鹏华普天收益证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 30 日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 2页 共 68页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020 年 12月 31 日止。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 3页 共 68页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14
§5 托管人报告 ............................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 审计报告 ................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 14
§7 年度财务报表 ............................................................. 16
7.1 资产负债表 ................................................................. 16
7.2 利润表 ..................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
7.4 报表附注 ................................................................... 20
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 4页 共 68页
§8 投资组合报告 ............................................................. 49
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 54
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 56
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 56
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 56
§11 重大事件揭示 ............................................................ 56
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 57
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57
11.8 其他重大事件 .............................................................. 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 68
§13 备查文件目录 ............................................................ 68
13.1 备查文件目录 .............................................................. 68
13.2 存放地点 .................................................................. 68
13.3 查阅方式 .................................................................. 68
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 5页 共 68页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华普天收益证券投资基金
基金简称
鹏华普天收益混合
场内简称
鹏华收益
基金主代码
160603
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003 年 7月 12日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
227,436,683.82 份
基金合同存续期
不定期
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续
现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实
现基金财产的长期稳定增值。
投资策略
（1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性
从而改善组合风险构成。在债券的投资上，采取积极主动的投资策
略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选
择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。 （2）股票投
资方法：本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连
续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，
适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调
研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出
全面评估报告。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中等风险品种。
长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯
债券基金和国债。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 陆志俊
联系电话
0755-82825720 95559
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4006788999 95559
传真
0755-82021126 021-62701216
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 6页 共 68页
注册地址
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码
518048 200336
法定代表人
何如 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永
道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 2019年 2018 年
本期已实
现收益
111,878,691.77 52,898,792.20 -56,692,663.55
本期利润
304,116,660.44 191,870,328.00 -120,924,269.52
加权平均
基金份额
本期利润
1.1997 0.5152 -0.2675
本期加权
平均净值
利润率
58.39%
39.37%
-22.11%
本期基金
份额净值
增长率
79.92%
49.27%
-20.93%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018 年末
期末可供
分配利润
209,177,675.85 136,899,764.39 14,941,193.45
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 7页 共 68页
期末可供
分配基金
份额利润
0.9197 0.4751 0.0355
期末基金
资产净值
611,243,193.59 430,410,062.94 436,391,655.35
期末基金
份额净值
2.688 1.494 1.035
3.1.3 累
计期末指
标
2020年末 2019年末 2018 年末
基金份额
累计净值
增长率
1,459.14%
766.57%
480.55%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现
部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否
为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 12.52% 1.26% 9.80% 0.69% 2.72% 0.57%
过去六个月 22.13% 1.52% 17.52% 0.94% 4.61% 0.58%
过去一年 79.92% 1.59% 20.05% 1.00%
59.87
%
0.59%
过去三年 112.35% 1.39% 27.13% 0.94%
85.22
%
0.45%
过去五年 101.06% 1.31% 36.00% 0.87%
65.06
%
0.44%
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 8页 共 68页
自基金合同生效起
至今
1,459.1
4%
1.38% 331.20% 1.16%
1,127.
94%
0.22%
注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2003 年 07月 12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 9页 共 68页
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2020 年 - - - - -
2019 年 0.4960 9,426,936.12 5,679,599.49 15,106,535.61 -
2018 年 - - - - -
合计
0.4960 9,426,936.12 5,679,599.49 15,106,535.61 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 7,940.70 亿元，管理 213 只公募基金、12只全国社保投资组合、4
只基本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经
验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋鑫
本基金基
金经理
2017-07-
29
- 10年
蒋鑫女士，国籍中国，经济学硕士，10年
证券基金从业经验。历任中国中投证券有
限责任公司研究总部研究员；2015年 4月
加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部
资深研究员，现任权益投资二部基金经理。
2016 年 06 月担任鹏华健康环保混合基金
基金经理，2017 年 05 月至 2017 年 09 月
担任鹏华新能源产业混合基金基金经理，
2017 年 07 月至 2020 年 03 月担任鹏华消
费领先混合基金基金经理，2017 年 07 月
担任鹏华普天收益混合基金基金经理，
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 10页 共 68页
2017 年 12 月至 2018 年 11 月担任鹏华优
势企业股票基金基金经理，2020 年 12 月
担任鹏华优选成长混合基金基金经理。蒋
鑫女士具备基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏
华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、
养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则
和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合
在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股
票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工
作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各
涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别
建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的
投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 11页 共 68页
体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程
序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室
负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞
价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易
功能，由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基
金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求
时，交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令
价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量
分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》
和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行
的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新
股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新
债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交
易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明
确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开
竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交
易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间
