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国泰医药(160219)

国泰医药:2020年年度报告查看PDF公告

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 
 
 
 
 
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年三月三十日
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 
第 2页共 81页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 3月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范 金融机构资产管理业务的指导意见》和《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》 等的有关规定,本基金管理人制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。根据方案安排,医药 A份额和医药 B份额的最后交易日为 2020年 12月 31日,终止上市日为 2021年 1月 4日。基金管 理人以 2020年 12月 31日为基金份额折算基准日,对该日登记在册的医药 A份额和医药 B份额办 理基金份额折算,将医药 A 份额、医药 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰医药份额。 《国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金合同》于 2021年 1月 1日生效,《国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金的基金名称于 2021年 1月 1日起变更为“国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金”,场外简称由 “国泰国证医药卫生行业指数分级”变更为“国泰国证医药卫生行业指数”;场内简称不变,仍为“国泰 医药”;基金代码不变,仍为 160219。 本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 3页共 81页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 20 6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 20 6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 20 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 25 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 59 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 64 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 4页共 81页 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 65 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 65 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 65 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 66 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 68 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 68 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 68 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 69 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 69 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 71 12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 80 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 80 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 80 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 80 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 81 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 5页共 81页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级 场内简称 国泰医药 基金主代码 160219 交易代码 160219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 29日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,700,096,350.60份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年 9月 11日 下属分级基金的基金简称 国泰医药 医药 A 医药 B 下属分级基金的交易代码 160219 150130 150131 报告期末下属分级基金的份额总额 1,351,510,448.60 份 174,292,951.00 份 174,292,951.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、股指期货投资策略。 业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰医药份额、医药 A 份额、医药 B份额。其中国泰医药份额为普通的股票型指数基金,具有较 高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金;医药 A 份额的风险与预期收益较低;医药 B 份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘国华 秦一楠 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 6页共 81页 负责人 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200082 100031 法定代表人 邱军 周慕冰 注:中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层及 基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 7页共 81页 本期已实现收益 410,801,242.13 50,644,290.67 221,037,244.82 本期利润 800,117,573.05 544,006,956.74 -527,645,159.64 加权平均基金份额本期利 润 0.5007 0.4435 -0.1635 本期加权平均净值利润率 48.03% 36.32% -19.67% 本期基金份额净值增长率 62.23% 41.96% -22.84% 3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 813,708,363.24 486,694,475.99 249,096,384.79 期末可供分配基金份额利 润 0.4786 0.5480 0.1303 期末基金资产净值 1,665,189,127.24 1,254,990,277.47 1,902,754,557.08 期末基金份额净值 0.9795 1.4132 0.9955 3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末 基金份额累计净值增长率 165.06% 63.39% 15.10% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.36% 1.42% 7.95% 1.44% 0.41% -0.02% 过去六个月 15.00% 1.66% 11.30% 1.72% 3.70% -0.06% 过去一年 62.23% 1.61% 56.31% 1.66% 5.92% -0.05% 过去三年 77.69% 1.60% 67.81% 1.61% 9.88% -0.01% 过去五年 72.81% 1.46% 69.39% 1.46% 3.42% 0.00% 自基金合同生 效起至今 165.06% 1.63% 172.19% 1.60% -7.13% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 8页共 81页 较 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 8月 29日至 2020年 12月 31日) 注:本基金的建仓期为 6个月,本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 9页共 81页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年尚未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2020年 12月 31日,本基金管理人共管理 151只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由 金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 10页共 81页 来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信 用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置 证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰 金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基 金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基 金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封 闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式 指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投 资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投 资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基 金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康 养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金 转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基 金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰 兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投 资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融 丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转 换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投 资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数 证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债 券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型 证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型 证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资 基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 11页共 81页 配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数 证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民 安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基 金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招 惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利 价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行 业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投 资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾 纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基 金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变 更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收 益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵 活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵 活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置 混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型 而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放 债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债 券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投 资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混 合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中 证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资 基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500 指数增强 型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国 泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合 型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投 资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 12页共 81页 泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信 三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年 定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三 年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券 型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基 金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国 泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中 证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰 聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型 证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证 券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国泰致远优势混 合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18个月封闭运作 混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开 放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券 投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰 中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基 金转型而来)、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得 全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日,本基金管理人成 为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会 批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等 管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 13页共 81页 任职日期 离任日期 梁杏 国泰中证生物 医药 ETF联 接、国泰国证 医药卫生行业 指数、国泰国 证食品饮料行 业指数、国泰 量化收益灵活 配置混合、国 泰中证生物医 药 ETF、国泰 CES半导体芯 片行业ETF联 接、国泰上证 综合 ETF、国 泰中证医疗 ETF、国泰上 证综合ETF联 接、国泰中证 全指软件 ETF、国泰中 证畜牧养殖 ETF的基金经 理、量化投资 (事业)部总 监 2016-06-0 8 - 14年 学士。2007年 7月至 2011年 6月 在华安基金管理有限公司担任高 级区域经理。2011年 7 月加入国 泰基金管理有限公司,历任产品 品牌经理、研究员、基金经理助 理。2016年 6月至 2020年 12月 任国泰国证医药卫生行业指数分 级证券投资基金和国泰国证食品 饮料行业指数分级证券投资基金 的基金经理,2018年 1月至 2019 年 4 月任国泰宁益定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理,2018年 7月起兼任国泰量 化收益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理,2019年 4月起 兼任国泰中证生物医药交易型开 放式指数证券投资基金和国泰中 证生物医药交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经 理,2019年 11月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 (由国泰 CES半导体行业交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金更名而来)的基金经理, 2020年 1月至 2021年 1月任国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金、国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金和国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理,2020年 8月起兼任国泰上 证综合交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理,2020年 12月 起兼任国泰中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金的基金经 理,2021年 1月起兼任国泰国证 医药卫生行业指数证券投资基金 (由国泰国证医药卫生行业指数 分级证券投资基金终止分级运作 变更而来)、国泰国证食品饮料行 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 14页共 81页 业指数证券投资基金(由国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投 资基金终止分级运作变更而来) 和国泰上证综合交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理,2021年 2月起兼任 国泰中证全指软件交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理, 2021年 3月起兼任国泰中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2016年 6月至 2018年 7月任量化投资(事业) 部副总监,2018年 7月起任量化 投资(事业)部总监。 徐成城 本基金的基金 经理 2017-02-0 3 2020-12-11 15年 硕士研究生。曾任职于闽发证券。 2011年 11月加入国泰基金管理有 限公司,历任交易员、基金经理 助理。2017年 2月起任国泰创业 板指数证券投资基金(LOF)的基 金经理,2017 年 2 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金和国泰国证 食品饮料行业指数分级证券投资 基金的基金经理,2018年 1月起 兼任国泰黄金交易型开放式证券 投资基金和国泰黄金交易型开放 式证券投资基金联接基金的基金 经理,2018年 4月至 2018年 8月 任国泰中证国有企业改革指数证 券投资基金(LOF)的基金经理, 2018年 5月至 2020年 12月任国 泰国证房地产行业指数分级证券 投资基金的基金经理,2018 年 5 月至 2019 年 10 月任国泰国证有 色金属行业指数分级证券投资基 金和国泰国证新能源汽车指数证 券投资基金(LOF)的基金经理, 2018年 11月起兼任纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理,2019年 4月至 2020 年 12月任国泰中证生物医药交易 型开放式指数证券投资基金和国 泰中证生物医药交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金 经理,2020年 1月起兼任国泰中 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 15页共 81页 证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、国泰中 证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中证钢铁交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金和国泰中证钢铁交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理,2020年 2月起兼任国泰中证 全指家用电器交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理,2020 年 3 月起兼任国泰中证新能源汽 车交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理,2020年 4月起兼 任国泰中证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金和国泰中证全指家用电器 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理, 2021年 1月起兼任国泰国证房地 产行业指数证券投资基金(由国 泰国证房地产行业指数分级证券 投资基金终止分级运作变更而 来)的基金经理,2021年 2月起 兼任国泰中证动漫游戏交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 16页共 81页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗 位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为, 严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。 (一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观 性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。 (二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合 经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 (三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资 信息相互隔离。 (四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 (五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 (六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、 不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。 (七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期 检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这 些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 17页共 81页 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于溢 价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和 利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年沪深 300指数震荡上行,全年上涨 27.21%。全年股市结构分化明显。国证医药指数上涨 59.7%,国泰国证医药卫生指数基金涨幅 62.23%,较好地实现了对指数的跟踪。上半年医药板块受 到疫情刺激,水涨船高,进入 8 月份以后,板块持续震荡消化估值。四季度医药板块更是受到医疗 器械板块集中采购心脏支架价格遽降的影响,跟随调整,此后震荡上行。由于上半年,医药板块受 到疫情的影响,出现了整体性行情,板块估值也水涨船高。下半年的震荡和调整反而能够为板块长 期健康发展打下基础。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根 据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将 跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在 2020年的净值增长率为 62.23%,同期业绩比较基准收益率为 56.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 医药板块历史上是著名的常青板块,2020年因为疫情有所表现,估值也水涨船高,三四季度进 入震荡调整期。展望未来,随着人口老龄化和消费升级趋势的加剧,医药生产厂商加大研发和生产 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 18页共 81页 投入,响应市场需求,医药板块依然处在长期景气周期之中,2021年或许依然能够收获超越沪深 300 涨幅的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发,完善内部 控制制度和流程,加强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;在对基金投资运作和公司 经营管理的合规性监察方面,通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式,及时发现情 况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括: 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察,对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现, 提前防范,确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。 2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化,优化公司内控和风险管理,更新完善内 控制度和业务流程,推动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行 情况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、业务学习等形式,提 升员工的诚信规范和风险责任意识。 今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨,不断提高内部监察稽核和风险控 制工作的科学性和实效性,在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上,确保基金资产的规范运 作,维护基金份额持有人的合法利益,争取以更好的收益回报基金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 利润。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 19页共 81页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公 司 2020年 1 月 1 日至 2020年 12月 31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要 的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。


