大成标普 500等权重指数证券投资基
金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021年 3月 30日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................ 6
2.5 信息披露方式 ................................................................ 6
2.6 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................. 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................ 43
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................... 44
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................... 44
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 45
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................ 160
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...................................... 162
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .............. 162
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........ 162
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ........ 162
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............. 162
8.11 投资组合报告附注 ......................................................... 162
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 163
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 163
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 163
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 164
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................ 164
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 164
§11 重大事件揭示 .............................................................. 164
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 164
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 164
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 165
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 165
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 165
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 165
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 165
11.8 其他重大事件 ............................................................. 166
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 169
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 169
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 169
§13 备查文件目录 .............................................................. 169
13.1 备查文件目录 ............................................................. 169
13.2 存放地点 ................................................................. 169
13.3 查阅方式 ................................................................. 169
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成标普 500等权重指数证券投资基金
基金简称
大成标普 500等权重指数 QDII
基金主代码
096001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年 3月 23日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
112,448,859.42份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票
时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金
还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的
公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交
易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准
标普 500等权重指数(全收益指数)
风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 许俊
联系电话
0755-83183388 010-66594319
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人
吴庆斌 刘连舸
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
中文
中国银行(香港)有限公司
注册地址
香港花园道 1号中银大厦
办公地址
香港花园道 1号中银大厦
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 2019年 2018年
本期已实
现收益
5,584,537.97 5,615,278.53 20,209,770.76
本期利润
4,806,772.16 43,451,252.78 -12,098,628.90
加权平均
基金份额
本期利润
0.0374 0.4319 -0.0844
本期加权
平均净值
利润率
2.13%
23.62%
-4.84%
本期基金
份额净值
增长率
0.78%
26.98%
-4.02%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
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期末可供
分配利润
62,650,677.05 70,433,834.44 62,968,131.01
期末可供
分配基金
份额利润
0.5571 0.5765 0.5766
期末基金
资产净值
220,063,390.01 244,379,635.95 178,230,968.42
期末基金
份额净值
1.957 2.000 1.632
3.1.3 累
计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额
累计净值
增长率
131.82%
130.02%
81.15%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 12.21% 1.24% 18.46% 1.36% -6.25% -0.12%
过去六个月 14.44% 1.15% 26.45% 1.22%
-12.01
%
-0.07%
过去一年 0.78% 2.35% 12.83% 2.48%
-12.05
%
-0.13%
过去三年 22.83% 1.54% 34.69% 1.61%
-11.86
%
-0.07%
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过去五年 58.23% 1.27% 83.85% 1.33%
-25.62
%
-0.06%
自基金合同生效起
至今
131.82% 1.16% 216.09% 1.22%
-84.27
%
-0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2020年 0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 -
2019年 0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 -
2018年 0.474 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02 -
合计
1.631 8,166,033.62 12,470,834.74 20,636,868.36 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日正
式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII以及 QFLP等资格。
历经 21年的发展,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职
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业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域。截至 2020年 12月 31日,公司管理
公募基金产品数量共 115只。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
冉 凌
浩
本基金基
金经理
2011 年 8
月 26日
- 17年
金融学硕士。2003年 4 月至 2004 年 6 月
就职于国信证券研究部,任研究员。2004
年 6月至 2005年 9月就职于华西证券研究
部,任高级研究员。2005年 9月加入大成
基金管理有限公司,曾担任金融工程师、
境外市场研究员及基金经理助理。2011年
8月 26日起任大成标普 500等权重指数型
证券投资基金基金经理。2014年 11月 13
日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基
金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成
恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基
金经理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7
月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投
资基金(LOF)基金经理。2017年 8月 10
日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)
基金经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中
华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)基
金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4 基金经理薪酬机制
无
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
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本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多
部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统
计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 7 笔同日反向交易,原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 5笔同日
反向交易,原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年,全球宏观经济遭受了巨大冲击,其主要原因是全球主要国家都经历了一次黑天鹅事
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件,即新型冠状病毒肺炎在全球蔓延。为了减缓疫情的扩散,各国政府采取了较为严格的管控手
段,这些管控手段阻止了疫情的快速传播,但同时也极大减少了社会经济活动,对宏观经济造成
了巨大影响。
疫情在美国的蔓延使得美国在上半年进入实质性的经济衰退,在其 1季度 GDP负增长的基础
上,其 2季度的 GDP环比折年率为负 32.9%,GDP同比则是下降 9.5%,其他宏观经济数据也出现
了大幅恶化的迹象。
在 2020 年下半年以来,虽然新型冠状病毒肺炎仍然在全球蔓延,但在各国政府的努力控制
下,其蔓延趋势得到了一定程度上的缓解。同期,在疫情得到一定控制的前提下,多国政府也逐
步解封经济活动,美国也不例外,社会经济活动也逐步得以恢复。自经济逐步解封以来,美国的
就业、零售、制造业 PMI等数据均显著反弹,且反弹力度和速度均是远超市场预期,显示美国经
济修复较快。从数据上来看,美国 3 季度的 GDP 环比折年率由负转正,增长率高达 32.9%,其 4
季度的 GDP环比折年率也是为 4.0%,这证明美国已经走出了经济衰退。
宏观经济的变化导致上市公司盈利的变化,而上市公司盈利增长是美股上涨的最根本动力。
在今年 1-2季度,由于宏观经济的衰退,美国上市公司盈利出现了快速下降,从而导致了美股的
下跌。随着其后宏观经济的逐步复苏,在 3 季度上市公司盈利已经停止了下滑,而且市场也普遍
预计 4季度会恢复至正增长的势态。
在新型冠状病毒肺炎在美国流行之初,金融市场也出现过剧烈动荡,美联储则迅速颁布了多
项货币金融政策,将联邦基金目标利率区间降为 0-0.25%,并持续施行量化宽松政策。美联储的
金融政策平息了金融市场的混乱,并将美国长期国债与短期国债收益率利差恢复到正常的状态中。
从股票市场来看,上半年美股出现了较大的下跌,但随着宏观经济的逐步复苏,下半年美股
又出现了可观的上涨,在 4季度,标普 500指数还创出了历史新高。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.957 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.78%,业绩
比较基准收益率为 12.83%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在 2020年末,多家欧美公司宣布成功的研制出了新冠疫苗,且新冠疫苗的总产能也较大。因
此展望 2021年,欧美国家随着新冠疫苗的不断普及,其疫情会逐步消除,未来疫情将不再是经济
增长的显著拖累。
在这种情况下,美国的宏观经济有望保持强劲复苏的状态,顺利进入新一轮经济增长周期。
同时预计美联储会在较长的时间内保持宽松的货币政策不变。强劲的经济增长及较为宽松的货币
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政策有利于美股的长期表现。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法
律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制
和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风
险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。
(一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度,
并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
(二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行
投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。
(三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对
基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等)、
基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等)、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风险,
加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。
(四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。
(五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 14页 共 169页
门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500等权
重指数证券投资基金已分配利润 7,266,585.87元(每十份基金份额分红 0.580元),符合基金合
同规定的分红比例。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成标普 500 等权重指数证
券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围
内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成标普 500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简
称“大成标普 500等权重指数 QDII基金”)的财务报表,包
括 2020年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制,公允反映了大成标普 500等权重指数 QDII基
金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果
和基金净值变动情况。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大成标普 500
等权重指数 QDII基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
大成标普 500等权重指数 QDII基金的基金管理人大成基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,
并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估大成标普 500
等权重指数 QDII基金的持续经营能力,披露与持续经营相关
的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管
理层计划清算大成标普 500等权重指数 QDII基金、终止运营
或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成标普 500等权重指数 QDII基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对大成标普
500等权重指数 QDII基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致大成标
普 500等权重指数 QDII基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张振波 陈薇瑶
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼
审计报告日期
2021年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:大成标普 500等权重指数证券投资基金
报告截止日:2020年 12月 31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
14,491,186.45 27,739,881.45
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
208,686,583.77 229,997,351.38
其中:股票投资
208,686,583.77 229,997,351.38
基金投资
- -
债券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
423.34 1,894.25
应收股利
253,532.40 331,834.25
应收申购款
856,800.52 3,139,760.29
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
196,351.92 -
资产总计
224,484,878.40 261,210,721.62
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,980,593.54
应付赎回款
3,992,648.84 2,096,012.89
应付管理人报酬
187,436.06 191,042.99
应付托管费
46,858.97 47,760.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
194,544.52 515,675.50
负债合计
4,421,488.39 16,831,085.67
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
112,448,859.42 122,182,590.21
未分配利润
7.4.7.10
107,614,530.59 122,197,045.74
所有者权益合计
220,063,390.01 244,379,635.95
负债和所有者权益总计
224,484,878.40 261,210,721.62
注: 报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.957 元,基金份额总额 112,448,859.42
份。
7.2 利润表
会计主体:大成标普 500等权重指数证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
8,129,633.68 46,543,271.69
1.利息收入
46,096.21 46,967.27
其中:存款利息收入
7.4.7.11
46,096.21 46,967.27
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
9,302,664.30 8,714,663.37
其中:股票投资收益
7.4.7.12
4,748,763.64 5,386,266.99
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
4,553,900.66 3,328,396.38
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
7.4.7.18
-777,765.81 37,835,974.25
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
-883,299.28
-206,576.15
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
7.4.7.19
441,938.26 152,242.95
减:二、费用
3,322,861.52 3,092,018.91
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
2,265,819.16 1,840,433.06
2.托管费
7.4.10.2.2
566,454.83 460,108.32
3.销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4.交易费用
7.4.7.20
84,403.98 45,088.15
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支
出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用
7.4.7.21
406,183.55 746,389.38
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
4,806,772.16 43,451,252.78
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
4,806,772.16 43,451,252.78
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成标普 500等权重指数证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
净利润)
- 4,806,772.16
4,806,772.16
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
-9,733,730.79 -12,122,701.44 -21,856,432.23
其中:1.基金申
购款
201,071,418.43 137,521,082.67 338,592,501.10
2.基金赎
回款
