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广发纯债A(270048)

广发纯债债券型证券投资基金2020年年度报告

广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 
 
 
 
 
广发纯债债券型证券投资基金 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二一年三月三十日
广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 
第 2页 共 63页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。


广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 3页 共 63页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 17 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 18 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 18 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 18 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 22 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 53 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 4页 共 63页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 54 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 55 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 55 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 56 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 56 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 57 11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 57 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 57 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 62 §12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 63 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 63 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 63 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 63


广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 5页 共 63页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发纯债债券 基金主代码 270048 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 12日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,528,584,539.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 270048 270049 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,291,528,020.41份 237,056,519.53份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的 长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化 趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形 势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比 例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此 基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 6页 共 63页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 程才良 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国 北京 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33楼 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 7页 共 63页 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间 数据和指 标 2020年 2019年 2018年 广发纯债债 券 A 广发纯债债 券 C 广发纯债债 券 A 广发纯债债 券 C 广发纯债债 券 A 广发纯债债券 C 本期已 实现收 益 31,132,412. 17 9,811,660.8 7 14,657,300.11 8,961,206.19 44,146,360.2 6 13,021,565.52 本期利 润 30,654,491. 24 6,752,259.0 3 10,904,553.11 7,661,313.57 69,310,678.2 4 19,648,740.06 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0518 0.0414 0.0249 0.0286 0.0750 0.0685 本期加 权平均 净值利 润率 4.33% 3.45% 2.09% 2.40% 6.28% 5.74% 本期基 金份额 净值增 长率 4.45% 4.03% 2.63% 2.29% 6.57% 6.14% 3.1.2 期末 数据和指 标 2020年末 2019年末 2018年末 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 期末可 供分配 利润 13,384,613. 32 2,229,637.2 1 -3,752,165.93 -2,070,481.18 22,337,162.3 1 6,716,500.33 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0104 0.0094 -0.0101 -0.0121 0.0250 0.0229 期末基 金资产 净值 1,538,355,2 77.65 281,974,875 .33 439,331,172. 74 201,748,988. 