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平安睿享文娱混合A(002450)

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘要










平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金 2020年年度报告


2020年 12月 31日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2021年 3月 29日 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 2页 共 66页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 3页 共 66页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 其他指标 ................................................................... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11 §4 管理人报告 .................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 审计报告 .................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................ 17 7.1 资产负债表 ................................................................. 17 7.2 利润表 ..................................................................... 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 19 7.4 报表附注 ................................................................... 21 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 4页 共 66页


§8 投资组合报告 ................................................................ 48 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 57 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 57 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 59 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ............................................................................. 59 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 59 §11 重大事件揭示 ............................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 60 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 61 11.8 其他重大事件 .............................................................. 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65 §13 备查文件目录 ............................................................... 65 13.1 备查文件目录 .............................................................. 65 13.2 存放地点 .................................................................. 65 13.3 查阅方式 .................................................................. 66


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 5页 共 66页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


平安睿享文娱混合


基金主代码


002450 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 3月 29日 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


广发证券股份有限公司 报告期末基金份 额总额


443,662,310.18份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


下属分级基金的交 易代码


002450


002451


报告期末下属分级 基金的份额总额


300,891,115.67份


142,771,194.51份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配 置,重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略


本基金采用“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面 通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会; 另一方面利用平安基金的研究平台优势,重点研究、投资与文体娱 乐主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级 中受益的投资组合。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


平安基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


陈特正 崔瑞娟 联系电话


0755-22626828 020-66338888 电子邮箱


fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话


400-800-4800 95575 传真


0755-23997878 020-87555129 注册地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址


深圳市福田区福田街道益田路 广州市天河区马场路 26号广发 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 6页 共 66页


5033号平安金融中心 34层 证券大厦 34楼 邮政编码


518048 510627 法定代表人


罗春风 孙树明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 普华永道中心 11楼 注册登记机构


平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金 融中心 34层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2020年 2019年 2018年


平安睿享文 娱混合 A


平安睿享文 娱混合 C


平安睿享文 娱混合 A


平安睿享文 娱混合 C


平安睿享文 娱混合 A


平安睿享文 娱混合 C


本期 已实 现收 益


39,672,121. 63 30,453,584. 70 2,856,314. 05 8,770,812. 30 -1,093,859 .11 -3,081,846 .79 本期 利润


127,558,364 .01 94,756,414. 36 5,333,277. 65 17,782,187 .82 -1,296,979 .87 -3,982,003 .79 加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.9995 0.7889 0.6743 0.5472 -0.1325 -0.1356 本期 加权 平均 42.07%


35.77%


46.64%


37.34%


-11.65%


-12.13%


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 7页 共 66页


净值 利润 率


本期 基金 份额 净值 增长 率


57.48%


56.23%


62.06%


60.78%


-9.72%


-10.32%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2020年末 2019年末 2018年末 期末 可供 分配 利润


91,713,568. 82 35,287,343. 89 5,132,624. 35 18,026,630 .03 390,654.24 447,274.33 期末 可供 分配 基金 份额 利润


0.3048 0.2472 0.4028 0.3584 0.0419 0.0180 期末 基金 资产 净值


680,919,647 .13 310,504,470 .65 21,663,403 .29 82,898,455 .50 9,790,069. 21 25,499,561 .38 期末 基金 份额 净值


2.263 2.175 1.700 1.648 1.049 1.025 3.1. 3 累 计期 末指 标


2020年末 2019年末 2018年末 基金 份额 累计 净值 增长 率


167.71%


157.46%


70.00%


64.80%


4.90%


2.50%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 8页 共 66页


除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安睿享文娱混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 15.99%


1.23%


7.31%


0.50%


8.68%


0.73%


过去六个月 17.88%


1.54%


12.56%


0.67%


5.32%


0.87%


过去一年 57.48%


1.64%


15.20%


0.71%


42.28%


0.93%


过去三年 130.39%


1.30%


24.86%


0.66%


105.53%


0.64%


自基金合同生效起 至今 167.71%


1.11%


42.12%


0.57%


125.59%


0.54%


平安睿享文娱混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 15.76%


1.24%


7.31%


0.50%


8.45%


0.74%


过去六个月 17.40%


1.54%


12.56%


0.67%


4.84%


0.87%


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 9页 共 66页


过去一年 56.23%


1.64%


15.20%


0.71%


41.03%


0.93%


过去三年 125.25%


1.30%


24.86%


0.66%


100.39%


0.64%


自基金合同生效起 至今 157.46%


1.11%


42.12%


0.57%


115.34%


0.54%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2016年 3月 29日正式生效; 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 10页 共 66页


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:1.本基金合同于 2016年 3月 29日正式生效.


2.2016年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算.


3.3 其他指标 注:本基金本报告期内无其他指标。


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 11页 共 66页


3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 年度


每 10份基金份 额分红数


现金形式发放 总额


再投资形式发 放总额


年度利润分配 合计


备注


2020年 4.000 106,147,883. 38 12,018,231.7 2 118,166,115. 10 - 2019年 - - - - - 2018年 - - - - - 合计


4.000 106,147,883. 38 12,018,231.7 2 118,166,115. 10 - 平安睿享文娱混合 C 年度


每 10份基金份 额分红数


现金形式发放 总额


再投资形式发 放总额


年度利润分配 合计


备注


2020年 3.860 39,615,846.1 4 12,569,929.5 4 52,185,775.6 8 - 2019年 - - - - - 2018年 - - - - - 合计


3.860 39,615,846.1 4 12,569,929.5 4 52,185,775.6 8 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平 安基金“以专业承载信赖”,为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融平台,平安基金建立了以固定收益、主动权益、指数投资、资产配置、 专户、ABS 为核心的六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施,平安基 金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决 方案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2020年 12月 31日,平安基金 共管理 123只公募基金,公募资产管理总规模约为 3,714亿元人民币。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


黄维 平安睿享 文娱灵活 2016 年 8 月 24日 - 10年 黄维先生,北京大学微电子学硕士。曾先 后任广发证券股份有限公司研究员、广发 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 12页 共 66页


