兴业证券 2,007,693.34 16.57


171,935.01 6.67


注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 36页 共 63页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


112,239,657.87 83,806,126.75 其中:支付销售机构的客户维护费


31,443,213.38


28,844,401.26


注:支付基金管理人兴证全球基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.50%/当年天数


7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


18,706,609.61 13,967,687.73 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为:


日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数


7.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 37页 共 63页


限费率的证券出借业务。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


兴证全球资本


7,486,991.52


0.3136


4,792,536.80


0.2830


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行


478,174,150.54


1,869,119.17


290,911,554.91


1,814,884.97


注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序 号


权 益


登 除息日


每 10 份基 金份 现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配合 计


备 注


场 内


场 外


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 38页 共 63页


记 日


额分 红数


1 202 0年 6月 9日 202 0年 6月 10 日 202 0年 6月 9日 15.00 0 1,956,015,075.1 3 1,171,711,544.8 4 3,127,726,619.9 7 - 合 计


-


-


-


15.00 0 1,956,015,075.1 3 1,171,711,544.8 4 3,127,726,619.9 7 - 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购 日


可流 通日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位:股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


000785 居 然 之 家 2020 年 12 月 1 日 2021 年 6 月 2 日 非公 开发 行流 通受 限 7.06 7.97 11,331,445 80,000,001.70 90,311,616.65 - 002212 天 融 信 2020 年 11 月 25 日 2021 年 5 月 25 日 大宗 交易 流通 受限 18.80 19.82 3,000,000 56,400,000.00 59,460,000.00 - 003030 祖 名 股 份 2020 年 12 月 25 日 2021 年 1 月 6 日 新股 流通 受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 003031 中 瓷 电 子 2020 年 12 月 24 日 2021 年 1 月 4 日 新股 流通 受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 300144 宋 城 演 艺 2020 年 8 月 19 日 2021 年 2 月 19 日 大宗 交易 购入 流通 受限 16.00 17.27 7,500,000 120,000,000.00 129,525,000.00 - 300866 安 克 创 新 2020 年 8 月 11 日 2021 年 2 月 24 日 新股 流通 受限 66.32 156.18 9,451 626,790.32 1,476,057.18 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 39页 共 63页


300869 康 泰 医 学 2020 年 8 月 12 日 2021 年 2 月 24 日 新股 流通 受限 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 300870 欧 陆 通 2020 年 8 月 13 日 2021 年 2 月 24 日 新股 流通 受限 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 300871 回 盛 生 物 2020 年 8 月 13 日 2021 年 2 月 24 日 新股 流通 受限 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 300881 盛 德 鑫 泰 2020 年 8 月 25 日 2021 年 3 月 1 日 新股 流通 受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300882 万 胜 智 能 2020 年 8 月 27 日 2021 年 3 月 10 日 新股 流通 受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 600496 精 工 钢 构 2020 年 9 月 1 日 2021 年 3 月 1 日 非公 开发 行流 通受 限 4.94 4.33 9,109,312 45,000,001.28 39,443,320.96 - 605277 新 亚 电 子 2020 年 12 月 25 日 2021 年 1 月 6 日 新股 流通 受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 688006 杭 可 科 技 2020 年 9 月 15 日 2021 年 3 月 15 日 大宗 交易 购入 流通 受限 52.00 78.10 2,747,724 142,881,648.00 214,597,244.40 - 688122 西 部 超 导 2020 年 12 月 4 日 2021 年 6 月 3 日 询价 转让 流通 受限 48.61 72.14 567,229 27,573,001.69 40,919,900.06 - 688135 利 扬 芯 片 2020 年 11 月 3 日 2021 年 5 月 11 日 新股 流通 受限 15.72 31.48 5,658 88,943.76 178,113.84 - 688551 科 威 2020 年 9 2021 年 3 新股 流通 37.94 33.34 2,211 83,885.34 73,714.74 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 40页 共 63页


尔 月 1 日 月 10 日 受限 688617 惠 泰 医 疗 2020 年 12 月 30 日 2021 年 1 月 7 日 新股 流通 受限 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 注:上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


注:于 2019年 12月 31日,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险、市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部 及合规管理部和审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 41页 共 63页