债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，
发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执
行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同
向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
现象。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 12页 共 68页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年，市场经走出了明显的结构性牛市，尤其那些长期来看具备持续成长性的行业涨幅明
显。上半年，在疫情的背景下，消费、医药等行业经历了大幅度的估值提升；下半年经济持续复
苏，工业企业经营数据持续改善，制造业、顺周期也开始了明显的估值修复。2020 年，我们的组
合结构仍以成长股为主，在发展空间大的行业，选择具备持续成长性的公司，组合以医药、消费、
电子、新能源等行业为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为 79.92%。同期上证综指涨跌幅为 13.87%，深证成指涨跌幅为
38.73%，沪深 300 指数涨跌幅为 27.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在目前的时点，不可否认的是 2021年选股的难度越来越大，但我们认为仍有结构性的机会可
以挖掘，因为 2020 年并不是全面的普涨，还是有很多细分行业能找到有性价比的机会，我们也会
不断的学习、比较，寻找更有投资性价比的标的。我们仍将努力在获得超额收益的同时，关注风
险，控制回撤，争取为持有人创造稳健的中长期收益回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系
公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调
业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程
度，并不断优化。
2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资
监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检
查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培
训，进一步强化全体投研人员的合规意识。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 13页 共 68页
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法
规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
4、开展以风险为导向的内部稽核
报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子
公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的
内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程
手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1 、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 209,177,675.85 元，期末基金份额净值
2.688 元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、本基金于 2021 年 01月 19日进行利润分配，分配金额为 20,437,552.35 元。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 14页 共 68页
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2020 年度，基金托管人在普天收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在
任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020 年度，鹏华基金管理有限公司在普天收益证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行
为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2020 年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关普天收益证券投资基金
的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内
容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 23992 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
鹏华普天系列开放式证券投资基金之普天收益证券投资基金
全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了鹏华普天系列开放式证券投资基金之普天收益证
券投资基金(以下简称“鹏华普天收益基金”)的财务报表，
包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 15页 共 68页
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了鹏华普天收益基金 2020 年 12 月
31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华普天收
益基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
无。
管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华普天收益基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华普天收
益基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
鹏华普天收益基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督鹏华普天收益基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 16页 共 68页
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华普天
收益基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华普天收益基金不
能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
单峰 肖菊
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2021年 3月 24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
报告截止日：2020 年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12 月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
7,050,339.05 7,704,340.73
结算备付金
- 98,013.31
存出保证金
47,545.12 122,806.61
交易性金融资产
7.4.7.2
603,689,090.08 423,044,410.97
其中：股票投资
480,848,038.18 334,672,144.97
基金投资
- -
债券投资
122,841,051.90 88,372,266.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
239,812.21 133,146.20
应收利息
7.4.7.5
2,600,374.71 1,877,609.18
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 17页 共 68页
应收股利
- -
应收申购款
118,080.22 51,978.94
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
613,745,241.39 433,032,305.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,168,771.61 1,430,936.58
应付管理人报酬
736,772.91 582,661.35
应付托管费
98,236.40 77,688.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
386,673.16 420,529.10
应交税费
1.08 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
111,592.64 110,427.76
负债合计
2,502,047.80 2,622,243.00
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
227,436,683.82 288,146,818.24
未分配利润
7.4.7.10
383,806,509.77 142,263,244.70
所有者权益合计
611,243,193.59 430,410,062.94
负债和所有者权益总计
613,745,241.39 433,032,305.94
注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.688 元，基金份额总额 227,436,683.82
份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020 年 1月 1 日至 2020 年
12月 31 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1 日至 2019 年
12月 31日
一、收入
314,082,487.50 201,759,661.35
1.利息收入
3,129,335.11 3,514,949.77
其中：存款利息收入
7.4.7.11
62,425.09 137,952.06
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 18页 共 68页
债券利息收入
3,066,910.02 3,328,539.31
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 48,458.40
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
118,582,577.78 59,126,511.97
其中：股票投资收益
7.4.7.12
116,744,590.46 54,532,087.04
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
398,657.54 -373,013.29
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,439,329.78 4,967,438.22
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
192,237,968.67 138,971,535.80
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
132,605.94 146,663.81
减：二、费用
9,965,827.06 9,889,333.35
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
7,784,151.40 7,287,849.50
2．托管费
7.4.10.2.2
1,037,886.89 971,713.27
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
1,009,747.56 1,496,099.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
4.58 0.78
7．其他费用
7.4.7.20
134,036.63 133,670.50
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
304,116,660.44 191,870,328.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
304,116,660.44 191,870,328.00
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 19页 共 68页
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
288,146,818.24 142,263,244.70 430,410,062.94
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 304,116,660.44
304,116,660.44
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-60,710,134.42 -62,573,395.37 -123,283,529.79
其中：1.基金申
购款
39,319,313.49 46,615,479.20 85,934,792.69
2.基金赎
回款
-100,029,447.91 -109,188,874.57 -209,218,322.48
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
227,436,683.82 383,806,509.77 611,243,193.59
项目
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
421,450,461.90 14,941,193.45 436,391,655.35
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 191,870,328.00
191,870,328.00
