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西部多策略(673030)

西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告










西部利得多策略优选灵活配置混合型证券 投资基金 2020 年年度报告


2020 年 12 月 31 日
































基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 30 日 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 审计报告 .................................................................... 13 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 13 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 13 §7 年度财务报表 ................................................................ 15 7.1 资产负债表 ................................................................. 15 7.2 利润表 ..................................................................... 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 17 7.4 报表附注 ................................................................... 19 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 4 页 共 60 页


§8 投资组合报告 ................................................................ 46 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 54 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 55 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 56 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 56 §11 重大事件揭示 ............................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57 11.8 其他重大事件 .............................................................. 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 59 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 59 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 59 §13 备查文件目录 ............................................................... 59 13.1 备查文件目录 .............................................................. 59 13.2 存放地点 .................................................................. 60 13.3 查阅方式 .................................................................. 60


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称


西部利得多策略优选混合 基金主代码


673030 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 7月 27日 基金管理人


西部利得基金管理有限公司 基金托管人


兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


144,640,369.46 份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求 获得长期稳定的收益。 投资策略


大类资产配置策略、股票投资策略(包括价值投资策略、主题轮动 策略、趋势投资策略、成长投资策略、事件驱动策略)、债券投资策 略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。(详见《基金合同》) 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金 中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵毅 龚小武 联系电话


021-38572888 021-52629999-212056 电子邮箱


service@westleadfund.com gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话


4007-007-818 95561 传真


021-38572750 021-62159217 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路 799号 11层 02、03 单元 福州市湖东路 154号 办公地址


上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场 3号楼 11楼 上海市银城路 167号兴业大厦 4 楼 邮政编码


200127 200041 法定代表人


何方 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.westleadfund.com 基金年度报告备置地点


基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 6 页 共 60 页


广场 3号楼 11楼 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) 北京市长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 注册登记机构


西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2020年 2019年 2018年 本期已实 现收益


36,208,953.80 16,516,597.15 3,444,599.18 本期利润


35,156,810.10 19,200,110.05 -6,307,513.37 加权平均 基金份额 本期利润


0.2276 0.1661 -0.0289 本期加权 平均净值 利润率


21.00%


15.84%


-2.56%


本期基金 份额净值 增长率


24.83%


17.96%


-2.80%


3.1.2 期 末数据和 指标


2020年末 2019年末 2018年末 期末可供 分配利润


2,498,374.37 1,107,567.07 1,820,578.99 期末可供 分配基金 份额利润


0.0173 0.0088 0.0171 期末基金 资产净值


153,120,769.66 129,058,108.88 108,266,117.85 期末基金 份额净值


1.059 1.024 1.017 3.1.3 累 计期末指 标


2020年末 2019年末 2018年末 基金份额 累计净值 62.89%


30.48%


10.61%


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增长率


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 3.11% 0.52% 7.36% 0.50% -4.25 % 0.02% 过去六个月 22.21% 1.08% 12.49% 0.66% 9.72% 0.42% 过去一年 24.83% 1.00% 15.25% 0.70% 9.58% 0.30% 过去三年 43.13% 0.70% 25.51% 0.66% 17.62 % 0.04% 过去五年 63.38% 0.56% 32.50% 0.62% 30.88 % -0.06% 自基金合同生效起 至今 62.89% 0.53% 29.04% 0.69% 33.85 % -0.16% 注:注:本基金的业绩基准指数=沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A股 市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A股市 场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A股市场总体发展趋势。中债综合指数由中央国债登 记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市 场,不同发型主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


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benchmark(0)=1000;


%benchmark(t) =50%*( 沪深300指数收益率(t)/ 沪深300指数收益率(t-1)-1)+50%*(中证全 债指数收益率(t)/ 中证全债指数收益率(t-1)-1);


benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 9 页 共 60 页


3.3 其他指标 无


3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


年度


每 10份基金份额分 红数


现金形式发放总额


再投资形式发放总 额


年度利润分配合计


备注


2020年 2.1200 418,727.99 32,246,890.63 32,665,618.62 - 2019年 1.6500 5,874,902.03 12,827,382.67 18,702,284.70 - 2018年 0.8800 9,327,774.55 22,652.64 9,350,427.19 - 合计


4.6500 15,621,404.57 45,096,925.94 60,718,330.51 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立,公司总部设在上海,在北京、深 圳设有分公司,注册资本人民币 35000.00 万元整,是经中国证监会批准设立的第 60 家全国规范 性基金管理公司,自成立以来逐步成长为一家以绝对收益产品为特色的资产管理人。目前公司拥 有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。


公司在“绝对收益”领域采取稳步推进策略,已发展为一家以固收+和量化指数投资为特色、 以主动管理权益和混合资产投资为驱动的多元化资产管理公司。致力成为行业基础产品供应商。 西部利得基金始终将投资人利益放首位,为投资人提供多样化的资产配置解决方案。


公司一直坚持“专业、诚信”的经营理念,成立至今已发行了货币型、债券型、混合型、指 数型、股票型等多种类型的基金产品共 44只,形成了较为完善的产品线,满足不同风险偏好的投 资者需求。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


韩 丽 楠 本基金的 基金经理 2015 年 8 月 5日 - 16年 英国约克大学经济与金融硕士,曾任渣打 银行国际管理培训生、诺德基金管理有限 公司研究员、上海元普投资管理有限公司 固定收益投资总监。2015年 5 月加入本公 司,具有基金从业资格,中国国籍。 曹祥 基金经理 2017 年 3 月 23日 2020 年 2 月 24日 10年 南京大学工学硕士,曾任南证期货有限公 司研究员、国泰君安期货有限公司研究员。 2015年 8月加入本公司,具有基金从业资 格,中国国籍。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 10 页 共 60 页


注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》 和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理流程,公平交易管理细则,异常交易监控流 程等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。





本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢 价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组 合或组合间相互利益输送的情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内随着国内疫情的稳定和经济的持续复苏,货币政策逐步走向正常化。信用扩张对经 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 11 页 共 60 页