45 1,083,826,06 5.22 355,053,309.2 8 期末基 金份额 净值 1.191 1.189 1.180 1.177 1.214 1.211 3.1.3 累计 期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 广发纯债债 广发纯债债 广发纯债债 广发纯债债 广发纯债债 广发纯债债券 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 8页 共 63页 券 A 券 C 券 A 券 C 券 A C 基金份 额累计 净值增 长率 51.43% 48.34% 44.97% 42.59% 41.26% 39.40% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发纯债债券 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.10% 0.06% 1.03% 0.08% 0.07% -0.02% 过去六个月 1.19% 0.07% -1.00% 0.12% 2.19% -0.05% 过去一年 4.45% 0.10% -0.16% 0.15% 4.61% -0.05% 过去三年 14.24% 0.08% 7.16% 0.12% 7.08% -0.04% 过去五年 17.31% 0.08% 0.74% 0.12% 16.57% -0.04% 自基金合同生 效起至今 51.43% 0.14% 7.28% 0.12% 44.15% 0.02% 广发纯债债券 C: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.02% 0.06% 1.03% 0.08% -0.01% -0.02% 过去六个月 0.94% 0.07% -1.00% 0.12% 1.94% -0.05% 过去一年 4.03% 0.09% -0.16% 0.15% 4.19% -0.06% 过去三年 12.94% 0.07% 7.16% 0.12% 5.78% -0.05% 过去五年 15.30% 0.08% 0.74% 0.12% 14.56% -0.04% 自基金合同生 效起至今 48.34% 0.14% 7.28% 0.12% 41.06% 0.02% 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 9页 共 63页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 12月 12日至 2020年 12月 31日) 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 10页 共 63页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发纯债债券型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 11页 共 63页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、广发纯债债券 A: 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2020年 0.410 19,591,666.41 7,801,863.82 27,393,530.23 - 2019年 0.650 14,988,843.69 18,707,116.33 33,695,960.02 - 2018年 0.380 18,096,637.14 17,090,168.42 35,186,805.56 - 合计 1.440 52,677,147.24 43,599,148.57 96,276,295.81 - 2、广发纯债债券 C: 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2020年 0.350 2,271,873.76 2,367,445.35 4,639,319.11 - 2019年 0.610 6,026,236.60 11,379,326.36 17,405,562.96 - 2018年 0.340 3,930,910.05 5,365,009.42 9,295,919.47 - 合计 1.300 12,229,020.41 19,111,781.13 31,340,801.54 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,本基金管理人于 2003年 8月 5日成立,总部设在 广州,在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资 管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格,旗下产品覆盖主动权益、债券、 货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,为境内外客户提供标准化和定制化 的资产管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张芊 本基金的基金 经理;广发聚 2012-12-1 4 - 20年 张芊女士,经济学和工商管理双 硕士,持有中国证券投资基金业 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 12页 共 63页 鑫债券型证券 投资基金的基 金经理;广发 鑫裕灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理;广发集 丰债券型证券 投资基金的基 金经理;广发 汇优 66个月 定期开放债券 型证券投资基 金的基金经 理;广发汇利 一年定期开放 债券型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发招享混合 型证券投资基 金的基金经 理;广发聚荣 一年持有期混 合型证券投资 基金的基金经 理;广发安盈 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经 理;公司副总 经理、固定收 益投资总监、 固定收益管理 总部总经理 从业证书。曾任中国银河证券研 究中心研究员,中国人保资产管 理有限公司高级研究员、投资主 管,工银瑞信基金管理有限公司 研究员,长盛基金管理有限公司 投资经理,广发基金管理有限公 司固定收益部总经理、广发聚盛 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015 年 11 月 23 日至 2016 年 12 月 8 日)、广发安宏回 报灵活配置混合型证券投资基金 基金经理(自 2015年 12月 30日至 2017年 2月 6日)、广发安富回报 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015 年 12 月 29 日至 2018年 1月 6日)、广发集安债券 型证券投资基金基金经理 (自 2017年 1月 20日至 2018年 10月 9 日)、广发集鑫债券型证券投资 基金基金经理(自 2015年 12月 25 日至 2018年 12月 20日)、广发集 丰债券型证券投资基金基金经理 (自 2016年 11月 1日至 2019年 1 月 8日)、广发集源债券型证券投 资基金基金经理(自 2017 年 1 月 20日至 2019年 1月 8日)、广发 集裕债券型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 5 月 11 日至 2020 年 10月 27日)。 宋倩倩 本基金的基金 经理;广发景 和中短债债券 型证券投资基 金的基金经 理;广发景明 中短债债券型 证券投资基金 的基金经理; 广发景兴中短 2020-07-3 1 - 10年 宋倩倩女士,工商管理硕士,持 有中国证券投资基金业从业证 书。曾任广州证券有限责任公司 债券交易员,广发基金管理有限 公司固定收益部债券交易员、固 定收益部总经理助理、债券投资 部投资经理。