§6


审计报告 普华永道中天审字(2021)第 25170号 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“国泰国证医药卫生行业指 数分级基金”)的财务报表,包括 2020年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 20页共 81页 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了国泰国证医药卫生行业指数分级 基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国泰国证医药卫生行业指数分级基金,并履行 了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 国泰国证医药卫生行业指数分级基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国泰国证医药卫生行业指数分级基金的持续经 营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清 算国泰国证医药卫生行业指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国泰国证医药卫生行业指数分级基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 21页共 81页 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对国泰国证医药卫生行业指数分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国泰国证医药卫 生行业指数分级基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


应晨斌


魏佳亮 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 2021年 3月 25日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 7.4.7.1 104,668,518.69 75,955,533.73 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 22页共 81页 结算备付金


140,588.65 57,452.47 存出保证金


201,333.85 156,121.47 交易性金融资产 7.4.7.2 1,590,943,600.20 1,183,194,197.27 其中:股票投资


1,590,615,600.20 1,183,194,197.27 基金投资


- - 债券投资


328,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


28,001.67 - 应收利息 7.4.7.5 22,872.49 15,723.83 应收股利


- - 应收申购款


3,517,665.56 1,771,468.99 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,699,522,581.11 1,261,150,497.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


31,612,030.97 4,228,429.96 应付管理人报酬


1,432,772.79 1,043,345.03 应付托管费


286,554.56 208,669.03 应付销售服务费


- - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 23页共 81页 应付交易费用 7.4.7.7 413,145.35 382,874.62 应交税费


0.87 1.03 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 588,949.33 296,900.62 负债合计


34,333,453.87 6,160,220.29 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 628,395,327.45 768,295,801.48 未分配利润 7.4.7.10 1,036,793,799.79 486,694,475.99 所有者权益合计


1,665,189,127.24 1,254,990,277.47 负债和所有者权益总计


1,699,522,581.11 1,261,150,497.76 注:报告截止日 2020年 12月 31日,国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额 净值 0.9795元,国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净值 1.0226元,国 泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值 0.9364元;国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基金份额总额 1,700,096,350.60份,其中国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之基础份额 1,351,510,448.60份,国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之稳健收益类 份额 174,292,951.00份,国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额 174,292,951.00份。 7.2 利润表 会计主体:国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 一、收入


823,845,141.03 567,696,737.97 1.利息收入


927,861.17 745,347.99 其中:存款利息收入 7.4.7.11 927,104.78 744,311.68 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 24页共 81页 债券利息收入


756.39 1,036.31 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


426,971,982.60 70,690,491.10 其中:股票投资收益 7.4.7.12 414,908,905.58 56,907,445.90 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 1,108,484.99 424,125.52 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 10,954,592.03 13,358,919.68 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 389,316,330.92 493,362,666.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 6,628,966.34 2,898,232.81 减:二、费用


23,727,567.98 23,689,781.23 1.管理人报酬


16,560,366.71 14,977,548.26 2.托管费


3,312,073.36 2,995,509.74 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 3,154,407.01 5,110,218.39 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


2.72 2.08 7.其他费用 7.4.7.19 700,718.18 606,502.76 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 800,117,573.05 544,006,956.74 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


800,117,573.05 544,006,956.74 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 25页共 81页 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 768,295,801.48 486,694,475.99 1,254,990,277.47 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 800,117,573.05 800,117,573.05 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -139,900,474.03 -250,018,249.25 -389,918,723.28 其中:1.基金申购款 1,369,896,586.85 1,579,046,798.29 2,948,943,385.14 2.基金赎回款 -1,509,797,060.88 -1,829,065,047.54 -3,338,862,108.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 628,395,327.45 1,036,793,799.79 1,665,189,127.24 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,653,658,172.29 249,096,384.79 1,902,754,557.08 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 26页共 81页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 544,006,956.74 544,006,956.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -885,362,370.81 -306,408,865.54 -1,191,771,236.35 其中:1.基金申购款 611,508,384.10 239,269,758.45 850,778,142.55 2.基金赎回款 -1,496,870,754.91 -545,678,623.99 -2,042,549,378.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 768,295,801.48 486,694,475.99 1,254,990,277.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2013] 163号《关于核准国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国 泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 500,590,629.33 元,业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 559号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》于 2013年 8月 29日正式生效,基金合 同生效日的基金份额总额为 500,660,152.14份基金份额,其中认购资金利息折合 69,522.81份基金份 额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 27页共 81页 根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》和《国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金招募说明书》的规定,本基金的基金份额包括国泰国证医药卫生行业指数分级 证券投资基金之基础份额(以下简称“国泰医药份额”)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 之稳健收益类份额(以下简称“医药 A”)及国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之积极收益 类份额(以下简称“医药 B”)。国泰医药份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。医药 A 与医药 B只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰医药份额 按 1:1的比例分拆成医药 A和医药 B,但不得申请将其场外申购的国泰医药份额进行分拆。投资者 可将其持有的场外国泰医药份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成医药 A 和医药 B 后上市交 易,也可按 1:1的配比将其持有的医药 A和医药 B申请合并为场内的国泰医药份额。 在本基金医药 A份额和医药 B份额存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计 算规则对医药 A份额和医药 B份额分别进行净值计算,医药 A份额为低风险且预期收益相对稳定的 基金份额,本基金扣除掉国泰医药份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保医药 A份额的 本金及医药 A份额的约定收益;医药 B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金扣除 掉国泰医药份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保医药 A份额的本金及约定收益后,将 计为医药 B份额的净资产。 基金份额净值按如下原则计算:医药 A的基金份额净值,自基金合同生效日起至第 1个基金份 额折算日期间、或自上一个基金份额折算日(定期折算日或到点折算日)后的下一个日历日起至下一个 基金份额折算日期间,以 1.000 元为基准,医药 A 的约定日简单收益率(约定基准收益率除以 365) 单利累计计算。本基金一份医药 A份额与一份医药 B份额构成一对份额组合,一对医药 A份额与医 药 B份额的份额组合的净值之和等于两份国泰医药份额的净值。计算出医药 A份额的份额净值后, 根据医药 A 份额、医药 B 份额和国泰医药份额各自份额净值之间的关系,计算出医药 B 份额的基 金份额净值。


