创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 03月 30日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年03月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 22
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 58
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 58
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 58
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 60
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 60
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 61
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 65
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 67
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 68
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 68
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 创金沪港深精选混合
基金主代码 001662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年08月24日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 66,132,528.19份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家
经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的
和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享
中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风
险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的
投资回报。
投资策略
本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经
济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产
的风险收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、
投资期限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益
类资产和权益类资产的比例，以规避或控制市场系统
性风险，从而实现长期稳健增长的投资目标。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%
+中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基
金中的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838944 010-66105799
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 62,384,291.33 -66,358,409.91 -57,061,656.35
本期利润 64,033,822.31 83,467,881.62 -96,460,986.36
加权平均基金份额本期利润 0.6337 0.2719 -0.1981
本期加权平均净值利润率 46.55% 26.42% -19.75%
本期基金份额净值增长率 57.95% 27.11% -18.26%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 26,564,923.23 -45,208,957.09 -38,897,533.04
期末可供分配基金份额利润 0.4017 -0.2035 -0.0998
期末基金资产净值 119,524,854.00 254,240,331.44 350,692,977.78
期末基金份额净值 1.807 1.144 0.900
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 80.70% 14.40% -10.00%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 19.51% 1.52% 8.97% 0.52% 10.54% 1.00%
过去六个月 27.79% 1.70% 11.72% 0.67% 16.07% 1.03%
过去一年 57.95% 1.65% 10.16% 0.79% 47.79% 0.86%
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过去三年 64.12% 1.24% 14.00% 0.72% 50.12% 0.52%
过去五年 81.61% 1.21% 23.13% 0.66% 58.48% 0.55%
自基金合同
生效起至今
80.70% 1.17% 26.70% 0.70% 54.00% 0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创
业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），
出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深
圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企
业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资
比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市
金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投
资理财的亲密伙伴。
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报告期内，本公司共发行20只公募基金。截至2020年12月31日，本公司共管理61只
公募基金，其中混合型产品16只、指数型产品5只、债券型产品22只、股票型产品17只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约436.47亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
胡尧
盛
本基金基金经理
2017-
12-12
-
7
年
胡尧盛先生，中国国籍，
江西财经大学金融学硕
士，2013年7月加入国元咨
询服务（深圳）有限公司，
任研究部研究员，负责港
股市场消费品行业研究分
析工作。2015年6月加入创
金合信基金管理有限公司
任研究部研究员，现任基
金经理。
皮劲
松
本基金基金经理
2019-
09-25
2020-
12-18
8
年
皮劲松先生，中国国籍，
中国药科大学硕士，2009
年9月至2012年4月先后任
职于中药固体制剂国家工
程中心、上海药明康德新
药开发有限公司从事技术
开发工作，2012年4月加入
东莞证券研究所任研究
员，2014年8月加入创金合
信基金管理有限公司，历
任研究员、投资经理，现
任基金经理。
王妍 本基金基金经理 2019- - 11 王妍女士，中国国籍，吉
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12-31 年 林大学经济学博士。曾就
职于天相投资顾问有限公
司担任总裁业务助理。200
9年加入第一创业证券资
产管理部任高级研究员、
研究部总监助理。2014年8
月加入创金合信基金管理
有限公司，现任行业投资
研究部执行总监、基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基
金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运
作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投
资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合
同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交
易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令
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的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控
等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息
作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交
易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实
时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率
差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不
同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差
进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合
经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥
善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管理
人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的5%的交易共1次，与本基金发生反向交易的投资组合为公司量化选股策略的投资组
合，该基金经理基于对市场和个股的判断，同时出于组合调仓的需要，做出该投资行为，
该交易未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年，突如其来的疫情使得全球经济陷入低迷，在各国相继出台经济刺激政
策的背景下，市场迎来前所未有的流动性宽松，进而带动风险资产的大幅上涨，全球主
要经济体的股市均创出新高。
全年我们通过把握行业景气及行业比较进行积极配置，同时精选龙头个股，给投资
者带来较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪港深精选混合基金份额净值为1.807元，本报告期内，基
金份额净值增长率为57.95%，同期业绩比较基准收益率为10.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2021年，A股市场经过大幅上涨后，大多数公司的估值水平已经处于较高分位，
投资回报率将明显下降，而波动加剧。由于2020年受益于疫情治理效率和执行力，中国
先于全球复苏，成为经济增长的主导力量。而2021年，海外疫苗的推广速度加快，以美
国为首的发达经济体也将带动全球经济进入全面复苏阶段。全球再通胀预期与流动性收