因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。


7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


AAA


- 684,368.30 AAA以下


- - 未评级


- - 合计


- 684,368.30 注:此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。


7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。


本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此,除在附注 7.4.12中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 42页 共 63页


出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公 允价值。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。


7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金为开放式基金,投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务,本基金管理 人针对基金特定的运作方式,建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测 基金的流动性需求,通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监 测和分析,并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作,对流动性风险进行预警。 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款,同时控制每日确认的净赎回申请 不超过本基金投资组合 7个工作日可变现资产的可变现价值,减少赎回业务对本基金的流动性冲 击,从而控制流动性风险。此外,本基金通过预留一定的现金头寸,并且可在需要时通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金,以缓解流动性风险。


本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末,单一投 资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末,除完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管理人管理的全部开 放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%,本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 43页 共 63页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 478,174,150 .54 - - - - - 478,174,15 0.54 结算备付金 17,357,553. 63 - - - - - 17,357,553 .63 存出保证金 3,125,130.0 1 - - - - - 3,125,130. 01 交易性金融资 产 99,990,000. 00 - 199,700,000 .00 - - 7,614,708 ,025.82 7,914,398, 025.82 应收利息 - - - - - 4,811,340 .33 4,811,340. 33 应收申购款 212,764.97 - - - - 7,772,103 .64 7,984,868. 61 应收证券清算 款 - - - - - 534,203.0 4 534,203.04 资产总计


598,859,599 .15 - 199,700,000 .00 - - 7,627,825 ,672.83 8,426,385, 271.98 负债
































应付赎回款 - - - - - 42,194,75 4.75 42,194,754 .75 应付管理人报 酬 - - - - - 10,345,05 2.62 10,345,052 .62 应付托管费 - - - - - 1,724,175 .42 1,724,175. 42 应付交易费用 - - - - - 7,634,093 .16 7,634,093. 16 应交税费 - - - - - 15.13 15.13 其他负债 - - - - - 303,694.8 6 303,694.86 负债总计


- - - - - 62,201,78 5.94 62,201,785 .94 利率敏感度缺 口


598,859,599 .15 - 199,700,000 .00 - - 7,565,623 ,886.89 8,364,183, 486.04 上年度末


2019年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 290,911,554 .91 - - - - - 290,911,55 4.91 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 44页 共 63页


结算备付金 5,543,679.8 3 - - - - - 5,543,679. 83 存出保证金 1,388,328.7 3 - - - - - 1,388,328. 73 交易性金融资 产 - 180,360,0 00.00 161,595,000 .00 - 684,368.3 0 5,972,518 ,577.49 6,315,157, 945.79 应收证券清算 款 - - - - - 52,012,91 8.27 52,012,918 .27 应收利息 - - - - - 8,380,657 .23 8,380,657. 23 应收申购款 413,778.55 - - - - 13,067,68 0.36 13,481,458 .91 资产总计


298,257,342 .02


180,360,0 00.00


161,595,000 .00


-


684,368.3 0


6,045,979 ,833.35


6,686,876, 543.67


负债
































应付赎回款 - - - - - 58,542,26 0.74 58,542,260 .74 应付管理人报 酬 - - - - - 8,235,732 .34 8,235,732. 34 应付托管费 - - - - - 1,372,622 .06 1,372,622. 06 应付交易费用 - - - - - 2,579,377 .44 2,579,377. 44 应交税费 - - - - - 25.64 25.64 其他负债 - - - - - 346,678.1 7 346,678.17 负债总计


- - - -


-


71,076,69 6.39


71,076,696 .39


利率敏感度缺 口


298,257,342 .02


180,360,0 00.00


161,595,000 .00


-


684,368.3 0


5,974,903 ,136.96


6,615,799, 847.28





7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动; 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 1.市场利率下降 1% 894,120.02 1,178,919.03


2.市场利率上升 1% -886,689.16 -1,165,633.56


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 45页 共 63页


注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券 公允价值的变动将对基金净值产生的影响。


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到 证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过 投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


7,614,708,025.82


91.04


5,972,518,577.49


90.28


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


299,690,000.00 3.58 342,639,368.30 5.18


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


7,914,398,025.82 94.62


6,315,157,945.79 95.46


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM) 描述的规律进行变动 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 46页 共 63页