-210,805,149.22 -149,643,784.11 -360,448,933.33
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- -7,266,585.87 -7,266,585.87
五、期末所有者
权益(基金净值)
112,448,859.42 107,614,530.59 220,063,390.01
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
净利润)
- 43,451,252.78
43,451,252.78
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
12,984,334.12 15,742,290.10 28,726,624.22
其中:1.基金申
购款
97,686,707.95 83,574,599.32 181,261,307.27
2.基金赎
回款
-84,702,373.83 -67,832,309.22 -152,534,683.05
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
- -6,029,209.47 -6,029,209.47
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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减少以“-”号填
列)
五、期末所有者
权益(基金净值)
122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876号《关于核准大成标普 500等权重指数证券投
资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存
续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87元,业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案,《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011年 3月 23日正式生效,基金
合同生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额,其中认购资金利息折合 284,343.39
份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公
司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为标普 500
等权重指数成份股、备选成份股,与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结
构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资
的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500
等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%,
其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比
例为基金资产净值的 5%-20%,其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:
标普 500等权重指数(全收益指数)。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500等权重指数证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损
益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交
易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负
债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进
行调整并确定公允价值。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确
认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地
区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地
区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
14,491,186.45 27,739,881.45
定期存款
- -
其中:存款期限 1个月以
内
- -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
14,491,186.45 27,739,881.45
注:于本期末,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,039,070.10 元,折合人民币
6,779,828.50元(上年度末:活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,069,225.58元,折合
人民币 21,411,531.49元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
176,469,535.15 208,686,583.77 32,217,048.62
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
176,469,535.15 208,686,583.77 32,217,048.62
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
197,002,536.95
229,997,351.38
32,994,814.43
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
197,002,536.95
229,997,351.38
32,994,814.43
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
423.34 1,894.25
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
- -
合计
423.34 1,894.25
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
其他应收款
- -
待摊费用
196,351.92 -
合计
196,351.92 -
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
12,366.83 6,337.01
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应付证券出借违约金
- -
预提费用 180,000.00 508,997.91
其他 2,177.69 340.58
合计
194,544.52 515,675.50
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额(份)
账面金额
上年度末 122,182,590.21
122,182,590.21
本期申购
201,071,418.43
201,071,418.43
本期赎回(以“-”号填列)
-210,805,149.22
-210,805,149.22
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回(以“-”号填列)
-
-
本期末
112,448,859.42
112,448,859.42
注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 70,433,834.44 51,763,211.30 122,197,045.74
本期利润
5,584,537.97 -777,765.81 4,806,772.16
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,101,109.49 -6,021,591.95 -12,122,701.44
其中:基金申购款
101,992,374.61 35,528,708.06 137,521,082.67
基金赎回款
-108,093,484.10 -41,550,300.01 -149,643,784.11
本期已分配利润
-7,266,585.87 - -7,266,585.87
本期末
62,650,677.05 44,963,853.54 107,614,530.59
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
46,012.57 46,967.27
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
83.64 -
合计
46,096.21 46,967.27
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第 30页 共 169页
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
147,869,045.25
67,586,375.54
减:卖出股票成本总
额
143,120,281.61
62,200,108.55
买卖股票差价收入
4,748,763.64
5,386,266.99
7.4.7.13 基金投资收益
无。
7.4.7.14 债券投资收益
无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
4,553,900.66 3,328,396.38
其中:证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
4,553,900.66 3,328,396.38
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-777,765.81 37,835,974.25
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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股票投资
-777,765.81 37,835,974.25
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减:应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-777,765.81 37,835,974.25
7.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
441,938.26 152,242.95
合计
441,938.26 152,242.95
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
84,403.98 45,088.15
银行间市场交易费用
- -
合计
84,403.98 45,088.15
7.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
60,000.00 50,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 12,425.31 9,361.20
指数使用费 211,630.16 564,968.71
其他 2,128.08 2,059.47
合计
406,183.55 746,389.38
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注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费,其中标的
指数数据使用费按每年 8,000 美元收取,按年支付;标的指数许可使用费按前一日基金资产净值
的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按年支付,标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00
美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2021年 1月 14日宣告 2020年度第 1次分红,向截至 2021年 1月 18
日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每 10份基金份额派发
红利 0.5580元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司(“中国香
港”)
境外资产托管人
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
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7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 基金交易
无。
7.4.10.1.5 权证交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
2,265,819.16 1,840,433.06
其中:支付销售机构的客户维护费
917,176.36
744,466.13
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 34页 共 169页
当期发生的基金应支付的托管费
566,454.83 460,108.32
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% /
当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
7,711,770.39
46,012.57
6,328,723.88
46,967.27
中银香港
6,779,416.06
-
21,411,157.57
注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管,存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息,存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 35页 共 169页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2020
年 01
月 17
日
-
2020
年 1月
16日
0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 -
合计
-
-
-
0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 -
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
无
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 36页 共 169页
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整
体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽核
部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的
基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管人中国银行及境外次托管人中银香港,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在场
外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末,本基金无债券投资(上年度末:同)。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 37页 共 169页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下
赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 38页 共 169页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,711,770.39 - - 6,779,416.06 14,491,186.45
交易性金融资产 - - - 208,686,583.77 208,686,583.77
应收利息 - - - 423.34 423.34
应收股利 - - - 253,532.40 253,532.40
应收申购款 - - - 856,800.52 856,800.52
其他资产 - - - 196,351.92 196,351.92
资产总计
7,711,770.39 - - 216,773,108.01 224,484,878.40
负债
应付赎回款 - - - 3,992,648.84 3,992,648.84
应付管理人报酬 - - - 187,436.06 187,436.06
应付托管费 - - - 46,858.97 46,858.97
其他负债 - - - 194,544.52 194,544.52
负债总计
- - - 4,421,488.39 4,421,488.39
利率敏感度缺口
7,711,770.39
- 212,351,619.62 220,063,390.01
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,328,723.88 - - 21,411,157.57 27,739,881.45
交易性金融资产 - - - 229,997,351.38 229,997,351.38
应收利息 - - - 1,894.25 1,894.25
应收股利 - - - 331,834.25 331,834.25
应收申购款 - - - 3,139,760.29 3,139,760.29
资产总计
6,328,723.88
-
-
254,881,997.74
261,210,721.62
负债
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 39页 共 169页
应付赎回款 - - - 2,096,012.89 2,096,012.89
应付管理人报酬 - - - 191,042.99 191,042.99
应付托管费 - - - 47,760.75 47,760.75
应付证券清算款 - - - 13,980,593.54 13,980,593.54
其他负债 - - - 515,675.50 515,675.50
负债总计
- -
-
16,831,085.67
16,831,085.67
利率敏感度缺口
6,328,723.88
-
-
238,050,912.07
244,379,635.95
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
6,779,828
.50
- - 6,779,828.50
交易性金融资
产
208,686,5
83.77
- - 208,686,583.77
应收股利
253,532.4
0
- - 253,532.40
应收利息
1.83 - - 1.83
资产合计
215,719,9 - - 215,719,946.50
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 40页 共 169页
46.50
以外币计价的
负债
其他负债
2,177.69 - - 2,177.69
负债合计
2,177.69 - - 2,177.69
资产负债表外
汇风险敞口净
额
215,717,7
68.81
- - 215,717,768.81
项目
上年度末
2019年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
21,411,53
1.49
- - 21,411,531.49
交易性金融资
产
229,997,3
51.38
- - 229,997,351.38
应收股利
331,834.2
5
- - 331,834.25
资产合计
251,740,7
17.12
- - 251,740,717.12
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
13,980,59
3.54
- - 13,980,593.54
其他负债
340.58 - - 340.58
负债合计
13,980,93
4.12
- - 13,980,934.12
资产负债表外
汇风险敞口净
额
237,759,7
83.00
- - 237,759,783.00
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除美元以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 41页 共 169页
动
影响金额(单位:人民币元)
本期末 (2020年 12月 31日)
上年度末 (2019 年 12 月
31日 )
分析
美元相对人民币升
值 5%
10,785,888.44 11,887,989.15
美元相对人民币贬
值 5%
-10,785,888.44 -11,887,989.15
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份
股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比
例为基金资产净值的 80%-95%,其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型
基金、结构性产品的比例不超过 10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%,其中投资于现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值
的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 42页 共 169页
交易性金融资产
-股票投资
208,686,583.77
94.83
229,997,351.38
94.11
交易性金融资产
-基金投资
- - - -
交易性金融资产
-债券投资
- - - -
交易性金融资产
-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
208,686,583.77 94.83
229,997,351.38 94.11
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末 (2020年 12月 31日)
上年度末 (2019 年 12 月
31日 )
分析
业绩比较基准上升
5%
10,417,531.48 11,545,951.86
业绩比较基准下降
5%
-10,417,531.48 -11,545,951.86
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于本期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 43页 共 169页
的余额为 208,686,583.77元,无属于第二或第三层次的余额(上年度末:第一层次 229,997,351.38
元,无第二或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
208,686,583.77 92.96
其中:普通股
208,686,583.77 92.96
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中:远期
- -
期货
- -
期权
- -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
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权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
14,491,186.45 6.46
8
其他各项资产
1,307,108.18 0.58
9
合计
224,484,878.40 100.00
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
美国 208,686,583.77 94.83
合计
208,686,583.77 94.83
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
金融 28,056,056.28 12.75
通信服务 9,196,859.29 4.18
房地产 12,250,296.23 5.57
能源 9,672,150.61 4.40
公用事业 11,303,648.79 5.14
非日常生活消费品 25,752,589.90 11.70
工业 30,022,934.43 13.64
日常消费品 12,974,588.23 5.90
信息技术 31,053,125.28 14.11
医疗保健 26,578,056.50 12.08
原材料 11,771,431.49 5.35
合计
208,631,737.03 94.81
8.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
金融 - -
通信服务 - -
房地产 54,846.74 0.02
能源 - -
公用事业 - -
非日常生活消费品 - -
工业 - -
日常消费品 - -
信息技术 - -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 45页 共 169页
医疗保健 - -
原材料 - -
合计
54,846.74 0.02
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证
券
代
码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
(
地
区
)
数
量
(
股)
公允价
值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
(%
)
1
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
亚力兄制药公司
ALX
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
524
534,19
2.00
0.2
4
2
ABIOMED INC
Abiomed股份有限公
司
ABM
D