济的拉动影响仍在,低利率环境下企业扩产动力较强。海外需求也出现强劲反弹,美国开启新一 轮房地产投资周期。国内外需求上行带动通胀和制造业景气度回暖,企业整体盈利改善趋势向好。 债市受经济基本面持续好转以及货币政策逐步回归常态的影响,呈现区间震荡的走势。流动性收 紧与盈利修复的预期拉锯,权益市场总体处于震荡调整阶段。当前基本面的修复依然是主线逻辑, 从大类资产配置的角度看,权益资产仍然占优。


本基金在报告期内固定收益投资主要配置了流动性较好的短久期高等级信用债,投资上采用 稳健的票息策略,配置上兼顾流动性和收益性,在严控信用风险的前提下,力争收益的最大化, 并适度使用杠杆套利操作提高收益。权益配置看好随着经济持续修复而景气度回升的低估值顺周 期行业龙头。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


随着国内外疫苗的陆续接种,居民防护措施的加强,我们认为疫情影响将逐步弱化,国内经 济将进一步复苏,盈利增长将替代估值成为市值驱动的核心因素。不断变化的国内、外消费环境 使得优势企业呈现强者愈强的局面,优选行业龙头。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则,从规范运作、防范风险、 保护基金持有人利益出发,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实。公司 监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求,独立对公司经营、旗下投资组合及 员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行 整改,并定期向公司董事会出具监察稽核报告。


本报告期内,本基金管理人的监察稽核主要工作如下:


一、结合公司业务开展的实际情况,进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程;


二、落实内部监察稽核工作,对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核;


三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件,并在指 定报刊和公司网站进行披露,确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各 项公开信息;


四、继续加强反洗钱工作力度,进一步落实洗钱风险自评估工作和反洗钱异常报告筛选,并 进一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告, 并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求; 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 12 页 共 60 页





五、落实各项合规工作,确保公司各项业务及管理符合法律法规要求;


六、其他各类监察稽核工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策 略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须 通过托管银行复核。


估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意 见和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值 议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通 受限股票流动性折扣。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 13 页 共 60 页


本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期 内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。该基金本报告期内进行了三次利润分配,分配金额分别为 13,151,985.98 元、 10,627,731.87元、8,885,900.77 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


毕马威华振审字第 2100802号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金 份额持有人 审计意见


我们审计了后附的西部利得多策略优选灵活配置混合型证券 投资基金(以下简称“西部利得多策略基金”)财务报表,包 括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共 和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中 所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的 规定编制,公允反映了西部利得多策略基金 2020年 12月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情 况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西部利得多 策略基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


西部利得多策略基金管理人西部利得基金管理有限公司(以 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 14 页 共 60 页


下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包 括西部利得多策略基金 2020年年度报告中涵盖的信息,但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任


基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估西部利得多 策略基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非西部利得多策略基金计划进 行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督西部利得多策略基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对西部利得多 策略基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 15 页 共 60 页


重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而,未来的事项或情况可能导致西部利得多策略基金 不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


黄小熠 叶凯韵 会计师事务所的地址


上海市静安区南京西路 1266号 2幢 25层 审计报告日期


2021年 03月 29日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


7,905,151.40 3,765,065.81 结算备付金





1,866,582.34 644,998.66 存出保证金





155,195.56 98,584.32 交易性金融资产


7.4.7.2


185,406,836.54 149,248,498.72 其中:股票投资





108,920,336.54 90,430,498.72 基金投资





- - 债券投资





76,486,500.00 58,818,000.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





189,036.98 - 应收利息


7.4.7.5


2,154,828.35 847,443.75 应收股利





- - 应收申购款





13,995.00 3,662.00 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





197,691,626.17 154,608,253.26 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 16 页 共 60 页


负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





44,000,000.00 25,000,000.00 应付证券清算款





- 2,880.00 应付赎回款





69,597.46 90,426.25 应付管理人报酬





93,014.17 64,414.39 应付托管费





23,253.53 16,103.61 应付销售服务费





31,004.74 21,471.46 应付交易费用


7.4.7.7


162,737.73 156,617.59 应交税费





8,540.07 4,847.55 应付利息





13,708.81 14,383.53 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


169,000.00 179,000.00 负债合计





44,570,856.51 25,550,144.38 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


144,640,369.46 125,977,497.26 未分配利润


7.4.7.10


8,480,400.20 3,080,611.62 所有者权益合计





153,120,769.66 129,058,108.88 负债和所有者权益总计





197,691,626.17 154,608,253.26 注: 报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.059 元,基金份额总额 144,640,369.46 份。


7.2 利润表 会计主体:西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


一、收入





39,987,675.95 22,789,259.70 1.利息收入





3,094,053.04 4,568,591.84 其中:存款利息收入


7.4.7.11


110,554.79 107,111.87 债券利息收入





2,915,151.44 4,453,705.64 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





68,346.81 7,774.33 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 17 页 共 60 页


证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





37,847,056.64 15,520,597.17 其中:股票投资收益


7.4.7.12


34,243,250.38 13,421,155.46 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


2,387,481.08 847,074.20 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- -469,680.00 股利收益


7.4.7.16


1,216,325.18 1,722,047.51 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-1,052,143.70 2,683,512.90 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


98,709.97 16,557.79 减:二、费用





4,830,865.85 3,589,149.65 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


995,285.07 727,831.36 2.托管费


7.4.10.2.2


248,821.29 181,957.85 3.销售服务费


7.4.10.2.3


331,761.62 242,610.53 4.交易费用


7.4.7.19


2,560,201.37 1,221,288.59 5.利息支出





484,247.89 996,356.45 其中:卖出回购金融资产支 出





484,247.89 996,356.45 6.税金及附加


8,880.90 7,392.26 7.其他费用


7.4.7.20


201,667.71 211,712.61 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





35,156,810.10 19,200,110.05 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





35,156,810.10 19,200,110.05 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 125,977,497.26 3,080,611.62 129,058,108.88 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 18 页 共 60 页


二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 35,156,810.10


35,156,810.10 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


18,662,872.20 2,908,597.10 21,571,469.30 其中:1.基金申 购款


172,947,707.86 23,057,037.57 196,004,745.43 2.基金赎 回款


-154,284,835.66 -20,148,440.47 -174,433,276.13 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -32,665,618.62 -32,665,618.62 五、期末所有者 权益(基金净值)


144,640,369.46 8,480,400.20 153,120,769.66 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 106,445,538.86 1,820,578.99 108,266,117.85 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 19,200,110.05