在业绩基准变化 10%时,对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值 的变化 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 10% 1,061,732,049.41 766,566,363.20


业绩比较基准下降 10% -1,061,732,049.41 -766,566,363.20


注:本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基 金净值产生的影响。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债


下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:





第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;


第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;


第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。


于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为人民币 7,038,405,061.64元,第二层次的余额为人民币 875,992,964.18元, 无属于第三层次的余额(2019年 12月 31日:第一层次的余额为人民币 5,525,419,808.92元, 第二层次的余额为人民币 789,738,136.87元,无属于第三层次的余额)。


(a)


第二层次的公允价值计量


对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 47页 共 63页


期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。


(b)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2020年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年 12月 31日: 无)。


7.4.14.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)


其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


7,614,708,025.82 90.37


其中:股票


7,614,708,025.82 90.37 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


299,690,000.00 3.56


其中:债券


299,690,000.00 3.56








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


495,531,704.17 5.88 8 其他各项资产


16,455,541.99 0.20 9 合计


8,426,385,271.98 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


321,692,703.82 3.85 C


制造业


4,888,121,257.12 58.44 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 48页 共 63页


F


批发和零售业


90,311,616.65 1.08 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


147,112,378.64 1.76 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


124,936,373.99 1.49 J


金融业


556,652,081.58 6.66 K


房地产业


804,005,373.92 9.61 L


租赁和商务服务业


345,247,487.34 4.13 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


336,628,752.76 4.02 S


综合


- -


合计


7,614,708,025.82 91.04 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300207 欣旺达 18,300,826 562,018,366.46 6.72 2 601318 中国平安 6,399,771 556,652,081.58 6.66 3 002049 紫光国微 3,404,539 455,561,363.59 5.45 4 000002 万 科A 15,655,438 449,311,070.60 5.37 5 600690 海尔智家 14,810,577 432,616,954.17 5.17 6 002212 天融信 20,680,683 430,931,149.83 5.15 7 600048 保利地产 22,420,626 354,694,303.32 4.24 8 002027 分众传媒 34,979,482 345,247,487.34 4.13 9 600703 三安光电 11,883,835 320,982,383.35 3.84 10 002918 蒙娜丽莎 8,547,675 276,089,902.50 3.30 11 601899 紫金矿业 29,000,025 269,410,232.25 3.22 12 000333 美的集团 2,699,833 265,771,560.52 3.18 13 688006 杭可科技 2,747,724 214,597,244.40 2.57 14 603816 顾家家居 2,870,432 202,394,160.32 2.42 15 002064 华峰化学 16,505,308 166,538,557.72 1.99 16 300750 宁德时代 469,885 164,981,322.35 1.97 17 600754 锦江酒店 2,854,888 147,112,378.64 1.76 18 300144 宋城演艺 8,061,770 139,479,564.40 1.67 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 49页 共 63页


