西部利得量化成长混合型发起式证券投资
基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 30日
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 审计报告 .................................................................... 13
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 13
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................ 15
7.1 资产负债表 ................................................................. 15
7.2 利润表 ..................................................................... 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
7.4 报表附注 ................................................................... 19
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§8 投资组合报告 ................................................................ 48
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 48
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 76
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 76
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 76
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 76
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 76
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 77
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 77
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 77
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 78
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 78
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 78
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 78
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 79
§11 重大事件揭示 ............................................................... 79
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 79
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 79
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 79
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 79
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 80
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 80
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 80
11.8 其他重大事件 .............................................................. 81
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 81
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 81
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 81
§13 备查文件目录 ............................................................... 81
13.1 备查文件目录 .............................................................. 81
13.2 存放地点 .................................................................. 81
13.3 查阅方式 .................................................................. 82
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
基金简称
西部利得量化成长混合
基金主代码
000006
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 3月 19日
基金管理人
西部利得基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
554,341,578.83份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保
持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股
票构成投资组合，打造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的投资
收益。（详见《基金合同》）
业绩比较基准
中证 500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
西部利得基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵毅 秦一楠
联系电话
021-38572888 010-66060069
电子邮箱
service@westleadfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4007-007-818 95599
传真
021-38572750 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区杨
高南路 799号 11层 02、03单元
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场 3号楼 11楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
200127 100031
法定代表人
何方 周慕冰
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.westleadfund.com
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基金年度报告备置地点
基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场 3号楼 11楼
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）
北京市长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
注册登记机构
西部利得基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2020年
2019年 3月 19日（基金合同生效日）
-2019年 12月 31日
本期已实现收
益
154,971,728.02 18,115,694.44
本期利润
231,260,541.66 27,543,510.86
加权平均基金
份额本期利润
0.8471 0.2016
本期加权平均
净值利润率
48.18%
19.29%
本期基金份额
净值增长率
71.81%
21.20%
3.1.2 期末数
据和指标
2020年末 2019年末
期末可供分配
利润
357,471,865.51 15,982,786.79
期末可供分配
基金份额利润
0.6449 0.1391
期末基金资产
净值
1,101,484,943.60 139,312,296.15
期末基金份额
净值
1.9870 1.2120
3.1.3 累计期
末指标
2020年末 2019年末
基金份额累计
净值增长率
108.23%
21.20%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 14.42% 1.14% 2.21% 0.87%
12.21
%
0.27%
过去六个月 29.83% 1.45% 6.67% 1.09%
23.16
%
0.36%
过去一年 71.81% 1.62% 16.08% 1.21%
55.73
%
0.41%
自基金合同生效起
至今
108.23% 1.36% 12.84% 1.14%
95.39
%
0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
无
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2020年 0.8800 14,302,957.23 20,538,207.67 34,841,164.90 -
2019年 - - - - -
合计
0.8800 14,302,957.23 20,538,207.67 34,841,164.90 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司于 2010年 7月 20日正式成立，公司总部设在上海，在北京、深
圳设有分公司，注册资本人民币 35000.00万元整，是经中国证监会批准设立的第 60家全国规范
性基金管理公司，自成立以来逐步成长为一家以绝对收益产品为特色的资产管理人。目前公司拥
有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。
公司在“绝对收益”领域采取稳步推进策略，已发展为一家以固收+和量化指数投资为特色、
以主动管理权益和混合资产投资为驱动的多元化资产管理公司。致力成为行业基础产品供应商。
西部利得基金始终将投资人利益放首位，为投资人提供多样化的资产配置解决方案。
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公司一直坚持“专业、诚信”的经营理念，成立至今已发行了货币型、债券型、混合型、指
数型、股票型等多种类型的基金产品共 44只，形成了较为完善的产品线，满足不同风险偏好的投
资者需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
盛 丰
衍
基金经理
2019 年 3
月 19日
- 8年
复旦大学计算机应用技术硕士，曾任光大
证券股份有限公司权益投资助理、上海光
大证券资产管理有限公司研究员、兴证证
券资产管理有限公司量化研究员。2016年
10月加入本公司，具有基金从业资格，中
国国籍。
陈 元
骅
基金经理
助理
2020 年
11 月 13
日
- 5年
美国哥伦比亚大学金融数学硕士，曾任中
信建投证券股份有限公司研究发展部金融
工程分析师。2020 年 5 月 28 日加入本公
司，具有基金从业资格，中国国籍。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》
和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规
和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理流程，公平交易管理细则，异常交易监控流
程等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢
价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组
合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，风格偏成长，行业配置参考中证 500 指数。选股
标准兼顾安全边际以及业绩的向上超预期，同时规避量价指标上显示出超买的个股以及临近解禁
的个股，股票持仓分散，以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金努力通过选股获得相对于中证 500
指数的超额收益，打造成长风格的优质量化基金，在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来
优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，影响 A股的主要有三股力量。
其一是经济持续复苏+货币边际略收紧的宏观背景。
国内经济在疫情后持续企稳的方向不变，PMI 指数持续回升，显示出生产活动恢复中。货币
在 2020年较为宽松的环境下边际略微收紧，但节奏上可控。两者叠加对 A股整体估值可能有压制。
选股标准上除了股票质地以外，流动性越紧越应该对估值因子给予更多的关注。
其二是上市公司全年盈利增速。
2021年上市公司盈利增速较为可观，EPS随之增厚，这是推动指数上涨的驱动力之一。相比
2020年，EPS因素在 2021年更为重要。
其三是公募基金发行节奏。
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公募股票基金在 2019年和 2020年交出了靓丽的成绩单，无论相对于指数还是相对于中小投
资者自身的投资收益均有明显超额。赚钱效应使得更多的资金通过公募股票基金参与 A股市场。
2021年 1月有相当数量的股票基金成立，这些增量资金在 1月份或进一步推高核心资产的估值。
之后随着参与者对核心资产的认同度加深，核心资产的波动在略微泡沫化后会逐步加大。核心资
产策略在 2017年到 2020年是黄金四年，体现出高 Alpha低波动的优异表现，之后或进入白银期。
结合以上判断，市场整体偏震荡。基金净值上涨的核心驱动力是精选个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、
保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司
监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对公司经营、旗下投资组合及
员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行
整改，并定期向公司董事会出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人的监察稽核主要工作如下：
一、结合公司业务开展的实际情况，进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程；
二、落实内部监察稽核工作，对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核；
三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件，并在指
定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各
项公开信息；
四、继续加强反洗钱工作力度，进一步落实洗钱风险自评估工作和反洗钱异常报告筛选，并
进一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告，
并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求；
五、落实各项合规工作，确保公司各项业务及管理符合法律法规要求；
六、其他各类监察稽核工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金
管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和
程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策
略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或
修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须
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通过托管银行复核。
估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。
基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意
见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值
议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通
受限股票流动性折扣。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—西部利得基金
管理有限公司 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，西部利得基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，西部利得基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
毕马威华振审字第 2100780号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金全体基金份额
持有人：
审计意见
我们审计了后附的西部利得量化成长混合型发起式证券投资
基金 (以下简称“西部利得量化成长基金”)财务报表，包
括 2020年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、
所有者权益 (基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中
所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监
会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操
作的规定编制，公允反映了西部利得量化成长基金 2020 年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”)
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于西部利得量
化成长基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
西部利得量化成长基金管理人西部利得基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信
息包括西部利得量化成长基金 2020 年年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 14页 共 82页
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估西部利得量
化成长基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非西部利得量化成长基
金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督西部利得量化成长基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对西部利得量
化成长基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致西部利得量化成长
基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 15页 共 82页
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
黄小熠 叶凯韵
会计师事务所的地址
上海市静安区南京西路 1266号 2幢 25层
审计报告日期
2021年 03月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
99,522,862.55 3,837,460.47
结算备付金
7,514,372.42 2,359,128.90
存出保证金