19,200,110.05 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


19,531,958.40 762,207.28 20,294,165.68 其中:1.基金申 购款


51,591,406.04 2,088,720.47 53,680,126.51 2.基金赎 回款


-32,059,447.64 -1,326,513.19 -33,385,960.83 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 - -18,702,284.70 -18,702,284.70 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 19 页 共 60 页


列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


125,977,497.26 3,080,611.62 129,058,108.88 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


贺燕萍


贺燕萍


张皞骏


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监 督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1525 号《关于核准西部利得多策略优 选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准,由西部利得基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 6,023,768,455.44元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第 977号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《西部利得多策略优选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 6,023,768,460.47 份基金份额,其中认购资金利息折合 5.03 份基金份额。本基金的基金管理人 为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、债券、中期票据、短期 融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票市值占基金资产净值的 0%-95% 。其中,基金持有全部权证的市 值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 20 页 共 60 页


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12 月 31日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。


本基金持有的[股票投资]和[债券投资]分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。


在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。


初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:


- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值 变动形成的利得或损失计入当期损益。


- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。


- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 21 页 共 60 页


摊余成本进行后续计量。


满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:


- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;


- 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;


- 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:


- 所转移金融资产的账面价值


- 因转移而收到的对价


金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:


公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。


本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。


存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。


对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 22 页 共 60 页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:


- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;


- 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入未分配利润。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。


股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。


债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一 次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日 计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。


利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。


买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。


公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 23 页 共 60 页


损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费、销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。


本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。


卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。


本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益;如需采用 预提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基 金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可 供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金 份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基 金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。


本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 24 页 共 60 页


市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投 资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流 通受限股票的价值。


根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上 市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的 价格数据进行估值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税 政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号)、财税[2005]103 号文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花 税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做 好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企 业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 25 页 共 60 页





(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。


(b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。


2018年 1月 1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。


(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收 入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减 按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上 市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对 所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月 以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所 得税。


(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。


(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 26 页 共 60 页


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31 日


活期存款


7,905,151.40 3,765,065.81


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


7,905,151.40 3,765,065.81


注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


105,401,182.50 108,920,336.54 3,519,154.04 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


66,714,211.51 66,318,500.00 -395,711.51 银行间市场


10,229,250.41 10,168,000.00 -61,250.41 合计


76,943,461.92 76,486,500.00 -456,961.92 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


182,344,644.42 185,406,836.54 3,062,192.12 项目


上年度末


2019年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


87,392,428.51


90,430,498.72


3,038,070.21


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


47,028,064.39


47,980,000.00


951,935.61


银行间市场


10,713,670.00


10,838,000.00


124,330.00


合计


57,741,734.39


58,818,000.00


1,076,265.61


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


145,134,162.90


149,248,498.72


4,114,335.82


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 27 页 共 60 页


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度期末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期及上年度末未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度期末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31 日


应收活期存款利息


1,397.17 2,275.42 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


924.00 319.22 应收债券利息


2,152,430.40 844,800.27 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


76.78 48.84 合计


2,154,828.35 847,443.75 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度期末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31 日 上年度末


2019年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


162,562.73 154,701.49 银行间市场应付交易费用


175.00 1,916.10 合计


162,737.73 156,617.59 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 28 页 共 60 页


应付赎回费


- - 应付证券出借违约金


- - 预提费用 169,000.00 179,000.00 合计


169,000.00 179,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 125,977,497.26


125,977,497.26 本期申购


172,947,707.86


172,947,707.86


本期赎回(以“-”号填列)


-154,284,835.66


-154,284,835.66


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


144,640,369.46


144,640,369.46


注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 1,107,567.07 1,973,044.55 3,080,611.62 本期利润


36,208,953.80 -1,052,143.70 35,156,810.10


本期基金份额交易 产生的变动数


-2,152,527.88 5,061,124.98 2,908,597.10 其中:基金申购款


13,736,866.29 9,320,171.28 23,057,037.57 基金赎回款


-15,889,394.17 -4,259,046.30 -20,148,440.47 本期已分配利润


-32,665,618.62 - -32,665,618.62 本期末


2,498,374.37 5,982,025.83 8,480,400.20 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


活期存款利息收入


83,388.08 92,659.95 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


22,295.73 11,773.84 其他


4,870.98 2,678.08 合计


110,554.79 107,111.87 注:其他为结算保证金利息收入以及申购款利息收入。


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 29 页 共 60 页


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


34,243,250.38 13,421,155.46 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


34,243,250.38 13,421,155.46 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 卖出股票成交总额


959,752,267.78


470,110,062.21


减:卖出股票成本总 额


925,509,017.40


456,688,906.75


买卖股票差价收入


34,243,250.38


13,421,155.46


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


本基金本报告期及上年度可比期间均无证券出借差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 2,387,481.08 847,074.20 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 30 页 共 60 页


到期兑付)差价收入


债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


2,387,481.08 847,074.20 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


233,287,255.65 140,406,671.58 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


225,125,879.79 136,615,680.00 减:应收利息总额


5,773,894.78 2,943,917.38 买卖债券差价收入


2,387,481.08 847,074.20 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期内及上年度期内均未持有资产支持证券。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未持有贵金属。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未持有贵金属。


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 31 页 共 60 页


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未持有贵金属。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未持有贵金属。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未持有权证。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间


收益金额


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 股指期货-投资收益 - -469,680.00 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


1,216,325.18 1,722,047.51 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


1,216,325.18 1,722,047.51 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-1,052,143.70 2,683,512.90 股票投资


481,083.83 3,859,462.90 债券投资


-1,533,227.53 -1,175,950.00 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 32 页 共 60 页


贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-1,052,143.70 2,683,512.90 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金赎回费收入


98,658.00 16,557.79


基金转换费收入


3.22 -


其他


48.75 -


合计


98,709.97 16,557.79


注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,对持续持有期少于 30日的投资人收取的赎回费全额 归入基金资产,对持有期大于等于 30日的投资人不收取赎回费。


2. 基金之间的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中对持续持有期少 于 30 日的投资人收取的赎回费全额归入基金资产,对持有期大于等于 30 日的投资人不收取赎回 费。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用