19 002555 三七互娱 3,999,925 124,917,657.75 1.49 20 600882 妙可蓝多 2,124,074 121,284,625.40 1.45 21 300054 鼎龙股份 6,258,078 118,340,254.98 1.41 22 300413 芒果超媒 1,609,850 116,714,125.00 1.40 23 688005 容百科技 2,147,223 110,667,873.42 1.32 24 000547 航天发展 3,899,927 107,247,992.50 1.28 25 300726 宏达电子 1,364,066 98,690,175.10 1.18 26 002594 比亚迪 482,228 93,696,900.40 1.12 27 002025 航天电器 1,399,859 91,242,809.62 1.09 28 000785 居然之家 11,331,445 90,311,616.65 1.08 29 603799 华友钴业 1,127,242 89,390,290.60 1.07 30 300073 当升科技 1,251,357 81,150,501.45 0.97 31 688122 西部超导 1,067,229 80,674,900.06 0.96 32 002739 万达电影 4,448,842 80,435,063.36 0.96 33 603267 鸿远电子 589,644 75,922,561.44 0.91 34 603916 苏博特 3,232,971 74,261,343.87 0.89 35 603208 江山欧派 629,289 66,232,667.25 0.79 36 000768 中航西飞 1,399,908 51,348,625.44 0.61 37 600496 精工钢构 10,210,423 44,376,298.24 0.53 38 002851 麦格米特 1,099,981 37,465,352.86 0.45 39 601088 中国神华 1,799,957 32,417,225.57 0.39 40 600862 中航高科 1,017,909 30,639,060.90 0.37 41 002042 华孚时尚 4,699,981 20,914,915.45 0.25 42 601225 陕西煤业 2,126,900 19,865,246.00 0.24 43 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.02 44 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.00 45 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00 46 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00 47 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.00 48 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00 49 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 50 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 51 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 52 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 53 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 54 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 55 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 56 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 57 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 58 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 50页 共 63页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300136 信维通信 965,337,611.03 14.59 2 000002 万 科A 678,265,274.14 10.25 3 000333 美的集团 652,120,605.64 9.86 4 300207 欣旺达 623,336,346.87 9.42 5 002212 天融信 619,307,045.27 9.36 6 601318 中国平安 612,707,297.44 9.26 7 300413 芒果超媒 603,035,752.44 9.12 8 000938 紫光股份 575,545,182.16 8.70 9 002049 紫光国微 554,503,479.19 8.38 10 600859 王府井 544,780,692.99 8.23 11 600703 三安光电 516,203,274.09 7.80 12 601933 永辉超市 494,805,252.30 7.48 13 002044 美年健康 468,819,531.91 7.09 14 600048 保利地产 454,264,688.91 6.87 15 002918 蒙娜丽莎 449,759,399.26 6.80 16 600030 中信证券 449,345,901.99 6.79 17 600804 鹏博士 426,300,459.28 6.44 18 002027 分众传媒 379,305,835.38 5.73 19 300750 宁德时代 378,398,419.17 5.72 20 002594 比亚迪 371,212,926.58 5.61 21 600690 海尔智家 357,475,918.40 5.40 22 300124 汇川技术 341,239,931.40 5.16 23 600585 海螺水泥 340,646,021.45 5.15 24 601688 华泰证券 321,016,052.38 4.85 25 688006 杭可科技 310,401,615.84 4.69 26 300144 宋城演艺 290,531,388.01 4.39 27 601899 紫金矿业 268,908,974.15 4.06 28 300059 东方财富 254,549,716.20 3.85 29 600426 华鲁恒升 253,430,471.74 3.83 30 000656 金科股份 242,717,102.15 3.67 31 000725 京东方A 228,460,371.00 3.45 32 002912 中新赛克 223,641,703.95 3.38 33 300271 华宇软件 220,876,261.21 3.34 34 603816 顾家家居 214,443,764.51 3.24 35 600754 锦江酒店 212,535,021.49 3.21 36 000547 航天发展 210,459,706.14 3.18 37 600760 中航沈飞 204,996,995.26 3.10 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 51页 共 63页


38 601601 中国太保 201,119,137.34 3.04 39 000651 格力电器 197,903,071.71 2.99 40 600496 精工钢构 197,641,399.15 2.99 41 002415 海康威视 197,367,097.18 2.98 42 300628 亿联网络 194,702,837.45 2.94 43 300014 亿纬锂能 192,529,173.33 2.91 44 600660 福耀玻璃 183,908,777.71 2.78 45 000100 TCL科技 181,780,715.26 2.75 46 600741 华域汽车 172,824,075.70 2.61 47 002025 航天电器 172,072,184.86 2.60 48 603799 华友钴业 169,780,343.30 2.57 49 600031 三一重工 161,550,944.74 2.44 50 600060 海信视像 150,631,845.58 2.28 51 300142 沃森生物 149,185,198.13 2.25 52 600406 国电南瑞 145,847,393.76 2.20 53 300253 卫宁健康 142,631,672.86 2.16 54 603916 苏博特 134,336,780.72 2.03 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300413 芒果超媒 1,136,915,361.37 17.18 2 300136 信维通信 979,591,125.51 14.81 3 000938 紫光股份 905,997,488.11 13.69 4 002271 东方雨虹 832,158,261.53 12.58 5 600048 保利地产 691,569,506.92 10.45 6 601601 中国太保 657,591,783.91 9.94 7 601933 永辉超市 621,691,682.25 9.40 8 002044 美年健康 579,875,065.90 8.77 9 000002 万 科A 549,058,621.48 8.30 10 002643 万润股份 525,546,073.29 7.94 11 300124 汇川技术 520,800,396.87 7.87 12 600859 王府井 501,224,500.46 7.58 13 601318 中国平安 489,375,699.04 7.40 14 600030 中信证券 469,774,933.52 7.10 15 000333 美的集团 461,127,615.18 6.97 16 300144 宋城演艺 451,200,177.05 6.82 17 600804 鹏博士 433,139,598.77 6.55 18 002594 比亚迪 426,622,662.25 6.45 19 300750 宁德时代 408,673,609.63 6.18 20 600585 海螺水泥 362,834,407.39 5.48 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 52页 共 63页


