融通现金宝货币市场基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 30日
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据融通现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）基
金合同规定，于 2021年 3月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17
§5 托管人报告 ........................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................ 20
7.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ................................................................................................................................................. 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 22
7.4 报表附注 ............................................................................................................................................. 23
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................ 51
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 51
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 4页 共 63页
8.2 债券回购融资情况 ............................................................................................................................ 51
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................ 51
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .......................................................... 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 52
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 53
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 53
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 54
8.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 54
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................... 56
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................................... 57
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 57
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................. 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................ 58
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................... 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................... 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................ 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................... 59
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................... 60
11.9 其他重大事件................................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 62
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录................................................................................................................................... 63
13.2 存放地点 ........................................................................................................................................... 63
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................................... 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通现金宝货币市场基金
基金简称
融通现金宝货币
基金主代码
002788
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 11月 10日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
包商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,905,124,299.28份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
融通现金宝货币 A
融通现金宝货币 B
下属分级基金的交
易代码
002788
004398
报告期末下属分级
基金的份额总额
491,099,397.03份
1,414,024,902.25份
2.2
基金产品说明
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础
上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合
的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定
和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投
资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险
和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 包商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
涂卫东 罗旺林
联系电话
（0755）26948666 （0755）33352217
电子邮箱
service@mail.rtfund.com luowanglinbsb@163.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 95352
传真
（0755）26935005 （0755）33352103
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
内蒙古包头市青山区钢铁大街 6
号
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14、15层
广东省深圳市福田区金田路
3038号现代国际大厦 2805室
邮政编码
518053 518033
法定代表人
高峰 周学东
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构
融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2020年 2019年 2018年
融通现金宝
货币 A
融通现金宝货
币 B
融通现金宝
货币 A
融通现金宝货
币 B
融通现金宝
货币 A
融通现金宝货
币 B
本
期
已
实
现
收
益
6,764,435.
82
34,235,673.9
3
7,246,920.
57
44,489,060.2
3
20,474,018
.15
90,519,824.2
6
本
期
6,764,435.
82
34,235,673.9
3
7,246,920.
57
44,489,060.2
3
20,474,018
.15
90,519,824.2
6
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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利
润
本
期
净
值
收
益
率
2.0165%
2.2610%
2.4634%
2.7100%
3.7890%
4.0390%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期
末
基
金
资
产
净
值
491,099,39
7.03
1,414,024,90
2.25
209,221,41
5.30
1,344,252,88
1.55
359,358,79
3.37
1,571,741,51
4.48
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2020年末 2019年末 2018年末
累
计
净
13.1000%
13.1675%
10.8644%
10.6653%
8.1991%
7.7454%
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值
收
益
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
