大成沪深 300 指数证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 30 日
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03 月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17
§6 审计报告 .................................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 49
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 61
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 63
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 64
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 64
§11 重大事件揭示 ............................................................... 64
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 65
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 65
11.8 其他重大事件 .............................................................. 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 70
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 71
§13 备查文件目录 ............................................................... 71
13.1 备查文件目录 .............................................................. 71
13.2 存放地点 .................................................................. 71
13.3 查阅方式 .................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成沪深 300指数证券投资基金
基金简称
大成沪深 300指数
基金主代码
519300
前端交易代码
519300
后端交易代码
519301
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年 4月 6日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,350,512,298.77份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
大成沪深 300指数 A
大成沪深 300指数 C
下属分级基金的交易代码
519300
007096
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,348,387,265.57份
2,125,033.20份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏
离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主
要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原
则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
沪深 300指数
风险收益特征
本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 周慕冰
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021 年 2 月 9 日变更为谷澍。
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17 层 01-12室
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2020年 2019年 2018年
大成沪深 300
指数 A
大成沪深
300指数 C
大成沪深
300 指数 A
大成沪深
300指数 C
大成沪深
300 指数 A
大成沪
深300指
数 C
本期已实现收
益
370,132,406
.92
1,212,463.
81
72,050,654
.79
1,179.74
-9,967,49
4.64
-
本期利润
481,864,757
.22
-1,013,453
.85
530,333,17
9.95
4,751.57
-439,540,
141.96
-
加权平均基金
份额本期利润
0.3035 -0.6439 0.2779 0.0780 -0.2463 -
本期加权平均
净值利润率
26.47%
-52.22%
27.30%
7.41%
-25.06%
-
本期基金份额
净值增长率
29.70%
29.37%
33.89%
10.16%
-23.44%
-
3.1.2 期末数
据和指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配
利润
498,474,395
.29
774,058.70
207,009,28
6.64
14,691.56
-325,880,
783.24
-
期末可供分配
基金份额利润
0.3697 0.3643 0.1122 0.1107 -0.1693 -
期末基金资产
净值
1,846,861,6
60.86
2,899,091.
90
2,052,189,
960.70
147,446.4
0
1,598,586
,681.03
-
期末基金份额
净值
1.3697 1.3643 1.1122 1.1107 0.8307 -
3.1.3 累计期
末指标
2020年末 2019年末 2018年末
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基金份额累计
净值增长率
316.47%
42.51%
221.11%
10.16%
139.84%
-
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、根据我公司 2019 年 3 月 8 日《关于大成沪深 300 指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应
修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019年 3月 11 日起，大成沪深 300指数证券投资基金增设
C类份额。本报告关于 C类份额的指标计算起始日为 C类份额的初始申购确认日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成沪深 300 指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 11.35%
0.92%
13.60%
0.99%
-2.25%
-0.07%
过去六个月 25.75%
1.24%
25.15%
1.35%
0.60%
-0.11%
过去一年 29.70%
1.33%
27.21%
1.43%
2.49%
-0.10%
过去三年 32.95%
1.25%
29.28%
1.34%
3.67%
-0.09%
过去五年 43.57%
1.17%
39.68%
1.25%
3.89%
-0.08%
自基金合同生效起
至今
316.47%
1.64%
372.36%
1.73%
-55.89%
-0.09%
大成沪深 300 指数 C
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 11.32%
0.92%
13.60%
0.99%
-2.28%
-0.07%
过去六个月 25.50%
1.24%
25.15%
1.35%
0.35%
-0.11%
过去一年 29.37%
1.33%
27.21%
1.43%
2.16%
-0.10%
自基金合同生效起
至今
42.51%
1.22%
40.90%
1.31%
1.61%
-0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
大成沪深 300 指数 A
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2020年 0.5700 56,937,952.61 46,709,885.56 103,647,838.17 -
2019年 - - - - -
2018年 0.8130 70,836,598.34 68,847,119.25 139,683,717.59 -
合计
1.3830 127,774,550.95 115,557,004.81 243,331,555.76 -
大成沪深 300 指数 C
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2020年 0.5700 1,768.44 5,808.17 7,576.61 -
2019年 - - - - -
合计
0.5700 1,768.44 5,808.17 7,576.61 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII以及 QFLP 等资格。
历经 21年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至 2020年 12月 31日，公司管理
公募基金产品数量共 115只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 钟
玉
本基金基
金经理
2015 年 8
月 26日
- 10年
会计学硕士。2010年 7 月加入大成基金管
理有限公司，曾担任研究部研究员、数量
与指数投资部数量分析师、基金经理助
理。2015 年 2 月 28 日起任大成核心双动
力混合型证券投资基金基金经理（更名前
为大成核心双动力股票型证券投资基
金）。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、大成深
证成长 40 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、大成中证 500 深市交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。2015年
8月 26日起任大成沪深 300指数证券投资
基金基金经理。2019 年 9 月 26 日起任大
成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放
式指数证券投资基金 、大成 MSCI 中国 A
股质优价值 100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
苏 秉
毅
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
副总监
2016 年 3
月 4 日
- 16年
经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月
就职于华夏基金管理有限公司基金运作
部。2008年加入大成基金管理有限公司，
曾担任规划发展部高级产品设计师、数量
与指数投资部基金经理助理，现任数量与
指数投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 沪市交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2014年 1月 24 日至 2014年 2月
17日任大成健康产业股票型证券投资基金
基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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证券投资基金及大成深证成长 40 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25日
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理。2013年 2月 7日起任大成中证 100交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2015年 6月 5日起任大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2015
年 6 月 29 日至 2020年 11月 13 日任大成
中证互联网金融指数分级证券投资基金基
金经理。2016年 3月 4 日起任大成核心双
动力混合型证券投资基金、大成沪深 300
指数证券投资基金基金经理。2018年 6月
26日起任大成景恒混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金经理张钟玉自 2020年 6 月 29日起休产假。在产假期间，由共同管理该基金的基金经理
苏秉毅先生继续管理。上述事项已按有关法规进行披露并向中国证监会深圳证监局备案。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 7 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 5笔同日
反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年是充满动荡的一年。由于史无前例的疫情，宏观经济运行偏离了既有轨道，外部环境
也面临巨大变局。尽管疫情虽然已经得到一定控制，但时至今日仍无法根治，持续影响社会运作
和世界格局。由于疫情的影响，各国都释放了天量流动性来对冲受损的经济，对资产价格产生了
重大的冲击。相对而言，我国控制疫情较为出色，经济也更快复苏。
受疫情和流动性的影响，A股市场经历了较大的波动。以春节前后新冠肺炎的爆发为转折点，
节后市场一度暴跌，相关部门及时出手，股市从流动性危机的边缘被挽救回来，并在流动性和情
绪驱动下走出一波反弹行情。三月份海外疫情进一步蔓延并引发了各类资产的史诗级波动，也导
致了 A 股产生系统性调整，随后市场利空出尽站稳，并走出了一波可观的行情。尤其是三季度，
各类股票均有较大的涨幅，风格也趋于均衡，而四季度则分化较大，机构重仓股的上涨和大量股
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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票的下跌形成鲜明对比。
经过反复剧烈波动，全年市场基准沪深 300指数大幅上涨 27.21%。行业和风格分化较大，机
构持仓较为集中的板块优势明显。成长风格大幅领先价值风格，创业板指成为全年表现最为优异
的主流宽基指数，涨幅高达 65%。在行业板块方面，消费、新能源、军工、医药等板块表现较好，
“赛道”优势淋漓尽致；而房地产、通讯、建筑等行业则表现较弱。
本基金标的指数沪深 300 指数上涨 27.21%。全年本基金申购赎回和份额交易情况均较为平
稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深 300指数 A的基金份额净值为 1.3697元，本报告期基金份额净值增
长率为 29.70%，同期业绩比较基准收益率为 27.21%；截至本报告期末大成沪深 300指数 C的基金
份额净值为 1.3643 元，本报告期基金份额净值增长率为 29.37%，同期业绩比较基准收益率为
27.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，疫情冲击还未完全散去，但曙光已在不远处，宏观经济复苏确定性非常高。但另
一方面，各国为了对冲疫情所推出的刺激政策有可能逐步退出，政策退出的节奏和力度，将是影
响全球资产价格的主要因素。
对于股票市场，我们持中性偏谨慎的观点。一方面，国家对股市依然非常重视，发生系统性
风险的可能性很小。另一方面，由于全球供需阶段性错配，大宗商品已有不小的涨幅，存在一定
的输入性通胀压力，这将对货币政策空间构成制约。而部分股票估值已经明显泡沫化，若流动性
边际收紧，有可能出现大幅调整。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成沪深 300 已
分配利润 103,655,414.78（每十份基金份额分红 0.5700元），符合基金合同规定的分红比例。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
大成基金管理有限公司 2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成沪深 300指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了大成沪深 300 指数证券投资基金的财务报表（以
下简称“大成沪深 300指数基金”），包括 2020年 12月 31日
的资产负债表，2020年度的利润表、所有者权益（基金净值）
变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的大成沪深 300 指数基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大成沪
深 300指数证券投资基金 2020年 12月 31日的财务状况以及
2020年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于大成沪深 300 指数基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息
大成沪深 300 指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估大成沪深 300 指数基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督大成沪深 300指数基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对大成沪深 300 指数基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致大成沪深 300 指数基金不能持续
经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
昌华 高 鹤
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
审计报告日期
2021年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成沪深 300指数证券投资基金
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报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
129,405,463.54 28,756,908.71
结算备付金
818,678.59 788,709.41
存出保证金
196,685.14 131,592.88
交易性金融资产
7.4.7.2
1,726,079,936.76 2,023,496,924.50
其中：股票投资
1,726,079,936.76 1,943,472,924.50
基金投资
- -
债券投资
- 80,024,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,919,386.89 2,447,528.54
应收利息
7.4.7.5
26,216.70 2,000,341.58
应收股利
- -
应收申购款
1,044,094.26 604,145.11
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,859,490,461.88 2,058,226,150.73
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020 年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
7,310,930.49 3,429,301.12
应付管理人报酬
1,156,639.89 1,278,450.92
应付托管费
231,327.96 255,690.20
应付销售服务费
151.83 11.33
应付交易费用
7.4.7.7
773,005.94 788,235.69
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
257,653.01 137,054.37
负债合计
9,729,709.12 5,888,743.63
所有者权益：
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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实收基金
7.4.7.9
1,350,512,298.77 1,845,313,428.90
未分配利润
7.4.7.10
499,248,453.99 207,023,978.20
所有者权益合计
1,849,760,752.76 2,052,337,407.10
负债和所有者权益总计
1,859,490,461.88 2,058,226,150.73
注：报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额总额 1,350,512,298.77 份，其中大成沪深 300指数
A 基金份额总额为 1,348,387,265.57 份，基金份额净值 1.3697 元；大成沪深 300 指数 C 基金份
额总额为 2,125,033.20份，基金份额净值 1.3643元。
7.2 利润表
会计主体：大成沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31日
一、收入
503,307,908.38 552,925,058.16
1.利息收入
971,448.14 2,556,331.21
其中：存款利息收入
7.4.7.11
932,478.28 385,591.48
债券利息收入
38,969.86 2,170,739.73
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
392,239,246.56 91,579,420.82
其中：股票投资收益
7.4.7.12
358,093,181.99 52,331,404.53
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
49,040.00 -232,480.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
34,097,024.57 39,480,496.29
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
109,506,432.64 458,286,096.99
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
590,781.04 503,209.14
减：二、费用
22,456,605.01 22,587,126.64
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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1．管理人报酬
7.4.10.2.1
13,664,967.36 14,546,508.32
2．托管费
7.4.10.2.2
2,732,993.43 2,909,301.67
3．销售服务费
7.4.10.2.3
1,897.67 51.68
4．交易费用
7.4.7.19
5,778,373.29 4,853,582.89
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
278,373.26 277,682.08
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
480,851,303.37 530,337,931.52
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
480,851,303.37 530,337,931.52
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,845,313,428.90 207,023,978.20 2,052,337,407.10
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 480,851,303.37
480,851,303.37
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-494,801,130.13 -84,971,412.80 -579,772,542.93
其中：1.基金申
购款
357,670,841.80 45,177,980.86 402,848,822.66
2.基金赎
回款
-852,471,971.93 -130,149,393.66 -982,621,365.59
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -103,655,414.78 -103,655,414.78
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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五、期末所有者
权益（基金净值）
1,350,512,298.77 499,248,453.99 1,849,760,752.76
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1 日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,924,467,464.27 -325,880,783.24 1,598,586,681.03
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 530,337,931.52
530,337,931.52
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-79,154,035.37 2,566,829.92 -76,587,205.45
其中：1.基金申
购款
491,094,981.87 12,067,088.54 503,162,070.41
2.基金赎
回款
-570,249,017.24 -9,500,258.62 -579,749,275.86
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,845,313,428.90 207,023,978.20 2,052,337,407.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]24号文《关于同意大成沪深 300指数证券投资基金募
集的批复》的核准，由基金管理人大成基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006
年 4月 6日正式生效，首次设立募集规模为 1,813,356,066.47 份基金份额。本基金为契约型开放
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 23 页 共 71 页
式，存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）。
根据《关于大成沪深 300 指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协
议的公告》自 2019 年 3 月 11 日起，对本基金增设 C 类基金份额类别，并对本基金的基金合同、
托管协议作出相应修改。
本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份
额、B类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值。C类基金份额的管理费率、托管费率
与 A 类基金份额及 B 类基金份额相同。A 类份额与 B 类份额收取申购费、不收取销售服务费，C
类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费计提、不收取申购费用，但对
持有期限少于 30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300指数成份股（含存托凭证）、备
选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的 5%。
本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出
后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金跟踪标
的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法规另有规定，本基金的股
票投资比例可以提高到基金财产净值的 100%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12月 31日的财
务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采
用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公
允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及应由管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日
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计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税及应由管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期内
逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