本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作 日,本基金根据基金合同的规定对医药 A和国泰医药份额进行定期份额折算。折算前的医药 A份额 持有人,以医药 A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.000元部分,获得新增国 泰医药份额的份额分配。折算不改变医药 A份额持有人的资产净值,其持有的医药 A份额的基金份 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 28页共 81页 额净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰医药份额。折算前的国泰医药 份额的基金份额持有人,以每 2份国泰医药份额,按 1份医药 A份额的份额分配,获得新增国泰医 药份额。持有场外国泰医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰医药份额的 分配;持有场内国泰医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰医药份额的分 配。折算不改变国泰医药份额持有人的资产净值。折算不改变医药 B份额持有人的资产净值,其持 有的医药 B 份额的基金份额净值及份额数量不变。 除以上的定期份额折算外,当医药份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时,或当医药 B份 额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折 算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保医药 A份额和医药 B份额的比例为 1: 1,份额折算后医药 A 份额的基金份额参考净值、医药 B 份额的基金份额参考净值和国泰医药份额 的基金份额净值均调整为 1.0000元。当国泰医药份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时,基金 份额折算基准日折算前国泰医药份额的基金份额净值及医药 A份额、医药 B份额的基金份额参考净 值超出 1.0000元的部分均将折算为国泰医药份额分别分配给国泰医药份额、医药 A份额和医药 B份 额的持有人。当医药 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,国泰医药份额、医药 A份 额和医药 B份额的份额数将相应缩减。 本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 261,908,994.00份,于 2013年 9月 4日按 1∶1的 基金份额配比分拆为 130,954,135.00份医药 A与 130,954,135.00份医药 B。经深圳证券交易所深证上 [2013]309号文审核同意,本基金医药 A和医药 B于 2013年 9月 11日上市交易。对于托管在场内 的医药份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为医药 A份额和医药 B份额 即可上市流通;对于托管在场外的医药份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其 跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为医药 A份额和医药 B份额即可上市流通。 根据本基金的基金管理人于 2020年 11月 18日发布《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券 投资基金修订基金合同的公告》及 12月 2日发布的《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金之医药 A 份额和医药 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,本基金将于份额 折算日基准日 2020年 12月 31日日终将医药 A和医药 B折算为国泰医药份额。《国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金基金合同》于份额折算基准日次日起失效,《国泰国证医药卫生行业 指数证券投资基金基金合同》于同日生效。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 29页共 81页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其 备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允 许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产 的比例为 90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%,现 金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%,其中现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等,权证投资不高于基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准:国证医药行业 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021年 3月 25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 经中国证监会批准,基金管理人国泰基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为国泰 国证医药行业指数证券投资基金并相应延长存续期至不定期,因此本基金财务报表仍以持续经营假 设为编制基础


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 30页共 81页 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、和衍生工具分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 31页共 81页 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 32页共 81页 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 33页共 81页 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 在存续期内,本基金(包括国泰医药份额、医药 A份额、医药 B份额)不进行收益分配。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分 能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现 金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则 合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票 估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 34页共 81页 证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行 估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季 度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立 提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 35页共 81页 (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。


(b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 104,668,518.69 75,955,533.73 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 36页共 81页 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 104,668,518.69 75,955,533.73 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 930,995,396.98 1,590,615,600.20 659,620,203.22 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 328,000.00 328,000.00 0.00 银行间市场 - - - 合计 328,000.00 328,000.00 0.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 931,323,396.98 1,590,943,600.20 659,620,203.22 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 912,890,324.97 1,183,194,197.27 270,303,872.30 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 37页共 81页 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 912,890,324.97 1,183,194,197.27 270,303,872.30 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 22,688.76 15,626.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 63.20 25.80 应收债券利息 27.80 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 2.13 1.02 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 38页共 81页 其他 90.60 70.30 合计 22,872.49 15,723.83 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 413,145.35 382,874.62 银行间市场应付交易费用 - - 合计 413,145.35 382,874.62 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 105,005.20 12,982.95 应付证券出借违约金 - - 其他应付款 - - 预提费用 220,000.00 220,000.00 指数使用费 263,944.13 63,917.67 合计 588,949.33 296,900.62 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 888,047,830.00 768,295,801.48 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 39页共 81页 本期申购 2,741,117,406.18 1,369,896,586.85 本期赎回(以“-”号填列) -3,108,740,518.26 -1,509,797,060.88 -基金拆分/份额折算前 520,424,717.92 - 基金拆分/份额折算调整 1,179,671,632.68 — 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,700,096,350.60 628,395,327.45 注:1.本基金的基金份额包括国泰医药份额、国泰医药 A份额和国泰医药 B份额。本期申购含 申购的国泰医药份额和配对转入的国泰医药 A份额和国泰医药 B份额,本期赎回含赎回的国泰医药 份额和配对转出的国泰医药 A份额和国泰医药 B份额。 2.截至 2020年 12月 31日止,本基金于深交所上市的基金份额为 348,585,902.00 份,其中:医 药 A 174,292,951.00 份,医药 B 174,292,951.00 份。托管在深交所场内未上市的基金份额为 240,757,705.00 份,托管在场外未上市的基金份额为 1,110,752,743.60,均为国泰医药份额。场内的 基金份额登记在证券登记结算系统,其中上市的基金份额可选择按市价流通,未上市的基金份额可 按基金份额净值申购赎回;场外未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎 回,通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 3.根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》、《国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规定,国泰基金管理有限公司以 2020年 1月 2日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登 记在册的国泰医药基金份额、医药 A份额实施了定期份额折算。场外国泰医药份额折算前份额为 329,300,127.07份,新增份额折算比例为 0.020572978,折算后份额为 336,074,834.63份,折算后份 额净值 1.3853元;场内国泰医药份额折算前份额为 54,417,303.00份,新增份额折算比例为 0.020572978,折算后份额为 65,849,294.00,折算后份额净值 1.3853元;医药 A份额折算前份额为 250,631,368.00份,新增份额折算比例为 0.041145955,折算后份额为 250,631,368.00份,折算后份 额净值 1.0000元。