融通现金宝货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5597%
0.0011%
0.0880%
0.0000%
0.4717
%
0.0011
%
过去六个月 1.0306%
0.0014%
0.1760%
0.0000%
0.8546
%
0.0014
%
过去一年 2.0165%
0.0014%
0.3500%
0.0000%
1.6665
%
0.0014
%
过去三年 8.4902%
0.0032%
1.0500%
0.0000%
7.4402
%
0.0032
%
自基金合同生效起
至今
13.1000
%
0.0032%
1.4497%
0.0000%
11.650
3%
0.0032
%
融通现金宝货币 B
阶段
份额净
值收益
份额净值
收益率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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率①
准差②
④
过去三个月 0.6202%
0.0011%
0.0880%
0.0000%
0.5322
%
0.0011
%
过去六个月 1.1523%
0.0014%
0.1760%
0.0000%
0.9763
%
0.0014
%
过去一年 2.2610%
0.0014%
0.3500%
0.0000%
1.9110
%
0.0014
%
过去三年 9.2746%
0.0032%
1.0500%
0.0000%
8.2246
%
0.0032
%
自基金合同生效起
至今
13.1675
%
0.0033%
1.3358%
0.0000%
11.831
7%
0.0033
%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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注：本基金于 2017年 2月 24日增加 B类份额，该类份额首次确认日为 2017年 3月 9日，故
本基金 B类份额的统计期间为 2017年 3月 9日至本报告期末。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业
绩比较基准收益率的比较
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注:1、本基金的 A类份额合同生效日为 2016年 11月 10日，合同生效当年按实际存续期计算，
未按整个自然年度进行折算。
2、本基金 B类份额于 2017年 3月 9日增加，该类份额当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通现金宝货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020年 6,746,768.65 - 17,667.17 6,764,435.82 -
2019年 7,369,822.66 - -122,902.09 7,246,920.57 -
2018年 20,516,882.07 - -42,863.92 20,474,018.15 -
合计
34,633,473.38 - -148,098.84 34,485,374.54 -
融通现金宝货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020年 34,233,795.89 - 1,878.04 34,235,673.93 -
2019年 45,030,482.77 - -541,422.54 44,489,060.23 -
2018年 90,837,757.19 - -317,932.93 90,519,824.26 -
合计
170,102,035.85 - -857,477.43 169,244,558.42 -
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。
截至 2020年 12月 31日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互
联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通
通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵
活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混
合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、
融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券
投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投
资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通
祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、
融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概
念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源
汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融
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通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混
合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型
证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通
中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混
合型证券投资基金、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金、融通创业板交易型开放式指
数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋势臻选股票型证券
投资基金、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）、融通稳健添盈灵活配置混合型证券
投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）。其中，融通债券投资基金、
融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
黄
浩
荣
本基金
的基金
经理
2018年 11
月 7日
- 6
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，6年证券、基
金行业从业经历，具有基金从业资格。2014 年 6
月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部
固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金
基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经
理、融通通弘债券型证券投资基金基金经理、融
通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通宸
债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型
证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券
型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券
投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资基
金基金经理、融通通穗债券型证券投资基金基金
经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基
金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、融通增利债券型证券投资基金
基金经理，现任融通汇财宝货币市场基金基金经
理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经
理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通通
慧混合型证券投资基金基金经理、融通通昊三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理、融通通益混合型证券投资基金基金经
理、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基
金。
刘
明
本基金
的基金
经理
2018年 11
月 20日
- 8
刘明先生，北京大学经济学硕士，8年证券、基金
行业从业经历，具有基金从业资格。2012年 8月
至 2017年 7月就职于中国建设银行总行金融市场
部，从事债券投资交易工作。2017年 7月加入融
通基金管理有限公司，曾任专户投资经理，现任
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通通
和债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券
型证券投资基金基金经理、融通易支付货币市场
证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基
金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 15页 共 63页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020年，我国债券市场在国内外新冠疫情演绎、国内经济复苏和政策的动态变化下走出
了快速波动的行情。年初在国内疫情的严峻挑战下，货币政策在春节后至 4 月份不断发力，资金
面较为宽松，债市走出了阶段性的快牛行情；但随着国内疫情得到有效控制，我国经济复苏动能
不断显现，政策也进行了常态化的调整，自 5月中旬到 11月中旬，债市总体上走出了震荡调整的
熊市特征；直至 11月下旬，政策方面在信用事件冲击下明显转向，债市不断对政策宽松做出反应，
年底走出一波牛市行情。
本基金在 2020年紧跟市场和资金面的快速变化，动态调整了不同资产占比，有效控制了组合
利率风险和流动性风险，并结合负债变化积极调整了组合久期和杠杆水平，配置上向高流动性和
