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创金合信季安鑫3个月A(002337)

创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型)2020年年度报告查看PDF公告




创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金 (原创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型) 2020年年度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021年 03月 30日 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年03月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 自2020年06月09日起,创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金正式变更为创金合 信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金,原创金合信尊盈纯债债券型证券投资基 金报告期自2020年01月01日起至2020年06月08日止,创金合信季安鑫3个月持有期债 券型证券投资基金报告期自2020年06月09日起至2020年12月31日止。


创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 6 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 8 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 8 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后)..................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 12 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型前) ............................................................. 12 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 12 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 13 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 15 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 15 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 20 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 21 §6


审计报告(转型后) .................................................................................................................................. 21 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 21 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 21 §6


审计报告(转型前) .................................................................................................................................. 24 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 24 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 24 §7


年度财务报表(转型后) .......................................................................................................................... 27 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 27 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 29 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 30 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 31 §7


年度财务报表(转型前) .......................................................................................................................... 58 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 59 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 60 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 62 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 4 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 64 §8 投资组合报告(转型后) ........................................................................................................................... 89 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 89 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 90 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 90 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 90 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 90 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 91 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 91 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 91 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 91 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 91 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 92 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 92 §8 投资组合报告(转型前) ...................................................................................................................... 93 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 93 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 93 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 93 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 93 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 94 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 94 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 94 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 95 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 95 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 95 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 95 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 95 §9


基金份额持有人信息(转型后) .............................................................................................................. 96 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 96 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 97 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 97 §9


基金份额持有人信息(转型前) .............................................................................................................. 97 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 97 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 97 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 97 §10


开放式基金份额变动(转型后) ............................................................................................................ 97 §10


开放式基金份额变动(转型前) ............................................................................................................ 98 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 98 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 98 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 98 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 98 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 99 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 99 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 99 转型后 ................................................................................................................................................... 99 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 99 转型前 ................................................................................................................................................. 101 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 101 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 5 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 103 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 106 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................... 106 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 107 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 107 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 107 13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 107 13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 107 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 6 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 转型后 基金名称 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资 基金 基金简称 创金合信季安鑫3个月 基金主代码 002337 基金运作方式 契约型开放式 基金转型合同生效日 2020年06月09日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 88,946,623.42份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信季安鑫3个 月A 创金合信季安鑫3个 月C 下属分级基金的交易代码 002337 009459 报告期末下属分级基金的份额总额 59,946,285.87份 29,000,337.55份 转型前 基金名称 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信尊盈纯债债券 基金主代码 002337 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月07日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 634,212.93份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 转型后 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 7 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资 总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对 利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置 策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,本基金将投资 组合的平均久期控制在2年以内,力争实现基金资产的 稳健增值。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定 期存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和 预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货 币市场基金。 转型前 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资 总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对 利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置 策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金 资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和 预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 张燕 联系电话 0755-23838944 0755-83199084 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co m yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 8 传真 0755-25832571 0755-83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 15号投行大厦15层 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) 北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020年06月09日(基金合同生效日) - 2020年12月31 日


创金合信季安鑫3个月A 创金合信季安鑫3个月C 本期已实现收益 632,974.24 13,840.46 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 9 本期利润 465,141.24 21,326.47 加权平均基金份额本期利 润 0.0186 0.0284 本期加权平均净值利润率 1.87% 2.82% 本期基金份额净值增长率 0.89% 0.77% 3.1.2 期末数据和指标 2020年末 期末可供分配利润 -9,472,796.29 223,684.42 期末可供分配基金份额利 润 -0.1580 0.0077 期末基金资产净值 60,481,287.42 29,224,021.97 期末基金份额净值 1.0089 1.0077 3.1.3 累计期末指标 2020年末 基金份额累计净值增长率 0.89% 0.77% 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 (不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配 利润中已实现部分的孰低数。4.本基金合同生效日为2020年06月09日,截至报告期末,本 基金成立不满一年。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信季安鑫3个月A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.76% 0.04% 0.94% 0.03% -0.18% 0.01% 过去六个月 0.66% 0.06% 0.83% 0.04% -0.17% 0.02% 自基金合同 生效起至今 0.89% 0.06% 0.95% 0.04% -0.06% 0.02% 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 10 1、本基金于 2020年 06月 09日由创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型而来。截 至报告期末,本基金转型不满一年。2、本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同规定。 创金合信季安鑫3个月C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.04% 0.94% 0.03% -0.24% 0.01% 过去六个月 0.56% 0.06% 0.83% 0.04% -0.27% 0.02% 自基金合同 生效起至今 0.77% 0.06% 0.95% 0.04% -0.18% 0.02% 1、本基金于 2020年 06月 09日由创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型而来。截 至报告期末,本基金转型不满一年。2、本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同规定。


