鹏华300：2020年年度报告查看PDF公告




 



 



 
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
2020年年度报告 



 
2020年 12月 31日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
送出日期：2021年 3月 30日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。





 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。 



本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 12月 31日止。 
 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .................................................................. 5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 
3.3 其他指标 ................................................................... 11 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11 
§4 管理人报告 ............................................................... 12 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 17 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 17 
§5 托管人报告 ............................................................... 17 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 
§6 审计报告 ................................................................. 17 
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 
§7 年度财务报表 ............................................................. 19 
7.1 资产负债表 ................................................................. 19 
7.2 利润表 ..................................................................... 21 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 22 
7.4 报表附注 ................................................................... 23 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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§8 投资组合报告 ............................................................. 53 
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 53 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 54 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 64 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 65 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 65 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 65 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 65 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 65 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 65 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 66 
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 66 
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 67 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 67 
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 68 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 68 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 68 
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 69 
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 69 
§11 重大事件揭示 ............................................................ 69 
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 69 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 69 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 69 
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 69 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 70 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 70 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 70 
11.8 其他重大事件 .............................................................. 72 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 81 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 81 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 81 
§13 备查文件目录 ............................................................ 81 
13.1 备查文件目录 .............................................................. 81 
13.2 存放地点 .................................................................. 81 
13.3 查阅方式 .................................................................. 82 



 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称


鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）



基金简称


鹏华沪深 300指数(LOF)



场内简称


鹏华 300 
基金主代码


160615 
基金运作方式


上市契约型开放式（LOF） 
基金合同生效日


2009年 4月 3日 
基金管理人


鹏华基金管理有限公司 
基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份
额总额



241,288,987.57份 
基金合同存续期


不定期 
基金份额上市的
证券交易所 
深圳证券交易所 
上市日期


2009年 5月 8日 
下属分级基金的基
金简称



鹏华沪深 300指数 A类(LOF)


鹏华沪深 300指数 C类(LOF)



下属分级基金的交
易代码



160615


006939



报告期末下属分级
基金的份额总额



193,305,166.04份


47,983,821.53份



注：无。 
2.2 基金产品说明 
投资目标


采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率
之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以
内，以实现对沪深 300指数的有效跟踪。 
投资策略


本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深 300指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品
投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 
风险收益特征


本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。 
注：无。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


张戈 郭明 
联系电话


0755-82825720 010-66105799 
电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 
客户服务电话


4006788999 95588 
传真


0755-82021126 010-66105798 
注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
邮政编码


518048 100140 
法定代表人


何如 陈四清 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址



http://www.phfund.com.cn 
基金年度报告备置地点



深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司 
2.5 其他相关资料 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） 
上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永
道中心 11楼 
注册登记机构



中国证券登记结算有限责任公
司 
北京市西城区太平桥大街 17号 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.1 
期间
数据
2020年 2019年 
2019年 1月 22
日(基金合同生
效日)-2019年
2018年 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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和指
标



12月 31日 



 
鹏华沪深 300指
数 A类(LOF)



鹏华沪深 300
指数 C类(LOF)



鹏华沪深 300指
数 A类(LOF)



鹏华沪深 300
指数 C类(LOF)



鹏华沪深 300指
数(LOF)



本期
已实
现收
益



87,080,029.77 13,590,748.82 28,289,858.84 1,987,955.70 55,820.32 
本期
利润



136,552,447.41 21,875,577.47 129,664,592.48 3,762,804.35 -80,656,664.62 
加权
平均
基金
份额
本期
利润



0.6533 0.5366 0.5217 0.1623 -0.3601 
本期
加权
平均
净值
利润
率



33.49%


35.45%


33.12%


12.89%


-24.36%



本期
基金
份额
净值
增长
率



38.48%


38.15%


39.32%


34.20%


-22.48%



3.1.2 
期末
数据
和指
标



2020年末 2019年末 2018年末 
期末
可供
分配
利润



272,336,536.38 20,276,258.19 180,505,039.43 4,551,927.97 64,768,371.84 
期末
可供
分配
基金
份额
利润



1.4088 0.4226 0.7543 0.0990 0.2592 
期末 469,478,387.14 88,942,598.91 419,804,094.36 61,709,313.16 314,665,130.02 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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基金
资产
净值



期末
基金
份额
净值



2.429 1.854 1.754 1.342 1.259 
3.1.3 
累计
期末
指标



2020年末 2019年末 2018年末 
基金
份额
累计
净值
增长
率



154.57%


85.40%


83.83%


34.20%


31.95%



注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





 



（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 



（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现
部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31日，无论该日是否
为开放日或交易所的交易日。



3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 
阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 14.52%


0.94%


12.90%


0.94%


1.62%


0.00%



过去六个月 31.37%


1.29%


23.85%


1.28%


7.52%


0.01%



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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过去一年 38.48%


1.37%


25.88%


1.36%


12.60%


0.01%



过去三年 49.57%


1.27%


28.18%


1.28%


21.39%


-0.01%



过去五年 75.00%


1.20%


38.24%


1.18%


36.76%


0.02%



自基金合同生效起
至今 
154.57%


1.43%


99.11%


1.42%


55.46%


0.01%



鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 
阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 14.44%


0.94%


12.90%


0.94%


1.54%


0.00%



过去六个月 31.30%


1.29%


23.85%


1.28%


7.45%


0.01%



过去一年 38.15%


1.37%


25.89%


1.36%


12.26%


0.01%



自基金合同生效起
至今 
85.40%


1.28%


60.05%


1.28%


25.35%


0.00%



注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
 
 
注：1、本基金基金合同于 2009年 04月 03日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 11页 共 82页



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
 
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。



3.3 其他指标 
注：无。



3.4 过去三年基金的利润分配情况 
注：无。



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 7,940.70亿元，管理 213只公募基金、12只全国社保投资组合、4
只基本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经
验。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



张 羽
翔 
本基金基
金经理 
2016-09-
24 
- 13年 
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，13年
证券基金从业经验。曾任招商银行软件中
心(原深圳市融博技术公司)数据分析师；
2011年 3月加盟鹏华基金管理有限公司，
历任监察稽核部资深金融工程师、量化及
衍生品投资部资深量化研究员，先后从事
金融工程、量化研究等工作；现任量化及
衍生品投资部基金经理。2015 年 09 月至
2020年 06月担任民企 ETF基金基金经理，
2015年 09月至 2020年 06月担任鹏华上
证民企 50ETF联接基金基金经理，2016年
06月至 2018年 05月担任鹏华新丝路分级
基金基金经理，2016年 07月至 2020年 12
月担任鹏华高铁分级基金基金经理，2016
年 09月担任鹏华中证 500指数（LOF）基
金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华沪深
300 指数（LOF）基金基金经理，2016 年
11月至 2020年 12月担任鹏华一带一路分
级基金基金经理，2016年 11月至 2020年
07月担任鹏华新能源分级基金基金经理，
2018年 04月至 2020年 12月担任鹏华创
业板分级基金基金经理，2018 年 04 月至
2020 年 12 月担任鹏华互联网分级基金基
金经理，2018年 05月至 2018年 08月担
任鹏华沪深 300 指数增强基金基金经理，
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数
（LOF）基金基金经理，2018年 05月至2020
年 12 月担任鹏华钢铁分级基金基金经
理，2019 年 04 月担任酒 ETF 基金基金经
理，2019 年 07 月担任国防 ETF 基金基金
经理，2019 年 11 月担任鹏华香港银行指
数（LOF）基金基金经理，2019年 12月担
任银行 FUND基金基金经理，2020年 02月
担任证保 ETF 基金基金经理，2020 年 03
月担任传媒 ETF 基金基金经理。张羽翔先
生具备基金从业资格。本报告期内本基金
基金经理未发生变动。 
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。 



2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
注：无。



4.1.4 基金经理薪酬机制 
无。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法









根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏
华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、
养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则
和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合
在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股
票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各
涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别
建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的
投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主
体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程
序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室
负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞
价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易
功能，由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基
金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求
时，交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令
价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量
分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》
和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行
的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新
股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新
债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交
易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明
确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开
竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交
易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间
债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内
容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交
易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析
和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 15页 共 82页



现象。



4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 
无。



4.3.3 异常交易行为的专项说明



报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 



本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



本基金本报告期内：鹏华沪深 300指数 A类（LOF）组合净值增长率 38.48%;鹏华沪深 300指
数 A类（LOF）业绩比较基准增长率 25.88%;鹏华沪深 300指数 C类（LOF）组合净值增长率 38.15%;
鹏华沪深 300指数 C类（LOF）业绩比较基准增长率 25.89%;



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望












我们经历变化莫测 2020年，疫情对于全世界的资产配置产生巨大影响，在疫情
爆发后，全球采用刺激政策，使得全球股票市场快速触底回升，2021年全球疫苗将会大面积普及，
疫情将会得到有效控制，新冠病毒将会控制在可控范围的程度，全球的货币、财政刺激政策力度
将会缓慢降低，经济增长方式将慢慢转向常态，资本市场依旧是优化经济结构，实现跨周期调节
目标的重要手段。我国将继续积极推进资本市场全面深化改革，围绕市场扩容与贯彻价值投资理
念两方面采取进一步有效措施，促进新兴产业发展。资本市场的亮点依旧是代表新经济发展、提
升广大人民群众福祉等方向的领域。 












展望 2021年，在“十四五”开局之年，面临经济转型升级的重要历史任务，预
期资本市场改革有望纵深推进，A股和港股市场都存在相应的投资机会。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况



本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 



1、继续完善内部控制体系 



公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调
业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 16页 共 82页