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
243
514,03
5.54
0.2
3
3
AON PLC-CLASS A
Aon PLC
AON
UN
美
国
纽
约
证
券
美
国
371
511,42
9.30
0.2
3
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 46页 共 169页
交
易
所
4
FIRST REPUBLIC BANK/CA
第一共和银行/加州
旧金山
FRC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
523
501,40
1.96
0.2
3
5
QORVO INC
Qorvo股份有限公司
QRV
O
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
449
487,11
7.91
0.2
2
6
SYNCHRONY FINANCIAL
同步金融公司
SYF
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,1
43
485,34
5.09
0.2
2
7
AUTODESK INC
欧特克
ADS
K
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
243
484,13
2.05
0.2
2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 47页 共 169页
8
ROSS STORES INC
Ross 商店有限公司
ROS
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
603
483,19
7.75
0.2
2
9
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
MS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
75
480,68
7.75
0.2
2
1
0
DAVITA INC
DaVita股份有限公
司
DVA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
627
480,29
6.58
0.2
2
1
1
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFT
WRE INC
Take-Two互动软件
股份有限公司
TTW
O
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
352
477,24
4.76
0.2
2
1
2
AES CORP
爱伊斯
AES
UN
美
国
纽
约
美
国
3,1
05
476,10
5.64
0.2
2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 48页 共 169页
证
券
交
易
所
1
3
DXC TECHNOLOGY CO
DXC技术公司
DXC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,8
27
474,98
1.73
0.2
2
1
4
CADENCE DESIGN SYS INC
Cadence 设计系统股
份有限公司
CDN
S
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
533
474,47
2.39
0.2
2
1
5
TESLA INC
特斯拉公司
TSL
A
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
103
474,25
5.90
0.2
2
1
6
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛
GS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
275
473,18
7.38
0.2
2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 49页 共 169页
所
1
7
MSCI INC
MSCI 明晟
MSC
I
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
162
471,99
7.30
0.2
1
1
8
FORTINET INC
飞塔股份有限公司
FTN
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
480
465,18
8.83
0.2
1
1
9
ALASKA AIR GROUP INC
阿拉斯加航空集团公
司
ALK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
70
464,83
3.88
0.2
1
2
0
FLIR SYSTEMS INC
FLIR系统公司
FLI
R
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,6
15
461,86
7.98
0.2
1
2
1
ANTHEM INC
Anthem股份有限公
司
ANT
M
美
国
美
国
220
460,91
7.63
0.2
1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 50页 共 169页
UN
纽
约
证
券
交
易
所
2
2
INTERNATIONAL PAPER CO
国际纸业
IP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
20
460,67
3.60
0.2
1
2
3
LOEWS CORP
罗斯
L
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,5
67
460,30
7.81
0.2
1
2
4
HP INC
惠普
HPQ
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,8
66
459,84
1.94
0.2
1
2
5
GLOBAL PAYMENTS INC
环汇有限公司
GPN
UN
美
国
纽
约
证
券
美
国
327
459,62
9.22
0.2
1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 51页 共 169页
交
易
所
2
6
ULTA BEAUTY INC
Ulta美容产品公司
ULT
A
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
245
459,05
4.12
0.2
1
2
7
VIACOMCBS INC - CLASS B
维亚康姆哥伦比亚广
播公司
VIA
C
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,8
88
459,00
6.36
0.2
1
2
8
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
Raymond James 金融
股份有限公
RJF
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
735
458,81
4.33
0.2
1
2
9
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
希尔顿全球控股股份
有限公司
HLT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
632
458,80
6.96
0.2
1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 52页 共 169页
3
0
PAYPAL HOLDINGS INC
Paypal控股股份有
限公司
PYP
L
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
300
458,43
9.47
0.2
1
3
1
AVERY DENNISON CORP
艾利丹尼森
AVY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
452
457,45
8.91
0.2
1
3
2
SYNOPSYS INC
新思科技公司
SNP
S
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
270
456,70
9.07
0.2
1
3
3
INGERSOLL-RAND INC
英格索兰股份有限公
司
IR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,5
36
456,61
3.55
0.2
1
3
4
GARTNER INC
高德纳咨询股份有限
公司
IT
UN
美
国
纽
约
美
国
436
455,71
7.55
0.2
1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 53页 共 169页
证
券
交
易
所
3
5
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
Live Nation 娱乐公
司
LYV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
948
454,51
8.27
0.2
1
3
6
MARKETAXESS HOLDINGS INC
MarketAxess控股公
司
MKT
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
122
454,18
7.33
0.2
1
3
7
CATALENT INC
康泰伦特股份有限公
司
CTL
T
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
668
453,60
2.96
0.2
1
3
8
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通
JPM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
547
453,52
8.12
0.2
1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 54页 共 169页
所
3
9
MOSAIC CO/THE
Mosaic公司
MOS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,0
19
453,26
6.47
0.2
1
4
0
SVB FINANCIAL GROUP
硅谷银行金融集团
SIV
B
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
179
452,96
8.80
0.2
1
4
1
Pool Corp
Pool公司
POO
L
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
186
452,07
7.70
0.2
1
4
2
AMERIPRISE FINANCIAL INC
阿默普莱斯金融公司
AMP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
356
451,40
2.24
0.2
1
4
3
M & T BANK CORP
M&T 银行
MTB
UN
美
国
美
国
543
451,02
6.54
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 55页 共 169页
纽
约
证
券
交
易
所
4
4
US BANCORP
美国合众银行
USB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
83
450,82
4.72
0.2
0
4
5
TRAVELERS COS INC/THE
St Paul Travelers
TRV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
492
450,62
2.90
0.2
0
4
6
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
Teledyne科技股份
有限公司
TDY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
176
450,14
2.93
0.2
0
4
7
Viatris Inc
Viatris公司
VTR
S
UQ
纳
斯
达
克
证
券
美
国
3,6
81
450,10
0.26
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 56页 共 169页
交
易
所
4
8
DEERE & CO
迪尔
DE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
256
449,41
4.23
0.2
0
4
9
COPART INC
Copart 股份有限公
司
CPR
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
541
449,18
8.80
0.2
0
5
0
NIELSEN HOLDINGS PLC
尼尔森控股公开有限
公司
NLS
N
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,2
93
448,42
3.17
0.2
0
5
1
WELLS FARGO & CO
富国银行
WFC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,2
77
448,39
0.21
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 57页 共 169页
5
2
EDISON INTERNATIONAL
爱迪生国际
EIX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
91
447,19
4.59
0.2
0
5
3
MASTERCARD INC - A
万事达股份有限公司
MA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
192
447,16
7.58
0.2
0
5
4
TRANE TECHNOLOGIES PLC
特灵科技公共有限公
司
TT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
472
447,05
6.92
0.2
0
5
5
IDEXX LABORATORIES INC
爱德士股份有限公司
IDX
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
137
446,83
9.44
0.2
0
5
6
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
雅诗兰黛
EL
UN
美
国
纽
约
美
国
257
446,37
3.82
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 58页 共 169页
证
券
交
易
所
5
7
TE CONNECTIVITY LTD
泰科电子公司
TEL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
565
446,33
2.85
0.2
0
5
8
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
捷迈邦美控股股份有
限公司
ZBH
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
443
445,40
1.88
0.2
0
5
9
WESTERN DIGITAL CORP
西部数据公司
WDC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,2
31
444,90
0.89
0.2
0
6
0
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Discover金融服务
公司
DFS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
美
国
753
444,79
6.50
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 59页 共 169页
所
6
1
HARTFORD FINANCIAL SERVIC
ES GROUP INC
哈特福德金融服务
HIG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
90
444,22
9.55
0.2
0
6
2
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Cboe环球市场公司
CBO
E
UF
巴
兹
全
球
市
场
美
国
731
444,15
4.64
0.2
0
6
3
CHUBB LTD
安达保险有限公司
CB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
442
443,90
6.17
0.2
0
6
4
STARBUCKS CORP
星巴克
SBU
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
635
443,25
1.46
0.2
0
6
5
HOWMET AEROSPACE INC
Howmet航空航天股
份有限公司
HWM
UN
美
国
纽
约
证
美
国
2,3
79
443,01
8.92
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 60页 共 169页
券
交
易
所
6
6
AMPHENOL CORP-CL A
安费诺公司
APH
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
519
442,84
2.55
0.2
0
6
7
CIGNA CORP
信诺集团
CI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
326
442,82
3.30
0.2
0
6
8
HCA HEALTHCARE INC
HCA医疗保健有限公
司
HCA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
412
442,11
1.04
0.2
0
6
9
ILLUMINA INC
Illumina公司
ILM
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
183
441,80
0.98
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 61页 共 169页
7
0
SERVICENOW INC
ServiceNow公司
NOW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
123
441,75
4.59
0.2
0
7
1
PHILLIPS 66
Phillips 66
PSX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
968
441,74
8.26
0.2
0
7
2
CARNIVAL CORP
嘉年华公司
CCL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,1
25
441,65
4.17
0.2
0
7
3
EXPEDIA GROUP INC
亿客行集团股份有限
公司
EXP
E
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
511
441,45
1.24
0.2
0
7
4
LEGGETT & PLATT INC
礼恩派
LEG
UN
美
国
纽
美
国
1,5
27
441,38
4.04
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 62页 共 169页
约
证
券
交
易
所
7
5
LAMB WESTON HOLDINGS INC
蓝威斯顿控股股份有
限公司
LW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
859
441,32
8.97
0.2
0
7
6
FISERV INC
Fiserv公司
FIS
V
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
594
441,29
7.52
0.2
0
7
7
TEXTRON INC
德事隆
TXT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
98
440,85
7.09
0.2
0
7
8
AFLAC INC
家庭人寿保险
AFL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
1,5
19
440,75
6.54
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 63页 共 169页
易
所
7
9
TELEFLEX INC
泰利福公司
TFX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
164
440,41
4.31
0.2
0
8
0
SCHWAB (CHARLES) CORP
嘉信理财
SCH
W
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,2
72
440,21
4.65
0.2
0
8
1
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
西氏医药服务公司
WST
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
238
439,95
9.52
0.2
0
8
2
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
第一资本金融
COF
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
682
439,88
0.70
0.2
0
8 NETAPP INC
网域存储技术
NTA 纳 美 1,0 439,55 0.2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 64页 共 169页
3
P
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
17
6.94
0
8
4
DENTSPLY SIRONA INC
登士柏西诺德公司
XRA
Y
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,2
86
439,35
3.88
0.2
0
8
5
CELANESE CORP
塞拉尼斯公司
CE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
518
439,18
3.97
0.2
0
8
6
PERKINELMER INC
珀金埃尔默
PKI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
469
439,13
5.56
0.2
0
8
7
BOSTON SCIENTIFIC CORP
波士顿科学
BSX
UN
美
国
纽
约
证
美
国
1,8
71
438,88
0.76
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 65页 共 169页
券
交
易
所
8
8
DIGITAL REALTY TRUST INC
数字房地产信托有限
公司
DLR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
482
438,75
9.20
0.2
0
8
9
INCYTE CORP
因赛特公司
INC
Y
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
773
438,70
5.17
0.2
0
9
0
COOPER COS INC/THE
库柏股份有限公司
COO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
185
438,56
5.93
0.2
0
9
1
ARTHUR J GALLAGHER & CO
亚瑟加拉格尔有限公
司
AJG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
543
438,30
7.09
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 66页 共 169页
9
2
ALLSTATE CORP
全州保险
ALL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
611
438,25
9.46
0.2
0
9
3
XEROX HOLDINGS CORP
Xerox Holdings Corp
XRX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,8
96
438,20
0.80
0.2
0
9
4
FRANKLIN RESOURCES INC
富兰克林资源
BEN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,6
87
438,13
4.83
0.2
0
9
5
IPG PHOTONICS CORP
IPG光子公司
IPG
P
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
300
438,06
2.21
0.2
0
9
6
WATERS CORP
沃特世公司
WAT
UN
美
国
纽
美
国
271
437,49
9.90
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 67页 共 169页
约
证
券
交
易
所
9
7
ROLLINS INC
Rollins公司
ROL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,7
15
437,20
1.25
0.2
0
9
8
BROADCOM INC
博通股份有限公司
AVG
O
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
153
437,10
9.90
0.2
0
9
9
MICRON TECHNOLOGY INC
美光科技股份有限公
司
MU
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
891
437,07
2.91
0.2