3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 11 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 12 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2020年06月09日)至本报告期末未发生利润分配。 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型前) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020年01月01日 - 2020年0 6月08日 2019年 2018年 本期已实现收益 9,633.86 25,023.84 21,205,47 1.96 本期利润 2,644.71 26,780.99 32,477,66 0.97 加权平均基金份额本期利润 0.0040 0.1625 0.0703 本期加权平均净值利润率 0.46% 17.84% 6.72% 本期基金份额净值增长率 0.47% -16.78% 0.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月08 日) 2019年末 2018年末 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 13 期末可供分配利润 -90,876.03 -183,279. 19 19,802.46 期末可供分配基金份额利润 -0.1433 -0.1474 0.0249 期末基金资产净值 543,336.90 1,059,88 9.01 816,539.74 期末基金份额净值 0.8570 0.8530 1.0250 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月08 日) 2019年末 2018年末 基金份额累计净值增长率 -14.30% -14.70% 2.50% 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 (不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配 利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一年(20 20年01月01 日-2020年06 月08日) 0.47% 0.15% 0.83% 0.11% -0.36% 0.04% 过去三年(20 18年01月01 日-2020年06 月08日) -16.23% 0.27% 7.03% 0.07% -23.2 6% 0.20% 自基金合同 生效起至今 (2016年01月 07日-2020年 -14.30% 0.22% 1.87% 0.08% -16.1 7% 0.14% 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 14 06月08日) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 15 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分 配合计 备注 2018年 0.730 36,351,99 7.48 232.85 36,352,23 0.33 - 合计 0.730 36,351,99 7.48 232.85 36,352,23 0.33 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正 式注册设立,注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创 业证券股份有限公司,出资比例51.0729%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙), 出资比例21.8884%;深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 16 圳市金合华投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合振投资合伙企 业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙),出资 比例4.50645%;深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市 金合荣投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投 资理财的亲密伙伴。 报告期内,本公司共发行20只公募基金。截至2020年12月31日,本公司共管理61只 公募基金,其中混合型产品16只、指数型产品5只、债券型产品22只、股票型产品17只、 货币型产品1只;管理的公募基金规模约436.47亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王一 兵 本基金基金经理、固定收 益部总监 2020- 06-09 - 16 年 王一兵先生,中国国籍, 四川大学MBA。曾任职于四 川和正期货公司,2009年3 月加入第一创业证券股份 有限公司,历任固定收益 部高级交易经理、资产管 理部投资经理、固定收益 部投资副总监。2014年8月 加入创金合信基金管理有 限公司,现任固定收益部 总监、基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定; 3、创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券 型证券投资基金,基金经理由郑振源变更为王一兵。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运 作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投 资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严格 遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交 易管理制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令 的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控 等方面进行了全面规范。具体控制措施如下: 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法, 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息 作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库, 投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交 易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之 间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执 行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投 资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分 配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 18 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实 时监控,合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率 差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不 同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差 进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合 经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥 善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修 订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年债券市场大幅波动,新冠疫情是行情变化的主线,1至4月份利率水平大幅下 行,5月份之后大幅上行,全年呈现"V"型态势。1-4月阶段:1月底新冠疫情爆发及3月 海外疫情蔓延,国内封城等严厉防控措施出台,经济活动出现停摆且大幅下挫,逆周期 调节政策启动,货币政策利率明显下行,隔夜回购利率最低到1%以下,债券市场利率跟 随大幅下行,10年国债最低至2.5%左右。5月之后,随着国内疫情得到控制,国内经济 活动快速恢复,尤其是生产和投资活动,货币政策目标从稳增长切换为防风险,回购利 率向政策利率水平回归,债券市场利率大幅上行至3.3%。此外,受7月股市大幅上涨、 8-9月利率债供给增加和11月永煤违约等冲击,债券市场收益率呈震荡上行的态势。直 至11月底金稳会定调维稳债券市场,央行重新引导货币市场利率下行,债券收益率下行。 信用债则在永煤事件后,信用债呈现明显的信用分化特征。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日,创金合信季安鑫3个月A基金份额净值为1.0089元;自2020年 6月9日至2020年12月31日本基金份额净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 19 截至2020年12月31日,创金合信季安鑫3个月C基金份额净值为1.0077元;自2020年 6月9日至2020年12月31日本基金份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年债券市场,信用分化将延续。宏观经济方面,在防风险和稳杠杆的基调 下,2021年房地产可能转弱,基建投资偏弱,但考虑政策的连续性和稳定性,房地产和 基建投资出现大幅恶化的概率较低。2021年中国经济预计仍在向潜在增速复苏的路径 上,经济过热的风险相对较低。货币政策方面,根据2020年中央经济会议的定调,政策 需维持连续性、稳定性和可持续性,不急转弯,并保持对经济恢复的支持力度,货币政 策总体偏中性,不会大开大合,货币政策的边际变化取决于经济表现和防风险之间调整。 对于债券市场而言,预计震荡幅度小于2020年,在经济表现可能转弱的情况下,利率有 一定的下行空间。信用方面,由于融资环境总体处于收缩状态,低等级城投和僵尸企业 仍存在信用风险事件点状爆发的可能。 本基金将继续结合宏观政策形势变化,适时进行久期调节,注重票息收益,严控信 用风险,力争为投资者赚取良好的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的 完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得 到严格履行。 本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下: (1)开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制 定整改计划,并督促按计划完成整改; (2)开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改 进; (3)强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最 新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训; (4)建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作 流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系; (5)完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程,明确各部门信息披露的职 责分工,及时履行信息披露工作; (6)加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程 序; 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 20 (7)建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展 关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生; (8)建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平 交易与异常交易管理制度》的要求,对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反 向交易进行监控,严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致 不公平交易和利益输送的交易行为; (9)建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内 部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实 保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中 证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣 率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履 行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并 安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 21 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进 行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和 保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告(转型后) 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第2101026号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基 金全体基金份额持有人: 审计意见 我们审计了后附的创金合信季安鑫3个月持有期 债券型证券投资基金 (以下简称"创金合信季安 鑫3个月基金") 财务报表,包括2020年12月31日 的资产负债表、自2020年6月9日 (基金合同生效 日) 至2020年12月31日止期间的利润表、所有者 权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证 券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业 实务操作的规定编制,公允反映了创金合信季安 鑫3个月基金2020年12月31日的财务状况以及自 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 22 2020年6月9日 (基金合同生效日) 至2020年12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称" 审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于创金合信 季安鑫3个月基金,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 创金合信季安鑫3个月基金管理人创金合信基金 管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层 对其他信息负责。其他信息包括创金合信季安鑫 3个月基金2020年年度报告中涵盖的信息,但不 包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报 表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们 对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信 息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行 的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事 项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则及财务报表附注7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时,基金管理人管理层负责评估创金合信季安鑫 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 23 3个月基金的持续经营能力,披露与持续经营相 关的事项 (如适用) ,并运用持续经营假设,除 非创金合信季安鑫3个月基金计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治 理层负责监督创金合信季安鑫3个月基金的财务 报告过程 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对创金合信季安鑫3 个月基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 24 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能 导致创金合信季安鑫3个月基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包 括披露) ,并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 叶云晖、刘西茜 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公 楼8层 审计报告日期 2021-03-29 §6