高评级品种倾斜，以保证安全性和流动性为首要原则，兼顾组合的收益性和抗风险能力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 2.0165%，本报告期融通现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为 2.2610%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，虽然国内外经济尚未完全走出疫情影响，但从周期角度看，我国经济基本面继
续向好概率仍然较大，政策方面也将在新发展理念和“不急转弯”的总体安排和指导下相机抉
择，预计资金面也会有较大程度的波动，债券市场将在短期承受一定的压力，但从中长期角度看，
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 16页 共 63页
随着市场化、法制化改革不断深化、资管新规的贯彻实施，债券的中长期配置价值仍然比较突出。
后续将继续密切关注经济基本面的边际变化，跟踪货币政策的最新导向，把握关键时间点的
资金安排和资产配置，灵活调整组合久期和现金比例，在保持流动性和安全性的前提下稳定和提
升组合相对收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 17页 共 63页
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的利润分配方式为每日分配收益，按日结转份额。结转时按 1.00元面值自动转为基金
份额，若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情
形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，包商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对《融通现金宝货币市场基
金》（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利
润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害
基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整
发表意见
本报告期内，由融通基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 18页 共 63页
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2021)第 22166号
融通现金宝货币市场基金全体基金份额持有人：
一、 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了融通现金宝货币市场基金(以下简称“融通现金宝货币基金”)的财务报表，包括
2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通现金宝货币基金
2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通现金宝货币基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。
三、 管理层和治理层对财务报表的责任
融通现金宝货币基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通现金宝货币基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通现
金宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 19页 共 63页
基金管理人治理层负责监督融通现金宝货币基金的财务报告过程。
四、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对融通现金宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通现金宝货币基金不
能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师
薛
竞
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 20页 共 63页
中国?上海市
2021年 3月 25日
注册会计师
陈
逦
迤
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
170,058,328.53 288,140,462.14
结算备付金
33,558.71 12,955.57
存出保证金
4,310.55 14,299.31
交易性金融资产
7.4.7.2
1,233,039,185.08 817,747,575.25
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,193,039,185.08 751,747,575.25
资产支持证券投资
40,000,000.00 66,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
526,035,629.04 481,441,082.18
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
7,958,102.62 6,209,304.84
应收股利
- -
应收申购款
16,173,724.76 14,872,018.67
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 2,751.52
资产总计
1,953,302,839.29 1,608,440,449.48
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
46,919,856.54 53,899,773.05
应付证券清算款
- 101,778.98
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 21页 共 63页
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
581,294.17 409,081.59
应付托管费
96,882.38 68,180.27
应付销售服务费
118,259.00 57,377.33
应付交易费用
7.4.7.7
54,161.07 36,214.69
应交税费
25,195.78 21,216.07
应付利息
1,835.54 6,020.33
应付利润
131,755.53 112,210.32
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
249,300.00 254,300.00
负债合计
48,178,540.01 54,966,152.63
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,905,124,299.28 1,553,474,296.85
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
1,905,124,299.28 1,553,474,296.85
负债和所有者权益总计
1,953,302,839.29 1,608,440,449.48
注： 报告截止日 2020年 12月 31日，融通现金宝货币市场基金份额总额 1,905,124,299.28
份；其中 A 类基金份额净值为 1.0000 元，基金份额为 491,099,397.03 份；B类基金份额净值为
1.0000元，基金份额为 1,414,024,902.25份。
7.2 利润表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
51,474,767.76 63,822,974.77
1.利息收入
51,514,950.42 63,534,283.55
其中：存款利息收入
7.4.7.11
8,870,100.42 16,973,576.93
债券利息收入
25,751,692.79 27,497,335.91
资产支持证券利息收
入
2,140,079.14 1,532,547.52
买入返售金融资产收
入
14,753,078.07 17,530,823.19
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-40,182.66 288,691.22
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-40,182.66 94,585.79
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 22页 共 63页
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.2
- 194,105.43
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益
7.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入
7.4.7.18
- -
减：二、费用
10,474,658.01 12,086,993.97
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
5,602,725.27 5,900,970.10
2．托管费
7.4.10.2.2
933,787.55 983,495.07
3．销售服务费
7.4.10.2.3
996,690.36 908,571.59
4．交易费用
7.4.7.19
- 150.00
5．利息支出
2,642,532.39 3,992,392.53
其中：卖出回购金融资产支
出
2,642,532.39 3,992,392.53
6．税金及附加
21,722.44 18,914.68
7．其他费用
7.4.7.20
277,200.00 282,500.00
三、利润总额
41,000,109.75 51,735,980.80
减：所得税费用
- -
四、净利润
41,000,109.75 51,735,980.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,553,474,296.85 - 1,553,474,296.85
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 41,000,109.75
41,000,109.75
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
351,650,002.43 - 351,650,002.43
其中：1.基金申
购款
10,927,025,097.30 - 10,927,025,097.30
2.基金赎 -10,575,375,094.87 - -10,575,375,094.87
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动
- -41,000,109.75 -41,000,109.75
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,905,124,299.28 - 1,905,124,299.28
