大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 30日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 ............................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 审计报告 ................................................................. 15
§7 年度财务报表 ............................................................. 16
7.1 资产负债表 ................................................................. 16
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
7.4 报表附注 ................................................................... 19
§8 投资组合报告 ............................................................. 43
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 43
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 61
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 62
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 62
§11 重大事件揭示 ............................................................ 62
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63
11.8 其他重大事件 .............................................................. 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 67
§13 备查文件目录 ............................................................ 67
13.1 备查文件目录 .............................................................. 67
13.2 存放地点 .................................................................. 67
13.3 查阅方式 .................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
深证 ETF
场内简称
深证 ETF
基金主代码
159943
交易代码
159943
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 5日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
10,435,342.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年 7月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采
用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市西城区复兴门内大街 28
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商银行大厦 32层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 周慕冰
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展
企业广场二座 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020年 2019年 2018年
本期已实现收益
46,867,287.39 -28,936,955.32 -18,623,553.06
本期利润
85,697,223.38 90,362,138.40 -103,224,387.05
加权平均基金份额本期利润
4.8799 3.7342 -3.8439
本期加权平均净值利润率
37.07%
37.22%
-38.16%
本期基金份额净值增长率
42.54%
45.67%
-33.39%
3.1.2 期末数据和指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润
-40,829,315.05 -158,671,072.64 -197,909,206.48
期末可供分配基金份额利润
-3.9126 -7.1682 -7.4303
期末基金资产净值
169,082,742.03 251,618,994.01 207,841,456.23
期末基金份额净值
16.203 11.367 7.803
3.1.3 累计期末指标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率
6.37%
-25.37%
-48.77%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 13.07% 1.17% 12.11% 1.19% 0.96% -0.02%
过去六个月 23.33% 1.49% 20.67% 1.52% 2.66% -0.03%
过去一年 42.54% 1.64% 38.73% 1.67% 3.81% -0.03%
过去三年 38.31% 1.53% 31.07% 1.55% 7.24% -0.02%
过去五年 23.34% 1.46% 14.26% 1.50% 9.08% -0.04%
自基金合同生效起
至今
6.37% 1.67% -17.32% 1.73%
23.69
%
-0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII以及 QFLP等资格。
历经 21年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至 2020年 12月 31日，公司管理
公募基金产品数量共 115只。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
苏 秉
毅
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
副总监
2015 年 6
月 5日
- 16年
经济学硕士。2004年 9月至 2008年 5月
就职于华夏基金管理有限公司基金运作
部。2008年加入大成基金管理有限公司，
曾担任规划发展部高级产品设计师、数量
与指数投资部基金经理助理，现任数量与
指数投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至
2014年 1月 23日任大成中证 500沪市交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2014年 1月 24日至 2014年 2月
17日任大成健康产业股票型证券投资基金
基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11日任深证成长 40交易型开放式指数
证券投资基金及大成深证成长 40 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2012年 8月 24日起任中证 500沪市
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25日
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理。2013年 2月 7日起任大成中证 100交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2015年 6月 5日起任大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2015
年 6月 29日至 2020年 11月 13日任大成
中证互联网金融指数分级证券投资基金基
金经理。2016年 3月 4日起任大成核心双
动力混合型证券投资基金、大成沪深 300
指数证券投资基金基金经理。2018年 6月
26日起任大成景恒混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
刘淼
本基金基
金经理助
理
2017 年 9
月 14日
- 12年
工商管理硕士。2008 年 4 月至 2011 年 5
月就职于招商基金管理有限公司，任基金
核算部基金会计。2011年 5月加入大成基
金管理有限公司，曾担任基金运营部基金
会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、
数量与指数投资部数量分析师、深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大成
深证成长 40 交易型开放式指数联接基
金、大成中证 500 深市交易型开放式指数
证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价
值 100 交易型开放式指数证券投资基金、
大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开
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放式指数证券投资基金联接基金基金经理
助理。2017年 9月 14日起任大成中证 100
交易型开放式指数证券投资基金、中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理助理。2020 年 6 月 29 日起任
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资
基金、大成深证成长 40交易型开放式指数
联接基金、大成中证 500 深市交易型开放
式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股
质优价值 100 交易型开放式指数证券投资
基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。具备基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4 基金经理薪酬机制
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 7笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 5笔同日
反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年是充满动荡的一年。由于史无前例的疫情，宏观经济运行偏离了既有轨道，外部环境
也面临巨大变局。尽管疫情虽然已经得到一定控制，但时至今日仍无法根治，持续影响社会运作
和世界格局。由于疫情的影响，各国都释放了天量流动性来对冲受损的经济，对资产价格产生了
重大的冲击。相对而言，我国控制疫情较为出色，经济也更快复苏。
受疫情和流动性的影响，A股市场经历了较大的波动。以春节前后新冠肺炎的爆发为转折点，
节后市场一度暴跌，相关部门及时出手，股市从流动性危机的边缘被挽救回来，并在流动性和情
绪驱动下走出一波反弹行情。三月份海外疫情进一步蔓延并引发了各类资产的史诗级波动，也导
致了 A股产生系统性调整，随后市场利空出尽站稳，并走出了一波可观的行情。尤其是三季度，
各类股票均有较大的涨幅，风格也趋于均衡，而四季度则分化较大，机构重仓股的上涨和大量股
票的下跌形成鲜明对比。
经过反复剧烈波动，全年市场基准沪深 300指数大幅上涨 27.21%。行业和风格分化较大，机
构持仓较为集中的板块优势明显。成长风格大幅领先价值风格，创业板指成为全年表现最为优异
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的主流宽基指数，涨幅高达 65%。在行业板块方面，消费、新能源、军工、医药等板块表现较好，
“赛道”优势淋漓尽致；而房地产、通讯、建筑等行业则表现较弱。
本基金标的指数深成指上涨 38.73%，涨幅高于大盘。全年本基金申购赎回和份额交易情况均
较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投
资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 16.203 元；本报告期基金份额净值增长率为 42.54%，业
绩比较基准收益率为 38.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，疫情冲击还未完全散去，但曙光已在不远处，宏观经济复苏确定性非常高。但另
一方面，各国为了对冲疫情所推出的刺激政策有可能逐步退出，政策退出的节奏和力度，将是影
响全球资产价格的主要因素。
对于股票市场，我们持中性偏谨慎的观点。一方面，国家对股市依然非常重视，发生系统性
风险的可能性很小。另一方面，由于全球供需阶段性错配，大宗商品已有不小的涨幅，存在一定
的输入性通胀压力，这将对货币政策空间构成制约。而部分股票估值已经明显泡沫化，若流动性
边际收紧，有可能出现大幅调整。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
大成基金管理有限公司 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“大成深证 ETF”)的财务报表，包括 2020 年 12