配置混合 型证券投 资基金基 金经理 证券资产管理(广东)有限公司投资经理。 2016年 5月加入平安基金管理有限公司, 现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金、平安优势产业灵活配置混合型证 券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证 券投资基金、平安匠心优选混合型证券投 资基金、平安估值精选混合型证券投资基 金、平安价值成长混合型证券投资基金基 金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守 《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,严 格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信 息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资 组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 13页 共 66页


司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形 成分析报告,由法律合规监察部、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公 平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。


本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。


4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年上半年全球经历新冠肺炎疫情冲击,经济短期受到较大负面影响,而我国复工复产更 为高效,经济率先开始复苏,同时,为应对经济下行,全球主要经济体均出台了积极的财政和货 币政策,这使到资本市场流动性较为宽裕,全球优质资产的估值得到一定抬升,国内优质资产也 并不例外。优质资产的估值溢价或是不可逆转的趋势,因此本产品的配置思路一直聚焦盈利质量 高、成长确定性强的优质标的,并关注其估值的匹配度。


展望后市,我们将持续聚焦在符合科技创新产业升级和文化信息消费升级趋势的赛道,围绕 质地和估值匹配度,挖掘商业模式优秀、竞争力强的优质企业,在盈利驱动的市场结构中,成长 确定的个股将有望带来良好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末平安睿享文娱混合 A基金份额净值 2.263元,本报告期基金份额净值增长率 为 57.48%,同期业绩比较基准收益率为 15.20%;截至本报告期末平安睿享文娱混合 C基金份额净 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 14页 共 66页


值 2.175元,本报告期基金份额净值增长率为 56.23%,同期业绩比较基准收益率为 15.20%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


国内经济整体还处于结构转型及新旧动能转换阶段,新成长动能是我们关注的重点,目前, 我们认为国内产业面临两个发展机遇:1)新一轮科技创新周期,以 5G、云计算和人工智能为代 表的科技产业正处于爆发起点;2)工程师红利还将在未来较长时间持续存在,为我国信息科技产 业提供了显著的成本和效率优势。这些机遇将持续推动科技创新产业升级和文化信息消费升级, 受益其中的优质企业将有望获得良好超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规, 基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核 心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订, 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独 立性。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 15页 共 66页


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金合同的规定,本基金本报 告期实施利润分配 1次,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的管理人——平安基金管理有限公 司在平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,本基金已实施的利润分配金额为 170,351,890.78。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年年度报告》中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2021)第 21177号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见


我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 16页 共 66页


则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了平安睿享文娱混合基金 2020 年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安睿享文 娱混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


平安睿享文娱混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安睿享文 娱混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清 算平安睿享文娱混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安睿享文娱混合基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 17页 共 66页


会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安睿享 文娱混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安睿享文娱混 合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


郭素宏 邓昭君 会计师事务所的地址


上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 审计报告日期


2021年 3月 23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


59,800,484.37 13,106,118.35 结算备付金





2,961,683.92 254,698.01 存出保证金





1,132,079.33 90,562.89 交易性金融资产


7.4.7.2


939,546,733.59 92,209,621.94 其中:股票投资





939,546,733.59 92,209,621.94 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





- - 应收利息


7.4.7.5


16,618.74 14,033.65 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 18页 共 66页


应收股利





- - 应收申购款





3,392,274.35 1,303,325.29 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





1,006,849,874.30 106,978,360.13 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





6,111,271.16 1,350,314.75 应付赎回款





5,968,731.74 715,938.57 应付管理人报酬





1,381,592.40 126,869.63 应付托管费





230,265.38 21,144.94 应付销售服务费





236,257.31 56,694.53 应付交易费用


7.4.7.7


1,317,764.57 92,527.41 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


179,873.96 53,011.51 负债合计





15,425,756.52 2,416,501.34 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


443,662,310.18 63,038,893.58 未分配利润


7.4.7.10


547,761,807.60 41,522,965.21 所有者权益合计





991,424,117.78 104,561,858.79 负债和所有者权益总计





1,006,849,874.30 106,978,360.13 注: 报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额总额 443,662,310.18份,其中平安睿享文娱混合 A基金份额总额 300,891,115.67份,基金份额净值 2.263元。平安睿享文娱混合 C基金份额总额 142,771,194.51份,基金份额净值 2.175元; 7.2 利润表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


一、收入





239,418,325.74 25,119,872.40 1.利息收入





511,592.02 103,738.49 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 19页 共 66页


其中:存款利息收入


7.4.7.11


511,592.02 103,738.49 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





83,708,182.67 13,338,343.74 其中:股票投资收益


7.4.7.12


81,334,356.26 12,926,480.40 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


2,373,826.41 411,863.34 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


152,189,072.04 11,488,339.12 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


3,009,479.01 189,451.05 减:二、费用





17,103,547.37 2,004,406.93 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


8,360,650.54 885,070.58 2.托管费


7.4.10.2.2


1,393,441.74 147,511.77 3.销售服务费


7.4.10.2.3


2,096,180.90 380,598.66 4.交易费用


7.4.7.19


5,067,274.19 445,225.92 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


7.4.7.20


186,000.00 146,000.00 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





222,314,778.37 23,115,465.47 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





222,314,778.37 23,115,465.47 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 20页 共 66页


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 63,038,893.58 41,522,965.21 104,561,858.79 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 222,314,778.37


222,314,778.37 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


380,623,416.60 454,275,954.80 834,899,371.40 其中:1.基金申 购款


831,730,110.59 1,013,669,850.91 1,845,399,961.50 2.基金赎 回款


-451,106,693.99 -559,393,896.11 -1,010,500,590.10 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -170,351,890.78 -170,351,890.78 五、期末所有者 权益(基金净值)


443,662,310.18 547,761,807.60 991,424,117.78 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 34,204,741.97 1,084,888.62 35,289,630.59 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 23,115,465.47


23,115,465.47 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


28,834,151.61 17,322,611.12 46,156,762.73 其中:1.基金申 购款


95,631,464.22 50,458,365.17 146,089,829.39 2.基金赎 -66,797,312.61 -33,135,754.05 -99,933,066.66 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 21页 共 66页


