广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年三月三十日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 18
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 68
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 68
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 69
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 70
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 81
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 83
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 84
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 84
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 84
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 84
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 84
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 84
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 84
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 85
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 85
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 86
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 86
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 86
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 87
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 87
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 87
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 87
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 87
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 87
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 87
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 87
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 88
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 90
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 91
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 91
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 91
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 92
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 92
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 92
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 92
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指信息技术 ETF
场内简称 信息技术
基金主代码 159939
交易代码 159939
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 8日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,096,828,053.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 2月 5日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准 中证全指信息技术指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66594319
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国 北京
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 376,233,768.41 69,053,241.49 -41,946,753.39
本期利润 329,398,462.88 353,375,341.95 -144,261,114.12
加权平均基金份额本期利润 0.2517 0.2793 -0.3637
本期加权平均净值利润率 18.48% 27.70% -39.01%
本期基金份额净值增长率 20.74% 57.62% -33.29%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 107,230,669.62 -239,899,414.95 -125,906,674.79
期末可供分配基金份额利润 0.0978 -0.1930 -0.2674
期末基金资产净值 1,529,188,520.84 1,435,122,345.38 344,921,378.21
期末基金份额净值 1.3942 1.1547 0.7326
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 39.42% 15.48% -26.74%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.25% 1.40% -1.53% 1.41% 0.28% -0.01%
过去六个月 -1.21% 1.80% -2.84% 1.81% 1.63% -0.01%
过去一年 20.74% 2.15% 18.00% 2.18% 2.74% -0.03%
过去三年 26.95% 2.01% 19.65% 2.04% 7.30% -0.03%
过去五年 -3.25% 1.88% -12.95% 1.91% 9.70% -0.03%
自基金合同生
效起至今
39.42% 2.13% 52.66% 2.17% -13.24% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 1月 8日至 2020年 12月 31日)
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于 2003年 8月 5日成立，总部设在
广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资
管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、
货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化
的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
霍华明 本基金的基金 2017-04-2 - 13年 霍华明先生，理学硕士，持有中
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经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证基建工
程指数型发起
式证券投资基
金的基金经
理；广发中证
京津冀协同发
展主题交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证京津冀
协同发展主题
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理；广发中
小板 300交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中小板
300交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理；广发中证
0 国证券投资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公司注册登
记部核算专员、数量投资部数据
分析员、ETF基金助理兼研究员。
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环保产业交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中证环保
产业交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证军工交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发中证
军工交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证养老产
业指数型发起
式证券投资基
金的基金经
理；广发上海
金交易型开放
式证券投资基
金的基金经
理；广发上海
金交易型开放
式证券投资基
金联接基金的
基金经理
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指医药卫
生交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
2015-01-0
8
- 22年
陆志明先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任大鹏证券有限公司研究员，
深圳证券信息有限公司部门总
监，广发基金管理有限公司数量
投资部总经理、指数投资部副总
经理、广发中小板 300 交易型开
放式指数证券投资基金基金经理
(自 2011年 6月 3日至 2016年 7
月 28日)、广发中小板 300交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理(自 2011年 6月 9日至
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证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指金融
地产交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指医
药卫生交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指原材
料交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指工业
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；量化投资
部副总经理
2016年 7月 28日)、广发深证 100
指数分级证券投资基金基金经理
(自 2012年 5月 7日至 2016年 7
月 28日)、广发中证百度百发策略
100 指数型证券投资基金基金经
理(自 2014年 10月 30日至 2016
年 7月 28日)、广发中证医疗指数
分级证券投资基金基金经理(自
2015年 7月 23日至 2016年 7月
28日)、广发中证全指能源交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自 2015 年 7
月 9日至 2018年 10月 9日)、广
发中证全指主要消费交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2015年 8月 18
日至 2018年 12月 20日)、广发中
证全指原材料交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015 年 8 月 18 日至
2018年 12月 20日)、广发中证全
指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015年 7
月 1日至 2019年 4月 2日)、广发
中证全指工业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2017 年 6 月 13 日至
2020年 8月 21日)。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度本组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内本组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本
基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
2020 年，疫情肆虐全球，人类活动受到了严重的制约，全球各国为了应对疫情对经济的冲击，
纷纷采取宽松的货币政策。中国在疫情防控方面较为成功，经济也快速从疫情中复苏。2020年全年
国内生产总值同比上涨 2.3%，分季度看，一季度同比下降 6.8%，二季度同比增长 3.2%，三季度同
比增长 4.9%，四季度同比增长 6.5%。全年，上证指数上涨 13.87%，深证成指上涨 38.73%，创业板
指上涨 64.96%，中证全指信息技术指数上涨 18.00%。2020 年全年全国整体工业增加值同比增速为
2.8%，而计算机、通信和其他电子设备制造业的工业增加值同比增速为 7.7%，可见信息技术行业的
表现依然较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 20.74%，同期业绩比较基准收益率为 18.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，新冠疫苗已推出，全球的接种人数有望快速增加。可以预计，随着新冠疫苗的普
及，全球经济或将从疫情中得到恢复。中国在 2020年 4季度的经济水平已经恢复到疫情前的水平，
预计 2021年，中国经济运行稳步发展，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。科学技术是第一生
产力，受信息技术产业大发展的渗透、再造和全流程支持的强力推动，网络购物、外卖点餐等新产
业呈现井喷式增长。信息技术广泛应用在第一、第二和第三产业，为经济效率的提高、质量的提升
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 15页 共 92页
以及生态环境的改善提供了强大动能，对居民生活的改善发挥着至关重要的作用。信息技术产业已
经成为推动经济社会发展的标志性产业，在整个国民经济发展过程中具有不可替代的地位。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度，公司严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念，稳步推进各
项监察稽核工作。主要工作情况如下：
（1）推进实施公司企业文化建设，将企业文化建设的基本要求制度化、规范化，加大内部合规
培训、品牌宣传及投资者教育的力度。
（2）持续加强制度建设，积极推进公司内部管理进一步精细化、规范化、科学化。
（3）逐步提高专兼职合规管理人员工作质量，推动形成合规稽核部门与专兼职合规管理员的信
息及资源互动机制，确保合规管理覆盖公司所有重要业务流程和风险点。
（4）深入完善宣传推介材料管理机制，努力提高材料的制作质量与审核效率，推进宣传材料规
范化。
（5）根据监管精神和要求，逐条逐项研究制定整改办法和整改措施，稳步推进资管新规及销售
新规的整改工作。
（6）针对投研交业务、基金销售业务、中后台运营业务的不同特点，结合监管最新颁布的监管
要求、行业及公司发生的热点合规风险事件，开展差别化培训。
（7）认真做好合规审核及咨询服务，对公司内部重大决策、新产品和新业务方案、产品运作过
程中的重要法律文本等进行审查，通过及时有效的事前事中审核把关，监督防范业务中可能存在的
风险。
（8）平稳推进信息披露与监管报送工作，包括报送历史信息披露文件、完成存量公募基金产品
资料概要制作及复核、改造信息披露及销售系统、完成信息披露和监管定期数据常规工作等。
（9）强化投资组合日常的合规风险监控，大力推进统一风险监控平台建设，提升信息化管理水
平。
（10）持续夯实反洗钱工作基础，不断完善客户身份识别工作，不断优化公司反洗钱系统，并
积极尝试运用新技术提升反洗钱工作质量。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 16页 共 92页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
安永华明（2021）审字第 60873695_G173号
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括 2020 年
12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为，后附的广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投
资基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发中证
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
赵雅
马婧
中国 北京
2021年 3月 26日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 10,908,601.00 24,835,040.49
结算备付金
230,617.29 431,870.96
存出保证金
107,650.84 77,654.55
交易性金融资产 7.4.7.2 1,518,469,883.58 1,412,311,618.95
其中：股票投资
1,517,435,618.48 1,411,743,818.95
基金投资
- -
债券投资
1,034,265.10 567,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,570,672.31 1,041,681.33
应收利息 7.4.7.5 59,020.46 6,145.63
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,531,346,445.48 1,438,704,011.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 471,717.40
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
638,293.16 658,149.81
应付托管费
127,658.64 131,629.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 388,107.61 339,398.91
应交税费
5,840.07 54.23
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 998,025.16 1,980,716.20
负债合计
2,157,924.64 3,581,666.53
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 1,096,828,053.00 1,242,828,053.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 21页 共 92页
未分配利润 7.4.7.10 432,360,467.84 192,294,292.38
所有者权益合计
1,529,188,520.84 1,435,122,345.38
负债和所有者权益总计
1,531,346,445.48 1,438,704,011.91
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.3942元，基金份额总额
1,096,828,053.00份。
7.2 利润表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
343,817,292.57 362,762,009.78
1.利息收入
1,302,872.97 139,378.50
其中：存款利息收入 7.4.7.11 137,178.74 137,023.55
债券利息收入
1,441.33 494.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
1,164,252.90 1,860.52
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
389,105,827.08 79,125,635.11
其中：股票投资收益 7.4.7.12 378,689,794.23 71,101,445.70
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,613,419.60 268,416.46
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 8,802,613.25 7,755,772.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -46,835,305.53 284,322,100.46
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 243,898.05 -825,104.29
减：二、费用
14,418,829.69 9,386,667.83
1．管理人报酬
8,899,593.69 6,345,649.86
2．托管费
1,779,918.70 1,269,129.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 2,998,393.25 1,134,099.16
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
4,198.05 8.49
7．其他费用 7.4.7.19 736,726.00 637,780.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
329,398,462.88 353,375,341.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
329,398,462.88 353,375,341.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,242,828,053.00 192,294,292.38 1,435,122,345.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 329,398,462.88 329,398,462.88
三、本期基金份额交易 -146,000,000.00 -89,332,287.42 -235,332,287.42
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,916,000,000.00 620,032,679.75 2,536,032,679.75
2.基金赎回款 -2,062,000,000.00 -709,364,967.17 -2,771,364,967.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,096,828,053.00 432,360,467.84 1,529,188,520.84
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
470,828,053.00 -125,906,674.79 344,921,378.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 353,375,341.95 353,375,341.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
772,000,000.00 -35,174,374.78 736,825,625.22
其中：1.基金申购款 2,418,000,000.00 81,434,610.92 2,499,434,610.92
2.基金赎回款 -1,646,000,000.00 -116,608,985.70 -1,762,608,985.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 1,242,828,053.00 192,294,292.38 1,435,122,345.38
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（“中国证监会”） 证监许可[2014]1269号《关于核准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指信息技术交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015年 1月 8日募集成立。本基金的
基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014年 12月 15日至 2014年 12月 26日，本基金为交易型开放式基金，存续
期限不定，募集资金总额为人民币 354,828,053.00元，有效认购户数为 3,988户。其中，认购资金在
募集期间产生的利息共计人民币 22,681.00元，折合基金份额 22,681.00份，按照基金合同的有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验
资。