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-133,303,643.66 -49,441,741.14 -182,745,384.80
其中：1.基金申
购款
14,723,327.53 5,873,536.94 20,596,864.47
2.基金赎 -148,026,971.19 -55,315,278.08 -203,342,249.27
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 20页 共 68页
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -15,106,535.61 -15,106,535.61
五、期末所有者
权益（基金净值）
288,146,818.24 142,263,244.70 430,410,062.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字 2003 第 61号《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设
立的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、
《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金契约》(后
更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003年 7月 12日募集成立。
本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为普天收益证券投资基
金(以下简称“本基金”)和普天债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 1,140,717,155.06 元，其中包括本基金 343,227,588.04 元和普天债券投资基金
797,489,567.02 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 78 号验资报
告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公
司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会
备案。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；具体投资于连续分红的股票和债券，
对连续分红企业的投资不少于股票资产的 80%。在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为
70%，国债投资比例不低于 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 21页 共 68页
指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《普天收益证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 22页 共 68页
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 23页 共 68页
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票
交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利
率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投
资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分
属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将
投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下
公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 24页 共 68页
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 25页 共 68页
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交
易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价
值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后
的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 26页 共 68页
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 27页 共 68页
活期存款
7,050,339.05 7,704,340.73
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
7,050,339.05 7,704,340.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
183,458,202.23 480,848,038.18 297,389,835.95
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
123,669,878.18 122,841,051.90 -828,826.28
银行间市场
- - -
合计
123,669,878.18 122,841,051.90 -828,826.28
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
307,128,080.41 603,689,090.08 296,561,009.67
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
230,967,395.47
334,672,144.97
103,704,749.50
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
38,122,374.50
38,192,266.00
69,891.50
银行间市场
49,631,600.00
50,180,000.00
548,400.00
合计
87,753,974.50
88,372,266.00
618,291.50
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
318,721,369.97
423,044,410.97
104,323,041.00
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 28页 共 68页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
应收活期存款利息
1,415.38 3,722.68
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- 44.32
应收债券利息
2,598,937.93 1,873,786.98
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
21.40 55.20
合计
2,600,374.71 1,877,609.18
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
386,673.16 420,354.10
银行间市场应付交易费用
- 175.00
合计
386,673.16 420,529.10
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
1,592.64 427.76
应付证券出借违约金
- -
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 29页 共 68页
预提费用 110,000.00 110,000.00
合计
111,592.64 110,427.76
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 288,146,818.24
288,146,818.24
本期申购
39,319,313.49
39,319,313.49
本期赎回（以“-”号填列）
-100,029,447.91
-100,029,447.91
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
227,436,683.82
227,436,683.82
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 136,899,764.39 5,363,480.31 142,263,244.70
本期利润
111,878,691.77 192,237,968.67 304,116,660.44
本期基金份额交易
产生的变动数
-39,600,780.31 -22,972,615.06 -62,573,395.37
其中：基金申购款
27,391,876.29 19,223,602.91 46,615,479.20
基金赎回款
-66,992,656.60 -42,196,217.97 -109,188,874.57
本期已分配利润
- - -
本期末
209,177,675.85 174,628,833.92 383,806,509.77
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31 日
活期存款利息收入
57,524.26 127,448.34
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
3,190.62 8,692.60
其他
1,710.21 1,811.12
合计
62,425.09 137,952.06
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 30页 共 68页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
116,744,590.46 54,532,087.04
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
116,744,590.46 54,532,087.04
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31
日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 12
月 31日
卖出股票成交总额
364,555,777.42
529,971,698.08
减：卖出股票成本总
额
247,811,186.96
475,439,611.04
买卖股票差价收入
116,744,590.46
54,532,087.04
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
398,657.54 -373,013.29
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 31页 共 68页
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
398,657.54 -373,013.29
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
147,254,198.19 90,876,236.83
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
142,714,949.22 88,428,794.07
减：应收利息总额
4,140,591.43 2,820,456.05
买卖债券差价收入
398,657.54 -373,013.29
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 32页 共 68页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
1,439,329.78 4,967,438.22
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,439,329.78 4,967,438.22
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020 年
12 月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
192,237,968.67 138,971,535.80
股票投资
193,685,086.45 139,196,581.30
债券投资
-1,447,117.78 -225,045.50
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 33页 共 68页
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
192,237,968.67 138,971,535.80
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12月
31 日
上年度可比期间
2019 年 1月 1 日至 2019 年
12月 31 日
基金赎回费收入
124,139.29 143,645.39
基金转换费收入
8,466.65 3,018.42
合计
132,605.94 146,663.81
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,009,697.56 1,495,661.80
银行间市场交易费用
50.00 437.50
合计
1,009,747.56 1,496,099.30
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
审计费用
50,000.00 50,000.00
信息披露费
60,000.00 60,000.00
证券出借违约金
- -
银行汇划费用 6,036.63 5,670.50
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计
134,036.63 133,670.50
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于 2021 年 01月 19 日进行利润分配，分配金额为 20,437,552.35元。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 34页 共 68页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(“Eurizon Capital SGR S.p.A.”)
