广发500L：2020年年度报告查看PDF公告

广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
 
 
 
 
 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF) 
2020年年度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：广发基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
送出日期：二〇二一年三月三十日
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 2页 共 86页 
§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。 




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1.2目录 
§1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 
1.2目录 ................................................................................................................................................... 3 
§2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 6 
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7 
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 
§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 9 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 12 
§4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 12 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 15 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 15 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 16 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 17 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 17 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 18 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18 
§5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 18 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19 
§6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19 
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19 
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 19 
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 20 
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 20 
§7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21 
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21 
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24 
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26 
§8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 57 
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 57 
8.2 期末投资目标基金明细 ................................................................................................................ 58 
8.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 58 
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 59 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
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8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 72 
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 73 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 74 
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 74 
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 74 
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 74 
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 74 
8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 76 
8.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 76 
§9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 76 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 76 
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 77 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77 
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 78 
§10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 78 
§11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 78 
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 78 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 78 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 79 
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 79 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 79 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 79 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 79 
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 85 
§12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 85 
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 85 
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 86 
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 86 
 
 
 




广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
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§2


基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF) 
基金简称 广发中证 500ETF联接(LOF) 
场内简称 广发 500L 
基金主代码 162711 
基金运作方式 上市契约型开放式 
基金合同生效日 2009年 11月 26日 
基金管理人 广发基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 1,895,934,224.44份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2010年 1月 8日 
下属分级基金的基金简称 
广发中证 500ETF联接
(LOF)A 
广发中证 500ETF联接 C 
下属分级基金的交易代码 162711 002903 
报告期末下属分级基金的份额总
额 
1,008,956,719.39份 886,977,505.05份 
2.1.1 目标基金基本情况 
基金名称 广发中证 500ETF 
基金主代码 510510 
基金运作方式 交易型开放式 
基金合同生效日 2013年 4月 11日 
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 
上市日期 2013年 5月 24日 
基金管理人名称 广发基金管理有限公司 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
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基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。 
投资策略 
本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的
紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 
业绩比较基准 95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） 
风险收益特征 
本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。 
2.2.1 目标基金产品说明 
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
投资策略 
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 95%。 
业绩比较基准 中证 500指数。 
风险收益特征 
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中
证 500指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露
负责人 
姓名 程才良 郭明 
联系电话 020-83936666 010-66105799 
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电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 
客户服务电话 95105828 95588 
传真 020-89899158 010-66105798 
注册地址 
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区） 
北京市西城区复兴门内大街55
号 
办公地址 
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼 
北京市西城区复兴门内大街55
号 
邮政编码 510308 100140 
法定代表人 孙树明 陈四清 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址 
http://www.gffunds.com.cn 
基金年度报告备置地点 
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙） 
中国 北京 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 
注册登记机构 广发基金管理有限公司 
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广
场南塔 31-33楼 
 注：本基金的 A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类基金份额
的注册登记机构为广发基金管理有限公司。 
§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
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3.1.1期间
数据和指
标 
2020年 2019年 2018年 
广发中证
500ETF联
接(LOF)A 
广发中证
500ETF联
接 C 
广发中证
500ETF联接
(LOF)A 
广发中证
500ETF联接
C 
广发中证
500ETF联接
(LOF)A 
广发中证
500ETF联接C 
本期已
实现收
益 
323,721,574
.87 
278,360,734
.96 
-16,917,340.1
8 
-25,961,927.1
1 
-84,939,881.3
0 
-95,886,015.70 
本期利
润 
442,470,782
.60 
410,449,770
.59 
265,657,616.
41 
449,240,388.
72 
-405,738,036.
50 
-358,051,531.5
4 
加权平
均基金
份额本
期利润 
0.3160 0.2322 0.1845 0.1729 -0.4033 -0.2992 
本期加
权平均
净值利
润率 
24.69% 23.11% 16.88% 19.80% -35.65% -34.54% 
本期基
金份额
净值增
长率 
22.13% 21.89% 24.58% 24.33% -30.52% -30.67% 
3.1.2 期末
数据和指
标 
2020年末 2019年末 2018年末 
广发中证
500ETF联接
(LOF)A 
广发中证
500ETF联接
C 
广发中证
500ETF联接
(LOF)A 
广发中证
500ETF联接 C 
广发中证
500ETF联接
(LOF)A 
广发中证
500ETF联接 C 
期末可
供分配
利润 
407,028,419
.17 
92,909,838.
74 
222,148,779.
03 
-281,885,883.
37 
-91,141,895.2
8 
-539,933,877.4
8 
期末可
供分配
基金份
额利润 
0.4034 0.1047 0.1491 -0.0963 -0.0776 -0.2617 
期末基
金资产
净值 
1,415,985,1
38.56 
992,385,734
.19 
1,711,973,692
.71 
2,686,617,29
9.74 
1,083,454,57
9.43 
1,523,514,652.
54 
期末基
金份额
净值 
1.4034 1.1188 1.1491 0.9179 0.9224 0.7383 
3.1.3 累计
期末指标 
2020年末 2019年末 2018年末 
广发中证
500ETF联
接(LOF)A 
广发中证
500ETF联
接 C 
广发中证
500ETF联接
(LOF)A 
广发中证
500ETF联接
C 
广发中证
500ETF联接
(LOF)A 
广发中证
500ETF联接C 
基金份 40.34% 11.88% 14.92% -8.20% -7.75% -26.17% 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
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额累计
净值增
长率 
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。 
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
广发中证 500ETF联接(LOF)A： 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 2.96% 1.10% 2.70% 1.10% 0.26% 0.00% 
过去六个月 9.31% 1.38% 8.20% 1.38% 1.11% 0.00% 
过去一年 22.13% 1.53% 19.94% 1.54% 2.19% -0.01% 
过去三年 5.71% 1.43% 2.25% 1.46% 3.46% -0.03% 
过去五年 -10.56% 1.41% -15.01% 1.44% 4.45% -0.03% 
自基金合同生
效起至今 
40.34% 1.57% 41.70% 1.60% -1.36% -0.03% 
广发中证 500ETF联接 C： 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 2.92% 1.10% 2.70% 1.10% 0.22% 0.00% 
过去六个月 9.19% 1.38% 8.20% 1.38% 0.99% 0.00% 
过去一年 21.89% 1.53% 19.94% 1.54% 1.95% -0.01% 
过去三年 5.06% 1.43% 2.25% 1.46% 2.81% -0.03% 
自基金合同生
效起至今 
11.88% 1.26% 10.58% 1.29% 1.30% -0.03% 
注：（1）自 2013年 10月 10日起，本基金的业绩比较基准由“95%×中证 500指数收益率+5%×
银行同业存款收益率”变更为“95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）”。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
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（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较



广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2009年 11月 26日至 2020年 12月 31日) 
广发中证 500ETF联接(LOF)A 
 
广发中证 500ETF联接 C 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 11页 共 86页 
 
注：自 2013年 10月 10日起，本基金的业绩比较基准由“95%×中证 500指数收益率+5%×银行
同业存款收益率”变更为“95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）”。 
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 
广发中证 500ETF联接(LOF)A 
 
广发中证 500ETF联接 C 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 12页 共 86页 
 
注：本基金自 2016年起增设 C类份额，C类份额增设当年（2016年）按实际存续期计算，未
按自然年度折算。 
 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 
本基金过去三年未进行利润分配。 
§4


管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于 2003年 8月 5日成立，总部设在
广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资
管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、
货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化
的资产管理服务。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助
理）期限 
证券从业
年限 
说明 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
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任职日期 离任日期 
刘杰 
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发沪深 300交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发道琼斯美国
石油开发与生
产指数证券投
资基金
（QDII-LOF）
的基金经理；
广发港股通恒
生综合中型股
指数证券投资
基金(LOF)的
基金经理；广
发美国房地产
指数证券投资
基金的基金经
理；广发纳斯
达克 100交易
型开放式指数
证券投资基金
2014-04-0
1 
- 17年 
刘杰先生，工学学士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任
广发基金管理有限公司信息技术
部系统开发专员、数量投资部研
究员、广发沪深 300 指数证券投
资基金基金经理(自 2014年 4月 1
日至 2016年 1月 17日)、广发中
证环保产业指数型发起式证券投
资基金基金经理(自 2016 年 1 月
25日至 2018年 4月 25日)、广发
量化稳健混合型证券投资基金基
金经理(自 2017年8月4日至 2018
年 11 月 30 日)、广发中小板 300
交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2016年 1月 25日至
2019年 11月 14日)、广发中证养
老产业指数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2016年 1月 25日
至 2019年 11月 14日)、广发中小
板 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理 (自
2016年 1月 25日至 2019年 11月
14日)、广发中证军工交易型开放
式指数证券投资基金基金经理(自
2016年 8月 30日至 2019年 11月
14日)、广发中证军工交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2016年 9月 26
日至 2019年 11月 14日)、广发中
证环保产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2017年 1
月 25日至 2019年 11月 14日)、
广发中证环保产业交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理(自 2018年 4月 26日
至 2019年 11月 14日)、广发标普
全球农业指数证券投资基金基金
经理(自 2018年 8月 6日至 2020
年 2月 28日)。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 14页 共 86页 
的基金经理；
广发纳斯达克
100指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券
投资基金
（QDII）的基
金经理；广发
中证央企创新
驱动交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证央企创新
驱动交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理；广发粤港
澳大湾区创新
100交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
粤港澳大湾区
创新 100交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金的基
金经理；指数
投资部总经理
助理 
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 15页 共 86页 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度本组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内本组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 16页 共 86页 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。