月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了大成深证 ETF2020年 12月 31日
的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成深证
ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
大成深证 ETF 的基金管理人大成基金管理有限公司(以下简
称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成深证 ETF
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成深
证 ETF、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成深证 ETF的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成深证
ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致大成深证 ETF 不能持续经
营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张振波 陈薇瑶
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼
审计报告日期
2021年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,657,506.24 4,014,489.42
结算备付金
21,531.68 4,189.15
存出保证金
27,191.29 2,157.21
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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交易性金融资产
7.4.7.2
165,833,217.17 247,854,013.90
其中：股票投资
165,833,217.17 247,854,013.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
871,601.67 -
应收利息
7.4.7.5
824.80 971.95
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
169,411,872.85 251,875,821.63
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,733.26 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
76,685.75 104,275.04
应付托管费
15,337.18 20,855.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
19,352.46 21,697.57
应交税费
22.17 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
215,000.00 110,000.00
负债合计
329,130.82 256,827.62
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
158,967,244.81 337,199,713.29
未分配利润
7.4.7.10
10,115,497.22 -85,580,719.28
所有者权益合计
169,082,742.03 251,618,994.01
负债和所有者权益总计
169,411,872.85 251,875,821.63
注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 16.203 元，基金份额总额 10,435,342.00
份。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
87,526,669.22 92,373,057.99
1.利息收入
34,209.76 25,492.76
其中：存款利息收入
7.4.7.11
32,216.90 25,492.76
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
1,992.86 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
48,662,523.47 -26,951,423.49
其中：股票投资收益
7.4.7.12
45,898,461.52 -30,371,755.06
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
2,764,061.95 3,420,331.57
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
38,829,935.99 119,299,093.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
- -105.00
减：二、费用
1,829,445.84 2,010,919.59
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,157,687.26 1,211,189.10
2．托管费
7.4.10.2.2
231,537.51 242,237.82
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
104,798.88 117,022.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
7.19 -
7．其他费用
7.4.7.20
335,415.00 440,470.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
85,697,223.38 90,362,138.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
85,697,223.38 90,362,138.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 337,199,713.29 -85,580,719.28 251,618,994.01
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 85,697,223.38
85,697,223.38
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-178,232,468.48 9,998,993.12 -168,233,475.36
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-178,232,468.48 9,998,993.12 -168,233,475.36
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
158,967,244.81 10,115,497.22 169,082,742.03
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 405,750,662.71 -197,909,206.48 207,841,456.23
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 90,362,138.40
90,362,138.40
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-68,550,949.42 21,966,348.80 -46,584,600.62
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-68,550,949.42 21,966,348.80 -46,584,600.62
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
337,199,713.29 -85,580,719.28 251,618,994.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]450 号《关于核准大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,384,454,750.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2015)第 634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,384,588,069.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 133,319.00 元份基金份额。本基金的基
金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]330号文审核同意，本基金于 2015年
7月 8日在深交所挂牌交易。
根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于大成深证成份交
易型开放式指数证券投资基金基金折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2015年 6月 29日进
行了基金份额折算，折算比例为 1：0.06565125，并于 2015年 6月 30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回
报；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的
95%；本基金可少量投资于债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
本基金的业绩比较基准为：深证成份指数。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息
收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标
的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3个月，可不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受
限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公
允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折
扣后的价值进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
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确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
2,657,506.24 4,014,489.42
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定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
2,657,506.24 4,014,489.42
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
110,698,137.19 165,833,217.17 55,135,079.98
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
110,698,137.19 165,833,217.17 55,135,079.98
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
231,548,869.91
247,854,013.90
16,305,143.99
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
231,548,869.91
247,854,013.90
16,305,143.99
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
789.97 937.73
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
22.63 33.22
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
12.20 1.00
合计
824.80 971.95
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
19,352.46 21,697.57
银行间市场应付交易费用
- -
合计
19,352.46 21,697.57
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 180,000.00 60,000.00
应付指数使用费 35,000.00 50,000.00
合计
215,000.00 110,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 22,135,342.00
337,199,713.29
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-11,700,000.00
-178,232,468.48
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
10,435,342.00
158,967,244.81
注：申购含红利再投份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -158,671,072.64 73,090,353.36 -85,580,719.28
