嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投
资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 30日
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 2页 共 72页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 12月 31日止。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 3页 共 72页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 16
§5 托管人报告 ............................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 ................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ............................................................. 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 4页 共 72页
§8 投资组合报告 ............................................................. 52
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 61
§11 重大事件揭示 ............................................................ 61
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 62
11.8 其他重大事件 .............................................................. 71
§12 备查文件目录 ............................................................ 72
12.1 备查文件目录 .............................................................. 72
12.2 存放地点 .................................................................. 72
12.3 查阅方式 .................................................................. 72
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 5页 共 72页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
嘉实瑞享定期混合
场内简称
嘉实瑞享
基金主代码
160726
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 8月 3日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,265,316,141.23份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2019年 4月 12日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过优选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经
济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确
定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的
期间，本基金封闭期内，若任一估值日基金份额净值较封闭期前一
工作日基金份额净值（对首个封闭期为 1.0000元）下跌幅度小于
10%时，本基金股票资产占基金资产的比例调整为 50%-100%；若任
一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值（对首个
封闭期为 1.0000元）下跌幅度大于或等于 10%时，本基金股票资产
占基金资产的比例调整为 30%-80%；若任一估值日基金份额净值较
封闭期前一工作日基金份额净值（对首个封闭期为 1.0000元）下跌
幅度大于或等于 15%时，本基金股票资产占基金资产的比例调整为
0%-50%。
本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方
面指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A
股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券
投资策略、风险管理策略等。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50% + 恒生指数收益率×40%（人民币计
价）+ 中债综合财富指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股
通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 6页 共 72页
度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 许俊
联系电话
(010)65215588 010-66594319
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
经雷 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2020年 2019年
2018年 8月 3日（基金合
同生效日）-2018年 12月
31日
本期已实
现收益
873,728,504.44 105,017,822.16 -27,398,868.36
本期利润
1,010,859,991.57 593,261,468.26 -76,426,320.34
加权平均
基金份额
本期利润
0.5990 0.4532 -0.0584
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 7页 共 72页
本期加权
平均净值
利润率
45.82%
39.05%
-5.97%
本期基金
份额净值
增长率
53.28%
48.13%
-5.84%
3.1.2 期
末数据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供
分配利润
156,746,028.60 77,618,953.80 -76,426,320.34
期末可供
分配基金
份额利润
0.0692 0.0593 -0.0584
期末基金
资产净值
3,099,683,617.49 1,825,994,808.41 1,232,733,340.15
期末基金
份额净值
1.3683 1.3948 0.9416
3.1.3 累
计期末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额
累计净值
增长率
113.80%
39.48%
-5.84%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 20.85% 1.23% 11.44% 0.76% 9.41% 0.47%
过去六个月 33.74% 1.20% 13.46% 0.99%
20.28
%
0.21%
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 8页 共 72页
过去一年 53.28% 1.56% 9.45% 1.21%
43.83
%
0.35%
自基金合同生效起
至今
113.80% 1.30% 24.81% 1.10%
88.99
%
0.20%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=50%*(沪深 300指数(t)/沪深 300指数(t-1)-1)+40%*(恒生指数(t)/恒生指数
(t-1)-1)+10%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 9页 共 72页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2020年 6.4000 692,714,281.50 145,147,902.61 837,862,184.11 -
2019年 - - - - -
2018年 - - - - -
合计
6.4000 692,714,281.50 145,147,902.61 837,862,184.11 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并
设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批
全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
截止 2020年 12月 31日，基金管理人共管理 205只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 10页 共 72页
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基
本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货
币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球
房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债
券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益
纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰
益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货
币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要
消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗
保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股
票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件
驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混合、
嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、
嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、
嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、
嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混
合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业
股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实
稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添
华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪
港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉
实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配
置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、
嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、
嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致
兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选
股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 11页 共 72页
嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实
新添元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、
嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、
嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、
嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、
嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债
债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉
实价值发现三个月定期混合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先
锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债 1-5年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债
券、嘉实稳惠 6个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 金
涛
本基金、
嘉实沪港
深精选股
票、嘉实
沪港深回
报混合、
嘉实瑞成
两年持有
期混合基
金经理
2018 年 8
月 3日
- 18年
曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投
资高级副总裁，负责能源和原材料等行业
的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基
金管理有限公司，曾任海外研究组组长，
负责海外投资策略以及能源原材料行业研
