南方中证互联网指数证券投资基金
（LOF）2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 31日
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由总经理（代为履行董事长职务）
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
原南方中证互联网指数分级证券投资基金本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 11
月 30日止，南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）本报告期自 2020年 12月 1日（基金
合同生效日）起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介..................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况（转型后） ................................................................................................ 5
2.2 基金基本情况（转型前） ................................................................................................ 5
2.3 基金产品说明（转型后） ................................................................................................ 6
2.4 基金产品说明（转型前） ................................................................................................ 6
2.5 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 7
2.6 信息披露方式 .................................................................................................................... 7
2.7 其他相关资料（转型后） ................................................................................................ 8
2.8 其他相关资料（转型前） ................................................................................................ 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型后） ................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标（转型后） ............................................................................ 8
3.2 主要会计数据和财务指标（转型前） ............................................................................ 9
3.3 基金净值表现 （转型后） .............................................................................................. 9
3.4 基金净值表现 （转型前） ............................................................................................ 11
3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型后） .................................................................. 13
3.6 过去三年基金的利润分配情况（转型前） .................................................................. 13
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 18
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 19
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 19
§6 审计报告（转型后） ............................................................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 20
§7 审计报告（转型前） ............................................................................................................... 21
7.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 22
7.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 22
§8 年度财务报表（转型后） ....................................................................................................... 24
8.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 24
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8.2 利润表.............................................................................................................................. 25
8.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 27
8.4 报表附注.......................................................................................................................... 28
§9 年度财务报表（转型前） ....................................................................................................... 52
9.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 52
9.2 利润表.............................................................................................................................. 53
9.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 55
9.4 报表附注.......................................................................................................................... 56
§10 投资组合报告（转型后） ..................................................................................................... 86
10.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................ 86
10.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 86
10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 87
10.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................ 92
10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................ 93
10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................ 94
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .... 94
10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .... 94
10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................ 94
10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................... 94
10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................... 95
10.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 95
§11 投资组合报告（转型前） ..................................................................................................... 96
11.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................ 96
11.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 96
11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 98
11.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................... 102
11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................... 104
11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 104
11.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .. 104
11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .. 104
11.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 104
11.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................... 104
11.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................... 105
11.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 105
§12 基金份额持有人信息（转型后） ....................................................................................... 106
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................. 106
12.2 期末上市基金前十名持有人 ...................................................................................... 106
12.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................... 107
12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 107
§13 基金份额持有人信息（转型前） ....................................................................................... 107
13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................. 107
13.2 期末上市基金前十名持有人 ...................................................................................... 108
13.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................... 108
13.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 108
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§14 开放式基金份额变动（转型后） ....................................................................................... 108
§15 开放式基金份额变动（转型前） ....................................................................................... 108
§16 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 109
16.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 109
16.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................... 109
16.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................. 109
16.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................. 109
16.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................... 109
16.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................... 109
16.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） .............................................. 110
16.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） .............................................. 111
16.9 其他重大事件（转型后） .......................................................................................... 112
16.10 其他重大事件（转型前） ........................................................................................ 112
§17 影响投资者决策的其他重要信息（转型后） ................................................................... 118
17.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................... 118
17.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................. 118
§18 影响投资者决策的其他重要信息（转型前） ................................................................... 118
18.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................... 118
18.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................. 118
§19 备查文件目录 ....................................................................................................................... 118
19.1 备查文件目录 .............................................................................................................. 118
19.2 存放地点 ...................................................................................................................... 119
19.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 119
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）
基金简称 南方中证互联网指数
场内简称 互联基金
基金主代码 160137
基金运作方式 上市型开放式（LOF）
基金合同生效日 2020年 12月 1日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 138,470,627.06份
基金合同存续期 不定期
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中证互联
网”。
2.2 基金基本情况（转型前）
基金名称 南方中证互联网指数分级证券投资基金
基金简称 南方中证互联网指数分级
场内简称 互联基金
基金主代码 160137
基金运作方式 上市型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年 7月 1日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
142,083,294.43份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券
交易所
深圳证券交易所
上市日期 2015年 7月 13日
下属分级基金的基金
简称
南方中证互联网指数
分级
互联 A级 互联 B级
下属分级基金的场内
简称
互联基金 互联 A级 互联 B级
下属分级基金的交易
代码
160137 150297 150298
报告期末下属分级基
金的份额总额
142,083,294.43份 - -
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本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中证互联
网”。
2.3 基金产品说明（转型后）
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基
准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.30%，年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
业绩比较基准 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数
表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.4 基金产品说明（转型前）
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融
衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。
业绩比较基准
中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×
5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过
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跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险
收益特征
本基金属于股票型基
金，其长期平均风险
与预期收益高于混合
型基金、债券型基金
与货币市场基金。同
时本基金为指数型基
金，通过跟踪标的指
数表现，具有与标的
指数相似的风险收益
特征。
互联网A份额为稳健
收益类份额，具有低
预期风险且预期收益
相对较低的特征。
互联网 B份额为积极
收益类份额，具有高
预期风险且预期收益
相对较高的特征。
2.5 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 秦一楠
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518017 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
注：1、因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法
规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2、中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
2.6 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所
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2.7
其他相关资料（转型后）
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
2.8
其他相关资料（转型前）
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型后）
3.1 主要会计数据和财务指标（转型后）
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020年 12月 1日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
本期已实现收益 1,809,335.54
本期利润 1,165,010.01
加权平均基金份额本期利润 0.0083
本期加权平均净值利润率 0.84%
本期基金份额净值增长率 0.82%
3.1.2 期末数据和指标 2020年 12月 31日
期末可供分配利润 10,704,704.52
期末可供分配基金份额利润 0.0773
期末基金资产净值 139,612,987.21
期末基金份额净值 1.0082
3.1.3 累计期末指标 2020年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 0.82%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
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3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数；
4、本基金合同生效日为 2020年 12月 1日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运
作时间未满一年。
3.2 主要会计数据和财务指标（转型前）
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020年 1月 1日
-2020年 11月 30
日
2019年 2018年
本期已实现收益 33,544,330.80 -907,220.10 -11,600,892.41
本期利润 38,337,048.99 64,788,731.89 -63,063,713.44
加权平均基金份额本期利润 0.2154 0.4063 -0.2704
本期加权平均净值利润率 21.73% 36.48% -33.29%
本期基金份额净值增长率 20.77% 45.72% -29.50%
3.1.2 期末数据和指标
2020年 11月 30
日
2019年末 2018年末
期末可供分配利润 0.00 -27,584,665.54 -89,579,369.88
期末可供分配基金份额利润 0.0000 -0.1860 -0.5378
期末基金资产净值 142,080,798.07 181,418,422.45 144,288,200.06
期末基金份额净值 1.0000 1.2231 0.8663
3.1.3 累计期末指标
2020年 11月 30
日
2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 8.58% -10.09% -38.30%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.3 基金净值表现 （转型后）
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.82% 1.27% 0.90% 1.28% -0.08% -0.01%
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金转型日期为 2020年 12月 1日,本基金合同于 2020年 12月 1日生效，截至本报
告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完
成建仓。
注：原南方中证互联网指数分级证券投资基金本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 11
月 30日止，相关数据和指标按该期限计算。
3.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.4 基金净值表现 （转型前）
3.4.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.33% 1.37% -2.16% 1.35% 0.83% 0.02%
过去六个月 0.62% 1.77% -3.66% 1.76% 4.28% 0.01%
过去一年 20.77% 1.96% 15.04% 1.95% 5.73% 0.01%
过去三年 24.07% 1.73% 13.42% 1.73% 10.65% 0.00%
过去五年 13.97% 1.59% -1.06% 1.58% 15.03% 0.01%
自基金合同
生效起至今
8.58% 1.73% -8.54% 1.74% 17.12% -0.01%
3.4.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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注：原南方中证互联网指数分级证券投资基金本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 11
月 30日止，相关数据和指标按该期限计算。
3.4.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型后）
本基金于 2020年 12月 1日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
3.6 过去三年基金的利润分配情况（转型前）
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 12000亿元，
旗下管理 233 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户
组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 （转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
龚涛
本基金
基金经
理
2020年12
月 1日
- 12年
伦敦城市大学人工智能博士，特许金融
分析师（CFA），具有基金从业资格。曾
就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦
敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，
历任中信期货量化研究团队负责人、华
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泰期货研究总监兼量化组负责人、易方
达基金指数与量化投资部投资经理。
2019年 5月加入南方基金指数投资部；
2019年 7月 12日至 2020年 12月 1日，
任互联基金基金经理；2019年 7月 12
日至今，任南方中证 100、南方小康 ETF、
南方小康 ETF联接基金经理；2020年 12
月 1日至今，任互联基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.1.3 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 （转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
龚涛
本基金
基金经
理（已
离任）
2019年 7
月 12日
2020年12
月 1日
12年
伦敦城市大学人工智能博士，特许金融
分析师（CFA），具有基金从业资格。曾
就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦
敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，
历任中信期货量化研究团队负责人、华
泰期货研究总监兼量化组负责人、易方
达基金指数与量化投资部投资经理。
2019年 5月加入南方基金指数投资部；
2019年 7月 12日至 2020年 12月 1日，
任互联基金基金经理；2019年 7月 12
日至今，任南方中证 100、南方小康 ETF、
南方小康 ETF联接基金经理；2020年 12
月 1日至今，任互联基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.1.4 基金经理薪酬机制
公司基金经理薪酬由工资、奖金等部分构成。工资由基金经理的 MD职位职级决定，重
点体现员工能力和职位价值导向原则；奖金由员工的绩效贡献决定，重点体现绩效导向与
差异化原则。对于兼任私募资产管理计划的基金经理，公司对私募资产管理计划产生的超
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额业绩报酬实施对应激励，按超出基础创收以上部分的一定比例计提激励奖金，并依据管
理产品的实际业绩贡献实施分配。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的
规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债
券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易
操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、
交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的
报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资
者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要
求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资
组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操
作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 3次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
互联网指数报告期内上涨 16.07%。
我们通过自建的"指数化交易系统”、"日内择时交易模型”、"跟踪误差归因分析系统”
等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基
金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的停牌，引起的成份股权重偏离及
基金整体仓位的偏离；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内；
（4）新股上市初期涨幅较大的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，本报告期（2020年 12月 01日-2020年 12月 31日）本基金份额
净值为 1.0082元，份额净值增长率为 0.82%，同期业绩基准增长率为 0.90%。
截至转型前报告期末，本报告期（2020年 01月 01日-2020年 11月 30日）本基金份额
净值为 1.0000元，份额净值增长率为 20.77%，同期业绩基准增长率为 15.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情影响消退，经济生活回暖，我国货币政策和财政政策预计将回归常态。科技和互
联网产业景气向上，资本市场创新活跃，相关行业仍具有中长期投资价值；另一方面，随
着估值分化达到历史较高水平，低估值行业或将迎来估值修复机会。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严
格遵循包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规
及其他规范要求，有效落实了 2020年度发布的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传
推介材料管理暂行规定》等公募基金相关新法律法规。
本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层
做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念，继续致
力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防
范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳
健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情
况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和
修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息及交易管理制度 》、《基金经理兼任私募资产
管理计划投资经理管理办法（试行） 》、《内控稽核工作操作指引》、《异常交易管理制
度》、《员工证券投资管理办法》、《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规内
控相关的管理制度。
在遵循和完善制度机制建设的基础上，本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与
考试，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投
研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及
多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控
措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕
交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保
障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法
合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的
真实性、准确性和完整性；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按
照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能
建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业
务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，强化信息技术在监
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察稽核及合规管理工作中的运用，努力防范和管理各类风险，切实维护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）由南方中证互联网指数分级证券投资基金于
2020年 12月 1日转型而来。
（1）南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同关于收益分配的表述：
在存续期内，本基金（包括南方互联网份额、互联网 A份额、互联网 B份额）不进行收
益分配。
（2）本基金基金合同关于收益分配的表述：
本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际
情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不
满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记
在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益
分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规
或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
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4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司2020年1月1日至2020年12月31日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告（转型后）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 24160号
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)(原南方中证互
联网指数分级证券投资基金)全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)(原
南方中证互联网指数分级证券投资基金，以下简称“南方
中证互联网指数基金”)的财务报表，包括 2020年 12月
31日的资产负债表，2020年 12月 1日(基金合同生效日)
至 2020年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了南方中证互联网指
数基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年 12月
1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方中证
互联网指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
南方中证互联网指数基金的基金管理人南方基金管理股
份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方中证
互联网指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算南方中证互联网指数基金、终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督南方中证互联网指数基金的
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方
中证互联网指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致南方中证互联网指数基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张振波 曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永
道中心 11楼
审计报告日期 2021年 3月 29日
§7 审计报告（转型前）
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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7.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 24159号