本基金的财务报表于 2021年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和
基金净值变动情况。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工
具的合同。
（1）金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
其他金融资产划分为贷款和应收款项。
（2）金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
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已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于
期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）转融通证券出借业务利息收入，按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转
融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证
券出借业务利息收入；
（6）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
（7）债券投资收益/（损失）：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利
息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
（8）衍生工具投资收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与
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其成本的差额入账；
（9）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（10）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（11）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，可进行收益分配。在
收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见《招
募说明书》；
（2）本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收
益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可
能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分
配 12 次；
（3）本基金的收益分配采取现金分红的方式；
（4）《基金合同》生效不 满 3 个月可不进行收益分配；
（5）每一基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
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本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
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7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 10,908,601.00 24,835,040.49
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 10,908,601.00 24,835,040.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,423,563,929.54 1,517,435,618.48 93,871,688.94
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,022,900.00 1,034,265.10 11,365.10
银行间市场 - - -
合计 1,022,900.00 1,034,265.10 11,365.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,424,586,829.54 1,518,469,883.58 93,883,054.04
项目
上年度末
2019年 12月 31日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 32页 共 92页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,271,025,459.38 1,411,743,818.95 140,718,359.57
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 567,800.00 567,800.00 -
银行间市场 - - -
合计 567,800.00 567,800.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,271,593,259.38 1,412,311,618.95 140,718,359.57
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 1,004.07 5,212.07
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 48.40 34.90
应收结算备付金利息 112.01 241.19
应收债券利息 124.51 62.63
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应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 57,731.47 594.84
其他 - -
合计 59,020.46 6,145.63
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 388,107.61 339,398.91
银行间市场应付交易费用 - -
合计 388,107.61 339,398.91
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 194,000.00 194,000.00
应付替代款 683,572.72 1,652,176.33
可退替代款 1,156.80 3,011.80
应付指数使用费 119,295.64 131,528.07
合计 998,025.16 1,980,716.20
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第 34页 共 92页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,242,828,053.00 1,242,828,053.00
本期申购 1,916,000,000.00 1,916,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -2,062,000,000.00 -2,062,000,000.00
本期末 1,096,828,053.00 1,096,828,053.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -239,899,414.95 432,193,707.33 192,294,292.38
本期利润 376,233,768.41 -46,835,305.53 329,398,462.88
本期基金份额交易产生的
变动数
-29,103,683.84 -60,228,603.58 -89,332,287.42
其中：基金申购款 -185,885,612.88 805,918,292.63 620,032,679.75
基金赎回款 156,781,929.04 -866,146,896.21 -709,364,967.17
本期已分配利润 - - -
本期末 107,230,669.62 325,129,798.22 432,360,467.84
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入 118,511.07 120,400.85
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 1,626.29 442.59
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结算备付金利息收入 17,041.38 16,180.11
其他 - -
合计 137,178.74 137,023.55
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 146,918,632.38 17,433,967.29
股票投资收益——赎回差价收入 231,771,161.85 53,667,478.41
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 378,689,794.23 71,101,445.70
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额 1,049,119,196.68 432,790,794.64
减：卖出股票成本总额 902,200,564.30 415,356,827.35
买卖股票差价收入 146,918,632.38 17,433,967.29
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
赎回基金份额对价总额 2,771,364,967.17 1,762,608,985.70
减：现金支付赎回款总额 654,385,231.17 270,024,806.70
减：赎回股票成本总额 1,885,208,574.15 1,438,916,700.59
赎回差价收入 231,771,161.85 53,667,478.41
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 36页 共 92页
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,613,419.60 268,416.46
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,613,419.60 268,416.46
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
6,751,443.19 1,777,863.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,136,600.00 1,509,000.00
减：应收利息总额 1,423.59 446.84
买卖债券差价收入 1,613,419.60 268,416.46
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
股票投资产生的股利收益 8,802,613.25 7,755,772.95
其中：证券出借权益补偿收入 219,381.74 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 8,802,613.25 7,755,772.95
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
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项目名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
1.交易性金融资产 -46,835,726.53 284,320,552.46
——股票投资 -46,847,091.63 284,320,552.46
——债券投资 11,365.10 -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 421.00 1,548.00
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -46,835,305.53 284,322,100.46
注：其他为可退替代款公允价值变动损益。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 243,896.05 -825,104.29
其他 2.00 -
手续费返还 - -
基金转换费收入 - -
印花税返还 - -
合计 243,898.05 -825,104.29
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退
款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
7.4.7.18 交易费用
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 38页 共 92页
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 2,998,393.25 1,134,099.16
银行间市场交易费用 - -
合计 2,998,393.25 1,134,099.16
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
审计费用 74,000.00 74,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 8,750.49 3,041.29
指数使用费 533,975.51 380,739.13
其他 - -
上市费 - 60,000.00
合计 736,726.00 637,780.42
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广发证券股份有限公司
基金管理人控股股东、代销机构
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 39页 共 92页
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited（广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人控股子公司（瑞元资本管理
有限公司）的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
基金管理人全资子公司（GF
International Investment Management
Limited）的全资子公司
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
注：根据 2020年 12月 26日发布的《广发基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，经广
发基金管理有限公司股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广发基金管理有限公司
变更股权的批复》（证监许可[2020]3563号）核准，新增嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限
合伙）、嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有
限合伙）、嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有
限合伙）为广发基金管理有限公司股东，上述事项已完成工商变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
320,970,366.95 14.72% 68,371,917.48 8.84%
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 40页 共 92页
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
6,056,400.80 49.07% 2,076,800.00 53.88%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
298,277.58 17.99% 89,034.46 22.94%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
62,994.62 10.89% 37,717.61 11.11%
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 41页 共 92页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,899,593.69 6,345,649.86
其中：支付销售机构的客户维护费 87,127.99 91,724.11
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,779,918.70 1,269,129.90
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 42页 共 92页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指信
息技术交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
634,752,980.00 57.87% 558,062,537.00 44.90%
广发证券股份有
限公司
- - 6,583,247.00 0.53%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 43页 共 92页
2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
10,908,601.00 118,511.07 24,835,040.49 120,400.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68805
0
爱博
医疗
2020-0
7-22
2021-0
1-29
新股
流通
受限
33.55 168.63
3,520.
00
118,09
6.00
593,57
7.60
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2021-0
1-08
新股
流通
受限
16.21 43.90
11,020
.00
178,63
4.20
483,77
8.00
-
30089
6
爱美
客
2020-0
9-21
2021-0
3-29
新股
流通
受限
118.27 603.36 473.00
55,941
.71
285,38
9.28
-
30090
3
科翔
股份
2020-1
0-29
2021-0
5-06
新股
流通
受限
13.06 30.47
4,775.
00
62,361
.50
145,49
4.25
-
68806
9
德林
海
2020-0
7-15
2021-0
1-22
新股
流通
受限
67.20 62.45
2,253.
00
151,40
1.60
140,69
9.85
2020-1
0-16
除权
除息,
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 44页 共 92页
派息
比例
0.4000
(含税)
68837
8
奥来
德
2020-0
8-26
2021-0
3-03
新股
流通
受限
62.57 53.48
2,411.
00
150,85
6.27
128,94
0.28
-
68855
1
科威
尔
2020-0
9-01
2021-0
3-10
新股
流通
受限
37.94 33.34
2,211.
00
83,885
.34
73,714
.74
-
30092
6
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
1-07
新股
流通
受限
10.76 10.76
3,584.
00
38,563
.84
38,563
.84
-
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
6-23
新股
流通
受限
24.60 61.51 610.00
15,006
.00
37,521
.10
-
30087
2
天阳
科技
2020-0
8-14
2021-0
2-25
新股
流通
受限
21.34 37.84 871.00
18,587
.14
32,958
.64
-
30087
0
欧陆
通
2020-0
8-13
2021-0
2-24
新股
流通
受限
36.81 65.67 478.00
17,595
.18
31,390
.26
-
30090
0
广联
航空
2020-1
0-19
2021-0
4-29
新股
流通
受限
17.87 33.16 879.00
15,707
.73
29,147
.64
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
1-07
新股
流通
受限
13.39 13.39
2,163.
00
28,962
.57
28,962
.57
-
30087
7
金春
股份
2020-0
8-17
2021-0
3-03
新股
流通
受限
30.54 50.85 569.00
17,377
.26
28,933
.65
-
30086
8
杰美
特
2020-0
8-12
2021-0
2-24
新股
流通
受限
41.26 43.28 593.00
24,467
.18
25,665
.04
-
30087
1
回盛
生物
2020-0
8-13
2021-0
2-24
新股
流通
受限
33.61 38.70 618.00
20,770
.98
23,916
.60
-
30089
4
火星
人
2020-1
2-24
2021-0
6-30
新股
流通
受限
14.07 36.97 628.00
8,835.
96
23,217
.16
-
30087
3
海晨
股份
2020-0
8-14
2021-0
3-02
新股
流通
受限
30.72 41.32 484.00
14,868
.48
19,998
.88
-
30087 维康 2020-0 2021-0 新股 41.34 48.72 401.00 16,577 19,536 -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 45页 共 92页
8 药业 8-17 3-03 流通
受限
.34 .72
30089
1
惠云
钛业
2020-0
9-10
2021-0
3-17
新股
流通
受限
3.64 16.40
1,143.
00
4,160.
52
18,745
.20
-
30090
8
仲景
食品
2020-1
1-13
2021-0
5-24
新股
流通
受限
39.74 60.44 285.00
11,325
.90
17,225
.40
-
30089
8
熊猫
乳品
2020-1
0-09
2021-0
4-16
新股
流通
受限
10.78 33.03 496.00
5,346.
88
16,382
.88
-
30089
2
品渥
食品
2020-0
9-11
2021-0
3-24
新股
流通
受限
26.66 60.01 272.00
7,251.
52
16,322
.72
-
30090
9
汇创
达
2020-1
1-11
2021-0
5-18
新股
流通
受限
29.57 40.67 386.00
11,414
.02
15,698
.62
-
30086
4
南大
环境
2020-0
8-13
2021-0
2-25
新股
流通
受限
71.71 90.85 166.00
11,903
.86
15,081
.10
-
30088
9
爱克
股份
2020-0
9-09
2021-0
3-16
新股
流通
受限
27.97 30.12 479.00
13,397
.63
14,427
.48
-
30089
0
翔丰
华
2020-0
9-10
2021-0
3-18
新股
流通
受限
14.69 48.85 286.00
4,201.
34
13,971
.10
-
30092
5
法本
信息
2020-1
2-21
2021-0
6-30
新股
流通
受限
20.08 37.33 353.00
7,088.
24
13,177
.49
-
30087
9
大叶
股份
2020-0
8-25
2021-0
3-01
新股
流通
受限
10.58 27.12 466.00
4,930.
28
12,637
.92
-
30088
2
万胜
智能
2020-0
8-27
2021-0
3-10
新股
流通
受限
10.33 25.79 440.00
4,545.
20
11,347
.60
-
30091
1
亿田
智能
2020-1
1-24
2021-0
6-03
新股
流通
受限
24.35 33.06 309.00
7,524.
15
10,215
.54
-
30091
8
南山
智尚
2020-1
2-15
2021-0
6-22
新股
流通
受限
4.97 8.94
1,063.
00
5,283.
11
9,503.
22
-
30088
1
盛德
鑫泰
2020-0
8-25
2021-0
3-05
新股
流通
受限
14.17 32.31 291.00
4,123.
47
9,402.
21
-
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 46页 共 92页
30091
7
特发
服务
2020-1
2-14
2021-0
6-21
新股
流通
受限
18.78 31.94 281.00
5,277.
18
8,975.
14
-
60527
7
新亚
电子
2020-1
2-25
2021-0
1-06
新股
流通
受限
16.95 16.95 507.00
8,593.
65
8,593.
65
-
00303
0
祖名
股份
2020-1
2-25
2021-0
1-06
新股
流通
受限
15.18 15.18 480.00
7,286.
40
7,286.
40
-
30088
6
华业
香料
2020-0
9-08
2021-0
3-16
新股
流通
受限
18.59 45.67 147.00
2,732.
73
6,713.
49
-
00303
1
中瓷
电子
2020-1
2-24
2021-0
1-04
新股
流通
受限
15.27 15.27 387.00
5,909.
49
5,909.
49
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11361
6
韦尔
转债
2020-1
2-29
2021-0
1-22
新债
流通
受限
100.00 100.00
3,950.
