平安深证 300指数增强型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 29日
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 审计报告 .................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................ 15
7.1 资产负债表 ................................................................. 15
7.2 利润表 ..................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
7.4 报表附注 ................................................................... 19
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§8 投资组合报告 ................................................................ 45
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 45
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 56
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 56
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 57
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 58
11.8 其他重大事件 .............................................................. 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63
§13 备查文件目录 ............................................................... 64
13.1 备查文件目录 .............................................................. 64
13.2 存放地点 .................................................................. 64
13.3 查阅方式 .................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安深证 300指数增强型证券投资基金
基金简称
平安深证 300指数增强
基金主代码
700002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年 12月 20日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
39,940,297.62份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟
合、跟踪深证 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前
提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 7.75%。
投资策略
采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式
拟合、跟踪深证 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的
前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高
本基金的投资收益率。其中指数复制策略采用全样本复制的方式，
即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的
业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，
辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指
数的收益率表现。
业绩比较基准
深证 300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 许俊
联系电话
0755-22626828 010-66594319
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真
0755-23997878 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1号
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5033号平安金融中心 34层
邮政编码
518048 100818
法定代表人
罗春风 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心
34层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金
融中心 34层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 2019年 2018年
本期已实
现收益
14,945,054.39 16,283,290.93 -15,272,056.65
本期利润
40,121,449.40 28,941,358.66 -25,411,821.18
加权平均
基金份额
本期利润
0.9561 0.6006 -0.5899
本期加权
平均净值
利润率
44.58%
39.03%
-39.49%
本期基金
份额净值
增长率
53.80%
50.21%
-33.43%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供
分配利润
43,303,967.36 33,816,855.54 8,181,703.26
期末可供
分配基金
份额利润
1.0842 0.7147 0.1728
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期末基金
资产净值
108,258,059.87 83,351,188.88 55,528,657.28
期末基金
份额净值
2.710 1.762 1.173
3.1.3 累
计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额
累计净值
增长率
192.15%
89.95%
26.46%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 15.17% 1.17% 13.53% 1.13% 1.64% 0.04%
过去六个月 27.53% 1.45% 22.53% 1.43% 5.00% 0.02%
过去一年 53.80% 1.62% 40.02% 1.58%
13.78
%
0.04%
过去三年 53.80% 1.48% 36.10% 1.48%
17.70
%
0.00%
过去五年 57.10% 1.42% 25.73% 1.41%
31.37
%
0.01%
自基金合同生效起
至今
192.15% 1.54% 120.68% 1.53%
71.47
%
0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2011年 12月 20日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于 2011年 12月 20日正式生效.
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3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过往三年无利润分配情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平
安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依
托中国平安集团综合金融平台，平安基金建立了以固定收益、主动权益、指数投资、资产配置、
专户、ABS 为核心的六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基
金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决
方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2020年 12月 31日，平安基金
共管理 123只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,714亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
DANIE
L
DONGN
ING
SUN
衍生品投
资中心投
资执行总
经理，平
安 深 证
300 指数
增强型证
券投资基
金基金经
理
2017 年 9
月 5日
2020 年 6
月 29日
15年
DANIEL DONGNING SUN 先生，美国籍，北
京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约
翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再
保险自营交易部量化分析师、花旗集团投
资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交
易量化总监、德意志银行战略科技部量化
服务负责人。2014 年 10 月加入平安基金
管理有限公司，曾任衍生品投资中心投资
执行总经理。曾任平安深证 300 指数增强
型证券投资基金、平安沪深 300 指数量化
增强证券投资基金、平安量化先锋混合型
发起式证券投资基金、平安股息精选沪港
深股票型证券投资基金、平安中证 500 指
数增强型发起式证券投资基金基金经理。
毛 时
超
平安深证
300 指数
增强型证
2019 年
10 月 28
日
2020 年 5
月 8日
4年
毛时超先生，中山大学硕士。2016年 7月
加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品
投资中心衍生品研究员、基金经理助理。
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券投资基
金基金经
理助理
现担任平安安享灵活配置混合型证券投资
基金、平安深证 300 指数增强型证券投资
基金、平安沪深 300 指数量化增强证券投
资基金、平安中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金、平安股息精选沪港深股票
型证券投资基金、平安量化精选混合型发
起式证券投资基金、平安估值优势灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
毛 时
超
平安深证
300 指数
增强型证
券投资基
金基金经
理
2020 年 5
月 9日
- 4年
毛时超先生，中山大学硕士。2016年 7月
加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品
投资中心衍生品研究员、基金经理助理。
现担任平安安享灵活配置混合型证券投资
基金、平安深证 300 指数增强型证券投资
基金、平安沪深 300 指数量化增强证券投
资基金、平安中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金、平安股息精选沪港深股票
型证券投资基金、平安量化精选混合型发
起式证券投资基金、平安估值优势灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严