1,416,929.01 60,082.44
交易性金融资产
7.4.7.2
1,008,803,420.60 133,823,518.66
其中：股票投资
1,007,803,520.60 129,186,897.86
基金投资
- -
债券投资
999,900.00 4,636,620.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
2,851,837.10 2,490.56
应收利息
7.4.7.5
44,709.66 91,031.50
应收股利
- -
应收申购款
5,298,690.79 49,471.04
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,125,452,822.13 140,223,183.57
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
18,228,642.18 22,865.39
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 16页 共 82页
应付赎回款
2,821,673.99 374,963.84
应付管理人报酬
1,300,313.44 175,080.67
应付托管费
86,687.60 11,672.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
1,335,580.35 180,854.23
应交税费
- 1.25
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
194,980.97 145,450.02
负债合计
23,967,878.53 910,887.42
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
554,341,578.83 114,940,759.86
未分配利润
7.4.7.10
547,143,364.77 24,371,536.29
所有者权益合计
1,101,484,943.60 139,312,296.15
负债和所有者权益总计
1,125,452,822.13 140,223,183.57
注： 报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额净值为 1.9870元,基金份额总额为 554,341,578.83
份。
7.2 利润表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合
同生效日）至 2019年 12
月 31日
一、收入
246,265,992.57 30,392,679.71
1.利息收入
365,238.54 649,986.28
其中：存款利息收入
7.4.7.11
353,278.17 484,622.21
债券利息收入
11,960.37 72,553.11
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 92,810.96
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
168,566,236.01 19,658,443.82
其中：股票投资收益
7.4.7.12
165,436,702.86 17,565,986.07
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
114,549.43 41,257.01
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
358,164.03 -
股利收益
7.4.7.16
2,656,819.69 2,051,200.74
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
76,288,813.64 9,427,816.42
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
1,045,704.38 656,433.19
减：二、费用
15,005,450.91 2,849,168.85
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
7,042,494.05 1,673,608.34
2．托管费
7.4.10.2.2
469,499.61 111,573.83
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
7,273,024.66 906,367.49
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1,720.30 1.07
7．其他费用
7.4.7.20
218,712.29 157,618.12
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
231,260,541.66 27,543,510.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
231,260,541.66 27,543,510.86
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
114,940,759.86 24,371,536.29 139,312,296.15
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 231,260,541.66
231,260,541.66
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
439,400,818.97 326,352,451.72 765,753,270.69
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 18页 共 82页
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
647,779,773.90 474,486,476.00 1,122,266,249.90
2.基金赎
回款
-208,378,954.93 -148,134,024.28 -356,512,979.21
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -34,841,164.90 -34,841,164.90
五、期末所有者
权益（基金净值）
554,341,578.83 547,143,364.77 1,101,484,943.60
项目
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
177,856,344.09 - 177,856,344.09
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 27,543,510.86
27,543,510.86
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-62,915,584.23 -3,171,974.57 -66,087,558.80
其中：1.基金申
购款
143,896,268.18 11,866,926.23 155,763,194.41
2.基金赎
回款
-206,811,852.41 -15,038,900.80 -221,850,753.21
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
114,940,759.86 24,371,536.29 139,312,296.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 19页 共 82页
贺燕萍
贺燕萍
张皞骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[2018]第 189号《关于准予西部利得量化阿尔法混合型证券投资基金变更注册的
批复》核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利
得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 177,836,375.57元，业经毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1900164号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2019年 3月 19日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 177,856,344.09 份基金份额，其中认购资金利息折合
19,968.52 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资
券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。基金持有全部权证的市值不超
过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 20页 共 82页
号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的[股票投资]和[债券投资]分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一
次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日
计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用
预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 10次，每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企
业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
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(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减
按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上
市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对
所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月
以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含
1年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
99,522,862.55 3,837,460.47
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
99,522,862.55 3,837,460.47
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
922,200,990.54 1,007,803,520.60 85,602,530.06
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
999,800.00 999,900.00 100.00
银行间市场
- - -
合计
999,800.00 999,900.00 100.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
923,200,790.54 1,008,803,420.60 85,602,630.06
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
119,796,902.24
129,186,897.86
9,389,995.62
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
4,598,800.00
4,636,620.80
37,820.80
银行间市场
-
-
-
合计
4,598,800.00
4,636,620.80
37,820.80
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
124,395,702.24
133,823,518.66
9,427,816.42
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 27页 共 82页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
6,229,800.00 - - -
其中：股指
期货投资
6,229,800.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
6,229,800.00 - - -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
-
-
-
-
货币衍生
工具
-
-
-
-
权益衍生
工具
-
-
-
-
其他衍生
工具
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试
行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与
“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条
件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
股指期货投资明细如下：
本期末 2020年 12月 31日，金额单位：人民币元
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值
公允价值变动
IC2101中证 500期货 2101
5.00
6,343,800.00
114,000.00
总额合计
114,000.00
减：可抵消期货暂收款
-114,000.00
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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股指期货投资净额
-
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度可比期间均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
20,386.43 2,337.76
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,086.04 177.76
应收债券利息
22,006.85 88,486.28
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
230.34 29.70
合计
44,709.66 91,031.50
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度可比期间均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
1,335,580.35 180,854.23
银行间市场应付交易费用
- -
合计
1,335,580.35 180,854.23
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
4,980.97 450.02
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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应付证券出借违约金
- -
预提费用 190,000.00 145,000.00
合计
194,980.97 145,450.02
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 114,940,759.86
114,940,759.86
本期申购
647,779,773.90
647,779,773.90
本期赎回（以“-”号填列）
-208,378,954.93
-208,378,954.93
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
554,341,578.83
554,341,578.83
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 15,982,786.79 8,388,749.50 24,371,536.29
本期利润
154,971,728.02 76,288,813.64 231,260,541.66
本期基金份额交易
产生的变动数
221,358,515.60 104,993,936.12 326,352,451.72
其中：基金申购款
325,830,292.95 148,656,183.05 474,486,476.00
基金赎回款
-104,471,777.35 -43,662,246.93 -148,134,024.28
本期已分配利润
-34,841,164.90 - -34,841,164.90
本期末
357,471,865.51 189,671,499.26 547,143,364.77
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合同
生效日）至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入
288,868.41 119,415.00
定期存款利息收入
- 349,688.90
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
40,041.28 8,443.57
其他
24,368.48 7,074.74
合计
353,278.17 484,622.21
注：其他包括直销申购款利息收入。
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年3月19日（基金合同生
效日）至2019年12月31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
165,436,702.86 17,565,986.07
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
165,436,702.86 17,565,986.07
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合同
生效日）至 2019年 12月 31日
卖出股票成交总额
2,828,886,377.75
323,500,210.14
减：卖出股票成本总
额
2,663,449,674.89
305,934,224.07
买卖股票差价收入
165,436,702.86
17,565,986.07
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年3月19日（基金合同生效
日）至2019年12月31日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
114,549.43 41,257.01
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
114,549.43 41,257.01
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年3月19日（基金合同生
效日）至2019年12月31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
5,018,630.94 857,534.51
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
4,811,400.00 816,000.00
减：应收利息总额
92,681.51 277.50
买卖债券差价收入
114,549.43 41,257.01
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有资产支持证券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有权证投资。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
收益金额
2019年 3月 19日（基金合同生
效日）至 2019年 12月 31日
股指期货投资收益 358,164.03 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合同生效
日）至 2019年 12月 31日
股票投资产生的股利收
益
2,656,819.69 2,051,200.74
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
2,656,819.69 2,051,200.74
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合