21 002920 德赛西威 360,021,949.40 5.44 22 600426 华鲁恒升 358,173,683.27 5.41 23 601688 华泰证券 355,838,613.67 5.38 24 002773 康弘药业 343,487,386.42 5.19 25 601899 紫金矿业 302,753,998.88 4.58 26 300010 豆神教育 272,789,806.67 4.12 27 000656 金科股份 267,981,886.78 4.05 28 300059 东方财富 267,966,313.72 4.05 29 000651 格力电器 263,280,062.34 3.98 30 002008 大族激光 261,529,699.00 3.95 31 600760 中航沈飞 234,159,967.33 3.54 32 603833 欧派家居 230,611,837.80 3.49 33 601799 星宇股份 224,072,725.00 3.39 34 000725 京东方A 216,831,556.16 3.28 35 600660 福耀玻璃 213,852,854.46 3.23 36 002049 紫光国微 212,305,693.70 3.21 37 002415 海康威视 209,016,237.30 3.16 38 002212 天融信 204,870,176.40 3.10 39 300271 华宇软件 203,380,479.98 3.07 40 002918 蒙娜丽莎 202,778,834.14 3.07 41 601166 兴业银行 197,391,046.42 2.98 42 300014 亿纬锂能 196,252,173.85 2.97 43 002912 中新赛克 191,236,027.93 2.89 44 600741 华域汽车 184,264,333.74 2.79 45 600703 三安光电 179,985,495.47 2.72 46 300083 创世纪 175,273,572.36 2.65 47 300207 欣旺达 169,972,092.22 2.57 48 688006 杭可科技 169,647,482.04 2.56 49 000100 TCL科技 169,537,350.56 2.56 50 300628 亿联网络 167,003,770.78 2.52 51 600060 海信视像 162,695,561.11 2.46 52 600031 三一重工 162,357,207.81 2.45 53 300142 沃森生物 160,351,672.02 2.42 54 603486 科沃斯 155,014,032.14 2.34 55 600496 精工钢构 153,285,448.11 2.32 56 300253 卫宁健康 143,477,027.69 2.17 57 600406 国电南瑞 140,163,116.36 2.12 58 002798 帝欧家居 135,779,063.78 2.05 59 300676 华大基因 134,486,203.08 2.03 60 603489 八方股份 133,539,467.19 2.02 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 53页 共 63页


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


24,886,479,009.61 卖出股票收入(成交)总额


25,877,409,877.19 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


99,990,000.00 1.20 2


央行票据


- - 3


金融债券


199,700,000.00 2.39


其中:政策性金融债


199,700,000.00 2.39 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


299,690,000.00 3.58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 200308 20进出 08 2,000,000 199,700,000.00 2.39 2 019627 20国债 01 1,000,000 99,990,000.00 1.20 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 54页 共 63页


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


3,125,130.01 2


应收证券清算款


534,203.04 3


应收股利


- 4


应收利息


4,811,340.33 5


应收申购款


7,984,868.61 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


16,455,541.99 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况 说明


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 55页 共 63页


1 002212 天融信 59,460,000.00 0.71


大宗交易购入 流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


481,875 4,954.68 855,365,340.36 35.83


1,532,168,946.23 64.17


9.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 中国建设银行股份有 限公司-兴全安泰稳 健养老目标一年持有 期混合型基金中基金 (FOF 1,966,052.00 2.44