7.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
南方中证互联网指数分级证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下
简称“南方中证互联网指数分级基金”)的财务报表，包
括 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)的资产负债表，
2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)
止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了南方中证互联网指
数分级基金 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)的财
务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日(基金
合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方中证
互联网指数分级基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
南方中证互联网指数分级基金的基金管理人南方基金管
理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方中证
互联网指数分级基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算南方中证互联网指数分级基金、终止运
营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督南方中证互联网指数分级基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方
中证互联网指数分级基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致南方中证互联网指数分级基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张振波 曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永
道中心 11楼
审计报告日期 2021年 3月 29日
§8 年度财务报表（转型后）
8.1 资产负债表
会计主体：南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）(原南方中证互联网指数分级证券
投资基金)
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日
资产：
银行存款 8.4.7.1 3,424,251.21
结算备付金
899,292.05
存出保证金
382,367.78
交易性金融资产 8.4.7.2 136,103,468.61
其中：股票投资
131,109,968.61
基金投资
-
债券投资
4,993,500.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 8.4.7.3 -
买入返售金融资产 8.4.7.4 -
应收证券清算款
1,017,542.20
应收利息 8.4.7.5 50,827.04
应收股利
-
应收申购款
1,021,457.67
递延所得税资产
-
其他资产 8.4.7.6 -
资产总计
142,899,206.56
负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日
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负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 8.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
2,908,747.62
应付管理人报酬
117,888.14
应付托管费
25,935.40
应付销售服务费
-
应付交易费用 8.4.7.7 6,033.88
应交税费
1,375.33
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 8.4.7.8 226,238.98
负债合计
3,286,219.35
所有者权益：
实收基金 8.4.7.9 127,528,894.06
未分配利润 8.4.7.10 12,084,093.15
所有者权益合计
139,612,987.21
负债和所有者权益总计
142,899,206.56
注：1.报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0082 元，基金份额总额
138,470,627.06份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2020年 12月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月
31日止期间。
8.2 利润表
会计主体：南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 12月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2020年 12月 1日（基金
合同生效日）至 2020年 12月
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31日
一、收入
1,391,062.68
1.利息收入
12,192.12
其中：存款利息收入 8.4.7.11 3,061.67
债券利息收入
9,130.45
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
-
其他利息收入
-
证券出借利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,006,653.32
其中：股票投资收益 8.4.7.12 1,949,097.44
基金投资收益
-
债券投资收益 8.4.7.13 17,175.58
资产支持证券投资收
益
8.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 8.4.7.14 -
衍生工具收益 8.4.7.15 40,932.04
股利收益 8.4.7.16 -551.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
8.4.7.17 -644,325.53
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
8.4.7.18 16,542.77
减：二、费用
226,052.67
1.管理人报酬 8.4.10.2.1 117,888.14
2.托管费 8.4.10.2.2 25,935.40
3.销售服务费 8.4.10.2.3 -
4.交易费用 8.4.7.19 22,393.74
5.利息支出
-
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其中：卖出回购金融资产支
出
-
6.税金及附加
147.36
7.其他费用 8.4.7.20 59,688.03
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
1,165,010.01
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,165,010.01
8.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 12月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
130,856,106.41 11,224,691.66 142,080,798.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- 1,165,010.01 1,165,010.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
-3,327,212.35 -305,608.52 -3,632,820.87
其中：1.基金申购款 11,758,324.33 752,408.82 12,510,733.15
2.基金赎回款 -15,085,536.68 -1,058,017.34 -16,143,554.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
127,528,894.06 12,084,093.15 139,612,987.21
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
8.4 报表附注
8.4.1 基金基本情况
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)是原南方中证互联网指数分级证券投资基金
(以下简称“南方互联基金”)根据基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020 年 11 月
25 日发布的《南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联网指数分级证券投资基金实施
转型的公告》，由南方互联基金转型而来。南方互联基金以 2020年 11月 30日为基金份额
转换基准日，将南方互联基金份额转换为基金份额净值为 1.0000的南方中证互联网指数证
券投资基金(LOF)基金份额，并自 2020年 12月 1日起，更名为“南方中证互联网指数证券
投资基金(LOF)”(以下简称“本基金”)，《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合
同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为南方基
金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，本基金可
少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭
证)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金 80%以上的基金资产投资于股票
(含存托凭证)，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证
互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2021年 3月 29日批准
报出。
8.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
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的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方
中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
8.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 12月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及
2020年 12月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
8.4.4 重要会计政策和会计估计
8.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1日起至 12月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2020年 12月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日。
8.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
8.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
8.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
8.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
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8.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
8.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及
确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。
8.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
8.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
8.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
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8.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，
包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的
余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
8.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
8.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易
所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受
限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
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于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
8.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
8.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
8.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
8.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
8.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 34 页 共 119 页
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
8.4.7 重要财务报表项目的说明
8.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 12月 31日
活期存款 3,424,251.21
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 3,424,251.21
8.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 112,379,348.59 131,109,968.61 18,730,620.02
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 5,002,000.00 4,993,500.00 -8,500.00
银行间市场 - - -
合计 5,002,000.00 4,993,500.00 -8,500.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 117,381,348.59 136,103,468.61 18,722,120.02
8.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 12月 31日
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 2,425,440.00 - - -
－股指期货 2,425,440.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 2,425,440.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制
度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IC2103 IC2103 2 2,500,560.00 75,120.00
减：可抵销期货暂收款
75,120.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
8.4.7.4
买入返售金融资产
8.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
8.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
8.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 12月 31日
应收活期存款利息 742.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 296.04
应收债券利息 49,773.97
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 14.50
合计 50,827.04
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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8.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
8.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 6,033.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,033.88
8.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,238.98
应付证券出借违约金 -
预提费用 170,000.00
应付指数使用费 50,000.00
合计 226,238.98
8.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12
月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 142,083,294.43 130,856,106.41
本期申购 12,767,120.24 11,758,324.33
本期赎回（以“-”号填列） -16,379,787.61 -15,085,536.68
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 138,470,627.06 127,528,894.06
注：1. 根据《南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联网指数分级证券投资基金实施
转型的公告》，本基金由原南方中证互联网指数分级证券投资基金转型而来。转型方案实施
后，基金份额持有人持有的原南方中证互联网指数分级证券投资基金份额转为南方中证互
联网指数证券投资基金(LOF)基金份额。
2.根据《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中证互联网指数
证券投资基金(LOF)招募说明书》及《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、
赎回及定投业务的公告》的相关规定，本基金于 2020年 12月 1日(基金合同生效日)至 2020
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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年 12 月 6 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务、赎回业务和定投业务自 2020
年 12月 7日起开始办理。
8.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 9,141,751.70 2,082,939.96 11,224,691.66
本期利润 1,809,335.54 -644,325.53 1,165,010.01
本期基金份额交易产
生的变动数
-246,382.72 -59,225.80 -305,608.52
其中：基金申购款 932,196.81 -179,787.99 752,408.82
基金赎回款 -1,178,579.53 120,562.19 -1,058,017.34
本期已分配利润 - - -
本期末 10,704,704.52 1,379,388.63 12,084,093.15
8.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 2,079.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 923.77
其他 58.70
合计 3,061.67
8.4.7.12 股票投资收益
8.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）
至 2020年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,949,097.44
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 1,949,097.44
8.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）
至 2020年 12月 31日
卖出股票成交总额 16,645,945.60
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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减：卖出股票成本总额 14,696,848.16
买卖股票差价收入 1,949,097.44
8.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
8.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
8.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无证券出借差价收入。
8.4.7.13 债券投资收益
8.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）
至 2020年 12月 31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
17,175.58
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 17,175.58
8.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年
12月 31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
92,680.54
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
75,500.00
减：应收利息总额 4.96
买卖债券差价收入 17,175.58
8.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
8.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
8.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
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8.4.7.14 贵金属投资收益
8.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
8.4.7.14.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
8.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
8.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
8.4.7.15 衍生工具收益
8.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
8.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2020年 12月 1日（基金合同
生效日）至 2020年 12月 31日
股指期货-投资收益 40,932.04
8.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）
至 2020年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 -551.74
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 -551.74
8.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 -643,285.53
——股票投资 -658,785.53
——债券投资 15,500.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
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——其他 -
2.衍生工具 -1,040.00
——权证投资 -
——期货投资 -1,040.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 -644,325.53
8.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）
至 2020年 12月 31日
基金赎回费收入 16,542.77
合计 16,542.77
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
8.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月
31日
交易所市场交易费用 22,393.74
银行间市场交易费用 -
合计 22,393.74
8.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月
31日
审计费用 4,235.65
信息披露费 10,163.55
证券出借违约金 -
指数使用费 44,722.54
银行费用 482.84
上市费 83.45
合计 59,688.03
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然
季度)人民币 50,000.00元。
8.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
8.4.8.1 或有事项
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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无。
8.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
8.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东
厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》，经南
方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议，并经中国证监会证监许
可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准，新增厦门
合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合
泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金
的股东，并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。
8.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
8.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
8.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月
31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 21,025,374.23 70.92%
8.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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8.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 2,102.95 70.93% 4,450.29 73.76%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
8.4.10.2 关联方报酬
8.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效
日）至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 117,888.14
其中：支付销售机构的客户维护费 44,673.81
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
8.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效
日）至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 25,935.40
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。
8.4.10.2.3 销售服务费
无。
8.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
8.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
8.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借
业务的情况。
8.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出
借业务的情况。
8.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
8.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
8.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
8.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 12月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
农业银行 3,424,251.21 2,079.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
8.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
8.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
8.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
8.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
8.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300860 锋尚文化 2020年 2021年 创业板 138.0 126.6 76 10,489.52 9,626.92 -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 44 页 共 119 页
8月 6
日
2月 24
日
新股锁
定期
2 7
300861 美畅股份
2020年
8月 6
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
43.76 51.10 221 9,670.96 11,293.10 -
300863 卡 倍 亿
2020年
8月 11
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
18.79
103.2
2
3,421 64,280.59 353,115.62 -
300867 圣元环保
2020年
8月 12
日
2021年
3月 3
日
创业板
新股锁
定期
19.34 31.97 667 12,899.78 21,323.99 -
300868 杰 美 特
2020年
8月 12
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
41.26 43.28 227 9,366.02 9,824.56 -
300869 康泰医学
2020年
8月 12
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
10.16
110.8
8
862 8,757.92 95,578.56 -
300870 欧 陆 通
2020年
8月 13
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300871 回盛生物
2020年
8月 13
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
33.61 38.70 350 11,763.50 13,545.00 -
300872 天阳科技
2020年
8月 14
日
2021年
2月 25
日
创业板
新股锁
定期
21.34 37.84 387 8,258.58 14,644.08 -
300873 海晨股份
2020年
8月 14
日
2021年
3月 2
日
创业板
新股锁
定期
30.72 41.32 246 7,557.12 10,164.72 -
300877 金春股份
2020年
8月 17
日
2021年
3月 3
日
创业板
新股锁
定期
30.54 50.85 319 9,742.26 16,221.15 -
300878 维康药业
2020年
8月 17
日
2021年
3月 3
日
创业板
新股锁
定期
41.34 48.72 235 9,714.90 11,449.20 -
300879 大叶股份
2020年
8月 25
日
2021年
3月 1
日
创业板
新股锁
定期
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300881 盛德鑫泰
2020年
8月 25
日
2021年
3月 5
日
创业板
新股锁
定期
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300884 狄 耐 克
2020年
11月 5
日
2021年
5月 12
日
创业板
新股锁
定期
24.87 33.51 304 7,560.48 10,187.04 -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 45 页 共 119 页
300886 华业香料
2020年
9月 8
日
2021年
3月 16
日
创业板
新股锁
定期
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887 谱尼测试
2020年
9月 9
日
2021年
3月 16
日
创业板
新股锁
定期
44.47 74.52 139 6,181.33 10,358.28 -
300888 稳健医疗
2020年
9月 9
日
2021年
3月 17
日
创业板
新股锁
定期
74.30
156.3
9
1,313 97,555.90 205,340.07 -
300889 爱克股份
2020年
9月 9
日
2021年
3月 16
日
创业板
新股锁
定期
27.97 30.12 261 7,300.17 7,861.32 -
300890 翔 丰 华
2020年
9月 10
日
2021年
3月 18
日
创业板
新股锁
定期
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891 惠云钛业
2020年
9月 10
日
2021年
3月 17
日
创业板
新股锁
定期
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892 品渥食品
2020年
9月 11
日
2021年
3月 30
日
创业板
新股锁
定期
26.66 60.01 201 5,358.66 12,062.01 -
300895 铜牛信息
2020年
9月 17
日
2021年
3月 24
日
创业板
新股锁
定期
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300896 爱 美 客
2020年
9月 21
日
2021年
3月 29
日
创业板
新股锁
定期
118.2
7
603.3
6
62 7,332.74 37,408.32 -
300902 国 安 达
2020年
10月22
日
2021年
4月 29
日
创业板
新股锁
定期
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300908 仲景食品
2020年
11月 13
日
2021年
5月 24
日
创业板
新股锁
定期
39.74 60.44 129 5,126.46 7,796.76 -
300999 金 龙 鱼
2020年
9月 29
日
2021年
4月 15
日
创业板
新股锁
定期
25.70 88.29 939 24,132.30 82,904.31 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 46 页 共 119 页
注：根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和
主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业
板股票设置不低于 6个月的限售期。
8.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
8.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
8.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
8.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
8.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
8.4.13 金融工具风险及管理
8.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似
的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上
通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组
合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况下，本基金将配合使用
优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 47 页 共 119 页
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
8.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2020年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
8.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到降低投资组合的整体风险的目的。
于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 48 页 共 119 页
8.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.76%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2020年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
8.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
8.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
8.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2020
年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,424,251.21 - - - 3,424,251.21
结算备付金 899,292.05 - - - 899,292.05
存出保证金 32,289.38 - - 350,078.40 382,367.78
交易性金融
资产
4,993,500.00 - -
131,109,968.