度，并不断优化。 



2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 



报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资
监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检
查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培
训，进一步强化全体投研人员的合规意识。 



3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 



报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法
规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 



4、开展以风险为导向的内部稽核 



报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子
公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的
内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程
手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 



本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 



基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 



本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 



本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 17页 共 82页



4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



1、截止本报告期末，本基金鹏华沪深 300指数 A类(LOF)期末可供分配利润为 272,336,536.38
元，期末基金份额净值 2.429元;鹏华沪深 300指数 C类(LOF)期末可供分配利润为 20,276,258.19
元，期末基金份额净值 1.854元。 



2、本基金本报告期内未进行利润分配。 



3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明



无。 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



无。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 



报告期内，本基金未实施利润分配。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


普华永道中天审字(2021)第 21930号 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 18页 共 82页



6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人


鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 
审计意见



(一)我们审计的内容 
我们审计了鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称
“鹏华沪深 300 指数基金(LOF)”)的财务报表，包括 2020
年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 
(二)我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了鹏华沪深 300 指数基金
(LOF)2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成
果和基金净值变动情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华沪深 300 
指数基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 
强调事项


无。 
其他事项


无。 
其他信息


无。 
管理层和治理层对财务报表的责
任



鹏华沪深 300 指数基金(LOF)的基金管理人鹏华基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华沪深 300 
指数基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算鹏华沪深 300 指数基金(LOF)、终止运营或别无其他
现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督鹏华沪深 300 指数基金(LOF)的
财务报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 19页 共 82页



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。 
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华沪深
300 指数基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华沪深
300 指数基金(LOF)不能持续经营。 
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名


单峰 肖菊 
会计师事务所的地址


中国上海市 
审计报告日期


2021年 3月 24日 
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
报告截止日：2020年 12月 31日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2020年 12月 31日 
上年度末



2019年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


7.4.7.1


34,479,562.39 29,405,422.44 
结算备付金





 69,543.23 242,368.45 
存出保证金





 84,087.39 54,822.07 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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交易性金融资产


7.4.7.2


528,000,652.53 456,146,533.11 
其中：股票投资





 528,000,652.53 456,146,533.11 
基金投资





 - - 
债券投资





 - - 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
衍生金融资产


7.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 
应收证券清算款





 1,003,215.59 - 
应收利息


7.4.7.5


3,214.55 5,703.26 
应收股利





 - - 
应收申购款





 1,269,390.08 673,583.99 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


7.4.7.6


- - 
资产总计





 564,909,665.76 486,528,433.32 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2020年 12月 31日 
上年度末



2019年 12月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


7.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 - - 
应付证券清算款





 - - 
应付赎回款





 5,581,350.48 4,362,393.38 
应付管理人报酬





 341,381.73 298,281.14 
应付托管费





 68,276.37 59,656.24 
应付销售服务费





 14,859.18 10,124.36 
应付交易费用


7.4.7.7


249,549.59 111,189.53 
应交税费





 - - 
应付利息





 - - 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


7.4.7.8


233,262.36 173,381.15 
负债合计





 6,488,679.71 5,015,025.80 
所有者权益：





 




实收基金


7.4.7.9


241,288,987.57 285,286,710.09 
未分配利润


7.4.7.10


317,131,998.48 196,226,697.43 
所有者权益合计





 558,420,986.05 481,513,407.52 
负债和所有者权益总计





 564,909,665.76 486,528,433.32 
注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额为 241,288,987.57 份，其中鹏华沪深 300
指数 A类(LOF)基金份额 193,305,166.04份，基金份额净值 2.429;鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
基金份额 47,983,821.53份，基金份额净值 1.854。 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 21页 共 82页



7.2 利润表 
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



一、收入





 164,537,099.17 138,314,079.50 
1.利息收入





 160,988.90 209,980.07 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


160,988.90 209,980.07 
债券利息收入





 - - 
资产支持证券利息收
入






 - - 
买入返售金融资产收
入






 - - 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填
列）






 106,287,370.07 34,572,342.47 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


96,944,339.19 26,047,969.29 
基金投资收益



 
- - 
债券投资收益


7.4.7.13


- - 
资产支持证券投资收
益



7.4.7.13.5


- - 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 
衍生工具收益


7.4.7.15


- - 
股利收益


7.4.7.16


9,343,030.88 8,524,373.18 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



7.4.7.17


57,757,246.29 103,149,582.29 
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”号
填列）



7.4.7.18


331,493.91 382,174.67 
减：二、费用





 6,109,074.29 4,886,682.67 
1．管理人报酬


7.4.10.2.1


3,513,478.54 3,136,274.34 
2．托管费


7.4.10.2.2


702,695.80 627,254.86 
3．销售服务费


7.4.10.2.3


122,820.96 55,592.00 
4．交易费用


7.4.7.19


1,539,448.99 836,897.47 
5．利息支出





 - - 
其中：卖出回购金融资产支
出






 - - 
6．税金及附加



 
- - 
7．其他费用


7.4.7.20


230,630.00 230,664.00 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 22页 共 82页



三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 158,428,024.88 133,427,396.83 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 158,428,024.88 133,427,396.83 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
285,286,710.09 196,226,697.43 481,513,407.52 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 158,428,024.88


158,428,024.88 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-43,997,722.52 -37,522,723.83 -81,520,446.35 
其中：1.基金申
购款



460,425,438.25 283,223,426.07 743,648,864.32 
2.基金赎
回款



-504,423,160.77 -320,746,149.90 -825,169,310.67 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



241,288,987.57 317,131,998.48 558,420,986.05 
项目



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日



实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
249,896,758.18 64,768,371.84 314,665,130.02 
二、本期经营活 - 133,427,396.83


133,427,396.83 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 23页 共 82页



动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



35,389,951.91 -1,969,071.24 33,420,880.67 
其中：1.基金申
购款



373,929,597.01 147,187,957.21 521,117,554.22 
2.基金赎
回款



-338,539,645.10 -149,157,028.45 -487,696,673.55 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



285,286,710.09 196,226,697.43 481,513,407.52 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：






邓召明


苏波


郝文高



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]41号文《关于核准鹏华沪深 300指数证券投资基
金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定募集设立。本基金为
上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,994,133,345.09 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普华永道中天验字
（2009）第051号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金合同》于 2009年 4月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,994,428,997.48
份基金份额，其中认购资金利息折合 295,652.39份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 24页 共 82页






经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 32 号文审核同意，本基金
394,502,086.00份基金份额于 2009年 5月 8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。


根
据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500指数证券投
资基金(LOF)新增 C类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异，将基金
份额分为不同的类别，自 2019年 1月 22日起增设 C类基金份额，原有的基金份额转为 A类基金
份额。其中，在投资人申购基金时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，亦不开通
场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由
于基金费用收取方式的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》
的有关规定，本基金的标的指数为沪深 300指数，投资目标为采用指数化投资方式，追求基金净
值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化；本基金投资于具有良好流动性的金融工
具，主要投资于沪深 300指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）（投资比例不低于基金资产
净值的 90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资
于非沪深 300成份股（含存托凭证）、新股（含存托凭证）（首次发行或增发等）以及法律法规及
中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%
＋银行同业存款利率×5%。 



本基金标的指数使用费由基金管理人鹏华基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。


 



本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。



7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深 300指数证券投资基
金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。





 



本财务报表以持续经营为基础编制。



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 25页 共 82页



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。



7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 



金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 



本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。 



本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 



金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 26页 共 82页



(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
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基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。



7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票
交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利
率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投
资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分
属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将
投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下
公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。



7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进
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第 28页 共 82页



行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，
包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。



经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12 外币交易



外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。





 



以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。



7.4.4.13 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。





 



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。



7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交
易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价
值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后
的价值进行估值。 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
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(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
无。



7.4.5.2 会计估计变更的说明 
无。



7.4.5.3 差错更正的说明 
无。



7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
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第 30页 共 82页



及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日 
上年度末



2019年 12月 31日



活期存款


34,479,562.39 29,405,422.44



定期存款


- - 
其中：存款期限 1个月以
内



- - 



 存款期限 1-3个月


- -






 存款期限 3个月以上


- -



其他存款


- - 
合计


34,479,562.39 29,405,422.44



7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


414,541,682.68 528,000,652.53 113,458,969.85 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 31页 共 82页



贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


- - - 
银行间市场


- - - 
合计


- - - 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


414,541,682.68 528,000,652.53 113,458,969.85 
项目



上年度末



2019年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


400,444,809.55


456,146,533.11


55,701,723.56



贵金属投资-金交
所黄金合约



-


-


-



债
券



交易所市场


-


-


-



银行间市场


-


-


-



合计


-


-


-



资产支持证券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


400,444,809.55


456,146,533.11


55,701,723.56



注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
注：无。



7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
注：无。



7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注：无。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



上年度末



2019年 12月 31日



应收活期存款利息


3,145.45 5,569.66 
应收定期存款利息


- - 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 32页 共 82页



应收其他存款利息


- - 
应收结算备付金利息


31.30 109.00 
应收债券利息


- - 
应收资产支持证券利息


- - 
应收买入返售证券利息


- - 
应收申购款利息


- - 
应收黄金合约拆借孳息


- - 
应收出借证券利息


- - 
其他


37.80 24.60 
合计


3,214.55 5,703.26 
7.4.7.6 其他资产 
注：无。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日 
上年度末



2019年 12月 31日



交易所市场应付交易费用


249,549.59 111,189.53 
银行间市场应付交易费用


- - 
合计


249,549.59 111,189.53 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



上年度末



2019年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- - 
应付赎回费


3,262.36 3,381.15 
应付证券出借违约金


- - 
预提费用 230,000.00 170,000.00 
合计


233,262.36 173,381.15 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 
项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 239,299,054.93