2 蒋剑松 1,347,770.00 1.67


3 兴业银行股份有限公 司-兴全安泰积极养 老目标五年持有期混 合型发起式基金中基 金(FO 978,542.00 1.21


4 陈荣新 973,820.00 1.21


5 陈翠芳 845,406.00 1.05


6 方劲戎 833,260.00 1.03


7 浙江巴克夏投资管理 有限公司-巴克夏月 月利 2号私募基金 800,000.00 0.99


8 顾培培 712,800.00 0.88


9 浙江巴克夏投资管理 有限公司-巴克夏周 周利 5号私募证券投资 基金 636,400.00 0.79


10 桐乡巴道投资管理有 限公司 600,000.00 0.74


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 56页 共 63页


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


3,151,805.11 0.1320


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


10~50 本基金基金经理持有本开放式基金


>100 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 注:本报告期末,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理,故本项不适用。 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2012年 4月 5日)基 金份额总额


993,929,233.72 本报告期期初基金份额总额


1,693,464,330.08 本报告期基金总申购份额


2,574,755,987.18 减:本报告期基金总赎回份额


1,880,686,030.67 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


2,387,534,286.59


注:注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)报告期内本基金基金管理人重大人事变动。 2020年 11月 12日公告,自 2020年 11月 10日起,公司董事长及法定代表人由兰荣变更为杨 华辉。 (2)报告期内托管人的专门基金托管部门重大人事变动。 自 2020年 8月 28日起,刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 57页 共 63页


11.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本年 度支付给所聘任的会计师事务所 7万元人民币。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部 门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