本期利润
46,867,287.39 38,829,935.99 85,697,223.38
本期基金份额交易产生的变动数 70,974,470.20 -60,975,477.08 9,998,993.12
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
70,974,470.20 -60,975,477.08 9,998,993.12
本期已分配利润
- - -
本期末
-40,829,315.05 50,944,812.27 10,115,497.22
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
活期存款利息收入
31,143.69 24,962.34
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收
入
857.05 492.06
其他
216.16 38.36
合计
32,216.90 25,492.76
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至
2019年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
1,046,692.09 -28,028,145.74
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股票投资收益——赎回差价收入
44,851,769.43 -2,343,609.32
股票投资收益——申购差价收入
- -
股票投资收益——证券出借差价收入
- -
合计
45,898,461.52 -30,371,755.06
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
卖出股票成交总额
33,263,251.99
39,547,741.32
减：卖出股票成本总额
32,216,559.90
67,575,887.06
买卖股票差价收入
1,046,692.09
-28,028,145.74
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至
2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至
2019年12月31日
赎回基金份额对价总额
168,233,475.36 46,584,600.62
减：现金支付赎回款总额
-7,621,175.64 -1,735,873.38
减：赎回股票成本总额
131,002,881.57 50,664,083.32
赎回差价收入
44,851,769.43 -2,343,609.32
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
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7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
股票投资产生的股利收益
2,764,061.95 3,420,331.57
其中：证券出借权益补偿收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
合计 2,764,061.95 3,420,331.57
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
1.交易性金融资产
38,829,935.99 119,299,093.72
股票投资
38,829,935.99 119,299,093.72
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
- -
合计
38,829,935.99 119,299,093.72
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
基金赎回费收入
- -
替代损益
- -105.00
合计
- -105.00
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
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项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
104,798.88 117,022.67
银行间市场交易费用
- -
合计
104,798.88 117,022.67
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
审计费用
60,000.00 60,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 415.00 470.00
指数使用费 155,000.00 200,000.00
上市年费 - 60,000.00
合计
335,415.00 440,470.00
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。2020年 4月 1日前，标的指数许可使用费的收取下限为每
季度人民币 5万元。自 2020年 4月 1日起，本基金当季日均基金资产净值大于 5,000万元时，标
的指数许可使用费收取下限调整为每季度人民币 3.5万元，不足 3.5万元时按照 3.5万元收取；
本基金当季日均基金资产净值小于或等于 5,000万元时，标的指数许可使用费收取不设下限金额。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 32页 共 67页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
光大证券 - -
50,743,185.55 65.07
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 46,244.38 65.07
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 33页 共 67页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,157,687.26 1,211,189.10
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
231,537.51 242,237.82
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 34页 共 67页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
2,657,506.24
31,143.69
4,014,489.42
24,962.34
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
003030
祖名
股份
2020年
12月 25
日
2021年
1月 6
日
新股未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021年
1月 4
日
新股未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300864
南大
环境
2020年
8月 13
日
2021年
2月 25
日
新股锁
定
71.71 90.85 116 8,318.36 10,538.60 -
300867 圣元 2020年 2021年 新股锁 19.34 31.97 682 13,189.88 21,803.54 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 35页 共 67页
环保 8月 12
日
3月 3
日
定
300868
杰美
特
2020年
8月 12
日
2021年
2月 24
日
新股锁
定
41.26 43.28 254 10,480.04 10,993.12 -
300871
回盛
生物
2020年
8月 13
日
2021年
2月 24
日
新股锁
定
33.61 38.7 391 13,141.51 15,131.70 -
300873
海晨
股份
2020年
8月 14
日
2021年
3月 2
日
新股锁
定
30.72 41.32 246 7,557.12 10,164.72 -
300877
金春
股份
2020年
8月 17
日
2021年
3月 3
日
新股锁
定
30.54 50.85 325 9,925.50 16,526.25 -
300878
维康
药业
2020年
8月 17
日
2021年
3月 3
日
新股锁
定
41.34 48.72 241 9,962.94 11,741.52 -
300879
大叶
股份
2020年
8月 25
日
2021年
3月 1
日
新股锁
定
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300882
万胜
智能
2020年
8月 27
日
2021年
3月 10
日
新股锁
定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300884
狄耐
克
2020年
11月 5
日
2021年
5月 12
日
新股锁
定
24.87 33.51 285 7,087.95 9,550.35 -
300886
华业
香料
2020年
9月 8
日
2021年
3月 16
日
新股锁
定
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887
谱尼
测试
2020年
9月 9
日
2021年
3月 16
日
新股锁
定
44.47 74.52 135 6,003.45 10,060.20 -
300888
稳健
医疗
2020年
9月 9
日
2021年
3月 17
日
新股锁
定
74.3 156.39 1492 110,855.60 233,333.88 -
300889
爱克
股份
2020年
9月 9
日
2021年
3月 16
日
新股锁
定
27.97 30.12 270 7,551.90 8,132.40 -
300890
翔丰
华
2020年
9月 10
日
2021年
3月 18
日
新股锁
定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020年
9月 10
日
2021年
3月 17
日
新股锁
定
3.64 16.4 1143 4,160.52 18,745.20 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 36页 共 67页
300892
品渥
食品
2020年
9月 11
日
2021年
3月 30
日
新股锁
定
26.66 60.01 181 4,825.46 10,861.81 -
300893
松原
股份
2020年
9月 17
日
2021年
3月 24
日
新股锁
定
13.47 35.08 259 3,488.73 9,085.72 -
300895
铜牛
信息
2020年
9月 17
日
2021年
3月 24
日
新股锁
定
12.65 45.3 283 3,579.95 12,819.90 -
300896
爱美
客
2020年
9月 21
日
2021年
3月 29
日
新股锁
定
118.27 603.36 76 8,988.52 45,855.36 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 9
日
2021年
4月 16
日
新股锁
定
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900
广联
航空
2020年
10月 19
日
2021年
4月 29
日
新股锁
定
17.87 33.16 568 10,150.16 18,834.88 -
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021年
5月 24
日
新股锁
定
39.74 60.44 175 6,954.50 10,577.00 -
300909
汇创
达
2020年
11月 11
日
2021年
5月 18
日
新股锁
定
29.57 40.67 295 8,723.15 11,997.65 -
300911
亿田
智能
2020年
11月 24
日
2021年
6月 3
日
新股锁
定
24.35 33.06 251 6,111.85 8,298.06 -
300917
特发
服务
2020年
12月 14
日
2021年
6月 21
日
新股锁
定
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300918
南山
智尚
2020年
12月 15
日
2021年
6月 22
日
新股锁
定
4.97 8.94 1045 5,193.65 9,342.30 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
6月 23
日
新股锁
定
24.6 61.51 180 4,428.00 11,071.80 -
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021年
6月 25
日
新股锁
定
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
1月 7
日
新股未
上市
10.76 10.76 3225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
2021年
7月 7
新股未
上市
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 37页 共 67页
日 日
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
1月 7
日
新股未
上市
13.39 13.39 1946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
300999
金龙
鱼
2020年
9月 29
日
2021年
4月 15
日
新股锁
定
25.7 88.29 1000 25,700.00 88,290.00 -
