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广发中证1000指数A(006486)

广发中证1000指数型发起式证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告

广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 
 
 
 
 
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年三月三十日
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 
第 2页 共 86页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 3页 共 86页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 17 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 18 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 18 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 18 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 22 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 74 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 4页 共 86页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 76 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 76 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 76 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 76 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 76 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 76 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 76 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 77 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 77 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 78 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 78 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 78 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 78 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 79 11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 79 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 79 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 79 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 79 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 84 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 84 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 85 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 85 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 85 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 85 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 85


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 5页 共 86页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 基金简称 广发中证 1000指数 基金主代码 006486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 2日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 37,877,796.76份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 下属分级基金的交易代码 006486 006487 报告期末下属分级基金的份额总 额 24,168,322.52份 13,709,474.24份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪中证 1000指数,力求实现 对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以 内,年跟踪误差控制在 4%以内。


本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情 况,结合经验判断,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 6页 共 86页 构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接 近标的指数的收益率。 业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 程才良 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 7页 共 86页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国 北京 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间 数据和指 标 2020年 2019年 2018年 11月 2日(基金合同 生效日)至 2018年 12月 31 日 广发中证 1000指数A 广发中证 1000指数C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000 指数 C 本期已 实现收 益 4,550,661.6 7 2,112,311.2 2 287,868.18 246,858.21 -56,197.49 -24,038.50 本期利 润 5,397,007.7 2 2,225,824.6 6 3,076,566.11 1,125,408.44 -789,568.78 -301,641.49 加权平 均基金 份额本 期利润 0.2232 0.1837 0.1355 0.0828 -0.0553 -0.0559 本期加 权平均 净值利 润率 16.43% 13.50% 12.05% 7.36% -5.55% -5.61% 本期基 金份额 净值增 长率 20.45% 19.97% 24.44% 24.48% -5.52% -5.57% 3.1.2 期末 数据和指 标 2020年末 2019年末 2018年末 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 期末可 供分配 利润 4,740,009.5 1 2,606,659.9 0 148,649.60 76,644.87 -794,056.60 -313,268.57 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 8页 共 86页 期末可 供分配 基金份 额利润 0.1961 0.1901 0.0063 0.0060 -0.0552 -0.0557 期末基 金资产 净值 34,224,519. 32 19,333,509. 25 27,945,956.2 1 14,926,662.9 0 13,598,018.2 7 5,307,052.07 期末基 金份额 净值 1.4161 1.4102 1.1757 1.1755 0.9448 0.9443 3.1.3 累计 期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 广发中证 1000指数A 广发中证 1000指数C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000 指数 C 基金份 额累计 净值增 长率 41.61% 41.02% 17.57% 17.55% -5.52% -5.57% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证 1000指数 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.11% 1.15% 0.45% 1.17% -0.34% -0.02% 过去六个月 4.83% 1.48% 5.00% 1.50% -0.17% -0.02% 过去一年 20.45% 1.61% 18.57% 1.64% 1.88% -0.03% 自基金合同生 效起至今 41.61% 1.49% 47.62% 1.56% -6.01% -0.07% 广发中证 1000指数 C: 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 9页 共 86页 长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.00% 1.15% 0.45% 1.17% -0.45% -0.02% 过去六个月 4.61% 1.48% 5.00% 1.50% -0.39% -0.02% 过去一年 19.97% 1.61% 18.57% 1.64% 1.40% -0.03% 自基金合同生 效起至今 41.02% 1.49% 47.62% 1.56% -6.60% -0.07% 注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的,由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 11月 2日至 2020年 12月 31日) 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 10页 共 86页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 11页 共 86页 注:本基金的基金合同于 2018年 11月 2日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个 自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日(2018年 11月 2日)至报告期末未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,本基金管理人于 2003年 8月 5日成立,总部设在 广州,在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资 管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格,旗下产品覆盖主动权益、债券、 货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,为境内外客户提供标准化和定制化 的资产管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 12页 共 86页 任职日期 离任日期 罗国庆 本基金的基金 经理;广发深 证 100指数证 券投资基金 (LOF)的基金 经理;广发中 证医疗指数证 券投资基金 (LOF)的基 金经理;广发 中证全指汽车 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发中证全指 建筑材料指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理;广发 中证全指家用 电器指数型发 起式证券投资 基金的基金经 理;广发中证 传媒交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证传媒交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 理;广发中证 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证 100交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 2018-11-02 - 11年 罗国庆先生,经济学硕士,持有 中国证券投资基金业从业证书。 曾任深圳证券信息有限公司研究 员,华富基金管理有限公司产品 设计研究员,广发基金管理有限 公司产品经理及量化研究员、广 发深证 100 指数分级证券投资基 金基金经理(自 2015 年 10 月 13 日至 2020年 5月 25日)、广发中 证医疗指数分级证券投资基金基 金经理(自 2015 年 10 月 13 日至 2020年 8月 25日)、广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2020年 4月 13日至 2020年 11月 30日)。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 13页 共 86页 理;广发国证 半导体芯片交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;广发中证 创新药产业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;指数投资 部副总经理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数 组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时 同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 14页 共 86页 第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度本组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内本组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证 1000 指数,该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后,规模 偏小且流动性好的 1000只股票组成,综合反映中国 A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。 2020年 A股市场呈现震荡上行趋势,沪深 300指数上涨 27.21%,中证 500指数上涨 20.87%, 创业板指上涨 64.96%,中证 1000指数上涨 19.39%。2020年年初,在疫情的冲击下,各国的经济活 动被迫陷于停滞,股市也出现较大幅度的波动。主要经济体随即推出经济刺激政策。年末,随着全 球尤其是欧美疫情的稳定及局部好转、各国政府经济刺激计划的推出以及复工复产的有序进行,市 场风险偏好抬升;叠加国内较好的出口和经济增长数据,A股震荡上行。 在基金投资运作方面,本报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎 回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 20.45%,C类基金份额净值增长率为 19.97%, 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 15页 共 86页 同期业绩比较基准收益率为 18.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年,我们预测 A 股大概率将延续震荡上行趋势,理由如下:首先,国内形势稳中向 好。PMI、PPI等主要经济指标持续回升,基本面修复的预期持续强化,受疫情影响较大的服务业经 营活动也有望正常化。其次,海外疫苗的接种将在全年逐步展开,预计全球市场风险偏好将随之提 升。海外主要经济体重启之后经济数据有所改善,带动国内出口持续恢复。经过了 2020年的阶段性 恐慌,市场对于疫情造成的经济冲击预期已经比较充分。虽然病毒变异毒株的传播情况仍然值得投 资者关注,但是在未来难以对市场造成超预期的冲击。最后,货币政策预计将保持中性,不会全面 紧缩。因此,金融市场的流动性将得到一定程度的保证。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度,公司严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念,稳步推进各 项监察稽核工作。主要工作情况如下: (1)推进实施公司企业文化建设,将企业文化建设的基本要求制度化、规范化,加大内部合规 培训、品牌宣传及投资者教育的力度。 (2)持续加强制度建设,积极推进公司内部管理进一步精细化、规范化、科学化。 (3)逐步提高专兼职合规管理人员工作质量,推动形成合规稽核部门与专兼职合规管理员的信 息及资源互动机制,确保合规管理覆盖公司所有重要业务流程和风险点。 (4)深入完善宣传推介材料管理机制,努力提高材料的制作质量与审核效率,推进宣传材料规 范化。 (5)根据监管精神和要求,逐条逐项研究制定整改办法和整改措施,稳步推进资管新规及销售 新规的整改工作。 (6)针对投研交业务、基金销售业务、中后台运营业务的不同特点,结合监管最新颁布的监管 要求、行业及公司发生的热点合规风险事件,开展差别化培训。 (7)认真做好合规审核及咨询服务,对公司内部重大决策、新产品和新业务方案、产品运作过 程中的重要法律文本等进行审查,通过及时有效的事前事中审核把关,监督防范业务中可能存在的 风险。 (8)平稳推进信息披露与监管报送工作,包括报送历史信息披露文件、完成存量公募基金产品 资料概要制作及复核、改造信息披露及销售系统、完成信息披露和监管定期数据常规工作等。 (9)强化投资组合日常的合规风险监控,大力推进统一风险监控平台建设,提升信息化管理水 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 16页 共 86页 平。 (10)持续夯实反洗钱工作基础,不断完善客户身份识别工作,不断优化公司反洗钱系统,并 积极尝试运用新技术提升反洗钱工作质量。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理 制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的托管过程中,严格 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 17页 共 86页 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 1000 指数型发起式证券投资基 金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 安永华明(2021)审字第 60873695_G112号 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 我们审计了广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报表,包括 2020年 12月 31日的 资产负债表,2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年 12月 31日 的财务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于广发中证 1000指数型发起式证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 18页 共 86页 6.3 其他信息 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 19页 共 86页 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致 对广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发中证 1000指数型 发起式证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


赵雅


马婧 中国 北京 2021年 3月 26日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 3,814,715.15 2,489,480.16 结算备付金


20,842.73 17,667.25 存出保证金


8,656.13 2,934.80 交易性金融资产 7.4.7.2 50,436,212.98 40,290,079.51 其中:股票投资


50,436,212.98 40,290,079.51 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 20页 共 86页 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 369.55 629.38 应收股利


- - 应收申购款


120,390.55 557,837.35 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


54,401,187.09 43,358,628.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 6,733.08 应付赎回款


682,971.06 388,647.05 应付管理人报酬


22,732.73 18,505.40 应付托管费


4,546.56 3,701.07 应付销售服务费


6,413.02 5,242.92 应付交易费用 7.4.7.7 18,995.15 35,634.67 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 21页 共 86页 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 107,500.00 27,545.15 负债合计


843,158.52 486,009.34 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 37,877,796.76 36,468,894.84 未分配利润 7.4.7.10 15,680,231.81 6,403,724.27 所有者权益合计


53,558,028.57 42,872,619.11 负债和所有者权益总计


54,401,187.09 43,358,628.45 注:报告截止日 2020年 12月 31日,广发中证 1000指数 A基金份额净值人民币 1.4161元,基 金份额总额 24,168,322.52份;广发中证 1000指数 C基金份额净值人民币 1.4102元,基金份额总额 13,709,474.24份;总份额总额 37,877,796.76份。 7.2 利润表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


8,329,001.86 4,717,479.59 1.利息收入


18,003.50 23,720.01 其中:存款利息收入 7.4.7.11 18,003.50 23,720.01 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


7,276,013.08 939,589.65 其中:股票投资收益 7.4.7.12 6,899,723.58 514,465.43 基金投资收益


- - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 22页 共 86页 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 376,289.50 425,124.22 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 959,859.49 3,667,248.16 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 75,125.79 86,921.77 减:二、费用


706,169.48 515,505.04 1.管理人报酬


245,244.08 202,223.25 2.托管费


49,048.81 40,444.68 3.销售服务费


65,437.58 60,307.44 4.交易费用 7.4.7.18 206,629.37 152,383.28 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.19 139,809.64 60,146.39 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 7,622,832.38 4,201,974.55 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