审计报告(转型前) 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第2101027号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金全体基 金份额持有人: 审计意见 我们审计了后附的创金合信尊盈纯债债券型证 券投资基金 (以下简称"创金合信尊盈纯债债券 基金") 财务报表,包括2020年6月8日 (基金合 同失效前日) 的资产负债表、自2020年1月1日至 2020年6月8日 (基金合同失效前日) 止期间的利 润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在 所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 25 的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列 示的中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国 证监会") 和中国证券投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了创 金合信尊盈纯债债券基金2020年6月8日 (基金合 同失效前日) 的财务状况以及自2020年1月1日至 2020年6月8日 (基金合同失效前日) 止期间的经 营成果和基金净值变动情况。


形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称" 审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于创金合信 尊盈纯债债券基金,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 创金合信尊盈纯债债券基金管理人创金合信基 金管理有限公司 (以下简称"基金管理人") 管理 层对其他信息负责。其他信息包括创金合信尊盈 纯债债券基金2020年年度报告中涵盖的信息,但 不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务 报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我 们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信 息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行 的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事 项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则及财务报表附注7.4.2 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 26 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时,基金管理人管理层负责评估创金合信尊盈纯 债债券基金的持续经营能力,披露与持续经营相 关的事项 (如适用) ,并运用持续经营假设,除 非创金合信尊盈纯债债券基金计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治 理层负责监督创金合信尊盈纯债债券基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 27 取的审计证据,就可能导致对创金合信尊盈纯债 债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能 导致创金合信尊盈纯债债券基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包 括披露) ,并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 叶云晖、刘西茜 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公 楼8层 审计报告日期 2021-03-29 §7


年度财务报表(转型后) 7.1 资产负债表 会计主体:创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金 报告截止日:2020年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,230,793.46 结算备付金


367,515.78 存出保证金


3,096.25 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 28 交易性金融资产 7.4.7.2 72,234,578.00 其中:股票投资


- 基金投资


- 债券投资


72,234,578.00 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 14,960,139.44 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 1,371,934.67 应收股利


- 应收申购款


5,681,427.00 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


96,849,484.60 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


5,200,000.00 应付证券清算款


1,910,539.35 应付赎回款


- 应付管理人报酬 13,568.12 应付托管费 5,427.24 应付销售服务费


632.03 应付交易费用 7.4.7.7 3,257.07 应交税费


5,751.40 应付利息


- 应付利润


- 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 29 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 5,000.00 负债合计


7,144,175.21 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 98,954,421.26 未分配利润 7.4.7.10 -9,249,111.87 所有者权益合计


89,705,309.39 负债和所有者权益总计


96,849,484.60 注1:报告截止日2020年12月31日,创金合信季安鑫3个月A份额净值为人民币1.0089 元,基金份额总额59,946,285.87份,创金合信季安鑫3个月C份额净值为人民币1.0077 元,基金份额总额29,000,337.55份,总份额合计88,946,623.42份。 注2:本基金由创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型而来,本财务报表的实 际报告期间为2020年6月9日 (基金合同生效日) 至2020年12月31日。截至报告期末本基 金合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.2 利润表 会计主体:创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金 本报告期:2020年06月09日至2020年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年06月09日 至20 20年12月31日


一、收入


555,787.56 1.利息收入


662,172.24 其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,332.11 债券利息收入


641,963.28 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


15,876.85 证券出借利息收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


53,962.31 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 30 债券投资收益 7.4.7.13 53,962.31 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3


- 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 -160,346.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 - 减:二、费用


69,319.85 1.管理人报酬 7.4.10.2.1


33,984.17 2.托管费 7.4.10.2.2 13,593.61 3.销售服务费 7.4.10.2.3 764.12 4.交易费用 7.4.7.19 3,011.67 5.利息支出


10,923.78 其中:卖出回购金融资产支出


10,923.78 6.税金及附加


1,662.13 7.其他费用 7.4.7.20 5,380.37 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 486,467.71 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