00
395,00
0.00
395,00
0.00
-
12308
6
海兰
转债
2020-1
2-11
2021-0
2-08
新债
流通
受限
100.00 100.00
1,951.
00
195,10
0.00
195,10
0.00
-
12702
6
超声
转债
2020-1
2-08
2021-0
1-14
新债
流通
受限
100.00 100.00
1,395.
00
139,50
0.00
139,50
0.00
-
12308
7
明电
转债
2020-1
2-15
2021-0
1-05
新债
流通
受限
100.00 100.00 657.00
65,700
.00
65,700
.00
-
12308
3
朗新
转债
2020-1
2-09
2021-0
1-06
新债
流通
受限
100.00 100.00 411.00
41,100
.00
41,100
.00
-
注：截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 47页 共 92页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编
号
证券代
码
证券名称 成交时间
出借到
期日
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
202012
040000
1746
000413 东旭光电 2020-12-04
2021-01-
04
2.56 10,000.00 25,600.00
202012
040000
1748
002425 凯撒文化 2020-12-04
2021-01-
04
7.99 10,000.00 79,900.00
202012
040000
1750
002517 恺英网络 2020-12-04
2021-01-
04
4.70 10,000.00 47,000.00
202012
040000
1752
002600 领益智造 2020-12-04
2021-01-
04
11.99 10,000.00 119,900.00
202012
040000
1754
600410 华胜天成 2020-12-04
2021-01-
04
8.86 10,000.00 88,600.00
202012
040000
2940
002177 御银股份 2020-12-04
2021-01-
04
5.42 20,000.00 108,400.00
202012
040000
2944
002425 凯撒文化 2020-12-04
2021-01-
04
7.99 20,000.00 159,800.00
202012
040000
2946
002425 凯撒文化 2020-12-04
2021-01-
04
7.99 20,000.00 159,800.00
202012
040000
3164
002261 拓维信息 2020-12-04
2021-01-
04
7.15 10,000.00 71,500.00
202012 600552 凯盛科技 2020-12-04 2021-01- 6.88 10,000.00 68,800.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 48页 共 92页
040000
4312
04
202012
040000
4314
600571 信雅达 2020-12-04
2021-01-
04
7.58 10,000.00 75,800.00
202012
040000
4320
603636 南威软件 2020-12-04
2021-01-
04
9.30 10,000.00 93,000.00
202012
040000
4334
000413 东旭光电 2020-12-04
2021-01-
04
2.56 10,000.00 25,600.00
202012
040000
4340
002152 广电运通 2020-12-04
2021-01-
04
10.68 10,000.00 106,800.00
202012
040000
4346
002161 远望谷 2020-12-04
2021-01-
04
5.61 10,000.00 56,100.00
202012
040000
4348
002177 御银股份 2020-12-04
2021-01-
04
5.42 10,000.00 54,200.00
202012
040000
4350
002189 中光学 2020-12-04
2021-01-
04
20.57 10,000.00 205,700.00
202012
040000
4352
002214 大立科技 2020-12-04
2021-01-
04
27.52 10,000.00 275,200.00
202012
040000
4354
002288 超华科技 2020-12-04
2021-01-
04
7.58 10,000.00 75,800.00
202012
040000
4356
002261 拓维信息 2020-12-04
2021-01-
04
7.15 10,000.00 71,500.00
202012
040000
4358
002308 威创股份 2020-12-04
2021-01-
04
5.02 10,000.00 50,200.00
202012
040000
4360
002436 兴森科技 2020-12-04
2021-01-
04
9.46 10,000.00 94,600.00
202012
040000
4362
002517 恺英网络 2020-12-04
2021-01-
04
4.70 10,000.00 47,000.00
202012
040000
4364
002600 领益智造 2020-12-04
2021-01-
04
11.99 10,000.00 119,900.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 49页 共 92页
202012
040000
4366
002657 中科金财 2020-12-04
2021-01-
04
11.34 10,000.00 113,400.00
202012
040000
4742
300099 精准信息 2020-12-04
2021-01-
04
7.10 30,000.00 213,000.00
202012
040000
5458
300038 ST数知 2020-12-04
2021-01-
04
3.75 10,000.00 37,500.00
202012
040000
5460
300078 思创医惠 2020-12-04
2021-01-
04
9.05 10,000.00 90,500.00
202012
040000
5462
300113 顺网科技 2020-12-04
2021-01-
04
17.15 10,000.00 171,500.00
202012
040000
5464
300300 海峡创新 2020-12-04
2021-01-
04
5.16 10,000.00 51,600.00
202012
040000
5466
300115 长盈精密 2020-12-04
2021-01-
04
24.65 10,000.00 246,500.00
202012
040000
5468
300287 飞利信 2020-12-04
2021-01-
04
4.19 10,000.00 41,900.00
202012
040000
5470
300418 昆仑万维 2020-12-04
2021-01-
04
19.95 10,000.00 199,500.00
202012
040000
5476
300602 飞荣达 2020-12-04
2021-01-
04
20.16 10,000.00 201,600.00
202012
040000
5478
300666 江丰电子 2020-12-04
2021-01-
04
49.51 10,000.00 495,100.00
202012
070000
0861
601360 三六零 2020-12-07
2021-01-
04
15.71 10,000.00 157,100.00
202012
070000
2468
603005 晶方科技 2020-12-07
2021-01-
04
64.36 10,000.00 643,600.00
202012
070000
2632
002425 凯撒文化 2020-12-07
2021-01-
04
7.99 10,000.00 79,900.00
202012
070000
603005 晶方科技 2020-12-07
2021-01-
04
64.36 10,000.00 643,600.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 50页 共 92页
4038
202012
070000
4044
002093 国脉科技 2020-12-07
2021-01-
04
7.29 10,000.00 72,900.00
202012
070000
4384
300085 银之杰 2020-12-07
2021-01-
04
18.49 20,000.00 369,800.00
202012
070000
4388
300002 神州泰岳 2020-12-07
2021-01-
04
5.11 130,000.00 664,300.00
202012
070000
4392
300346 南大光电 2020-12-07
2021-01-
04
40.31 10,000.00 403,100.00
202012
070000
4732
300297 蓝盾股份 2020-12-07
2021-01-
04
4.96 20,000.00 99,200.00
202012
080000
1802
002217 合力泰 2020-12-08
2021-01-
05
4.10 16,000.00 65,600.00
202012
080000
1806
002635 安洁科技 2020-12-08
2021-01-
05
17.23 10,000.00 172,300.00
202012
080000
1816
002138 顺络电子 2020-12-08
2021-01-
05
24.52 10,000.00 245,200.00
202012
080000
1818
002152 广电运通 2020-12-08
2021-01-
05
10.68 10,200.00 108,936.00
202012
080000
1822
002745 木林森 2020-12-08
2021-01-
05
14.59 10,000.00 145,900.00
202012
080000
1830
600640 号百控股 2020-12-08
2021-01-
05
12.25 10,000.00 122,500.00
202012
080000
1840
600728 佳都科技 2020-12-08
2021-01-
05
7.59 12,600.00 95,634.00
202012
080000
1874
603328 依顿电子 2020-12-08
2021-01-
05
7.95 10,000.00 79,500.00
202012
080000
1882
603228 景旺电子 2020-12-08
2021-01-
05
30.15 10,000.00 301,500.00
202012 002373 千方科技 2020-12-08 2021-01- 19.12 10,000.00 191,200.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 51页 共 92页
080000
1908
05
202012
080000
2182
600363 联创光电 2020-12-08
2021-01-
05
24.63 12,100.00 298,023.00
202012
080000
3698
002261 拓维信息 2020-12-08
2021-01-
05
7.15 10,000.00 71,500.00
202012
080000
3700
002152 广电运通 2020-12-08
2021-01-
05
10.68 10,000.00 106,800.00
202012
080000
3708
002017 东信和平 2020-12-08
2021-01-
05
9.14 20,000.00 182,800.00
202012
080000
4414
300663 科蓝软件 2020-12-08
2021-01-
05
22.77 10,000.00 227,700.00
202012
080000
4424
300166 东方国信 2020-12-08
2021-01-
05
10.95 10,000.00 109,500.00
202012
080000
4426
300113 顺网科技 2020-12-08
2021-01-
05
17.15 10,000.00 171,500.00
202012
080000
4432
300010 豆神教育 2020-12-08
2021-01-
05
9.76 10,000.00 97,600.00
202012
080000
4438
300315 掌趣科技 2020-12-08
2021-01-
05
5.11 22,400.00 114,464.00
202012
080000
4440
300017 网宿科技 2020-12-08
2021-01-
05
6.89 16,000.00 110,240.00
202012
080000
4446
300088 长信科技 2020-12-08
2021-01-
05
8.89 21,400.00 190,246.00
202012
080000
4448
300212 易华录 2020-12-08
2021-01-
05
30.65 10,000.00 306,500.00
202012
080000
4530
300256 星星科技 2020-12-08
2021-01-
05
6.16 10,000.00 61,600.00
202012
080000
4534
300202 聚龙股份 2020-12-08
2021-01-
05
8.93 30,000.00 267,900.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 52页 共 92页
202012
080000
4668
300310 宜通世纪 2020-12-08
2021-01-
05
5.31 20,000.00 106,200.00
202012
080000
4820
300271 华宇软件 2020-12-08
2021-01-
05
23.87 10,000.00 238,700.00
202012
080000
4822
300115 长盈精密 2020-12-08
2021-01-
05
24.65 10,000.00 246,500.00
202012
080000
4824
300496 中科创达 2020-12-08
2021-01-
05
117.00 10,000.00
1,170,000.0
0
202012
090000
0740
000851 高鸿股份 2020-12-09
2021-01-
06
7.44 50,000.00 372,000.00
202012
090000
0762
002079 苏州固锝 2020-12-09
2021-01-
06
10.30 10,000.00 103,000.00
202012
090000
0874
600360 华微电子 2020-12-09
2021-01-
06
8.31 50,000.00 415,500.00
202012
090000
0939
600536 中国软件 2020-12-09
2021-01-
06
78.76 10,000.00 787,600.00
202012
090000
2066
600363 联创光电 2020-12-09
2021-01-
06
24.63 10,000.00 246,300.00
202012
100000
2576
000555 神州信息 2020-12-10
2021-01-
07
15.50 37,000.00 573,500.00
202012
100000
2578
603936 博敏电子 2020-12-10
2021-01-
07
12.56 10,000.00 125,600.00
202012
100000
2580
601231 环旭电子 2020-12-10
2021-01-
07
19.34 28,000.00 541,520.00
202012
100000
2680
603678 火炬电子 2020-12-10
2021-01-
07
72.30 10,000.00 723,000.00
202012
100000
2684
000021 深科技 2020-12-10
2021-01-
07
19.01 10,000.00 190,100.00
202012
100000
300339 润和软件 2020-12-10
2021-01-
07
9.79 10,000.00 97,900.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 53页 共 92页
3406
202012
100000
3690
300300 海峡创新 2020-12-10
2021-01-
07
5.16 10,000.00 51,600.00
202012
100000
3694
300256 星星科技 2020-12-10
2021-01-
07
6.16 50,000.00 308,000.00
202012
100000
3696
300327 中颖电子 2020-12-10
2021-01-
07
32.58 10,000.00 325,800.00
202012
100000
3700
300679 电连技术 2020-12-10
2021-01-
07
33.97 10,000.00 339,700.00
202012
100000
3916
300042 朗科科技 2020-12-10
2021-01-
07
14.02 10,000.00 140,200.00
202012
100000
3918
300188 美亚柏科 2020-12-10
2021-01-
07
21.54 31,000.00 667,740.00
202012
100000
3920
300311 任子行 2020-12-10
2021-01-
07
6.02 40,000.00 240,800.00
202012
140000
6365
600728 佳都科技 2020-12-14
2021-01-
11
7.59 10,000.00 75,900.00
202012
140000
7917
300373 扬杰科技 2020-12-14
2021-01-
11
44.42 20,000.00 888,400.00
202012
140000
7931
300378 鼎捷软件 2020-12-14
2021-01-
11
27.25 10,000.00 272,500.00
202012
140000
7957
300002 神州泰岳 2020-12-14
2021-01-
11
5.11 10,000.00 51,100.00
202012
140000
7959
300115 长盈精密 2020-12-14
2021-01-
11
24.65 10,000.00 246,500.00
202012
140000
7963
300315 掌趣科技 2020-12-14
2021-01-
11
5.11 10,100.00 51,611.00
202012
150000
0915
300166 东方国信 2020-12-15
2021-01-
12
10.95 10,000.00 109,500.00
202012 300168 万达信息 2020-12-15 2021-01- 21.69 10,000.00 216,900.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 54页 共 92页
150000
0917
12
202012