7,622,832.38 4,201,974.55 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 23页 共 86页 一、期初所有者权益(基 金净值) 36,468,894.84 6,403,724.27 42,872,619.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 7,622,832.38 7,622,832.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 1,408,901.92 1,653,675.16 3,062,577.08 其中:1.基金申购款 83,214,277.22 29,814,196.51 113,028,473.73 2.基金赎回款 -81,805,375.30 -28,160,521.35 -109,965,896.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 37,877,796.76 15,680,231.81 53,558,028.57 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 20,012,395.51 -1,107,325.17 18,905,070.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,201,974.55 4,201,974.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 16,456,499.33 3,309,074.89 19,765,574.22 其中:1.基金申购款 94,137,636.81 13,476,104.29 107,613,741.10 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 24页 共 86页 2.基金赎回款 -77,681,137.48 -10,167,029.40 -87,848,166.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 36,468,894.84 6,403,724.27 42,872,619.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明 主管会计工作负责人:窦刚 会计机构负责人:张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证 监会”)证监许可[2018]798号《关于准予广发中证 1000指数型发起式证券投资基金注册的批复》核 准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等有关规定和《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》(“基金合同”) 公开募集,于 2018年 9月 25日向社会公开发行募集并于 2018年 11月 2日正式成立。本基金的基 金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2018年 9月 25日至 2018年 10月 26日,为契约型开放式基金,存续期限不 定,募集资金总额为人民币 19,676,167.43 元,有效认购户数为 971 户。其中广发中证 1000 指数 A 类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 14,264,655.44元,认购资金在募集 期间的利息为人民币 1,223.57元;广发中证 1000指数 C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募 集资金净额 5,409,779.19元,认购资金在募集期间的利息为人民币 509.23元。认购资金在募集期间 产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2021年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 25页 共 86页 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到 期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投 资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; 其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 26页 共 86页 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工 具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金 融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余 成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其 中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产 已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确 定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对 报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技 术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 27页 共 86页 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基 金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中 包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值 的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或 基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 28页 共 86页 (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失) 卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利 息的差额入账; 卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账; (7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与 其成本的差额入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他 金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法 近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每份基金份额 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》 生效不满 3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 29页 共 86页 (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开 基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 30页 共 86页 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 31页 共 86页 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 3,814,715.15 2,489,480.16 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 3,814,715.15 2,489,480.16 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,820,079.61 50,436,212.98 3,616,133.37 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 32页 共 86页 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,820,079.61 50,436,212.98 3,616,133.37 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,633,805.63 40,290,079.51 2,656,273.88 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,633,805.63 40,290,079.51 2,656,273.88 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 33页 共 86页 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 356.25 620.08 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 3.90 1.40 应收结算备付金利息 9.40 7.90 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 369.55 629.38 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 18,995.15 35,634.67 银行间市场应付交易费用 - - 合计 18,995.15 35,634.67 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 34页 共 86页 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 45.15 应付证券出借违约金 - - 预提费用 97,500.00 17,500.00 应付指数使用费 10,000.00 10,000.00 合计 107,500.00 27,545.15 7.4.7.9 实收基金 广发中证 1000指数 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 23,770,465.21 23,770,465.21 本期申购 25,483,421.33 25,483,421.33 本期赎回(以“-”号填列) -25,085,564.02 -25,085,564.02 本期末 24,168,322.52 24,168,322.52 广发中证 1000指数 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 12,698,429.63 12,698,429.63 本期申购 57,730,855.89 57,730,855.89 本期赎回(以“-”号填列) -56,719,811.28 -56,719,811.28 本期末 13,709,474.24 13,709,474.24 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 广发中证 1000指数 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 35页 共 86页 上年度末 148,649.60 4,026,841.40 4,175,491.00 本期利润 4,550,661.67 846,346.05 5,397,007.72 本期基金份额交易产生的 变动数 40,698.24 442,999.84 483,698.08 其中:基金申购款 2,183,600.53 6,739,881.94 8,923,482.47 基金赎回款 -2,142,902.29 -6,296,882.10 -8,439,784.39 本期已分配利润 - - - 本期末 4,740,009.51 5,316,187.29 10,056,196.80 广发中证 1000指数 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 76,644.87 2,151,588.40 2,228,233.27 本期利润 2,112,311.22 113,513.44 2,225,824.66 本期基金份额交易产生的 变动数 417,703.81 752,273.27 1,169,977.08 其中:基金申购款 5,651,224.58 15,239,489.46 20,890,714.04 基金赎回款 -5,233,520.77 -14,487,216.19 -19,720,736.96 本期已分配利润 - - - 本期末 2,606,659.90 3,017,375.11 5,624,035.01 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 活期存款利息收入 16,912.37 22,796.69 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 142.06 154.17 结算备付金利息收入 949.07 769.15 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 36页 共 86页 其他 - - 合计 18,003.50 23,720.01 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 卖出股票成交总额 67,255,886.91 44,462,621.70 减:卖出股票成本总额 60,356,163.33 43,948,156.27 买卖股票差价收入 6,899,723.58 514,465.43 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 376,289.50 425,124.22 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 376,289.50 425,124.22 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 1.交易性金融资产 959,859.49 3,667,248.16 ——股票投资 959,859.49 3,667,248.16 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 37页 共 86页 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 959,859.49 3,667,248.16 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 61,722.69 75,616.48 基金转换费收入 13,401.09 11,305.29 其他 2.01 - 合计 75,125.79 86,921.77 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 206,629.37 152,383.28 银行间市场交易费用 - - 合计 206,629.37 152,383.28 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 38页 共 86页 2020年1月1日至2020年12月 31日 2019年1月1日至2019年12月31日 审计费用 17,500.00 17,500.00 信息披露费 80,000.00 - 证券出借违约金 - - 银行汇划费 2,309.64 2,246.39 指数使用费 40,000.00 40,000.00 其他 - 400.00 合计 139,809.64 60,146.39 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司


基金管理人控股股东、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广发国 际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)


基金管理人控股子公司(瑞元资本管理 有限公司)的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司) 基金管理人全资子公司(GF International Investment Management 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 39页 共 86页 Limited)的全资子公司 注:根据 2020年 12月 26日发布的《广发基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》,经广 发基金管理有限公司股东会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广发基金管理有限公司 变更股权的批复》(证监许可[2020]3563号)核准,新增嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限 合伙)、嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有 限合伙)、嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有 限合伙)为广发基金管理有限公司股东,上述事项已完成工商变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 17,837,988.05 13.06% 105,854,395.78 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 16,604.25 13.05% - - 关联方名称


上年度可比期间 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 40页 共 86页 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 98,511.78 100.00% 35,634.67 100.00% 注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险 金(含债券交易); 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 245,244.08 202,223.25 其中:支付销售机构的客户维护费 86,560.19 71,612.70 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前 5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 41页 共 86页 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 49,048.81 40,444.68 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前 5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 合计 广发基金管理有限公 司 - 7,025.70 7,025.70 广发证券股份有限公 司 - 3,137.46 3,137.46 中国工商银行股份有 限公司 - 5,124.23 5,124.23 合计 - 15,287.39 15,287.39 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C 合计 广发基金管理有限公 司 - 12,738.48 12,738.48 广发证券股份有限公 司 - 5,311.06 5,311.06 中国工商银行股份有 限公司 - 3,322.63 3,322.63 合计 - 21,372.17 21,372.17 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 42页 共 86页 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托 管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收, 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 广发中证1000指数 A 广发中证1000指数C 广发中证1000指数A 广发中证1000指数 C 报告期初持有 的基金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08 - 报告期间申购 /买入总份额 - - - - 报告期间因拆 分变动份额 - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 43页 共 86页 减:报告期间 赎回 /卖出总 份额 - - - - 报告期末持有 的基金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08 - 报告期末持有 的基金份额占 基金总份额比 例 41.38% - 42.07% - 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发中证 1000指数 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发中证 1000指数 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 3,814,715.15 16,912.37 2,489,480.16 22,796.69 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 44页 共 86页 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券股 份有限公司 - - - - - 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券股 份有限公司 600459 贵研铂业 配股 450.00 4,671.00 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00211 5 三维通 信 2020-12 -24 重大事 项停牌 6.09 2021-0 1-06 6.03 4,870.00 43,236.76 29,658.30 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 45页 共 86页 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资 产支持证券投资、同业存单投资,因此与其相关的信用风险不重大。 7.4.13.3 流动性风险 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 46页 共 86页 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 47页 共 86页 日 资产








银行存款 3,814,715.15 - - - 3,814,715.15 结算备付金 20,842.73 - - - 20,842.73 存出保证金 8,656.13 - - - 8,656.13 交易性金融资产 - - - 50,436,212.98 50,436,212.98 应收利息 - - - 369.55 369.55 应收申购款 - - - 120,390.55 120,390.55 资产总计 3,844,214.01 - - 50,556,973.08 54,401,187.09 负债








应付赎回款 - - - 682,971.06 682,971.06 应付管理人报酬 - - - 22,732.73 22,732.73 应付托管费 - - - 4,546.56 4,546.56 应付销售服务费 - - - 6,413.02 6,413.02 应付交易费用 - - - 18,995.15 18,995.15 其他负债 - - - 107,500.00 107,500.00 负债总计 - - - 843,158.52 843,158.52 利率敏感度缺口 3,844,214.01 - - 49,713,814.56 53,558,028.57 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,489,480.16 - - - 2,489,480.16 结算备付金 17,667.25 - - - 17,667.25 存出保证金 2,934.80 - - - 2,934.80 交易性金融资产 - - - 40,290,079.51 40,290,079.51 应收利息 - - - 629.38 629.38 应收申购款 - - - 557,837.35 557,837.35 资产总计 2,510,082.21 - - 40,848,546.24 43,358,628.45 负债