486,467.71 注:本基金由创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型而来,本财务报表的实际 报告期间为2020年6月9日 (基金合同生效日) 至2020年12月31日。截至报告期末本基金 合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金 本报告期:2020年06月09日至2020年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年06月09日至2020年12月31日 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 31 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 634,212.93 -90,876.03 543,336.90 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 486,467.71 486,467.71 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 98,320,208.33 -9,644,703.55 88,675,504.78 其中:1.基金申购 款 99,133,832.07 -9,730,095.96 89,403,736.11 2.基金赎 回款 -813,623.74 85,392.41 -728,231.33 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 98,954,421.26 -9,249,111.87 89,705,309.39 注:本基金由创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型而来,本财务报表的实际 报告期间为2020年6月9日 (基金合同生效日) 至2020年12月31日。截至报告期末本基金 合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 沈琼 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 32 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金是由原创金合信尊盈纯债债券型 证券投资基金(以下简称"创金合信尊盈纯债债券")转型而来。根据原创金合信尊盈纯 债债券基金份额持有人大会以通讯方式审议通过的《关于创金合信尊盈纯债债券型证券 投资基金转型有关事项的议案》,创金合信尊盈纯债债券的基金管理人创金合信基金管 理有限公司于2020年5月12日发布了《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效公告》。根据《关于创金合信尊盈纯债债券型证券投资 基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人招商银行股份有 限公司(以下简称"招商银行")协商一致,自2020年6月9日起,原创金合信尊盈纯债债 券型证券投资基金名称变更为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金(以下 简称"本基金"),《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》于同 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为创金合信基金 管理有限公司,基金托管人为招商银行。 根据《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根 据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产 中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额 将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信季安鑫3个月 持有期债券型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信季安鑫3 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金主要投资于具有良好 流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企 业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债 券 (含可分离交易可转债的纯债部分) 、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行 存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、永续债、同业存单、国债期货以及 货币市场工具等。本基金不从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新 股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票,在其可上市交易 后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例 不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债总 财富 (1-3年) 指数收益率×80%+一年期定期存款利率 (税后) ×20% 。 7.4.2 会计报表的编制基础 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 33 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部") 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证 券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会 于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反 映了本基金2020年12月31日的财务状况、自2020年6月9日 (基金合同生效日) 至2020年 12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 自2020年6月9日 (基金合同生效日) 至2020年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不 同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表 内确认。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 34 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他 类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公 允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转 入方; 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益: 所转移金融资产的账面价值 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规 定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除 会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相 同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 35 将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察 输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才 可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下 列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入"未分配利润 / (累计亏损) "。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与 其成本以及应收利息的差额确认。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 36 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实 际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资 金实际占用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的 可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 ? 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较 小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益; 如需采用预提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (a) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类 基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; (b) 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 37 (c) 本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不 同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (d) 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收 益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; (e) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的 交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13号《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现 法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》,在估值日 按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准") ,在上海证券交易所、深圳证券交易所 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除 外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 38 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企 业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、 证监会公告2019年第78号)、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工 作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及 其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所 得税。 (b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征 收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增 值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同 业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 ? 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 39 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入 时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上 市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解 禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得 额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司("挂牌公司") 取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利 收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收 个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投 资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费 附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 活期存款 2,230,793.46 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,230,793.46 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 40 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 34,956,675.25 34,773,478.00 -183,197.25 银行间市场 37,444,179.74 37,461,100.00 16,920.26 合计 72,400,854.99 72,234,578.00 -166,276.99 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 72,400,854.99 72,234,578.00 -166,276.99 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 2,000,000.00 - 银行间市场 12,960,139.44 - 合计 14,960,139.44 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 41 项目 本期末 2020年12月31日 应收活期存款利息 311.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 181.94 应收债券利息 1,367,589.80 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 3,849.98 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.54 合计 1,371,934.67 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 3,257.07 合计 3,257.07 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 42 应付证券出借违约金 - 预提费用 5,000.00 合计 5,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信季安鑫3个月A 金额单位:人民币元 项目 (创金合信季安鑫3个月A) 本期2020年06月09日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 634,212.93 634,212.93 2020-06-09基金份额折算调 整 -90,710.83 - 2020-06-09未领取红利份额 折算调整(若有) - - 2020-06-09集中申购募集资 金本金及利息 - - 2020-06-09基金拆分和集中 申购完成后 543,502.10 634,212.93 本期申购 59,928,423.19 69,933,255.10 本期赎回(以“-”号填列) -525,639.42 -613,384.32 本期末 59,946,285.87 69,954,083.71 7.4.7.9.2 创金合信季安鑫3个月C 金额单位:人民币元 项目 (创金合信季安鑫3个月C) 本期2020年06月09日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 - - 2020-06-09基金份额折算调 整 - - 2020-06-09未领取红利份额 折算调整(若有) - - 2020-06-09集中申购募集资 - - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 43 金本金及利息 2020-06-09基金拆分和集中 申购完成后 - - 本期申购 29,200,576.97 29,200,576.97 本期赎回(以“-”号填列) -200,239.42 -200,239.42 本期末 29,000,337.55 29,000,337.55 注1: 申购含红利再投、转换入份 (金) 额,赎回含转换出份 (金) 额。 注2: 根据《关于创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型为创金合信季安鑫3 个月持有期债券型证券投资基金基金份额转换及折算结果的公告》,本基金由创金合信 尊盈纯债债券转型而来。转型方案实施后,基金份额持有人持有的创金合信尊盈纯债债 券份额转为本基金。 注3:根据《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《创金 合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》和《创金合信季安鑫3个月持 有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,本基 金2020年6月9日(基金合同生效日)暂不向投资人开放基金交易。申购、转换转入及定期 定额投资业务自2020年6月10日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信季安鑫3个月A 单位:人民币元 项目 (创金合信季安鑫3个 月A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 1,073,811.25 -1,164,687.28 -90,876.03 本期利润 632,974.24 -167,833.00 465,141.24 本期基金份额交易产 生的变动数 117,822,611.72 -127,669,673.22 -9,847,061.50 其中:基金申购款 118,866,607.79 -128,799,524.00 -9,932,916.21 基金赎回款 -1,043,996.07 1,129,850.78 85,854.71 本期已分配利润 - - - 本期末 119,529,397.21 -129,002,193.50 -9,472,796.29 7.4.7.10.2 创金合信季安鑫3个月C 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 44 单位:人民币元 项目 (创金合信季安鑫3个 月C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 13,840.46 7,486.01 21,326.47 本期基金份额交易产 生的变动数 62,615,533.52 -62,413,175.57 202,357.95 其中:基金申购款 63,046,796.55 -62,843,976.30 202,820.25 基金赎回款 -431,263.03 430,800.73 -462.30 本期已分配利润 - - - 本期末 62,629,373.98 -62,405,689.56 223,684.42 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年06月09日至2020年12月31日 活期存款利息收入 2,601.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,722.92 其他 8.06 合计 4,332.11 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 债券投资收益——买卖债券 53,962.31 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 45 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 - 合计 53,962.31 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 68,081,197.65 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 67,297,015.81 减:应收利息总额 730,219.53 买卖债券差价收入 53,962.31 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金在本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 46 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -160,346.99 ——股票投资 - ——债券投资 -160,346.99 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -160,346.99 7.4.7.18 其他收入 本基金在本报告期内无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 交易所市场交易费用 221.67 银行间市场交易费用 2,790.00 合计 3,011.67 7.4.7.20 其他费用 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 47 单位:人民币元 项目 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 审计费用 2,814.40 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇划手续费 2,565.97 合计 5,380.37 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据2020年04月11日披露的《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金 合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,本基金基金管理人决 定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型为"创金合信季安鑫3 个月持有期债券型证券投资基金",并对《基金合同》进行修订的有关事宜。 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 第一创业证券股份有限公司 (“第一创业证 券”) 基金管理人的股东 深圳市金合信投资合伙企业 (有限合伙)