0
1
0
0
APTIV PLC
Aptiv公共有限公司
APT
V
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
514
436,96
6.42
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 68页 共 169页
易
所
1
0
1
PAYCOM SOFTWARE INC
Paycom软件股份有
限公司
PAY
C
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
148
436,73
1.13
0.2
0
1
0
2
STRYKER CORP
史赛克
SYK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
273
436,48
9.19
0.2
0
1
0
3
ALBEMARLE CORP
雅保公司
ALB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
453
436,03
6.62
0.2
0
1
0
4
BOOKING HOLDINGS INC
Booking控股股份有
限公司
BKN
G
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
30
435,98
1.42
0.2
0
1 T-MOBILE US INC
T-Mobile US有限公 TMU 纳 美 495
435,54 0.2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 69页 共 169页
0
5
司
S
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
1.97
0
1
0
6
RESMED INC
瑞思迈股份有限公司
RMD
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
314
435,49
6.88
0.2
0
1
0
7
MARTIN MARIETTA MATERIALS
Martin Marietta 材
料股份有限
MLM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
235
435,42
5.83
0.2
0
1
0
8
LYONDELLBASELL INDUSTRIES
NV_CL A
利安德巴塞尔工业公
司
LYB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
728
435,39
6.66
0.2
0
1
0
9
NORTONLIFELOCK INC
诺顿 LifeLock股份
有限公司
NLO
K
UQ
纳
斯
达
克
证
美
国
3,2
10
435,23
5.62
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 70页 共 169页
券
交
易
所
1
1
0
LEIDOS HOLDINGS INC
Leidos控股公司
LDO
S
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
634
434,85
9.01
0.2
0
1
1
1
COMERICA INC
Comerica 公司
CMA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
93
434,82
5.73
0.2
0
1
1
2
TAPESTRY INC
TPR-DRS-RS
TPR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,1
44
434,79
0.10
0.2
0
1
1
3
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
Chipotle Mexican
Grill 股份
CMG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
48
434,31
0.92
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 71页 共 169页
1
1
4
DEXCOM INC
DexCom股份有限公
司
DXC
M
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
180
434,22
9.49
0.2
0
1
1
5
BORGWARNER INC
博格华纳股份有限公
司
BWA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,7
22
434,15
4.32
0.2
0
1
1
6
FREEPORT-MCMORAN INC
自由港迈克墨伦股份
有限公司
FCX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,5
55
433,78
2.53
0.2
0
1
1
7
INTUIT INC
Intuit 公司
INT
U
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
175
433,73
4.57
0.2
0
1
1
8
XYLEM INC
Xylem公司/纽约
XYL
UN
美
国
纽
美
国
653
433,70
2.73
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 72页 共 169页
约
证
券
交
易
所
1
1
9
MOODY'S CORP
穆迪
MCO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
229
433,67
7.22
0.2
0
1
2
0
ALLEGION PLC
安朗杰公共有限公司
ALL
E
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
571
433,59
9.05
0.2
0
1
2
1
LINDE PLC
Linde PLC
LIN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
252
433,28
2.85
0.2
0
1
2
2
ADVANCED MICRO DEVICES
AMD公司
AMD
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
724
433,24
0.57
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 73页 共 169页
易
所
1
2
3
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
高知特科技公司
CTS
H
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
810
433,11
9.60
0.2
0
1
2
4
NASDAQ INC
纳斯达克股份有限公
司
NDA
Q
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
500
433,05
7.61
0.2
0
1
2
5
AGILENT TECHNOLOGIES INC
安捷伦
A
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
560
432,95
5.82
0.2
0
1
2
6
DARDEN RESTAURANTS INC
达登饭店
DRI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
557
432,92
6.07
0.2
0
1 QUALCOMM INC
高通公司
QCO 纳 美 435
432,39 0.2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 74页 共 169页
2
7
M
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
1.42
0
1
2
8
ALIGN TECHNOLOGY INC
Align科技股份有限
公司
ALG
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
124
432,36
0.23
0.2
0
1
2
9
TRANSDIGM GROUP INC
TransDigm集团公司
TDG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
107
432,05
8.98
0.2
0
1
3
0
NIKE INC -CL B
耐克公司
NKE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
468
432,00
0.32
0.2
0
1
3
1
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
福泰制药
VRT
X
UQ
纳
斯
达
克
证
美
国
280
431,78
6.56
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 75页 共 169页
券
交
易
所
1
3
2
TWITTER INC
推特公司
TWT
R
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,2
22
431,76
1.12
0.2
0
1
3
3
SOUTHWEST AIRLINES CO
西南航空
LUV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
19
431,55
4.21
0.2
0
1
3
4
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
美信
MXI
M
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
746
431,51
0.56
0.2
0
1
3
5
YUM! BRANDS INC
百胜全球餐饮
YUM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
609
431,38
0.97
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 76页 共 169页
1
3
6
EXPEDITORS INTL WASH INC
华盛顿康捷国际物流
公司
EXP
D
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
695
431,30
5.35
0.2
0
1
3
7
GARMIN LTD
佳明有限公司
GRM
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
552
430,98
4.78
0.2
0
1
3
8
TARGET CORP
塔吉特公司
TGT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
374
430,78
8.38
0.2
0
1
3
9
VF CORP
VF公司
VFC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
773
430,78
6.49
0.2
0
1
4
0
ADOBE INC
奥多比
ADB
E
UQ
纳
斯
达
美
国
132
430,74
6.75
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 77页 共 169页
克
证
券
交
易
所
1
4
1
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
信安金融
PFG
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,3
29
430,19
7.68
0.2
0
1
4
2
EXTRA SPACE STORAGE INC
额外空间仓储公司
EXR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
569
430,14
9.73
0.2
0
1
4
3
NEWELL BRANDS INC
纽威尔品牌公司
NWL
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,1
04
429,97
7.34
0.2
0
1
4
4
LENNAR CORP-A
Lennar公司
LEN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
864
429,74
7.66
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 78页 共 169页
易
所
1
4
5
OMNICOM GROUP
奥姆尼康
OMC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
56
429,74
7.66
0.2
0
1
4
6
PROGRESSIVE CORP
前进保险公司
PGR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
666
429,69
1.29
0.2
0
1
4
7
CITIGROUP INC
花旗集团
C
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
68
429,68
3.46
0.2
0
1
4
8
ACTIVISION BLIZZARD INC
动视暴雪股份有限公
司
ATV
I
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
709
429,53
8.41
0.2
0
1 PUBLIC STORAGE
公共存储公司
PSA 美 美 285
429,43 0.2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 79页 共 169页
4
9
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
6.62
0
1
5
0
PENTAIR PLC
Pentair公共有限公
司
PNR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,2
39
429,19
8.20
0.2
0
1
5
1
CVS HEALTH CORP
CVS保健公司
CVS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
963
429,16
1.60
0.2
0
1
5
2
ANALOG DEVICES INC
模拟器件
ADI
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
445
428,94
5.95
0.1
9
1
5
3
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
Universal Health
Services 公
UHS
UN
美
国
纽
约
证
美
国
478
428,84
9.05
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 80页 共 169页
券
交
易
所
1
5
4
DUPONT DE NEMOURS INC
杜邦公司
DD
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
924
428,72
2.73
0.1
9
1
5
5
HANESBRANDS INC
汉佰有限公司
HBI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,5
05
428,57
4.35
0.1
9
1
5
6
MOHAWK INDUSTRIES INC
Mohawk 工业股份有
限公司
MHK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
466
428,57
3.05
0.1
9
1
5
7
ARISTA NETWORKS INC
Arista网络股份有
限公司
ANE
T
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
226
428,48
2.48
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 81页 共 169页
1
5
8
MGM RESORTS INTERNATIONAL
美高梅国际酒店集团
MGM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,0
84
428,46
9.56
0.1
9
1
5
9
HASBRO INC
孩之宝
HAS
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
702
428,45
8.08
0.1
9
1
6
0
ETSY INC
Etsy股份有限公司
ETS
Y
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
369
428,35
1.79
0.1
9
1
6
1
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
是德科技公司
KEY
S
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
497
428,35
1.40
0.1
9
1
6
2
SOUTHERN CO/THE
南方公司
SO
UN
美
国
纽
美
国
1,0
68
428,08
0.68
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 82页 共 169页
约
证
券
交
易
所
1
6
3
EQUIFAX INC
Equifax 公司
EFX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
340
427,80
8.98
0.1
9
1
6
4
ZIONS BANCORP NA
ZB NA-用于基本面
ZIO
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,5
09
427,71
3.46
0.1
9
1
6
5
AMETEK INC
阿美特克股份有限公
司
AME
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
542
427,70
3.80
0.1
9
1
6
6
ELECTRONIC ARTS INC
电子艺界
EA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
456
427,26
0.89
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 83页 共 169页
易
所
1
6
7
APPLE INC
苹果公司
AAP
L
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
493
426,83
3.97
0.1
9
1
6
8
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
布朗福曼
BF/
B
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
823
426,53
8.52
0.1
9
1
6
9
CATERPILLAR INC
卡特彼勒
CAT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
359
426,37
0.76
0.1
9
1
7
0
EMERSON ELECTRIC CO
艾默生电气
EMR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
813
426,34
2.25
0.1
9
1 TERADYNE INC
泰瑞达
TER 纳 美 545
426,33 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 84页 共 169页
7
1
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
7.29
9
1
7
2
REGENCY CENTERS CORP
Regency Centers 公
司
REG
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,4
32
425,97
7.31
0.1
9
1
7
3
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
Jack Henry &
Associates 公司
JKH
Y
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
403
425,95
8.33
0.1
9
1
7
4
NRG ENERGY INC
NRG 能源股份有限公
司
NRG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,7
38
425,82
7.37
0.1
9
1
7
5
REGIONS FINANCIAL CORP
地区金融公司
RF
UN
美
国
纽
约
证
美
国
4,0
47
425,66
9.08
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 85页 共 169页
券
交
易
所
1
7
6
ZOETIS INC
硕腾股份有限公司
ZTS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
394
425,46
9.15
0.1
9
1
7
7
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FleetCor技术股份
有限公司
FLT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
239
425,46
5.04
0.1
9
1
7
8
WEYERHAEUSER CO
惠好
WY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,9
44
425,30
8.12
0.1
9
1
7
9
TEXAS INSTRUMENTS INC
德州仪器
TXN
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
397
425,15
9.94
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 86页 共 169页
1
8
0
KEYCORP
KeyCorp公司
KEY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,9
70
425,08
2.23
0.1
9
1
8
1
EXELON CORP
Exelon 公司
EXC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,5
43
425,06
7.61
0.1
9
1
8
2
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行股份有
限公司
BK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,5
35
425,06
7.22
0.1
9
1
8
3
AMAZON.COM INC
亚马逊公司
AMZ
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
20
425,02
2.85
0.1
9
1
8
4
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PNC财务服务
PNC
UN
美
国
纽
美
国
437
424,85
5.81
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 87页 共 169页
约
证
券
交
易
所
1
8
5
T ROWE PRICE GROUP INC
普信集团公司
TRO
W
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
430
424,75
5.98
0.1
9
1
8
6
GENUINE PARTS CO
原配部件
GPC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
648
424,63
1.62
0.1
9
1
8
7
TJX COMPANIES INC
TJX公司
TJX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
952
424,19
7.32
0.1
9
1
8
8
EQUINIX INC
Equinix有限公司
EQI
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
91
424,05
5.73
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 88页 共 169页
易
所
1
8
9
CSX CORP
CSX公司
CSX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
716
423,96
8.43
0.1
9
1
9
0
VULCAN MATERIALS CO
Vulcan 材料
VMC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
438
423,85
6.07
0.1
9
1
9
1
FORTIVE CORP
福迪威公司
FTV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
917
423,73
9.66
0.1
9
1
9
2
BLACKROCK INC
贝莱德有限公司
BLK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
90
423,71
7.87
0.1
9
1 DOLLAR TREE INC
Dollar Tree公司
DLT 纳 美 601
423,67 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 89页 共 169页
9
3
R
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
5.07
9
1
9
4
HOLOGIC INC
豪洛捷公司
HOL
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
891
423,41
0.74
0.1
9
1
9
5
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
雅各布工程集团
J