应付证券清算款 - - - 6,733.08 6,733.08 应付赎回款 - - - 388,647.05 388,647.05 应付管理人报酬 - - - 18,505.40 18,505.40 应付托管费 - - - 3,701.07 3,701.07 应付销售服务费 - - - 5,242.92 5,242.92 应付交易费用 - - - 35,634.67 35,634.67 其他负债 - - - 27,545.15 27,545.15 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 48页 共 86页 负债总计 - - - 486,009.34 486,009.34 利率敏感度缺口 2,510,082.21 - - 40,362,536.90 42,872,619.11 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产(不含转债),因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,以及标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 50,436,212.98 94.17 40,290,079.51 93.98 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 49页 共 86页 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 50,436,212.98 94.17 40,290,079.51 93.98 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 上升 5% 2,546,323.68 2,514,971.18 下降 5% -2,546,323.68 -2,514,971.18 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 50,406,554.68元,属于第二层次的余额为人民币 29,658.30元,无属于第三层次的金额(2019年 12月 31日:属于第一层次的余额为人民币 39,310,525.05元,属于第二层次的余额为人民币 979,554.46 元,无属于第三层次的金额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 50页 共 86页 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 50,436,212.98 92.71 其中:股票 50,436,212.98 92.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,835,557.88 7.05 8 其他各项资产 129,416.23 0.24 9 合计 54,401,187.09 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 416,106.00 0.78 B 采矿业 1,020,736.00 1.91 C 制造业 34,570,454.14 64.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 882,638.20 1.65 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 51页 共 86页 E 建筑业 887,005.00 1.66 F 批发和零售业 1,464,597.20 2.73 G 交通运输、仓储和邮政业 931,432.53 1.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,574,062.01 10.41 J 金融业 739,748.40 1.38 K 房地产业 1,153,128.60 2.15 L 租赁和商务服务业 455,064.00 0.85 M 科学研究和技术服务业 548,381.20 1.02 N 水利、环境和公共设施管理业 851,458.50 1.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 22,632.60 0.04 Q 卫生和社会工作 265,581.00 0.50 R 文化、体育和娱乐业 503,137.60 0.94 S 综合 150,050.00 0.28 合计 50,436,212.98 94.17 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000799 酒鬼酒 2,200 344,300.00 0.64 2 300677 英科医疗 1,900 319,485.00 0.60 3 300724 捷佳伟创 1,900 276,640.00 0.52 4 300037 新宙邦 2,400 243,360.00 0.45 5 300073 当升科技 3,400 220,490.00 0.41 6 000733 振华科技 3,500 205,975.00 0.38 7 002497 雅化集团 9,300 204,135.00 0.38 8 300751 迈为股份 300 203,103.00 0.38 9 300118 东方日升 7,000 201,810.00 0.38 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 52页 共 86页 10 601636 旗滨集团 15,600 199,680.00 0.37 11 000516 国际医学 15,300 192,321.00 0.36 12 600559 老白干酒 6,100 192,028.00 0.36 13 603678 火炬电子 2,600 187,980.00 0.35 14 002706 良信股份 6,100 186,904.00 0.35 15 002389 航天彩虹 5,500 182,875.00 0.34 16 600882 妙可蓝多 3,200 182,720.00 0.34 17 603613 国联股份 1,380 176,750.40 0.33 18 600988 赤峰黄金 9,700 173,727.00 0.32 19 002180 纳思达 6,300 168,399.00 0.31 20 603267 鸿远电子 1,300 167,388.00 0.31 21 002025 航天电器 2,500 162,950.00 0.30 22 002409 雅克科技 2,700 162,243.00 0.30 23 002402 和而泰 8,900 153,703.00 0.29 24 002151 北斗星通 3,000 152,730.00 0.29 25 000591 太阳能 20,400 148,308.00 0.28 26 300502 新易盛 2,600 144,248.00 0.27 27 600711 盛屯矿业 15,700 143,812.00 0.27 28 002610 爱康科技 43,600 143,444.00 0.27 29 603236 移远通信 760 142,074.40 0.27 30 603456 九洲药业 3,900 139,620.00 0.26 31 300395 菲利华 2,300 137,609.00 0.26 32 300251 光线传媒 11,400 137,598.00 0.26 33 300725 药石科技 990 136,620.00 0.26 34 688122 西部超导 1,700 135,167.00 0.25 35 002407 多氟多 6,700 134,201.00 0.25 36 300083 创世纪 11,100 130,758.00 0.24 37 600305 恒顺醋业 5,888 130,360.32 0.24 38 002163 海南发展 6,200 129,766.00 0.24 39 300346 南大光电 3,200 128,992.00 0.24 40 300068 南都电源 8,300 126,409.00 0.24 41 002459 晶澳科技 3,100 126,232.00 0.24 42 300747 锐科激光 1,425 125,200.50 0.23 43 300379 东方通 2,700 123,390.00 0.23 44 300185 通裕重工 31,600 122,608.00 0.23 45 603005 晶方科技 1,900 122,284.00 0.23 46 002747 埃斯顿 4,100 122,262.00 0.23 47 002216 三全食品 4,700 121,965.00 0.23 48 603129 春风动力 700 121,933.00 0.23 49 603027 千禾味业 3,220 120,363.60 0.22 50 300054 鼎龙股份 6,300 119,133.00 0.22 51 002851 麦格米特 3,450 117,507.00 0.22 52 600966 博汇纸业 7,800 117,234.00 0.22 53 300773 拉卡拉 3,900 116,688.00 0.22 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 53页 共 86页 54 002727 一心堂 3,500 116,585.00 0.22 55 600621 华鑫股份 5,100 116,127.00 0.22 56 002643 万润股份 5,300 115,381.00 0.22 57 300476 胜宏科技 5,300 114,321.00 0.21 58 300775 三角防务 2,900 114,318.00 0.21 59 300457 赢合科技 3,800 114,190.00 0.21 60 688005 容百科技 2,200 113,388.00 0.21 61 600641 万业企业 5,580 112,548.60 0.21 62 603127 昭衍新药 1,080 111,358.80 0.21 63 300326 凯利泰 7,000 110,950.00 0.21 64 601058 赛轮轮胎 18,300 110,532.00 0.21 65 300451 创业慧康 8,125 109,931.25 0.21 66 002436 兴森科技 11,600 109,736.00 0.20 67 600456 宝钛股份 2,100 109,389.00 0.20 68 600323 瀚蓝环境 4,400 109,164.00 0.20 69 002430 杭氧股份 3,700 107,633.00 0.20 70 002675 东诚药业 5,400 107,514.00 0.20 71 002597 金禾实业 3,300 107,019.00 0.20 72 002126 银轮股份 7,700 106,029.00 0.20 73 002240 盛新锂能 4,300 105,092.00 0.20 74 300568 星源材质 3,463 104,825.01 0.20 75 603039 泛微网络 1,029 103,887.84 0.19 76 002850 科达利 1,100 103,389.00 0.19 77 002332 仙琚制药 7,700 102,872.00 0.19 78 300373 扬杰科技 2,300 102,166.00 0.19 79 300685 艾德生物 1,300 101,725.00 0.19 80 000902 新洋丰 6,356 101,696.00 0.19 81 300188 美亚柏科 4,700 101,238.00 0.19 82 600110 诺德股份 10,900 100,825.00 0.19 83 002481 双塔食品 7,200 100,440.00 0.19 84 601908 京运通 9,700 99,813.00 0.19 85 601519 大智慧 9,600 99,648.00 0.19 86 688006 杭可科技 1,200 99,636.00 0.19 87 002214 大立科技 3,600 99,072.00 0.18 88 000818 航锦科技 4,700 98,653.00 0.18 89 600873 梅花生物 21,100 98,326.00 0.18 90 300294 博雅生物 2,900 97,266.00 0.18 91 688388 嘉元科技 1,100 96,954.00 0.18 92 300298 三诺生物 2,700 96,660.00 0.18 93 000034 神州数码 4,500 96,570.00 0.18 94 002023 海特高新 5,900 96,406.00 0.18 95 300777 中简科技 1,900 96,159.00 0.18 96 300226 上海钢联 1,460 95,776.00 0.18 97 300363 博腾股份 2,600 94,952.00 0.18 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 54页 共 86页 98 603606 东方电缆 3,800 94,810.00 0.18 99 000923 河钢资源 3,800 94,582.00 0.18 100 600732 爱旭股份 5,900 94,223.00 0.18 101 601375 中原证券 13,400 94,068.00 0.18 102 300841 康华生物 200 93,648.00 0.17 103 300348 长亮科技 4,925 93,575.00 0.17 104 000667 美好置业 23,900 92,732.00 0.17 105 600267 海正药业 5,600 92,568.00 0.17 106 000403 双林生物 2,433 92,454.00 0.17 107 603520 司太立 1,400 92,162.00 0.17 108 002541 鸿路钢构 2,500 91,325.00 0.17 109 600499 科达制造 12,900 90,429.00 0.17 110 603185 上机数控 650 89,992.50 0.17 111 002123 梦网科技 6,300 89,649.00 0.17 112 002239 奥特佳 18,200 88,816.00 0.17 113 000933 神火股份 11,000 87,780.00 0.16 114 002245 蔚蓝锂芯 6,700 86,966.00 0.16 115 300726 宏达电子 1,200 86,820.00 0.16 116 603218 日月股份 2,840 85,910.00 0.16 117 600864 哈投股份 10,100 85,749.00 0.16 118 600685 中船防务 3,200 85,056.00 0.16 119 600601 方正科技 21,300 84,561.00 0.16 120 300458 全志科技 2,600 83,850.00 0.16 121 600363 联创光电 3,400 83,742.00 0.16 122 002626 金达威 2,400 83,208.00 0.16 123 603308 应流股份 2,800 83,160.00 0.16 124 000582 北部湾港 7,900 82,950.00 0.15 125 600252 中恒集团 27,000 82,890.00 0.15 126 300034 钢研高纳 2,300 82,685.00 0.15 127 300623 捷捷微电 1,900 82,650.00 0.15 128 300369 绿盟科技 5,400 82,512.00 0.15 129 600211 西藏药业 1,220 82,081.60 0.15 130 000951 中国重汽 2,600 81,796.00 0.15 131 600720 祁连山 6,000 81,480.00 0.15 132 300674 宇信科技 2,400 81,432.00 0.15 133 300236 上海新阳 1,650 81,328.50 0.15 134 600812 华北制药 7,900 81,291.00 0.15 135 300036 超图软件 4,400 81,136.00 0.15 136 000049 德赛电池 1,200 81,120.00 0.15 137 601222 林洋能源 10,200 80,784.00 0.15 138 603026 石大胜华 1,600 80,656.00 0.15 139 688116 天奈科技 1,300 80,600.00 0.15 140 000035 中国天楹 19,600 80,556.00 0.15 141 603583 捷昌驱动 1,040 80,340.00 0.15 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 55页 共 86页 142 300770 新媒股份 1,140 80,142.00 0.15 143 600059 古越龙山 4,700 79,947.00 0.15 144 002099 海翔药业 9,400 79,900.00 0.15 145 000735 罗牛山 8,900 79,833.00 0.15 146 600490 鹏欣资源 17,200 79,464.00 