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 13页 共 63页 债债券型证券 投资基金的基 金经理;广发 景宁纯债债券 型证券投资基 金的基金经理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数 组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时 同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的 第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 14页 共 63页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度本组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内本组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年,债券市场波动较大,收益率总体呈“V”型走势,年底市场情绪有所好转。本年度大体 可以分为三段:1月至 4月,疫情的意外冲击使 2019年四季度开始的周期复苏迹象中断,全球债券 市场转为交易衰退,债券利率大幅下行,期间随着市场对新冠疫情冲击的认识深入,类比对象从 2003 年的 SARS转到 2008年的金融危机,市场对于经济和金融的预期异常悲观,对政策维持宽松应对的 一致预期较强;5月至 11月,国内凭借制度优势率先控制住疫情,预期的出口崩溃并未出现,整体 基本面持续改善(尤其是出口项超预期增长),货币政策向常态化宽松回摆修正,驱使收益率从牛陡 转向熊平;12 月以来,在超预期信用事件的冲击下,货币政策短期维稳,短端资金利率较为宽松、 存单利率见顶回落,加上债市对基本面的反应钝化、利率债一级市场供给压力下降等,多因素共振 令市场做多的热情再度高涨,收益率出现了 5 月以来最大幅度的一轮下行。本年度,本组合密切跟 踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 4.45%,C 类基金份额净值增长率为 4.03%, 同期业绩比较基准收益率为-0.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年,基本面上行走势仍未逆转,但领先的金融数据已经开始走弱,意味着债市利多信 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 15页 共 63页 号在积累。央行货币政策在稳增长与防风险之间取得微妙平衡,可预测难度加大,但经济复苏的不 平衡、外部风险的不确定性,令货币政策难以大幅收紧。综合来看,短期内市场仍然以震荡走势为 主,票息价值的确定性更高。未来组合将密切关注基本面走势,社融数据回落显示偏内需的建筑业 开始走弱,景气度的核心拉动力是外需,需要密切跟踪出口景气度的变化,一旦基本面因素逆转, 长期限品种的久期价值将重新显现。未来本组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面的变化, 增强操作的灵活性,同时注意做好持仓券种梳理,优化持仓结构,抓住市场机会,控制风险,力争 为投资人带来理想的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度,公司严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念,稳步推进各 项监察稽核工作。主要工作情况如下: (1)推进实施公司企业文化建设,将企业文化建设的基本要求制度化、规范化,加大内部合规 培训、品牌宣传及投资者教育的力度。 (2)持续加强制度建设,积极推进公司内部管理进一步精细化、规范化、科学化。 (3)逐步提高专兼职合规管理人员工作质量,推动形成合规稽核部门与专兼职合规管理员的信 息及资源互动机制,确保合规管理覆盖公司所有重要业务流程和风险点。 (4)深入完善宣传推介材料管理机制,努力提高材料的制作质量与审核效率,推进宣传材料规 范化。 (5)根据监管精神和要求,逐条逐项研究制定整改办法和整改措施,稳步推进资管新规及销售 新规的整改工作。 (6)针对投研交业务、基金销售业务、中后台运营业务的不同特点,结合监管最新颁布的监管 要求、行业及公司发生的热点合规风险事件,开展差别化培训。 (7)认真做好合规审核及咨询服务,对公司内部重大决策、新产品和新业务方案、产品运作过 程中的重要法律文本等进行审查,通过及时有效的事前事中审核把关,监督防范业务中可能存在的 风险。 (8)平稳推进信息披露与监管报送工作,包括报送历史信息披露文件、完成存量公募基金产品 资料概要制作及复核、改造信息披露及销售系统、完成信息披露和监管定期数据常规工作等。 (9)强化投资组合日常的合规风险监控,大力推进统一风险监控平台建设,提升信息化管理水 平。 (10)持续夯实反洗钱工作基础,不断完善客户身份识别工作,不断优化公司反洗钱系统,并 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 16页 共 63页 积极尝试运用新技术提升反洗钱工作质量。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理 制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,2020年 7月 10日广发 纯债债券 A类每 10份基金份额分配 0.180元,广发纯债债券 C类每 10份基金份额分配 0.160元; 2020年 10月 21日广发纯债债券 A类每 10份基金份额分配 0.230元,广发纯债债券 C类每 10份基 金份额分配 0.190 元。截至 2020 年 12 月 31 日,广发纯债债券 A 类可供分配利润为 13,384,613.32 元,广发纯债债券 C类可供分配利润为 2,229,637.21元,上述利润分配符合合同规定。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 17页 共 63页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发纯债债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发纯债债 券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规 定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发纯债债券型证券投资基金 2020 年年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 安永华明(2021)审字第 60873695_G211号 广发纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 我们审计了广发纯债债券型证券投资基金的财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表, 2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的广发纯债债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了广发纯债债券型证券投资基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年 度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 18页 共 63页 我们独立于广发纯债债券型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发纯债债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广发纯债债券型证券投资基金的持续经营能力,披露与持 续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督广发纯债债券型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 19页 共 63页 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致 对广发纯债债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发纯债债券型证券投资基金不能 持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