基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业 (有限合伙)


基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业 (有限合伙)


基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业 (有限合伙)


基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业 (有限合伙)


基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业 (有限合伙)


基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业 (有限合伙)


基金管理人的股东 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 48 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 第一创业证券股份 有限公司 54,666,786.33 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 第一创业证券股份 有限公司 216,200,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 49 2020年06月09日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 33,984.17 其中:支付销售机构的客户维护费 6,919.83 注: 本基金管理费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,管理费的计算方法 如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 13,593.61 注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信季安鑫3个月A 创金合信季安鑫3个月C 合计 招商银行 0.00 89.73 89.73 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 50 创金合信 直销 0.00 0.25 0.25 合计 0.00 89.98 89.98 注: 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。销售服 务费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的转 融通出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 转融通出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信季安鑫3个月A 份额单位:份 项目 本期 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 51 2020年06月09日至2020年12月31日 基金合同生效日(2020年06月09日)持有 的基金份额 610,125.15 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 -87,265.42 减:报告期间赎回/卖出总份额 522,859.73 报告期末持有的基金份额 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 创金合信季安鑫3个月C 份额单位:份 项目 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 基金合同生效日(2020年06月09日)持有 的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年06月09日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行 2,230,793.46 2,601.13 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 52 股份有限 公司 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额5,200,000.00元,于2021年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券 交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 53 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存款存放在本基金的托管招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场外市场进行 交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应 的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年12月31日 A-1 - A-1以下 - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 54 未评级 23,052,192.00 合计 23,052,192.00 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 AAA 24,330,650.00 AAA以下 24,406,500.00 未评级 445,236.00 合计 49,182,386.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2020年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有5,200,000.00元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 55 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例 为0.00%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2020年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 96,484,391.00元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 56 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率 风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 2,230,793.46 - - - 2,230,793.46 结算备 付金 367,515.78 - - - 367,515.78 存出保 证金 3,096.25 - - - 3,096.25 交易性 金融资 产 42,161,628.00 28,039,350.00 2,033,600.00 - 72,234,578.00 买入返 售金融 资产 14,960,139.44 - - - 14,960,139.44 应收利 息 - - - 1,371,934.67 1,371,934.67 应收申 购款 - - - 5,681,427.00 5,681,427.00 资产总 计 59,723,172.93 28,039,350.00 2,033,600.00 7,053,361.67 96,849,484.60 负债





卖出回 购金融 资产款 5,200,000.00 - - - 5,200,000.00 应付证 券清算 款 - - - 1,910,539.35 1,910,539.35 应付管 理人报 酬 - - - 13,568.12 13,568.12 应付托 管费 - - - 5,427.24 5,427.24 应付销 - - - 632.03 632.03 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 57 售服务 费 应付交 易费用 - - - 3,257.07 3,257.07 应交税 费 - - - 5,751.40 5,751.40 其他负 债 - - - 5,000.00 5,000.00 负债总 计 5,200,000.00 - - 1,944,175.21 7,144,175.21 利率敏 感度缺 口 54,523,172.93 28,039,350.00 2,033,600.00 5,109,186.46 89,705,309.39 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2020年12月31日 市场利率上升25个基点 -161,413.41 市场利率下降25个基点 162,418.07 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 58 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中划分为第二层次的余额为人民币72,234,578.00元,无属于第一层次和第三层次的 余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌 停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变 动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


年度财务报表(转型前) 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 59 7.1 资产负债表 会计主体:创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2020年06月08日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2020年06月08日


上年度末


2019年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 87,963.43 643,346.57 结算备付金


- - 存出保证金


107.97 9.12 交易性金融资产 7.4.7.2 450,824.00 883,024.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


450,824.00 883,024.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 6,674.75 22,189.50 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


545,570.15 1,548,569.19 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月08日


上年度末


2019年12月31日


负 债:








短期借款


- - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 60 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- 483,477.94 应付管理人报酬


35.73 151.68 应付托管费


11.92 50.56 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 2,185.60 5,000.00 负债合计


2,233.25 488,680.18 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 634,212.93 1,243,168.20 未分配利润 7.4.7.10 -90,876.03 -183,279.19 所有者权益合计


543,336.90 1,059,889.01 负债和所有者权益总 计 545,570.15 1,548,569.19 注1:报告截止日2020年6月8日(基金合同失效前日),基金份额净值为人民币0.857 元,基金份额总额634,212.93份。 注2:本基金于2020年6月9日转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基 金,2020年度实际报告期间为2020年1月1日至2020年6月8日(基金合同失效前日)。 7.2 利润表 会计主体:创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月08日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日至2020年06月08 上年度可比期间


2019年01月01日至201 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 61 日


9年12月31日


一、收入


6,278.83 34,060.77 1.利息收入


7,923.14 4,415.57 其中:存款利息收入 7.4.7.11 273.68 450.04 债券利息收入


7,649.46 3,965.53 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -2,013.35 -1,871.93 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,013.35 -1,871.93 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.17 -6,989.15 1,757.15 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.18 7,358.19 29,759.98 减:二、费用