同生效日）至 2019年 12月 31
日
1.交易性金融资产
76,174,813.64 9,427,816.42
股票投资
76,212,534.44 9,389,995.62
债券投资
-37,720.80 37,820.80
资产支持证券投资
- -
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 33页 共 82页
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
114,000.00 -
权证投资
- -
期货 114,000.00 -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
76,288,813.64 9,427,816.42
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合
同生效日）至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入
987,257.11 635,819.14
基金转换费收入
58,269.57 20,614.05
其他
177.70 -
合计
1,045,704.38 656,433.19
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不
低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合同生效日）
至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
7,273,024.66 906,367.49
银行间市场交易费用
- -
合计
7,273,024.66 906,367.49
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合同生效日）
至 2019年 12月 31日
审计费用
70,000.00 45,000.00
信息披露费
120,000.00 100,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 28,712.29 12,616.12
账户维护费 - 2.00
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 34页 共 82页
合计
218,712.29 157,618.12
7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于 2021年 1月 13日增加了西部利得量化成长混合 C类，基金代码为 011228。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构
西部证券股份有限公司 基金管理人的股东
利得科技有限公司 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
西部利得-汇通 3号资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 35页 共 82页
7.4.10.1.4 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合
同生效日）至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费
7,042,494.05 1,673,608.34
其中：支付销售机构的客户维护费
925,752.32
629,789.40
注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合
同生效日）至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费
469,499.61 111,573.83
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金于本报告期及上年度可比期间未发生应支付关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 36页 共 82页
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 3月 19日（基金合
同生效日）至 2019年 12
月 31日
基金合同生效日（2019年 3月
19日）持有的基金份额
10,000,600.00 10,000,600.00
报告期初持有的基金份额
10,000,600.00 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
10,000,600.00 10,000,600.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.8041%
8.7007%
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
西部利得-汇通
3号资产管理计
划
-
-
9,071,429.08
7.8923
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 37页 共 82页
西部证券股份
有限公司
2,711,766.77
0.4892
-
-
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年3月19日（基金合同生效日）至2019
年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
99,522,862.55
288,868.41
3,837,460.47
119,415.00
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“中国农业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2020年 12月 31日的相关余额为人民币 4,214,172.7
8元。（2019年 12月 31日：人民币 359,128.90元）
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2020
年 10
月 19
日
-
2020
年 10
月 19
日
0.8800 14,302,957.23 20,538,207.67 34,841,164.90 -
合计
-
-
-
0.8800 14,302,957.23 20,538,207.67 34,841,164.90 -
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
003030
祖名
股份
2020
年 12
月 25
2021
年 1月
6日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 38页 共 82页
日
003031
中瓷
电子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1月
4日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300864
南大
环境
2020
年 8月
13日
2021
年 2月
24日
锁定期 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300867
圣元
环保
2020
年 8月
12日
2021
年 2月
24日
锁定期 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 -
300868
杰美
特
2020
年 8月
12日
2021
年 2月
24日
锁定期 41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
300869
康泰
医学
2020
年 8月
12日
2021
年 2月
24日
锁定期 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
300870
欧陆
通
2020
年 8月
13日
2021
年 2月
24日
锁定期 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300871
回盛
生物
2020
年 8月
13日
2021
年 2月
24日
锁定期 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 -
300872
天阳
科技
2020
年 8月
14日
2021
年 2月
24日
锁定期 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 -
300873
海晨
股份
2020
年 8月
14日
2021
年 2月
24日
锁定期 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300876
蒙泰
高新
2020
年 8月
14日
2021
年 2月
24日
锁定期 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300877
金春
股份
2020
年 8月
17日
2021
年 2月
24日
锁定期 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
300878
维康
药业
2020
年 8月
17日
2021
年 2月
24日
锁定期 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300879
大叶
股份
2020
年 8月
25日
2021
年 3月
1日
锁定期 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300881
盛德
鑫泰
2020
年 8月
25日
2021
年 3月
1日
锁定期 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 39页 共 82页
300882
万胜
智能
2020
年 8月
27日
2021
年 3月
10日
锁定期 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300884
狄耐
克
2020
年 11
月 5日
2021
年 5月
12日
锁定期 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
300886
华业
香料
2020
年 9月
8日
2021
年 3月
16日
锁定期 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887
谱尼
测试
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
16日
锁定期 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300889
爱克
股份
2020
年 9月
9日
2021
年 3月
16日
锁定期 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020
年 9月
10日
2021
年 3月
17日
锁定期 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020
年 9月
10日
2021
年 3月
17日
锁定期 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892
品渥
食品
2020
年 9月
11日
2021
年 3月
24日
锁定期 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300893
松原
股份
2020
年 9月
17日
2021
年 3月
24日
锁定期 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300898
熊猫
乳品
2020
年 10
月 9日
2021
年 4月
16日
锁定期 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900
广联
航空
2020
年 10
月 19
日
2021
年 4月
29日
锁定期 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300907
康平
科技
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5月
18日
锁定期 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300908
仲景
食品
2020
年 11
月 13
日
2021
年 5月
24日
锁定期 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300909
汇创
达
2020
年 11
2021
年 5月
锁定期 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 40页 共 82页
月 11
日
18日
300910
瑞丰
新材
2020
年 11
月 20
日
2021
年 5月
27日
锁定期 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300911
亿田
智能
2020
年 11
月 24
日
2021
年 6月
3日
锁定期 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300913
兆龙
互连
2020
年 11
月 27
日
2021
年 6月
7日
锁定期 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
300917
特发
服务
2020
年 12
月 14
日
2021
年 6月
21日
锁定期 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300918
南山
智尚
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6月
22日
锁定期 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6月
23日
锁定期 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300922
天秦
装备
2020
年 12
月 18
日
2021
年 6月
25日
锁定期 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300925
法本
信息
2020
年 12
月 21
日
2021
年 6月
30日
锁定期 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1月
7日
新股未
上市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 07
月 07
日
锁定期 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020
年 12
2021
年 1月
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 41页 共 82页
月 29
日
7日
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 07
月 07
日
锁定期 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
300999
金龙
鱼
2020
年 9月
29日
2021
年 4月
15日
锁定期 25.70 88.29 4,285 110,124.50 378,322.65 -
600919
江苏
银行
2020
年 12
月 17
日
2021
年 01
月 14
日
配股流
通受限
4.59 5.46 198,990 913,364.10 1,086,485.40 -
605277
新亚
电子
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1月
6日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688057
金达
莱
2020
年 11
月 4日
2021
年 5月
11日
锁定期 25.84 28.71 21,850 564,604.00 627,313.50 -
688135
利扬
芯片
2020
年 11
月 3日
2021
年 5月
11日
锁定期 15.72 31.48 5,658 88,943.76 178,113.84 -
688136
科兴
制药
2020
年 12
月 3日
2021
年 6月
15日
锁定期 22.33 34.59 4,981 111,225.73 172,292.79 -
688165
埃夫
特
2020
年 7月
7日
2021
年 1月
15日
锁定期 6.35 13.10 27,349 173,666.15 358,271.90 -
688311
盟升
电子
2020
年 7月
24日
2021
年 2月
1日
锁定期 41.58 115.36 4,182 173,887.56 482,435.52 -
688393
安必
平
2020
年 8月
12日
2021
年 2月
22日
锁定期 30.56 36.03 4,241 129,604.96 152,803.23 -
688408
中信
博
2020
年 8月
20日
2021
年 3月
1日
锁定期 42.19 160.54 4,450 187,745.50 714,403.00 -
688617
惠泰
医疗
2020
年 12
月 30
日
2021
年 07
月 07
日
锁定期 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
688679
通源
环境
2020
年 12
2021
年 6月
锁定期 12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 -
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 42页 共 82页
月 16
日
25日
688698
伟创
电气
2020
年 12
月 22
日
2021
年 6月
29日
锁定期 10.75 15.29 4,751 51,073.25 72,642.79 -
688981
中芯
国际
2020
年 7月
9日
2021
年 1月
18日
锁定期 27.46 56.57 100,138 2,749,789.48 5,664,806.66 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险
等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人实行全员参与的全面风险管理，董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管
理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机
构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 43页 共 82页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管
理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行—中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
999,900.00 4,002,400.00
合计
999,900.00 4,002,400.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
- 450,220.80
AAA以下
- 184,000.00
未评级
- -
合计
- 634,220.80
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 44页 共 82页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的
基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人根据法律法规制定了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理办法》，采
用事前预警、事中控制和事后评估调整的多重分级控制机制，通过运用制度规范、业务流程控制、
实时监控、稽核检查、应急处置等手段对流动性风险进行监督控制。
报告期内本基金严格遵守流动性管理的相关法律法规及管理人内部规定，主要分散投资于流动性
较好的债券和股票，基金 7 日可变现资产始终保持较高水平，基金资产整体具备良好流动性，基
金资产的变现能力可有效应对投资者赎回需求。
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》公布后，本基金未出现接受某一投资者申
购申请后导致其份额超过基金总份额 50%以上的情况。基金管理人对本基金的份额持有人集中度
实施严格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整。报告期内本