究；曾任策略组投资总监；现任主基金经
理。硕士研究生，具有基金从业资格。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 12页 共 72页
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 13页 共 72页
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回首 2020年，无疑是值得大书特书的一年。中国乃至全球经济都受到新冠疫情的冲击，而资
本市场的表现却迥然不同。A 股大幅上涨，沪深 300 指数上涨 27.21%，创业板指数涨幅高达
64.96%。港股市场则表现欠佳，恒生指数全年下跌 3.40%，恒生国企指数下跌 3.85%。
无论港股还是 A股，2020年的行业分化都达到了极致，但上下半年行业有所不同。整体而言
消费、医药、科技和先进制造等行业表现突出，上半年涨幅较大的主要是免疫疫情的医药、科技
和必需消费品等行业；下半年由于中国的疫情受控、经济复苏，顺周期的化工、建材、可选消费、
有色金属、机械等行业有所表现，军工、新能源等行业的涨幅较大。从市场风格来讲，上半年市
场表现为较为极致的成长风格，下半年则更为均衡偏价值风格。
除了行业分化，我们也看到个股之间的分化进一步加大，优质的龙头股得到机构投资者的进
一步增持，而质地较差的个股则无人问津，估值的分化已经达到历史最大值。由于市场流动性充
裕，部分龙头股的估值已经达到基本面难以支持的地步，这部分个股在未来流动性收紧的时候可
能会面临较大的风险。
2020年本基金大部分时间保持了较高的仓位，在 8月份第一个开放期之前，我们主动降低了
仓位，兑现了大部分利润，并对每一份额分红 0.64元。这样做是给持有人提供现金回报的选择权，
希望持有人能将本金继续投入，和本基金一起长期成长。
我们持有的消费、科技、化工和机械等等行业的股票为基金净值带来了超越指数基准的较好
收益，但是全年还是有很多值得反思的地方。一开始我们低估了疫情对经济的冲击，未能及时调
整组合持仓至免疫疫情的行业上。下半年国内疫情受控，经济开始复苏，我们增持了顺周期的行
业，但是加仓不够坚决，对上半年涨幅过大的一些股票也未能及时减持。
2020年底，我们加大了港股的配置比例，行业上我们增持了科技和公用事业股票，减持涨幅
较大的消费股和周期股。
基金操作上，我们充分发挥封闭期的优势，积极参与优质企业的定向增发和大宗交易。在股
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 14页 共 72页
票选择上，中小盘深度价值股的比例也要高于本人管理的开放式基金。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3683 元；本报告期基金份额净值增长率为 53.28%，业
绩比较基准收益率为 9.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，全球经济都将走在复苏的路上，但是节奏和力度仍有不确定性，第二波疫情仍
在北半球肆虐，传染性更强的病毒在世界各地出现更增加了对抗疫情的难度。好消息是多种疫苗
已经投入使用，这将是世界经济复苏最大的希望。
2021年的 A股市场将是业绩增长和估值收缩的赛跑。由于中国经济率先复苏，2021年的流动
性环境可能不会像 2020年那样宽松，市场估值有一定的收缩压力。另一方面，经济的复苏将带动
上市公司盈利的较快增长，这将在一定程度上抵消估值收缩的压力。放到行业和个股上也是一样，
如果业绩增长能够超过估值收缩的幅度，那这些行业和个股将有望获得正回报；反之，如果业绩
增长不能超过估值收缩的幅度，则股价有下跌的风险。总体而言，由于低估值的行业业绩有所改
善，2021年整体获得正回报的可能性较大，而高估值的股票则更需要精挑细选。
2021年我们对港股更加乐观一些，原因主要有以下四点：1，港股估值整体处于低位，AH溢
价率则处于历史较高水平；2，业绩有望呈现较快增长；3，流动性环境相对有利，海外疫情仍未
受控，经济复苏晚于中国大陆，流动性有望保持宽松；4，港股本身的行业结构优化，长期成长性
更好的互联网、消费、科技、医药公司占比提升。过去几年大量的优质互联网、消费、科技和医
药公司在港股上市并获得纳入港股通，这将明显丰富港股通基金的可投资范围，发挥港股通基金
可在 A股和港股挑选最具成长前景个股的优势，从而让我们的基金持有人从未来中国的互联网、
科技、消费以及医药生物的确定性发展中获益。
投资策略上，我们会继续保持中高仓位运作。在经济结构性改革以及科技进步的大背景下，
我们会持续优化组合结构，以消费、医药、科技、先进制造为主要布局领域，持续挖掘具有较高
成长潜力的优质个股。操作中，我们特别关注三类机会：1）优秀龙头企业在合理的价位上持续创
造价值带来的赚取长期回报的机会；2）行业发展过程中（包括新兴行业），有快速成长潜力的公
司在由小变大的过程中被市场低估或误判带来的获取超额投资回报的机会；3）价值股被低估带来
的估值回归以及股息回报率的收益机会。这三类投资类型的标的我们会根据市场情况、经济周期
以及风险偏好的阶段不同进行调整，但整体而言优质的可创造持续回报的股票以及价值股会是本
基金的压舱石。我们会继续通过基于公司长期价值创造的研究，努力为投资者提供超额回报。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 15页 共 72页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新
业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控
重大风险。
（2）主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进
跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证等。
（4）负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项
法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法
律风险问题。
（5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所
有识别的关键风险点均有相应措施控制。
此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成合规
报告和各项统计、专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“7.4.11 利润分配情况”。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 16页 共 72页
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实瑞享定期开放灵活配置
混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 23453号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
(一)
我们审计的内容
我们审计了嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“嘉实瑞享定期混合基金”)的财务报表，包括 2020
年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 17页 共 72页
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)
我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实瑞享定期混合基金 2020 年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实瑞享定
期混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无
其他事项
无
其他信息
无
管理层和治理层对财务报表的责
任
嘉实瑞享定期混合基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实瑞享定
期混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算嘉实瑞享定期混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督嘉实瑞享定期混合基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 18页 共 72页
由于错误导致的重大错报的风险。
(二)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实瑞
享定期混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实瑞享定期
混合基金不能持续经营。
(五)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
薛竞 周祎
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼
审计报告日期
2021年 03月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
66,224,427.03 46,197,428.98
结算备付金
6,333,245.13 272,519.99
存出保证金
1,344,785.32 1,373,082.18
交易性金融资产
7.4.7.2
2,999,633,004.02 1,779,706,821.44
其中：股票投资
2,989,571,967.06 1,778,813,656.64
基金投资
- -
债券投资
10,061,036.96 893,164.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 19页 共 72页
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
32,005,447.41 11,063,732.15
应收利息
7.4.7.5
13,490.07 12,565.87
应收股利
575,792.06 201,069.12
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
3,106,130,191.04 1,838,827,219.73
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 8,866,412.52
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,858,770.77 3,002,309.77
应付托管费
607,346.32 375,288.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
760,398.73 378,394.07
应交税费
57.73 6.25
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
220,000.00 210,000.00
负债合计
6,446,573.55 12,832,411.32
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
2,265,316,141.23 1,309,159,660.49
未分配利润
7.4.7.10
834,367,476.26 516,835,147.92
所有者权益合计
3,099,683,617.49 1,825,994,808.41
负债和所有者权益总计
3,106,130,191.04 1,838,827,219.73
注： 报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.3683元，基金份额总额 2,265,316,141.23
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 20页 共 72页
12月 31日
12月 31日
一、收入
1,069,373,076.16 631,759,046.25
1.利息收入
1,648,734.94 1,753,068.58
其中：存款利息收入
7.4.7.11
900,432.36 1,240,008.91
债券利息收入
5,349.85 826.90
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
742,952.73 512,232.77
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
930,052,501.66 141,762,331.57
其中：股票投资收益
7.4.7.12
903,127,769.30 121,271,758.32
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
1,022,722.83 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
25,902,009.53 20,490,573.25
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
137,131,487.13 488,243,646.10
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
540,352.43 -
减：二、费用
58,513,084.59 38,497,577.99
1．管理人报酬
43,883,890.25 30,320,442.80
2．托管费
5,485,486.26 3,790,055.33
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
8,832,671.33 4,077,605.53
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
19.30 2.99
7．其他费用
7.4.7.20
311,017.45 309,471.34
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
1,010,859,991.57 593,261,468.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,010,859,991.57 593,261,468.26
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 21页 共 72页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,309,159,660.49 516,835,147.92 1,825,994,808.41