150000
0919
300010 豆神教育 2020-12-15
2021-01-
12
9.76 10,000.00 97,600.00
202012
150000
0960
000021 深科技 2020-12-15
2021-01-
12
19.01 10,000.00 190,100.00
202012
150000
1013
000158 常山北明 2020-12-15
2021-01-
12
6.20 10,000.00 62,000.00
202012
150000
1097
000636 风华高科 2020-12-15
2021-01-
12
33.70 10,000.00 337,000.00
202012
150000
1244
000988 华工科技 2020-12-15
2021-01-
12
23.19 10,000.00 231,900.00
202012
150000
1252
000997 新大陆 2020-12-15
2021-01-
12
15.28 10,000.00 152,800.00
202012
150000
1354
002138 顺络电子 2020-12-15
2021-01-
12
24.52 10,000.00 245,200.00
202012
150000
1355
002152 广电运通 2020-12-15
2021-01-
12
10.68 10,000.00 106,800.00
202012
150000
1375
002174 游族网络 2020-12-15
2021-01-
12
13.16 10,000.00 131,600.00
202012
150000
1443
002268 卫士通 2020-12-15
2021-01-
12
16.70 10,000.00 167,000.00
202012
150000
1478
002373 千方科技 2020-12-15
2021-01-
12
19.12 10,000.00 191,200.00
202012
150000
1500
002387 维信诺 2020-12-15
2021-01-
12
11.40 10,000.00 114,000.00
202012
150000
1646
002745 木林森 2020-12-15
2021-01-
12
14.59 10,000.00 145,900.00
202012
150000
1910
600410 华胜天成 2020-12-15
2021-01-
12
8.86 10,000.00 88,600.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 55页 共 92页
202012
150000
1924
600446 金证股份 2020-12-15
2021-01-
12
16.21 10,000.00 162,100.00
202012
150000
2329
603000 人民网 2020-12-15
2021-01-
12
16.90 10,000.00 169,000.00
202012
150000
5767
600330 天通股份 2020-12-15
2021-01-
12
10.12 30,000.00 303,600.00
202012
150000
5783
002368 太极股份 2020-12-15
2021-01-
12
26.11 19,000.00 496,090.00
202012
150000
5797
600562 国睿科技 2020-12-15
2021-01-
12
17.02 20,000.00 340,400.00
202012
150000
5811
002449 国星光电 2020-12-15
2021-01-
12
10.20 30,000.00 306,000.00
202012
150000
5813
000503 国新健康 2020-12-15
2021-01-
12
8.36 30,000.00 250,800.00
202012
150000
5815
002055 得润电子 2020-12-15
2021-01-
12
13.21 20,000.00 264,200.00
202012
150000
5817
002273 水晶光电 2020-12-15
2021-01-
12
11.59 40,000.00 463,600.00
202012
150000
5821
600131 国网信通 2020-12-15
2021-01-
12
14.23 20,000.00 284,600.00
202012
150000
5823
600552 凯盛科技 2020-12-15
2021-01-
12
6.88 30,000.00 206,400.00
202012
150000
5825
002063 远光软件 2020-12-15
2021-01-
12
8.61 60,000.00 516,600.00
202012
150000
5827
002177 御银股份 2020-12-15
2021-01-
12
5.42 30,000.00 162,600.00
202012
150000
5829
002308 威创股份 2020-12-15
2021-01-
12
5.02 30,000.00 150,600.00
202012
150000
002123 梦网科技 2020-12-15
2021-01-
12
14.23 31,000.00 441,130.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 56页 共 92页
5831
202012
150000
6431
300346 南大光电 2020-12-15
2021-01-
12
40.31 10,000.00 403,100.00
202012
160000
6536
300352 北信源 2020-12-16
2021-01-
13
5.57 17,000.00 94,690.00
202012
170000
9847
000034 神州数码 2020-12-17
2021-01-
14
21.46 28,000.00 600,880.00
202012
170000
9849
603678 火炬电子 2020-12-17
2021-01-
14
72.30 16,000.00
1,156,800.0
0
202012
170000
9851
000823 超声电子 2020-12-17
2021-01-
14
11.47 30,000.00 344,100.00
202012
170001
0763
300333 兆日科技 2020-12-17
2021-01-
14
9.43 15,000.00 141,450.00
202012
170001
0769
300130 新国都 2020-12-17
2021-01-
14
11.59 30,000.00 347,700.00
202012
170001
0771
300020 银江股份 2020-12-17
2021-01-
14
8.25 40,000.00 330,000.00
202012
170001
0773
300378 鼎捷软件 2020-12-17
2021-01-
14
27.25 10,000.00 272,500.00
202012
170001
0779
300418 昆仑万维 2020-12-17
2021-01-
14
19.95 26,000.00 518,700.00
202012
170001
0781
300296 利亚德 2020-12-17
2021-01-
14
6.36 60,000.00 381,600.00
202012
170001
0783
300333 兆日科技 2020-12-17
2021-01-
14
9.43 20,000.00 188,600.00
202012
170001
0785
300302 同有科技 2020-12-17
2021-01-
14
11.28 20,000.00 225,600.00
202012
170001
0787
300245 天玑科技 2020-12-17
2021-01-
14
9.25 30,000.00 277,500.00
202012 300493 润欣科技 2020-12-17 2021-01- 7.66 20,000.00 153,200.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 57页 共 92页
170001
0789
14
202012
170001
0791
300232 洲明科技 2020-12-17
2021-01-
14
9.41 50,000.00 470,500.00
202012
170001
0793
300205 天喻信息 2020-12-17
2021-01-
14
10.35 20,000.00 207,000.00
202012
170001
0795
300170 汉得信息 2020-12-17
2021-01-
14
7.86 68,000.00 534,480.00
202012
180000
7089
002093 国脉科技 2020-12-18
2021-01-
15
7.29 10,000.00 72,900.00
202012
180000
7111
601360 三六零 2020-12-18
2021-01-
15
15.71 10,000.00 157,100.00
202012
180000
8393
300299 富春股份 2020-12-18
2021-01-
15
7.60 10,000.00 76,000.00
202012
210000
0558
300297 蓝盾股份 2020-12-21
2021-01-
18
4.96 10,000.00 49,600.00
202012
210000
0560
300065 海兰信 2020-12-21
2021-01-
18
14.39 10,000.00 143,900.00
202012
210000
0780
000034 神州数码 2020-12-21
2021-01-
18
21.46 10,000.00 214,600.00
202012
210000
1066
002079 苏州固锝 2020-12-21
2021-01-
18
10.30 10,000.00 103,000.00
202012
210000
1213
002288 超华科技 2020-12-21
2021-01-
18
7.58 10,000.00 75,800.00
202012
210000
1267
002421 达实智能 2020-12-21
2021-01-
18
3.58 10,000.00 35,800.00
202012
210000
1486
600360 华微电子 2020-12-21
2021-01-
18
8.31 10,000.00 83,100.00
202012
210000
1686
600756 浪潮软件 2020-12-21
2021-01-
18
15.59 10,000.00 155,900.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 58页 共 92页
202012
210000
4851
002222 福晶科技 2020-12-21
2021-01-
04
13.77 30,000.00 413,100.00
202012
210000
4893
600360 华微电子 2020-12-21
2021-01-
04
8.31 10,000.00 83,100.00
202012
210000
4895
600552 凯盛科技 2020-12-21
2021-01-
04
6.88 10,000.00 68,800.00
202012
210000
4897
000413 东旭光电 2020-12-21
2021-01-
04
2.56 45,500.00 116,480.00
202012
210000
5395
000050 深天马 A 2020-12-21
2021-01-
04
14.74 12,000.00 176,880.00
202012
210000
5401
000158 常山北明 2020-12-21
2021-01-
04
6.20 12,000.00 74,400.00
202012
210000
5441
600667 太极实业 2020-12-21
2021-01-
04
9.45 12,000.00 113,400.00
202012
210000
5451
600718 东软集团 2020-12-21
2021-01-
04
10.41 12,000.00 124,920.00
202012
210000
5453
600728 佳都科技 2020-12-21
2021-01-
04
7.59 12,000.00 91,080.00
202012
210000
5459
600751 海航科技 2020-12-21
2021-01-
04
2.64 12,000.00 31,680.00
202012
210000
5479
600845 宝信软件 2020-12-21
2021-01-
04
68.98 12,000.00 827,760.00
202012
210000
5535
002168 惠程科技 2020-12-21
2021-01-
18
4.25 30,000.00 127,500.00
202012
210000
5589
000970 中科三环 2020-12-21
2021-01-
04
9.45 12,000.00 113,400.00
202012
210000
5593
000988 华工科技 2020-12-21
2021-01-
04
23.19 12,000.00 278,280.00
202012
210000
000997 新大陆 2020-12-21
2021-01-
04
15.28 12,000.00 183,360.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 59页 共 92页
5595
202012
210000
5617
002138 顺络电子 2020-12-21
2021-01-
04
24.52 12,000.00 294,240.00
202012
210000
5619
002156 通富微电 2020-12-21
2021-01-
04
25.24 12,000.00 302,880.00
202012
210000
5621
002185 华天科技 2020-12-21
2021-01-
04
13.62 12,000.00 163,440.00
202012
210000
5623
002195 二三四五 2020-12-21
2021-01-
04
2.26 12,300.00 27,798.00
202012
210000
5627
002217 合力泰 2020-12-21
2021-01-
04
4.10 12,000.00 49,200.00
202012
210000
5635
002268 卫士通 2020-12-21
2021-01-
04
16.70 12,000.00 200,400.00
202012
210000
5637
002273 水晶光电 2020-12-21
2021-01-
04
11.59 12,000.00 139,080.00
202012
210000
5649
002368 太极股份 2020-12-21
2021-01-
04
26.11 12,000.00 313,320.00
202012
210000
5651
002373 千方科技 2020-12-21
2021-01-
04
19.12 12,000.00 229,440.00
202012
210000
5655
002387 维信诺 2020-12-21
2021-01-
04
11.40 12,000.00 136,800.00
202012
210000
5663
002439 启明星辰 2020-12-21
2021-01-
04
29.21 12,000.00 350,520.00
202012
210000
5671
002544 杰赛科技 2020-12-21
2021-01-
04
16.78 12,000.00 201,360.00
202012
210000
5679
002690 美亚光电 2020-12-21
2021-01-
04
44.28 12,000.00 531,360.00
202012
210000
5683
002745 木林森 2020-12-21
2021-01-
04
14.59 12,000.00 175,080.00
202012 600171 上海贝岭 2020-12-21 2021-01- 14.02 12,000.00 168,240.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 60页 共 92页
210000
5721
04
202012
210000
5755
600410 华胜天成 2020-12-21
2021-01-
04
8.86 12,000.00 106,320.00
202012
210000
5759
600446 金证股份 2020-12-21
2021-01-
04
16.21 12,000.00 194,520.00
202012
210000
5761
600460 士兰微 2020-12-21
2021-01-
04
25.00 12,000.00 300,000.00
202012
210000
5787
600633 浙数文化 2020-12-21
2021-01-
04
8.14 12,000.00 97,680.00
202012
210000
5827
300002 神州泰岳 2020-12-21
2021-01-
18
5.11 20,000.00 102,200.00
202012
210000
5843
300017 网宿科技 2020-12-21
2021-01-
04
6.89 12,000.00 82,680.00
202012
210000
5849
300088 长信科技 2020-12-21
2021-01-
04
8.89 12,000.00 106,680.00
202012
210000
5851
300166 东方国信 2020-12-21
2021-01-
04
10.95 12,000.00 131,400.00
202012
210000
5853
300168 万达信息 2020-12-21
2021-01-
04
21.69 12,000.00 260,280.00
202012
210000
6155
300085 银之杰 2020-12-21
2021-01-
18
18.49 10,000.00 184,900.00
202012
210000
6217
300271 华宇软件 2020-12-21
2021-01-
04
23.87 12,000.00 286,440.00
202012
210000
6219
300296 利亚德 2020-12-21
2021-01-
04
6.36 12,000.00 76,320.00
202012
210000
6221
300315 掌趣科技 2020-12-21
2021-01-
04
5.11 12,000.00 61,320.00
202012
210000
6225
300324 旋极信息 2020-12-21
2021-01-
04
4.23 12,000.00 50,760.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 61页 共 92页
202012
210000
6227
300418 昆仑万维 2020-12-21
2021-01-
04
19.95 12,000.00 239,400.00
202012
220000
9441
000158 常山北明 2020-12-22
2021-01-
19
6.20 10,000.00 62,000.00
202012
220001
0015
002093 国脉科技 2020-12-22
2021-01-
19
7.29 12,400.00 90,396.00
202012
240000
1366
300002 神州泰岳 2020-12-24
2021-01-
21