基金主动投资流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。报告期内本基金未出现
无法以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项及其他流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 45页 共 82页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金和结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 99,522,862.55 - - - 99,522,862.55
结算备付金 7,514,372.42 - - - 7,514,372.42
存出保证金 1,416,929.01 - - - 1,416,929.01
交易性金融资产 999,900.00 - - 1,007,803,520.60 1,008,803,420.60
应收利息 - - - 44,709.66 44,709.66
应收申购款 - - - 5,298,690.79 5,298,690.79
应收证券清算款 - - - 2,851,837.10 2,851,837.10
资产总计
109,454,063.98 - - 1,015,998,758.15 1,125,452,822.13
负债
应付赎回款 - - - 2,821,673.99 2,821,673.99
应付管理人报酬 - - - 1,300,313.44 1,300,313.44
应付托管费 - - - 86,687.60 86,687.60
应付证券清算款 - - - 18,228,642.18 18,228,642.18
应付交易费用 - - - 1,335,580.35 1,335,580.35
其他负债 - - - 194,980.97 194,980.97
负债总计
- - - 23,967,878.53 23,967,878.53
利率敏感度缺口
109,454,063.98 - - 992,030,879.62 1,101,484,943.60
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,837,460.47 - - - 3,837,460.47
结算备付金 2,359,128.90 - - - 2,359,128.90
存出保证金 60,082.44 - - - 60,082.44
交易性金融资产 4,636,620.80 - - 129,186,897.86 133,823,518.66
应收证券清算款 - - - 2,490.56 2,490.56
应收利息 - - - 91,031.50 91,031.50
应收申购款 - - - 49,471.04 49,471.04
资产总计
10,893,292.61
-
-
129,329,890.96
140,223,183.57
负债
应付证券清算款 - - - 22,865.39 22,865.39
应付赎回款 - - - 374,963.84 374,963.84
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 46页 共 82页
应付管理人报酬 - - - 175,080.67 175,080.67
应付托管费 - - - 11,672.02 11,672.02
应付交易费用 - - - 180,854.23 180,854.23
应交税费 - - - 1.25 1.25
其他负债 - - - 145,450.02 145,450.02
负债总计
- -
-
910,887.42
910,887.42
利率敏感度缺口
10,893,292.61
-
-
128,419,003.54
139,312,296.15
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,007,803,520.60
91.49
129,186,897.86
92.73
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
999,900.00 0.09 4,636,620.80 3.33
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 47页 共 82页
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,008,803,420.60 91.59
133,823,518.66 96.06
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
58,973,000.00 4,968,000.00
业绩比较基准下降
5%
-58,973,000.00 -4,968,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 996942625.56，属于第二层级的余额为 10860895.04元，无属于第三层级的
余额（2019年 12月 31日，第一层级余额为 123019276.49元，属于第二层级的余额为 10804242.17
元，无属于第三层级的余额）。
(ii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 48页 共 82页
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项
和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,007,803,520.60 89.55
其中：股票
1,007,803,520.60 89.55
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
999,900.00 0.09
其中：债券
999,900.00 0.09
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
107,037,234.97 9.51
8 其他各项资产
9,612,166.56 0.85
9 合计
1,125,452,822.13 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
17,600,620.00 1.60
C
制造业
694,098,017.34 63.01
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,858,355.86 0.53
E
建筑业
4,879,144.00 0.44
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 49页 共 82页
F
批发和零售业
7,556,206.72 0.69
G
交通运输、仓储和邮政业
24,007,956.88 2.18
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
74,169,866.73 6.73
J
金融业
90,385,874.90 8.21
K
房地产业
30,979,367.76 2.81
L
租赁和商务服务业
13,109,670.00 1.19
M
科学研究和技术服务业
12,280,238.64 1.11
N
水利、环境和公共设施管理业
5,187,349.77 0.47
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
22,493,236.00 2.04
R
文化、体育和娱乐业
5,197,616.00 0.47
S
综合
- -
合计
1,007,803,520.60 91.49
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金于本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002179 中航光电 119,800 9,379,142.00 0.85
2 600893 航发动力 153,400 9,104,290.00 0.83
3 601799 星宇股份 44,700 8,962,350.00 0.81
4 300285 国瓷材料 195,600 8,823,516.00 0.80
5 603806 福斯特 102,500 8,753,500.00 0.79
6 300726 宏达电子 119,500 8,645,825.00 0.78
7 603486 科沃斯 97,600 8,636,624.00 0.78
8 688169 石头科技 8,200 8,495,200.00 0.77
9 002705 新宝股份 198,900 8,403,525.00 0.76
10 300760 迈瑞医疗 19,400 8,264,400.00 0.75
11 600699 均胜电子 322,400 8,176,064.00 0.74
12 603678 火炬电子 112,800 8,155,440.00 0.74
13 603799 华友钴业 101,300 8,033,090.00 0.73
14 600809 山西汾酒 21,300 7,993,677.00 0.73
15 300316 晶盛机电 265,200 7,977,216.00 0.72
16 300347 泰格医药 49,300 7,967,373.00 0.72
17 300124 汇川技术 84,800 7,911,840.00 0.72
18 603613 国联股份 61,600 7,889,728.00 0.72
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 50页 共 82页
19 600409 三友化工 752,000 7,708,000.00 0.70
20 300122 智飞生物 52,100 7,706,111.00 0.70
21 603416 信捷电气 83,700 7,603,308.00 0.69
22 603801 志邦家居 219,700 7,581,847.00 0.69
23 000799 酒鬼酒 48,400 7,574,600.00 0.69
24 603939 益丰药房 83,600 7,539,884.00 0.68
25 002568 百润股份 72,200 7,529,738.00 0.68
26 601012 隆基股份 81,500 7,514,300.00 0.68
27 600763 通策医疗 27,100 7,493,692.00 0.68
28 600486 扬农化工 56,300 7,431,600.00 0.67
29 603208 江山欧派 70,600 7,430,650.00 0.67
30 603661 恒林股份 136,000 7,390,240.00 0.67
31 601899 紫金矿业 786,000 7,301,940.00 0.66
32 002867 周大生 273,100 7,278,115.00 0.66
33 603259 药明康德 53,502 7,207,789.44 0.65
34 601888 中国中免 25,500 7,202,475.00 0.65
35 300415 伊之密 534,360 7,155,080.40 0.65
36 600276 恒瑞医药 63,900 7,122,294.00 0.65
37 002555 三七互娱 225,214 7,033,433.22 0.64
38 300015 爱尔眼科 93,900 7,032,171.00 0.64
39 688526 科前生物 168,666 7,016,505.60 0.64
40 601155 新城控股 198,514 6,914,242.62 0.63
41 688002 睿创微纳 61,800 6,859,800.00 0.62
42 000830 鲁西化工 534,800 6,834,744.00 0.62
43 603019 中科曙光 197,164 6,748,923.72 0.61
44 601865 福莱特 169,000 6,743,100.00 0.61
45 600048 保利地产 426,200 6,742,484.00 0.61
46 688036 传音控股 43,900 6,678,946.00 0.61
47 601100 恒立液压 59,000 6,667,000.00 0.61
48 601318 中国平安 76,300 6,636,574.00 0.60
49 002773 康弘药业 137,800 6,635,070.00 0.60
50 600570 恒生电子 63,212 6,630,938.80 0.60
51 688111 金山办公 16,100 6,617,100.00 0.60
52 603345 安井食品 34,200 6,596,154.00 0.60
53 601636 旗滨集团 514,800 6,589,440.00 0.60
54 603113 金能科技 401,800 6,569,430.00 0.60
55 300059 东方财富 207,800 6,441,800.00 0.58
56 000661 长春高新 14,300 6,419,413.00 0.58
57 300747 锐科激光 72,646 6,382,677.56 0.58
58 688388 嘉元科技 71,900 6,337,266.00 0.58
59 000002 万 科Ａ 220,400 6,325,480.00 0.57
60 300866 安克创新 38,500 6,324,010.00 0.57
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 51页 共 82页
61 688023 安恒信息 24,300 6,320,430.00 0.57
62 000686 东北证券 642,600 6,310,332.00 0.57
63 601601 中国太保 164,300 6,309,120.00 0.57
64 002056 横店东磁 414,700 6,299,293.00 0.57
65 603179 新泉股份 184,900 6,268,110.00 0.57
66 300450 先导智能 74,500 6,257,255.00 0.57
67 603392 万泰生物 31,000 6,247,430.00 0.57
68 002415 海康威视 128,700 6,243,237.00 0.57
69 600009 上海机场 82,500 6,241,950.00 0.57
70 300408 三环集团 167,300 6,231,925.00 0.57
71 002371 北方华创 34,434 6,223,601.16 0.57
72 300119 瑞普生物 328,900 6,209,632.00 0.56
73 002410 广联达 78,601 6,189,042.74 0.56
74 600660 福耀玻璃 128,695 6,183,794.75 0.56
75 600966 博汇纸业 410,000 6,162,300.00 0.56
76 002372 伟星新材 328,960 6,151,552.00 0.56
77 603369 今世缘 106,900 6,133,922.00 0.56
78 000100 TCL科技 864,300 6,119,244.00 0.56
79 002230 科大讯飞 149,000 6,089,630.00 0.55
80 600036 招商银行 138,350 6,080,482.50 0.55
81 601818 光大银行 1,523,600 6,079,164.00 0.55
82 300578 会畅通讯 151,700 6,077,102.00 0.55
83 000089 深圳机场 743,100 6,071,127.00 0.55
84 002244 滨江集团 1,322,600 6,070,734.00 0.55
85 688561 奇安信 48,100 6,065,410.00 0.55
86 600919 江苏银行 1,109,290 6,056,723.40 0.55
87 688567 孚能科技 131,900 6,034,425.00 0.55
88 000921 海信家电 417,402 6,014,762.82 0.55
89 000651 格力电器 97,102 6,014,497.88 0.55
90 601658 邮储银行 1,254,100 5,994,598.00 0.54
91 002430 杭氧股份 205,655 5,982,503.95 0.54
92 601168 西部矿业 480,700 5,951,066.00 0.54
93 002027 分众传媒 598,500 5,907,195.00 0.54
94 603501 韦尔股份 25,500 5,893,050.00 0.54
95 603298 杭叉集团 279,900 5,880,699.00 0.53
96 002614 奥佳华 437,093 5,878,900.85 0.53
97 000568 泸州老窖 25,800 5,834,928.00 0.53
98 688016 心脉医疗 23,000 5,777,600.00 0.52
99 601166 兴业银行 274,700 5,732,989.00 0.52
100 300463 迈克生物 122,000 5,685,200.00 0.52
101 603187 海容冷链 94,700 5,682,000.00 0.52
102 600887 伊利股份 127,900 5,674,923.00 0.52
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 52页 共 82页
103 688981 中芯国际 100,138 5,664,806.66 0.51
104 000725 京东方Ａ 944,000 5,664,000.00 0.51
105 600031 三一重工 161,800 5,659,764.00 0.51
106 300363 博腾股份 153,400 5,602,168.00 0.51
107 002557 洽洽食品 103,750 5,586,937.50 0.51
108 002475 立讯精密 98,800 5,544,656.00 0.50
109 300373 扬杰科技 124,500 5,530,290.00 0.50
110 000885 城发环境 470,350 5,484,281.00 0.50
111 688188 柏楚电子 20,768 5,474,860.16 0.50
112 300737 科顺股份 253,700 5,444,402.00 0.49
113 000066 中国长城 286,600 5,442,534.00 0.49
114 601222 林洋能源 674,600 5,342,832.00 0.49
115 600309 万华化学 58,600 5,334,944.00 0.48
116 002241 歌尔股份 142,900 5,333,028.00 0.48
117 000333 美的集团 53,900 5,305,916.00 0.48
118 002271 东方雨虹 136,364 5,290,923.20 0.48
119 300394 天孚通信 98,900 5,274,337.00 0.48
120 601689 拓普集团 137,200 5,272,596.00 0.48
121 603466 风语筑 225,200 5,197,616.00 0.47
122 688050 爱博医疗 29,600 5,120,208.00 0.46
123 600584 长电科技 119,200 5,074,344.00 0.46
124 688208 道通科技 73,998 5,069,602.98 0.46
125 002318 久立特材 463,967 5,057,240.30 0.46
126 300759 康龙化成 42,000 5,056,800.00 0.46
127 002158 汉钟精机 333,100 5,023,148.00 0.46
128 600741 华域汽车 173,500 5,000,270.00 0.45
129 000898 鞍钢股份 1,624,100 4,937,264.00 0.45
130 601677 明泰铝业 349,100 4,936,274.00 0.45
131 688368 晶丰明源 28,598 4,921,429.82 0.45
132 001914 招商积余 228,400 4,917,452.00 0.45
133 600029 南方航空 825,000 4,917,000.00 0.45
134 601128 常熟银行 663,500 4,896,630.00 0.44
135 601117 中国化学 831,200 4,879,144.00 0.44
136 688508 芯朋微 50,700 4,791,150.00 0.43
137 688019 安集科技 15,946 4,748,718.80 0.43
138 688001 华兴源创 120,400 4,743,760.00 0.43
139 603040 新坐标 168,600 4,724,172.00 0.43
140 600030 中信证券 157,000 4,615,800.00 0.42
141 300298 三诺生物 125,000 4,475,000.00 0.41
142 600958 东方证券 378,900 4,406,607.00 0.40
143 601319 中国人保 663,800 4,361,166.00 0.40
144 601088 中国神华 241,400 4,347,614.00 0.39
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 53页 共 82页
145 603197 保隆科技 153,900 4,329,207.00 0.39
146 688166 博瑞医药 94,181 4,313,489.80 0.39