注：1.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6个月的限售期。
2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本基
金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金
参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300182
捷成
股份
2020年
12月30
日
重大事
项
3.23
2021
年 1月
7日
3.40 27,334 252,751.26 88,288.82 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 38页 共 67页
险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选
成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以
约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理
人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公
司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 39页 共 67页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 40页 共 67页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,657,506.24 - - - 2,657,506.24
结算备付金 21,531.68 - - - 21,531.68
存出保证金 27,191.29 - - - 27,191.29
交易性金融资产 - - - 165,833,217.17 165,833,217.17
应收利息 - - - 824.80 824.80
应收证券清算款 - - - 871,601.67 871,601.67
资产总计
2,706,229.21 - - 166,705,643.64 169,411,872.85
负债
应付管理人报酬 - - - 76,685.75 76,685.75
应付托管费 - - - 15,337.18 15,337.18
应付证券清算款 - - - 2,733.26 2,733.26
应付交易费用 - - - 19,352.46 19,352.46
应交税费 - - - 22.17 22.17
其他负债 - - - 215,000.00 215,000.00
负债总计
- - - 329,130.82 329,130.82
利率敏感度缺口
2,706,229.21 - - 166,376,512.82 169,082,742.03
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,014,489.42 - - - 4,014,489.42
结算备付金 4,189.15 - - - 4,189.15
存出保证金 2,157.21 - - - 2,157.21
交易性金融资产 - - - 247,854,013.90 247,854,013.90
应收利息 - - - 971.95 971.95
资产总计
4,020,835.78
-
-
247,854,985.85
251,875,821.63
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 41页 共 67页
负债
应付管理人报酬 - - - 104,275.04 104,275.04
应付托管费 - - - 20,855.01 20,855.01
应付交易费用 - - - 21,697.57 21,697.57
其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00
负债总计
- -
-
256,827.62
256,827.62
利率敏感度缺口
4,020,835.78
-
-
247,598,158.23
251,618,994.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证深证成
份指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 42页 共 67页
交易性金融资产－股票投资
165,833,217.17
98.08
247,854,013.90
98.50
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他
- - - -
合计
165,833,217.17 98.08
247,854,013.90 98.50
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
（2020年 12月 31日）
上年度末
（2019年 12月 31日 ）
分析
1.业绩比较基准上升 5% 8,312,680.09 12,390,251.68
2.业绩比较基准下降 5% -8,312,680.09 -12,390,251.68
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
于本期，本基金未发生基金份额申购(上年度可比期间：同)。
(2)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为 164,971,358.50元，属于第二层次的余额为 861,858.67元，无属于第三层次的余额(上
年度末：第一层次 247,635,361.00元，第二层次 218,652.90元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 43页 共 67页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(3)除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
165,833,217.17 97.89
其中：股票
165,833,217.17 97.89
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
0.00 0.00
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
0.00 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
2,679,037.92 1.58
8 其他各项资产
899,617.76 0.53
9 合计
169,411,872.85 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,676,349.05 2.17
B
采矿业
959,694.77 0.57
C
制造业
116,215,030.25 68.73
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,078,640.60 0.64
E
建筑业
314,023.61 0.19
F
批发和零售业
1,510,945.80 0.89
G
交通运输、仓储和邮政业
2,502,315.62 1.48
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
10,760,318.00 6.36
J
金融业
13,043,644.21 7.71
K
房地产业
5,198,464.56 3.07
L
租赁和商务服务业
2,182,637.56 1.29
M
科学研究和技术服务业
1,313,747.00 0.78
N
水利、环境和公共设施管理业
770,664.14 0.46
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
344,274.00 0.20
Q
卫生和社会工作
3,530,724.65 2.09
R
文化、体育和娱乐业
1,474,355.26 0.87
S
综合
213,641.16 0.13
合计
165,089,470.24 97.64
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
639,806.78 0.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
10,861.81 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
10,164.72 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
31,536.14 0.02
J
金融业
- -
K
房地产业
8,975.14 0.01
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
10,060.20 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
32,342.14 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
743,746.93 0.44
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 45页 共 67页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 24,200 7,062,770.00 4.18
2 000333 美的集团 67,307 6,625,701.08 3.92
3 300750 宁德时代 13,300 4,669,763.00 2.76
4 000651 格力电器 66,300 4,106,622.00 2.43
5 002475 立讯精密 58,646 3,291,213.52 1.95
6 300059 东方财富 91,872 2,848,032.00 1.68
7 000002 万 科Ａ 93,900 2,694,930.00 1.59
8 000568 泸州老窖 10,500 2,374,680.00 1.40
9 000001 平安银行 121,200 2,344,008.00 1.39
10 300760 迈瑞医疗 5,500 2,343,000.00 1.39
11 002415 海康威视 48,125 2,334,543.75 1.38
12 002594 比亚迪 11,500 2,234,450.00 1.32
13 000725 京东方Ａ 372,300 2,233,800.00 1.32
14 002352 顺丰控股 21,300 1,879,299.00 1.11
15 002304 洋河股份 7,962 1,878,952.38 1.11
16 000661 长春高新 3,960 1,777,683.60 1.05
17 300015 爱尔眼科 23,703 1,775,117.67 1.05
18 002714 牧原股份 23,004 1,773,608.40 1.05
19 002142 宁波银行 43,088 1,522,729.92 0.90
20 300124 汇川技术 15,494 1,445,590.20 0.85
21 002027 分众传媒 144,488 1,426,096.56 0.84
22 300014 亿纬锂能 15,231 1,241,326.50 0.73
23 300498 温氏股份 66,605 1,214,209.15 0.72
24 300122 智飞生物 8,100 1,198,071.00 0.71
25 000063 中兴通讯 35,500 1,194,575.00 0.71
26 000100 TCL科技 164,800 1,166,784.00 0.69
27 300347 泰格医药 7,150 1,155,511.50 0.68
28 002241 歌尔股份 29,200 1,089,744.00 0.64
29 002460 赣锋锂业 10,350 1,047,420.00 0.62
30 002410 广联达 12,500 984,250.00 0.58
31 000338 潍柴动力 60,300 952,137.00 0.56
32 300274 阳光电源 12,980 938,194.40 0.55
33 002230 科大讯飞 22,175 906,292.25 0.54
34 300751 迈为股份 1,300 880,113.00 0.52
35 002271 东方雨虹 21,853 847,896.40 0.50
36 300142 沃森生物 20,400 786,624.00 0.47
37 300782 卓胜微 1,360 775,934.40 0.46
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 46页 共 67页
38 000538 云南白药 6,700 761,120.00 0.45
39 002049 紫光国微 5,500 735,955.00 0.44
40 002812 恩捷股份 5,170 733,002.60 0.43
41 300601 康泰生物 4,200 732,900.00 0.43
42 002709 天赐材料 6,580 683,004.00 0.40
43 000768 中航西飞 18,200 667,576.00 0.39
44 300450 先导智能 7,875 661,421.25 0.39
45 000876 新 希 望 29,500 660,800.00 0.39
46 000166 申万宏源 123,260 650,812.80 0.38
47 000157 中联重科 65,600 649,440.00 0.38
48 002311 海大集团 9,880 647,140.00 0.38
49 000776 广发证券 39,600 644,688.00 0.38
50 002129 中环股份 24,600 627,300.00 0.37
51 300413 芒果超媒 8,630 625,675.00 0.37
52 002493 荣盛石化 22,150 611,561.50 0.36
53 002050 三花智控 24,800 611,320.00 0.36