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,931,100,307.85 - 1,931,100,307.85
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 51,735,980.80
51,735,980.80
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
-377,626,011.00 - -377,626,011.00
其中：1.基金申
购款
9,251,835,850.92 - 9,251,835,850.92
2.基金赎
回款
-9,629,461,861.92 - -9,629,461,861.92
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动
- -51,735,980.80 -51,735,980.80
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,553,474,296.85 - 1,553,474,296.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2016]889号《关于准予融通现金宝货币市场基金注册的批复》核准，由融
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 24页 共 63页
通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通现金宝货币市场基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 200,695,266.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2016)第 1450 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通现金宝货币市场基金基
金合同》于 2016年 11月 10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,695,659.44 份
基金份额，其中认购资金利息折合 393.44份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限
公司，基金托管人为包商银行股份有限公司。
根据《关于融通现金宝货币市场基金增设 B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，本
基金于 2017年 2月 24日起在现有基金份额的基础上增设 B类基金份额，原基金份额转为 A类基
金份额。基金份额分类后，本基金根据投资者持有的基金份额类别按照不同的费率计提销售服务
费用。A类和 B类基金份额分别设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，本基金暂不开通 A类和 B类基金份额之间的自动升
降级业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通现金宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债
务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通现金宝货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 25页 共 63页
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确
认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上
次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 26页 共 63页
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值达到或超过 0.25%，或者正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时，基金管理人应根据相关法律法规
采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 27页 共 63页
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资或资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易
方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目，并于下一工作日以红利再投资方式结
转至实收基金科目。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 28页 共 63页
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交
易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估
值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益
品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持
有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公
允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 29页 共 63页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
58,328.53 140,462.14
定期存款
170,000,000.00 288,000,000.00
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- 170,000,000.00
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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存款期限 3个月以上
170,000,000.00 118,000,000.00
其他存款
- -
合计
170,058,328.53 288,140,462.14
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
6,913,889.82 6,903,720.00
-10,169.82
-0.0005
银行间市场
1,186,125,295.26 1,187,177,000.00
1,051,704.74
0.0552
合计
1,193,039,185.08 1,194,080,720.00 1,041,534.92 0.0547
资产支持证券
40,000,000.00
40,016,000.00
16,000.00
0.0008
合计
1,233,039,185.08
1,234,096,720.00
1,057,534.92
0.0555
项目
上年度末
2019年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
46,316,569.48 46,405,550.00
88,980.52
0.0057
银行间市场
705,431,005.77 705,959,200.00
528,194.23
0.0340
合计
751,747,575.25 752,364,750.00 617,174.75 0.0397
资产支持证券
66,000,000.00
66,000,000.00
-
-
合计
817,747,575.25
818,364,750.00
617,174.75
0.0397
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 31页 共 63页
银行间市场
526,035,629.04 -
合计
526,035,629.04 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
481,441,082.18 -
合计
481,441,082.18 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
32.71 65.42
应收定期存款利息
1,111,824.99 1,009,843.77
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
16.61 6.38
应收债券利息
6,183,696.33 4,496,909.57
应收资产支持证券利息
309,610.96 371,150.02
应收买入返售证券利息
352,918.82 331,322.64
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
2.20 7.04
合计
7,958,102.62 6,209,304.84
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
其他应收款
- 2,751.52
待摊费用
- -
合计
- 2,751.52
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 32页 共 63页
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
54,161.07 36,214.69
合计
54,161.07 36,214.69
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 249,300.00 254,300.00
合计
249,300.00 254,300.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通现金宝货币 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 209,221,415.30
209,221,415.30
本期申购
1,840,248,364.97
1,840,248,364.97
本期赎回（以“-”号填列）
-1,558,370,383.24
-1,558,370,383.24
本期末
491,099,397.03
491,099,397.03
融通现金宝货币 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,344,252,881.55
1,344,252,881.55
本期申购
9,086,776,732.33
9,086,776,732.33
本期赎回（以“-”号填列）
-9,017,004,711.63
-9,017,004,711.63
本期末
1,414,024,902.25