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,010,859,991.57
1,010,859,991.57
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
956,156,480.74 144,534,520.88 1,100,691,001.62
其中：1.基金申
购款
1,645,701,577.17 251,094,129.50 1,896,795,706.67
2.基金赎
回款
-689,545,096.43 -106,559,608.62 -796,104,705.05
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -837,862,184.11 -837,862,184.11
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,265,316,141.23 834,367,476.26 3,099,683,617.49
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,309,159,660.49 -76,426,320.34 1,232,733,340.15
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 593,261,468.26
593,261,468.26
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
- - -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 22页 共 72页
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,309,159,660.49 516,835,147.92 1,825,994,808.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
罗丽丽
罗丽丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]892 号《关于准予嘉实瑞享定期开放灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型定期开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于 2018 年 8 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,309,159,660.49份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中
国银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实瑞享定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 23页 共 72页
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 24页 共 72页
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 25页 共 72页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融
股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权
益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金
保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类
别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 26页 共 72页
入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方
式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非
货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价
值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 27页 共 72页
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交
易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 28页 共 72页
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股
票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列
示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 29页 共 72页
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
66,224,427.03 46,197,428.98
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
66,224,427.03 46,197,428.98
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,414,629,922.77 2,989,571,967.06 574,942,044.29
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
8,655,400.00 10,061,036.96 1,405,636.96
银行间市场
- - -
合计
8,655,400.00 10,061,036.96 1,405,636.96
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,423,285,322.77 2,999,633,004.02 576,347,681.25
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,339,786,627.32
1,778,813,656.64
439,027,029.32
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债 交易所市场
704,000.00
893,164.80
189,164.80
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 30页 共 72页
券
银行间市场
-
-
-
合计
704,000.00
893,164.80
189,164.80
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,340,490,627.32
1,779,706,821.44
439,216,194.12
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
6,306.76 8,871.03
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,211.78 2,799.70
应收债券利息
4,780.63 851.74
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
190.90 43.40
合计
13,490.07 12,565.87
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
760,398.73 378,394.07
银行间市场应付交易费用
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 31页 共 72页
合计
760,398.73 378,394.07
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 220,000.00 210,000.00
合计
220,000.00 210,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,309,159,660.49
1,309,159,660.49
本期申购
1,645,701,577.17
1,645,701,577.17
本期赎回（以“-”号填列）
-689,545,096.43
-689,545,096.43
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,265,316,141.23
2,265,316,141.23
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 77,618,953.80 439,216,194.12 516,835,147.92
本期利润
873,728,504.44 137,131,487.13 1,010,859,991.57
本期基金份额交易
产生的变动数
43,260,754.47 101,273,766.41 144,534,520.88
其中：基金申购款
67,078,678.58 184,015,450.92 251,094,129.50
基金赎回款
-23,817,924.11 -82,741,684.51 -106,559,608.62
本期已分配利润
-837,862,184.11 - -837,862,184.11
本期末
156,746,028.60 677,621,447.66 834,367,476.26
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
796,236.92 1,171,955.13
定期存款利息收入
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 32页 共 72页
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
87,231.46 60,604.34
其他
16,963.98 7,449.44
合计
900,432.36 1,240,008.91
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
903,127,769.30 121,271,758.32
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
903,127,769.30 121,271,758.32
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
3,089,952,229.02
1,242,110,116.79
减：卖出股票成本总
额
2,186,824,459.72
1,120,838,358.47
买卖股票差价收入
903,127,769.30
121,271,758.32
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 33页 共 72页
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
1,022,722.83 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
1,022,722.83 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
4,028,004.62 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
3,003,700.00 -
减：应收利息总额
1,581.79 -
买卖债券差价收入
1,022,722.83 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 34页 共 72页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
25,902,009.53 20,490,573.25
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
25,902,009.53 20,490,573.25
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产
137,131,487.13 488,243,646.10
股票投资
135,915,014.97 488,054,481.30
债券投资
1,216,472.16 189,164.80
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 35页 共 72页
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
137,131,487.13 488,243,646.10
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
483,403.80 -
基金转出费收入
56,948.63 -
合计
540,352.43 -
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
8,832,671.33 4,077,605.53
银行间市场交易费用
- -
合计
8,832,671.33 4,077,605.53
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
100,000.00 90,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 31,017.45 24,471.34
上市年费 60,000.00 75,000.00
合计
311,017.45 309,471.34
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 36页 共 72页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
43,883,890.25 30,320,442.80
其中：支付销售机构的客户维护费
14,251,219.64
7,748,143.87
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 37页 共 72页
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 2.00%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×2.00%/当年天数。2.