本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
本基金的业绩基准是中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%，本基金主要
采用完全复制法来跟踪业绩基准。 
（1）投资策略 
作为 ETF联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证 500ETF及指数成份
股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，
降低基金的跟踪误差。 
（2）运作分析 
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。 
受到新冠疫情扰动，2020年全年市场波动较大，由于国内控制疫情及时有效且经济复苏领先全
球，A股也呈现先抑后扬的表现，全年沪深 300指数上涨 27.21%，中证 500指数上涨 20.87%，创业
板指数上涨 64.96%；美股同样呈现上涨行情，全年纳斯达克 100指数上涨 47.58%，标普 500指数上
涨 16.26%，均在四季度创出历史新高。 
2020年，在新冠疫情蔓延之下，全球经济遭受重大影响，而中国经济率先实现 V型反弹，实际
GDP实现 2.3%的增长，远超 IMF对全球 GDP增速-3.5%的预测；随着经济基本面全面回暖，11月
线下零售增速在疫情后也首次回正，出口方面受海外需求拉动也呈现良好趋势，同时 2020年底房地
产销售、施工、资金来源指标均持续向好，房地产竣工带动房地产相关消费提速，使得经济增长更
有韧性。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 22.13%，C类基金份额净值增长率为 21.89%，
同期业绩比较基准收益率为 19.94%。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 17页 共 86页 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
随着新冠疫苗逐步上市接种，全球新冠疫情拐点有望加快形成，全球需求将有望回暖，由于疫
苗接种在发达与非发达经济体之间存在时滞，中国出口市场占有率仍有望保持高位，考虑到经济正
处于复苏通道，企业盈利上行，未来市场的风险偏好有望继续提升。 
中证 500指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言，中证 500指数值得投资者关注。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
本年度，公司严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念，稳步推进各
项监察稽核工作。主要工作情况如下： 
（1）推进实施公司企业文化建设，将企业文化建设的基本要求制度化、规范化，加大内部合规
培训、品牌宣传及投资者教育的力度。 
（2）持续加强制度建设，积极推进公司内部管理进一步精细化、规范化、科学化。 
（3）逐步提高专兼职合规管理人员工作质量，推动形成合规稽核部门与专兼职合规管理员的信
息及资源互动机制，确保合规管理覆盖公司所有重要业务流程和风险点。 
（4）深入完善宣传推介材料管理机制，努力提高材料的制作质量与审核效率，推进宣传材料规
范化。 
（5）根据监管精神和要求，逐条逐项研究制定整改办法和整改措施，稳步推进资管新规及销售
新规的整改工作。 
（6）针对投研交业务、基金销售业务、中后台运营业务的不同特点，结合监管最新颁布的监管
要求、行业及公司发生的热点合规风险事件，开展差别化培训。 
（7）认真做好合规审核及咨询服务，对公司内部重大决策、新产品和新业务方案、产品运作过
程中的重要法律文本等进行审查，通过及时有效的事前事中审核把关，监督防范业务中可能存在的
风险。 
（8）平稳推进信息披露与监管报送工作，包括报送历史信息披露文件、完成存量公募基金产品
资料概要制作及复核、改造信息披露及销售系统、完成信息披露和监管定期数据常规工作等。 
（9）强化投资组合日常的合规风险监控，大力推进统一风险监控平台建设，提升信息化管理水
平。 
（10）持续夯实反洗钱工作基础，不断完善客户身份识别工作，不断优化公司反洗钱系统，并
积极尝试运用新技术提升反洗钱工作质量。 
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 18页 共 86页 
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。 
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。 
§5


托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，本基金托管人在对广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内，广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的管理人——广发基
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 19页 共 86页 
金管理有限公司在广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 
§6


审计报告 
安永华明（2021）审字第 60873695_G181号 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)全体基金份额持有人： 
6.1 审计意见 
我们审计了广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的财务报表，包括 2020
年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。 
我们认为，后附的广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。 
6.2 形成审计意见的基础 
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
6.3 其他信息 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 20页 共 86页 
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。 
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进
行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 
治理层负责监督广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的财务报告过程。 
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作： 
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。 
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。 
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 21页 共 86页 
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广
发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)不能持续经营。 
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。 
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）


中国注册会计师 



赵雅


马婧 
中国 北京 
2021年 3月 26日 
§7


年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 
报告截止日：2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
资 产：


- - 
银行存款 7.4.7.1 169,059,101.78 385,156,800.38 
结算备付金


28,150,551.19 45,334,003.04 
存出保证金


13,666,250.90 506,647.97 
交易性金融资产 7.4.7.2 2,212,110,148.13 4,091,018,328.07 
其中：股票投资


38,243,171.61 8,783,949.48 
基金投资


2,173,792,778.52 4,082,232,378.59 
债券投资


74,198.00 2,000.00 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 22页 共 86页 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


- - 
应收利息 7.4.7.5 25,224.19 85,362.23 
应收股利


- - 
应收申购款


2,140,545.60 5,486,672.69 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 3,896,994.62 2,571,799.36 
资产总计


2,429,048,816.41 4,530,159,613.74 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
负 债：


- - 
短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


8,432,624.57 112,003,521.21 
应付赎回款


9,724,884.31 18,607,997.96 
应付管理人报酬


86,698.75 168,026.48 
应付托管费


17,339.78 33,605.29 
应付销售服务费


168,300.20 432,799.02 
应付交易费用 7.4.7.7 237,076.48 107,858.98 
应交税费


1,804,443.23 - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 206,576.34 214,812.35 
负债合计


20,677,943.66 131,568,621.29 
所有者权益：


- - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 23页 共 86页 
实收基金 7.4.7.9 1,895,934,224.44 4,416,718,851.39 
未分配利润 7.4.7.10 512,436,648.31 -18,127,858.94 
所有者权益合计


2,408,370,872.75 4,398,590,992.45 
负债和所有者权益总计


2,429,048,816.41 4,530,159,613.74 
注：报告截止日 2020年 12月 31日，广发中证 500ETF联接(LOF)A基金份额净值人民币 1.4034
元，基金份额总额 1,008,956,719.39份；广发中证 500ETF联接 C基金份额净值人民币 1.1188元，
基金份额总额 886,977,505.05份；总份额总额 1,895,934,224.44份。 
7.2 利润表 
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日 
一、收入


861,668,072.65 722,694,017.06 
1.利息收入


1,613,309.46 2,570,125.91 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,613,274.74 2,570,125.70 
债券利息收入


34.72 0.21 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


- - 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


606,696,895.14 -39,407,013.10 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,010,305.37 3,655,928.09 
基金投资收益 7.4.7.13 576,338,311.65 -63,245,584.16 
债券投资收益 7.4.7.14 23,559.73 - 
资产支持证券投资收益


- - 
贵金属投资收益


- - 
衍生工具收益 7.4.7.15 25,203,891.25 20,160,242.82 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 24页 共 86页 
股利收益 7.4.7.16 120,827.14 22,400.15 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 
7.4.7.17 250,838,243.36 757,777,272.42 
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）


- - 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,519,624.69 1,753,631.83 
减：二、费用


8,747,519.46 7,796,011.93 
1．管理人报酬


1,375,240.38 1,543,088.70 
2．托管费


275,048.06 308,617.71 
3．销售服务费


3,601,514.44 4,516,847.62 
4．交易费用 7.4.7.19 1,498,763.05 1,151,059.64 
5．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6．税金及附加


1,713,329.19 5,044.51 
7．其他费用 7.4.7.20 283,624.34 271,353.75 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 
 852,920,553.19 714,898,005.13 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）


852,920,553.19 714,898,005.13 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
4,416,718,851.39 -18,127,858.94 4,398,590,992.45 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 852,920,553.19 852,920,553.19 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 25页 共 86页 
期利润） 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列） 
-2,520,784,626.95 -322,356,045.94 -2,843,140,672.89 
其中：1.基金申购款 3,554,456,329.53 254,988,526.92 3,809,444,856.45 
2.基金赎回款 -6,075,240,956.48 -577,344,572.86 -6,652,585,529.34 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
1,895,934,224.44 512,436,648.31 2,408,370,872.75 
项目 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
3,238,045,004.73 -631,075,772.76 2,606,969,231.97 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） 
- 714,898,005.13 714,898,005.13 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列） 
1,178,673,846.66 -101,950,091.31 1,076,723,755.35 
其中：1.基金申购款 6,831,561,707.51 -546,459,805.42 6,285,101,902.09 
2.基金赎回款 -5,652,887,860.85 444,509,714.11 -5,208,378,146.74 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 26页 共 86页 
以“-”号填列） 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
4,416,718,851.39 -18,127,858.94 4,398,590,992.45 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 
基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（原名为广发中证 500指数证券
投资基金（LOF），以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2009]982
号文核准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证 500指数证券投资基金基金合同》（后更名
为《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》，以下简称“基金合
同”）发起，于 2009年 11月 26日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案，并于 2009年 11月 26日获得确
认。 
本基金募集期为 2009年 10月 22日至 2009年 11月 20日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，首次募集资金为人民币 8,635,797,223.98元，有效认购户数为 107,956户。其中，认购款项在基
金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 634,322.52 元，按照基金合同的有关约定计入基金份
额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于 2009年
11月 26日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,635,797,223.98份。 
根据本基金的管理人于 2013年 10月 11日发布的《关于广发中证 500指数证券投资基金（LOF）
基金份额持有人大会决议生效公告》，本基金变更为广发中证 500ETF的联接基金，允许本基金投资
股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务，并相应地对基金合同中有关本基金
的名称、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分
条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改。《广发中证500指数证券投资基金（LOF）
基金合同》修订为《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》，原
《广发中证 500指数证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 27页 共 86页 
本基金于 2016年 6月 15日起，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，
在原有份额的基础上增设场外 C类基金份额，原份额转为 A类基金份额。A类基金份额注册登记业
务办理机构为中国证券登记结算有限责任，在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提
销售服务费；C 类基金份额注册登记业务办理机构为广发基金管理有限公司，在投资者认购、申购
基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A类基金份
额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 C类基金份额在场外申购和赎回。两类基金份额
分别设置代码，并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。 
本基金于 2016年 6月 15日起增设场外 C类基金份额，原份额转为 A类份额。 
本基金的财务报表于 2021年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 
本财务报表以持续经营为基础编制。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和
基金净值变动情况。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1会计年度 
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金以人民币为记账本位币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工
具的合同。 
（1）金融资产分类 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 28页 共 86页 
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的基金投
资、股票投资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 
（2）金融负债分类 
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资、基金投资等，以及不作为
有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资
产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利等，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的
公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊
余成本进行后续计量。 
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 29页 共 86页 
（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调整，确定公允价值。 
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价； 
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； 
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基
金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或
基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 30页 共 86页 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 
（4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账； 
（6）债券投资收益/（损失）： 
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利
息的差额入账； 
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账； 
（7）基金投资收益/（损失）于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与其成
本的差额入账； 
（8）衍生工具投资收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与
其成本的差额入账； 
（9）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认； 
（10）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 
（11）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 31页 共 86页 
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次分配比例
不低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%； 
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金分红或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；场内投资者的收益分配方式为现金分红，具体权益分配程序等有关事项遵
循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后，不能低于面值； 
（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 
（5）深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对 A 类基金份额的场内份额收益分配
另有规定的，从其规定； 
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
7.4.4.12 分部报告 
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 32页 共 86页 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 
7.4.6 税项 
（1）印花税 
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人； 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 33页 共 86页 
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。 
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。 
（3）企业所得税 
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
（4）个人所得税 
个人所得税税率为 20%。 
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。 
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
活期存款 169,059,101.78 385,156,800.38 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1个月以内 - - 
存款期限 1-3个月 - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 34页 共 86页 
存款期限 3个月以上 - - 
其他存款 - - 
合计 169,059,101.78 385,156,800.38 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 38,114,467.84 38,243,171.61 128,703.77 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 69,800.00 74,198.00 4,398.00 
银行间市场 - - - 
合计 69,800.00 74,198.00 4,398.00 
资产支持证券 - - - 
基金 1,764,900,860.74 2,173,792,778.52 408,891,917.78 
其他 - - - 
合计 1,803,085,128.58 2,212,110,148.13 409,025,019.55 
项目 
上年度末 
2019年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 8,743,180.90 8,783,949.48 40,768.58 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 2,000.00 2,000.00 - 
银行间市场 - - - 
合计 2,000.00 2,000.00 - 
资产支持证券 - - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 35页 共 86页 
基金 3,922,171,698.98 4,082,232,378.59 160,060,679.61 
其他 - - - 
合计 3,930,916,879.88 4,091,018,328.07 160,101,448.19 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
合同/名义 
金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - - - 
货币衍生工具 - - - - 
权益衍生工具 86,544,368.00 - - - 
其中：股指期货投资 86,544,368.00 - - - 
其他衍生工具 - - - - 
合计 86,544,368.00 - - - 
项目