61
136,103,468.
61
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 50,827.04 50,827.04
应收股利 - - - - -
应收申购款 48,826.00 - - 972,631.67 1,021,457.67
应收证券清
算款
- - - 1,017,542.20 1,017,542.20
其他资产 - - - - -
资产总计 9,398,158.64 - -
133,501,047.
92
142,899,206.
56
负债
应付赎回款 - - - 2,908,747.62 2,908,747.62
应付管理人
报酬
- - - 117,888.14 117,888.14
应付托管费 - - - 25,935.40 25,935.40
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 6,033.88 6,033.88
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 1,375.33 1,375.33
其他负债 - - - 226,238.98 226,238.98
负债总计 - - - 3,286,219.35 3,286,219.35
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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利率敏感度
缺口
9,398,158.64 - -
130,214,828.
57
139,612,987.
21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
8.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 3.58%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
8.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
8.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权
重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投
资降低其他价格风险。
本基金 80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
8.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 131,109,968.61 93.91
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 131,109,968.61 93.91
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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注：其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
8.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净
值的影响金额（单位：人民
币元）
本期末（ 2020年 12月 31
日 ）
1.组合自身基准上升 5% 6,967,660.65
2.组合自身基准下降 5% -6,967,660.65
8.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为130,050,216.26元，属于第二层次的余额为6,053,252.35元，
无属于第三层次的余额。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§9 年度财务报表（转型前）
9.1 资产负债表
会计主体：南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日：2020年 11月 30日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2020年 11月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
资产：
银行存款 9.4.7.1 2,975,324.08 5,171,881.43
结算备付金
936,144.45 807,322.94
存出保证金
359,114.11 390,951.96
交易性金融资产 9.4.7.2 138,491,306.51 176,271,099.00
其中：股票投资
133,437,806.51 170,316,298.60
基金投资
- -
债券投资
5,053,500.00 5,954,800.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 9.4.7.3 - -
买入返售金融资产 9.4.7.4 - -
应收证券清算款
471,926.07 1,001,028.27
应收利息 9.4.7.5 51,343.27 124,726.83
应收股利
- -
应收申购款
- 59,964.86
递延所得税资产
- -
其他资产 9.4.7.6 - -
资产总计
143,285,158.49 183,826,975.29
负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 11月 30 上年度末 2019年 12月
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日 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 9.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
886,145.32 1,991,571.35
应付管理人报酬
124,538.21 153,196.08
应付托管费
27,398.40 33,703.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 9.4.7.7 3,068.86 4,118.76
应交税费
0.16 3,683.61
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 9.4.7.8 163,209.47 222,279.89
负债合计
1,204,360.42 2,408,552.84
所有者权益：
实收基金 9.4.7.9 130,856,106.41 201,790,301.31
未分配利润 9.4.7.10 11,224,691.66 -20,371,878.86
所有者权益合计
142,080,798.07 181,418,422.45
负债和所有者权益总计
143,285,158.49 183,826,975.29
注：1.报告截止日 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)，基金份额总额 142,083,294.43
份，均为南方中证互联网指数分级证券投资基金之基础份额，基金份额净值 1.0000元；无
南方中证互联网指数分级证券投资基金之 A份额及 B份额。
2.本财务报表的实际编制期间为 2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日(基金合同失效
前日)止期间。
9.2 利润表
会计主体：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)
单位：人民币元
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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项目 附注号
本期 2020年 1月 1日至
2020年 11月 30日
上年度可比期间 2019年
1月 1日至 2019年 12
月 31日
一、收入
40,944,213.91 67,511,115.26
1.利息收入
189,069.27 171,753.98
其中：存款利息收入 9.4.7.11 62,446.66 39,937.64
债券利息收入
126,622.61 131,816.34
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
35,710,727.04 1,577,180.69
其中：股票投资收益 9.4.7.12 33,549,445.18 -73,523.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 9.4.7.13 -30,170.59 348.83
资产支持证券投资
收益
9.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 9.4.7.14 - -
衍生工具收益 9.4.7.15 1,080,427.18 137,553.40
股利收益 9.4.7.16 1,111,025.27 1,512,802.26
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
9.4.7.17 4,792,718.19 65,695,951.99
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
9.4.7.18 251,699.41 66,228.60
减：二、费用
2,607,164.92 2,722,383.37
1.管理人报酬 9.4.10.2.1 1,614,271.78 1,771,091.57
2.托管费 9.4.10.2.2 355,139.73 389,640.20
3.销售服务费 9.4.10.2.3 - -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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4.交易费用 9.4.7.19 197,876.22 125,512.01
5.利息支出
- 1,211.59
其中：卖出回购金融资产
支出
- 1,211.59
6.税金及附加
3,889.54 496.48
7.其他费用 9.4.7.20 435,987.65 434,431.52
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
38,337,048.99 64,788,731.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
38,337,048.99 64,788,731.89
9.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
201,790,301.31 -20,371,878.86 181,418,422.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- 38,337,048.99 38,337,048.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
-70,934,194.90 -6,740,478.47 -77,674,673.37
其中：1.基金申购款 169,318,039.07 13,578,544.59 182,896,583.66
2.基金赎回款 -240,252,233.97 -20,319,023.06 -260,571,257.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
130,856,106.41 11,224,691.66 142,080,798.07
项目
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
233,867,569.94 -89,579,369.88 144,288,200.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- 64,788,731.89 64,788,731.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
-32,077,268.63 4,418,759.13 -27,658,509.50
其中：1.基金申购款 46,774,326.39 -8,930,861.55 37,843,464.84
2.基金赎回款 -78,851,595.02 13,349,620.68 -65,501,974.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
201,790,301.31 -20,371,878.86 181,418,422.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
9.4 报表附注
9.4.1 基金基本情况
南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]887号《关于准予南方中证互联网指数分级
证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，
已于 2018年 1月 4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南
方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 611,691,590.41元，业经
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 792 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》于 2015
年 7月 1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 611,872,014.42份基金份额，其
中认购资金利息折合 180,773.01份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份
额包括南方中证互联网指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“南方互联网份额”)、
南方中证互联网指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“互联网A份额”)及南方中证互
联网指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“互联网B份额”)。本基金通过场外、场内
两种方式公开发售南方互联网份额。投资人场外认购所得的南方互联网份额，不进行自动
分离或分拆。投资人场内认购所得的南方互联网份额，将按 1∶1的基金份额配比自动分离
为互联网 A份额和互联网 B份额。互联网 A份额和互联网 B份额的数量保持 1：1的比例不
变。基金合同生效后，南方互联网份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎
回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，互联网A份额和互联网B份额将申请
上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内南方互联网份额与互联网 A 份额和互联网 B
份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份
额持有人将其持有的每 2份场内南方互联网份额按照 1∶1的份额配比转换成 1份互联网 A
份额与 1份互联网 B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1份互联网 A份额与
1份互联网 B份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2份场内南方互联网份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：南方互联网份额的基金份额净值为净值计算日的基
金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为南方互联网份额、互联网 A 份额和互
联网 B份额数量的总和。本基金每份互联网 A份额与每份互联网 B份额构成一对份额组合，
该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份南方互联网份额的基金份额净值之和。互联
网 A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款利率(税后)+4.0%，互联网 A份额的份额净
值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出互联网 A 份额的基金份额参考净值后，根据南
方互联网份额的基金份额净值与互联网A份额、互联网B份额之间的基金份额参考净值关系，
可以计算出互联网 B份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年12月1日(若该日为非工作日，则顺
延至下一个工作日；基金合同生效不足 6个月的除外)，本基金将进行基金的定期份额折算：
定期份额折算后互联网 A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000元，基金份额折算基准日
折算前互联网 A份额的基金份额参考净值超出 1.0000元的部分将折算为场内南方互联网份
额分配给互联网 A份额持有人。南方互联网份额持有人持有的每 2份南方互联网份额将按 1
份互联网 A 份额获得新增南方互联网份额的分配。持有场外南方互联网份额的基金份额持
有人将按前述折算方式获得新增场外南方互联网份额的分配；持有场内南方互联网份额的
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内南方互联网份额的分配。经过上述份额折
算后，南方互联网份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，互联网
A份额和互联网 B份额的份额配比保持 1：1的比例。互联网 B份额不参与定期份额折算，
每次定期份额折算不改变互联网 B份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当南方互联网份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时，
或当互联网 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时，本基金将以该日后的次一
交易日为本基金不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保互联
网 A份额和互联网 B份额的比例为 1：1，份额折算后互联网 A份额的基金份额参考净值、
互联网 B份额的基金份额参考净值和南方互联网份额的基金份额净值均调整为 1.0000元。
当南方互联网份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时，基金份额折算基准日折算前南
方互联网份额的基金份额净值及互联网 A 份额、互联网 B 份额的基金份额参考净值超出
1.0000 元的部分均将折算为南方互联网份额分别分配给南方互联网份额、互联网 A 份额和
互联网 B份额的持有人。当互联网 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时，南
方互联网份额、互联网 A份额和互联网 B份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]338 号核准，互联网 A 份额
55,638,584份基金份额与互联网 B份额 55,638,585份基金份额于 2015年 7月 13日在深交
所挂牌交易。对于托管在场内的南方互联网份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的
前提下，将其分拆为互联网A份额和互联网B份额即可上市流通；对于托管在场外的南方互
联网份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券
交易所场内后分拆为互联网 A份额和互联网 B份额即可上市流通。
根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 11月 25日发布的《关
于南方中证互联网指数分级证券投资基金之互联网 A份额、互联网 B份额终止上市的公告》
以及《南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联网指数分级证券投资基金实施转型的公
告》，本基金互联网 A份额及互联网 B份额于 2020年 11月 30日终止上市交易，并以该日
为基金份额转换基准日，将南方互联网份额、互联网A份额及互联网B份额转换为基金份额
净值为 1.0000 的南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额，不再设置基金份额的
分级、折算、配对转换等机制。自 2020年 12月 1日起，本基金转型为南方中证互联网指数
证券投资基金(LOF)，转型后的《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》自该日
起生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，本基金可少量
投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、
债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地
方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货及
中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金 80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭
证)，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不
低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证互联网指数
收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2021年 3月 29日批准
报出。
9.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方
中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
经中国证监会批准，基金管理人南方基金管理股份有限公司将本基金于基金合同失效
日转型为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)并相应延长存续期至不定期，因此本基金
财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
9.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)
的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
9.4.4 重要会计政策和会计估计
9.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2020
年 1月 1日至 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)。
9.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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9.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
9.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
9.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
9.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
9.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及
确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。
9.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