2,557,001.37 1,217,980.81


银行间市场交易费用


3,200.00 2,725.00


股指期货交易费用 - 582.78


合计


2,560,201.37 1,221,288.59


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用


40,000.00 50,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 4,467.71 4,512.61


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 33 页 共 60 页


账户维护费 36,000.00 36,000.00


其他 1,200.00 1,200.00


合计


201,667.71 211,712.61


7.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部 信息。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得多策略优选 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 分红公告》规定,基金管理人西部利得基金管理有限公司于 2021 年 3 月 12 日(权益登记日),对 本基金进行了分红除权。分红结果如下:权益登记日 2021 年 3 月 12 日,除息日 2021 年 3 月 12 日,现金红利发放日 2021年 3月 16日,每 10份基金份额分红人民币 0.4000元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东 利得科技有限公司 基金管理人的股东 兴业银行股份有限公司 基金托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 34 页 共 60 页


7.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


995,285.07 727,831.36 其中:支付销售机构的客户维护费


5,907.41


8,800.92


注:1.支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:


日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


248,821.29 181,957.85 注:1.支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:


日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 35 页 共 60 页


7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联方 名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费


西部利得多策略优选混合


西部利得基金 326,489.20 西部证券 2.27 兴业银行 - 合计


326,491.47 获得销售服务费的各关联方 名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费


西部利得多策略优选混合


西部利得基金 234,500.75 兴业银行 - 西部证券 - 合计


234,500.75 注:1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付给西部利得基金,再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公 式为:


日销售服务费=前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 36 页 共 60 页


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度期末,无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


兴业银行股份有 限公司


7,905,151.40


83,388.08


3,765,065.81


92,659.95


注:1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。


2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金,于 2020 年 12月 31 日的相关余额为人民币 1,866,582.34 元。(2019年 12 月 31日:人民币 644,998.66 元) 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序号


权益


登记 日


除息日


每10份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


场内


场外


1 2020 年7月 27 日 - 2020 年 7月 27 日 0.8800 197,311.46 12,954,674.52 13,151,985.98 - 2 2020 年 10 月 19 日 - 2020 年 10 月 19 日 0.7100 129,331.89 10,498,399.98 10,627,731.87 - 3 2020 - 2020 0.5300 92,084.64 8,793,816.13 8,885,900.77 - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 37 页 共 60 页


年 11 月 16 日 年 11 月 16 日 合计


-


-


-


2.1200 418,727.99 32,246,890.63 32,665,618.62 - 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


300862 蓝盾 光电 2020年 8月 7 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 33.95 38.54 2,782 94,448.90 107,218.28 - 300864 南大 环境 2020年 8 月 13 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 71.71 90.85 116 8,318.36 10,538.60 - 300866 安克 创新 2020年 8 月 11 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 66.32 156.18 1,903 126,206.96 297,210.54 - 300867 圣元 环保 2020年 8 月 12 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 19.34 31.97 667 12,899.78 21,323.99 - 300868 杰美 特 2020年 8 月 12 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 41.26 43.28 248 10,232.48 10,733.44 - 300869 康泰 医学 2020年 8 月 12 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 300870 欧陆 通 2020年 8 月 13 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 300871 回盛 生物 2020年 8 月 13 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 33.61 38.70 384 12,906.24 14,860.80 - 300872 天阳 科技 2020年 8 月 14 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 21.34 37.84 445 9,496.30 16,838.80 - 300873 海晨 股份 2020年 8 月 14 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 30.72 41.32 282 8,663.04 11,652.24 - 300876 蒙泰 高新 2020年 8 月 14 2021 年 2 月 锁定期 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 38 页 共 60 页


日 24日 300877 金春 股份 2020年 8 月 17 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 30.54 50.85 364 11,116.56 18,509.40 - 300878 维康 药业 2020年 8 月 17 日 2021 年 2 月 24日 锁定期 41.34 48.72 269 11,120.46 13,105.68 - 300879 大叶 股份 2020年 8 月 25 日 2021 年 3 月 1日 锁定期 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300881 盛德 鑫泰 2020年 8 月 25 日 2021 年 3 月 1日 锁定期 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300882 万胜 智能 2020年 8 月 27 日 2021 年 3 月 10日 锁定期 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300884 狄耐 克 2020年 11 月 5 日 2021 年 5 月 12日 锁定期 24.87 33.51 414 10,296.18 13,873.14 - 300886 华业 香料 2020年 9月 8 日 2021 年 3 月 16日 锁定期 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 300887 谱尼 测试 2020年 9月 9 日 2021 年 3 月 16日 锁定期 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 300889 爱克 股份 2020年 9月 9 日 2021 年 3 月 16日 锁定期 27.97 30.12 453 12,670.41 13,644.36 - 300890 翔丰 华 2020年 9 月 10 日 2021 年 3 月 17日 锁定期 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300891 惠云 钛业 2020年 9 月 10 日 2021 年 3 月 17日 锁定期 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300892 品渥 食品 2020年 9 月 11 日 2021 年 3 月 24日 锁定期 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300893 松原 股份 2020年 9 月 17 日 2021 年 3 月 24日 锁定期 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 300898 熊猫 乳品 2020年 10 月 9 日 2021 年 4 月 16日 锁定期 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 300900 广联 2020年 2021 锁定期 17.87 33.16 820 14,653.40 27,191.20 - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 39 页 共 60 页


航空 10月 19日 年 4 月 29日 300999 金龙 鱼 2020年 9 月 29 日 2021 年 4 月 15日 锁定期 25.70 88.29 2,120 54,484.00 187,174.80 - 601995 中金 公司 2020年 10月 22日 2021 年 5 月 6日 锁定期 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 - 605277 新亚 电子 2020年 12月 25日 2021 年 1 月 6日 新股未 上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 688055 龙腾 光电 2020年 8 月 10 日 2021 年 2 月 18日 锁定期 1.22 8.04 45,228 55,178.16 363,633.12 - 688215 瑞晟 智能 2020年 8 月 20 日 2021 年 3 月 1日 锁定期 34.73 46.12 1,229 42,683.17 56,681.48 - 688301 奕瑞 科技 2020年 9月 9 日 2021 年 3 月 18日 锁定期 119.60 162.72 1,311 156,795.60 213,325.92 - 688488 艾迪 药业 2020年 7月 9 日 2021 年 1 月 20日 锁定期 13.99 24.48 5,013 70,131.87 122,718.24 - 688500 慧辰 资讯 2020年 7月 9 日 2021 年 1 月 18日 锁定期 34.21 38.76 2,364 80,872.44 91,628.64 - 688550 瑞联 新材 2020年 8 月 24 日 2021 年 3 月 2日 锁定期 113.72 84.08 1,016 115,539.52 85,425.28 - 688617 惠泰 医疗 2020年 12月 30日 2021 年 1 月 7日 新股未 上市 74.46 74.46 736 54,802.56 54,802.56 - 688777 中控 技术 2020年 11月 13日 2021 年 5 月 24日 锁定期 35.73 77.12 2,353 84,072.69 181,463.36 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 40 页 共 60 页