3,634.12 7,279.78 1.管理人报酬 7.4.10.2. 1 746.75 447.82 2.托管费 7.4.10.2. 2 249.05 149.38 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 62 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 12.72 11.73 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 2,625.60 6,670.85 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 2,644.71 26,780.99 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 2,644.71 26,780.99 注:本基金于2020年6月9日转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基 金,2020年度实际报告期间为2020年1月1日至2020年6月8日(基金合同失效前日)。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月08日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年06月08日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 1,243,168.20 -183,279.19 1,059,889.01 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 2,644.71 2,644.71 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -608,955.27 89,758.45 -519,196.82 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 63 其中:1.基金申购 款 1,273.58 -174.46 1,099.12 2.基金赎 回款 -610,228.85 89,932.91 -520,295.94 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 634,212.93 -90,876.03 543,336.90 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 796,737.28 19,802.46 816,539.74 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 26,780.99 26,780.99 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 446,430.92 -229,862.64 216,568.28 其中:1.基金申购 款 3,722,863.05 -623,799.52 3,099,063.53 2.基金赎 回款 -3,276,432.13 393,936.88 -2,882,495.25 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 - - - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 64 以“-”号填列) 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,243,168.20 -183,279.19 1,059,889.01 注:本基金于2020年6月9日转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基 金,2020年度实际报告期间为2020年1月1日至2020年6月8日(基金合同失效前日)。


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 沈琼 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管 理委员会 (以下简称"中国证监会") 《关于准予创金合信尊盈纯债债券型证券投资基 金注册的批复》(证监许可 [2015] 3078号文) 批准,由创金合信基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《创金合信尊盈纯债债券型证券 投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年1月7日生效。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集规模为200,122,552.48份基金份额。本基金的基金管理人为 创金合信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司 (以下简称"招商银 行") 。 本基金于2016年1月4日至2016年1月5日募集,募集期间净认购资金人民币 200,113,549.63元,认购资金在募集期间产生的利息人民币9,002.85元,募集的有效认 购份额及利息结转的基金份额合计200,122,552.48份。上述募集资金已由毕马威华振会 计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1600141号验资报告。 根据本基金份额持有人大会以通讯方式审议通过的《关于创金合信尊盈纯债债券型 证券投资基金转型有关事项的议案》,本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司 于2020年5月12日发布了《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效公告》。根据《关于创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型有 关事项的议案》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人招商银行协商一致,本基金 的基金管理人创金合信基金管理有限公司将《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基 金合同》、《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金托管协议》分别修订为《创金合信 季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信季安鑫3个月持有期债 券型证券投资基金托管协议》,并已经中国证监会变更注册。《创金合信季安鑫3个月 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 65 持有期债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投 资基金托管协议》自2020年6月9日起生效,《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基 金合同》、《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金托管协议》自同日失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信尊盈纯债债券 型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信尊盈纯债债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定,本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、 短期融资券、可转换债券 (含可分离交易可转债) 、可交换债券、资产支持证券、债券 回购、银行存款等。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级 市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资 于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 本基金的业绩比较基准为:中债综合 (全价) 指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 经中国证监会批准,本基金于基金合同失效日转型为创金合信季安鑫3个月持有期 债券型证券投资基金,存续期限不定,因此本基金财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反 映了本基金2020年6月8日 (基金合同失效前日) 的财务状况、自2020年1月1日至2020年 6月8日 (基金合同失效前日) 止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2020 年1月1日至2020年6月8日 (基金合同失效前日) 。 7.4.4.2 记账本位币 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 66 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不 同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表 内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他 类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公 允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转 入方; 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益: 所转移金融资产的账面价值 因转移而收到的对价 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 67 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规 定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除 会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相 同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察 输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才 可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下 列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 68 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入"未分配利润 / (累计亏损) "。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与 其成本以及应收利息的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实 际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资 金实际占用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的 可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 69 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较 小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益; 如需采用预提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (a) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红; (b) 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (c) 每一基金份额享有同等分配权; (d) 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收 益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; (e) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的 交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13号《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现 法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》,在估值日 按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准") ,在上海证券交易所、深圳证券交易所 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 70 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除 外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企 业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、 证监会公告2019年第78号) 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工 作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及 其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所 得税。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 71 (b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征 收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增 值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同 业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 ? (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入 时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上 市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解 禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得 额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 ("挂牌公司 ") 取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红 利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人 所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投 资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费 附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 72 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月08日 上年度末 2019年12月31日 活期存款 87,963.43 643,346.57 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 87,963.43 643,346.57 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月08日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 456,754.00 450,824.00 -5,930.00 银行间市场 - - - 合计 456,754.00 450,824.00 -5,930.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 456,754.00 450,824.00 -5,930.00 项目 上年度末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 73 债券 交易所市场 881,964.85 883,024.00 1,059.15 银行间市场 - - - 合计 881,964.85 883,024.00 1,059.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 881,964.85 883,024.00 1,059.15 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月08日 上年度末 2019年12月31日 应收活期存款利息 46.22 156.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3.94 - 应收债券利息 6,624.59 22,033.25 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 74 其他 - - 合计 6,674.75 22,189.50 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 本基金于本报告期末及上年度末均无应付交易费用。 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月08日 上年度末 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 2,185.60 5,000.00 合计 2,185.60 5,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月08日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,243,168.20 1,243,168.20 本期申购 1,273.58 1,273.58 本期赎回(以“-”号填列) -610,228.85 -610,228.85 2020年06月09日基金拆分/份 额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 634,212.93 634,212.93 注:申购含红利再投、转换入份 (金) 额,赎回含转换出份 (金) 额。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 75 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,085,175.43 -2,268,454.62 -183,279.19 本期利润 9,633.86 -6,989.15 2,644.71 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,020,998.04 1,110,756.49 89,758.45 其中:基金申购款 2,151.53 -2,325.99 -174.46 基金赎回款 -1,023,149.57 1,113,082.48 89,932.91 本期已分配利润 - - - 本期末 1,073,811.25 -1,164,687.28 -90,876.03 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日 至2020年06月08日 上年度可比期间2019年01月 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 262.26 377.70 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11.19 11.47 其他 0.23 60.87 合计 273.68 450.04 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 06月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 76 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 -2,013.35 -1,871.93 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 -2,013.35 -1,871.93 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月 08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 1,351,848.83 1,512,831.57 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,313,479.85 1,455,466.65 减:应收利息总额 40,382.33 59,236.85 买卖债券差价收入 -2,013.35 -1,871.93 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 77 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06 月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12 月31日 1.交易性金融资产 -6,989.15 1,757.15 ——股票投资 - - ——债券投资 -6,989.15 1,757.15 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -6,989.15 1,757.15 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 06月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 基金赎回费收入 7,358.19 29,759.98 合计 7,358.19 29,759.98 7.4.7.19 交易费用 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 78 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 06月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 交易所市场交易费用 12.72 11.73 银行间市场交易费用 - - 合计 12.72 11.73 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 06月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 审计费用 2,185.60 5,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 汇划手续费 440.00 1,370.85 查询服务费 - 300.00 合计 2,625.60 6,670.85 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2020年5月12日发布的《创 金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》, 《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信尊盈纯债债券型证券 投资基金托管协议》于2020年6月9日失效。《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券 投资基金基金合同》、《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金托管协议》 于同日生效,本基金名称变更为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金。 除上述事项以外,本基金没有其他需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事 项。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 79 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年01月01日至2020年 06月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 成交金 额 占当期债券成 交总额的比例 成交金 额 占当期债券成 交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 1,239,7 100.00% 2,257,9 100.00% 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 80 35.50 67.42 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年01月01日至2020年06月08日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 第一创业证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 第一创业证券股份有限公司 - - - - 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 746.75 447.82 其中:支付销售机构的客户维护费 16.44 124.17 注: 本基金管理费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,管理费的计算方法 如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 81 单位:人民币元