9.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
9.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
9.4.4.11 基金的收益分配政策
在存续期内，本基金(包括南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)不进行收益
分配。
9.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
9.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易
所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受
限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
9.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
9.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
9.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
9.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
9.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
9.4.7 重要财务报表项目的说明
9.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 11月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
活期存款 2,975,324.08 5,171,881.43
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 2,975,324.08 5,171,881.43
9.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 11月 30日
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 114,048,400.96 133,437,806.51 19,389,405.55
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 5,077,500.00 5,053,500.00 -24,000.00
银行间市场 - - -
合计 5,077,500.00 5,053,500.00 -24,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 119,125,900.96 138,491,306.51 19,365,405.55
项目
上年度末 2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 155,820,424.64 170,316,298.60 14,495,873.96
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 5,943,267.00 5,954,800.40 11,533.40
银行间市场 - - -
合计 5,943,267.00 5,954,800.40 11,533.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 161,763,691.64 176,271,099.00 14,507,407.36
9.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 11月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 2,444,480.00 - - -
－股指期货 2,444,480.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 2,444,480.00 - - -
项目
上年度末 2019年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 3,018,640.00 - - -
－股指期货 3,018,640.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
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合计 3,018,640.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制
度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IC2012 IC2012 2 2,520,640.00 76,160.00
减：可抵销期货暂收款
76,160.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
9.4.7.4
买入返售金融资产
9.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
9.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
9.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 11月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
应收活期存款利息 8,155.64 832.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,447.72 413.60
应收债券利息 40,648.47 123,475.37
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 91.44 5.30
合计 51,343.27 124,726.83
9.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
9.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目 本期末 2020年 11月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 3,068.86 4,118.76
银行间市场应付交易费用 - -
合计 3,068.86 4,118.76
9.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 11月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,414.66 2,279.89
应付证券出借违约金 - -
预提费用 155,517.35 170,000.00
应付指数使用费 5,277.46 50,000.00
合计 163,209.47 222,279.89
9.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,330,058.37 201,790,301.31
本期申购 182,374,977.17 190,761,522.08
本期赎回（以“-”号填列） -252,340,878.34 -240,252,233.97
基金拆分/份额折算前 78,364,157.20 152,299,589.42
基金份额折算变动份额 63,719,137.23 -21,443,483.01
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 142,083,294.43 130,856,106.41
注：1.申购含配对转入份额；赎回含配对转出份额。
2.根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》和南方基金管理股份有限公
司于 2020年 2月 27日发布的《关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算
结果及恢复交易的公告》，本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以 2020年 2月
25 日为份额折算基准日，对南方互联网份额、互联网 A 份额以及互联网 B 份额实施不定期
份额折算。折算前，南方互联网份额的场外份额和场内份额分别为 124,176,478.93 份和
1,910,348.00 份，根据基金份额折算公式，份额折算比例为 1.518136744，折算后南方互
联网份额的场外份额和场内份额分别为 188,516,875.40份和 5,231,792.00份(包括互联网
A 份额和互联网 B 份额经折算后产生的新增南方互联网场内份额数)，南方互联网份额净值
为 1.000元。根据基金合同规定，折算后互联网 A份额与互联网 B份额的份额配比保持 1:1
不变原则。折算前，互联网 A份额为 2,250,008.00份，根据基金份额折算公式，新增份额
折算比例为 0.012808219，折算后互联网 A份额为 2,250,008.00份，份额净值为 1.0000元，
经份额折算后产生新增份额均为南方互联网份额的场内份额。折算前，互联网 B 份额为
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2,250,008.00 份，根据基金份额折算公式，新增份额折算比例为 1.023465269，折算后互
联网 B份额为 2,250,008.00份，份额净值为 1.0000元，经份额折算后产生新增份额均为南
方互联网份额的场内份额。中国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体
基金份额持有人持有的南方互联网份额、互联网 A 份额进行了折算，并于 2020 年 2 月 26
日进行了变更登记。
3.根据南方基金管理股份有限公司于 2020年 11月 25日发布的《南方基金管理股份有
限公司关于南方中证互联网指数分级证券投资基金实施转型的公告》以及于 2020年 12月 2
日发布的《南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联网指数分级证券投资基金份额转换
结果的公告》，本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以 2020年 11月 30日为份
额转换基准日，对南方互联网份额、互联网A份额以及互联网B份额实施份额转换。转换前，
南方互联网份额的场外份额和场内份额分别为136,377,749.67份和3,101,354.00份，份额
转换比例为0.9730，转换后场外份额和场内份额分别为132,695,550.43份和3,017,617.00
份，份额净值为 1.0000 元；转换前，互联网 A 份额为 3,273,447.00 份，份额转换比例为
1.0420，经份额转换后，互联网 A份额转换为 3,410,931.00份场内份额；转换前，互联网
B份额为 3,273,447.00份，份额转换比例为 0.9040，经份额转换后，互联网 B份额转换为
2,959,196.00份场内份额。
4.截至 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)止，本基金托管在深交所场内未上市的
基金份额为9,387,744.00份，托管在场外未上市的基金份额为132,695,550.43份，均为南
方互联网份额(2019年 12月 31日：于深交所上市的基金份额为 4,947,256.00份，其中互
联网 A份额为 2,473,628.00份、互联网 B份额为 2,473,628.00份；托管在深交所场内未上
市的基金份额为1,902,775.00份，托管在场外未上市的基金份额为141,480,027.37份，均
为南方互联网份额)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通；未上
市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。南方互联份额与互联网
A份额、互联网 B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆
和合并两种转换行为。
9.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -27,584,665.54 7,212,786.68 -20,371,878.86
本期利润 33,544,330.80 4,792,718.19 38,337,048.99
本期基金份额交易产
生的变动数
3,182,086.44 -9,922,564.91 -6,740,478.47
其中：基金申购款 -10,405,217.22 23,983,761.81 13,578,544.59
基金赎回款 13,587,303.66 -33,906,326.72 -20,319,023.06
本期已分配利润 - - -
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本期末 9,141,751.70 2,082,939.96 11,224,691.66
9.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
活期存款利息收入 47,282.55 34,998.25
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,574.03 4,656.15
其他 590.08 283.24
合计 62,446.66 39,937.64
9.4.7.12 股票投资收益
9.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至
2020年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
33,549,445.18 -73,523.80
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 33,549,445.18 -73,523.80
9.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至
2020年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
卖出股票成交总额 153,446,140.64 85,832,900.42
减：卖出股票成本总额 119,896,695.46 85,906,424.22
买卖股票差价收入 33,549,445.18 -73,523.80
9.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。
9.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
9.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
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9.4.7.13 债券投资收益
9.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至
2020年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
债券投资收益——买卖债券（、
债转股及债券到期兑付）差价收
入
-30,170.59 348.83
债券投资收益——赎回差价收
入
- -
债券投资收益——申购差价收
入
- -
合计 -30,170.59 348.83
9.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
10,743,055.10 6,475,048.33
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
10,482,567.00 6,259,472.30
减：应收利息总额 290,658.69 215,227.20
买卖债券差价收入 -30,170.59 348.83
9.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
9.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
9.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
9.4.7.14 贵金属投资收益
9.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
9.4.7.14.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
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9.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
9.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
9.4.7.15 衍生工具收益
9.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
9.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2020年 1月 1
日至 2020年 11月 30日
上年度可比期间收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
股指期货-投资收益 1,080,427.18 137,553.40
9.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至
2020年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 1,111,025.27 1,512,802.26
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,111,025.27 1,512,802.26
9.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
1.交易性金融资产 4,857,998.19 65,554,511.99
——股票投资 4,893,531.59 65,541,978.59
——债券投资 -35,533.40 12,533.40
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 -65,280.00 141,440.00
——权证投资 - -
——期货投资 -65,280.00 141,440.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 72 页 共 119 页
合计 4,792,718.19 65,695,951.99
9.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至
2020年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
基金赎回费收入 251,699.41 66,228.60
合计 251,699.41 66,228.60
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
9.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 197,876.22 125,512.01
银行间市场交易费用 - -
合计 197,876.22 125,512.01
9.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
审计费用 45,764.35 50,000.00
信息披露费 109,836.45 120,000.00
证券出借违约金 - -
指数使用费 155,277.46 200,000.00
银行费用 5,192.84 4,431.52
上市费 54,916.55 60,000.00
其他 65,000.00 -
合计 435,987.65 434,431.52
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然
季度)人民币 50,000.00元。
9.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
9.4.8.1 或有事项
无。
9.4.8.2 资产负债表日后事项
根据南方基金管理股份有限公司于 2020年 12月 2日发布的《南方基金管理股份有限公
司关于南方中证互联网指数分级证券投资基金份额转换结果的公告》，本基金以 2020年 11
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 73 页 共 119 页
月 30日为份额转换基准日，将南方中证互联网指数分级证券投资基金份额转换为南方中证
互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额。《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合
同》自 2020年 12月 1日起失效，《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》于
同一日起生效，同时本基金更名为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)。
9.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》，经南
方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议，并经中国证监会证监许
可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准，新增厦门
合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合
泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金
的股东，并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。
9.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
9.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
9.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 11
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 160,584,301.35 70.73% 80,204,552.56 60.29%
9.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 74 页 共 119 页
9.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 11月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 16,060.44 70.73% 2,347.34 76.49%
关联方名称
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 8,020.01 60.29% 1,636.63 39.74%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
9.4.10.2 关联方报酬
9.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,614,271.78 1,771,091.57
其中：支付销售机构的客户
维护费
569,846.24 684,011.99
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
9.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 11月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托
管费
355,139.73 389,640.20
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。
9.4.10.2.3 销售服务费
无。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 75 页 共 119 页