147 000776 广发证券 261,300 4,253,964.00 0.39
148 600900 长江电力 221,400 4,242,024.00 0.39
149 002539 云图控股 569,700 4,210,083.00 0.38
150 688139 海尔生物 63,661 4,156,426.69 0.38
151 600426 华鲁恒升 108,000 4,028,400.00 0.37
152 601211 国泰君安 227,500 3,988,075.00 0.36
153 601555 东吴证券 399,300 3,937,098.00 0.36
154 603601 再升科技 282,500 3,856,125.00 0.35
155 600019 宝钢股份 600,900 3,575,355.00 0.32
156 300433 蓝思科技 113,700 3,480,357.00 0.32
157 600104 上汽集团 140,800 3,441,152.00 0.31
158 002283 天润工业 631,700 3,398,546.00 0.31
159 600837 海通证券 259,800 3,341,028.00 0.30
160 002225 濮耐股份 695,400 3,171,024.00 0.29
161 603348 文灿股份 113,500 3,109,900.00 0.28
162 300196 长海股份 180,000 3,065,400.00 0.28
163 000581 威孚高科 123,700 2,868,603.00 0.26
164 000967 盈峰环境 339,700 2,765,158.00 0.25
165 603035 常熟汽饰 200,000 2,696,000.00 0.24
166 002258 利尔化学 100,000 2,090,000.00 0.19
167 002392 北京利尔 453,600 2,036,664.00 0.18
168 688021 奥福环保 30,266 1,856,213.78 0.17
169 600323 瀚蓝环境 68,100 1,689,561.00 0.15
170 603238 诺邦股份 51,600 1,638,300.00 0.15
171 600008 首创股份 571,142 1,616,331.86 0.15
172 001872 招商港口 80,000 1,273,600.00 0.12
173 601688 华泰证券 52,400 943,724.00 0.09
174 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.06
175 688057 金达莱 21,850 627,313.50 0.06
176 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.04
177 300999 金龙鱼 4,285 378,322.65 0.03
178 688165 埃夫特 27,349 358,271.90 0.03
179 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.02
180 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.02
181 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.01
182 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
183 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
184 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.01
185 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
186 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.00
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 54页 共 82页
187 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
188 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
189 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
190 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
191 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
192 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
193 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
194 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
195 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
196 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
197 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
198 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
199 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
200 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
201 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
202 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
203 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
204 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
205 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
206 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
207 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
208 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
209 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
210 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
211 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
212 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
213 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
214 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
215 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
216 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
217 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
218 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
219 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
220 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
221 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
222 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
223 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
224 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
225 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
226 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
227 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
228 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 55页 共 82页
229 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
230 600845 宝信软件 69 4,759.62 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000830 鲁西化工 22,753,385.00 16.33
2 002705 新宝股份 21,131,448.00 15.17
3 002557 洽洽食品 17,120,757.23 12.29
4 601799 星宇股份 16,856,694.00 12.10
5 300558 贝达药业 16,468,805.72 11.82
6 688561 奇安信 14,617,476.41 10.49
7 600438 通威股份 14,584,737.03 10.47
8 300759 康龙化成 14,471,602.00 10.39
9 603939 益丰药房 14,381,964.40 10.32
10 600988 赤峰黄金 14,022,785.00 10.07
11 002891 中宠股份 14,011,764.00 10.06
12 688016 心脉医疗 13,884,367.60 9.97
13 002600 领益智造 13,727,890.25 9.85
14 600496 精工钢构 13,509,049.00 9.70
15 002726 龙大肉食 13,350,127.36 9.58
16 600845 宝信软件 13,340,076.16 9.58
17 600809 山西汾酒 13,135,759.83 9.43
18 000651 格力电器 12,954,747.32 9.30
19 600570 恒生电子 12,877,694.60 9.24
20 603661 恒林股份 12,735,575.00 9.14
21 601666 平煤股份 12,478,079.99 8.96
22 601689 拓普集团 12,439,792.04 8.93
23 601636 旗滨集团 12,422,899.00 8.92
24 603801 志邦家居 12,377,874.80 8.88
25 002563 森马服饰 12,306,612.20 8.83
26 600521 华海药业 12,164,282.08 8.73
27 603613 国联股份 12,153,229.75 8.72
28 603259 药明康德 12,074,764.66 8.67
29 002415 海康威视 12,030,474.00 8.64
30 603369 今世缘 11,942,005.71 8.57
31 300059 东方财富 11,709,251.60 8.41
32 300737 科顺股份 11,601,700.98 8.33
33 300188 美亚柏科 11,558,619.18 8.30
34 300119 瑞普生物 11,537,768.00 8.28
35 603416 信捷电气 11,390,468.00 8.18
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 56页 共 82页
36 000921 海信家电 11,381,041.17 8.17
37 600966 博汇纸业 11,260,668.00 8.08
38 688567 孚能科技 11,104,731.91 7.97
39 300747 锐科激光 11,009,870.32 7.90
40 600079 人福医药 10,974,120.34 7.88
41 000799 酒鬼酒 10,959,287.00 7.87
42 300014 亿纬锂能 10,798,251.60 7.75
43 300144 宋城演艺 10,764,714.58 7.73
44 688002 睿创微纳 10,747,499.21 7.71
45 002614 奥佳华 10,721,532.16 7.70
46 603881 数据港 10,594,268.48 7.60
47 002812 恩捷股份 10,563,186.41 7.58
48 000858 五 粮 液 10,520,257.50 7.55
49 002727 一心堂 10,502,259.77 7.54
50 600426 华鲁恒升 10,365,181.51 7.44
51 688036 传音控股 10,311,314.79 7.40
52 300578 会畅通讯 10,268,957.82 7.37
53 601615 明阳智能 10,210,883.00 7.33
54 300630 普利制药 10,162,231.97 7.29
55 601225 陕西煤业 10,160,573.00 7.29
56 300394 天孚通信 10,151,747.91 7.29
57 300373 扬杰科技 10,146,714.00 7.28
58 002959 小熊电器 10,140,654.00 7.28
59 000786 北新建材 10,113,215.00 7.26
60 688139 海尔生物 10,103,949.98 7.25
61 002539 云图控股 10,022,814.00 7.19
62 603686 龙马环卫 9,988,882.68 7.17
63 603179 新泉股份 9,918,337.40 7.12
64 001914 招商积余 9,881,872.05 7.09
65 600660 福耀玻璃 9,830,570.41 7.06
66 600276 恒瑞医药 9,816,820.00 7.05
67 300463 迈克生物 9,793,238.00 7.03
68 601678 滨化股份 9,781,987.75 7.02
69 601888 中国中免 9,681,087.29 6.95
70 002064 华峰化学 9,642,146.00 6.92
71 002223 鱼跃医疗 9,577,954.00 6.88
72 002353 杰瑞股份 9,573,009.69 6.87
73 603313 梦百合 9,572,412.50 6.87
74 300740 御家汇 9,539,676.00 6.85
75 300124 汇川技术 9,530,612.28 6.84
76 000725 京东方Ａ 9,500,382.00 6.82
77 600690 海尔智家 9,474,255.00 6.80
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 57页 共 82页
78 000333 美的集团 9,442,848.00 6.78
79 688111 金山办公 9,411,233.01 6.76
80 600588 用友网络 9,393,290.76 6.74
81 000898 鞍钢股份 9,382,104.49 6.73
82 002791 坚朗五金 9,373,764.00 6.73
83 300598 诚迈科技 9,305,903.50 6.68
84 600763 通策医疗 9,249,869.00 6.64
85 603208 江山欧派 9,216,118.86 6.62
86 000932 华菱钢铁 9,141,457.60 6.56
87 002241 歌尔股份 9,134,712.00 6.56
88 000568 泸州老窖 9,126,121.00 6.55
89 600036 招商银行 9,090,726.00 6.53
90 603883 老百姓 8,881,341.80 6.38
91 002444 巨星科技 8,878,964.00 6.37
92 688169 石头科技 8,860,303.44 6.36
93 000581 威孚高科 8,809,165.32 6.32
94 603233 大参林 8,804,344.40 6.32
95 600893 航发动力 8,742,038.00 6.28
96 300750 宁德时代 8,721,101.00 6.26
97 300482 万孚生物 8,679,867.04 6.23
98 002352 顺丰控股 8,674,548.00 6.23
99 300725 药石科技 8,613,350.00 6.18
100 603113 金能科技 8,569,526.00 6.15
101 603019 中科曙光 8,566,467.48 6.15
102 000066 中国长城 8,552,184.98 6.14
103 603601 再升科技 8,537,536.00 6.13
104 600048 保利地产 8,515,693.94 6.11
105 603010 万盛股份 8,495,500.00 6.10
106 603806 福斯特 8,488,321.24 6.09
107 300285 国瓷材料 8,476,656.00 6.08
108 002867 周大生 8,468,825.62 6.08
109 300015 爱尔眼科 8,466,206.93 6.08
110 688208 道通科技 8,415,303.10 6.04
111 603345 安井食品 8,375,048.74 6.01
112 300433 蓝思科技 8,314,870.00 5.97
113 002318 久立特材 8,220,422.20 5.90
114 300298 三诺生物 8,206,100.62 5.89
115 000100 TCL科技 8,177,687.00 5.87
116 600104 上汽集团 8,175,221.31 5.87
117 688023 安恒信息 8,162,660.94 5.86
118 600699 均胜电子 8,151,423.00 5.85
119 002244 滨江集团 8,142,916.00 5.85
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 58页 共 82页
120 600449 宁夏建材 8,111,687.00 5.82
121 300832 新产业 8,093,923.98 5.81
122 300782 卓胜微 8,088,946.80 5.81
123 002027 分众传媒 8,066,695.00 5.79
124 300316 晶盛机电 8,050,989.00 5.78
125 002371 北方华创 7,984,430.20 5.73
126 688526 科前生物 7,974,043.49 5.72
127 000547 航天发展 7,957,093.50 5.71
128 300415 伊之密 7,950,438.80 5.71
129 002258 利尔化学 7,845,622.00 5.63
130 600019 宝钢股份 7,838,582.00 5.63
131 300083 创世纪 7,829,054.26 5.62
132 000002 万 科Ａ 7,825,358.00 5.62
133 603348 文灿股份 7,825,115.70 5.62
134 002831 裕同科技 7,811,484.80 5.61
135 002568 百润股份 7,807,218.92 5.60
136 002985 北摩高科 7,666,602.00 5.50
137 300760 迈瑞医疗 7,570,978.00 5.43
138 603588 高能环境 7,542,176.68 5.41
139 002803 吉宏股份 7,511,973.54 5.39
140 600584 长电科技 7,510,719.00 5.39
141 002335 科华数据 7,476,075.93 5.37
142 300496 中科创达 7,461,327.00 5.36
143 002555 三七互娱 7,437,399.04 5.34
144 002847 盐津铺子 7,395,505.00 5.31
145 002214 大立科技 7,321,752.31 5.26
146 300724 捷佳伟创 7,316,861.71 5.25
147 002056 横店东磁 7,293,738.00 5.24
148 603486 科沃斯 7,280,856.00 5.23
149 603040 新坐标 7,259,480.10 5.21
150 002508 老板电器 7,215,337.33 5.18