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12月 31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 44,000,000.00 元,分别于 2021年 1月 4 日和 2021年 1月 5 日到期。该类交易要求 本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的金 额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险 等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。





本基金管理人实行全员参与的全面风险管理,董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经 营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分 支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理 人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通 过分散化投资以分散信用风险。


本基金均投资于具有良好信用等级的证券;银行存款均存放于信用良好的银行;在交易所进 行的交易均与中国证券等级结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性 很小;在银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


- - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 41 页 共 60 页


A-1以下


- - 未评级


4,993,500.00 5,003,000.00 合计


4,993,500.00 5,003,000.00 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券等无信用评级的债券。


7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


71,493,000.00 30,972,000.00 AAA 以下


- 9,990,000.00 未评级


- 12,853,000.00 合计


71,493,000.00 53,815,000.00 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用评级的债券。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。





针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险,本基 金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和 分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的 投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 42 页 共 60 页





本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压 力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组 合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和结算备付金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 7,905,151.40 - - - 7,905,151.40 结算备付金 1,866,582.34 - - - 1,866,582.34 存出保证金 155,195.56 - - - 155,195.56 交易性金融资产 55,734,500.00 20,752,000.00 - 108,920,336.54 185,406,836.54 应收利息 - - - 2,154,828.35 2,154,828.35 应收申购款 - - - 13,995.00 13,995.00 应收证券清算款 - - - 189,036.98 189,036.98 资产总计


65,661,429.30 20,752,000.00 - 111,278,196.87 197,691,626.17 负债























西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 43 页 共 60 页


应付赎回款 - - - 69,597.46 69,597.46 应付管理人报酬 - - - 93,014.17 93,014.17 应付托管费 - - - 23,253.53 23,253.53 卖出回购金融资产款 44,000,000.00 - - - 44,000,000.00 应付销售服务费 - - - 31,004.74 31,004.74 应付交易费用 - - - 162,737.73 162,737.73 应付利息 - - - 13,708.81 13,708.81 应交税费 - - - 8,540.07 8,540.07 其他负债 - - - 169,000.00 169,000.00 负债总计


44,000,000.00 - - 570,856.51 44,570,856.51 利率敏感度缺口


21,661,429.30 20,752,000.00 - 110,707,340.36 153,120,769.66 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 3,765,065.81 - - - 3,765,065.81 结算备付金 644,998.66 - - - 644,998.66 存出保证金 98,584.32 - - - 98,584.32 交易性金融资产 17,008,000.00 20,472,000.00 21,338,000.00 90,430,498.72 149,248,498.72 应收利息 - - - 847,443.75 847,443.75 应收申购款 - - - 3,662.00 3,662.00 资产总计


21,516,648.79


20,472,000.00


21,338,000.00


91,281,604.47


154,608,253.26


负债























卖出回购金融资产款 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00 应付证券清算款 - - - 2,880.00 2,880.00 应付赎回款 - - - 90,426.25 90,426.25 应付管理人报酬 - - - 64,414.39 64,414.39 应付托管费 - - - 16,103.61 16,103.61 应付销售服务费 - - - 21,471.46 21,471.46 应付交易费用 - - - 156,617.59 156,617.59 应付利息 - - - 14,383.53 14,383.53 应交税费 - - - 4,847.55 4,847.55 其他负债 - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计


25,000,000.00 -


-


550,144.38


25,550,144.38


利率敏感度缺口


-3,483,351.21


20,472,000.00


21,338,000.00


90,731,460.09


129,058,108.88


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个 -200,000.00 -511,000.00


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 44 页 共 60 页


基点 市场利率下降 25个 基点 201,000.00 516,000.00


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。


本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的的股票和债券,所面临的最大市 场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风 险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


108,920,336.54


71.13


90,430,498.72


70.07


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


76,486,500.00 49.95 58,818,000.00 45.57


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


185,406,836.54 121.09


149,248,498.72 115.64


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 45 页 共 60 页





影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 3,028,000.00 1,529,338.59


业绩比较基准下降 5% -3,028,000.00 -1,529,338.59


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值





(a)金融工具公允价值计量的方法





公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可 观察输入值。





(b)持续的以公允价值计量的金融工具





(i)各层次金融工具公允价值


于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为 104,993,165.59 元,属于第二层级的余额为 80,413,670.95元,无属于第三 层级的余额(2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层级的余额为 80,477,544.37 元,属于第二层级的余额为 68,770,954.35 元,无属 于第三层级的余额)。


(ii)公允价值所属层级间的重大变动





对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。





(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额





无。





(c)非持续的以公允价值计量的金融工具





于 2020 年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12月 31 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 46 页 共 60 页


日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项 和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。





(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


108,920,336.54 55.10


其中:股票


108,920,336.54 55.10 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


76,486,500.00 38.69


其中:债券


76,486,500.00 38.69








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


9,771,733.74 4.94 8 其他各项资产


2,513,055.89 1.27 9 合计


197,691,626.17 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


9,868,800.00 6.45 B


采矿业


32,357,555.50 21.13 C


制造业


15,006,709.42 9.80 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


5,364,800.00 3.50 E


建筑业


- - F


批发和零售业


34,133.28 0.02 G


交通运输、仓储和邮政业


4,505,652.24 2.94 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


430,940.46 0.28 J


金融业


35,281,783.21 23.04 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 47 页 共 60 页