5.11 20,000.00 102,200.00
202012
240001
2733
002618 丹邦科技 2020-12-24
2021-01-
07
5.17 40,000.00 206,800.00
202012
240001
3351
300038 ST数知 2020-12-24
2021-01-
07
3.75 57,000.00 213,750.00
202012
240001
3353
300366 创意信息 2020-12-24
2021-01-
07
9.87 30,000.00 296,100.00
202012
240001
3355
300339 润和软件 2020-12-24
2021-01-
07
9.79 10,000.00 97,900.00
202012
240001
3455
300297 蓝盾股份 2020-12-24
2021-01-
07
4.96 15,000.00 74,400.00
202012
280000
0276
300346 南大光电 2020-12-28
2021-01-
25
40.31 10,000.00 403,100.00
202012
280000
1736
600460 士兰微 2020-12-28
2021-01-
25
25.00 10,000.00 250,000.00
202012
290000
0322
300010 豆神教育 2020-12-29
2021-01-
26
9.76 10,000.00 97,600.00
202012
290000
0324
300088 长信科技 2020-12-29
2021-01-
26
8.89 28,800.00 256,032.00
202012
290000
0695
000021 深科技 2020-12-29
2021-01-
26
19.01 10,000.00 190,100.00
202012
290000
000636 风华高科 2020-12-29
2021-01-
26
33.70 10,000.00 337,000.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 62页 共 92页
0776
202012
290000
0994
002174 游族网络 2020-12-29
2021-01-
26
13.16 10,000.00 131,600.00
202012
290000
1173
002745 木林森 2020-12-29
2021-01-
26
14.59 10,000.00 145,900.00
202012
290000
1563
600410 华胜天成 2020-12-29
2021-01-
26
8.86 12,600.00 111,636.00
202012
290000
5631
002095 生意宝 2020-12-29
2021-01-
05
14.62 10,000.00 146,200.00
202012
290000
5637
600584 长电科技 2020-12-29
2021-01-
05
42.57 12,600.00 536,382.00
202012
290000
5649
002288 超华科技 2020-12-29
2021-01-
05
7.58 10,000.00 75,800.00
202012
290000
5653
000851 高鸿股份 2020-12-29
2021-01-
05
7.44 10,200.00 75,888.00
202012
290000
7211
300065 海兰信 2020-12-29
2021-01-
05
14.39 10,000.00 143,900.00
202012
300000
2148
002177 御银股份 2020-12-30
2021-01-
27
5.42 10,000.00 54,200.00
202012
300000
2282
002261 拓维信息 2020-12-30
2021-01-
27
7.15 50,000.00 357,500.00
202012
300000
2938
603220 中贝通信 2020-12-30
2021-01-
27
14.47 18,000.00 260,460.00
202012
300000
3189
600536 中国软件 2020-12-30
2021-01-
27
78.76 10,000.00 787,600.00
202012
300000
6931
600363 联创光电 2020-12-30
2021-01-
13
24.63 10,000.00 246,300.00
202012
300000
6933
002055 得润电子 2020-12-30
2021-01-
13
13.21 10,000.00 132,100.00
202012 603936 博敏电子 2020-12-30 2021-01- 12.56 10,000.00 125,600.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 63页 共 92页
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
300000
6937
13
202012
300000
9289
300223 北京君正 2020-12-30
2021-01-
13
91.49 10,000.00 914,900.00
合计 - - - - - 3,745,200.0
0
50,951,676.
00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 1,034,265.10 567,800.00
未评级 - -
合计 1,034,265.10 567,800.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 65页 共 92页
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,908,601.00 - - - 10,908,601.00
结算备付金 230,617.29 - - - 230,617.29
存出保证金 107,650.84 - - - 107,650.84
交易性金融资产 1,034,265.10 - - 1,517,435,618.48
1,518,469,883.
58
应收证券清算款 - - - 1,570,672.31 1,570,672.31
应收利息 - - - 59,020.46 59,020.46
资产总计 12,281,134.23 - - 1,519,065,311.25 1,531,346,445.
48
负债
应付管理人报酬 - - - 638,293.16 638,293.16
应付托管费 - - - 127,658.64 127,658.64
应付交易费用 - - - 388,107.61 388,107.61
应交税费 - - - 5,840.07 5,840.07
其他负债 - - - 998,025.16 998,025.16
负债总计 - - - 2,157,924.64 2,157,924.64
利率敏感度缺口 12,281,134.23 - - 1,516,907,386.61 1,529,188,520.
84
上年度末
2019年 12月 31
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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日
资产
银行存款 24,835,040.49 - - - 24,835,040.49
结算备付金 431,870.96 - - - 431,870.96
存出保证金 77,654.55 - - - 77,654.55
交易性金融资产 567,800.00 - - 1,411,743,818.95
1,412,311,618.
95
应收证券清算款 - - - 1,041,681.33 1,041,681.33
应收利息 - - - 6,145.63 6,145.63
资产总计 25,912,366.00 -
-
1,412,791,645.91 1,438,704,011.
91
负债
应付证券清算款 - - - 471,717.40 471,717.40
应付管理人报酬 - - - 658,149.81 658,149.81
应付托管费 - - - 131,629.98 131,629.98
应付交易费用 - - - 339,398.91 339,398.91
应交税费 - - - 54.23 54.23
其他负债 - - - 1,980,716.20 1,980,716.20
负债总计 - - - 3,581,666.53 3,581,666.53
利率敏感度缺口 25,912,366.00
- - 1,409,209,979.38
1,435,122,345.
38
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含转债），因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,517,435,618.48 99.23 1,411,743,818.95 98.37
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,034,265.10 0.07 567,800.00 0.04
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,518,469,883.58 99.30 1,412,311,618.95 98.41
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
上升 5% 76,669,325.52 104,982,375.49
下降 5% -76,669,325.52 -104,982,375.49
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 1,515,210,460.83元，属于第二层次的余额为人民币 3,259,422.75元，无属于第三层次的金额（2019
年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 1,400,424,948.79 元，属于第二层次的余额为人民币
11,886,670.16元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,517,435,618.48 99.09
其中：股票 1,517,435,618.48 99.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,034,265.10 0.07
其中：债券 1,034,265.10 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
11,139,218.29 0.73
8 其他各项资产 1,737,343.61 0.11
9 合计 1,531,346,445.48 100.00
注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2的合计项不含可退替代款估值增值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 50,951,676.00元，占基金
资产净值比例 3.33%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 981,762,792.64 64.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,639,296.00 0.11
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,627,218.24 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 518,317,936.53 33.89
J 金融业 - -
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,089,579.10 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 155,780.95 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,026,201.00 0.07
S 综合 787,584.00 0.05
合计 1,517,435,362.48 99.23
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002475 立讯精密 1,370,876 76,933,561.12 5.03
2 002415 海康威视 1,222,268 59,292,220.68 3.88
3 000725 京东方 A 8,861,400 53,168,400.00 3.48
4 603501 韦尔股份 139,500 32,238,450.00 2.11
5 600570 恒生电子 268,792 28,196,280.80 1.84
6 002241 歌尔股份 739,360 27,592,915.20 1.80
7 002410 广联达 310,851 24,476,407.74 1.60
8 002230 科大讯飞 570,057 23,298,229.59 1.52
9 600588 用友网络 526,523 23,098,564.01 1.51
10 603986 兆易创新 106,320 20,998,200.00 1.37
11 600703 三安光电 720,276 19,454,654.76 1.27
12 002049 紫光国微 139,982 18,730,991.42 1.22
13 300782 卓胜微 30,380 17,333,005.20 1.13
14 300454 深信服 64,271 15,939,850.71 1.04
15 600584 长电科技 361,463 15,387,479.91 1.01
16 002371 北方华创 79,943 14,448,897.82 0.94
17 002179 中航光电 179,458 14,049,766.82 0.92
18 300408 三环集团 355,500 13,242,375.00 0.87
19 300433 蓝思科技 430,645 13,182,043.45 0.86
20 002555 三七互娱 415,600 12,979,188.00 0.85
21 002841 视源股份 106,271 12,224,353.13 0.80
22 688008 澜起科技 145,800 12,083,904.00 0.79
23 002008 大族激光 278,530 11,907,157.50 0.78
24 002236 大华股份 588,797 11,711,172.33 0.77
25 300496 中科创达 97,472 11,404,224.00 0.75
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 71页 共 92页
26 002938 鹏鼎控股 226,601 11,255,271.67 0.74
27 603019 中科曙光 326,708 11,183,214.84 0.73
28 603160 汇顶科技 71,796 11,167,867.80 0.73
29 002600 领益智造 920,240 11,033,677.60 0.72
30 688012 中微公司 69,800 10,999,782.00 0.72
31 002624 完美世界 371,743 10,966,418.50 0.72
32 000066 中国长城 569,347 10,811,899.53 0.71
33 600183 生益科技 368,650 10,381,184.00 0.68
34 601360 三六零 652,800 10,255,488.00 0.67
35 002384 东山精密 391,300 10,173,800.00 0.67
36 002185 华天科技 716,952 9,764,886.24 0.64
37 000938 紫光股份 466,666 9,543,319.70 0.62
38 002456 欧菲光 700,950 9,238,521.00 0.60
39 000977 浪潮信息 332,754 8,944,427.52 0.58
40 002405 四维图新 618,335 8,823,640.45 0.58
41 002602 世纪华通 1,174,000 8,347,140.00 0.55
42 300661 圣邦股份 31,626 8,342,938.80 0.55
43 300308 中际旭创 163,360 8,308,489.60 0.54
44 688002 睿创微纳 72,518 8,049,498.00 0.53
45 000636 风华高科 233,100 7,855,470.00 0.51
46 600536 中国软件 95,802 7,545,365.52 0.49
47 002463 沪电股份 392,899 7,382,572.21 0.48
48 300088 长信科技 801,593 7,126,161.77 0.47
49 002439 启明星辰 241,368 7,050,359.28 0.46
50 000733 振华科技 117,357 6,906,459.45 0.45
51 002916 深南电路 61,148 6,607,652.88 0.43
52 603678 火炬电子 87,900 6,355,170.00 0.42
53 600460 士兰微 253,700 6,342,500.00 0.41
54 000988 华工科技 263,584 6,112,512.96 0.40
55 300383 光环新网 352,397 6,050,656.49 0.40
56 300168 万达信息 272,040 5,900,547.60 0.39
57 603444 吉比特 13,561 5,776,986.00 0.38
58 600845 宝信软件 83,450 5,756,381.00 0.38
59 002180 纳思达 211,257 5,646,899.61 0.37
60 002156 通富微电 217,433 5,488,008.92 0.36
61 603613 国联股份 42,165 5,400,493.20 0.35
62 000021 深科技 282,000 5,360,820.00 0.35
63 300418 昆仑万维 268,700 5,360,565.00 0.35
64 300223 北京君正 58,409 5,343,839.41 0.35
65 603267 鸿远电子 41,160 5,299,761.60 0.35
66 688099 晶晨股份 67,200 5,290,656.00 0.35
67 002138 顺络电子 211,389 5,183,258.28 0.34
68 002402 和而泰 298,010 5,146,632.70 0.34
69 300271 华宇软件 213,722 5,101,544.14 0.33
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 72页 共 92页
70 002065 东华软件 611,200 5,072,960.00 0.33
71 002373 千方科技 259,309 4,957,988.08 0.32
72 688009 中国通号 831,700 4,873,762.00 0.32
73 300115 长盈精密 196,559 4,845,179.35 0.32
74 300502 新易盛 86,160 4,780,156.80 0.31
75 000050 深天马 A 321,550 4,739,647.00 0.31