239,299,054.93 
本期申购


94,843,967.33


94,843,967.33



本期赎回（以“-”号填列）


-140,837,856.22


-140,837,856.22



-基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 33页 共 82页



本期末


193,305,166.04


193,305,166.04



鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 
项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 45,987,655.16


45,987,655.16 
本期申购


365,581,470.92


365,581,470.92



本期赎回（以“-”号填列）


-363,585,304.55


-363,585,304.55



-基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


47,983,821.53


47,983,821.53



注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



上年度末 234,746,388.35 -54,241,348.92 180,505,039.43 
本期利润


87,080,029.77 49,472,417.64 136,552,447.41



本期基金份
额交易产生
的变动数



-49,489,881.74 8,605,616.00 -40,884,265.74 
其中：基金申
购款



106,930,559.25 -17,882,225.65 89,048,333.60 
基金赎
回款



-156,420,440.99 26,487,841.65 -129,932,599.34 
本期已分配
利润



- - - 
本期末


272,336,536.38 3,836,684.72 276,173,221.10 
鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



上年度末 4,551,927.97 11,169,730.03 15,721,658.00 
本期利润


13,590,748.82 8,284,828.65 21,875,577.47



本期基金份
额交易产生
的变动数



2,133,581.40 1,227,960.51 3,361,541.91 
其中：基金申
购款



88,357,684.68 105,817,407.79 194,175,092.47 
基金赎
回款



-86,224,103.28 -104,589,447.28 -190,813,550.56 
本期已分配
利润



- - - 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 34页 共 82页



本期末


20,276,258.19 20,682,519.19 40,958,777.38 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日



活期存款利息收入


133,302.67 176,628.40 
定期存款利息收入


- - 
其他存款利息收入


- - 
结算备付金利息收入


4,374.64 4,623.93 
其他


23,311.59 28,727.74 
合计


160,988.90 209,980.07 
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等



7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2020年1月1日至2020年12月31
日 
上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月
31日



股票投资收益——买卖
股票差价收入



96,944,339.19 26,047,969.29 
股票投资收益——赎回
差价收入



- - 
股票投资收益——申购
差价收入



- - 
股票投资收益——证券
出借差价收入



- - 
合计


96,944,339.19 26,047,969.29 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日 
卖出股票成交总额


525,422,913.06


265,200,666.85



减：卖出股票成本总
额



428,478,573.87


239,152,697.56



买卖股票差价收入


96,944,339.19


26,047,969.29



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 35页 共 82页



7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入



注：无。



7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
注：无。



7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
注：无。



7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注：无。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
注：无。



7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
注：无。



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
注：无。



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
注：无。



7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
注：无。



7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
注：无。



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 36页 共 82页



7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
注：无。



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
注：无。



7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日



股票投资产生的股利收
益



9,343,030.88 8,524,373.18 
其中：证券出借权益补
偿收入



- - 
基金投资产生的股利收
益



- - 
合计


9,343,030.88 8,524,373.18 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日



1.交易性金融资产


57,757,246.29 103,149,582.29 
股票投资


57,757,246.29 103,149,582.29 
债券投资


- - 
资产支持证券投资


- - 
基金投资


- - 
贵金属投资


- - 
其他


- - 
2.衍生工具


- - 
权证投资


- - 
3.其他


- - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税



- - 
合计


57,757,246.29 103,149,582.29 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月
上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 37页 共 82页



31日


12月 31日



基金赎回费收入


313,827.13 355,615.23



基金转换费收入


17,666.78 26,559.44



合计


331,493.91 382,174.67



7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
交易所市场交易费用


1,539,448.99 836,897.47



银行间市场交易费用


- -



合计


1,539,448.99 836,897.47



7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
审计费用


50,000.00 50,000.00



信息披露费


120,000.00 120,000.00



证券出借违约金


- -



银行汇划费用 630.00 664.00



上市年费 60,000.00 60,000.00



合计


230,630.00 230,664.00



7.4.7.21 分部报告 
无。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
无。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
无。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”) 
基金管理人、基金销售机构 
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 
基金托管人、基金代销机构 
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(“Eurizon Capital SGR S.p.A.”) 
基金管理人的股东 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 38页 共 82页



鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”) 基金管理人的子公司 
注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月31日



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



国信证券 228,512,435.36 24.40


197,082,640.97 36.06



 
7.4.10.1.2 债券交易 
注：无。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
注：无。 
7.4.10.1.4 权证交易 
注：无。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2020年1月1日至2020年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



国信证券 211,554.84 25.92


48,405.14 19.40



关联方名称



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



国信证券 181,678.05 38.05


56,409.64 50.73



注：（1）佣金的计算公式 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 39页 共 82页






上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用 



（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 



（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支
持。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



当期发生的基金应支付的管理费


3,513,478.54 3,136,274.34 
其中：支付销售机构的客户维护费


697,900.11


607,471.76



注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



当期发生的基金应支付的托管费


702,695.80 627,254.86 
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元



获得销售服务费的各关联
本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 40页 共 82页



方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费



鹏华沪深 300指数 A类
(LOF)



鹏华沪深 300指数 C类
(LOF)



合计



鹏华基金公司 -


48,684.21


48,684.21 
合计


- 48,684.21 48,684.21 
获得销售服务费的各关联
方名称



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日



当期发生的基金应支付的销售服务费



鹏华沪深 300指数 A类
(LOF) 
鹏华沪深 300指数 C类
(LOF) 
合计



鹏华基金公司 - 17,422.76 17,422.76 
合计


- 17,422.76 17,422.76 
注：鹏华沪深 300 指数 A 类(LOF)基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华沪深 300
指数 C 类(LOF)基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前
一日分类基金资产净值×0.20%÷当年天数。


 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：无。



7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明



7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况



注：无。



7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况



注：无。



7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
注：无 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 41页 共 82页



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月31日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



中国工商银行


34,479,562.39


133,302.67


29,405,422.44


176,628.40



 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本基金管理人、托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司承销期内承销的证券。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
于 2020年 12月 31日，本基金持有 926,600股基金托管人中国工商银行发行的 A股普通股，
成本总额为人民币 4,835,287.39元，估值总额为人民币 4,623,734.00元，占基金资产净值的比
例为 0.83%；本基金持有 77,800 股国信证券发行的 A 股普通股，成本总额为人民币 964,009.96
元，估值总额为人民币 1,061,192.00元，占基金资产净值的比例为 0.19%(于 2019年 12月 31日，
本基金持有 714,100 股基金托管人中国工商银行发行的 A 股普通股，成本总额为人民币
3,983,753.91元，估值总额为人民币 4,198,908.00元，占基金资产净值的比例为 0.87%；本基金
持有 81,300股国信证券发行的 A股普通股，成本总额为人民币 897,273.01元，估值总额为人民
币 1,020,315.00元，占基金资产净值的比例为 0.21%)。 
7.4.11 利润分配情况 
注：无。



7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



7.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单
位：股）



期末



成本总额



期末估值总
额



备注



003030 
祖名
股份 
2020年
12月 25
日 
2021年
1月 6
日 
新股未
上市 
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 
003031 
中瓷
电子 
2020年
12月 24
日 
2021年
1月 4
日 
新股未
上市 
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 
300860 
锋尚
文化 
2020年
8月 6
2021年
2月 24
锁定期
股票 
138.02 126.67 216 29,812.32 27,360.72 - 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 42页 共 82页



日 日 
300861 
美畅
股份 
2020年
8月 6
日 
2021年
2月 24
日 
锁定期
股票 
43.76 51.10 627 27,437.52 32,039.70 - 
300862 
蓝盾
光电 
2020年
8月 7
日 
2021年
3月 4
日 
锁定期
股票 
33.95 38.54 5,843 198,369.85 225,189.22 - 
300864 
南大
环境 
2020年
8月 13
日 
2021年
2月 25
日 
锁定期
股票 
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 
300867 
圣元
环保 
2020年
8月 12
日 
2021年
3月 3
日 
锁定期
股票 
19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 - 
300868 
杰美
特 
2020年
8月 12
日 
2021年
2月 24
日 
锁定期
股票 
41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 - 
300869 
康泰
医学 
2020年
8月 12
日 
2021年
2月 24
日 
锁定期
股票 
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 
300870 
欧陆
通 
2020年
8月 13
日 
2021年
2月 24
日 
锁定期
股票 
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 
300871 
回盛
生物 
2020年
8月 13
日 
2021年
2月 24
日 
锁定期
股票 
33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 
300872 
天阳
科技 
2020年
8月 14
日 
2021年
2月 25
日 
锁定期
股票 
21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 - 
300873 
海晨
股份 
2020年
8月 14
日 
2021年
3月 2
日 
锁定期
股票 
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 
300876 
蒙泰
高新 
2020年
8月 14
日 
2021年
2月 25
日 
锁定期
股票 
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 
300879 
大叶
股份 
2020年
8月 25
日 
2021年
3月 1
日 
锁定期
股票 
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 
300881 
盛德
鑫泰 
2020年
8月 25
日 
2021年
3月 5
日 
锁定期
股票 
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 
300882 
万胜
智能 
2020年
8月 27
日 
2021年
3月 10
日 
锁定期
股票 
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 
300886 华业 2020年 2021年 锁定期 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 43页 共 82页