K


房地产业


6,011,600.00 3.93 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


15,649.20 0.01 N


水利、环境和公共设施管理业


42,713.23 0.03 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


108,920,336.54 71.13 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金于本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600028 中国石化 3,300,000 13,299,000.00 8.69 2 002714 牧原股份 128,000 9,868,800.00 6.45 3 601088 中国神华 502,000 9,041,020.00 5.90 4 600048 保利地产 380,000 6,011,600.00 3.93 5 601288 农业银行 1,900,000 5,966,000.00 3.90 6 600690 海尔智家 200,000 5,842,000.00 3.82 7 000001 平安银行 300,000 5,802,000.00 3.79 8 601336 新华保险 100,000 5,797,000.00 3.79 9 601398 工商银行 1,100,000 5,489,000.00 3.58 10 600019 宝钢股份 920,000 5,474,000.00 3.57 11 600988 赤峰黄金 300,000 5,373,000.00 3.51 12 600900 长江电力 280,000 5,364,800.00 3.50 13 002142 宁波银行 150,000 5,301,000.00 3.46 14 601939 建设银行 830,000 5,212,400.00 3.40 15 601899 紫金矿业 499,950 4,644,535.50 3.03 16 601111 中国国航 600,000 4,494,000.00 2.93 17 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.12 18 688981 中芯国际 24,367 1,407,194.25 0.92 19 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.24 20 300866 安克创新 1,903 297,210.54 0.19 21 688301 奕瑞科技 1,311 213,325.92 0.14 22 688106 金宏气体 6,407 194,772.80 0.13 23 300999 金龙鱼 2,120 187,174.80 0.12 24 688777 中控技术 2,353 181,463.36 0.12 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 48 页 共 60 页


25 688608 恒玄科技 547 181,057.00 0.12 26 688051 佳华科技 1,737 141,009.66 0.09 27 688488 艾迪药业 5,013 122,718.24 0.08 28 300862 蓝盾光电 2,782 107,218.28 0.07 29 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.06 30 688500 慧辰资讯 2,364 91,628.64 0.06 31 688550 瑞联新材 1,016 85,425.28 0.06 32 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.04 33 688617 惠泰医疗 736 54,802.56 0.04 34 300892 品渥食品 544 34,133.28 0.02 35 300884 狄耐克 828 31,956.66 0.02 36 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.02 37 300900 广联航空 820 27,191.20 0.02 38 300864 南大环境 232 21,389.24 0.01 39 300867 圣元环保 667 21,323.99 0.01 40 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 41 300877 金春股份 364 18,509.40 0.01 42 300872 天阳科技 445 16,838.80 0.01 43 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 44 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01 45 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01 46 605500 森林包装 762 14,980.92 0.01 47 300871 回盛生物 384 14,860.80 0.01 48 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01 49 300889 爱克股份 453 13,644.36 0.01 50 300878 维康药业 269 13,105.68 0.01 51 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01 52 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01 53 300873 海晨股份 282 11,652.24 0.01 54 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01 55 300868 杰美特 248 10,733.44 0.01 56 605155 西大门 350 10,668.00 0.01 57 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01 58 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01 59 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01 60 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002714 牧原股份 40,687,241.58 31.53 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 49 页 共 60 页


2 600028 中国石化 34,757,500.00 26.93 3 600377 宁沪高速 33,058,829.77 25.62 4 601398 工商银行 22,925,000.00 17.76 5 601336 新华保险 22,812,039.54 17.68 6 002294 信立泰 22,334,646.61 17.31 7 002100 天康生物 22,126,099.66 17.14 8 600988 赤峰黄金 21,784,553.40 16.88 9 002624 完美世界 20,322,133.62 15.75 10 601111 中国国航 20,153,197.00 15.62 11 000002 万 科A 19,885,150.37 15.41 12 601899 紫金矿业 18,919,761.00 14.66 13 600030 中信证券 18,756,879.00 14.53 14 601688 华泰证券 18,471,872.00 14.31 15 600900 长江电力 16,723,641.00 12.96 16 600837 海通证券 15,808,499.00 12.25 17 601666 平煤股份 13,063,089.32 10.12 18 600109 国金证券 12,953,672.00 10.04 19 603444 吉比特 12,922,084.00 10.01 20 601088 中国神华 12,811,062.00 9.93 21 300033 同花顺 12,200,944.91 9.45 22 002555 三七互娱 12,174,811.00 9.43 23 600529 山东药玻 12,140,283.68 9.41 24 601939 建设银行 11,809,200.00 9.15 25 600055 万东医疗 11,803,305.38 9.15 26 601162 天风证券 11,784,947.00 9.13 27 600449 宁夏建材 11,384,392.00 8.82 28 600196 复星医药 11,366,682.80 8.81 29 600862 中航高科 11,333,965.58 8.78 30 600050 中国联通 10,345,350.00 8.02 31 601377 兴业证券 9,629,760.00 7.46 32 300470 中密控股 9,034,433.80 7.00 33 300059 东方财富 8,083,264.93 6.26 34 601628 中国人寿 8,007,773.94 6.20 35 601186 中国铁建 7,760,703.00 6.01 36 600036 招商银行 7,740,220.00 6.00 37 600587 新华医疗 7,529,355.90 5.83 38 600547 山东黄金 7,523,755.40 5.83 39 002182 云海金属 7,216,332.00 5.59 40 002034 旺能环境 7,139,479.55 5.53 41 000728 国元证券 7,015,424.00 5.44 42 000063 中兴通讯 6,935,675.00 5.37 43 000988 华工科技 6,846,696.00 5.31 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 50 页 共 60 页