上年度末 
2019年 12月 31日 
合同/名义 
金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - - - 
货币衍生工具 - - - - 
权益衍生工具 - - - - 
其他衍生工具 - - - - 
合计 - - - - 
 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期末
具体投资情况如下：股指期货 IC2101买入持仓量 32手，合约市值人民币 40,600,320.00元，公允价
值变动人民币 855,872.00元。股指期货 IC2102买入持仓量 38手，合约市值人民币 47,858,720.00元，
公允价值变动人民币 1,058,800.00元。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 36页 共 86页 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
应收活期存款利息 17,936.18 69,044.34 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 178.80 228.00 
应收结算备付金利息 7,102.74 16,089.68 
应收债券利息 6.47 0.21 
应收资产支持证券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
应收出借证券利息 - - 
其他 - - 
合计 25,224.19 85,362.23 
7.4.7.6 其他资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
其他应收款 - - 
待摊费用 - - 
应收退补款 1,020,783.25 348,128.09 
可收退补款 2,876,211.37 2,223,671.27 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 37页 共 86页 
合计 3,896,994.62 2,571,799.36 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 237,076.48 107,858.98 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 237,076.48 107,858.98 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 12,576.34 20,812.35 
应付证券出借违约金 - - 
预提费用 194,000.00 194,000.00 
合计 206,576.34 214,812.35 
7.4.7.9 实收基金 
广发中证 500ETF联接(LOF)A 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 1,489,824,913.68 1,489,824,913.68 
本期申购 1,116,213,732.72 1,116,213,732.72 
本期赎回（以“-”号填列） -1,597,081,927.01 -1,597,081,927.01 
本期末 1,008,956,719.39 1,008,956,719.39 
广发中证 500ETF联接 C 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 38页 共 86页 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 2,926,893,937.71 2,926,893,937.71 
本期申购 2,438,242,596.81 2,438,242,596.81 
本期赎回（以“-”号填列） -4,478,159,029.47 -4,478,159,029.47 
本期末 886,977,505.05 886,977,505.05 
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 
7.4.7.10 未分配利润 
广发中证 500ETF联接(LOF)A 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 1,425,937,826.91 -1,203,789,047.88 222,148,779.03 
本期利润 323,721,574.87 118,749,207.73 442,470,782.60 
本期基金份额交易产生的
变动数 
-527,128,679.95 269,537,537.49 -257,591,142.46 
其中：基金申购款 1,129,133,434.40 -910,496,568.16 218,636,866.24 
基金赎回款 -1,656,262,114.35 1,180,034,105.65 -476,228,008.70 
本期已分配利润 - - - 
本期末 1,222,530,721.83 -815,502,302.66 407,028,419.17 
广发中证 500ETF联接 C 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 -281,885,883.37 41,609,245.40 -240,276,637.97 
本期利润 278,360,734.96 132,089,035.63 410,449,770.59 
本期基金份额交易产生的
变动数 
96,434,987.15 -161,199,890.63 -64,764,903.48 
其中：基金申购款 -135,496,236.71 171,847,897.39 36,351,660.68 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 39页 共 86页 
基金赎回款 231,931,223.86 -333,047,788.02 -101,116,564.16 
本期已分配利润 - - - 
本期末 92,909,838.74 12,498,390.40 105,408,229.14 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日 
活期存款利息收入 1,323,104.72 2,222,436.41 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 7,111.59 10,674.29 
结算备付金利息收入 272,969.76 330,302.19 
其他 10,088.67 6,712.81 
合计 1,613,274.74 2,570,125.70 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日 
股票投资收益——买卖股票差价收入 5,334,243.62 2,233,859.19 
股票投资收益——赎回差价收入 - - 
股票投资收益——申购差价收入 -323,938.25 1,422,068.90 
股票投资收益——证券出借差价收入 - - 
合计 5,010,305.37 3,655,928.09 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日 
卖出股票成交总额 449,027,650.47 180,205,793.41 
减：卖出股票成本总额 443,693,406.85 177,971,934.22 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 40页 共 86页 
买卖股票差价收入 5,334,243.62 2,233,859.19 
7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日 
申购基金份额总额 386,200,800.00 589,224,000.00 
减：现金支付申购款总额 206,625,000.99 313,701,078.73 
减：申购股票成本总额 179,899,737.26 274,100,852.37 
申购差价收入 -323,938.25 1,422,068.90 
7.4.7.13 基金投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日 
卖出/赎回基金成交总额 3,781,784,243.19 3,118,837,882.68 
减：卖出/赎回基金成本总额 3,205,445,931.54 3,182,083,466.84 
基金投资收益 576,338,311.65 -63,245,584.16 
7.4.7.14债券投资收益 
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成 






























单位：人民币元



项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12
月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12
月31日 
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入 
23,559.73 - 
债券投资收益——赎回差价收入 - - 
债券投资收益——申购差价收入 - - 
合计 23,559.73 - 
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 












 单位：人民币元 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 41页 共 86页 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月
31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额 
155,488.61 - 
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额 
131,900.00 - 
减：应收利息总额 28.88 - 
买卖债券差价收入 23,559.73 - 
7.4.7.15 衍生工具收益 
单位：人民币元 
项目 
本期收益金额 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间收益金额 
2019年1月1日至2019年12月31日 
股指期货投资收益 25,203,891.25 20,160,242.82 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
股票投资产生的股利收益 120,827.14 22,400.15 
其中：证券出借权益补偿收入 - - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 120,827.14 22,400.15 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
1.交易性金融资产 248,923,571.36 756,601,004.03 
——股票投资 87,935.19 162,252.06 
——债券投资 4,398.00 - 
——资产支持证券投资 - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 42页 共 86页 
——基金投资 248,831,238.17 756,438,751.97 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 1,914,672.00 1,176,268.39 
——权证投资 - - 
——股指期货投资 1,914,672.00 1,176,268.39 
3.其他 - - 
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - - 
合计 250,838,243.36 757,777,272.42 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
基金赎回费收入 2,359,709.18 1,604,600.37 
基金转换费收入 159,913.51 149,031.46 
其他 2.00 - 
合计 2,519,624.69 1,753,631.83 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
交易所市场交易费用 1,222,123.42 743,249.15 
银行间市场交易费用 - - 
交易基金产生的费用 182,266.70 311,584.51 
其中：申购费 5,439.54 17,080.66 









赎回费 10,190.79 6,229.40 









其他 166,636.37 288,274.45 
期货交易费用 94,372.93 96,225.98 
合计 1,498,763.05 1,151,059.64 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 43页 共 86页 
7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月
31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
审计费用 74,000.00 74,000.00 
信息披露费 120,000.00 120,000.00 
证券出借违约金 - - 
银行汇划费 29,624.34 17,353.75 
上市费 60,000.00 60,000.00 
合计 283,624.34 271,353.75 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 
广发基金管理有限公司 
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构 
广发证券股份有限公司


基金管理人控股股东、代销机构 
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 
嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 
嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 
嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 
嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 
嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 
GF International Investment Management Limited（广发国
际资产管理有限公司） 
基金管理人全资子公司 
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 44页 共 86页 
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）



基金管理人控股子公司（瑞元资本管理
有限公司）的控股子公司 
GF International Asset Management (UK) Company 
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司） 
基金管理人全资子公司（GF 
International Investment Management 
Limited）的全资子公司 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 
广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司 
注：根据 2020年 12月 26日发布的《广发基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，经广
发基金管理有限公司股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广发基金管理有限公司
变更股权的批复》（证监许可[2020]3563号）核准，新增嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限
合伙）、嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有
限合伙）、嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有
限合伙）为广发基金管理有限公司股东，上述事项已完成工商变更登记手续。 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
广发证券股份有限
公司 
10,410,684.04 1.37% 552,086,849.77 100.00% 
7.4.10.1.2 权证交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 
7.4.10.1.3 债券交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 45页 共 86页 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
广发证券股份有限公
司 
60,700.00 20.36% 2,000.00 100.00% 
7.4.10.1.4基金交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 



上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
成交金额 
占当期基
金成交总
额的比例 
成交金额 
占当期基
金成交总
额的比例 
广发证券股份有限公
司 
201,734,627.50 5.45% 6,406,034,686.42 100.00% 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
广发证券股份有限公
司 
9,661.54 1.37% - - 
关联方名称



上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
广发证券股份有限公
司 
514,125.85 100.00% 107,858.98 100.00% 
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）； 
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 46页 共 86页 
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12
月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12
月31日 
当期发生的基金应支付的管理费 1,375,240.38 1,543,088.70 
其中：支付销售机构的客户维护费 2,645,250.50 2,593,166.01 
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年
费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.50%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E取 0 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12
月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12
月31日 
当期发生的基金应支付的托管费 275,048.06 308,617.71 
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%年
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 47页 共 86页 
费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.10%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，
则 E取 0 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元 
获得销售服务费的各
关联方名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
广发中证 500ETF联接
(LOF)A 
广发中证 500ETF联接 C 合计 
广发基金管理有限公
司 
- 2,566,428.26 2,566,428.26 
广发证券股份有限公
司 
- 10,616.35 10,616.35 
合计 - 2,577,044.61 2,577,044.61 
获得销售服务费的各
关联方名称 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
广发中证500ETF联接
(LOF)A 
广发中证500ETF联接C 合计 
广发基金管理有限公
司 
- 3,495,021.62 3,495,021.62 
广发证券股份有限公
司 
- 7,360.98 7,360.98 
合计 - 3,502,382.60 3,502,382.60 
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额资产净值的0.40%（根据《广发基金管理有限公司关于旗下部分基金实施销售服务费率优惠
的公告》，本基金自2018年5月16日起适用0.20%优惠费率，结束时间届时将另行公告）年费率
计提。计算方法如下： 
H＝E×0.20%（优惠费率）÷当年天数 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 48页 共 86页 
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E为C类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性
划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。 
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
份额单位：份 
项目 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
广发中证500ETF
联接(LOF)A 
广发中证500ETF联接
C 
广发中证500ETF联接
(LOF)A 
广发中证500ETF联
接C 
报告期初持有
的基金份额 
32,422,670.38 - 32,422,670.38 - 
报告期间申购
/买入总份额 
- - - - 
报告期间因拆
分变动份额 
- - - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 49页 共 86页 
减：报告期间
赎回 /卖出总
份额 
32,422,670.38 - - - 
报告期末持有
的基金份额 
- - 32,422,670.38 - 
报告期末持有
的基金份额占
基金总份额比
例 
- - 2.18% - 
注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
广发中证 500ETF联接(LOF)A 
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 
广发中证 500ETF联接 C 
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间 
2019年1月1日至2019年12月31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行股份有
限公司 
169,059,101.78 1,323,104.72 385,156,800.38 2,222,436.41 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 50页 共 86页 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期末持有 1,166,823,821.00份目标 ETF 基金广发中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金份额（2019年 12月 31日：2,708,307,821.00份），占其总份额的比例为 63.93%（2019年
12月 31日：80.39%）。本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，
该关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行
计算。 
7.4.11 利润分配情况 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量（单
位：股） 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
60527
7 
新亚
电子 
2020-1
2-25 
2021-0
1-06 
新股
流通
受限 
16.95 16.95 507.00 
8,593.
65 
8,593.
65 
- 
00303
0 
祖名
股份 
2020-1
2-25 
2021-0
1-06 
新股
流通
受限 
15.18 15.18 480.00 
7,286.
40 
7,286.
40 
- 
00303
1 
中瓷
电子 
2020-1
2-24 
2021-0
1-04 
新股
流通
受限 
15.27 15.27 387.00 
5,909.
49 
5,909.
49 
- 
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量(单
位：张) 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
11304
4 
大秦
转债 
2020-1
2-16 
2021-0
1-15 
新债
流通
受限 
100.00 100.00 570.00 
57,000
.00 
57,000
.00 
- 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 51页 共 86页 
11361
4 
健 20
转债 
2020-1
2-18 
2021-0
1-18 
新债
流通
受限 
100.00 100.00 20.00 
2,000.
00 
2,000.
00 
- 
12814
2 
新乳
转债 
2020-1
2-18 
2021-0
1-19 
新债
流通
受限 
100.00 100.00 8.00 800.00 800.00 - 
注：截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
权证。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位：人民币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌
开 
盘单
价 
数量 
(单位：股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
30018
2 
捷成股
份 
2020-12
-30 
重大事
项停牌 
3.23 
2021-0
1-07 
3.40 14,000.00 78,438.64 45,220.00 - 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。 
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 52页 共 86页 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。