香料 9月 8
日 
3月 16
日 
股票 
300889 
爱克
股份 
2020年
9月 9
日 
2021年
3月 16
日 
锁定期
股票 
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 
300890 
翔丰
华 
2020年
9月 10
日 
2021年
3月 18
日 
锁定期
股票 
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 
300891 
惠云
钛业 
2020年
9月 10
日 
2021年
3月 17
日 
锁定期
股票 
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 
300892 
品渥
食品 
2020年
9月 11
日 
2021年
3月 30
日 
锁定期
股票 
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 
300893 
松原
股份 
2020年
9月 17
日 
2021年
3月 24
日 
锁定期
股票 
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 
300894 
火星
人 
2020年
12月 24
日 
2021年
6月 30
日 
锁定期
股票 
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 
300895 
铜牛
信息 
2020年
9月 17
日 
2021年
3月 24
日 
锁定期
股票 
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 
300896 
爱美
客 
2020年
9月 21
日 
2021年
3月 29
日 
锁定期
股票 
118.27 603.36 199 23,535.73 120,068.64 - 
300900 
广联
航空 
2020年
10月 19
日 
2021年
4月 29
日 
锁定期
股票 
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 
300902 
国安
达 
2020年
10月 22
日 
2021年
4月 29
日 
锁定期
股票 
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 
300907 
康平
科技 
2020年
11月 11
日 
2021年
5月 18
日 
锁定期
股票 
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 
300908 
仲景
食品 
2020年
11月 13
日 
2021年
5月 24
日 
锁定期
股票 
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 
300910 
瑞丰
新材 
2020年
11月 20
日 
2021年
5月 27
日 
锁定期
股票 
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 
300918 
南山
智尚 
2020年
12月 15
日 
2021年
6月 22
日 
锁定期
股票 
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 44页 共 82页



300919 
中伟
股份 
2020年
12月 15
日 
2021年
6月 23
日 
锁定期
股票 
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 
300922 
天秦
装备 
2020年
12月 18
日 
2021年
6月 25
日 
锁定期
股票 
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 
300925 
法本
信息 
2020年
12月 21
日 
2021年
6月 30
日 
锁定期
股票 
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 
300927 
江天
化学 
2020年
12月 29
日 
2021年
1月 7
日 
新股未
上市 
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 
300927 
江天
化学 
2020年
12月 29
日 
2021年
7月 7
日 
锁定期
股票 
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 
300999 
金龙
鱼 
2020年
9月 29
日 
2021年
4月 15
日 
锁定期
股票 
25.70 88.29 2,726 70,058.20 240,678.54 - 
605277 
新亚
电子 
2020年
12月 25
日 
2021年
1月 6
日 
新股未
上市 
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 
688129 
东来
技术 
2020年
10月 15
日 
2021年
4月 23
日 
锁定期
股票 
15.22 16.34 5,033 76,602.26 82,239.22 - 
688219 
会通
股份 
2020年
11月 6
日 
2021年
5月 18
日 
锁定期
股票 
8.29 13.70 7,336 60,815.44 100,503.20 - 
688256 
寒武
纪-U 
2020年
7月 10
日 
2021年
1月 20
日 
锁定期
股票 
64.39 143.54 5,239 337,339.21 752,006.06 - 
688277 
天智
航-U 
2020年
6月 24
日 
2021年
1月 7
日 
锁定期
股票 
12.04 37.53 8,810 106,072.40 330,639.30 - 
688571 
杭华
股份 
2020年
12月 2
日 
2021年
6月 11
日 
锁定期
股票 
5.33 7.92 8,200 43,706.00 64,944.00 - 
688579 
山大
地纬 
2020年
7月 8
日 
2021年
1月 18
日 
锁定期
股票 
8.12 14.38 9,617 78,090.04 138,292.46 - 
688586 
江航
装备 
2020年
7月 24
日 
2021年
2月 1
日 
锁定期
股票 
10.27 30.20 16,436 168,797.72 496,367.20 - 
688589 
力合
微 
2020年
7月 15
2021年
1月 22
锁定期
股票 
17.91 35.33 3,562 63,795.42 125,845.46 - 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 45页 共 82页



日 日 
688617 
惠泰
医疗 
2020年
12月 30
日 
2021年
1月 7
日 
新股未
上市 
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。 
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。 
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。 
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。 
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注：无。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
无。 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 46页 共 82页



7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券



注：无。



7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的
范围内。 
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 47页 共 82页



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
于 2020年 12月 31日，本基金未持有信用类债券（2019年 12月 31日:未持有）。 
 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



注：无。



7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：无。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注：无。



7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



注：无。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：无。



7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：无。



7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 48页 共 82页



比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。 
于 2020 年 12 月 31 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。 
 
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
注：无。



7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 49页 共 82页



质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因
此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 
 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2020年 12月 31日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产























 
银行存款 34,479,562.39 - - - 34,479,562.39 
结算备付金 69,543.23 - - - 69,543.23 
存出保证金 84,087.39 - - - 84,087.39 
交易性金融资产 - - - 528,000,652.53 528,000,652.53 
应收利息 - - - 3,214.55 3,214.55 
应收申购款 - - - 1,269,390.08 1,269,390.08 
应收证券清算款 - - - 1,003,215.59 1,003,215.59 
资产总计


34,633,193.01 - - 530,276,472.75 564,909,665.76 
负债























 
应付赎回款 - - - 5,581,350.48 5,581,350.48 
应付管理人报酬 - - - 341,381.73 341,381.73 
应付托管费 - - - 68,276.37 68,276.37 
应付销售服务费 - - - 14,859.18 14,859.18 
应付交易费用 - - - 249,549.59 249,549.59 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 50页 共 82页



其他负债 - - - 233,262.36 233,262.36 
负债总计


- - - 6,488,679.71 6,488,679.71 
利率敏感度缺口


34,633,193.01 - - 523,787,793.04 558,420,986.05 
上年度末



2019年 12月 31日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产





















 
银行存款 29,405,422.44 - - - 29,405,422.44 
结算备付金 242,368.45 - - - 242,368.45 
存出保证金 54,822.07 - - - 54,822.07 
交易性金融资产 - - - 456,146,533.11 456,146,533.11 
应收利息 - - - 5,703.26 5,703.26 
应收申购款 - - - 673,583.99 673,583.99 
资产总计


29,702,612.96


-


-


456,825,820.36


486,528,433.32



负债























 
应付赎回款 - - - 4,362,393.38 4,362,393.38 
应付管理人报酬 - - - 298,281.14 298,281.14 
应付托管费 - - - 59,656.24 59,656.24 
应付销售服务费 - - - 10,124.36 10,124.36 
应付交易费用 - - - 111,189.53 111,189.53 
其他负债 - - - 173,381.15 173,381.15 
负债总计


- -


-


5,015,025.80


5,015,025.80



利率敏感度缺口


29,702,612.96


-


-


451,810,794.56


481,513,407.52



注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
注：于 2020年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。（2019年 12月 31日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于
本基金资产净值无重大影响（2019年 12月 31日：同）。 
 
7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
 
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口



注:无。



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 51页 共 82页



7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析



注：无。



7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。
同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最
小化。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 
本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



上年度末



2019年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



交易性金融资产
－股票投资



528,000,652.53


94.55


456,146,533.11


94.73



 
交易性金融资产
－基金投资



- - - -



 
交易性金融资产
－债券投资



- - - -



 
交易性金融资产
－贵金属投资



- - - -



 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 52页 共 82页



衍生金融资产－
权证投资



 
- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


528,000,652.53 94.55


456,146,533.11 94.73



 
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 
 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2020年 12月 31日）



上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）



分析 
业绩比较基准上升
5% 
26,542,785.08 22,718,572.74



业绩比较基准下降
5% 
-26,542,785.08 -22,718,572.74



注：无。 
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 
无。



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 
(a)


金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
(b)


持续的以公允价值计量的金融工具 
(i)


各层次金融工具公允价值 
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 53页 共 82页



一层次的余额为 524,470,175.12元，属于第二层次的余额为 3,530,477.41元，无属于第三层次
的余额(2019年 12月 31日：第一层次 454,523,324.96元，第二层次 1,623,208.15元，无第三
层次)。 
(ii)


公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：
同)。 
(d)


不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。 
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况


 
金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


528,000,652.53 93.47 



 其中：股票


528,000,652.53 93.47 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


34,549,105.62 6.12 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 54页 共 82页



8 其他各项资产


2,359,907.61 0.42 
9 合计


564,909,665.76 100.00 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


6,086,129.00 1.09 
B


采矿业


11,622,869.09 2.08 
C


制造业


276,534,165.12 49.52 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应
业



8,846,804.15 1.58 
E


建筑业


7,886,651.98 1.41 
F


批发和零售业


3,807,552.63 0.68 
G



交通运输、仓储和
邮政业



13,609,694.76 2.44 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业



16,014,361.88 2.87 
J


金融业


137,739,841.91 24.67 
K


房地产业


15,242,373.29 2.73 
L



租赁和商务服务
业



10,262,471.10 1.84 
M



科学研究和技术
服务业



5,335,674.56 0.96 
N



水利、环境和公共
设施管理业



- - 
O



居民服务、修理和
其他服务业



- - 
P


教育


649,905.00 0.12 
Q


卫生和社会工作


8,177,373.19 1.46 
R



文化、体育和娱乐
业



2,590,330.40 0.46 
S


综合


- - 
 
合计


524,406,198.06 93.91 
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


2,373,983.74 0.43 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应业


- - 
E


建筑业


- - 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 55页 共 82页



F


批发和零售业


16,322.72 0.00 
G



交通运输、仓储和
邮政业


19,998.88 0.00 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业


1,093,816.25 0.20 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M



科学研究和技术服
务业


- - 
N


水利、环境和公共
设施管理业


62,972.16 0.01 
O


居民服务、修理和
其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐
业


27,360.72 0.00 
S


综合


- - 
 
合计


3,594,454.47 0.64 
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注：无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600519 贵州茅台 13,847 27,666,306.00 4.95 
2 601318 中国平安 292,485 25,440,345.30 4.56 
3 000858 五 粮 液 52,480 15,316,288.00 2.74 
4 600036 招商银行 333,955 14,677,322.25 2.63 
5 000333 美的集团 132,836 13,076,375.84 2.34 
6 600276 恒瑞医药 100,782 11,233,161.72 2.01 
7 601166 兴业银行 392,352 8,188,386.24 1.47 
8 000651 格力电器 129,906 8,046,377.64 1.44 
9 601888 中国中免 26,534 7,494,528.30 1.34 
10 600887 伊利股份 164,387 7,293,851.19 1.31 
11 600030 中信证券 230,001 6,762,029.40 1.21 
12 601012 隆基股份 71,520 6,594,144.00 1.18 
13 002475 立讯精密 113,309 6,358,901.08 1.14 
14 600031 三一重工 160,107 5,600,542.86 1.00 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 56页 共 82页