回款


四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


63,038,893.58 41,522,965.21 104,561,858.79 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


罗春风


林婉文


张南南


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券 投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2016]170 号《关于准予平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由 平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018年 10月 25日办理完成工商变 更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 399,836,477.64 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第 335号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 29日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 399,852,632.86份基金份额,其中认购资金利息折合 16,155.22份基金份额。本基金 的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发 证券”)。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华睿享文娱灵活配置混 合型证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金。


根据《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用 与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申 购费用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购 费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 22页 共 66页


的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指 期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府 债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规 或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比 例为:本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95%,其中投资于文体娱乐主题相关行业的证 券资产不低于非现金基金资产的 80%,其中权证占基金资产净值的 0-3%,每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数 收益率×50%。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安睿享文娱灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12 月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 23页 共 66页


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 24页 共 66页


终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 25页 共 66页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益 部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日 当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;(2)基金收益分配后基金份额净 值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值;(3)每一基金份额享有同等分配权;由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;(4)法律法规或监 管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 26页 共 66页


经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 27页 共 66页


确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


活期存款


59,800,484.37 13,106,118.35


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 28页 共 66页


其他存款


- - 合计


59,800,484.37 13,106,118.35


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


776,080,418.59 939,546,733.59 163,466,315.00 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


776,080,418.59 939,546,733.59 163,466,315.00 项目


上年度末


2019年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


80,932,378.98


92,209,621.94


11,277,242.96


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


80,932,378.98


92,209,621.94


11,277,242.96


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 29页 共 66页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应收活期存款利息


14,750.86 1,469.58 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


1,358.38 12,523.37 应收债券利息


- - 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


509.50 40.70 合计


16,618.74 14,033.65 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


1,317,764.57 92,527.41 银行间市场应付交易费用


- - 合计


1,317,764.57 92,527.41 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


7,373.96 511.51 应付证券出借违约金


- - 预提费用 172,500.00 52,500.00 合计


179,873.96 53,011.51 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 12,742,957.82


12,742,957.82 本期申购


419,253,208.49


419,253,208.49


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 30页 共 66页


本期赎回(以“-”号填列)


-131,105,050.64


-131,105,050.64


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


300,891,115.67


300,891,115.67


平安睿享文娱混合 C 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 50,295,935.76


50,295,935.76 本期申购


412,476,902.10


412,476,902.10


本期赎回(以“-”号填列)


-320,001,643.35


-320,001,643.35


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


142,771,194.51


142,771,194.51


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 5,132,624.35 3,787,821.12 8,920,445.47 本期利润


39,672,121.63 87,886,242.38 127,558,364.01


本期基金份 额交易产生 的变动数


165,074,937.94 196,640,899.14 361,715,837.08 其中:基金申 购款


242,420,720.25 296,308,807.38 538,729,527.63 基金赎 回款


-77,345,782.31 -99,667,908.24 -177,013,690.55 本期已分配 利润


-118,166,115.10 - -118,166,115.10 本期末


91,713,568.82 288,314,962.64 380,028,531.46 平安睿享文娱混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 18,026,630.03 14,575,889.71 32,602,519.74 本期利润


30,453,584.70 64,302,829.66 94,756,414.36


本期基金份 额交易产生 的变动数


38,992,904.84 53,567,212.88 92,560,117.72 其中:基金申 204,260,490.93 270,679,832.35 474,940,323.28 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 31页 共 66页


购款


基金赎 回款


-165,267,586.09 -217,112,619.47 -382,380,205.56 本期已分配 利润


-52,185,775.68 - -52,185,775.68 本期末


35,287,343.89 132,445,932.25 167,733,276.14 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


活期存款利息收入


481,665.84 55,909.98 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


22,358.85 46,001.10 其他


7,567.33 1,827.41 合计


511,592.02 103,738.49 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


81,334,356.26 12,926,480.40 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


81,334,356.26 12,926,480.40 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 32页 共 66页


卖出股票成交总额


1,469,417,129.12


132,769,684.17


减:卖出股票成本总 额


1,388,082,772.86


119,843,203.77


买卖股票差价收入


81,334,356.26


12,926,480.40


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无证券出借差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 33页 共 66页


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


2,373,826.41 411,863.34 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


2,373,826.41 411,863.34 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日


1.交易性金融资产


152,189,072.04 11,488,339.12 股票投资


152,189,072.04 11,488,339.12 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


152,189,072.04 11,488,339.12 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 34页 共 66页


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金赎回费收入


2,977,613.04 170,269.76


转换费收入 A类 002450


- 62.06


转换费收入 C类 002451


- 19,119.23


基金转换费收入


31,865.97 -


合计


3,009,479.01 189,451.05


注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《平安睿享文娱灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》确定。


2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费 按注 1中约定的比例计入基金财产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用


5,067,274.19 445,225.92


银行间市场交易费用


- -


合计


5,067,274.19 445,225.92


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用


48,000.00 48,000.00


信息披露费


120,000.00 80,000.00


证券出借违约金


- -


银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00


合计


186,000.00 146,000.00


7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 35页 共 66页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发证券 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司("平安 汇通") 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司(“陆金 所”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 人寿”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 中国平安财产保险股份有限公司(“平安 财险”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


广发证券 3,536,402,904.46 100.00


312,451,930.80 100.00


7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 36页 共 66页


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


广发证券 3,222,734.62 100.00


1,317,764.57 100.00


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


广发证券 284,737.42 100.00


92,527.41 100.00


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


8,360,650.54 885,070.58 其中:支付销售机构的客户维护费


2,317,978.58


319,717.95


注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 37页 共 66页


当期发生的基金应支付的托管费


1,393,441.74 147,511.77 注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


合计


广发证券 -


370,307.36


370,307.36 陆金所 -


93,635.12


93,635.12 平安基金 -


360,276.04


360,276.04 平安人寿 -


561,897.75


561,897.75 平安银行 -


31,133.22


31,133.22 平安证券 -


2,200.19


2,200.19 合计


- 1,419,449.68 1,419,449.68 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C 合计