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格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信
息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽
核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公
司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形
成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公
平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，面对海内外新型冠状病毒疫情，宏观经济发展面临巨大的挑战，各国央行普遍实
行较为宽松的货币政策，应对处理这一历史性的局面。与此同时，由于国内疫情率先得到良好控
制，企业逐步复工复产，宏观经济走向正常，部分企业抓住国外出口机会，业绩反而出现较大的
增长。具体来看，电动车、光伏等新能源等行业，由于符合未来发展趋势叠加政策支持，整体发
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展景气度较高；医药行业受益于疫情防护需求与创新药发展空间，食品饮料行业由于业绩确定性，
得到市场资金的高度认可；诸如金融、地产、钢铁、煤炭等行业，由于业绩悲观预期表现较差。
同时在不同行业内部，个股表现继续分化，营收利润稳定增长、市占率高的龙头企业持续上涨，
体现为确定性溢价和大市值溢价。
本基金跟踪的深证 300 指数，整体偏向电子、医药、食品饮料、家电、电力新能源等行业，
以深市较大市值股票为主，同期涨幅比较明显。本基金采用量化多因子投资策略，从盈利成长、
盈利质量、价格动量、分析师预期等维度，构建有效的选股阿尔法因子，控制相对基准指数的风
险敞口与跟踪误差，最大化预期收益求解得到目标组合，并通过组合交易模型降低交易成本。由
于是从公司基本面角度进行选股，相对基准指数的行业权重保持一致，本基金的股票交易换手率
较低，通过长期持有优质个股，有效地降低了交易成本，在控制跟踪误差较小的同时，实现了较
高的超额收益与信息比率，给投资者带来相对基准指数更好的回报。此外本基金积极参与新股询
价申购，增厚基金的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.710元；本报告期基金份额净值增长率为 53.80%，业绩
比较基准收益率为 40.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，由于连续两年大幅上涨行情，部分基本面良好的股票，虽然未来业绩依然会持续
增长，但是短期内存在较大的估值压力，所以未来收益空间会有所下滑。本基金跟踪的深证 300
指数，以深市成长行业大市值、基本面优良股票为主，随着中国经济稳步向前发展，依然具有较
大的上涨空间，长期来看具有较好的投资价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，
基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核
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心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安深证 300指数增强型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 14页 共 64页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 21171号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
平安深证 300指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了平安深证 300指数增强基金 2020
年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安深证 300
指数增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
平安深证 300 指数增强基金的基金管理人平安基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安深证 300
指数增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算平安深证 300 指数增强基金、终止运营或别无其他现
实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安深证 300 指数增强基金的财
务报告过程。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 15页 共 64页
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安深证
300 指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安深证 300
指数增强基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
郭素宏 邓昭君
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心
11楼
审计报告日期
2021年 3月 23日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安深证 300指数增强型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
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单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
5,830,121.83 4,590,437.75
结算备付金
37,574.46 328,453.64
存出保证金
6,069.70 6,038.09
交易性金融资产
7.4.7.2
102,645,358.08 78,947,538.48
其中：股票投资
102,645,358.08 78,947,538.48
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
99,117.46 -
应收利息
7.4.7.5
596.35 1,062.03
应收股利
- -
应收申购款
388,276.68 167,711.26
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
109,007,114.56 84,041,241.25
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
415,171.12 334,816.49
应付管理人报酬
74,086.98 59,033.23
应付托管费
13,074.17 10,417.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
16,024.03 135,051.83
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
230,698.39 150,733.19
负债合计
749,054.69 690,052.37
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
39,940,297.62 47,316,663.25
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 17页 共 64页
未分配利润
7.4.7.10
68,317,762.25 36,034,525.63
所有者权益合计
108,258,059.87 83,351,188.88
负债和所有者权益总计
109,007,114.56 84,041,241.25
注： 报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 2.710元，基金份额总额 39,940,297.62份。
7.2 利润表
会计主体：平安深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入
41,531,599.02 30,964,808.57
1.利息收入
25,851.84 42,592.62
其中：存款利息收入
7.4.7.11
25,794.53 42,592.62
债券利息收入
57.31 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
16,164,792.36 18,207,170.86
其中：股票投资收益
7.4.7.12
14,989,400.83 16,971,808.88
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
53,632.27 -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,121,759.26 1,235,361.98
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
25,176,395.01 12,658,067.73
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
164,559.81 56,977.36
减：二、费用
1,410,149.62 2,023,449.91
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
762,796.82 628,354.13
2．托管费
7.4.10.2.2
134,611.18 110,886.06
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 18页 共 64页
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
185,501.82 959,338.94
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.22 -
7．其他费用
7.4.7.20
327,239.58 324,870.78
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
40,121,449.40 28,941,358.66
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
40,121,449.40 28,941,358.66
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
47,316,663.25 36,034,525.63 83,351,188.88
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 40,121,449.40
40,121,449.40
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-7,376,365.63 -7,838,212.78 -15,214,578.41
其中：1.基金申
购款
58,639,934.45 65,932,573.13 124,572,507.58
2.基金赎
回款
-66,016,300.08 -73,770,785.91 -139,787,085.99
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
39,940,297.62 68,317,762.25 108,258,059.87
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
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项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