（6）债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率计算，当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）基金收益分配应当采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收
益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择，基
金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红；
（2）由于本基金 A 类基金份额、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分
配权；
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（3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金当期出现亏损，则可不进行收益分配；
（5）基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过 6 次，成立不满 3 个月，
收益可不分配；
（7）基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1、印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
2、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易
日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公
司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
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活期存款
129,405,463.54 28,756,908.71
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
129,405,463.54 28,756,908.71
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,324,711,390.38 1,726,079,936.76 401,368,546.38
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,324,711,390.38 1,726,079,936.76 401,368,546.38
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,651,683,850.76
1,943,472,924.50
291,789,073.74
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
79,950,960.00
80,024,000.00
73,040.00
合计
79,950,960.00
80,024,000.00
73,040.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,731,634,810.76
2,023,496,924.50
291,862,113.74
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
25,759.80 6,897.34
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
368.40 354.90
应收债券利息
- 1,993,030.14
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
88.50 59.20
合计
26,216.70 2,000,341.58
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
773,005.94 788,235.69
银行间市场应付交易费用
- -
合计
773,005.94 788,235.69
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
5,920.93 6,231.52
应付证券出借违约金
- -
预提费用 250,000.00 130,000.00
应付后端申购费 1,732.08 822.85
合计
257,653.01 137,054.37
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成沪深 300 指数 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,845,180,674.06
1,845,180,674.06
本期申购
324,310,268.66
324,310,268.66
本期赎回（以“-”号填列）
-821,103,677.15
-821,103,677.15
本期末
1,348,387,265.57
1,348,387,265.57
大成沪深 300 指数 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 132,754.84
132,754.84
本期申购
33,360,573.14
33,360,573.14
本期赎回（以“-”号填列）
-31,368,294.78
-31,368,294.78
本期末
2,125,033.20
2,125,033.20
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
大成沪深 300 指数 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 874,019,321.73 -667,010,035.09 207,009,286.64
本期利润
370,132,406.92 111,732,350.30 481,864,757.22
本期基金份额交易
产生的变动数
-256,214,428.91 169,462,618.51 -86,751,810.40
其中：基金申购款
160,325,519.70 -123,338,360.06 36,987,159.64
基金赎回款
-416,539,948.61 292,800,978.57 -123,738,970.04
本期已分配利润
-103,647,838.17 - -103,647,838.17
本期末
884,289,461.57 -385,815,066.28 498,474,395.29
大成沪深 300 指数 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 62,638.24 -47,946.68 14,691.56
本期利润
1,212,463.81 -2,225,917.66 -1,013,453.85
本期基金份额交易
产生的变动数
113,467.44 1,666,930.16 1,780,397.60
其中：基金申购款
17,013,351.28 -8,822,530.06 8,190,821.22
基金赎回款
-16,899,883.84 10,489,460.22 -6,410,423.62
本期已分配利润
-7,576.61 - -7,576.61
本期末
1,380,992.88 -606,934.18 774,058.70
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 33 页 共 71 页
月 31日
活期存款利息收入
910,455.46 357,672.63
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
18,387.90 19,723.86
其他
3,634.92 8,194.99
合计
932,478.28 385,591.48
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
2,113,342,010.44
1,624,562,788.66
减：卖出股票成本总额
1,755,248,828.45
1,572,231,384.13
买卖股票差价收入
358,093,181.99
52,331,404.53
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
82,032,000.00 83,280,000.00
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
79,950,960.00 80,232,480.00
减：应收利息总额
2,032,000.00 3,280,000.00
买卖债券差价收入
49,040.00 -232,480.00
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益
34,097,024.57 39,480,496.29
其中：证券出借权益补偿收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 34 页 共 71 页
合计
34,097,024.57 39,480,496.29
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
109,506,432.64 458,286,096.99
股票投资
109,579,472.64 458,180,576.99
债券投资
-73,040.00 105,520.00
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
109,506,432.64 458,286,096.99
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
590,781.04 503,209.14
合计
590,781.04 503,209.14
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于 25%的赎回费用归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
5,778,373.29 4,853,232.89
银行间市场交易费用
- 350.00
合计
5,778,373.29 4,853,582.89
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
130,000.00 130,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 35 页 共 71 页
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 10,373.26 9,682.08
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计
278,373.26 277,682.08
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2021年 1月 14日宣告 2020年度第 1次分红，向截至 2021年 1月 18
日止登记在册的全体持有人分红，其中 A 类按每 10 份基金份额派发红利 1.8500 元，C类按每 10
份基金份额派发红利 1.8230 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券 943,045,025.31 27.01
1,484,191,253.30 47.00
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 36 页 共 71 页
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 859,391.20 27.01
90,343.75 11.69
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 1,352,539.28 47.00
246,062.34 31.22
注：1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
13,664,967.36 14,546,508.32
其中：支付销售机构的客户维护费
3,267,284.26
3,378,108.19
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%年费率计提。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共 71 页
计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,732,993.43 2,909,301.67
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成沪深 300指数 A
大成沪深 300指数 C
合计
大成基金 -
1,776.82
1,776.82
合计
- 1,776.82 1,776.82
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C 合计
大成基金 - 50.96 50.96
合计
- 50.96 50.96
注：1）自 2019年 3月起，对本基金增设 C类基金份额类别。
2）本基金 A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净
值的 0.10%年费率计提。计算方法为：
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共 71 页
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
129,405,463.54
910,455.46
28,756,908.71
357,672.63
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
大成沪深 300 指数 A
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共 71 页
序号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备注
1
2020年 1
月 17日
2020 年 1
月 17日
0.5700 56,937,952.61 46,709,885.56 103,647,838.17 -
合计
-
- 0.5700 56,937,952.61 46,709,885.56 103,647,838.17 -
大成沪深 300 指数 C
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2020年 1
月 17日
2020年 1
月 17日
0.5700 1,768.44 5,808.17 7,576.61 -
合计
-
- 0.5700 1,768.44 5,808.17 7,576.61 -
7.4.12 期末(2020 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
003030
祖名
股份
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1月
6 日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1月