平安银行 - 13,142.61 13,142.61 平安基金 - 93,792.03 93,792.03 陆金所 - 8,369.91 8,369.91 广发证券 - 101,743.39 101,743.39 平安证券 - 44.16 44.16 平安人寿 - 113,261.29 113,261.29 合计


- 330,353.39 330,353.39 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为:


日销售服务费=C类基金前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 38页 共 66页


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


平安睿享文娱混合 A 关联方名称


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





平安财险


14,507,521.17


4.8215


-


-





平安汇通


2,714,440.83


0.9021


-


-


平安人寿


112,566,709.20


37.4111


-


-


份额单位:份


平安睿享文娱混合 C 关联方名称


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





平安汇通


4,284,753.04


3.0011


12,884,753.04


20.4394


注:为方便投资者理解,从 2020年起,比例的分母采用各自级别的份额(即:各自级别的期末基 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 39页 共 66页


金份额总额)


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


广发证券-活期


59,800,484.37


481,665.84


13,106,118.35


55,909.98


注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2020年 12 月 28日 - 2020年 12 月 28日 4.0000 106,147, 883.38 12,018,231 .72 118,166, 115.10 - 合计


-


-


-


4.0000 106,147, 883.38 12,018,231 .72 118,166, 115.10 - 平安睿享文娱混合 C


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2020年 12 月 28日 - 2020年 12 月 28日 3.8600 39,615,8 46.14 12,569,929 .54 52,185,7 75.68 - 合计


-


-


-


3.8600 39,615,8 46.14 12,569,929 .54 52,185,7 75.68 - 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


003030 祖名 2020年 2021 新股未 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 40页 共 66页


股份 12月 25日 年 1月 6日 上市 003031 中瓷 电子 2020年 12月 24日 2021 年 1月 4日 新股未 上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 300860 锋尚 文化 2020年 8月 6 日 2021 年 2月 24日 新股锁 定 138.02 126.67 349 48,168.98 44,207.83 - 300878 维康 药业 2020年 8月 17 日 2021 年 03 月 03 日 新股锁 定 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 300882 万胜 智能 2020年 8月 27 日 2021 年 3月 10日 新股锁 定 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300887 谱尼 测试 2020年 9月 9 日 2021 年 3月 16日 新股锁 定 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 300889 爱克 股份 2020年 9月 9 日 2021 年 3月 16日 新股锁 定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 300890 翔丰 华 2020年 9月 10 日 2021 年 03 月 18 日 新股锁 定 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300891 惠云 钛业 2020年 9月 10 日 2021 年 3月 17日 新股锁 定 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300892 品渥 食品 2020年 9月 11 日 2021 年 03 月 30 日 新股锁 定 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300893 松原 股份 2020年 9月 17 日 2021 年 3月 24日 新股锁 定 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 300894 火星 人 2020年 12月 24日 2021 年 06 月 30 日 新股锁 定 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 300895 铜牛 信息 2020年 9月 17 日 2021 年 3月 24日 新股锁 定 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 300896 爱美 客 2020年 9月 21 2021 年 3月 新股锁 定 118.27 603.36 313 37,018.51 188,851.68 - 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 41页 共 66页


日 29日 300898 熊猫 乳品 2020年 10月 9 日 2021 年 4月 16日 新股锁 定 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 300900 广联 航空 2020年 10月 19日 2021 年 4月 29日 新股锁 定 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 300909 汇创 达 2020年 11月 11日 2021 年 5月 18日 新股锁 定 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 300911 亿田 智能 2020年 11月 24日 2021 年 6月 3日 新股锁 定 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 300917 特发 服务 2020年 12月 14日 2021 年 6月 21日 新股锁 定 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 300918 南山 智尚 2020年 12月 15日 2021 年 6月 22日 新股锁 定 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15日 2021 年 6月 23日 新股锁 定 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 300922 天秦 装备 2020年 12月 18日 2021 年 6月 25日 新股锁 定 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 300925 法本 信息 2020年 12月 21日 2021 年 6月 30日 新股锁 定 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29日 2021 年 1月 7日 新股未 上市 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29日 2021 年 7月 7日 新股锁 定 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 605277 新亚 电子 2020年 12月 25日 2021 年 1月 6日 新股未 上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 688133 泰坦 科技 2020年 10月 22日 2021 年 4月 30日 新股锁 定 44.47 116.54 2,527 112,375.69 294,496.58 - 688135 利扬 芯片 2020年 11月 3 日 2021 年 5月 11日 新股锁 定 15.72 31.48 5,658 88,943.76 178,113.84 - 688156 路德 2020年 2021 新股锁 15.91 20.07 2,602 41,397.82 52,222.14 - 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 42页 共 66页


环境 9月 14 日 年 3月 22日 定 688330 宏力 达 2020年 9月 28 日 2021 年 4月 15日 新股锁 定 88.23 75.87 3,573 315,245.79 271,083.51 - 688339 亿华 通 2020年 7月 31 日 2021 年 2月 10日 新股锁 定 76.65 257.95 2,761 211,630.65 712,199.95 - 688379 华光 新材 2020年 8月 11 日 2021 年 2月 19日 新股锁 定 16.78 23.63 4,950 83,061.00 116,968.50 - 688536 思瑞 浦 2020年 9月 11 日 2021 年 3月 22日 新股锁 定 115.71 398.67 3,566 412,621.86 1,421,657.22 - 688617 惠泰 医疗 2020年 12月 30日 2021 年 1月 7日 新股未 上市 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 注:1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和 配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期 限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债 券。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质 押债券。 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 43页 共 66页


7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


注:本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级 ,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信 用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易 对手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发 生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手 进行交易 ,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金未持有债券资产(上年末:同)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 44页 共 66页


方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:于报告期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。


7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 45页 共 66页


以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 59,800,484.37 - - - 59,800,484.37 结算备付金 2,961,683.92 - - - 2,961,683.92 存出保证金 1,132,079.33 - - - 1,132,079.33 交易性金融资产 - - - 939,546,733.59 939,546,733.59 应收利息 - - - 16,618.74 16,618.74 应收申购款 - - - 3,392,274.35 3,392,274.35 资产总计