0.15 147 600330 天通股份 7,800 78,936.00 0.15 148 002467 二六三 13,280 78,883.20 0.15 149 603713 密尔克卫 600 78,594.00 0.15 150 002262 恩华药业 4,900 78,253.00 0.15 151 300776 帝尔激光 520 78,104.00 0.15 152 600850 华东电脑 2,900 78,097.00 0.15 153 000831 五矿稀土 5,700 77,691.00 0.15 154 600185 格力地产 12,000 77,520.00 0.14 155 600206 有研新材 5,800 77,488.00 0.14 156 600635 大众公用 18,700 77,418.00 0.14 157 002100 天康生物 7,300 77,307.00 0.14 158 603588 高能环境 5,500 77,110.00 0.14 159 300567 精测电子 1,400 76,916.00 0.14 160 300323 华灿光电 6,300 76,671.00 0.14 161 603489 八方股份 400 76,120.00 0.14 162 000672 上峰水泥 3,900 76,089.00 0.14 163 600459 贵研铂业 2,950 75,962.50 0.14 164 601952 苏垦农发 5,400 75,924.00 0.14 165 002756 永兴材料 1,400 75,908.00 0.14 166 002041 登海种业 3,400 75,888.00 0.14 167 002413 雷科防务 10,700 75,649.00 0.14 168 688016 心脉医疗 300 75,360.00 0.14 169 002310 东方园林 18,200 75,348.00 0.14 170 300132 青松股份 4,000 75,160.00 0.14 171 300737 科顺股份 3,500 75,110.00 0.14 172 300456 赛微电子 3,130 74,556.60 0.14 173 300666 江丰电子 1,500 74,265.00 0.14 174 002063 远光软件 8,570 73,787.70 0.14 175 300143 盈康生命 3,700 73,260.00 0.14 176 002036 联创电子 7,075 73,155.50 0.14 177 000555 神州信息 4,700 72,850.00 0.14 178 002237 恒邦股份 5,600 72,744.00 0.14 179 300406 九强生物 2,900 72,558.00 0.14 180 002531 天顺风能 8,600 72,412.00 0.14 181 002617 露笑科技 8,800 72,336.00 0.14 182 002400 省广集团 13,600 72,216.00 0.13 183 000016 深康佳 A 10,900 72,049.00 0.13 184 000566 海南海药 7,800 71,994.00 0.13 185 300598 诚迈科技 600 71,928.00 0.13 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 56页 共 86页 186 002139 拓邦股份 8,800 71,368.00 0.13 187 603128 华贸物流 7,670 71,254.30 0.13 188 300327 中颖电子 2,180 71,024.40 0.13 189 600761 安徽合力 5,000 71,000.00 0.13 190 000875 吉电股份 16,600 70,882.00 0.13 191 600197 伊力特 2,500 70,650.00 0.13 192 603298 杭叉集团 3,360 70,593.60 0.13 193 603960 克来机电 1,500 70,425.00 0.13 194 002324 普利特 4,100 69,454.00 0.13 195 300131 英唐智控 8,300 69,388.00 0.13 196 600984 建设机械 5,600 69,160.00 0.13 197 600797 浙大网新 9,900 68,904.00 0.13 198 603301 振德医疗 1,100 68,783.00 0.13 199 002318 久立特材 6,300 68,670.00 0.13 200 603596 伯特利 2,000 68,440.00 0.13 201 002585 双星新材 6,800 68,408.00 0.13 202 603068 博通集成 800 68,224.00 0.13 203 600803 新奥股份 5,000 67,950.00 0.13 204 601677 明泰铝业 4,800 67,872.00 0.13 205 601666 平煤股份 11,300 67,009.00 0.13 206 002171 楚江新材 7,800 66,612.00 0.12 207 000913 钱江摩托 2,600 66,534.00 0.12 208 300792 壹网壹创 600 66,246.00 0.12 209 300741 华宝股份 1,200 65,844.00 0.12 210 002091 江苏国泰 9,100 65,793.00 0.12 211 000976 华铁股份 12,400 65,720.00 0.12 212 002326 永太科技 5,960 65,679.20 0.12 213 300397 天和防务 3,380 65,605.80 0.12 214 000851 高鸿股份 8,800 65,472.00 0.12 215 300702 天宇股份 700 65,450.00 0.12 216 000560 我爱我家 16,000 64,960.00 0.12 217 300079 数码视讯 13,900 64,913.00 0.12 218 603599 广信股份 2,700 64,719.00 0.12 219 000710 贝瑞基因 1,700 64,702.00 0.12 220 603686 龙马环卫 4,020 64,641.60 0.12 221 300438 鹏辉能源 2,450 64,386.00 0.12 222 300394 天孚通信 1,200 63,996.00 0.12 223 603113 金能科技 3,900 63,765.00 0.12 224 300616 尚品宅配 800 63,728.00 0.12 225 000603 盛达资源 4,000 63,680.00 0.12 226 600789 鲁抗医药 6,780 63,528.60 0.12 227 000921 海信家电 4,400 63,404.00 0.12 228 002106 莱宝高科 5,500 62,920.00 0.12 229 300085 银之杰 3,400 62,866.00 0.12 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 57页 共 86页 230 002428 云南锗业 5,100 62,679.00 0.12 231 002928 华夏航空 4,950 62,617.50 0.12 232 600057 厦门象屿 10,400 62,608.00 0.12 233 300352 北信源 11,200 62,384.00 0.12 234 603043 广州酒家 1,600 61,968.00 0.12 235 600360 华微电子 7,430 61,743.30 0.12 236 002022 科华生物 4,000 61,680.00 0.12 237 000155 川能动力 7,400 61,420.00 0.11 238 600496 精工钢构 13,700 61,376.00 0.11 239 002312 三泰控股 10,700 61,311.00 0.11 240 600562 国睿科技 3,600 61,272.00 0.11 241 300101 振芯科技 3,800 61,256.00 0.11 242 002254 泰和新材 4,000 61,160.00 0.11 243 000789 万年青 4,590 61,047.00 0.11 244 603323 苏农银行 12,290 60,958.40 0.11 245 002261 拓维信息 8,500 60,775.00 0.11 245 601311 骆驼股份 6,500 60,775.00 0.11 246 300339 润和软件 6,200 60,698.00 0.11 247 300078 思创医惠 6,700 60,635.00 0.11 248 002698 博实股份 5,000 60,600.00 0.11 249 300123 亚光科技 4,840 60,500.00 0.11 250 300031 宝通科技 3,100 60,202.00 0.11 251 002035 华帝股份 6,800 60,044.00 0.11 252 603368 柳药股份 2,780 59,881.20 0.11 253 002335 科华数据 2,680 59,871.20 0.11 254 603018 华设集团 5,460 59,787.00 0.11 255 300763 锦浪科技 400 59,600.00 0.11 256 688019 安集科技 200 59,560.00 0.11 257 688018 乐鑫科技 400 59,452.00 0.11 258 002097 山河智能 7,400 58,904.00 0.11 259 688139 海尔生物 900 58,761.00 0.11 260 600072 中船科技 4,300 58,695.00 0.11 261 002581 未名医药 3,200 58,656.00 0.11 262 600596 新安股份 5,400 58,590.00 0.11 263 000503 国新健康 7,000 58,520.00 0.11 264 300393 中来股份 4,500 58,455.00 0.11 265 600993 马应龙 2,900 58,406.00 0.11 266 300767 震安科技 800 58,400.00 0.11 267 000903 云内动力 13,300 58,387.00 0.11 268 002291 星期六 3,600 58,176.00 0.11 269 002182 云海金属 4,400 58,168.00 0.11 270 300748 金力永磁 1,600 58,144.00 0.11 271 002803 吉宏股份 1,800 58,032.00 0.11 272 603919 金徽酒 1,430 57,900.70 0.11 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 58页 共 86页 273 000683 远兴能源 26,700 57,672.00 0.11 274 603601 再升科技 4,200 57,330.00 0.11 275 002695 煌上煌 2,500 57,250.00 0.11 276 600391 航发科技 2,200 56,870.00 0.11 277 600868 梅雁吉祥 18,400 56,856.00 0.11 278 600503 华丽家族 15,600 56,784.00 0.11 279 600378 昊华科技 2,700 56,727.00 0.11 280 002959 小熊电器 500 56,675.00 0.11 281 002614 奥佳华 4,200 56,490.00 0.11 282 002605 姚记科技 2,300 56,442.00 0.11 283 600771 广誉远 3,780 56,435.40 0.11 284 601965 中国汽研 3,800 56,278.00 0.11 285 600740 山西焦化 9,540 56,190.60 0.10 286 002292 奥飞娱乐 9,200 56,028.00 0.10 287 600246 万通发展 8,000 55,760.00 0.10 288 002276 万马股份 7,000 55,510.00 0.10 289 002145 中核钛白 10,000 55,500.00 0.10 289 600108 亚盛集团 15,000 55,500.00 0.10 290 000088 盐田港 8,764 55,388.48 0.10 291 300679 电连技术 1,630 55,371.10 0.10 292 601678 滨化股份 10,500 55,125.00 0.10 293 002847 盐津铺子 500 55,110.00 0.10 294 300638 广和通 920 55,062.00 0.10 295 002967 广电计量 1,500 54,975.00 0.10 296 000901 航天科技 5,470 54,973.50 0.10 297 600986 浙文互联 12,800 54,912.00 0.10 298 002833 弘亚数控 1,260 54,898.20 0.10 299 002020 京新药业 5,500 54,670.00 0.10 300 300525 博思软件 1,900 54,530.00 0.10 301 600612 老凤祥 1,200 54,396.00 0.10 302 600337 美克家居 11,900 54,383.00 0.10 303 002130 沃尔核材 9,800 54,194.00 0.10 304 600604 市北高新 8,200 54,120.00 0.10 305 603881 数据港 900 54,099.00 0.10 306 603429 集友股份 1,820 54,072.20 0.10 307 300659 中孚信息 1,100 53,988.00 0.10 308 300607 拓斯达 1,553 53,966.75 0.10 309 300232 洲明科技 5,720 53,825.20 0.10 310 600662 强生控股 6,100 53,802.00 0.10 311 000697 炼石航空 4,600 53,682.00 0.10 312 600125 铁龙物流 8,900 53,578.00 0.10 313 002079 苏州固锝 5,200 53,560.00 0.10 314 300170 汉得信息 6,800 53,448.00 0.10 315 000917 电广传媒 11,000 53,350.00 0.10 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 59页 共 86页 316 002421 达实智能 14,900 53,342.00 0.10 317 600300 维维股份 11,300 53,223.00 0.10 318 300572 安车检测 1,300 53,144.00 0.10 319 002567 唐人神 6,700 53,131.00 0.10 320 002498 汉缆股份 12,800 53,120.00 0.10 321 300238 冠昊生物 2,100 52,794.00 0.10 322 688188 柏楚电子 200 52,724.00 0.10 323 300639 凯普生物 1,400 52,612.00 0.10 324 600095 湘财股份 3,600 52,560.00 0.10 325 603733 仙鹤股份 2,100 52,500.00 0.10 326 300497 富祥药业 3,668 52,342.36 0.10 327 600742 一汽富维 5,210 52,308.40 0.10 328 300303 聚飞光电 9,900 52,272.00 0.10 329 002258 利尔化学 2,500 52,250.00 0.10 330 002697 红旗连锁 7,900 52,219.00 0.10 331 300526 中潜股份 821 52,133.50 0.10 332 000796 凯撒旅业 3,900 52,104.00 0.10 333 002918 蒙娜丽莎 1,600 51,680.00 0.10 334 001696 宗申动力 6,700 51,657.00 0.10 335 002108 沧州明珠 9,600 51,648.00 0.10 336 000006 深振业 A 9,200 51,612.00 0.10 337 300233 金城医药 2,700 51,435.00 0.10 338 603387 基蛋生物 1,500 51,345.00 0.10 339 000059 华锦股份 9,300 51,336.00 0.10 340 603690 至纯科技 1,300 51,116.00 0.10 341 300206 理邦仪器 2,800 51,100.00 0.10 342 300596 利安隆 1,300 51,064.00 0.10 343 601001 晋控煤业 8,100 51,030.00 0.10 344 000070 特发信息 5,540 51,023.40 0.10 345 000652 泰达股份 10,000 51,000.00 0.10 346 600210 紫江企业 11,700 