项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 249.05 149.38 注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的转融入出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的转融入出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至 上年度可比期间 2019年01月01日至 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 82 2020年06月08日 2019年12月31日 报告期初持有的基金份额 610,125.15 - 报告期间申购/买入总份额 - 610,125.15 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 610,125.15 610,125.15 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 96.20% 49.08% 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末均无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月08日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 公司 87,963.43 262.26 643,346.57 377.70 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020年06月08日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 83 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月08日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月08日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 84 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存款存放在本基金的托管招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场外市场进行 交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应 的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月08日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 400,240.00 合计 - 400,240.00 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月08日 上年度末 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 450,824.00 482,784.00 合计 450,824.00 482,784.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 85 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2020年6月8日,本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年6月8日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.00%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2020年6月8日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 545,412.02元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 86 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融 资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年06 月08日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 87,963.43 - - - 87,963.43 存出保 证金 107.97 - - - 107.97 交易性 金融资 产 - 450,824.00 - - 450,824.00 应收利 息 - - - 6,674.75 6,674.75 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 87 资产总 计 88,071.40 450,824.00 - 6,674.75 545,570.15 负债





应付管 理人报 酬 - - - 35.73 35.73 应付托 管费 - - - 11.92 11.92 其他负 债 - - - 2,185.60 2,185.60 负债总 计 - - - 2,233.25 2,233.25 利率敏 感度缺 口 88,071.40 450,824.00 - 4,441.50 543,336.90 上年度 末2019 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 643,346.57 - - - 643,346.57 存出保 证金 9.12 - - - 9.12 交易性 金融资 产 883,024.00 - - - 883,024.00 应收利 息 - - - 22,189.50 22,189.50 资产总 计 1,526,379.69 - - 22,189.50 1,548,569.19 负债














应付赎 回款 - - - 483,477.94 483,477.94 应付管 理人报 酬 - - - 151.68 151.68 应付托 管费 - - - 50.56 50.56 其他负 债 - - - 5,000.00 5,000.00 负债总 计 - - - 488,680.18 488,680.18 利率敏 感度缺 1,526,379.69 - - -466,490.68 1,059,889.01 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 88 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2020年06月08日 上年度末 2019年12月31日 市场利率上升25个基点 -1,245.65 -410.35 市场利率下降25个基点 1,252.18 411.63 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 89 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年6月8日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中划分为第二层次的余额为人民币450,824.00元 (2019年12月31日:人民币883,024.00 元) ,无属于第一层次和第三层次的余额 (2019年12月31日:无属于第一层次和第三层 次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌 停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变 动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 ? (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年6月8日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2019年12月 31日:无) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告(转型后) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 90 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 72,234,578.00 74.58 其中:债券 72,234,578.00 74.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,960,139.44 15.45 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,598,309.24 2.68 8 其他各项资产 7,056,457.92 7.29 9 合计 96,849,484.60 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 18,512,428.00 20.64 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 45,589,050.00 50.82 5 企业短期融资券 4,985,000.00 5.56 6 中期票据 3,148,100.00 3.51 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 72,234,578.00 80.52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 200010 20附息国债10 100,000 9,988,000.00 11.13 2 019627 20国债01 80,800 8,079,192.00 9.01 3 127139 15邛崃债 125,000 5,045,000.00 5.62 4 136501 16天风01 50,000 5,016,000.00 5.59 5 112479 16珠海债 50,000 5,007,000.00 5.58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 92 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内,未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,096.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,371,934.67 5 应收申购款 5,681,427.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,056,457.92 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 93 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 投资组合报告(转型前) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 450,824.00 82.63 其中:债券 450,824.00 82.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,963.43 16.12 8 其他各项资产 6,782.72 1.24 9 合计 545,570.15 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 94 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 450,824.00 82.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 450,824.00 82.97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 010107 21国债⑺ 4,400 450,824.00 82.97 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 95 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


8.12.2


8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 96 4 应收利息 6,674.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,782.72 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9