基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”) 基金管理人的子公司
注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 35页 共 68页
月 31日
12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
7,784,151.40 7,287,849.50
其中：支付销售机构的客户维护费
1,919,512.28
1,520,675.94
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费
用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,037,886.89 971,713.27
注：支付基金托管人交通银行的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一
日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 36页 共 68页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
基金合同生效日（2003年 7月
12日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- 19,138,751.92
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 19,138,751.92
报告期末持有的基金份额
- 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
0.0000%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行
7,050,339.05
57,524.26
7,704,340.73
127,448.34
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本基金管理人、托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司承销期内承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于 2021年 01月 19日进行利润分配，分配金额为 20,437,552.35 元。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 37页 共 68页
7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
003030
祖名
股份
2020年
12 月
25 日
2021
年 1月
6 日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12 月
24 日
2021
年 1月
4 日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300860
锋尚
文化
2020年
8 月 6
日
2021
年 2月
24 日
锁定期
股票
138.02 126.67 260 35,885.20 32,934.20 -
300861
美畅
股份
2020年
8 月 6
日
2021
年 2月
24 日
锁定期
股票
43.76 51.10 764 33,432.64 39,040.40 -
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021
年 2月
25 日
锁定期
股票
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300867
圣元
环保
2020年
8月 12
日
2021
年 3月
3 日
锁定期
股票
19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 -
300868
杰美
特
2020年
8月 12
日
2021
年 2月
24 日
锁定期
股票
41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
300869
康泰
医学
2020年
8月 12
日
2021
年 2月
24 日
锁定期
股票
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
300870
欧陆
通
2020年
8月 13
日
2021
年 2月
24 日
锁定期
股票
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300871
回盛
生物
2020年
8月 13
日
2021
年 2月
24 日
锁定期
股票
33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 -
300872
天阳
科技
2020年
8月 14
日
2021
年 2月
25 日
锁定期
股票
21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 -
300873
海晨
股份
2020年
8月 14
日
2021
年 3月
2 日
锁定期
股票
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 38页 共 68页
300876
蒙泰
高新
2020年
8月 14
日
2021
年 2月
25 日
锁定期
股票
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021
年 3月
1 日
锁定期
股票
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
8月 25
日
2021
年 3月
5 日
锁定期
股票
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021
年 3月
10 日
锁定期
股票
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300886
华业
香料
2020年
9 月 8
日
2021
年 3月
16 日
锁定期
股票
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300889
爱克
股份
2020年
9 月 9
日
2021
年 3月
16 日
锁定期
股票
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020年
9月 10
日
2021
年 3月
18 日
锁定期
股票
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021
年 3月
17 日
锁定期
股票
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892
品渥
食品
2020年
9月 11
日
2021
年 3月
30 日
锁定期
股票
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021
年 3月
24 日
锁定期
股票
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300894
火星
人
2020年
12 月
24 日
2021
年 6月
30 日
锁定期
股票
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021
年 3月
24 日
锁定期
股票
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300896
爱美
客
2020年
9月 21
日
2021
年 3月
29 日
锁定期
股票
118.27 603.36 218 25,782.86 131,532.48 -
300900
广联
航空
2020年
10 月
19 日
2021
年 4月
29 日
锁定期
股票
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300902
国安
达
2020年
10 月
2021
年 4月
锁定期
股票
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 39页 共 68页
22 日 29 日
300907
康平
科技
2020年
11 月
11 日
2021
年 5月
18 日
锁定期
股票
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300908
仲景
食品
2020年
11 月
13 日
2021
年 5月
24 日
锁定期
股票
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300910
瑞丰
新材
2020年
11 月
20 日
2021
年 5月
27 日
锁定期
股票
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300918
南山
智尚
2020年
12 月
15 日
2021
年 6月
22 日
锁定期
股票
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300919
中伟
股份
2020年
12 月
15 日
2021
年 6月
23 日
锁定期
股票
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300922
天秦
装备
2020年
12 月
18 日
2021
年 6月
25 日
锁定期
股票
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300925
法本
信息
2020年
12 月
21 日
2021
年 6月
30 日
锁定期
股票
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300927
江天
化学
2020年
12 月
29 日
2021
年 1月
7 日
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江天
化学
2020年
12 月
29 日
2021
年 7月
7 日
锁定期
股票
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021
年 4月
15 日
锁定期
股票
25.70 88.29 3,195 82,111.50 282,086.55 -
601995
中金
公司
2020年
10 月
22 日
2021
年 5月
6 日
锁定期
股票
28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 -
605277
新亚
电子
2020年
12 月
25 日
2021
年 1月
6 日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688057
金达
莱
2020年
11 月 4
日
2021
年 5月
11 日
锁定期
股票
25.84 28.71 17,480 451,683.20 501,850.80 -
688185
康希
诺-U
2020年
8 月 4
日
2021
年 2月
18 日
锁定期
股票
209.71 355.68 2,519 528,259.49 895,957.92 -
688390 固德 2020年 2021 锁定期 37.93 221.72 2,585 98,049.05 573,146.20 -
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 40页 共 68页
威 8月 27
日
年 3月
4 日
股票
688513
苑东
生物
2020年
8月 21
日
2021
年 3月
2 日
锁定期
股票
44.36 46.25 3,847 170,652.92 177,923.75 -
688529
豪森
股份
2020年
10 月
30 日
2021
年 5月
10 日
锁定期
股票
20.20 27.10 6,125 123,725.00 165,987.50 -
688559
海目
星
2020年
8月 28
日
2021
年 3月
9 日
锁定期
股票
14.56 30.97 5,924 86,253.44 183,466.28 -
688567
孚能
科技
2020年
7 月 8
日
2021
年 1月
18 日
锁定期
股票
15.90 44.06 28,705 456,409.50 1,264,742.30 -
688596
正帆
科技
2020年
8月 12
日
2021
年 2月
22 日
锁定期
股票
15.67 19.57 12,927 202,566.09 252,981.39 -
688608
恒玄
科技
2020年
12 月 7
日
2021
年 6月
16 日
锁定期
股票
162.07 272.00 1,592 258,015.44 433,024.00 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12 月
30 日
2021
年 7月
7 日
锁定期
股票
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 41页 共 68页