15 300059 东方财富 176,474 5,470,694.00 0.98 
16 603288 海天味业 26,400 5,294,256.00 0.95 
17 000002 万 科Ａ 183,932 5,278,848.40 0.95 
18 000001 平安银行 261,910 5,065,339.40 0.91 
19 002415 海康威视 101,086 4,903,681.86 0.88 
20 002594 比亚迪 24,673 4,793,963.90 0.86 
21 600900 长江电力 245,530 4,704,354.80 0.84 
22 603259 药明康德 34,548 4,654,306.56 0.83 
23 601398 工商银行 926,600 4,623,734.00 0.83 
24 000568 泸州老窖 20,040 4,532,246.40 0.81 
25 000725 京东方Ａ 730,205 4,381,230.00 0.78 
26 002352 顺丰控股 49,300 4,349,739.00 0.78 
27 002714 牧原股份 50,470 3,891,237.00 0.70 
28 002304 洋河股份 16,450 3,882,035.50 0.70 
29 600309 万华化学 42,397 3,859,822.88 0.69 
30 000661 长春高新 7,900 3,546,389.00 0.64 
31 600809 山西汾酒 9,300 3,490,197.00 0.63 
32 601899 紫金矿业 371,027 3,446,840.83 0.62 
33 600585 海螺水泥 65,031 3,356,900.22 0.60 
34 300015 爱尔眼科 44,715 3,348,706.35 0.60 
35 601328 交通银行 741,300 3,321,024.00 0.59 
36 601601 中国太保 86,079 3,305,433.60 0.59 
37 600048 保利地产 193,881 3,067,197.42 0.55 
38 600000 浦发银行 316,700 3,065,656.00 0.55 
39 600690 海尔智家 102,346 2,989,526.66 0.54 
40 600016 民生银行 573,434 2,981,856.80 0.53 
41 002142 宁波银行 81,331 2,874,237.54 0.51 
42 601688 华泰证券 159,115 2,865,661.15 0.51 
43 601668 中国建筑 566,247 2,814,247.59 0.50 
44 600438 通威股份 72,900 2,802,276.00 0.50 
45 002027 分众传媒 280,440 2,767,942.80 0.50 
46 600837 海通证券 208,513 2,681,477.18 0.48 
47 000100 TCL科技 378,733 2,681,429.64 0.48 
48 603501 韦尔股份 11,600 2,680,760.00 0.48 
49 300124 汇川技术 27,999 2,612,306.70 0.47 
50 300122 智飞生物 17,400 2,573,634.00 0.46 
51 300014 亿纬锂能 30,600 2,493,900.00 0.45 
52 000063 中兴通讯 73,000 2,456,450.00 0.44 
53 601288 农业银行 774,743 2,432,693.02 0.44 
54 600570 恒生电子 22,714 2,382,698.60 0.43 
55 600999 招商证券 100,574 2,347,397.16 0.42 
56 300347 泰格医药 14,400 2,327,184.00 0.42 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 57页 共 82页



57 600104 上汽集团 94,807 2,317,083.08 0.41 
58 002241 歌尔股份 61,636 2,300,255.52 0.41 
59 600436 片仔癀 8,400 2,247,084.00 0.40 
60 300498 温氏股份 120,400 2,194,892.00 0.39 
61 601211 国泰君安 121,800 2,135,154.00 0.38 
62 002460 赣锋锂业 20,800 2,104,960.00 0.38 
63 601229 上海银行 268,258 2,103,142.72 0.38 
64 000338 潍柴动力 129,292 2,041,520.68 0.37 
65 002410 广联达 25,700 2,023,618.00 0.36 
66 600009 上海机场 26,247 1,985,848.02 0.36 
67 600588 用友网络 44,345 1,945,415.15 0.35 
68 601169 北京银行 398,917 1,930,758.28 0.35 
69 600660 福耀玻璃 38,025 1,827,101.25 0.33 
70 601988 中国银行 568,508 1,807,855.44 0.32 
71 002230 科大讯飞 43,678 1,785,119.86 0.32 
72 600196 复星医药 32,791 1,770,386.09 0.32 
73 603986 兆易创新 8,960 1,769,600.00 0.32 
74 601766 中国中车 328,376 1,743,676.56 0.31 
75 601628 中国人寿 45,149 1,733,270.11 0.31 
76 002271 东方雨虹 44,600 1,730,480.00 0.31 
77 600893 航发动力 29,000 1,721,150.00 0.31 
78 601818 光大银行 429,824 1,714,997.76 0.31 
79 002812 恩捷股份 11,800 1,673,004.00 0.30 
80 600763 通策医疗 6,000 1,659,120.00 0.30 
81 600406 国电南瑞 62,437 1,658,951.09 0.30 
82 600703 三安光电 60,607 1,636,995.07 0.29 
83 300601 康泰生物 9,300 1,622,850.00 0.29 
84 300142 沃森生物 41,900 1,615,664.00 0.29 
85 601088 中国神华 89,092 1,604,546.92 0.29 
86 601919 中远海控 130,900 1,598,289.00 0.29 
87 600346 恒力石化 57,060 1,595,968.20 0.29 
88 000538 云南白药 13,951 1,584,833.60 0.28 
89 002493 荣盛石化 54,900 1,515,789.00 0.27 
90 002049 紫光国微 11,300 1,512,053.00 0.27 
91 603799 华友钴业 18,670 1,480,531.00 0.27 
92 600028 中国石化 361,395 1,456,421.85 0.26 
93 600019 宝钢股份 240,355 1,430,112.25 0.26 
94 002311 海大集团 21,800 1,427,900.00 0.26 
95 300413 芒果超媒 19,400 1,406,500.00 0.25 
96 600919 江苏银行 254,000 1,386,840.00 0.25 
97 000768 中航西飞 37,559 1,377,664.12 0.25 
98 000876 新 希 望 59,600 1,335,040.00 0.24 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 58页 共 82页



99 000895 双汇发展 28,268 1,326,899.92 0.24 
100 601336 新华保险 22,700 1,315,919.00 0.24 
101 601009 南京银行 161,911 1,308,240.88 0.23 
102 000776 广发证券 80,140 1,304,679.20 0.23 
103 600584 长电科技 30,300 1,289,871.00 0.23 
104 000166 申万宏源 242,900 1,282,512.00 0.23 
105 002129 中环股份 49,400 1,259,700.00 0.23 
106 002007 华兰生物 29,773 1,257,611.52 0.23 
107 601633 长城汽车 33,227 1,256,312.87 0.22 
108 002371 北方华创 6,800 1,229,032.00 0.22 
109 600741 华域汽车 42,612 1,228,077.84 0.22 
110 000157 中联重科 123,538 1,223,026.20 0.22 
111 600745 闻泰科技 12,300 1,217,700.00 0.22 
112 601100 恒立液压 10,636 1,201,868.00 0.22 
113 002050 三花智控 48,717 1,200,874.05 0.22 
114 603993 洛阳钼业 191,200 1,195,000.00 0.21 
115 601390 中国中铁 225,947 1,190,740.69 0.21 
116 000625 长安汽车 54,065 1,182,942.20 0.21 
117 600958 东方证券 101,700 1,182,771.00 0.21 
118 002179 中航光电 15,080 1,180,613.20 0.21 
119 002001 新 和 成 34,900 1,175,432.00 0.21 
120 002821 凯莱英 3,900 1,166,646.00 0.21 
121 600547 山东黄金 49,224 1,162,670.88 0.21 
122 601901 方正证券 111,238 1,153,538.06 0.21 
123 601377 兴业证券 132,810 1,152,790.80 0.21 
124 601877 正泰电器 29,300 1,147,388.00 0.21 
125 601939 建设银行 181,353 1,138,896.84 0.20 
126 001979 招商蛇口 85,645 1,138,222.05 0.20 
127 600176 中国巨石 57,000 1,137,720.00 0.20 
128 600050 中国联通 250,902 1,119,022.92 0.20 
129 300408 三环集团 29,300 1,091,425.00 0.20 
130 300433 蓝思科技 35,599 1,089,685.39 0.20 
131 601857 中国石油 262,173 1,088,017.95 0.19 
132 601066 中信建投 25,800 1,083,600.00 0.19 
133 002555 三七互娱 34,300 1,071,189.00 0.19 
134 600109 国金证券 65,600 1,067,312.00 0.19 
135 002202 金风科技 74,756 1,065,273.00 0.19 
136 002736 国信证券 77,800 1,061,192.00 0.19 
137 600015 华夏银行 166,097 1,038,106.25 0.19 
138 601006 大秦铁路 160,631 1,037,676.26 0.19 
139 000860 顺鑫农业 14,300 1,037,322.00 0.19 
140 601989 中国重工 246,300 1,031,997.00 0.18 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 59页 共 82页