4 日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300862
蓝盾
光电
2020
年 8月
7 日
2021
年 3月
4 日
新股锁
定
33.95 38.54 5,843 198,369.85 225,189.22 -
300864
南大
环境
2020
年 8月
13 日
2021
年 2月
25 日
新股锁
定
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300866
安克
创新
2020
年 8月
11 日
2021
年 2月
24 日
新股锁
定
66.32 156.18 9,451 626,790.32 1,476,057.18 -
300867
圣元
环保
2020
年 8月
12 日
2021
年 3月
3 日
新股锁
定
19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 -
300868
杰美
特
2020
年 8月
2021
年 2月
新股锁
定
41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 40 页 共 71 页
12 日 24 日
300871
回盛
生物
2020
年 8月
13 日
2021
年 2月
24 日
新股锁
定
33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 -
300873
海晨
股份
2020
年 8月
14 日
2021
年 3月
2 日
新股锁
定
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300877
金春
股份
2020
年 8月
17 日
2021
年 3月
3 日
新股锁
定
30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
300878
维康
药业
2020
年 8月
17 日
2021
年 3月
3 日
新股锁
定
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300879
大叶
股份
2020
年 8月
25 日
2021
年 3月
1 日
新股锁
定
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300882
万胜
智能
2020
年 8月
27 日
2021
年 3月
10 日
新股锁
定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300884
狄耐
克
2020
年 11
月 5日
2021
年 5月
12 日
新股锁
定
24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
300886
华业
香料
2020
年 9月
8 日
2021
年 3月
16 日
新股锁
定
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887
谱尼
测试
2020
年 9月
9 日
2021
年 3月
16 日
新股锁
定
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300889
爱克
股份
2020
年 9月
9 日
2021
年 3月
16 日
新股锁
定
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020
年 9月
10 日
2021
年 3月
18 日
新股锁
定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020
年 9月
10 日
2021
年 3月
17 日
新股锁
定
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892
品渥
食品
2020
年 9月
11 日
2021
年 3月
30 日
新股锁
定
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300893
松原
股份
2020
年 9月
17 日
2021
年 3月
24 日
新股锁
定
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300895 铜牛 2020 2021 新股锁 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共 71 页
信息 年 9月
17 日
年 3月
24 日
定
300896
爱美
客
2020
年 9月
21 日
2021
年 3月
29 日
新股锁
定
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
300898
熊猫
乳品
2020
年 10
月 9日
2021
年 4月
16 日
新股锁
定
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900
广联
航空
2020
年 10
月 19
日
2021
年 4月
29 日
新股锁
定
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300908
仲景
食品
2020
年 11
月 13
日
2021
年 5月
24 日
新股锁
定
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300909
汇创
达
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5月
18 日
新股锁
定
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300910
瑞丰
新材
2020
年 11
月 20
日
2021
年 5月
27 日
新股锁
定
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300911
亿田
智能
2020
年 11
月 24
日
2021
年 6月
3 日
新股锁
定
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300912
凯龙
高科
2020
年 11
月 26
日
2021
年 6月
7 日
新股锁
定
17.62 28.49 5,117 90,161.54 145,783.33 -
300917
特发
服务
2020
年 12
月 14
日
2021
年 6月
21 日
新股锁
定
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300918
南山
智尚
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6月
22 日
新股锁
定
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6月
23 日
新股锁
定
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 71 页
300922
天秦
装备
2020
年 12
月 18
日
2021
年 6月
25 日
新股锁
定
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1月
7 日
新股未
上市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股锁
定
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1月
7 日
新股未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股锁
定
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
300999
金龙
鱼
2020
年 9月
29 日
2021
年 4月
15 日
新股锁
定
25.70 88.29 8,253 212,102.10 728,657.37 -
600919
江苏
银行
2020
年 12
月 17
日
2021
年 1月
14 日
老股东
配股
4.59 5.46 323,910 1,486,746.90 1,768,548.60 -
601995
中金
公司
2020
年 10
月 22
日
2021
年 5月
6 日
新股锁
定
28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 -
605277
新亚
电子
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1月
6 日
新股未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688127
蓝特
光学
2020
年 9月
14日
2021
年 3月
22 日
新股锁
定
15.41 33.60 5,322 82,012.02 178,819.20 -
688221
前沿
生物
2020
年 10
月 20
日
2021
年 4月
28 日
新股锁
定
20.50 17.15 16,148 331,034.00 276,938.20 -
688311
盟升
电子
2020
年 7月
2021
年 2月
新股锁
定
41.58 115.36 4,182 173,887.56 482,435.52 -
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共 71 页
24 日 1 日
688338
赛科
希德
2020
年 7月
27 日
2021
年 2月
8 日
新股锁
定
50.35 54.59 3,041 153,114.35 166,008.19 -
688561
奇安
信
2020
年 7月
16 日
2021
年 1月
22 日
新股锁
定
56.10 122.83 22,653 1,270,833.30 2,782,467.99 -
688569
铁科
轨道
2020
年 8月
21 日
2021
年 3月
1 日
新股锁
定
22.46 20.10 6,841 153,648.86 137,504.10 -
688617
惠泰
医疗
2020
年 12
月 30
日
2021
年 1月
7 日
新股未
上市
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商
可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低
于 6 个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 44 页 共 71 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进
行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可
能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金于本期末无债券投资 (上年度末：本基金持有的除国债、央行票据和政策
性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 45 页 共 71 页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎
回金额。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如
有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期
日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般
即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 46 页 共 71 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 129,405,463.54 - - - 129,405,463.54
结算备付金 818,678.59 - - - 818,678.59
存出保证金 196,685.14 - - - 196,685.14
交易性金融资产 - - - 1,726,079,936.76 1,726,079,936.76
应收利息 - - - 26,216.70 26,216.70
应收申购款 4,920.23 - - 1,039,174.03 1,044,094.26
应收证券清算款 - - - 1,919,386.89 1,919,386.89
资产总计
130,425,747.50 - - 1,729,064,714.38 1,859,490,461.88
负债
应付赎回款 - - - 7,310,930.49 7,310,930.49
应付管理人报酬 - - - 1,156,639.89 1,156,639.89
应付托管费 - - - 231,327.96 231,327.96
应付销售服务费 - - - 151.83 151.83
应付交易费用 - - - 773,005.94 773,005.94
其他负债 - - - 257,653.01 257,653.01
负债总计
- - - 9,729,709.12 9,729,709.12
利率敏感度缺口
130,425,747.50 - - 1,719,335,005.26 1,849,760,752.76
上年度末
2019年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 28,756,908.71 - - - 28,756,908.71
结算备付金 788,709.41 - - - 788,709.41
存出保证金 131,592.88 - - - 131,592.88
交易性金融资产 80,024,000.00 - - 1,943,472,924.50 2,023,496,924.50
应收利息 - - - 2,000,341.58 2,000,341.58
应收申购款 21,422.18 - - 582,722.93 604,145.11
应收证券清算款 - - - 2,447,528.54 2,447,528.54
资产总计
109,722,633.18
-
-
1,948,503,517.55
2,058,226,150.73
负债
应付赎回款 - - - 3,429,301.12 3,429,301.12
应付管理人报酬 - - - 1,278,450.92 1,278,450.92
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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应付托管费 - - - 255,690.20 255,690.20
应付销售服务费 - - - 11.33 11.33
应付交易费用 - - - 788,235.69 788,235.69
其他负债 - - - 137,054.37 137,054.37
负债总计
- -
-
5,888,743.63
5,888,743.63
利率敏感度缺口
109,722,633.18
-
-
1,942,614,773.92
2,052,337,407.10
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2020年 12 月 31日）
上年度末
（2019年 12月 31日 ）
分析
利率上升 25个基点 - -4,001.81
利率下降 25个基点 - 4,002.31