7.4.13.2 信用风险 
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。 
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2020年12月31日 
上年度末 
2019年12月31日 
AAA 57,000.00 - 
AAA以下 17,198.00 2,000.00 
未评级 - - 
合计 74,198.00 2,000.00 
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 53页 共 86页 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。 
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 
7.4.13.4 市场风险 
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 54页 共 86页 
2020年 12月 31
日 
资产









银行存款 169,059,101.78 - - - 
169,059,101.7
8 
结算备付金 28,150,551.19 - - - 28,150,551.19 
存出保证金 13,666,250.90 - - - 13,666,250.90 
交易性金融资产 74,198.00 - - 2,212,035,950.13 
2,212,110,148.
13 
应收证券清算款 - - - - - 
应收利息 - - - 25,224.19 25,224.19 
应收申购款 70,575.38 - - 2,069,970.22 2,140,545.60 
其他资产 - - - 3,896,994.62 3,896,994.62 
资产总计 211,020,677.25 - - 2,218,028,139.16 2,429,048,816.
41 
负债









应付证券清算款 - - - 8,432,624.57 8,432,624.57 
应付赎回款 - - - 9,724,884.31 9,724,884.31 
应付管理人报酬 - - - 86,698.75 86,698.75 
应付托管费 - - - 17,339.78 17,339.78 
应付销售服务费 - - - 168,300.20 168,300.20 
应付交易费用 - - - 237,076.48 237,076.48 
应交税费 - - - 1,804,443.23 1,804,443.23 
其他负债 - - - 206,576.34 206,576.34 
负债总计 - - - 20,677,943.66 20,677,943.66 
利率敏感度缺口 211,020,677.25 - - 2,197,350,195.50 2,408,370,872.
75 
上年度末 
2019年 12月 31
日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 385,156,800.38 - - - 
385,156,800.3
8 
结算备付金 45,334,003.04 - - - 45,334,003.04 
存出保证金 506,647.97 - - - 506,647.97 
交易性金融资产 2,000.00 - - 4,091,016,328.07 
4,091,018,328.
07 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 55页 共 86页 
应收证券清算款 - - - - - 
应收利息 - - - 85,362.23 85,362.23 
应收申购款 111,439.67 - - 5,375,233.02 5,486,672.69 
其他资产 - - - 2,571,799.36 2,571,799.36 
资产总计 431,110,891.06 - 
- 
4,099,048,722.68 4,530,159,613.
74 
负债









应付证券清算款 - - - 112,003,521.21 
112,003,521.2
1 
应付赎回款 - - - 18,607,997.96 18,607,997.96 
应付管理人报酬 - - - 168,026.48 168,026.48 
应付托管费 - - - 33,605.29 33,605.29 
应付销售服务费 - - - 432,799.02 432,799.02 
应付交易费用 - - - 107,858.98 107,858.98 
其他负债 - - - 214,812.35 214,812.35 
负债总计 - - - 131,568,621.29 131,568,621.2
9 
利率敏感度缺口 431,110,891.06 
- - 3,967,480,101.39 
4,398,590,992.
45 
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含转债），因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。 
7.4.13.4.2外汇风险 
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 
7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 56页 共 86页 
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目



本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
交易性金融资产－股票投资 38,243,171.61 1.59 8,783,949.48 0.20 
交易性金融资产—基金投资 2,173,792,778.52 90.26 4,082,232,378.59 92.81 
交易性金融资产－债券投资 74,198.00 0.00 2,000.00 0.00 
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 2,212,110,148.13 91.85 4,091,018,328.07 93.01 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变。 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 
2020年 12月 31日 
上年度末 
2019年 12月 31日 
上升 5% 111,305,805.30 234,221,662.61 
下降 5% -111,305,805.30 -234,221,662.61 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
1、公允价值 
（1）不以公允价值计量的金融工具 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 57页 共 86页 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。 
（2）以公允价值计量的金融工具 
（i）金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
（ii）各层次金融工具公允价值 
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 2,211,983,338.59元，属于第二层次的余额为人民币 126,809.54元，无属于第三层次的金额（2019
年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 4,091,016,328.07 元，属于第二层次的余额为人民币
2,000.00元，无属于第三层次的金额）。 
（iii）公允价值所属层次间的重大变动 
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
§8