47,346,954.02 8,181,703.26 55,528,657.28
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 28,941,358.66
28,941,358.66
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-30,290.77 -1,088,536.29 -1,118,827.06
其中：1.基金申
购款
30,366,107.40 16,733,192.53 47,099,299.93
2.基金赎
回款
-30,396,398.17 -17,821,728.82 -48,218,126.99
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
47,316,663.25 36,034,525.63 83,351,188.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安深证 300指数增强型证券投资基金(原名为平安大华深证 300指数增强型证券投资基金，
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1689
号《关于核准平安大华深证 300指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由平安基金管理有
限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 20页 共 64页
民币 417,679,038.56元，业经安永华明会计师事务所安永华明(2011)验字第 60937497_H02号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金合同》
于 2011年 12月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 417,710,046.22份基金份额，
其中认购资金利息折合 31,007.66 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华深证 300指数增强型
证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安深证 300指数增强型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安深证 300 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，其中投
资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%；除股票外的其他资产占基金资产的比
例范围为 5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为深证 300指数
收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安深证 300指数增强型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 22页 共 64页
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 23页 共 64页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有
人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；(2)每一基金份额享有
同等分配权；(3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；(4)基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即
期末可供分配利润计算截止日；(5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6
次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的 20%。基金的收益分配
比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分
配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；(6)基金红利发放
日距离收益分配基准日的时间不超过 15个工作日；(7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基
金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的
收益归基金财产所有；(8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 24页 共 64页
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 25页 共 64页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
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解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
5,830,121.83 4,590,437.75
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
5,830,121.83 4,590,437.75
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
69,647,984.90 102,645,358.08 32,997,373.18
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
69,647,984.90 102,645,358.08 32,997,373.18
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
71,126,560.31
78,947,538.48
7,820,978.17
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 27页 共 64页
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
71,126,560.31
78,947,538.48
7,820,978.17
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
576.65 911.53
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
16.90 147.80
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
2.80 2.70
合计
596.35 1,062.03
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
16,024.03 135,051.83
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 28页 共 64页
银行间市场应付交易费用
- -
合计
16,024.03 135,051.83
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
1,020.70 1,055.50
应付证券出借违约金
- -
预提费用 222,000.00 142,000.00
其他 7,677.69 7,677.69
合计
230,698.39 150,733.19
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 47,316,663.25
47,316,663.25
本期申购
58,639,934.45
58,639,934.45
本期赎回（以“-”号填列）
-66,016,300.08
-66,016,300.08
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
39,940,297.62
39,940,297.62
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 33,816,855.54 2,217,670.09 36,034,525.63
本期利润
14,945,054.39 25,176,395.01 40,121,449.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,457,942.57 -2,380,270.21 -7,838,212.78
其中：基金申购款
50,518,548.53 15,414,024.60 65,932,573.13
基金赎回款
-55,976,491.10 -17,794,294.81 -73,770,785.91
本期已分配利润
- - -
本期末
43,303,967.36 25,013,794.89 68,317,762.25
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 29页 共 64页
活期存款利息收入
25,006.75 38,050.37
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
650.97 4,463.60
其他
136.81 78.65
合计
25,794.53 42,592.62
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
14,989,400.83 16,971,808.88
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
14,989,400.83 16,971,808.88
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
74,321,778.33
343,425,390.38
减：卖出股票成本总
额
59,332,377.50
326,453,581.50
买卖股票差价收入
14,989,400.83
16,971,808.88
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票出借差价收入。
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第 30页 共 64页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
53,632.27 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
53,632.27 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
230,391.32 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
176,700.00 -
减：应收利息总额
59.05 -
买卖债券差价收入
53,632.27 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
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第 31页 共 64页
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
1,121,759.26 1,235,361.98
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,121,759.26 1,235,361.98
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 32页 共 64页
12月 31日
年 12月 31日
1.交易性金融资产
25,176,395.01 12,658,067.73
股票投资