63,894,247.62 - - 942,955,626.68 1,006,849,874.30 负债























应付赎回款 - - - 5,968,731.74 5,968,731.74 应付管理人报酬 - - - 1,381,592.40 1,381,592.40 应付托管费 - - - 230,265.38 230,265.38 应付证券清算款 - - - 6,111,271.16 6,111,271.16 应付销售服务费 - - - 236,257.31 236,257.31 应付交易费用 - - - 1,317,764.57 1,317,764.57 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 46页 共 66页


其他负债 - - - 179,873.96 179,873.96 负债总计


- - - 15,425,756.52 15,425,756.52 利率敏感度缺口


63,894,247.62 - - 927,529,870.16 991,424,117.78 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 13,106,118.35 - - - 13,106,118.35 结算备付金 254,698.01 - - - 254,698.01 存出保证金 90,562.89 - - - 90,562.89 交易性金融资产 - - - 92,209,621.94 92,209,621.94 应收利息 - - - 14,033.65 14,033.65 应收申购款 - - - 1,303,325.29 1,303,325.29 资产总计


13,451,379.25


-


-


93,526,980.88


106,978,360.13


负债























应付证券清算款 - - - 1,350,314.75 1,350,314.75 应付赎回款 - - - 715,938.57 715,938.57 应付管理人报酬 - - - 126,869.63 126,869.63 应付托管费 - - - 21,144.94 21,144.94 应付销售服务费 - - - 56,694.53 56,694.53 应付交易费用 - - - 92,527.41 92,527.41 其他负债 - - - 53,011.51 53,011.51 负债总计


- -


-


2,416,501.34


2,416,501.34


利率敏感度缺口


13,451,379.25


-


-


91,110,479.54


104,561,858.79


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于本期末,本基金未持有债券资产(上年末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(上年末:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 47页 共 66页


其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


939,546,733.59


94.77


92,209,621.94


88.19


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


939,546,733.59 94.77


92,209,621.94 88.19


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数下降 5% -47,114,668.39 -5,051,213.11


沪深 300 指数上升 5% 47,114,668.39 5,051,213.11


7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a)


金融工具公允价值计量的方法 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 48页 共 66页





公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 935,776,603.13元,属于第二层次的余额为 3,770,130.46元,无属于第三 层次的余额(2019年 12月 31日:第一层次 92,209,621.94元,无第二或第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;对于定期开放的基金投资,本基金不 会于封闭期将相关基金列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2020年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31 日:同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 49页 共 66页


1


权益投资


939,546,733.59 93.32


其中:股票


939,546,733.59 93.32 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


62,762,168.29 6.23 8 其他各项资产


4,540,972.42 0.45 9 合计


1,006,849,874.30 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


826,291,735.49 83.34 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


16,322.72 0.00 G


交通运输、仓储和邮政业


24,202,372.68 2.44 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


45,084,795.81 4.55 J


金融业


- - K


房地产业


8,975.14 0.00 L


租赁和商务服务业


22,708,980.00 2.29 M


科学研究和技术服务业


310,145.78 0.03 N


水利、环境和公共设施管理业


20,879,198.14 2.11 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


44,207.83 0.00 S


综合


- -


合计


939,546,733.59 94.77 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 50页 共 66页


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 49,000 97,902,000.00 9.87 2 000568 泸州老窖 342,400 77,437,184.00 7.81 3 600563 法拉电子 537,594 57,818,234.70 5.83 4 600570 恒生电子 415,988 43,637,141.20 4.40 5 300014 亿纬锂能 479,158 39,051,377.00 3.94 6 600031 三一重工 1,084,428 37,933,291.44 3.83 7 000636 风华高科 1,103,400 37,184,580.00 3.75 8 603806 福斯特 423,698 36,183,809.20 3.65 9 600309 万华化学 376,869 34,310,153.76 3.46 10 600660 福耀玻璃 700,326 33,650,664.30 3.39 11 688002 睿创微纳 288,696 32,045,256.00 3.23 12 600079 人福医药 900,943 30,523,948.84 3.08 13 300124 汇川技术 324,957 30,318,488.10 3.06 14 603179 新泉股份 877,569 29,749,589.10 3.00 15 002415 海康威视 608,000 29,494,080.00 2.97 16 002601 龙蟒佰利 843,500 25,954,495.00 2.62 17 601799 星宇股份 128,249 25,713,924.50 2.59 18 600004 白云机场 1,712,836 24,202,372.68 2.44 19 000333 美的集团 238,000 23,428,720.00 2.36 20 601689 拓普集团 591,124 22,716,895.32 2.29 21 601888 中国中免 80,400 22,708,980.00 2.29 22 603187 海容冷链 376,200 22,572,000.00 2.28 23 300816 艾可蓝 259,300 20,826,976.00 2.10 24 688036 传音控股 135,210 20,570,849.40 2.07 25 300408 三环集团 517,500 19,276,875.00 1.94 26 601633 长城汽车 503,800 19,048,678.00 1.92 27 600201 生物股份 698,378 14,589,116.42 1.47 28 002050 三花智控 589,714 14,536,450.10 1.47 29 603899 晨光文具 137,700 12,194,712.00 1.23 30 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.14 31 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.07 32 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.03 33 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.03 34 300878 维康药业 4,006 200,832.17 0.02 35 300896 爱美客 313 188,851.68 0.02 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 51页 共 66页


36 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.02 37 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01 38 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.01 39 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.01 40 300860 锋尚文化 349 44,207.83 0.00 41 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 42 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 43 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 44 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 45 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 46 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 47 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 48 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 49 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 50 605007 五洲特纸 598 14,465.62 0.00 51 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 52 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 53 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 54 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 55 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 56 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 57 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 58 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 59 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 60 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 61 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 62 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 63 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 75,830,211.40 72.52 2 000568 泸州老窖 57,845,035.20 55.32 3 000636 风华高科 54,544,761.91 52.17 4 300014 亿纬锂能 54,159,814.68 51.80 5 600570 恒生电子 45,647,759.17 43.66 6 600201 生物股份 45,540,567.96 43.55 7 603806 福斯特 41,009,447.02 39.22 8 002050 三花智控 40,343,888.29 38.58 9 600563 法拉电子 39,696,760.09 37.96 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 52页 共 66页