1,414,024,902.25
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通现金宝货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
6,764,435.82 - 6,764,435.82
本期基金份额 - - -
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 33页 共 63页
交易产生的变
动数
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-6,764,435.82 - -6,764,435.82
本期末
- - -
融通现金宝货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
34,235,673.93 - 34,235,673.93
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-34,235,673.93 - -34,235,673.93
本期末
- - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
3,777.12 18,041.70
定期存款利息收入
8,865,556.21 16,948,892.28
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
653.68 6,490.93
其他
113.41 152.02
合计
8,870,100.42 16,973,576.93
7.4.7.12 股票投资收益
无。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 34页 共 63页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
2,635,748,804.32 2,964,727,903.56
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
2,623,032,584.03 2,951,903,950.07
减：应收利息总额
12,756,402.95 12,729,367.70
买卖债券差价收入
-40,182.66 94,585.79
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
卖出资产支持证券成
交总额
87,806,196.59 52,023,135.57
减：卖出资产支持证
券成本总额
86,000,000.00 50,000,000.00
减：应收利息总额
1,806,196.59 1,829,030.14
资产支持证券投资收
益
- 194,105.43
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
无。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 35页 共 63页
7.4.7.17 公允价值变动收益
无。
7.4.7.18 其他收入
无。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
- -
银行间市场交易费用
- 150.00
合计
- 150.00
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
120,000.00 125,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
账户维护费 37,200.00 37,200.00
其他 - 300.00
合计
277,200.00 282,500.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 36页 共 63页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据融通基金管理有限公司于 2021年 2月 7日发布的《关于融通现金宝货币市场基金由中国
建设银行股份有限公司担任临时基金托管人的公告》，依据据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《北京市第一中级人民法院民事裁定书》（2020）京 01 破 270 号之一及中国证监会指定，
中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司被依法宣告破产之日起担任本基金的临时基
金托管人。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
包商银行股份有限公司(“包商银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证
券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司（“融
通资本”）
本基金管理人能实施重大影响的联营企业
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、融通资本为融通基金持有 52.575%股权比例的基金管理公司子公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 37页 共 63页
当期发生的基金应支付的管理费
5,602,725.27 5,900,970.10
其中：支付销售机构的客户维护费
1,874,606.38
2,450,390.27
注：1. 支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/ 当年天数。
2. 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一
定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
933,787.55 983,495.07
注：支付基金托管人包商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币 A
融通现金宝货币 B
合计
融通基金 475,574.77
66,633.12
542,207.89
包商银行 1,759.28
-
1,759.28
新时代证券 68.61
244.89
313.50
合计
477,402.66
66,878.01 544,280.67
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 38页 共 63页
融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B 合计
融通基金 3,363.39 71,796.84 75,160.23
包商银行 7,741.00 - 7,741.00
新时代证券 2,774.73 225.77 3,000.50
合计
13,879.12 72,022.61 85,901.73
注：支付基金销售机构的 A 类基金份额、B 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金
资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
A/B类基金份额日销售服务费＝前一日该类别基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
基金合同生效日（ 2016年 11
月 10日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 39页 共 63页
融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
基金合同生效日（ 2016年 11
月 10日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- 1,008,415.57
报告期间申购/买入总份额
- 11,204.43
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 1,019,620.00
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投。
2. 基金管理人投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基
金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
包商银行
58,328.53
3,777.12
140,462.14
18,041.70
注：本基金的活期银行存款由基金托管人包商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 40页 共 63页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
融通现金宝货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
6,746,768.65 - 17,667.17 6,764,435.82
融通现金宝货币 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
34,233,795.89 - 1,878.04 34,235,673.93
注：本基金在本年度累计分配收益 41,000,109.75元，其中以红利再投资方式结转入实收基
金 40,980,564.54元，应付利润本年变动为 19,545.21元。
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 46,919,856.54元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 41页 共 63页
112008044
20中信银
行 CD044
2021年 1月 4
日
99.26 510,000 50,620,797.34
合计
510,000 50,620,797.34
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这
些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类
风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 42页 共 63页
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情
况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和
建议，并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人包商银行，本基金的基金管理人获取及评估了包商银行受接管情况等
有关信息，认为活期银行存款相关的信用风险不重大。本基金的定期存款存放在具有基金托管资
格的中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司以及兴业