赵雅


马婧 中国 北京 2021年 3月 26日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:广发纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 646,138.12 1,034,474.96 结算备付金


1,294,507.22 5,074,338.42 存出保证金


15,133.36 10,403.28 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 20页 共 63页 交易性金融资产 7.4.7.2 2,338,588,589.40 853,588,163.03 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,105,198,589.40 804,471,810.70 资产支持证券投资


233,390,000.00 49,116,352.33 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 30,962,251.08 20,640,621.78 应收股利


- - 应收申购款


2,509,931.07 722,694.74 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - 1,320,000.00 资产总计


2,374,016,550.25 882,390,696.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


499,746,298.88 235,452,864.47 应付证券清算款


- - 应付赎回款


51,889,553.03 4,539,123.26 应付管理人报酬


955,274.48 401,058.11 应付托管费


272,935.58 114,588.02 应付销售服务费


65,608.83 74,655.56 应付交易费用 7.4.7.7 34,905.54 2,910.83 应交税费


194,095.36 90,064.89 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 21页 共 63页 应付利息


205,776.81 351,987.78 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 321,948.76 283,282.10 负债合计


553,686,397.27 241,310,535.02 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 1,528,584,539.94 543,581,880.10 未分配利润 7.4.7.10 291,745,613.04 97,498,281.09 所有者权益合计


1,820,330,152.98 641,080,161.19 负债和所有者权益总计


2,374,016,550.25 882,390,696.21 注:报告截止日 2020年 12月 31日,广发纯债债券 A基金份额净值人民币 1.191元,基金份额 总额1,291,528,020.41份;广发纯债债券C基金份额净值人民币1.189元,基金份额总额237,056,519.53 份;总份额总额 1,528,584,539.94份。 7.2 利润表 会计主体:广发纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


52,603,539.95 34,497,536.63 1.利息收入


46,626,445.51 50,836,288.98 其中:存款利息收入 7.4.7.11 70,178.31 112,044.45 债券利息收入


41,225,251.17 44,460,012.54 资产支持证券利息收入


5,288,108.93 6,157,628.48 买入返售金融资产收入


42,907.10 106,603.51 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


8,973,783.31 -11,877,597.94 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 22页 共 63页 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 7,719,510.11 -13,958,671.93 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 1,254,273.20 2,081,073.99 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 -3,537,322.77 -5,052,639.62 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 540,633.90 591,485.21 减:二、费用


15,196,789.68 15,931,669.95 1.管理人报酬


6,288,974.49 5,881,833.30 2.托管费


1,796,849.98 1,680,523.76 3.销售服务费


783,464.33 1,273,680.48 4.交易费用 7.4.7.18 69,783.10 20,467.04 5.利息支出


5,856,697.00 6,683,053.64 其中:卖出回购金融资产支出


5,856,697.00 6,683,053.64 6.税金及附加


146,845.26 164,248.85 7.其他费用 7.4.7.19 254,175.52 227,862.88 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 37,406,750.27 18,565,866.68 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