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金跟踪标的指数的投资组合的资产原则上不低于基金资产净值的 90%。除非法律法规另
有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的 100%。现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共 71 页
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,726,079,936.76
93.31
1,943,472,924.50
94.70
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,726,079,936.76 93.31
1,943,472,924.50 94.70
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2020年 12 月 31日）
上年度末
（2019年 12月 31日 ）
分析
沪深 300指数上升 5% 85,175,496.87
96,007,302.22
沪深 300指数下降 5% -85,175,496.87
- 96,007,302.22
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2、其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中划分为第一层次的余额为人民币 1,716,759,931.83 元，划分为第二层次的余额为人民币
9,320,004.93元，无划分为第三层次的余额。（于 2019 年 12月 31日，本基金持有的持续以公允
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 49 页 共 71 页
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
1,934,706,387.03元，划分为第二层次的余额为人民币 88,790,537.47元，无划分为第三层次的
余额）。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票
和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
于 2020年 12月 31日，本基金未持有划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况(2019年 12月 31日：无)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
3、财务报表的批准
本财务报表已于 2021年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,726,079,936.76 92.83
其中：股票
1,726,079,936.76 92.83
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
130,224,142.13 7.00
8 其他各项资产
3,186,382.99 0.17
9 合计
1,859,490,461.88 100.00
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 50 页 共 71 页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
22,979,809.42 1.24
B
采矿业
38,285,513.64 2.07
C
制造业
862,860,220.78 46.65
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
29,701,021.29 1.61
E
建筑业
31,612,884.39 1.71
F
批发和零售业
23,596,920.51 1.28
G
交通运输、仓储和邮政业
47,399,491.94 2.56
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
52,238,372.45 2.82
J
金融业
480,064,653.26 25.95
K
房地产业
56,858,583.68 3.07
L
租赁和商务服务业
8,202,809.16 0.44
M
科学研究和技术服务业
21,917,139.84 1.18
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
5,164,110.00 0.28
Q
卫生和社会工作
23,609,792.81 1.28
R
文化、体育和娱乐业
12,179,357.12 0.66
S
综合
- -
合计
1,716,670,680.29 92.81
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
4,611,167.70 0.25
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
16,322.72 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
19,998.88 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,814,004.13 0.15
J
金融业
1,714,383.21 0.09
K
房地产业
8,975.14 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 51 页 共 71 页
M
科学研究和技术服务业
15,649.20 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
208,755.49 0.01
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计 9,409,256.47 0.51
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,593 69,116,814.00 3.74
2 601318 中国平安 747,657 65,031,205.86 3.52
3 000858 五 粮 液 172,589 50,370,099.65 2.72
4 000333 美的集团 418,908 41,237,303.52 2.23
5 600036 招商银行 803,842 35,328,855.90 1.91
6 600276 恒瑞医药 258,264 28,786,105.44 1.56
7 600887 伊利股份 572,808 25,415,490.96 1.37
8 300059 东方财富 741,163 22,976,053.00 1.24
9 601398 工商银行 4,404,918 21,980,540.82 1.19
10 000651 格力电器 346,989 21,492,498.66 1.16
11 601166 兴业银行 989,915 20,659,526.05 1.12
12 600031 三一重工 554,106 19,382,627.88 1.05
13 600030 中信证券 599,132 17,614,480.80 0.95
14 601211 国泰君安 992,939 17,406,220.67 0.94
15 002475 立讯精密 306,747 17,214,641.64 0.93
16 002714 牧原股份 219,759 16,943,418.90 0.92
17 002241 歌尔股份 435,754 16,262,339.28 0.88
18 002352 顺丰控股 172,900 15,254,967.00 0.82
19 603288 海天味业 69,180 13,873,357.20 0.75
20 000725 京东方Ａ 2,309,563 13,857,378.00 0.75
21 601988 中国银行 4,349,340 13,830,901.20 0.75
22 000002 万 科Ａ 481,119 13,808,115.30 0.75
23 000001 平安银行 708,318 13,698,870.12 0.74
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 52 页 共 71 页
24 300124 汇川技术 138,900 12,959,370.00 0.70
25 002415 海康威视 262,642 12,740,763.42 0.69
26 601939 建设银行 2,003,162 12,579,857.36 0.68
27 600900 长江电力 631,862 12,106,475.92 0.65
28 601688 华泰证券 671,875 12,100,468.75 0.65
29 600690 海尔智家 396,034 11,568,153.14 0.63
30 603259 药明康德 85,772 11,555,203.84 0.62
31 002304 洋河股份 48,815 11,519,851.85 0.62
32 600309 万华化学 118,014 10,743,994.56 0.58
33 000338 潍柴动力 679,792 10,733,915.68 0.58
34 601336 新华保险 184,725 10,708,508.25 0.58
35 601328 交通银行 2,371,308 10,623,459.84 0.57
36 300676 华大基因 80,600 10,361,936.00 0.56
37 000895 双汇发展 213,697 10,030,937.18 0.54
38 000568 泸州老窖 44,000 9,951,040.00 0.54
39 601899 紫金矿业 1,070,199 9,942,148.71 0.54
40 000661 长春高新 22,100 9,920,911.00 0.54
41 600585 海螺水泥 188,468 9,728,718.16 0.53
42 300015 爱尔眼科 129,245 9,679,158.05 0.52
43 601155 新城控股 271,150 9,444,154.50 0.51
44 601668 中国建筑 1,882,094 9,354,007.18 0.51
45 600998 九州通 507,769 9,221,085.04 0.50
46 601601 中国太保 239,793 9,208,051.20 0.50
47 000100 TCL 科技 1,251,422 8,860,067.76 0.48
48 600000 浦发银行 879,728 8,515,767.04 0.46
49 601377 兴业证券 977,301 8,482,972.68 0.46
50 600016 民生银行 1,605,672 8,349,494.40 0.45
51 000776 广发证券 507,702 8,265,388.56 0.45
52 002142 宁波银行 233,878 8,265,248.52 0.45
53 600837 海通证券 639,393 8,222,593.98 0.44
54 002493 荣盛石化 293,142 8,093,650.62 0.44
55 600048 保利地产 510,787 8,080,650.34 0.44
56 002027 分众传媒 802,468 7,920,359.16 0.43
57 601169 北京银行 1,632,980 7,903,623.20 0.43
58 000157 中联重科 792,000 7,840,800.00 0.42
59 600438 通威股份 203,000 7,803,320.00 0.42
60 300413 芒果超媒 100,300 7,271,750.00 0.39
61 300122 智飞生物 48,189 7,127,634.99 0.39
62 300347 泰格医药 41,540 6,713,279.40 0.36
63 000063 中兴通讯 197,220 6,636,453.00 0.36
64 600999 招商证券 280,339 6,543,112.26 0.35
65 300142 沃森生物 168,800 6,508,928.00 0.35
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 53 页 共 71 页
66 300014 亿纬锂能 79,861 6,508,671.50 0.35
67 600570 恒生电子 62,013 6,505,163.70 0.35
68 600958 东方证券 554,574 6,449,695.62 0.35
69 002236 大华股份 316,949 6,304,115.61 0.34
70 000786 北新建材 157,400 6,303,870.00 0.34
71 601919 中远海控 513,322 6,267,661.62 0.34
72 601009 南京银行 775,079 6,262,638.32 0.34
73 300408 三环集团 167,632 6,244,292.00 0.34
74 002460 赣锋锂业 60,400 6,112,480.00 0.33
75 600436 片仔癀 22,611 6,048,668.61 0.33
76 002508 老板电器 148,300 6,047,674.00 0.33
77 300498 温氏股份 331,124 6,036,390.52 0.33
78 603501 韦尔股份 26,100 6,031,710.00 0.33
79 601229 上海银行 763,911 5,989,062.24 0.32
80 600893 航发动力 99,569 5,909,420.15 0.32
81 600299 安迪苏 499,520 5,749,475.20 0.31
82 002271 东方雨虹 144,500 5,606,600.00 0.30
83 002410 广联达 71,200 5,606,288.00 0.30
84 600919 江苏银行 1,023,010 5,585,634.60 0.30
85 601117 中国化学 945,400 5,549,498.00 0.30
86 000538 云南白药 47,726 5,421,673.60 0.29
87 002001 新 和 成 158,860 5,350,404.80 0.29
88 600660 福耀玻璃 111,026 5,334,799.30 0.29
89 600009 上海机场 70,179 5,309,743.14 0.29
90 600050 中国联通 1,178,336 5,255,378.56 0.28
91 600584 长电科技 122,900 5,231,853.00 0.28
92 600588 用友网络 119,211 5,229,786.57 0.28
93 601600 中国铝业 1,438,443 5,221,548.09 0.28
94 603986 兆易创新 26,220 5,178,450.00 0.28
95 002607 中公教育 147,000 5,164,110.00 0.28
96 601628 中国人寿 134,462 5,161,996.18 0.28
97 600104 上汽集团 211,200 5,161,728.00 0.28
98 601225 陕西煤业 551,964 5,155,343.76 0.28
99 002230 科大讯飞 126,074 5,152,644.38 0.28
100 601555 东吴证券 519,433 5,121,609.38 0.28