44 600536 中国软件 6,799,779.00 5.27 45 603301 振德医疗 6,742,179.00 5.22 46 002223 鱼跃医疗 6,522,284.00 5.05 47 300724 捷佳伟创 6,516,763.65 5.05 48 600584 长电科技 6,422,119.50 4.98 49 601006 大秦铁路 6,340,736.00 4.91 50 300498 温氏股份 6,266,958.42 4.86 51 600048 保利地产 6,252,760.00 4.84 52 600459 贵研铂业 6,185,082.00 4.79 53 002594 比亚迪 6,161,154.72 4.77 54 601288 农业银行 6,156,000.00 4.77 55 601600 中国铝业 6,148,800.00 4.76 56 002726 龙大肉食 6,064,507.70 4.70 57 600498 烽火通信 6,026,959.19 4.67 58 002299 圣农发展 5,996,539.00 4.65 59 600216 浙江医药 5,988,939.00 4.64 60 002043 兔 宝 宝 5,968,887.00 4.62 61 600703 三安光电 5,912,536.03 4.58 62 000166 申万宏源 5,843,000.00 4.53 63 600859 王府井 5,708,664.28 4.42 64 688166 博瑞医药 5,682,076.39 4.40 65 002156 通富微电 5,660,380.00 4.39 66 300379 东方通 5,653,261.44 4.38 67 000001 平安银行 5,648,148.00 4.38 68 603737 三棵树 5,633,162.00 4.36 69 300598 诚迈科技 5,600,405.50 4.34 70 000661 长春高新 5,567,628.00 4.31 71 600572 康恩贝 5,548,000.00 4.30 72 688399 硕世生物 5,540,138.30 4.29 73 603658 安图生物 5,539,958.00 4.29 74 600019 宝钢股份 5,521,525.00 4.28 75 601607 上海医药 5,402,134.20 4.19 76 600690 海尔智家 5,393,356.00 4.18 77 600998 九州通 5,370,806.00 4.16 78 300416 苏试试验 5,298,351.50 4.11 79 002142 宁波银行 5,289,392.00 4.10 80 601318 中国平安 5,265,721.32 4.08 81 000100 TCL科技 5,200,000.00 4.03 82 002645 华宏科技 5,160,432.40 4.00 83 000069 华侨城A 5,000,000.00 3.87 84 601766 中国中车 4,850,544.00 3.76 85 600115 东方航空 4,806,000.00 3.72 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 51 页 共 60 页


86 300482 万孚生物 4,722,270.16 3.66 87 000011 深物业 A 4,604,272.40 3.57 88 601816 京沪高铁 4,548,286.00 3.52 89 600126 杭钢股份 4,530,800.00 3.51 90 300699 光威复材 4,495,562.00 3.48 91 600984 建设机械 4,495,456.00 3.48 92 000977 浪潮信息 4,465,444.03 3.46 93 000895 双汇发展 4,144,534.00 3.21 94 600511 国药股份 3,713,145.32 2.88 注:本表“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600377 宁沪高速 32,352,935.12 25.07 2 002714 牧原股份 32,081,971.10 24.86 3 600030 中信证券 26,502,936.83 20.54 4 601688 华泰证券 26,411,613.86 20.46 5 002624 完美世界 25,846,043.46 20.03 6 603444 吉比特 22,273,780.72 17.26 7 002100 天康生物 22,174,347.00 17.18 8 002294 信立泰 21,721,150.40 16.83 9 600988 赤峰黄金 21,189,794.84 16.42 10 601899 紫金矿业 21,086,852.00 16.34 11 000002 万 科A 20,906,087.60 16.20 12 600028 中国石化 20,287,148.00 15.72 13 601162 天风证券 17,977,947.00 13.93 14 002555 三七互娱 17,514,098.00 13.57 15 601398 工商银行 17,359,800.00 13.45 16 601336 新华保险 16,311,896.97 12.64 17 601111 中国国航 16,000,327.98 12.40 18 600837 海通证券 15,067,868.00 11.68 19 600109 国金证券 14,932,744.00 11.57 20 600196 复星医药 14,793,144.90 11.46 21 600862 中航高科 14,103,014.00 10.93 22 601186 中国铁建 14,030,330.00 10.87 23 601377 兴业证券 12,820,592.11 9.93 24 601666 平煤股份 12,751,211.60 9.88 25 600547 山东黄金 12,149,631.89 9.41 26 300033 同花顺 11,915,671.00 9.23 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 52 页 共 60 页


27 600449 宁夏建材 11,357,902.00 8.80 28 600900 长江电力 10,891,058.50 8.44 29 600055 万东医疗 10,834,635.50 8.40 30 600529 山东药玻 10,260,547.68 7.95 31 600050 中国联通 10,061,900.00 7.80 32 600584 长电科技 9,488,620.00 7.35 33 300470 中密控股 9,189,669.20 7.12 34 000728 国元证券 8,669,820.72 6.72 35 300059 东方财富 8,665,598.80 6.71 36 002594 比亚迪 8,533,572.00 6.61 37 000166 申万宏源 8,361,765.25 6.48 38 600036 招商银行 7,512,311.00 5.82 39 002182 云海金属 7,497,820.00 5.81 40 601628 中国人寿 7,403,329.00 5.74 41 601600 中国铝业 7,087,590.00 5.49 42 600587 新华医疗 7,045,755.80 5.46 43 000988 华工科技 7,027,180.00 5.44 44 603301 振德医疗 6,695,981.00 5.19 45 601939 建设银行 6,619,500.00 5.13 46 601006 大秦铁路 6,475,000.00 5.02 47 600459 贵研铂业 6,424,687.09 4.98 48 300724 捷佳伟创 6,395,612.00 4.96 49 300352 北信源 6,379,135.00 4.94 50 600863 内蒙华电 6,341,154.48 4.91 51 002034 旺能环境 6,319,169.63 4.90 52 600703 三安光电 6,207,240.00 4.81 53 000063 中兴通讯 6,194,035.00 4.80 54 300416 苏试试验 6,062,298.50 4.70 55 002299 圣农发展 6,000,285.00 4.65 56 600498 烽火通信 6,000,013.00 4.65 57 002223 鱼跃医疗 5,873,350.00 4.55 58 600859 王府井 5,854,494.00 4.54 59 600536 中国软件 5,831,914.00 4.52 60 600216 浙江医药 5,788,100.00 4.48 61 002726 龙大肉食 5,761,575.91 4.46 62 603737 三棵树 5,600,681.00 4.34 63 601607 上海医药 5,521,338.40 4.28 64 000661 长春高新 5,500,385.00 4.26 65 000895 双汇发展 5,386,620.00 4.17 66 603658 安图生物 5,300,846.72 4.11 67 002156 通富微电 5,199,834.00 4.03 68 300498 温氏股份 5,162,813.60 4.00 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 53 页 共 60 页