9.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
9.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
9.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
9.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
9.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
9.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
9.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
9.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 11
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 2,975,324.08 47,282.55 5,171,881.43 34,998.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
9.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
9.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
9.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 76 页 共 119 页
9.4.12 期末（2020年 11月 30日）本基金持有的流通受限证券
9.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
003021 兆威机电
2020年
11月 26
日
2020年
12月 4
日
新股未
上市
75.12 75.12 425 31,926.00 31,926.00 -
003022 联泓新科
2020年
11月 27
日
2020年
12月 8
日
新股未
上市
11.46 11.46 2,304 26,403.84 26,403.84 -
300860 锋尚文化
2020年
8月 6
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
138.0
2
144.9
6
76 10,489.52 11,016.96 -
300861 美畅股份
2020年
8月 6
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
43.76 44.29 221 9,670.96 9,788.09 -
300863 卡 倍 亿
2020年
8月 11
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
18.79
118.4
4
3,421 64,280.59 405,183.24 -
300867 圣元环保
2020年
8月 12
日
2021年
3月 3
日
创业板
新股锁
定期
19.34 35.18 667 12,899.78 23,465.06 -
300868 杰 美 特
2020年
8月 12
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
41.26 43.91 227 9,366.02 9,967.57 -
300869 康泰医学
2020年
8月 12
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
10.16
116.5
8
862 8,757.92 100,491.96 -
300870 欧 陆 通
2020年
8月 13
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
36.81 78.47 478 17,595.18 37,508.66 -
300871 回盛生物
2020年
8月 13
日
2021年
2月 24
日
创业板
新股锁
定期
33.61 44.26 350 11,763.50 15,491.00 -
300872 天阳科技
2020年
8月 14
日
2021年
2月 25
日
创业板
新股锁
定期
21.34 41.70 387 8,258.58 16,137.90 -
300873 海晨股份
2020年
8月 14
日
2021年
3月 2
日
创业板
新股锁
定期
30.72 45.83 246 7,557.12 11,274.18 -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 77 页 共 119 页
300877 金春股份
2020年
8月 17
日
2021年
3月 3
日
创业板
新股锁
定期
30.54 52.81 319 9,742.26 16,846.39 -
300878 维康药业
2020年
8月 17
日
2021年
3月 3
日
创业板
新股锁
定期
41.34 55.99 235 9,714.90 13,157.65 -
300879 大叶股份
2020年
8月 25
日
2021年
3月 1
日
创业板
新股锁
定期
10.58 23.11 466 4,930.28 10,769.26 -
300881 盛德鑫泰
2020年
8月 25
日
2021年
3月 5
日
创业板
新股锁
定期
14.17 27.32 291 4,123.47 7,950.12 -
300884 狄 耐 克
2020年
11月 5
日
2021年
5月 12
日
创业板
新股锁
定期
24.87 46.09 304 7,560.48 14,011.36 -
300886 华业香料
2020年
9月 8
日
2021年
3月 16
日
创业板
新股锁
定期
18.59 43.29 147 2,732.73 6,363.63 -
300887 谱尼测试
2020年
9月 9
日
2021年
3月 16
日
创业板
新股锁
定期
44.47 75.48 139 6,181.33 10,491.72 -
300888 稳健医疗
2020年
9月 9
日
2021年
3月 17
日
创业板
新股锁
定期
74.30
128.6
3
1,313 97,555.90 168,891.19 -
300889 爱克股份
2020年
9月 9
日
2021年
3月 16
日
创业板
新股锁
定期
27.97 30.77 261 7,300.17 8,030.97 -
300890 翔 丰 华
2020年
9月 10
日
2021年
3月 17
日
创业板
新股锁
定期
14.69 44.40 286 4,201.34 12,698.40 -
300891 惠云钛业
2020年
9月 10
日
2021年
3月 17
日
创业板
新股锁
定期
3.64 16.19 1,143 4,160.52 18,505.17 -
300892 品渥食品
2020年
9月 11
日
2021年
3月 24
日
创业板
新股锁
定期
26.66 47.35 201 5,358.66 9,517.35 -
300895 铜牛信息
2020年
9月 17
日
2021年
3月 24
日
创业板
新股锁
定期
12.65 41.19 283 3,579.95 11,656.77 -
300896 爱 美 客
2020年
9月 21
日
2021年
3月 29
日
创业板
新股锁
定期
118.2
7
392.9
5
62 7,332.74 24,362.90 -
300902 国 安 达
2020年
10月22
2021年
4月 29
创业板
新股锁
15.38 34.61 551 8,474.38 19,070.11 -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 78 页 共 119 页
日 日 定期
300908 仲景食品
2020年
11月 13
日
2021年
5月 24
日
创业板
新股锁
定期
39.74 79.30 129 5,126.46 10,229.70 -
300999 金 龙 鱼
2020年
9月 29
日
2021年
4月 15
日
创业板
新股锁
定期
25.70 56.95 939 24,132.30 53,476.05 -
601686 友发集团
2020年
11月 26
日
2020年
12月 4
日
新股未
上市
12.86 12.86 2,374 30,529.64 30,529.64 -
605183 确成股份
2020年
11月 27
日
2020年
12月 7
日
新股未
上市
14.38 14.38 741 10,655.58 10,655.58 -
605258 协和电子
2020年
11月 23
日
2020年
12月 3
日
新股未
上市
26.56 26.56 340 9,030.40 9,030.40 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
128136 立讯转债
2020年
11月 3
日
2020年
12月 2
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
755 75,500.00 75,500.00 -
注：1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行
人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后
的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日
之间不能自由转让。
9.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
9.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
9.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
9.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 79 页 共 119 页
9.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
9.4.13 金融工具风险及管理
9.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似
的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看，南方互联 A 份额为稳健收益类份
额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；南方互联 B 份额为积极收益类份额，具有高
风险且预期收益相对较高的特征。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
9.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 80 页 共 119 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)，本基金持有的除国债、央行票据和政策性
金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.05%(2019年 12月 31日：本基金未持有除国
债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。
9.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到降低投资组合的整体风险的目的。
于 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)，本基金所承担的全部金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
9.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 81 页 共 119 页
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 11月 30日(基金合同失效前
日)，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.87%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
9.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
9.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
9.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2020
年 11月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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银行存款 2,975,324.08 - - - 2,975,324.08
结算备付金 936,144.45 - - - 936,144.45
存出保证金 31,430.91 - - 327,683.20 359,114.11
交易性金融
资产
4,978,000.00 - 75,500.00
133,437,806.
51
138,491,306.
51
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 51,343.27 51,343.27
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 471,926.07 471,926.07
其他资产 - - - - -
资产总计 8,920,899.44 - 75,500.00
134,288,759.
05
143,285,158.
49
负债
应付赎回款 - - - 886,145.32 886,145.32
应付管理人
报酬
- - - 124,538.21 124,538.21
应付托管费 - - - 27,398.40 27,398.40
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 3,068.86 3,068.86
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.16 0.16
其他负债 - - - 163,209.47 163,209.47
负债总计 - - - 1,204,360.42 1,204,360.42
利率敏感度
缺口
8,920,899.44 - 75,500.00
133,084,398.
63
142,080,798.
07
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,171,881.43 - - - 5,171,881.43
结算备付金 807,322.94 - - - 807,322.94
存出保证金 11,742.36 - - 379,209.60 390,951.96
交易性金融 5,954,800.40 - - 170,316,298. 176,271,099.
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资产 60 00
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 124,726.83 124,726.83
应收股利 - - - - -
应收申购款 3,114.48 - - 56,850.38 59,964.86
应收证券清
算款
- - - 1,001,028.27 1,001,028.27
其他资产 - - - - -
资产总计 11,948,861.61 - -
171,878,113.6
8
183,826,975.
29
负债
应付赎回款 - - - 1,991,571.35 1,991,571.35
应付管理人
报酬
- - - 153,196.08 153,196.08
应付托管费 - - - 33,703.15 33,703.15
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 4,118.76 4,118.76
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 3,683.61 3,683.61
其他负债 - - - 222,279.89 222,279.89
负债总计 - - - 2,408,552.84 2,408,552.84
利率敏感度
缺口
11,948,861.61 - -
169,469,560.
84
181,418,422.
45
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
9.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)，本基金持有的交易性债券投资公允价值占
基金资产净值的比例为 3.56%(2019年 12月 31日：3.28%)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
9.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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9.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整
或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资(含存托凭证)占基
金资产的比例范围为 80%以上，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于
基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
9.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 11月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
133,437,806.51 93.92 170,316,298.60 93.88
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 133,437,806.51 93.92 170,316,298.60 93.88
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
9.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2020年 11
月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 7,087,499.70 9,002,862.00
2.组合自身基准下降 5% -7,087,499.70 -9,002,862.00
9.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 132,272,907.69元，属于第二层次的余额
为6,218,398.82元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次168,725,689.21
元，第二层次 7,545,409.79元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 11月 30日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的
金融资产(2019年 12月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§10 投资组合报告（转型后）
10.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 131,109,968.61 91.75
其中：股票 131,109,968.61 91.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,993,500.00 3.49
其中：债券 4,993,500.00 3.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,323,543.26 3.03
8 其他资产 2,472,194.69 1.73
9 合计 142,899,206.56 100.00
10.2 期末按行业分类的股票投资组合
10.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 60,251,008.89 43.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
210,604.00 0.15
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,988,024.00 1.42
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
55,356,471.33 39.65
J 金融业 8,780,709.00 6.29
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 495,180.00 0.35
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,898,091.94 2.08
S 综合 - -
合计 129,980,089.16 93.10
10.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,020,866.01 0.73
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,062.01 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 10,761.96 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
30,604.78 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 10,358.28 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 24,620.69 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 20,605.72 0.01
S 综合 - -
合计 1,129,879.45 0.81
10.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
10.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票
投资明细
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300059 东方财富 234,259 7,262,029.00 5.20
2 002415 海康威视 145,125 7,040,013.75 5.04
3 002475 立讯精密 123,188 6,913,310.56 4.95
4 000725 京东方Ａ 1,110,500 6,663,000.00 4.77
5 000100 TCL 科技 575,200 4,072,416.00 2.92
6 000063 中兴通讯 110,720 3,725,728.00 2.67
7 600570 恒生电子 34,209 3,588,524.10 2.57
8 002410 广 联 达 38,811 3,055,978.14 2.19
9 002230 科大讯飞 72,078 2,945,827.86 2.11
10 600588 用友网络 67,060 2,941,922.20 2.11
11 002049 紫光国微 17,400 2,328,294.00 1.67
12 300413 芒果超媒 29,170 2,114,825.00 1.51
13 300454 深 信 服 8,400 2,083,284.00 1.49
14 600745 闻泰科技 20,400 2,019,600.00 1.45
15 600050 中国联通 381,400 1,701,044.00 1.22
16 002555 三七互娱 52,000 1,623,960.00 1.16
17 002236 大华股份 73,715 1,466,191.35 1.05
18 603019 中科曙光 41,604 1,424,104.92 1.02
19 300496 中科创达 12,100 1,415,700.00 1.01
20 002624 完美世界 47,700 1,407,150.00 1.01