101 601901 方正证券 492,311 5,105,265.07 0.28
102 000783 长江证券 605,524 5,086,401.60 0.27
103 600019 宝钢股份 848,052 5,045,909.40 0.27
104 600196 复星医药 92,901 5,015,724.99 0.27
105 600406 国电南瑞 188,742 5,014,874.94 0.27
106 002202 金风科技 351,668 5,011,269.00 0.27
107 601818 光大银行 1,248,800 4,982,712.00 0.27
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 54 页 共 71 页
108 300003 乐普医疗 180,917 4,917,324.06 0.27
109 002736 国信证券 360,500 4,917,220.00 0.27
110 601998 中信银行 940,484 4,805,873.24 0.26
111 002050 三花智控 194,577 4,796,323.05 0.26
112 002414 高德红外 114,600 4,784,550.00 0.26
113 600703 三安光电 177,102 4,783,525.02 0.26
114 300601 康泰生物 27,400 4,781,300.00 0.26
115 600346 恒力石化 168,479 4,712,357.63 0.25
116 601766 中国中车 883,004 4,688,751.24 0.25
117 002812 恩捷股份 33,000 4,678,740.00 0.25
118 600763 通策医疗 16,800 4,645,536.00 0.25
119 600028 中国石化 1,149,369 4,631,957.07 0.25
120 600745 闻泰科技 46,200 4,573,800.00 0.25
121 601390 中国中铁 860,145 4,532,964.15 0.25
122 002594 比亚迪 23,100 4,488,330.00 0.24
123 600926 杭州银行 300,476 4,483,101.92 0.24
124 601088 中国神华 248,446 4,474,512.46 0.24
125 002049 紫光国微 32,600 4,362,206.00 0.24
126 002311 海大集团 66,500 4,355,750.00 0.24
127 001979 招商蛇口 324,979 4,318,970.91 0.23
128 600795 国电电力 1,910,005 4,297,511.25 0.23
129 603369 今世缘 74,700 4,286,286.00 0.23
130 603799 华友钴业 52,854 4,191,322.20 0.23
131 603993 洛阳钼业 661,244 4,132,775.00 0.22
132 601607 上海医药 214,237 4,113,350.40 0.22
133 002624 完美世界 139,144 4,104,748.00 0.22
134 601100 恒立液压 36,312 4,103,256.00 0.22
135 601985 中国核电 826,510 4,066,429.20 0.22
136 601838 成都银行 377,563 4,028,597.21 0.22
137 000768 中航西飞 109,188 4,005,015.84 0.22
138 002008 大族激光 92,846 3,969,166.50 0.21
139 000166 申万宏源 747,010 3,944,212.80 0.21
140 601727 上海电气 722,500 3,901,500.00 0.21
141 002157 正邦科技 225,900 3,849,336.00 0.21
142 300433 蓝思科技 124,900 3,823,189.00 0.21
143 000860 顺鑫农业 52,400 3,801,096.00 0.21
144 000876 新 希 望 162,333 3,636,259.20 0.20
145 002007 华兰生物 85,895 3,628,204.80 0.20
146 601877 正泰电器 92,279 3,613,645.64 0.20
147 600741 华域汽车 124,255 3,581,029.10 0.19
148 002371 北方华创 19,800 3,578,652.00 0.19
149 002129 中环股份 139,300 3,552,150.00 0.19
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 55 页 共 71 页
150 300033 同花顺 28,500 3,533,430.00 0.19
151 002179 中航光电 45,110 3,531,661.90 0.19
152 002821 凯莱英 11,700 3,499,938.00 0.19
153 300144 宋城演艺 196,246 3,477,479.12 0.19
154 600176 中国巨石 173,600 3,465,056.00 0.19
155 600109 国金证券 211,337 3,438,452.99 0.19
156 600015 华夏银行 547,113 3,419,456.25 0.18
157 601916 浙商银行 825,600 3,368,448.00 0.18
158 600547 山东黄金 141,610 3,344,828.20 0.18
159 002252 上海莱士 448,978 3,322,437.20 0.18
160 002555 三七互娱 105,829 3,305,039.67 0.18
161 603899 晨光文具 37,200 3,294,432.00 0.18
162 600177 雅戈尔 458,015 3,293,127.85 0.18
163 600522 中天科技 302,850 3,282,894.00 0.18
164 601186 中国铁建 401,553 3,172,268.70 0.17
165 000596 古井贡酒 11,600 3,155,200.00 0.17
166 002841 视源股份 27,253 3,134,912.59 0.17
167 688008 澜起科技 37,700 3,124,576.00 0.17
168 600352 浙江龙盛 229,200 3,121,704.00 0.17
169 601857 中国石油 739,856 3,070,402.40 0.17
170 601989 中国重工 726,995 3,046,109.05 0.16
171 600989 宝丰能源 260,200 3,044,340.00 0.16
172 600183 生益科技 108,100 3,044,096.00 0.16
173 601006 大秦铁路 470,857 3,041,736.22 0.16
174 600600 青岛啤酒 30,500 3,031,700.00 0.16
175 000938 紫光股份 146,895 3,004,002.75 0.16
176 600606 绿地控股 510,494 2,976,180.02 0.16
177 601066 中信建投 70,300 2,952,600.00 0.16
178 688012 中微公司 18,500 2,915,415.00 0.16
179 002601 龙蟒佰利 94,718 2,914,472.86 0.16
180 600845 宝信软件 42,000 2,897,160.00 0.16
181 603019 中科曙光 83,068 2,843,417.64 0.15
182 000066 中国长城 148,400 2,818,116.00 0.15
183 601108 财通证券 222,663 2,816,686.95 0.15
184 603160 汇顶科技 18,100 2,815,455.00 0.15
185 600760 中航沈飞 35,454 2,771,793.72 0.15
186 600872 中炬高新 41,300 2,752,645.00 0.15
187 601878 浙商证券 177,900 2,721,870.00 0.15
188 600011 华能国际 598,600 2,681,728.00 0.14
189 000977 浪潮信息 99,488 2,674,237.44 0.14
190 002600 领益智造 221,100 2,650,989.00 0.14
191 603833 欧派家居 19,485 2,620,732.50 0.14
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 56 页 共 71 页
192 000728 国元证券 291,229 2,609,411.84 0.14
193 600383 金地集团 190,800 2,575,800.00 0.14
194 600068 葛洲坝 390,997 2,572,760.26 0.14
195 002044 美年健康 226,992 2,571,819.36 0.14
196 600061 国投资本 185,061 2,559,393.63 0.14
197 300136 信维通信 70,753 2,538,617.64 0.14
198 600489 中金黄金 286,284 2,522,162.04 0.14
199 601881 中国银河 199,745 2,498,809.95 0.14
200 000069 华侨城Ａ 350,929 2,488,086.61 0.13
201 002456 欧菲光 187,080 2,465,714.40 0.13
202 601138 工业富联 176,600 2,417,654.00 0.13
203 600111 北方稀土 184,354 2,413,193.86 0.13
204 002384 东山精密 92,100 2,394,600.00 0.13
205 002024 苏宁易购 310,025 2,390,292.75 0.13
206 002938 鹏鼎控股 48,100 2,389,127.00 0.13
207 003816 中国广核 832,900 2,348,778.00 0.13
208 000671 阳 光 城 359,226 2,342,153.52 0.13
209 000425 徐工机械 433,646 2,328,679.02 0.13
210 000963 华东医药 87,330 2,319,484.80 0.13
211 000961 中南建设 260,900 2,303,747.00 0.12
212 688036 传音控股 15,000 2,282,100.00 0.12
213 600161 天坛生物 54,300 2,264,310.00 0.12
214 601669 中国电建 583,346 2,263,382.48 0.12
215 002673 西部证券 221,663 2,247,662.82 0.12
216 601800 中国交建 304,588 2,211,308.88 0.12
217 600655 豫园股份 247,700 2,202,053.00 0.12
218 600029 南方航空 369,440 2,201,862.40 0.12
219 300529 健帆生物 32,400 2,197,368.00 0.12
220 601216 君正集团 442,600 2,190,870.00 0.12
221 601360 三六零 137,755 2,164,131.05 0.12
222 603156 养元饮品 83,347 2,153,686.48 0.12
223 601577 长沙银行 226,100 2,152,472.00 0.12
224 600705 中航资本 485,358 2,125,868.04 0.11
225 601933 永辉超市 295,774 2,123,657.32 0.11
226 002146 荣盛发展 317,515 2,073,372.95 0.11
227 600886 国投电力 239,690 2,070,921.60 0.11
228 600010 包钢股份 1,769,556 2,070,380.52 0.11
229 601162 天风证券 339,230 2,069,303.00 0.11
230 002602 世纪华通 286,845 2,039,467.95 0.11
231 000656 金科股份 287,185 2,036,141.65 0.11
232 601198 东兴证券 151,800 2,021,976.00 0.11
233 002463 沪电股份 106,800 2,006,772.00 0.11
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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234 002032 苏 泊 尔 25,700 2,004,343.00 0.11
235 601111 中国国航 265,699 1,990,085.51 0.11
236 000703 恒逸石化 154,370 1,975,936.00 0.11
237 601618 中国中冶 716,738 1,956,694.74 0.11
238 603658 安图生物 13,300 1,930,894.00 0.10
239 000708 中信特钢 87,700 1,910,983.00 0.10
240 601021 春秋航空 33,962 1,882,513.66 0.10
241 600498 烽火通信 77,678 1,870,486.24 0.10
242 002916 深南电路 17,240 1,862,954.40 0.10
243 600115 东方航空 397,920 1,862,265.60 0.10
244 600340 华夏幸福 143,666 1,857,601.38 0.10
245 600362 江西铜业 92,915 1,853,654.25 0.10
246 600066 宇通客车 108,000 1,827,360.00 0.10
247 601658 邮储银行 380,900 1,820,702.00 0.10
248 002422 科伦药业 92,300 1,794,312.00 0.10
249 600369 西南证券 331,892 1,785,578.96 0.10
250 002958 青农商行 347,900 1,770,811.00 0.10
251 600233 圆通速递 152,000 1,748,000.00 0.09
252 600390 五矿资本 250,098 1,745,684.04 0.09
253 300628 亿联网络 23,800 1,740,256.00 0.09
254 600332 白云山 58,869 1,721,918.25 0.09
255 601816 京沪高铁 299,100 1,692,906.00 0.09
256 601872 招商轮船 299,500 1,692,175.00 0.09
257 600637 东方明珠 187,936 1,680,147.84 0.09
258 601990 南京证券 135,400 1,661,358.00 0.09
259 601319 中国人保 247,500 1,626,075.00 0.09
260 601231 环旭电子 84,000 1,624,560.00 0.09
261 600487 亨通光电 115,840 1,620,601.60 0.09
262 002773 康弘药业 33,490 1,612,543.50 0.09