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 42页 共 68页
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行交通银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020 年 12月 31日，本基金未持有信用类债券（2019 年 12月 31日:未持有）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 43页 共 68页
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2020年 12月 31日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 44页 共 68页
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性
情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 45页 共 68页
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 12月 31 日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,050,339.05 - - - 7,050,339.05
存出保证金 47,545.12 - - - 47,545.12
交易性金融资产 122,841,051.90 - - 480,848,038.18 603,689,090.08
应收利息 - - - 2,600,374.71 2,600,374.71
应收申购款 - - - 118,080.22 118,080.22
应收证券清算款 - - - 239,812.21 239,812.21
资产总计
129,938,936.07 - - 483,806,305.32 613,745,241.39
负债
应付赎回款 - - - 1,168,771.61 1,168,771.61
应付管理人报酬 - - - 736,772.91 736,772.91
应付托管费 - - - 98,236.40 98,236.40
应付交易费用 - - - 386,673.16 386,673.16
应交税费 - - - 1.08 1.08
其他负债 - - - 111,592.64 111,592.64
负债总计
- - - 2,502,047.80 2,502,047.80
利率敏感度缺口
129,938,936.07 - - 481,304,257.52 611,243,193.59
上年度末
2019 年 12月 31 日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,704,340.73 - - - 7,704,340.73
结算备付金 98,013.31 - - - 98,013.31
存出保证金 122,806.61 - - - 122,806.61
交易性金融资产 73,529,001.00 14,843,265.00 - 334,672,144.97 423,044,410.97
应收利息 - - - 1,877,609.18 1,877,609.18
应收申购款 - - - 51,978.94 51,978.94
应收证券清算款 - - - 133,146.20 133,146.20
资产总计
81,454,161.65
14,843,265.00
-
336,734,879.29
433,032,305.94
负债
应付赎回款 - - - 1,430,936.58 1,430,936.58
应付管理人报酬 - - - 582,661.35 582,661.35
应付托管费 - - - 77,688.21 77,688.21
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 46页 共 68页
应付交易费用 - - - 420,529.10 420,529.10
其他负债 - - - 110,427.76 110,427.76
负债总计
- -
-
2,622,243.00
2,622,243.00
利率敏感度缺口
81,454,161.65
14,843,265.00
-
334,112,636.29
430,410,062.94
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
42,102.25 98,765.65
市场利率上升 25个
基点
-41,966.76 -98,416.35
注：无。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 47页 共 68页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资于连续分红的股票和债券，对连续分红企业的投资不少于股票资产的 80%，在正常市
场状况下，股票投资比例一般情况下为 70%，国债投资比例不低于 20%，现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为
70%，国债投资比例不低于 20%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 12月 31 日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
480,848,038.18
78.67
334,672,144.97
77.76
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 48页 共 68页
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
480,848,038.18 78.67
334,672,144.97 77.76
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
26,203,917.04 15,829,864.14
业绩比较基准下降
5%
-26,203,917.04 -15,829,864.14
注：无。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020 年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 49页 共 68页
一层次的余额为 473,404,677.51 元，属于第二层次的余额为 130,284,412.57 元，无属于第三层
次的余额(2019 年 12月 31日：第一层次 326,915,320.59 元，第二层次 96,129,090.38 元，无第
三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
480,848,038.18 78.35
其中：股票
480,848,038.18 78.35
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
122,841,051.90 20.01
其中：债券
122,841,051.90 20.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
7,050,339.05 1.15
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 50页 共 68页
8 其他各项资产
3,005,812.26 0.49
9 合计
613,745,241.39 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
357,939,455.06 58.56
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
20,295,904.98 3.32
G
交通运输、仓储和邮政业
19,998.88 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
14,188,070.27 2.32
J
金融业
1,714,383.21 0.28
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
21,296,730.00 3.48
M
科学研究和技术服务业
28,506,213.12 4.66
N
水利、环境和公共设施管理业
564,822.96 0.09
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
36,289,525.50 5.94
R
文化、体育和娱乐业
32,934.20 0.01
S
综合
- -
合计
480,848,038.18 78.67
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002475 立讯精密 985,541 55,308,560.92 9.05
2 000661 长春高新 116,100 52,118,451.00 8.53
3 603338 浙江鼎力 413,039 41,795,416.41 6.84
4 300347 泰格医药 224,550 36,289,525.50 5.94
5 600438 通威股份 804,215 30,914,024.60 5.06
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 51页 共 68页
6 603259 药明康德 211,596 28,506,213.12 4.66
7 300750 宁德时代 74,600 26,192,806.00 4.29
8 601012 隆基股份 266,800 24,598,960.00 4.02
9 603605 珀莱雅 135,088 24,045,664.00 3.93
10 601888 中国中免 75,400 21,296,730.00 3.48
11 603939 益丰药房 224,854 20,279,582.26 3.32
12 002821 凯莱英 66,600 19,922,724.00 3.26
13 002371 北方华创 93,300 16,863,042.00 2.76
14 002557 洽洽食品 271,000 14,593,350.00 2.39
15 300792 壹网壹创 127,800 14,110,398.00 2.31
16 603899 晨光文具 149,663 13,254,155.28 2.17
17 688008 澜起科技 144,338 11,962,733.44 1.96
18 603517 绝味食品 144,700 11,220,038.00 1.84
19 603601 再升科技 671,700 9,168,705.00 1.50
20 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.28
21 688567 孚能科技 28,705 1,264,742.30 0.21
22 688185 康希诺-U 2,519 895,957.92 0.15
23 688063 派能科技 3,394 877,756.28 0.14
24 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.09
25 688057 金达莱 17,480 501,850.80 0.08
26 688608 恒玄科技 1,592 433,024.00 0.07
27 300999 金龙鱼 3,195 282,086.55 0.05
28 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.04
29 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.03
30 688513 苑东生物 3,847 177,923.75 0.03
31 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.03
32 300896 爱美客 218 131,532.48 0.02
33 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
34 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
35 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
36 300861 美畅股份 764 39,040.40 0.01
37 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
38 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
39 300860 锋尚文化 260 32,934.20 0.01
40 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
41 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
42 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
43 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
44 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