紧的矛盾，使得宏观分析日趋复杂，市场将更多受外部因素影响，投资风格从估值驱动
转向盈利驱动。
随着中国首次在国际社会上提出碳中和目标，全球主要经济体均加入碳中和行列，
全球能源革命开启。中国凭借在产业链上的竞争优势，相关行业的中长期高景气度得以
持续。
进入"十四五规划"的开局之年，中国经济已由高速增长阶段进入高质量发展阶段，
以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局基本确立，因此积极把握
结构性行情，积极把握景气度高且持续的行业龙头。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
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本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风
险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的
完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制
定整改计划，并督促按计划完成整改；
（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改
进；
（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最
新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
（4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作
流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系；
（5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职
责分工，及时履行信息披露工作；
（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程
序；
（7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展
关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反
向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致
不公平交易和利益输送的交易行为；
（9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内
部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实
保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 15
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资
基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规
定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人--创
金合信基金管理有限公司在创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。本报告期内,创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金未进行
利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信沪港深研究精
选灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第24979号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券
投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信沪港
深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称"创金合信沪港深精选混合基金")的财务报
表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年
度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，
后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会
")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了创金合信沪港深精选混合基金
2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经
营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
创金合信沪港深精选混合基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任 创金合信沪港深精选混合基金的基金管理人创
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
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金合信基金管理有限公司(以下简称"基金管理
人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负
责评估创金合信沪港深精选混合基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算创金合信沪港深精选混合基金、终止运营
或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负
责监督创金合信沪港深精选混合基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
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披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对创金合信沪港深精
选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致创金合信沪港深精选混合基金不能持续
经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披
露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层
就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的
值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 郭素宏、李崇
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期 2021-03-29
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,524,268.31 10,695,050.49
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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结算备付金
155,760.45 1,282,029.89
存出保证金
28,841.13 126,729.75
交易性金融资产 7.4.7.2 113,395,439.86 244,127,397.07
其中：股票投资
110,178,761.56 236,453,269.57
基金投资
- -
债券投资
3,216,678.30 7,674,127.50
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 5,541,819.35
应收利息 7.4.7.5 71,933.60 115,209.95
应收股利
- -
应收申购款
138,567.04 92,509.91
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
124,314,810.39 261,980,746.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,936,442.91 5,152,261.64
应付赎回款
426,472.21 1,798,226.01
应付管理人报酬
141,451.08 330,089.33
应付托管费
23,575.17 55,014.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 86,173.61 224,359.30
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 175,841.41 180,463.80
负债合计
4,789,956.39 7,740,414.97
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 66,132,528.19 222,141,316.30
未分配利润 7.4.7.10 53,392,325.81 32,099,015.14
所有者权益合计
119,524,854.00 254,240,331.44
负债和所有者权益总
计
124,314,810.39 261,980,746.41
注：报告截止日2020年12月31日，基金份额净值1.807元，基金份额总额
66,132,528.19份。
7.2 利润表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年12月3
1日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
一、收入
67,911,440.50 90,106,722.51
1.利息收入
190,585.85 822,223.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 53,688.56 444,299.76
债券利息收入
136,495.50 8,884.29
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
401.79 369,039.68
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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2.投资收益（损失以“-”
填列）
65,976,012.79 -60,640,733.21
其中：股票投资收益 7.4.7.12 65,524,376.34 -64,493,973.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -44,750.42 -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 496,386.87 3,853,240.59
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 1,649,530.98 149,826,291.53
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 95,310.88 98,940.46
减：二、费用
3,877,618.19 6,638,840.89
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
2,082,763.99 4,739,007.61
2．托管费
7.4.10.2.