投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 38,243,171.61 1.57 
 其中：股票 38,243,171.61 1.57 
2 基金投资 2,173,792,778.52 89.49 
3 固定收益投资 74,198.00 0.00 
 其中：债券 74,198.00 0.00 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 58页 共 86页 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金合
计 
197,209,652.97 8.12 
8 其他各项资产 19,729,015.31 0.81 
9 合计 2,429,048,816.41 100.00 
8.2 期末投资目标基金明细 
金额单位：人民币元 
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 
占基金资产
净值比例(%) 
1 
广发中证
500交易型
开放式指数
证券投资基
金 
股票型 
交易型开
放式 
广发基金管理有
限公司 
2,173,792,778.52 90.26 
8.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 389,036.00 0.02 
B 采矿业 1,074,576.00 0.04 
C 制造业 24,530,019.37 1.02 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 774,139.00 0.03 
E 建筑业 464,516.00 0.02 
F 批发和零售业 1,422,558.00 0.06 
G 交通运输、仓储和邮政业 704,155.00 0.03 
H 住宿和餐饮业 133,376.00 0.01 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,452,961.24 0.14 
J 金融业 2,131,695.00 0.09 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 59页 共 86页 
K 房地产业 999,803.00 0.04 
L 租赁和商务服务业 532,645.00 0.02 
M 科学研究和技术服务业 332,446.00 0.01 
N 水利、环境和公共设施管理业 352,643.00 0.01 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 30,976.00 0.00 
Q 卫生和社会工作 307,832.00 0.01 
R 文化、体育和娱乐业 413,915.00 0.02 
S 综合 195,880.00 0.01 
 合计 38,243,171.61 1.59 
8.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产净
值比例(％) 
1 300274 阳光电源 7,000 505,960.00 0.02 
2 603444 吉比特 800 340,800.00 0.01 
3 002080 中材科技 12,500 302,250.00 0.01 
4 300012 华测检测 11,000 301,070.00 0.01 
5 002074 国轩高科 7,000 273,840.00 0.01 
6 002821 凯莱英 900 269,226.00 0.01 
7 601966 玲珑轮胎 7,553 265,639.01 0.01 
8 600426 华鲁恒升 6,400 238,720.00 0.01 
9 300496 中科创达 2,000 234,000.00 0.01 
10 300285 国瓷材料 5,000 225,550.00 0.01 
11 000547 航天发展 8,100 222,750.00 0.01 
12 300207 欣旺达 7,200 221,112.00 0.01 
13 002568 百润股份 2,000 208,580.00 0.01 
14 002709 天赐材料 2,000 207,600.00 0.01 
15 603882 金域医学 1,600 204,992.00 0.01 
16 600089 特变电工 20,000 203,000.00 0.01 
17 002985 北摩高科 1,000 193,300.00 0.01 
18 603290 斯达半导 800 192,720.00 0.01 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 60页 共 86页 
19 002185 华天科技 14,000 190,680.00 0.01 
20 600132 重庆啤酒 1,600 190,384.00 0.01 
21 600079 人福医药 5,600 189,728.00 0.01 
22 002797 第一创业 19,000 189,050.00 0.01 
23 300253 卫宁健康 10,800 189,000.00 0.01 
24 002385 大北农 19,000 183,540.00 0.01 
25 300699 光威复材 2,000 178,100.00 0.01 
26 688002 睿创微纳 1,600 177,600.00 0.01 
27 002340 格林美 25,000 174,750.00 0.01 
28 002507 涪陵榨菜 4,000 169,200.00 0.01 
29 000636 风华高科 5,000 168,500.00 0.01 
30 002013 中航机电 14,400 164,880.00 0.01 
31 601233 桐昆股份 8,000 164,720.00 0.01 
32 600143 金发科技 9,600 164,544.00 0.01 
33 300595 欧普康视 2,000 163,840.00 0.01 
34 601799 星宇股份 800 160,400.00 0.01 
35 002625 光启技术 7,000 155,750.00 0.01 
36 600739 辽宁成大 6,400 155,648.00 0.01 
37 603345 安井食品 800 154,296.00 0.01 
38 300357 我武生物 2,000 153,400.00 0.01 
39 600521 华海药业 4,500 152,145.00 0.01 
40 002414 高德红外 3,600 150,300.00 0.01 
41 600161 天坛生物 3,600 150,120.00 0.01 
42 002127 南极电商 10,800 147,744.00 0.01 
43 601099 太平洋 36,000 146,880.00 0.01 
44 000750 国海证券 25,000 146,500.00 0.01 
45 002078 太阳纸业 10,000 144,300.00 0.01 
46 002791 坚朗五金 1,000 144,000.00 0.01 
47 603605 珀莱雅 800 142,400.00 0.01 
48 300088 长信科技 16,000 142,240.00 0.01 
49 002353 杰瑞股份 4,000 140,000.00 0.01 
50 300463 迈克生物 3,000 139,800.00 0.01 
51 603517 绝味食品 1,800 139,572.00 0.01 
52 600298 安琪酵母 2,700 137,889.00 0.01 
53 002030 达安基因 4,000 137,200.00 0.01 
54 603806 福斯特 1,600 136,640.00 0.01 
55 600316 洪都航空 2,400 136,488.00 0.01 
56 002131 利欧股份 45,000 136,350.00 0.01 
57 002075 沙钢股份 12,000 131,640.00 0.01 
58 002439 启明星辰 4,500 131,445.00 0.01 
59 300168 万达信息 6,000 130,140.00 0.01 
60 600885 宏发股份 2,400 130,128.00 0.01 
61 002465 海格通信 12,000 129,960.00 0.01 
62 601168 西部矿业 10,400 128,752.00 0.01 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 61页 共 86页 
63 000009 中国宝安 17,000 128,010.00 0.01 
64 002212 天融信 6,000 126,060.00 0.01 
65 688099 晶晨股份 1,600 125,968.00 0.01 
66 000630 铜陵有色 49,000 125,930.00 0.01 
67 002500 山西证券 14,000 125,300.00 0.01 
68 000988 华工科技 5,400 125,226.00 0.01 
69 002444 巨星科技 4,000 124,440.00 0.01 
70 600845 宝信软件 1,800 124,164.00 0.01 
71 603737 三棵树 800 121,200.00 0.01 
72 300146 汤臣倍健 5,000 120,750.00 0.01 
73 600862 中航高科 4,000 120,400.00 0.00 
74 600529 山东药玻 2,400 120,360.00 0.00 
75 300316 晶盛机电 4,000 120,320.00 0.00 
76 002250 联化科技 5,000 119,950.00 0.00 
77 000998 隆平高科 6,000 118,860.00 0.00 
78 600219 南山铝业 37,600 118,816.00 0.00 
79 300001 特锐德 4,000 117,440.00 0.00 
80 600201 生物股份 5,600 116,984.00 0.00 
81 600884 杉杉股份 6,400 115,392.00 0.00 
82 300070 碧水源 15,000 114,750.00 0.00 
83 000021 深科技 6,000 114,060.00 0.00 
84 002156 通富微电 4,500 113,580.00 0.00 
85 002223 鱼跃医疗 4,000 112,840.00 0.00 
86 603816 顾家家居 1,600 112,816.00 0.00 
87 002926 华西证券 9,000 112,320.00 0.00 
88 688088 虹软科技 1,600 111,872.00 0.00 
89 603589 口子窖 1,600 110,240.00 0.00 
90 002670 国盛金控 8,000 110,000.00 0.00 
91 000513 丽珠集团 2,700 109,350.00 0.00 
92 601997 贵阳银行 13,600 108,120.00 0.00 
93 002683 宏大爆破 3,000 107,850.00 0.00 
94 300418 昆仑万维 5,400 107,730.00 0.00 
95 002557 洽洽食品 2,000 107,700.00 0.00 
96 300271 华宇软件 4,500 107,415.00 0.00 
97 601128 常熟银行 14,400 106,272.00 0.00 
98 002299 圣农发展 4,000 106,160.00 0.00 
99 600486 扬农化工 800 105,600.00 0.00 
100 000039 中集集团 7,000 104,930.00 0.00 
101 002572 索菲亚 4,000 103,600.00 0.00 
102 002081 金螳螂 11,000 103,290.00 0.00 
103 300244 迪安诊断 3,000 102,840.00 0.00 
104 002603 以岭药业 4,000 102,000.00 0.00 
105 600699 均胜电子 4,000 101,440.00 0.00 
106 000878 云南铜业 7,000 101,290.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 62页 共 86页 
107 603659 璞泰来 900 101,151.00 0.00 
108 600038 中直股份 1,600 100,336.00 0.00 
109 600460 士兰微 4,000 100,000.00 0.00 
110 300024 机器人 8,100 99,630.00 0.00 
111 000623 吉林敖东 6,000 98,820.00 0.00 
112 300115 长盈精密 4,000 98,600.00 0.00 
113 002138 顺络电子 4,000 98,080.00 0.00 
114 600733 北汽蓝谷 11,200 97,104.00 0.00 
115 300558 贝达药业 900 96,633.00 0.00 
116 600867 通化东宝 7,200 96,336.00 0.00 
117 002373 千方科技 5,000 95,600.00 0.00 
118 300618 寒锐钴业 1,000 94,910.00 0.00 
119 000975 银泰黄金 11,000 94,710.00 0.00 
120 002019 亿帆医药 5,000 94,650.00 0.00 
121 603866 桃李面包 1,600 94,560.00 0.00 
122 002511 中顺洁柔 4,500 93,915.00 0.00 
123 000739 普洛药业 4,000 93,120.00 0.00 
124 000050 深天马 A 6,300 92,862.00 0.00 
125 002273 水晶光电 8,000 92,720.00 0.00 
126 300009 安科生物 6,300 92,484.00 0.00 
127 601689 拓普集团 2,400 92,232.00 0.00 
128 300315 掌趣科技 18,000 91,980.00 0.00 
129 300212 易华录 3,000 91,950.00 0.00 
130 002831 裕同科技 3,000 91,860.00 0.00 
131 000738 航发控制 4,000 91,720.00 0.00 
132 300223 北京君正 1,000 91,490.00 0.00 
133 002064 华峰化学 9,000 90,810.00 0.00 
134 002407 多氟多 4,500 90,135.00 0.00 
135 600909 华安证券 11,200 89,600.00 0.00 
136 300017 网宿科技 13,000 89,570.00 0.00 
137 000830 鲁西化工 7,000 89,460.00 0.00 
138 300482 万孚生物 1,000 89,210.00 0.00 
139 000401 冀东水泥 6,300 89,145.00 0.00 
140 600380 健康元 6,400 89,024.00 0.00 
141 002595 豪迈科技 3,000 88,950.00 0.00 
142 002690 美亚光电 2,000 88,560.00 0.00 
143 000686 东北证券 9,000 88,380.00 0.00 
144 000540 中天金融 28,000 88,200.00 0.00 
145 600418 江淮汽车 7,200 88,056.00 0.00 
146 000690 宝新能源 12,000 87,600.00 0.00 
146 002124 天邦股份 6,000 87,600.00 0.00 
147 002281 光迅科技 3,000 87,120.00 0.00 
148 300251 光线传媒 7,200 86,904.00 0.00 
149 600563 法拉电子 800 86,040.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 63页 共 86页 
150 002195 二三四五 38,000 85,880.00 0.00 
151 002152 广电运通 8,000 85,440.00 0.00 
152 002506 协鑫集成 20,000 85,000.00 0.00 
153 002294 信立泰 3,000 84,990.00 0.00 
154 600516 方大炭素 12,000 84,840.00 0.00 
155 002705 新宝股份 2,000 84,500.00 0.00 
156 002966 苏州银行 11,000 84,480.00 0.00 
157 600155 华创阳安 6,400 84,416.00 0.00 
158 002382 蓝帆医疗 4,000 84,360.00 0.00 
159 002920 德赛西威 1,000 84,140.00 0.00 
160 300630 普利制药 2,000 83,780.00 0.00 
161 600879 航天电子 11,200 83,776.00 0.00 
162 000581 威孚高科 3,600 83,484.00 0.00 
163 600779 水井坊 1,000 83,020.00 0.00 
164 600754 锦江酒店 1,600 82,448.00 0.00 
165 002056 横店东磁 5,400 82,026.00 0.00 
166 000060 中金岭南 17,000 81,940.00 0.00 
167 603939 益丰药房 900 81,171.00 0.00 
168 002221 东华能源 8,000 81,120.00 0.00 
169 603338 浙江鼎力 800 80,952.00 0.00 
170 600549 厦门钨业 4,800 80,880.00 0.00 
171 002028 思源电气 4,000 80,240.00 0.00 
172 600415 小商品城 14,400 79,344.00 0.00 
173 000983 山西焦煤 14,000 78,960.00 0.00 
174 600765 中航重机 3,156 78,900.00 0.00 
175 600511 国药股份 1,600 78,896.00 0.00 
176 600372 中航电子 4,000 78,600.00 0.00 
177 000960 锡业股份 7,000 78,400.00 0.00 
178 002648 卫星石化 3,000 78,360.00 0.00 
179 002368 太极股份 3,000 78,330.00 0.00 
180 600859 王府井 2,400 78,192.00 0.00 
181 300058 蓝色光标 13,000 78,000.00 0.00 
182 600598 北大荒 4,000 77,000.00 0.00 
183 000729 燕京啤酒 9,000 76,680.00 0.00 
184 000997 新大陆 5,000 76,400.00 0.00 
185 300296 利亚德 12,000 76,320.00 0.00 
186 601615 明阳智能 4,000 75,920.00 0.00 
187 600166 福田汽车 24,000 75,600.00 0.00 
187 600667 太极实业 8,000 75,600.00 0.00 
188 000807 云铝股份 10,000 75,300.00 0.00 
189 000999 华润三九 3,000 74,820.00 0.00 