141 601225 陕西煤业 108,049 1,009,177.66 0.18 
142 688008 澜起科技 12,164 1,008,152.32 0.18 
143 600872 中炬高新 15,100 1,006,415.00 0.18 
144 600926 杭州银行 67,060 1,000,535.20 0.18 
145 002008 大族激光 23,286 995,476.50 0.18 
146 603369 今世缘 17,200 986,936.00 0.18 
147 601186 中国铁建 124,093 980,334.70 0.18 
148 601788 光大证券 52,900 979,708.00 0.18 
149 002236 大华股份 48,725 969,140.25 0.17 
150 600352 浙江龙盛 70,334 957,949.08 0.17 
151 600600 青岛啤酒 9,500 944,300.00 0.17 
152 603019 中科曙光 27,520 942,009.60 0.17 
153 000786 北新建材 23,500 941,175.00 0.17 
154 688012 中微公司 5,900 929,781.00 0.17 
155 002938 鹏鼎控股 18,700 928,829.00 0.17 
156 300003 乐普医疗 34,100 926,838.00 0.17 
157 002600 领益智造 76,100 912,439.00 0.16 
158 000066 中国长城 47,300 898,227.00 0.16 
159 003816 中国广核 318,400 897,888.00 0.16 
160 000596 古井贡酒 3,300 897,600.00 0.16 
161 603899 晨光文具 10,100 894,456.00 0.16 
162 600760 中航沈飞 11,400 891,252.00 0.16 
163 002601 龙蟒佰利 28,700 883,099.00 0.16 
164 000783 长江证券 104,565 878,346.00 0.16 
165 600183 生益科技 31,100 875,776.00 0.16 
166 002841 视源股份 7,600 874,228.00 0.16 
167 601360 三六零 54,677 858,975.67 0.15 
168 601108 财通证券 67,800 857,670.00 0.15 
169 601155 新城控股 24,500 853,335.00 0.15 
170 002384 东山精密 32,400 842,400.00 0.15 
171 002044 美年健康 74,348 842,362.84 0.15 
172 601985 中国核电 168,100 827,052.00 0.15 
173 600383 金地集团 61,259 826,996.50 0.15 
174 603160 汇顶科技 5,300 824,415.00 0.15 
175 601555 东吴证券 83,580 824,098.80 0.15 
176 002624 完美世界 27,650 815,675.00 0.15 
177 601669 中国电建 206,853 802,589.64 0.14 
178 000938 紫光股份 38,659 790,576.55 0.14 
179 000069 华侨城Ａ 110,799 785,564.91 0.14 
180 002024 苏宁易购 100,777 776,990.67 0.14 
181 600111 北方稀土 58,903 771,040.27 0.14 
182 300136 信维通信 21,000 753,480.00 0.13 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 60页 共 82页



183 300144 宋城演艺 42,320 749,910.40 0.13 
184 000977 浪潮信息 27,600 741,888.00 0.13 
185 601138 工业富联 54,000 739,260.00 0.13 
186 601933 永辉超市 102,516 736,064.88 0.13 
187 300033 同花顺 5,900 731,482.00 0.13 
188 300529 健帆生物 10,600 718,892.00 0.13 
189 600010 包钢股份 614,414 718,864.38 0.13 
190 600522 中天科技 66,300 718,692.00 0.13 
191 600795 国电电力 317,743 714,921.75 0.13 
192 002414 高德红外 17,100 713,925.00 0.13 
193 600029 南方航空 119,054 709,561.84 0.13 
194 600161 天坛生物 17,000 708,900.00 0.13 
195 002456 欧菲光 53,170 700,780.60 0.13 
196 601800 中国交建 95,230 691,369.80 0.12 
197 000425 徐工机械 127,140 682,741.80 0.12 
198 300676 华大基因 5,300 681,368.00 0.12 
199 603833 欧派家居 5,040 677,880.00 0.12 
200 600886 国投电力 75,640 653,529.60 0.12 
201 002607 中公教育 18,500 649,905.00 0.12 
202 601600 中国铝业 177,017 642,571.71 0.12 
203 688036 传音控股 4,200 638,988.00 0.11 
204 000703 恒逸石化 49,790 637,312.00 0.11 
205 000963 华东医药 23,893 634,598.08 0.11 
206 600061 国投资本 45,700 632,031.00 0.11 
207 600705 中航资本 144,204 631,613.52 0.11 
208 601838 成都银行 58,600 625,262.00 0.11 
209 002463 沪电股份 32,800 616,312.00 0.11 
210 600066 宇通客车 35,800 605,736.00 0.11 
211 601111 中国国航 80,751 604,824.99 0.11 
212 601607 上海医药 31,295 600,864.00 0.11 
213 002602 世纪华通 84,426 600,268.86 0.11 
214 002157 正邦科技 34,000 579,360.00 0.10 
215 600606 绿地控股 99,100 577,753.00 0.10 
216 603658 安图生物 3,900 566,202.00 0.10 
217 600115 东方航空 120,483 563,860.44 0.10 
218 600362 江西铜业 28,177 562,131.15 0.10 
219 601021 春秋航空 10,000 554,300.00 0.10 
220 601162 天风证券 90,620 552,782.00 0.10 
221 601878 浙商证券 36,100 552,330.00 0.10 
222 300628 亿联网络 7,500 548,400.00 0.10 
223 600340 华夏幸福 42,409 548,348.37 0.10 
224 600177 雅戈尔 75,250 541,047.50 0.10 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 61页 共 82页



225 600011 华能国际 119,200 534,016.00 0.10 
226 601727 上海电气 98,458 531,673.20 0.10 
227 002422 科伦药业 27,300 530,712.00 0.10 
228 002508 老板电器 13,000 530,140.00 0.09 
229 601618 中国中冶 192,100 524,433.00 0.09 
230 600118 中国卫星 16,084 517,583.12 0.09 
231 600487 亨通光电 36,980 517,350.20 0.09 
232 000728 国元证券 57,700 516,992.00 0.09 
233 601198 东兴证券 37,500 499,500.00 0.09 
234 600637 东方明珠 55,412 495,383.28 0.09 
235 002120 韵达股份 31,417 493,246.90 0.09 
236 600068 葛洲坝 74,682 491,407.56 0.09 
237 601990 南京证券 39,800 488,346.00 0.09 
238 600369 西南证券 89,800 483,124.00 0.09 
239 002916 深南电路 4,460 481,947.60 0.09 
240 002673 西部证券 47,200 478,608.00 0.09 
241 600845 宝信软件 6,900 475,962.00 0.09 
242 601816 京沪高铁 82,900 469,214.00 0.08 
243 600498 烽火通信 19,200 462,336.00 0.08 
244 600489 中金黄金 51,600 454,596.00 0.08 
245 600332 白云山 15,435 451,473.75 0.08 
246 601216 君正集团 91,026 450,578.70 0.08 
247 000961 中南建设 51,000 450,330.00 0.08 
248 601881 中国银河 34,900 436,599.00 0.08 
249 002739 万达电影 24,000 433,920.00 0.08 
250 000656 金科股份 61,100 433,199.00 0.08 
251 600018 上港集团 93,883 429,045.31 0.08 
252 002252 上海莱士 57,700 426,980.00 0.08 
253 601998 中信银行 82,951 423,879.61 0.08 
254 600390 五矿资本 60,580 422,848.40 0.08 
255 600004 白云机场 29,300 414,009.00 0.07 
256 688009 中国通号 69,951 409,912.86 0.07 
257 600233 圆通速递 34,200 393,300.00 0.07 
258 601117 中国化学 66,700 391,529.00 0.07 
259 002958 青农商行 75,100 382,259.00 0.07 
260 600271 航天信息 30,318 382,006.80 0.07 
261 601319 中国人保 57,600 378,432.00 0.07 
262 600655 豫园股份 42,200 375,158.00 0.07 
263 600998 九州通 20,500 372,280.00 0.07 
264 002032 苏 泊 尔 4,700 366,553.00 0.07 
265 002773 康弘药业 7,590 365,458.50 0.07 
266 601658 邮储银行 76,200 364,236.00 0.07 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 62页 共 82页



267 600208 新湖中宝 116,297 360,520.70 0.06 
268 603156 养元饮品 13,932 360,002.88 0.06 
269 600085 同仁堂 15,019 358,954.10 0.06 
270 601231 环旭电子 18,000 348,120.00 0.06 
271 601238 广汽集团 25,300 336,237.00 0.06 
272 002939 长城证券 25,400 326,898.00 0.06 
273 600848 上海临港 16,300 326,326.00 0.06 
274 600482 中国动力 17,600 315,392.00 0.06 
275 600297 广汇汽车 108,950 311,597.00 0.06 
276 002146 荣盛发展 46,898 306,243.94 0.05 
277 002558 巨人网络 17,300 301,539.00 0.05 
278 600027 华电国际 87,600 297,840.00 0.05 
279 000671 阳 光 城 44,400 289,488.00 0.05 
280 002153 石基信息 8,805 273,747.45 0.05 
281 601577 长沙银行 27,700 263,704.00 0.05 
282 000627 天茂集团 53,100 258,597.00 0.05 
283 601916 浙商银行 61,800 252,144.00 0.05 
284 600989 宝丰能源 19,800 231,660.00 0.04 
285 000723 美锦能源 34,600 231,128.00 0.04 
286 000708 中信特钢 10,200 222,258.00 0.04 
287 600025 华能水电 48,700 217,202.00 0.04 
288 601236 红塔证券 11,500 213,785.00 0.04 
289 601698 中国卫通 11,400 206,796.00 0.04 
290 601808 中海油服 16,100 205,597.00 0.04 
291 601077 渝农商行 33,300 149,850.00 0.03 
292 002945 华林证券 7,600 114,532.00 0.02 
293 600299 安迪苏 8,400 96,684.00 0.02 
294 600918 中泰证券 500 9,250.00 0.00 
295 600150 中国船舶 400 7,076.00 0.00 
296 601872 招商轮船 1,200 6,780.00 0.00 
297 601696 中银证券 200 5,536.00 0.00 
8.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