37,406,750.27 18,565,866.68 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 23页 共 63页 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 543,581,880.10 97,498,281.09 641,080,161.19 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 37,406,750.27 37,406,750.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 985,002,659.84 188,873,431.02 1,173,876,090.86 其中:1.基金申购款 1,818,809,829.38 355,054,231.47 2,173,864,060.85 2.基金赎回款 -833,807,169.54 -166,180,800.45 -999,987,969.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -32,032,849.34 -32,032,849.34 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,528,584,539.94 291,745,613.04 1,820,330,152.98 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,186,098,524.86 252,780,849.64 1,438,879,374.50 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 18,565,866.68 18,565,866.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 -642,516,644.76 -122,746,912.25 -765,263,557.01 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 24页 共 63页 列) 其中:1.基金申购款 604,499,252.58 120,339,401.36 724,838,653.94 2.基金赎回款 -1,247,015,897.34 -243,086,313.61 -1,490,102,210.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -51,101,522.98 -51,101,522.98 五、期末所有者权益(基 金净值) 543,581,880.10 97,498,281.09 641,080,161.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明 主管会计工作负责人:窦刚 会计机构负责人:张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发纯债债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监 许可[2012]1370 号文《关于同意广发纯债债券型证券投资基金设立的批复》的批准,由广发基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关规定和《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2012年 12月 12日募 集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为自 2012年 11月 12日至 2012年 12月 7日,本基金为契约型开放式基金,存 续期限不定,根据认购费用收取方式不同将基金份额分为不同类别。本基金募集资金总额为 2,814,482,244.90元,有效认购户数为 17,386户。其中广发纯债债券 A类基金(“A类基金”)扣除认 购费用后的募集资金净额为人民币371,304,723.27元,认购资金在募集期间的利息为人民币58,634.00 元;广发纯债债券 C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 2,443,177,521.63 元,认购资金在募集期间的利息为人民币 475,322.48 元,认购资金在募集期间产生的利息按照基金 合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。上述资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验资。 本基金的财务报表于 2021年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 25页 共 63页 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到 期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投 资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; 其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 26页 共 63页 基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工 具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金 融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余 成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其 中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产 已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确 定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对 报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技 术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 27页 共 63页 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基 金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中 包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值 的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或 基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 28页 共 63页 同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失) 卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利 息的差额入账; 卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账; (7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与 其成本的差额入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他 金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法 近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;基金合同生 效满 6 个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于 0.01 元(含),则基金应于 该季度结束后 15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分 配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 6个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资 者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基 金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准; 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 29页 共 63页 (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 30页 共 63页 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 31页 共 63页 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 646,138.12 1,034,474.96 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 646,138.12 1,034,474.96 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 32页 共 63页 债券 交易所市场 490,740,194.70 491,649,089.40 908,894.70 银行间市场 1,611,850,821.23 1,613,549,500.00 1,698,678.77 合计 2,102,591,015.93 2,105,198,589.40 2,607,573.47 资产支持证券 232,749,297.85 233,390,000.00 640,702.15 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,335,340,313.78 2,338,588,589.40 3,248,275.62 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 287,399,910.16 289,775,710.70 2,375,800.54 银行间市场 510,286,302.15 514,696,100.00 4,409,797.85 合计 797,686,212.31 804,471,810.70 6,785,598.39 资产支持证券 49,116,352.33 49,116,352.33 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 846,802,564.64 853,588,163.03 6,785,598.39 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 33页 共 63页 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 539.54 1,420.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 6.80 4.70 应收结算备付金利息 582.50 2,283.40 应收债券利息 27,002,032.91 17,876,913.29 应收资产支持证券利息 3,959,089.33 2,760,000.00 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 30,962,251.08 20,640,621.78 7.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 其他应收款 - 1,320,000.00 待摊费用 - - 合计 - 1,320,000.00 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 34页 共 63页 银行间市场应付交易费用 34,905.54 2,910.83 合计 34,905.54 2,910.83 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 39,948.76 1,282.10 应付证券出借违约金 - - 预提费用 282,000.00 282,000.00 合计 321,948.76 283,282.10 7.4.7.9 实收基金 广发纯债债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 372,233,957.54 372,233,957.54 本期申购 1,497,462,566.18 1,497,462,566.18 本期赎回(以“-”号填列) -578,168,503.31 -578,168,503.31 本期末 1,291,528,020.41 1,291,528,020.41 广发纯债债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 171,347,922.56 171,347,922.56 本期申购 321,347,263.20 321,347,263.20 本期赎回(以“-”号填列) -255,638,666.23 -255,638,666.23 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 35页 共 63页 本期末 237,056,519.53 237,056,519.53 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 广发纯债债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,752,165.93 70,849,381.13 67,097,215.20 本期利润 31,132,412.17 -477,920.92 30,654,491.25 本期基金份额交易产生的 变动数 13,397,897.31 163,071,183.71 176,469,081.02 其中:基金申购款 21,397,160.52 269,815,030.02 291,212,190.54 基金赎回款 -7,999,263.21 -106,743,846.31 -114,743,109.52 本期已分配利润 -27,393,530.23 - -27,393,530.23 本期末 13,384,613.32 233,442,643.92 246,827,257.24 广发纯债债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,070,481.18 32,471,547.07 30,401,065.89 本期利润 9,811,660.87 -3,059,401.85 6,752,259.02 本期基金份额交易产生的 变动数 -872,223.37 13,276,573.37 12,404,350.00 其中:基金申购款 2,851,299.25 60,990,741.68 63,842,040.93 基金赎回款 -3,723,522.62 -47,714,168.31 -51,437,690.93 本期已分配利润 -4,639,319.11 - -4,639,319.11 本期末 2,229,637.21 42,688,718.59 44,918,355.80 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 36页 共 63页 31日 月 31日 活期存款利息收入 27,541.64 49,697.25 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 241.46 299.74 结算备付金利息收入 42,395.21 62,047.46 其他 - - 合计 70,178.31 112,044.45 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成





























单位:人民币元


项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 7,719,510.11 -13,958,671.93 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 7,719,510.11 -13,958,671.93 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 3,645,267,030.53 1,986,973,235.65 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 3,600,709,217.29 1,964,384,090.81 减:应收利息总额 36,838,303.13 36,547,816.77 买卖债券差价收入 7,719,510.11 -13,958,671.93 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 37页 共 63页 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 卖出资产支持证券成交总额 121,555,000.00 192,620,706.85 减:卖出资产支持证券成本 总额 116,913,110.36 183,914,361.64 减:应收利息总额 3,387,616.44 6,625,271.22 资产支持证券投资收益 1,254,273.20 2,081,073.99 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 1.交易性金融资产 -3,537,322.77 -5,052,639.62 ——股票投资 - - ——债券投资 -4,178,024.92 -5,052,639.62 ——资产支持证券投资 640,702.15 - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 38页 共 63页 合计 -3,537,322.77 -5,052,639.62 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 308,338.86 527,653.51 基金转换费收入 232,295.04 63,831.70 手续费返还 - - 其他 - - 印花税返还 - - 合计 540,633.90 591,485.21 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 5,400.60 6,294.54 银行间市场交易费用 64,382.50 14,172.50 合计 69,783.10 20,467.04 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 审计费用 53,000.00 53,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 43,975.52 17,662.88 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 254,175.52 227,862.88 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 39页 共 63页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人已发布本基金分红公告,向截至 2021年 1月 18日止在本基金注册登记机 构广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每 10份A类基金份额派发红利人民币 0.060元。 实际分配金额为人民币 7,991,507.14元。 除上述情况外,截至本财务报表批准报出日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司