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
595
423,01
7.10
0.1
9
1
9
6
COMCAST CORP-CLASS A
康卡斯特
CMC
SA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,2
37
422,93
6.19
0.1
9
1
9
7
MCDONALD'S CORP
麦当劳
MCD
UN
美
国
纽
约
证
美
国
302
422,83
4.14
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 90页 共 169页
券
交
易
所
1
9
8
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
洲际交易所(ICE)
ICE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
562
422,76
7.72
0.1
9
1
9
9
EATON CORP PLC
伊顿
ETN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
539
422,52
2.90
0.1
9
2
0
0
FORTUNE BRANDS HOME
& SECURITY
Fortune Brands家居
与安全有限
FBH
S
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
755
422,28
2.39
0.1
9
2
0
1
AMCOR PLC
Amcor PLC
AMC
R
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,4
97
422,15
9.01
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 91页 共 169页
2
0
2
JOHNSON & JOHNSON
强生
JNJ
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
411
422,05
1.28
0.1
9
2
0
3
WALT DISNEY CO/THE
华特迪士尼公司
DIS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
357
422,03
8.75
0.1
9
2
0
4
WILLIS TOWERS WATSON PLC
韦莱韬睿惠悦公共有
限公司
WLT
W
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
307
422,02
2.44
0.1
9
2
0
5
REALTY INCOME CORP
Realty Income公司
O
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
40
421,87
9.15
0.1
9
2
0
6
ABBVIE INC
艾伯维生物制药公司
ABB
V
UN
美
国
纽
美
国
603
421,58
3.25
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 92页 共 169页
约
证
券
交
易
所
2
0
7
CMS ENERGY CORP
CMS 能源
CMS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
59
421,57
1.11
0.1
9
2
0
8
COCA-COLA CO/THE
可口可乐
KO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
78
421,51
8.46
0.1
9
2
0
9
JUNIPER NETWORKS INC
瞻博网络股份有限公
司
JNP
R
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,8
69
421,38
5.81
0.1
9
2
1
0
AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
AXP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
534
421,28
6.30
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 93页 共 169页
易
所
2
1
1
SYSCO CORP
Sysco公司
SYY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
869
421,06
4.46
0.1
9
2
1
2
MCKESSON CORP
McKesson 公司
MCK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
371
421,01
4.74
0.1
9
2
1
3
SEALED AIR CORP
希悦尔包装
SEE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
09
420,97
4.22
0.1
9
2
1
4
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
万豪国际
MAR
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
489
420,91
3.99
0.1
9
2 XCEL ENERGY INC
Xcel 能源
XEL 纳 美 967
420,65 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 94页 共 169页
1
5
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
9.59
9
2
1
6
NORTHERN TRUST CORP
北美信托
NTR
S
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
692
420,54
8.60
0.1
9
2
1
7
CDW CORP/DE
特拉华 CDW公司
CDW
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
489
420,49
9.20
0.1
9
2
1
8
STERIS PLC
STERIS PLC
STE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
340
420,48
8.05
0.1
9
2
1
9
GLOBE LIFE INC
Globe Life股份有限
公司
GL
UN
美
国
纽
约
证
美
国
678
420,09
1.85
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 95页 共 169页
券
交
易
所
2
2
0
BANK OF AMERICA CORP
美国银行控股公司
BAC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,1
24
420,06
2.88
0.1
9
2
2
1
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
味好美股份有限公司
/马里兰州
MKC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
673
419,80
4.24
0.1
9
2
2
2
SBA COMMUNICATIONS CORP
SBA 通信公司
SBA
C
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
228
419,71
8.37
0.1
9
2
2
3
EBAY INC
eBay公司
EBA
Y
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,2
80
419,68
1.57
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 96页 共 169页
2
2
4
RALPH LAUREN CORP
Ralph Lauren公司
RL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
620
419,67
3.74
0.1
9
2
2
5
IHS MARKIT LTD
IHS Markit有限公司
INF
O
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
716
419,67
0.35
0.1
9
2
2
6
PROLOGIS INC
安博
PLD
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
645
419,42
5.14
0.1
9
2
2
7
ABBOTT LABORATORIES
雅培制药
ABT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
587
419,35
9.43
0.1
9
2
2
8
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
空气产品公司
APD
UN
美
国
纽
美
国
235
418,94
2.30
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 97页 共 169页
约
证
券
交
易
所
2
2
9
AMERICAN TOWER CORP
美国发射塔公司
AMT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
286
418,86
9.61
0.1
9
2
3
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康
UNH
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
183
418,73
1.80
0.1
9
2
3
1
WASTE MANAGEMENT INC
废品管理
WM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
544
418,59
7.91
0.1
9
2
3
2
HERSHEY CO/THE
好时食品
HSY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
421
418,44
7.91
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 98页 共 169页
易
所
2
3
3
TRUIST FINANCIAL CORP
Truist金融公司
TFC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
37
418,13
1.32
0.1
9
2
3
4
F5 NETWORKS INC
F5 Networks公司
FFI
V
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
364
417,86
8.69
0.1
9
2
3
5
PULTEGROUP INC
Pulte集团公司
PHM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
85
417,81
0.23
0.1
9
2
3
6
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
亿滋国际
MDL
Z
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,0
95
417,75
4.44
0.1
9
2 AUTOZONE INC
AutoZone公司
AZO 美 美 54
417,68 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 99页 共 169页
3
7
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
3.38
9
2
3
8
SNAP-ON INC
Snap-On 公司
SNA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
374
417,63
5.10
0.1
9
2
3
9
PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝洁
PG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
460
417,62
2.31
0.1
9
2
4
0
KIMCO REALTY CORP
Kimco房地产公司
KIM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,2
64
417,61
0.83
0.1
9
2
4
1
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
雷神技术公司
RTX
UN
美
国
纽
约
证
美
国
895
417,60
3.06
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 100页 共 169页
券
交
易
所
2
4
2
CONSTELLATION BRANDS INC-A
星座公司
STZ
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
292
417,34
9.57
0.1
9
2
4
3
NEWMONT CORP
纽蒙公司
NEM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
68
417,34
9.05
0.1
9
2
4
4
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
宣威威廉斯
SHW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
87
417,18
3.64
0.1
9
2
4
5
HUNTINGTON INGALLS INDUST
RIE INC
Huntington Ingalls
工业公司
HII
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
375
417,13
6.86
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 101页 共 169页
2
4
6
LOWE'S COS INC
劳氏
LOW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
398
416,83
0.06
0.1
9
2
4
7
WYNN RESORTS LTD
永利渡假村有限公司
WYN
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
566
416,69
1.73
0.1
9
2
4
8
CHURCH & DWIGHT CO INC
切迟杜威股份有限公
司
CHD
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
732
416,63
0.26
0.1
9
2
4
9
PACKAGING CORP OF AMERICA
美国包装公司
PKG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
463
416,63
0.07
0.1
9
2
5
0
CARRIER GLOBAL CORP
Carrier Global Corp
CAR
R
UN
美
国
纽
美
国
1,6
92
416,43
3.73
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 102页 共 169页
约
证
券
交
易
所
2
5
1
METTLER-TOLEDO
INTERNATIONAL
梅特勒-托利多国际
股份有限公
MTD
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
56
416,43
2.69
0.1
9
2
5
2
INTUITIVE SURGICAL INC
直觉外科手术公司
ISR
G
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
78
416,36
5.61
0.1
9
2
5
3
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
斑马技术公司
ZBR
A
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
166
416,28
0.66
0.1
9
2
5
4
AUTOMATIC DATA PROCESSING
ADP公司
ADP
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
362
416,18
6.83
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 103页 共 169页
易
所
2
5
5
TIFFANY & CO
蒂芙尼
TIF
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
485
415,98
3.58
0.1
9
2
5
6
REPUBLIC SERVICES INC
公共服务公司
RSG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
662
415,96
6.29
0.1
9
2
5
7
PAYCHEX INC
Paychex 公司
PAY
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
684
415,86
5.28
0.1
9
2
5
8
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
阿卡迈技术公司
AKA
M
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
607
415,82
4.90
0.1
9
2 KROGER CO
克罗格公司
KR 美 美 2,0 415,70 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 104页 共 169页
5
9
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
06
5.03
9
2
6
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
诺斯洛普格鲁门公司
NOC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
209
415,54
7.91
0.1
9
2
6
1
TRACTOR SUPPLY COMPANY
拖拉机供应公司
TSC
O
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
453
415,52
3.51
0.1
9
2
6
2
BIOGEN INC
百健
BII
B
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
260
415,39
8.62
0.1
9
2
6
3
MARSH & MCLENNAN COS
Marsh & McLennan股
份有限公司
MMC
UN
美
国
纽
约
证
美
国
544
415,29
6.84
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 105页 共 169页
券
交
易
所
2
6
4
CITIZENS FINANCIAL GROUP
公民金融集团
CFG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,7
78
414,86
1.49
0.1
9
2
6
5
MASCO CORP
马斯可
MAS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
57
414,68
3.56
0.1
9
2
6
6
BAXTER INTERNATIONAL INC
百特
BAX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
792
414,65
7.92
0.1
9
2
6
7
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Walgreens Boots
Alliance公司
WBA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,5
93
414,51
9.33
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 106页 共 169页
2
6
8
LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团
LVS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
65
414,16
1.50
0.1
9
2
6
9
AMGEN INC
AMGEN-T
AMG
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
276
414,05
6.58
0.1
9
2
7
0
S&P GLOBAL INC
标普全球
SPG
I
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
193
413,97
1.56
0.1
9
2
7
1
CORTEVA INC
Corteva Inc
CTV
A
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,6
38
413,83
1.08
0.1
9
2
7
2
PACCAR INC
帕卡
PCA
R
UQ
纳
斯
达
美
国
735
413,78
1.75
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 107页 共 169页
克
证
券
交
易
所
2
7
3
FIFTH THIRD BANCORP
五三银行
FIT
B
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,3
00
413,75
0.43
0.1
9
2
7
4
Host Hotels & Resorts Inc
豪斯特酒店及度假村
HST
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,3
34
413,72
0.55
0.1
9
2
7
5
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
罗宾逊全球物流有限
公司
CHR
W
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
675
413,43
2.35
0.1
9
2
7
6
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
O'Reilly 汽车股份
有限公司
ORL
Y
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
140
413,41
6.36
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 108页 共 169页
易
所
2
7
7
CROWN CASTLE INTL CORP
冠城国际公司
CCI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
398
413,40
2.13
0.1
9
2
7
8
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融集团
PRU
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
811
413,12
2.54
0.1
9
2
7
9
AMEREN CORPORATION
Ameren 公司
AEE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
811
413,06
9.63
0.1
9
2
8
0
WW GRAINGER INC
固安捷公司
GWW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
155
412,97
8.54
0.1
9
2 REGENERON PHARMACEUTICALS
再生元制药股份有限 REG 纳 美 131
412,94 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 109页 共 169页
8
1
公司
N
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
4.02
9
2
8
2
AMERICAN ELECTRIC POWER
美国电力
AEP
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
759
412,38
6.27
0.1
9
2
8
3
CARMAX INC
CarMax 股份有限公
司
KMX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
669
412,33
2.83
0.1
9
2
8
4
KLA CORP
KLA公司
KLA
C
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
244
412,20
4.29
0.1
9
2
8
5
PPL CORP
PPL公司
PPL
UN
美
国
纽
约
证
美
国
2,2
39
411,98
0.88
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 110页 共 169页
券
交
易
所
2
8
6
VONTIER CORP
Vontier Corp
VNT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,8
90
411,89
0.84
0.1
9
2
8
7
JM SMUCKER CO/THE
JM 斯马克公司
SJM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
546
411,83
6.03
0.1
9
2
8
8
UDR INC
UDR 公司
UDR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,6
42
411,73
4.63
0.1
9
2
8
9
SL GREEN REALTY CORP
SL Green 房地产公
司