根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
5,485,486.26 3,790,055.33
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 38页 共 72页
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司
_活期
66,224,427.03
796,236.92
46,197,428.98
1,171,955.13
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备
注
场内
场外
1
2020
年 7
月 24
日
2020
年 7
月 27
日
2020
年 7
月 24
日
6.4000 692,714,281.50 145,147,902.61 837,862,184.11 -
合
计
-
-
-
6.4000 692,714,281.50 145,147,902.61 837,862,184.11 -
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000895
双汇
发展
2020
年 10
月 16
日
2021
年 4
月 19
日
非公
开发
行锁
定
48.15 45.11 1,557,632 74,999,980.80 70,264,779.52 -
002648
卫星
石化
2020
年 11
月 18
日
2021
年 5
月 20
日
非公
开发
行锁
定
18.77 24.66 268,548 5,040,645.96 6,622,393.68 -
003030
祖名
股份
2020
年 12
2021
年 1
新发
未上
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 39页 共 72页
月 25
日
月 6
日
市
003031
中瓷
电子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1
月 4
日
新发
未上
市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300115
长盈
精密
2020
年 11
月 13
日
2021
年 5
月 26
日
非公
开发
行锁
定
20.88 23.00 1,245,211 26,000,005.68 28,639,853.00 -
300496
中科
创达
2020
年 8月
7日
2021
年 2
月 18
日
非公
开发
行锁
定
82.36 112.74 239,194 19,700,017.84 26,966,731.56 -
300864
南大
环境
2020
年 8月
13日
2021
年 2
月 25
日
新股
锁定
71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
300872
天阳
科技
2020
年 8月
14日
2021
年 2
月 25
日
新股
锁定
21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 -
300873
海晨
股份
2020
年 8月
14日
2021
年 3
月 2
日
新股
锁定
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300882
万胜
智能
2020
年 8月
27日
2021
年 3
月 10
日
新股
锁定
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300884
狄耐
克
2020
年 11
月 5日
2021
年 5
月 12
日
新股
锁定
24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
300886
华业
香料
2020
年 9月
8日
2021
年 3
月 16
日
新股
锁定
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300889
爱克
股份
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 16
日
新股
锁定
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020
年 9月
2021
年 3
新股
锁定
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 40页 共 72页
10日 月 18
日
300891
惠云
钛业
2020
年 9月
10日
2021
年 3
月 17
日
新股
锁定
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892
品渥
食品
2020
年 9月
11日
2021
年 3
月 24
日
新股
锁定
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300895
铜牛
信息
2020
年 9月
17日
2021
年 3
月 24
日
新股
锁定
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300896
爱美
客
2020
年 9月
21日
2021
年 3
月 29
日
新股
锁定
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
300898
熊猫
乳品
2020
年 10
月 9日
2021
年 4
月 16
日
新股
锁定
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900
广联
航空
2020
年 10
月 19
日
2021
年 4
月 29
日
新股
锁定
17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
300902
国安
达
2020
年 10
月 22
日
2021
年 4
月 29
日
新股
锁定
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300908
仲景
食品
2020
年 11
月 13
日
2021
年 5
月 24
日
新股
锁定
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300909
汇创
达
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5
月 18
日
新股
锁定
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300910
瑞丰
新材
2020
年 11
月 20
日
2021
年 5
月 27
日
新股
锁定
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300911
亿田
智能
2020
年 11
2021
年 6
新股
锁定
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 41页 共 72页
月 24
日
月 3
日
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6
月 23
日
新股
锁定
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300925
法本
信息
2020
年 12
月 21
日
2021
年 6
月 30
日
新股
锁定
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1
月 7
日
新发
未上
市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
锁定
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1
月 7
日
新发
未上
市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
锁定
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
300999
金龙
鱼
2020
年 9月
29日
2021
年 4
月 15
日
新股
锁定
25.70 88.29 11,463 294,599.10 1,012,068.27 -
603583
捷昌
驱动
2020
年 10
月 20
日
2021
年 4
月 16
日
非公
开发
行锁
定
60.88 72.42 854,139 51,999,982.32 61,856,746.38 -
605277
新亚
电子
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1
月 6
日
新发
未上
市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688060
云涌
科技
2020
年 7月
3日
2021
年 1
月 11
日
新股
锁定
44.47 81.69 2,400 106,728.00 196,056.00 -
688133
泰坦
科技
2020
年 10
2021
年 4
新股
锁定
44.47 116.54 2,527 112,375.69 294,496.58 -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 42页 共 72页
月 22
日
月 30
日
688286
敏芯
股份
2020
年 7月
31日
2021
年 2
月 10
日
新股
锁定
62.67 117.33 1,681 105,348.27 197,231.73 -
688390
固德
威
2020
年 8月
27日
2021
年 3
月 4
日
新股
锁定
37.93 221.72 2,585 98,049.05 573,146.20 -
688617
惠泰
医疗
2020
年 12
月 30
日
2021
年 1
月 7
日
新发
未上
市
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
688679
通源
环境
2020
年 12
月 16
日
2021
年 6
月 25
日
新股
锁定
12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 -
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 43页 共 72页
金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资
标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过优选
个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监
会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立
健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 44页 共 72页
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
10,061,036.96 893,164.80
未评级
- -
合计
10,061,036.96 893,164.80
注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 45页 共 72页
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 66,224,427.03 - - - 66,224,427.03