50,895.00 0.10 347 300401 花园生物 3,200 50,880.00 0.09 348 600764 中国海防 1,400 50,694.00 0.09 349 600129 太极集团 3,800 50,654.00 0.09 350 000030 富奥股份 6,900 50,646.00 0.09 351 603826 坤彩科技 1,400 50,526.00 0.09 352 300222 科大智能 4,900 50,519.00 0.09 353 002484 江海股份 4,800 50,400.00 0.09 354 002298 中电兴发 5,400 50,382.00 0.09 355 600395 盘江股份 6,400 50,368.00 0.09 356 002425 凯撒文化 6,300 50,337.00 0.09 357 600531 豫光金铅 8,500 50,235.00 0.09 358 603008 喜临门 2,600 50,232.00 0.09 359 002859 洁美科技 1,980 50,173.20 0.09 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 60页 共 86页 360 300149 睿智医药 3,400 50,082.00 0.09 361 300224 正海磁材 4,000 50,040.00 0.09 362 002726 龙大肉食 3,900 49,920.00 0.09 363 600326 西藏天路 7,100 49,842.00 0.09 364 601163 三角轮胎 3,100 49,817.00 0.09 365 002950 奥美医疗 2,450 49,759.50 0.09 366 300053 欧比特 5,500 49,720.00 0.09 367 000793 华闻集团 19,400 49,470.00 0.09 368 000650 仁和药业 8,100 49,410.00 0.09 369 300208 青岛中程 3,600 49,320.00 0.09 370 300429 强力新材 3,480 49,311.60 0.09 371 002611 东方精工 10,500 49,245.00 0.09 372 300378 鼎捷软件 1,800 49,050.00 0.09 373 002449 国星光电 4,800 48,960.00 0.09 374 300624 万兴科技 880 48,743.20 0.09 375 300662 科锐国际 900 48,690.00 0.09 376 300263 隆华科技 7,100 48,351.00 0.09 377 600756 浪潮软件 3,100 48,329.00 0.09 378 300177 中海达 4,650 48,220.50 0.09 379 603718 海利生物 3,800 47,918.00 0.09 380 300573 兴齐眼药 500 47,615.00 0.09 381 600063 皖维高新 13,000 47,580.00 0.09 382 600420 现代制药 5,000 47,550.00 0.09 383 002043 兔宝宝 5,300 47,541.00 0.09 384 002446 盛路通信 7,000 47,530.00 0.09 385 300045 华力创通 4,800 47,280.00 0.09 386 601918 新集能源 15,100 47,263.00 0.09 387 002301 齐心集团 3,500 46,690.00 0.09 388 601369 陕鼓动力 6,500 46,670.00 0.09 389 600770 综艺股份 7,600 46,664.00 0.09 390 600477 杭萧钢构 12,440 46,650.00 0.09 391 603118 共进股份 4,500 46,620.00 0.09 392 600491 龙元建设 8,900 46,547.00 0.09 393 300287 飞利信 11,100 46,509.00 0.09 394 002912 中新赛克 800 46,368.00 0.09 395 600116 三峡水利 5,500 46,310.00 0.09 396 002351 漫步者 3,450 46,299.00 0.09 397 600851 海欣股份 5,700 46,284.00 0.09 398 300409 道氏技术 3,100 46,283.00 0.09 399 300184 力源信息 9,100 46,228.00 0.09 400 601011 宝泰隆 10,900 46,216.00 0.09 401 600751 海航科技 17,500 46,200.00 0.09 402 600668 尖峰集团 3,300 46,134.00 0.09 403 002545 东方铁塔 6,000 46,080.00 0.09 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 61页 共 86页 404 002649 博彦科技 5,100 45,951.00 0.09 405 002641 永高股份 7,200 45,936.00 0.09 406 300613 富瀚微 380 45,797.60 0.09 407 300552 万集科技 1,000 45,720.00 0.09 408 000969 安泰科技 6,900 45,678.00 0.09 409 600512 腾达建设 15,400 45,584.00 0.09 410 600587 新华医疗 3,200 45,504.00 0.08 411 002222 福晶科技 3,300 45,441.00 0.08 412 002582 好想你 3,500 45,430.00 0.08 413 603313 梦百合 1,400 45,388.00 0.08 414 300194 福安药业 9,200 45,356.00 0.08 415 002367 康力电梯 4,600 45,218.00 0.08 416 300604 长川科技 1,500 45,195.00 0.08 417 300219 鸿利智汇 4,100 45,141.00 0.08 418 000848 承德露露 6,300 44,730.00 0.08 419 300377 赢时胜 5,100 44,727.00 0.08 420 000910 大亚圣象 3,200 44,672.00 0.08 421 300065 海兰信 3,100 44,609.00 0.08 422 002793 罗欣药业 4,300 44,591.00 0.08 423 601567 三星医疗 6,700 44,555.00 0.08 424 300487 蓝晓科技 1,000 44,500.00 0.08 425 002975 博杰股份 400 44,440.00 0.08 426 300398 飞凯材料 2,500 44,400.00 0.08 427 300355 蒙草生态 12,400 44,392.00 0.08 428 600502 安徽建工 11,700 44,226.00 0.08 429 000900 现代投资 10,400 44,200.00 0.08 430 002537 海联金汇 6,000 44,160.00 0.08 431 002515 金字火腿 7,600 44,156.00 0.08 432 600422 昆药集团 5,100 44,115.00 0.08 433 300523 辰安科技 1,350 44,050.50 0.08 434 600963 岳阳林纸 10,500 43,995.00 0.08 435 603393 新天然气 1,860 43,933.20 0.08 436 300682 朗新科技 3,000 43,860.00 0.08 437 300768 迪普科技 1,200 43,668.00 0.08 438 601137 博威合金 3,800 43,624.00 0.08 439 002539 云图控股 5,900 43,601.00 0.08 440 300119 瑞普生物 2,300 43,424.00 0.08 441 300114 中航电测 2,900 43,355.00 0.08 442 600093 易见股份 5,400 43,254.00 0.08 443 600783 鲁信创投 2,900 43,007.00 0.08 444 688033 天宜上佳 3,000 42,990.00 0.08 445 000676 智度股份 6,440 42,890.40 0.08 446 600366 宁波韵升 6,700 42,746.00 0.08 447 300319 麦捷科技 4,800 42,672.00 0.08 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 62页 共 86页 448 603609 禾丰牧业 3,600 42,552.00 0.08 449 002777 久远银海 1,820 42,478.80 0.08 450 000823 超声电子 3,700 42,439.00 0.08 451 601929 吉视传媒 21,200 42,400.00 0.08 452 002376 新北洋 4,500 42,390.00 0.08 453 300368 汇金股份 3,100 42,346.00 0.08 454 002055 得润电子 3,200 42,272.00 0.08 455 002251 步步高 5,000 42,250.00 0.08 456 300709 精研科技 800 42,248.00 0.08 457 601010 文峰股份 14,300 42,185.00 0.08 457 601890 亚星锚链 6,500 42,185.00 0.08 458 000601 韶能股份 6,300 42,147.00 0.08 459 000915 山大华特 1,800 42,102.00 0.08 460 300267 尔康制药 10,000 42,100.00 0.08 460 603208 江山欧派 400 42,100.00 0.08 461 300020 银江股份 5,100 42,075.00 0.08 462 300322 硕贝德 3,200 41,984.00 0.08 463 300738 奥飞数据 1,200 41,880.00 0.08 464 603920 世运电路 1,600 41,856.00 0.08 465 002226 江南化工 6,100 41,846.00 0.08 466 600990 四创电子 900 41,832.00 0.08 467 600223 鲁商发展 4,900 41,748.00 0.08 468 000592 平潭发展 15,000 41,550.00 0.08 469 000810 创维数字 5,200 41,548.00 0.08 470 600308 华泰股份 8,000 41,440.00 0.08 471 300633 开立医疗 1,600 41,376.00 0.08 472 300386 飞天诚信 2,000 41,360.00 0.08 473 300292 吴通控股 9,900 41,283.00 0.08 474 000550 江铃汽车 2,000 41,280.00 0.08 474 600552 凯盛科技 6,000 41,280.00 0.08 475 002488 金固股份 6,800 41,276.00 0.08 476 300102 乾照光电 6,900 41,262.00 0.08 477 002838 道恩股份 1,600 41,184.00 0.08 478 002930 宏川智慧 2,110 41,166.10 0.08 479 002489 浙江永强 10,600 41,128.00 0.08 480 002737 葵花药业 2,800 41,076.00 0.08 481 300299 富春股份 5,400 41,040.00 0.08 482 300663 科蓝软件 1,800 40,986.00 0.08 483 002832 比音勒芬 2,520 40,924.80 0.08 484 002283 天润工业 7,600 40,888.00 0.08 485 300006 莱美药业 5,500 40,865.00 0.08 486 000936 华西股份 5,200 40,768.00 0.08 487 002768 国恩股份 1,300 40,716.00 0.08 488 000881 中广核技 3,700 40,700.00 0.08 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 63页 共 86页 489 600557 康缘药业 4,000 40,680.00 0.08 490 600565 迪马股份 14,900 40,677.00 0.08 491 601827 三峰环境 4,900 40,572.00 0.08 492 002596 海南瑞泽 7,800 40,560.00 0.08 493 300055 万邦达 6,700 40,535.00 0.08 494 300735 光弘科技 2,966 40,485.90 0.08 495 600846 同济科技 4,900 40,474.00 0.08 496 300213 佳讯飞鸿 5,700 40,470.00 0.08 497 600483 福能股份 5,100 40,443.00 0.08 498 600577 精达股份 13,000 40,430.00 0.08 499 300821 东岳硅材 3,500 40,355.00 0.08 500 603533 掌阅科技 1,200 40,320.00 0.08 501 000828 东莞控股 4,000 40,280.00 0.08 502 603666 亿嘉和 420 40,273.80 0.08 503 600636 国新文化 3,000 40,260.00 0.08 504 603989 艾华集团 1,500 40,200.00 0.08 505 000957 中通客车 4,600 40,158.00 0.07 506 600284 浦东建设 6,600 40,128.00 0.07 507 000036 华联控股 10,080 40,118.40 0.07 508 002042 华孚时尚 9,000 40,050.00 0.07 509 300145 中金环境 13,000 40,040.00 0.07 509 300256 星星科技 6,500 40,040.00 0.07 510 300044 赛为智能 6,100 39,833.00 0.07 511 002677 浙江美大 2,500 39,825.00 0.07 512 300602 飞荣达 1,969 39,695.04 0.07 513 603612 索通发展 2,900 39,643.00 0.07 514 000829 天音控股 6,000 39,600.00 0.07 515 603337 杰克股份 1,300 39,546.00 0.07 516 002733 雄韬股份 1,900 39,520.00 0.07 517 300284 苏交科 6,640 39,508.00 0.07 518 300672 国科微 900 39,411.00 0.07 519 002320 海峡股份 4,325 39,400.75 0.07 520 600750 江中药业 3,700 39,257.00 0.07 521 000751 锌业股份 11,000 39,050.00 0.07 522 603916 苏博特 1,700 39,049.00 0.07 523 600933 爱柯迪 2,500 39,000.00 0.07 524 002798 帝欧家居 1,900 38,950.00 0.07 525 600480 凌云股份 4,480 38,886.40 0.07 526 002194 武汉凡谷 2,600 38,766.00 0.07 527 300171 东富龙 2,400 38,760.00 0.07 528 300075 数字政通 3,300 38,577.00 0.07 529 300158 振东制药 7,000 38,500.00 0.07 530 600217 中再资环 6,700 38,458.00 0.07 531 000682 东方电子 7,800 38,454.00 0.07 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 64页 共 86页 532 600075 新疆天业 6,800 38,420.00 0.07 533 600123 兰花科创 6,700 38,391.00 0.07 534 603108 润达医疗 3,400 38,012.00 0.07 535 603801 志邦家居 1,100 37,961.00 0.07 536 300766 每日互动 2,300 37,927.00 0.07 537 300047 天源迪科 4,985 37,836.15 0.07 538 002135 东南网架 6,000 37,740.00 0.07 539 000926 福星股份 7,500 37,725.00 0.07 540 002104 恒宝股份 5,400 37,638.00 0.07 541 600936 广西广电 11,300 37,629.00 0.07 542 000811 