10 300408 三环集团 38,925,308.01 37.23 11 002007 华兰生物 38,412,797.24 36.74 12 688036 传音控股 37,915,843.32 36.26 13 001914 招商积余 37,412,154.93 35.78 14 600660 福耀玻璃 37,158,321.44 35.54 15 600031 三一重工 36,890,121.75 35.28 16 000895 双汇发展 36,759,612.14 35.16 17 600004 白云机场 35,839,834.85 34.28 18 000860 顺鑫农业 34,572,683.31 33.06 19 600309 万华化学 34,198,677.40 32.71 20 600862 中航高科 33,523,670.88 32.06 21 600745 闻泰科技 32,726,659.36 31.30 22 603187 海容冷链 32,241,654.72 30.84 23 601888 中国中免 30,275,320.00 28.95 24 600741 华域汽车 30,238,615.18 28.92 25 600161 天坛生物 30,182,885.21 28.87 26 600859 王府井 29,686,791.00 28.39 27 002304 洋河股份 29,110,833.40 27.84 28 002415 海康威视 28,983,985.51 27.72 29 300816 艾可蓝 28,809,260.00 27.55 30 002601 龙蟒佰利 27,449,274.39 26.25 31 688002 睿创微纳 27,140,652.86 25.96 32 603179 新泉股份 27,047,413.57 25.87 33 000625 长安汽车 26,542,718.00 25.38 34 300124 汇川技术 26,349,884.47 25.20 35 600079 人福医药 25,921,925.50 24.79 36 601799 星宇股份 25,332,456.83 24.23 37 300142 沃森生物 22,605,348.00 21.62 38 300188 美亚柏科 22,529,221.56 21.55 39 601689 拓普集团 22,508,803.44 21.53 40 002833 弘亚数控 21,486,027.74 20.55 41 300699 光威复材 21,318,500.64 20.39 42 603290 斯达半导 21,033,233.00 20.12 43 002405 四维图新 20,990,855.72 20.08 44 002982 湘佳股份 20,984,516.13 20.07 45 002311 海大集团 20,163,706.76 19.28 46 603737 三棵树 19,679,988.56 18.82 47 600305 恒顺醋业 19,363,385.49 18.52 48 002273 水晶光电 19,001,801.44 18.17 49 603167 渤海轮渡 18,402,016.00 17.60 50 603233 大参林 18,273,919.00 17.48 51 600588 用友网络 18,105,679.18 17.32 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 53页 共 66页


52 000333 美的集团 18,048,917.06 17.26 53 688018 乐鑫科技 17,698,303.63 16.93 54 002594 比亚迪 16,542,980.92 15.82 55 002557 洽洽食品 16,444,284.35 15.73 56 600867 通化东宝 16,350,061.12 15.64 57 688198 佰仁医疗 16,004,612.78 15.31 58 688396 华润微 15,894,974.61 15.20 59 601633 长城汽车 15,431,193.00 14.76 60 002555 三七互娱 14,944,725.72 14.29 61 600009 上海机场 14,156,651.88 13.54 62 002084 海鸥住工 13,844,983.00 13.24 63 002475 立讯精密 13,180,106.08 12.61 64 603583 捷昌驱动 13,047,874.84 12.48 65 002938 鹏鼎控股 12,859,943.00 12.30 66 002956 西麦食品 12,788,311.00 12.23 67 002906 华阳集团 11,989,524.00 11.47 68 603899 晨光文具 11,976,700.81 11.45 69 603259 药明康德 11,726,863.00 11.22 70 688021 奥福环保 11,623,671.15 11.12 71 300628 亿联网络 11,037,713.05 10.56 72 601111 中国国航 10,919,488.00 10.44 73 002841 视源股份 10,759,594.74 10.29 74 603517 绝味食品 8,498,930.00 8.13 75 600298 安琪酵母 7,971,943.22 7.62 76 002600 领益智造 6,777,927.00 6.48 77 600885 宏发股份 6,634,164.72 6.34 78 002643 万润股份 6,491,657.50 6.21 79 300601 康泰生物 6,107,367.18 5.84 80 300416 苏试试验 5,663,811.00 5.42 81 603035 常熟汽饰 5,258,937.00 5.03 82 002409 雅克科技 4,868,582.00 4.66 83 603429 集友股份 4,853,481.00 4.64 84 300383 光环新网 4,532,324.00 4.33 85 300294 博雅生物 4,529,451.00 4.33 86 603337 杰克股份 4,201,792.90 4.02 87 300010 豆神教育 3,872,316.00 3.70 88 600183 生益科技 3,751,211.00 3.59 89 002597 金禾实业 3,604,611.72 3.45 90 688981 中芯国际 3,532,426.94 3.38 91 603232 格尔软件 3,433,400.00 3.28 92 002460 赣锋锂业 3,398,302.00 3.25 93 300759 康龙化成 3,208,715.00 3.07 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 54页 共 66页


94 603288 海天味业 2,900,381.00 2.77 95 601877 正泰电器 2,856,908.00 2.73 96 002048 宁波华翔 2,704,876.00 2.59 97 300451 创业慧康 2,621,124.00 2.51 98 002916 深南电路 2,616,195.00 2.50 99 603345 安井食品 2,595,126.00 2.48 100 600984 建设机械 2,525,510.00 2.42 101 688023 安恒信息 2,437,706.38 2.33 102 603501 韦尔股份 2,342,190.38 2.24 103 600742 一汽富维 2,173,917.00 2.08 104 603678 火炬电子 2,153,178.00 2.06 105 002970 锐明技术 2,131,124.00 2.04 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002007 华兰生物 50,347,985.63 48.15 2 000860 顺鑫农业 38,544,816.19 36.86 3 000895 双汇发展 37,614,278.46 35.97 4 600745 闻泰科技 34,676,540.70 33.16 5 600161 天坛生物 34,157,449.52 32.67 6 001914 招商积余 34,143,123.00 32.65 7 002311 海大集团 33,374,632.32 31.92 8 600741 华域汽车 33,014,066.95 31.57 9 002304 洋河股份 32,794,383.07 31.36 10 600862 中航高科 31,506,710.15 30.13 11 002050 三花智控 31,353,447.21 29.99 12 300014 亿纬锂能 29,782,959.94 28.48 13 603233 大参林 29,029,418.96 27.76 14 000625 长安汽车 28,204,110.21 26.97 15 300408 三环集团 24,839,858.54 23.76 16 600201 生物股份 24,561,424.00 23.49 17 300188 美亚柏科 24,479,030.32 23.41 18 000636 风华高科 24,423,201.00 23.36 19 600859 王府井 23,604,339.00 22.57 20 600305 恒顺醋业 21,891,874.13 20.94 21 002273 水晶光电 21,830,928.26 20.88 22 300699 光威复材 21,003,025.50 20.09 23 603290 斯达半导 20,643,445.00 19.74 24 002833 弘亚数控 20,443,195.00 19.55 25 002982 湘佳股份 20,292,611.49 19.41 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 55页 共 66页