54 002179 中航光电 7,661 599,779.69 0.35
55 002007 华兰生物 14,160 598,118.40 0.35
56 000895 双汇发展 12,700 596,138.00 0.35
57 300454 深信服 2,400 595,224.00 0.35
58 001979 招商蛇口 42,201 560,851.29 0.33
59 000625 长安汽车 25,388 555,489.44 0.33
60 300408 三环集团 14,600 543,850.00 0.32
61 300433 蓝思科技 17,559 537,480.99 0.32
62 002841 视源股份 4,620 531,438.60 0.31
63 002371 北方华创 2,900 524,146.00 0.31
64 002001 新 和 成 15,415 519,177.20 0.31
65 002008 大族激光 11,900 508,725.00 0.30
66 002821 凯莱英 1,700 508,538.00 0.30
67 300012 华测检测 18,500 506,345.00 0.30
68 300999 金龙鱼 4,800 499,906.00 0.30
69 002074 国轩高科 12,690 496,432.80 0.29
70 000860 顺鑫农业 6,790 492,546.60 0.29
71 002202 金风科技 34,336 489,288.00 0.29
72 002555 三七互娱 15,400 480,942.00 0.28
73 000786 北新建材 12,000 480,600.00 0.28
74 000547 航天发展 17,200 473,000.00 0.28
75 000066 中国长城 24,604 467,229.96 0.28
76 002624 完美世界 15,750 464,625.00 0.27
77 002236 大华股份 23,100 459,459.00 0.27
78 300496 中科创达 3,900 456,300.00 0.27
79 300677 英科医疗 2,700 454,005.00 0.27
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 47页 共 67页
80 002601 龙蟒佰利 14,700 452,319.00 0.27
81 300285 国瓷材料 9,700 437,567.00 0.26
82 300003 乐普医疗 15,526 421,996.68 0.25
83 300207 欣旺达 13,600 417,656.00 0.25
84 000783 长江证券 49,500 415,800.00 0.25
85 300136 信维通信 11,320 406,161.60 0.24
86 002044 美年健康 35,804 405,659.32 0.24
87 002340 格林美 58,020 405,559.80 0.24
88 002736 国信证券 29,700 405,108.00 0.24
89 002185 华天科技 29,474 401,435.88 0.24
90 002384 东山精密 15,300 397,800.00 0.24
91 300253 卫宁健康 22,447 392,822.50 0.23
92 000938 紫光股份 18,547 379,286.15 0.22
93 002385 大北农 38,150 368,529.00 0.22
94 002797 第一创业 36,920 367,354.00 0.22
95 000069 华侨城Ａ 51,800 367,262.00 0.22
96 002024 苏宁易购 47,100 363,141.00 0.21
97 000977 浪潮信息 13,353 358,928.64 0.21
98 002456 欧菲光 27,200 358,496.00 0.21
99 300529 健帆生物 5,280 358,089.60 0.21
100 000596 古井贡酒 1,300 353,600.00 0.21
101 300699 光威复材 3,940 350,857.00 0.21
102 300033 同花顺 2,800 347,144.00 0.21
103 300037 新宙邦 3,400 344,760.00 0.20
104 002607 中公教育 9,800 344,274.00 0.20
105 002568 百润股份 3,300 344,157.00 0.20
106 300661 圣邦股份 1,300 342,940.00 0.20
107 300144 宋城演艺 19,251 341,127.72 0.20
108 300558 贝达药业 3,100 332,847.00 0.20
109 300073 当升科技 5,100 330,735.00 0.20
110 000703 恒逸石化 25,766 329,804.80 0.20
111 002600 领益智造 27,400 328,526.00 0.19
112 002938 鹏鼎控股 6,600 327,822.00 0.19
113 300595 欧普康视 4,000 327,680.00 0.19
114 002127 南极电商 23,950 327,636.00 0.19
115 300308 中际旭创 6,420 326,521.20 0.19
116 300759 康龙化成 2,700 325,080.00 0.19
117 002602 世纪华通 45,609 324,279.99 0.19
118 002414 高德红外 7,750 323,562.50 0.19
119 000728 国元证券 35,950 322,112.00 0.19
120 002625 光启技术 14,440 321,290.00 0.19
121 002157 正邦科技 18,800 320,352.00 0.19
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 48页 共 67页
122 002405 四维图新 22,350 318,934.50 0.19
123 002013 中航机电 27,762 317,874.90 0.19
124 000425 徐工机械 58,200 312,534.00 0.18
125 002463 沪电股份 16,300 306,277.00 0.18
126 000656 金科股份 42,300 299,907.00 0.18
127 300676 华大基因 2,300 295,688.00 0.17
128 002030 达安基因 8,516 292,098.80 0.17
129 300724 捷佳伟创 2,000 291,200.00 0.17
130 000750 国海证券 49,565 290,450.90 0.17
131 002507 涪陵榨菜 6,800 287,640.00 0.17
132 000963 华东医药 10,695 284,059.20 0.17
133 002078 太阳纸业 19,400 279,942.00 0.17
134 300357 我武生物 3,640 279,188.00 0.17
135 002439 启明星辰 9,400 274,574.00 0.16
136 300628 亿联网络 3,650 266,888.00 0.16
137 300118 东方日升 9,100 262,353.00 0.16
138 002508 老板电器 6,390 260,584.20 0.15
139 000988 华工科技 11,200 259,728.00 0.15
140 300383 光环新网 15,100 259,267.00 0.15
141 002673 西部证券 25,366 257,211.24 0.15
142 002353 杰瑞股份 7,300 255,500.00 0.15
143 002212 天融信 12,100 254,221.00 0.15
144 002080 中材科技 10,480 253,406.40 0.15
145 300316 晶盛机电 8,380 252,070.40 0.15
146 002985 北摩高科 1,300 251,290.00 0.15
147 300146 汤臣倍健 10,400 251,160.00 0.15
148 300088 长信科技 28,200 250,698.00 0.15
149 000630 铜陵有色 96,900 249,033.00 0.15
150 000423 东阿阿胶 6,400 247,744.00 0.15
151 000708 中信特钢 11,290 246,009.10 0.15
152 002465 海格通信 22,700 245,841.00 0.15
153 002500 山西证券 27,280 244,156.00 0.14
154 002422 科伦药业 12,500 243,000.00 0.14
155 002444 巨星科技 7,800 242,658.00 0.14
156 003816 中国广核 86,000 242,520.00 0.14
157 002131 利欧股份 79,834 241,897.02 0.14
158 002075 沙钢股份 22,000 241,340.00 0.14
159 002120 韵达股份 15,329 240,665.30 0.14
160 002223 鱼跃医疗 8,530 240,631.30 0.14
161 000998 隆平高科 12,000 237,720.00 0.14
162 300463 迈克生物 5,100 237,660.00 0.14
163 002926 华西证券 18,700 233,376.00 0.14
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 49页 共 67页
164 002252 上海莱士 31,420 232,508.00 0.14
165 300001 特锐德 7,900 231,944.00 0.14
166 002250 联化科技 9,600 230,304.00 0.14
167 002025 航天电器 3,470 226,174.60 0.13
168 002557 洽洽食品 4,200 226,170.00 0.13
169 002916 深南电路 2,084 225,197.04 0.13
170 002180 纳思达 8,300 221,859.00 0.13
171 002151 北斗星通 4,350 221,458.50 0.13
172 000961 中南建设 24,950 220,308.50 0.13
173 002773 康弘药业 4,560 219,564.00 0.13
174 000021 深科技 11,466 217,968.66 0.13
175 300271 华宇软件 9,131 217,956.97 0.13
176 002138 顺络电子 8,800 215,776.00 0.13
177 002156 通富微电 8,500 214,540.00 0.13
178 002706 良信股份 7,000 214,480.00 0.13
179 002065 东华软件 25,800 214,140.00 0.13
180 000009 中国宝安 28,372 213,641.16 0.13
181 002389 航天彩虹 6,400 212,800.00 0.13
182 000878 云南铜业 14,700 212,709.00 0.13
183 002373 千方科技 11,100 212,232.00 0.13
184 002572 索菲亚 8,108 209,997.20 0.12
185 000591 太阳能 28,600 207,922.00 0.12
186 000617 中油资本 30,620 207,603.60 0.12
187 002299 圣农发展 7,800 207,012.00 0.12
188 002603 以岭药业 8,103 206,626.50 0.12
189 300482 万孚生物 2,300 205,183.00 0.12
190 002683 宏大爆破 5,700 204,915.00 0.12
191 300070 碧水源 26,514 202,832.10 0.12
192 000039 中集集团 13,460 201,765.40 0.12
193 000623 吉林敖东 12,220 201,263.40 0.12
194 000513 丽珠集团 4,967 201,163.50 0.12
195 000739 普洛药业 8,600 200,208.00 0.12
196 002958 青农商行 39,200 199,528.00 0.12
197 300024 机器人 16,166 198,841.80 0.12
198 300244 迪安诊断 5,672 194,436.16 0.11
199 300115 长盈精密 7,880 194,242.00 0.11
200 002019 亿帆医药 10,100 191,193.00 0.11
201 000686 东北证券 19,420 190,704.40 0.11
202 000738 航发控制 8,300 190,319.00 0.11
203 002402 和而泰 11,000 189,970.00 0.11
204 300618 寒锐钴业 1,992 189,060.72 0.11
205 002511 中顺洁柔 9,000 187,830.00 0.11
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 50页 共 67页
206 002791 坚朗五金 1,300 187,200.00 0.11
207 300418 昆仑万维 9,100 181,545.00 0.11
208 000830 鲁西化工 14,200 181,476.00 0.11
209 300017 网宿科技 26,152 180,187.28 0.11
210 000050 深天马Ａ 12,200 179,828.00 0.11
211 300725 药石科技 1,300 179,400.00 0.11
212 002081 金 螳 螂 19,063 179,001.57 0.11
213 300315 掌趣科技 34,800 177,828.00 0.11
214 300009 安科生物 12,055 176,967.40 0.10