4.根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》、《国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规定,国泰基金管理有限公司以 2020年 2月 7日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登 记在册的国泰医药份额、医药 A份额、医药 B份额实施了不定期份额折算。医药 A份额折算前份额 为 257,279,685.00份,新增份额折算比例为 0.005424658,折算后份额为 257,279,685.00份,折算后 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 40页共 81页 份额净值 1.0000元;医药 B份额折算前份额为 257,279,685.00份,新增份额折算比例为 0.997658992, 折算后份额为 257,279,685.00份,折算后份额净值 1.0000元;场外国泰医药份额折算前份额为 320,986,130.41份,新增份额折算比例为 0.501541825,折算后份额为 481,974,900.90份,折算后份 额净值 1.0000元;场内国泰医药份额折算前份额为 57,724,516.00份,新增份额折算比例为 0.501541825,折算后份额为 344,748,820.00份,折算后份额净值 1.0000元。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 573,730,170.38 -87,035,694.39 486,694,475.99 本期利润 410,801,242.13 389,316,330.92 800,117,573.05 本期基金份额交易产生的 变动数 -170,823,049.27 -79,195,199.98 -250,018,249.25 其中:基金申购款 1,272,006,016.78 307,040,781.51 1,579,046,798.29 基金赎回款 -1,442,829,066.05 -386,235,981.49 -1,829,065,047.54 本期已分配利润 - - - 本期末 813,708,363.24 223,085,436.55 1,036,793,799.79 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 活期存款利息收入 914,318.09 725,746.65 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,925.24 10,327.82 其他 3,861.45 8,237.21 合计 927,104.78 744,311.68 7.4.7.12 股票投资收益 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 41页共 81页 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 卖出股票成交总额 1,161,586,630.54 2,189,264,474.00 减:卖出股票成本总额 746,677,724.96 2,132,357,028.10 买卖股票差价收入 414,908,905.58 56,907,445.90 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月 31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 4,673,636.44 8,933,680.66 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 3,564,400.00 8,508,500.00 减:应收利息总额 751.45 1,055.14 买卖债券差价收入 1,108,484.99 424,125.52 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 10,954,592.03 13,358,919.68 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 10,954,592.03 13,358,919.68 7.4.7.16 公允价值变动收益 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 42页共 81页 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 1.交易性金融资产 389,316,330.92 493,362,666.07 ——股票投资 389,316,330.92 493,362,666.07 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 389,316,330.92 493,362,666.07 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 6,628,966.34 2,898,232.81 合计 6,628,966.34 2,898,232.81 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 3,154,407.01 5,110,218.39 银行间市场交易费用 - - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 43页共 81页 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - - 赎回费 - - 合计 3,154,407.01 5,110,218.39 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行汇划费用 11,510.76 8,951.80 指数使用费 331,207.42 299,550.96 债券账户服务费 18,000.00 18,000.00 律师费 50,000.00 - 公证费 10,000.00 - 合计 700,718.18 606,502.76 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 1、根据本基金的基金管理人于 2020年 11月 18日发布《关于国泰国证医药行业指数分级证券 投资基金修订基金合同的公告》及 12月 2日发布的《关于国泰国证医药行业指数分级证券投资基金 之医药 A 份额和医药 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,本基金将于份额折算 日基准日 2020年 12月 31日日终将医药 A和医药 B折算为国泰医药份额。《 国泰国证医药行业指 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 44页共 81页 数分级证券投资基金基金合同》于份额折算基准日次日起失效,《国泰国证医药行业指数证券投资 基金基金合同》于同日生效。医药 A份额和医药 B份额于 2021年 1月 4日终止上市。 2、根据本基金的基金管理人于 2021年 1月 5日发布的《关于国泰国证医药行业指数分级证券 投资基金之医药 A份额和医药 B份额的 基金份额折算结果的公告》,基金管理人以 2020年 12月 31日为基金份额折算基准日,将医药 A份额、医药 B份额按各自的基金份额净值折算为场内国泰医 药份额。折算后的国泰医药场外份额为 1,110,752,743.60份、国泰医药场内份额为 589,343,606份。 3、根据本基金的基金管理人于 2021年 1月 20日发布的《国泰国证医药行业指数证券投资基金 上市交易提示性公告》,国泰国证医药行业指数证券投资基金于 2021 年 1 月 20 日开始在深圳证 券交易所上市交易。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易. 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 45页共 81页 当期发生的基金应支付的管理费 16,560,366.71 14,977,548.26 其中:支付销售机构的客户维护费 3,703,727.12 1,516,248.81 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,312,073.36 2,995,509.74 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比较期末均未通关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 104,668,518.69 914,318.09 75,955,533.73 725,746.65 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 46页共 81页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比较期均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配事项。 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 688185 康希 诺 2020-0 8-04 2021-0 2-18 新股 锁定 209.71 355.68 8,212. 00 1,722, 138.52 2,920, 844.16 - 688065 凯赛 生物 2020-0 8-05 2021-0 2-18 新股 锁定 133.45 83.79 24,755 .00 3,303, 554.75 2,074, 221.45 - 300866 安克 创新 2020-0 8-11 2021-0 2-24 新股 锁定 66.32 156.18 9,451. 00 626,79 0.32 1,476, 057.18 - 688536 思瑞 浦 2020-0 9-11 2021-0 3-22 新股 锁定 115.71 398.67 3,566. 00 412,62 1.86 1,421, 657.22 - 688289 圣湘 生物 2020-0 8-20 2021-0 3-01 新股 锁定 50.48 109.84 6,806. 00 343,56 6.88 747,57 1.04 - 300999 金龙 鱼 2020-0 9-29 2021-0 4-15 新股 锁定 25.70 88.29 7,556. 00 194,18 9.20 667,11 9.24 - 688686 奥普 特 2020-1 2-24 2021-0 6-30 新股 锁定 78.49 170.53 2,330. 00 182,88 1.70 397,33 4.90 - 300896 爱美 客 2020-0 9-21 2021-0 3-29 新股 锁定 118.27 603.36 473.00 55,941 .71 285,38 9.28 - 688393 安必 平 2020-0 8-12 2021-0 2-22 新股 锁定 30.56 36.03 4,241. 00 129,60 4.96 152,80 3.23 - 300901 中胤 时尚 2020-1 0-19 2021-0 4-29 新股 锁定 8.96 15.00 9,611. 00 86,114 .56 144,16 5.00 - 688569 铁科 2020-0 2021-0 新股 22.46 20.10 6,841. 153,64 137,50 - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 47页共 81页 轨道 8-21 3-01 锁定 00 8.86 4.10 688093 世华 科技 2020-0 9-22 2021-0 3-30 新股 锁定 17.55 23.63 4,595. 00 80,642 .25 108,57 9.85 - 688309 恒誉 环保 2020-0 7-07 2021-0 1-14 新股 锁定 24.79 32.53 2,880. 