151 300676 华大基因 7,195,967.00 5.17
152 002601 龙蟒佰利 7,191,529.06 5.16
153 300866 安克创新 7,191,467.16 5.16
154 002832 比音勒芬 7,156,328.00 5.14
155 300326 凯利泰 7,106,858.01 5.10
156 002920 德赛西威 7,076,027.00 5.08
157 600486 扬农化工 7,071,620.05 5.08
158 002511 中顺洁柔 7,068,540.30 5.07
159 300815 玉禾田 7,046,917.80 5.06
160 603501 韦尔股份 6,982,067.00 5.01
161 603712 七一二 6,940,309.00 4.98
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 59页 共 82页
162 002459 晶澳科技 6,923,470.82 4.97
163 002706 良信股份 6,870,233.12 4.93
164 601155 新城控股 6,848,587.41 4.92
165 603018 华设集团 6,844,459.00 4.91
166 000938 紫光股份 6,794,621.00 4.88
167 000671 阳 光 城 6,727,313.40 4.83
168 600011 华能国际 6,703,216.00 4.81
169 002429 兆驰股份 6,693,755.00 4.80
170 300763 锦浪科技 6,691,315.00 4.80
171 300666 江丰电子 6,673,363.24 4.79
172 002541 鸿路钢构 6,669,914.00 4.79
173 002430 杭氧股份 6,649,963.14 4.77
174 600409 三友化工 6,617,268.00 4.75
175 601899 紫金矿业 6,612,989.00 4.75
176 300033 同花顺 6,569,189.00 4.72
177 300413 芒果超媒 6,531,902.00 4.69
178 002179 中航光电 6,523,501.23 4.68
179 600884 杉杉股份 6,516,832.40 4.68
180 603700 宁水集团 6,509,113.00 4.67
181 000089 深圳机场 6,488,584.73 4.66
182 002950 奥美医疗 6,479,671.00 4.65
183 300638 广和通 6,443,273.48 4.63
184 603638 艾迪精密 6,442,207.00 4.62
185 603960 克来机电 6,423,641.72 4.61
186 300347 泰格医药 6,416,651.00 4.61
187 601088 中国神华 6,414,644.00 4.60
188 603187 海容冷链 6,414,111.14 4.60
189 002833 弘亚数控 6,406,936.06 4.60
190 600919 江苏银行 6,397,031.62 4.59
191 300054 鼎龙股份 6,394,084.00 4.59
192 300207 欣旺达 6,349,025.00 4.56
193 688388 嘉元科技 6,344,655.18 4.55
194 603697 有友食品 6,330,206.12 4.54
195 600009 上海机场 6,316,078.00 4.53
196 300122 智飞生物 6,307,917.00 4.53
197 002419 天虹股份 6,295,336.00 4.52
198 300315 掌趣科技 6,279,075.00 4.51
199 600862 中航高科 6,270,228.00 4.50
200 002372 伟星新材 6,266,588.00 4.50
201 603283 赛腾股份 6,237,275.00 4.48
202 601318 中国平安 6,237,138.00 4.48
203 300687 赛意信息 6,224,698.00 4.47
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 60页 共 82页
204 002991 甘源食品 6,211,562.40 4.46
205 000001 平安银行 6,196,015.54 4.45
206 300639 凯普生物 6,181,434.00 4.44
207 603127 昭衍新药 6,179,888.40 4.44
208 601865 福莱特 6,144,220.00 4.41
209 601117 中国化学 6,116,958.00 4.39
210 002230 科大讯飞 6,114,697.77 4.39
211 688508 芯朋微 6,108,774.13 4.38
212 000661 长春高新 6,101,589.00 4.38
213 002126 银轮股份 6,056,770.00 4.35
214 300037 新宙邦 6,055,058.00 4.35
215 300206 理邦仪器 6,049,094.50 4.34
216 601818 光大银行 6,048,422.00 4.34
217 601658 邮储银行 6,038,146.00 4.33
218 601601 中国太保 5,999,527.19 4.31
219 002106 莱宝高科 5,991,272.39 4.30
220 600323 瀚蓝环境 5,953,680.04 4.27
221 002773 康弘药业 5,934,619.04 4.26
222 002821 凯莱英 5,917,872.00 4.25
223 600038 中直股份 5,909,422.00 4.24
224 002156 通富微电 5,878,378.00 4.22
225 600882 妙可蓝多 5,874,351.93 4.22
226 002410 广联达 5,857,998.97 4.20
227 300624 万兴科技 5,853,585.47 4.20
228 002281 光迅科技 5,853,407.00 4.20
229 601919 中远海控 5,844,833.00 4.20
230 600704 物产中大 5,844,219.00 4.20
231 603043 广州酒家 5,840,633.00 4.19
232 001696 宗申动力 5,826,388.00 4.18
233 601128 常熟银行 5,824,052.99 4.18
234 603606 东方电缆 5,821,601.00 4.18
235 600546 山煤国际 5,815,399.00 4.17
236 300257 开山股份 5,768,207.86 4.14
237 300363 博腾股份 5,761,729.97 4.14
238 002050 三花智控 5,759,867.20 4.13
239 688396 华润微 5,756,259.06 4.13
240 601166 兴业银行 5,755,980.28 4.13
241 300816 艾可蓝 5,751,831.00 4.13
242 002475 立讯精密 5,724,109.00 4.11
243 002670 国盛金控 5,719,890.00 4.11
244 600031 三一重工 5,717,643.00 4.10
245 603599 广信股份 5,710,356.56 4.10
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 61页 共 82页
246 603056 德邦股份 5,700,953.00 4.09
247 603906 龙蟠科技 5,681,477.00 4.08
248 600132 重庆啤酒 5,660,461.00 4.06
249 000885 城发环境 5,658,722.30 4.06
250 002139 拓邦股份 5,655,478.00 4.06
251 000686 东北证券 5,643,678.20 4.05
252 600745 闻泰科技 5,643,380.00 4.05
253 300274 阳光电源 5,613,598.00 4.03
254 603986 兆易创新 5,610,507.00 4.03
255 300607 拓斯达 5,599,566.88 4.02
256 600597 光明乳业 5,572,412.71 4.00
257 600507 方大特钢 5,566,286.30 4.00
258 002607 中公教育 5,566,151.00 4.00
259 688001 华兴源创 5,551,336.03 3.98
260 601168 西部矿业 5,513,154.00 3.96
261 000513 丽珠集团 5,508,062.00 3.95
262 002123 梦网科技 5,478,668.61 3.93
263 002979 雷赛智能 5,452,977.26 3.91
264 000933 神火股份 5,443,900.29 3.91
265 603609 禾丰牧业 5,430,471.52 3.90
266 300726 宏达电子 5,428,880.00 3.90
267 601138 工业富联 5,428,494.00 3.90
268 002026 山东威达 5,424,431.99 3.89
269 600872 中炬高新 5,419,339.59 3.89
270 688050 爱博医疗 5,408,617.19 3.88
271 300450 先导智能 5,394,810.00 3.87
272 600754 锦江酒店 5,393,328.00 3.87
273 601100 恒立液压 5,383,141.00 3.86
274 601872 招商轮船 5,379,625.00 3.86
275 002987 京北方 5,378,848.80 3.86
276 002669 康达新材 5,374,867.00 3.86
277 601222 林洋能源 5,362,118.00 3.85
278 603392 万泰生物 5,353,990.75 3.84
279 300767 震安科技 5,352,400.00 3.84
280 002916 深南电路 5,307,610.00 3.81
281 603298 杭叉集团 5,293,308.20 3.80
282 688188 柏楚电子 5,293,103.77 3.80
283 603882 金域医学 5,282,432.00 3.79
284 603027 千禾味业 5,232,210.00 3.76
285 603799 华友钴业 5,231,389.00 3.76
286 603678 火炬电子 5,226,758.00 3.75
287 603466 风语筑 5,225,665.00 3.75
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 62页 共 82页
288 002080 中材科技 5,225,040.00 3.75
289 002233 塔牌集团 5,222,305.00 3.75
290 603568 伟明环保 5,208,230.04 3.74
291 002367 康力电梯 5,162,627.50 3.71
292 300308 中际旭创 5,159,758.72 3.70
293 600741 华域汽车 5,124,433.46 3.68
294 000967 盈峰环境 5,077,817.48 3.64
295 002216 三全食品 5,064,701.00 3.64
296 688019 安集科技 5,060,876.68 3.63
297 603197 保隆科技 5,053,586.00 3.63
298 002035 华帝股份 5,031,744.76 3.61
299 600029 南方航空 5,013,924.00 3.60
300 002677 浙江美大 5,005,231.00 3.59
301 300529 健帆生物 5,005,049.56 3.59
302 600456 宝钛股份 4,989,128.00 3.58
303 002327 富安娜 4,953,541.00 3.56
304 603893 瑞芯微 4,953,209.63 3.56
305 600885 宏发股份 4,919,074.76 3.53
306 000589 贵州轮胎 4,897,070.00 3.52
307 688368 晶丰明源 4,889,655.67 3.51
308 601965 中国汽研 4,864,888.00 3.49
309 002008 大族激光 4,852,168.45 3.48
310 603118 共进股份 4,825,928.08 3.46
311 600711 盛屯矿业 4,814,540.18 3.46
312 300841 康华生物 4,812,462.00 3.45
313 000937 冀中能源 4,787,319.00 3.44
314 600030 中信证券 4,787,014.00 3.44
315 601677 明泰铝业 4,767,604.00 3.42
316 002236 大华股份 4,766,933.00 3.42
317 002158 汉钟精机 4,760,662.00 3.42
318 300661 圣邦股份 4,760,012.50 3.42
319 000739 普洛药业 4,754,916.00 3.41
320 600732 爱旭股份 4,745,387.00 3.41
321 300682 朗新科技 4,724,665.47 3.39
322 300408 三环集团 4,720,427.64 3.39
323 002311 海大集团 4,714,528.00 3.38
324 600887 伊利股份 4,706,778.00 3.38
325 603035 常熟汽饰 4,689,860.43 3.37
326 601233 桐昆股份 4,683,511.96 3.36
327 603713 密尔克卫 4,670,517.00 3.35
328 688166 博瑞医药 4,658,143.59 3.34
329 002250 联化科技 4,602,746.40 3.30
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 63页 共 82页
330 000877 天山股份 4,601,054.85 3.30
331 002124 天邦股份 4,578,276.00 3.29
332 600395 盘江股份 4,573,383.15 3.28
333 000977 浪潮信息 4,569,122.15 3.28
334 600298 安琪酵母 4,565,645.00 3.28
335 601238 广汽集团 4,561,990.00 3.27
336 603587 地素时尚 4,550,070.41 3.27
337 300617 安靠智电 4,549,404.00 3.27
338 300601 康泰生物 4,534,588.00 3.25
339 300715 凯伦股份 4,532,492.00 3.25
340 002583 海能达 4,521,584.00 3.25
341 688122 西部超导 4,512,489.43 3.24
342 688021 奥福环保 4,442,029.64 3.19
343 300888 稳健医疗 4,440,466.00 3.19
344 300146 汤臣倍健 4,405,949.00 3.16
345 601633 长城汽车 4,365,049.00 3.13
346 603733 仙鹤股份 4,343,921.29 3.12
347 600900 长江电力 4,341,020.00 3.12
348 601377 兴业证券 4,317,708.00 3.10
349 601169 北京银行 4,315,496.00 3.10
350 601319 中国人保 4,315,106.00 3.10
351 300248 新开普 4,309,906.58 3.09
352 300502 新易盛 4,301,015.00 3.09
353 600926 杭州银行 4,300,493.00 3.09
354 300575 中旗股份 4,296,431.00 3.08
355 002408 齐翔腾达 4,286,853.00 3.08
356 600985 淮北矿业 4,285,740.00 3.08
357 601952 苏垦农发 4,284,482.00 3.08
358 002661 克明面业 4,283,510.00 3.07
359 603353 和顺石油 4,281,343.31 3.07
360 002641 永高股份 4,280,188.80 3.07
361 601966 玲珑轮胎 4,269,656.00 3.06
362 000683 远兴能源 4,268,489.00 3.06
363 300229 拓尔思 4,266,094.00 3.06
364 000591 太阳能 4,253,772.00 3.05
365 002032 苏 泊 尔 4,252,390.22 3.05
366 002157 正邦科技 4,224,892.00 3.03
367 603323 苏农银行 4,216,889.00 3.03
368 300785 值得买 4,204,126.96 3.02
369 000069 华侨城Ａ 4,194,874.00 3.01
370 603456 九洲药业 4,192,853.40 3.01
371 601577 长沙银行 4,188,687.00 3.01
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 64页 共 82页
372 000776 广发证券 4,187,514.00 3.01
373 601211 国泰君安 4,176,920.00 3.00
374 002271 东方雨虹 4,168,673.14 2.99
375 300497 富祥药业 4,157,840.20 2.98
376 601231 环旭电子 4,152,842.00 2.98
377 600998 九州通 4,138,284.00 2.97
378 300007 汉威科技 4,133,393.00 2.97
379 600958 东方证券 4,113,848.00 2.95
380 300531 优博讯 4,109,663.00 2.95
381 600050 中国联通 4,098,310.00 2.94
382 300378 鼎捷软件 4,092,676.00 2.94
383 300136 信维通信 4,090,289.00 2.94
384 000902 新洋丰 4,080,738.00 2.93
385 603867 新化股份 4,078,107.43 2.93
386 600859 王府井 4,076,597.00 2.93
387 603008 喜临门 4,073,341.00 2.92
388 601108 财通证券 4,066,425.00 2.92
389 600415 小商品城 4,062,281.70 2.92
390 600176 中国巨石 4,059,172.00 2.91
391 002283 天润工业 4,059,050.00 2.91
392 600313 农发种业 4,048,455.00 2.91
393 300142 沃森生物 4,047,079.76 2.91
394 600064 南京高科 4,040,386.40 2.90
395 688015 交控科技 4,025,780.32 2.89
396 300031 宝通科技 4,024,828.00 2.89
397 601555 东吴证券 3,986,101.95 2.86
398 300114 中航电测 3,981,339.00 2.86
399 002734 利民股份 3,978,564.56 2.86
400 300129 泰胜风能 3,957,766.00 2.84
401 601012 隆基股份 3,957,582.34 2.84
402 300196 长海股份 3,941,447.00 2.83
403 600109 国金证券 3,935,469.00 2.82
404 000403 双林生物 3,916,372.19 2.81
405 300751 迈为股份 3,912,482.22 2.81
406 688599 天合光能 3,904,368.76 2.80
407 002228 合兴包装 3,895,456.57 2.80
408 600143 金发科技 3,888,555.00 2.79
409 300569 天能重工 3,877,449.20 2.78
410 603317 天味食品 3,864,249.00 2.77
411 300171 东富龙 3,863,548.00 2.77
412 600315 上海家化 3,861,435.06 2.77
413 603887 城地香江 3,837,999.00 2.75
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 65页 共 82页
414 002142 宁波银行 3,821,368.00 2.74
415 600309 万华化学 3,809,888.01 2.73
416 300674 宇信科技 3,784,673.36 2.72
417 600864 哈投股份 3,767,948.57 2.70
418 300729 乐歌股份 3,761,713.00 2.70
419 002648 卫星石化 3,752,122.00 2.69
420 002697 红旗连锁 3,737,923.00 2.68
421 300465 高伟达 3,706,374.00 2.66
422 002709 天赐材料 3,694,239.38 2.65
423 600201 生物股份 3,673,954.00 2.64
424 001872 招商港口 3,672,451.80 2.64