190 002372 伟星新材 4,000 74,800.00 0.00 
191 002429 兆驰股份 12,000 74,400.00 0.00 
192 603858 步长制药 3,200 73,824.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 64页 共 86页 
193 002901 大博医疗 1,000 73,730.00 0.00 
194 002745 木林森 5,000 72,950.00 0.00 
195 600153 建发股份 8,800 72,248.00 0.00 
196 600535 天士力 4,800 70,992.00 0.00 
197 603486 科沃斯 800 70,792.00 0.00 
198 603233 大参林 900 70,515.00 0.00 
199 300474 景嘉微 1,000 69,910.00 0.00 
200 600170 上海建工 23,200 69,832.00 0.00 
201 002396 星网锐捷 3,000 69,180.00 0.00 
202 002390 信邦制药 8,100 68,688.00 0.00 
203 601456 国联证券 3,200 68,256.00 0.00 
204 600895 张江高科 4,000 68,160.00 0.00 
205 002092 中泰化学 11,000 67,650.00 0.00 
206 600642 申能股份 12,800 66,816.00 0.00 
207 002268 卫士通 4,000 66,800.00 0.00 
208 603712 七一二 1,600 66,640.00 0.00 
209 601992 金隅集团 22,400 66,528.00 0.00 
210 300002 神州泰岳 13,000 66,430.00 0.00 
211 000012 南玻 A 9,000 66,420.00 0.00 
212 600801 华新水泥 3,200 66,016.00 0.00 
213 002174 游族网络 5,000 65,800.00 0.00 
214 603317 天味食品 800 65,792.00 0.00 
215 300166 东方国信 6,000 65,700.00 0.00 
216 600008 首创股份 23,200 65,656.00 0.00 
217 002085 万丰奥威 10,000 65,600.00 0.00 
217 600409 三友化工 6,400 65,600.00 0.00 
218 600497 驰宏锌锗 13,600 65,280.00 0.00 
219 001914 招商积余 3,000 64,590.00 0.00 
220 002925 盈趣科技 1,000 64,330.00 0.00 
221 603927 中科软 1,600 64,144.00 0.00 
222 002242 九阳股份 2,000 64,080.00 0.00 
223 600392 盛和资源 7,200 64,008.00 0.00 
224 002233 塔牌集团 5,000 63,700.00 0.00 
225 603707 健友股份 1,800 63,234.00 0.00 
226 000800 一汽解放 5,400 63,072.00 0.00 
227 600528 中铁工业 7,200 62,928.00 0.00 
228 000709 河钢股份 28,000 62,720.00 0.00 
229 600580 卧龙电驱 4,000 62,400.00 0.00 
230 601866 中远海发 20,800 61,776.00 0.00 
231 002387 维信诺 5,400 61,560.00 0.00 
232 601717 郑煤机 5,600 61,208.00 0.00 
233 600256 广汇能源 21,600 61,128.00 0.00 
234 600260 凯乐科技 5,600 61,040.00 0.00 
235 000629 攀钢钒钛 28,000 60,760.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 65页 共 86页 
236 000930 中粮科技 7,200 60,624.00 0.00 
237 000877 天山股份 4,000 60,400.00 0.00 
238 002807 江阴银行 14,000 59,920.00 0.00 
239 000301 东方盛虹 6,300 59,724.00 0.00 
240 600704 物产中大 13,600 59,432.00 0.00 
241 688321 微芯生物 1,600 59,216.00 0.00 
242 000778 新兴铸管 16,000 58,880.00 0.00 
243 000887 中鼎股份 5,000 58,550.00 0.00 
244 600811 东方集团 16,000 58,400.00 0.00 
244 600827 百联股份 4,000 58,400.00 0.00 
245 600160 巨化股份 7,200 58,392.00 0.00 
246 600967 内蒙一机 4,800 58,368.00 0.00 
247 000400 许继电气 4,000 57,840.00 0.00 
248 000598 兴蓉环境 12,000 57,600.00 0.00 
249 000932 华菱钢铁 12,000 57,360.00 0.00 
250 000089 深圳机场 7,000 57,190.00 0.00 
251 000970 中科三环 6,000 56,700.00 0.00 
252 603198 迎驾贡酒 1,600 55,840.00 0.00 
253 600875 东方电气 5,600 55,832.00 0.00 
254 600839 四川长虹 19,200 55,680.00 0.00 
255 600315 上海家化 1,600 55,568.00 0.00 
256 002004 华邦健康 10,000 55,400.00 0.00 
257 002191 劲嘉股份 6,000 55,380.00 0.00 
258 603638 艾迪精密 800 55,152.00 0.00 
259 300026 红日药业 12,000 54,960.00 0.00 
260 000027 深圳能源 9,000 54,810.00 0.00 
261 002128 露天煤业 5,000 54,700.00 0.00 
262 600325 华发股份 8,800 54,648.00 0.00 
262 600728 佳都科技 7,200 54,648.00 0.00 
263 600167 联美控股 4,800 54,480.00 0.00 
264 002701 奥瑞金 11,000 54,340.00 0.00 
265 600737 中粮糖业 5,600 54,208.00 0.00 
266 000825 太钢不锈 15,000 54,150.00 0.00 
267 002563 森马服饰 5,400 54,108.00 0.00 
268 603786 科博达 800 54,096.00 0.00 
269 603000 人民网 3,200 54,080.00 0.00 
270 600515 *ST基础 8,000 54,000.00 0.00 
271 002110 三钢闽光 8,000 53,840.00 0.00 
272 002936 郑州银行 12,000 53,520.00 0.00 
273 000090 天健集团 9,000 53,460.00 0.00 
274 002867 周大生 2,000 53,300.00 0.00 
275 000987 越秀金控 3,600 52,416.00 0.00 
276 600881 亚泰集团 16,800 52,080.00 0.00 
277 600597 光明乳业 3,200 52,032.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 66页 共 86页 
278 000488 晨鸣纸业 8,100 52,002.00 0.00 
279 600820 隧道股份 9,600 51,936.00 0.00 
280 600446 金证股份 3,200 51,872.00 0.00 
281 600273 嘉化能源 5,600 51,744.00 0.00 
282 601179 中国西电 11,200 51,632.00 0.00 
283 000402 金融街 8,000 51,600.00 0.00 
284 000528 柳工 7,000 51,520.00 0.00 
285 300113 顺网科技 3,000 51,450.00 0.00 
286 000967 盈峰环境 6,300 51,282.00 0.00 
287 300072 三聚环保 9,000 51,120.00 0.00 
288 002155 湖南黄金 6,000 51,060.00 0.00 
289 600258 首旅酒店 2,400 50,928.00 0.00 
290 600567 山鹰国际 16,800 50,736.00 0.00 
291 000883 湖北能源 13,000 50,440.00 0.00 
292 600435 北方导航 5,600 50,400.00 0.00 
293 603883 老百姓 800 50,264.00 0.00 
294 000519 中兵红箭 5,000 50,100.00 0.00 
295 300133 华策影视 8,100 50,058.00 0.00 
296 600718 东软集团 4,800 49,968.00 0.00 
297 600282 南钢股份 16,000 49,920.00 0.00 
298 000685 中山公用 6,000 49,800.00 0.00 
299 600410 华胜天成 5,600 49,616.00 0.00 
300 002317 众生药业 4,500 49,590.00 0.00 
301 002266 浙富控股 11,000 49,500.00 0.00 
302 002839 张家港行 8,100 49,410.00 0.00 
303 600064 南京高科 4,800 49,296.00 0.00 
304 002217 合力泰 12,000 49,200.00 0.00 
305 000563 陕国投 A 13,000 49,010.00 0.00 
306 300010 豆神教育 5,000 48,800.00 0.00 
307 000898 鞍钢股份 16,000 48,640.00 0.00 
307 600908 无锡银行 8,000 48,640.00 0.00 
308 600804 鹏博士 7,200 48,384.00 0.00 
309 600188 兖州煤业 4,800 48,336.00 0.00 
310 603228 景旺电子 1,600 48,240.00 0.00 
311 000559 万向钱潮 9,000 48,150.00 0.00 
312 600026 中远海能 7,200 48,096.00 0.00 
312 600755 厦门国贸 7,200 48,096.00 0.00 
313 300376 易事特 6,000 47,760.00 0.00 
314 000990 诚志股份 4,000 47,440.00 0.00 
315 300180 华峰超纤 8,000 47,280.00 0.00 
316 600039 四川路桥 10,400 46,904.00 0.00 
317 002048 宁波华翔 3,000 46,710.00 0.00 
318 002440 闰土股份 5,000 46,600.00 0.00 
319 002203 海亮股份 6,300 46,557.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 67页 共 86页 
320 002399 海普瑞 2,700 46,494.00 0.00 
321 600398 海澜之家 7,200 46,224.00 0.00 
322 601975 招商南油 18,400 46,184.00 0.00 
323 601005 重庆钢铁 31,200 46,176.00 0.00 
324 600060 海信视像 4,000 45,920.00 0.00 
325 002244 滨江集团 10,000 45,900.00 0.00 
326 600056 中国医药 3,200 45,856.00 0.00 
327 000028 国药一致 1,000 45,800.00 0.00 
328 000758 中色股份 9,000 45,720.00 0.00 
329 300182 捷成股份 14,000 45,220.00 0.00 
330 600572 康恩贝 9,600 45,216.00 0.00 
331 600171 上海贝岭 3,200 44,864.00 0.00 
332 002458 益生股份 4,000 44,600.00 0.00 
333 600037 歌华有线 4,800 44,160.00 0.00 
334 000078 海王生物 11,000 44,110.00 0.00 
335 000869 张裕 A 1,000 43,600.00 0.00 
335 002183 怡亚通 10,000 43,600.00 0.00 
336 600216 浙江医药 3,200 43,520.00 0.00 
337 601106 中国一重 14,400 43,056.00 0.00 
338 002505 鹏都农牧 17,000 43,010.00 0.00 
339 600120 浙江东方 7,200 42,984.00 0.00 
340 000712 锦龙股份 2,700 42,687.00 0.00 
341 601118 海南橡胶 8,800 42,416.00 0.00 
342 002010 传化智联 9,000 42,390.00 0.00 
343 600376 首开股份 7,200 42,264.00 0.00 
344 002408 齐翔腾达 5,000 41,800.00 0.00 
345 603983 丸美股份 800 41,768.00 0.00 
346 601699 潞安环能 6,400 41,600.00 0.00 
347 000564 *ST大集 16,000 41,440.00 0.00 
348 600022 山东钢铁 28,800 41,184.00 0.00 
349 002640 跨境通 8,000 41,120.00 0.00 
350 600195 中牧股份 3,200 40,992.00 0.00 
351 000826 启迪环境 6,000 40,560.00 0.00 
352 002249 大洋电机 9,000 40,500.00 0.00 
353 601860 紫金银行 9,600 40,416.00 0.00 
354 002038 双鹭药业 4,000 40,400.00 0.00 
355 600782 新钢股份 8,800 40,392.00 0.00 
356 002468 申通快递 4,000 40,320.00 0.00 
357 600673 东阳光 8,000 40,240.00 0.00 
358 002434 万里扬 4,500 40,140.00 0.00 
359 600928 西安银行 7,200 40,032.00 0.00 
360 600021 上海电力 5,600 39,872.00 0.00 
361 603077 和邦生物 28,000 39,760.00 0.00 
362 601000 唐山港 16,000 39,680.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 68页 共 86页 
363 000031 大悦城 9,000 39,600.00 0.00 
364 600158 中体产业 3,200 39,232.00 0.00 
365 002424 贵州百灵 5,000 39,150.00 0.00 
366 601333 广深铁路 17,600 39,072.00 0.00 
367 000158 常山北明 6,300 39,060.00 0.00 
368 000681 视觉中国 3,000 39,000.00 0.00 
369 600507 方大特钢 5,600 38,864.00 0.00 
370 600777 新潮能源 25,200 38,808.00 0.00 
371 600970 中材国际 5,600 38,528.00 0.00 
372 000415 渤海租赁 16,000 38,400.00 0.00 
373 000959 首钢股份 10,000 38,300.00 0.00 
374 300459 金科文化 12,000 38,280.00 0.00 
375 601098 中南传媒 4,000 38,120.00 0.00 
376 600126 杭钢股份 7,200 38,088.00 0.00 
377 600500 中化国际 7,200 37,944.00 0.00 
378 601678 滨化股份 7,200 37,800.00 0.00 
379 600006 东风汽车 4,000 37,760.00 0.00 
380 603868 飞科电器 800 37,424.00 0.00 
381 600466 蓝光发展 8,000 37,040.00 0.00 
382 600138 中青旅 3,600 36,936.00 0.00 
383 002583 海能达 6,000 36,840.00 0.00 
384 002589 瑞康医药 7,000 36,610.00 0.00 
385 600266 城建发展 7,200 36,576.00 0.00 
386 603885 吉祥航空 3,200 36,384.00 0.00 
387 601718 际华集团 12,000 36,360.00 0.00 
388 002002 鸿达兴业 12,000 36,000.00 0.00 
389 600348 华阳股份 6,400 35,904.00 0.00 
390 601016 节能风电 10,400 35,672.00 0.00 
391 600388 龙净环保 4,000 35,520.00 0.00 
392 600141 兴发集团 3,200 35,296.00 0.00 
393 600478 科力远 7,200 35,280.00 0.00 
394 600901 江苏租赁 6,400 35,264.00 0.00 
395 601598 中国外运 8,000 35,200.00 0.00 
396 000501 鄂武商 A 3,000 34,950.00 0.00 
397 601200 上海环境 3,200 34,880.00 0.00 
398 601608 中信重工 8,800 34,848.00 0.00 
399 600649 城投控股 6,400 34,752.00 0.00 
400 002635 安洁科技 2,000 34,460.00 0.00 
401 600959 江苏有线 10,400 34,424.00 0.00 
402 000718 苏宁环球 10,000 34,300.00 0.00 
403 300324 旋极信息 8,100 34,263.00 0.00 
404 000156 华数传媒 4,000 34,240.00 0.00 
405 000717 韶钢松山 8,000 34,160.00 0.00 
405 601127 小康股份 2,000 34,160.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 69页 共 86页 