45 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
46 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
47 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 52页 共 68页
48 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
49 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
50 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
51 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
52 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
53 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
54 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
55 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
56 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
57 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
58 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
59 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
60 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
61 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
62 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
63 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
64 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
65 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
66 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
67 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
68 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
69 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
70 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
71 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
72 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
73 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
74 000651 格力电器 2 123.88 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 16,192,366.29 3.76
2 300792 壹网壹创 15,033,625.11 3.49
3 600438 通威股份 14,085,005.95 3.27
4 688008 澜起科技 13,618,110.02 3.16
5 603601 再升科技 10,316,606.00 2.40
6 601012 隆基股份 8,732,735.27 2.03
7 601888 中国中免 7,139,549.60 1.66
8 300315 掌趣科技 7,031,223.00 1.63
9 002507 涪陵榨菜 6,982,857.00 1.62
10 603899 晨光文具 6,686,168.52 1.55
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 53页 共 68页
11 601816 京沪高铁 6,319,848.88 1.47
12 300724 捷佳伟创 6,235,134.68 1.45
13 603799 华友钴业 6,169,640.00 1.43
14 300558 贝达药业 6,159,056.46 1.43
15 300078 思创医惠 5,934,509.16 1.38
16 000876 新 希 望 5,066,549.42 1.18
17 300476 胜宏科技 5,064,311.81 1.18
18 300709 精研科技 4,601,970.00 1.07
19 600884 杉杉股份 4,423,738.46 1.03
20 300450 先导智能 4,186,837.77 0.97
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 21,054,715.32 4.89
2 603899 晨光文具 18,882,433.88 4.39
3 600984 建设机械 18,710,600.89 4.35
4 000063 中兴通讯 15,000,349.82 3.49
5 000661 长春高新 14,690,101.00 3.41
6 603605 珀莱雅 12,086,597.00 2.81
7 603882 金域医学 10,626,074.00 2.47
8 689009 九号公司-UWD 9,923,530.59 2.31
9 002507 涪陵榨菜 9,019,269.80 2.10
10 000333 美的集团 8,606,091.07 2.00
11 300558 贝达药业 8,552,790.00 1.99
12 601816 京沪高铁 8,349,770.36 1.94
13 603369 今世缘 8,290,274.30 1.93
14 300724 捷佳伟创 8,260,574.29 1.92
15 002142 宁波银行 7,855,103.12 1.83
16 300498 温氏股份 7,578,607.11 1.76
17 600030 中信证券 7,385,065.00 1.72
18 300450 先导智能 7,140,136.00 1.66
19 300315 掌趣科技 6,856,422.00 1.59
20 603517 绝味食品 6,791,933.00 1.58
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
200,301,993.72
卖出股票收入（成交）总额
364,555,777.42
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 54页 共 68页
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
122,841,051.90 20.10
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
122,841,051.90 20.10
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 019627 20国债 01 982,020 98,192,179.80 16.06
2 010107 21 国债⑺ 243,590 24,648,872.10 4.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 55页 共 68页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
47,545.12
2
应收证券清算款
239,812.21
3
应收股利
-
4
应收利息
2,600,374.71
5
应收申购款
118,080.22
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,005,812.26
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 56页 共 68页
（户）
基金份额
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
17,222 13,206.17 21,076,594.58 9.27
206,360,089.24 90.73
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
309,804.12 0.1362
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003 年 7月 12日）
基金份额总额
343,260,931.46
本报告期期初基金份额总额
288,146,818.24
本报告期基金总申购份额
39,319,313.49
减：本报告期基金总赎回份额
100,029,447.91
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
227,436,683.82
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 57页 共 68页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《基金合同》以及中国证监会的规定，在本
基金的投资范围中新增存托凭证，并补充存托凭证相关投资策略。详见《鹏华基金管理有限公
司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告》。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的年限为 18年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
1
190,002,291.07
36.60%
173,149.61
36.19%
-
华西证券
1
71,064,583.23
13.69%
66,182.76
13.83%
-
华林证券
1
67,096,045.92
12.93%
62,485.45
13.06%
-
国元证券
1
65,777,933.15
12.67%
61,478.72
12.85%
-
海通证券
1
57,286,871.26
11.04%
52,205.75
10.91%
-
兴业证券
1
51,812,520.16
9.98%
48,197.81
10.07%
-
国金证券
1
10,583,589.42
2.04%
9,644.80
2.02%
-
东北证券
1
5,458,253.65
1.05%
5,083.22
1.06%
-
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 58页 共 68页
国泰君安
1
-
-
-
-
-
金元证券
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 857,687.92 0.42%
- -
- -
华西证券 4,214,870.30 2.06%
- -
- -
华林证券 96,387,285.40 47.05%
- -
- -
国元证券 48,582,973.30 23.72%
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
兴业证券 54,812,249.10 26.76%
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 59页 共 68页
东北证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
金元证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 04日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券日报》 2020年 01月 04日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券时报》 2020年 01月 04日
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 04日
5
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金招募说明书的补充提示
《上海证券报》 2020年 01月 16日
6
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 17日
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券日报》 2020年 01月 17日
8