25,176,395.01 12,658,067.73
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
25,176,395.01 12,658,067.73
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
163,020.05 56,754.50
基金转换费收入
1,539.76 222.86
合计
164,559.81 56,977.36
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《平安深证 300指数
增强型证券投资基金招募说明书》确定。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按
注 1中约定的比例计入基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
185,501.82 959,338.94
银行间市场交易费用
- -
合计
185,501.82 959,338.94
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
42,000.00 42,000.00
信息披露费
80,000.00 80,000.00
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 33页 共 64页
证券出借违约金
- -
银行费用 5,239.58 2,870.78
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计
327,239.58 324,870.78
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司(“陆金
所”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 34页 共 64页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
平安证券 - -
90,261.92 0.01
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 84.06 0.02
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
762,796.82 628,354.13
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 35页 共 64页
其中：支付销售机构的客户维护费
196,481.02
152,647.59
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.85%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.85%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
134,611.18 110,886.06
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 36页 共 64页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
基金合同生效日（2011 年 12
月 20日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
9,999,000.00 9,999,000.00
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
4,500,000.00 -
报告期末持有的基金份额
5,499,000.00 9,999,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
13.7680%
21.1321%
注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
5,830,121.83
25,006.75
4,590,437.75
38,050.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 37页 共 64页
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
003030
祖名股
份
2020年
12月 25
日
2021年
1月 6
日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷电
子
2020年
12月 24
日
2021年
1月 4
日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300860
锋尚文
化
2020年
8月6日
2021年
2月 24
日
新股锁
定
138.02 126.67 38 5,244.76 4,813.46 -
300861
美畅股
份
2020年
8月6日
2021年
2月 24
日
新股锁
定
43.76 51.10 126 5,513.76 6,438.60 -
300867
圣元环
保
2020年
8月 12
日
2021年
03月03
日
新股锁
定
19.34 31.97 323 6,246.82 10,326.31 -
300873
海晨股
份
2020年
8月 14
日
2021年
03月02
日
新股锁
定
30.72 41.32 115 3,532.80 4,751.80 -
300877
金春股
份
2020年
8月 17
日
2021年
03月03
日
新股锁
定
30.54 50.85 148 4,519.92 7,525.80 -
300878
维康药
业
2020年
8月 17
日
2021年
03月03
日
新股锁
定
41.34 48.72 109 4,506.06 5,310.48 -
300881
盛德鑫
泰
2020年
8月 25
日
2021年
03月05
日
新股锁
定
14.17 32.31 207 2,933.19 6,688.17 -
300887
谱尼测
试
2020年
9月9日
2021年
3月 16
日
新股锁
定
44.47 74.52 72 3,201.84 5,365.44 -
300891
惠云钛
业
2020年
9月 10
日
2021年
3月 17
日
新股锁
定
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300893
松原股
份
2020年
9月 17
日
2021年
3月 24
日
新股锁
定
13.47 35.08 211 2,842.17 7,401.88 -
300894 火星人
2020年
12月 24
日
2021年
06月30
日
新股锁
定
14.07 36.97 285 4,009.95 10,536.45 -
300895 铜牛信 2020年 2021年 新股锁 12.65 45.30 230 2,909.50 10,419.00 -
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 38页 共 64页
息 9月 17
日
3月 24
日
定
300896 爱美客
2020年
9月 21
日
2021年
3月 29
日
新股锁
定
118.27 603.36 29 3,429.83 17,497.44 -
300898
熊猫乳
品
2020年
10月 9
日
2021年
4月 16
日
新股锁
定
10.78 33.03 362 3,902.36 11,956.86 -
300900
广联航
空
2020年
10月 19
日
2021年
4月 29
日
新股锁
定
17.87 33.16 270 4,824.90 8,953.20 -
300909 汇创达
2020年
11月 11
日
2021年
5月 18
日
新股锁
定
29.57 40.67 140 4,139.80 5,693.80 -
300911
亿田智
能
2020年
11月 24
日
2021年
6月 3
日
新股锁
定
24.35 33.06 147 3,579.45 4,859.82 -
300917
特发服
务
2020年
12月 14
日
2021年
6月 21
日
新股锁
定
18.78 31.94 184 3,455.52 5,876.96 -
300918
南山智
尚
2020年
12月 15
日
2021年
6月 22
日
新股锁
定
4.97 8.94 663 3,295.11 5,927.22 -
300919
中伟股
份
2020年
12月 15
日
2021年
6月 23
日
新股锁
定
24.60 61.51 119 2,927.40 7,319.69 -
300922
天秦装
备
2020年
12月 18
日
2021年
6月 25
日
新股锁
定
16.05 31.58 191 3,065.55 6,031.78 -
300925
法本信
息
2020年
12月 21
日
2021年
6月 30
日
新股锁
定
20.08 37.33 166 3,333.28 6,196.78 -
300926
博俊科
技
2020年
12月 29
日
2021年
1月 7
日
新股未
上市
10.76 10.76 2,446 26,318.96 26,318.96 -
300926
博俊科
技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
10.76 10.76 272 2,926.72 2,926.72 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内
不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 39页 共 64页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信
用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易
对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发
生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
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进行交易 ，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券（上
年末：同）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 41页 共 64页
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 5,830,121.83 - - - 5,830,121.83
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 42页 共 64页
结算备付金 37,574.46 - - - 37,574.46
存出保证金 6,069.70 - - - 6,069.70
交易性金融资产 - - - 102,645,358.08 102,645,358.08
应收利息 - - - 596.35 596.35
应收申购款 - - - 388,276.68 388,276.68
应收证券清算款 - - - 99,117.46 99,117.46
资产总计
5,873,765.99 - - 103,133,348.57 109,007,114.56
负债
应付赎回款 - - - 415,171.12 415,171.12
应付管理人报酬 - - - 74,086.98 74,086.98
应付托管费 - - - 13,074.17 13,074.17
应付交易费用 - - - 16,024.03 16,024.03
其他负债 - - - 230,698.39 230,698.39
负债总计
- - - 749,054.69 749,054.69
利率敏感度缺口
5,873,765.99 - - 102,384,293.88 108,258,059.87
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,590,437.75 - - - 4,590,437.75