2
347,127.36 789,834.55
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 1,272,386.64 929,724.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 175,340.20 180,274.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
64,033,822.31 83,467,881.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
64,033,822.31 83,467,881.62
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
222,141,316.30 32,099,015.14 254,240,331.44
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 64,033,822.31 64,033,822.31
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-156,008,788.11 -42,740,511.64 -198,749,299.75
其中：1.基金申购
款
22,604,843.96 9,933,613.02 32,538,456.98
2.基金赎
回款
-178,613,632.07 -52,674,124.66 -231,287,756.73
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
66,132,528.19 53,392,325.81 119,524,854.00
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
389,590,510.82 -38,897,533.04 350,692,977.78
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 83,467,881.62 83,467,881.62
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-167,449,194.52 -12,471,333.44 -179,920,527.96
其中：1.基金申购
款
23,613,488.49 648,706.69 24,262,195.18
2.基金赎
回款
-191,062,683.01 -13,120,040.13 -204,182,723.14
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
222,141,316.30 32,099,015.14 254,240,331.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
沈琼
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第1477号《关于准予创
金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 24
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪港深研究精选
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币303,724,280.18 元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第987号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于2015年8月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
303,868,723.06份基金份额，其中认购资金利息折合144,442.88份基金份额。本基金的
基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
(以下简称"中国工商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪港深研究精选灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标
的股票")、权证、股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货
币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×40%＋恒生指数收益率×20%＋
中债总指数(全价)收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 26
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 27
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%；若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配。(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红
与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。(3) 基金收益分配后基金份额
净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。(4) 每一基金份额享有同等分配权。(5) 法律法规或监管机关
另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 28
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 29
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务
总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价
计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售
额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 30
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公
司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通
/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣
个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政
区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
活期存款 10,524,268.31 10,695,050.49
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 10,524,268.31 10,695,050.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 82,541,269.82 110,178,761.56 27,637,491.74
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 3,220,712.30 3,216,678.30 -4,034.00
银行间市场 - - -
合计 3,220,712.30 3,216,678.30 -4,034.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 85,761,982.12 113,395,439.86 27,633,457.74
项目
上年度末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 210,467,397.71 236,453,269.57 25,985,871.86
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 7,676,072.60 7,674,127.50 -1,945.10
银行间市场 - - -
合计 7,676,072.60 7,674,127.50 -1,945.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 218,143,470.31 244,127,397.07 25,983,926.76
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 32
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应收活期存款利息 775.80 3,089.41
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 348.24 655.17
应收债券利息 70,796.03 111,431.49