21 000066 中国长城 72,000 1,367,280.00 0.98
22 600183 生益科技 46,920 1,321,267.20 0.95
23 601360 三 六 零 83,200 1,307,072.00 0.94
24 000938 紫光股份 58,594 1,198,247.30 0.86
25 002024 苏宁易购 152,700 1,177,317.00 0.84
26 002456 欧 菲 光 88,400 1,165,112.00 0.83
27 002405 四维图新 80,425 1,147,664.75 0.82
28 300136 信维通信 31,600 1,133,808.00 0.81
29 000977 浪潮信息 41,762 1,122,562.56 0.80
30 601138 工业富联 81,500 1,115,735.00 0.80
31 300033 同 花 顺 8,800 1,091,024.00 0.78
32 600522 中天科技 100,600 1,090,504.00 0.78
33 002602 世纪华通 152,790 1,086,336.90 0.78
34 600536 中国软件 12,200 960,872.00 0.69
35 002439 启明星辰 30,600 893,826.00 0.64
36 000733 振华科技 14,800 870,980.00 0.62
37 002465 海格通信 75,600 818,748.00 0.59
38 600487 亨通光电 58,080 812,539.20 0.58
39 603444 吉 比 特 1,800 766,800.00 0.55
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 89 页 共 119 页
40 300383 光环新网 44,300 760,631.00 0.54
41 600637 东方明珠 83,955 750,557.70 0.54
42 603613 国联股份 5,800 742,864.00 0.53
43 300168 万达信息 34,087 739,347.03 0.53
44 603267 鸿远电子 5,700 733,932.00 0.53
45 600845 宝信软件 10,510 724,979.80 0.52
46 300223 北京君正 7,700 704,473.00 0.50
47 600498 烽火通信 28,800 693,504.00 0.50
48 000021 深 科 技 36,200 688,162.00 0.49
49 300418 昆仑万维 33,600 670,320.00 0.48
50 002402 和 而 泰 37,500 647,625.00 0.46
51 002151 北斗星通 12,600 641,466.00 0.46
52 300271 华宇软件 26,800 639,716.00 0.46
53 002065 东华软件 76,590 635,697.00 0.46
54 688009 中国通号 106,024 621,300.64 0.45
55 002373 千方科技 32,400 619,488.00 0.44
56 300115 长盈精密 24,840 612,306.00 0.44
57 600100 同方股份 97,200 602,640.00 0.43
58 688088 虹软科技 8,400 587,328.00 0.42
59 600271 航天信息 46,100 580,860.00 0.42
60 300251 光线传媒 48,090 580,446.30 0.42
61 300395 菲 利 华 9,700 580,351.00 0.42
62 002558 巨人网络 33,220 579,024.60 0.41
63 002273 水晶光电 49,887 578,190.33 0.41
64 300315 掌趣科技 113,000 577,430.00 0.41
65 603236 移远通信 3,060 572,036.40 0.41
66 300017 网宿科技 80,471 554,445.19 0.40
67 002195 二三四五 236,808 535,186.08 0.38
68 300379 东 方 通 11,600 530,120.00 0.38
69 601231 环旭电子 27,402 529,954.68 0.38
70 002281 光迅科技 17,300 502,392.00 0.36
71 300058 蓝色光标 82,530 495,180.00 0.35
72 300773 拉 卡 拉 16,400 490,688.00 0.35
73 300212 易 华 录 15,940 488,561.00 0.35
74 000997 新 大 陆 30,492 465,917.76 0.33
75 002429 兆驰股份 74,850 464,070.00 0.33
76 603039 泛微网络 4,400 444,224.00 0.32
77 600839 四川长虹 153,000 443,700.00 0.32
78 600728 佳都科技 58,100 440,979.00 0.32
79 002396 星网锐捷 19,100 440,446.00 0.32
80 002368 太极股份 16,619 433,922.09 0.31
81 300188 美亚柏科 20,000 430,800.00 0.31
82 601519 大 智 慧 41,200 427,656.00 0.31
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 90 页 共 119 页
83 603927 中 科 软 10,500 420,945.00 0.30
84 300002 神州泰岳 81,200 414,932.00 0.30
85 002153 石基信息 13,313 413,901.17 0.30
86 300226 上海钢联 6,260 410,656.00 0.29
87 000034 神州数码 19,100 409,886.00 0.29
88 002268 卫 士 通 24,320 406,144.00 0.29
89 600410 华胜天成 45,500 403,130.00 0.29
90 600446 金证股份 24,699 400,370.79 0.29
91 600804 鹏 博 士 59,300 398,496.00 0.29
92 300348 长亮科技 20,900 397,100.00 0.28
93 002174 游族网络 30,045 395,392.20 0.28
94 603000 人 民 网 22,700 383,630.00 0.27
95 300166 东方国信 34,998 383,228.10 0.27
96 002123 梦网科技 26,900 382,787.00 0.27
97 600718 东软集团 36,000 374,760.00 0.27
98 600060 海信视像 32,500 373,100.00 0.27
99 600037 歌华有线 40,332 371,054.40 0.27
100 300369 绿盟科技 23,100 352,968.00 0.25
101 300674 宇信科技 10,200 346,086.00 0.25
102 300036 超图软件 18,700 344,828.00 0.25
103 002467 二 六 三 56,400 335,016.00 0.24
104 601698 中国卫通 18,200 330,148.00 0.24
105 600850 华东电脑 12,200 328,546.00 0.24
106 688188 柏楚电子 1,200 316,344.00 0.23
107 002063 远光软件 36,550 314,695.50 0.23
108 300456 赛微电子 13,100 312,042.00 0.22
109 000555 神州信息 20,128 311,984.00 0.22
110 300598 诚迈科技 2,600 311,688.00 0.22
111 600797 浙大网新 42,500 295,800.00 0.21
112 300113 顺网科技 17,200 294,980.00 0.21
113 603068 博通集成 3,400 289,952.00 0.21
114 300010 豆神教育 28,800 281,088.00 0.20
115 300085 银 之 杰 14,600 269,954.00 0.19
116 000839 中信国安 113,600 268,096.00 0.19
117 300352 北 信 源 48,000 267,360.00 0.19
118 002640 跨 境 通 51,600 265,224.00 0.19
119 600633 浙数文化 32,300 262,922.00 0.19
120 002261 拓维信息 36,500 260,975.00 0.19
121 300339 润和软件 26,400 258,456.00 0.19
122 002803 吉宏股份 7,800 251,472.00 0.18
123 000503 国新健康 29,800 249,128.00 0.18
124 000158 常山北明 39,700 246,140.00 0.18
125 600776 东方通信 19,800 234,630.00 0.17
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 91 页 共 119 页
126 603881 数 据 港 3,900 234,429.00 0.17
127 002583 海 能 达 38,100 233,934.00 0.17
128 300459 金科文化 72,800 232,232.00 0.17
129 300659 中孚信息 4,700 230,676.00 0.17
130 002635 安洁科技 13,100 225,713.00 0.16
131 300324 旋极信息 50,829 215,006.67 0.15
132 600131 国网信通 14,800 210,604.00 0.15
133 002912 中新赛克 3,600 208,656.00 0.15
134 000156 华数传媒 23,694 202,820.64 0.15
135 600556 天 下 秀 15,000 189,750.00 0.14
136 300523 辰安科技 5,750 187,622.50 0.13
137 300682 朗新科技 12,700 185,674.00 0.13
138 000676 智度股份 27,480 183,016.80 0.13
139 300768 迪普科技 5,000 181,950.00 0.13
140 603533 掌阅科技 5,000 168,000.00 0.12
141 603888 新 华 网 8,600 163,400.00 0.12
142 300766 每日互动 9,900 163,251.00 0.12
143 600640 号百控股 13,200 161,700.00 0.12
144 300038 ST 数 知 38,800 145,500.00 0.10
145 300455 康拓红外 11,900 139,587.00 0.10
146 002990 盛视科技 1,600 137,920.00 0.10
147 300783 三只松鼠 3,300 135,597.00 0.10
148 601869 长飞光纤 5,000 135,200.00 0.10
149 002987 京 北 方 2,000 95,480.00 0.07
150 300846 首都在线 2,200 48,818.00 0.03
10.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300863 卡 倍 亿 3,421 353,115.62 0.25
2 300888 稳健医疗 1,313 205,340.07 0.15
3 300869 康泰医学 912 101,526.06 0.07
4 300999 金 龙 鱼 939 82,904.31 0.06
5 300896 爱 美 客 114 71,469.36 0.05
6 300870 欧 陆 通 478 31,390.26 0.02
7 300867 圣元环保 766 24,620.69 0.02
8 300860 锋尚文化 160 20,605.72 0.01
9 300891 惠云钛业 1,225 20,206.44 0.01
10 300872 天阳科技 467 17,784.88 0.01
11 300890 翔 丰 华 354 17,581.22 0.01
12 300877 金春股份 319 16,221.15 0.01
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 92 页 共 119 页
13 300861 美畅股份 306 15,815.95 0.01
14 300902 国 安 达 610 15,324.88 0.01
15 300871 回盛生物 350 13,545.00 0.01
16 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
17 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
18 300892 品渥食品 201 12,062.01 0.01
19 300878 维康药业 246 12,002.39 0.01
20 300873 海晨股份 260 10,761.96 0.01
21 300887 谱尼测试 139 10,358.28 0.01
22 300884 狄 耐 克 304 10,187.04 0.01
23 300868 杰 美 特 227 9,824.56 0.01
24 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
25 300889 爱克股份 261 7,861.32 0.01
26 300908 仲景食品 129 7,796.76 0.01
27 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
10.4 报告期内股票投资组合的重大变动
10.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 601360 三 六 零 710,088.00 0.51
2 002151 北斗星通 686,355.00 0.49
3 688009 中国通号 661,978.50 0.47
4 603267 鸿远电子 660,797.00 0.47
5 000733 振华科技 625,847.80 0.45
6 688088 虹软科技 620,057.46 0.44
7 300395 菲 利 华 548,882.00 0.39
8 600745 闻泰科技 511,803.00 0.37
9 300002 神州泰岳 448,128.00 0.32
10 300773 拉 卡 拉 439,486.00 0.31
11 603927 中 科 软 401,798.00 0.29
12 300456 赛微电子 371,800.00 0.27
13 603236 移远通信 346,634.00 0.25
14 300454 深 信 服 345,101.00 0.25
15 603613 国联股份 335,408.45 0.24
16 688188 柏楚电子 287,101.85 0.21
17 002230 科大讯飞 279,944.00 0.20
18 300459 金科文化 269,360.00 0.19
19 002803 吉宏股份 252,919.00 0.18
20 300223 北京君正 218,886.00 0.16
10.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 93 页 共 119 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 300059 东方财富 2,010,927.00 1.44
2 002475 立讯精密 1,935,956.00 1.39
3 002415 海康威视 1,030,243.00 0.74
4 000725 京东方Ａ 581,624.00 0.42
5 000063 中兴通讯 344,581.00 0.25
6 600570 恒生电子 340,042.29 0.24
7 300079 数码科技 320,535.00 0.23
8 300170 汉得信息 284,550.00 0.20
9 600588 用友网络 271,571.00 0.19
10 000917 电广传媒 261,986.00 0.19
11 002285 世 联 行 261,691.28 0.19
12 002544 杰赛科技 238,334.00 0.17
13 000100 TCL 科技 235,556.00 0.17
14 300663 科蓝软件 215,112.00 0.15
15 300377 赢 时 胜 206,691.00 0.15
16 002777 久远银海 203,378.60 0.15
17 002049 紫光国微 198,136.00 0.14
18 300413 芒果超媒 196,963.00 0.14
19 002376 新 北 洋 191,080.00 0.14
20 600602 云赛智联 173,997.00 0.12
10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,027,795.79
卖出股票收入（成交）总额 16,645,945.60
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,993,500.00 3.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 94 页 共 119 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,993,500.00 3.58
10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20国债 10 50,000 4,993,500.00 3.58
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
10.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2103 IC2103 2 2,500,560.00 75,120.00 -
公允价值变动总额合计（元） 75,120.00
股指期货投资本期收益（元） 40,932.04
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,040.00
10.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。
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10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.11.1 本期国债期货投资政策
无。
10.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
10.11.3 本期国债期货投资评价
无。
10.12 投资组合报告附注
10.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
10.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 382,367.78
2 应收证券清算款 1,017,542.20
3 应收股利 -
4 应收利息 50,827.04
5 应收申购款 1,021,457.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,472,194.69
10.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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10.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
10.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 300863 卡 倍 亿 353,115.62 0.25 新股锁定期
2 300888 稳健医疗 205,340.07 0.15 新股锁定期
3 300869 康泰医学 95,578.56 0.07 新股锁定期
4 300999 金 龙 鱼 82,904.31 0.06 新股锁定期
5 300896 爱 美 客 37,408.32 0.03 新股锁定期
§11 投资组合报告（转型前）
11.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 133,437,806.51 93.13
其中：股票 133,437,806.51 93.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,053,500.00 3.53
其中：债券 5,053,500.00 3.53
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,911,468.53 2.73
8 其他资产 882,383.45 0.62
9 合计 143,285,158.49 100.00
11.2 期末按行业分类的股票投资组合
11.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 60,460,120.64 42.55
D 电力、热力、燃气及水生产和 280,320.00 0.20
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供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,520,181.00 1.77
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
54,758,558.91 38.54
J 金融业 10,217,042.50 7.19
K 房地产业 289,305.80 0.20
L 租赁和商务服务业 584,036.80 0.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,084,817.36 2.17
S 综合 - -
合计 132,194,383.01 93.04
11.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,118,073.71 0.79
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,517.35 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 11,958.64 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
42,265.27 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 10,491.72 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 27,247.85 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,868.96 0.02
S 综合 - -
合计 1,243,423.50 0.88
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11.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
11.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300059 东方财富 305,559 8,402,872.50 5.91
2 002475 立讯精密 158,888 8,212,920.72 5.78
3 002415 海康威视 165,725 7,568,660.75 5.33
4 000725 京东方Ａ 1,201,300 6,499,033.00 4.57
5 000100 TCL 科技 599,900 4,205,299.00 2.96
6 000063 中兴通讯 119,620 4,154,402.60 2.92
7 600570 恒生电子 37,009 3,272,705.87 2.30
8 600588 用友网络 72,060 3,149,022.00 2.22
9 002410 广 联 达 40,111 2,691,448.10 1.89
10 002230 科大讯飞 68,178 2,605,763.16 1.83
11 300413 芒果超媒 31,570 2,164,439.20 1.52
12 600050 中国联通 412,700 2,022,230.00 1.42