结算备付金 328,453.64 - - - 328,453.64
存出保证金 6,038.09 - - - 6,038.09
交易性金融资产 - - - 78,947,538.48 78,947,538.48
应收利息 - - - 1,062.03 1,062.03
应收申购款 - - - 167,711.26 167,711.26
资产总计
4,924,929.48
-
-
79,116,311.77
84,041,241.25
负债
应付赎回款 - - - 334,816.49 334,816.49
应付管理人报酬 - - - 59,033.23 59,033.23
应付托管费 - - - 10,417.63 10,417.63
应付交易费用 - - - 135,051.83 135,051.83
其他负债 - - - 150,733.19 150,733.19
负债总计
- -
-
690,052.37
690,052.37
利率敏感度缺口
4,924,929.48
-
-
78,426,259.40
83,351,188.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金未持有债券资产(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(上年末：同)。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 43页 共 64页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
102,645,358.08
94.82
78,947,538.48
94.72
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
102,645,358.08 94.82
78,947,538.48 94.72
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数下降
5%
-5,790,978.03 -4,782,464.30
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 44页 共 64页
沪深 300 指数上升
5%
5,790,978.03 4,782,464.30
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 102,424,280.37元，属于第二层次的余额为 221,077.71元，无属于第三层
次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 78,854,042.04元，第二层次 93,496.44元，无第三层
次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不
会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 45页 共 64页
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
102,645,358.08 94.16
其中：股票
102,645,358.08 94.16
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,867,696.29 5.38
8 其他各项资产
494,060.19 0.45
9 合计
109,007,114.56 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,173,470.20 2.01
B
采矿业
536,072.60 0.50
C
制造业
65,986,413.56 60.95
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
144,308.00 0.13
G
交通运输、仓储和
邮政业
1,464,618.00 1.35
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
5,093,615.09 4.71
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 46页 共 64页
J
金融业
5,828,618.00 5.38
K
房地产业
3,488,975.00 3.22
L
租赁和商务服务
业
1,076,757.00 0.99
M
科学研究和技术
服务业
733,985.00 0.68
N
水利、环境和公共
设施管理业
255,041.00 0.24
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
281,040.00 0.26
Q
卫生和社会工作
2,954,345.20 2.73
R
文化、体育和娱乐
业
710,124.00 0.66
S
综合
- -
合计
90,727,382.65 83.81
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
150,840.00 0.14
B
采矿业
199,244.00 0.18
C
制造业
6,801,552.02 6.28
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
355,185.40 0.33
G
交通运输、仓储和
邮政业
179,902.62 0.17
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
401,485.02 0.37
J
金融业
2,218,156.00 2.05
K
房地产业
96,326.96 0.09
L
租赁和商务服务
业
338,940.00 0.31
M
科学研究和技术
服务业
317,915.84 0.29
N
水利、环境和公共
设施管理业
279,525.71 0.26
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
555,529.00 0.51
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 47页 共 64页
R
文化、体育和娱乐
业
23,372.86 0.02
S
综合
- -
合计
11,917,975.43 11.01
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 18,200 5,311,670.00 4.91
2 000333 美的集团 48,500 4,774,340.00 4.41
3 300750 宁德时代 9,200 3,230,212.00 2.98
4 000651 格力电器 46,300 2,867,822.00 2.65
5 002475 立讯精密 48,112 2,700,045.44 2.49
6 000568 泸州老窖 11,900 2,691,304.00 2.49
7 300015 爱尔眼科 26,980 2,020,532.20 1.87
8 000002 万 科Ａ 66,800 1,917,160.00 1.77
9 002142 宁波银行 53,200 1,880,088.00 1.74
10 300059 东方财富 58,160 1,802,960.00 1.67
11 300760 迈瑞医疗 4,100 1,746,600.00 1.61
12 002415 海康威视 34,500 1,673,595.00 1.55
13 300124 汇川技术 16,400 1,530,120.00 1.41
14 002714 牧原股份 19,480 1,501,908.00 1.39
15 000661 长春高新 3,300 1,481,403.00 1.37
16 002352 顺丰控股 16,600 1,464,618.00 1.35
17 002594 比亚迪 6,900 1,340,670.00 1.24
18 000725 京东方Ａ 218,900 1,313,400.00 1.21
19 300274 阳光电源 17,100 1,235,988.00 1.14
20 300014 亿纬锂能 12,006 978,489.00 0.90
21 000063 中兴通讯 26,900 905,185.00 0.84
22 002460 赣锋锂业 8,900 900,680.00 0.83
23 002027 分众传媒 84,700 835,989.00 0.77
24 300433 蓝思科技 27,100 829,531.00 0.77
25 002241 歌尔股份 22,100 824,772.00 0.76
26 300347 泰格医药 5,000 808,050.00 0.75
27 002821 凯莱英 2,700 807,678.00 0.75
28 000157 中联重科 80,700 798,930.00 0.74
29 300496 中科创达 6,600 772,200.00 0.71
30 002410 广联达 9,300 732,282.00 0.68
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 48页 共 64页
31 000625 长安汽车 33,200 726,416.00 0.67
32 000338 潍柴动力 46,000 726,340.00 0.67
33 002601 龙蟒佰利 22,500 692,325.00 0.64
34 300454 深信服 2,600 644,826.00 0.60
35 002271 东方雨虹 16,600 644,080.00 0.59
36 002007 华兰生物 14,600 616,704.00 0.57
37 000786 北新建材 14,300 572,715.00 0.53
38 000596 古井贡酒 2,100 571,200.00 0.53
39 002304 洋河股份 2,400 566,376.00 0.52
40 002311 海大集团 8,600 563,300.00 0.52
41 002049 紫光国微 4,200 562,002.00 0.52
42 000776 广发证券 34,400 560,032.00 0.52
43 000961 中南建设 63,000 556,290.00 0.51
44 002812 恩捷股份 3,900 552,942.00 0.51
45 300699 光威复材 6,000 534,300.00 0.49
46 300253 卫宁健康 29,990 524,825.00 0.48
47 300498 温氏股份 28,540 520,284.20 0.48
48 000100 TCL科技 72,000 509,760.00 0.47
49 300122 智飞生物 3,400 502,894.00 0.46
50 300316 晶盛机电 16,700 502,336.00 0.46
51 002555 三七互娱 15,900 496,557.00 0.46
52 000783 长江证券 58,800 493,920.00 0.46
53 000876 新 希 望 21,500 481,600.00 0.44
54 000166 申万宏源 88,300 466,224.00 0.43
55 300558 贝达药业 4,300 461,691.00 0.43
56 000547 航天发展 16,700 459,250.00 0.42
57 000768 中航西飞 12,400 454,832.00 0.42
58 002179 中航光电 5,800 454,082.00 0.42
59 000895 双汇发展 9,600 450,624.00 0.42
60 002129 中环股份 17,600 448,800.00 0.41
61 000932 华菱钢铁 92,800 443,584.00 0.41
62 300136 信维通信 12,000 430,560.00 0.40
63 300408 三环集团 11,000 409,750.00 0.38
64 000656 金科股份 56,800 402,712.00 0.37
65 300782 卓胜微 700 399,378.00 0.37
66 002371 北方华创 2,200 397,628.00 0.37
67 300012 华测检测 14,500 396,865.00 0.37
68 002916 深南电路 3,660 395,499.60 0.37
69 300413 芒果超媒 5,100 369,750.00 0.34