基金管理人控股股东、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广发国 际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)


基金管理人控股子公司(瑞元资本管理 有限公司)的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司) 基金管理人全资子公司(GF International Investment Management Limited)的全资子公司 注:根据 2020年 12月 26日发布的《广发基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》,经广 发基金管理有限公司股东会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广发基金管理有限公司 变更股权的批复》(证监许可[2020]3563号)核准,新增嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限 合伙)、嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有 限合伙)、嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 40页 共 63页 限合伙)为广发基金管理有限公司股东,上述事项已完成工商变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 广发证券股份有限公 司 1,193,801,035.66 100.00% 853,433,574.06 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 广发证券股份有限公 司 6,651,129,000.00 100.00% 8,851,648,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 41页 共 63页 末无应付关联方佣金余额。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,288,974.49 5,881,833.30 其中:支付销售机构的客户维护费 1,432,149.79 1,822,328.97 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,796,849.98 1,680,523.76 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 42页 共 63页 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 合计 广发基金管理有限公 司 - 142,878.80 142,878.80 广发证券股份有限公 司 - 23,219.19 23,219.19 中国工商银行股份有 限公司 - 178,143.55 178,143.55 合计 - 344,241.54 344,241.54 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发纯债债券A 广发纯债债券C 合计 中国工商银行股份有 限公司 - 380,953.02 380,953.02 广发基金管理有限公 司 - 116,642.46 116,642.46 广发证券股份有限公 司 - 33,868.79 33,868.79 合计 - 531,464.27 531,464.27 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划 付指令,经基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机 构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 43页 共 63页 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发纯债债券 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发纯债债券 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 646,138.12 27,541.64 1,034,474.96 49,697.25 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 44页 共 63页 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 广发纯债债券 A 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润分 配合计 备注 场 内 场 外 1 2020-07-10 - 2020- 07-10 0.180 3,689,293.12 2,948,536.87 6,637,829.99 - 2 2020-10-21 - 2020- 10-21 0.230 15,902,373.2 9 4,853,326.95 20,755,700.2 4 - 合计


0.410 19,591,666.4 1 7,801,863.82 27,393,530.2 3 - 广发纯债债券 C 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润分 配合计 备注 场 内 场 外 1 2020-07-10 - 2020- 07-10 0.160 1,283,112.17 1,151,958.81 2,435,070.98 - 2 2020-10-21 - 2020- 10-21 0.190 988,761.59 1,215,486.54 2,204,248.13 - 合计


0.350 2,271,873.76 2,367,445.35 4,639,319.11 - 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 45页 共 63页 7.4.12.1.1受限证券类别:资产支持证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 17925 2 20天 圆 04 2020-1 2-15 2021-0 1-15 新发 流通 受限 100.00 100.00 500,00 0.00 50,000 ,000.0 0 50,000 ,000.0 0 - 注:截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 股票、债券和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 200,746,298.88 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 200220 20国开 20 2021-01-04 100.39 513,000.00 51,500,070.00 200301 20进出 01 2021-01-04 99.93 200,000.00 19,986,000.00 200306 20进出 06 2021-01-04 99.83 500,000.00 49,915,000.00 200308 20进出 08 2021-01-04 99.85 200,000.00 19,970,000.00 200012 20附息国债 12 2021-01-05 101.51 500,000.00 50,755,000.00 200220 20国开 20 2021-01-05 100.39 215,000.00 21,583,850.00 合计