结算备付金 6,333,245.13 - - - 6,333,245.13
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 46页 共 72页
存出保证金 1,344,785.32 - - - 1,344,785.32
交易性金融资产 - - 10,061,036.96 2,989,571,967.06 2,999,633,004.02
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 32,005,447.41 32,005,447.41
应收利息 - - - 13,490.07 13,490.07
应收股利 - - - 575,792.06 575,792.06
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
73,902,457.48 - 10,061,036.96 3,022,166,696.60 3,106,130,191.04
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 4,858,770.77 4,858,770.77
应付托管费 - - - 607,346.32 607,346.32
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 760,398.73 760,398.73
应付税费 - - - 57.73 57.73
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计
- - - 6,446,573.55 6,446,573.55
利率敏感度缺口
73,902,457.48 - 10,061,036.96 3,015,720,123.05 3,099,683,617.49
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 46,197,428.98 - - - 46,197,428.98
结算备付金 272,519.99 - - - 272,519.99
存出保证金 1,373,082.18 - - - 1,373,082.18
交易性金融资产 - - 893,164.80 1,778,813,656.64 1,779,706,821.44
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 11,063,732.15 11,063,732.15
应收利息 - - - 12,565.87 12,565.87
应收股利 - - - 201,069.12 201,069.12
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 47页 共 72页
资产总计
47,843,031.15
-
893,164.80
1,790,091,023.78
1,838,827,219.73
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 8,866,412.52 8,866,412.52
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 3,002,309.77 3,002,309.77
应付托管费 - - - 375,288.71 375,288.71
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 378,394.07 378,394.07
应付税费 - - - 6.25 6.25
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 210,000.00 210,000.00
负债总计
- -
-
12,832,411.32
12,832,411.32
利率敏感度缺口
47,843,031.15
-
893,164.80
1,777,258,612.46
1,825,994,808.41
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.32%(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.05%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 48页 共 72页
以外币计价的
资产
银行存款
- - - -
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
-
1,042,440,662.
83
- 1,042,440,662.83
衍生金融资产
- - - -
应收股利
- - - -
应收利息
- - - -
应收申购款
- - - -
应收证券清算
款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
-
1,042,440,662.
83
- 1,042,440,662.83
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
- - - -
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
- - - -
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
-
1,042,440,662.
83
- 1,042,440,662.83
项目
上年度末
2019年 12月 31日
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 49页 共 72页
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
- - - -
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
- 366,665,605.34 - 366,665,605.34
衍生金融资产
- - - -
应收股利
- - - -
应收利息
- - - -
应收申购款
- - - -
应收证券清算
款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
- 366,665,605.34 - 366,665,605.34
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
- - - -
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
- - - -
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 366,665,605.34 - 366,665,605.34
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 50页 共 72页
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
52,122,033.14 18,333,280.27
所有外币相对人民
币贬值 5%
-52,122,033.14 -18,333,280.27
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
2,989,571,967.06
96.45
1,778,813,656.64
97.42
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 51页 共 72页
合计
2,989,571,967.06 96.45
1,778,813,656.64 97.42
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
178,064,095.18 103,434,171.36
业绩比较基准下降
5%
-178,064,095.18 -103,434,171.36
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 2,802,113,345.27元，属于第二层次的余额为 197,519,658.75元，无属于第三层
次的余额（上年度末：第一层次 1,754,747,073.87元，第二层次 24,959,747.57元，无属于第三
层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 52页 共 72页
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,989,571,967.06 96.25
其中：股票
2,989,571,967.06 96.25
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
10,061,036.96 0.32
其中：债券
10,061,036.96 0.32
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
72,557,672.16 2.34
8 其他各项资产
33,939,514.86 1.09
9 合计
3,106,130,191.04 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,042,440,662.83元，占基金资产净值的比例为
33.63%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 53页 共 72页
C
制造业
1,774,184,453.44 57.24
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
68,557,536.00 2.21
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
57,565,686.21 1.86
G
交通运输、仓储和邮政业
19,998.88 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
46,398,261.83 1.50
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
294,496.58 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
110,871.29 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,947,131,304.23 62.82
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
通信服务 - -
非必需消费品 799,239,964.44 25.78
必需消费品 36,653,422.00 1.18
能源 21,366,883.01 0.69
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 62,954,672.00 2.03
原材料 - -
房地产 42,202,926.84 1.36
公用事业 80,022,794.54 2.58
合计
1,042,440,662.83 33.63
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 2333 HK 长城汽车 13,367,500 299,266,563.82 9.65
2 002925 盈趣科技 2,170,479 139,626,914.07 4.50
3 000333 美的集团 1,407,794 138,583,241.36 4.47