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 17日
9
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 01月 20日
10
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2020年 01月 20日
11
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 01月 20日
12 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 《中国证券报》 2020年 01月 20日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 60页 共 68页
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
13
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 01月 20日
14
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2020年 01月 20日
15
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020 年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《上海证券报》 2020年 02月 03日
16
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020 年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券日报》 2020年 02月 03日
17
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020 年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券时报》 2020年 02月 03日
18
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000 万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《上海证券报》 2020年 02月 05日
19
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000 万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《证券时报》 2020年 02月 05日
20
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000 万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《证券日报》 2020年 02月 05日
21
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000 万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《中国证券报》 2020年 02月 05日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 03月 17日
23
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019 年年度报告的提示性
公告
《证券日报》 2020年 03月 28日
24
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019 年年度报告的提示性
公告
《中国证券报》 2020年 03月 28日
25
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019 年年度报告的提示性
公告
《上海证券报》 2020年 03月 28日
26
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019 年年度报告的提示性
公告
《证券时报》 2020年 03月 28日
27 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 《中国证券报》 2020年 04月 15日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 61页 共 68页
只证券投资基金基金合同的公告
28
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《证券时报》 2020年 04月 15日
29
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 04月 15日
30
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《证券日报》 2020年 04月 15日
31
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《上海证券报》 2020年 04月 15日
32
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 18日
33
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 18日
34
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 18日
35
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 18日
36
鹏华普天系列开放式证券投资基金更
新的招募说明书摘要（2020年第 1 号）
《证券时报》 2020年 04月 20日
37
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 22日
38
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 22日
39
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 22日
40
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 22日
41
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 04月 28日
42
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
《证券时报》 2020年 04月 28日
43
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
《上海证券报》 2020年 04月 28日
44
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 04月 28日
45
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 06日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 62页 共 68页
46
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 06日
47
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 05月 06日
48
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 06日
49
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 18日
50
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 05月 18日
51
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 18日
52
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 18日
53
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在蒙商银行股份有限公司暂停办理相
关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2020年 05月 23日
54
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
2020年 06月 03日
55
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 07月 01日
56
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 07月 01日
57
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
《证券时报》 2020年 07月 01日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 63页 共 68页
银行渠道基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
58
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
《证券日报》 2020年 07月 01日
59
鹏华普天系列开放式证券投资基金更
新的招募说明书摘要
《证券时报》 2020年 07月 15日
60
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 07月 17日
61
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2020年 07月 17日
62
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2020年 07月 17日
63
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2020年 07月 17日
64
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2020年 07月 17日
65
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 07月 21日
66
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 07月 21日
67
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 07月 21日
68
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 07月 21日
69
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与阳光人寿保险股份有限公司
认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 07月 22日
70
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与阳光人寿保险股份有限公司
认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2020年 07月 22日
71
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与阳光人寿保险股份有限公司
认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 07月 22日
72
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与阳光人寿保险股份有限公司
认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 07月 22日
73
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信银行股份有限公司认\
《证券时报》 2020年 08月 03日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 64页 共 68页
申购费率优惠活动的公告
74
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信银行股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2020年 08月 03日
75
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信银行股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 08月 03日
76