2,128,000.00 213,709,920.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 299,000,000.00 元,于 2021年 1月 4日、2021年 1月 5日、2021年 1月 6日、2021年 1月 8日、2021年 1月 11日、2021年 1月 12日、2021年 1月 13日、2021年 3月 29日先后到期。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 46页 共 63页 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库 的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 47页 共 63页 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 50,052,500.00 - A-1以下 - - 未评级 159,895,000.00 40,052,000.00 合计 209,947,500.00 40,052,000.00 注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 A-1 70,062,000.00 - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 70,062,000.00 - 注:1、资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。 2、短期信用评级 A-1所填列的资产支持证券均为 AAA的短期资产支持证券,短期信用评级 A-1以下所填列的资产支持证券均为 AAA以下的短期资产支持证券。 7.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 AAA 1,494,995,969.00 486,484,255.00 AAA以下 157,826,120.40 185,730,555.70 未评级 242,429,000.00 92,205,000.00 合计 1,895,251,089.40 764,419,810.70 注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 48页 共 63页 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 AAA 112,553,000.00 - AAA以下 50,775,000.00 49,116,352.33 未评级 - - 合计 163,328,000.00 49,116,352.33 注:资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 49页 共 63页 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR) 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 646,138.12 - - - 646,138.12 结算备付金 1,294,507.22 - - - 1,294,507.22 存出保证金 15,133.36 - - - 15,133.36 交易性金融资产 403,870,620.40 1,612,594,969.00 322,123,000.00 - 2,338,588,589. 40 应收利息 - - - 30,962,251.08 30,962,251.08 应收申购款 - - - 2,509,931.07 2,509,931.07 资产总计 405,826,399.10 1,612,594,969.00 322,123,000.00 33,472,182.15 2,374,016,550. 25 负债








卖出回购金融资 产款 499,746,298.88 - - - 499,746,298.8 8 应付赎回款 - - - 51,889,553.03 51,889,553.03 应付管理人报酬 - - - 955,274.48 955,274.48 应付托管费 - - - 272,935.58 272,935.58 应付销售服务费 - - - 65,608.83 65,608.83 应付交易费用 - - - 34,905.54 34,905.54 应交税费 - - - 194,095.36 194,095.36 应付利息 - - - 205,776.81 205,776.81 其他负债 - - - 321,948.76 321,948.76 负债总计 499,746,298.88 - - 53,940,098.39 553,686,397.2 7 利率敏感度缺口 -93,919,899.78 1,612,594,969.00 322,123,000.00 -20,467,916.24 1,820,330,152. 98 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 50页 共 63页 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,034,474.96 - - - 1,034,474.96 结算备付金 5,074,338.42 - - - 5,074,338.42 存出保证金 10,403.28 - - - 10,403.28 交易性金融资产 103,061,404.10 557,970,758.93 192,556,000.00 - 853,588,163.0 3 应收利息 - - - 20,640,621.78 20,640,621.78 应收申购款 - - - 722,694.74 722,694.74 其他资产 - - - 1,320,000.00 1,320,000.00 资产总计 109,180,620.76 557,970,758.93 192,556,000.00 22,683,316.52 882,390,696.2 1 负债