SLG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
59
411,69
0.00
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 111页 共 169页
2
9
0
DOMINION ENERGY INC
Dominion能源公司
D
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
839
411,67
4.21
0.1
9
2
9
1
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
瓦里安医疗设备有限
公司
VAR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
360
411,09
2.19
0.1
9
2
9
2
BALL CORP
波尔
BLL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
676
411,00
1.36
0.1
9
2
9
3
ELI LILLY & CO
礼来
LLY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
373
410,92
0.72
0.1
9
2
9
4
KELLOGG CO
家乐氏
K
UN
美
国
纽
美
国
1,0
12
410,91
7.06
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 112页 共 169页
约
证
券
交
易
所
2
9
5
INTEL CORP
英特尔
INT
C
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,2
64
410,88
9.13
0.1
9
2
9
6
BROADRIDGE FINANCIAL SOLU
TIONS INC
布罗德里奇金融解决
方案股份有
BR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
411
410,84
1.63
0.1
9
2
9
7
HOME DEPOT INC
家得宝
HD
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
237
410,75
5.11
0.1
9
2
9
8
DOMINO'S PIZZA INC
达美乐披萨公司
DPZ
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
164
410,33
4.26
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 113页 共 169页
易
所
2
9
9
WESTROCK CO
WestRock公司
WRK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
44
410,13
7.73
0.1
9
3
0
0
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CF工业控股股份有
限公司
CF
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,6
23
409,93
5.52
0.1
9
3
0
1
QUANTA SERVICES INC
Quanta 服务股份有
限公司
PWR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
872
409,77
3.12
0.1
9
3
0
2
CLOROX COMPANY
高乐氏公司
CLX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
311
409,74
4.93
0.1
9
3 ILLINOIS TOOL WORKS
伊利诺伊工具
ITW 美 美 308
409,73 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 114页 共 169页
0
3
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
1.36
9
3
0
4
MONSTER BEVERAGE CORP
怪兽饮料公司
MNS
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
679
409,72
4.05
0.1
9
3
0
5
BOSTON PROPERTIES INC
波士顿地产公司
BXP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
664
409,55
4.40
0.1
9
3
0
6
SALESFORCE.COM INC
Salesforce.com 股
份有限公司
CRM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
282
409,46
0.05
0.1
9
3
0
7
CINCINNATI FINANCIAL CORP
辛辛那提金融
CIN
F
UQ
纳
斯
达
克
证
美
国
718
409,31
7.81
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 115页 共 169页
券
交
易
所
3
0
8
NUCOR CORP
纽柯公司
NUE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
79
409,18
3.07
0.1
9
3
0
9
ADVANCE AUTO PARTS INC
领先汽车配件公司
AAP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
398
409,03
9.33
0.1
9
3
1
0
ORACLE CORP
甲骨文
ORC
L
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
969
409,01
0.81
0.1
9
3
1
1
WEC ENERGY GROUP INC
WEC能源集团股份有
限公司
WEC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
681
408,93
1.34
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 116页 共 169页
3
1
2
ALLIANT ENERGY CORP
Alliant 能源公司
LNT
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,2
16
408,85
3.37
0.1
9
3
1
3
PPG INDUSTRIES INC
PPG 工业
PPG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
434
408,40
3.15
0.1
9
3
1
4
CITRIX SYSTEMS INC
思杰系统
CTX
S
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
481
408,31
5.84
0.1
9
3
1
5
ANSYS INC
ANSYS股份有限公司
ANS
S
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
172
408,28
6.48
0.1
9
3
1
6
FACEBOOK INC-CLASS A
Facebook公司
FB
UQ
纳
斯
达
美
国
229
408,15
6.25
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 117页 共 169页
克
证
券
交
易
所
3
1
7
METLIFE INC
大都会集团
MET
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
32
408,05
0.28
0.1
9
3
1
8
PVH CORP
PVH 公司
PVH
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
666
408,00
6.83
0.1
9
3
1
9
FLOWSERVE CORP
福斯公司
FLS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,6
95
407,55
0.15
0.1
9
3
2
0
GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司
GM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
1,5
00
407,54
5.25
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 118页 共 169页
易
所
3
2
1
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
人民联合金融股份有
限公司
PBC
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,8
30
407,49
2.40
0.1
9
3
2
2
BIO-RAD LABORATORIES-A
伯乐生命医学产品有
限公司
BIO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
107
406,98
7.90
0.1
8
3
2
3
BEST BUY CO INC
百思买
BBY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
625
406,94
9.86
0.1
8
3
2
4
WESTERN UNION CO
西联汇款
WU
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,8
42
406,85
0.22
0.1
8
3 GENERAL MILLS INC
通用磨坊
GIS 美 美 1,0 406,68 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 119页 共 169页
2
5
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
60
3.97
8
3
2
6
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
霍尼韦尔
HON
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
293
406,63
8.95
0.1
8
3
2
7
KIMBERLY-CLARK CORP
金佰利
KMB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
462
406,44
5.55
0.1
8
3
2
8
PINNACLE WEST CAPITAL
Pinnacle 西部资本
PNW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
779
406,37
7.62
0.1
8
3
2
9
CORNING INC
康宁公司
GLW
UN
美
国
纽
约
证
美
国
1,7
30
406,37
0.77
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 120页 共 169页
券
交
易
所
3
3
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
罗克韦尔自动化
ROK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
248
405,85
4.52
0.1
8
3
3
1
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
慧与
HPE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,2
45
405,54
3.74
0.1
8
3
3
2
ASSURANT INC
安信龙集团
AIZ
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
456
405,30
2.78
0.1
8
3
3
3
PARKER HANNIFIN CORP
派克汉尼汾
PH
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
228
405,25
8.15
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 121页 共 169页
3
3
4
HORMEL FOODS CORP
荷美尔食品有限公司
HRL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
32
405,09
5.28
0.1
8
3
3
5
CONSOLIDATED EDISON INC
联合爱迪生
ED
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
859
405,06
5.34
0.1
8
3
3
6
OTIS WORLDWIDE CORP
Otis Worldwide Corp
OTI
S
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
919
405,05
5.68
0.1
8
3
3
7
SKYWORKS SOLUTIONS INC
思佳讯解决方案公司
SWK
S
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
406
404,99
5.85
0.1
8
3
3
8
CISCO SYSTEMS INC
思科-T
CSC
O
UQ
纳
斯
达
美
国
1,3
86
404,69
7.14
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 122页 共 169页
克
证
券
交
易
所
3
3
9
MERCK & CO. INC.
默克
MRK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
758
404,57
2.51
0.1
8
3
4
0
UNUM GROUP
尤那坶集团
UNM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,7
02
404,43
8.62
0.1
8
3
4
1
STANLEY BLACK & DECKER INC
史丹利百得公司
SWK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
347
404,28
4.89
0.1
8
3
4
2
DR HORTON INC
霍顿房屋公司
DHI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
899
404,27
6.80
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 123页 共 169页
易
所
3
4
3
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
Pioneer 自然资源公
司
PXD
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
544
404,25
7.75
0.1
8
3
4
4
XILINX INC
赛灵思
XLN
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
437
404,24
0.33
0.1
8
3
4
5
STATE STREET CORP
道富集团
STT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
851
404,12
4.77
0.1
8
3
4
6
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
美国实验控股
LH
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
304
403,75
5.59
0.1
8
3 VERISK ANALYTICS INC
Verisk分析公司
VRS 纳 美 298
403,64 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 124页 共 169页
4
7
K
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
2.19
8
3
4
8
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
Interpublic 集团
IPG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,6
29
403,46
1.19
0.1
8
3
4
9
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
江森自控国际有限公
司
JCI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
26
403,09
7.49
0.1
8
3
5
0
EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚石油
XOM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
98
402,89
6.65
0.1
8
3
5
1
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
微芯科技股份有限公
司
MCH
P
UQ
纳
斯
达
克
证
美
国
447
402,81
5.81
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 125页 共 169页
券
交
易
所
3
5
2
MEDTRONIC PLC
美敦力
MDT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
527
402,80
0.22
0.1
8
3
5
3
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
爱德华生命科学公司
EW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
676
402,40
0.24
0.1
8
3
5
4
LINCOLN NATIONAL CORP
林肯国民
LNC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,2
25
402,12
7.96
0.1
8
3
5
5
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
国际香料
IFF
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
566
401,95
6.29
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 126页 共 169页
3
5
6
COLGATE-PALMOLIVE CO
高露洁棕榄
CL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
720
401,71
9.82
0.1
8
3
5
7
DOW INC
Dow Inc
DOW
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
09
401,60
4.33
0.1
8
3
5
8
CME GROUP INC
芝加哥商业交易所集
团股份有限
CME
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
338
401,49
6.02
0.1
8
3
5
9
DEVON ENERGY CORP
戴文能源
DVN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,8
92
401,49
3.54
0.1
8
3
6
0
FEDEX CORP
联邦快递
FDX
UN
美
国
纽
美
国
237
401,47
6.71
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 127页 共 169页
约
证
券
交
易
所
3
6
1
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
公共服务企业集团
PEG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
55
401,32
3.76
0.1
8
3
6
2
CENTERPOINT ENERGY INC
中点能源
CNP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,8
42
401,28
7.09
0.1
8
3
6
3
ESSEX PROPERTY TRUST INC
埃塞克斯房地产信托
公司
ESS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
259
401,22
7.72
0.1
8
3
6
4
ALEXANDRIA REAL ESTATE E
QUITIES INC
亚历山大房地产股份
有限公司
ARE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
345
401,18
9.35
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 128页 共 169页
易
所
3
6
5
EASTMAN CHEMICAL CO
伊士曼化工
EMN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
613
401,09
6.30
0.1
8
3
6
6
APPLIED MATERIALS INC
应用材料
AMA
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
712
400,92
6.40
0.1
8
3
6
7
HUNTINGTON BANCSHARES INC
杭庭顿银行
HBA
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,8
64
400,83
9.74
0.1
8
3
6
8
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
LMT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
173
400,70
4.16
0.1
8
3 VORNADO REALTY TRUST
沃那多房地产信托
VNO 美 美 1,6 400,54 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 129页 共 169页
6
9
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
44
3.78
8
3
7
0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
美国国际集团
AIG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,6
21
400,44
0.03
0.1
8
3
7
1
INVESCO LTD
景顺有限公司
IVZ
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,5
21
400,43
9.83
0.1
8
3
7
2
FORD MOTOR CO
福特汽车
F
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,9
72
399,87
1.19
0.1
8
3
7
3
FASTENAL CO
快扣公司
FAS
T
UQ
纳
斯
达
克
证
美
国
1,2
55
399,85
6.64
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 130页 共 169页
券
交
易
所
3
7
4
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Verizon通信股份有
限公司
VZ
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
42
399,43
8.07
0.1
8
3
7
5
NVR INC
NVR 股份有限公司
NVR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
15
399,31
0.18
0.1
8
3
7
6
ROBERT HALF INTL INC
罗致恒富国际公司
RHI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
979
399,11
4.56
0.1
8
3
7
7
CARDINAL HEALTH INC
康德乐公司
CAH
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
42
399,09
8.90
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 131页 共 169页
3
7
8
TECHNIPFMC PLC
TechnipFMC公共有
限公司
FTI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,5
04
398,91
6.73
0.1
8
3
7
9
CERNER CORP
塞纳公司
CER
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
779
398,90
5.76
0.1
8
3
8
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉解决方案股
份有限公司
MSI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
359
398,35
5.19
0.1
8
3
8
1
IRON MOUNTAIN INC
美国铁山公司
IRM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,0
70
398,17
2.89
0.1
8
3
8
2
SIMON PROPERTY GROUP INC
西蒙房地产集团公司
SPG
UN
美
国
纽
美
国
715
397,85
7.08
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 132页 共 169页