13 002049 紫光国微 18,800 1,888,460.00 1.33
14 600745 闻泰科技 16,600 1,749,640.00 1.23
15 002236 大华股份 79,915 1,669,424.35 1.17
16 300136 信维通信 34,400 1,612,672.00 1.14
17 603019 中科曙光 45,004 1,591,341.44 1.12
18 002024 苏宁易购 165,100 1,510,665.00 1.06
19 300454 深 信 服 7,300 1,472,264.00 1.04
20 002555 三七互娱 56,200 1,468,506.00 1.03
21 000938 紫光股份 63,394 1,417,489.84 1.00
22 600183 生益科技 50,420 1,407,222.20 0.99
23 300033 同 花 顺 9,500 1,359,070.00 0.96
24 002456 欧 菲 光 83,600 1,283,260.00 0.90
25 000977 浪潮信息 44,762 1,253,336.00 0.88
26 601138 工业富联 88,100 1,216,661.00 0.86
27 600522 中天科技 108,800 1,176,128.00 0.83
28 002624 完美世界 43,000 1,158,850.00 0.82
29 300496 中科创达 13,100 1,156,599.00 0.81
30 000066 中国长城 77,900 1,123,318.00 0.79
31 002405 四维图新 69,625 1,075,010.00 0.76
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32 002602 世纪华通 132,490 1,038,721.60 0.73
33 002465 海格通信 81,800 1,006,958.00 0.71
34 600536 中国软件 13,200 959,772.00 0.68
35 300383 光环新网 47,900 914,890.00 0.64
36 600487 亨通光电 60,580 897,189.80 0.63
37 600637 东方明珠 90,855 864,031.05 0.61
38 002439 启明星辰 29,000 855,790.00 0.60
39 300168 万达信息 37,087 851,146.65 0.60
40 300418 昆仑万维 36,600 806,664.00 0.57
41 300315 掌趣科技 122,300 787,612.00 0.55
42 600498 烽火通信 31,400 780,604.00 0.55
43 002065 东华软件 82,890 763,416.90 0.54
44 300271 华宇软件 28,800 753,696.00 0.53
45 601360 三 六 零 45,300 751,980.00 0.53
46 603444 吉 比 特 1,900 714,039.00 0.50
47 300115 长盈精密 26,640 700,632.00 0.49
48 600100 同方股份 105,100 699,966.00 0.49
49 002373 千方科技 35,300 691,880.00 0.49
50 600271 航天信息 49,900 691,115.00 0.49
51 600845 宝信软件 11,410 690,190.90 0.49
52 002273 水晶光电 53,987 686,714.64 0.48
53 002402 和 而 泰 40,500 681,210.00 0.48
54 300251 光线传媒 51,990 674,310.30 0.47
55 300017 网宿科技 86,971 672,285.83 0.47
56 000021 深 科 技 32,600 670,582.00 0.47
57 002195 二三四五 255,708 649,498.32 0.46
58 601231 环旭电子 29,202 639,523.80 0.45
59 300058 蓝色光标 89,030 584,036.80 0.41
60 300223 北京君正 6,000 570,600.00 0.40
61 002281 光迅科技 18,100 555,670.00 0.39
62 600728 佳都科技 62,600 542,742.00 0.38
63 300188 美亚柏科 21,600 516,672.00 0.36
64 002123 梦网集团 29,100 505,176.00 0.36
65 000997 新 大 陆 32,892 503,247.60 0.35
66 600804 鹏 博 士 64,000 501,120.00 0.35
67 300212 易 华 录 17,440 499,307.20 0.35
68 002268 卫 士 通 26,220 490,314.00 0.35
69 600446 金证股份 26,899 486,871.90 0.34
70 002558 巨人网络 27,120 483,820.80 0.34
71 600839 四川长虹 164,900 479,859.00 0.34
72 002153 石基信息 14,313 477,767.94 0.34
73 600410 华胜天成 49,100 475,288.00 0.33
74 300166 东方国信 37,698 473,863.86 0.33
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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75 300348 长亮科技 22,600 460,814.00 0.32
76 600037 歌华有线 43,532 457,086.00 0.32
77 002174 游族网络 27,745 456,960.15 0.32
78 002429 兆驰股份 80,850 456,802.50 0.32
79 601519 大 智 慧 44,400 455,100.00 0.32
80 300226 上海钢联 6,760 439,738.00 0.31
81 002396 星网锐捷 18,200 436,800.00 0.31
82 603000 人 民 网 24,700 435,461.00 0.31
83 300379 东 方 通 12,600 433,440.00 0.31
84 603039 泛微网络 4,700 432,776.00 0.30
85 600718 东软集团 38,800 430,680.00 0.30
86 002368 太极股份 15,519 419,168.19 0.30
87 000034 神州数码 17,500 418,425.00 0.29
88 300036 超图软件 20,100 407,226.00 0.29
89 002467 二 六 三 60,800 398,240.00 0.28
90 600060 海信视像 35,100 391,365.00 0.28
91 600797 浙大网新 46,700 388,077.00 0.27
92 300674 宇信科技 10,700 386,698.00 0.27
93 000555 神州信息 21,628 381,301.64 0.27
94 300010 豆神教育 31,000 372,310.00 0.26
95 300085 银 之 杰 15,700 357,018.00 0.25
96 000503 国新健康 32,100 348,606.00 0.25
97 601698 中国卫通 17,900 347,081.00 0.24
98 300113 顺网科技 18,600 340,566.00 0.24
99 300369 绿盟科技 21,400 336,408.00 0.24
100 300079 数码科技 63,900 333,558.00 0.23
101 000839 中信国安 122,600 323,664.00 0.23
102 002063 远光软件 39,450 321,912.00 0.23
103 300352 北 信 源 51,800 321,678.00 0.23
104 300598 诚迈科技 2,800 321,636.00 0.23
105 600633 浙数文化 34,900 317,939.00 0.22
106 002640 跨 境 通 48,700 301,453.00 0.21
107 300339 润和软件 28,500 296,970.00 0.21
108 000158 常山北明 42,800 295,748.00 0.21
109 300766 每日互动 10,700 292,110.00 0.21
110 002583 海 能 达 41,100 289,344.00 0.20
111 002285 世 联 行 54,586 289,305.80 0.20
112 300170 汉得信息 31,500 288,540.00 0.20
113 603881 数 据 港 4,200 287,658.00 0.20
114 000917 电广传媒 50,500 286,840.00 0.20
115 600131 国网信通 16,000 280,320.00 0.20
116 600776 东方通信 21,300 279,882.00 0.20
117 300324 旋极信息 54,829 276,886.45 0.19
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 101 页 共 119 页
118 600850 华东电脑 11,400 270,750.00 0.19
119 603236 移远通信 1,460 264,114.00 0.19
120 002635 安洁科技 14,100 261,132.00 0.18
121 002544 杰赛科技 15,500 249,085.00 0.18
122 000156 华数传媒 25,394 246,067.86 0.17
123 002261 拓维信息 34,400 239,768.00 0.17
124 603613 国联股份 2,700 233,118.00 0.16
125 300663 科蓝软件 9,300 231,384.00 0.16
126 300523 辰安科技 6,250 229,500.00 0.16
127 002912 中新赛克 3,800 227,696.00 0.16
128 300038 数知科技 36,600 226,188.00 0.16
129 300377 赢 时 胜 23,200 219,472.00 0.15
130 300659 中孚信息 5,000 209,100.00 0.15
131 600640 号百控股 14,100 202,617.00 0.14
132 002376 新 北 洋 21,200 195,252.00 0.14
133 002777 久远银海 8,380 192,153.40 0.14
134 002093 国脉科技 22,500 183,825.00 0.13
135 300184 力源信息 31,300 183,418.00 0.13
136 603888 新 华 网 9,300 180,420.00 0.13
137 600602 云赛智联 28,800 179,136.00 0.13
138 300130 新 国 都 13,300 171,836.00 0.12
139 601869 长飞光纤 5,400 155,304.00 0.11
140 000676 智度股份 23,680 143,974.40 0.10
141 603068 博通集成 1,800 134,838.00 0.09
142 300634 彩讯股份 5,500 132,000.00 0.09
143 300773 拉 卡 拉 3,900 130,065.00 0.09
144 603220 中贝通信 7,800 126,672.00 0.09
145 300365 恒华科技 10,700 120,375.00 0.08
146 603383 顶点软件 3,100 116,746.00 0.08
147 300783 三只松鼠 2,000 106,220.00 0.07
148 300682 朗新科技 6,600 99,594.00 0.07
149 603927 中 科 软 2,000 81,440.00 0.06
150 300768 迪普科技 2,000 78,040.00 0.05
11.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300863 卡 倍 亿 3,421 405,183.24 0.29
2 300888 稳健医疗 1,313 168,891.19 0.12
3 300869 康泰医学 912 107,265.96 0.08
4 300999 金 龙 鱼 939 53,476.05 0.04
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 102 页 共 119 页
5 300896 爱 美 客 114 50,758.62 0.04
6 300870 欧 陆 通 478 37,508.66 0.03
7 003021 兆威机电 425 31,926.00 0.02
8 601686 友发集团 2,374 30,529.64 0.02
9 300867 圣元环保 766 27,247.85 0.02
10 003022 联泓新科 2,304 26,403.84 0.02
11 300860 锋尚文化 160 23,868.96 0.02
12 300902 国 安 达 610 21,859.63 0.02
13 300891 惠云钛业 1,225 20,413.31 0.01
14 300872 天阳科技 467 19,806.70 0.01
15 300877 金春股份 319 16,846.39 0.01
16 300890 翔 丰 华 354 16,843.00 0.01
17 300871 回盛生物 350 15,491.00 0.01
18 300884 狄 耐 克 304 14,011.36 0.01
19 300861 美畅股份 306 13,845.99 0.01
20 300878 维康药业 246 13,822.60 0.01
21 300873 海晨股份 260 11,958.64 0.01
22 300895 铜牛信息 283 11,656.77 0.01
23 003004 声迅股份 306 10,801.80 0.01
24 300879 大叶股份 466 10,769.26 0.01
25 605183 确成股份 741 10,655.58 0.01
26 300887 谱尼测试 139 10,491.72 0.01
27 300908 仲景食品 129 10,229.70 0.01
28 300868 杰 美 特 227 9,967.57 0.01
29 300892 品渥食品 201 9,517.35 0.01
30 605258 协和电子 340 9,030.40 0.01
31 300889 爱克股份 261 8,030.97 0.01
32 300881 盛德鑫泰 291 7,950.12 0.01
33 300886 华业香料 147 6,363.63 0.00
11.4 报告期内股票投资组合的重大变动
11.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 3,045,481.00 1.68
2 300059 东方财富 2,798,092.00 1.54
3 000063 中兴通讯 2,601,470.00 1.43
4 002475 立讯精密 2,385,918.82 1.32
5 002415 海康威视 2,178,115.94 1.20
6 002410 广 联 达 1,685,704.14 0.93
7 600745 闻泰科技 1,501,413.00 0.83
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 103 页 共 119 页
8 000100 TCL 科技 1,393,908.00 0.77
9 300496 中科创达 1,369,377.00 0.75
10 600570 恒生电子 1,336,831.00 0.74
11 002555 三七互娱 1,303,984.00 0.72
12 300413 芒果超媒 1,220,712.00 0.67
13 000938 紫光股份 1,122,355.00 0.62
14 600588 用友网络 1,089,946.17 0.60
15 300212 易 华 录 1,035,950.00 0.57
16 603019 中科曙光 1,034,548.00 0.57
17 002230 科大讯飞 980,554.00 0.54
18 300454 深 信 服 943,434.00 0.52
19 300223 北京君正 922,688.00 0.51
20 002624 完美世界 902,462.00 0.50
11.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 7,927,317.54 4.37
2 002475 立讯精密 6,997,347.61 3.86
3 300059 东方财富 4,762,961.00 2.63
4 002415 海康威视 4,697,487.00 2.59
5 000725 京东方Ａ 4,408,408.00 2.43
6 000063 中兴通讯 3,685,819.00 2.03
7 002027 分众传媒 3,635,633.44 2.00
8 002352 顺丰控股 3,102,021.56 1.71
9 300347 泰格医药 2,944,396.00 1.62
10 000100 TCL 科技 2,899,318.00 1.60
11 600570 恒生电子 2,690,618.90 1.48
12 601933 永辉超市 2,311,325.66 1.27
13 600745 闻泰科技 2,274,679.00 1.25
14 600588 用友网络 2,240,764.14 1.24
15 002230 科大讯飞 1,992,522.00 1.10
16 300253 卫宁健康 1,954,350.52 1.08
17 002410 广 联 达 1,836,657.00 1.01
18 600050 中国联通 1,652,969.00 0.91
19 002120 韵达股份 1,649,857.48 0.91
20 002555 三七互娱 1,602,212.08 0.88
11.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 78,124,671.78
卖出股票收入（成交）总额 153,446,140.64
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 104 页 共 119 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,978,000.00 3.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 75,500.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,053,500.00 3.56
11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20国债 10 50,000 4,978,000.00 3.50
2 128136 立讯转债 755 75,500.00 0.05
11.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
11.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
11.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 105 页 共 119 页
11.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2012 IC2012 2 2,520,640.00 76,160.00 -
公允价值变动总额合计（元） 76,160.00
股指期货投资本期收益（元） 1,080,427.18
股指期货投资本期公允价值变动（元） -65,280.00
11.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。
11.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.11.1 本期国债期货投资政策
无。
11.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
11.11.3 本期国债期货投资评价
无。
11.12 投资组合报告附注
11.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.12.3 期末其他各项资产构成
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 106 页 共 119 页
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 359,114.11
2 应收证券清算款 471,926.07
3 应收股利 -
4 应收利息 51,343.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 882,383.45
11.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 300863 卡 倍 亿 405,183.24 0.29 新股锁定期
2 300888 稳健医疗 168,891.19 0.12 新股锁定期
3 300869 康泰医学 100,491.96 0.07 新股锁定期
4 300999 金 龙 鱼 53,476.05 0.04 新股锁定期
5 300896 爱 美 客 24,362.90 0.02 新股锁定期
§12 基金份额持有人信息（转型后）
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,251 6,837.72 221,319.59 0.16% 138,249,307.47 99.84%
12.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 107 页 共 119 页
1 蒋时秀 477,713.00 8.53%
2 王安民 347,047.00 6.20%
3 杨葵 332,419.00 5.94%
4 殷晓棠 295,173.00 5.27%
5 邹光明 254,882.00 4.55%
6 黄启阶 238,517.00 4.26%
7 赵向华 189,983.00 3.39%
8 朱洪宏 171,406.00 3.06%
9 王来兰 168,331.00 3.01%
10 贾俊丰 149,860.00 2.68%
12.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
1,021.47 0.0007%
12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§13 基金份额持有人信息（转型前）
13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
互联网指
数分级
18,954 7,496.22 219,797.61 0.15%
141,863,49
6.82
99.85%
互联 A级 - - - - - -
互联 B级 - - - - - -
合计 18,954 7,496.22 219,797.61 0.15%
141,863,49
6.82
99.85%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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13.2 期末上市基金前十名持有人
无。
13.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
南方中证互联网指数
分级
1,049.82 0.0007%
互联 A级 - -
互联 B级 - -
合计 1,049.82 0.0007%
13.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§14 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
基金合同生效日(2020年 12月 1日)基金份额总额 142,083,294.43
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 12,767,120.24
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 16,379,787.61
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 138,470,627.06
§15 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目