卖出回购金融资 产款 235,452,864.47 - - - 235,452,864.4 7 应付赎回款 - - - 4,539,123.26 4,539,123.26 应付管理人报酬 - - - 401,058.11 401,058.11 应付托管费 - - - 114,588.02 114,588.02 应付销售服务费 - - - 74,655.56 74,655.56 应付交易费用 - - - 2,910.83 2,910.83 应交税费 - - - 90,064.89 90,064.89 应付利息 - - - 351,987.78 351,987.78 其他负债 - - - 283,282.10 283,282.10 负债总计 235,452,864.47 - - 5,857,670.55 241,310,535.0 2 利率敏感度缺口 -126,272,243.71 557,970,758.93 192,556,000.00 16,825,645.97 641,080,161.1 9 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 51页 共 63页 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 市场利率上升 25个基点 -20,247,257.15 -6,794,938.31 市场利率下降 25个基点 20,785,133.73 7,000,470.14 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,以及标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 本基金主要投资于固定收益类金融工具,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 52页 共 63页 于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民 币 2,338,588,589.40元,无属于第一层次和第三层次的金额(2019 年 12 月 31日:属于第二层次的 余额为人民币 853,588,163.03元,无属于第一层次和第三层次的金额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,338,588,589.40 98.51 其中:债券 2,105,198,589.40 88.68 资产支持证券 233,390,000.00 9.83 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,940,645.34 0.08 8 其他各项资产 33,487,315.51 1.41 9 合计 2,374,016,550.25 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 53页 共 63页 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 91,359,000.00 5.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,901,000.00 13.78 其中:政策性金融债 250,901,000.00 13.78 4 企业债券 565,182,089.40 31.05 5 企业短期融资券 110,116,500.00 6.05 6 中期票据 1,057,991,000.00 58.12 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 29,649,000.00 1.63 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 54页 共 63页 10 合计 2,105,198,589.40 115.65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 175535 20华泰 G9 1,000,000 100,970,000.00 5.55 2 200220 20国开 20 1,000,000 100,390,000.00 5.51 3 155510 19恒健 01 1,000,000 100,340,000.00 5.51 4 200012 20附息国 债 12 900,000 91,359,000.00 5.02 5 101901150 19赣高速 MTN002 700,000 70,581,000.00 3.88 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 119424 17勒泰 A2 500,000 50,775,000.00 2.79 2 179252 20天圆 04 500,000 50,000,000.00 2.75 3 137070 中借 03A 400,000 40,244,000.00 2.21 4 137091 信借 06A 200,000 20,094,000.00 1.10 5 137239 至合 4A1 200,000 20,062,000.00 1.10 6 169506 东花 17A1 200,000 20,018,000.00 1.10 7 139921 中和 10A 300,000 12,171,000.00 0.67 8 169712 蚁借 02A 100,000 10,014,000.00 0.55 9 169288 东花 15A1 100,000 10,012,000.00 0.55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 55页 共 63页 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,133.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,962,251.08 5 应收申购款 2,509,931.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,487,315.51 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 56页 共 63页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发纯债债券 A 113,315 11,397.68 912,855,798.90 70.68% 378,672,221.51 29.32% 广发纯债债券 C 31,326 7,567.40 109,712,326.19 46.28% 127,344,193.34 53.72% 合计 144,641 10,568.13 1,022,568,125. 09 66.90% 506,016,414.85 33.10% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 广发纯债债券 A 8,336.58 0.0006% 广发纯债债券 C 362,716.48 0.1530% 合计 371,053.06 0.0243% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发纯债债券 A 0 广发纯债债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发纯债债券 A 0 广发纯债债券 C 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 57页 共 63页 项目 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 基金合同生效日(2012年 12月 12 日)基金份额总额 371,363,357.27 2,443,652,844.11 本报告期期初基金份额总额 372,233,957.54 171,347,922.56 本报告期基金总申购份额 1,497,462,566.18 321,347,263.20 减:本报告期基金总赎回份额 578,168,503.31 255,638,666.23 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,291,528,020.41 237,056,519.53 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告,自 2020年 7月 11日起,邱春杨先生不再担任公 司督察长,程才良先生新任公司督察长;于 2020年 12月 11日发布公告,自 2020年 12月 11日起, 林传辉先生不再担任公司总经理,王凡先生由公司副总经理转任公司总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 58页 共 63页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华安证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 西藏东方财富 证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 中金财富证券 3 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 中泰证券 5 - - - - 新增 1个 方正证券 5 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 中信华南 1 - - - - 减少 1个 粤开证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 59页 共 63页 申万宏源 6 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - 减少 1个 德邦证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 中信建投 4 - - - - 减少 1个 渤海证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 广发证券 7 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 60页 共 63页 (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华安证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 西藏东方财富 证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 61页 共 63页 中天证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中信华南 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 广发证券 1,193,801,03 5.66 100.00% 6,651,129, 000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 62页 共 63页 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加坤元基金为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-01-07 2 关于增加中邮证券为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-01-15 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年 第 4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-01-17 4 关于增加广东南粤银行为旗下部分基金销售 机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-01-20 5 广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度 报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-03-27 6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-04-21 7 关于广发纯债债券型证券投资基金分红公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-07-09 8 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 2季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-07-20 9 关于旗下基金调整申购(含定期定额投资)及 转换转入确认业务规则的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-07-27 10 关于广发纯债债券型证券投资基金基金经理 变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-07-31 11 关于广发纯债债券型证券投资基金调整大额 申购(含转换转入、定期定额和不定额投资) 业务限额的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-08-12 12 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 中期报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-08-27 13 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产 品资料概要的提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-08-28 14 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构 投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不 定额投资)业务限额的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-09-29 15 关于广发纯债债券型证券投资基金分红公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-10-20 16 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构 投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不 定额投资)业务限额的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-10-27 17 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 3季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020-10-28 广发纯债债券型证券投资基金 2020年年度报告 第 63页 共 63页 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发纯债债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纯债债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日