215 002056 横店东磁 11,600 176,204.00 0.10
216 300251 光线传媒 14,580 175,980.60 0.10
217 000690 宝新能源 23,800 173,740.00 0.10
218 000401 冀东水泥 12,200 172,630.00 0.10
219 002152 广电运通 16,150 172,482.00 0.10
220 002124 天邦股份 11,800 172,280.00 0.10
221 002966 苏州银行 22,200 170,496.00 0.10
222 300054 鼎龙股份 9,000 170,190.00 0.10
223 000581 威孚高科 7,300 169,287.00 0.10
224 000540 中天金融 53,526 168,606.90 0.10
225 300058 蓝色光标 28,019 168,114.00 0.10
226 002506 协鑫集成 39,400 167,450.00 0.10
227 002648 卫星石化 6,400 167,168.00 0.10
228 300502 新易盛 3,000 166,440.00 0.10
229 300212 易华录 5,399 165,479.35 0.10
230 000807 云铝股份 21,900 164,907.00 0.10
231 002705 新宝股份 3,900 164,775.00 0.10
232 002273 水晶光电 14,214 164,740.26 0.10
233 002939 长城证券 12,800 164,736.00 0.10
234 000060 中金岭南 33,900 163,398.00 0.10
235 002595 豪迈科技 5,500 163,075.00 0.10
236 002146 荣盛发展 24,900 162,597.00 0.10
237 000723 美锦能源 24,200 161,656.00 0.10
238 300773 拉卡拉 5,400 161,568.00 0.10
239 002643 万润股份 7,300 158,921.00 0.09
240 300346 南大光电 3,900 157,209.00 0.09
241 002558 巨人网络 9,000 156,870.00 0.09
242 300296 利亚德 24,650 156,774.00 0.09
243 000997 新 大 陆 10,250 156,620.00 0.09
244 002409 雅克科技 2,600 156,234.00 0.09
245 002032 苏 泊 尔 2,000 155,980.00 0.09
246 300457 赢合科技 5,150 154,757.50 0.09
247 002028 思源电气 7,700 154,462.00 0.09
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 51页 共 67页
248 002436 兴森科技 16,300 154,198.00 0.09
249 002195 二三四五 67,764 153,146.64 0.09
250 000983 山西焦煤 27,110 152,900.40 0.09
251 300777 中简科技 3,000 151,830.00 0.09
252 002281 光迅科技 5,200 151,008.00 0.09
253 300379 东方通 3,300 150,810.00 0.09
254 000671 阳 光 城 23,000 149,960.00 0.09
255 000960 锡业股份 13,321 149,195.20 0.09
256 002597 金禾实业 4,600 149,178.00 0.09
257 002959 小熊电器 1,300 147,355.00 0.09
258 002459 晶澳科技 3,600 146,592.00 0.09
259 002690 美亚光电 3,300 146,124.00 0.09
260 300630 普利制药 3,486 146,028.54 0.09
261 300775 三角防务 3,700 145,854.00 0.09
262 002382 蓝帆医疗 6,900 145,521.00 0.09
263 002429 兆驰股份 23,400 145,080.00 0.09
264 002294 信立泰 5,100 144,483.00 0.09
265 000975 银泰黄金 16,777 144,449.97 0.09
266 002064 华峰化学 14,300 144,287.00 0.09
267 300348 长亮科技 7,550 143,450.00 0.08
268 002847 盐津铺子 1,300 143,286.00 0.08
269 300298 三诺生物 4,000 143,200.00 0.08
270 002153 石基信息 4,592 142,765.28 0.08
271 002023 海特高新 8,700 142,158.00 0.08
272 300068 南都电源 9,300 141,639.00 0.08
273 000729 燕京啤酒 16,600 141,432.00 0.08
274 002675 东诚药业 7,100 141,361.00 0.08
275 002727 一心堂 4,200 139,902.00 0.08
276 002745 木林森 9,400 137,146.00 0.08
277 002430 杭氧股份 4,700 136,723.00 0.08
278 300747 锐科激光 1,550 136,183.00 0.08
279 000902 新洋丰 8,502 136,032.00 0.08
280 300326 凯利泰 8,500 134,725.00 0.08
281 002920 德赛西威 1,600 134,624.00 0.08
282 002807 江阴银行 31,320 134,049.60 0.08
283 002396 星网锐捷 5,800 133,748.00 0.08
284 002368 太极股份 5,111 133,448.21 0.08
285 002387 维信诺 11,700 133,380.00 0.08
286 300451 创业慧康 9,825 132,932.25 0.08
287 002233 塔牌集团 10,400 132,496.00 0.08
288 002626 金达威 3,800 131,746.00 0.08
289 000012 南 玻Ａ 17,839 131,651.82 0.08
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 52页 共 67页
290 002372 伟星新材 7,040 131,648.00 0.08
291 000800 一汽解放 11,200 130,816.00 0.08
292 000709 河钢股份 58,300 130,592.00 0.08
293 002268 卫 士 通 7,760 129,592.00 0.08
294 300476 胜宏科技 6,000 129,420.00 0.08
295 000403 双林生物 3,400 129,200.00 0.08
296 300223 北京君正 1,400 128,086.00 0.08
297 002541 鸿路钢构 3,500 127,855.00 0.08
298 002670 国盛金控 9,293 127,778.75 0.08
299 300188 美亚柏科 5,900 127,086.00 0.08
300 000877 天山股份 8,400 126,840.00 0.08
301 002831 裕同科技 4,120 126,154.40 0.07
302 002092 中泰化学 20,500 126,075.00 0.07
303 000778 新兴铸管 34,200 125,856.00 0.07
304 300294 博雅生物 3,750 125,775.00 0.07
305 300685 艾德生物 1,600 125,200.00 0.07
306 000301 东方盛虹 13,200 125,136.00 0.07
307 000933 神火股份 15,600 124,488.00 0.07
308 300373 扬杰科技 2,800 124,376.00 0.07
309 000999 华润三九 4,982 124,251.08 0.07
310 000400 许继电气 8,500 122,910.00 0.07
311 002390 信邦制药 14,400 122,112.00 0.07
312 002085 万丰奥威 18,556 121,727.36 0.07
313 300702 天宇股份 1,300 121,550.00 0.07
314 002123 梦网科技 8,500 120,955.00 0.07
315 300815 玉禾田 1,300 120,770.00 0.07
316 000887 中鼎股份 10,300 120,613.00 0.07
317 000831 五矿稀土 8,800 119,944.00 0.07
318 300166 东方国信 10,839 118,687.05 0.07
319 002481 双塔食品 8,500 118,575.00 0.07
320 000735 罗 牛 山 13,100 117,507.00 0.07
321 300002 神州泰岳 22,818 116,599.98 0.07
322 001914 招商积余 5,400 116,262.00 0.07
323 002925 盈趣科技 1,800 115,794.00 0.07
324 002099 海翔药业 13,600 115,600.00 0.07
325 300226 上海钢联 1,760 115,456.00 0.07
326 000970 中科三环 12,100 114,345.00 0.07
327 000932 华菱钢铁 23,860 114,050.80 0.07
328 002262 恩华药业 7,100 113,387.00 0.07
329 300236 上海新阳 2,300 113,367.00 0.07
330 002242 九阳股份 3,500 112,140.00 0.07
331 000488 晨鸣纸业 17,400 111,708.00 0.07
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 53页 共 67页
332 002216 三全食品 4,300 111,585.00 0.07
333 000629 攀钢钒钛 51,400 111,538.00 0.07
334 000627 天茂集团 22,800 111,036.00 0.07
335 002839 张家港行 18,200 111,020.00 0.07
336 000027 深圳能源 18,140 110,472.60 0.07
337 000951 中国重汽 3,500 110,110.00 0.07
338 002217 合力泰 26,700 109,470.00 0.06
339 000034 神州数码 5,100 109,446.00 0.06
340 002174 游族网络 8,300 109,228.00 0.06
341 300674 宇信科技 3,200 108,576.00 0.06
342 300026 红日药业 23,700 108,546.00 0.06
343 002191 劲嘉股份 11,700 107,991.00 0.06
344 000825 太钢不锈 29,800 107,578.00 0.06
345 300567 精测电子 1,950 107,133.00 0.06
346 300369 绿盟科技 7,000 106,960.00 0.06
347 002004 华邦健康 19,300 106,922.00 0.06
348 002936 郑州银行 23,950 106,817.00 0.06
349 002128 露天煤业 9,700 106,118.00 0.06
350 000987 越秀金控 7,250 105,560.00 0.06
351 000089 深圳机场 12,700 103,759.00 0.06
352 002701 奥瑞金 21,000 103,740.00 0.06
353 300616 尚品宅配 1,300 103,558.00 0.06
354 000967 盈峰环境 12,700 103,378.00 0.06
355 000712 锦龙股份 6,500 102,765.00 0.06
356 300456 赛微电子 4,300 102,426.00 0.06
357 000528 柳 工 13,880 102,156.80 0.06
358 300726 宏达电子 1,400 101,290.00 0.06
359 002110 三钢闽光 15,050 101,286.50 0.06
360 300803 指南针 3,100 101,060.00 0.06
361 000930 中粮科技 12,000 101,040.00 0.06
362 000883 湖北能源 26,000 100,880.00 0.06
363 300113 顺网科技 5,870 100,670.50 0.06
364 002100 天康生物 9,500 100,605.00 0.06
365 002266 浙富控股 22,340 100,530.00 0.06
366 002531 天顺风能 11,900 100,198.00 0.06
367 002048 宁波华翔 6,400 99,648.00 0.06
368 000598 兴蓉环境 20,600 98,880.00 0.06
369 300474 景嘉微 1,400 97,874.00 0.06
370 000555 神州信息 6,300 97,650.00 0.06
371 000402 金 融 街 14,900 96,105.00 0.06
372 002901 大博医疗 1,300 95,849.00 0.06
373 300623 捷捷微电 2,200 95,700.00 0.06
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 54页 共 67页
374 000563 陕国投Ａ 25,300 95,381.00 0.06
375 002967 广电计量 2,600 95,290.00 0.06