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 13.53 33.88
合计 71,933.60 115,209.95
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
交易所市场应付交易费用 86,173.61 224,359.30
银行间市场应付交易费用 - -
合计 86,173.61 224,359.30
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
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应付赎回费 841.41 464.00
应付证券出借违约金 - -
预提费用 175,000.00 179,999.80
合计 175,841.41 180,463.80
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 222,141,316.30 222,141,316.30
本期申购 22,604,843.96 22,604,843.96
本期赎回（以“-”号填列） -178,613,632.07 -178,613,632.07
本期末 66,132,528.19 66,132,528.19
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -45,208,957.09 77,307,972.23 32,099,015.14
本期利润 62,384,291.33 1,649,530.98 64,033,822.31
本期基金份额交易产
生的变动数
9,389,588.99 -52,130,100.63 -42,740,511.64
其中：基金申购款 2,099,357.51 7,834,255.51 9,933,613.02
基金赎回款 7,290,231.48 -59,964,356.14 -52,674,124.66
本期已分配利润 - - -
本期末 26,564,923.23 26,827,402.58 53,392,325.81
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间2019年01月
01日至2019年12月31日
活期存款利息收入 42,137.55 403,673.62
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 10,352.17 39,891.10
其他 1,198.84 735.04
合计 53,688.56 444,299.76
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
卖出股票成交总额 622,964,505.36 429,828,096.45
减：卖出股票成本总额 557,440,129.02 494,322,070.25
买卖股票差价收入 65,524,376.34 -64,493,973.80
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-44,750.42 -
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -44,750.42 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 35
项目
本期
2020年01月01日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
20,343,345.13 -
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
19,875,687.72 -
减：应收利息总额 512,407.83 -
买卖债券差价收入 -44,750.42 -
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年12月31日
股票投资产生的股利收益 496,386.87 3,853,240.59
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 496,386.87 3,853,240.59
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年12
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12
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月31日 月31日
1.交易性金融资产 1,649,530.98 149,826,291.53
——股票投资 1,651,619.88 149,828,236.63
——债券投资 -2,088.90 -1,945.10
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 1,649,530.98 149,826,291.53
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
基金赎回费收入 92,545.41 98,520.47
转换费收入 2,765.47 419.99
合计 95,310.88 98,940.46
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
交易所市场交易费用 1,272,386.64 929,724.73
银行间市场交易费用 - -
合计 1,272,386.64 929,724.73
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7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
审计费用 55,000.20 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 340.00 274.00
合计 175,340.20 180,274.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
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深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,082,763.99 4,739,007.61
其中：支付销售机构的客户维护费 1,280,238.69 3,034,516.84
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
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2020年01月01日至2020
年12月31日
2019年01月01日至2019
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 347,127.36 789,834.55
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的转融通出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的转融通出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
10,524,268.31 42,137.55 10,695,050.49 403,673.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6019
95
中金
公司
2020
-10-
22
2021
-05-
06
网下
申购
限售
28.7
8
68.7
1
24,951
718,
089.
78
1,71
4,38
3.21
-
3009
13
兆龙
互连
2020
-11-
27
2021
-06-
07
创业
板打
新限
售
13.2
1
23.9
4
549
7,25
2.29
13,1
43.0
6
-
3009
07
康平
科技
2020
-11-
2021
-05-
创业
板打
14.3
0
26.8
5
461
6,59
2.30
12,3
77.8
-
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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11 18 新限
售
5
6052
77
新亚
电子
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
16.9
5
16.9
5
507
8,59
3.65
8,59
3.65
-
3009
09
汇创
达
2020
-11-
11
2021
-05-
18
创业
板打
新限
售
29.5
7
40.6
7
184
5,44
0.88
7,48
3.28
-
3009
10
瑞丰
新材
2020
-11-
20
2021
-05-
27
创业
板打
新限
售
30.2
6
47.8
7
146
4,41
7.96
6,98
9.02
-
3009
08
仲景
食品
2020
-11-
13
2021
-05-
24
创业
板打
新限
售
39.7
4
60.4
4
100
3,97
4.00
6,04
4.00
-
0030
31