00 71,395 .20 93,686 .40 - 688560 明冠 新材 2020-1 2-16 2021-0 6-24 新股 锁定 15.87 22.86 3,832. 00 60,813 .84 87,599 .52 - 688571 杭华 股份 2020-1 2-02 2021-0 6-11 新股 锁定 5.33 7.92 8,200. 00 43,706 .00 64,944 .00 - 688215 瑞晟 智能 2020-0 8-20 2021-0 3-01 新股 锁定 34.73 46.12 1,229. 00 42,683 .17 56,681 .48 - 688618 三旺 通信 2020-1 2-23 2021-0 6-30 新股 锁定 34.08 46.16 1,117. 00 38,067 .36 51,560 .72 - 300867 圣元 环保 2020-0 8-12 2021-0 3-03 新股 锁定 19.34 31.97 1,498. 00 28,971 .32 47,891 .06 - 300919 中伟 股份 2020-1 2-15 2021-0 6-23 新股 锁定 24.60 61.51 610.00 15,006 .00 37,521 .10 - 300926 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 1-07 网下 中签 10.76 10.76 3,225. 00 34,701 .00 34,701 .00 - 300872 天阳 科技 2020-0 8-14 2021-0 2-25 新股 锁定 21.34 37.84 871.00 18,587 .14 32,958 .64 - 300870 欧陆 通 2020-0 8-13 2021-0 2-24 新股 锁定 36.81 65.67 478.00 17,595 .18 31,390 .26 - 300900 广联 航空 2020-1 0-19 2021-0 4-29 新股 锁定 17.87 33.16 879.00 15,707 .73 29,147 .64 - 300877 金春 股份 2020-0 8-17 2021-0 3-03 新股 锁定 30.54 50.85 569.00 17,377 .26 28,933 .65 - 300927 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 1-07 网下 中签 13.39 13.39 1,946. 00 26,056 .94 26,056 .94 - 300868 杰美 特 2020-0 8-12 2021-0 2-24 新股 锁定 41.26 43.28 593.00 24,467 .18 25,665 .04 - 300871 回盛 生物 2020-0 8-13 2021-0 2-24 新股 锁定 33.61 38.70 618.00 20,770 .98 23,916 .60 - 300910 瑞丰 新材 2020-1 1-20 2021-0 5-27 新股 锁定 30.26 47.87 474.00 14,343 .24 22,690 .38 - 300873 海晨 股份 2020-0 8-14 2021-0 3-02 新股 锁定 30.72 41.32 484.00 14,868 .48 19,998 .88 - 300878 维康 药业 2020-0 8-17 2021-0 3-03 新股 锁定 41.34 48.72 401.00 16,577 .34 19,536 .72 - 300891 惠云 钛业 2020-0 9-10 2021-0 3-17 新股 锁定 3.64 16.40 1,143. 00 4,160. 52 18,745 .20 - 300908 仲景 食品 2020-1 1-13 2021-0 5-24 新股 锁定 39.74 60.44 285.00 11,325 .90 17,225 .40 - 300884 狄耐 2020-1 2021-0 新股 24.87 33.51 499.00 12,410 16,721 - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 48页共 81页 克 1-05 5-12 锁定 .13 .49 300898 熊猫 乳品 2020-1 0-09 2021-0 4-16 新股 锁定 10.78 33.03 496.00 5,346. 88 16,382 .88 - 300892 品渥 食品 2020-0 9-11 2021-0 3-24 新股 锁定 26.66 60.01 272.00 7,251. 52 16,322 .72 - 300909 汇创 达 2020-1 1-11 2021-0 5-18 新股 锁定 29.57 40.67 386.00 11,414 .02 15,698 .62 - 300913 兆龙 互连 2020-1 1-27 2021-0 6-07 新股 锁定 13.21 23.94 630.00 8,322. 30 15,082 .20 - 300864 南大 环境 2020-0 8-13 2021-0 2-25 新股 锁定 71.71 90.85 166.00 11,903 .86 15,081 .10 - 300889 爱克 股份 2020-0 9-09 2021-0 3-16 新股 锁定 27.97 30.12 479.00 13,397 .63 14,427 .48 - 300925 法本 信息 2020-1 2-21 2021-0 6-30 新股 锁定 20.08 37.33 353.00 7,088. 24 13,177 .49 - 300876 蒙泰 高新 2020-0 8-14 2021-0 2-25 新股 锁定 20.09 36.62 350.00 7,031. 50 12,817 .00 - 300879 大叶 股份 2020-0 8-25 2021-0 3-01 新股 锁定 10.58 27.12 466.00 4,930. 28 12,637 .92 - 300882 万胜 智能 2020-0 8-27 2021-0 3-10 新股 锁定 10.33 25.79 440.00 4,545. 20 11,347 .60 - 300911 亿田 智能 2020-1 1-24 2021-0 6-03 新股 锁定 24.35 33.06 309.00 7,524. 15 10,215 .54 - 300918 南山 智尚 2020-1 2-15 2021-0 6-22 新股 锁定 4.97 8.94 1,063. 00 5,283. 11 9,503. 22 - 300881 盛德 鑫泰 2020-0 8-25 2021-0 3-05 新股 锁定 14.17 32.31 291.00 4,123. 47 9,402. 21 - 300922 天秦 装备 2020-1 2-18 2021-0 6-25 新股 锁定 16.05 31.58 287.00 4,606. 35 9,063. 46 - 300917 特发 服务 2020-1 2-14 2021-0 6-21 新股 锁定 18.78 31.94 281.00 5,277. 18 8,975. 14 - 605277 新亚 电子 2020-1 2-25 2021-0 1-06 网下 中签 16.95 16.95 507.00 8,593. 65 8,593. 65 - 003030 祖名 股份 2020-1 2-25 2021-0 1-06 网下 中签 15.18 15.18 480.00 7,286. 40 7,286. 40 - 300886 华业 香料 2020-0 9-08 2021-0 3-16 新股 锁定 18.59 45.67 147.00 2,732. 73 6,713. 49 - 003031 中瓷 电子 2020-1 2-24 2021-0 1-04 网下 中签 15.27 15.27 387.00 5,909. 49 5,909. 49 - 300926 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 锁定 10.76 10.76 359.00 3,862. 84 3,862. 84 - 300927 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 锁定 13.39 13.39 217.00 2,905. 63 2,905. 63 - 7.4.12.1.2受限证券类别:债券 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 49页共 81页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12309 0 三诺 转债 2020-1 2-21 2021-0 1-12 老股 配债 100.00 100.00 1,730. 00 173,00 0.00 173,00 0.00 - 11361 4 健 20 转债 2020-1 2-17 2021-0 1-18 老股 配债 100.00 100.00 1,550. 00 155,00 0.00 155,00 0.00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》,本基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 根据《深圳证 券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金获配的创业板股票如经摇号 限售或者比例限售方式锁定的,锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金采取基金份额分级的结构设计,不同基金份额具有不同的风险收益特征。国泰医药份额 为普通股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金;医药 A的风险与预期收益较低;医药 B份额采用杠杆式结构,风 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 50页共 81页 险和预期收益有所放大,高于普通的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值 收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求基金净 值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如 因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责,组织、协调 并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理, 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管, 配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 51页共 81页 于 2020年 12月 31日,本基金持有信用类债券比例为 0.02%(2019年 12月 31日:本基金持有 信用类债券 0.00%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 52页共 81页 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 104,668,518.69 - - - 104,668,518.6 9 结算备付金 140,588.65 - - - 140,588.65 存出保证金 201,333.85 - - - 201,333.85 交易性金融资产 - 328,000.00 - 1,590,615,600.20 1,590,943,600. 20 应收证券清算款 - - - 28,001.67 28,001.67 应收利息 - - - 22,872.49 22,872.49 应收申购款 1,793.83 - - 3,515,871.73 3,517,665.56 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 53页共 81页 资产总计 105,012,235.02 328,000.00 - 1,594,182,346.09 1,699,522,581. 11 负债