76 600100 同方股份 762,800 4,729,360.00 0.31
77 600563 法拉电子 43,646 4,694,127.30 0.31
78 688088 虹软科技 66,300 4,635,696.00 0.30
79 002273 水晶光电 397,442 4,606,352.78 0.30
80 300315 掌趣科技 901,126 4,604,753.86 0.30
81 300395 菲利华 76,491 4,576,456.53 0.30
82 600271 航天信息 359,090 4,524,534.00 0.30
83 600667 太极实业 474,700 4,485,915.00 0.29
84 002558 巨人网络 256,521 4,471,161.03 0.29
85 300017 网宿科技 642,263 4,425,192.07 0.29
86 300346 南大光电 105,933 4,270,159.23 0.28
87 300379 东方通 92,719 4,237,258.30 0.28
88 002195 二三四五 1,870,169 4,226,581.94 0.28
89 002152 广电运通 393,639 4,204,064.52 0.27
90 300747 锐科激光 47,450 4,168,957.00 0.27
91 601231 环旭电子 213,360 4,126,382.40 0.27
92 603005 晶方科技 61,876 3,982,339.36 0.26
93 002690 美亚光电 89,300 3,954,204.00 0.26
94 300773 拉卡拉 130,000 3,889,600.00 0.25
95 300212 易华录 126,791 3,886,144.15 0.25
96 300476 胜宏科技 175,999 3,796,298.43 0.25
97 300296 利亚德 583,215 3,709,247.40 0.24
98 002436 兴森科技 389,242 3,682,229.32 0.24
99 000413 东旭光电 1,434,015 3,671,078.40 0.24
100 000997 新大陆 239,712 3,662,799.36 0.24
101 603290 斯达半导 15,100 3,637,590.00 0.24
102 002745 木林森 241,800 3,527,862.00 0.23
103 600728 佳都科技 451,946 3,430,270.14 0.22
104 002368 太极股份 130,839 3,416,206.29 0.22
105 300188 美亚柏科 158,288 3,409,523.52 0.22
106 300373 扬杰科技 76,313 3,389,823.46 0.22
107 002214 大立科技 119,606 3,291,557.12 0.22
108 300226 上海钢联 50,170 3,291,152.00 0.22
109 300002 神州泰岳 642,286 3,282,081.46 0.21
110 002153 石基信息 105,300 3,273,777.00 0.21
111 000034 神州数码 148,700 3,191,102.00 0.21
112 002268 卫士通 190,526 3,181,784.20 0.21
113 600446 金证股份 194,308 3,149,732.68 0.21
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 73页 共 92页
114 300348 长亮科技 165,175 3,138,325.00 0.21
115 600410 华胜天成 354,174 3,137,981.64 0.21
116 002174 游族网络 235,887 3,104,272.92 0.20
117 002387 维信诺 268,665 3,062,781.00 0.20
118 300166 东方国信 276,314 3,025,638.30 0.20
119 002123 梦网科技 212,400 3,022,452.00 0.20
120 603000 人民网 177,502 2,999,783.80 0.20
121 600718 东软集团 279,614 2,910,781.74 0.19
122 603039 泛微网络 28,501 2,877,460.96 0.19
123 603927 中科软 71,000 2,846,390.00 0.19
124 600363 联创光电 114,000 2,807,820.00 0.18
125 600601 方正科技 706,200 2,803,614.00 0.18
126 300458 全志科技 86,055 2,775,273.75 0.18
127 300623 捷捷微电 63,708 2,771,298.00 0.18
128 300369 绿盟科技 180,233 2,753,960.24 0.18
129 300036 超图软件 148,662 2,741,327.28 0.18
130 300674 宇信科技 79,400 2,694,042.00 0.18
131 300567 精测电子 48,700 2,675,578.00 0.17
132 300390 天华超净 107,841 2,652,888.60 0.17
133 000970 中科三环 278,629 2,633,044.05 0.17
134 600330 天通股份 256,840 2,599,220.80 0.17
135 600850 华东电脑 96,401 2,596,078.93 0.17
136 600206 有研新材 191,300 2,555,768.00 0.17
137 300323 华灿光电 209,300 2,547,181.00 0.17
138 600171 上海贝岭 180,800 2,534,816.00 0.17
139 002217 合力泰 610,616 2,503,525.60 0.16
140 603228 景旺电子 82,771 2,495,545.65 0.16
141 300666 江丰电子 50,400 2,495,304.00 0.16
142 002063 远光软件 288,025 2,479,895.25 0.16
143 002036 联创电子 239,060 2,471,880.40 0.16
144 000555 神州信息 158,961 2,463,895.50 0.16
145 002139 拓邦股份 295,776 2,398,743.36 0.16
146 300456 赛微电子 100,579 2,395,791.78 0.16
147 300776 帝尔激光 15,700 2,358,140.00 0.15
148 300327 中颖电子 72,255 2,354,067.90 0.15
149 300598 诚迈科技 19,560 2,344,852.80 0.15
150 300131 英唐智控 279,708 2,338,358.88 0.15
151 300113 顺网科技 135,226 2,319,125.90 0.15
152 600797 浙大网新 330,444 2,299,890.24 0.15
153 603068 博通集成 26,200 2,234,336.00 0.15
154 000851 高鸿股份 296,056 2,202,656.64 0.14
155 300010 豆神教育 224,157 2,187,772.32 0.14
156 300085 银之杰 115,173 2,129,548.77 0.14
157 300352 北信源 379,679 2,114,812.03 0.14
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 74页 共 92页
158 300394 天孚通信 39,587 2,111,174.71 0.14
159 002106 莱宝高科 183,935 2,104,216.40 0.14
160 600360 华微电子 247,735 2,058,677.85 0.13
161 300078 思创医惠 227,227 2,056,404.35 0.13
162 600633 浙数文化 251,859 2,050,132.26 0.13
163 300339 润和软件 208,100 2,037,299.00 0.13
164 600562 国睿科技 119,563 2,034,962.26 0.13
165 002261 拓维信息 284,500 2,034,175.00 0.13
166 300031 宝通科技 104,100 2,021,622.00 0.13
167 002517 恺英网络 423,144 1,988,776.80 0.13
168 688188 柏楚电子 7,500 1,977,150.00 0.13
169 000503 国新健康 234,600 1,961,256.00 0.13
170 000158 常山北明 314,000 1,946,800.00 0.13
171 002803 吉宏股份 59,400 1,915,056.00 0.13
172 002544 杰赛科技 112,695 1,891,022.10 0.12
173 603881 数据港 30,803 1,851,568.33 0.12
174 300659 中孚信息 37,400 1,835,592.00 0.12
175 300459 金科文化 574,054 1,831,232.26 0.12
176 300679 电连技术 53,788 1,827,178.36 0.12
177 300525 博思软件 63,450 1,821,015.00 0.12
178 300170 汉得信息 230,853 1,814,504.58 0.12
179 300232 洲明科技 192,560 1,811,989.60 0.12
180 002079 苏州固锝 175,600 1,808,680.00 0.12
181 002421 达实智能 503,320 1,801,885.60 0.12
182 300572 安车检测 43,820 1,791,361.60 0.12
183 002635 安洁科技 103,953 1,791,110.19 0.12
184 300303 聚飞光电 332,300 1,754,544.00 0.11
185 002912 中新赛克 29,630 1,717,354.80 0.11
186 300324 旋极信息 400,721 1,695,049.83 0.11
187 002425 凯撒文化 211,840 1,692,601.60 0.11
188 002484 江海股份 160,761 1,687,990.50 0.11
189 002859 洁美科技 66,600 1,687,644.00 0.11
190 002298 中电兴发 180,300 1,682,199.00 0.11
191 002815 崇达技术 115,300 1,664,932.00 0.11
192 300053 欧比特 183,050 1,654,772.00 0.11
193 002449 国星光电 161,943 1,651,818.60 0.11
194 300378 鼎捷软件 60,443 1,647,071.75 0.11
195 600131 国网信通 115,200 1,639,296.00 0.11
196 600756 浪潮软件 104,405 1,627,673.95 0.11
197 002288 超华科技 213,600 1,619,088.00 0.11
198 300624 万兴科技 28,880 1,599,663.20 0.10
199 300287 飞利信 375,986 1,575,381.34 0.10
200 002649 博彦科技 173,089 1,559,531.89 0.10
201 002222 福晶科技 111,800 1,539,486.00 0.10
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 75页 共 92页
202 600751 海航科技 580,000 1,531,200.00 0.10
203 300552 万集科技 33,179 1,516,943.88 0.10
204 300184 力源信息 298,600 1,516,888.00 0.10
205 300377 赢时胜 171,887 1,507,448.99 0.10
206 300613 富瀚微 12,500 1,506,500.00 0.10
207 300523 辰安科技 45,880 1,497,064.40 0.10
208 688018 乐鑫科技 10,000 1,486,300.00 0.10
209 300065 海兰信 103,000 1,482,170.00 0.10
210 300604 长川科技 49,186 1,481,974.18 0.10
211 300738 奥飞数据 42,140 1,470,686.00 0.10
212 300709 精研科技 27,590 1,457,027.90 0.10
213 300114 中航电测 97,200 1,453,140.00 0.10
214 002376 新北洋 152,919 1,440,496.98 0.09
215 002055 得润电子 108,501 1,433,298.21 0.09
216 002777 久远银海 61,390 1,432,842.60 0.09
217 300368 汇金股份 104,601 1,428,849.66 0.09
218 300319 麦捷科技 159,785 1,420,488.65 0.09
219 300020 银江股份 170,440 1,406,130.00 0.09
220 000823 超声电子 122,409 1,404,031.23 0.09
221 300386 飞天诚信 67,843 1,402,993.24 0.09
222 300663 科蓝软件 61,050 1,390,108.50 0.09
223 300735 光弘科技 101,742 1,388,778.30 0.09
224 000676 智度股份 207,760 1,383,681.60 0.09
225 603920 世运电路 52,700 1,378,632.00 0.09
226 300102 乾照光电 230,032 1,375,591.36 0.09
227 300299 富春股份 180,190 1,369,444.00 0.09
228 600552 凯盛科技 197,100 1,356,048.00 0.09
229 300256 星星科技 219,351 1,351,202.16 0.09
230 300671 富满电子 30,820 1,339,437.20 0.09
231 300672 国科微 30,360 1,329,464.40 0.09
232 300682 朗新科技 90,900 1,328,958.00 0.09
233 300044 赛为智能 202,599 1,322,971.47 0.09
234 300468 四方精创 64,441 1,315,240.81 0.09
235 603533 掌阅科技 39,100 1,313,760.00 0.09
236 002177 御银股份 239,600 1,298,632.00 0.08
237 300768 迪普科技 35,600 1,295,484.00 0.08
238 300766 每日互动 78,332 1,291,694.68 0.08
239 300075 数字政通 110,061 1,286,613.09 0.08
240 300602 飞荣达 63,669 1,283,567.04 0.08
241 300227 光韵达 118,440 1,277,967.60 0.08
242 002104 恒宝股份 181,700 1,266,449.00 0.08
243 300047 天源迪科 166,805 1,266,049.95 0.08
244 603888 新华网 66,450 1,262,550.00 0.08
245 600640 号百控股 102,600 1,256,850.00 0.08
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 76页 共 92页
246 300465 高伟达 102,562 1,237,923.34 0.08
247 300046 台基股份 49,060 1,228,953.00 0.08
248 300349 金卡智能 96,574 1,221,661.10 0.08
249 300310 宜通世纪 229,281 1,217,482.11 0.08
250 300297 蓝盾股份 243,298 1,206,758.08 0.08
251 002093 国脉科技 164,814 1,201,494.06 0.08
252 000032 深桑达 A 67,100 1,201,090.00 0.08
253 600556 天下秀 94,200 1,191,630.00 0.08
254 300448 浩云科技 134,855 1,189,421.10 0.08
255 300366 创意信息 119,900 1,183,413.00 0.08
256 002869 金溢科技 35,200 1,181,312.00 0.08
257 300007 汉威科技 75,847 1,180,179.32 0.08
258 002960 青鸟消防 31,300 1,170,933.00 0.08
259 600602 云赛智联 207,600 1,166,712.00 0.08
260 002876 三利谱 23,810 1,166,451.90 0.08
261 300331 苏大维格 51,901 1,162,063.39 0.08
262 300229 拓尔思 138,604 1,158,729.44 0.08
263 300579 数字认证 29,250 1,156,837.50 0.08
264 300259 新天科技 230,340 1,144,789.80 0.07
265 300038 ST数知 304,800 1,143,000.00 0.07
266 002609 捷顺科技 122,702 1,142,355.62 0.07
267 002197 证通电子 133,815 1,126,722.30 0.07
268 300130 新国都 96,564 1,119,176.76 0.07
269 603989 艾华集团 41,500 1,112,200.00 0.07
270 300455 康拓红外 94,600 1,109,658.00 0.07
271 300248 新开普 124,527 1,104,554.49 0.07
272 688007 光峰科技 59,500 1,103,725.00 0.07
273 300708 聚灿光电 41,600 1,101,984.00 0.07
274 300081 恒信东方 120,130 1,089,579.10 0.07
275 002161 远望谷 193,516 1,085,624.76 0.07
276 600855 航天长峰 70,200 1,071,954.00 0.07
277 300099 精准信息 150,501 1,068,557.10 0.07
278 603626 科森科技 92,700 1,066,977.00 0.07
279 603636 南威软件 113,966 1,059,883.80 0.07
280 300657 弘信电子 66,416 1,050,036.96 0.07
281 300541 先进数通 61,179 1,048,608.06 0.07
282 002308 威创股份 207,972 1,044,019.44 0.07
283 603936 博敏电子 82,876 1,040,922.56 0.07
284 300333 兆日科技 109,903 1,036,385.29 0.07