约
证
券
交
易
所
3
8
3
FEDERAL REALTY INVS TRUST
联邦房地产投资信托
公司
FRT
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
716
397,66
6.03
0.1
8
3
8
4
GAP INC/THE
Gap公司
GPS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,0
16
397,32
1.00
0.1
8
3
8
5
GENERAL ELECTRIC CO
通用电气
GE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
5,6
35
397,09
2.36
0.1
8
3
8
6
SMITH (A.O.) CORP
AO 史密斯公司
AOS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
1,1
10
397,04
1.47
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 133页 共 169页
易
所
3
8
7
CINTAS CORP
CINTAS 公司
CTA
S
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
172
396,68
2.08
0.1
8
3
8
8
IDEX CORP
艺达思集团
IEX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
305
396,42
6.82
0.1
8
3
8
9
DIAMONDBACK ENERGY INC
Diamondback能源股
份有限公司
FAN
G
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,2
55
396,33
5.48
0.1
8
3
9
0
IQVIA HOLDINGS INC
IQVIA控股股份有限
公司
IQV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
339
396,31
3.49
0.1
8
3 WELLTOWER INC
Welltower股份有限 WEL 美 美 939
395,91 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 134页 共 169页
9
1
公司
L
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
9.06
8
3
9
2
TYLER TECHNOLOGIES INC
Tyler科技公司
TYL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
139
395,90
6.66
0.1
8
3
9
3
KRAFT HEINZ CO/THE
卡夫亨氏公司
KHC
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,7
50
395,76
7.81
0.1
8
3
9
4
EVEREST RE GROUP LTD
安富来集团有限公司
RE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
259
395,60
0.18
0.1
8
3
9
5
KANSAS CITY SOUTHERN
Kansas City
Southern
KSU
UN
美
国
纽
约
证
美
国
297
395,58
2.57
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 135页 共 169页
券
交
易
所
3
9
6
VENTAS INC
Ventas 公司
VTR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,2
36
395,49
6.63
0.1
8
3
9
7
DOVER CORP
多佛
DOV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
480
395,40
8.94
0.1
8
3
9
8
MARATHON PETROLEUM CORP
马拉松石油公司
MPC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
65
395,35
9.35
0.1
8
3
9
9
LKQ CORP
LKQ 公司
LKQ
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,7
19
395,26
2.52
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 136页 共 169页
4
0
0
NETFLIX INC
奈飞公司
NFL
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
112
395,15
9.43
0.1
8
4
0
1
DELTA AIR LINES INC
达美航空有限公司
DAL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,5
06
395,12
3.54
0.1
8
4
0
2
UNITED RENTALS INC
联合租赁公司
URI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
261
394,94
2.47
0.1
8
4
0
3
VERISIGN INC
威瑞信股份有限公司
VRS
N
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
279
393,94
4.75
0.1
8
4
0
4
PEPSICO INC
百事可乐
PEP
UQ
纳
斯
达
美
国
407
393,83
0.57
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 137页 共 169页
克
证
券
交
易
所
4
0
5
SEAGATE TECHNOLOGY
希捷科技公司
STX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
971
393,82
5.74
0.1
8
4
0
6
NORFOLK SOUTHERN CORP
诺福克南方
NSC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
254
393,79
6.90
0.1
8
4
0
7
NORWEGIAN CRUISE LINE HL
DGS LTD
挪威邮轮控股有限公
司
NCL
H
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,3
72
393,58
1.71
0.1
8
4
0
8
NATIONAL OILWELL VARCO INC
美国国民油井
NOV
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
4,3
92
393,46
5.56
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 138页 共 169页
易
所
4
0
9
GILEAD SCIENCES INC
吉利德科学
GIL
D
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,0
35
393,44
5.60
0.1
8
4
1
0
VALERO ENERGY CORP
Valero 能源
VLO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
65
393,10
5.98
0.1
8
4
1
1
CABOT OIL & GAS CORP
卡伯特石油天然气公
司
COG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,6
99
392,92
7.65
0.1
8
4
1
2
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
查特通信公司
CHT
R
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
91
392,80
5.83
0.1
8
4 CUMMINS INC
康明斯
CMI 美 美 265
392,67 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 139页 共 169页
1
3
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
8.27
8
4
1
4
CENTURYLINK INC
世纪电信公司
LUM
N
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
6,1
72
392,64
8.91
0.1
8
4
1
5
VISA INC-CLASS A SHARES
维萨公司
V
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
275
392,47
7.63
0.1
8
4
1
6
FIDELITY NATL INFORMATION
SERVICES INC
繁德信息技术有限公
司
FIS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
425
392,28
0.25
0.1
8
4
1
7
NEXTERA ENERGY INC
新纪元能源公司
NEE
UN
美
国
纽
约
证
美
国
779
392,14
5.51
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 140页 共 169页
券
交
易
所
4
1
8
ACCENTURE PLC-CL A
埃森哲公司
ACN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
230
392,00
4.90
0.1
8
4
1
9
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
莫尔森库尔斯饮料公
司
TAP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
29
391,86
9.25
0.1
8
4
2
0
MICROSOFT CORP
微软
MSF
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
270
391,84
2.43
0.1
8
4
2
1
AMERICAN WATER WORKS CO INC
美国自来水股份有限
公司
AWK
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
391
391,53
8.17
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 141页 共 169页
4
2
2
LAM RESEARCH CORP
泛林集团
LRC
X
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
127
391,35
2.34
0.1
8
4
2
3
WABTEC CORP
西屋制动公司
WAB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
819
391,17
2.97
0.1
8
4
2
4
ALTRIA GROUP INC
高特利
MO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
62
391,11
5.56
0.1
8
4
2
5
EQUITY RESIDENTIAL
公寓物业权益信托
EQR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
11
391,05
0.83
0.1
8
4
2
6
HALLIBURTON CO
哈利伯顿
HAL
UN
美
国
纽
美
国
3,1
71
391,04
9.65
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 142页 共 169页
约
证
券
交
易
所
4
2
7
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
Healthpeak物业股
份有限公司
PEA
K
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,9
82
390,94
4.99
0.1
8
4
2
8
COSTCO WHOLESALE CORP
好市多批发
COS
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
159
390,89
3.84
0.1
8
4
2
9
HUMANA INC
Humana 公司
HUM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
146
390,83
7.73
0.1
8
4
3
0
SCHLUMBERGER LTD
斯伦贝谢公众有限公
司
SLB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
2,7
41
390,42
4.11
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 143页 共 169页
易
所
4
3
1
DANAHER CORP
丹纳赫
DHR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
269
389,89
9.71
0.1
8
4
3
2
SEMPRA ENERGY
桑普拉能源
SRE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
469
389,89
7.29
0.1
8
4
3
3
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Thermo Fisher
Scientific公司
TMO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
128
389,01
3.49
0.1
8
4
3
4
CBRE GROUP INC - A
世邦魏理仕
CBR
E
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
950
388,77
9.64
0.1
8
4 BECTON DICKINSON AND CO
碧迪
BDX 美 美 238
388,57 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 144页 共 169页
3
5
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
3.19
8
4
3
6
ROPER TECHNOLOGIES INC
儒博技术公司
ROP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
138
388,16
9.04
0.1
8
4
3
7
DUKE REALTY CORP
杜克房地产公司
DRE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,4
88
388,07
0.78
0.1
8
4
3
8
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
Archer-Daniels-Mid
land公司
ADM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
79
387,79
6.93
0.1
8
4
3
9
MARATHON OIL CORP
Marathon石油公司
MRO
UN
美
国
纽
约
证
美
国
8,9
08
387,68
5.81
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 145页 共 169页
券
交
易
所
4
4
0
MID-AMERICA APARTMENT COMM
Mid-America
Apartment Commun
MAA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
468
386,86
7.32
0.1
8
4
4
1
QUEST DIAGNOSTICS INC
Quest Diagnostics
股份有限公
DGX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
497
386,45
3.45
0.1
8
4
4
2
HOLLYFRONTIER CORP
HollyFrontier公司
HFC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,2
88
385,91
3.91
0.1
8
4
4
3
L BRANDS INC
蕾碧裳股份有限公司
LB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,5
90
385,83
1.04
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 146页 共 169页
4
4
4
EVERGY INC
Evergy股份有限公
司
EVR
G
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,0
64
385,37
7.82
0.1
8
4
4
5
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AvalonBay社区股份
有限公司
AVB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
368
385,21
8.61
0.1
8
4
4
6
NVIDIA CORP
英伟达
NVD
A
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
113
385,02
5.21
0.1
7
4
4
7
KINDER MORGAN INC
特拉华州金德摩根公
司
KMI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
4,3
12
384,61
0.49
0.1
7
4
4
8
DUKE ENERGY CORP
杜克能源
DUK
UN
美
国
纽
美
国
643
384,14
0.96
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 147页 共 169页
约
证
券
交
易
所
4
4
9
CHEVRON CORP
雪佛龙
CVX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
697
384,06
6.38
0.1
7
4
5
0
PERRIGO CO PLC
Perrigo公共有限公
司
PRG
O
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,3
15
383,70
8.49
0.1
7
4
5
1
CENTENE CORP
Centene 公司
CNC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
979
383,46
4.26
0.1
7
4
5
2
CAMPBELL SOUP CO
金宝汤
CPB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
1,2
15
383,30
6.88
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 148页 共 169页
易
所
4
5
3
UNION PACIFIC CORP
联合太平洋
UNP
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
282
383,12
9.34
0.1
7
4
5
4
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
伯克希尔哈撒韦公司
BRK
/B
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
253
382,77
0.93
0.1
7
4
5
5
HESS CORP
赫斯公司
HES
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
10
382,33
8.91
0.1
7
4
5
6
EOG RESOURCES INC
EOG资源
EOG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,1
73
381,69
0.40
0.1
7
4 BOEING CO/THE
波音
BA 美 美 273
381,30 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 149页 共 169页
5
7
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
4.59
7
4
5
8
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
联合包裹服务股份有
限公司
UPS
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
347
381,28
1.23
0.1
7
4
5
9
WR BERKLEY CORP
WR Berkley公司
WRB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
879
380,94
4.41
0.1
7
4
6
0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
皇家加勒比海游轮有
限公司
RCL
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
781
380,61
6.27
0.1
7
4
6
1
ECOLAB INC
艺康集团
ECL
UN
美
国
纽
约
证
美
国
269
379,75
4.66
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 150页 共 169页
券
交
易
所
4
6
2
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
美国航空集团公司
AAL
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,6
88
379,48
6.62
0.1
7
4
6
3
CONAGRA BRANDS INC
康尼格拉品牌股份有
限公司
CAG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,6
03
379,25
8.38
0.1
7
4
6
4
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
百时美施贵宝公司
BMY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
937
379,24
0.96
0.1
7
4
6
5
ONEOK INC
Oneok 股份有限公司
OKE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,5
13
378,89
4.03
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 151页 共 169页
4
6
6
3M CO
3M公司
MMM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
332
378,64
1.77
0.1
7
4
6
7
CONCHO RESOURCES INC
康丘资源公司
CXO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
994
378,44
3.55
0.1
7
4
6
8
BAKER HUGHES CO
贝克休斯公司
BKR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,7
74
377,38
6.51
0.1
7
4
6
9
DOLLAR GENERAL CORP
达乐公司
DG
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
275
377,35
1.28
0.1
7
4
7
0
CONOCOPHILLIPS
康菲石油
COP
UN
美
国
纽
美
国
1,4
46
377,30
5.87
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 152页 共 169页
约
证
券
交
易
所
4
7
1
FIRSTENERGY CORP
第一能源
FE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,8
84
376,28
6.02
0.1
7
4
7
2
WHIRLPOOL CORP
惠而浦
WHR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
319
375,67
9.67
0.1
7
4
7
3
NISOURCE INC
NiSource 公司
NI
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,5
08
375,40
0.46
0.1
7
4
7
4
INTL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器
IBM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
美
国
457
375,35
8.97
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 153页 共 169页
易
所
4
7
5
FMC CORP
FMC公司
FMC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
499
374,20
3.47
0.1
7
4
7
6
AMERISOURCEBERGEN CORP
美源伯根
ABC
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
586
373,79
4.30
0.1
7
4
7
7
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
L3Harris
Technologies股份
有
LHX
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