376 300010 豆神教育 9,761 95,267.36 0.06
377 002563 森马服饰 9,500 95,190.00 0.06
378 000758 中色股份 18,700 94,996.00 0.06
379 002237 恒邦股份 7,300 94,827.00 0.06
380 300072 三聚环保 16,637 94,498.16 0.06
381 002867 周大生 3,500 93,275.00 0.06
382 000559 万向钱潮 17,428 93,239.80 0.06
383 300770 新媒股份 1,320 92,796.00 0.05
384 002155 湖南黄金 10,800 91,908.00 0.05
385 300376 易事特 11,500 91,540.00 0.05
386 000710 贝瑞基因 2,400 91,344.00 0.05
387 300133 华策影视 14,684 90,747.12 0.05
388 000035 中国天楹 22,000 90,420.00 0.05
389 300036 超图软件 4,900 90,356.00 0.05
390 300085 银之杰 4,877 90,175.73 0.05
391 000672 上峰水泥 4,600 89,746.00 0.05
392 300182 捷成股份 27,334 88,288.82 0.05
393 002091 江苏国泰 12,200 88,206.00 0.05
394 002038 双鹭药业 8,650 87,365.00 0.05
395 300180 华峰超纤 14,753 87,190.23 0.05
396 002505 鹏都农牧 34,430 87,107.90 0.05
397 002458 益生股份 7,710 85,966.50 0.05
398 002183 怡 亚 通 19,600 85,456.00 0.05
399 002440 闰土股份 9,100 84,812.00 0.05
400 000839 中信国安 35,900 84,724.00 0.05
401 300458 全志科技 2,623 84,591.75 0.05
402 002408 齐翔腾达 10,000 83,600.00 0.05
403 002249 大洋电机 18,500 83,250.00 0.05
404 000681 视觉中国 6,400 83,200.00 0.05
405 002244 滨江集团 18,000 82,620.00 0.05
406 300741 华宝股份 1,500 82,305.00 0.05
407 000158 常山北明 13,270 82,274.00 0.05
408 000560 我爱我家 20,200 82,012.00 0.05
409 000078 海王生物 20,350 81,603.50 0.05
410 002310 东方园林 19,700 81,558.00 0.05
411 300339 润和软件 8,300 81,257.00 0.05
412 002035 华帝股份 9,050 79,911.50 0.05
413 000789 万年青 5,990 79,667.00 0.05
414 000990 诚志股份 6,700 79,462.00 0.05
415 000921 海信家电 5,500 79,255.00 0.05
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 55页 共 67页
416 002203 海亮股份 10,600 78,334.00 0.05
417 300638 广和通 1,300 77,805.00 0.05
418 002010 传化智联 16,500 77,715.00 0.05
419 002912 中新赛克 1,340 77,666.40 0.05
420 300459 金科文化 24,280 77,453.20 0.05
421 002640 跨境通 14,800 76,072.00 0.04
422 300078 思创医惠 8,320 75,296.00 0.04
423 000898 鞍钢股份 24,152 73,422.08 0.04
424 000028 国药一致 1,600 73,280.00 0.04
425 300682 朗新科技 5,000 73,100.00 0.04
426 002002 鸿达兴业 24,261 72,783.00 0.04
427 300748 金力永磁 2,000 72,680.00 0.04
428 002468 申通快递 7,200 72,576.00 0.04
429 000046 泛海控股 22,000 72,160.00 0.04
430 002583 海能达 11,720 71,960.80 0.04
431 000685 中山公用 8,600 71,380.00 0.04
432 002434 万里扬 8,000 71,360.00 0.04
433 000826 启迪环境 10,529 71,176.04 0.04
434 000717 韶钢松山 16,400 70,028.00 0.04
435 002635 安洁科技 4,050 69,781.50 0.04
436 000415 渤海租赁 28,900 69,360.00 0.04
437 000156 华数传媒 8,100 69,336.00 0.04
438 002351 漫步者 5,000 67,100.00 0.04
439 002399 海普瑞 3,880 66,813.60 0.04
440 300735 光弘科技 4,840 66,066.00 0.04
441 300666 江丰电子 1,300 64,363.00 0.04
442 300257 开山股份 4,700 64,155.00 0.04
443 000582 北部湾港 6,100 64,050.00 0.04
444 002424 贵州百灵 8,100 63,423.00 0.04
445 002375 亚厦股份 8,500 63,240.00 0.04
446 002302 西部建设 7,200 63,216.00 0.04
447 002498 汉缆股份 15,100 62,665.00 0.04
448 300633 开立医疗 2,400 62,064.00 0.04
449 000031 大悦城 13,900 61,160.00 0.04
450 000937 冀中能源 14,690 61,110.40 0.04
451 000869 张 裕Ａ 1,400 61,040.00 0.04
452 002815 崇达技术 4,200 60,648.00 0.04
453 002978 安宁股份 1,300 59,605.00 0.04
454 300766 每日互动 3,500 57,715.00 0.03
455 001965 招商公路 8,200 56,498.00 0.03
456 300324 旋极信息 13,138 55,573.74 0.03
457 002292 奥飞娱乐 9,100 55,419.00 0.03
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 56页 共 67页
458 002194 武汉凡谷 3,700 55,167.00 0.03
459 000676 智度股份 8,180 54,478.80 0.03
460 300783 三只松鼠 1,300 53,417.00 0.03
461 002042 华孚时尚 11,900 52,955.00 0.03
462 000718 苏宁环球 15,309 52,509.87 0.03
463 002461 珠江啤酒 4,900 52,381.00 0.03
464 300527 中船应急 5,200 52,104.00 0.03
465 002320 海峡股份 5,712 52,036.32 0.03
466 002918 蒙娜丽莎 1,600 51,680.00 0.03
467 002948 青岛银行 8,600 50,998.00 0.03
468 002737 葵花药业 3,400 49,878.00 0.03
469 000600 建投能源 8,800 49,368.00 0.03
470 002950 奥美医疗 2,400 48,744.00 0.03
471 300602 飞荣达 2,394 48,263.04 0.03
472 300768 迪普科技 1,300 47,307.00 0.03
473 002051 中工国际 6,556 46,482.04 0.03
474 000810 创维数字 5,800 46,342.00 0.03
475 000958 东方能源 9,600 45,504.00 0.03
476 000732 泰禾集团 13,800 45,126.00 0.03
477 000935 四川双马 3,500 44,940.00 0.03
478 000062 深圳华强 3,605 44,846.20 0.03
479 002532 天山铝业 5,900 44,663.00 0.03
480 300038 ST数知 11,800 44,250.00 0.03
481 000688 国城矿业 4,400 43,692.00 0.03
482 002419 天虹股份 5,500 42,020.00 0.02
483 000553 安道麦 A 5,200 40,664.00 0.02
484 300761 立华股份 1,300 40,326.00 0.02
485 002946 新乳业 2,200 38,742.00 0.02
486 000959 首钢股份 10,100 38,683.00 0.02
487 000950 重药控股 7,400 38,480.00 0.02
488 000537 广宇发展 6,100 38,247.00 0.02
489 002653 海思科 2,100 36,792.00 0.02
490 001872 招商港口 2,100 33,432.00 0.02
491 002961 瑞达期货 1,300 31,200.00 0.02
492 002793 罗欣药业 2,980 30,902.60 0.02
493 000785 居然之家 3,500 29,365.00 0.02
494 002818 富森美 2,000 28,260.00 0.02
495 002243 力合科创 2,500 27,425.00 0.02
496 002755 奥赛康 2,000 26,120.00 0.02
497 002941 新疆交建 2,300 25,300.00 0.01
498 300634 彩讯股份 1,300 24,076.00 0.01
499 002911 佛燃能源 1,300 23,478.00 0.01
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 57页 共 67页
500 002423 中粮资本 2,300 22,264.00 0.01
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 300888 稳健医疗 1,492 233,333.88 0.14
2 300896 爱美客 76 45,855.36 0.03
3 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
4 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
5 300867 圣元环保 682 21,803.54 0.01
6 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
7 300900 广联航空 568 18,834.88 0.01
8 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
9 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
10 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
11 300877 金春股份 325 16,526.25 0.01
12 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
13 300871 回盛生物 391 15,131.70 0.01
14 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
15 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
16 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
17 300909 汇创达 295 11,997.65 0.01
18 300878 维康药业 241 11,741.52 0.01
19 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
20 300919 中伟股份 180 11,071.80 0.01
21 300868 杰美特 254 10,993.12 0.01
22 300892 品渥食品 181 10,861.81 0.01
23 300908 仲景食品 175 10,577.00 0.01
24 300864 南大环境 116 10,538.60 0.01
25 300873 海晨股份 246 10,164.72 0.01
26 300887 谱尼测试 135 10,060.20 0.01
27 300884 狄耐克 285 9,550.35 0.01
28 300918 南山智尚 1,045 9,342.30 0.01
29 300893 松原股份 259 9,085.72 0.01
30 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.01
31 300917 特发服务 281 8,975.14 0.01
32 300911 亿田智能 251 8,298.06 0.00
33 300889 爱克股份 270 8,132.40 0.00
34 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
35 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
36 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