285 300231 银信科技 115,476 1,033,510.20 0.07
286 002189 中光学 50,114 1,030,844.98 0.07
287 300364 中文在线 133,100 1,026,201.00 0.07
288 300449 汉邦高科 77,180 1,022,635.00 0.07
289 603328 依顿电子 127,982 1,017,456.90 0.07
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 77页 共 92页
290 300128 锦富技术 285,867 1,011,969.18 0.07
291 002474 榕基软件 162,901 1,011,615.21 0.07
292 688030 山石网科 26,755 1,011,339.00 0.07
293 002119 康强电子 97,930 1,007,699.70 0.07
294 603258 电魂网络 32,000 1,007,040.00 0.07
295 002657 中科金财 88,798 1,006,969.32 0.07
296 300066 三川智慧 203,950 989,157.50 0.06
297 002530 金财互联 126,700 988,260.00 0.06
298 300566 激智科技 30,525 981,989.25 0.06
299 688066 航天宏图 23,214 980,791.50 0.06
300 002331 皖通科技 86,200 976,646.00 0.06
301 300202 聚龙股份 107,980 964,261.40 0.06
302 002315 焦点科技 57,988 957,961.76 0.06
303 300209 天泽信息 94,101 955,125.15 0.06
304 300245 天玑科技 102,800 950,900.00 0.06
305 300416 苏试试验 40,500 948,915.00 0.06
306 603700 宁水集团 32,500 948,025.00 0.06
307 300513 恒实科技 79,460 947,163.20 0.06
308 300571 平治信息 24,650 938,672.00 0.06
309 603220 中贝通信 64,400 931,868.00 0.06
310 300311 任子行 154,705 931,324.10 0.06
311 002168 ST惠程 218,100 926,925.00 0.06
312 603186 华正新材 28,000 912,240.00 0.06
313 300241 瑞丰光电 141,200 910,740.00 0.06
314 002338 奥普光电 47,400 905,814.00 0.06
315 300096 易联众 112,401 904,828.05 0.06
316 300570 太辰光 51,960 886,437.60 0.06
317 002636 金安国纪 95,873 884,907.79 0.06
318 002453 华软科技 152,700 884,133.00 0.06
319 300205 天喻信息 85,025 880,008.75 0.06
320 300302 同有科技 77,502 874,222.56 0.06
321 603383 顶点软件 27,400 862,278.00 0.06
322 600571 信雅达 113,001 856,547.58 0.06
323 002845 同兴达 31,600 853,832.00 0.06
324 300520 科大国创 39,940 852,319.60 0.06
325 002655 共达电声 116,900 847,525.00 0.06
326 300531 优博讯 52,900 845,342.00 0.06
327 603232 格尔软件 31,572 844,866.72 0.06
328 688015 交控科技 22,400 840,896.00 0.05
329 002913 奥士康 13,900 836,919.00 0.05
330 300043 星辉娱乐 243,200 831,744.00 0.05
331 300050 世纪鼎利 149,001 825,465.54 0.05
332 300360 炬华科技 92,052 820,183.32 0.05
333 603660 苏州科达 112,332 820,023.60 0.05
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 78页 共 92页
334 603893 瑞芯微 11,300 817,555.00 0.05
335 002579 中京电子 64,600 815,252.00 0.05
336 002990 盛视科技 9,400 810,280.00 0.05
337 002017 东信和平 88,500 808,890.00 0.05
338 300603 立昂技术 66,109 807,190.89 0.05
339 300687 赛意信息 35,050 804,047.00 0.05
340 300494 盛天网络 54,300 792,780.00 0.05
341 300300 海峡创新 153,625 792,705.00 0.05
342 000532 华金资本 67,200 787,584.00 0.05
343 300686 智动力 39,200 785,960.00 0.05
344 002587 奥拓电子 141,803 785,588.62 0.05
345 300365 恒华科技 78,300 782,217.00 0.05
346 603662 柯力传感 27,020 780,337.60 0.05
347 688368 晶丰明源 4,485 771,823.65 0.05
348 300120 经纬辉开 73,600 771,328.00 0.05
349 002232 启明信息 66,378 764,010.78 0.05
350 688020 方邦股份 7,944 756,348.24 0.05
351 300249 依米康 98,600 756,262.00 0.05
352 600876 洛阳玻璃 38,800 755,824.00 0.05
353 002279 久其软件 162,332 753,220.48 0.05
354 300288 朗玛信息 65,700 745,695.00 0.05
355 000948 南天信息 74,020 743,160.80 0.05
356 300634 彩讯股份 39,900 738,948.00 0.05
357 002618 丹邦科技 142,901 738,798.17 0.05
358 300771 智莱科技 25,880 733,956.80 0.05
359 300533 冰川网络 29,700 732,996.00 0.05
360 300317 珈伟新能 86,200 724,942.00 0.05
361 300493 润欣科技 94,250 721,955.00 0.05
362 603890 春秋电子 61,712 717,093.44 0.05
363 002929 润建股份 29,700 711,612.00 0.05
364 300359 全通教育 116,800 710,144.00 0.05
365 002095 生意宝 48,313 706,336.06 0.05
366 002137 实益达 113,216 704,203.52 0.05
367 300127 银河磁体 40,902 702,287.34 0.05
368 300559 佳发教育 52,390 702,026.00 0.05
369 300785 值得买 7,610 691,596.80 0.05
370 002528 英飞拓 196,200 684,738.00 0.04
371 603738 泰晶科技 33,300 681,651.00 0.04
372 300148 天舟文化 194,100 675,468.00 0.04
373 300647 超频三 54,000 663,120.00 0.04
374 300667 必创科技 25,950 662,503.50 0.04
375 002955 鸿合科技 30,179 660,014.73 0.04
376 002401 中远海科 50,800 658,876.00 0.04
377 688003 天准科技 21,800 657,488.00 0.04
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 79页 共 92页
378 002947 恒铭达 15,900 656,511.00 0.04
379 603508 思维列控 26,980 655,883.80 0.04
380 002619 艾格拉斯 363,000 653,400.00 0.04
381 603189 网达软件 36,000 645,120.00 0.04
382 300678 中科信息 29,160 642,978.00 0.04
383 300462 华铭智能 31,748 639,087.24 0.04
384 300290 荣科科技 131,650 635,869.50 0.04
385 002819 东方中科 20,000 629,600.00 0.04
386 002642 荣联科技 139,700 623,062.00 0.04
387 300052 中青宝 66,054 611,660.04 0.04
388 300790 宇瞳光学 33,300 607,059.00 0.04
389 300341 麦克奥迪 66,100 606,798.00 0.04
390 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.04
391 603528 多伦科技 65,000 590,200.00 0.04
392 300806 斯迪克 11,200 582,400.00 0.04
393 000606 顺利办 174,900 578,919.00 0.04
394 300542 新晨科技 39,925 578,912.50 0.04
395 002987 京北方 12,000 572,880.00 0.04
396 300220 金运激光 30,680 568,193.60 0.04
397 300042 朗科科技 40,000 560,800.00 0.04
398 300799 左江科技 9,650 558,059.50 0.04
399 300480 光力科技 41,200 557,436.00 0.04
400 002962 五方光电 31,100 553,891.00 0.04
401 300706 阿石创 21,900 552,756.00 0.04
402 300739 明阳电路 28,375 552,745.00 0.04
403 300561 汇金科技 33,886 552,680.66 0.04
404 300250 初灵信息 50,600 545,974.00 0.04
405 603516 淳中科技 16,700 539,410.00 0.04
406 300516 久之洋 17,000 537,370.00 0.04
407 300440 运达科技 57,800 533,494.00 0.03
408 300410 正业科技 72,674 526,159.76 0.03
409 300467 迅游科技 37,600 518,504.00 0.03
410 603327 福蓉科技 26,300 512,587.00 0.03
411 002866 传艺科技 28,830 509,426.10 0.03
412 002782 可立克 37,700 499,902.00 0.03
413 300787 海能实业 12,000 499,560.00 0.03
414 603602 纵横通信 39,750 487,335.00 0.03
415 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.03
416 300155 安居宝 70,500 483,630.00 0.03
417 603773 沃格光电 17,800 481,846.00 0.03
418 300691 联合光电 37,257 480,615.30 0.03
419 300802 矩子科技 15,300 479,043.00 0.03
420 603138 海量数据 33,030 471,338.10 0.03
421 603595 东尼电子 23,400 469,404.00 0.03
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 80页 共 92页
422 603256 宏和科技 52,500 463,575.00 0.03
423 603106 恒银科技 64,135 462,413.35 0.03
424 603133 碳元科技 40,977 456,893.55 0.03
425 300857 协创数据 15,400 454,762.00 0.03
426 002980 华盛昌 10,000 451,000.00 0.03
427 603322 超讯通信 25,896 444,116.40 0.03
428 300701 森霸传感 15,100 438,806.00 0.03
429 688369 致远互联 5,700 437,760.00 0.03
430 300632 光莆股份 30,940 436,563.40 0.03
431 688010 福光股份 15,300 432,531.00 0.03
432 002464 众应互联 119,137 406,257.17 0.03
433 300277 海联讯 43,800 402,960.00 0.03
434 300162 雷曼光电 57,100 400,271.00 0.03
435 300852 四会富仕 4,200 383,586.00 0.03
436 688168 安博通 6,342 379,632.12 0.02
437 688001 华兴源创 9,600 378,240.00 0.02
438 300847 中船汉光 14,700 360,150.00 0.02
439 300822 贝仕达克 7,900 351,629.00 0.02
440 002577 雷柏科技 30,300 350,874.00 0.02
441 300399 天利科技 20,900 346,940.00 0.02
442 002885 京泉华 22,550 346,819.00 0.02
443 002881 美格智能 17,400 344,868.00 0.02
444 000004 国华网安 16,400 339,480.00 0.02
445 002983 芯瑞达 10,600 326,162.00 0.02
446 300843 胜蓝股份 11,100 324,897.00 0.02
447 002861 瀛通通讯 15,300 306,765.00 0.02
448 688025 杰普特 6,900 301,599.00 0.02
449 300846 首都在线 13,300 295,127.00 0.02
450 300417 南华仪器 21,500 288,100.00 0.02
451 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
452 300830 金现代 23,500 285,290.00 0.02
453 300812 易天股份 7,300 279,225.00 0.02
454 300810 中科海讯 7,400 277,500.00 0.02
455 300560 中富通 14,260 228,587.80 0.01
456 300851 交大思诺 6,400 227,136.00 0.01
457 300845 捷安高科 6,900 218,316.00 0.01
458 002981 朝阳科技 7,100 198,090.00 0.01
459 605118 力鼎光电 11,100 168,165.00 0.01
460 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.01
461 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.01
462 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.01
463 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.00
464 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
465 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 81页 共 92页
466 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
467 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
468 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
469 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
470 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
471 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
472 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
473 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
474 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
475 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
476 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
477 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
478 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
479 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
480 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
481 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
482 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
483 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
484 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
485 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
486 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
487 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
488 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
489 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