406 603708 家家悦 1,600 34,080.00 0.00 
407 600808 马钢股份 12,800 34,048.00 0.00 
408 600546 山煤国际 4,000 34,040.00 0.00 
409 600017 日照港 11,700 33,696.00 0.00 
410 002544 杰赛科技 2,000 33,560.00 0.00 
411 002375 亚厦股份 4,500 33,480.00 0.00 
412 000543 皖能电力 8,000 33,440.00 0.00 
413 000008 神州高铁 13,000 33,020.00 0.00 
414 600073 上海梅林 3,200 32,928.00 0.00 
415 000046 泛海控股 10,000 32,800.00 0.00 
416 600633 浙数文化 4,000 32,560.00 0.00 
417 600125 铁龙物流 5,400 32,508.00 0.00 
418 600566 济川药业 1,600 32,368.00 0.00 
419 600373 中文传媒 3,200 32,288.00 0.00 
420 600675 中华企业 9,600 32,256.00 0.00 
421 600094 大名城 8,000 32,160.00 0.00 
422 002948 青岛银行 5,400 32,022.00 0.00 
423 000061 农产品 4,500 31,725.00 0.00 
424 300197 铁汉生态 9,900 31,383.00 0.00 
425 600645 中源协和 1,600 31,376.00 0.00 
426 600835 上海机电 1,600 31,136.00 0.00 
427 300134 大富科技 3,000 30,990.00 0.00 
428 603377 东方时尚 1,600 30,976.00 0.00 
429 601880 辽港股份 16,000 30,880.00 0.00 
430 600863 内蒙华电 12,000 30,840.00 0.00 
431 600717 天津港 6,400 30,592.00 0.00 
432 603568 伟明环保 1,600 30,288.00 0.00 
433 600643 爱建集团 4,000 30,080.00 0.00 
434 002416 爱施德 4,000 29,840.00 0.00 
435 601958 金钼股份 4,800 29,808.00 0.00 
436 000937 冀中能源 7,000 29,120.00 0.00 
436 601611 中国核建 4,000 29,120.00 0.00 
437 601778 晶科科技 4,000 29,040.00 0.00 
438 002815 崇达技术 2,000 28,880.00 0.00 
439 600062 华润双鹤 2,400 28,776.00 0.00 
440 600428 中远海特 6,300 28,665.00 0.00 
441 600312 平高电气 4,000 28,560.00 0.00 
442 600751 海航科技 10,800 28,512.00 0.00 
443 600776 东方通信 2,400 28,440.00 0.00 
444 000600 建投能源 5,000 28,050.00 0.00 
445 600329 中新药业 1,600 28,032.00 0.00 
446 600307 酒钢宏兴 16,800 27,720.00 0.00 
447 600770 综艺股份 4,500 27,630.00 0.00 
448 600557 康缘药业 2,700 27,459.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 70页 共 86页 
449 300257 开山股份 2,000 27,300.00 0.00 
450 600339 中油工程 8,800 27,104.00 0.00 
450 600582 天地科技 8,800 27,104.00 0.00 
451 600565 迪马股份 9,900 27,027.00 0.00 
452 002503 搜于特 12,000 26,880.00 0.00 
453 600985 淮北矿业 2,400 26,856.00 0.00 
454 002665 首航高科 12,600 26,838.00 0.00 
455 603260 合盛硅业 800 26,752.00 0.00 
456 600707 彩虹股份 4,000 26,640.00 0.00 
457 000813 德展健康 6,000 26,580.00 0.00 
458 002302 西部建设 3,000 26,340.00 0.00 
459 600823 世茂股份 5,600 25,816.00 0.00 
460 601298 青岛港 4,000 25,720.00 0.00 
461 000848 承德露露 3,600 25,560.00 0.00 
462 600664 哈药股份 8,000 25,520.00 0.00 
463 601928 凤凰传媒 4,000 25,320.00 0.00 
464 600338 西藏珠峰 2,400 25,152.00 0.00 
465 000537 广宇发展 4,000 25,080.00 0.00 
466 000062 深圳华强 2,000 24,880.00 0.00 
467 600968 海油发展 10,400 24,856.00 0.00 
468 603650 彤程新材 800 24,800.00 0.00 
469 603355 莱克电气 800 24,184.00 0.00 
470 603515 欧普照明 800 24,168.00 0.00 
471 600259 广晟有色 800 24,136.00 0.00 
472 002285 世联行 4,800 23,616.00 0.00 
473 600748 上实发展 4,800 23,568.00 0.00 
474 000553 安道麦 A 3,000 23,460.00 0.00 
475 601139 深圳燃气 3,200 23,168.00 0.00 
476 600729 重庆百货 800 23,120.00 0.00 
477 002419 天虹股份 3,000 22,920.00 0.00 
478 000732 泰禾集团 7,000 22,890.00 0.00 
479 600131 国网信通 1,600 22,768.00 0.00 
480 600545 卓郎智能 6,400 22,400.00 0.00 
481 600648 外高桥 1,600 22,352.00 0.00 
482 600869 远东股份 5,600 22,344.00 0.00 
483 603225 新凤鸣 1,600 22,240.00 0.00 
484 600787 中储股份 4,800 22,128.00 0.00 
485 603766 隆鑫通用 6,300 22,050.00 0.00 
486 002093 国脉科技 3,000 21,870.00 0.00 
487 601869 长飞光纤 800 21,632.00 0.00 
488 600277 亿利洁能 7,200 21,528.00 0.00 
489 601228 广州港 6,400 21,504.00 0.00 
490 002051 中工国际 3,000 21,270.00 0.00 
491 002957 科瑞技术 1,000 20,450.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 71页 共 86页 
492 600871 石化油服 10,400 20,384.00 0.00 
493 601828 美凯龙 2,400 20,376.00 0.00 
494 601019 山东出版 3,600 20,340.00 0.00 
495 600903 贵州燃气 1,600 20,320.00 0.00 
496 603056 德邦股份 1,600 20,304.00 0.00 
497 600556 天下秀 1,600 20,240.00 0.00 
498 600639 浦东金桥 1,600 19,840.00 0.00 
499 600058 五矿发展 2,700 19,791.00 0.00 
500 600350 山东高速 3,200 19,776.00 0.00 
501 600640 号百控股 1,600 19,600.00 0.00 
502 600517 国网英大 3,200 19,456.00 0.00 
503 600657 信达地产 4,800 19,440.00 0.00 
504 603328 依顿电子 2,400 19,080.00 0.00 
505 600757 长江传媒 3,600 19,044.00 0.00 
506 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 
507 600575 淮河能源 8,000 18,560.00 0.00 
507 600623 华谊集团 3,200 18,560.00 0.00 
508 002491 通鼎互联 4,500 18,360.00 0.00 
509 600874 创业环保 2,700 18,279.00 0.00 
510 600694 大商股份 900 18,270.00 0.00 
511 600291 西水股份 3,200 18,144.00 0.00 
512 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 
513 002946 新乳业 1,000 17,610.00 0.00 
514 002653 海思科 1,000 17,520.00 0.00 
515 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 
516 001872 招商港口 1,000 15,920.00 0.00 
517 600053 九鼎投资 800 15,640.00 0.00 
518 603379 三美股份 800 15,280.00 0.00 
519 000025 特力 A 900 15,210.00 0.00 
520 601801 皖新传媒 3,200 15,200.00 0.00 
520 603888 新华网 800 15,200.00 0.00 
521 000785 居然之家 1,800 15,102.00 0.00 
522 600996 贵广网络 2,700 14,742.00 0.00 
523 002118 紫鑫药业 4,500 14,490.00 0.00 
524 601969 海南矿业 2,400 14,352.00 0.00 
525 002818 富森美 1,000 14,130.00 0.00 
526 600335 国机汽车 2,700 13,419.00 0.00 
527 601003 柳钢股份 2,400 12,456.00 0.00 
528 603556 海兴电力 900 12,375.00 0.00 
529 002941 新疆交建 1,000 11,000.00 0.00 
530 002423 中粮资本 1,000 9,680.00 0.00 
531 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 
532 601811 新华文轩 900 8,181.00 0.00 
533 601512 中新集团 800 7,952.00 0.00 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 72页 共 86页 
534 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 
535 603256 宏和科技 800 7,064.00 0.00 
536 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 
537 601068 中铝国际 1,600 5,696.00 0.00 
538 600917 重庆燃气 800 5,488.00 0.00 
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资
产净值比例
（％） 
1 603444 吉比特 6,243,428.00 0.14 
2 600426 华鲁恒升 3,252,000.00 0.07 
3 600739 辽宁成大 3,052,094.00 0.07 
4 601099 太平洋 2,863,041.00 0.07 
5 600201 生物股份 2,741,077.00 0.06 
6 600132 重庆啤酒 2,593,027.00 0.06 
7 600143 金发科技 2,591,156.00 0.06 
8 600079 人福医药 2,501,066.78 0.06 
9 603882 金域医学 2,362,587.79 0.05 
10 601128 常熟银行 2,336,406.00 0.05 
11 601233 桐昆股份 2,290,837.00 0.05 
12 601799 星宇股份 2,229,872.65 0.05 
13 600885 宏发股份 2,043,884.91 0.05 
14 600699 均胜电子 1,875,203.00 0.04 
15 600801 华新水泥 1,823,260.60 0.04 
16 601168 西部矿业 1,796,955.00 0.04 
17 603806 福斯特 1,726,450.00 0.04 
18 600161 天坛生物 1,684,073.42 0.04 
19 600521 华海药业 1,674,228.15 0.04 
20 600909 华安证券 1,671,882.00 0.04 
注：本项及下项 8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 73页 共 86页 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资
产净值比例
（％） 
1 603444 吉比特 8,624,390.00 0.20 
2 600739 辽宁成大 5,605,082.78 0.13 
3 600201 生物股份 5,236,684.43 0.12 
4 600143 金发科技 4,639,241.00 0.11 
5 601099 太平洋 4,521,189.00 0.10 
6 600079 人福医药 4,496,576.00 0.10 
7 600161 天坛生物 4,213,999.00 0.10 
8 600426 华鲁恒升 4,178,752.00 0.10 
9 600521 华海药业 4,107,347.40 0.09 
10 600298 安琪酵母 3,755,754.00 0.09 
11 601128 常熟银行 3,739,413.00 0.09 
12 600132 重庆啤酒 3,447,915.39 0.08 
13 603517 绝味食品 3,395,125.21 0.08 
14 600699 均胜电子 3,293,217.60 0.07 
15 600859 王府井 3,277,540.00 0.07 
16 603882 金域医学 3,277,037.00 0.07 
17 600801 华新水泥 3,254,504.80 0.07 
18 601799 星宇股份 3,189,802.00 0.07 
19 600845 宝信软件 3,029,429.00 0.07 
20 600584 长电科技 2,973,349.00 0.07 
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 309,514,809.05 
卖出股票收入（成交）总额 449,027,650.47 
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 
占基金资产净值
比例(％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 74页 共 86页 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 74,198.00 0.00 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 74,198.00 0.00 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 
占基金资产净
值比例(％) 
1 113044 大秦转债 570 57,000.00 0.00 
2 113611 福 20转债 100 14,398.00 0.00 
3 113614 健 20转债 20 2,000.00 0.00 
4 128142 新乳转债 8 800.00 0.00 
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码 名称 持仓量（买/
卖） 
合约市值 公允价值变动 风险说明 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 75页 共 86页 
IC2101 IC2101 32.00 
40,600,320.0
0 
855,872.00 
买入的股指期
货是现货股票
指数的对应期
货品种，相关性
较高，用期货进
行较小比例的
现货股票替代，
能够较好地实
现流动性管理
以及降低调仓
成本等，也能保
持整体持仓风
险特征前后一
致。 
IC2102 IC2102 38.00 
47,858,720.0
0 
1,058,800.00 
买入的股指期
货是现货股票
指数的对应期
货品种，相关性
较高，用期货进
行较小比例的
现货股票替代，
能够较好地实
现流动性管理
以及降低调仓
成本等，也能保
持整体持仓风
险特征前后一
致。 
公允价值变动总额合计 1,914,672.00 
股指期货投资本期收益 25,203,891.25 
股指期货投资本期公允价值变动 1,914,672.00 
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金是 ETF联接基金，主要投资目标 ETF基金、标的指数成份股及备选成份股，同时可以投
资股指期货。 
本基金投资股指期货，可以更好地应对申购和赎回，进行流动性管理。本基金尽量选择流动性
好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本
和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 76页 共 86页 
8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
8.13 投资组合报告附注 
8.13.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。 
8.13.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 
8.13.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 13,666,250.90 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 25,224.19 
5 应收申购款 2,140,545.60 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 3,896,994.62 
9 合计 19,729,015.31 
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
§9