兴业证券


2


6,446,354,880.09


12.75%


6,007,250.87


16.96%


-


广发证券


4


5,967,909,472.03


11.80%


3,888,784.88


10.98%


-


中信建投 证券


5


5,297,466,495.58


10.48%


3,355,759.20


9.47%


-


国信证券


2


4,792,251,538.76


9.48%


3,429,833.50


9.68%


-


国泰君安


2


3,464,159,270.37


6.85%


2,533,352.15


7.15%


-


中信证券


4


3,028,132,324.20


5.99%


1,961,757.89


5.54%


-


安信证券


2


2,859,395,206.65


5.65%


2,091,068.15


5.90%


-


银河证券


1


2,703,504,772.06


5.35%


1,977,067.20


5.58%


-


东方证券


1


1,855,354,162.26


3.67%


1,356,831.02


3.83%


-


华泰证券


2


1,836,078,855.64


3.63%


1,159,111.36


3.27%


-


国盛证券


2


1,779,809,604.03


3.52%


1,124,274.29


3.17%


-


中泰证券


4


1,668,389,595.75


3.30%


1,053,636.96


2.97%


-


西藏东方 财富


2


1,649,036,991.56


3.26%


711,233.79


2.01%


-


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 58页 共 63页


华福证券


1


1,201,613,264.67


2.38%


758,579.86


2.14%


-


天风证券


2


1,114,536,982.46


2.20%


703,612.66


1.99%


-


华创证券


1


881,159,159.05


1.74%


644,385.35


1.82%


-


长江证券


2


765,351,562.11


1.51%


483,467.47


1.36%


-


中投证券


4


718,576,572.11


1.42%


454,092.43


1.28%


-


渤海证券


2


644,364,271.90


1.27%


471,225.99


1.33%


-


国都证券


2


632,424,650.25


1.25%


399,249.48


1.13%


-


招商证券


2


564,445,988.23


1.12%


413,635.73


1.17%


-


国金证券


2


535,694,319.30


1.06%


338,182.25


0.95%


-


中金公司


2


165,289,613.22


0.33%


104,347.94


0.29%


-


爱建证券


2


-


-


-


-


-


德邦证券


2


-


-


-


-


-


东吴证券


2


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


摩根大通 证券


2


-


-


-


-


-


南京证券


1


-


-


-


-


-


太平洋证 券


2


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


信达证券


2


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


兴业证券 691,318.00 0.22%


- -


- -


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 59页 共 63页


广发证券 - -


- -


- -


中信建投 证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


国泰君安 63,646,024.70 20.21%


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


安信证券 85,646,754.60 27.20%


64,000,000.00 49.88%


- -


银河证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


国盛证券 56,966,917.25 18.09%


64,300,000.00 50.12%


- -


中泰证券 - -


- -


- -


西藏东方 财富 - -


- -


- -


华福证券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


华创证券 59,886,503.80 19.02%


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


中投证券 - -


- -


- -


渤海证券 - -


- -


- -


国都证券 13,182,993.35 4.19%


- -


- -


招商证券 4,532,361.20 1.44%


- -


- -


国金证券 30,294,864.59 9.62%


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


爱建证券 - -


- -


- -


德邦证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


摩根大通 证券 - -


- -


- -


南京证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


万联证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于增加长城证券、民生证券、方正 证券为旗下部分基金销售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-01-13 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 60页 共 63页


2 关于 2020年春节假期延长至 2月 2日 暨 2020年 1月 31日相关业务安排的 公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-01-31 3 关于恢复接受兴全轻资产投资混合型 证券投资基金(LOF)十万元以上申购 和转换转入申请的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-02-03 4 关于使用固有资金购买本公司旗下偏 股型公募基金的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-02-03 5 关于旗下部分基金投资华峰氨纶 (002064)非公开发行股票的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-02-06 6 关于公司法定名称变更的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-03-19 7 关于增加东兴证券、国联证券、华安 证券、九州证券为旗下部分基金销售 机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-03-20 8 关于调整网上直销汇款交易优惠费率 的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-03-26 9 关于在国海证券开通兴全轻资产基 金、兴全精选基金定投业务的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-03-26 10 关于兴全轻资产投资混合型证券投资 基金(LOF)暂停接受十万元以上申购 申请的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-04-27 11 关于调整旗下部分基金在招商银行最 低定期定额投资金额的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-05-12 12 关于在东方证券开通旗下部分基金定 投业务的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-05-21 13 关于变更网上直销汇款交易账户的公 告 证券时报、指定互联网 网站 2020-05-22 14 关于变更直销中心银行账户信息的公 告 证券时报、指定互联网 网站 2020-05-25 15 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)分红公告(2020年第 1次) 证券时报、指定互联网 网站 2020-06-05 16 关于增加中信证券华南为旗下部分基 金销售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-06-10 17 关于恢复接受兴全轻资产投资混合型 证券投资基金(LOF)十万元以上申购 和转换转入申请的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-06-15 18 关于增加国盛证券为旗下部分基金代 销机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-06-19 19 关于调整网上直销基金转换、赎回转 购、汇款交易优惠费率的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-06-19 20 关于增加北京度小满基金为旗下部分 基金代销机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-07-03 21 关于增加财通证券为旗下部分基金销 证券时报、指定互联网 2020-07-09 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 61页 共 63页


售机构的公告 网站 22 关于增加民商基金为旗下部分基金销 售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-07-09 23 关于旗下部分基金投资元力股份 (300174)非公开发行股票的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-07-14 24 关于增加国金证券为旗下部分基金销 售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-07-30 25 关于增加西部证券和东莞证券为旗下 部分基金销售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-08-04 26 关于旗下部分基金投资精工钢构 (600496)非公开发行股票的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-09-03 27 关于通过直销中心申购旗下部分基金 申购费率优惠的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-09-03 28 关于增加腾安基金销售为旗下部分基 金销售销售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-09-30 29 关于调整旗下基金在中国建设银行费 率优惠活动的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-10-12 30 关于增加东北证券为旗下部分基金销 售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-11-09 31 董事长及法定代表人变更的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-11-11 32 关于董事会成员换届变更的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-11-11 33 关于调整旗下基金在中银证券费率优 惠活动的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-11-20 34 关于增加华金证券为旗下部分基金销 售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-12-01 35 关于调整旗下基金在长江证券费率优 惠活动的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-12-03 36 关于旗下部分基金投资居然之家 (000785)非公开发行股票的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-12-03 37 关于增加中国人寿保险股份有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告 证券时报、指定互联网 网站 2020-12-07 38 关于增加旗下部分基金销售机构的公 告 证券时报、指定互联网 网站 2020-12-11 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 第 62页 共 63页





序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本项特 有风险。


注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。


2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准本基金设立的文件


2、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》


3、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》


4、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件


13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536








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兴证全球基金管理有限公司 2021年 3月 31日