70 002459 晶澳科技 8,700 354,264.00 0.33
71 002602 世纪华通 48,480 344,692.80 0.32
72 300251 光线传媒 28,200 340,374.00 0.31
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 49页 共 64页
73 300759 康龙化成 2,800 337,120.00 0.31
74 300595 欧普康视 4,100 335,872.00 0.31
75 002236 大华股份 16,800 334,152.00 0.31
76 002185 华天科技 24,500 333,690.00 0.31
77 002624 完美世界 11,250 331,875.00 0.31
78 300207 欣旺达 10,800 331,668.00 0.31
79 002050 三花智控 13,400 330,310.00 0.31
80 002690 美亚光电 7,400 327,672.00 0.30
81 002841 视源股份 2,800 322,084.00 0.30
82 002128 露天煤业 29,400 321,636.00 0.30
83 000066 中国长城 16,500 313,335.00 0.29
84 000708 中信特钢 13,900 302,881.00 0.28
85 300450 先导智能 3,600 302,364.00 0.28
86 300142 沃森生物 7,800 300,768.00 0.28
87 002001 新 和 成 8,800 296,384.00 0.27
88 002384 东山精密 11,300 293,800.00 0.27
89 002709 天赐材料 2,800 290,640.00 0.27
90 000069 华侨城Ａ 40,400 286,436.00 0.26
91 002439 启明星辰 9,700 283,337.00 0.26
92 002607 中公教育 8,000 281,040.00 0.26
93 300529 健帆生物 4,130 280,096.60 0.26
94 000977 浪潮信息 9,884 265,681.92 0.25
95 300661 圣邦股份 1,000 263,800.00 0.24
96 000938 紫光股份 12,840 262,578.00 0.24
97 002414 高德红外 6,100 254,675.00 0.24
98 002736 国信证券 18,400 250,976.00 0.23
99 002568 百润股份 2,400 250,296.00 0.23
100 002385 大北农 25,800 249,228.00 0.23
101 002373 千方科技 12,900 246,648.00 0.23
102 002013 中航机电 21,100 241,595.00 0.22
103 002127 南极电商 17,600 240,768.00 0.22
104 002080 中材科技 9,900 239,382.00 0.22
105 002156 通富微电 9,400 237,256.00 0.22
106 300628 亿联网络 3,200 233,984.00 0.22
107 002508 老板电器 5,700 232,446.00 0.21
108 300003 乐普医疗 8,200 222,876.00 0.21
109 002493 荣盛石化 7,900 218,119.00 0.20
110 000538 云南白药 1,900 215,840.00 0.20
111 002242 九阳股份 6,700 214,668.00 0.20
112 002157 正邦科技 12,400 211,296.00 0.20
113 300601 康泰生物 1,200 209,400.00 0.19
114 002600 领益智造 17,300 207,427.00 0.19
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 50页 共 64页
115 002353 杰瑞股份 5,800 203,000.00 0.19
116 002078 太阳纸业 14,000 202,020.00 0.19
117 001979 招商蛇口 15,000 199,350.00 0.18
118 000860 顺鑫农业 2,700 195,858.00 0.18
119 002572 索菲亚 7,400 191,660.00 0.18
120 002223 鱼跃医疗 6,700 189,007.00 0.17
121 002926 华西证券 15,100 188,448.00 0.17
122 300033 同花顺 1,500 185,970.00 0.17
123 000425 徐工机械 34,400 184,728.00 0.17
124 002901 大博医疗 2,500 184,325.00 0.17
125 002110 三钢闽光 27,000 181,710.00 0.17
126 002925 盈趣科技 2,800 180,124.00 0.17
127 300285 国瓷材料 3,900 175,929.00 0.16
128 002368 太极股份 6,639 173,344.29 0.16
129 000967 盈峰环境 20,900 170,126.00 0.16
130 002938 鹏鼎控股 3,400 168,878.00 0.16
131 000975 银泰黄金 19,060 164,106.60 0.15
132 002032 苏 泊 尔 2,100 163,779.00 0.15
133 002064 华峰化学 15,200 153,368.00 0.14
134 300618 寒锐钴业 1,600 151,856.00 0.14
135 002299 圣农发展 5,700 151,278.00 0.14
136 000878 云南铜业 10,400 150,488.00 0.14
137 000785 居然之家 17,200 144,308.00 0.13
138 002511 中顺洁柔 6,900 144,003.00 0.13
139 002019 亿帆医药 7,100 134,403.00 0.12
140 002463 沪电股份 7,000 131,530.00 0.12
141 000513 丽珠集团 3,200 129,600.00 0.12
142 300271 华宇软件 5,400 128,898.00 0.12
143 300418 昆仑万维 6,400 127,680.00 0.12
144 001914 招商积余 5,900 127,027.00 0.12
145 002044 美年健康 11,100 125,763.00 0.12
146 300724 捷佳伟创 800 116,480.00 0.11
147 002065 东华软件 13,900 115,370.00 0.11
148 002382 蓝帆医疗 5,200 109,668.00 0.10
149 000738 航发控制 4,600 105,478.00 0.10
150 002791 坚朗五金 700 100,800.00 0.09
151 002745 木林森 6,700 97,753.00 0.09
152 002372 伟星新材 5,000 93,500.00 0.09
153 000807 云铝股份 12,400 93,372.00 0.09
154 300188 美亚柏科 4,100 88,314.00 0.08
155 000951 中国重汽 2,800 88,088.00 0.08
156 300070 碧水源 11,100 84,915.00 0.08
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 51页 共 64页
157 002405 四维图新 5,800 82,766.00 0.08
158 300037 新宙邦 700 70,980.00 0.07
159 002920 德赛西威 600 50,484.00 0.05
160 002683 宏大爆破 1,400 50,330.00 0.05
161 000800 一汽解放 3,900 45,552.00 0.04
162 000581 威孚高科 1,900 44,061.00 0.04
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600926 杭州银行 71,900 1,072,748.00 0.99
2 601012 隆基股份 6,200 571,640.00 0.53
3 600809 山西汾酒 1,300 487,877.00 0.45
4 600346 恒力石化 15,200 425,144.00 0.39
5 601888 中国中免 1,200 338,940.00 0.31
6 600030 中信证券 11,300 332,220.00 0.31
7 601688 华泰证券 18,200 327,782.00 0.30
8 601211 国泰君安 18,100 317,293.00 0.29
9 603259 药明康德 2,320 312,550.40 0.29
10 600862 中航高科 9,400 282,940.00 0.26
11 603456 九洲药业 7,807 279,490.60 0.26
12 600763 通策医疗 900 248,868.00 0.23
13 000516 国际医学 19,300 242,601.00 0.22
14 603501 韦尔股份 1,000 231,100.00 0.21
15 600563 法拉电子 2,000 215,100.00 0.20
16 603986 兆易创新 1,080 213,300.00 0.20
17 002262 恩华药业 13,200 210,804.00 0.19
18 600765 中航重机 7,300 182,500.00 0.17
19 601808 中海油服 14,200 181,334.00 0.17
20 600745 闻泰科技 1,800 178,200.00 0.16
21 601336 新华保险 2,900 168,113.00 0.16
22 688002 睿创微纳 1,500 166,500.00 0.15
23 300129 泰胜风能 21,900 166,440.00 0.15
24 600323 瀚蓝环境 6,600 163,746.00 0.15
25 002126 银轮股份 11,100 152,847.00 0.14
26 300702 天宇股份 1,600 149,600.00 0.14
27 603883 老百姓 2,380 149,535.40 0.14
28 603659 璞泰来 1,300 146,107.00 0.13
29 601137 博威合金 11,800 135,464.00 0.13
30 300502 新易盛 2,300 127,604.00 0.12
31 600201 生物股份 6,000 125,340.00 0.12
32 300171 东富龙 7,500 121,125.00 0.11
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 52页 共 64页
33 603218 日月股份 4,000 121,000.00 0.11
34 603187 海容冷链 2,000 120,000.00 0.11
35 002458 益生股份 10,600 118,190.00 0.11
36 688521 芯原股份 1,400 112,812.00 0.10
37 603027 千禾味业 3,000 112,140.00 0.10
38 600760 中航沈飞 1,400 109,452.00 0.10
39 603416 信捷电气 1,200 109,008.00 0.10
40 603708 家家悦 5,000 106,500.00 0.10
41 300326 凯利泰 6,600 104,610.00 0.10
42 300815 玉禾田 1,100 102,190.00 0.09
43 000636 风华高科 3,000 101,100.00 0.09
44 603606 东方电缆 4,000 99,800.00 0.09
45 002697 红旗连锁 15,000 99,150.00 0.09
46 603290 斯达半导 400 96,360.00 0.09
47 002677 浙江美大 6,000 95,580.00 0.09