中瓷
电子
2020
-12-
24
2021
-01-
04
新股
未上
市
15.2
7
15.2
7
387
5,90
9.49
5,90
9.49
-
3009
11
亿田
智能
2020
-11-
24
2021
-06-
03
创业
板打
新限
售
24.3
5
33.0
6
178
4,33
4.30
5,88
4.68
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为
核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本
基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进
行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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未评级 3,216,678.30 -
合计 3,216,678.30 -
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - 7,674,127.50
合计 - 7,674,127.50
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2020年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为1.49%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2020年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
122,348,263.00元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 45
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融
资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
020年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
10,524,268.31 - - - 10,524,268.31
结算备
付金
155,760.45 - - - 155,760.45
存出保
证金
28,841.13 - - - 28,841.13
交易性
金融资
产
3,216,678.30 - - 110,178,761.56 113,395,439.86
应收利
息
- - - 71,933.60 71,933.60
应收申
购款
- - - 138,567.04 138,567.04
资产总
计
13,925,548.19 - - 110,389,262.20 124,314,810.39
负债
应付证
券清算
款
- - - 3,936,442.91 3,936,442.91
应付赎
回款
- - - 426,472.21 426,472.21
应付管
理人报
酬
- - - 141,451.08 141,451.08
应付托
管费
- - - 23,575.17 23,575.17
应付交
易费用
- - - 86,173.61 86,173.61
其他负
债
- - - 175,841.41 175,841.41
负债总
计
- - - 4,789,956.39 4,789,956.39
利率敏 13,925,548.19 - - 105,599,305.81 119,524,854.00
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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感度缺
口
上年度
末2019
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
10,695,050.49 - - - 10,695,050.49
结算备
付金
1,282,029.89 - - - 1,282,029.89
存出保
证金
126,729.75 - - - 126,729.75
交易性
金融资
产
7,674,127.50 - - 236,453,269.57 244,127,397.07
应收证
券清算
款
- - - 5,541,819.35 5,541,819.35
应收利
息
- - - 115,209.95 115,209.95
应收申
购款
- - - 92,509.91 92,509.91
资产总
计
19,777,937.63 - - 242,202,808.78 261,980,746.41
负债
应付证
券清算
款
- - - 5,152,261.64 5,152,261.64
应付赎
回款
- - - 1,798,226.01 1,798,226.01
应付管
理人报
酬
- - - 330,089.33 330,089.33
应付托
管费
- - - 55,014.89 55,014.89
应付交
易费用
- - - 224,359.30 224,359.30
其他负
债
- - - 180,463.80 180,463.80
负债总
计
- - - 7,740,414.97 7,740,414.97
利率敏
感度缺
口
19,777,937.63 - - 234,462,393.81 254,240,331.44
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为2.69%(2019年12月31日：3.02%)，此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
（2019年12月31日：同)）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
31,628,713.9
5
-
31,628,713.9
5
资产合计 -
31,628,713.9
5
-
31,628,713.9
5
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 3,936,442.91 - 3,936,442.91
负债合计 - 3,936,442.91 - 3,936,442.91
资产负债表外汇风险敞口净
额
-
27,692,271.0
4
-
27,692,271.0
4
项目
上年度末
2019年12月31日
美元折
合人民
港币折合人民
币
其他币
种折合
合计
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 48
币 人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
33,099,496.5
0
-
33,099,496.5
0
资产合计 -
33,099,496.5
0
-
33,099,496.5
0
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净
额
-
33,099,496.5
0
-
33,099,496.5
0
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 人民币升值5%
假设 人民币贬值5%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
31628713.950 1,581,435.70 -
31628713.950 1,581,435.70 -
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 49
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
110,178,761.56 92.18 236,453,269.57 93.00
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 110,178,761.56 92.18 236,453,269.57 93.00
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
比较基准上涨5% 324,785.73 11,029,482.47
比较基准下降5% -324,785.73 -11,029,482.47
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 50
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为108,397,953.32元，属于第二层次的余额为4,997,486.54
元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次235,316,118.24元，第二层次
8,811,278.83元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 110,178,761.56 88.63
其中：股票 110,178,761.56 88.63
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,216,678.30 2.59
其中：债券 3,216,678.30 2.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,680,028.76 8.59