银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下 的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，
且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具
占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 43页 共 63页
的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- 19,992,239.74
A-1以下
- -
未评级
261,671,042.98 153,141,988.10
合计
261,671,042.98 173,134,227.84
注：1.未评级部分为国债、短期融资券和政策性金融债。
2.债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资余额为
40,000,000.00 元，均为短期信用评级 AAA级的证券(于 2019年 12月 31日，本基金持有按信用
评级列示的资产支持证券投资余额为 56,000,000.00元，均为短期信用评级 AAA级的证券)。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
795,943,210.27 514,368,825.79
合计
795,943,210.27 514,368,825.79
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 44页 共 63页
AAA
4,914,118.61 -
AAA以下
- -
未评级
130,510,813.22 64,244,521.62
合计
135,424,931.83 64,244,521.62
注：1. 未评级部分为政策性金融债。
2. 债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资(于 2019 年
12 月 31 日，本基金持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资余额为 10,000,000.00 元，均
为长期信用评级 AAA级的证券)。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2020年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 46,919,856.54元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 45页 共 63页
现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020年 12月 31日，本基金
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具
占基金资产净值的比例合计不低于 30%，且本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份
额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2020 年 12
月 31日，本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年
12月31
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息
合计
资产
银行存
款
120,058,328.53 30,000,000.00 20,000,000.00 - - - 170,058,328.53
结算备
付金
33,558.71 - - - - - 33,558.71
存出保
证金
4,310.55 - - - - - 4,310.55
交易性
金融资
产
341,702,842.88 721,993,738.70 169,342,603.50 - - - 1,233,039,185.08
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 47页 共 63页
买入返
售金融
资产
526,035,629.04 - - - - - 526,035,629.04
应收利
息
- - - - - 7,958,102.62 7,958,102.62
应收申
购款
- - - - - 16,173,724.76 16,173,724.76
资产总
计
987,834,669.71 751,993,738.70 189,342,603.50 - - 24,131,827.38 1,953,302,839.29
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 581,294.17 581,294.17
应付托
管费
- - - - - 96,882.38 96,882.38
卖出回
购金融
资产款
46,919,856.54 - - - - - 46,919,856.54
应付销
售服务
费
- - - - - 118,259.00 118,259.00
应付交
易费用
- - - - - 54,161.07 54,161.07
应付利
息
- - - - - 1,835.54 1,835.54
应付利
润
- - - - - 131,755.53 131,755.53
应交税
费
- - - - - 25,195.78 25,195.78
其他负
债
- - - - - 249,300.00 249,300.00
负债总
计
46,919,856.54 - - - - 1,258,683.47 48,178,540.01
利率敏
感度缺
口
940,914,813.17 751,993,738.70 189,342,603.50 - - 22,873,143.91 1,905,124,299.28
上年度
末
2019
年 12
月 31
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息
合计
资产
银行存 130,140,462.14 120,000,000.00 38,000,000.00 - - - 288,140,462.14
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 48页 共 63页
款
结算备
付金
12,955.57 - - - - - 12,955.57
存出保
证金
14,299.31 - - - - - 14,299.31
交易性
金融资
产
39,963,181.87 271,392,420.68 506,391,972.70 - - - 817,747,575.25
买入返
售金融
资产
481,441,082.18 - - - - - 481,441,082.18
应收利
息
- - - - - 6,209,304.84 6,209,304.84
应收申
购款
- - - - - 14,872,018.67 14,872,018.67
其他资
产
- - - - - 2,751.52 2,751.52
资产总
计
651,571,981.07
391,392,420.68
544,391,972.70
-
-
21,084,075.03
1,608,440,449.48
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 409,081.59 409,081.59
应付托
管费
- - - - - 68,180.27 68,180.27
应付证
券清算
款
- - - - - 101,778.98 101,778.98
卖出回
购金融
资产款
53,899,773.05 - - - - - 53,899,773.05
应付销
售服务
费
- - - - - 57,377.33 57,377.33
应付交
易费用
- - - - - 36,214.69 36,214.69
应付利
息
- - - - - 6,020.33 6,020.33
应付利
润
- - - - - 112,210.32 112,210.32
应交税
费
- - - - - 21,216.07 21,216.07
其他负
债
- - - - - 254,300.00 254,300.00
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 49页 共 63页
负债总
计
53,899,773.05 - - -
-
1,066,379.58
54,966,152.63
利率敏
感度缺
口
597,672,208.02
391,392,420.68
544,391,972.70
-
-
20,017,695.45
1,553,474,296.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019年 12月 31日 ）
分析
市场利率上升
25个基点
-536,293.21 -604,675.20
市场利率下降
25个基点
536,944.07 605,904.46
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 50页 共 63页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 1,233,039,185.08元，无属于第一或第三层次的余额(2019年 12月 31日：
第二层次 751,747,575.25元，第三层次 66,000,000.00元，无第一层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有第三层次金融工具(2019 年 12 月 31 日：本基金持有的第三层次金
融工具公允价值为 66,000,000.00元)。
于 2020年度，本基金未购买第三层次金融工具，出售第三层次的金额为 66,000,000.00 元，
无计入投资收益和利息收入的金额，未产生计入 2020年度损益的未实现利得或损失。
于 2019 年度，本基金购买第三层次的金额为 76,098,853.89 元，出售第三层次的金额为
50,194,105.43元，计入投资收益和利息收入的金额为 95,251.54 元，2019年 12月 31日仍持有
的第三层次金融工具未产生计入 2019年度损益的未实现利得或损失。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 51页 共 63页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
1,233,039,185.08
63.13
其中：债券
1,193,039,185.08
61.08
资产支持证
券
40,000,000.00
2.05
2
买入返售金融资产
526,035,629.04
26.93
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
170,091,887.24
8.71
4
其他各项资产
24,136,137.93
1.24
5
合计
1,953,302,839.29