基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 77页 共 86页 
 
份额级别 
持有人户
数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
广发中证 500ETF
联接(LOF)A 
87,800 11,491.53 138,137,422.72 13.69% 870,819,296.67 86.31% 
广发中证 500ETF
联接 C 
93,808 9,455.24 514,708,895.07 58.03% 372,268,609.98 41.97% 
合计 
181,608 10,439.71 652,846,317.79 34.43% 
1,243,087,906.
65 
65.57% 
9.2 期末上市基金前十名持有人 
广发中证 500ETF联接(LOF)A 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 张群娣 547,200.00 3.42% 
2 蔡静岚 459,734.00 2.88% 
3 谢少云 385,353.00 2.41% 
4 阮肇熙 300,024.00 1.88% 
5 吴本明 300,018.00 1.88% 
6 张敬忠 300,009.00 1.88% 
7 赵宪扬 274,390.00 1.72% 
8 洪桂芳 274,200.00 1.72% 
9 牟善玉 266,700.00 1.67% 
10 赵天相 260,000.00 1.63% 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持
有本基金 
广发中证 500ETF联接
(LOF)A 
361,760.05 0.0359% 
广发中证 500ETF联接C 308,826.68 0.0348% 
合计 670,586.73 0.0354% 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 78页 共 86页 
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 
广发中证 500ETF联接
(LOF)A 
0 
广发中证 500ETF联接C 0 
合计 0 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
广发中证 500ETF联接
(LOF)A 
0 
广发中证 500ETF联接C 0 
合计 0 
§10


开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 广发中证 500ETF联接(LOF)A 广发中证 500ETF联接 C 
基金合同生效日（2009年 11月 26
日）基金份额总额 
8,635,797,223.98 - 
本报告期期初基金份额总额 1,489,824,913.68 2,926,893,937.71 
本报告期基金总申购份额 1,116,213,732.72 2,438,242,596.81 
减：本报告期基金总赎回份额 1,597,081,927.01 4,478,159,029.47 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 1,008,956,719.39 886,977,505.05 
§11


重大事件揭示 
11.1基金份额持有人大会决议 
本报告期内未召开基金份额持有人大会。 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告，自 2020年 7月 11日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长；于 2020年 12月 11日发布公告，自 2020年 12月 11日起，
林传辉先生不再担任公司总经理，王凡先生由公司副总经理转任公司总经理。 
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 79页 共 86页 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内本基金投资策略未发生改变。 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
广发证券 7 10,410,684.04 1.37% 9,661.54 1.37% - 
光大证券 3 747,597,400.91 98.63% 696,190.93 98.63% - 
平安证券 4 - - - - - 
中金财富证券 3 - - - - - 
银河证券 4 - - - - - 
东莞证券 1 - - - - - 
西部证券 2 - - - - - 
西南证券 2 - - - - - 
方正证券 5 - - - - - 
中金公司 4 - - - - - 
国元证券 2 - - - - - 
华融证券 1 - - - - - 
英大证券 2 - - - - - 
中信建投 4 - - - - 减少 1个 
国联证券 1 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
太平洋证券 2 - - - - - 
湘财证券 1 - - - - - 
天风证券 3 - - - - - 
浙商证券 1 - - - - - 
民生证券 3 - - - - - 
华鑫证券 2 - - - - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 80页 共 86页 
第一创业证券 1 - - - - - 
华泰证券 5 - - - - - 
国都证券 1 - - - - - 
国盛证券 2 - - - - - 
申万宏源 6 - - - - - 
东兴证券 3 - - - - - 
华宝证券 1 - - - - - 
国金证券 1 - - - - - 
中泰证券 5 - - - - 新增 1个 
德邦证券 1 - - - - - 
国海证券 1 - - - - - 
安信证券 5 - - - - - 
中山证券 1 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
中银国际 2 - - - - - 
北京高华 1 - - - - - 
长城证券 2 - - - - - 
华菁证券 2 - - - - - 
上海证券 1 - - - - - 
华林证券 1 - - - - - 
新时代证券 3 - - - - - 
东海证券 1 - - - - - 
万联证券 4 - - - - - 
招商证券 4 - - - - - 
国泰君安 2 - - - - 减少 1个 
中信证券 5 - - - - - 
兴业证券 4 - - - - - 
财富证券 2 - - - - - 
瑞银证券 1 - - - - - 
西藏东方财富
证券 
2 - - - - - 
信达证券 3 - - - - - 
长江证券 3 - - - - - 
华福证券 2 - - - - - 
东北证券 4 - - - - - 
华创证券 2 - - - - - 
渤海证券 1 - - - - - 
粤开证券 2 - - - - - 
华安证券 1 - - - - - 
中原证券 2 - - - - - 
东方证券 2 - - - - - 
中信华南 1 - - - - 减少 1个 
中天证券 1 - - - - - 
川财证券 2 - - - - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 81页 共 86页 
世纪证券 1 - - - - - 
南京证券 1 - - - - - 
首创证券 1 - - - - - 
海通证券 2 - - - - - 
注：1、交易席位选择标准： 
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； 
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； 
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； 
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 
2、交易席位选择流程： 
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
 
券商
名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例 
成交金额 
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 
成交金额 
占当期
权证成
交总额
的比例 
成交金额 
占当期
基金成
交总额
的比例 
广发
证券 
60,700.00 
20.36
% 
- - - - 
201,734,6
27.50 
5.45% 
光大
证券 
237,488.6
1 
79.64
% 
- - - - 
3,501,261
,991.00 
94.55% 
平安
证券 
- - - - - - - - 
中金
财富
证券 
- - - - - - - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 82页 共 86页 
银河
证券 
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东莞
证券 
- - - - - - - - 
西部
证券 
- - - - - - - - 
西南
证券 
- - - - - - - - 
方正
证券 
- - - - - - - - 
中金
公司 
- - - - - - - - 
国元
证券 
- - - - - - - - 
华融
证券 
- - - - - - - - 
英大
证券 
- - - - - - - - 
中信
建投 
- - - - - - - - 
国联
证券 
- - - - - - - - 
国信
证券 
- - - - - - - - 
太平
洋证
券 
- - - - - - - - 
湘财
证券 
- - - - - - - - 
天风
证券 
- - - - - - - - 
浙商
证券 
- - - - - - - - 
民生
证券 
- - - - - - - - 
华鑫
证券 
- - - - - - - - 
第一
创业
证券 
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华泰
证券 
- - - - - - - - 
国都
证券 
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广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 83页 共 86页 
国盛
证券 
- - - - - - - - 
申万
宏源 
- - - - - - - - 
东兴
证券 
- - - - - - - - 
华宝
证券 
- - - - - - - - 
国金
证券 
- - - - - - - - 
中泰
证券 
- - - - - - - - 
德邦
证券 
- - - - - - - - 
国海
证券 
- - - - - - - - 
安信
证券 
- - - - - - - - 
中山
证券 
- - - - - - - - 
东吴
证券 
- - - - - - - - 
中银
国际 
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北京
高华 
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长城
证券 
- - - - - - - - 
华菁
证券 
- - - - - - - - 
上海
证券 
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华林
证券 
- - - - - - - - 
新时
代证
券 
- - - - - - - - 
东海
证券 
- - - - - - - - 
万联
证券 
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招商
证券 
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国泰 - - - - - - - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
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君安 
中信
证券 
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兴业
证券 
- - - - - - - - 
财富
证券 
- - - - - - - - 
瑞银
证券 
- - - - - - - - 
西藏
东方
财富
证券 
- - - - - - - - 
信达
证券 
- - - - - - - - 
长江
证券 
- - - - - - - - 
华福
证券 
- - - - - - - - 
东北
证券 
- - - - - - - - 
华创
证券 
- - - - - - - - 
渤海
证券 
- - - - - - - - 
粤开
证券 
- - - - - - - - 
华安
证券 
- - - - - - - - 
中原
证券 
- - - - - - - - 
东方
证券 
- - - - - - - - 
中信
华南 
- - - - - - - - 
中天
证券 
- - - - - - - - 
川财
证券 
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世纪
证券 
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南京
证券 
- - - - - - - - 
首创 - - - - - - - - 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 85页 共 86页 
证券 
海通
证券 
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11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
关于增加坤元基金为旗下部分基金销售机构
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-01-07 
2 
关于增加陆享基金为旗下部分基金销售机构
的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-01-16 
3 
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年
第 4季度报告提示性公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-01-17 
4 
关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及
转换转入确认业务规则的公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-02-28 
5 
广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度
报告提示性公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-03-27 
6 
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 1季度报告提示性公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-04-21 
7 
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 2季度报告提示性公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-07-20 
8 
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
中期报告提示性公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-08-27 
9 
广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产
品资料概要的提示性公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-08-28 
10 
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 3季度报告提示性公告 
中国证监会规定报刊及
网站 
2020-10-28 
§12


备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
1.中国证监会《关于核准广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的
批复》



2.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
4.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》 
5.法律意见书



6.基金管理人业务资格批件、营业执照 
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年年度报告 
第 86页 共 86页 
7.基金托管人业务资格批件、营业执照 
12.2 存放地点 
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 
12.3 查阅方式 
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 
 
 
 
 
 
 
 
广发基金管理有限公司 
二〇二一年三月三十日
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