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 54页 共 72页
4 300083 创世纪 11,139,500 131,223,310.00 4.23
5 1478 HK 丘钛科技 11,790,000 130,387,373.78 4.21
6 300628 亿联网络 1,718,784 125,677,486.08 4.05
7 1999 HK 敏华控股 8,481,200 120,063,130.77 3.87
8 600031 三一重工 3,431,500 120,033,870.00 3.87
9 002541 鸿路钢构 2,994,466 109,387,842.98 3.53
10 000895 双汇发展 2,304,475 105,321,589.94 3.40
11 520 HK 呷哺呷哺 6,921,500 102,993,271.08 3.32
12 002475 立讯精密 1,605,010 90,073,161.20 2.91
13 384 HK 中国燃气 3,087,000 80,022,794.54 2.58
14 600867 通化东宝 5,442,777 72,824,356.26 2.35
15 3669 HK 永达汽车 6,517,000 70,317,288.22 2.27
16 600886 国投电力 7,934,900 68,557,536.00 2.21
17 000858 五 粮 液 227,100 66,279,135.00 2.14
18 002444 巨星科技 2,129,400 66,245,634.00 2.14
19 002415 海康威视 1,334,700 64,746,297.00 2.09
20 3888 HK 金山软件 1,496,000 62,954,672.00 2.03
21 603583 捷昌驱动 854,139 61,856,746.38 2.00
22 600519 贵州茅台 29,400 58,741,200.00 1.90
23 002697 红旗连锁 8,706,409 57,549,363.49 1.86
24 603113 金能科技 3,371,802 55,128,962.70 1.78
25 603866 桃李面包 905,515 53,515,936.50 1.73
26 603008 喜临门 2,396,500 46,300,380.00 1.49
27 300115 长盈精密 1,847,911 43,496,408.00 1.40
28 880 HK 澳博控股 5,773,000 42,125,689.53 1.36
29 600176 中国巨石 2,000,000 39,920,000.00 1.29
30 600803 新奥股份 2,870,400 39,008,736.00 1.26
31 288 HK 万洲国际 6,700,000 36,653,422.00 1.18
32 002390 信邦制药 3,576,946 30,332,502.08 0.98
33 300496 中科创达 239,194 26,966,731.56 0.87
34 000913 钱江摩托 985,428 25,217,102.52 0.81
35 123 HK 越秀地产 18,778,000 24,654,732.84 0.80
36 002311 海大集团 364,963 23,905,076.50 0.77
37 1797 HK 新东方在线 916,500 21,521,029.37 0.69
38 2883 HK 中海油田服务 3,870,000 21,366,883.01 0.69
39 002653 海思科 1,168,774 20,476,920.48 0.66
40 002675 东诚药业 1,000,000 19,910,000.00 0.64
41 300369 绿盟科技 1,231,600 18,818,848.00 0.61
42 1765 HK 希望教育 6,912,000 12,565,617.87 0.41
43 817 HK 中国金茂 4,000,000 12,018,619.20 0.39
44 300703 创源股份 996,000 10,328,520.00 0.33
45 002648 卫星石化 268,548 6,622,393.68 0.21
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 55页 共 72页
46 884 HK 旭辉控股集团 1,000,000 5,529,574.80 0.18
47 688599 天合光能 102,459 2,371,925.85 0.08
48 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.05
49 300999 金龙鱼 11,463 1,012,068.27 0.03
50 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.02
51 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.02
52 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.01
53 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
54 688516 奥特维 3,440 273,480.00 0.01
55 688356 键凯科技 2,433 267,192.06 0.01
56 688198 佰仁医疗 3,213 249,521.58 0.01
57 688181 八亿时空 4,306 231,103.02 0.01
58 688026 洁特生物 4,433 211,808.74 0.01
59 688136 科兴制药 4,981 203,424.04 0.01
60 300903 科翔股份 4,775 201,887.00 0.01
61 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.01
62 688060 云涌科技 2,400 196,056.00 0.01
63 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.01
64 300911 亿田智能 3,083 126,030.04 0.00
65 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
66 688555 泽达易盛 3,004 107,242.80 0.00
67 688560 明冠新材 3,832 105,226.72 0.00
68 688081 兴图新科 3,153 95,504.37 0.00
69 688678 福立旺 4,198 91,516.40 0.00
70 688668 鼎通科技 3,037 91,110.00 0.00
71 688698 伟创电气 4,751 84,995.39 0.00
72 688571 杭华股份 8,200 82,820.00 0.00
73 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.00
74 688557 兰剑智能 1,812 73,331.64 0.00
75 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.00
76 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.00
77 688156 路德环境 2,602 53,445.08 0.00
78 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.00
79 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
80 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
81 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
82 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
83 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
84 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
85 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
86 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
87 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 56页 共 72页
88 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
89 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
90 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
91 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
92 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
93 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
94 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
95 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
96 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
97 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
98 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
99 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
100 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
101 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
102 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
103 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
104 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
105 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
106 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
107 002938 鹏鼎控股 45 2,235.15 0.00
108 600309 万华化学 9 819.36 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 173,051,135.92 9.48
2 002925 盈趣科技 132,375,678.45 7.25
3 300628 亿联网络 115,692,911.97 6.34
4 1478 HK 丘钛科技 111,282,030.63 6.09