冰轮环境 4,300 37,582.00 0.07 543 002218 拓日新能 7,200 37,440.00 0.07 544 002960 青鸟消防 1,000 37,410.00 0.07 545 600169 太原重工 17,300 37,368.00 0.07 546 600285 羚锐制药 4,400 37,268.00 0.07 547 300761 立华股份 1,200 37,224.00 0.07 548 603915 国茂股份 1,400 37,212.00 0.07 549 300815 玉禾田 400 37,160.00 0.07 550 002717 岭南股份 10,350 37,156.50 0.07 551 000801 四川九洲 6,000 37,140.00 0.07 552 600449 宁夏建材 2,800 37,128.00 0.07 553 002647 仁东控股 3,300 37,125.00 0.07 553 600831 广电网络 5,500 37,125.00 0.07 554 600200 江苏吴中 6,900 37,122.00 0.07 555 002532 天山铝业 4,900 37,093.00 0.07 556 002166 莱茵生物 4,400 37,048.00 0.07 557 002550 千红制药 8,700 36,975.00 0.07 558 300183 东软载波 2,200 36,938.00 0.07 559 000639 西王食品 5,300 36,888.00 0.07 560 000546 金圆股份 4,900 36,848.00 0.07 561 600624 复旦复华 4,700 36,801.00 0.07 562 300791 仙乐健康 400 36,784.00 0.07 563 603279 景津环保 2,000 36,760.00 0.07 564 600550 保变电气 7,200 36,720.00 0.07 565 300349 金卡智能 2,900 36,685.00 0.07 566 300310 宜通世纪 6,900 36,639.00 0.07 567 600971 恒源煤电 5,800 36,482.00 0.07 568 605168 三人行 200 36,270.00 0.07 569 300740 御家汇 2,000 36,200.00 0.07 570 300203 聚光科技 3,100 36,177.00 0.07 571 002646 青青稞酒 1,800 36,162.00 0.07 572 600343 航天动力 3,700 36,112.00 0.07 573 000795 英洛华 6,600 36,102.00 0.07 574 002510 天汽模 7,100 36,068.00 0.07 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 65页 共 86页 575 300198 纳川股份 7,000 36,050.00 0.07 576 002303 美盈森 9,000 36,000.00 0.07 577 300664 鹏鹞环保 4,800 35,904.00 0.07 578 600318 新力金融 3,500 35,840.00 0.07 579 000032 深桑达 A 2,000 35,800.00 0.07 580 300007 汉威科技 2,300 35,788.00 0.07 581 000507 珠海港 6,300 35,784.00 0.07 582 300527 中船应急 3,566 35,731.32 0.07 583 300579 数字认证 900 35,595.00 0.07 584 600997 开滦股份 6,200 35,588.00 0.07 585 300366 创意信息 3,600 35,532.00 0.07 586 300266 兴源环境 10,600 35,510.00 0.07 587 600975 新五丰 4,400 35,376.00 0.07 588 002672 东江环保 4,000 35,320.00 0.07 589 300448 浩云科技 4,000 35,280.00 0.07 589 600710 苏美达 6,300 35,280.00 0.07 590 000040 东旭蓝天 10,100 35,249.00 0.07 591 002869 金溢科技 1,050 35,238.00 0.07 592 000931 中关村 5,100 35,139.00 0.07 593 300229 拓尔思 4,200 35,112.00 0.07 593 601588 北辰实业 15,400 35,112.00 0.07 594 002277 友阿股份 9,500 34,960.00 0.07 595 300137 先河环保 5,300 34,927.00 0.07 596 000973 佛塑科技 7,500 34,875.00 0.07 597 600602 云赛智联 6,200 34,844.00 0.07 598 300190 维尔利 4,600 34,822.00 0.07 599 601366 利群股份 5,000 34,800.00 0.06 600 600105 永鼎股份 9,300 34,782.00 0.06 601 603979 金诚信 2,800 34,776.00 0.06 602 300091 金通灵 8,300 34,694.00 0.06 603 603766 隆鑫通用 9,900 34,650.00 0.06 604 300762 上海瀚讯 800 34,640.00 0.06 605 600510 黑牡丹 5,100 34,629.00 0.06 606 002651 利君股份 3,000 34,620.00 0.06 607 600452 涪陵电力 2,100 34,545.00 0.06 608 600694 大商股份 1,700 34,510.00 0.06 609 002990 盛视科技 400 34,480.00 0.06 610 300441 鲍斯股份 3,800 34,466.00 0.06 611 002609 捷顺科技 3,700 34,447.00 0.06 612 002479 富春环保 6,000 34,440.00 0.06 613 002639 雪人股份 5,200 34,372.00 0.06 614 002461 珠江啤酒 3,200 34,208.00 0.06 615 603378 亚士创能 800 34,168.00 0.06 616 002364 中恒电气 3,800 34,162.00 0.06 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 66页 共 86页 617 300038 ST数知 9,100 34,125.00 0.06 618 002522 浙江众成 5,300 34,079.00 0.06 619 688030 山石网科 900 34,020.00 0.06 620 600096 云天化 5,600 33,992.00 0.06 621 300653 正海生物 600 33,978.00 0.06 622 600103 青山纸业 17,970 33,963.30 0.06 623 002573 清新环境 6,300 33,894.00 0.06 624 000925 众合科技 5,300 33,814.00 0.06 625 688066 航天宏图 800 33,800.00 0.06 626 002309 中利集团 5,900 33,748.00 0.06 627 601069 西部黄金 2,500 33,725.00 0.06 628 600495 晋西车轴 8,200 33,702.00 0.06 629 002197 证通电子 4,000 33,680.00 0.06 630 002031 巨轮智能 17,000 33,660.00 0.06 630 002668 奥马电器 8,500 33,660.00 0.06 631 002556 辉隆股份 4,200 33,642.00 0.06 632 601606 长城军工 2,800 33,544.00 0.06 633 600773 西藏城投 4,800 33,504.00 0.06 634 000836 富通信息 11,700 33,462.00 0.06 635 688007 光峰科技 1,800 33,390.00 0.06 636 603626 科森科技 2,900 33,379.00 0.06 637 600458 时代新材 3,900 33,189.00 0.06 638 603566 普莱柯 1,600 33,168.00 0.06 639 600894 广日股份 4,100 33,128.00 0.06 640 603730 岱美股份 1,160 33,118.00 0.06 641 600114 东睦股份 4,240 33,072.00 0.06 642 000989 九芝堂 4,200 33,054.00 0.06 643 000557 西部创业 8,400 33,012.00 0.06 644 603688 石英股份 1,400 32,928.00 0.06 645 300783 三只松鼠 800 32,872.00 0.06 646 002206 海利得 8,400 32,844.00 0.06 646 300455 康拓红外 2,800 32,844.00 0.06 647 300248 新开普 3,700 32,819.00 0.06 648 000688 国城矿业 3,300 32,769.00 0.06 649 601126 四方股份 4,700 32,712.00 0.06 650 002314 南山控股 7,900 32,706.00 0.06 651 300081 恒信东方 3,600 32,652.00 0.06 652 300110 华仁药业 6,900 32,637.00 0.06 653 002161 远望谷 5,800 32,538.00 0.06 654 300016 北陆药业 3,400 32,504.00 0.06 655 002462 嘉事堂 2,300 32,453.00 0.06 656 300130 新国都 2,800 32,452.00 0.06 657 603111 康尼机电 5,800 32,422.00 0.06 658 600055 万东医疗 3,200 32,384.00 0.06 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 67页 共 86页 659 000958 东方能源 6,800 32,232.00 0.06 660 002117 东港股份 3,700 32,190.00 0.06 661 603060 国检集团 1,640 32,078.40 0.06 662 600855 航天长峰 2,100 32,067.00 0.06 663 002034 旺能环境 2,000 31,840.00 0.06 664 002215 诺普信 5,300 31,694.00 0.06 665 002158 汉钟精机 2,100 31,668.00 0.06 666 300657 弘信电子 2,000 31,620.00 0.06 666 603636 南威软件 3,400 31,620.00 0.06 667 603887 城地香江 1,800 31,608.00 0.06 668 603012 创力集团 4,900 31,556.00 0.06 669 600736 苏州高新 6,700 31,490.00 0.06 670 300755 华致酒行 1,200 31,416.00 0.06 671 603936 博敏电子 2,500 31,400.00 0.06 672 300353 东土科技 3,500 31,395.00 0.06 673 002822 中装建设 4,900 31,360.00 0.06 674 002083 孚日股份 7,100 31,311.00 0.06 675 300495 美尚生态 4,600 31,188.00 0.06 676 600400 红豆股份 9,860 31,157.60 0.06 677 002308 威创股份 6,200 31,124.00 0.06 678 300439 美康生物 1,700 31,059.00 0.06 679 600261 阳光照明 8,400 30,912.00 0.06 680 002547 春兴精工 6,600 30,822.00 0.06 681 600810 神马股份 3,300 30,657.00 0.06 682 600523 贵航股份 2,000 30,540.00 0.06 683 300388 节能国祯 3,400 30,532.00 0.06 684 002565 顺灏股份 7,200 30,528.00 0.06 685 002228 合兴包装 7,200 30,312.00 0.06 686 002322 理工环科 2,700 30,294.00 0.06 687 300423 昇辉科技 2,400 30,288.00 0.06 688 600331 宏达股份 13,700 30,277.00 0.06 689 600987 航民股份 5,280 30,254.40 0.06 690 002204 大连重工 7,500 30,150.00 0.06 691 300477 合纵科技 4,860 30,132.00 0.06 692 002383 合众思壮 4,300 30,100.00 0.06 693 600133 东湖高新 5,400 30,024.00 0.06 694 000968 蓝焰控股 3,700 30,007.00 0.06 695 002512 达华智能 7,800 29,952.00 0.06 696 601949 中国出版 5,300 29,945.00 0.06 697 000882 华联股份 16,000 29,920.00 0.06 698 002474 榕基软件 4,800 29,808.00 0.06 699 000657 中钨高新 4,100 29,725.00 0.06 700 300039 上海凯宝 6,100 29,707.00 0.06 701 603959 百利科技 2,400 29,664.00 0.06 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 68页 共 86页 702 002115 三维通信 4,870 29,658.30 0.06 703 002530 金财互联 3,800 29,640.00 0.06 704 000885 城发环境 2,540 29,616.40 0.06 705 002358 森源电气 6,300 29,547.00 0.06 706 600020 中原高速 8,700 29,493.00 0.06 707 002657 中科金财 2,600 29,484.00 0.06 708 600622 光大嘉宝 8,720 29,473.60 0.06 709 600603 广汇物流 6,100 29,463.00 0.06 710 300209 天泽信息 2,900 29,435.00 0.05 711 601020 华钰矿业 2,700 29,349.00 0.05 712 000726 鲁泰 A 4,400 29,348.00 0.05 713 300328 宜安科技 3,350 29,312.50 0.05 714 600775 南京熊猫 3,900 29,211.00 0.05 715 600874 创业环保 4,300 29,111.00 0.05 716 300066 三川智慧 6,000 29,100.00 0.05 717 603220 中贝通信 2,000 28,940.00 0.05 718 600676 交运股份 5,900 28,851.00 0.05 719 600389 江山股份 1,400 28,826.00 0.05 720 300855 图南股份 600 28,734.00 0.05 721 688020 方邦股份 300 28,563.00 0.05 722 600590 泰豪科技 5,000 28,450.00 0.05 723 002562 兄弟科技 5,500 28,435.00 0.05 724 601609 金田铜业 2,800 28,420.00 0.05 725 002224 三力士 4,900 28,371.00 0.05 726 002664 长鹰信质 1,900 28,367.00 0.05 727 600581 八一钢铁 7,400 28,342.00 0.05 728 603258 电魂网络 900 28,323.00 0.05 729 600569 安阳钢铁 11,100 28,305.00 0.05 730 000935 四川双马 2,200 28,248.00 0.05 731 600184 光电股份 2,500 28,225.00 0.05 732 000802 北京文化 4,800 28,176.00 0.05 733 603305 旭升股份 900 28,161.00 0.05 734 000720 新能泰山 7,500 28,050.00 0.05 735 300485 赛升药业 1,900 28,044.00 0.05 736 002061 浙江交科 5,400 28,026.00 0.05 736 600592 龙溪股份 2,700 28,026.00 0.05 737 002837 英维克 