100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
7.15
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
46,919,856.54 2.46
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 52页 共 63页
无。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
51.85 2.46
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
9.94 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
24.32 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
10.46 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
4.69 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
101.26 2.46
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
1,999,771.21 0.10
2
央行票据
- -
3
金融债券
210,539,792.75 11.05
其中：政策性
金融债
210,237,408.19 11.04
4
企业债券
4,611,734.05 0.24
5
企业短期融
资券
179,944,676.80 9.45
6
中期票据
- -
7
同业存单
795,943,210.27 41.78
8 其他
- -
9 合计
1,193,039,185.08 62.62
10 剩余存续期 - -
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 53页 共 63页
超过 397天的
浮动利率债
券
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债
券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 112008044
20中信银行
CD044
1,000,000 99,256,465.37 5.21
2 180203 18国开 03 800,000 80,326,117.24 4.22
3 112003022
20农业银行
CD022
700,000 69,524,919.37 3.65
4 200211 20国开 11 600,000 59,719,519.27 3.13
5 012004308 20电网 SCP048 500,000 49,992,938.79 2.62
6 112011255
20平安银行
CD255
500,000 49,948,567.24 2.62
7 112010437
20兴业银行
CD437
500,000 49,914,669.87 2.62
8 112003136
20农业银行
CD136
500,000 49,883,597.12 2.62
9 112009474
20浦发银行
CD474
500,000 49,858,779.27 2.62
10 112003142
20农业银行
CD142
500,000 49,847,395.92 2.62
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1778%
报告期内偏离度的最低值
-0.0408%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0515%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 54页 共 63页
无。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 168767 20太平 2A 200,000 20,000,000.00 1.05
2 165859 中花 05A1 100,000 10,000,000.00 0.52
3 169438 弘花 04A 100,000 10,000,000.00 0.52
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩
余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形：
1、本基金投资的前十名证券中的 20中信银行 CD044，其发行主体为中信银行股份有限公司。
2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会向中信银行股份有限公司做出了行政处罚
决定（银保监罚决字〔2020〕9号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相
关内控管理、审慎经营规定，就其在监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送方面的违
法违规行为，决定罚款合计 160万元。
投资决策说明：
中信银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2019年全年净利润中占
比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影
响小。
2、本基金投资的前十名证券中的 20兴业银行 CD437，其发行主体为兴业银行股份有限公司。
2020年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司为无证机构提供转
接清算服务，为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，未按规定履行客户身份
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 55页 共 63页
识别义务等五项违法违规行做出行政处罚决定（福银罚字〔2020〕35 号），决定给予其警告，没
收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款。
投资决策说明：
兴业银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2019年全年净利润中占
比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影
响小。
3、本基金投资的前十名证券中的 20农业银行 CD142、20农业银行 CD136、20农业银行 CD022，
其发行主体为中国农业银行股份有限公司。
2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政处
罚决定（银保监罚决字〔2020〕11 号、银保监罚决字〔2020〕12 号）；2020 年 7 月 13 日，中国
银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政处罚决定（银保监罚决字〔2020〕
36号）；2020年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政
处罚决定（银保监罚决字〔2020〕66号）；
其中，银保监罚决字〔2020〕11号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第
四十六条和相关内控管理、审慎经营规定，就其“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风
险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金及未将集团成员纳入集团客户统一授信管理等
违法违规行为，决定罚款合计 200 万元; 银保监罚决字〔2020〕12 号处罚决定书依据《中华人
民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定, 就其监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，决定罚款合计 230 万元；银保监罚决字
〔2020〕36号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，《中华人民共和国商业银行
法》和相关审慎经营规则就其向关系人发放信用贷款等违法违规行为，决定没收违法所得 55.3
万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元；银保监罚决字〔2020〕66号处罚决定书依据《中
华人民共和国商业银行法》第五十条、《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》第一条和
《中华人民共和国商业银行法》第七十三条就其收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、
低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）
等违法违规行为，决定没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元。
投资决策说明：
中国农业银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2019年全年净利润
中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿
还影响小。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 56页 共 63页
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
4,310.55
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
7,958,102.62
4
应收申购款
16,173,724.76
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
24,136,137.93
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
融
通
现
金
宝
货
币
A
440,398 1,115.13 250,392,352.94 50.99 240,707,044.09 49.01
融
通
现
金
宝
货
币
B
105,463 13,407.78 341,698,975.77 24.16 1,072,325,926.48 75.84
合
计
545,861 3,490.13 592,091,328.71 31.08 1,313,032,970.57 68.92
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例(%)
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 57页 共 63页