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第 58页 共 67页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300782 卓胜微 2,508,325.00 1.00
2 300751 迈为股份 1,007,443.00 0.40
3 002714 牧原股份 947,800.00 0.38
4 002352 顺丰控股 887,852.00 0.35
5 000002 万 科Ａ 870,426.00 0.35
6 300661 圣邦股份 830,930.00 0.33
7 300750 宁德时代 658,012.00 0.26
8 300999 金龙鱼 584,716.10 0.23
9 002841 视源股份 557,316.00 0.22
10 000895 双汇发展 524,198.00 0.21
11 300677 英科医疗 475,288.00 0.19
12 300326 凯利泰 466,365.00 0.19
13 000617 中油资本 459,422.00 0.18
14 300223 北京君正 441,614.00 0.18
15 300760 迈瑞医疗 437,408.00 0.17
16 002683 宏大爆破 435,332.00 0.17
17 002791 坚朗五金 429,167.00 0.17
18 002602 世纪华通 402,859.00 0.16
19 002821 凯莱英 401,884.00 0.16
20 002436 兴森科技 383,067.00 0.15
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 935,840.44 0.37
2 300782 卓胜微 771,311.00 0.31
3 300661 圣邦股份 700,179.00 0.28
4 000333 美的集团 665,728.00 0.26
5 002466 天齐锂业 446,273.43 0.18
6 300999 金龙鱼 384,377.10 0.15
7 300900 广联航空 376,578.48 0.15
8 000651 格力电器 318,390.00 0.13
9 000661 长春高新 310,291.00 0.12
10 000001 平安银行 303,264.00 0.12
11 300879 大叶股份 280,998.00 0.11
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第 59页 共 67页
12 300903 科翔股份 276,472.50 0.11
13 300168 万达信息 264,135.00 0.10
14 300880 迦南智能 261,053.40 0.10
15 000568 泸州老窖 259,981.92 0.10
16 300866 安克创新 258,151.92 0.10
17 300912 凯龙高科 254,079.00 0.10
18 002739 万达电影 253,493.00 0.10
19 300750 宁德时代 243,695.00 0.10
20 300896 爱美客 237,320.00 0.09
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
42,368,708.75
卖出股票收入（成交）总额
33,263,251.99
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 60页 共 67页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
27,191.29
2
应收证券清算款
871,601.67
3
应收股利
-
4
应收利息
824.80
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计 899,617.76
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300888 稳健医疗 233,333.88 0.14 新股锁定
2 300896 爱美客 45,855.36 0.03 新股锁定
3 300926 博俊科技 38,563.84 0.02 新股未上市
4 300927 江天化学 28,962.57 0.02 新股未上市
5 300867 圣元环保 21,803.54 0.01 新股锁定
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 61页 共 67页
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
3,809 2,739.65 286,016.00 2.74
10,149,326.00 97.26
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 常州对外贸易有限公司 200,360.00 1.92
2 贺雅宁 196,965.00 1.89
3 刘小彦 131,310.00 1.26
4 吕君 93,000.00 0.89
5 谢元禄 76,144.00 0.73
6 张凤生 70,000.00 0.67
7 顾勇 66,973.00 0.64
8 广州市杰泰实业发展有限公司 65,661.00 0.63
9 沈菊丽 65,655.00 0.63
10 黄赤锋 65,324.00 0.63
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 62页 共 67页
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 5日）基金份额总额
2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额
22,135,342.00
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
11,700,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
10,435,342.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司 2020年第一次临时股东会审议通过,选举
林昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。
2.2020年 12月 28日，经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过，选举
林昌先生担任公司第七届董事会副董事长，同时，选举其担任第七届董事会合规与风险管理委
员会委员，第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第
七届董事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。
上述变更详见公司相关公告。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2020年 8月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 63页 共 67页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，本年度应支付的审计费用为 6 万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服
务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安
3
71,531,572.48
100.00%
65,190.48
100.00%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 64页 共 67页
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西藏东财
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券
4
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：信达证券。
本报告期内本基金退租交易单元：长城证券。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 65页 共 67页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 31日
2
大成基金管理有限公司关于提示泰诚
财富基金销售（大连）有限公司代销
客户及时办理转托管业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 17日
3
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
4
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金托管协议更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
5
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金合同更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
6 大成深证 ETF基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 2日
7
关于调整旗下部分基金投资范围、增
加侧袋机制并相应修改法律文件的公
告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 12月 1日
8 大成深证 ETF第三季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 10月 28日
9 大成深证 ETF基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 8月 27日
10 大成深证 ETF中期报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 8月 28日
11 大成深证 ETF第二季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 7月 21日
12
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书摘要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 7月 3日
13
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2020年 7月 3日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 66页 共 67页
14
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
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2020年 7月 1日
15 深证 ETF2019年年度报告
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2020年 4月 29日
16
大成基金关于终止泰诚财富基金销售
（大连）有限公司办理相关销售业务
的公告
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2020年 4月 25日
17 深证 ETF2020年第一季度报告
中国证监会基金电子披
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2020年 4月 21日
18
关于调整深证 ETF基金指数许可使用
费收取下限的公告
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2020年 3月 28日
19 深证 ETF招募说明书摘要更新
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2020年 3月 28日
20 深证 ETF招募说明书更新
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2020年 3月 28日
21
大成基金管理有限公司关于延迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公
告
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2020年 3月 25日
22
大成基金管理有限公司关于注销南京
分公司的公告
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2020年 3月 21日
23
大成基金管理有限公司关于注销青岛
分公司的公告
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2020年 2月 29日
24
大成基金关于 APP交易平台汇款交易
费率优惠的公告
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2020年 2月 26日
25
大成基金管理有限公司关于 2020年
春节假期延长期间调整公司公募基金
开放时间等相关事宜的公告
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2020年 1月 30日
26 深证 ETF2019年第四季度报告
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2020年 1月 17日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 67页 共 67页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 3月 30日