5 300083 创世纪 104,112,590.10 5.70
6 603583 捷昌驱动 97,058,433.57 5.32
7 000333 美的集团 93,109,065.25 5.10
8 002475 立讯精密 90,194,624.77 4.94
9 600867 通化东宝 85,424,266.73 4.68
10 002541 鸿路钢构 83,200,983.79 4.56
11 002697 红旗连锁 79,895,858.80 4.38
12 3888 HK 金山软件 76,707,889.99 4.20
13 600031 三一重工 74,717,274.68 4.09
14 1999 HK 敏华控股 72,687,232.56 3.98
15 600886 国投电力 70,494,181.41 3.86
16 384 HK 中国燃气 62,265,834.25 3.41
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 57页 共 72页
17 002311 海大集团 56,754,293.67 3.11
18 300496 中科创达 53,021,342.15 2.90
19 002415 海康威视 52,946,027.41 2.90
20 300115 长盈精密 52,747,436.68 2.89
21 603866 桃李面包 52,689,522.68 2.89
22 3669 HK 永达汽车 52,543,175.83 2.88
23 1066 HK 威高股份 51,641,797.69 2.83
24 000858 五 粮 液 51,583,504.13 2.82
25 600519 贵州茅台 51,264,468.66 2.81
26 520 HK 呷哺呷哺 50,248,332.54 2.75
27 2333 HK 长城汽车 49,042,538.09 2.69
28 002444 巨星科技 48,357,552.57 2.65
29 600872 中炬高新 43,499,318.06 2.38
30 002025 航天电器 43,449,068.47 2.38
31 600803 新奥股份 42,460,766.13 2.33
32 600036 招商银行 41,951,786.04 2.30
33 603008 喜临门 41,445,452.98 2.27
34 600004 白云机场 40,294,736.91 2.21
35 601919 中远海控 40,152,555.94 2.20
36 002241 歌尔股份 39,183,853.05 2.15
37 603113 金能科技 39,098,330.64 2.14
38 288 HK 万洲国际 36,932,494.39 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 180,449,378.87 9.88
2 2382 HK 舜宇光学科技 137,026,370.47 7.50
3 000651 格力电器 136,319,815.82 7.47
4 000895 双汇发展 119,358,293.13 6.54
5 603345 安井食品 113,505,627.63 6.22
6 002925 盈趣科技 96,697,711.48 5.30
7 600519 贵州茅台 95,056,765.57 5.21
8 000858 五 粮 液 90,310,586.24 4.95
9 600276 恒瑞医药 86,872,090.97 4.76
10 168 HK 青岛啤酒股份 67,222,091.58 3.68
11 601919 中远海控 66,837,840.92 3.66
12 002384 东山精密 63,742,265.97 3.49
13 603583 捷昌驱动 62,727,857.74 3.44
14 300770 新媒股份 55,484,425.33 3.04
15 002025 航天电器 54,858,581.48 3.00
16 000568 泸州老窖 51,398,955.21 2.81
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 58页 共 72页
17 002353 杰瑞股份 50,489,181.96 2.77
18 1066 HK 威高股份 49,805,468.14 2.73
19 002568 百润股份 48,659,914.79 2.66
20 600872 中炬高新 48,486,627.82 2.66
21 600309 万华化学 47,538,500.90 2.60
22 300496 中科创达 47,259,057.47 2.59
23 002311 海大集团 44,901,885.84 2.46
24 600298 安琪酵母 43,366,444.96 2.37
25 688981 中芯国际 39,638,389.69 2.17
26 603308 应流股份 39,084,975.04 2.14
27 600729 重庆百货 39,015,258.74 2.14
28 600426 华鲁恒升 37,780,602.52 2.07
29 000596 古井贡酒 36,800,847.69 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,261,667,755.17
卖出股票收入（成交）总额
3,089,952,229.02
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
10,061,036.96 0.32
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
10,061,036.96 0.32
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 128134 鸿路转债 86,554 10,061,036.96 0.32
注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 59页 共 72页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,344,785.32
2
应收证券清算款
32,005,447.41
3
应收股利
575,792.06
4
应收利息
13,490.07
5
应收申购款
-
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 60页 共 72页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
33,939,514.86
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000895 双汇发展 70,264,779.52 2.27
非公开发行锁
定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
38,384 59,017.20 15,732,338.48 0.69
2,249,583,802.75 99.31
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 王锦效 8,534,777.00 8.45
2 吉烈钧 3,000,000.00 2.97
3 李少平 2,560,077.00 2.53
4 王利明 2,418,704.00 2.39
5 蔡燎原 2,350,434.00 2.33
6 黄悦桐 2,300,146.00 2.28
7
深圳市前海禾丰正则
资产管理有限公司－
禾丰稳健一期私募基
金
2,288,349.00 2.27
8 王肖瑜 2,232,454.00 2.21
9 王利明 2,144,724.00 2.12
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 61页 共 72页
10 叶梓健 1,869,700.00 1.85
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
6,173,083.96 0.27
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 8月 3日）基
金份额总额
1,309,159,660.49
本报告期期初基金份额总额
1,309,159,660.49
本报告期基金总申购份额
1,645,701,577.17
减：本报告期基金总赎回份额
689,545,096.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
2,265,316,141.23
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋
振茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。
2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，
郭杰先生任公司机构首席投资官。
2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭
松先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 62页 共 72页
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00 元，该审计机构已连续 3 年为本基金提供审计服
务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施，对存在的问题，公司
已采取相应的改进措施。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
天风证券
股份有限
公司
2
1,136,814,282.01
18.54%
795,767.59
19.03%
-
中国国际
金融股份
有限公司
5
718,567,671.65
11.72%
453,634.56
10.85%
-
中信建投
证券股份
有限公司
4
614,969,367.87
10.03%
430,478.90
10.30%
-
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 63页 共 72页
广发证券
股份有限
公司
4
584,467,181.78
9.53%
409,128.65
9.78%
-
东方证券
股份有限
公司
4
497,560,345.91
8.11%
348,294.69
8.33%
-
中信证券
股份有限
公司
7
450,812,476.47
7.35%
315,571.15
7.55%
-
中泰证券
股份有限
公司
5
371,071,625.29
6.05%
242,389.64
5.80%
-
华泰证券
股份有限
公司
5
365,576,884.46
5.96%
234,445.37
5.61%
-
华创证券
有限责任
公司
2
348,401,806.49
5.68%
243,883.01
5.83%
-
海通证券
股份有限
公司
3
336,272,197.53
5.48%
235,390.45
5.63%
-
新时代证
券股份有
限公司
2
232,667,619.80
3.79%
147,833.61
3.54%
-
方正证券
股份有限
公司
5
164,793,401.94
2.69%
115,355.98
2.76%
-
长江证券
股份有限
公司
2
154,788,087.85
2.52%
99,510.75
2.38%
-
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 64页 共 72页
国泰君安
证券股份
有限公司
3
63,535,583.72
1.04%
44,475.24
1.06%