425 600682 南京新百 3,670,437.00 2.63
426 002028 思源电气 3,662,447.40 2.63
427 603871 嘉友国际 3,658,086.20 2.63
428 300684 中石科技 3,657,690.60 2.63
429 002956 西麦食品 3,649,335.00 2.62
430 002416 爱施德 3,627,767.45 2.60
431 600556 天下秀 3,610,466.00 2.59
432 300212 易华录 3,599,677.20 2.58
433 000026 飞亚达 3,572,884.00 2.56
434 603378 亚士创能 3,561,314.00 2.56
435 002100 天康生物 3,547,049.68 2.55
436 300443 金雷股份 3,542,413.40 2.54
437 002225 濮耐股份 3,534,627.00 2.54
438 300662 科锐国际 3,520,932.00 2.53
439 000400 许继电气 3,510,973.00 2.52
440 000596 古井贡酒 3,503,781.58 2.52
441 002399 海普瑞 3,502,416.00 2.51
442 002714 牧原股份 3,500,842.00 2.51
443 600466 蓝光发展 3,485,755.00 2.50
444 603214 爱婴室 3,479,007.20 2.50
445 300185 通裕重工 3,469,379.00 2.49
446 600837 海通证券 3,413,741.00 2.45
447 300082 奥克股份 3,407,727.00 2.45
448 002373 千方科技 3,388,728.80 2.43
449 002438 江苏神通 3,350,835.00 2.41
450 002049 紫光国微 3,345,095.00 2.40
451 000712 锦龙股份 3,323,441.44 2.39
452 002001 新 和 成 3,287,296.00 2.36
453 603444 吉比特 3,258,392.04 2.34
454 603915 国茂股份 3,254,425.52 2.34
455 300371 汇中股份 3,252,998.66 2.34
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 66页 共 82页
456 600461 洪城水业 3,244,329.00 2.33
457 300357 我武生物 3,235,940.00 2.32
458 603238 诺邦股份 3,213,111.00 2.31
459 600388 龙净环保 3,206,517.98 2.30
460 000560 我爱我家 3,190,074.50 2.29
461 603993 洛阳钼业 3,183,350.00 2.29
462 002869 金溢科技 3,113,228.13 2.23
463 688300 联瑞新材 3,092,858.50 2.22
464 002594 比亚迪 3,080,769.78 2.21
465 600547 山东黄金 3,074,423.92 2.21
466 300457 赢合科技 3,055,713.30 2.19
467 300070 碧水源 3,011,226.00 2.16
468 000063 中兴通讯 2,984,447.00 2.14
469 000750 国海证券 2,894,412.00 2.08
470 002609 捷顺科技 2,877,662.00 2.07
471 002481 双塔食品 2,855,135.00 2.05
472 603855 华荣股份 2,807,050.00 2.01
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300558 贝达药业 17,106,602.05 12.28
2 000830 鲁西化工 16,681,088.85 11.97
3 600438 通威股份 16,332,839.82 11.72
4 002726 龙大肉食 15,706,760.48 11.27
5 002891 中宠股份 15,205,462.88 10.91
6 600988 赤峰黄金 14,563,849.01 10.45
7 600496 精工钢构 14,315,469.38 10.28
8 002600 领益智造 14,178,663.00 10.18
9 300274 阳光电源 13,569,578.08 9.74
10 002705 新宝股份 13,460,309.70 9.66
11 600845 宝信软件 13,269,400.91 9.52
12 600521 华海药业 12,909,593.40 9.27
13 600079 人福医药 12,844,676.00 9.22
14 002563 森马服饰 12,792,988.00 9.18
15 601666 平煤股份 12,674,484.34 9.10
16 002064 华峰化学 12,600,131.20 9.04
17 002557 洽洽食品 12,561,498.55 9.02
18 000858 五 粮 液 11,996,756.00 8.61
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 67页 共 82页
19 300014 亿纬锂能 11,908,773.97 8.55
20 600690 海尔智家 11,756,210.80 8.44
21 002444 巨星科技 11,633,543.20 8.35
22 300750 宁德时代 11,519,082.62 8.27
23 002791 坚朗五金 11,484,026.74 8.24
24 300188 美亚柏科 11,403,174.78 8.19
25 300144 宋城演艺 11,332,515.69 8.13
26 002812 恩捷股份 11,250,271.00 8.08
27 601225 陕西煤业 11,074,555.00 7.95
28 002959 小熊电器 10,948,627.00 7.86
29 601615 明阳智能 10,766,055.32 7.73
30 300740 御家汇 10,644,571.50 7.64
31 603881 数据港 10,602,972.04 7.61
32 002352 顺丰控股 10,367,741.80 7.44
33 000786 北新建材 10,356,466.23 7.43
34 000932 华菱钢铁 10,348,238.00 7.43
35 002353 杰瑞股份 10,331,533.15 7.42
36 600588 用友网络 10,212,444.62 7.33
37 300724 捷佳伟创 9,893,417.00 7.10
38 300759 康龙化成 9,772,722.00 7.01
39 300598 诚迈科技 9,365,313.69 6.72
40 002727 一心堂 9,332,191.60 6.70
41 601678 滨化股份 9,317,804.87 6.69
42 603313 梦百合 9,274,102.26 6.66
43 002223 鱼跃医疗 9,224,442.66 6.62
44 603697 有友食品 9,189,532.24 6.60
45 600884 杉杉股份 9,117,830.70 6.54
46 688561 奇安信 9,081,721.04 6.52
47 300630 普利制药 8,990,091.99 6.45
48 601799 星宇股份 8,980,351.83 6.45
49 603233 大参林 8,924,496.60 6.41
50 000547 航天发展 8,910,871.00 6.40
51 600809 山西汾酒 8,825,917.00 6.34
52 002335 科华数据 8,768,404.10 6.29
53 603686 龙马环卫 8,732,544.18 6.27
54 300782 卓胜微 8,717,316.26 6.26
55 002214 大立科技 8,693,245.10 6.24
56 600449 宁夏建材 8,648,390.75 6.21
57 300083 创世纪 8,612,824.76 6.18
58 601636 旗滨集团 8,567,633.00 6.15
59 300725 药石科技 8,504,003.60 6.10
60 300763 锦浪科技 8,456,954.00 6.07
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 68页 共 82页
61 300832 新产业 8,349,053.10 5.99
62 300496 中科创达 8,200,693.44 5.89
63 603606 东方电缆 8,182,483.00 5.87
64 603883 老百姓 8,151,100.40 5.85
65 002847 盐津铺子 8,108,701.00 5.82
66 603010 万盛股份 8,037,763.00 5.77
67 300676 华大基因 8,025,511.00 5.76
68 600862 中航高科 7,977,225.00 5.73
69 002508 老板电器 7,965,574.10 5.72
70 002459 晶澳科技 7,954,210.00 5.71
71 603986 兆易创新 7,916,537.00 5.68
72 002832 比音勒芬 7,893,424.53 5.67
73 688016 心脉医疗 7,734,079.98 5.55
74 002985 北摩高科 7,681,395.00 5.51
75 002706 良信股份 7,660,690.00 5.50
76 300037 新宙邦 7,652,339.00 5.49
77 600456 宝钛股份 7,564,512.00 5.43
78 300482 万孚生物 7,522,649.16 5.40
79 600882 妙可蓝多 7,437,177.00 5.34
80 002415 海康威视 7,415,316.00 5.32
81 002601 龙蟒佰利 7,393,310.00 5.31
82 002026 山东威达 7,383,280.00 5.30
83 603588 高能环境 7,285,061.82 5.23
84 000651 格力电器 7,224,765.00 5.19
85 600011 华能国际 7,180,670.86 5.15
86 603613 国联股份 7,135,359.60 5.12
87 002831 裕同科技 7,127,931.10 5.12
88 002803 吉宏股份 7,057,757.62 5.07
89 600570 恒生电子 7,016,709.55 5.04
90 601689 拓普集团 6,975,408.17 5.01
91 603259 药明康德 6,884,663.00 4.94
92 600132 重庆啤酒 6,740,171.00 4.84
93 601919 中远海控 6,708,425.00 4.82
94 603127 昭衍新药 6,704,584.60 4.81
95 000799 酒鬼酒 6,697,915.00 4.81
96 603960 克来机电 6,676,998.81 4.79
97 000671 阳 光 城 6,665,717.94 4.78
98 002080 中材科技 6,653,722.00 4.78
99 002106 莱宝高科 6,643,515.00 4.77
100 002920 德赛西威 6,638,429.00 4.77
101 000938 紫光股份 6,632,528.27 4.76
102 688396 华润微 6,620,638.24 4.75
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 69页 共 82页
103 002216 三全食品 6,603,675.00 4.74
104 600711 盛屯矿业 6,583,534.00 4.73
105 600507 方大特钢 6,581,748.75 4.72
106 300815 玉禾田 6,533,222.24 4.69
107 603939 益丰药房 6,508,499.32 4.67
108 002258 利尔化学 6,478,565.00 4.65
109 002419 天虹股份 6,456,762.00 4.63
110 300666 江丰电子 6,455,650.30 4.63
111 603712 七一二 6,451,205.00 4.63
112 300413 芒果超媒 6,442,975.00 4.62
113 603882 金域医学 6,420,025.37 4.61
114 002511 中顺洁柔 6,383,798.68 4.58
115 000581 威孚高科 6,310,579.23 4.53
116 600298 安琪酵母 6,286,735.94 4.51
117 603283 赛腾股份 6,282,211.00 4.51
118 601965 中国汽研 6,257,154.00 4.49
119 002916 深南电路 6,231,898.82 4.47
120 002607 中公教育 6,229,727.36 4.47
121 603801 志邦家居 6,222,626.48 4.47
122 300326 凯利泰 6,201,149.00 4.45
123 300639 凯普生物 6,191,573.94 4.44
124 300033 同花顺 6,169,928.00 4.43
125 603369 今世缘 6,156,915.00 4.42
126 300207 欣旺达 6,151,771.40 4.42
127 002821 凯莱英 6,148,879.00 4.41
128 002429 兆驰股份 6,125,711.00 4.40
129 300747 锐科激光 6,094,286.94 4.37
130 002050 三花智控 6,090,831.80 4.37
131 002979 雷赛智能 6,080,534.74 4.36
132 600426 华鲁恒升 6,080,301.57 4.36
133 603599 广信股份 6,072,111.88 4.36
134 002311 海大集团 6,063,094.45 4.35
135 688567 孚能科技 6,034,742.86 4.33
136 000001 平安银行 6,022,244.18 4.32
137 300729 乐歌股份 6,008,288.00 4.31
138 600966 博汇纸业 5,988,291.22 4.30
139 002126 银轮股份 5,981,638.00 4.29
140 300059 东方财富 5,977,880.02 4.29
141 600597 光明乳业 5,955,093.72 4.27
142 603043 广州酒家 5,924,064.04 4.25
143 002991 甘源食品 5,921,834.16 4.25
144 002156 通富微电 5,917,817.00 4.25
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 70页 共 82页
145 300206 理邦仪器 5,912,432.00 4.24
146 000877 天山股份 5,903,006.40 4.24
147 002139 拓邦股份 5,893,419.00 4.23
148 000513 丽珠集团 5,893,266.00 4.23
149 002541 鸿路钢构 5,888,464.60 4.23
150 600704 物产中大 5,886,407.00 4.23
151 688002 睿创微纳 5,879,781.74 4.22
152 601888 中国中免 5,868,357.26 4.21
153 002833 弘亚数控 5,863,701.40 4.21
154 600745 闻泰科技 5,852,735.00 4.20
155 002281 光迅科技 5,842,084.00 4.19
156 600754 锦江酒店 5,838,079.12 4.19
157 300687 赛意信息 5,802,686.00 4.17
158 603018 华设集团 5,782,002.00 4.15
159 688036 传音控股 5,765,681.24 4.14
160 603609 禾丰牧业 5,758,079.04 4.13
161 603713 密尔克卫 5,731,202.00 4.11
162 601633 长城汽车 5,708,076.00 4.10
163 603906 龙蟠科技 5,699,509.00 4.09
164 603638 艾迪精密 5,682,332.75 4.08
165 601233 桐昆股份 5,667,618.08 4.07
166 002950 奥美医疗 5,661,600.00 4.06
167 300607 拓斯达 5,642,452.20 4.05
168 001696 宗申动力 5,623,778.60 4.04
169 601952 苏垦农发 5,549,913.00 3.98
170 300315 掌趣科技 5,507,365.12 3.95
171 603416 信捷电气 5,491,177.84 3.94
172 600323 瀚蓝环境 5,468,137.00 3.93
173 601138 工业富联 5,445,871.00 3.91
174 002669 康达新材 5,440,390.00 3.91
175 688122 西部超导 5,431,979.63 3.90
176 603008 喜临门 5,396,859.61 3.87
177 002670 国盛金控 5,393,408.08 3.87
178 002124 天邦股份 5,390,321.00 3.87
179 002367 康力电梯 5,365,973.00 3.85
180 300638 广和通 5,359,424.68 3.85
181 603700 宁水集团 5,350,577.10 3.84
182 300054 鼎龙股份 5,342,246.00 3.83
183 002539 云图控股 5,340,170.00 3.83
184 300119 瑞普生物 5,334,053.00 3.83
185 300661 圣邦股份 5,308,248.00 3.81
186 600872 中炬高新 5,307,369.00 3.81
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 71页 共 82页
187 300767 震安科技 5,268,318.00 3.78
188 002233 塔牌集团 5,261,268.00 3.78
189 600546 山煤国际 5,260,103.00 3.78
190 603348 文灿股份 5,256,350.77 3.77
191 300433 蓝思科技 5,250,799.00 3.77
192 002028 思源电气 5,243,457.07 3.76
193 603568 伟明环保 5,241,124.50 3.76
194 002157 正邦科技 5,240,540.00 3.76
195 300529 健帆生物 5,225,552.71 3.75
196 600885 宏发股份 5,219,154.44 3.75
197 002327 富安娜 5,218,178.51 3.75
198 300617 安靠智电 5,215,976.30 3.74
199 000933 神火股份 5,175,877.00 3.72
200 002236 大华股份 5,174,103.44 3.71
201 601872 招商轮船 5,169,414.80 3.71
202 300624 万兴科技 5,164,150.02 3.71
203 300816 艾可蓝 5,158,089.00 3.70
204 000333 美的集团 5,137,708.00 3.69
205 603027 千禾味业 5,135,274.80 3.69
206 603056 德邦股份 5,109,789.40 3.67
207 600276 恒瑞医药 5,103,272.20 3.66
208 300601 康泰生物 5,070,446.00 3.64
209 601966 玲珑轮胎 5,049,817.61 3.62
210 600038 中直股份 5,033,671.52 3.61
211 000725 京东方Ａ 5,023,512.00 3.61
212 603317 天味食品 5,014,568.00 3.60
213 000739 普洛药业 5,002,542.34 3.59
214 600926 杭州银行 4,999,629.40 3.59
215 688139 海尔生物 4,996,920.48 3.59
216 300497 富祥药业 4,973,830.00 3.57
217 600732 爱旭股份 4,972,645.00 3.57
218 002241 歌尔股份 4,967,224.00 3.57
219 600143 金发科技 4,950,189.00 3.55
220 600985 淮北矿业 4,948,640.59 3.55
221 002035 华帝股份 4,921,716.00 3.53
222 300257 开山股份 4,887,966.80 3.51
223 600660 福耀玻璃 4,872,077.45 3.50
224 300015 爱尔眼科 4,859,351.83 3.49
225 002250 联化科技 4,848,840.00 3.48
226 603118 共进股份 4,814,128.00 3.46
227 300569 天能重工 4,754,314.70 3.41
228 601377 兴业证券 4,709,587.00 3.38