263 600118 中国卫星 48,625 1,564,752.50 0.08
264 600018 上港集团 335,247 1,532,078.79 0.08
265 002120 韵达股份 97,470 1,530,279.00 0.08
266 688009 中国通号 256,300 1,501,918.00 0.08
267 002939 长城证券 116,100 1,494,207.00 0.08
268 600918 中泰证券 79,100 1,463,350.00 0.08
269 002739 万达电影 79,100 1,430,128.00 0.08
270 601236 红塔证券 75,900 1,410,981.00 0.08
271 600004 白云机场 98,600 1,393,218.00 0.08
272 600482 中国动力 74,755 1,339,609.60 0.07
273 600208 新湖中宝 423,345 1,312,369.50 0.07
274 600085 同仁堂 54,787 1,309,409.30 0.07
275 601077 渝农商行 284,100 1,278,450.00 0.07
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 58 页 共 71 页
276 601238 广汽集团 94,600 1,257,234.00 0.07
277 002558 巨人网络 72,004 1,255,029.72 0.07
278 600848 上海临港 62,000 1,241,240.00 0.07
279 600297 广汇汽车 429,020 1,226,997.20 0.07
280 600271 航天信息 96,750 1,219,050.00 0.07
281 000627 天茂集团 248,345 1,209,440.15 0.07
282 000723 美锦能源 179,400 1,198,392.00 0.06
283 002153 石基信息 35,723 1,110,628.07 0.06
284 603195 公牛集团 5,400 1,108,566.00 0.06
285 600027 华电国际 322,500 1,096,500.00 0.06
286 600150 中国船舶 61,000 1,079,090.00 0.06
287 603392 万泰生物 5,300 1,068,109.00 0.06
288 601696 中银证券 38,200 1,057,376.00 0.06
289 600025 华能水电 231,542 1,032,677.32 0.06
290 601808 中海油服 79,200 1,011,384.00 0.05
291 603087 甘李药业 7,480 989,005.60 0.05
292 002945 华林证券 65,400 985,578.00 0.05
293 601698 中国卫通 50,600 917,884.00 0.05
294 600809 山西汾酒 1,000 375,290.00 0.02
295 601888 中国中免 1,000 282,450.00 0.02
296 601012 隆基股份 1,000 92,200.00 0.00
297 601633 长城汽车 1,000 37,810.00 0.00
298 000625 长安汽车 1,000 21,880.00 0.00
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688561 奇安信 22,653 2,782,467.99 0.15
2 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.09
3 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.08
4 300999 金龙鱼 8,253 728,657.37 0.04
5 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.03
6 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
7 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.01
8 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.01
9 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.01
10 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.01
11 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.01
12 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.01
13 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
14 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
15 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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16 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
17 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
18 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
19 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
20 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
21 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
22 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
23 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
24 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
25 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
26 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
27 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
28 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
29 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
30 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
31 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
32 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
33 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
34 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
35 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
36 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
37 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
38 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
39 688063 派能科技 50 12,931.00 0.00
40 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
41 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
42 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
43 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
44 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
45 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
46 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
47 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
48 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
49 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
50 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
51 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
52 603260 合盛硅业 38 1,270.72 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 26,222,899.09 1.28
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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2 601336 新华保险 21,644,889.64 1.05
3 601688 华泰证券 20,587,909.00 1.00
4 601398 工商银行 19,346,031.00 0.94
5 601211 国泰君安 17,500,116.25 0.85
6 000157 中联重科 16,204,708.24 0.79
7 002714 牧原股份 15,717,019.71 0.77
8 000333 美的集团 14,958,408.82 0.73
9 000776 广发证券 14,744,381.00 0.72
10 601939 建设银行 14,495,224.00 0.71
11 601328 交通银行 14,390,311.00 0.70
12 002241 歌尔股份 14,016,336.44 0.68
13 601601 中国太保 13,377,457.00 0.65
14 601668 中国建筑 12,737,856.00 0.62
15 601155 新城控股 12,423,642.00 0.61
16 600887 伊利股份 12,393,972.00 0.60
17 600998 九州通 12,296,351.16 0.60
18 000895 双汇发展 12,208,116.84 0.59
19 600031 三一重工 11,826,056.00 0.58
20 601838 成都银行 11,789,023.49 0.57
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 52,014,386.27 2.53
2 601318 中国平安 50,069,157.60 2.44
3 601012 隆基股份 47,815,382.64 2.33
4 688981 中芯国际 36,256,545.13 1.77
5 601668 中国建筑 27,528,558.56 1.34
6 600519 贵州茅台 26,226,296.15 1.28
7 601229 上海银行 25,073,040.90 1.22
8 601988 中国银行 24,604,241.00 1.20
9 601336 新华保险 22,922,170.48 1.12
10 002475 立讯精密 22,586,238.12 1.10
11 601688 华泰证券 21,993,204.48 1.07
12 000333 美的集团 21,890,364.00 1.07
13 000157 中联重科 21,167,174.53 1.03
14 002594 比亚迪 21,054,527.91 1.03
15 601628 中国人寿 20,120,030.44 0.98
16 600926 杭州银行 18,824,618.20 0.92
17 603160 汇顶科技 18,206,836.00 0.89
18 601888 中国中免 17,741,842.90 0.86
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 61 页 共 71 页
19 002146 荣盛发展 17,686,967.06 0.86
20 600036 招商银行 17,650,984.14 0.86
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,428,276,368.07
卖出股票收入（成交）总额
2,113,342,010.44
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一工商银行（601398.SH）的发行主体中国工商银行股份有限公司
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 62 页 共 71 页
于 2020 年 4 月 20 日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等，
受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕7号）。工商银行为本基金跟踪标
的指数的成份股。
8.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
196,685.14
2
应收证券清算款
1,919,386.89
3
应收股利
-
4
应收利息
26,216.70
5
应收申购款
1,044,094.26
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,186,382.99
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688561 奇安信 2,782,467.99 0.15 新股锁定
2 601995 中金公司 1,714,383.21 0.09 新股锁定
3 300866 安克创新 1,476,057.18 0.08 新股锁定
4 300999 金龙鱼 728,657.37 0.04 新股锁定
5 688311 盟升电子 482,435.52 0.03 新股锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 63 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