1,600 28,000.00 0.05 738 002047 宝鹰股份 7,800 27,846.00 0.05 739 002977 天箭科技 200 27,840.00 0.05 740 002267 陕天然气 4,300 27,821.00 0.05 741 300255 常山药业 4,500 27,810.00 0.05 742 300829 金丹科技 300 27,771.00 0.05 743 603803 瑞斯康达 2,500 27,625.00 0.05 744 300590 移为通信 900 27,585.00 0.05 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 69页 共 86页 745 002234 民和股份 1,800 27,558.00 0.05 746 600708 光明地产 10,800 27,540.00 0.05 747 002741 光华科技 2,200 27,478.00 0.05 748 603348 文灿股份 1,000 27,400.00 0.05 749 002341 新纶科技 7,800 27,378.00 0.05 750 300191 潜能恒信 1,600 27,344.00 0.05 751 002029 七匹狼 5,200 27,300.00 0.05 752 000928 中钢国际 6,100 27,145.00 0.05 753 002542 中化岩土 8,800 27,104.00 0.05 754 300311 任子行 4,500 27,090.00 0.05 755 300252 金信诺 2,800 26,992.00 0.05 756 002518 科士达 2,300 26,979.00 0.05 757 002168 ST惠程 6,321 26,864.25 0.05 758 300571 平治信息 700 26,656.00 0.05 759 000544 中原环保 3,800 26,638.00 0.05 760 600981 汇鸿集团 8,700 26,622.00 0.05 761 002979 雷赛智能 600 26,604.00 0.05 762 002519 银河电子 6,500 26,585.00 0.05 763 300215 电科院 3,700 26,566.00 0.05 764 300096 易联众 3,300 26,565.00 0.05 765 603980 吉华集团 4,100 26,527.00 0.05 766 002970 锐明技术 500 26,505.00 0.05 767 300510 金冠股份 5,179 26,464.69 0.05 768 000597 东北制药 5,205 26,389.35 0.05 769 002761 多喜爱 3,200 26,304.00 0.05 770 601700 风范股份 5,500 26,235.00 0.05 771 002274 华昌化工 5,500 26,180.00 0.05 772 603556 海兴电力 1,900 26,125.00 0.05 773 300109 新开源 1,900 26,030.00 0.05 774 002313 日海智能 2,200 26,026.00 0.05 775 002746 仙坛股份 2,250 26,010.00 0.05 776 000950 重药控股 5,000 26,000.00 0.05 777 300302 同有科技 2,300 25,944.00 0.05 778 603587 地素时尚 1,360 25,935.20 0.05 779 600351 亚宝药业 5,200 25,896.00 0.05 780 300205 天喻信息 2,500 25,875.00 0.05 781 002636 金安国纪 2,800 25,844.00 0.05 782 600571 信雅达 3,400 25,772.00 0.05 783 002344 海宁皮城 6,300 25,767.00 0.05 784 000918 嘉凯城 7,000 25,620.00 0.05 785 300520 科大国创 1,200 25,608.00 0.05 786 300570 太辰光 1,500 25,590.00 0.05 787 300531 优博讯 1,600 25,568.00 0.05 788 601886 江河集团 4,400 25,564.00 0.05 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 70页 共 86页 789 002852 道道全 1,400 25,494.00 0.05 790 300788 中信出版 600 25,446.00 0.05 791 603466 风语筑 1,100 25,388.00 0.05 792 600162 香江控股 13,100 25,283.00 0.05 793 603383 顶点软件 800 25,176.00 0.05 794 300684 中石科技 1,100 25,124.00 0.05 795 300021 大禹节水 4,600 25,070.00 0.05 796 603367 辰欣药业 1,800 25,038.00 0.05 797 601330 绿色动力 2,900 25,027.00 0.05 798 300043 星辉娱乐 7,300 24,966.00 0.05 799 603728 鸣志电器 1,600 24,928.00 0.05 800 600548 深高速 2,800 24,864.00 0.05 801 002516 旷达科技 7,100 24,850.00 0.05 802 002307 北新路桥 5,100 24,684.00 0.05 803 603660 苏州科达 3,380 24,674.00 0.05 804 603896 寿仙谷 700 24,591.00 0.05 805 002991 甘源食品 300 24,585.00 0.05 806 300428 四通新材 1,700 24,565.00 0.05 807 603363 傲农生物 1,980 24,532.20 0.05 808 300603 立昂技术 2,000 24,420.00 0.05 809 002792 通宇通讯 1,350 24,367.50 0.05 810 000011 深物业 A 2,000 24,340.00 0.05 811 002015 协鑫能科 3,900 24,297.00 0.05 812 002906 华阳集团 900 24,264.00 0.05 813 300548 博创科技 700 24,255.00 0.05 814 000797 中国武夷 7,600 24,092.00 0.04 815 002913 奥士康 400 24,084.00 0.04 816 600686 金龙汽车 2,800 24,080.00 0.04 817 000889 中嘉博创 4,560 24,076.80 0.04 818 002880 卫光生物 500 24,015.00 0.04 819 000019 深粮控股 3,200 24,000.00 0.04 820 603359 东珠生态 1,500 23,985.00 0.04 821 300365 恒华科技 2,400 23,976.00 0.04 822 002987 京北方 500 23,870.00 0.04 823 300080 易成新能 3,900 23,868.00 0.04 824 002343 慈文传媒 3,700 23,828.00 0.04 825 002017 东信和平 2,600 23,764.00 0.04 826 300300 海峡创新 4,600 23,736.00 0.04 827 000791 甘肃电投 5,300 23,638.00 0.04 828 002796 世嘉科技 1,450 23,577.00 0.04 829 300765 新诺威 1,260 23,574.60 0.04 830 002755 奥赛康 1,800 23,508.00 0.04 831 603869 新智认知 2,400 23,400.00 0.04 832 600876 洛阳玻璃 1,200 23,376.00 0.04 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 71页 共 86页 833 002663 普邦股份 12,100 23,353.00 0.04 834 300276 三丰智能 5,600 23,352.00 0.04 835 600626 申达股份 5,800 23,142.00 0.04 836 300307 慈星股份 4,500 23,130.00 0.04 837 002201 九鼎新材 1,900 23,123.00 0.04 838 002482 广田集团 7,500 23,100.00 0.04 839 002232 启明信息 2,000 23,020.00 0.04 840 600229 城市传媒 3,400 22,916.00 0.04 841 600800 渤海化学 4,900 22,834.00 0.04 842 002840 华统股份 2,180 22,824.60 0.04 843 601789 宁波建工 5,700 22,743.00 0.04 844 300288 朗玛信息 2,000 22,700.00 0.04 845 002621 美吉姆 4,020 22,632.60 0.04 846 600239 云南城投 9,300 22,506.00 0.04 847 600054 黄山旅游 2,500 22,450.00 0.04 848 600035 楚天高速 7,700 22,407.00 0.04 849 600996 贵广网络 4,100 22,386.00 0.04 850 000065 北方国际 3,000 22,380.00 0.04 851 300127 银河磁体 1,300 22,321.00 0.04 852 600825 新华传媒 5,000 22,300.00 0.04 853 002279 久其软件 4,800 22,272.00 0.04 854 300634 彩讯股份 1,200 22,224.00 0.04 855 603590 康辰药业 600 22,188.00 0.04 856 603105 芯能科技 2,400 22,176.00 0.04 857 300771 智莱科技 780 22,120.80 0.04 858 601515 东风股份 3,900 21,957.00 0.04 859 601116 三江购物 2,100 21,945.00 0.04 860 002095 生意宝 1,500 21,930.00 0.04 861 300673 佩蒂股份 700 21,903.00 0.04 862 000498 山东路桥 4,600 21,850.00 0.04 863 601858 中国科传 2,300 21,758.00 0.04 864 002618 丹邦科技 4,200 21,714.00 0.04 865 002929 润建股份 900 21,564.00 0.04 866 601900 南方传媒 2,600 21,528.00 0.04 867 000561 烽火电子 3,000 21,510.00 0.04 868 300559 佳发教育 1,600 21,440.00 0.04 869 000665 湖北广电 4,800 21,312.00 0.04 870 600715 文投控股 9,000 21,240.00 0.04 870 603299 苏盐井神 3,000 21,240.00 0.04 871 002137 实益达 3,400 21,148.00 0.04 872 603579 荣泰健康 700 21,119.00 0.04 873 300533 冰川网络 850 20,978.00 0.04 874 002378 章源钨业 3,600 20,880.00 0.04 875 600335 国机汽车 4,200 20,874.00 0.04 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 72页 共 86页 876 600295 鄂尔多斯 2,000 20,840.00 0.04 877 300140 中环装备 2,900 20,822.00 0.04 878 300204 舒泰神 2,300 20,769.00 0.04 879 300842 帝科股份 300 20,757.00 0.04 880 002933 新兴装备 600 20,724.00 0.04 881 002662 京威股份 5,800 20,648.00 0.04 882 002947 恒铭达 500 20,645.00 0.04 883 600758 辽宁能源 5,100 20,604.00 0.04 884 603508 思维列控 840 20,420.40 0.04 885 601619 嘉泽新能 6,000 20,400.00 0.04 886 603357 设计总院 2,200 20,394.00 0.04 887 002435 长江健康 4,800 20,352.00 0.04 888 603093 南华期货 1,100 20,229.00 0.04 889 300723 一品红 500 20,090.00 0.04 890 603876 鼎胜新材 1,300 19,877.00 0.04 891 603360 百傲化学 1,300 19,838.00 0.04 892 600136 当代文体 2,900 19,836.00 0.04 893 603283 赛腾股份 500 19,810.00 0.04 894 002246 北化股份 2,700 19,791.00 0.04 895 002243 力合科创 1,800 19,746.00 0.04 896 002982 湘佳股份 300 19,590.00 0.04 897 300803 指南针 600 19,560.00 0.04 898 002181 粤传媒 4,500 19,530.00 0.04 899 000058 深赛格 2,900 19,488.00 0.04 899 002685 华东重机 4,800 19,488.00 0.04 900 600929 雪天盐业 3,500 19,460.00 0.04 901 002619 艾格拉斯 10,800 19,440.00 0.04 902 002631 德尔未来 2,600 19,396.00 0.04 903 300506 名家汇 3,200 19,328.00 0.04 904 600738 丽尚国潮 3,000 19,260.00 0.04 905 002955 鸿合科技 880 19,245.60 0.04 906 601595 上海电影 1,760 19,201.60 0.04 907 000038 深大通 2,000 19,200.00 0.04 908 603169 兰石重装 4,100 19,065.00 0.04 909 603180 金牌厨柜 380 18,981.00 0.04 910 000025 特力 A 1,100 18,590.00 0.03 911 002782 可立克 1,400 18,564.00 0.03 912 300504 天邑股份 1,000 18,430.00 0.03 913 002393 力生制药 900 18,351.00 0.03 914 002978 安宁股份 400 18,340.00 0.03 915 000815 美利云 3,400 18,190.00 0.03 916 600278 东方创业 2,100 18,165.00 0.03 917 002287 奇正藏药 700 18,151.00 0.03 918 000620 新华联 7,400 18,130.00 0.03 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 73页 共 86页 919 300785 值得买 199 18,085.12 0.03 920 002980 华盛昌 400 18,040.00 0.03 921 688366 昊海生科 200 18,030.00 0.03 922 000517 荣安地产 6,200 17,980.00 0.03 923 603421 鼎信通讯 1,920 17,836.80 0.03 924 002962 五方光电 1,000 17,810.00 0.03 925 300857 协创数据 600 17,718.00 0.03 926 600965 福成股份 3,100 17,577.00 0.03 927 603727 博迈科 1,100 17,468.00 0.03 928 603081 大丰实业 1,600 17,360.00 0.03 929 300799 左江科技 300 17,349.00 0.03 930 000905 厦门港务 2,400 17,208.00 0.03 931 603808 歌力思 1,300 17,160.00 0.03 932 002712 思美传媒 3,400 16,592.00 0.03 933 603557 起步股份 1,800 16,380.00 0.03 934 300856 科思股份 300 16,371.00 0.03 935 002016 世荣兆业 2,400 16,368.00 0.03 936 603222 济民制药 1,200 16,224.00 0.03 937 603777 来伊份 1,300 16,094.00 