303
373,70
0.99
0.1
7
4
7
8
EVERSOURCE ENERGY
Eversource能源公
司
ES
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
662
373,67
8.54
0.1
7
4 WALMART INC
沃尔玛股份有限公司
WMT 美 美 396
372,46 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 154页 共 169页
7
9
UN
国
纽
约
证
券
交
易
所
国
3.48
7
4
8
0
TYSON FOODS INC-CL A
泰森食品公司
TSN
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
884
371,69
0.67
0.1
7
4
8
1
ENTERGY CORP
Entergy 公司
ETR
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
570
371,32
4.23
0.1
7
4
8
2
ATMOS ENERGY CORP
美国阿特摩斯能源公
司
ATO
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
593
369,24
4.03
0.1
7
4
8
3
DTE ENERGY COMPANY
DTE 能源
DTE
UN
美
国
纽
约
证
美
国
466
369,15
9.66
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 155页 共 169页
券
交
易
所
4
8
4
PFIZER INC
辉瑞制药
PFE
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,5
32
367,95
8.16
0.1
7
4
8
5
HENRY SCHEIN INC
亨利香恩公司
HSI
C
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
841
366,89
0.30
0.1
7
4
8
6
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
美国联合航空控股股
份有限公司
UAL
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,3
00
366,86
2.50
0.1
7
4
8
7
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
JB Hunt运输服务股
份有限公司
JBH
T
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
409
364,67
5.68
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 156页 共 169页
4
8
8
GENERAL DYNAMICS CORP
通用动力
GD
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
374
363,16
7.32
0.1
7
4
8
9
APACHE CORP
阿帕契
APA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,9
06
361,65
0.02
0.1
6
4
9
0
AT&T INC
美国电话电报公司
T
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,9
19
360,11
2.10
0.1
6
4
9
1
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
菲利普莫里斯国际集
团公司
PM
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
666
359,77
0.85
0.1
6
4
9
2
DISH NETWORK CORP-A
DISH网络公司
DIS
H
UQ
纳
斯
达
美
国
1,7
02
359,14
7.98
0.1
6
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 157页 共 169页
克
证
券
交
易
所
4
9
3
OLD DOMINION FREIGHT LINE
Old Dominion Fre
ight Line股份有
限公司
ODF
L
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
282
359,13
5.45
0.1
6
4
9
4
WILLIAMS COS INC
威廉姆斯公司
WMB
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
2,6
77
350,21
6.50
0.1
6
4
9
5
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油
OXY
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
3,0
10
339,96
7.52
0.1
5
4
9
6
NEWS CORP - CLASS A
新闻集团
NWS
A
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
美
国
2,7
96
327,83
7.86
0.1
5
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 158页 共 169页
易
所
4
9
7
DISCOVERY INC-C
探索通信公司
DIS
CK
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,6
80
287,09
0.38
0.1
3
4
9
8
FOX CORP - CLASS A
福克斯公司
FOX
A
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,3
58
258,02
6.91
0.1
2
4
9
9
ALPHABET INC-CL A
Alphabet公司
GOO
GL
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
19
217,28
0.21
0.1
0
5
0
0
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
安徳玛公司
UAA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,9
20
215,10
2.46
0.1
0
5 ALPHABET INC-CL C
Alphabet公司
GOO 纳 美 17
194,32 0.0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 159页 共 169页
0
1
G
UQ
斯
达
克
证
券
交
易
所
国
4.31
9
5
0
2
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
安徳玛公司
UA
UN
美
国
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
1,9
81
192,33
6.30
0.0
9
5
0
3
DISCOVERY INC - A
探索通信公司
DIS
CA
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
917
180,03
8.50
0.0
8
5
0
4
FOX CORP - CLASS B
福克斯公司
FOX
UQ
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
652
122,86
2.30
0.0
6
5
0
5
NEWS CORP - CLASS B
新闻集团
NWS
UQ
纳
斯
达
克
证
美
国
939
108,87
4.68
0.0
5
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 160页 共 169页
券
交
易
所
8.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
APARTMENT INVT
& MGMT CO -A
公寓投
资与管
理
AIV
UN
美 国
纽 约
证 券
交 易
所
美国
1,592
54,846.74
0.02
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 CHEVRON CORP CVX UN 900,021.21 0.37
2 PAYCOM SOFTWARE INC PAYC UN 720,388.93 0.29
3 CENTENE CORP CNC UN 717,569.56 0.29
4 ABBVIE INC ABBV UN 617,275.48 0.25
5
WEST PHARMACEUTIC
AL SERVICES
WST UN 572,565.70 0.23
6 DEXCOM INC DXCM UQ 569,421.99 0.23
7
DOMINO'S PIZZA I
NC
DPZ UN 531,913.66 0.22
8
HOWMET AEROSPACE
INC
HWM UN 529,260.03 0.22
9
OCCIDENTAL PETROL
EUM CORP
OXY UN 528,340.64 0.22
10
OTIS WORLDWIDE C
ORP
OTIS UN 518,482.21 0.21
11
DIAMONDBACK ENERG
Y INC
FANG UQ 516,888.30 0.21
12
TYLER TECHNOLOGIE
S INC
TYL UN 515,763.74 0.21
13
CARRIER GLOBAL C
ORP
CARR UN 513,177.09 0.21
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 161页 共 169页
14
TELEDYNE TECHNOLO
GIES INC
TDY UN 508,150.95 0.21
15
TRANE TECHNOLOGIE
S PLC
TT UN 504,098.93 0.21
16
MARATHON OIL COR
P
MRO UN 491,424.00 0.20
17
BIO-RAD LABORATOR
IES-A
BIO UN 481,781.58 0.20
18 MORGAN STANLEY MS UN 481,299.85 0.20
19
DEVON ENERGY COR
P
DVN UN 468,724.95 0.19
20 APACHE CORP APA UQ 452,563.81 0.19
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 NOBLE ENERGY INC NBL UQ 829,105.99 0.34
2 MYLAN NV MYL UQ 730,798.17 0.30
3 CENTENE CORP CNC UN 697,784.38 0.29
4 MORGAN STANLEY MS UN 673,846.43 0.28
5 CAPRI HOLDINGS LTD CPRI UN 637,211.62 0.26
6
ADVANCED MICRO
DEVICES
AMD UQ 632,307.64 0.26
7 NVIDIA CORP NVDA UQ 620,073.82 0.25
8 L BRANDS INC LB UN 614,804.22 0.25
9 NEWMONT CORP NEM UN 602,164.11 0.25
10
FREEPORT-MCMORAN
INC
FCX UN 591,105.58 0.24
11 NETFLIX INC NFLX UQ 588,559.52 0.24
12
ALLIANCE DATA
SYSTEMS CORP
ADS UN 586,726.05 0.24
13 HELMERICH & PAYNE HP UN 581,590.42 0.24
14 CHEVRON CORP CVX UN 576,697.95 0.24
15
HARLEY-DAVIDSON I
NC
HOG UN 569,319.43 0.23
16
REGENERON PHARMAC
EUTICALS
REGN UQ 547,523.92 0.22
17 SERVICENOW INC NOW UN 546,915.06 0.22
18 KOHLS CORP KSS UN 544,990.34 0.22
19
LAM RESEARCH COR
P
LRCX UQ 542,123.59 0.22
20 OLD DOMINION FRE ODFL UQ 530,750.07 0.22
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 162页 共 169页
IGHT LINE
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额
124,513,418.25
卖出收入(成交)总额
147,869,045.25
注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 163页 共 169页
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
253,532.40
4
应收利息
423.34
5
应收申购款
856,800.52
6
其他应收款
-
7
待摊费用
196,351.92
8 其他
-
9 合计
1,307,108.18
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例(%)
持有份额
占总份额比例
(%)
45,945 2,447.47 36,263.78 0.03
112,412,595.64 99.97
注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 164页 共 169页
基金管理人所有从业人员持有本基金
3,407.50 0.0030
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2011年 3月 23日)
基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
122,182,590.21
本报告期基金总申购份额
201,071,418.43
减:本报告期基金总赎回份额
210,805,149.22
本报告期基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额
112,448,859.42
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司 2020年第一次临时股东会审议通过,选举林
昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。
2.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过,选举林
昌先生担任公司第七届董事会副董事长,同时,选举其担任第七届董事会合规与风险管理委员会
委员,第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第七届董
事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。
上述变更详见公司相关公告。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 165页 共 169页
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),
本年度支付的审计费用为 6万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
摩根士丹利
1
270,086,707.61
100.00%
80,994.56
100.00% -
注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下:
(一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件;
(二)资历雄厚,信誉良好;
(三)财务状况良好,经营行为规范;
(四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),
能满足各投资组合运作高度保密的要求;
(五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、
全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 166页 共 169页
信息服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告;
(六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合
下达的交易指令。
(七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交
收等后台清算业务。
(八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
(九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年 15个交易日内,汇总上半年境外券商综合服务评价结果,作为当次境外
券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准;
交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该
券商的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。
2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 31日
2
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2021年境外主要市场节假日暂停
申购赎回安排的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 30日
3
大成基金管理有限公司关于提示泰诚
财富基金销售(大连)有限公司代销
客户及时办理转托管业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 17日
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加腾安基金销售(深圳)有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 11月 25日
5
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购(含定期定额申
购)业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 11月 12日
6 大成标普 500等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 2020年 10月 28日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 167页 共 169页
金第三季度报告 露网站、规定报刊及本
公司网站
7
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购(含定期定额申
购)业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 9月 4日
8
大成标普 500等权重指数证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 8月 27日
9
大成标普 500等权重指数证券投资基
金中期报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 8月 28日
10
大成标普 500等权重指数证券投资基
金第二季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 7月 21日
11
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购(含定期定额申
购)业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 7月 17日
12
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 7月 1日
13
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加泛华普益基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 6月 5日
14
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购(含定期定额申
购)业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 6月 3日
15
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购(含定期定额申
购)业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 5月 23日
16
大成标普 500等权重指数 QDII2019年
年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 4月 29日
17
大成基金关于终止泰诚财富基金销售
(大连)有限公司办理相关销售业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 4月 25日
18
大成标普 500等权重指数 QDII招募说
明书摘要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 4月 23日
19
大成标普 500等权重指数 QDII招募说
明书更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 4月 23日
20
大成标普 500等权重指数 QDII2020年
第一季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 4月 21日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 168页 共 169页
21
大成基金关于旗下部分基金增加上海
浦东发展银行股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 4月 21日
22
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加浙江绍兴瑞丰农村商业银行
股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 3月 30日
23
大成标普 500等权重指数 QDII基金调
整大额申购(含定期定额申购)业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 3月 28日
24
大成基金管理有限公司关于延迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公
告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 3月 25日
25
大成标普 500等权重指数 QDII基金调
整大额申购(含定期定额申购)业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 3月 25日
26
大成基金管理有限公司关于注销南京
分公司的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 3月 21日
27
大成标普 500等权重指数 QDII基金调
整大额申购(含定期定额申购)业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 3月 11日
28
大成基金管理有限公司关于注销青岛
分公司的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 2月 29日
29
大成基金关于 APP交易平台汇款交易
费率优惠的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 2月 26日
30
大成标普 500等权重指数 QDII基金调
整大额申购(含定期定额申购)业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 2月 18日
31
大成标普 500等权重指数 QDII基金调
整大额申购(含定期定额申购)业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 2月 11日
32
大成基金管理有限公司关于 2020年
春节假期延长期间调整公司公募基金
开放时间等相关事宜的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 1月 30日
33
大成标普 500等权重指数 QDII2019年
第四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 1月 17日
34
大成标普 500等权重指数 QDII2019年
度第 1次分红的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 1月 15日
35
大成标普 500等权重指数 QDII基金暂
停大额申购(含定期定额申购)业务
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2020年 1月 9日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年年度报告
第 169页 共 169页
的公告 公司网站
36
大成标普 500等权重指数 QDII2020年
境外主要市场节假日暂停申购赎回安
排的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 1月 4日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件;
2、《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》;
3、《大成标普 500等权重指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 3月 30日