48 603313 梦百合 2,900 94,018.00 0.09
49 600183 生益科技 3,300 92,928.00 0.09
50 603713 密尔克卫 700 91,693.00 0.08
51 300206 理邦仪器 5,000 91,250.00 0.08
52 600383 金地集团 6,700 90,450.00 0.08
53 002048 宁波华翔 5,800 90,306.00 0.08
54 603881 数据港 1,500 90,165.00 0.08
55 603887 城地香江 5,100 89,556.00 0.08
56 603596 伯特利 2,500 85,550.00 0.08
57 603378 亚士创能 2,000 85,420.00 0.08
58 603686 龙马环卫 5,300 85,224.00 0.08
59 603005 晶方科技 1,300 83,668.00 0.08
60 002930 宏川智慧 4,000 78,040.00 0.07
61 603737 三棵树 500 75,750.00 0.07
62 300659 中孚信息 1,500 73,620.00 0.07
63 600872 中炬高新 1,000 66,650.00 0.06
64 000915 山大华特 2,800 65,492.00 0.06
65 603882 金域医学 500 64,060.00 0.06
66 002982 湘佳股份 500 32,650.00 0.03
67 300926 博俊科技 2,718 29,245.68 0.03
68 300860 锋尚文化 180 23,372.86 0.02
69 002979 雷赛智能 500 22,170.00 0.02
70 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.02
71 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02
72 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
73 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
74 600988 赤峰黄金 1,000 17,910.00 0.02
75 300896 爱美客 29 17,497.44 0.02
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 53页 共 64页
76 300878 维康药业 287 14,262.10 0.01
77 300867 圣元环保 421 13,589.71 0.01
78 300898 熊猫乳品 362 11,956.86 0.01
79 300894 火星人 285 10,536.45 0.01
80 300895 铜牛信息 230 10,419.00 0.01
81 300873 海晨股份 242 10,169.62 0.01
82 300877 金春股份 178 9,112.50 0.01
83 300900 广联航空 270 8,953.20 0.01
84 300861 美畅股份 152 7,822.06 0.01
85 300893 松原股份 211 7,401.88 0.01
86 300919 中伟股份 119 7,319.69 0.01
87 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
88 300881 盛德鑫泰 207 6,688.17 0.01
89 300925 法本信息 166 6,196.78 0.01
90 300922 天秦装备 191 6,031.78 0.01
91 300918 南山智尚 663 5,927.22 0.01
92 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01
93 300917 特发服务 184 5,876.96 0.01
94 300909 汇创达 140 5,693.80 0.01
95 300887 谱尼测试 72 5,365.44 0.00
96 300911 亿田智能 147 4,859.82 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 1,890,667.00 2.27
2 300059 东方财富 1,058,120.96 1.27
3 002475 立讯精密 999,431.00 1.20
4 300124 汇川技术 904,391.00 1.09
5 000166 申万宏源 826,183.00 0.99
6 002594 比亚迪 819,108.00 0.98
7 300136 信维通信 815,377.00 0.98
8 002304 洋河股份 810,721.00 0.97
9 300142 沃森生物 725,543.00 0.87
10 002027 分众传媒 720,487.00 0.86
11 002415 海康威视 689,372.00 0.83
12 300033 同花顺 683,949.00 0.82
13 000661 长春高新 657,731.00 0.79
14 000651 格力电器 632,175.00 0.76
15 002602 世纪华通 585,064.00 0.70
16 002142 宁波银行 574,085.00 0.69
17 300122 智飞生物 550,577.00 0.66
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 54页 共 64页
18 000783 长江证券 531,223.00 0.64
19 002311 海大集团 516,879.00 0.62
20 002007 华兰生物 502,641.00 0.60
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,400,096.00 1.68
2 300015 爱尔眼科 1,391,087.00 1.67
3 300207 欣旺达 1,331,190.00 1.60
4 000651 格力电器 1,291,615.00 1.55
5 300498 温氏股份 1,173,261.00 1.41
6 000338 潍柴动力 1,172,030.00 1.41
7 000858 五 粮 液 1,154,875.00 1.39
8 000166 申万宏源 1,071,985.00 1.29
9 000157 中联重科 1,022,765.00 1.23
10 002185 华天科技 1,020,986.00 1.22
11 600779 水井坊 982,520.50 1.18
12 002583 海能达 966,950.50 1.16
13 002926 华西证券 927,729.00 1.11
14 300058 蓝色光标 895,764.16 1.07
15 000100 TCL科技 893,618.00 1.07
16 002180 纳思达 876,249.00 1.05
17 002262 恩华药业 849,716.00 1.02
18 002916 深南电路 835,966.00 1.00
19 002773 康弘药业 828,015.00 0.99
20 002555 三七互娱 803,146.00 0.96
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
57,853,802.09
卖出股票收入（成交）总额
74,321,778.33
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 55页 共 64页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,069.70
2
应收证券清算款
99,117.46
3
应收股利
-
4
应收利息
596.35
5
应收申购款
388,276.68
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 56页 共 64页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
494,060.19
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
5,003 7,983.27 5,503,112.96 13.78
34,437,184.66 86.22
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
31,333.30 0.0785
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 57页 共 64页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 12月 20日）
基金份额总额
417,710,046.22
本报告期期初基金份额总额
47,316,663.25
本报告期基金总申购份额
58,639,934.45
减：本报告期基金总赎回份额
66,016,300.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
39,940,297.62
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未更换会计事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务 7年，报告期内应支付该事务所的报酬为 42,000.元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定，对相关责任人采取
监管谈话措施。公司高度重视，及时向监管机构提交整改报告并完成整改。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 58页 共 64页
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中泰证券
1
44,626,041.97
34.28%
31,742.46
31.86%
-
安信证券
4
17,646,894.22
13.56%
12,904.93
12.95%
新增 2
个
申万宏源证
券
2
14,240,784.10
10.94%
13,262.41
13.31%
-
兴业证券
2
14,042,239.48
10.79%
10,111.47
10.15%
-
国泰君安证
券
2
11,621,402.93
8.93%
8,266.14
8.30%
-
华泰证券
3
10,157,387.43
7.80%
7,225.08
7.25%
-
长江证券
1
7,381,356.00
5.67%
6,874.22
6.90%
-
招商证券
2
2,758,268.87
2.12%
2,568.81
2.58%
-
广发证券
3
2,365,715.21
1.82%
2,203.20
2.21%
新增 2
个
方正证券
2
1,444,177.65
1.11%
1,344.97
1.35%
-
中信证券
2
1,353,758.24
1.04%
1,260.73
1.27%
-
国信证券
2
1,116,112.00
0.86%
816.21
0.82%
-
国盛证券
2
978,462.00
0.75%
695.97
0.70%
-
南京证券
1
249,614.30
0.19%
177.56
0.18%
退租
中金公司
2
182,730.00
0.14%
170.17
0.17%
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
3
-
-
-
-
新增 1
个
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 59页 共 64页
国海证券
2
-
-
-
-
退租 1
个
国金证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
退租 1
个
平安证券
2
-
-
-
-
-
华信证券
2
-
-
-
-
-
西藏东财证
券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
新增
银河证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中国中金财
富证券