69 688399 硕世生物 5,147,588.91 3.99 70 600572 康恩贝 5,079,332.00 3.94 71 601318 中国平安 5,022,094.00 3.89 72 300379 东方通 4,996,061.80 3.87 73 300598 诚迈科技 4,954,894.40 3.84 74 002043 兔 宝 宝 4,933,773.00 3.82 75 600115 东方航空 4,922,000.00 3.81 76 600998 九州通 4,855,869.39 3.76 77 601766 中国中车 4,837,200.00 3.75 78 000069 华侨城A 4,817,500.00 3.73 79 000011 深物业 A 4,809,252.55 3.73 80 000100 TCL 科技 4,590,000.00 3.56 81 601816 京沪高铁 4,547,218.00 3.52 82 002645 华宏科技 4,427,153.52 3.43 83 600126 杭钢股份 4,420,225.70 3.42 84 603363 傲农生物 4,401,649.79 3.41 85 688166 博瑞医药 4,335,784.74 3.36 86 300699 光威复材 4,263,159.87 3.30 87 600984 建设机械 4,095,025.00 3.17 88 000977 浪潮信息 4,021,458.83 3.12 89 300482 万孚生物 3,981,799.52 3.09 90 601658 邮储银行 3,740,019.26 2.90 91 600507 方大特钢 3,632,000.00 2.81 92 601088 中国神华 3,620,000.00 2.80 93 600511 国药股份 3,615,002.74 2.80 94 002745 木林森 2,707,306.00 2.10 注:本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


944,230,470.59 卖出股票收入(成交)总额


959,752,267.78 注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


4,993,500.00 3.26 2


央行票据


- - 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 54 页 共 60 页


3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


61,325,000.00 40.05 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


10,168,000.00 6.64 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


76,486,500.00 49.95 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 143483 18 京资 02 100,000 10,410,000.00 6.80 2 122218 12 国航 01 100,000 10,342,000.00 6.75 3 143658 18 金地 04 100,000 10,337,000.00 6.75 4 101800608 18京城投 MTN001 100,000 10,168,000.00 6.64 5 143941 18 新际 Y3 100,000 10,092,000.00 6.59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金于本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金于本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金于本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金于本报告期内未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金于本报告期末未持有国债期货。 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 55 页 共 60 页


8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金于本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


155,195.56 2


应收证券清算款


189,036.98 3


应收股利


- 4


应收利息


2,154,828.35 5


应收申购款


13,995.00 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


2,513,055.89 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 56 页 共 60 页


825 175,321.66 142,436,009.29 98.48


2,204,360.17 1.52


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


2,613.70 0.0018


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0~10 本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2015年 7月 27日) 基金份额总额


6,023,768,460.47 本报告期期初基金份额总额


125,977,497.26 本报告期基金总申购份额


172,947,707.86 减:本报告期基金总赎回份额


154,284,835.66 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


144,640,369.46


注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内基金管理人员变动如下: 本基金管理人于 2020 年 10 月 29 日起由艾书苹先生担任公司首席信息官、信息技术部总经理 职务。 本报告期内基金托管人高级管理人员无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 57 页 共 60 页


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期应支 付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计费人民币 40,000元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中信建投


2


658,920,033.78


34.92%


528,627.00


38.36%


-


东兴证券


2


281,364,893.15


14.91%


205,760.53


14.93%


-


招商证券


2


204,854,327.74


10.86%


149,809.66


10.87%


-


华金证券


3


188,527,288.83


9.99%


120,738.50


8.76%


-


光大证券


2


112,892,292.76


5.98%


89,332.12


6.48%


-


广发证券


1


104,193,408.68


5.52%


76,196.74


5.53%


-


东北证券


2


104,077,117.80


5.52%


44,887.92


3.26%


-


申万宏源


2


59,328,422.45


3.14%


55,252.59


4.01%


-


华西证券


2


57,483,262.06


3.05%


34,489.95


2.50%


-


海通证券


1


48,827,561.94


2.59%


25,942.14


1.88%


-


太平洋证券


2


41,687,718.60


2.21%


26,317.39


1.91%


-


中泰证券


2


24,925,686.18


1.32%


20,720.76


1.50%


-


财信证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


2


-


-


-


-


-


方正证券


2


-


-


-


-


-


华创证券


2


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


2


-


-


-


-


-


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 58 页 共 60 页


西部证券


2


-


-


-


-


-


中国银河证 券股份有限 公司


2


-


-


-


-


-


注:1.基金租用席位的选择标准是:(1)资力雄厚,信誉良好;(2)财务状况良好,各项财务指标 显示公司经营状况稳定;(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;(4)内部管理规 范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;(5)公司具有较强的研究能 力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走 向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究 报告。选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标 准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中信建投 40,104,103.90 21.63%


681,400,000.00 40.62%


- -


东兴证券 - -


32,500,000.00 1.94%


- -


招商证券 4,527,135.00 2.44%


42,000,000.00 2.50%


- -


华金证券 - -


17,100,000.00 1.02%


- -


光大证券 - -


21,000,000.00 1.25%


- -


广发证券 - -


171,500,000.00 10.22%


- -


东北证券 3,898,830.00 2.10%


627,600,000.00 37.41%


- -


申万宏源 136,859,720.00 73.82%


40,500,000.00 2.41%


- -


华西证券 - -


11,000,000.00 0.66%


- -


海通证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


32,900,000.00 1.96%


- -


财信证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 59 页 共 60 页


华泰证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


西部证券 - -


- -


- -


中国银河 证券股份 有限公司 - -


- -


- -


11.8 其他重大事件 无。


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20200101-202 01231


118,101,922. 67


24,334,086.6 2


-


142,436,009.29


98.48


产品


1


20200805-202 00923


-


135,188,165. 03


135,188,165. 03


-


-


产品特有风险


报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能导致的特有风 险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运 作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以 应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管 理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎 回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万 元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立的相关文件;


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(2)本基金《基金合同》;


(3)本基金更新的《招募说明书》;


(4)本基金《托管协议》;


(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;


(6)报告期内本基金公告的各项原稿。


13.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 13.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。





(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问,可 咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电子 邮件,E-mail:service@westleadfund.com。








西部利得基金管理有限公司 2021 年 3月 30日