应付赎回款 - - - 31,612,030.97 31,612,030.97 应付管理人报酬 - - - 1,432,772.79 1,432,772.79 应付托管费 - - - 286,554.56 286,554.56 应付交易费用 - - - 413,145.35 413,145.35 应交税费 - - - 0.87 0.87 其他负债 - - - 588,949.33 588,949.33 负债总计 - - - 34,333,453.87 34,333,453. 87 利率敏感度缺口 105,012,235.02 328,000.00 - 1,559,848,892.22 1,665,189,127. 24 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 75,955,533.73 - - - 75,955,533.73 结算备付金 57,452.47 - - - 57,452.47 存出保证金 156,121.47 - - - 156,121.47 交易性金融资产 - - - 1,183,194,197.27 1,183,194,197. 27 应收利息 - - - 15,723.83 15,723.83 应收申购款 5,162.23 - - 1,766,306.76 1,771,468.99 资产总计 76,174,269.90 - - 1,184,976,227.86 1,261,150,497. 76 负债








应付赎回款 - - - 4,228,429.96 4,228,429.96 应付管理人报酬 - - - 1,043,345.03 1,043,345.03 应付托管费 - - - 208,669.03 208,669.03 应付交易费用 - - - 382,874.62 382,874.62 应交税费 - - - 1.03 1.03 其他负债 - - - 296,900.62 296,900.62 负债总计 - - - 6,160,220.29 6,160,220.29 利率敏感度缺口 76,174,269.90 - - 1,178,816,007.57 1,254,990,277. 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 54页共 81页 47 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 0.02%(2019年 12月 31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12 月 31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发 生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金 管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降 低跟踪误差。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份 股的投资比例不低于股票资产的 90%,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种 占基金资产比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,权证投资不高于基金资产净值的 3%。