8 其他各项资产 239,341.77 0.19
9 合计 124,314,810.39 100.00
注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为31,628,713.95
元，占净值比为26.46%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 68,986,383.32 57.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.02
J 金融业 9,544,948.05 7.99
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 78,550,047.61 65.72
注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基
金资
产净
值比
例（%）
基础材料 3,295,761.24 2.76
非日常生活消费品 10,659,433.56 8.92
金融 515,984.23 0.43
医疗保健 1,381,131.24 1.16
信息技术 11,017,686.96 9.22
电信服务 4,758,716.72 3.98
合计 31,628,713.95 26.46
注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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例(%)
1 300750 宁德时代 18,300 6,425,313.00 5.38
2 002812 恩捷股份 43,700 6,195,786.00 5.18
3 300760 迈瑞医疗 12,500 5,325,000.00 4.46
4 H01810
小米集团
－Ｗ
178,200 4,979,344.23 4.17
5 H02333 长城汽车 220,000 4,925,277.28 4.12
6 H00700 腾讯控股 10,025 4,758,716.72 3.98
7 601012 隆基股份 45,800 4,222,760.00 3.53
8 300274 阳光电源 56,600 4,091,048.00 3.42
9 002601 龙蟒佰利 132,763 4,085,117.51 3.42
10 300059 东方财富 116,400 3,608,400.00 3.02
11 600031 三一重工 102,300 3,578,454.00 2.99
12 300124 汇川技术 38,000 3,545,400.00 2.97
13 600316 洪都航空 61,600 3,503,192.00 2.93
14 002142 宁波银行 96,700 3,417,378.00 2.86
15 300601 康泰生物 19,300 3,367,850.00 2.82
16 H02899 紫金矿业 446,000 3,295,761.24 2.76
17 600529 山东药玻 64,200 3,219,630.00 2.69
18 002891 中宠股份 52,900 3,041,221.00 2.54
19 300073 当升科技 44,200 2,866,370.00 2.40
20 H00285
比亚迪电
子
83,500 2,853,243.76 2.39
21 600438 通威股份 68,100 2,617,764.00 2.19
22 601995 中金公司 35,643 2,519,170.05 2.11
23 H03690 美团－Ｗ 10,158 2,518,647.09 2.11
24 600703 三安光电 85,500 2,309,355.00 1.93
25 002460 赣锋锂业 20,900 2,115,080.00 1.77
26 600884 杉杉股份 111,600 2,012,148.00 1.68
27 H00667
中国东方
教育
127,000 1,992,397.54 1.67
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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28 300699 光威复材 21,086 1,877,708.30 1.57
29 H00981 中芯国际 96,579 1,796,392.97 1.50
30 H03888 金山软件 33,000 1,388,706.00 1.16
31 H01801 信达生物 20,000 1,381,131.24 1.16
32 002594 比亚迪 6,300 1,224,090.00 1.02
33 H01999 敏华控股 86,400 1,223,111.65 1.02
34 000596 古井贡酒 4,474 1,216,928.00 1.02
35 002371 北方华创 6,700 1,210,958.00 1.01
36 002475 立讯精密 14,508 814,188.96 0.68
37 H02601 中国太保 20,200 515,984.23 0.43
38 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
39 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
40 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
41 300913 兆龙互连 549 13,143.06 0.01
42 300907 康平科技 461 12,377.85 0.01
43 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
44 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.01
45 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
46 300909 汇创达 184 7,483.28 0.01
47 300910 瑞丰新材 146 6,989.02 0.01
48 300908 仲景食品 100 6,044.00 0.01
49 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
50 300911 亿田智能 178 5,884.68 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601186 中国铁建 11,392,561.00 4.48
2 600031 三一重工 11,298,721.91 4.44
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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3 H01810
小米集团
－Ｗ
10,971,621.48 4.32
4 600438 通威股份 9,836,566.00 3.87
5 600703 三安光电 9,703,299.00 3.82
6 600529 山东药玻 9,402,436.00 3.70
7 600585 海螺水泥 9,362,023.86 3.68
8 601100 恒立液压 8,836,320.97 3.48
9 H00981 中芯国际 8,835,510.49 3.48
10 002541 鸿路钢构 7,938,063.00 3.12
11 603986 兆易创新 7,528,561.20 2.96
12 000596 古井贡酒 7,263,869.00 2.86
13 600519 贵州茅台 7,208,314.00 2.84
14 600584 长电科技 7,173,532.00 2.82
15 H00700 腾讯控股 6,649,444.20 2.62
16 300482 万孚生物 6,401,240.00 2.52
17 000661 长春高新 6,167,581.00 2.43
18 H01918 融创中国 6,075,239.87 2.39
19 002385 大北农 5,994,437.00 2.36
20 H02333 长城汽车 5,761,131.06 2.27
21 601668 中国建筑 5,704,752.00 2.24
22 002271 东方雨虹 5,639,803.84 2.22
23 000063 中兴通讯 5,402,385.00 2.12
24 000656 金科股份 5,354,347.00 2.11
25 600276 恒瑞医药 5,313,883.00 2.09
26 603939 益丰药房 5,285,218.93 2.08
27 002812 恩捷股份 5,130,607.00 2.02
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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例(%)
1 H00981 中芯国际 21,578,358.06 8.49
2 600529 山东药玻 20,280,565.35 7.98
3 600584 长电科技 19,467,251.60 7.66
4 601100 恒立液压 17,645,970.46 6.94
5 300482 万孚生物 16,518,924.99 6.50