基金份额持有人信息(转型后) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 创金 合信 季安 鑫3个 月A 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 创金 合信 季安 鑫3个 月C 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 97 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 创金合信季安鑫3 个月A - - 创金合信季安鑫3 个月C - - 合计 - - 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 创金合信季安鑫3 个月A - 创金合信季安鑫3 个月C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基 金 创金合信季安鑫3 个月A - 创金合信季安鑫3 个月C - 合计 - §9


基金份额持有人信息(转型前) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 §10


开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 创金合信季安鑫3个月A 创金合信季安鑫3个月C 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 98 基金合同生效日(2020年06月09 日)基金份额总额 543,502.10 - 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 59,928,423.19 29,200,576.97 减:基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 525,639.42 200,239.42 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 543,502.10 - 本报告期期末基金份额总额 59,946,285.87 29,000,337.55 §10


开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 基金合同生效日(2016年01月07日)基金份额总额 200,122,552.48 本报告期期初基金份额总额 1,243,168.20 本报告期基金总申购份额 1,273.58 减:本报告期基金总赎回份额 610,228.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 634,212.93 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2020年05月11日 表决通过了《关于创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,本次 大会决议自该日起生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2020年7月27日起,奚胜田先生担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 自2020年8月28日起,刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 99 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)审计费用5,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为5年(含转 型前)。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 转型后 报告期2020年06月09日 - 2020年12月31日 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 英大 证券 1 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 长江 证券 2 - - - - - 第一 创业 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 100 国盛 证券 2 - - - - - 华安 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 中金 财富 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 - - - - - 中信 建投 证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高 质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门 报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足 基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券 经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无交易单元变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 英大证 - - - - - - - - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 101 券 安信证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 第一创 业证券 54,666,786.33 100.00% 216,200,000.00 100.00% - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - - - 华安证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 中金财 富证券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 中信建 投证券 - - - - - - - - 转型前 报告期2020年01月01日 - 2020年06月08日 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 英大 证券 1 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 长江 证券 2 - - - - - 第一 创业 2 - - - - - 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 102 证券 光大 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 - - - - - 中信 建投 证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高 质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门 报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足 基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券 经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无交易单元变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金 额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金 额 占当期基 金成交总 额的比例 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 103 英大证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 第一创业证券 1,239,73 5.50 100.00% - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信尊盈纯债债券型证 券投资基金2019年第四季度 报告 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-01-17 2 创金合信基金管理有限公司 关于调整旗下部分产品申购 金额下限及最低持有份额下 限的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-02-03 3 创金合信基金管理有限公司 关于延期披露旗下公募基金 2019年年度报告的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-03-25 4 创金合信基金管理有限公司 关于以通讯方式召开创金合 信尊盈纯债债券型证券投资 基金基金份额持有人大会的 公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-04-11 5 创金合信基金管理有限公司 关于以通讯方式召开创金合 信尊盈纯债债券型证券投资 基金基金份额持有人大会的 第一次提示性公告 公司官网、上海证券报 2020-04-13 6 创金合信基金管理有限公司 关于以通讯方式召开创金合 信尊盈纯债债券型证券投资 公司官网、上海证券报 2020-04-14 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 104 基金基金份额持有人大会的 第二次提示性公告 7 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分基金在直销渠 道实施费率优惠的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-04-17 8 创金合信尊盈纯债债券型证 券投资基金2020年第一季度 报告 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-21 9 创金合信基金管理有限公司 关于直销柜台银行账户信息 的提示性公告 公司官网、上海证券报 2020-04-29 10 创金合信尊盈纯债债券型证 券投资基金2019年年度报告 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-30 11 创金合信尊盈纯债债券型证 券投资基金暂停申购、定期 定额投资业务的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-05-12 12 创金合信尊盈纯债债券型证 券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效公 告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-05-12 13 关于《创金合信尊盈纯债债 券型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议 生效公告》的补充说明 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-05-15 14 关于创金合信尊盈纯债债券 型证券投资基金转型为创金 合信季安鑫3个月持有期债 券型证券投资基金的提示性 公告 公司官网、上海证券报 2020-05-28 15 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金基金 合同摘要 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-28 16 创金合信季安鑫3个月持有 公司官网、中国证监会基金 2020-05-28 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 105 期债券型证券投资基金基金 合同 电子披露网站 17 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金托管 协议 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-28 18 创金合信季安鑫3个月持有 到债券型证券投资基金招募 说明书 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-28 19 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金开放 日常申购、转换转入及定期 定额投资业务的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-06-10 20 关于创金合信尊盈纯债债券 型证券投资基金转型为创金 合信季安鑫3个月持有期债 券型证券投资基金基金份额 转换及折算结果的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-06-11 21 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信季安鑫3个月 持有期债券型证券投资基金 C类份额增加招商银行为代 销机构的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-06-18 22 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分基金在直销渠 道实施费率优惠的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-07-15 23 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金2020 年第二季度报告 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-07-21 24 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金2020 年中期报告 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-08-31 25 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金2020 年资料概要更新A类份额 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-09-01 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 106 26 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金2020 年资料概要更新C类份额 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-09-01 27 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金开放 日常赎回、转换转出业务的 公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-09-08 28 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分基金在直销渠 道实施费率优惠的公告 公司官网、上海证券报、中 国证监会基金电子披露网站 2020-10-16 29 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金(20 20年10月)招募说明书(更 新) 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-10-24 30 创金合信季安鑫3个月持有 期债券型证券投资基金2020 年第三季度报告 公司官网、中国证监会基金 电子披露网站 2020-10-28 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101 - 202 01012 610,125.15 0.00 610,125.15 0.00 0.00% 2 20201013 - 202 01231 0.00 29,963,243.51 199.00 29,963,044.51 33.69% 3 20201013 - 202 01231 0.00 29,963,044.35 0.00 29,963,044.35 33.69% 个 人 1 20200101 - 202 00102 575,279.42 0.00 0.00 575,279.42 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金(原创金合信尊盈纯债 债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 第


页 107 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理 造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金2020年年度报告原文。 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日