1 688256 寒武纪-U 5,239 752,006.06 0.13 
2 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.09 
3 688277 天智航-U 8,810 330,639.30 0.06 
4 300999 金龙鱼 2,726 240,678.54 0.04 
5 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.04 
6 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.02 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 63页 共 82页



7 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.02 
8 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 
9 300896 爱美客 199 120,068.64 0.02 
10 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.02 
11 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02 
12 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.01 
13 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.01 
14 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01 
15 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01 
16 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01 
17 300861 美畅股份 627 32,039.70 0.01 
18 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 
19 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01 
20 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 
21 300860 锋尚文化 216 27,360.72 0.00 
22 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00 
23 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 
24 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 
25 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 
26 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 
27 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 
28 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 
29 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 
30 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 
31 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 
32 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 
33 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 
34 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 
35 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 
36 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 
37 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 
38 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 
39 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 
40 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 
41 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 
42 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 
43 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 
44 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 
45 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 
46 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 
47 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 
48 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 
49 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 64页 共 82页



50 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 
51 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 601318 中国平安 20,955,250.66 4.35 
2 600519 贵州茅台 13,751,039.00 2.86 
3 600036 招商银行 11,498,117.00 2.39 
4 000858 五 粮 液 8,711,361.00 1.81 
5 000333 美的集团 7,889,324.08 1.64 
6 600276 恒瑞医药 7,506,645.80 1.56 
7 000651 格力电器 6,918,890.00 1.44 
8 601166 兴业银行 6,532,238.00 1.36 
9 600030 中信证券 5,710,451.92 1.19 
10 000002 万 科Ａ 5,150,069.24 1.07 
11 600887 伊利股份 5,087,782.00 1.06 
12 002475 立讯精密 4,717,604.00 0.98 
13 601398 工商银行 4,553,736.00 0.95 
14 600900 长江电力 4,399,473.82 0.91 
15 603259 药明康德 4,000,589.00 0.83 
16 002352 顺丰控股 3,562,270.55 0.74 
17 000001 平安银行 3,446,808.00 0.72 
18 600585 海螺水泥 3,445,281.00 0.72 
19 000725 京东方Ａ 3,391,963.00 0.70 
20 601688 华泰证券 3,369,484.00 0.70 
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 601318 中国平安 27,303,743.45 5.67 
2 600519 贵州茅台 18,341,065.00 3.81 
3 600036 招商银行 11,754,348.54 2.44 
4 000858 五 粮 液 11,162,785.48 2.32 
5 000333 美的集团 10,106,032.99 2.10 
6 600276 恒瑞医药 9,814,204.64 2.04 
7 000651 格力电器 9,133,859.17 1.90 
8 601166 兴业银行 8,089,394.36 1.68 
9 600030 中信证券 6,792,424.00 1.41 
10 600887 伊利股份 6,555,726.88 1.36 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 65页 共 82页



11 002475 立讯精密 5,792,936.47 1.20 
12 000002 万 科Ａ 4,756,579.92 0.99 
13 600016 民生银行 4,745,901.36 0.99 
14 689009 九号公司-UWD 4,706,430.03 0.98 
15 601288 农业银行 4,531,641.00 0.94 
16 000001 平安银行 4,301,553.64 0.89 
17 601328 交通银行 4,182,761.00 0.87 
18 002415 海康威视 4,111,295.95 0.85 
19 600900 长江电力 4,108,933.90 0.85 
20 601888 中国中免 4,056,077.00 0.84 
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


442,575,447.00 
卖出股票收入（成交）总额


525,422,913.06 
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
注：无。 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
注：无。



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：无。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：无。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：无。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 66页 共 82页



8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
 



兴业银行 



本基金前十大持仓中的兴业银行股份有限公司于 2020年 5月 15日收到中国银行间市场交易
商协会自律处分信息,信息如下: 



兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为债务融资工具主承销商，在为永城煤电
控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”）提供中介服务过程中，存在以下违反银行间债券市场
相关自律管理规则的行为： 



一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现，未能充分保证尽职调查
质量；二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑，未开展进一步核查；三是
永煤控股 DFI项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工作开展不规范。 



根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020年第 18次自律处分会议审议，对兴业银行予以
通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银行间市场交
易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。






对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 







8.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 67页 共 82页



序号


名称


金额



1


存出保证金


84,087.39 
2


应收证券清算款


1,003,215.59 
3


应收股利


- 
4


应收利息


3,214.55 
5


应收申购款


1,269,390.08 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


2,359,907.61 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：无。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：无。



8.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况说明



1 688256 寒武纪-U 752,006.06 0.13 锁定期股票 
2 688586 江航装备 496,367.20 0.09 锁定期股票 
3 688277 天智航-U 330,639.30 0.06 锁定期股票 
4 300999 金龙鱼 240,678.54 0.04 锁定期股票 
5 300862 蓝盾光电 225,189.22 0.04 锁定期股票 
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份额
级别



持有人
户数
（户）



户均持有
的基金份
额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额比
例（%）



持有份额



占总份额比
例（%）



鹏 华
沪 深
26,866 7,195.16 43,055,243.12 22.27 150,249,922.92 77.73 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 68页 共 82页



300
指 数
A 类
(LOF) 
鹏 华
沪 深
300
指 数
C 类
(LOF) 
3,792 12,653.96 25,660,622.62 53.48 22,323,198.91 46.52 
合计


30,658 7,870.34 68,715,865.74 28.48 172,573,121.83 71.52 
9.2 期末上市基金前十名持有人 
鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 
序号


持有人名称


持有份额（份）


占上市总份额比例（%）



1 
宁波航发贸易有限公
司 
869,380.00 17.27 
2 欧静虹 208,300.00 4.14 
3 李宏英 198,013.00 3.93 
4 陈家栋 198,000.00 3.93 
5 尹石荪 145,515.00 2.89 
6 朱洪宏 137,200.00 2.73 
7 屈丹耘 110,008.00 2.19 
8 洪恒敏 101,916.00 2.02 
9 宋显娜 100,028.00 1.99 
10 袁忠东 100,000.00 1.99 
10 梁玛丽 100,000.00 1.99 
注：持有人为场内持有人。



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金 
鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 182,116.54 0.0942



鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 38,541.23 0.0803






 合计


220,657.77 0.0914 
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 69页 共 82页



持有本基金份额。



9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况 
注：无。 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份



项目


鹏华沪深 300指数 A类(LOF)


鹏华沪深 300指数 C类(LOF)



基金合同生效日
（2009年 4月 3日）
基金份额总额



1,994,428,997.48 - 
本报告期期初基金份
额总额



239,299,054.93 45,987,655.16 
本报告期基金总申购
份额



94,843,967.33 365,581,470.92 
减：本报告期基金总
赎回份额



140,837,856.22 363,585,304.55 
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）



- - 
本报告期期末基金份
额总额



193,305,166.04


47,983,821.53



§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议



无。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



报告期内，基金管理人无重大人事变动。 
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



无。



11.4 基金投资策略的改变



本报告期内，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《基金合同》以及中国证监会的规定，在本
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 70页 共 82页



基金的投资范围中新增存托凭证，并补充存托凭证相关投资策略。详见《鹏华基金管理有限公
司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告》。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为 12年。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



无。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



国信证券


2


228,512,435.36


24.40%


211,554.84


25.92%


-



国盛证券


1


210,361,811.49


22.46%


170,668.48


20.91%


-



中金公司


1


164,334,353.76


17.54%


149,759.05


18.35%


-



华西证券


1


77,329,978.39


8.26%


62,738.33


7.69%



本报
告期
新增



中泰证券


1


67,817,941.62


7.24%


61,806.48


7.57%


-



申万宏源


2


59,477,858.00


6.35%


48,255.40


5.91%


-



国元证券


1


49,620,355.53


5.30%


40,257.80


4.93%



本报
告期
新增



兴业证券


1


39,224,965.65


4.19%


35,746.38


4.38%


-



招商证券


1


14,142,580.11


1.51%


12,888.21


1.58%


-



国泰君安


1


13,876,740.09


1.48%


12,645.99


1.55%


-



东吴证券


1


11,996,580.85


1.28%


9,732.99


1.19%


-



世纪证券


1


-


-


-


-


-



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 71页 共 82页



西南证券


1


-


-


-


-


-



注：注：交易单元选择的标准和程序： 



1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是： 



（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； 



（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 



（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； 



（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 



（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 



（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。 



2) 选择交易单元的程序： 



我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



国信证券 - -


- -


- -



国盛证券 - -


- -


- -



中金公司 - -


- -


- -



华西证券 - -


- -


- -



中泰证券 - -


- -


- -



申万宏源 - -


- -


- -



国元证券 - -


- -


- -



兴业证券 - -


- -


- -



鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 72页 共 82页



招商证券 - -


- -


- -



国泰君安 - -


- -


- -



东吴证券 - -


- -


- -



世纪证券 - -


- -


- -



西南证券 - -


- -


- -



11.8 其他重大事件 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
鹏华基金管理有限公司关于增加爱建
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告 
《中国证券报》 2020年 01月 03日 
2 
鹏华基金管理有限公司关于增加爱建
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告 
《上海证券报》 2020年 01月 03日 
3 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 01月 04日 
4 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 01月 04日 
5 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 01月 04日 
6 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 01月 04日 
7 
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金招募说明书的补充提示 
《上海证券报》 2020年 01月 16日 
8 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 01月 17日 
9 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 01月 17日 
10 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 01月 17日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 73页 共 82页