-
浙商证券
股份有限
公司
1
48,560,762.96
0.79%
33,992.53
0.81%
-
民生证券
股份有限
公司
2
44,459,588.31
0.72%
31,121.98
0.74%
-
安信证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
北京高华
证券有限
责任公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
长城证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
东北证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
东吴证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
东兴证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 65页 共 72页
光大证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国海证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国金证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国信证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国元证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
宏信证券
有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
华福证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
华西证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
平安证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 66页 共 72页
瑞银证券
有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源
证券有限
公司
3
-
-
-
-
-
西部证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
西南证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
湘财证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
信达证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
英大证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
招商证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国银河
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 67页 共 72页
中国中金
财富证券
有限公司
1
-
-
-
-
-
中航证券
有限公司
1
-
-
-
-
-
中信证券
华南股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
中银国际
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3.广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：天源证券经纪有限公司退租交易单元 1个。
5.报告期内，本基金新增以下交易单元：海通证券股份有限公司新增交易单元 1个，中泰证
券股份有限公司新增交易单元 1个，华西证券股份有限公司新增交易单元 2个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
天风证券
股份有限
- -
- -
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 68页 共 72页
公司
中国国际
金融股份
有限公司
- -
855,000,000.00 47.62%
- -
中信建投
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
广发证券
股份有限
公司
853,537.47 21.19%
- -
- -
东方证券
股份有限
公司
- -
450,000,000.00 25.06%
- -
中信证券
股份有限
公司
898,783.70 22.31%
- -
- -
中泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
2,275,683.45 56.50%
190,400,000.00 10.60%
- -
华创证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
新时代证
券股份有
限公司
- -
- -
- -
方正证券
股份有限
公司
- -
100,000,000.00 5.57%
- -
长江证券
股份有限
公司
- -
200,000,000.00 11.14%
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
浙商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 69页 共 72页
股份有限
公司
安信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
北京高华
证券有限
责任公司
- -
- -
- -
渤海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
长城证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东北证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东吴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东兴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国金证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国元证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
宏信证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华宝证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 70页 共 72页
华福证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华西证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
平安证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
瑞银证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
西部证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
西南证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
湘财证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
信达证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
兴业证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
英大证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中国中金
财富证券
有限公司
- -
- -
- -
中航证券
有限公司
- -
- -
- -
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 71页 共 72页
中信证券
华南股份
有限公司
- -
- -
- -
中银国际
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下部分基金基金合同及托
管协议的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 01月 22日
2
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第一次收益分配
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 07月 22日
3
关于嘉实瑞享定期开放灵活配置混合
型证券投资基金第一个开放期开放申
购、赎回、转换业务的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 07月 24日
4
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资中科创达非公开发行股票的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 08月 08日
5
关于嘉实瑞享定期开放灵活配置混合
型证券投资基金延长开放期的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 08月 11日
6
嘉实基金管理有限公司关于修订旗下
部分基金基金合同及托管协议的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 17日
7
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资双汇发展非公开发行股票的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 17日
8
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资捷昌驱动非公开发行股票的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 10月 22日
9
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
参与关联方承销期内承销的证券公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 04日
10
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资长盈精密向特定对象发行股票的
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 14日
11
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资卫星石化非公开发行股票的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 11月 20日
嘉实瑞享定期混合 2020年年度报告
第 72页 共 72页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021年 3月 30日