1 基金类机构 250,389,648.08 13.14
2 基金类机构 81,037,618.66 4.25
3 基金类机构 80,030,432.95 4.20
4 基金类机构 78,310,642.90 4.11
5 基金类机构 59,752,063.27 3.14
6 信托类类机构 26,080,156.21 1.37
7 基金类机构 13,228,970.41 0.69
8 个人 12,406,710.24 0.65
9 个人 5,841,914.78 0.31
10 个人 5,341,303.80 0.28
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
融通现金宝货币 A 102,715.03 0.0209
融通现金宝货币 B 18,127,301.38 1.2820
合计
18,230,016.41 0.9569
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区
间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
融通现金宝货币 A 0~10
融通现金宝货币 B >=100
合计
>=100
本基金基金经理持有
本开放式基金
融通现金宝货币 A 0~10
融通现金宝货币 B 0~10
合计
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通现金宝货币 A
融通现金宝货币 B
基金合同生效日
（2016年 11月 10
日）基金份额总额
200,695,659.44 -
本报告期期初基金份
额总额
209,221,415.30 1,344,252,881.55
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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本报告期基金总申购
份额
1,840,248,364.97 9,086,776,732.33
减：本报告期基金总
赎回份额
1,558,370,383.24 9,017,004,711.63
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
491,099,397.03
1,414,024,902.25
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事
变动
11.2.1本报告期基金管理人的重大人事变动
2020 年 6 月 22 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，经本基金管理人第六届董事会第四次定期会议审议通过，决定由邹曦先生担任公司副总经
理职务。
11.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今，本基金本年度应支付的审计费用为人民币 120,000
元。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情
况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
海通证券
2
-
-
-
-
-
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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本报告期内交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
海通证券 53,012,417.16 100.00%
47,020,000.00 100.00%
- -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
11.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
融通关于旗下部分开放式基金新增深圳
市金海九州基金销售有限公司为销售机
构并开通转换业务及参加其费率优惠的
公告
上海证券报、管理人
网站
2020-01-16
2
融通基金管理有限公司关于调整旗下基
金 2020年春节假期申购赎回等交易业务
及清算交收安排的提示性公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报、证
券日报、管理人网站
2020-01-30
3
融通基金新增玄元保险为销售机构并开
通定投、转换及参与其费率优惠的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-02-20
4
融通关于旗下部分开放式基金参加万家
财富申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-02-21
5
融通关于旗下部分开放式基金在北京植
信基金销售有限公司开通定期定额投资
业务、转换业务及参加其申购费率优惠
活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-03-24
6
融通关于旗下部分开放式基金分别在上
海好买基金销售有限公司和珠海盈米基
金销售有限公司开通定期定额投资业务
的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-04-07
7
关于旗下部分开放式基金参与华安证券
申购及定期定额投资业务费率优惠活动
的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-05-06
8
融通关于旗下部分开放式基金新增和耕
传承基金销售有限公司为销售机构的公
告
上海证券报、管理人
网站
2020-05-15
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
第 61页 共 63页
9
融通基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
上海证券报、中国证
券报、证券时报、证
券日报、管理人网站
2020-06-22
10
融通关于旗下部分开放式基金新增泛华
普益基金销售有限公司为销售机构并开
通定期定额投资、转换业务及参加其费
率优惠的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-07-02
11
融通基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加海通证券股份有限公司申
购及定期定额申购业务费率优惠活动的
公告
上海证券报、管理人
网站
2020-07-24
12
融通基金管理有限公司关于新增中国人
寿保险股份有限公司为销售机构并开通
定期定额申购、转换业务及参加其申购
费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-08-03
13
融通关于旗下部分开放式基金参加北京
展恒基金销售股份有限公司申购费率优
惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-08-05
14
融通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增安信证券股份有限公司为销售机
构并开通定期定额投资、转换业务及参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-09-16
15
融通现金宝货币市场基金暂停部分销售
机构大额申购、定期定额投资、转换转
入业务的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-09-29
16
融通现金宝货币市场基金恢复部分销售
机构的的大额申购、定投、转换转入业
务的公告
上海证券报、管理人
网站
2020-10-09
17
中国建设银行股份有限公司关于担任包
商银行股份有限公司旗下托管基金临时
托管人的公告1
基金托管人网站、中
国证监会基金电子披
露网站
2021-2-7
18
关于融通现金宝货币市场基金由中国建
设银行股份有限公司担任临时基金托管
人的公告
上海证券报、管理人
网站 2021-2-7
19
中国建设银行股份有限公司关于担任包
商银行股份有限公司旗下托管基金临时
托管人的公告1
上海证券报
2021-2-8
注：① 上述重大事项的专项审计已完成，2021 年 2 月 7 日融通现金宝货币市场基金基金份
额净值 1.0000 元，基金份额总额 1,314,957,203.22 份，其中融通现金宝货币市场基金 A类基金
份额 271,053,263.46份，融通现金宝货币市场基金 B类基金份额 1,043,903,939.76份。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的
情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持
有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持
有
份
额
份额
占比
（%）
机构
1
20200106-202002
25,20200319-202
00324,20200331-
20200511
305,198,279.57
3,962,551.71
309,160,831.28
0.00
0.00
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单
位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 2月 7日，本基金管理人发布了《关于融通现金宝货币市场基金由中国建设银行股份
有限公司担任临时基金托管人的公告》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中
级人民法院民事裁定书》（2020）京 01破 270号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限
公司自包商银行股份有限公司被依法宣告破产之日起担任融通现金宝货币市场基金临时基金托管
人。
2021 年 2 月 19 日，本基金管理人发布了《关于融通现金宝货币市场基金修改基金合同等法
律文件的公告》。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及本基金基金合同
的有关规定，本基金管理人经与本基金临时基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并
向中国证监会备案，对本基金的基金合同和托管协议等法律文件进行了修订。详情请查阅公告。
融通现金宝货币市场基金 2020年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件
（二）《融通现金宝货币市场基金基金合同》
（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》
（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2021年 3月 30日