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 55页共 81页 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投 资 1,590,615,600. 20 95.52 1,183,194,19 7.27 94.28 交易性金融资产—基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 1,590,615,600. 20 95.52 1,183,194,19 7.27 94.28 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除国证医药卫生行业指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 国证医药卫生行业指数 上升 5% 增加约 74,017,553.80 增加约 59,589,001.83 国证医药卫生行业指数 下降 5% 减少约 74,017,553.80 减少约 59,589,001.83 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 56页共 81页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,579,069,375.35元,属于第二层次的余额为 11,874,224.85 元,无属于第三层次 的余额(2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,182,575,161.66 元,属于第二层次的余额为 619,035.61 元,无属于第三层次的 余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 57页共 81页 1 权益投资 1,590,615,600.20 93.59 其中:股票 1,590,615,600.20 93.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 328,000.00 0.02 其中:债券 328,000.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 104,809,107.34 6.17 8 其他各项资产 3,769,873.57 0.22 9 合计 1,699,522,581.11 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,146,902,168.61 68.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 77,392,183.41 4.65 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 58页共 81页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 144,143,056.68 8.66 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 210,556,963.99 12.64 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,578,994,372.69 94.82 8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,882,284.02 0.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,486,509.59 0.09 J 金融业 - - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 59页共 81页 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 144,165.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,621,227.51 0.70 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 2,037,903 227,144,668.38 13.64 2 603259 药明康德 776,806 104,651,304.32 6.28 3 300760 迈瑞医疗 243,500 103,731,000.00 6.23 4 300015 爱尔眼科 1,052,994 78,858,720.66 4.74 5 000661 长春高新 167,023 74,978,294.93 4.50 6 300122 智飞生物 369,134 54,598,609.94 3.28 7 300347 泰格医药 303,263 49,010,333.43 2.94 8 600436 片仔癀 158,261 42,336,400.11 2.54 9 600763 通策医疗 134,075 37,074,419.00 2.23 10 600196 复星医药 684,589 36,960,960.11 2.22 11 000538 云南白药 292,166 33,190,057.60 1.99 12 300601 康泰生物 181,706 31,707,697.00 1.90 13 002007 华兰生物 632,888 26,733,189.12 1.61 14 002821 凯莱英 80,685 24,136,110.90 1.45 15 002001 新 和 成 672,089 22,635,957.52 1.36 16 300142 沃森生物 542,050 20,901,448.00 1.26 17 300677 英科医疗 122,300 20,564,745.00 1.23 18 600079 人福医药 605,771 20,523,521.48 1.23 19 300003 乐普医疗 700,304 19,034,262.72 1.14 20 603882 金域医学 147,400 18,884,888.00 1.13 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 60页共 81页 21 002044 美年健康 1,563,214 17,711,214.62 1.06 22 600521 华海药业 517,299 17,489,879.19 1.05 23 300529 健帆生物 237,556 16,111,047.92 0.97 24 300558 贝达药业 143,728 15,432,075.36 0.93 25 600161 天坛生物 369,048 15,389,301.60 0.92 26 300759 康龙化成 124,500 14,989,800.00 0.90 27 300595 欧普康视 182,727 14,968,995.84 0.90 28 300676 华大基因 107,906 13,872,395.36 0.83 29 600201 生物股份 624,269 13,040,979.41 0.78 30 300357 我武生物 161,440 12,382,448.00 0.74 31 002030 达安基因 356,900 12,241,670.00 0.74 32 000963 华东医药 456,185 12,116,273.60 0.73 33 601607 上海医药 628,208 12,061,593.60 0.72 34 603939 益丰药房 132,009 11,905,891.71 0.71 35 603658 安图生物 76,343 11,083,476.74 0.67 36 000423 东阿阿胶 281,436 10,894,387.56 0.65 37 002252 上海莱士 1,463,300 10,828,420.00 0.65 38 600511 国药股份 219,063 10,801,996.53 0.65 39 002422 科伦药业 552,778 10,746,004.32 0.65 40 600867 通化东宝 782,923 10,475,509.74 0.63 41 002223 鱼跃医疗 366,474 10,338,231.54 0.62 42 600085 同仁堂 417,546 9,979,349.40 0.60 43 002773 康弘药业 204,776 9,859,964.40 0.59 44 600332 白云山 336,278 9,836,131.50 0.59 45 300463 迈克生物 209,945 9,783,437.00 0.59 46 603233 大参林 123,701 9,691,973.35 0.58 47 000513 丽珠集团 234,898 9,513,369.00 0.57 48 300482 万孚生物 102,760 9,167,219.60 0.55 49 600380 健康元 658,769 9,163,476.79 0.55 50 300244 迪安诊断 263,051 9,017,388.28 0.54 51 002603 以岭药业 348,710 8,892,105.00 0.53 52 603456 九洲药业 238,400 8,534,720.00 0.51 53 000739 普洛药业 364,500 8,485,560.00 0.51 54 002019 亿帆医药 430,832 8,155,649.76 0.49 55 600998 九州通 448,808 8,150,353.28 0.49 56 603858 步长制药 346,657 7,997,376.99 0.48 57 300009 安科生物 541,352 7,947,047.36 0.48 58 600535 天士力 504,495 7,461,481.05 0.45 59 603883 老百姓 108,401 6,810,834.83 0.41 60 300630 普利制药 160,890 6,739,682.10 0.40 61 300298 三诺生物 181,200 6,486,960.00 0.39 62 603127 昭衍新药 62,800 6,475,308.00 0.39 63 300326 凯利泰 396,600 6,286,110.00 0.38 64 002382 蓝帆医疗 294,338 6,207,588.42 0.37 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 61页共 81页 65 603707 健友股份 173,789 6,105,207.57 0.37 66 002294 信立泰 214,660 6,081,317.80 0.37 67 000403 双林生物 155,300 5,901,400.00 0.35 68 002727 一心堂 175,721 5,853,266.51 0.35 69 603392 万泰生物 28,400 5,723,452.00 0.34 70 000999 华润三九 224,816 5,606,911.04 0.34 71 600812 华北制药 492,800 5,070,912.00 0.30 72 600211 西藏药业 68,460 4,605,988.80 0.28 73 000710 贝瑞基因 109,150 4,154,249.00 0.25 74 600566 济川药业 158,722 3,210,946.06 0.19 75 300702 天宇股份 34,300 3,207,050.00 0.19 76 002399 海普瑞 167,060 2,876,773.20 0.17 77 600299 安迪苏 203,474 2,341,985.74 0.14 78 002901 大博医疗 25,900 1,909,607.00 0.11 79 002653 海思科 98,500 1,725,720.00 0.10 80 002793 罗欣药业 138,700 1,438,319.00 0.09 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 688185 康希诺 8,212 2,920,844.16 0.18 2 688065 凯赛生物 24,755 2,074,221.45 0.12 3 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.09 4 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.09 5 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.04 6 300999 金龙鱼 7,556 667,119.24 0.04 7 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.02 8 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02 9 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.01 10 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.01 11 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.01 12 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.01 13 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01 14 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.01 15 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00 16 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00 17 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.00 18 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00 19 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 20 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 21 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 22 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 62页共 81页 23 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 24 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 25 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 26 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00 27 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 28 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 29 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00 30 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 31 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 32 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 33 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 34 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 35 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 36 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 37 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 38 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 39 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 40 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 41 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 42 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 43 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 44 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 45 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 46 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 47 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 48 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 49 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 50 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 51 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 52 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 53 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 54 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 55 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 56 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 103,442,262.69 8.24 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 63页共 81页 2 603259 药明康德 39,463,564.16 3.14 3 300760 迈瑞医疗 32,835,868.09 2.62 4 000661 长春高新 20,866,053.88 1.66 5 300015 爱尔眼科 18,387,450.75 1.47 6 300122 智飞生物 18,005,202.27 1.43 7 300677 英科医疗 17,997,390.00 1.43 8 300601 康泰生物 15,768,885.10 1.26 9 300676 华大基因 14,915,333.10 1.19 10 300347 泰格医药 13,865,799.46 1.10 11 300142 沃森生物 12,998,467.83 1.04 12 002030 达安基因 12,763,669.21 1.02 13 688981 中芯国际 12,691,325.50 1.01 14 300003 乐普医疗 12,277,883.28 0.98 15 600196 复星医药 11,460,981.00 0.91 16 603456 九洲药业 11,091,394.20 0.88 17 002007 华兰生物 11,007,105.92 0.88 18 000538 云南白药 10,087,815.44 0.80 19 600763 通策医疗 10,047,521.33 0.80 20 002044 美年健康 9,947,074.17 0.79 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 145,159,691.73 11.57 2 300760 迈瑞医疗 59,642,116.36 4.75 3 000661 长春高新 45,667,078.51 3.64 4 603259 药明康德 40,777,693.84 3.25 5 688981 中芯国际 39,957,357.09 3.18 6 300142 沃森生物 33,481,769.97 2.67 7 300015 爱尔眼科 33,379,483.47 2.66 8 300347 泰格医药 27,755,502.76 2.21 9 600196 复星医药 26,150,628.75 2.08 10 300122 智飞生物 25,594,019.50 2.04 11 600436 片仔癀 21,304,183.88 1.70 12 300601 康泰生物 21,164,835.41 1.69 13 002007 华兰生物 19,982,015.27 1.59 14 300003 乐普医疗 18,473,180.83 1.47 15 000538 云南白药 16,323,935.39 1.30 16 002044 美年健康 16,038,032.13 1.28 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 64页共 81页 17 002001 新 和 成 15,428,753.52 1.23 18 600763 通策医疗 14,774,991.00 1.18 19 002821 凯莱英 13,633,548.46 1.09 20 600201 生物股份 12,775,899.49 1.02 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 770,461,824.17 卖出股票的收入(成交)总额 1,161,586,630.54 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 328,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 328,000.00 0.02 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 65页共 81页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123090 三诺转债 1,730 173,000.00 0.01 2 113614 健 20转债 1,550 155,000.00 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 201,333.85 2 应收证券清算款 28,001.67 3 应收股利 - 4 应收利息 22,872.49 5 应收申购款 3,517,665.56 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 66页共 81页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,769,873.57 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 688185 康希诺 2,920,844.16 0.18 新股锁定 2 688065 凯赛生物 2,074,221.45 0.12 新股锁定 3 300866 安克创新 1,476,057.18 0.09 新股锁定 4 688536 思瑞浦 1,421,657.22 0.09 新股锁定 5 688289 圣湘生物 747,571.04 0.04 新股锁定 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国泰医药 282,531 4,783.58 17,956,114.71 1.33% 1,333,554,333. 98.67% 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 67页共 81页 89 医药 A 782 222,881.01 154,635,228.00 88.72% 19,657,723.00 11.28% 医药 B 17,029 10,235.07 948,748.00 0.54% 173,344,203.00 99.46% 合计 300,342 5,660.53 173,540,090.71 10.21% 1,526,556,259. 89 89.79% 9.2 期末上市基金前十名持有人 医药A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 新华人寿保险股份有限公司 86,444,794.00 49.60% 2 中国银河证券股份有限公司 23,311,880.00 13.38% 3 中意资管-工商银行-增强收益 1 号资产管理产品 11,940,000.00 6.85% 4 上投摩根基金-光大证券股份有限 公司-尚投目标回报 2号单一资产 管理计划 6,955,006.00 3.99% 5 上投摩根基金-广发证券-尚投目 标收益 1号集合资产管理计划 6,112,678.00 3.51% 6 宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽 夏天量化套利 2号私募证券投资基 金 3,732,582.00 2.14% 7 民生通惠资产-工商银行-民生通 惠通汇 4号资产管理产品 3,521,716.00 2.02% 8 上投摩根基金-浦发银行-尚投消 费成长 10号资产管理计划 3,093,448.00 1.77% 9 任良 2,495,179.00 1.43% 10 西南证券股份有限公司 2,466,256.00 1.42% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 医药B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 丁碧霞 6,703,463.00 3.85% 2 钱中明 4,730,946.00 2.71% 3 王永宏 3,360,000.00 1.93% 4 林洁丽 3,353,580.00 1.92% 5 郑淑芬 2,751,626.00 1.58% 6 何结凤 2,370,000.00 1.36% 7 魏奕波 1,860,618.00 1.07% 8 马晓 1,833,675.00 1.05% 9 吴化军 1,640,972.00 0.94% 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 68页共 81页 10 张保军 1,557,503.00 0.89% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 国泰医药 149,179.96 0.01% 医药 A 0.00 0.00% 医药 B 0.00 0.00% 合计 149,179.96 0.01% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰医药 0~10 医药 A 0 医药 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 国泰医药 0 医药 A 0 医药 B 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 国泰医药 医药 A 医药 B 基金合同生效日(2013年 8月 29 日)基金份额总额 500,660,152.14 - - 本报告期期初基金份额总额 388,215,736.00 249,916,047.00 249,916,047.00 本报告期基金总申购份额 2,741,117,406.18 - - 减:本报告期基金总赎回份额 3,108,740,518.26 - - 本报告期基金拆分变动份额 1,330,917,824.68 -75,623,096.00 -75,623,096.00 本报告期期末基金份额总额 1,351,510,448.60 174,292,951.00 174,292,951.00 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 69页共 81页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2020年 2月 15日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经 本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过,李永梅女士不再担任本基金管理人副总经理。 2020 年 12 月 18 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 经本基金管理人第八届董事会第一次会议审议通过,陈勇胜先生不再担任本基金管理人董事长、法 定代表人,邱军女士担任本基金管理人董事长、法定代表人。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 2020年 8月,中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务, 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 100,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。本报告期内上海证监局 对我公司进行检查并对公司及相关人员出具了监管措施。 