26 300142 沃森生物 20,210,037.16 19.33 27 601888 中国中免 20,024,746.86 19.15 28 688036 传音控股 19,957,702.08 19.09 29 688002 睿创微纳 19,733,797.01 18.87 30 002475 立讯精密 19,552,825.25 18.70 31 603259 药明康德 19,151,186.74 18.32 32 002555 三七互娱 18,375,333.71 17.57 33 002557 洽洽食品 18,142,551.33 17.35 34 600588 用友网络 17,715,965.89 16.94 35 603737 三棵树 17,383,794.18 16.63 36 002405 四维图新 17,347,238.76 16.59 37 688396 华润微 17,099,574.10 16.35 38 688018 乐鑫科技 16,617,430.51 15.89 39 002938 鹏鼎控股 16,433,307.90 15.72 40 600009 上海机场 16,336,393.80 15.62 41 002594 比亚迪 16,104,464.12 15.40 42 002084 海鸥住工 15,468,575.80 14.79 43 600298 安琪酵母 14,769,217.50 14.12 44 688198 佰仁医疗 14,255,163.71 13.63 45 002956 西麦食品 13,894,424.00 13.29 46 600867 通化东宝 13,462,706.43 12.88 47 600660 福耀玻璃 13,387,371.06 12.80 48 603187 海容冷链 13,121,007.92 12.55 49 600004 白云机场 12,587,144.28 12.04 50 603583 捷昌驱动 12,496,949.00 11.95 51 600563 法拉电子 11,458,045.19 10.96 52 688021 奥福环保 11,379,005.96 10.88 53 002906 华阳集团 11,355,003.00 10.86 54 002841 视源股份 10,606,363.53 10.14 55 300628 亿联网络 10,479,561.31 10.02 56 600309 万华化学 10,422,730.14 9.97 57 002600 领益智造 10,408,650.00 9.95 58 603167 渤海轮渡 10,146,719.00 9.70 59 600570 恒生电子 9,983,714.72 9.55 60 601111 中国国航 9,779,787.00 9.35 61 688981 中芯国际 9,484,952.18 9.07 62 600763 通策医疗 9,214,055.44 8.81 63 603517 绝味食品 8,211,469.15 7.85 64 600885 宏发股份 7,625,655.11 7.29 65 002643 万润股份 6,725,645.50 6.43 66 600984 建设机械 6,676,721.00 6.39 67 603806 福斯特 6,321,674.00 6.05 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 56页 共 66页


68 300601 康泰生物 5,697,963.00 5.45 69 603429 集友股份 5,486,081.00 5.25 70 600031 三一重工 5,485,544.05 5.25 71 300010 豆神教育 5,259,353.00 5.03 72 300416 苏试试验 5,055,053.00 4.83 73 002409 雅克科技 4,780,132.00 4.57 74 600519 贵州茅台 4,756,202.60 4.55 75 000568 泸州老窖 4,740,300.00 4.53 76 300816 艾可蓝 4,708,408.00 4.50 77 002601 龙蟒佰利 4,604,930.00 4.40 78 603337 杰克股份 4,560,578.88 4.36 79 000858 五 粮 液 4,471,577.00 4.28 80 603035 常熟汽饰 4,337,274.00 4.15 81 600183 生益科技 4,228,362.00 4.04 82 603345 安井食品 4,070,033.00 3.89 83 002916 深南电路 4,024,325.22 3.85 84 300383 光环新网 4,021,278.00 3.85 85 300759 康龙化成 3,919,532.00 3.75 86 300294 博雅生物 3,786,903.35 3.62 87 600529 山东药玻 3,530,420.80 3.38 88 002876 三利谱 3,428,175.50 3.28 89 600690 海尔智家 3,335,504.00 3.19 90 603288 海天味业 3,321,838.00 3.18 91 688023 安恒信息 3,234,410.83 3.09 92 002460 赣锋锂业 3,006,786.00 2.88 93 002597 金禾实业 2,976,722.00 2.85 94 603501 韦尔股份 2,826,743.00 2.70 95 300451 创业慧康 2,811,673.00 2.69 96 601877 正泰电器 2,809,387.00 2.69 97 603232 格尔软件 2,709,425.25 2.59 98 002048 宁波华翔 2,418,408.80 2.31 99 002970 锐明技术 2,338,647.00 2.24 100 603882 金域医学 2,300,178.00 2.20 101 688300 联瑞新材 2,204,718.63 2.11 102 600742 一汽富维 2,157,288.40 2.06 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


2,083,230,812.47 卖出股票收入(成交)总额


1,469,417,129.12 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 57页 共 66页


考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本报告期末本基金未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本报告期末本基金未持有债券投资。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 58页 共 66页


8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,132,079.33 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


16,618.74 5


应收申购款


3,392,274.35 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


4,540,972.42 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


平 安 睿 享 文 娱 混 合 A 20,903 14,394.64 201,214,780.88 66.87 99,676,334.79 33.13 平 安 睿 享 45,694 3,124.51 19,058,279.45 13.35 123,712,915.06 86.65 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 59页 共 66页