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 72页 共 82页
229 600395 盘江股份 4,701,349.57 3.37
230 600104 上汽集团 4,683,336.00 3.36
231 603661 恒林股份 4,660,561.00 3.35
232 000977 浪潮信息 4,659,149.44 3.34
233 603893 瑞芯微 4,640,207.90 3.33
234 603323 苏农银行 4,634,014.00 3.33
235 300578 会畅通讯 4,630,168.00 3.32
236 002677 浙江美大 4,629,134.00 3.32
237 002987 京北方 4,615,891.60 3.31
238 300146 汤臣倍健 4,614,212.00 3.31
239 600019 宝钢股份 4,606,227.00 3.31
240 002697 红旗连锁 4,593,861.00 3.30
241 601169 北京银行 4,584,753.00 3.29
242 300677 英科医疗 4,544,213.00 3.26
243 300737 科顺股份 4,537,089.31 3.26
244 300129 泰胜风能 4,535,581.00 3.26
245 300248 新开普 4,529,758.95 3.25
246 688169 石头科技 4,493,317.84 3.23
247 000589 贵州轮胎 4,490,089.00 3.22
248 000898 鞍钢股份 4,480,397.70 3.22
249 300373 扬杰科技 4,478,360.00 3.21
250 002709 天赐材料 4,476,794.92 3.21
251 300785 值得买 4,450,816.50 3.19
252 600763 通策医疗 4,421,705.00 3.17
253 000157 中联重科 4,411,069.00 3.17
254 300308 中际旭创 4,391,476.00 3.15
255 002661 克明面业 4,384,866.87 3.15
256 002027 分众传媒 4,375,685.00 3.14
257 002614 奥佳华 4,372,991.00 3.14
258 002641 永高股份 4,369,346.70 3.14
259 002568 百润股份 4,365,297.00 3.13
260 603378 亚士创能 4,364,947.00 3.13
261 600760 中航沈飞 4,359,820.00 3.13
262 000987 越秀金控 4,358,778.00 3.13
263 603587 地素时尚 4,354,398.49 3.13
264 300124 汇川技术 4,345,503.75 3.12
265 300502 新易盛 4,321,537.00 3.10
266 603444 吉比特 4,310,038.00 3.09
267 603179 新泉股份 4,304,790.00 3.09
268 002008 大族激光 4,249,560.04 3.05
269 300463 迈克生物 4,244,508.00 3.05
270 300136 信维通信 4,239,499.00 3.04
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 73页 共 82页
271 002648 卫星石化 4,221,664.41 3.03
272 300662 科锐国际 4,213,823.00 3.02
273 002123 梦网科技 4,211,529.00 3.02
274 300114 中航电测 4,205,436.12 3.02
275 300841 康华生物 4,204,864.40 3.02
276 000937 冀中能源 4,180,353.00 3.00
277 601238 广汽集团 4,179,142.00 3.00
278 300888 稳健医疗 4,173,665.01 3.00
279 000568 泸州老窖 4,144,120.00 2.97
280 001914 招商积余 4,118,653.00 2.96
281 002734 利民股份 4,105,802.00 2.95
282 300575 中旗股份 4,081,682.00 2.93
283 002049 紫光国微 4,081,499.00 2.93
284 688015 交控科技 4,069,023.98 2.92
285 600466 蓝光发展 4,063,629.00 2.92
286 600415 小商品城 4,063,318.66 2.92
287 600050 中国联通 4,030,564.00 2.89
288 002032 苏 泊 尔 4,019,921.40 2.89
289 300031 宝通科技 4,019,108.00 2.88
290 300171 东富龙 4,015,593.00 2.88
291 300007 汉威科技 4,013,194.00 2.88
292 300394 天孚通信 4,012,360.72 2.88
293 600998 九州通 3,986,903.00 2.86
294 002583 海能达 3,957,481.00 2.84
295 002142 宁波银行 3,944,873.00 2.83
296 300378 鼎捷软件 3,942,710.00 2.83
297 688599 天合光能 3,939,403.71 2.83
298 601577 长沙银行 3,928,514.00 2.82
299 300682 朗新科技 3,927,637.13 2.82
300 002869 金溢科技 3,926,233.98 2.82
301 000750 国海证券 3,921,804.90 2.82
302 002373 千方科技 3,917,149.02 2.81
303 603867 新化股份 3,915,528.00 2.81
304 300229 拓尔思 3,910,286.00 2.81
305 000066 中国长城 3,904,206.07 2.80
306 601108 财通证券 3,893,850.00 2.80
307 000069 华侨城Ａ 3,893,693.98 2.79
308 002438 江苏神通 3,892,804.00 2.79
309 688023 安恒信息 3,888,396.05 2.79
310 603733 仙鹤股份 3,886,186.90 2.79
311 600201 生物股份 3,885,052.00 2.79
312 600893 航发动力 3,880,887.18 2.79
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 74页 共 82页
313 603601 再升科技 3,877,486.00 2.78
314 002100 天康生物 3,876,368.00 2.78
315 002714 牧原股份 3,875,472.75 2.78
316 002594 比亚迪 3,872,350.44 2.78
317 603915 国茂股份 3,860,907.15 2.77
318 002408 齐翔腾达 3,860,164.00 2.77
319 600315 上海家化 3,851,433.00 2.76
320 300751 迈为股份 3,848,311.00 2.76
321 000902 新洋丰 3,842,626.22 2.76
322 688208 道通科技 3,821,957.22 2.74
323 603214 爱婴室 3,814,200.40 2.74
324 000921 海信家电 3,809,654.00 2.73
325 601231 环旭电子 3,797,787.73 2.73
326 600584 长电科技 3,795,005.00 2.72
327 603887 城地香江 3,766,394.00 2.70
328 300443 金雷股份 3,752,274.20 2.69
329 300465 高伟达 3,744,935.00 2.69
330 300715 凯伦股份 3,720,129.00 2.67
331 688012 中微公司 3,719,903.30 2.67
332 300142 沃森生物 3,713,397.14 2.67
333 000728 国元证券 3,688,968.46 2.65
334 000063 中兴通讯 3,679,719.00 2.64
335 603456 九洲药业 3,679,338.00 2.64
336 000591 太阳能 3,678,773.00 2.64
337 000596 古井贡酒 3,644,023.00 2.62
338 000712 锦龙股份 3,615,374.60 2.60
339 600461 洪城水业 3,607,982.00 2.59
340 300531 优博讯 3,605,835.00 2.59
341 600176 中国巨石 3,594,481.00 2.58
342 002318 久立特材 3,582,981.00 2.57
343 000683 远兴能源 3,580,851.00 2.57
344 603993 洛阳钼业 3,574,880.00 2.57
345 600109 国金证券 3,562,955.00 2.56
346 300212 易华录 3,561,448.00 2.56
347 603871 嘉友国际 3,549,764.00 2.55
348 603353 和顺石油 3,547,243.27 2.55
349 000400 许继电气 3,543,203.37 2.54
350 300082 奥克股份 3,530,794.00 2.53
351 600313 农发种业 3,497,576.00 2.51
352 002399 海普瑞 3,496,671.00 2.51
353 601717 郑煤机 3,490,981.40 2.51
354 000672 上峰水泥 3,473,501.00 2.49
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 75页 共 82页
355 002001 新 和 成 3,470,720.66 2.49
356 000403 双林生物 3,457,889.60 2.48
357 688111 金山办公 3,453,467.13 2.48
358 002228 合兴包装 3,453,383.49 2.48
359 600682 南京新百 3,440,767.00 2.47
360 603809 豪能股份 3,413,130.94 2.45
361 300674 宇信科技 3,384,673.00 2.43
362 600864 哈投股份 3,379,923.57 2.43
363 600859 王府井 3,375,839.00 2.42
364 300357 我武生物 3,375,517.00 2.42
365 000560 我爱我家 3,373,387.00 2.42
366 600556 天下秀 3,363,601.00 2.41
367 600195 中牧股份 3,298,369.82 2.37
368 600064 南京高科 3,297,965.20 2.37
369 688202 美迪西 3,293,497.59 2.36
370 002416 爱施德 3,292,070.97 2.36
371 300185 通裕重工 3,279,100.00 2.35
372 300371 汇中股份 3,277,899.00 2.35
373 000026 飞亚达 3,238,767.00 2.32
374 600388 龙净环保 3,231,207.50 2.32
375 603128 华贸物流 3,222,499.00 2.31
376 600547 山东黄金 3,216,861.00 2.31
377 300457 赢合科技 3,210,437.13 2.30
378 600606 绿地控股 3,207,733.00 2.30
379 002481 双塔食品 3,180,420.00 2.28
380 000656 金科股份 3,163,491.74 2.27
381 000807 云铝股份 3,140,294.00 2.25
382 600027 华电国际 3,071,932.00 2.21
383 600036 招商银行 3,032,769.00 2.18
384 002609 捷顺科技 3,025,833.00 2.17
385 000090 天健集团 3,024,455.00 2.17
386 603338 浙江鼎力 3,016,724.82 2.17
387 300298 三诺生物 2,993,279.72 2.15
388 688116 天奈科技 2,990,678.58 2.15
389 300684 中石科技 2,989,669.00 2.15
390 002956 西麦食品 2,986,135.00 2.14
391 603855 华荣股份 2,931,050.00 2.10
392 688300 联瑞新材 2,921,448.85 2.10
393 300498 温氏股份 2,907,827.80 2.09
394 601788 光大证券 2,873,379.00 2.06
395 600720 祁连山 2,865,671.90 2.06
396 000733 振华科技 2,865,018.00 2.06
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年年度报告
第 76页 共 82页
397 002007 华兰生物 2,855,209.71 2.05
398 300070 碧水源 2,852,635.54 2.05
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,465,853,763.19
卖出股票收入（成交）总额
2,828,886,377.75
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
999,900.00 0.09
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
999,900.00 0.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 019627 20国债 01 10,000 999,900.00 0.09
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金于本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金于本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金于本报告期末未持有权证。
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第 77页 共 82页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2101 IC2101 5 6,343,800.00 114,000.00 -
公允价值变动总额合计（元）
114,000.00
股指期货投资本期收益（元）
358,164.03
股指期货投资本期公允价值变动（元）
114,000.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易
活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金于本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,416,929.01
2
应收证券清算款
2,851,837.10
3
应收股利
-
4
应收利息
44,709.66
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第 78页 共 82页
5
应收申购款
5,298,690.79
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
9,612,166.56
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
10,236 54,156.07 471,242,731.71 85.01
83,098,847.12 14.99
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
2,843,860.78 0.5130
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,600.00 1.80 10,000,600.00 1.80 36个月
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基金管理人高级管
理人员
265,619.86 0.05 - - 0
基金经理等人员
317,947.09 0.06 - - 0
基金管理人股东
2,711,766.77 0.49 - - 0
其他
2,169,875.26
0.39
-
-
0
合计
15,465,808.98
2.79
10,000,600.00
1.80
-
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 3月 19日）
基金份额总额
177,856,344.09
本报告期期初基金份额总额
114,940,759.86
本报告期基金总申购份额
647,779,773.90
减：本报告期基金总赎回份额
208,378,954.93
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
554,341,578.83
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人员变动如下：
本基金管理人于 2020 年 10 月 29 日起由艾书苹先生担任公司首席信息官、信息技术部总经理
职务。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
2020年 8月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
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第 80页 共 82页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。本报告期应支
付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币 70,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
海通证券
2
1,430,719,660.18
22.83%
760,133.69
20.07%
-
银河证券
2
1,352,301,493.78
21.58%
988,943.94
26.12%
-
方正证券
2
1,107,329,856.03
17.67%
588,329.72
15.54%
-
长江证券
1
960,133,388.64
15.32%
414,106.83
10.94%
-
中银国际
3
491,919,504.06
7.85%
359,738.72
9.50%
-
光大证券
1
468,852,902.11
7.48%
342,874.30
9.05%
-
国信证券
2
241,320,258.51
3.85%
176,475.08
4.66%
-
湘财证券
2
213,440,433.20
3.41%
156,092.90
4.12%
-
注：基金租用席位的选择标准是：(1)资力雄厚，信誉良好；(2)财务状况良好，各项财务指标显
示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；(4)内部管理规范、
严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，
能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、
个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，
由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
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成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
海通证券 41,480.00 2.15%
- -
- -
银河证券 553,147.60 28.72%
- -
- -
方正证券 331,601.70 17.22%
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
中银国际 999,800.00 51.91%
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》；
（3）本基金《招募说明书》；
（4）本基金《托管协议》；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼
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13.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问，
可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电
子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2021年 3月 30日