大 成
沪 深
300 指
数 A
100,613 13,401.72 100,384,546.49 7.44 1,248,002,719.08 92.56
大 成
沪 深
300 指
数 C
994 2,137.86 - - 2,125,033.20 100.00
合计
101,607 13,291.53 100,384,546.49 7.43 1,250,127,752.28 92.57
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成沪深 300 指数 A 142,590.80 0.0106
大成沪深 300 指数 C 12,349.49 0.5811
合计
154,940.29 0.0115
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成沪深 300指数 A 0
大成沪深 300指数 C 0
合计
0
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 64 页 共 71 页
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成沪深 300指数 A 0
大成沪深 300指数 C 0
合计
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成沪深 300指数 A
大成沪深 300指数 C
基金合同生效日
（2006年 4月 6日）
基金份额总额
1,813,356,066.47 -
本报告期期初基金份
额总额
1,845,180,674.06 132,754.84
本报告期基金总申购
份额
324,310,268.66 33,360,573.14
减：本报告期基金总
赎回份额
821,103,677.15 31,368,294.78
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,348,387,265.57
2,125,033.20
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司 2020 年第一次临时股东会审议通过,选举
林昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。
2.2020年 12月 28日，经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过，选举
林昌先生担任公司第七届董事会副董事长，同时，选举其担任第七届董事会合规与风险管理委
员会委员，第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 65 页 共 71 页
七届董事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。
上述变更详见公司相关公告。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2020年 8月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本
报告期应支付的审计费用为 13 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务
至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
943,045,025.31
27.01%
859,391.20
27.01%
-
广发证券
2
417,164,885.61
11.95%
380,167.09
11.95%
-
中泰证券
2
402,936,546.45
11.54%
367,192.47
11.54%
-
申万宏源
2
386,013,567.95
11.06%
351,778.27
11.06%
-
兴业证券
2
344,364,348.46
9.86%
313,825.81
9.86%
-
中国银河证
券
4
322,004,738.76
9.22%
293,438.48
9.22%
-
招商证券
2
246,406,985.04
7.06%
224,552.27
7.06%
-
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共 71 页
国泰君安
3
179,559,395.24
5.14%
163,633.64
5.14%
-
华西证券
1
117,366,721.02
3.36%
106,958.20
3.36%
-
中信建投证
券
2
84,425,708.91
2.42%
76,938.29
2.42%
-
安信证券
1
47,706,837.15
1.37%
43,475.55
1.37%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西藏东财
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：信达证券。本报告期内退租交易单元：长城证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
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11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 31日
2
大成基金管理有限公司关于基金经理
张钟玉女士因延长产假暂停履行职务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 28日
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加中国人寿保险股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 25日
4
关于大成沪深 300指数证券投资基金
暂停大额申购（含定期定额申购）业
务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 22日
5
大成基金管理有限公司关于提示泰诚
财富基金销售（大连）有限公司代销
客户及时办理转托管业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 17日
6
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京汇成基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 17日
7
关于大成沪深 300指数证券投资基金
C类份额增加珠海盈米基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 3日
8
大成沪深 300指数证券投资基金招募
说明书更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
9
大成沪深 300指数证券投资基金托管
协议更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
10
大成沪深 300指数证券投资基金基金
合同更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
11
大成沪深 300指数证券投资基金基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
12
大成沪深 300指数证券投资基金基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
13
关于大成沪深 300指数证券投资基金
C类份额增加上海天天基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
14
关于调整旗下部分基金投资范围、增
加侧袋机制并相应修改法律文件的公
告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 1日
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 69 页 共 71 页
15
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 11月 25日
16
大成沪深 300指数证券投资基金第三
季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 10月 28日
17
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加宁波银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 10月 23日
18
大成沪深 300指数证券投资基金基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
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2020年 8月 27日
19
大成沪深 300指数证券投资基金基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
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2020年 8月 27日
20
大成沪深 300指数证券投资基金中期
报告
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2020年 8月 28日
21
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公
司为销售机构的公告
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2020年 8月 4日
22
大成沪深 300指数证券投资基金第二
季度报告
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2020年 7月 21日
23
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加重庆银行股份有限公司为销
售机构的公告
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2020年 7月 13日
24
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
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2020年 7月 1日
25
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京肯特瑞基金销售有限公
司为销售机构的公告
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2020年 6月 22日
26
大成基金管理有限公司关于基金经理
张钟玉女士因休产假暂停履行职务的
公告
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2020年 6月 13日
27
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加泛华普益基金销售有限公司
为销售机构的公告
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2020年 6月 5日
28
大成沪深 300指数招募说明书摘要更
新
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2020年 5月 6日
29 大成沪深 300指数招募说明书更新
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2020年 5月 6日
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 70 页 共 71 页
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30 大成沪深 300指数 2019年年度报告
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2020年 4月 29日
31
大成基金关于终止泰诚财富基金销售
（大连）有限公司办理相关销售业务
的公告
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2020年 4月 25日
32
大成沪深 300指数 2020年第一季度报
告
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2020年 4月 21日
33
大成基金管理有限公司关于延迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公
告
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2020年 3月 25日
34
大成基金管理有限公司关于注销南京
分公司的公告
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2020年 3月 21日
35
大成基金管理有限公司关于注销青岛
分公司的公告
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2020年 2月 29日
36
大成沪深 300指数基金恢复大额申购
（含定期定额申购）业务的公告
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2020年 2月 27日
37
大成基金关于 APP交易平台汇款交易
费率优惠的公告
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2020年 2月 26日
38
大成基金管理有限公司关于 2020年
春节假期延长期间调整公司公募基金
开放时间等相关事宜的公告
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2020年 1月 30日
39
大成沪深 300指数 2019年第四季度报
告
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2020年 1月 17日
40
大成沪深 300指数 2019年度第 1次分
红的公告
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2020年 1月 15日
41
大成沪深 300指数基金暂停大额申购
（含定期定额申购）业务的公告
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2020年 1月 9日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
大成沪深 300指数证券投资基金 2020年年度报告
第 71 页 共 71 页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成沪深 300指数证券投资基金的文件；
2、《大成沪深 300指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成沪深 300指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021 年 3月 30日