490 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
491 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
492 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
493 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
494 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
495 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
496 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
497 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
498 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600570 恒生电子 61,173,516.51 4.26
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 82页 共 92页
2 603986 兆易创新 40,928,013.05 2.85
3 600588 用友网络 37,500,066.22 2.61
4 600703 三安光电 36,571,363.72 2.55
5 603501 韦尔股份 35,359,520.55 2.46
6 603160 汇顶科技 28,606,179.61 1.99
7 600584 长电科技 23,977,698.43 1.67
8 603019 中科曙光 21,600,018.19 1.51
9 600183 生益科技 21,046,223.55 1.47
10 601360 三六零 17,761,887.85 1.24
11 002602 世纪华通 17,587,862.16 1.23
12 600271 航天信息 15,451,190.33 1.08
13 600536 中国软件 15,200,922.32 1.06
14 688008 澜起科技 13,764,590.92 0.96
15 600100 同方股份 13,483,068.97 0.94
16 000725 京东方 A 12,452,430.00 0.87
17 688012 中微公司 11,917,717.89 0.83
18 002841 视源股份 10,518,545.91 0.73
19 600845 宝信软件 9,786,496.43 0.68
20 601231 环旭电子 9,652,068.99 0.67
注：本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600570 恒生电子 69,018,389.13 4.81
2 600588 用友网络 46,815,041.58 3.26
3 600703 三安光电 46,304,319.48 3.23
4 603986 兆易创新 41,884,104.72 2.92
5 600584 长电科技 27,867,511.62 1.94
6 603160 汇顶科技 25,350,018.43 1.77
7 603019 中科曙光 24,579,351.42 1.71
8 600183 生益科技 24,560,771.84 1.71
9 603501 韦尔股份 20,708,954.14 1.44
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 83页 共 92页
10 600536 中国软件 18,054,031.22 1.26
11 600271 航天信息 16,353,278.04 1.14
12 600100 同方股份 14,498,732.68 1.01
13 600845 宝信软件 14,138,184.37 0.99
14 002475 立讯精密 13,882,341.18 0.97
15 300033 同花顺 12,396,938.52 0.86
16 601231 环旭电子 10,916,216.68 0.76
17 600410 华胜天成 10,825,986.85 0.75
18 002415 海康威视 10,450,312.73 0.73
19 600460 士兰微 10,343,189.00 0.72
20 603005 晶方科技 9,894,926.00 0.69
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,158,086,974.41
卖出股票收入（成交）总额 1,049,119,196.68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,034,265.10 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,034,265.10 0.07
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 84页 共 92页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113616 韦尔转债 3,950 395,000.00 0.03
2 123086 海兰转债 1,951 195,100.00 0.01
3 123081 精研转债 1,445 155,915.50 0.01
4 127026 超声转债 1,395 139,500.00 0.01
5 123087 明电转债 657 65,700.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广联达科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾
受到北京市海淀区卫生健康委员会的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 85页 共 92页
8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 107,650.84
2 应收证券清算款 1,570,672.31
3 应收股利 -
4 应收利息 59,020.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,737,343.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全指信息技
术交易型开放式指数
证券投资基金发起式
联接基金
持有份额 占总份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 86页 共 92页
比例 额比例 比例
15,369
71,366.26
761,392,70
7.00
69.42%
335,435,346
.00
30.58%
634,752,98
0.00
57.87%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国石油天然气集团有限公司企业年
金计划-中国工商银行股份有限公司
33,787,000.00 3.08%
2
创金合信基金-华夏银行-创金合信华
睿 2号集合资产管理计划
23,453,950.00 2.14%
3
华夏基金-华夏银行-华夏银行股份有
限公司
17,182,500.00 1.57%
4
中国建设银行股份有限公司-长城恒康
稳健养老目标一年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)
6,492,000.00 0.59%
5 芦京文 5,000,000.00 0.46%
6
上海浦东发展银行股份有限公司-农银
养老目标日期 2035三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)
4,600,000.00 0.42%
7 沈浩 4,007,100.00 0.37%
8 华贵人寿保险股份有限公司-分红险 2 3,800,000.00 0.35%
9 中信证券股份有限公司 3,672,386.00 0.33%
10
东莞银行股份有限公司-平稳增利系列
理财宝 2号理财计划
3,591,100.00 0.33%
11
广发中证全指信息技术交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
634,752,980.00 57.87%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 87页 共 92页
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年 1月 8日)基金份额总额 354,828,053.00
本报告期期初基金份额总额 1,242,828,053.00
本报告期基金总申购份额 1,916,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 2,062,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,096,828,053.00
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 7月 11日发布公告，自 2020年 7月 11日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长；于 2020年 12月 11日发布公告，自 2020年 12月 11日起，
林传辉先生不再担任公司总经理，王凡先生由公司副总经理转任公司总经理。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略新增存托凭证投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 88页 共 92页
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 2,027,000.00 0.09% 1,511.96 0.09% -
华西证券 1 35,186,916.14 1.61% 25,732.27 1.55% -
粤开证券 3 151,480,533.64 6.95% 110,777.75 6.68% 新增 2个
中信证券 3 256,792,959.73 11.78% 187,793.31 11.33% -
长江证券 2 278,654,324.61 12.78% 203,780.86 12.29% 新增 2个
广发证券 3 320,970,366.95 14.72% 298,277.58 17.99% -
海通证券 2 371,926,501.76 17.06% 271,988.15 16.41% -
银河证券 2 762,797,832.42 34.99% 557,829.99 33.65% -
财达证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - 新增 2个
华金证券 2 - - - - 新增 1个
大同证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - 新增 1个
招商证券 2 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - 新增 1个
中金财富证券 2 - - - - 新增 2个
恒泰证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 89页 共 92页
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
粤开证券 1,631,650.64 13.22% - - - -
中信证券 1,269,470.01 10.28% - - - -
长江证券 3,334,233.43 27.01% - - - -
广发证券 6,056,400.80 49.07% - - - -
海通证券 40,000.00 0.32% - - - -
银河证券 11,388.31 0.09% - - - -
财达证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 90页 共 92页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于广发中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金流动性服务商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-01-10
2
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下 41只公募基金基金合同及托管
协议并更新招募说明书及摘要的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-01-11
3
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-01-17
4
关于广发中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金流动性服务商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-01-22
5
关于广发中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金流动性服务商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-02-26
6
关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及
转换转入确认业务规则的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-02-28
7
关于增加东吴证券为旗下部分基金场内申购
赎回代理券商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-03-09
8
关于增加中信建投证券为旗下部分基金场内
申购赎回代理券商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-03-12
9
广发基金管理有限公司旗下基金 2019年年度
报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-03-27
10
关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基
金调整标的指数许可使用费并修订基金合同
的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-03-31
11
关于增加中信证券（华南）为旗下部分基金场
外申购赎回代理券商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-04-20
12
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-04-21
13
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 2季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-07-20
14
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
中期报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-08-27
15
广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产
品资料概要的提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-08-28
16
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 3季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-10-28
17
关于旗下基金申购蚂蚁科技集团股份有限公
司首次公开发行 A股的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-11-04
18
关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订
基金合同等法律文件的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020-12-22
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 91页 共 92页
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
广发中证全指信息技
术交易型开放式指数
证券投资基金发起式
联接基金
1 20200101-20201231
558,062,
537.00
931,695,
769.00
855,005,
326.00
634,752,
980.00
57.87
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资
者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理
应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明
书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）
刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 41只公募基金基金合同及托管协
议并更新招募说明书及摘要的公告》。
2、根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A股 ETF收费调整的通知》及基金合同的有
关规定，本基金管理人经与相关托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本基金标的指数
许可使用费，并相应修订基金合同。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关
于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费并修订基金合同的公告》。
3、根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《存托
凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等规定，经与基金托管人协商一致，并向
中国证监会备案，本公司就参与存托凭证投资事宜修订本基金基金合同等法律文件，本次修订对基
金份额持有人利益无实质性不利影响。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关
于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2020年年度报告
第 92页 共 92页
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
13.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二一年三月三十日