文 娱 混 合 C 合 计


65,984 6,723.79 220,273,060.33 49.65 223,389,249.85 50.35 注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 平安睿享文娱混合 A 466,116.39 0.1549


平安睿享文娱混合 C 1,192,977.44 0.8356





合计


1,659,093.83 0.3740 注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 平安睿享文娱混合 A 10~50 平安睿享文娱混合 C 10~50


合计


50~100 本基金基金经理持有 本开放式基金 平安睿享文娱混合 A 0


平安睿享文娱混合 C 0





合计


0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 注:本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 §10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 60页 共 66页


基金合同生效日 (2016年 3月 29日) 基金份额总额


56,180,305.55 343,672,327.31 本报告期期初基金份 额总额


12,742,957.82 50,295,935.76 本报告期基金总申购 份额


419,253,208.49 412,476,902.10 减:本报告期基金总 赎回份额


131,105,050.64 320,001,643.35 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


300,891,115.67


142,771,194.51


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,离 任日期为 2020年 2月 28日。 2、2020年 5月公司董事会换届,经公司 2020年第三次股东会审议通过,陈宁、马琳接替姚波、 陈敬达成为公司新任董事,任职日期为 2020年 5月 27日。 3、本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本 基金提供审计服务 5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 48,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


1、本报告期内,公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定,对相关责任人采取 监管谈话措施。公司高度重视,及时向监管机构提交整改报告并完成整改。 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 61页 共 66页





2、本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


广发证券


2


3,536,402,904.46


100.00%


3,222,734.62


100.00%


-


注:1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况


2、基金交易单元的选择标准如下:


(1)研究实力


(2)业务服务水平


(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度


(4)专题类服务


3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租 用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


广发证券 - -


- -


- -


注:本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中正达广基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 01月 07日 2 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增宜信普泽(北京)基金销售 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 01月 07日 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 62页 共 66页


有限公司为销售机构的公告 3 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增深圳市金海九州基金销售有 限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 01月 07日 4 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2019年第 4季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 01月 17日 5 关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄 银行股份有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 01月 23日 6 平安基金管理有限公司关于暂停深圳 信诚基金销售有限公司代销旗下基金 业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 02月 12日 7 平安基金管理有限公司高级管理人员 变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 02月 29日 8 关于旗下基金所持闻泰科技(股票代 码: 600745)、浪潮信息(股票代码: 000977)估值调整的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 03月 17日 9 平安基金管理有限公司关于暂停泰诚 财富基金销售(大连)有限公司办理 相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 03月 24日 10 平安基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019年年度报告的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 03月 27日 11 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 04月 21日 12 平安基金管理有限公司关于暂停扬州 国信嘉利基金销售有限公司代销旗下 基金业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 04月 28日 13 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2019年年度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 04月 28日 14 关于旗下部分基金新增青岛银行股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 04月 29日 15 平安基金管理有限公司关于新增平安 睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金销售机构及开通定投、转换业务并 参与其费率优惠的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 04月 30日 16 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中信证券华南为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费率优 惠的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 05月 06日 17 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书更新 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 05月 08日 18 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书更新摘要 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 05月 08日 19 平安基金管理有限公司关于暂停深圳 盈信基金销售有限公司办理相关销售 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 05月 13日 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 63页 共 66页


业务的公告 20 平安基金管理有限公司关于提醒投资 者完善身份信息资料以免影响业务办 理的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 05月 28日 21 关于平安睿享文娱灵活配置混合型证 券投资基金新增交通银行股份有限公 司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 06月 10日 22 平安基金管理有限公司关于平安睿享 文娱灵活配置混合型证券投资基金新 增中国建设银行股份有限公司为销售 机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 06月 19日 23 平安基金管理有限公司关于暂停鑫鼎 盛、国美基金、小牛投资 3家代销机 构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 07月 16日 24 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 2季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 07月 17日 25 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增湘财证券股份有限公司为销 售机构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 07月 27日 26 关于旗下部分基金新增湘财证券为销 售机构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 08月 03日 27 平安基金管理有限公司关于暂停部分 销售机构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 08月 14日 28 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金(C类份额)基金产品资料概要 (更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 08月 25日 29 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金(A类份额)基金产品资料概要 (更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 08月 25日 30 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年中期报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 08月 26日 31 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海陆享基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 08月 31日 32 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中国平安人寿保险股份有限 公司为销售机构及开通定投业务的公 告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 09月 11日 33 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增江苏银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 09月 22日 34 平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及 2020年 09月 22日 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 64页 共 66页


基金新增北京新浪仓石基金销售有限 公司为销售机构的公告 网站 35 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增招商银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 10月 15日 36 平安基金管理有限公司关于提醒投资 者警惕冒用本公司名称虚假宣传的提 示公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 10月 24日 37 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 3季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 10月 26日 38 关于旗下部分基金新增五矿证券有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 10月 28日 39 平安基金管理有限公司关于终止大泰 金石基金销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 11月 04日 40 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增腾安基金销售(深圳)有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 11月 10日 41 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京度小满基金销售有限公 司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 11月 13日 42 关于旗下部分基金新增玄元保险代理 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 11月 19日 43 关于旗下部分基金新增泛华普益基金 销售有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 11月 25日 44 平安基金管理有限公司关于终止部分 销售机构办理旗下基金相关销售业务 的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 12月 23日 45 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中国平安人寿保险股份有限公 司开通转换业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 12月 23日 46 平安基金管理有限公司关于平安睿享 文娱灵活配置混合型证券投资基金暂 停大额申购、定期定额投资及转换转 入业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 12月 24日 47 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金分红公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 12月 25日 48 平安基金管理有限公司关于暂停深圳 富济基金销售有限公司办理相关销售 业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2020年 12月 31日 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 65页 共 66页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2020/01/01-- 2020/01/02, 2020/02/04-- 2020/02/27


12,884,753.0 4


2,714,440.83


8,600,000.00


6,999,193.87


1.58


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一 定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基 金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性 管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款 项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基 金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量 赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元,基金 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件





(2)平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同





(3)平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议





(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


13.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 平安睿享文娱混合 2020年年度报告 第 66页 共 66页


13.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2021年 3月 29日