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交金额
占当期债券 成交金额
占当期权
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 60页 共 64页
成交总额的
比例
回购
成交总额的
比例
证
成交总额
的比例
中泰证券 39,661.25 17.21%
- -
- -
安信证券 41,063.11 17.82%
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
国泰君安
证券
32,677.06 14.18%
- -
- -
华泰证券 76,373.70 33.15%
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
广发证券 26,096.20 11.33%
- -
- -
方正证券 14,520.00 6.30%
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
南京证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
华信证券 - -
- -
- -
西藏东财
证券
- -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中国中金
财富证券
- -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 61页 共 64页
证券
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳市金海九州基金销售有
限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 07日
2
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宜信普泽（北京）基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 07日
3
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2019年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 01月 20日
4
平安基金管理有限公司关于暂停深圳
信诚基金销售有限公司代销旗下基金
业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 12日
5
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 02月 29日
6
平安基金管理有限公司关于暂停泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理
相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 03月 24日
7
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 03月 27日
8
平安基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金申购、赎回、转换、定投起
点及账户最低持有份额下限的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 07日
9
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2020年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 20日
10
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 28日
11
平安基金管理有限公司关于暂停扬州
国信嘉利基金销售有限公司代销旗下
基金业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 04月 28日
12
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信证券华南为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费率优
惠的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 06日
13
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 11日
14
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 12日
15
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书更新摘要
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 12日
16
平安基金管理有限公司关于暂停深圳
盈信基金销售有限公司办理相关销售
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 13日
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 62页 共 64页
业务的公告
17
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 22日
18
平安基金管理有限公司关于提醒投资
者完善身份信息资料以免影响业务办
理的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 05月 28日
19
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大连网金基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 06月 01日
20
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 06月 30日
21
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 01日
22
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书更新摘要
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 01日
23
平安基金管理有限公司关于暂停鑫鼎
盛、国美基金、小牛投资 3家代销机
构办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 16日
24
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2020年第 2季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 07月 20日
25
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 01日
26
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书摘要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 01日
27
平安基金管理有限公司关于暂停部分
销售机构办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 14日
28
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 25日
29
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2020年中期报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 08月 27日
30
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京新浪仓石基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 09月 22日
31
平安基金管理有限公司关于提醒投资
者警惕冒用本公司名称虚假宣传的提
示公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 10月 24日
32
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2020年第 3季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 10月 26日
33
平安基金管理有限公司关于终止大泰
金石基金销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 11月 04日
34
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京度小满基金销售有限公
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 11月 13日
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 63页 共 64页
司为销售机构的公告
35
关于旗下部分基金新增玄元保险代理
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 11月 19日
36
关于旗下部分基金新增泛华普益基金
销售有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 11月 25日
37
平安基金管理有限公司关于终止部分
销售机构办理旗下基金相关销售业务
的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 12月 23日
38
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中国平安人寿保险股份有限公
司开通转换业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 12月 23日
39
平安基金管理有限公司关于暂停深圳
富济基金销售有限公司办理相关销售
业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 12月 31日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2020/01/01--
2020/07/29
9,999,000.00
-
4,500,000.00
5,499,000.00
13.77
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一
定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基
金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性
管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款
项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基
金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量
赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
平安深证 300指数增强 2020年年度报告
第 64页 共 64页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安深证 300指数增强型证券投资基金募集的文件
（2）平安深证 300指数增强型证券投资基金基金合同
（3）平安深证 300指数增强型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
13.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2021年 3月 29日