6 000063 中兴通讯 15,322,866.18 6.03
7 600031 三一重工 14,733,231.00 5.80
8 600438 通威股份 13,854,230.00 5.45
9 000596 古井贡酒 13,527,086.93 5.32
10 300037 新宙邦 12,976,599.00 5.10
11 000002 万 科Ａ 12,875,724.00 5.06
12 300630 普利制药 12,724,222.50 5.00
13 600519 贵州茅台 12,670,408.20 4.98
14 H00700 腾讯控股 11,708,322.54 4.61
15 601186 中国铁建 10,693,051.00 4.21
16 300750 宁德时代 10,185,853.70 4.01
17 002044 美年健康 9,434,853.13 3.71
18 600585 海螺水泥 9,415,768.30 3.70
19 H01918 融创中国 9,307,916.77 3.66
20 000651 格力电器 9,198,614.47 3.62
21 002271 东方雨虹 9,041,457.15 3.56
22 000001 平安银行 8,789,770.25 3.46
23 601012 隆基股份 8,566,756.00 3.37
24 002142 宁波银行 8,382,230.00 3.30
25 600703 三安光电 8,235,136.40 3.24
26 000725 京东方Ａ 8,139,890.00 3.20
27 002938 鹏鼎控股 7,892,325.52 3.10
28 002901 大博医疗 7,692,424.00 3.03
29 600030 中信证券 7,494,774.00 2.95
30 000661 长春高新 7,323,726.00 2.88
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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页 57
31 002541 鸿路钢构 7,222,662.00 2.84
32 603986 兆易创新 6,895,111.10 2.71
33 H00388
香港交易
所
6,766,020.04 2.66
34 H01810
小米集团
－Ｗ
6,428,629.60 2.53
35 300115 长盈精密 6,146,307.00 2.42
36 600276 恒瑞医药 5,959,217.92 2.34
37 603939 益丰药房 5,825,320.40 2.29
38 002385 大北农 5,654,732.00 2.22
39 000656 金科股份 5,545,970.00 2.18
40 601668 中国建筑 5,500,164.00 2.16
41 000338 潍柴动力 5,398,713.00 2.12
42 000625 长安汽车 5,108,638.00 2.01
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 429,514,001.13
卖出股票收入（成交）总额 622,964,505.36
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,216,678.30 2.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,216,678.30 2.69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 019627 20国债01 32,170 3,216,678.30 2.69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 2020年2月4日，龙蟒佰利集团股份有限公司（下称"龙蟒佰利"，股票代码：
002601）收到： 河南省生态环境厅《行政处罚决定书》，认定公司存在年产12万吨硫
酸法钛白粉生产线未经竣工环境保护验收即投入生产的违法行为，责令限期六个月改正
环境违法行为，给予罚款四十万元行政处罚；收到河南省生态环境厅《行政处罚决定书》，
公司年产30万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目主体工程已建成，配电设施、电器仪表系
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
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统和管线工程尚未建成，未依法报批建设项目环境影响评价文件，责令公司停止建设，
按照总投资额6500万元的百分之二处以罚款壹佰叁拾万元；焦作市应急管理局《行政处
罚决定书》，公司组织建设的100万吨/年高盐废水深度治理项目，在项目未取得建设项
目安全审查书的情况下，项目仍有开工行为，给予罚款一百万元。 本基金投研人员分
析认为，在受到处罚后，龙蟒佰利公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积
极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，270万元罚款仅影响龙蟒佰利公司
当年净利润0.1%。该公司作为钛白粉行业龙头之一，行业景气度持续上行，在建项目较
多，利润增长潜力较大，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理
制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对龙蟒佰利进行了投资。
8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,841.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 71,933.60
5 应收申购款 138,567.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 239,341.77
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§9
基金份额持有人信息
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,749 6,783.52 54,092.20 0.08% 66,078,435.99 99.92%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 171,318.32 0.26%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年08月24日)基金份额总额 303,868,723.06
本报告期期初基金份额总额 222,141,316.30
本报告期基金总申购份额 22,604,843.96
减：本报告期基金总赎回份额 178,613,632.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 66,132,528.19
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2020年7月27日起，奚胜田先生担任创金合信基金管理有限公司副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用55,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发
证券
1 - - - - -
长江
证券
2 88,774,375.02 8.47% 19,881.09 4.37% -
第一
创业
证券
2 - - - - -
东方
证券
2 79,357,398.20 7.57% 27,208.26 5.98% -
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 62
东吴
证券
2 255,888,445.93 24.42% 88,801.89 19.51% -
东兴
证券
2 6,640,106.96 0.63% 4,831.38 1.06% -
方正
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 - - - - -
广州
证券
2 - - - - -
国泰
君安
证券
2 14,244,745.03 1.36% 6,052.51 1.33% -
国信
证券
2 15,039,151.38 1.44% 12,031.32 2.64% -
恒泰
证券
2 72,762,886.27 6.94% 30,814.79 6.77% -
华安
证券
2 - - - - -
华创
证券
2 - - - - -
华泰
证券
2 - - - - -
金元
证券
2 - - - - -
平安
证券
2 - - - - -
申万
宏源
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
西藏
东方
2 - - - - -
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 63
财富
证券
兴业
证券
2 26,196,510.55 2.50% 18,825.03 4.14% -
银河
证券
2 16,259,710.43 1.55% 6,802.61 1.49% -
招商