0.03 938 600618 氯碱化工 2,200 16,082.00 0.03 939 603595 东尼电子 800 16,048.00 0.03 940 000567 海德股份 1,800 16,020.00 0.03 941 688001 华兴源创 400 15,760.00 0.03 942 603327 福蓉科技 800 15,592.00 0.03 943 603212 赛伍技术 400 15,552.00 0.03 944 603693 江苏新能 1,200 15,456.00 0.03 945 300793 佳禾智能 800 14,968.00 0.03 946 002989 中天精装 400 14,840.00 0.03 947 603610 麒盛科技 600 14,502.00 0.03 948 002961 瑞达期货 600 14,400.00 0.03 949 300800 力合科技 500 13,780.00 0.03 950 603103 横店影视 700 13,195.00 0.02 951 603053 成都燃气 1,000 12,490.00 0.02 952 000666 经纬纺机 1,500 12,225.00 0.02 953 603997 继峰股份 1,500 11,310.00 0.02 954 300846 首都在线 500 11,095.00 0.02 955 603839 安正时尚 1,100 10,846.00 0.02 956 002911 佛燃能源 600 10,836.00 0.02 957 605222 起帆电缆 500 10,745.00 0.02 958 603711 香飘飘 500 10,570.00 0.02 959 000711 京蓝科技 4,000 10,560.00 0.02 960 603390 通达电气 1,000 10,550.00 0.02 961 002951 金时科技 800 10,288.00 0.02 962 603619 中曼石油 1,100 10,010.00 0.02 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 74页 共 86页 963 002895 川恒股份 900 9,927.00 0.02 964 605199 葫芦娃 400 9,648.00 0.02 965 300805 电声股份 500 9,425.00 0.02 966 603530 神马电力 400 9,172.00 0.02 967 603956 威派格 600 9,108.00 0.02 968 603013 亚普股份 600 8,742.00 0.02 969 603408 建霖家居 500 8,155.00 0.02 970 603439 贵州三力 400 8,104.00 0.02 971 688098 申联生物 500 8,045.00 0.02 972 002973 侨银股份 400 8,000.00 0.01 973 603992 松霖科技 400 7,336.00 0.01 974 603687 大胜达 800 7,288.00 0.01 975 688108 赛诺医疗 500 6,735.00 0.01 976 002907 华森制药 500 6,710.00 0.01 977 603848 好太太 500 6,280.00 0.01 978 605118 力鼎光电 400 6,060.00 0.01 979 603551 奥普家居 400 5,964.00 0.01 980 002969 嘉美包装 1,000 5,670.00 0.01 981 603676 卫信康 600 5,394.00 0.01 982 603815 交建股份 500 5,175.00 0.01 983 300798 锦鸡股份 400 4,348.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000540 中天金融 819,063.00 1.91 2 300326 凯利泰 765,330.50 1.79 3 002396 星网锐捷 744,241.00 1.74 4 300450 先导智能 702,220.00 1.64 5 300661 圣邦股份 697,293.00 1.63 6 002185 华天科技 692,513.00 1.62 7 002405 四维图新 685,888.00 1.60 8 002138 顺络电子 685,476.00 1.60 9 300271 华宇软件 675,843.00 1.58 10 300558 贝达药业 638,452.90 1.49 11 300496 中科创达 581,662.00 1.36 12 002436 兴森科技 543,338.00 1.27 13 002065 东华软件 326,622.00 0.76 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 75页 共 86页 14 300782 卓胜微 318,187.00 0.74 15 300677 英科医疗 296,305.00 0.69 16 300463 迈克生物 202,121.00 0.47 17 603005 晶方科技 199,119.00 0.46 18 600882 妙可蓝多 188,905.00 0.44 19 002180 纳思达 187,888.00 0.44 20 002683 宏大爆破 175,580.00 0.41 注:本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002185 华天科技 2,172,309.89 5.07 2 300661 圣邦股份 1,936,178.00 4.52 3 300558 贝达药业 1,888,445.00 4.40 4 002405 四维图新 1,778,134.00 4.15 5 002396 星网锐捷 1,760,905.00 4.11 6 002138 顺络电子 1,759,334.00 4.10 7 000540 中天金融 1,739,180.25 4.06 8 300271 华宇软件 1,684,688.35 3.93 9 300450 先导智能 1,642,606.00 3.83 10 300357 我武生物 1,172,353.99 2.73 11 300212 易华录 1,034,725.60 2.41 12 300326 凯利泰 804,764.32 1.88 13 601916 浙商银行 763,347.10 1.78 14 300496 中科创达 763,081.00 1.78 15 300782 卓胜微 553,345.00 1.29 16 002436 兴森科技 513,215.00 1.20 17 002568 百润股份 340,139.00 0.79 18 300699 光威复材 338,041.80 0.79 19 300676 华大基因 334,863.00 0.78 20 300463 迈克生物 322,756.00 0.75 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 76页 共 86页 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 69,542,437.31 卖出股票收入(成交)总额 67,255,886.91 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 77页 共 86页 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,656.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 369.55 5 应收申购款 120,390.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 129,416.23 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发中证 1000指 数 A 1,935 12,490.09 10,000,800.08 41.38% 14,167,522.44 58.62% 广发中证 1000指 数 C 2,540 5,397.43 0.00 0.00% 13,709,474.24 100.00 % 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 78页 共 86页 合计 4,475 8,464.31 10,000,800.08 26.40% 27,876,996.68 73.60% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 广发中证 1000指数 A 429.66 0.0018% 广发中证 1000指数 C 0.00 0.0000% 合计 429.66 0.0011% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发中证 1000指数 A 0~10 广发中证 1000指数 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发中证 1000指数 A 0~10 广发中证 1000指数 C 0 合计 0~10 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,800.0 8 26.40% 10,000,800.0 8 26.40% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 429.66 0.00% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,229.7 4 26.40% 10,000,800.0 8 26.40% 三年 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 79页 共 86页 基金合同生效日(2018年 11月 2 日)基金份额总额 14,265,879.01 5,410,288.42 本报告期期初基金份额总额 23,770,465.21 12,698,429.63 本报告期基金总申购份额 25,483,421.33 57,730,855.89 减:本报告期基金总赎回份额 25,085,564.02 56,719,811.28 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 24,168,322.52 13,709,474.24 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告,自 2020年 7月 11日起,邱春杨先生不再担任公 司督察长,程才良先生新任公司督察长;于 2020年 12月 11日发布公告,自 2020年 12月 11日起, 林传辉先生不再担任公司总经理,王凡先生由公司副总经理转任公司总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金的投资策略新增存托凭证投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 80页 共 86页 数量 票成交总 额的比例 金总量的 比例 广发证券 7 17,837,988.05 13.06% 16,604.25 13.05% - 光大证券 3 118,792,038.44 86.94% 110,633.57 86.95% - 国泰君安 2 - - - - 减少 1个 中信建投 4 - - - - 减少 1个 华融证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 中信华南 1 - - - - 减少 1个 第一创业证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 西藏东方财富 证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 中金财富证券 3 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 81页 共 86页 方正证券 5 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 中泰证券 5 - - - - 新增 1个 中原证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 82页 共 86页 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中信华南 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 西藏东方财富 证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 83页 共 86页 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 84页 共 86页 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加中邮证券为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-01-15 2 关于增加陆享基金为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-01-16 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年 第 4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-01-17 4 关于旗下基金调整申购(含定期定额投资)及 转换转入确认业务规则的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-02-28 5 广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度 报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-03-27 6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-04-21 7 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 2季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-07-20 8 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 中期报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-08-27 9 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产 品资料概要的提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-08-28 10 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 3季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-10-28 11 关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订 基金合同等法律文件的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-12-28 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20200101-20201231 10,000,8 00.08 - - 10,000,8 00.08 26.40 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 85页 共 86页 者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理 应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《存托凭 证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及基金合同等规定,经与基金托管人协商一致,并向中 国证监会备案,本公司就参与存托凭证投资事宜修订本基金基金合同等法律文件,本次修订对基金 份额持有人利益无实质性不利影响。详情可见基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于 旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。


§13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2020年年度报告 第 86页 共 86页 广发基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日