本基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华安证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 70页共 81页 西南证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 光大证券 2 389,373,390.61 20.87% 284,750.84 17.72% - 方正证券 2 273,803,762.49 14.67% 254,991.76 15.87% - 华泰证券 3 261,962,279.87 14.04% 243,966.32 15.18% - 中信证券 1 152,156,973.33 8.15% 141,701.98 8.82% - 国信证券 2 151,284,341.38 8.11% 142,374.60 8.86% - 浙商证券 1 144,424,794.92 7.74% 105,615.11 6.57% - 申万宏源 2 70,518,268.79 3.78% 65,673.40 4.09% - 天风证券 1 56,628,139.50 3.03% 41,412.43 2.58% - 中金财富 2 95,683,634.20 5.13% 89,111.16 5.54% - 中信建投 3 56,188,048.54 3.01% 52,330.09 3.26% - 江海证券 1 44,006,334.21 2.36% 40,984.02 2.55% - 华宝证券 1 40,437,911.14 2.17% 37,660.26 2.34% - 银河证券 2 40,435,861.41 2.17% 31,455.26 1.96% - 中金公司 2 29,371,881.49 1.57% 21,479.18 1.34% - 招商证券 1 28,991,567.49 1.55% 27,000.50 1.68% - 海通证券 1 19,730,522.44 1.06% 18,372.43 1.14% - 东兴证券 1 10,957,459.40 0.59% 8,232.34 0.51% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权证 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 71页共 81页 券成交总 额的比例 购成交总 额的比例 成交总额的 比例 华安证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 1,707,662.14 36.54% - - - - 华泰证券 876,863.28 18.76% - - - - 中信证券 649,062.40 13.89% - - - - 国信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 738,088.00 15.79% - - - - 江海证券 236,539.70 5.06% - - - - 华宝证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东兴证券 465,420.92 9.96% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-02 2 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金办理定期份额折算业务期间医药 A份 额停复牌的公告 《中国证券报》 2020-01-03 3 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告 《中国证券报》 2020-01-06 4 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 《中国证券报》 2020-01-06 5 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-08 6 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-10 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 72页共 81页 7 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-11 8 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-14 9 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-17 10 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-18 11 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-21 12 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-22 13 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-01-23 14 国泰基金旗下基金在 2020年春节假期期间交 易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整 的公告 《中国证券报》 2020-01-29 15 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-02-05 16 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-02-06 17 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金办理不定期份额折算业务的公告 《中国证券报》 2020-02-07 18 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金办理不定期份额折算业务期间医药 A 份额、医药 B份额停复牌的公告 《中国证券报》 2020-02-10 19 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公 告 《中国证券报》 2020-02-11 20 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额、医药 B份额不定期份 额折算后次日前收盘价调整的公告 《中国证券报》 2020-02-11 21 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 告 《中国证券报》 2020-02-15 22 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金调整场内大额申购业务金额限制及暂 停场内分拆业务的公告 《中国证券报》 2020-03-14 23 国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基 金招募说明书的补充提示 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 2020-03-17 24 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 告 公司官网 2020-04-04 25 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 公司官网 2020-05-20 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 73页共 81页 不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 告 26 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-10 27 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-13 28 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-14 29 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-15 30 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-16 31 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-20 32 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-21 33 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-22 34 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-23 35 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-24 36 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-28 37 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-30 38 国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 2020-07-31 39 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金办理不定期份额折算业务的公告 《中国证券报》 2020-08-03 40 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金办理不定期份额折算业务期间医药 A 份额、医药 B份额停复牌的公告 《中国证券报》 2020-08-04 41 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额、医药 B份额不定期份 额折算后次日前收盘价调整的公告 《中国证券报》 2020-08-05 42 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公 告 《中国证券报》 2020-08-05 43 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-07 44 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示及停复牌公告 《中国证券报》 2020-08-10 45 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 《中国证券报》 2020-08-11 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 74页共 81页 金 B类份额溢价风险提示公告 46 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-12 47 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-13 48 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-14 49 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示及停复牌公告 《中国证券报》 2020-08-17 50 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示及停复牌公告 《中国证券报》 2020-08-18 51 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-19 52 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-20 53 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-21 54 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-24 55 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 B类份额溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-08-25 56 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 的公告 《中国证券报》 2020-08-26 57 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-08-26 58 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 的第一次提示性公告 《中国证券报》 2020-08-27 59 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-08-27 60 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 的第二次提示性公告 《中国证券报》 2020-08-28 61 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-08-28 62 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-08-31 63 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 《中国证券报》 2020-09-01 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 75页共 81页 相关事项的提示性公告 64 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-02 65 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-03 66 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-04 67 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-07 68 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-08 69 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-09 70 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-10 71 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-11 72 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-14 73 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-15 74 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-16 75 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-17 76 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-18 77 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-21 78 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 《中国证券报》 2020-09-22 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 76页共 81页 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 79 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-23 80 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-24 81 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-25 82 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 相关事项的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-28 83 国泰基金管理有限公司关于旗下分级基金以 通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项 的提示性公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2020-09-29 84 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A、医药 B份额自基金份额持 有人大会计票日开始停牌的提示性公告 《中国证券报》 2020-09-29 85 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金基金份额持有人大会会议情况的公告 《中国证券报》 2020-09-30 86 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-12 87 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-12 88 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-13 89 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-14 90 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-15 91 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-16 92 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-19 93 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-20 94 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-21 95 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-22 96 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-23 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 77页共 81页 97 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-26 98 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-27 99 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-28 100 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-29 101 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-10-30 102 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-02 103 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-03 104 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-04 105 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-05 106 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-06 107 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-09 108 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-10 109 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-11 110 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-12 111 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-13 112 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-16 113 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-17 114 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金修订基金合同的公告 《中国证券报》 2020-11-18 115 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-19 116 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-23 117 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-24 118 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-25 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 78页共 81页 119 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-26 120 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-27 121 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-11-30 122 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 《中国证券报》 2020-12-01 123 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药A份额和医药B份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公告 《中国证券报》 2020-12-02 124 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-02 125 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-03 126 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-04 127 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-07 128 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-08 129 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-09 130 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-10 131 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-11 132 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金基金经理变更公告 《中国证券报》 2020-12-12 133 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-14 134 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-15 135 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 《中国证券报》 2020-12-16 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 79页共 81页 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 136 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-17 137 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、 《证券日报》 2020-12-18 138 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-18 139 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-21 140 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-22 141 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-23 142 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-24 143 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-25 144 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-28 145 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额的基金份 额折算公告 《中国证券报》 2020-12-29 146 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金暂停申购、赎回暨基金份额转换业务期间相 关业务状态的公告 《中国证券报》 2020-12-29 147 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-29 148 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 《中国证券报》 2020-12-30 149 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金基金名称变更的公告 《中国证券报》 2020-12-31 150 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投 《中国证券报》 2020-12-31 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 80页共 81页 资基金之医药 A份额和医药 B份额终止运作 的特别风险提示公告 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范 金融机构资产管理业务的指导意见》和《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》 等的有关规定,本基金管理人制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。根据方案安排,医药 A份额和医药 B份额的最后交易日为 2020年 12月 31日,终止上市日为 2021年 1月 4日。基金管 理人以 2020年 12月 31日为基金份额折算基准日,对该日登记在册的医药 A份额和医药 B份额办 理基金份额折算,将医药 A 份额、医药 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰医药份额。 《国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金合同》于 2021年 1月 1日生效,《国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金的基金名称于 2021年 1月 1日起变更为“国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金”,场外简称由 “国泰国证医药卫生行业指数分级”变更为“国泰国证医药卫生行业指数”;场内简称不变,仍为“国泰 医药”;基金代码不变,仍为 160219。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金变更注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 13.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020年年度报告 第 81页共 81页 13.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日