11 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告 
《证券时报》 2020年 01月 20日 
12 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告 
《上海证券报》 2020年 01月 20日 
13 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告 
《中国证券报》 2020年 01月 20日 
14 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告 
《证券日报》 2020年 02月 03日 
15 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告 
《证券时报》 2020年 02月 03日 
16 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告 
《上海证券报》 2020年 02月 03日 
17 
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告 
《证券日报》 2020年 02月 05日 
18 
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告 
《证券时报》 2020年 02月 05日 
19 
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告 
《上海证券报》 2020年 02月 05日 
20 
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告 
《中国证券报》 2020年 02月 05日 
21 
鹏华沪深 300指数增强型证券投资基
金变更基金简称的公告 
《证券时报》 2020年 02月 14日 
22 
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告 
《证券时报》 2020年 02月 26日 
23 
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告 
《证券日报》 2020年 02月 26日 
24 
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告 
《中国证券报》 2020年 02月 26日 
25 
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告 
《上海证券报》 2020年 02月 26日 
26 
鹏华基金管理有限公司修改旗下 34
只证券投资基金基金合同的公告 
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》 
2020年 03月 11日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 74页 共 82页



27 
鹏华沪深 300指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书摘要（2020
年第 1号） 
《上海证券报》 2020年 03月 16日 
28 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》 
2020年 03月 17日 
29 
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告 
《中国证券报》 2020年 03月 23日 
30 
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告 
《证券时报》 2020年 03月 23日 
31 
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告 
《上海证券报》 2020年 03月 23日 
32 
鹏华基金管理有限公司关于增加珠海
盈米基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告 
《中国证券报》 2020年 03月 25日 
33 
鹏华基金管理有限公司关于增加珠海
盈米基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告 
《上海证券报》 2020年 03月 25日 
34 
鹏华基金管理有限公司关于增加珠海
盈米基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告 
《证券时报》 2020年 03月 25日 
35 
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告 
《证券日报》 2020年 03月 28日 
36 
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告 
《证券时报》 2020年 03月 28日 
37 
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告 
《中国证券报》 2020年 03月 28日 
38 
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告 
《上海证券报》 2020年 03月 28日 
39 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》 
2020年 04月 15日 
40 
鹏华沪深 300指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书摘要 
《上海证券报》 2020年 04月 15日 
41 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告 
《中国证券报》 2020年 04月 18日 
42 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020年 04月 18日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 75页 共 82页



2019年年度报告提示性公告 
43 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告 
《证券日报》 2020年 04月 18日 
44 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告 
《证券时报》 2020年 04月 18日 
45 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告 
《证券日报》 2020年 04月 22日 
46 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告 
《证券时报》 2020年 04月 22日 
47 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告 
《中国证券报》 2020年 04月 22日 
48 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告 
《上海证券报》 2020年 04月 22日 
49 
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 04月 28日 
50 
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 04月 28日 
51 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《上海证券报》 2020年 05月 06日 
52 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《证券日报》 2020年 05月 06日 
53 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《证券时报》 2020年 05月 06日 
54 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》 2020年 05月 06日 
55 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》 2020年 05月 18日 
56 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
《证券时报》 2020年 05月 18日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 76页 共 82页



公告 
57 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《证券日报》 2020年 05月 18日 
58 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《上海证券报》 2020年 05月 18日 
59 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在蒙商银行股份有限公司暂停办理相
关销售业务的公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》 
2020年 05月 23日 
60 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
《证券日报》 
2020年 06月 03日 
61 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 07月 01日 
62 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 07月 01日 
63 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 07月 01日 
64 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 07月 01日 
65 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《上海证券报》 2020年 07月 17日 
66 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《证券时报》 2020年 07月 17日 
67 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告 
《证券时报》 2020年 07月 17日 
68 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《证券日报》 2020年 07月 17日 
69 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
《中国证券报》 2020年 07月 17日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 77页 共 82页



示性公告 
70 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告 
《证券时报》 2020年 07月 21日 
71 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告 
《中国证券报》 2020年 07月 21日 
72 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告 
《上海证券报》 2020年 07月 21日 
73 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 2季度报告提示性公告 
《证券日报》 2020年 07月 21日 
74 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与阳光人寿保险股份有限公司
认\申购费率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 07月 22日 
75 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与阳光人寿保险股份有限公司
认\申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 07月 22日 
76 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与阳光人寿保险股份有限公司
认\申购费率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 07月 22日 
77 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与阳光人寿保险股份有限公司
认\申购费率优惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 07月 22日 
78 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信银行股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 08月 03日 
79 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信银行股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 08月 03日 
80 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信银行股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 08月 03日 
81 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中信银行股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 08月 03日 
82 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年中期报告提示性公告 
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、
《证券日报》 
2020年 08月 31日 
83 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在青岛意才基金销售有限公司调
整认\申购费率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 09月 18日 
84 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在青岛意才基金销售有限公司调
整认\申购费率优惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 09月 18日 
85 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在青岛意才基金销售有限公司调
《中国证券报》 2020年 09月 18日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 78页 共 82页



整认\申购费率优惠活动的公告 
86 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在青岛意才基金销售有限公司调
整认\申购费率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 09月 18日 
87 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 09月 21日 
88 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 09月 21日 
89 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 09月 21日 
90 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在直销柜台开展费率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 09月 22日 
91 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在直销柜台开展费率优惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 09月 22日 
92 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在直销柜台开展费率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 09月 22日 
93 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在直销柜台开展费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 09月 22日 
94 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在成都华羿恒信基金销售有限公司暂
停办理相关销售业务的公告 
《中国证券报》 2020年 09月 29日 
95 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在成都华羿恒信基金销售有限公司暂
停办理相关销售业务的公告 
《上海证券报》 2020年 09月 29日 
96 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在成都华羿恒信基金销售有限公司暂
停办理相关销售业务的公告 
《证券时报》 2020年 09月 29日 
97 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在成都华羿恒信基金销售有限公司暂
停办理相关销售业务的公告 
《证券日报》 2020年 09月 29日 
98 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金投资范围并相应修改法律文
件的公告 
《上海证券报》 2020年 10月 14日 
99 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金投资范围并相应修改法律文
件的公告 
《证券日报》 2020年 10月 14日 
100 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金投资范围并相应修改法律文
《证券时报》 2020年 10月 14日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 79页 共 82页



件的公告 
101 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金投资范围并相应修改法律文
件的公告 
《中国证券报》 2020年 10月 14日 
102 
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年第 3季度报告提示性公告 
《证券时报》 2020年 10月 28日 
103 
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年第 3季度报告提示性公告 
《中国证券报》 2020年 10月 28日 
104 
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年第 3季度报告提示性公告 
《上海证券报》 2020年 10月 28日 
105 
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年第 3季度报告提示性公告 
《证券日报》 2020年 10月 28日 
106 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司申购（含定期定额申购）、赎回费
率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 11月 16日 
107 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司申购（含定期定额申购）、赎回费
率优惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 11月 16日 
108 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司申购（含定期定额申购）、赎回费
率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 11月 16日 
109 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司申购（含定期定额申购）、赎回费
率优惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 11月 16日 
110 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》 
2020年 11月 25日 
111 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与信达证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》 2020年 12月 15日 
112 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与信达证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《证券时报》 2020年 12月 15日 
113 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与信达证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《上海证券报》 2020年 12月 15日 
114 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2020年 12月 15日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 80页 共 82页



基金参与信达证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
115 
鹏华基金管理有限公司关于终止成都
华羿恒信基金销售有限公司办理相关
销售业务并为投资者办理转托管业务
的提示性公告 
《上海证券报》 2020年 12月 23日 
116 
鹏华基金管理有限公司关于终止成都
华羿恒信基金销售有限公司办理相关
销售业务并为投资者办理转托管业务
的提示性公告 
《中国证券报》 2020年 12月 23日 
117 
鹏华基金管理有限公司关于终止成都
华羿恒信基金销售有限公司办理相关
销售业务并为投资者办理转托管业务
的提示性公告 
《证券时报》 2020年 12月 23日 
118 
鹏华基金管理有限公司关于终止成都
华羿恒信基金销售有限公司办理相关
销售业务并为投资者办理转托管业务
的提示性公告 
《证券日报》 2020年 12月 23日 
119 
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》 
2020年 12月 29日 
120 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告 
《上海证券报》 2020年 12月 31日 
121 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告 
《证券日报》 2020年 12月 31日 
122 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告 
《证券时报》 2020年 12月 31日 
123 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 12月 31日 
124 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2021倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 12月 31日 
125 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
《中国证券报》 2020年 12月 31日 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 81页 共 82页



的公告 
126 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告 
《证券时报》 2020年 12月 31日 
127 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2021倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 12月 31日 
128 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告 
《证券日报》 2020年 12月 31日 
129 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2021倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 2020年 12月 31日 
130 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 12月 31日 
131 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2021倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告 
《上海证券报》 2020年 12月 31日 
注：无。



§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
注：无。



12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。



§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
（一）《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》;



（二）《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》; 
（三）《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2020年年度报告》（原文）。



13.2 存放地点 
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年年度报告 
第 82页 共 82页



13.3 查阅方式 
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 



投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。






 



 
鹏华基金管理有限公司 
2021年 3月 30日
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