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 308,344,711.20 29.43% 133,869.43 29.41% -
中泰
证券
2 - - - - -
中投
证券
2 - - - - -
中信
建投
证券
2 5,987,180.73 0.57% 4,789.75 1.05% -
中银
国际
证券
2 - - - - -
安信
证券
4 - - - - -
太平
洋证
券
4 87,269,572.45 8.33% 50,077.30 11.00% -
中信
证券
4 71,022,166.78 6.78% 51,170.41 11.24% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门
报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 64
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足
基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券
经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增东方证券的2个交易单元，退租广发证券、银河证券、江海证
券的5个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
广发证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
- - - - - - - -
东方证
券
3,177,769.30 10.55% - - - - - -
东吴证
券
6,503,330.60 21.59% 5,000,000.00 48.54% - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广州证
券
- - - - - - - -
国泰君
安证券
1,356,244.70 4.50% - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
恒泰证
券
- - - - - - - -
华安证
券
- - - - - - - -
华创证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 65
金元证
券
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
西藏东
方财富
证券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
中金公
司
17,045,749.42 56.60% 5,300,000.00 51.46% - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
中投证
券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
中银国
际证券
- - - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
太平洋
证券
42,733.06 0.14% - - - - - -
中信证
券
1,992,039.90 6.61% - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公司官网、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
2020-01-02
2
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加恒天为代销机构暨参加恒
天明泽费率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
2020-01-02
3
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
（2020年01月）招募说明书
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-03
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 66
（更新）
4
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2
019年12月）
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-03
5
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2019年第四季度报告
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-17
6
创金合信基金管理有限公司
关于延期披露旗下公募基金
2019年年度报告的公告
公司官网、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
2020-03-25
7
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金在直销渠
道实施费率优惠的公告
公司官网、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
2020-04-17
8
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2020年第一季度报告
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-21
9
创金合信基金管理有限公司
关于直销柜台银行账户信息
的提示性公告
公司官网、中国证券报 2020-04-29
10
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2019年年度报告
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-30
11
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金在直销渠
道实施费率优惠的公告
公司官网、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
2020-07-15
12
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2020年第二季度报告
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-07-21
13
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-08-31
14 创金合信沪港深研究精选灵 公司官网、中国证监会基金 2020-09-01
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 67
活配置混合型证券投资基金
2020年资料概要更新
电子披露网站
15
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金在直销渠
道实施费率优惠的公告
公司官网、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
2020-10-16
16
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
（2020年10月）招募说明书
（更新）
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-10-24
17
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
2020年第三季度报告
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-10-28
18
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公司官网、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
2020-12-18
19
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与申
万宏源证券和申万宏源西部
证券费率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
2020-12-19
20
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-12-22
21
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
（2020年12月）招募说明书
（更新）
公司官网、中国证监会基金
电子披露网站
2020-12-22
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年年度报告
第
页 68
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告原文。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇二一年三月三十日