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信银行股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 08月 03日
77
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年中期报告提示性公告
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2020年 08月 31日
78
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在青岛意才基金销售有限公司调
整认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 09月 18日
79
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在青岛意才基金销售有限公司调
整认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 09月 18日
80
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在青岛意才基金销售有限公司调
整认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 09月 18日
81
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在青岛意才基金销售有限公司调
整认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2020年 09月 18日
82
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在直销柜台开展费率优惠活动的公告
《证券日报》 2020年 09月 22日
83
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在直销柜台开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 09月 22日
84
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在直销柜台开展费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 09月 22日
85
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在直销柜台开展费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 09月 22日
86
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在成都华羿恒信基金销售有限公司暂
停办理相关销售业务的公告
《证券时报》 2020年 09月 29日
87
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在成都华羿恒信基金销售有限公司暂
停办理相关销售业务的公告
《上海证券报》 2020年 09月 29日
88
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在成都华羿恒信基金销售有限公司暂
停办理相关销售业务的公告
《中国证券报》 2020年 09月 29日
89
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在成都华羿恒信基金销售有限公司暂
《证券日报》 2020年 09月 29日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 65页 共 68页
停办理相关销售业务的公告
90
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国建设银行股份有限公司
申购、定期定额申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 10月 12日
91
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国建设银行股份有限公司
申购、定期定额申购费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 10月 12日
92
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国建设银行股份有限公司
申购、定期定额申购费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 10月 12日
93
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金投资范围并相应修改法律文
件的公告
《上海证券报》 2020年 10月 14日
94
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金投资范围并相应修改法律文
件的公告
《中国证券报》 2020年 10月 14日
95
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金投资范围并相应修改法律文
件的公告
《证券日报》 2020年 10月 14日
96
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金投资范围并相应修改法律文
件的公告
《证券时报》 2020年 10月 14日
97
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年第 3 季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 10月 28日
98
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年第 3 季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 10月 28日
99
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年第 3 季度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 10月 28日
100
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年第 3 季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 10月 28日
101
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司申购（含定期定额申购）、赎回费
率优惠活动的公告
《证券日报》 2020年 11月 16日
102
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司申购（含定期定额申购）、赎回费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 11月 16日
103
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司申购（含定期定额申购）、赎回费
《中国证券报》 2020年 11月 16日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 66页 共 68页
率优惠活动的公告
104
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司申购（含定期定额申购）、赎回费
率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 11月 16日
105
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2020年 11月 25日
106
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与信达证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 12月 15日
107
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与信达证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 12月 15日
108
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与信达证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 12月 15日
109
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与信达证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 12月 15日
110
鹏华基金管理有限公司关于终止成都
华羿恒信基金销售有限公司办理相关
销售业务并为投资者办理转托管业务
的提示性公告
《证券时报》 2020年 12月 23日
111
鹏华基金管理有限公司关于终止成都
华羿恒信基金销售有限公司办理相关
销售业务并为投资者办理转托管业务
的提示性公告
《证券日报》 2020年 12月 23日
112
鹏华基金管理有限公司关于终止成都
华羿恒信基金销售有限公司办理相关
销售业务并为投资者办理转托管业务
的提示性公告
《中国证券报》 2020年 12月 23日
113
鹏华基金管理有限公司关于终止成都
华羿恒信基金销售有限公司办理相关
销售业务并为投资者办理转托管业务
的提示性公告
《上海证券报》 2020年 12月 23日
114
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2020年 12月 29日
115 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2020年 12月 31日
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 67页 共 68页
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2021 倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告
116
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告
《证券日报》 2020年 12月 31日
117
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 2020年 12月 31日
118
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 2020年 12月 31日
119
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 12月 31日
120
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券日报》 2020年 12月 31日
121
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 12月 31日
122
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2021 倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 12月 31日
123
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 12月 31日
124
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2021 倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 12月 31日
125
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 2020年 12月 31日
126
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2021 倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告
《证券日报》 2020年 12月 31日
注：无。
鹏华普天收益混合 2020年年度报告
第 68页 共 68页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）《鹏华普天收益证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华普天收益证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华普天收益证券投资基金 2020 年年度报告》（原文）。
13.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 3 月 30 日