南方中证互联网指数
分级
互联 A级 互联 B级
基金合同生效日(2015年7月1日)
基金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份额总额 143,382,802.37 2,473,628.00 2,473,628.00
本报告期基金总申购份额 182,374,977.17 - -
减：报告期基金总赎回份额 252,340,878.34 - -
本报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
68,666,393.23 -2,473,628.00 -2,473,628.00
本报告期期末基金份额总额 142,083,294.43 - -
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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§16 重大事件揭示
16.1 基金份额持有人大会决议
本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，权益登记日为 2020年 9月 25日，
大会表决投票时间自 2020年 9月 25日起至 2020年 10月 28日 17：00止（投票表决时间以
基金管理人收到表决票时间为准）。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，本次会议决议生效日为 2020年 10
月 29日。
本次会议通过的表决事项为本公司于 2020年 9月 25日在《上海证券报》及基金管理人
网站（www.nffund.com）发布的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中证
互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于南方中证互联网指
数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。
16.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2020年 8月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。
16.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
16.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
16.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
已为本基金提供审计服务 5年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）的报酬为人民币 50,000.00元。
16.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
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16.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
16.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 21,025,374.23 70.92% 2,102.95 70.93% -
瑞银证券 1 8,620,771.14 29.08% 862.07 29.07% -
国泰君安 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
16.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 92,680.54 100.00% - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 111 页 共 119 页
16.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
16.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 160,584,301.35 70.73% 16,060.44 70.73% -
瑞银证券 1 66,449,228.64 29.27% 6,645.12 29.27% -
国泰君安 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
16.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 1,396.60 0.01% - - - -
瑞银证券 9,540,300.00 99.99% - - - -
国泰君安 - - - - - -
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 112 页 共 119 页
16.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金份额转换结果的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-12-02
2
南方基金管理股份有限公司关于中民财富基金
销售（上海）有限公司终止代理销售本公司旗
下基金的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-12-04
3
关于开通南方中证互联网指数证券投资基金
（LOF）跨系统转托管业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-12-04
4
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）开
放日常申购、赎回及定投业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-12-04
5
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）开
放日常申购、赎回及定投业务的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-12-05
6
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行
基金费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-12-23
7
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金
申购及定投手续费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-12-30
8
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人
网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的
公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-12-31
16.10 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下
部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露
有关条款的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-16
2
南方基金管理股份有限公司旗下全部基金
2019年第四季度报告提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-20
3
南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期
份额折算公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-02-25
4
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金办
理不定期份额折算业务期间互联网 A份额、互
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
2020-02-26
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 113 页 共 119 页
联网 B份额停复牌公告 会基金电子披露网站
5
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不
定期份额折算结果及恢复交易的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-02-27
6
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不
定期份额折算后前收盘价调整的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-02-27
7
南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券
为销售机构及开通相关业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-10
8
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-17
9
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-18
10
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-20
11
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金暂
停场内申购业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-31
12
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-02
13
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-24
14
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-27
15
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-28
16
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-29
17
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-30
18
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-06
19 南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份 上海证券报、基金管 2020-05-08
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 114 页 共 119 页
额溢价风险提示公告 理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
20
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-11
21
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-12
22
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-13
23
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-14
24
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-15
25
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-18
26
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-19
27
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-20
28
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-21
29
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-22
30
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-25
31
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-26
32
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-27
33
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-28
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 115 页 共 119 页
34
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-29
35
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-06-01
36
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-06-02
37
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-06-05
38
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-07-16
39
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-07-17
40
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-07-20
41
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-07-21
42
南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为代
销机构及开通相关业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-07-24
43
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-07-27
44
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-07-28
45
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金恢
复场内申购业务并限制大额申购和定投业务的
公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-21
46
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-22
47
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申
购费率优惠标准的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-22
48
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金暂
停场内申购业务并调整场外申购和定投金额限
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
2020-09-23
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 116 页 共 119 页
制的公告 会基金电子披露网站
49
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-23
50
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-24
51
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召
开南方中证互联网指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-25
52
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-25
53
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-25
54
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-28
55
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召
开南方中证互联网指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的第一次提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-28
56
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-28
57
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额风险提示及停复牌公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-29
58
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召
开南方中证互联网指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的第二次提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-29
59
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-29
60
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-30
61
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-09-30
62
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-09
63 南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联 上海证券报、基金管 2020-10-12
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 117 页 共 119 页
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
64
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-13
65
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-14
66
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-15
67
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-16
68
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-19
69
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-20
70
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-21
71
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-22
72
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-23
73
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-27
74
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-28
75
南方中证互联网指数分级证券投资基金A类份
额与B类份额持有人大会计票日停牌的提示性
公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-29
76
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会相关事项的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-29
77
南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-10-30
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 118 页 共 119 页
78
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-11-03
79
南方基金管理股份有限公司关于南方中证互联
网指数分级证券投资基金实施转型的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-11-25
80
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金之
互联网 A份额、互联网 B份额终止上市的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-11-25
81
南方中证互联网指数分级证券投资基金停止赎
回、场外转托管、跨系统转托管（场内转场外）
及份额配对转换业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-11-25
82
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金之
互联网 A份额、互联网 B份额终止上市的提示
性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-11-27
§17 影响投资者决策的其他重要信息（转型后）
17.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
17.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§18 影响投资者决策的其他重要信息（转型前）
18.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
18.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§19 备查文件目录
19.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）的文件；
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告
第 119 页 共 119 页
2、中国证监会批准设立南方中证互联网指数分级证券投资基金的文件；
3、《南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
4、《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》；
5、《南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
6、《南方中证互联网指数分级证券投资基金托管协议》；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
9、《南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告》原文。
19.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
19.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
